长 信 纯 债 壹号 债 券 型 证券 投 资 基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
送出日 期：2016 年8 月26 日
长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。 本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现和投 资组合报 告 等内容，保证 复核内容 不 存在虚假记 载、误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情 况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41 长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人 、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信纯 债壹 号债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 长信纯 债壹 号债 券
场内简 称 长信 CZYH
基金主 代码 519985
交易代 码 519985
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 7 月 1 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 3,752,687,122.53 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 投资 于债 券品 种，追 求基 金资 产的 长期 稳
健增值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略；
2、类 属配 置策 略；
3、个 券选 择策 略；
4、骑 乘策 略；
5、息 差策 略；
6、利 差策 略；
7、资 产支 持证 券的 投资 策 略；
8、国 债期 货的 投资 策略 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期收 益和 预期 风险 高于 货
币市场 基金 ，低 于混 合型 基金和 股票 型基 金， 属于 低
风险的 基金 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 田东辉
联系电 话 021-61009999 010-68858113
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tiandonghui@psbcoa.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95580
传真 021-61009800 010-68858120 长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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注册地 址 中国 （ 上海） 自由 贸易 试验 区
银城中 路 68 号9 楼
北京市 西城 区金 融大 街 3 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68
号9 楼
北京市 西城 区金 融大 街 3 号 A 座
邮政编 码 200120 100808
法定代 表人 叶烨 李国华
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海银 城中 路 68 号 时代 金 融中 心9 楼 、 北京 市西 城
区金融 大 街 3 号A 座
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 77,319,135.57
本期利 润 63,684,387.06
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0219
本期加 权平 均净 值利 润率 1.63%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.89%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,028,277,411.35
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2740
期末基 金资 产净 值 5,083,535,085.66
期末基 金份 额净 值 1.3546
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 21.71%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.49% 0.06% 0.36% 0.04% 0.13% 0.02%
过去三 个月 0.27% 0.07% -0.52% 0.07% 0.79% 0.00%
过去六 个月 1.89% 0.06% -0.21% 0.07% 2.10% -0.01%
过去一 年 8.14% 0.07% 2.74% 0.07% 5.40% 0.00% 长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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自基金 合同
生效日 起至
今
21.71% 0.11% 6.43% 0.10% 15.28% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2014 年 7 月1 日至 2016 年6 月30 日。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自合 同生 效日 起6 个月 内为建 仓期 。 建仓 期结 束 时， 本基 金各 项
投资比 例已 符合 基金 合同 的约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立。注册资 本 1.5
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占
34.33% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 16.67% 。
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理 37 只 开放式 基金 ， 即长 信利 息 收益货 币 、 长 信
银利精 选混 合 、 长 信金 利 趋势混 合 、 长 信增 利动 态 策略混 合 、 长 信双 利优 选 混合 、 长 信利 丰债 券、
长信恒 利优 势混 合 、 长 信 量化先 锋 混 合 、 长 信标 普100 等 权重 指数 （QDII) 、 长 信利鑫 债券(LOF) 、
长信内 需成 长混 合 、 长 信 可转债 债券 、 长信 利众 债 券(LOF) 、 长 信纯 债一 年定 开债券 、 长信 纯债 壹
号债券、长信 改革红利 混 合、长信量化 中小盘股 票 、长信新利混 合、长信 利 富债券、长 信利盈混
合、 长 信利 广混 合、 长信 多 利混合 、 长 信睿 进混 合、 长 信量化 多策 略股 票 、 长信 医 疗保健 混合 （LOF）、
长信中证一带 一路指数 、 长信富民纯债 一年定开 债 券、长信富海 纯债一年 定 开债券、长 信利保债
券、 长信 富安 纯债 一年 定 开债券 、 长信 中证 能源 互 联网指 数 （LOF ） 、 长 信金 葵纯债 一年 定开 债券 、
长信富 全纯 债一 年定 开债 券、 长信 利泰 混合 、 长信 海 外收益 一年 定开 债券 （QDII ） 、 长信 先锐 债券 、
长信利 发债 券。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
本 基金 、长
信 利息 收益
货 币基 金和
长 信利 鑫债
券基金
（LOF ） 的 基
金 经理 、公
司 固定 收益
部总监
2014 年7 月1 日 - 22 年
高 级 工商 管 理硕 士， 上海
财经大 学EMBA 毕业 ， 具 有
基 金 从业 资 格。 曾任 湖北
证 券 公 司 交 易 一 部 交 易
员 、 长江 证 券有 限责 任公
司 资 产管 理 事业 部主 管、
债 券 事 业 总 部 投 资 部 经
理 、 固定 收 益总 部交 易部
经理； 2004 年 9 月加 入
长 信 基金 管 理有 限责 任公长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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司 ， 历任 长 信利 息收 益货
币 基 金的 基 金交 易员 、基
金 经 理助 理 、长 信利 息收
益 货 币基 金 的基 金经 理职
务 。 现任 长 信基 金管 理有
限 责 任公 司 固定 收益 部总
监 ， 兼本 基 金、 长信 利息
收 益 货币 基 金和 长信 利鑫
债券基 金 （LOF ） 的 基金 经
理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 。
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 形， 未长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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发现异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
