长 信 可 转 债债 券 型 证 券投 资 基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司 ， 根据 本基 金合 同规定 ， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容，保 证复核内
容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不 保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................... 错误！未定义书签。
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§1 1 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金
基金简 称 长信可 转债 债券
场内简 称 CX 转债
基金主 代码 519977
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 30 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 388,395,506.86 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 长信可 转债 债 券 A 长信可 转债 债 券 C
下属分 级基 金场 内简 称 CX 转债 A CX 转债 C
下属分 级基 金的 交易 代码 519977 519976
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 294,948,721.09 份 93,446,785.77 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 重点 投资 于可 转换 债券 （ 含可 分离 交易 可转 债） ， 主要 运用 可转 债 品 种
兼具债 券和 股票 的特 性 ， 通过积 极主 动的 可转 债投 资管理 ， 力争 在锁 定投 资 组
合下方 风险 的基 础上 实现 基金资 产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 主要 投资 于可 转债 品种 ， 一 方面 利用 可转 债 的债券 特性 ， 强调 投资 组 合
的安全 性和 稳定 性 ， 另 一 方面利 用可 转债 的股 票特 性， 分享 股市 上涨 产生 的 较
高收益 。
业绩比 较基 准
中信标 普可 转债 指数 收益 率×70%+ 中 证综 合债 指数 收益率 ×20 %+沪深300 指数
收益率*10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于较低 风险 的证 券投 资基 金品种 ， 其预 期收 益和 预 期
风险高 于货 币市 场基 金 ， 低于混 合型 基金 和股 票型 基金 。 本 基金 主要 投资 于 可
转换债 券， 在债 券型 基金 中属于 风险 水平 相对 较高 的投资 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 张波
联系电 话 021-61009999 0755-22168073
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn Zhangbo743@pingan.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95511 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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传真 021-61009800 0755-82080406
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号9 楼
广东省 深圳 市深 南东 路5047 号
办公地 址 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路
68 号9 楼
广东省 深圳 市深 南东 路5047 号
邮政编 码 200120 518001
法定代 表人 叶烨 孙建一
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号 时代 金融 中心9 楼、
广东省 深圳 市深 南东 路 5047 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长信可 转债 债 券A 长信可 转债 债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -33,562,260.57 -12,389,999.13
本期利 润 -51,190,369.28 -18,906,951.04
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1570 -0.1634
本期加 权平 均净 值利 润率 -12.70% -13.35%
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.05% -10.25%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -39,755,437.85 -13,556,583.12
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1348 -0.1451
期末基 金资 产净 值 361,498,911.99 113,116,078.89
期末基 金份 额净 值 1.2256 1.2105
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 137.19% 127.00%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
3.2.1.1 长 信可转 债债券 A 份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.10% 0.50% -0.09% 0.31% 1.19% 0.19%
过去三 个月 -2.05% 0.64% -3.04% 0.43% 0.99% 0.21%
过去六 个月 -10.05% 0.89% -8.62% 0.74% -1.43% 0.15%
过去一 年 -6.64% 1.10% -19.04% 1.84% 12.40% -0.74% 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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过去三 年 122.42% 1.70% 11.72% 1.52% 110.70% 0.18%
自基金 合同
生效起 至今
137.19% 1.47% 16.39% 1.30% 120.80% 0.17%
3.2.1.2 长 信可转 债债券 C 份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.07% 0.50% -0.09% 0.31% 1.16% 0.19%
过去三 个月 -2.15% 0.64% -3.04% 0.43% 0.89% 0.21%
过去六 个月 -10.25% 0.89% -8.62% 0.74% -1.63% 0.15%
过去一 年 -7.60% 1.10% -19.04% 1.84% 11.44% -0.74%
过去三 年 114.39% 1.70% 11.72% 1.52% 102.67% 0.18%
自基金 合同
生效起 至今
127.00% 1.47% 16.39% 1.30% 110.61% 0.17%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率变 动的比 较
3.2.2.1 长 信可 转债债 券 A 自基金 合同 生效以 来累 计净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩
比 较基 准收益 率变 动的比 较
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3.2.2.2 长 信可转 债债券C 自 基金 合同生 效以来 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩
比 较基 准收益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日为2012 年3 月30 日， 图 示日期 为2012 年3月30 日至2016年6月30日。
2 、按基金合同 规定，本 基 金自合同生效 日起6个月 内 为建仓期，建 仓期结束 时 ，本基金各 项
投资比 例已 符合 基金 合同 中的约 定。
长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长 信基 金管 理有 限责 任公司 是经 中国 证监 会证 监基金 字 【2003 】63 号文 批准， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立。注册资 本 1.5
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占
34.33% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 16.67% 。
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理 37 只 开放式 基金 ， 即长 信利 息 收益货 币 、 长 信
银利精 选混 合 、 长 信金 利 趋势混 合 、 长 信增 利动 态 策略混 合 、 长 信双 利优 选 混合 、 长 信利 丰债 券、
长信恒 利优 势混 合 、 长 信 量化先 锋 混 合 、 长 信标 普100 等 权重 指数 （QDII) 、 长 信利鑫 债券(LOF) 、
长信内 需成 长混 合 、 长 信 可转债 债券 、 长信 利众 债 券(LOF) 、 长 信纯 债一 年定 开债券 、 长信 纯债 壹
号债券、长信 改革红利 混 合、长信量化 中小盘股 票 、长信新利混 合、长信 利 富债券、长 信利盈混
合、 长 信利 广混 合、 长信 多 利混合 、 长 信睿 进混 合、 长 信量化 多策 略股 票、 长信 医 疗保健 混合 （LOF）、
长信中证一带 一路指数 、 长信富民纯债 一年定开 债 券、长信富海 纯债一年 定 开债券、长 信利保债
券、 长信 富安 纯债 一年 定 开债券 、 长信 中证 能源 互 联网指 数 （LOF ） 、 长 信金 葵纯债 一年 定开 债券 、
长信富 全纯 债一 年定 开债 券、 长信 利泰 混合 、 长信 海 外收益 一年 定开 债券 （QDII ） 、 长信 先锐 债券 、
长信利 发债 券。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李小羽
本基金、长信
利 丰 债 券 基
金、长信利富
债券基金、长
信利保债券基
金、长信利广
混合基金、长
信金葵纯债一
年定开债券基
金、长信利盈
2012 年3 月
30 日
- 18 年
上海交通大 学工学学士，
华南理工大 学工学硕士，
具有基金从 业资格，加拿
大 特 许 投 资 经 理 资 格
（CIM ） 。曾 任职长城证券
公 司、 加拿 大 Investors
Group Financial
Services Co. ，Ltd 。2002
年加入长信 基金管理有限
责任公 司 （ 筹备 ） ， 先后 任长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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混合基金和长
信利发债券基
金 的 基 金 经
理、公司副总
经理、投资决
策委员会执行
委员
基金经理助 理、交易管理
部总监、长 信中短债基金
和长信纯债 一年定开债券
基金的基金 经理、固定收
益部总监、 总经理助理。
现任长信基 金管理有限责
任公司副总 经理、投资决
策委员会执 行委员，本基
金、长信利 丰债券基金、
长信利富债 券基金、长信
利保债券基 金、长信利广
混合基金、 长信金葵纯债
一年定开债 券基金、长信
利盈混合基 金和长信利发
债券基 金的 基金 经理 。
刘波
本基金、长信
利众债券基金
