长 信 量 化 中小 盘 股 票 型证 券 投 资 基金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................. 7
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................. 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................. 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................... 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................... 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................. 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................... 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............... 12
§5 托管人报告 .................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ..................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ... 13
5.3 托 管人 对本 半年 度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........... 13
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） .............................................. 14
6.1 资 产负 债表 ............................................................... 14
6.2 利 润表 ................................................................... 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................. 16
6.4 报 表附 注 ................................................................. 17
§7 投资组合报告 ................................................................ 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................... 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................. 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明 细 ............... 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................... 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............. 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ....... 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ....... 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............. 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................ 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................ 39
7.12 投资 组合 报告 附注 ........................................................ 40 长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
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§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结构 ....................................... 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................. 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............... 41
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 42
§10 重大事件揭示 ............................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................. 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................. 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................ 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ...................................................... 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ........................................ 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................ 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ...................................... 44
10.8 其他 重大 事件 ............................................................ 45
§11 备查文件目录 ............................................................... 46
11.1 备查 文件 目录 ............................................................ 46
11.2 存放 地点 ................................................................ 46
11.3 查阅 方式 ................................................................ 46
长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信量 化中 小盘 股票 型证 券投资 基金
基金简 称 长信量 化中 小盘 股票
场内简 称 CXLH 中小
基金主 代码 519975
交易代 码 519975
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 4 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 246,764,564.22 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于具 有良 好成长 潜力 的中 小盘 股票 ，
通过数 量化 模型 ，合 理配 置资产 权重 ，精 选个 股， 在
充分控 制投 资风 险的 前提 下，力 求实 现基 金资 产的 长
期、稳 定增 值。
投资策 略
本基金 采用 数量 化投 资策 略建立 投资 模型 ，将 投资 思
想通过 具体 指标 、参 数的 确定体 现在 模型 中， 在投 资
过程中 充分 发挥 数量 化投 资纪律 严格 、 投 资视 野宽 阔、
风险水 平可 控等 优势 ，切 实贯彻 自上 而下 的资 产配 置
和自下 而上 的个 股精 选的 投资策 略， 以保 证在 控制 风
险的前 提下 实现 收益 最大 化。
业绩比 较基 准
中证700 指 数收 益率 ×75% ＋中证 综合 债券 指数 收益 率
×25%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，其 预期收 益和 预期 风险 高于 混
合型基 金、 债券 型基 金和 货币市 场基 金， 属于 较高 预
期收益 和较 高预 期风 险的 基金品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 汤嵩彥
联系电 话 021-61009999 95559
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
4007005566 95559 长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
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传真 021-61009800 021-62701216
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
银城中 路 68 号9 楼
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中 路68
号9 楼
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 叶烨 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海银 城中 路 68 号 时代 金 融中 心9 楼 、 上海 市浦 东
新区银 城中 路 188 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号
长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 7,297,490.69
本期利 润 7,300,252.89
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0313