从2016 年 一季 度市 场的 走 势看 ， 上 涨的 节奏 出现 了 一定的 放缓 。 但是 同时 ， 对经济 较为 悲观
的预期 和股 市的 大幅 调整 ， 导致 投资 者风 险偏 好降 低， 大 量资 金涌 入债 市的 趋势未 发生 明显 变 化 。
其中，4 月开 始，美国 经 济复苏势头有 所放缓， 通 胀略微上升。 欧元区经 济 增长复苏势头 较
为温和 ， 通 缩势 头持 续。 国内宏 观经 济略 显企 稳迹 象，CPI 同 比涨 幅与 上月 相同， 环比 降幅 收窄 ，
PPI 环比升 幅扩大。 出口 贸易额同比大 幅上升， 但 贸易顺差降幅 继续收窄 。 从债券市场来 看，因
信用违约集中 爆发，信 用 债市场分化严 重，机构 提 高入池门槛， 中高等级 信 用债群贤毕 至，低 等
级无人问津， 市场情绪 波 动加大，各券 种债券收 益 率曲线区间波 动加剧。6 月英国脱欧 公投后，
全球开 启避 险模 式， 风险 资产大 跌， 债券 黄金 又再 次受到 追捧 。
一季度，我们 适当缩短 了 久期，卖出了 部分公司 债 ，增加了利率 债波段操 作 ，二季度，基 金
规模继 续增 加， 我们 提高 了部分 城投 和利 率债 仓位 ，在坚 持保 证流 动性 前提 下，保 持组 合回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的 业 绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.3546 元，份 额累 计净 值 为 1.3546 元 。本 报告
期内本 基金 净值 增长 率 为1.89% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率 为-0.21% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后市，全 球市场不 确 定因素增加， 债券市场 多 空因素交织， 供给侧改 革 与需求端刺激 的
政策相互博弈 ，债券市 场 维持震荡概率 较大。目 前 政策正处于“ 上、下限 ” 的管理模式 ，同时，
通胀影响因素 尚存，全 球 金融环境动荡 ，人民币 汇 率贬值预期加 大，央行 货 币政策仍将 以中性为
主。从政策和 国内外宏 观 经济环境的角 度 出发， 债 券收益率下行 动力由于 供 给以及货币 政策中性
尤其是量松价 控的拖累 下 显得不足，美 国加息预 期 也将左右市场 情绪，市 场 存在局部的 波段操作
机会。在信用 风险事件 频 发的大背景下 ，需要我 们 更多地介入信 用风险把 控 ，并将努力 把握市场
超调带 来的 波段 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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投资基金估值 业务的指 导 意见》的规定 ，长信基 金 管理有限责任 公司（以 下 简称 “公司 ”）制订
了健全、有效 的估值政 策 和程序，成立 了估值工 作 小组，小组 成 员由投资 管 理部总监、 固定收益
部总监、研究 发展部总 监 、 股票交易部 总监、量 化 投资部 总监、 基金事务 部 总监以及基 金事务部
至少一名业务 骨干共同 组 成。相关参与 人员都具 有 丰富的证券行 业工作经 验 ，熟悉相关 法规和估
值方法。基金 经理不直 接 参与估值决策 ，如果基 金 经理认为某证 券有更好 的 证券估值方 法，可 以
申请公 司估 值工 作小 组对 某证券 进行 专项 评估 。估 值决策 由与 会估 值工 作小 组成 员 1/2 以上 多 数
票通过。对于 估值政策 ， 公司与基金托 管人充分 沟 通，达成一致 意见。审 计 本基金的会 计师事务
所认可 公司 基金 估值 政策 和程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存 在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、 基 金收 益分 配采 用现 金 方式或 红利 再投 资方 式 （ 指将现 金红 利按 除息 日除 权后的 基金 份额
净值为 计算 基准 自动 转为 基金份 额进 行再 投资 ） ， 基 金份额 持有 人可 选择 现金 方式或 红利 再投 资 方
式；若基金份 额持有人 事 先未做出选择 ，本基金 默 认的收益分配 方式是现 金 分红；若基 金份额持
有人选 择红 利再 投资 ，红 利再投 资的 份额 免收 申购 费用；
2 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
3 、 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资者 自行 承担 。 当 投资 者的现 金红 利小
于一定金额， 不足以支 付 银行转账或其 他手续费 用 时，基金登记 结算机构 可 将投资者的 现金红利
按除息 日除 权后 的基 金份 额净值 自动 转为 基金 份额 ；
4 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，基 金收 益每 年最多 分 配 12 次， 每次 收 益分配 最低 比
例不得 低于 收益 分配 基准 日可供 分配 利润 的50% ， 若 基金合 同生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配 ；
5 、基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配 净 额后 不能低 于面 值 ；
6 、 分 红权 益登 记日 申请 申 购的基 金份 额不 享受 当次 分红， 分红 权益 登记 日申 请赎回 的基 金份
额享受 当次 分红 ；
7 、 基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日 （即 期末 可 供分配 利润 计算 截至 日 ） 的时间 不得 超过
15 个 工作 日。
8 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。 长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
基金托管人依 据《长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金基金合同》 与《长信 纯 债壹号债券型 证
券投资 基金 托管 协议 》 ， 托 管长信 纯债 壹号 债券 型证 券投资 基金 （ 以下 称 “本 基金” ） 的全 部资 产 。
本报告期内， 本托管人 严 格遵守《证券 投资基金 法 》及其他相关 法律法规 、 基金合同和托 管
协议的 规定 ，诚 信、 尽责 地履行 了基 金托 管人 义务 ，不存 在损 害本 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 据国家相关法 律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ，对基金管理 人
在本基金的投 资运作、 基 金资产净值的 计算、基 金 收益的计算、 基金费用 开 支等方面进 行了必要
的监督 、复 核和 审查 ，未 发现其 存在 任何 损害 本基 金份额 持有 人利 益 的 行为 。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本 半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 纯债 壹号 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.6.1 108,405,721.83 72,724,982.68
结算备 付金
- 10,927,558.93
存出保 证金
169,885.79 201,435.76
交易性 金融 资产 6.4.6.2 4,753,067,096.00 3,604,565,985.95
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
4,753,067,096.00 3,604,565,985.95
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.6.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 537,960,806.94 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.6.5 88,810,821.32 83,664,274.88
应收股 利
- -
应收申 购款
7,149,021.34 4,668,216.58
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.6.6 - -
资产总 计
5,495,563,353.22 3,776,752,454.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.6.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
310,939,484.53 1,062,593,625.00
应付证 券清 算款
- 40,681,910.77
应付赎 回款
97,674,267.77 760,112.26
应付管 理人 报酬
2,288,938.49 1,327,700.22
应付托 管费
653,982.44 379,342.93