（LOF ） 、 长 信
利 盈 混 合 基
金、长信利广
混合基金、长
信利保债券基
金、长信富安
纯债一年定开
债券基金、长
信金葵纯债一
年定开债券基
金、长信富全
纯债一年定开
债券基金、长
信利泰混合基
金和长信利发
债券基金的基
金经理 。
2012 年3 月
30 日
- 9 年
经济学硕士 ，上海财经大
学国防经济 专业研究生毕
业，具有基 金从业资格。
曾任太平养 老股份有限公
司投资管理 部投资经理。
2011 年2 月加 入长 信基 金
管理有限责 任公司，曾任
长信利息收 益货币基金的
基金经理。 现任本基金、
长信利 众债 券基 金 （LOF）、
长信利盈混 合基金、长信
利广混合基 金、长信利保
债券基金、 长信富安纯债
一年定开债 券基金、长信
金葵纯债一 年定开债券基
金、长信富 全纯债一年定
开债券基金 、长信利泰混
合基金和长 信利发债券的
基金经 理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 。
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人在报 告期内 ，严格遵守了《中 华人民 共和国证券投资基 金法》 及其他有关长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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法律法规、基金合同的 规 定，勤勉尽责地为基金 份 额持有人谋求利益，不 存 在损害基金份 额
持有人利 益的行 为。2015 年度本 基金在 未征得 基 金托管人 同意的 情况下 发 生了网上 申购行 为
（最终未 中签） ， 公司及 公司高管 收到上 海证监 局 出具的责 令整改 的决定 及 警示函， 并 已及时
完成整改 工作。
本基金将继续以取 信于市 场、取信于社会投 资公众 为宗旨，承诺将一 如既往 地本着诚实
信用、 勤勉 尽责的 原则管 理和运用 基金财 产， 在规 范基金运 作和严 格控制 投 资风险的 前提下，
努力为基 金份额 持有人 谋 求最大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 形， 未
发现异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，美国 保持了较 好 的复苏态势， 欧元区经 济 仍显低迷，6 月份英国 脱 欧事件超出市 场
预期，对各经 济体的影 响 较为复杂。美 国再次加 息 预期回落，避 险情绪升 温 ，美元升值 ，黄金价
格上行，主要 经济体国 债 收益率下行， 欧元区及 新 兴经济体汇率 普遍贬值 。 国内方面， 受益于年
初信贷刺激， 上半年房 地 产及基建投资 增速整体 上 行，对经济增 长起到托 底 作用，二季 度信贷投
放规模 回归 正常 ， 经济 刺 激意愿 减弱 ， 增长 预期 趋 于稳定 ； 上半 年通 胀冲 高 回落 ， 通 胀预 期减 弱；
央行继续通过 准 备金率 、 公开市场操作 及定向工 具 维持市场资金 面稳定。 市 场方面，一 季度债券
利率震 荡 下 行，4 月 份信 用 违约事 件爆 发导 致债 券市 场出现 一定 幅度 调整 ，5-6 月份随 着经 济增 长
预期、通胀预 期的回落 ， 叠加脱欧因素 ，债券收 益 率普遍下行； 可转债一 级 市场供给加 速，二级长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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市场估 值仍 处于 压缩 通道 ，整体 表现 为震 荡格 局。
报告期 内 ， 本 基金 整体 采 取防守 策略 ， 配置 了较 高 比例的 分离 债纯 债品 种 ， 以降低 组合 波动 ；
转债方面选取 了绝对价 格 较低、正股基 本面较好 的 品种进行配置 ，并适当 参 与了正股弹 性大的小
盘转债 标的 的交 易性 机会 ，以期 获得 稳定 的投 资收 益。
4.4.2 报 告期 内 基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，长 信可 转债债 券 A 份额 净值 为 1.2256 元， 份额 累计 净值 为 2.1856 元 ，本
报告期 内长 信可 转债 债 券 A 净 值增 长率 为-10.05% ； 长信可 转债 债 券 C 份 额净 值为 1.2105 元， 份
额累计 净值 为 2.1175 元 ， 本报告 期内 长信 可转 债债 券 C 净值增 长率 为-10.25% 。同期 业绩 比较 基
准收益 率为-8.62%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，英 国脱欧事 件 的影响可能历 时较长， 后 续不确定性因 素仍较大 ， 表现为经济增 速
的下行压力和 各国汇率 的 再平衡，短期 内货币政 策 可能是相机抉 择 。国内 而 言，供给侧 改革力度
的加大和管理 层刺激意 愿 的减弱可能使 经济继续 面 临下行压力， 脱欧因素 导 致汇率波动 加大，短
期内通胀有下 行趋势， 但 通胀预期值得 关注，货 币 政策在增长、 汇率和通 胀 之间寻找平 衡，短期
来看可能继续 维持稳定 。 就市场而言， 避险情绪 升 温及通胀的阶 段性回落 可 能使债市面 临较好的
环境，利率债 和高等级 信 用债均有一定 机会；受 益 于地方政府债 务置换规 模 的扩大，信 用债中城
投债仍是相对 较好的投 资 品种，产业债 中所处供 给 侧改革领域的 个券信用 风 险暴露可能 进一步加
大，信用债标 的需要加 强 个券筛选；可 转债一级 市 场供给加速， 新增标的 有 利于化解存 量转债的
估值压力，等 待时机寻 找 其中交易性机 会。下一 阶 段我们将继续 保持审慎 严 谨的态度， 进一步优
化投资 组合 ，争 取为 投资 人提供 安全 、稳 健的 投资 收益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年 9 月 12 日发 布的（[2008]38 号文） 《 关于进 一步 规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》的 规定，长 信 基金管理有限 责任公司 （ 以下简称 “ 公司” ）
制订了健全、 有效的估 值 政策和程序， 成立了估 值 工作小组，小 组成员由 投 资管理部总 监、固定
收益部总监、 研究发展 部 总监、 股票交 易部 总监 、 量化投资部 总 监、基金 事 务部总监以 及基金事
务部至少一名 业务骨干 共 同组成。相关 参与人员 都 具有丰富的证 券行业工 作 经验，熟悉 相关法规
和估值方法。 基金经理 不 直接参与估值 决策，如 果 基金经理认为 某证券有 更 好的证券估 值方法 ，长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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可以申 请公 司估 值工 作小 组对某 证券 进行 专项 评估 。估值 决策 由与 会估 值工 作小组 成 员 1/2 以上
多数票通过。 对于估值 政 策，公司与基 金托管人 充 分沟通，达成 一致意见 。 审计本基金 的会计师
事务所 认可 公司 基金 估值 政策和 程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基 金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、 由 于本 基金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ，C 类基金 金额 收取 销售 服务 费， 各 基金 份额
类别对 应的 可分 配收 益将 有所不 同， 本基 金同 一基 金份额 类别 内每 一基 金份 额享有 同等 分配 权；
2 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为6 次 ， 每 份基 金份 额
每次分 配比 例不 得低 于收 益分配 基准 日每 份基 金份 额可供 分配 利润 的20% ； 若 基金合 同生 效不 满 3
个月， 可不 进行 收 益 分配 ；
3 、基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值 ；
4 、 分 红权 益登 记日 申请 申 购的基 金份 额不 享受 当次 分红， 分红 权益 登记 日申 请赎回 的基 金份
额享受 当次 分红 ；
5 、 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 基金 份额 持有 人 可选择 现金 红利
或将现金红利 自动转为 基 金份额进行再 投资；若 基 金份额持有人 不选择， 本 基金默认的 收益分配
方式是 现金 分红 ；基 金份 额持有 人可 对 A 类和 C 类 基金份 额分 别选 择不 同的 分红方 式。 选择 采 取
红利再投资形 式的，同 一 类别基金份额 的现金红 利 将按除息日除 权后的基 金 份额净值为 计算基准
自动转 为相 应的 同一 类别 的基金 份额 ，红 利再 投资 的份额 免收 再投 资的 费用 。
6 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无 。 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期， 平安 银行 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ，严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托 管协议和 其 他有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长信 可转 债债 券型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.6.1 42,807,926.55 65,280,555.19
结算备 付金
34,906,196.44 21,243,279.32
存出保 证金
370,216.00 1,484,902.88
交易性 金融 资产 6.4.6.2 805,970,642.50 824,993,304.00
其中： 股票 投资
94,339,500.50 132,876,789.90
基金投 资
- -
债券投 资
711,631,142.00 692,116,514.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.6.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 - -
应收证 券清 算款
952,400.06 9,548,537.18
应收利 息 6.4.6.5 2,985,379.12 1,327,311.49
应收股 利
- -
应收申 购款
180,832.21 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.6.6 - -
资产总 计
888,173,592.88 923,877,890.06
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
410,000,000.00 200,000,000.00
应付证 券清 算款
67,295.24 -
应付赎 回款
2,592,580.56 2,869,989.47
应付管 理人 报酬
273,388.83 447,019.07
应付托 管费
78,111.09 127,719.74 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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应付销 售服 务费
32,293.48 56,107.62
应付交 易费 用 6.4.6.7 153,363.67 424,292.33
应交税 费
13,390.14 13,390.14
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.6.8 348,178.99 420,278.70
负债合 计
413,558,602.00 204,358,797.07
所有者权益：
实收基 金 6.4.6.9 388,395,506.86 529,453,596.37
未分配 利润 6.4.6.10 86,219,484.02 190,065,496.62
所有者 权益 合计
