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长信标普(519981)

长信标普:2016年半年度报告查看PDF公告

 
 
长 信 美 国 标准 普 尔 100 等 权 重 指 数增 强 型
证 券 投 资 基金 2016 年半 年 度 报 告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月26 日 
 
 
 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 
第 2 页 共 49 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 3 页 共 49 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基 金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 .............................................................................................. 6 2.5 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.6 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 境 外投 资顾 问为 本基 金提供 投资 建议 的主 要成 员简介 ........................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11 4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11 4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守 信 情况 声明 ............................................................................ 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 15 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 17 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33 7.1 期 末基 金 资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33 7.2 期 末在 各个 国家 (地 区)证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................ 33 7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................ 33 7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的权益 投资 明细 ........................................ 34 7.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39 7.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ............................................................................ 41 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................ 41 7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 41 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 4 页 共 49 页


7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49 11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 5 页 共 49 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 长信美 国标 准普 尔 100 等 权重指 数增 强型 证券 投资 基 金 基金简 称 长信标 普100 等 权重 指数 (QDII ) 场内简 称 长信标 普100 基金主 代码 519981 交易代 码


519981 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年3 月30 日 基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 18,665,764.17 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 通过 增强 型指 数化 的投资 来追 求美 国超 大市 值 蓝筹股 股票 市场 的中 长期 资 本增 值, 通过 严格 的投 资 纪律约 束和 数量 化风 险管 理手段 力争 将基 金净 值增 长 率和美 国标 准普 尔 100 等 权重指 数( 本基 金的 标的 指 数,以 下简 称 “ 标普 100 等权重 指数 ”) 收益 率之 间 的日均 跟踪 误差 控制 在 0.50% 以 内 (相 应的 年化 跟踪 误 差控制 在7.94% 以内 ) 。 在 控制跟 踪误 差的 前提 下通 过 有效的 资产 及行 业组 合和 基本面 研究 ,力 求实 现对 标 的指数 的有 效跟 踪并 取得 优于标 的指 数的 收益 率。 投资策 略 本基金 为股 票指 数增 强型 基金, 原则 上不少 于 80%的基 金净资 产采 用完 全复 制法 ,按照 成份 股在 标 普 100 等 权重指 数中 的基 准权 重构 建指数 化投 资组 合, 并根据 标的指 数成 分股 及其 权重 的变化 、进 行相 应的 调整 。 对于不 高于 基金 净资 产 15% 的主 动型 投资 部分, 基金 管 理人会 根据 深入 的公 司基 本面和 数量 化研 究以 及对 美 国及全 球宏 观经 济的 理解 和判断 ,在 美国 公开 发行 或 上市交 易的 证券 中有 选择 地重点 投资 于基 金管 理人 认 为最具 有中 长期 成长 价值 的企业 或本 基金 允许 投资 的 固定收 益类 品种 、货 币市 场工具 、金 融衍 生品 以及 有 关法律 法规 和中 国证 监会 允许本 基金 投资 的其 他金 融 工具。 业绩比 较基 准 标准普 尔100 等 权重 指数 总收益 率 风险收 益特 征 本基金 是股 票指 数增 强型 基金, 本基 金的 净值 波动 与 美国大 市值 蓝筹 股 票 市场 的整体 波动 高度 相关 ,为 较长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 6 页 共 49 页


高预期 收益 和较 高预 期风 险的基 金品 种。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 周永刚 王永民 联系电 话 021-61009999 010-66594896 电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电话


4007005566 95566 传真 021-61009800 010-66594942 注册地 址 中国 (上 海 ) 自 由贸 易试 验 区银城 中 路68 号9 楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路 68 号9 楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 邮政编 码 200120 100818 法定代 表人 叶烨 田国立


2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人 项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人 名称 英文 - Bank Of China (Hong Kong )Limited 中文 - 中国银 行( 香港 ) 有 限公 司 注册地 址 - 香港花 园 道 1 号 中银 大厦 办公地 址 - 香港花 园 道 1 号 中银 大厦 邮政编 码 - -


2.5 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.cxfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 上海银 城中 路68 号时 代金 融中心9楼 北京西 城区 复兴 门内 大街1 号





2.6 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 7 页 共 49 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -274,603.57 本期利 润 613,031.88 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0327 本期加 权平 均净 值利 润率 3.27% 本期基 金份 额净 值增 长率 3.37% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 362,453.00 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0194 期末基 金资 产净 值 19,470,270.48 期末基 金份 额净 值 1.043 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 51.97% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 封闭 式 基金交 易佣 金、 开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字。


3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。 3.2 基金 净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.38% 0.93% -0.09% 1.28% 0.47% -0.35% 过去三 个月 4.09% 0.72% 2.71% 0.92% 1.38% -0.20% 过去六 个月 3.37% 0.82% 3.56% 1.05% -0.19% -0.23% 过去一 年 6.65% 0.96% 2.62% 1.16% 4.03% -0.20% 过去三 年 31.52% 0.76% 37.74% 0.88% -6.22% -0.12% 自基金 合同 生效起 至今 51.97% 0.87% 79.14% 1.03% -27.17% -0.16% 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 8 页 共 49 页


注:同 期业 绩比 较基 准以 美元计 价, 不包 含人 民币 汇率变 动等 因素 产生 的效 应。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益 率变 动的比 较 注:1 、图 示日 期为2011 年 3 月30 日至2016 年6 月30 日。 2 、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金自合 同生 效日 起6 个月 内为建 仓期 , 建仓 期结 束 时, 本基 金各 项 投资比 例已 符合 基金 合同 中的约 定。 3 、同 期业 绩比 较基 准以 美 元计价 ,不 包含 人民 币汇 率变动 等因 素产 生的 效应 。 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 9 页 共 49 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 , 由长 江证 券 股 份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、 武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立。注册资 本 1.5 亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占 49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占 34.33% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 16.67% 。 截至2016 年6 月30 日 , 本基金 管理 人共 管 理 37 只 开放式 基金 , 即长 信利 息 收益货 币 、 长 信 银利精 选混 合 、 长 信金 利 趋势混 合 、 长 信增 利动 态 策略混 合 、 长 信双 利优 选 混合 、 长 信利 丰债 券、 长信恒 利优 势混 合 、 长 信 量化先 锋 混 合 、 长 信标 普100 等 权重 指数 (QDII) 、 长 信利鑫 债券(LOF) 、 长信内 需成 长混 合 、 长 信 可转债 债券 、 长信 利众 债 券(LOF) 、 长 信纯 债一 年定 开债券 、 长信 纯债 壹 号债券、长信 改革红利 混 合、长信量化 中小盘股 票 、长信新利混 合、长信 利 富债券、长 信利盈混 合、 长 信利 广混 合、 长信 多 利混合 、 长 信睿 进混 合、 长 信量化 多策 略股 票、 长信 医 疗保健 混合 (LOF)、 长信中证一带 一路指数 、 长信富民纯债 一年定开 债 券、长信富海 纯债一年 定 开债券、长 信利保债 券、 长信 富安 纯债 一年 定 开债券 、 长信 中证 能源 互 联网指 数 (LOF ) 、 长 信金 葵纯债 一年 定开 债券 、 长信富 全纯 债一 年定 开债 券、 长信 利泰 混合 、 长信 海 外收益 一年 定开 债券 (QDII ) 、 长信 先锐 债券 、 长信利 发债 券。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经 理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 ( 助 理) 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 薛天 本 基 金 和 长 信 海 外 收 益 一 年 定 开 债 券 基金 (QDII) 的 基金经 理 、 国 际 业 务 部 投 资 总 监 、 2011 年3 月 30 日 - 19 年 美国哥伦比亚大学工 商管理硕士和公共卫 生学硕士,具有美国 SEC 证 券 业 务 从 业 资 格、 英 国SFA 证 券与 金 融衍生物从业资格和 中国基 金从 业资 格。 薛 天先生在美国基金管 理行业和投资研究行 业有超 过 10 年 的工 作长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 10 页 共 49 页