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.6.7 55,033.67 33,641.18 长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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应交税 费
118,206.22 118,206.22
应付利 息
32,920.68 483,685.66
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.6.8 265,433.76 307,678.44
负债合 计
412,028,267.56 1,106,685,902.68
所有者权益：
实收基 金 6.4.6.9 3,752,687,122.53 2,008,328,519.68
未分配 利润 6.4.6.10 1,330,847,963.13 661,738,032.42
所有者 权益 合计
5,083,535,085.66 2,670,066,552.10
负债和 所有 者权 益总 计
5,495,563,353.22 3,776,752,454.78
注：报 告截 止日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.3546 元， 基金 份额 总额3,752,687,122.53 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 纯债 壹号 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
86,964,058.82 4,005,405.31
1.利息 收入
106,852,135.86 2,602,072.64
其中： 存款 利息 收入 6.4.6.11 582,024.42 26,978.01
债券利 息收 入
100,476,286.44 2,540,677.96
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,793,825.00 34,416.67
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-11,368,586.66 761,471.68
其中： 股票 投资 收益 6.4.6.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.6.13 -11,368,586.66 761,471.68
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.6.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.6.15 - -
股利收 益 6.4.6.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.6.17 -13,634,748.51 593,809.03
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.6.18 5,115,258.13 48,051.96
减： 二、费用
23,279,671.76 1,054,095.78
1．管 理人 报酬 6.4.9.2.1 13,511,927.70 192,324.84 长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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2．托 管费 6.4.9.2.2 3,860,550.82 54,949.97
3．销 售服 务费 6.4.9.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.6.19 74,296.25 6,027.90
5．利 息支 出
5,639,944.81 695,893.82
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,639,944.81 695,893.82
6．其 他费 用 6.4.6.20 192,952.18 104,899.25
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
63,684,387.06 2,951,309.53
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
63,684,387.06 2,951,309.53
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 纯债 壹号 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,008,328,519.68 661,738,032.42 2,670,066,552.10
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 63,684,387.06 63,684,387.06
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少以“ - ” 号填 列）
1,744,358,602.85 605,425,543.65 2,349,784,146.50
其中：1.基 金申 购款 5,548,768,663.10 1,916,836,239.72 7,465,604,902.82
2.基金 赎回 款 -3,804,410,060.25 -1,311,410,696.07 -5,115,820,756.32
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,752,687,122.53 1,330,847,963.13 5,083,535,085.66
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年6 月30 日 长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
20,995,548.29 3,456,434.64 24,451,982.93
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 2,951,309.53 2,951,309.53
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
108,676,242.32 26,346,637.26 135,022,879.58
其中：1.基 金申 购款 152,255,804.31 36,303,259.40 188,559,063.71
2.基金 赎回 款 -43,579,561.99 -9,956,622.14 -53,536,184.13
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
129,671,790.61 32,754,381.43
162,426,172.04
报表附 注 为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 覃波______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信纯债壹号债券型证券 投资基金是根据原长信中 短债证券投资基金( 以 下 简称 “ 长信中短
债债券 基金 ”) 于 2014 年5 月23 日至2014 年6 月2 日 期间 以通讯 方式 召开 的基金 份额 持有 人大
会决议 通过 了 《 关于 长信 中 短债 证券 投资 基金 变更 投资范 围及 其他 相关 事项 的议案 》 ， 经中 国证 券
监督管理委员 会(以下简称 “ 中国证监会 ”) 证券基 金 机构监管部部 函[2014]661 号《关于长 信中
短债证券投资 基金基金 份 额持有人大会 决议备案 的 回函》核准， 由原长信 中 短债债券基 金转型而
来。 原长 信中 短债 债券 基 金存续 期限 至2014 年6 月30 日止 。 自 2014 年7 月 1 日 起 ， 原 长信 中短
债债券 基金 更名 为长 信纯 债壹号 债券 型证 券投 资基 金(以 下简 称 “ 本基 金 ”) ， 《长信 中短 债证 券投
资基金基金合 同》失效 同 时《长信纯债 壹号债券 型 证券投资基金 基金合同 》 生效。本基 金为契约
型开放式 ，存 续期限不 定 。本基金的基 金管理人 为 长信基金管理 有限责任 公 司，基金托 管人为中长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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国邮政 储蓄 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中 国邮 储 银行”) 。
原长信 中短 债债 券基 金于 基金合 同失 效前 经审 计的 基金资 产净 值 为 66,454,423.96 元， 已于
本基金 的基 金合 同生 效日 全部转 为本 基金 的基 金资 产净值 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信纯 债壹 号债 券 型证券 投资 基金
基金合同》和 《长信纯 债 壹号债券型证 券投资基 金 招募说明书》 的有关规 定 ，本基金投 资范围为
具有良好流动 性的金融 工 具，包括国内 依法发行 上 市的国债、金 融债、公 司 债、企业债 、政府机
构债、央行票 据、短期 融 资券、超级短 期融资券 、 资产支持证券 、次级债 券 、债券回购 等固定收
益品种，银 行存款(包 括协 议存款、定 期存款及 其他 银行存款)、 货币市场 工具 、国债期货 以及法