474,614,990.88 719,519,092.99
负债和 所有 者权 益总 计
888,173,592.88 923,877,890.06
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.2220 元， 基金 份额 总额388,395,506.86 份。
其中长 信可 转债 债 券 A 基 金份额 净 值 1.2256 元 ，份 额总 额 294,948,721.09 份 ，长信 可转 债债 券
C 基金 份额 净值1.2105 元 ，份额 总 额 93,446,785.77 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长信 可转 债债 券型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
-63,256,986.05 189,036,734.69
1.利息 收入
2,868,030.87 7,309,775.53
其中： 存款 利息 收入 6.4.6.11 844,033.53 3,662,163.23
债券利 息收 入
2,020,530.90 2,836,194.77
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,466.44 811,417.53
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-42,173,804.39 282,641,165.11
其中： 股票 投资 收益 6.4.6.12 -22,586,199.16 123,730,281.97
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.6.13 -19,865,758.08 158,376,441.78
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 278,152.85 534,441.36
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.18 -24,145,060.62 -112,347,751.37
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.19 193,848.09 11,433,545.42
减： 二、费用
6,840,334.27 21,794,429.26
1．管 理人 报酬 6.4.9.2.1 1,907,506.57 5,130,265.87
2．托 管费 6.4.9.2.2 545,001.86 1,465,790.33
3．销 售服 务费 6.4.9.2.3 248,520.45 429,285.23
4．交 易费 用 6.4.6.20 590,184.41 5,965,119.17
5．利 息支 出
3,371,996.56 8,625,844.15
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,371,996.56 8,625,844.15
6．其 他费 用 6.4.6.21 177,124.42 178,124.51
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-70,097,320.32 167,242,305.43
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-70,097,320.32 167,242,305.43
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长信 可转 债债 券型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
529,453,596.37 190,065,496.62 719,519,092.99
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -70,097,320.32 -70,097,320.32
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列 ）
-141,058,089.51 -33,748,692.28 -174,806,781.79
其中：1. 基 金申 购款 62,400,231.07 14,463,361.95 76,863,593.02
2. 基金 赎回 款 -203,458,320.58 -48,212,054.23 -251,670,374.81
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益 388,395,506.86 86,219,484.02 474,614,990.88 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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（基金 净值 ）
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
558,575,712.44 442,215,413.05 1,000,791,125.49
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 167,242,305.43 167,242,305.43
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列 ）
-43,204,036.78 2,022,471,163.36 1,979,267,126.58
其中：1. 基 金申 购款 6,948,839,998.70 5,452,816,349.54 12,401,656,348.24
2. 基金 赎回 款 -6,992,044,035.48 -3,430,345,186.18 -10,422,389,221.66
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -2,272,343,073.17 -2,272,343,073.17
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
515,371,675.66 359,585,808.67 874,957,484.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 覃波______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信可转债债券型证券投 资基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理 委 员会( 以下简
称 “ 中国证监会 ”) 《 关 于核 准 长 信 可 转 债 债 券 型 证券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》(证监许可[2012]6
号) 批 准， 由长 信基 金管 理 有限责 任公 司依 照 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 及其 配套 规则 和
《长信 可转 债债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 发售 ，基金 合同 于 2012 年 3 月 30 日 生效 。本 基金
为契约 型开 放式 ， 存续 期 限不定 ， 首次 设立 募集 规 模为373,884,064.36 份 基 金份额 。 本基 金的 基
金管理人为长 信基金管 理 有限责任公司 ，基金托 管 人为中国平安 银行股份 有 限公司（原 深圳发展
银行股 份有 限公 司)( 以下 简称 “ 中国 平安 银行 ”) 。 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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本基金 于2012 年2 月27 日至2012 年3 月27 日募 集， 募 集资 金总 额人 民币373,764,793.90
元，利 息转 份额 人民 币 119,270.46 元 ，募 集规 模为 373,884,064.36 份。 上述 募集资 金已 由上 海
众华沪 银会 计师 事务 所有 限公司 验证 ，并 出具 了沪 众会字(2012) 第 6077 号 验 资报告 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信可 转债 债券 型 证券投 资基 金基
金合同》和《 长信可转 债 债券型证券投 资基金招 募 说明书》的有 关规定， 本 基金投资于 具有良好
流动性的金融 工具，包 括 国内依法发行 上市的股 票 （含中小板、 创业板及 其 他经中国证 监会核准
上市的 股票 ） 、 债 券、 货币 市场工 具、 权证、 资产 支 持证券 以及 法律 、 法 规或 中国证 监会 允许 基金
投资的 其他 金融 工具 （但 须 符合中 国证 监会 的相 关规 定） 。 本 基金 主要 投资 于固 定收益 类金 融工 具，
包括国内依法 发行上市 的 国债、央行票 据、金融 债 、公司债、企 业债、可 转 换债券（含 可分离交
易可转 债） 、 债券 回购、 次 级债、 短期 融资 券、 资 产 支持证 券、 中期 票据、 银 行存款 等固 定收 益类
金融工具。本 基金可参 与 一级市场新股 申购或增 发 新股，也可在 二级市场 上 投资股票、 权证等权
益类证券，并 可持有由 可 转债转股获得 的股票、 因 所持股票派发 以及因投 资 可分离债券 而产生的
权证。 如出 现法 律法 规或 监管机 构以 后允 许基 金投 资的其 他品 种， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
本基金的投资 组合比例 为 ：投资于固定 收益类资 产 的比例不低于 基金资产 的 80%，其中对 可
转债（含可分 离交易可 转 债）的投资比 例不低于 基 金固定收益类 资产的 80% ；对权益类资 产的投
资比例 不高 于基 金资 产 的20% ， 现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5%。
如法律法规或 中国证监 会 变更投资品种 的 投资比 例 限制，基金管 理人在履 行 适当程 序后 ，可以调
整上述 投资 品种 的投 资比 例。
2015 年8 月7 日 起本 基金 业绩比 较基 准由 “中 信标 普可转 债指 数收 益率 ×70 % + 中信 标普 全债
指数收益率 × 20%+沪深 300 指数收益率 ×10% ” 变更 为 “ 中信标普可 转债指数 收益率 ×7 0%+ 中证
综合债 指数 收益 率 × 20%+ 沪深 300 指 数收 益率 ×10 % ” 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照中 华人民 共和 国财 政部(以 下 简称 “ 财政 部 ”) 于 2006 年 2 月 15 日颁
布的《 企业 会计 准则-基 本 准则》 和 38 项 具体 会计 准 则、其 后颁 布的 企业 会计 准则应 用指 南、 企
业会计准则解 释以及其 他 相关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ”) 的要求编 制， 同时亦按照 中国证
监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 以及 中长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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国证券 投资 基金 业协 会 于2012 年11 月 16 日 颁布 的 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 、 《长 信可
转债债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 和中 国证 监会 允许的 如财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的基 金行
业实务 操作 的规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准 则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况、2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于