投 资 决 策 委 员 会 执 行委员 经验。 曾任 法国 巴黎 银 行 ( 伦 敦/ 纽 约 ) 股 票 分析师 、 花 旗集 团投 资 部 基 金 经 理 、 美 国 Empyrean Capital Partners 基 金 经 理 和 合伙人 , 一 直从 事证 券 研究和 投资 管理 工作 。 于 2009 年 5 月 加入 长 信基金管理有限责任 公司, 现任 国际 业务 部 投资总 监、 投资 决策 委 员会执 行委 员、 本基 金 和长信海外收益一年 定开债券基金(QDII) 的基金 经理 。 注:1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准;新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的 公告披 露日 为准 。 2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算 标准。 4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的 主 要成员 简介 本基金 未聘 请境 外投 资顾 问。 4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在报告期 内 ,严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律 法规、基金合 同的规定 , 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ,不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行 为。 本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产, 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下, 努力为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 11 页 共 49 页


4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.4.1 公 平交 易制 度 的执 行情况 本报告期内, 公司已实 行 公平交易制度 ,并建立 公 平交易制度体 系,已建 立 投资决策体系 , 加强交易执行 环节的内 部 控制,并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同 时,公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监 督。 4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ,其余各 投 资组合未发生 参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 形, 未 发现异 常交 易行 为。 4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 美联储 在 2015 年 12 月进 行了金 融危 机后 的首 次加 息,因 为市 场预 期十 分充 分,此 次加 息 本 身对美 国股 市影 响并 不是 很显著 。 但 是上 半年 市场 对 货币政 策转 向的 速度 和力 度有着 较大 的分 歧, 再加上 美联 储成 员比 较鹰 派的言 论 , 市 场在 一季 度有 了较大 幅度 的下 降 , 波 动性 大幅增 加 。 在 2016 年 2 月 初市 场出 现了 近两 年以来 第一 次超 过 10% 的 调整。 此外 ,宏 观经 济数 据呈现 出喜 忧参 半, 波动性较大的 情况,就 非 农就业人口数 据来说, 一 季度表现符合 或略超预 期 。二季度前 两月则远 不如预期,大 幅降低上 半 年度美联储加 息概率。 与 此同时,六月 份的脱欧 事 件令整个市 场错 愕, 引爆全 球股 灾, 美 国 S&P500 因 此重 挫 3.6% ,资 金 转向黄 金, 日元 ,美 债避 险,其 中黄 金一 度大 涨 7.5% 至$1355.6 。英 国 脱欧后金融市 场对美联储 加息概率大幅 下降。随后 二季度末强劲 的非农 数据在一定程 度上恢复 了 市场对于美股 的信息, 令 美股全面开涨 ,其中道 指 抹去英国脱 欧后曾累 计达 到4.8% 的 跌幅 , 收 复18000 点整 数位 心理 关口 ; 而标 普 500 指数 抹去 英国 脱欧公 投后 的所 有 跌幅(其跌幅 曾累计达 到 5.3% ) ,但不 确定的经 济数 据令市场仍不 看好美国 近 期加息可能。 目前 脱欧的阴影 给 市场带来 的 冲击犹存,投 资者预计 全 球各央行可 能 会进一步 推 出刺激措施 以应对英 国脱欧 的影 响, 市场 避险 情绪起 伏较 大。 英国 脱欧 后,美 元的 持续 走高 也令 美国出 口继 续承 压。 4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截止 到 2016 年6 月 30 日 ,本基 金份 额净 值 为 1.043 元, 份额 累计 净值 为 1.439 元 ,本 报告 期内本 基金 净值 增长 率为 3.37% ,同 期业 绩比 较基 准 涨幅为 3.56% 。本 基金在 2016 上半 年的 超额长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 12 页 共 49 页


收益为-0.19% ( 已考 虑人 民币汇 率影 响) 。 4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 我们认为美国 经济增长 长 期无忧,今年 的货币政 策 的走向将取决 于今后的 宏 观经济数据而 不 是美联储目前 的表态, 如 果经济超预期 增长或者 通 胀预期明显抬 头,加息 就 很可能来临 。另一方 面,此次经济 恢复是一 次 弱势恢复,并 没有出现 经 济危机结束之 后通常出 现 的快速经济 增长,所 以经济或通胀 超预期的 概 率不是很高。 美国股市 上 半年在经历了 前两个月 大 幅下调后逐 步上升, 标普500 指 数在 二季 度末 报收 2098.86 点 , 小 幅上 调2.7% (从 去年 年底 的2043.94 至今 年 6 月 30 日的2098.86)。 本基金依然维 持对美国 经 济基本面具有 良好的宏 观 局面的看法, 这是美国 股 市在中长期上 升 的根本原因。 但是 考虑 到 脱欧所带来的 全球经济 市 场影响以及未 来不确定 发 展趋势,加 之美国市 场估值 已经 达到 了较 高的 水平, 我们 仍然 对美 国股 市采取 谨慎 的态 度, 我们 认为 2016 年下 半年 的 美国市场仍会 带来小幅 正 性收益但伴随 较大的波 动 性。从宏观来 看,在全 球 资产收益率 普遍下降 和强势 美元 的背 景下 我们 认为美 国股 市仍 具有 相对 的吸引 力。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年 9 月 12 日发 布的《 关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估 值 业务的指导意 见 》 ([2008]38 号文)的 规定,长 信基 金管理有限责 任公司( 以 下简称 “ 公司 ” ) 制订了健全、 有效的估 值 政策和程序, 成立了估 值 工作小组,小 组成员由 投 资管理部总 监、固定 收益部总监、 研究发展 部 总监、 股票交 易部 总监 、 量化投资部 总 监、基金 事 务部总监以 及基金事 务部至少一名 业务骨干 共 同组成。相关 参与人员 都 具有丰富的证 券行业工 作 经验,熟悉 相关法规 和估值方法。 基金经理 不 直接参与估值 决策,如 果 基金经理认为 某证券有 更 好的证券估 值方法 , 可以申 请公 司估 值工 作小 组对某 证券 进行 专项 评估 。估值 决策 由与 会估 值工 作小组 成 员 1/2 以上 多数票通过。 对于估值 政 策,公司与基 金托管人 充 分沟通,达成 一致意见 。 审计本基金 的会计师 事务所 认可 公司 基金 估值 政策和 程序 的适 当性 。


参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内, 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况,本 基长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 13 页 共 49 页


金本报 告期 没有 进行 利润 分配。 本 基金 收益 分配 原 则如下 :


1 、基 金的 每份 基金 份额 享 有同等 分配 权; 2 、 基金 收益 分配 采用 现金 方式或 红利 再投 资方 式, 基 金份额 持有 人可 自行 选择 收益分 配方 式; 基金份 额持 有人 事先 未做 出选择 的, 默认 的分 红方 式为现 金红 利; 3 、 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资者 自行 承担 。 当 投资 者的现 金红 利小 于一定金额, 不足以支 付 银行转账或其 他手续费 用 时,基金登记 结算机构 可 将投资者的 现金红利 按分红 权益 再投 资日 (具 体以届 时的 基金 分红 公告 为准) 的基 金份 额净 值自 动转为 基金 份额 ;


4 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为12 次, 每 份基 金份 额每次分配比 例不得低 于 收益分配基准 日每份基 金 份额可供分配 利润的 10% ;若基金合同 生效不 满3 个 月, 可不 进行 收益 分配;


5 、基 金当 期收 益先 弥补 上 期亏损 后, 方可 进行 当期 收益分 配;


6 、 基 金收 益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 面值 , 即基 金收 益分 配基 准日 的基金 份额 净值 减去每 单位 基金 份额 净值 分配金 额后 不能 低于 面值 ;


7 、 基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日 (即 期末 可 供分配 利润 计算 截至 日 ) 的时间 不得 超过 15 个 工作 日。