律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 。
本基金投资于 债券资产 的 比例不低于基 金资产 的 80% 。每个交易日 日终在扣 除 国债 期货合 约
需缴纳 的交 易保 证金 后， 本基金 持有 现金 以及 到期 日在 1 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净 值
的5% 。本 基金 的业 绩比 较 基准为 ：中 债综 合指 数。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露 的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ，同时 亦按 照中 国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 以及 中国 证券 投资基 金业 协会 于2012 年11 月16 日颁 布的
《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况、2016 年1 至6 月 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。 长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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6.4.5 税项
6.4.5.1 本 基金 适用的 主要 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于
证券投资基金 税收政策 的 通知》 、财税[2012]85 号 文《财政部、 国家税务 总 局、证监会关 于实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、上 证交字[2008]16 号《 关于做好 调整证 券交易印花税 税率
相关工 作的 通知 》及 深圳 证券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券
交易印花税征 收方式调 整 工作的通知 》 、 财税 [2008]1 号文《财 政部、国 家税 务总局关于企 业所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作， 本基 金适 用的 主要税 项列 示如 下：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收 印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(d) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入按 根据 持股 期限 差别 化计算 个人 所得 税的 应纳 税所得 额： 持股 期限 在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过 1 年 的， 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额 ， 上述 所得 统一 适用
20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。
(e)基金 卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(f) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
6.4.5.2 应 交税 费
单位： 人民 币元
应交债 券利 息收 入所 得税
本期末
2016年6月30 日
上年度 末
2015年12月31 日
118,206.22 118,206.22
注：该 项系 基金 收到 的债 券发行 人在 支付 债券 利息 时未代 扣代 缴的 税费 部分 。
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6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 108,405,721.83
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 108,405,721.83
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 52,641,783.77 52,492,196.00 -149,587.77
银行间 市场 4,667,750,172.23 4,700,574,900.00 32,824,727.77
合计 4,720,391,956.00 4,753,067,096.00 32,675,140.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,720,391,956.00 4,753,067,096.00 32,675,140.00
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 537,960,806.94 -
合计 537,960,806.94 -
长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 期末买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.6.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 10,341.14
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 88,207,493.77
应收买 入返 售证 券利 息 577,814.65
应收申 购款 利息 15,103.00
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 68.76
合计 88,810,821.32
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.6.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 未持 有其 他资产 。
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 55,033.67
合计 55,033.67
6.4.6.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016年6月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
应付赎 回费 262.75
其它应 付款 2,018.83
预提信 息披 露费- 上 证报 49,726.04
预提信 息披 露费- 中 证报 39,781.56
预提信 息披 露费- 证 券时 报 139,781.56 长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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预提账 户维 护费_中债 4,500.00
预提审 计费 24,863.02
预提账 户维 护费_ 上 清所 4,500.00
合计 265,433.76
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,008,328,519.68 2,008,328,519.68
本期申 购 5,548,768,663.10 5,548,768,663.10
本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,804,410,060.25 -3,804,410,060.25
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 3,752,687,122.53 3,752,687,122.53
注：此 处申 购含 转换 入份 额，赎 回含 转换 出份 额。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 495,836,824.43 165,901,207.99 661,738,032.42
本期利 润 77,319,135.57 -13,634,748.51 63,684,387.06
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
455,121,451.35 150,304,092.30 605,425,543.65
其中： 基金 申购 款 1,457,389,066.96 459,447,172.76 1,916,836,239.72
基金赎 回款 -1,002,267,615.61 -309,143,080.46 -1,311,410,696.07
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,028,277,411.35 302,570,551.78 1,330,847,963.13
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 333,891.35
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 51,688.91
其他 196,444.16