本期加 权平 均净 值利 润率 2.54%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.07%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 87,894,717.39
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3562
期末基 金资 产净 值 351,736,386.66
期末基 金份 额净 值 1.425
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 42.50%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资 产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 9.36% 1.66% 1.40% 1.07% 7.96% 0.59%
过去三 个月 13.73% 1.62% -1.04% 1.13% 14.77% 0.49%
过去六 个月 0.07% 2.47% -14.46% 1.83% 14.53% 0.64%
过去一 年 10.72% 2.84% -22.81% 2.12% 33.53% 0.72% 长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
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自基金 合同
生效日 起至
今
42.50% 2.68% 2.41% 2.04% 40.09% 0.64%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2015 年2 月4 日 ， 图示日 期 为 2015 年2 月4 日至2016 年6 月
30 日。
2 、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 ， 报 告期 末已完 成建 仓
但报告 期末 距建 仓结 束不 满一年 ； 建 仓期 结束 时， 本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定 。
长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立。注册资 本 1.5
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占
34.33% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 16.67% 。
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理 37 只 开放式 基金 ， 即长 信利 息 收益货 币 、 长 信
银利精 选混 合 、 长 信金 利 趋势混 合 、 长 信增 利动 态 策略混 合 、 长 信双 利优 选 混合 、 长 信利 丰债 券、
长信恒 利优 势混 合 、 长 信 量化先 锋 混 合 、 长 信标 普100 等 权重 指数 （QDII) 、 长 信利鑫 债券(LOF) 、
长信内 需成 长混 合 、 长 信 可转债 债券 、 长信 利众 债 券(LOF) 、 长 信纯 债一 年定 开债券 、 长信 纯债 壹
号债券、长信 改 革红利 混 合、长信量化 中小盘股 票 、长信新利混 合、长信 利 富债券、长 信利盈混
合、 长 信利 广混 合、 长信 多 利混合 、 长 信睿 进混 合、 长 信量化 多策 略股 票、 长信 医 疗保健 混合 （LOF）、
长信中证一带 一路指数 、 长信富民纯债 一年定开 债 券、长信富海 纯债一年 定 开债券、长 信利保债
券、 长信 富安 纯债 一年 定 开债券 、 长信 中证 能源 互 联网指 数 （LOF ） 、 长 信金 葵纯债 一年 定开 债券 、
长信富 全纯 债一 年定 开债 券、 长信 利泰 混合 、 长信 海 外收益 一年 定开 债券 （QDII ） 、 长信 先锐 债券 、
长信利 发债 券。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金 的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
左金保
本基金、 长信
医疗保健混
合基金
（LOF ） 、 长信
量化先锋混
合基金、 长信
量化多策略
股票基 金、 长
信中证一带
一路主题指
2015 年3 月14
日
- 6 年
经济学硕士，武汉大学 金
融工程专业研究生毕业 。
2010 年7 月 加入 长信 基金
管理有限责任公司，从 事
量化投资研究和风险绩 效
分析工作。曾任公司数 量
分析研究员和风险与绩 效
评估研 究员 。 现任 本基 金、
长信医疗保健混合基金
（LOF ） 、长信量化先锋 混长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
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数基金、 长信
利泰混合基
金和长信先
锐债券基金
的基金 经理
合基金、长信量化多策 略
股票基金、长信中证一 带
一路主题指数基金、长 信
利泰混合基金和长信先 锐
债券基 金的 基金 经理 。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 。
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 形， 未
发现异 常交 易行 为。
长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
截止2016 年6 月30 日 ， 本基金 净值 为 1.425 ， 本报 告期内 基金 净值 收益 率 为0.07% ， 同 期业
绩比较 基准 收益 率为-14.46%。
回顾2016 年上 半年 行情 ： 年初超 预期 下跌 创下 近一 年以来 低位 ， 随 后在 非银 和军工 等大 盘蓝
筹股带动下走 出一波反 弹 行情；进入二 季度，市 场 风格切换迅速 且频繁， 银 行、有色为 首的周期
股和计 算机 为首 的成 长股 在二季 度交 替取 得亮 眼的 表现， 整体 来看 ， 市 场延 续 了3 月 以来 的反 弹，
但震荡 明显 。期 间上 证综 指下跌 17.22% ， 沪深 300 下跌 15.47% ，中证 500 下跌 19.61% ， 中小 板
指下跌 17.88% ， 创业 板指 下跌 17.92% 。就 2016 年 上半年 而言 ，本 基金 仓位 控制符 合市 场运 行规
律，借助量化 选股模型 甄 选个股，保持 了收益的 稳 定性，上半年 收益率 0.07% ，大幅跑赢比 较基
准和同 类型 基金 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截 至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 净值 为 1.425 元， 本报告 期内 本基 金净 值增 长率为 0.07% ，
同期业 绩比 较基 准涨 幅为-14.46% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们认为 ， 前期市场已经 历过多轮 大 幅下跌，加之 人民币汇 率 趋稳、美联储 加
息推迟等风险 因素都阶 段 性形成定论的 情况下， 市 场不确定性大 幅降低， 很 可能会迎来 一波估值
修复行情，但 另一方面 ， 基建、制造业 、地产投 资 均有所下滑， 对于下半 年 实体经济尚 不容许过
分乐观，所以 综上我们 认 为市场可能继 续维持震 荡 上行走势，呈 现慢牛格 局 。除密切关 注处于估
值修复且景气 向上的行 业 外，一些存在 业绩拐点 的 成长股也可成 为阶段性 投 资机会，届 时我们将
借助量 化模 型的 投资 优势 ， 通 过合 理的 仓位 控制 、 行业配 置以 及个 股选 择 ， 把握未 来的 投资 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基金估值 业务的指 导 意见》的规定 ，长信基 金 管理有限责任 公司（以 下 简称 “公司 ”）制订
了健全、有效 的估值政 策 和程序，成立 了估值工 作 小组，小组成 员由投资 管 理部总监、 固定收益
部总监、研究 发展部总 监 、 股票交易部 总监、量 化 投资部 总监、 基金事务 部 总监以及基 金事务部
至少一名业务 骨干共同 组 成。相关参与 人员都具 有 丰富的证券行 业工作经 验 ，熟悉相关 法规和估长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
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值方法。基金 经理不直 接 参与估值决策 ，如果基 金 经理认为某证 券有更好 的 证券估值方 法，可 以
申请公 司估 值工 作小 组对 某证券 进行 专项 评估 。估 值决策 由与 会估 值工 作小 组成 员 1/2 以上 多 数
票通过。对于 估值政策 ， 公司与基金托 管人充分 沟 通，达成一致 意见。审 计 本基金的会 计师事务
所认可 公司 基金 估值 政策 和程序 的适 当性 。 参与 估 值流程 各方 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 报 告期
内，未 签订 与估 值相 关的 定价服 务。
4.7 管理 人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。 本 基金 收益 分配 原 则如下 ：
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为6 次 ， 每 次收 益分 配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 30% ， 若《 基金 合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3、基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面 值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年上 半年 度， 基金托 管人在 长信 量化 中小 盘股 票型证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严 格 遵
守了《证券投 资基金法 》 及其他有关法 律法规、 基 金合同、托管 协议，尽 职 尽责地履行 了托管人
应尽的 义务 ，不 存在 任何 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
2016 年上 半年 度， 长信 基 金管理 有限 公司 在长 信量 化中小 盘股 票型 证券 投资 基金投 资运 作、
基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支等问 题 上，托管人 未发现损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2016 年上 半年 度， 由 长信 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 长信量 化中 小 盘
股票型证券投 资基金的 半 年度报告中财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报 告相关内
