长 信 量 化 先锋 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42 长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 长信量 化先 锋混 合
场内简 称 长信量 化
基金主 代码 519983
交易代 码 519983
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 11 月 18 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,218,649,168.50 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 数量 化模 型， 合 理配置 资产 权重 ， 精 选个 股 ，
在充分 控制 投资 风险 的前 提下 ， 力 求实 现基 金资 产的 长
期、稳 定增 值。
投资策 略
本基金 的投 资策 略包 括两 部分 ： 一 是通 过自 上而 下的 资
产配置 策略 确定 各类 标的 资产的 配置 比例 ， 并对 组合 进
行动态 管理 ， 进 一步 优化 整个组 合的 风险 收益 参数 ； 二
是通过 自下 而上 的上 市公 司研究 ， 借助 长信 行业 多因 素
选股模 型选 取具 有投 资价 值的上 市公 司股 票。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率*75%+ 中证综 合债 券指 数收 益率
*25%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中等 风险 、 中 等收 益的 基金
品种 ， 其 预期 风险 和预 期收 益高于 货币 市场 基金 和债 券
型基金 ，低 于股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 汤嵩彥
联系电 话 021-61009999 95559
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
4007005566 95559
传真 021-61009800 021-62701216
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区 上海市 浦东 新区 银城 中 路188长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
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银城中 路 68 号9 楼 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68
号9 楼
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 叶烨 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报
登载基金半年度报告正文的 管 理 人 互 联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海银 城中 路 68 号 时代 金 融中 心9 楼、 上海 市浦 东
新区银 城中 路 188 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号
长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 319,573,083.10
本期利 润 215,434,102.57
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1255
本期加 权平 均净 值利 润率 6.66%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.72%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,357,698,166.21
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6119
期末基 金资 产净 值 4,615,963,291.39
期末基 金份 额净 值 2.081
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 144.82%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.43% 1.40% -0.20% 0.74% 7.63% 0.66%
过去三 个月 10.52% 1.41% -1.34% 0.76% 11.86% 0.65%
过去六 个月 -0.72% 2.15% -11.15% 1.38% 10.43% 0.77%
过去一 年 10.73% 2.69% -20.87% 1.73% 31.60% 0.96% 长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
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过去三 年 249.25% 1.97% 39.56% 1.38% 209.69% 0.59%
自基金 合同
生效日 起至
今
144.82% 1.67% 12.12% 1.22% 132.70% 0.45%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图示日期为 2010 年 11 月18 日至2016 年6 月30 日。
2 、 按基金合同规 定， 本 基金自合同生效日起6 个月内为建仓期， 建仓 期结束时， 本
基金的各项投资比例 已 符合基金合同中的约 定 。 长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立。注册资 本 1.5
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占
34.33% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 16.67% 。
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理 37 只 开放式 基金 ， 即长 信利 息 收益货 币 、 长 信
银利精 选混 合 、 长 信金 利 趋势混 合 、 长 信增 利动 态 策略混 合 、 长 信双 利优 选 混合 、 长 信利 丰债 券、
长信恒 利优 势混 合 、 长 信 量化先 锋 混 合 、 长 信标 普100 等 权重 指数 （QDII) 、 长 信利鑫 债券(LOF) 、
长信内 需成 长混 合 、 长 信 可转债 债券 、 长信 利众 债 券(LOF) 、 长 信纯 债一 年定 开债券 、 长信 纯债 壹
号债券、长信 改革红利 混 合、长信量化 中小盘股 票 、长信新利混 合、长信 利 富债券、长 信利盈混
合、 长 信利 广混 合、 长信 多 利混合 、 长 信睿 进混 合、 长 信量化 多策 略股 票、 长信 医 疗保健 混合 （LOF）、
长信中证一带 一路指数 、 长信富民纯债 一年定开 债 券、长信富海 纯债一年 定 开债券、长 信利保债
券、 长信 富安 纯债 一年 定 开债券 、 长信 中证 能源 互 联网指 数 （LOF ） 、 长 信金 葵纯债 一年 定开 债券 、
长信富 全纯 债一 年定 开债 券、 长信 利泰 混合 、 长信 海 外收益 一年 定开 债券 （QDII ） 、 长信 先锐 债券 、
长信利 发债 券。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
左金保
本基金、长信医
疗保健混合基金
（LOF ） 、长 信 量
化中小盘股票基