证券投资基金 税收政策 的 通知》 、财税[2012]85 号 文《财政部、 国家税务 总 局、证监会关 于实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、上 证交字[2008]16 号《 关于做好 调整证 券交易印花税 税率
相关工 作的 通知 》及 深圳 证券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券
交易印花税征 收方式调 整 工作的通知 》 、 财税 [2008]1 号文《财 政部、国 家税 务总局关于企 业所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作， 本基 金适 用的 主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
(2) 证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的 投资收 益暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(3) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税 。
(4) 对基金 取得的股 票的 股息、红利收 入，债券 的 利息收入，由 上市公司 、 发行债券的企 业
在向基 金 支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年1 月1 日 起 ， 对所 取得 的股 息红
利收入 按根 据持 有期 限计 提个人 所得 税： 持股 期限 在 1 个月以 内（ 含 1 个月 ）的， 其股 息红 利 所
得全额 计入 应纳 税所 得额 ；持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年（含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税
所得额 ； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂 减按25% 计入 应纳 税所得 额 ， 上 述所 得统 一 适用20% 的 税率 计征长信可转债债券 2016 年半年度 报告
第 22 页 共 52 页
个人所 得税 。
(5) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税 ，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(6) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
单位： 人民 币元
应交税 费
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
债券利 息收 入所 得税 13,390.14 13,390.14
注：该 项系 基金 收到 的债 券发行 人在 支付 债券 利息 时未代 扣代 缴的 利息 税部 分。
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 42,807,926.55
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 42,807,926.55
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 92,628,951.56 94,339,500.50 1,710,548.94
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 718,169,087.72 711,631,142.00 -6,537,945.72
银行间 市场 - - -
合计 718,169,087.72 711,631,142.00 -6,537,945.72
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 810,798,039.28 805,970,642.50 -4,827,396.78
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.6.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 20,659.44
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 15,707.80
应收债 券利 息 2,948,845.12
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.16
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 166.60
合计 2,985,379.12
注：其 他为 应收 保证 金利 息。
6.4.6.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 153,363.67
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 153,363.67
6.4.6.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 8,609.97
预提信 息披 露费-上 证报 49,726.04
预提信 息披 露费-中 证报 39,781.56
预提信 息披 露费-证 券时 报 199,781.56 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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预提账 户维 护费 9,000.00
预提审 计费 39,835.26
其它应 付款 1,444.60
合计 348,178.99
注：其 它应 付款 为应 付股 息红利 税。
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长信可 转债 债 券A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 391,598,575.67 391,598,575.67
本期申 购 27,884,962.49 27,884,962.49
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -124,534,817.07 -124,534,817.07
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填 列) - -
本期末 294,948,721.09 294,948,721.09
长信可 转债 债 券C
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 137,855,020.70 137,855,020.70
本期申 购 34,515,268.58 34,515,268.58
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -78,923,503.51 -78,923,503.51
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填 列) - -
本期末 93,446,785.77 93,446,785.77
6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
长信可 转债 债 券A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -13,252,897.43 155,243,475.12 141,990,577.69
本期利 润 -33,562,260.57 -17,628,108.71 -51,190,369.28
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
7,059,720.15 -31,309,737.66 -24,250,017.51
其中： 基金 申购 款 -2,594,319.81 9,279,594.76 6,685,274.95
基金赎 回款 9,654,039.96 -40,589,332.42 -30,935,292.46 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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本期已 分配 利润 - - -
本期末 -39,755,437.85 106,305,628.75 66,550,190.90
长信可 转债 债 券C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -5,863,576.73 53,938,495.66 48,074,918.93
本期利 润 -12,389,999.13 -6,516,951.91 -18,906,951.04
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
4,696,992.74 -14,195,667.51 -9,498,674.77
其中： 基金 申购 款 -3,817,705.52 11,595,792.52 7,778,087.00
基金赎 回款 8,514,698.26 -25,791,460.03 -17,276,761.77
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -13,556,583.12 33,225,876.24 19,669,293.12
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 608,351.95
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 230,477.70
其他 5,203.88
合计 844,033.53
注：其 他为 直销 申购 款利 息收入 、保 证金 利息 收入 。
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -22,586,199.16
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -22,586,199.16
6.4.6.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 207,855,372.71
减：卖 出股 票成 本总 额 230,441,571.87
买卖股 票差 价收 入 -22,586,199.16 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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6.4.6.13 债 券投 资收益
6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 债转 股 及债 券
到期兑 付） 差价 收入
-19,865,758.08
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -19,865,758.08
6.4.6.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付 ） 成交 总额 388,016,740.52
减：卖 出债 券 、 债转 股及 债券到 期兑 付 ） 成本 总额 407,263,123.49
减：应 收利 息总 额 619,375.11
买卖债 券差 价收 入 -19,865,758.08
6.4.6.14 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本期 末未 持有 资产 支持证 券。
6.4.6.15 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.6.16 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.6.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 278,152.85