容、投 资组 合报 告等 内容 真实、 准确 、完 整。 长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 14 页 共 46 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 量化 中小 盘股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.6.1 56,054,243.20 46,885,875.07
结算备 付金
1,319,078.70 705,314.03
存出保 证金
69,390.49 169,912.96
交易性 金融 资产 6.4.6.2 300,029,960.28 255,474,138.23
其中： 股票 投资
300,029,960.28 255,474,138.23
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.6.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.6.5 13,559.79 12,565.55
应收股 利
- -
应收申 购款
2,088,735.92 1,376,994.19
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.6.6 - -
资产总 计
359,574,968.38 304,624,800.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.6.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 8,536,602.24
应付赎 回款
6,811,302.20 3,067,846.45
应付管 理人 报酬
410,989.42 351,897.32
应付托 管费
68,498.23 58,649.56
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.6.7 341,223.71 300,210.61 长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.6.8 206,568.16 315,212.17
负债合 计
7,838,581.72 12,630,418.35
所有者权益：
实收基 金 6.4.6.9 246,764,564.22 204,999,315.96
未分配 利润 6.4.6.10 104,971,822.44 86,995,065.72
所有者 权益 合计
351,736,386.66 291,994,381.68
负债和 所有 者权 益总 计
359,574,968.38 304,624,800.03
注：报 告截 止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.425 元， 基金 份额 总额246,764,564.22 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 量化 中小 盘 股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 2 月 4 日( 基
金合同生效日)至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
11,029,620.77 191,721,090.18
1.利息 收入
254,083.73 1,788,254.51
其中： 存款 利息 收入 6.4.6.11 254,083.73 1,458,952.33
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 329,302.18
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
9,936,573.96 184,941,471.72
其中： 股票 投资 收益 6.4.6.12 9,003,507.05 183,790,081.60
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.6.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.6.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.6.15 - -
股利收 益 6.4.6.16 933,066.91 1,151,390.12
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
6.4.6.17 2,762.20 1,801,950.00
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 6.4.6.18 836,200.88 3,189,413.95
减： 二、费用
3,729,367.88 8,166,504.04 长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.9.2.1 2,141,002.15 3,835,715.66
2．托 管费 6.4.9.2.2 356,833.65 639,286.01
3．销 售服 务费 6.4.9.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.6.19 1,040,879.19 3,543,708.84
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.6.20 190,652.89 147,793.53
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
7,300,252.89 183,554,586.14
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
7,300,252.89 183,554,586.14
注： 本 基金 基金 合同 于2015 年2月4日 起正 式生 效。 上 年度可 比期 间为2015 年2 月4日至2015 年6月30
日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 量化 中小 盘股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
204,999,315.96 86,995,065.72 291,994,381.68
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 7,300,252.89 7,300,252.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
41,765,248.26 10,676,503.83 52,441,752.09
其中：1. 基 金申 购款 184,123,486.46 46,769,788.53 230,893,274.99
2. 基金 赎回 款 -142,358,238.20 -36,093,284.70 -178,451,522.90
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
246,764,564.22 104,971,822.44 351,736,386.66 长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 17 页 共 46 页
项目
上年度可比期间
2015 年2 月4 日(基金合同生效日)至2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
869,346,402.40 - 869,346,402.40
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 183,554,586.14 183,554,586.14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-670,223,287.16 -126,320,515.88 -796,543,803.04
其中：1. 基 金申 购款 73,303,223.08 29,032,215.42 102,335,438.50
2. 基金 赎回 款 -743,526,510.24 -155,352,731.30 -898,879,241.54
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
199,123,115.24 57,234,070.26 256,357,185.50
注： 本 基金 基金 合同 于2015 年2月4日 起正 式生 效， 上 年度可 比期 间为2015 年2 月4日至2015 年6月30
日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 覃波______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信量化中小盘股票 型 证券投资基金（以下 简 称 “ 本基金”）已于 2012 年 3 月 27
日获中国证监会 《关于 核准长信量化中小盘 股 票型证券投资基金募 集 的批复》 （证监许 可
[2012]402 号） 核准募集 。 为保护投资者利益， 基金管理人于 2012 年8 月 23 日向中国证
监会提交了《长信基金管理有限责任公司关于推迟长信量化中小盘股票型证券投资基金
募集时间的申请》 。 根据 《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《公开募 集证券投资基金运长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 18 页 共 46 页
作管理办法》 和 《长信 量化中小盘股票型证 券 投资基金基金合同》 （以 下简称 “ 《基金合
同》” ）的有关规定，基金管理人经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，对
本基金进行变更注册。 变更注册后的本基金 于2014 年12 月15 日经 中 国证券监督管理委
员会证监许可[2014]1360 号文准予注册 。 本基金 合同于 2015 年2 月4 日 正式生效。 本基
金为契约型开放式 ， 存 续期限不定。 本 基金的 基金管理人为长信基 金 管理有限责任公司，
基金托管人为交通银 行 股份有限公司(以下 简称 “交通银行 ”)。 本基金 募集期自 2015 年
1 月 12 日至 2015 年 1 月 30 日止。经毕马威华 振会计师事务所（特 殊 普通合伙）验资，
按照每份基金份额面 值 人民币 1.00 元计算， 基 金募集期共募集长信 量 化中小盘股票型证
券投资基金 （含利息结 转份额）869,346,402.40 份基金份额， 有效认购 户数为 7,776 户。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 及其 配套规则、 《长信量化中 小盘股票型证券投
资基金基金合同》 和 《 长信量化中小盘股票 型 证券投资基金招募说 明 书》 （更新） 的有 关