8 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 截至 2014 年 11 月 7 日, 本基金 资产 净值 已连 续六 十个工 作日 低于 五千 万元 ,本基 金管 理 人 已向中 国证 监会 报送 了解 决方案 。本 报告 期内 ,本 基金资 产净 值仍 持续 低于 五千万 元。 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 14 页 共 49 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管 人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对长 信美 国标 准普 尔 100 等权 重指数增强型 证券投资 基 金(以下称 “ 本基金” ) 的托管过程中 ,严格遵 守 《证券投资 基金法》 及其他 有关 法律 法规 、 基 金合同 和托 管协 议的 有关 规定, 不存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 , 完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督, 对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 15 页 共 49 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 长 信美 国标 准 普尔 100 等 权重 指数 增强 型证券 投资 基金 报告截 止日 :2016 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.6.1 3,628,899.50 2,752,244.45 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 6.4.6.2 16,344,232.13 15,650,983.85 其中: 股票 投资


16,344,232.13 15,650,983.85








基金 投资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投 资


- - 衍生金 融资 产 6.4.6.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 - - 应收证 券清 算款


- 1,347,328.10 应收利 息 6.4.6.5 77.79 101.43 应收股 利


16,404.26 19,414.63 应收申 购款


43,021.72 300,383.46 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.6.6 - - 资产总 计


20,032,635.40 20,070,455.92 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.6.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 460,546.83 应付赎 回款


93,880.26 67,127.75 应付管 理人 报酬


17,320.91 17,325.90 应付托 管费


4,723.86 4,725.25 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.6.7 - - 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 16 页 共 49 页


应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.6.8 446,439.89 455,449.27 负债合 计


562,364.92 1,005,175.00 所有者权益:





实收基 金 6.4.6.9 18,665,764.17 18,898,724.43 未分配 利润 6.4.6.10 804,506.31 166,556.49 所有者 权益 合计


19,470,270.48 19,065,280.92 负债和 所有 者权 益总 计


20,032,635.40 20,070,455.92 注:报 告截 止 日2016 年6 月 30 日, 基金 份额 净值1.043 元, 基金 份额 总额18,665,764.17 份。


6.2 利 润表 公告主 体: 长信 美国 标准 普尔 100 等 权重 指数 增强 型证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 一、收入


927,892.19 241,537.78 1.利息 收入


2,473.58 1,874.31 其中: 存款 利息 收入 6.4.6.11 2,473.58 1,874.31 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列 )


-26,712.86 230,813.25 其中: 股票 投资 收益 6.4.6.12 -199,583.52 11,819.35








基金 投资 收益 6.4.6.13 - - 债券投 资收 益 6.4.6.14 - - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.14.1 - - 贵金属 投资 收益 6.4.6.15 - - 衍生工 具收 益 6.4.6.16 - - 股利收 益 6.4.6.17 172,870.66 218,993.90 3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “-” 号填列 ) 6.4.6.18 887,635.45 -45,378.63 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


61,624.18 45,926.97 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.6.19 2,871.84 8,301.88 减:二、费用


314,860.31 349,014.12 1.管 理人 报酬 6.4.9.2.1 102,219.88 126,520.53 2.托 管费 6.4.9.2.2 27,878.11 34,505.58 3.销 售服 务费 6.4.9.2.3 - - 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 17 页 共 49 页


4.交 易费 用 6.4.6.20 733.09 2,622.93 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.6.21 184,029.23 185,365.08 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 613,031.88 -107,476.34 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填 列) 613,031.88 -107,476.34


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 长信 美国 标准 普尔 100 等 权重 指数 增强 型证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 18,898,724.43 166,556.49 19,065,280.92 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期净利 润) - 613,031.88 613,031.88 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -232,960.26 24,917.94 -208,042.32 其中:1.基 金申 购款 2,507,879.62 4,828.74 2,512,708.36 2. 基金 赎回 款 -2,740,839.88 20,089.20 -2,720,750.68 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 18,665,764.17 804,506.31 19,470,270.48 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 18 页 共 49 页


一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 25,047,019.01 -358,062.95 24,688,956.06 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期净 利 润) - -107,476.34 -107,476.34 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -4,980,661.74 25,674.93 -4,954,986.81 其中:1.基 金申 购款 3,347,354.07 -40,598.16 3,306,755.91 2. 基金 赎回 款 -8,328,015.81 66,273.09 -8,261,742.72 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 20,066,357.27 -439,864.36 19,626,492.91


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 覃波______














______ 覃波______














____ 孙红 辉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 长信美 国标 准普 尔 100 等 权重指 数增 强型 证券 投资 基金( 以下 简称 “本 基金 ”) 经中 国证 券监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 《关 于核 准 长信美 国标 准普 尔 100 等 权重指 数增 强型 证 券投资 基金 募集 的批 复》( 证监基 金字 【2010 】1586 号文) 批准 , 由 长信 基金 管 理有限 责任 公司 依 照《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》及 其配 套规 则和《 长信 美国 标准 普 尔 100 等 权重 指数 增强 型证券 投资 基金 基金 合同 》发售 ,基 金合 同 于 2011 年 3 月 30 日 生效 。本 基金 为契约 型开 放式 , 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 长信基金 管 理有限责任公 司,基金 托 管人 为中国 银行股份 有限公 司( 以下 简称 “中 国 银行”) , 境 外资 产托 管人 为中国 银行(香港)有 限公 司(以 下简 称 “ 中银 香港”) 。 本基金 于2011 年2 月28 日至2011 年3 月25 日募 集, 募 集资 金总 额人 民币507,960,871.41 元,利 息转 份额 人民 币 463,841.99 元 ,募 集规 模为 508,424,713.40 份。 上述 募集资 金已 由上 海 众华沪 银会 计师 事务 所有 限公司 验证 ,并 出具 了沪 众会字(2011) 第 2913 号 验 资报告 。 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 19 页 共 49 页


根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《合 格境 内机 构投 资 者境外 证券 投资 管理试 行办 法》 、 《长 信美 国标准 普 尔 100 等权 重指 数增强 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 《长 信 美 国标准 普 尔 100 等权 重指 数增强 型证 券投 资基 金招 募说明 书( 更新) 》的 有关 规定, 本基 金主 要 投 资于标 普100 等 权重 指数 成份股 , 同 时也 可主 动投 资于下 列金 融产 品或 工具 : 权益 类品 种( 包括 在 美国证 券市 场挂 牌交 易的 普通股 、 优先 股 、 美 国存 托 凭证 、 交易 型开 放式 指 数基金 等) ; 固定 收益 类品种(包 括美 国政 府债 券 、 美国 市场 公开 发行 的公 司债券 及可 转换 债券 等债 券资产); 回购 协议、 美国或中国短 期政府债 券 、现金等价物 、货币市 场 基金等货币市 场工具; 经 中国证监会 认可的境 外交易 所(美国)挂牌交 易 的金融衍生 品(包括期 权期 货);以及法 律、法规 或中 国证监会允 许基金 投资的 其他 金融 工具 。 本 基金为 股票 指数 增强 型基 金, 对 标 普100 等权 重指 数的成 份股 的投 资 比 例为基金资产 净值的 80%-95% ;现金、 现金等价 物及 到期日在一年 以内的美 国 或中国短期政 府债 券的比 例为 基金 资产 净值 的 5%-20%; 主动 投资 部分 占基金 资产 净值 的 0%-15% , 投资 于在 美国 证券 市场公开发行 或挂牌交 易 的权益类品种 、固定收 益 类品种、金融 衍生品以 及 有关法律法 规和中国 证监会 允许 本基 金投 资的 其他金 融工 具。 本基 金的 业绩比 较基 准为 :标 准普 尔 100 等权 重指 数 总 收益率 。 根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 , 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 , 报 中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则、 中国 证券 业协 会 2007 年 颁布 的 《 证 券投资 基金 会计 核算业 务指 引》 、 《长 信美 国标准 普 尔 100 等权 重指 数增强 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 中国 证 监 会允许 的如 财务 报表 附 注6.4.4 所列 示的 基金 行业 实务操 作的 规定 编制 年度 财务报 表。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部 (以 下简 称 “ 财政部 ” ) 于2006 年 2 月 15 日颁 布的 《 企 业会计 准则 —基 本准 则 》 和 38 项具 体会 计准 则, 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、 企业 会计 准 则解释以及其 他相关规 定 (以下合称 “ 企业会计 准 则 ”)的要求 ,真实、 完 整地反映了 本基金的 财务状 况, 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。 此外本 财务 报表 同时 符合 如财 务 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。 6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.4.1 本 报告 期所采用 的会 计政策 、会 计估计 与最 近一期 年度 报告相 一致 的说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 20 页 共 49 页