金、长信量化多
策略股票基金、
长信中证一带一
路 主 题 指 数 基
金、长信利泰混
合基金和长信先
2015 年3 月
14 日
- 6 年
经济学硕士，武汉大学 金
融工程专业研究生毕业 。
2010 年7 月 加入 长信 基金
管理有限责任公司，从 事
量化投资研究和风险绩 效
分析工作。曾任公司数 量
分析研究员和风险与绩 效
评估研 究员 。 现任 本基 金、
长信医疗保健混合基金
（LOF ） 、长信量化中小 盘长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
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锐债券基金的基
金经理
股票基金、长信量化多 策
略股票基金、长信中证 一
带一路主题指数基金、 长
信利泰混合基金和长信 先
锐债券 基金 的基 金经 理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日 为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 。
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为。2015 年 度 本 基金 在 未 征 得 基 金 托 管 人 同意 的 情 况 下 发 生 了 网 上 申购 行 为 （ 最 终 未 中
签） ， 公司 及公 司高 管收 到 上海证 监局 出具 的责 令整 改的决 定及 警示 函 ， 并已 及时完 成整 改工 作 。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对 公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 形， 未
发现异 常交 易行 为。 长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2016 年上 半年 行情 ： 年初超 预期 下跌 创下 近一 年以来 低位 ， 随 后在 非银 和军工 等大 盘蓝
筹股带动下走 出一波反 弹 行情；进入二 季度，市 场 风格切换迅速 且频繁， 银 行、有色为 首的周期
股和计 算机 为首 的成 长股 在二 季 度交 替取 得亮 眼的 表现， 整体 来看 ， 市 场延 续 了3 月 以来 的反 弹，
但震荡 明显 。期 间上 证综 指下跌 17.22% ， 沪深 300 下跌 15.47% ，中证 500 下跌 19.61% ， 中小 板
指下跌 17.88% ， 创业 板指 下跌 17.92% 。就 2016 年 上半年 而言 ，本 基金 仓位 控制符 合市 场运 行规
律，借助量化 选股模型 甄 选个股，保持 了收益的 稳 定性，上半年 收益率-0.72% ，大幅跑赢比 较基
准和同 类型 基金 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本基金 净值 为 2.081 元 ， 本报告 期内 本基 金净 值增 长率为-0.72% ，
同期业 绩比 较基 准涨 幅为-11.15% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们认为 ， 前期市场已经 历过多轮 大 幅下跌，加之 人民币汇 率 趋稳、美联储 加
息推迟等风险 因素都阶 段 性形成定论的 情况下， 市 场不确定性大 幅降低， 很 可能会迎来 一波估值
修复行情，但 另一方面 ， 基建、制造业 、地产投 资 均有所下滑， 对于下半 年 实体经济尚 不容许过
分乐观，所以 综上我们 认 为市场可能继 续维持震 荡 上行走势，呈 现慢牛格 局 。除密切关 注处于估
值修复且景气 向上的行 业 外，一些存在 业绩拐点 的 成长股也可成 为阶段性 投 资机会，届 时我们将
借助量 化模 型的 投资 优势 ， 通 过合 理的 仓位 控制 、 行业配 置以 及个 股选 择 ， 把握未 来的 投资 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的 【2008 】38 号文 《关 于进一 步规 范 证
券投资基金估 值业务的 指 导意见》的规 定，长信 基 金管理有限责 任公司（ 以 下简称 “公司 ”）制
订了健全、有 效的估值 政 策和程序，成 立了估值 工 作小组，小组 成员由投 资 管理部总监 、固定收
益部总监、研 究发展部 总 监、 股票交易 部 总监、 量 化投资部 总监 、基金事 务 部总监以及 基金事务
部至少一名业 务骨干共 同 组成。相关参 与人员都 具 有丰富的证券 行业工作 经 验 ，熟悉相 关法规和
估值方法。基 金经理不 直 接参与估值决 策，如果 基 金经理认为某 证券有更 好 的证券估值 方法，可
以申请 公司 估值 工作 小组 对某证 券进 行专 项评 估。 估值决 策由 与会 估值 工作 小组成 员 1/2 以上多长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
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数票通过。对 于估值政 策 ，公司与基金 托管人充 分 沟通，达成一 致意见。 审 计本基金的 会计师事
务所认 可公 司基 金估 值政 策和程 序的 适当 性。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本基
金本报 告期 已公 告实 施一 次分红 ，符 合基 金合 同中 关于利 润分 配条 款的 约定 。详细 情况 如下 ：
权益登 记日 除息日
每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
2016 年1 月22
日
2016 年1 月22 日 3.000 240,943,529.15 124,204,280.26 365,147,809.41
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、 基 金收 益分 配采 用现 金 方式或 红利 再投 资方 式 （ 指将现 金红 利按 除息 日除 权后的 基金 份额
净值为 计算 基准 自动 转为 基金份 额进 行再 投资 ） ， 基 金份额 持有 人 可 选择 现金 方式或 红利 再投 资 方
式；若基金份 额持有人 事 先未做出选择 ，本基金 默 认的收益分配 方式是现 金 分红；若基 金份额持
有人选 择红 利再 投资 ，红 利再投 资的 份额 免收 申购 费用；
2 、每 一基 金 份 额享 有同 等 分配权 ；
3 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 基金 收益 每 年最多 分 配6 次 ， 每次 收 益分配 最低 比例
不得低 于收 益分 配基 准日 可供分 配利 润 的30% ， 若 基 金合同 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 （可
供分配 利润 是指 期末 资产 负债表 中未 分配 利润 与未 分配利 润中 已实 现收 益的 孰低数 ） ；
4 、基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配 净 额后 不能低 于面 值 ；
5 、 分 红权 益登 记日 申请 申 购的基 金份 额不 享受 当次 分红， 分红 权益 登记 日申 请赎回 的基 金份
额享受 当次 分红 ；
6 、 基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日 （即 期末 可 供分 配 利润 计算 截至 日 ） 的时间 不得 超过
15 个 工作 日。
7 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年上 半年 度， 基金托 管人在 长信 量化 先锋 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵 守