规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、 创 业板 和其他经中国证监会 核 准上市的股票） 、 债 券、 货币市场工具、 权
证、资产支持证券、股指期货、银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具 （但需 符合中国证监会的相 关 规定） 。 如法律法 规或监 管机构以后允许基
金投资其他品种，基 金 管理人在履行适当程 序 后，可以将其纳入投 资 范围。
基金的投资组合比例 为 ： 股票资产占基 金资产 的比例为 80%-95% ， 投资 于中小盘股票
的比例不低于非现金 基 金资产的 80%； 债券、 货 币市场工具、 权证、 资 产支持证券、 股指
期货、银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例范
围是基金资产的 5%-20% 。本基金每个交易日 日 终在扣除股指期货合 约 需缴纳的交易保证
金后，应当保持不低 于 基金资产净值 5%的 现金 或者到期日在一年以 内 的政府债券。本基
金业绩比较基准为： 中 证 700 指数收益率*75%+ 中证综合债券指数收 益 率*25% 。
根据 《证券投资 基金信 息披露管理办法》 ， 本基 金定期报告在公开披 露 的第二个工作
日，报中国证监会和 基 金管理人主要办公场 所 所在地中国证监会派 出 机构备案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照中 华人民 共和 国财 政部(以 下 简称 “ 财政 部”)于 2006 年 2 月 15 日颁
布的《 企业 会计 准则-基 本 准则》 和 38 项 具体 会计 准 则、其 后颁 布的 企业 会计 准则应 用指 南、 企
业会计准则解 释以及其 他 相关规定(以下 合称 “企 业 会计准 则”) 的要求编 制， 同时亦按照 中国证
监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 以及 中
国证券 业协 会 于2012 年11 月 16 日 颁布 的《 证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 。 长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 19 页 共 46 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况、2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采用 的会 计政策 、会 计估计 与最 近一 期 年度 报告相 一致 的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于
证券投资基金 税收政策 的 通知》 、财税[2012]85 号 文《财政部、 国家税务 总 局、证监会关 于实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、上 证交字[2008]16 号《 关于做好 调整证 券交易印花税 税率
相关工 作的 通知 》及 深圳 证券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券
交易印花税征 收方式调 整 工作的通知 》 、 财税 [2008]1 号文《财 政部、国 家税 务总局关于企 业所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作， 本基 金适 用的 主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(2) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 投资收 益暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(3) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(4) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入按 根据 持有 期限 计提 个人所 得税 ：持 股期 限在 1 个月以 内（含 1 个月 ） 的，其 股息 红利 所得
全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限在 1 个 月以 上至 1 年（含 1 年 ）的 ，暂 减 按 50% 计 入应 纳税 所
得额 ； 持 股期 限超过 1 年 的， 暂减 按 25% 计 入应 纳税 所得额 ， 上述 所得 统一 适 用20% 的税 率计 征个
人所得 税。
(5) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(6) 对投资 者(包括个 人和 机构投资者)从 基金分配 中 取得的收入， 暂不征收 个 人所得税和 企长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 20 页 共 46 页
业所得 税。
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 56,054,243.20
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 56,054,243.20
6.4.6.2 交 易性 金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 264,764,849.82 300,029,960.28 35,265,110.46
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 264,764,849.82 300,029,960.28 35,265,110.46
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告 期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.6.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 12,994.97
应收定 期存 款利 息 - 长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 21 页 共 46 页
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 534.24
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 2.41
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 28.17
合计 13,559.79
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.6.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.6.7 应付 交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 341,223.71
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 341,223.71
6.4.6.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 12,634.42
预提审 计费 34,809.32
预提信 息披 露费-证 券时 报 49,726.04
预提信 息披 露费-中 证报 49,726.04
预提信 息披 露费-上 证报 59,672.34
合计 206,568.16
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 204,999,315.96 204,999,315.96
本期申 购 184,123,486.46 184,123,486.46
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -142,358,238.20 -142,358,238.20
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 22 页 共 46 页
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填 列) - -
本期末 246,764,564.22 246,764,564.22
注：1 、此 处申 购含 转换 入 份额， 赎回 含转 换出 份额 。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 66,759,296.60 20,235,769.12 86,995,065.72
本期利 润 7,297,490.69 2,762.20 7,300,252.89
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
13,837,930.10 -3,161,426.27 10,676,503.83
其中： 基金 申购 款 58,345,095.09 -11,575,306.56 46,769,788.53
基金赎 回款 -44,507,164.99 8,413,880.29 -36,093,284.70
本期已 分配 利润 - - -
本期末 87,894,717.39 17,077,105.05 104,971,822.44
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 246,923.16
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,452.52
其他 708.05
合计 254,083.73
注：其 他为 申购 款利 息收 入 55.21 元 ，保 证金 利息 收入652.84 元。
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入
9,003,507.05
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入
-
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 9,003,507.05
6.4.6.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目 本期 长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 23 页 共 46 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 354,877,799.33
减：卖 出股 票成 本总 额 345,874,292.28
买卖股 票差 价收 入 9,003,507.05
6.4.6.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益
6.4.6.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益
6.4.6.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益