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 278,152.85
6.4.6.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -24,145,060.62 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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—— 股 票投 资 -2,095,650.28
—— 债 券投 资 -22,049,410.34
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -24,145,060.62
6.4.6.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 184,083.38
转换费 收入 9,764.71
合计 193,848.09
注：本 基金 赎回 费（ 转换 费中赎 回费 部分 ） 的25% 归入基 金资 产。
6.4.6.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 590,184.41
银行间 市场 交易 费用 -
合计
590,184.41
6.4.6.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 129,289.16
帐户维 护费 18,000.00
合计 177,124.42
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日， 本 基金 没有 需要 在财 务 报表附 注中 说明 的资 产负 债表日 后事 项 。 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 长江 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东
长信 优享1 号 资产 管理 计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信 聚享1 号 资产 管理 计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长江证券 106,552,576.34 26.52% 1,918,810,980.43 49.14%
6.4.9.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
长江证券 807,686,189.99 96.55% 6,800,339,011.94 91.84%
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
长江证券 37,860,000,000.00 100.00% 64,295,200,000.00 91.71%
6.4.9.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长江证券 99,232.88 28.79% 43,803.73 28.58%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长江证券 1,746,885.56 49.14% 515,768.77 32.90%
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,907,506.57 5,130,265.87
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 887,235.94 1,681,166.70
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值0.70% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。
计算方 法 ：H＝ E× 年管 理 费率 ÷ 当年 天数 （H 为 每日 应计提 的基 金管 理费 ，E 为 前一日 基金 资
产净值 ） 。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
545,001.86 1,465,790.33
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.20% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。
计算方法：H＝ E×年托 管 费率 ÷当年天 数（H 为 每 日应计提的基 金托管费 ，E 为前一日基 金
资产净 值） 。
6.4.9.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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长信可 转债 债 券A 长信可 转债 债 券 C 合计
长信基 金管 理有 限责 任
公司
- 56,042.51 56,042.51
平安银 行 - 12,469.71 12,469.71
长江证 券 - 218.69 218.69
合计 - 68,730.91 68,730.91
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信可 转债 债 券A 长信可 转债 债 券 C 合计
长信基 金管 理有 限责 任
公司
- 86,635.95 86,635.95
平安银 行 - 19,328.04 19,328.04
长江证 券 - 340.14 340.14
合计 - 106,304.13 106,304.13
注：本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为0.35% 。
销售服 务费 按 照C 类 基金 资产净 值 的 0.35% 年 费率 计提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额 单位 ：份
关联方 名称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
长信- 聚享1 号资 0.00 0.00% 3,000,905.49 0.57% 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
第 31 页 共 52 页
产管理计划
长信- 优享1 号资
产管理计划
2,627,535.08 0.68% 2,627,535.08 0.50%
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银行股份有限
公司
42,807,926.55 608,351.95 173,334,032.38 2,928,048.28
注：本基金通 过“中国 平 安银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限
责任公 司的 结算 备付 金， 于 2016 年 6 月 30 日 的相 关余额 为人 民币 34,906,196.44 元。(2015 年
12 月 31 日:为 人民 币21,243,279.32 元) 。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内购入 由关 联方 承销 的证 券。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.10 利 润分 配情况
本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。
6.4.11 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 因认 购新发/增 发证 券而 持有 流 通受限 证券 。
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300166
东方
国信
2016 年
6 月8 日
临时
停牌
27.47 - - 164,600 4,045,084.21 4,521,562.00 -
002373
千方
科技
2016 年
5 月 12
日
临时
停牌
14.94
2016 年8
月16 日
16.43 218,812 3,737,597.01 3,269,051.28 -
600576
万家
文化
2016 年
4 月 11
临时
停牌
22.35 - - 62,700 1,101,189.00 1,401,345.00 - 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
第 32 页 共 52 页
日
300246
宝莱
特
2016 年
6 月 27
日
临时
停牌
30.31
2016 年7
月 1 日
32.20 7,700 237,860.00 233,387.00 -
300353
东土
科技
2016 年
6 月 23
日
临时
停牌
22.09 - - 4,911 90,686.73 108,483.99 -
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 为0。
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额 人民 币 410,000,000.00 元 ，于 2016 年7 月 1 日 到期 。该 类交 易 要求本 基金 在回 购期
内持有 的证 券交 易所 交易 的债券 和/ 或在 新质 押式 回 购下转 入质 押库 的债 券， 按 证券交 易所 规定 的
比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
信用风 险
流动性 风险
市场风 险
本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ；风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。
本基 金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了以内部控制 委员会为 核 心的、由内部 控制委员 会 、量化投资部 和
相关职 能部 门构 成的 多级 风险管 理架 构体 系。 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
第 33 页 共 52 页
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 人平安银 行 股份有限公司 ，与该银 行 存款相关的信 用
风险不重大。 本基金均 投 资于具有良好 信用等级 的 证券，且通过 分散化投 资 以分散信用 风险。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行的 证券 ，不得 超过 该证 券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交收 和
款项清算，因 此违约风 险 发生的可能性 很小；本 基 金在进行银 行 间同业市 场 交易前均对 交易对手
进行信 用评 估， 以控 制相 应的信 用风 险。
6.4.12.2.1 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 108,781,157.70 692,116,514.10
AAA 以下 579,399,750.80 -
未评级 23,450,233.50 -
合计 711,631,142.00 692,116,514.10
注： 根 据中 国人 民银 行2006 年3 月 29 日 发布 的 “ 银发[2006]95 号 ”文 《 中国 人民银 行信 用评 级
管理指 导意 见》 ，以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《 信贷市 场和 银行 间债 券市 场信用 评级 规范 》等
文件的 有关 规定 ， 中长 期 债券信 用等 级划 分成 三等 九级 ， 分 别 用AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC、
CC 和 C 表 示， 其中 ， 除 AAA 级、CCC 级(含) 以下 等级 外，每 一个 信用 等级 可用 “+” 、 “- ”符号
进行微 调， 表示 略高 或略 低于本 等级 。
级别设 置 含义