合计 582,024.42 长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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注：其 他为 申购 款利 息收 入194,320.99 元 ，结 算保 证金利 息收 入2,123.17元。
6.4.6.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 未投 资股 票。
6.4.6.13 债 券投 资收益
6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （债 转股 及债 券到 期兑 付）
差价收 入
-11,368,586.66
债 券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-11,368,586.66
6.4.6.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
6,566,536,020.63
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
6,455,859,792.55
减：应 收利 息总 额 122,044,814.74
买卖债 券差 价收 入 -11,368,586.66
6.4.6.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 未 投 资资 产支持 证券 。
6.4.6.14 贵 金属 投资收 益
6.4.6.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.6.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。
6.4.6.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 未投 资股 票，无 股利 收益 。 长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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6.4.6.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -13,634,748.51
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -13,634,748.51
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -13,634,748.51
6.4.6.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 3,889,450.20
转换费 收入 1,225,807.93
合计 5,115,258.13
6.4.6.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
9,165.54
银行间 市场 交易 费用
65,130.71
合计
74,296.25
6.4.6.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
审计费 用 44,863.02
信息披 露费 129,289.16
交易费 用_ 回购 －
权证 －
账户维 护费_中债 9,000.00
账户维 护费_ 上 清所 9,000.00
律师费 －
其他费 用 800.00 长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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合计 192,952.18
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司( “ 长江证 券”)
基金管 理人 的股 东
长信- 牡丹 债券 增强1 号 资 产管理 计划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 聚享1 号 资产 管理 计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 股票交 易。
6.4.9.1.2 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例
长江证 券 521,898,933.38 53.36%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例
长江证 券 64,818,630.73 26.52% 长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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6.4.9.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例
长江证 券 884,200,000.00 67.74%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例
长江证 券 345,800,000.00 36.84%
6.4.9.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 付关 联方的 佣金 。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应
支付的 管理 费
13,511,927.70 192,324.84
其 中 ： 支 付 销 售 机
构的客 户维 护费
651,517.23 49,104.53
注 ：1、 支付基金管理人 长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基
金资产净值0.70%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,860,550.82 54,949.97
注 ： 支 付基 金托 管人 中国 邮储银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.20% 的年 费率 确认，长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 ×0.20%/ 当年 天数
6.4.9.2.3 销 售服 务费
本基金 不收 取销 售服 务费 。
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 在本 报告 期未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 债券( 含回 购)交 易。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 管理 人在 本报 告期 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
关联方 名称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
长信- 聚享1 号资
产管理 计划
- - 34,446,887.02 1.72%
长信- 牡丹 债券 增
强1 号 资产 管理 计
划
228,969,012.79 6.10% - -
注：1 、 长信- 牡丹 债券 增 强 1 号 资产 管理 计划 、 长信-聚享 1 号资 产管 理计 划 为本基 金管 理人 管理
的资产 管理 计划 。
2 、本 基金 各关 联方 投资 本 基金适 用费 率严 格遵 循本 基金招 募说 明书 的有 关规 定。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国邮 政储 蓄银
行股份 有限 公司
108,405,721.83 333,891.35 9,145,776.47 17,095.65
注： 本 基金 的证 券 交 易结 算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司，
于2016 年6 月30 日 的相 关余额 为人 民 币 0 元。 (2015 年 12 月 31 日 ： 人 民币10,927,558.93 元)。 长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内购入 由关 联方 承销 的证 券。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
上述关 联交 易均 按照 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.10 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 没有 进行 利润分 配。
6.4.11 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 因认 购新发/增 发证 券而 持有 流 通受限 证券 。
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额310,939,484.53 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值单
价
数量（ 张 ） 期末估 值总 额
111693197 16西安 银行CD011 2016-7-01 99.22 1,030,000 102,196,600.00
150207 15国开07 2016-7-01 102.26 1,600,000 163,616,000.00
150417 15农发17 2016-7-01 100.87 500,000 50,435,000.00