6.4.6.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益
6.4.6.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 933,066.91
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 933,066.91
6.4.6.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 2,762.20
—— 股 票投 资 2,762.20
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 2,762.20
6.4.6.18 其 他收 入
单位： 人民 币元 长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 24 页 共 46 页
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 798,898.09
转换费 收入 37,302.79
合计 836,200.88
注：对于持有 期少于 30 日的基金份额 所收取的 赎 回费，全额计 入基金财 产 ；对于持有期 不少于
30 日 但少 于 3 个月 的基 金 份额所 收取 的赎 回费 ， 其 75% 计 入基 金财 产； 对于 持 有期不 少 于 3 个月
但少于 6 个月 的基 金份 额 所收取 的赎 回费 ，其 50% 计入基 金财 产； 对于 持有 期长于 6 个月 的基 金
份额所 收取 的赎 回费 ， 其25% 计 入基 金财 产。
6.4.6.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
1,040,879.19
银行间 市场 交易 费用
-
合计
1,040,879.19
6.4.6.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 20,809.32
信息披 露费 159,124.42
划款手 续费 1,719.15
账户 维 护费 9,000.00
合计 190,652.89
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报 告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。 长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 25 页 共 46 页
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长江证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 长 江证 券”) 基金管 理人 的股 东
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年2月4 日( 基金 合同 生 效日) 至2015
年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长江证券 57,022,069.45 7.66% 841,323,584.16 34.03%
6.4.9.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.9.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应 付 佣金
总额的 比例
长江证券 48,901.81 7.89% 11,764.06 3.45%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年2月4 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长江证券 686,229.05 33.84% 645,999.31 42.23% 长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 26 页 共 46 页
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年2月4 日( 基金 合同 生 效日) 至
2015年6月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,141,002.15 3,835,715.66
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
883,799.34 1,856,141.08
注： 支 付基 金管 理人 长信 基金管 理有 限责 任公 司的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的
年费率 确认 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 1.5%/ 当年 天数
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年2月4 日( 基金 合同 生 效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
356,833.65 639,286.01
注：支付基金 托管人交 通 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率确认， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本 基 金。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 27 页 共 46 页
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月4 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6
月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份
有限公司
56,054,243.20 246,923.16 61,563,293.57 606,056.11
注：本基金通 过“ 交通 银 行基金托管结 算资金专 用 存款账户”转 存于中国 证 券登记结算 有限责任
公司的 结算 备付 金， 于2016 年6 月 30 日 的相 关余 额为人 民 币 1，319 ，078.7 元。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内购入 由关 联方 承销 的证 券。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.10 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.11 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证 券
金额单 位： 人民 币元
6.4.11.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 2,629 34,124.42 34,124.42 -
603016
新 宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
复牌日
期
复牌
开盘单
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
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价 价
002212
南洋
股份
2016 年5
月 3 日
重大
事项
11.28
2016 年8
月17 日
12.41 407,340 3,947,509.00 4,594,795.20 -
300265
通光
线缆
2016 年3
月24 日
重大
事项
12.38
2016 年7
月 21 日
12.55 369,600 4,087,673.51 4,575,648.00 -
002349
精华
制药
2016 年1
月 4 日
重大
事项
21.51
2016 年7
月18 日
23.16 194,550 4,142,123.00 4,184,770.50 -
002101
广东
鸿图
2016 年5
月 3 日
重大
事项
21.62 - - 187,629 3,927,580.04 4,056,538.98 -
600751
天海
投资
2016 年2
月 16 日
重大
事项
6.11
2016 年7
月26 日
6.72 585,800 5,138,849.61 3,579,238.00 -
601611
中国
核建
2016 年6
月30 日
重大
事项
20.92
2016 年7
月 1 日
23.01 8,672 30,091.84 181,418.24 -
300282
汇冠
股份
2016 年4
月22 日
重大
事项
35.25
2016 年7
月26 日
36.78 80 2,051.14 2,820.00 -
002630
华西
能源
2016 年6
月24 日
重大
事项
11.06 - - 1 12.70 11.06 -
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因债券 正回 购交 易而 作为 抵押的 债券 。
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
信用风 险
流 动性 风险
市场风 险
本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ；风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 29 页 共 46 页
本基金的基金 管理人建 立 了以内部控制 委员会为 核 心的、由内部 控制委员 会 、量化投资部 和
相关职 能部 门构 成的 多级 风险管 理架 构体 系。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 行交通银 行 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重大 。
本基金均投资 于具有良 好 信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金 投资于一
家公司发行的 证券市值 不 超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 的 基金管理人管 理的其
他基金 共同 持有 一家 公司 发行的 证券 ，不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均 与中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交收 和
款项清算，因 此违约风 险 发生的可能性 很小；本 基 金在进行银行 间同业市 场 交易前均对 交易对手
进行信 用评 估， 以控 制相 应的信 用风 险。