了《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规 、基 金 合同、托管协 议，尽职 尽 责地履行了 托管人应
尽的义 务， 不存 在任 何损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年上半年度，长信基 金管理有限责任公司在长信量化先锋混合型证券投资基金投资运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 问题上，托 管人未发
现损害 基金 持有 人利 益的 行为。
本报告 期内 本基 金进 行 了1 次收 益分 配， 分配 金额 为 365,147,809.41 元， 符 合基金 合同 的规
定。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2016 年上 半年 度， 由 长信 基金管 理有 限责 任公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关长 信量 化 先
锋混合型证券 投资基金 的 半 年度报告中 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计 报告相关
内容、 投资 组合 报告 等内 容真实 、准 确、 完整 。 长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 量化 先锋 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.6.1 146,478.69 482,085,619.81
结算备 付金
825,197,341.38 2,980,241.31
存出保 证金
709,107.69 1,283,421.56
交易性 金融 资产 6.4.6.2 3,888,781,993.62 2,103,388,139.80
其中： 股票 投资
3,888,781,993.62 2,103,388,139.80
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.6.3 - -
买入返 售 金 融资 产 6.4.6.4 - 30,000,165.00
应收证 券清 算款
548,233.12 -
应收利 息 6.4.6.5 366,938.47 123,208.81
应收股 利
- -
应收申 购款
14,429,640.77 57,984,192.04
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.6.6 - -
资产总 计
4,730,179,733.74 2,677,844,988.33
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.6.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 54,283,115.04
应付赎 回款
102,622,347.80 6,397,023.94
应付管 理人 报酬
5,554,149.20 2,815,381.13
应付托 管费
925,691.52 469,230.20
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.6.7 4,593,931.94 1,718,312.71 长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.6.8 520,321.89 396,148.07
负债合 计
114,216,442.35 66,079,211.09
所有者权益：
实收基 金 6.4.6.9 2,218,649,168.50 1,058,960,844.72
未分配 利润 6.4.6.10 2,397,314,122.89 1,552,804,932.52
所有者 权益 合计
4,615,963,291.39 2,611,765,777.24
负债和 所有 者权 益总 计
4,730,179,733.74 2,677,844,988.33
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 2.081 元， 基金 份额 总 额 2,218,649,168.50
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 量化 先锋 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
254,571,192.75 517,847,935.10
1.利息 收入
5,107,439.06 1,895,412.12
其中： 存款 利息 收入 6.4.6.11 4,938,154.98 719,054.03
债券利 息收 入
- 1,043,849.31
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
169,284.08 132,508.78
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
351,822,562.09 625,679,421.23
其中： 股票 投资 收益 6.4.6.12 341,757,370.15 623,152,237.31
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.6.13 - -
资产 支持 证券 投资 收益 6.4.6.13.1 - -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.6.14 - -
股利收 益 6.4.6.15 10,065,191.94 2,527,183.92
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.6.16 -104,138,980.53 -113,718,230.42
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填 6.4.6.17 1,780,172.13 3,991,332.17 长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
第 16 页 共 50 页
列）
减： 二、费用
39,137,090.18 29,355,928.15
1．管 理人 报酬
23,950,374.83 11,419,824.09
2．托 管费
3,991,729.18 1,903,304.02
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.6.18 11,027,603.22 15,881,177.14
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.6.19 167,382.95 151,622.90
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
215,434,102.57 488,492,006.95
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
215,434,102.57 488,492,006.95
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 量化 先锋 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,058,960,844.72 1,552,804,932.52 2,611,765,777.24
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 215,434,102.57 215,434,102.57