6.4.4.2 差 错更 正的说明 本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。 6.4.5 税项 根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财 税字[2002]128 号文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于 证券投 资 基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1 号 文 《财政 部、 国家 税务 总局 关于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ,本基 金适 用的 主要 税项 列示如 下:


(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。


(b) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的差 价收 入, 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 , 按 照相关 国 家 或地 区税收 法律 和法 规执 行, 在境内 暂免 征营 业税 和企 业所得 税。


(c) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的股 利收 益, 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 , 按 照相关 国家 或地 区税收 法律 和法 规执 行, 在境内 暂不 征收 个人 所得 税和企 业 所 得税 。 6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明


6.4.6.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 活期存 款 3,628,899.50 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 3,628,899.50 注:活 期存 款包 括人 民币 活期存 款 417,851.18 元 , 美元活 期存 款折 合人 民 币3,211,048.32 元。 6.4.6.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 15,337,359.07 16,344,232.13 1,006,873.06 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 21 页 共 49 页


资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 15,337,359.07 16,344,232.13 1,006,873.06 6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债


本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 6.4.6.4 买 入返 售金融 资产 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 6.4.6.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 77.79 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 - 合计 77.79 6.4.6.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.6.7 应 付交 易费用 本基金 本报 告期 末无 应付 交易费 用。 6.4.6.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 305.23 信息披 露费_上 证报 29,835.26 信息披 露费_中 证报 17,404.66 信息披 露费_证 券时 报 124,863.02 审计费 38,199.06 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 22 页 共 49 页


指数使 用费 27,297.20 指数授 权费 208,535.46 合计 446,439.89 6.4.6.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 18,898,724.43 18,898,724.43 本期申 购 2,507,879.62 2,507,879.62 本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,740,839.88 -2,740,839.88 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 18,665,764.17 18,665,764.17 6.4.6.10 未 分配 利润 金额单 位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 646,301.29 -479,744.80 166,556.49 本期利 润 -274,603.57 887,635.45 613,031.88 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -9,244.72 34,162.66 24,917.94 其中: 基金 申购 款 61,261.50 -56,432.76 4,828.74 基金赎 回款 -70,506.22 90,595.42 20,089.20 本期已 分配 利润 - - - 本期末 362,453.00 442,053.31 804,506.31 6.4.6.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 2,473.54 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 - 其他 0.04 合计 2,473.58


长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 23 页 共 49 页


6.4.6.12 股 票投 资收益 6.4.6.12.1 股 票投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币 元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 股票投 资收 益 —— 买 卖股 票差价 收入


-199,583.52 股票投 资收 益 —— 赎 回差 价收入


- 股票投 资收 益 —— 申 购差 价收入


- 合计


-199,583.52 6.4.6.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位 :人 民币 元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 994,027.65 减:卖 出股 票成 本总 额 1,193,611.17 买卖股票 差 价收 入 -199,583.52 6.4.6.13 基 金投 资收益 本基金 本报 告期 无基 金投 资收益 。 6.4.6.14 债 券投 资收益 本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。 6.4.6.14.1 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 无资 产支 持 证券 投资 收益 。 6.4.6.15 贵 金属 投资收 益


本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。 6.4.6.16 衍 生工 具收益 本基金 本报 告期 无衍 生工 具 收益 。 6.4.6.17 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 172,870.66 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 172,870.66


长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 24 页 共 49 页


6.4.6.18 公 允价 值变动 收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 887,635.45 —— 股 票投 资 887,635.45 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 基 金投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 887,635.45 6.4.6.19 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金赎 回 费 收入 2,871.84 合计 2,871.84 注:本 基金 赎回 费的 25% 归入基 金资 产。 6.4.6.20 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 733.09 银行间 市场 交易 费用 - 合计 733.09 6.4.6.21 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 审计费 用 28,199.06 信息披 露费 72,102.94 指数授 权费 61,676.21 指数使 用费 19,473.65 银行汇 划费 2,577.37 合计 184,029.23 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 25 页 共 49 页


6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.7.1 或 有事 项 截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 无需 要在 财务 报表附 注中 说明 的或 有事 项。 6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。 6.4.8 关 联方 关系 6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。 6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 中国银 行股 份有 限公 司( 以下简 称 “ 中国 银行 ”) 基金托 管人 长江证 券股 份有 限公 司( 以下简 称 “ 长江 证券 ”) 基金管 理人 的股 东 6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间没 有通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。 6.4.9.2 关 联方 报酬 6.4.9.2.1 基 金管 理费


单位 :人 民币 元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 102,219.88 126,520.53 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 22,704.76 35,063.10 注: 支 付基 金管 理人 长信 基金管 理有 限责 任公 司的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.1% 的 年费率 确认 ,逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。


计算公 式为 :日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 1.1%/ 当年 天数 6.4.9.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 26 页 共 49 页


月 30 日 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 27,878.11 34,505.58 注: 支 付基 金托 管人 中国 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.3% 的 年 费率确 认, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 计算公 式为 :日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.3%/ 当年 天数 6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券( 含回购) 交 易。 6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期初持 有的 基金 份额 10,001,888.88 10,001,888.88 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 10,001,888.88 10,001,888.88 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 53.58% 49.84% 注:基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金 招 募说 明书 公布 的费 率执行 。 6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 投资 过本 基金。 6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入


单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行股份 有限公司 417,879.03 2,473.54 594,621.06 1,874.31 中国银行(香 港) 3,211,020.47 - 3,241,529.15 - 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 27 页 共 49 页


6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内购入 由关 联方 承销 的证 券。 6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明 上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ,并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。 6.4.10 利 润分 配情况 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 6.4.11 期 末(2016 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 截至本 报告 期末 ,本 基金 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。 6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 本基金 本报 告期 末未 持有 因债券 正回 购交 易而 作为 抵押的 债券 。 6.4.12 金 融工 具风险 及管 理 6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 : 信用风 险


流动风 险


利率风 险


外汇风 险


其他 市 场价 格风 险 本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ;风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风 险的方 法等 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡, 以 实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标,本基 金 的基金管理 人已制定 了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险, 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ,通过可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 本基金的基金 管理人建 立 了以内部控制 委员会为 核 心的、由内部 控制委员 会 、量化投资部 和长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 28 页 共 49 页


相关职 能部 门构 成的 多级 风险管 理架 构 体 系。 6.4.12.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。


本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 人中国银 行 及中银香港, 与该银行 存 款相关的信用 风 险不重大。本 基金均投 资 于具有良好信 用等级的 证 券,且通过分 散化投资 以 分散信用风 险。本基 金投资于一家 公司发行 的 证券市值不超 过基金资 产 净值的 10% ,且本基 金与 由本基金的基 金管理 人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券, 不得超 过该 证券 的10% 。


本基金在交易 所进行的 交 易均通过有资 格的经纪 商 进行证券交收 和款项清 算 ,违约风险发 生 的可能性很小 。在场外 交 易市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限 制以控 制相 应的 信用 风险 。


本基金 在本 期末 未持 有债 券,因 而不 存在 因债 券投 资而面 临的 信用 风险 。 6.4.12.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 与可能遭受的 损失。本 基 金的流动性风 险 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困难 ,另一方 面 来自于基金 份额持有 人可随 时要 求赎 回其 持有 的基金 份额 。