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于投 资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理 的价 格变 现， 另一 方面来 自于 基金 份额 持有 人可随 时要 求赎 回其 持有 的基金 份额 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活跃 品种来实 现 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易所 上市，其 余 亦可于银行 间同业市
场交易 ， 除 在附 注6.4.11 中列示 的部 分基 金资 产流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况外 ， 其 余均
能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式融入短 期资金应 对 流动性需求 ，其上限
一般不 超过 基金 持有 的债 券资产 的公 允价 值。
针对兑付赎回资金的流 动性风险，本基金管理 人每日对本基金的申购 赎回情况进行
严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金
的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方
式，控制因开放申购 赎 回模式带来的流动性 风 险，有效保障基金持 有 人利益。
本基金管理人 量化投资 部 每日预测本基 金的流动 性 需求，并设定 流动性比 例 要求，对流动 性
指标进 行持 续的 监测 和分 析。
本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息， 可
赎回基金份额 净值（所 有 者权益）无固 定到期日 且 不计息，因此 账面余额 即 为未折现的 合约到期长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
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现金流 量。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 持
有的大部分金 融资产和 金 融负债不计息 ，因此本 基 金的收入及经 营活动的 现 金流量在很 大程度上
独立于市场利 率变化。 本 基金的生息资 产主要为 银 行存款、结算 备付金及 买 入返售金融 资产等。
本基金 的基 金管 理人 通过 专设的 量化 投资 部对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.12.4.1.1 利 率风险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月 30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 56,054,243.20 - - - - 56,054,243.20
结算备 付金 1,319,078.70 - - - - 1,319,078.70
存出保 证金 69,390.49 - - - - 69,390.49
交易性 金融 资产 - - - - 300,029,960.28 300,029,960.28
应收利 息 - - - - 13,559.79 13,559.79
应收申 购款 - - - - 2,088,735.92 2,088,735.92
资产总 计 57,442,712.39 - - - 302,132,255.99 359,574,968.38
负债
应付赎 回款 - - - - 6,811,302.20 6,811,302.20
应付管 理人 报酬 - - - - 410,989.42 410,989.42
应付托 管费 - - - - 68,498.23 68,498.23
应付交 易费 用 - - - - 341,223.71 341,223.71
其他负 债 - - - - 206,568.16 206,568.16
负债总 计 - - - - 7,838,581.72 7,838,581.72
利率敏 感度 缺口 57,442,712.39 - - - 294,293,674.27 351,736,386.66
上年度 末
2015 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 46,885,875.07 - - - - 46,885,875.07
结算备 付金 705,314.03 - - - - 705,314.03 长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
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存出保 证金 169,912.96 - - - - 169,912.96
交易性 金融 资产 - - - - 255,474,138.23 255,474,138.23
应收利 息 - - - - 12,565.55 12,565.55
应收申 购款
- - - 1,376,994.19
1,376,994.19
资产总 计 47,761,102.06 - - - 256,863,697.97 304,624,800.03
负债
应付证 券清 算款 - - - - 8,536,602.24 8,536,602.24
应付赎 回款 - - - - 3,067,846.45 3,067,846.45
应付管 理人 报酬 - - - - 351,897.32 351,897.32
应付托 管费 - - - - 58,649.56 58,649.56
应付交 易费 用 - - - - 300,210.61 300,210.61
其他负 债 - - - - 315,212.17 315,212.17
负债总 计 - - - - 12,630,418.35 12,630,418.35
利率敏 感度 缺口 47,761,102.06 - - - 244,233,279.62 291,994,381.68
6.4.12.4.1.2 利 率风险 的敏 感性分 析
本基金 于本 期末 未持 有债 券投资 ，无 重大 利率 风险 ，因而 未进 行敏 感性 分析 。银行 存款 及结
算备付 金之 浮动 利率 根据 中国人 民银 行的 基准 利率 和相关 机构 的相 关政 策浮 动。
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.12.4.3 其 他价 格风 险
其他市场价格 风险是指 基 金所持金融工 具的公允 价 值或未来现金 流量因除 市 场利率和外汇 汇
率以外的市场 价格因素 变 动而发生波动 的风险。 本 基金主要投资 于证券交 易 所上市的股 票和债券
以及银行间同 业市场交 易 的债券，所面 临的最大 其 他市场价格风 险由所持 有 的金融工具 的公允价
值决定。本基 金通过投 资 组合的分散化 降低其他 市 场价格风险， 并且定期 运 用多种定量 方法对基
金进行 风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠
地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金 投 资组 合中 股票 投资 比例为 基金 资产 净值 的 85.30%。于 2016
年6 月30 日， 本基 金面 临 的其他 市场 价格 风险 列示 如下：
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日 长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 32 页 共 46 页
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 300,029,960.28 85.30 255,474,138.23 87.49
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 300,029,960.28 85.30 255,474,138.23 87.49
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在95% 的置 信区 间内 ，基 金资产 组合 的市 场价 格风 险(2015 年12 月31 日:5.66%)
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（ 2016 年6 月30 日 ）
上年度 末
（ 2015 年12 月 31 日 ）
VaR 值为 4.82% -16,953,693.84 -16,526,882.00
注：上 述风 险价 值 VaR 的 分析是 基于 资产 负债 表日 所持证 券过 去一 年市 场价 格波动 情况 而有 可 能
发生的最大损 失，且此 变 动适用于本基 金所有的 衍 生工具及非衍 生工具金 融 工具。取 95% 的置 信
度是基 于本 基金 所持 有的 金融工 具风 险度 量的 要求 。2015 年 的分 析同 样基 于 该假设 。
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
公允价 值
以公允 价值 计量 的金 融工 具
下表按 公允 价值 三个 层级 列示了 以公 允价 值计 量的 金融资 产工 具 于 2016 年 6 月 30 日 的账 面
价值。
公允价值计量 中的层级 取 决于对计量整 体具有重 大 意义的最低层 级的输入 值 。三个层级的 定
义如下 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整) 的报 价；
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 市场报价以 外
的有关 资产 或负 债的 输入 值；
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
单位： 人民 币元 长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 33 页 共 46 页
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
股票投 资 278,792,056.80 21,237,903.48 - 300,029,960.28
债券投 资 - - - -
资产支 持证 券 - - - -
合计 278,792,056.80 21,237,903.48 - 300,029,960.28
本报告 期， 本基 金金 融工 具的第 一层 级与 第二 层级 之间没 有发 生重 大转 换。
本报告 期， 本基 金金 融工 具的公 允价 值估 值技 术并 未发生 改变 。 长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 34 页 共 46 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 300,029,960.28 83.44
其中： 股票 300,029,960.28 83.44
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 57,373,321.90 15.96
7 其他各 项资 产 2,171,686.20 0.60
8 合计 359,574,968.38 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 4,763,400.00 1.35
B
采矿业 - -