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,159,688,323.78 994,222,897.21 2,153,911,220.99
其中：1. 基 金申 购款 1,996,955,327.53 1,820,651,357.02 3,817,606,684.55
2. 基金 赎回 款 -837,267,003.75 -826,428,459.81 -1,663,695,463.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -365,147,809.41 -365,147,809.41
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,218,649,168.50 2,397,314,122.89 4,615,963,291.39 长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
第 17 页 共 50 页
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,343,469,056.67 456,389,013.43 1,799,858,070.10
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 488,492,006.95 488,492,006.95
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-487,511,915.44 91,344,827.31 -396,167,088.13
其中：1. 基 金申 购款 1,556,163,235.14 1,277,331,522.50 2,833,494,757.64
2. 基金 赎回 款 -2,043,675,150.58 -1,185,986,695.19 -3,229,661,845.77
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
855,957,141.23 1,036,225,847.69 1,892,182,988.92
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 覃波______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信量化先锋股票型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 《关 于核准 长信 量化 先锋 股票 型证券 投资 基金 募集 的批 复》 (证 监许 可 【2010 】
962 号文) 批准 ， 由 长信 基 金管理 有限 责任 公司 依照 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 及其 配套
规则和 《长 信量 化先 锋股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 发 售， 基金 合同 于2010 年 11 月 18 日 生效 。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 长信基金 管 理有限责任 公司，基
金托管 人为 交通 银行 股份 有限公 司( 以下 简称 “交 通 银行”) 。
本基金 于2010 年10 月11 日至2010 年11 月12 日募 集， 募 集资 金总 额人 民 币324,510,451.15长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
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元，利 息转 份额 人民 币 161,246.27 元 ，募 集规 模为 324,671,697.42 份。 上述 募集资 金已 由上 海
众华沪 银会 计师 事务 所有 限公司 验证 ，并 出具 了沪 众 会字 （2010）第 4128 号 验资报 告。
2015 年8 月7 日起 本基 金 更名为 长信 量化 先锋 混合 型证券 投资 基金 ， 关 于更 名的事 宜， 我公
司已于该日发布《长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金更名及调整业绩比较基准的公
告》 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信量 化先 锋混 合 型证券 投资 基金
基金合 同》 和 《长 信量 化 先锋混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 （更 新） 的有 关规定 ， 本 基金 的投
资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行上市的 股票、债 券 、货币市场 工具、权
证、资产支持 证券以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 。本基金的 投资组合
比例为 ：股 票投 资比 例范 围为基 金资 产 的60%-95% ，权证 投资 比例 范围 为基 金资产 净值 的 0%-3% ，
债券、货币市 场工具、 资 产支持证券以 及中国证 监 会允许基金投 资的其他 证 券品种的比 例范围为
基金资 产 的5%-40%， 其中 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的
5%。本基金利 用数量化 模 型进行股票投 资的比例 不 低于股票资产 的 80% 。如 法律法规或监 管机构
以后允许基金 投资其他 品 种，本基金管 理人在履 行 适当程序后， 可以将其 纳 入投资范围 。本基金
业绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率*75%+ 中证 综 合债券 指数 收益 率*25% 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ，同时 亦按 照中 国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 以及 中国 证券 投资基 金业 协会 于2012 年11 月16 日颁 布的
《证券 投资 基金 会计 核算 业务 指 引》 编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2016 年06 月30 日的 财务
状况、2016 年 上半 年度的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。 此外 本财 务报 表同 时符合 如财 务报 表 附
注6.4.2 所 列示 的其 他有 关规定 的要 求。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
第 19 页 共 50 页
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据 财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于
证券投资基金 税收政策 的 通知》 、财税[2012]85 号 文《财政部、 国家税务 总 局、证监会关 于实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、上 证交字[2008]16 号《 关于做好 调整证 券交易印花税 税率
相关工 作的 通知 》及 深圳 证券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券