针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人主要通过 限制 、跟 踪 和控制基金投 资 交易的 不活 跃品 种来 实现 。 本基 金所 持大 部分 证券 在证券 交易 所上 市, 因此 除在附 注6.4.11 中列 示的部分基金 资产流通 暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外,其余 均能及时 变 现。此外, 本基金可 通过卖出回购 金融资产 方 式融入短期资 金应对流 动 性需求,其 上 限一般不 超 过基金持有 的债券资 产的公 允价 值。


针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金管理人 每 日对本基金的 申购赎回 情 况进行严密监 控 并预测流动性 需求,保 持 基金投资组合 中的可用 现 金头寸与之相 匹配。本 基 金的基金管 理人在基 金合同中设计 了巨额赎 回 条款,约定在 非常情况 下 赎回申请 的处 理方式, 控 制因开放申 购赎回模 式带来 的流 动性 风险 ,有 效保障 基金 持有 人利 益。 本基金管理人 量化投资 部 每日预测本基 金的流动 性 需求,并设定 流动性比 例 要求,对流动 性 指标进 行持 续的 监测 和分 析。 6.4.12.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 29 页 共 49 页


而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.12.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 持 有的大部分金 融资产和 金 融负债不计息 ,因此本 基 金的收入及经 营活动的 现 金流量在很 大程度上 独立于市场利 率变化。 本 基金的生息资 产主要为 银 行存款等。本 基金的基 金 管理人通过 专设的 量 化投资 部 对 本基 金面 临的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 。


下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值, 并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年6 月30 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产

















银行存 款 417,879.03


-


-


-


3,211,020.47


3,628,899.50


交易性 金融 资产





16,344,232.13 16,344,232.13 应收利 息


-


-


-


-


77.79














77.79


应收股 利


-


-


-


-





16,404.26


16,404.26














应收申 购款


-


-


-


-


43,021.72








43,021.72






































资产总 计 417,879.03





-


-


-


19,614,756.37


20,032,635.40
































负债








应付赎 回款


-


-


-


-


93,880.26








93,880.26






































应付管 理人 报酬


-


-


-


-


17,320.91








17,320.91






































应付托 管费


-


-


-


-


4,723.86











4,723.86









































其他负 债


-


-


-


-


446,439.89











446,439.89






































负债总 计


-


-


-


-


562,364.92








562,364.92



































利率敏 感度 缺口 417,879.03





-


-


-


19,052,391.45


19,470,270.48





上年度 末 2015 年12 月 31 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 662,091.17 - - - 2,090,153.28 2,752,244.45 交易性 金融 资产 - - - - 15,650,983.85 15,650,983.85 应收证 券清 算款








1,347,328.10 1,347,328.10 应收利 息 - - - - 101.43 101.43 应收股 利








19,414.63 19,414.63 应收申 购款 - - - - 300,383.46 300,383.46 资产总 计 662,091.17 - - - 19,408,364.75 20,070,455.92 负债








长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 30 页 共 49 页


应付证 券清 算款








460,546.83 460,546.83 应付赎 回款 - - - - 67,127.75 67,127.75 应付管 理人 报酬 - - - - 17,325.90 17,325.90 应付托 管费 - - - - 4,725.25 4,725.25 其他负 债





455,449.27 455,449.27 负债总 计 - - - - 1,005,175.00 1,005,175.00 利率敏 感度 缺口 662,091.17 - - - 18,403,189.75 19,065,280.92 6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 本基金于本报 告期末及 上 年度末均未持 有债券, 无 重大利率风险 ,因而未 进 行敏感性分析 。 银行存 款及 结算 备付 金之 浮动利 率根 据中 国人 民银 行的基 准利 率和 相关 机构 的相关 政策 浮动 。 6.4.12.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金持有以非记 账本位币 人 民币计价的资 产和负 债 , 因此存在相应 的外汇风 险 。本基金管 理人每日 对本基 金的 外汇 头寸 进行 监控。 6.4.12.4.2.1 外 汇风 险敞口 单位: 人民 币元 项目


本期末 2016 年 6 月 30 日 美元 折合 人民 币


港币 折合 人民 币


其他币 种 折合人 民币 合计 以外币 计价 的资 产





银行存 款 3,211,048.32 - - 3,211,048.32 交易性 金融 资产 16,344,232.13 - - 16,344,232.13 应收股 利 16,404.26 - - 16,404.26 资产合 计 19,571,684.71 - - 19,571,684.71 以外币 计价 的负 债





其它负 债 235,832.66 - - 235,832.66 负债合 计 235,832.66 - - 235,832.66 资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 19,335,852.05 - - 19,335,852.05 项目 上年度 末 2015 年12 月 31 日 美元 折合人 民币 港币 折合人 民币 其他币 种 折合人 民币 合计 以外币 计价 的资 产





银行存 款 2,090,180.55 - - 2,090,180.55 交易性 金融 资产 15,650,983.85 - - 15,650,983.85 应收股 利 19,414.63 - - 19,414.63 应收证 券清 算款 1,347,328.10 - - 1,347,328.10 资产合 计 19,107,907.13 - - 19,107,907.13 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 31 页 共 49 页


以外币 计价 的负 债





应付证 券清 算款 460,546.83 - - 460,546.83 其它负 债 150,219.70 - - 150,219.70 负债合 计 610,766.53 - - 610,766.53 资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 18,497,140.60 - - 18,497,140.60 6.4.12.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析 假设 假设除 美元 以外 的其 它变 量都不 变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 (2016 年 6 月 30 日) 上年度 末(2015 年 12 月31 日) 美元对 人民 币升 值 5% 962,404.51 924,857.03 美元对 人民 币贬 值 5% -962,404.51 -924,857.03 6.4.12.4.3 其 他价 格风险 其他市场价格 风险是指 基 金所持金融工 具的公允 价 值 或未来现金 流量因除 市 场利率和外汇 汇 率以外 的市 场价 格因 素变 动而发 生波 动的 风险 。 本 基 金主要 投资 于证 券交 易所 上市的 股票 和债 券, 所面临的最大 其他市场 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价值 决定。本 基 金通过投资 组合的分 散化降 低其 他市 场价 格风 险, 并 且定 期运 用多 种定 量 方法对 基金 进行 风险 度量 , 包括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ,及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。


本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 为基 金资 产净 值 的83.94%,于 2015 年6 月 30 日, 本基 金面 临的整 体市 场价 格风 险列 示如下 : 6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产 -股 票投 资 16,344,232.13 83.94 15,650,983.85 82.09 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产 - 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 16,344,232.13 83.94 15,650,983.85 82.09 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 32 页 共 49 页





6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 在95% 的置 信区 间内 , 基 金 资产组 合的 市场 价格 风险(2015 年 12 月 31 日 var 值为 1.02%) 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) VaR 值为 0.9578% -176,666.98 -268,788.35


注:上 述风 险价 值 VaR 的 分析是 基于 资产 负债 表日 所 持证 券过 去一 年市 场价 格波动 情况 而有 可 能 发生的最大损 失,且此 变 动适用于本基 金所有的 衍 生工具及非衍 生金融工 具 。取 95%的 置信度 是 基于本 基金 所持 有的 金融 工具风 险度 量的 要求 。2015 年的 分析 同样 基于 该假 设。 6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 1 、以公允价值 计量的金 融 工具 下表按公 允价值三 个 层级列示了以 公允价值 计 量的金融资 产 工具 于 2016 年 6 月 30 日 的账面 价值 。公 允价 值计 量中的 层级 取决 于对 计量 整体具 有重 大意 义 的 最低层 级的 输入 值。 三个 层级的 定义 如下 :


第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整) 的报 价;