AAA 偿还债 务的 能力 极强 ，基 本不受 不利 经济 环境 的影 响，违 约风 险极 低。
AA 偿还债 务的 能力 很强 ，受 不利经 济环 境的 影响 较小 ，违约 风险 很低 。
A 偿还债 务的 能力 较强 ，较 易受不 利经 济环 境的 影响 ，违约 风险 较低 。
BBB 偿还债 务的 能力 一般 ，受 不利经 济环 境影 响较 大， 违约风 险一 般。
BB 偿还债 务的 能力 较弱 ，受 不利经 济环 境影 响很 大， 有较高 违约 风险 。
B 偿还债 务的 能力 较大 地依 赖于良 好的 经济 环境 ，违 约风险 很高 。
CCC 偿还债 务的 能力 极度 依赖 于良好 的经 济环 境， 违约 风险极 高。
CC 在破产 重组 时可 获得 保护 较小， 基本 不能 保证 偿还 债务。
C 不能偿 还债 务。
长信可转债债券 2016 年半年度 报告
第 34 页 共 52 页
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于投 资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理 的价 格变 现， 另一 方面来 自于 基金 份额 持有 人可随 时要 求赎 回其 持有 的基金 份额 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活跃 品种来实 现 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易所 上市，其 余 亦可在银行 间同业市
场交易 ， 除 附注6.4.11 中 列示的 部分 基金 资产 流通 暂时受 限制 不能 自由 转让 的情况 外， 其余 均能
及时变现。此 外，本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式融入短期 资金应对 流 动性需求， 其上限一
般不超 过基 金持 有的 债券 资产的 公允 价值 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
本基金的基金 管理人每 日 预测本基金的 流动性需 求 ，并同时通过 专设的 量 化 投资部 设定流 动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。
本基金所持有的全部金融 负债无固定到期日或合约 约定到期日均为一个月以 内且不计息( 除
卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 410,000,000.00 元 将 在一个 月以 内到 期且 计息 外)， 可赎 回基 金份
额净值(所 有者 权益) 无固 定到期 日且 不计 息， 因此 账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人 量 化投 资部 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
第 35 页 共 52 页
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 42,807,926.55 - - - - 42,807,926.55
结算备 付金 34,906,196.44 - - - - 34,906,196.44
存出保 证金 370,216.00 - - - - 370,216.00
交易性 金融 资产 424,675,500.00 64,752,577.90 52,183,568.00 170,019,496.10 94,339,500.50 805,970,642.50
应收证 券清 算款 - - - - 952,400.06 952,400.06
应收利 息 - - - - 2,985,379.12 2,985,379.12
应收申 购款 - - - - 180,832.21 180,832.21
资产总 计 502,759,838.99 64,752,577.90 52,183,568.00 170,019,496.10 98,458,111.89 888,173,592.88
负债
卖出回 购金 融资
产款
410,000,000.00 - - - - 410,000,000.00
应付证 券清 算款 - - - - 67,295.24 67,295.24
应付赎 回款 - - - - 2,592,580.56 2,592,580.56
应付管 理人 报酬 - - - - 273,388.83 273,388.83
应付托 管费 - - - - 78,111.09 78,111.09
应付销 售服 务费 - - - - 32,293.48 32,293.48
应付交 易费 用 - - - - 153,363.67 153,363.67
应交税 费 - - - - 13,390.14 13,390.14
其他负 债 - - - - 348,178.99 348,178.99
负债总 计 410,000,000.00 - - - 3,558,602.00 413,558,602.00
利率敏 感度 缺口 92,759,838.99 64,752,577.90 52,183,568.00 170,019,496.10 94,899,509.89 474,614,990.88
上年度 末
2015 年12 月 31
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 65,280,555.19 - - - - 65,280,555.19
结算备 付金 21,243,279.32 - - - - 21,243,279.32
存出保 证金 1,484,902.88 - - - - 1,484,902.88
交易性 金融 资产 233,129,001.30 458,934,894.40 52,618.40 - 132,876,789.90 824,993,304.00
应收证 券清 算款 - - - - 9,548,537.18 9,548,537.18
应收利 息 - - - - 1,327,311.49 1,327,311.49
资产总 计 321,137,738.69 458,934,894.40 52,618.40 - 143,752,638.57 923,877,890.06
负债
卖出回 购金 融资
产款
200,000,000.00 - - - - 200,000,000.00
应付赎 回款 - - - - 2,869,989.47 2,869,989.47 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
第 36 页 共 52 页
应付管 理人 报酬 - - - - 447,019.07 447,019.07
应付托 管费 - - - - 127,719.74 127,719.74
应付销 售服 务费 - - - - 56,107.62 56,107.62
应付交 易费 用 - - - - 424,292.33 424,292.33
应交税 费 - - - - 13,390.14 13,390.14
其他负 债 - - - - 420,278.70 420,278.70
负债总 计 200,000,000.00 - - - 4,358,797.07 204,358,797.07
利率敏 感度 缺口 121,137,738.69 458,934,894.40 52,618.40 - 139,393,841.50 719,519,092.99
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（ 2016 年6 月30 日 ）
上年度 末
（ 2015 年12 月31 日 ）
市场利 率下 降 27 个 基点 3,961,155.50 4,175,239.17
市场利 率上 升 27 个 基点 -3,961,155.50 -4,175,239.17
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他市场价格 风险是指 基 金所持金融工 具的公允 价 值或未来现金 流量因除 市 场利率和外汇 汇
率以外的市场 价格因素 变 动而发生波动 的风险。 本 基金主要投资 于证券交 易 所上市的股 票和债券
以及银行间同 业市场交 易 的债券，所面 临的最大 其 他市场价格风 险由所持 有 的金融工具 的公允价
值决定。本基 金通过投 资 组合的分散化 降低其他 市 场价格风险， 并且定期 运 用多种定量 方法对基
金进行 风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠
地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
于2016 年6 月30 日 ， 本 基金投 资组 合中 股票 投资 比例 为 基金 资产 净值 的19.88%， 债券 投资
比例为 基金 资产 净值 的149.94% 。于2016 年 6 月 30 日，本 基金 面临 的其 他价 格风险 列示 如下 ：
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
公允价 值
占基金 资
产净值 比长信可转债债券 2016 年半年度 报告
第 37 页 共 52 页
值比例
（% ）
例（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 94,339,500.50 19.88 132,876,789.90 18.47
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 711,631,142.00 149.94 692,116,514.10 96.19
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 805,970,642.50 169.82 824,993,304.00 114.66
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
在95% 的置 信区 间内， 基金 资产组 合的 市场 价格 风险(2015 年12 月 31 日:var 值为
3.12%)
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（ 2016 年6 月30 日 ）
上年度 末
（ 2015 年12 月 31 日 ）
VaR 值为 3.17% -15,045,295.21 -22,448,995.70
注：上 述风 险价 值 VaR 的 分析是 基于 资产 负债 表日 所持证 券过 去一 年市 场价 格波动 情况 而有 可 能
发生的最大损 失，且此 变 动适用于本基 金所有的 衍 生工具及非衍 生金融工 具 。取 95%的 置信度 是
基于本 基金 所持 有的 金融 工具风 险度 量的 要求 。2015 年的 分析 同样 基于 该假 设。
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
以公允 价值 计量 的金 融工 具
下表按 公允 价值 三个 层级 列示了 以公 允价 值计 量的 金融资 产工 具 于 2016 年 6 月 30 日 的账 面
价值。公允价 值计量中 的 层级取决于对 计量整体 具 有重大意义的 最低层级 的 输入值。三 个层级的
定义如 下：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整) 的报 价；
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 市场报价以 外
的有关 资产 或负 债的 输入 值；
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
交易性 金融 资产
股票投 资 84,805,671.23 9,533,829.27 - 94,339,500.50 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
第 38 页 共 52 页
债券投 资 - 711,631,142.00 - 711,631,142.00
合计 84,805,671.23 721,164,971.27 - 805,970,642.50
本报告期，本 基金金融 工 具的第一层级 与第二层 级 之间没有发生 重大转换 。 本报告期，本 基
金金融 工具 的公 允价 值估 值技术 并未 发生 改变 。
对于本基金投 资的证券 交 易所上市的证 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃（包括涨跌 停
时的交 易不 活跃 ） 、 或属 于 限售期 间等 情况 时 ， 本 基 金将相 应进 行估 值方 法的 变更 。 根 据估 值方 法