交易印花税征 收方式调 整 工作的通知 》 、 财税 [2008]1 号文《财 政部、国 家税 务总局关于企 业所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作， 本基 金适 用的 主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(2) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 投资收 益暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(3) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(4)对基 金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入按 根据 持有 期限 计提 个人所 得税 ：持 股期 限在 1 个月以 内（含 1 个月 ） 的，其 股息 红利 所得
全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限在 1 个 月以 上至 1 年（含 1 年 ）的 ，暂 减 按 50% 计 入应 纳税 所
得额 ； 持 股期 限超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计 入应 纳税 所得额 ， 上述 所得 统一 适 用20% 的税 率计 征个
人所得 税。
(5) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票 不 征收 股票 交易印 花税 。
(6) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 146,478.69 长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
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定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 146,478.69
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,586,806,089.55 3,888,781,993.62 301,975,904.07
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,586,806,089.55 3,888,781,993.62 301,975,904.07
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.6.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 7,578.36
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 357,861.43
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 1,211.49
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 287.19
合计 366,938.47
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。 长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
第 21 页 共 50 页
6.4.6.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,592,734.44
银行间 市场 应付 交易 费用 1,197.50
合计 4,593,931.94
6.4.6.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 281,560.49
预提信 息披 露费-中 证报 49,726.04
预提信 息披 露费-证 券时 报 149,726.04
预提账 户维 护费 4,500.00
预提审 计费 34,809.32
合计 520,321.89
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,058,960,844.72 1,058,960,844.72
本期申 购 1,996,955,327.53 1,996,955,327.53
本期赎 回( 以"-" 号填列) -837,267,003.75 -837,267,003.75
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,218,649,168.50 2,218,649,168.50
注：此 处申 购含 转换 入份 额，赎 回含 转换 出份 额 。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 764,131,234.88 788,673,697.64 1,552,804,932.52 长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 50 页
本期利 润 319,573,083.10 -104,138,980.53 215,434,102.57
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
639,141,657.64 355,081,239.57 994,222,897.21
其中： 基金 申购 款 1,142,917,058.44 677,734,298.58 1,820,651,357.02
基金赎 回款 -503,775,400.80 -322,653,059.01 -826,428,459.81
本期已 分配 利润 -365,147,809.41 - -365,147,809.41
本期末 1,357,698,166.21 1,039,615,956.68 2,397,314,122.89
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 981,544.48
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,903,391.60
其他 53,218.90
合计 4,938,154.98
注：其 他为 申购 款利 息收 入 48,368.46 元 ，保 证金 利息收 入 4,850.44 元。
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 341,757,370.15
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计
341,757,370.15
6.4.6.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 3,288,195,412.97
减：卖 出股 票成 本总 额 2,946,438,042.82
买卖股 票差 价收 入 341,757,370.15
6.4.6.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 末无 债券 投资收 益。 长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 50 页
6.4.6.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.6.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.6.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 10,065,191.94