第二层级:直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 市场报价以 外 的有关 资产 或负 债的 输入 值; 第三层 级: 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输 入值) 。 单位: 人民 币元 资产 本期末 2016 年 6 月 30 日 第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计 股票投 资 1,6344,232.13 - - 1,6344,232.13 债券投 资 - - - - 资产支 持证 券 - - - - 合计 1,6344,232.13 - - 1,6344,232.13 报 告期,本基 金金融工 具 的第一层级与 第二层级 之 间没有发生重 大转换。 其 他金融工具的 公 允价值( 非 以 公 允 价值 计 量账 面 价 值) 不 以 公允 价 值计 量 的 金 融 资 产 和负 债 主要 包 括 应 收 款 项和 其他金 融负 债, 其账 面价 值与公 允价 值之 间无 重大 差异。 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 33 页 共 49 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 16,344,232.13 81.59 其中: 普通 股票 16,344,232.13 81.59 存托凭 证 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 其中: 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,628,899.50 18.11 8 其他各 项资 产 59,503.77 0.30 9 合计 20,032,635.40 100.00


7.2 期 末在 各个国 家( 地区) 证券 市场的 权益 投资分 布 金额单 位: 人民 币元 国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比列(%) 美国 16,344,232.13 83.94 合计 16,344,232.13 83.94


7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合 7.3.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的权 益投资 组合 金额单 位: 人民 币元 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比列(%) 公共事 业 335,990.24 1.73 电信服 务 346,334.18 1.78 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 34 页 共 49 页


材料 495,199.65 2.54 能源 1,220,586.94 6.27 必需消 费品 1,815,306.59 9.32 非必需 消费 品 2,201,146.28 11.31 工业 2,180,878.07 11.20 信息技 术 2,266,301.32 11.64 保健 2,289,453.11 11.76 金融 2,664,154.57 13.68 合计 15,815,350.95 81.23 注:以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。 7.3.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的权 益投资 组合 金额单 位: 人民 币元 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比列(%) 能源 526.12 0.00 工业 176,144.57 0.90 公共事 业 352,210.49 1.81 合计 528,881.18 2.72 注:以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。 7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 权益 投资明 细 7.4.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 所有 权 益投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序 号 公司名 称( 英文) 公司名 称 ( 中文) 证券代 码 所在 证券 市场 所属国 家(地 区) 数量 (股) 公允价 值 占基金 资产净 值比列 (%) 1 HALLIBURTON CO 哈利伯顿 HAL US 纽交 所 美国 660 198,215.85 1.02 2 AMAZON.COM INC 亚马逊公 司 AMZN US 纳斯 达克 美国 41 194,562.19 1.00 3 PFIZER INC 辉瑞制药 PFE US 纽交 所 美国 782 182,584.92 0.94 4 EXXON MOBIL CORP 埃克森美 孚石油 XOM US 纽交 所 美国 290 180,266.52 0.93 5 MONSANTO CO 孟山都 MON US 纽交 所 美国 262 179,661.89 0.92 6 LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德 马丁 LMT US 纽交 所 美国 109 179,377.47 0.92 7 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 百时美施 贵宝 BMY US 纽交 所 美国 367 178,994.99 0.92 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 35 页 共 49 页


8 AT&T INC 美国电话 电报公司 T US 纽交 所 美国 622 178,224.24 0.92 9 UNITEDHEALTH GROUP INC 联合健康 UNH US 纽交 所 美国 190 177,901.83 0.91 10 JOHNSON & JOHNSON 强生 JNJ US 纽交 所 美国 221 177,764.57 0.91 11 MEDTRONIC PLC 美敦力 MDT US 纽交 所 美国 308 177,219.88 0.91 12 TEXAS INSTRUMENTS INC 德州仪器 TXN US 纽交 所 美国 425 176,563.99 0.91 13 ALTRIA GROUP INC 高利特 MO US 纽交 所 美国 384 175,598.42 0.90 14 CHEVRON CORP 雪佛龙德 士古 CVX US 纽交 所 美国 252 175,177.47 0.90 15 RAYTHEON COMPANY 雷神公司 RTN US 纽交 所 美国 194 174,893.26 0.90 16 COMCAST CORP-CLASS A 康卡斯特 CMCSA US 纳斯 达克 美国 403 174,212.03 0.89 17 LOWES COS INC 劳氏 LOW US 纽交 所 美国 330 173,247.39 0.89 18 WAL-MART STORES INC 沃尔玛百 货 WMT US 纽交 所 美国 355 171,894.63 0.88 19 MERCK & CO. INC. 默克 MRK US 纽交 所 美国 448 171,146.50 0.88 20 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 西方石油 OXY US 纽交 所 美国 341 170,859.23 0.88 21 3M CO 3M 公司 MMM US 纽交 所 美国 147 170,704.59 0.88 22 SOUTHERN CO 南方 SO US 纽交 所 美国 479 170,347.37 0.87 23 CONOCOPHILLIPS 康 菲石油 COP US 纽交 所 美国 589 170,291.87 0.87 24 MONDELEZ INTERNATIONAL INC Mondelez 国际公司 MDLZ US 纳斯 达克 美国 563 169,905.47 0.87 25 SIMON PROPERTY GROUP INC Simon Property SPG US 纽交 所 美国 118 169,720.26 0.87 26 ABBVIE INC 艾博维公 司 ABBV US 纽交 所 美国 413 169,552.03 0.87 27 UNION PACIFIC CORP 联合太平 洋 UNP US 纽交 所 美国 293 169,521.65 0.87 28 COLGATE-PALMOLIVE CO 高露洁棕 榄 CL US 纽交 所 美国 349 169,405.94 0.87 29 ACCENTURE PLC-CL A 埃森哲有 限公司 ACN US 纽交 所 美国 225 169,030.95 0.87 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 36 页 共 49 页


30 ALLSTATE CORP 全州保险 ALL US 纽交 所 美国 364 168,842.29 0.87 31 UNITED PARCEL SERVICE-CL B ups 公司 UPS US 纽交 所 美国 236 168,577.84 0.87 32 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 霍尼韦尔 HON US 纽交 所 美国 218 168,152.38 0.86 33 VERIZON COMMUNICATIONS INC Verizon 通信 VZ US 纽交 所 美国 454 168,109.94 0.86 34 INTL BUSINESS MACHINES CORP 国际商业 机器 IBM US 纽交 所 美国 167 168,082.75 0.86 35 UNITED TECHNOLOGIES CORP 联合技术 UTX US 纽交 所 美国 246 167,287.27 0.86 36 SCHLUMBERGER LTD 斯伦贝谢 SLB US 纽交 所 美国 318 166,757.70 0.86 37 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 菲利普莫 里斯国际 集团 PM US 纽交 所 美国 247 166,607.84 0.86 38 ELI LILLY & CO 礼来 LLY US 纽交 所 美国 319 166,584.03 0.86 39 AMGEN INC 安进 AMGN US 纳斯 达克 美国 165 166,474.62 0.86 40 ORACLE CORP 甲骨文公 司 ORCL US 纳斯 达克 美国 612 166,105.99 0.85 41 FEDEX CORP 联邦快递 FDX US 纽交 所 美国 165 166,069.78 0.85 42 JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通 JPM US 纽交 所 美国 402 165,649.23 0.85 43 EXELON CORP Exelon 公 司 EXC US 纽交 所 美国 687 165,642.87 0.85 44 FACEBOOK INC-A Facebook 公司 FB US 纳斯 达克 美国 218 165,203.35 0.85 45 PEPSICO INC 百事可乐 PEP US 纽交 所 美国 235 165,089.69 0.85 46 TIME WARNER INC 时代华纳 TWX US 纽交 所 美国 338 164,828.56 0.85 47 BOEING CO/THE 波音 BA US 纽交 所 美国 191 164,488.04 0.84 48 CATERPILLAR INC 卡特彼勒 CAT US 纽交 所 美国 327 164,386.59 0.84 49 GENERAL ELECTRIC CO 通用电气 GE US 纽交 所 美国 786 164,077.64 0.84 50 VISA INC-CLASS A SHARES 维萨公司 V US 纽交 所 美国 333 163,781.42 0.84 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 37 页 共 49 页