合计
3,130,000 316,247,600.00
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金没有 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款。
6.4.12 金 融工 具 风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
信用风 险
长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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流动性 风险
市场风 险
本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ；风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了以 内部控制 委员会为 核 心的、由内部 控制委员 会 、量化投资部 和
相关职 能部 门构 成的 多级 风险管 理架 构体 系。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 人中国邮 政 储蓄银行股份 有限公司 ， 与该银行存款 相
关的信用风险 不重大。 本 基金均投资于 具有良好 信 用等级的证券 ，且通过 分 散化投资以 分散信用
风险。本基金 投资于一 家 公司发行的证 券市值不 超 过基金资产净 值的 10% ， 且本基金与由 本基金
的基金 管理 人管 理的 其他 基金共 同持 有一 家公 司发 行的证 券， 不得 超过 该证 券的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
- 140,268,000.00
A-1 以下
- -
未评级
575,834,000.00 855,579,583.90
合计
575,834,000.00 995,847,583.90
注：未 评级 债券 为国 债、 政策金 融债 、央 行票 据、 超短期 融资 券等 债券 。
根据中 国人 民银 行2006 年3 月29日 发布 的 “银 发[2006]95 号 ” 文 《 中国 人民 银行 信用评 级管 理
指导意见》， 以及2006 年11 月21日发布的 《信贷市 场 和银行间债券 市场信用 评 级规范》等文 件的长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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有关规定，短 期债券信 用 评级等级划分 为四等六 级 ，符号表示为 ：A-1、A-2 、A-3、B、C 、D。其
中，每 一个 信用 等级 可用 “+” 、“- ”符 号进 行微 调，表 示略 高或 略低 于本 等级。
级别设 置 含义
A-1 还本付 息能 力最 强， 安全 性最高 。
A-2 还本付 息能 力较 强， 安全 性较高 。
A-3 还本付 息能 力一 般， 安全 性易受 不良 环境 变化 的影 响。
B 还本付 息能 力较 低， 有一 定的违 约风 险。
C 还本付 息能 力很 低， 违约 风险较 高。
D 不能按 期还 本付 息。
6.4.12.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA
21,640,000.00 8,169,600.00
AAA 以下
1,910,834,096.00 2,600,548,802.05
未评级
2,244,759,000.00 －
合计
4,177,233,096.00 2,608,718,402.05
注： 根据 中国 人民 银行2006 年3月29 日 发布 的 “银 发[2006]95 号 ” 文 《中 国人 民 银行信 用评 级管 理
指导意见》， 以及2006 年11 月21日发布的 《信贷市 场 和银行间债券 市场信用 评 级规范》等文 件的
有关规定，中 长期债券 信 用等级划分成 三等九级 ， 分别用AAA、AA、A、BBB 、BB、B、CCC 、CC 和C
表示， 其中， 除AAA 级、CCC 级(含)以 下等 级外， 每一 个信用 等 级 可用 “+” 、 “-” 符号 进行 微调 ，
表示略 高或 略低 于本 等级 。
级别设 置 含义
AAA 偿还债 务的 能力 极强 ，基 本不受 不利 经济 环境 的影 响，违 约风 险极 低。
AA 偿还债 务的 能力 很强 ，受 不利经 济环 境的 影响 较小 ，违约 风险 很低 。
A 偿还债 务的 能力 较强 ，较 易受不 利经 济环 境的 影响 ，违约 风险 较低 。
BBB 偿还债 务的 能力 一般 ，受 不利经 济环 境影 响较 大， 违约风 险一 般。
BB 偿还债 务的 能力 较弱 ，受 不利经 济环 境影 响很 大， 有较高 违约 风险 。
B 偿还债 务的 能力 较大 地依 赖于良 好的 经济 环境 ，违 约风险 很高 。
CCC 偿还债 务的 能力 极度 依赖 于良好 的经 济环 境， 违约 风险极 高。
CC 在破产 重组 时可 获得 保护 较小， 基本 不能 保证 偿还 债务。
C 不能偿 还债 务。
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于投 资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理 的价 格变 现， 另一 方面来 自于 基金 份额 持有 人可随 时要 求赎 回其 持有 的基金 份额 。 长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活跃 品种来实 现 。本基金所持 大部分证 券 在 证券交易所 上市，其 余 亦可于银行 间同业市
场交易 ， 除 在附 注6.4.11 中列示 的部 分基 金资 产流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况外 ， 均 能及
时变现。 此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式融入短期资 金应对流 动 性需求，其 上限一般
不超过 基金 持有 的债 券资 产的公 允价 值。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金管理人 每 日对本基金的 申购赎回 情 况进行严密监 控
并预测流动性 需求，保 持 基金投资组合 中的可用 现 金头寸与之相 匹配。本 基 金的基金管 理人在基
金合同中设计 了巨额赎 回 条款，约定在 非常情况 下 赎回申请的处 理方式， 控 制因开放申 购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
本基金管理人 量化投资 部 每日预测本基 金的流动 性 需求，并同时 通过专设 的 量化投资部设定
流动性 比例 要求 ，对 流动 性指标 进行 持续 的监 测和 分析。
本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息，可
赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面余额即 为未 折现的合约 到期现
金流量 。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金 融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的
生息资产主要 为银行存 款 、结算备付金 及债券投 资 等。本基金的 基金管理 人 通过专设的 量化投资
部对本 基金 面临 的利 率敏 感性缺 口进 行监 控。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 108,405,721.83 - - - - 108,405,721.83
存出保 证金 169,885.79 - - - - 169,885.79 长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 46 页
交易性 金融 资
产
815,334,000.00 482,654,000.00 2,234,848,396.00 1,220,230,700.00 - 4,753,067,096.00
买入返 售金 融
资产
537,960,806.94 - - - - 537,960,806.94
应收利 息 - - - - 88,810,821.32 88,810,821.32
应收申 购款 - - - - 7,149,021.34 7,149,021.34
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 1,461,870,414.56 482,654,000.00 2,234,848,396.00 1,220,230,700.00 95,959,842.66 5,495,563,353.22
负债
卖出回 购金 融
资产款
310,939,484.53 - - - - 310,939,484.53
应付赎 回款 - - - - 97,674,267.77 97,674,267.77
应付管 理人 报
酬
- - - - 2,288,938.49 2,288,938.49
应付托 管费 - - - - 653,982.44 653,982.44
应付交 易费 用 - - - - 55,033.67 55,033.67
应付利 息 - - - - 32,920.68 32,920.68
应交税 费 - - - - 118,206.22 118,206.22
其他负 债 - - - - 265,433.76 265,433.76
负债总 计 310,939,484.53 - - - 101,088,783.03 412,028,267.56