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 10,065,191.94
6.4.6.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -104,138,980.53
—— 股 票投 资 -104,138,980.53
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -104,138,980.53
6.4.6.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,608,387.86
转换费 收入 171,784.27
合计 1,780,172.13
注：本 基金 赎回 费（ 转换 费中赎 回费 部分 ） 的25% 归入基 金资 产。
6.4.6.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 11,027,603.22 长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 50 页
银行间 市场 交易 费用
-
合计
11,027,603.22
6.4.6.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 54,809.32
信息披 露费 99,452.08
帐户维 护费 9,000.00
其他费 用 4,121.55
合计 167,382.95
注：其 他费 用为 银行 手续 费。
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 长 江证 券”) 基金管 理人 的股 东
长信- 财通 财汇1 号 资产 管 理计划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额 占当期 股票 成交金 额 占当期 股票 长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 50 页
成交总 额的 比例 成交总 额的 比例
长江证券 3,942,578,246.29 48.54% 5,339,957,554.23 50.37%
6.4.9.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 与上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.9.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长江证券 3,461,008.74 49.31% 2,817,180.07 61.34%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长江证券 4,669,532.22 52.07% 8,670,430.57 59.65%
注：股 票交 易佣 金计 提标 准如下 ：
深圳证券交易 所交易佣金= 买(卖)成交金额 ×1 ‰( 或 0.9‰)- 清算库中 买(卖)经 手费-证券结
算风险 基金(按 股票 成交 金 额的十 万分 之三 收取)
上海证券交易所交易佣金=买( 卖) 成交金额×1‰(或 0.9‰)- 买( 卖) 经手费- 买(卖) 证管费-
证券结 算风 险基 金( 按股 票 成交 金 额的 十万 分之 三收 取)
上述交 易佣 金比 率均 在合 理商业 条款 范围 内收 取， 并符合 行业 标准 。
根据 《 证券 交易 席位 及证 券综合 服务 协议 》 ， 本基 金 管理人 在租 用长 江证 券股 份有限 公司 证券
交易专用交易 单元进行 股 票和债券交易 的同时， 还 从长江证券股 份有限公 司 获得证券研 究综合服
务。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
23,950,374.83 11,419,824.09
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,930,083.62 3,801,537.22
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
第 26 页 共 50 页
1.5%的 年费 率确 认， 逐日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 1.5%/ 当年 天数
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,991,729.18 1,903,304.02
注：支付基金 托管人交 通 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率确认， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金在本报 告期及上 年 度可比期间均 未与关联 方 通过银行间同 业市场进 行 债券( 含回购) 交
易。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额
占基金 总份 额
的比例
长信- 财通财汇 1 号资产
管理计划
750,782.70 0.03% - -
注：1 、长信-财 通财 汇1 号资产 管理 计划 为本 基金 管理人 管理 的资 产管 理计 划。
2 、本 基金 各关 联方 投资 本 基金适 用费 率严 格遵 循本 基金招 募说 明书 的有 关规 定。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
第 27 页 共 50 页
交通银行股份
有限公司
146,478.69 981,544.48 508,698,982.51 464,109.84
注：本基金通 过“交通 银 行基金托管结 算资金专 用 存款账户”转 存于中国 证 券登记结算 有限责任
公司的 结算 备付 金， 于2016 年6 月 30 日 的相 关余 额 为人民 币 825,197,341.38 元（2015 年 12 月
31 日 ：人 民币2,980,241.31 元） 。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参 与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 购入过 由关 联方 承销 的证 券。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.10 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1
2016 年1
月22 日
2016 年1 月22 日 3.000 240,943,529.15 124,204,280.26 365,147,809.41
合
计
- - 3.000 240,943,529.15 124,204,280.26 365,147,809.41
6.4.11 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.11.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新 宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
第 28 页 共 50 页
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600203
福日
电子
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
13.80
2016
年 7 月
1 日
13.25 3,030,467 34,183,730.54 41,820,444.60 -