51 EMC CORP/MASS EMC 公司 EMC US 纽交 所 美国 909 163,774.26 0.84 52 PROCTER & GAMBLE CO/THE 宝洁 PG US 纽交 所 美国 291 163,385.94 0.84 53 INTEL CORP 英特尔 INTC US 纳斯 达克 美国 751 163,345.02 0.84 54 CISCO SYSTEMS INC 思科系统 公司 CSCO US 纳斯 达克 美国 856 162,853.25 0.84 55 BANK OF NEW YORK MELLON CORP 纽约银行 BK US 纽交 所 美 国 632 162,817.18 0.84 56 GENERAL DYNAMICS CORP 通用动力 GD US 纽交 所 美国 176 162,505.78 0.83 57 COSTCO WHOLESALE CORP 好市多批 发 COST US 纳斯 达克 美国 156 162,452.73 0.83 58 QUALCOMM INC 高通公司 QCOM US 纳斯 达克 美国 457 162,341.66 0.83 59 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BERKSHIRE HATH-B BRK/B US 纽交 所 美国 169 162,262.21 0.83 60 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 沃尔格林 联合博姿 集团 WBA US 纽交 所 美国 293 161,788.75 0.83 61 AMERICAN EXPRESS CO 美国运通 公司 AXP US 纽交 所 美国 401 161,567.60 0.83 62 EMERSON ELECTRIC CO 艾默生电 气 EMR US 纽交 所 美国 465 160,835.78 0.83 63 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS 杜邦 DD US 纽交 所 美国 373 160,278.76 0.82 64 KINDER MORGAN INC 特拉华州 金德摩根 公司 KMI US 纽交 所 美国 1,281 159,018.30 0.82 65 BLK US 贝莱德有 限公司 BLK US 纽交 所 美国 70 158,996.95 0.82 66 COCA-COLA CO/THE 可口可乐 KO US 纽交 所 美国 528 158,712.73 0.82 67 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 美国国际 集团 AIG US 纽交 所 美国 451 158,176.60 0.81 68 MORGAN STANLEY 摩根士丹 利 MS US 纽交 所 美国 918 158,151.73 0.81 69 WALT DISNEY CO/THE 沃尔特迪 斯尼 DIS US 纽交 所 美国 243 157,625.35 0.81 70 US BANCORP US Bancorp 公司 USB US 纽交 所 美国 589 157,519.98 0.81 71 MASTERCARD 万事达卡 MA US 纽交 美国 269 157,080.79 0.81 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 38 页 共 49 页


INC-CLASS A 所 72 STARBUCKS CORP 星巴克 SBUX US 纳斯 达克 美国 414 156,812.50 0.81 73 HOME DEPOT INC 家得宝 HD US 纽交 所 美国 185 156,646.52 0.80 74 MCDONALDS CORP 麦当劳 MCD US 纽交 所 美国 196 156,407.73 0.80 75 CITIGROUP INC 花旗集团 C US 纽交 所 美国 555 156,008.60 0.80 76 DOW CHEMICAL CO/THE 陶氏化学 DOW US 纽交 所 美国 471 155,259.00 0.80 77 ABBOTT LABORATORIES 雅培制药 ABT US 纽交 所 美国 591 154,057.43 0.79 78 CELGENE CORP 新基医药 CELG US 纳斯 达克 美国 234 153,044.25 0.79 79 GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛 GS US 纽交 所 美国 155 152,715.87 0.78 80 MICROSOFT CORP 微软 MSFT US 纳斯 达克 美国 449 152,354.01 0.78 81 BANK OF AMERICA CORP 美国银行 BAC US 纽交 所 美国 1,730 152,233.12 0.78 82 CVS CAREMARK CORP CVS 公司 CVS US 纽交 所 美国 237 150,464.45 0.77 83 FORD MOTOR CO 福特汽车 F US 纽交 所 美国 1,796 149,704.11 0.77 84 WELLS FARGO & CO 富国银行 WFC US 纽交 所 美国 476 149,394.84 0.77 85 APPLE INC 苹果电脑 AAPL US 纳斯 达克 美国 233 147,708.65 0.76 86 GILEAD SCIENCES INC Gilead 科 学 GILD US 纳斯 达克 美国 266 147,144.47 0.76 87 PAYPAL HOLDINGS INC PayPal 控 股股份有 限公司 PYPL US 纳斯 达克 美国 604 146,231.49 0.75 88 BIOGEN INC 百健艾迪 BIIB US 纳斯 达克 美国 91 145,923.67 0.75 89 NIKE INC -CL B 耐克公司 NKE US 纽交 所 美国 397 145,318.77 0.75 90 GENERAL MOTORS CO 通用汽车 GM US 纽交 所 美国 763 143,186.84 0.74 91 METLIFE INC 大都会集 团 MET US 纽交 所 美国 539 142,361.06 0.73 92 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 第一资本 金融 COF US 纽交 所 美国 336 141,505.56 0.73 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 39 页 共 49 页


93 PCLN US Priceline 集团 PCLN US 纳斯 达克 美国 17 140,733.76 0.72 94 TARGET CORP Target 百 货 TGT US 纽交 所 美国 291 134,730.20 0.69 95 ALLERGAN PLC 艾尔建制 药公司 AGN US 纽交 所 美国 79 121,059.92 0.62 96 Twenty-First Century Fox Inc 二十一世 纪福克斯 公司 FOXA US 纳斯 达克 美国 623 111,749.98 0.57 97 GOOGLE INC-CL C -W/I 谷歌公司 GOOGL US 纳斯 达克 美国 16 74,643.97 0.38 98 GOOGLE INC-CL A 谷歌公司 GOOG US 纳斯 达克 美国 16 73,431.26 0.38 99 FOX US 新闻集团 (美国) FOX US 纳斯 达克 美国 229 41,380.35 0.21 7.4.2 积 极投 资 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 所有 权益 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序 号 公司名 称( 英 文) 公司名 称 ( 中文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家(地 区) 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产净 值比列 (%) 1 NEXTERA ENERGY INC 新纪元能 源公司 NEE US NYSE US 206 178,129.95 0.91 2 DANAHER CORP 丹納赫 DHR US NYSE US 263 176,144.57 0.90 3 DUKE ENERGY CORP 杜克能源 DUK US NYSE US 306 174,080.54 0.89 4 PHILLIPS 66 Phillips 66 公司 PSX US NYSE US 1 526.12 0.00


7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动 7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产净 值比 例(% ) 1 DANAHER CORP DHR US 162,570.41 0.85 2 DUKE ENERGY CORP DUK US 159,188.91 0.83 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 40 页 共 49 页


3 NEXTERA ENERGY INC NEE US 159,036.27 0.83 4 MORGAN STANLEY MS US 29,005.02 0.15 5 BANK OF AMERICA CORP BAC US 27,903.12 0.15 6 CONOCOPHILLIPS COP US 25,111.71 0.13 7 CITIGROUP INC C US 24,716.40 0.13 8 BOEING CO/THE BA US 23,342.03 0.12 9 AMERICAN EXPRESS CO AXP US 22,199.23 0.12 10 GOLDMAN SACHS GROUP INC GS US 19,979.26 0.10 11 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG US 18,022.04 0.09 12 GILEAD SCIENCES INC GILD US 16,816.55 0.09 13 APPLE INC AAPL US 15,903.56 0.08 14 ELI LILLY & CO LLY US 15,824.63 0.08 15 GENERAL MOTORS CO GM US 15,443.02 0.08 16 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS DD US 15,062.33 0.08 17 ABBOTT LABORATORIES ABT US 14,893.25 0.08 18 WALT DISNEY CO/THE DIS US 14,628.28 0.08 19 BANK OF NEW YORK MELLON CORP BK US 12,172.29 0.06 20 INTEL CORP INTC US 12,069.22 0.06 注:本 项买 入金 额均 按买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑其它 交易 费用 。 7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产净 值比 例(% ) 1 ANADARKO PETROLEUM CORP APC US 145,950.67 0.77 2 NORFOLK SOUTHERN CORP NSC US 145,372.64 0.76 3 DEVON ENERGY CORPORATION DVN US 122,399.89 0.64 4 EXELON CORP EXC US 52,456.70 0.28 5 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ US 26,558.04 0.14 6 AT&T INC T US 23,653.57 0.12 7 TARGET CORP TGT US 21,495.25 0.11 8 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 20,253.24 0.11 9 EMERSON ELECTRIC CO EMR US 20,234.58 0.11 10 WAL-MART STORES INC WMT US 19,940.45 0.10 11 SOUTHERN CO SO US 18,568.17 0.10 12 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM US 17,874.09 0.09 13 CATERPILLAR INC CAT US 17,657.26 0.09 14 HONEYWELL INTERNATIONAL HON US 17,459.21 0.09 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 41 页 共 49 页