的变更，本基 金综合考 虑 估值调整中采 用的可观 察 与不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关证 券公 允价 值的 层次。
本 报 告 期 本 基 金 上 述 持 续 和 非 持 续 第 二 层 次 公 允 价 值 计 量 所 使 用 的 估 值 技 术 并 未 发 生 该 变
更。 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
第 39 页 共 52 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 94,339,500.50 10.62
其中： 股票 94,339,500.50 10.62
2 固定收 益投 资 711,631,142.00 80.12
其中： 债券 711,631,142.00 80.12
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 77,714,122.99 8.75
7 其他各 项资 产 4,488,827.39 0.51
8 合计 888,173,592.88 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 40,419,084.08 8.52
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 2,346,145.00 0.49
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
49,495,119.17 10.43 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
第 40 页 共 52 页
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 1,231,235.32 0.26
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 95,404.00 0.02
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 752,512.93 0.16
S
综合 - -
合计 94,339,500.50 19.88
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未通 过沪 港通交 易机 制投 资港 股。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300124 汇川技 术 301,497 5,849,041.80 1.23
2 002402 和而泰 198,152 5,360,011.60 1.13
3 300166 东方国 信 164,600 4,521,562.00 0.95
4 300253 卫宁健 康 180,306 4,453,558.20 0.94
5 300168 万达信 息 161,020 4,184,909.80 0.88
6 002439 启明星 辰 158,564 4,095,708.12 0.86
7 002488 金固股 份 194,053 4,078,994.06 0.86
8 300369 绿盟科 技 85,454 3,615,558.74 0.76
9 002405 四维图 新 146,490 3,603,654.00 0.76
10 002230 科大讯 飞 102,078 3,353,262.30 0.71
11 002373 千方科 技 218,812 3,269,051.28 0.69
12 002609 捷顺科 技 182,799 3,215,434.41 0.68
13 002308 威创股 份 170,914 2,808,117.02 0.59
14 000555 神州信 息 79,100 2,562,049.00 0.54
15 300020 银江股 份 131,925 2,453,805.00 0.52
16 002268 卫 士 通 65,000 2,323,100.00 0.49
17 300195 长荣股 份 124,058 2,301,275.90 0.48 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
第 41 页 共 52 页
18 600745 中茵股 份 82,900 2,225,036.00 0.47
19 600728 佳都科 技 220,586 2,144,095.92 0.45
20 002055 得润电 子 53,900 1,650,418.00 0.35
21 600699 均胜电 子 43,035 1,648,240.50 0.35
22 300007 汉威电 子 59,024 1,647,950.08 0.35
23 002410 广联达 113,083 1,617,086.90 0.34
24 300078 思创医 惠 43,520 1,455,308.80 0.31
25 600074 保 千 里 94,600 1,411,432.00 0.30
26 600576 万家文 化 62,700 1,401,345.00 0.30
27 300367 东方网 力 55,600 1,380,548.00 0.29
28 300359 全通教 育 46,075 1,366,584.50 0.29
29 600645 中源协 和 35,038 1,231,235.32 0.26
30 300171 东富龙 60,225 1,137,048.00 0.24
31 002384 东山精 密 52,000 1,032,720.00 0.22
32 002339 积成电 子 54,139 987,495.36 0.21
33 300131 英唐智 控 80,000 944,800.00 0.20
34 601877 正泰电 器 49,400 931,190.00 0.20
35 300036 超图软 件 35,600 872,200.00 0.18
36 300291 华录百 纳 31,981 752,512.93 0.16
37 002284 亚太股 份 36,700 700,603.00 0.15
38 300011 鼎汉技 术 25,400 596,138.00 0.13
39 300010 立思辰 25,400 532,892.00 0.11
40 603019 中科曙 光 13,100 521,642.00 0.11
41 600588 用友网 络 24,900 487,542.00 0.10
42 002184 海得控 制 16,944 445,796.64 0.09
43 002368 太极股 份 11,700 415,701.00 0.09
44 600118 中国卫 星 7,700 258,720.00 0.05
45 300114 中航电 测 8,400 250,320.00 0.05
46 300228 富瑞特 装 14,193 241,281.00 0.05
47 600305 恒顺醋 业 20,900 240,768.00 0.05
48 000988 华工科 技 11,900 238,595.00 0.05
49 000050 深天马 Ａ 11,300 235,831.00 0.05
50 300246 宝莱特 7,700 233,387.00 0.05
51 300252 金信诺 5,341 176,947.33 0.04
52 300248 新开普 6,300 169,533.00 0.04
53 002030 达安基 因 5,280 146,784.00 0.03
54 600570 恒生电 子 2,100 140,217.00 0.03
55 300088 长信科 技 8,000 118,960.00 0.03
56 300353 东土科 技 4,911 108,483.99 0.02 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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57 600410 华胜天 成 8,700 97,614.00 0.02
58 600661 新 南 洋 3,400 95,404.00 0.02
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000988 华工科 技 10,843,291.45 1.51
2 002488 金固股 份 7,631,148.65 1.06
3 600718 东软集 团 6,493,126.50 0.90
4 300168 万达信 息 5,546,652.00 0.77
5 000555 神州信 息 4,689,751.00 0.65
6 002230 科大讯 飞 4,469,820.00 0.62
7 002402 和而泰 4,436,860.00 0.62
8 601021 春秋航 空 4,419,755.00 0.61
9 002268 卫 士 通 4,225,543.44 0.59
10 600745 中茵股 份 4,033,031.00 0.56
11 300166 东方国 信 4,028,601.23 0.56
12 002373 千方科 技 3,932,397.08 0.55
13 600895 张江高 科 3,716,038.60 0.52
14 600172 黄河旋 风 3,709,037.44 0.52
15 300275 梅安森 3,688,886.20 0.51
16 000848 承德露 露 3,654,574.01 0.51
17 002308 威创股 份 3,540,181.00 0.49
18 300007 汉威电 子 3,009,933.00 0.42
19 000697 炼石有 色 2,978,402.56 0.41
20 600588 用友网 络 2,788,524.00 0.39
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000988 华工科 技 12,476,680.43 1.73
2 600410 华胜天 成 8,510,097.33 1.18 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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3 300016 北陆药 业 7,694,758.69 1.07
4 000848 承德露 露 6,150,106.00 0.85
5 600718 东软集 团 5,932,741.67 0.82
6 600895 张江高 科 5,861,459.13 0.81
7 600588 用友网 络 5,725,691.12 0.80
8 300275 梅安森 5,635,184.53 0.78
9 300146 汤臣倍 健 5,327,178.95 0.74
10 600822 上海物 贸 4,564,426.26 0.63
11 300124 汇川技 术 4,097,678.30 0.57
12 601021 春秋航 空 4,073,079.76 0.57
13 002189 利达光 电 4,007,856.43 0.56
14 300028 金亚科 技 3,951,581.40 0.55
15 002273 水晶光 电 3,906,394.47 0.54
16 002488 金固股 份 3,793,830.16 0.53
17 000555 神州信 息 3,781,893.29 0.53
18 600172 黄河旋 风 3,607,640.77 0.50
19 300005 探路者 3,421,218.46 0.48
20 600887 伊利股 份 3,225,800.00 0.45
注： 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 193,999,932.75
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 207,855,372.71
注：本 项“ 买入 股票 的成 本（成 交） 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 4,716,611.20 0.99
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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7 可转债 （可 交换 债） 706,914,530.80 148.95
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 711,631,142.00 149.94