C
制造业 253,577,738.69 72.09
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 181,418.24 0.05
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,415,938.00 2.39
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
18,486,546.52 5.26 长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 35 页 共 46 页
J
金融业 - -
K
房地产 业 5,212,264.48 1.48
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 78,777.85 0.02
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,793,344.50 1.36
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,520,532.00 1.29
S
综合 - -
合计 300,029,960.28 85.30
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的境 沪港 通 投资 股票 投资组合
本基金 本报 告期 未通 过沪 港通交 易机 制投 资港 股。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300259 新天科 技 759,890 9,597,410.70 2.73
2 300194 福安药 业 416,738 9,022,377.70 2.57
3 300103 达刚路 机 459,700 8,596,390.00 2.44
4 002322 理工环 科 449,300 8,509,742.00 2.42
5 002365 永安药 业 445,750 8,117,107.50 2.31
6 300138 晨光生 物 466,014 7,782,433.80 2.21
7 002523 天桥起 重 1,287,832 7,508,060.56 2.13
8 300310 宜通世 纪 194,773 7,438,380.87 2.11
9 002726 龙大肉 食 487,831 7,380,883.03 2.10
10 300317 珈伟股 份 185,452 6,119,916.00 1.74
11 000599 青岛双 星 886,170 6,096,849.60 1.73
12 300048 合康变 频 503,700 5,923,512.00 1.68
13 300319 麦捷科 技 203,700 5,870,634.00 1.67
14 300065 海兰信 151,464 5,858,627.52 1.67
15 002218 拓日新 能 566,000 5,773,200.00 1.64
16 300306 远方光 电 241,700 5,735,541.00 1.63
17 002719 麦趣尔 117,800 5,722,724.00 1.63 长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 36 页 共 46 页
18 300377 赢时胜 115,600 5,721,044.00 1.63
19 002255 海陆重 工 657,630 5,662,194.30 1.61
20 300387 富邦股 份 196,100 5,522,176.00 1.57
21 300200 高盟新 材 337,700 5,504,510.00 1.56
22 300211 亿通科 技 400,781 5,502,723.13 1.56
23 300373 扬杰科 技 228,048 5,498,237.28 1.56
24 002532 新界泵 业 365,611 5,484,165.00 1.56
25 300042 朗科科 技 160,332 5,465,717.88 1.55
26 002196 方正电 机 159,840 5,464,929.60 1.55
27 300018 中元股 份 427,900 5,438,609.00 1.55
28 300121 阳谷华 泰 395,100 5,408,919.00 1.54
29 002585 双星新 材 505,400 5,367,348.00 1.53
30 300301 长方集 团 630,039 5,336,430.33 1.52
31 300241 瑞丰光 电 318,438 5,257,411.38 1.49
32 002087 新野纺 织 666,300 5,257,107.00 1.49
33 300365 恒华科 技 114,899 5,256,629.25 1.49
34 000609 绵世股 份 406,256 5,212,264.48 1.48
35 300214 日科化 学 676,300 5,207,510.00 1.48
36 002380 科远股 份 146,500 5,029,345.00 1.43
37 300069 金利华 电 156,400 5,020,440.00 1.43
38 002487 大金重 工 563,607 4,987,921.95 1.42
39 600419 天润乳 业 91,200 4,914,768.00 1.40
40 000429 粤高速 Ａ 879,400 4,836,700.00 1.38
41 002509 天广消 防 487,641 4,822,769.49 1.37
42 300172 中电环 保 520,450 4,793,344.50 1.36
43 300143 星河生 物 204,000 4,763,400.00 1.35
44 002661 克明面 业 285,100 4,678,491.00 1.33
45 002212 南洋股 份 407,340 4,594,795.20 1.31
46 300265 通光线 缆 369,600 4,575,648.00 1.30
47 600757 长江传 媒 538,800 4,520,532.00 1.29
48 002349 精华制 药 194,550 4,184,770.50 1.19
49 002101 广东鸿 图 187,629 4,056,538.98 1.15
50 600751 天海投 资 585,800 3,579,238.00 1.02
51 300041 回天新 材 213,300 3,069,387.00 0.87
52 002545 东方铁 塔 320,759 2,861,170.28 0.81
53 300250 初灵信息 82,226 2,433,067.34 0.69
54 300230 永利股 份 80,800 2,349,664.00 0.67
55 300516 久之洋 1,064 186,380.88 0.05
56 601611 中国核 建 8,672 181,418.24 0.05 长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 37 页 共 46 页
57 603737 三 棵 树 1,327 154,038.16 0.04
58 300512 中亚股 份 1,384 138,289.28 0.04
59 603779 威龙股 份 2,809 117,865.64 0.03
60 601127 小康股 份 4,341 103,619.67 0.03
61 002798 帝王洁 具 1,056 91,555.20 0.03
62 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.02
63 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.02
64 603959 百利科 技 1,415 58,651.75 0.02
65 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
66 601966 玲珑轮 胎 2,629 34,124.42 0.01
67 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.01
68 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.01
69 603016 新 宏 泰 1,602 13,600.98 0.00
70 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
71 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
72 300193 佳士科 技 329 3,418.31 0.00
73 002391 长青股 份 200 2,860.00 0.00
74 300282 汇冠股 份 80 2,820.00 0.00
75 300062 中能电 气 100 2,423.00 0.00
76 300206 理邦仪 器 50 556.00 0.00
77 002630 华西能 源 1 11.06 0.00
78 000404 华意压 缩 1 9.62 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300121 阳谷华 泰 8,627,631.80 2.95
2 002365 永安药 业 8,056,570.00 2.76
3 300103 达刚路 机 7,960,162.82 2.73
4 300373 扬杰科 技 7,639,758.44 2.62
5 300259 新天科 技 7,609,723.70 2.61
6 300138 晨光生 物 7,555,081.56 2.59
7 300194 福安药 业 7,374,162.11 2.53
8 002523 天桥起 重 7,275,291.80 2.49 长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 38 页 共 46 页
9 300345 红宇新 材 6,946,182.81 2.38
10 300250 初灵信 息 6,819,342.76 2.34
11 000599 青岛双 星 6,487,579.74 2.22
12 300319 麦捷科 技 6,327,903.00 2.17
13 300062 中能电 气 6,209,950.54 2.13
14 002661 克明面 业 5,529,807.00 1.89
15 300341 麦迪电 气 5,448,694.60 1.87
16 300211 亿通科 技 5,146,383.16 1.76
17 002585 双星新 材 5,103,244.20 1.75
18 300241 瑞丰光 电 5,100,315.50 1.75
19 300377 赢时胜 5,042,209.78 1.73
20 300306 远方光 电 5,030,466.00 1.72
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300345 红宇新 材 9,433,998.29 3.23
2 300341 麦迪电 气 8,797,650.22 3.01
3 300127 银河磁 体 8,720,361.04 2.99
4 000949 新乡化 纤 8,115,525.32 2.78
5 002606 大连电 瓷 7,764,625.54 2.66