000948
南天
信息
2016
年 6 月
28 日
重大
事项
停牌
19.31
2016
年 7 月
12 日
21.00 1,909,914 33,888,657.56 36,880,439.34 -
600121
郑州
煤电
2016
年 6 月
17 日
重大
事项
停牌
4.80
2016
年 7 月
1 日
5.05 7,162,899 34,105,305.00 34,381,915.20 -
300227
光韵
达
2016
年 6 月
20 日
重大
资产
重组
23.79
1,404,581 32,358,769.28 33,414,981.99 -
600853
龙建
股份
2016
年 6 月
28 日
重大
事项
停牌
5.15
2016
年 7 月
1 日
5.23 6,469,001 31,999,096.02 33,315,355.15 -
600860
京城
股份
2016
年 6 月
27 日
重大
事项
停牌
8.43
2016
年 7 月
5 日
8.85 3,729,994 33,138,657.78 31,443,849.42 -
300334
津膜
科技
2016
年 5 月
19 日
重大
资产
重组
18.05
1,678,194 28,573,232.67 30,291,401.70 -
002291
星期
六
2016
年 4 月
5 日
重大
事项
停牌
13.89
2016
年 8 月
2 日
12.50 1,840,593 17,630,646.92 25,565,836.77 -
000537
广宇
发展
2016
年 4 月
13 日
重大
资产
重组
8.01
2016
年 7 月
20 日
8.81 2,922,722 21,686,563.68 23,411,003.22 -
000610
西安
旅游
2016
年 4 月
11 日
重大
资产
重组
12.85
2016
年 7 月
25 日
14.14 1,646,400 18,382,028.27 21,156,240.00 -
300046
台基
股份
2016
年 3 月
7 日
重大
资产
重组
21.96 - - 948,730 17,289,041.18 20,834,110.80 -
300265
通光
线缆
2016
年 3 月
重大
事项
12.38
2016
年 7 月
12.55 1,616,747 20,274,386.51 20,015,327.86 - 长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 50 页
24 日 停牌 21 日
300223
北京
君正
2016
年 6 月
2 日
重大
资产
重组
44.00
438,401 11,487,906.21 19,289,644.00 -
000159
国际
实业
2016
年 2 月
22 日
重大
资产
重组
7.63
2016
年 8 月
3 日
7.20 2,406,889 19,840,089.23 18,364,563.07 -
000608
阳光
股份
2016
年 3 月
8 日
重大
资产
重组
5.30
2016
年 7 月
14 日
5.12 3,394,940 17,991,866.20 17,993,182.00 -
000524
岭南
控股
2016
年 4 月
5 日
重大
资产
重组
13.08
392,000 5,139,071.00 5,127,360.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
000619
海螺
型材
2016
年 5 月
16 日
重大
资产
重组
11.35
2016
年 7 月
13 日
11.50 5,366 59,435.45 60,904.10 -
300180
华峰
超纤
2016
年 4 月
5 日
重大
资产
重组
17.09
34 492.91 581.06 -
600113
浙江
东日
2016
年 3 月
25 日
重大
资产
重组
12.05
2016
年 7 月
25 日
13.24 45 390.48 542.25 -
002012
凯恩
股份
2016
年 1 月
19 日
重大
资产
重组
8.71
2016
年 7 月
18 日
8.80 52 383.08 452.92 -
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 因债券 正回 购交 易而 作为 抵押的 债券 。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
信用风 险
流动风 险
市场风 险
本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ，风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。
长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
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本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是 使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了以内部控制 委员会为 核 心的、由内部 控制委员 会 、 量化投资部 和
相关职 能部 门构 成的 多级 风险管 理架 构体 系。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产 损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 行交通银 行 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重大 。
本基金均投资 于具有良 好 信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金 投资于一
家公司发行的 证券市值 不 超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 的 基金管理人管 理的其
他基金 共同 持有 一家 公司 发行的 证券 ，不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交收 和
款项清算，因 此违约风 险 发生的可能性 很小；本 基 金在进行银行 间同业市 场 交易前均对 交易对手
进行信 用评 估， 以控 制相 应的信 用风 险。
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于投 资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理 的价 格变 现， 另一 方面来 自于 基金 份额 持有 人可随 时要 求赎 回其 持有 的基金 份额 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活跃 品种来实 现 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易所 上市，其 余 亦可于银行 间同业市
场交易 ， 除 在附 注6.4.11 中列示 的部 分基 金资 产流 通暂时 受限 制 不 能自 由转 让的情 况外 ， 其 余均
能及时变现 。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式融入短 期资金应 对 流动性需求 ，其上限
一般不 超过 基金 持有 的债 券资产 的公 允价 值。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金管理人 每 日对本基金的 申购赎回 情 况进行严密监 控
并预测流动性 需求，保 持 基金投资组合 中的可用 现 金头寸与之相 匹配。本 基 金的基金管 理人在基