利率敏 感度 缺
口
1,150,930,930.03 482,654,000.00 2,234,848,396.00 1,220,230,700.00 -5,128,940.37 5,083,535,085.66
上年度 末
2015 年12 月31
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 72,724,982.68 － － － － 72,724,982.68
结算备付金 10,927,558.93 － － － － 10,927,558.93
存出保证金 201,435.76 － － － － 201,435.76
交易性金融资产 209,155,995.89 362,849,426.60 1,570,778,382.26 1,461,782,181.20 － 3,604,565,985.95
应收利息 － － － － 83,664,274.88 83,664,274.88
应收申购款 － － － － 4,668,216.58 4,668,216.58
资产总计 293,009,973.26 362,849,426.60 1,570,778,382.26 1,461,782,181.20 88,332,491.46 3,776,752,454.78
负债
卖出回购金融资
产款
1,062,593,625.00 － － － － 1,062,593,625.00
应付证券清算款 － － － － 40,681,910.77 40,681,910.77
应付赎回款 － － － － 760,112.26 760,112.26
应付管理人报酬 － － － － 1,327,700.22 1,327,700.22
应付托管费 － － － － 379,342.93 379,342.93
应付交易费用 － － － － 33,641.18 33,641.18
应交税费 － － － － 118,206.22 118,206.22
应付利息 － － － － 483,685.66 483,685.66 长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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其他负债 － － － － 307,678.44 307,678.44
负债总计 1,062,593,625.00 － － － 44,092,277.68 1,106,685,902.68
利率敏感度缺口 -769,583,651.74 362,849,426.60 1,570,778,382.26 1,461,782,181.20 44,240,213.78 2,670,066,552.10
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（ 2016 年6 月30 日 ）
上年度 末
（ 2015 年12 月 31 日 ）
市场利 率下 降 27 个 基点 136,269,418.36 25,175,105.34
市场利 率上 升 27 个 基点 -136,269,418.36 -25,175,105.34
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他市场价格 风险是指 基 金所持金融工 具的公允 价 值或未来现金 流量因除 市 场利率和外汇 汇
率以外的市场 价格因素 变 动而发生波动 的风险。 本 基金主要投资 于证券交 易 所上市的债 券以及银
行间同 业市 场交 易的 债券 ， 所面临 的最 大其 他市 场价 格风险 由所 持有 的金 融工 具的公 允价 值决 定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 市场价格 风 险，并且定期 运用多种 定 量方法对基 金进行风
险度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本 基 金面临 的潜 在价 格风 险， 及时可 靠地 对风 险
进行跟 踪和 控制 。
2016 年6 月30 日， 本基 金 投资组 合中 债券 投资 比例 为基金 资产 净值 的93.50% ， 无股 票投 资。
本基金 面临 的其 他价 格风 险列示 如下 ：
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 4,753,067,096.00 93.50 3,604,565,985.95 135.00
交易性 金融 资产 －贵 金属 投 - - - -
长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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资
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,753,067,096.00 93.50 3,604,565,985.95 135.00
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本基金主要投 资债券等 固 定收益品种， 无重大其 他 价格风险，因 此 未进行 其 他价格风险的 敏
感性分 析。
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值计 量的 层次
下表列示了本 基金在每 个 资产负债表日 持续和非 持 续以公允价值 计量的资 产 和负债于本报 告
期末的公允价 值信息及 其 公允价值计量 的层次。 公 允价值计量结 果所属层 次 取决于对公 允价值计
量整体 而言 具有 重要 意义 的最低 层次 的输 入值 。三 个层次 输入 值的 定义 如下 ：
第一层 次输 入值 ：在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 ：除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察到 的输入 值；
第三层 次输 入值 ：相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年6月30日
第一层 级 第二层 级
第三层
级
合计
交易性 金融 资
产
债券投 资 - 4,753,067,096.00 - 4,753,067,096.00
合计 - 4,753,067,096.00 - 4,753,067,096.00
由于会计估计 变更，本 基 金投资的在上 海证券交 易 所、深 圳证券 交易所上 市 交易或挂牌转 让
的固定收益品 种（估值 处 理标准另有规 定的除外 ） 的估值方法进 行调整， 采 用第三方估 值机构提
供的价 格进 行估 值 。 本基 金是在 发生 转换 当年 的报 告期末 确认 各层 次之 间的 转换。
第二层 次的 公允 价值 计量
对于本基金投 资的证券 交 易所上市的证 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃（包括涨跌 停
时的交 易不 活跃 ） 、 或属 于 限售期 间等 情况 时 ， 本 基 金将相 应进 行估 值方 法的 变更 。 根 据估 值方 法
的变更，本基 金综合考 虑 估值调整中采 用的可观 察 与不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关证 券公 允价 值的 层次。
长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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2016 年，本基金上述持续 和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生该变
更。
非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于2016 年6 月30 日， 本 基金无 非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融工 具。
(2) 其 他金 融工 具的 公允 价 值(非 以公 允价 值计 量账 面 价值)
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值之 间无 重大 差异 。 长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 4,753,067,096.00 86.49
其中： 债券 4,753,067,096.00 86.49
资产 支持 证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 537,960,806.94 9.79
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 108,405,721.83 1.97
7 其他各 项资 产 96,129,728.45 1.75
8 合计 5,495,563,353.22 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持 有 股票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 未买 入股 票。 长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 未卖 出股 票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 末未 投资 股票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,384,871,000.00 46.91
其中： 政策 性金 融债 2,384,871,000.00 46.91