INC 15 PRICELINE GROUP PCLN US 16,977.93 0.09 16 KINDER MORGAN INC KMI US 16,893.33 0.09 17 EXXON MOBIL CORP XOM US 16,452.16 0.09 18 ALTRIA GROUP INC MO US 14,691.49 0.08 19 SIMON PROPERTY GROUP INC SPG US 14,490.25 0.08 20 CHEVRON CORP CVX US 14,238.19 0.07 注:本 项卖 出金 额均 按买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑其它 交易 费用 。 7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额 单位: 人民 币元 买入成 本( 成交 )总 额 999,230.75 卖出收 入( 成交 )总 额 994,027.65 注:本项“买 入股票的 成 本(成交)总 额”和“ 卖 出股票的收入 (成交) 总 额”均按买 卖成交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。 7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的前 五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名金融 衍生 品投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。


7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 基金。 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 42 页 共 49 页


7.11 投 资组 合报告 附注


7.11.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或 在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。 7.11.2 报 告期 内本基 金 投 资的前 十名 股票中 ,不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库 的 情形 。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 16,404.26 4 应收利 息 77.79 5 应收申 购款 43,021.72 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 59,503.77 7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 7.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股 票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资的前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。


7.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金 本报 告期 末积 极投 资的前 五名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。 7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 43 页 共 49 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 829 22,516.00 10,001,888.88 53.58% 8,663,875.29 46.42%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 6,928.27 0.04%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 44 页 共 49 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金 合 同生 效日 (2011 年3 月 30 日 )基 金份 额总 额 508,424,713.40 本报告 期期 初基 金份 额总 额 18,898,724.43 本报告 期基 金总 申购 份额 2,507,879.62 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,740,839.88 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 18,665,764.17


长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 45 页 共 49 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 10.2.1 报 告期 内 本基 金管 理人的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,原 董事 长叶 烨先生 离职 ,总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事 长(法 定代 表人 )职 责。 报告截 止日 至报 告批 准送 出日期 间 , 自2016 年 7 月 30 日起 , 宋 小龙 先生 不 再担任 本基 金 管 理人副 总经 理。 上述重 大人 事变 动情 况 , 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级 管理人 员变 更公 告》 。 10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告期本基金未更 换 会计师事务所。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期, 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 46 页 共 49 页


10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 Morgan Stanley & Co Intl Plc - 1,993,258.40 100.00% 709.98 100.00% - 注:1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没有 变更 。 2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 ( 证监基字 【1998 】29 号) 和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 (证监 基金字【2007 】48 号) 的有关 规定, 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。 (1) 选择 标准 : 1 )券 商基 本面 评价 (财 务 状况、 经营 状况 ) ; 2 )券 商研 究机 构评 价( 报 告质量 、及 时性 和数 量) ; 3 )券 商每 日信 息评 价( 及 时性和 有效 性) ; 4 )券 商协 作表 现评 价。 (2) 选择 程序 : 首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 , 然 后根据 评分 高 低 进行选 择基 金专 用交 易单 元。 10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 美 国 标准普 尔100 等权 重指 数 增强型 证券 投资 基 金暂停 申购 、 赎回 、 定 期 定额投 资 、 转 托管 等业务 的公 告 上证报 、中 证报 、 证券时 报 2016 年 1 月14 日 2 长信美 国标 准普 尔100 等 权重指 数增 强型 证 券投资 基 金2015 年第 4 季 度报告 上证报 、中 证报 、 证券时 报 2016 年 1 月20 日 3 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 美 国 标准普 尔100 等权 重指 数 增强型 证券 投资 基 金暂停 申购 、 赎回 、 定 期 定额投 资 、 转 托管 上证报 、中 证报 、 证券时 报 2016 年 2 月 4 日 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 47 页 共 49 页


等业务 的公 告 4 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 海 银 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代销机 构并 开通 转换 、 定 期定额 投资 业务 及 参加申 购 ( 含定 投申 购) 费率优 惠活 动的 公 告 上证报 、中 证报 、 证券时 报、 证券 日 报 2016 年 3 月 1 日 5 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 美 国 标准普 尔100 等权 重指 数 增强型 证券 投资 基 金暂停 申购 、 赎回 、 定 期 定额投 资 、 转 托管 等业务 的公 告 上证报 、中 证报 、 证券时 报 2016 年 3 月23 日 6 长信美 国标 准普 尔100 等 权重指 数增 强型 证 券投资 基 金2015 年 年度 报 告及摘 要 上证报 、中 证报 、 证券时 报 2016 年 3 月26 日 7 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整 网 上 直 销 平 台 招 商 银 行 借 记 卡 费 率 优 惠 方 案 的 公告 上证报 、中 证报 、 证券时 报 2016 年 4 月 7 日 8 长信美 国标 准普 尔100 等 权重指 数增 强型 证 券投资 基 金2016 年第 1 季 度报告 上证报 、中 证报 、 证券时 报 2016 年 4 月21 日 9 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放式基 金代 销机 构并 开通 转换 、 定 期定 额投 资业务 及参 加申 购 ( 含定 投申购 ) 费 率优 惠 活动的 公告 上证报 、中 证报 、 证券时 报、 证券 日 报 2016 年 5 月11 日 10 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司直销 银行 申购 费率 优惠 活动的 公告 上证报 、中 证报 、 证券时 报 2016 年 5 月12 日 11 长信美 国标 准普 尔100 等 权重指 数增 强型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 (2016 年第 【1】 号) 及摘 要 上证报 、中 证报 、 证券时 报 2016 年 5 月13 日 12 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 美 国 标准普 尔100 等权 重指 数 增强型 证券 投资 基 金暂停 申购 、 赎回 、 定 期 定额投 资 、 转 托管 等业务 的公 告 上证报 、中 证报 、 证券时 报 2016 年 5 月26 日 13 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 加 定 投 申 购 费率优 惠活 动的 公告 上证报 、中 证报 、 证券时 报、 证券 日 报 2016 年 6 月16 日 14 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网 上银行 、 手机 银行 基金 申 购费率 优惠 活动 的 公告 上证报 、中 证报 、 证券时 报 2016 年 6 月28 日 15 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 美 国 标准普 尔100 等权 重指 数 增强型 证券 投资 基 金暂停 申购 、 赎回 、 定 期 定额投 资 、 转 托管 等业务 的公 告 上证报 、中 证报 、 证券时 报 2016 年 8 月30 日 长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 48 页 共 49 页


长信标普 100 等权重指数(QDII )2016 年半年度报告 第 49 页 共 49 页


§11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件;


2 、 《长 信美 国标 准普 尔 100 等权 重指 数增 强型 证券 投资基 金基 金合 同》 ;


3 、 《长 信美 国标 准普 尔 100 等权 重指 数增 强型 证券 投资基 金招 募说 明书 》 ;


4 、 《长 信美 国标 准普 尔 100 等权 重指 数增 强型 证券 投资基 金托 管协 议》 ;


5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿;


6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。 11.2 存 放地 点 基金管 理人 的办 公场 所。 11.3 查 阅方 式 长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 :http://www.cxfund.com.cn 。 长 信基 金管理 有 限 责任公 司 2016 年 8 月 26 日