6 300119 瑞普生 物 7,524,393.54 2.58
7 002511 中顺洁 柔 7,456,959.02 2.55
8 300193 佳士科 技 7,420,281.33 2.54
9 300173 智慧松 德 6,971,902.74 2.39
10 600727 鲁北化 工 6,570,708.62 2.25
11 000903 云内动 力 6,398,559.50 2.19
12 002579 中京电 子 5,882,836.03 2.01
13 300062 中能电 气 5,859,410.21 2.01
14 300206 理邦仪 器 5,841,425.00 2.00
15 000673 当代东 方 5,667,737.52 1.94
16 300246 宝莱特 5,458,244.00 1.87
17 002692 远程电 缆 5,367,355.54 1.84
18 002495 佳隆股 份 5,361,033.14 1.84
19 300258 精锻科 技 5,328,865.67 1.82 长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
第 39 页 共 46 页
20 300160 秀强股 份 5,066,274.00 1.74
注： 本项 “ 卖出 金额 ”均 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 390,427,352.13
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 354,877,799.33
注：本 项“ 买入 股票 的成 本（成 交） 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ， 不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库
的 情形 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 69,390.49
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,559.79
5 应收申 购款 2,088,735.92
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,171,686.20
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前 十 名股票 中不存在流通 受 限情况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
10,967 22,500.64 28,434,903.70 11.52% 218,329,660.52 88.48%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 51,810.59 0.02%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 2 月 4 日 ） 基金 份额 总 额
869,346,402.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 204,999,315.96
本报告 期基 金总 申购 份额 184,123,486.46
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 142,358,238.20
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 246,764,564.22
长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 报 告期 内本基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长（法 定代 表人 ）职 责。
报告截 止 日 至报 告批 准送 出日期 间 ， 自2016 年 7 月 30 日起 ， 宋 小龙 先生 不 再担任 本基 金 管
理人副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 412,949,313.07 55.50% 343,285.11 55.37% -
兴业证券 2 242,914,211.77 32.65% 201,935.67 32.57% -
长江证券 2 57,022,069.45 7.66% 48,901.81 7.89% -
光大证券 1 28,892,412.87 3.88% 24,018.52 3.87% -
华泰证券 2 1,388,942.65 0.19% 1,154.66 0.19% -
广发证券 2 844,329.91 0.11% 702.02 0.11% -
华创证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中银国际证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金新 增中 银国际 1 个 交易 单元 ，新 增中泰 证券 1 个 交易 单元 ，新增 天风 证 券
1 个交 易单 元 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998 】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日 信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
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进行选 择基 金专 用交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 指 数熔
断 实 施 期 间 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 的
公告
公司网 站 2016 年 1 月 4 日
2
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 指 数 熔
断 实 施 期 间 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 的
公告
公司网 站 2016 年 1 月 8 日
3
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 直 销 柜
台开展 旗下 部分 基金 申购 （含 定期 定额 投资
申购） 、转 换费 率优 惠活 动 的公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 证 券日
报
2016 年 1 月13 日
4
长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015
年第4 季度 报告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2016 年 1 月20 日
5
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 海 银
基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代销机 构并 开通 转换 、 定 期定额 投资 业务 及
参加申 购 （ 含定 投申 购） 费率优 惠活 动的 公
告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 证 券日
报
2016 年 3 月 1 日
6
长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 新
的招募 说明 书（2016 年第【1】 号） 及摘 要
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 3 月19 日
7
长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015
年年度 报告 及摘 要
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 3 月26 日
8
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整 网 上
直 销 平 台 招 商 银 行 借 记 卡 费 率 优 惠 方 案 的
公告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 4 月 7 日
9
长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2016
年第1 季度 报告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 4 月21 日
10
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上 海
凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开
放式基 金代 销机 构并 开通 转换 、 定 期定 额投
资业务 及参 加申 购 （ 含定 投申购 ） 费 率优 惠
活动的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 证 券日
报
2016 年 5 月11 日
11
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公
司 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 加 定 投 申 购
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 证 券日
报
2016 年 6 月16 日
12
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网
上银行 、 手机 银行 基金 申 购费率 优惠 活动 的
公告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 6 月28 日 长信量化中小盘股票 2016 年半 年度报告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 长信 量 化中小 盘股 票型 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
2 、 《长 信量 化中 小盘 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《长 信量 化中 小盘 股票 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《长 信量 化中 小盘 股票 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
5 、报 告期 内 在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
11.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 8 月 26 日