4 企业债 券 1,932,660,096.00 38.02
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 20,382,000.00 0.40
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 415,154,000.00 8.17
9 其他 - -
10 合计 4,753,067,096.00 93.50
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150201 15 国开 01 4,300,000 436,923,000.00 8.59
2 150207 15 国开 07 3,900,000 398,814,000.00 7.85
3 130228 13 国开 28 3,000,000 300,180,000.00 5.90
4 160210 16 国开 10 2,200,000 219,890,000.00 4.33
5 160204 16 国开 04 2,000,000 199,760,000.00 3.93
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 票 ， 不 存 在 投 资 的 前 十 名 股 票 超 出 基 金 合 同 规 定
的 备选 股票库 的情 形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 169,885.79
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 88,810,821.32
5 应收申 购款 7,149,021.34
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 96,129,728.45
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
24,356 154,076.50 3,472,849,594.37 92.54% 279,837,528.16 7.46%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
1.63 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万 份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门 负 责人 持有
本开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 7 月 1 日 ） 基金 份额 总 额
59,708,694.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,008,328,519.68
本报告 期基 金总 申购 份额 5,548,768,663.10
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,804,410,060.25
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,752,687,122.53
长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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§10 重大事 件 揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 报 告期 内本基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长（法 定代 表人 ）职 责。
报告截 止日 至报 告批 准送 出日期 间 ， 自2016 年 7 月 30 日起 ， 宋 小龙 先生 不 再担任 本基 金 管
理人副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大 人 事变动
本报告 期内 基金 托管 人中 国邮政 储蓄 股份 有限 公司 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。 长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当 期 权证
成交总 额的
比例
长江证券 521,898,933.38 53.36% 884,200,000.00 67.74% - -
广发证券 456,253,068.59 46.64% 420,995,000.00 32.26% - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没有 变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998 】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 平 安
证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代销机 构并 开通 转换 、 定 期定额 投资 业务 及
参加申 购 （ 含定 投申 购） 费率优 惠活 动的 公
告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2016 年 1 月 15 日
2
长信纯 债壹 号债 券型 证券 投资基 金 2015 年
第4 季 度报 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 1 月 20 日
3
长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的
招募说 明书 （2016 年第 【1】号 ）及 摘要
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 2 月 5 日
4
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 海 银
基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代销机 构并 开通 转换 、 定 期定额 投资 业务 及
参加申 购 （ 含定 投申 购） 费率优 惠活 动的 公
告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2016 年 3 月 1 日
5
长信纯 债壹 号债 券型 证券 投资基 金 2015 年
年度报 告及 摘要
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 3 月 26 日
6
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整 网 上
直 销 平 台 招 商 银 行 借 记 卡 费 率 优 惠 方 案 的
公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 4 月 7 日
7
长信纯 债壹 号债 券型 证券 投资基 金 2016 年
第1 季 度报 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 4 月 21 日
8
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上 海
凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开
放式基 金代 销机 构并 开通 转换 、 定 期定 额投
资业务 及参 加申 购 （ 含定 投申购 ） 费 率优 惠
活动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2016 年 5 月 11 日
9
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公
司直销 银行 申购 费率 优惠 活动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 5 月 12 日
10
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公
司 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 加 定 投 申 购
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2016 年 6 月 16 日
11
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网
上银行 、 手机 银行 基金 申 购费率 优惠 活动 的
公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 6 月 28 日 长信纯债壹号债券 2016 年半年 度报告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信纯 债壹 号债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 信纯 债壹 号债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《长 信纯 债壹 号债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
11.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 8 月 26 日