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 126018 08 江 铜债 4,200,000 418,236,000.00 88.12
2 110032 三一转 债 1,346,270 143,175,814.50 30.17
3 110035 白云转 债 440,000 52,144,400.00 10.99
4 113008 电气转 债 382,040 41,302,344.40 8.70
5 128011 汽模转 债 161,670 23,450,233.50 4.94
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ，不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库
的 情形 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 370,216.00
2 应收证 券清 算款 952,400.06
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,985,379.12
5 应收申 购款 180,832.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,488,827.39
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113008 电气转 债 41,302,344.40 8.70
2 128009 歌尔转 债 6,439,500.00 1.36
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 300166 东方国 信 4,521,562.00 0.95 临时停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长 信 可 转 债
债券A
24,701 11,940.76 3,536,471.96 1.20% 291,412,249.13 98.80%
长 信 可 转 债
债券C
7,232 12,921.29 1,211,784.02 1.30% 92,235,001.75 98.70%
合计 31,933 12,163.83 4,748,255.98 1.22% 383,647,250.88 98.78%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数
（份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
长信可 转债 债 券A 210,263.52 0.07%
长信可 转债 债 券C - -
合计 210,263.52 0.05%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
长信可 转债 债 券A 0
长信可 转债 债 券C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长信可 转债 债 券A
0
长信可 转债 债 券C 0
合计 0
长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长信可 转债 债 券 A 长信可 转债 债 券 C
基金合 同生 效日 （2012 年3 月 30 日 ） 基 金份
额总额
65,799,961.38 308,084,102.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 391,598,575.67 137,855,020.70
本报告 期基 金总 申购 份额 27,884,962.49 34,515,268.58
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 124,534,817.07 78,923,503.51
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 294,948,721.09 93,446,785.77
长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 报 告期 内本 基金 管 理人的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长（法 定代 表人 ）职 责。
报告截 止日 至报 告批 准送 出日期 间 ， 自2016 年 7 月 30 日起 ， 宋 小龙 先生 不 再担任 本基 金 管
理人副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
10.2.2 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 1 295,302,729.12 73.48% 245,485.75 71.21% -
东方证券 1 - - - - -
长江证券 1 106,552,576.34 26.52% 99,232.88 28.79% -
中信证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证券 28,890,731.75 3.45% - - - -
东方证券 - - - - - -
长江证券 807,686,189.99 96.55% 37,860,000,000.00 100.00% - -
中信证券 - - - - - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 新增 广发 证 券1 个席 位。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998 】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低长信可转债债券 2016 年半年度 报告
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进行选 择基 金专 用交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 指 数
熔 断 实 施 期 间 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时
间的公 告
公司网 站 2016 年 1 月4 日
2
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 指 数
熔 断 实 施 期 间 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时
间的公 告
公司网 站 2016 年 1 月8 日
3
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 可
转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 暂 停 大 额 申 购
（含转 换转 入、 定期 定额 投资） 业务 的公
告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 1 月 15 日
4
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 2015 年
第4 季 度报 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2016 年 1 月 20 日
5
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 海
银 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式
基金代 销机 构并 开通 转换 、 定 期定 额投 资
业务及 参加 申购 （含 定投 申购） 费率 优惠
活动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、证 券日 报
2016 年 3 月1 日
6
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 可
转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 恢 复 大 额 申 购
（含转 换转 入、 定期 定额 投资） 业务 的公
告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 3 月2 日
7
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 2015 年
年度报 告及 摘要
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 3 月 26 日
8
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整 网
上 直 销 平 台 招 商 银 行 借 记 卡 费 率 优 惠 方
案的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 4 月7 日
9
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 2016 年
第1 季 度报 告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 4 月 21 日
10
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上
海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部
分开放 式基 金代 销机 构并 开通转 换 、 定 期
定额投 资业 务及 参加 申购 （含定 投申 购 ）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、证 券日 报
2016 年 5 月 11 日
11
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 民 生 银 行 股 份 有
限 公 司 直 销 银 行 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 5 月 12 日 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
第 51 页 共 52 页
告
12
长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的
招募说 明书 （2016 年第 【1】号 ）及 摘要
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 5 月 13 日
13
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有
限 公 司 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 加 定
投申购 费率 优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、证 券日 报
2016 年 6 月 16 日
14
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公
司网上 银行 、 手机 银行 基 金申购 费率 优惠
活动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 6 月 28 日 长信可转债债券 2016 年半年度 报告
第 52 页 共 52 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信可 转债 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《长 信可 转债 债券 型证 券投资 基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《长 信可 转债 债券 型证 券投资 基金 托管 协议 》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
11.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 8 月 26 日