金合同中设计 了巨额赎 回 条款，约定在 非常情况 下 赎回申请的处 理方式， 控 制因开放申 购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 50 页
本基金的基金 管理人每 日 预测本基金的 流动性需 求 ，并同时通过 专设的 量 化 投资部 设定流 动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。
本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息， 可
赎回基金份额 净值（所 有 者权益）无固 定到期日 且 不计息，因此 账面余额 即 为未折现的 合约到期
现金流 量。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 持
有的大部分金 融资产和 金 融负债不 计息 ，因此本 基 金的收入及经 营活动的 现 金流量在很 大程度上
独立于市场利 率变化。 本 基金的生息资 产主要为 银 行存款、结算 备付金及 买 入返售金融 资产等。
本基金 的基 金管 理人 通过 专设的 量化 投资 部 对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 146,478.69 - - - - 146,478.69
结算备 付金 825,197,341.38 - - - - 825,197,341.38
存出保 证金 709,107.69 - - - - 709,107.69
交易性 金融 资产 - - - - 3,888,781,993.62 3,888,781,993.62
应收证 券清 算款 - - - - 548,233.12 548,233.12
应收利 息 - - - - 366,938.47 366,938.47
应收申 购款 4,970.18 - - - 14,424,670.59 14,429,640.77
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 826,057,897.94 - - - 3,904,121,835.80 4,730,179,733.74
负债
应付赎 回款 - - - - 102,622,347.80 102,622,347.80
应付管 理人 报酬 - - - - 5,554,149.20 5,554,149.20
应付托 管费 - - - - 925,691.52 925,691.52 长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
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应付交 易费 用 - - - - 4,593,931.94 4,593,931.94
其他负 债 - - - - 520,321.89 520,321.89
负债总 计 - - - - 114,216,442.35 114,216,442.35
利率敏 感度 缺口 826,057,897.94 - - - 3,789,905,393.45 4,615,963,291.39
上年度 末
2015 年12 月31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
合计资产
银行存 款 482,085,619.81 - - - - 482,085,619.81
结算备 付金 2,980,241.31 - - - - 2,980,241.31
存出保 证金 1,283,421.56 - - - - 1,283,421.56
交易性 金融 资产 - - - - 2,103,388,139.80 2,103,388,139.80
买入返 售金 融资 产 30,000,165.00 - - - - 30,000,165.00
应收利 息 - - - - 123,208.81 123,208.81
应收申 购款 - - - - 57,984,192.04 57,984,192.04
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 516,349,447.68 - - - 2,161,495,540.65 2,677,844,988.33
负债
应付证 券清 算款 - - - - 54,283,115.04 54,283,115.04
应付赎 回款 - - - - 6,397,023.94 6,397,023.94
应付管 理人 报酬 - - - - 2,815,381.13 2,815,381.13
应付托 管费 - - - - 469,230.20 469,230.20
应付交 易费 用 - - - - 1,718,312.71 1,718,312.71
其他负 债 - - - - 396,148.07 396,148.07
负债总 计 - - - - 66,079,211.09 66,079,211.09
利率敏 感度 缺口 516,349,447.68 - - - 2,095,416,329.56 2,611,765,777.24
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 债券 ，无 重大利 率风 险， 因而 未进 行敏感 性分 析。
银行存 款及 结算 备付 金之 浮动利 率根 据中 国人 民银 行的基 准利 率和 相关 机构 的相关 政策 浮动 。
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他市场价格 风险是指 基 金所持金融工 具的公允 价 值或未来现金 流量因除 市 场利率和外汇 汇
率以外的市场 价格因素 变 动而发生波动 的风险。 本 基金主要投资 于证券交 易 所上市的股 票和债券
以及银行间同 业市场交 易 的债券，所面 临的最大 其 他市场价格风 险由所持 有 的金融工具 的公允价
值决定。 本基 金通过投 资 组合的分散化 降低其他 市 场价格风险， 并且定期 运 用多种定量 方法对基
金进行 风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 50 页
地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
于2016 年6 月30 日， 本 基金投 资组 合中 股票 投资 比例为 基金 资产 净值 的84.25%。 无债 券投
资。 于2016 年6 月30 日， 本基 金面 临的 其他 市场 价格风 险列 示如 下：
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 3,888,781,993.62 84.25 2,103,388,139.80 80.54
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,888,781,993.62 84.25 2,103,388,139.80 80.54
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
在95% 的置 信区 间内， 基金 资产组 合的 市场 价格 风险(2015 年12 月 31 日:var 值为
6.13%)
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（ 2016 年6 月30 日 ）
上年度 末
（ 2015 年12 月 31 日 ）
VaR 值为 4.82% -222,489,430.64 -160,101,242.14
注：上 述风 险价 值 VaR 的 分析是 基于 资产 负债 表日 所持证 券过 去一 年市 场价 格波动 情况 而有 可 能
发生的最大损 失，且此 变 动适用于本基 金所有的 衍 生工具及非衍 生工具金 融 工具。取 95% 的置 信
度是基 于本 基金 所持 有的 金融工 具风 险度 量的 要求 。2015 年 的分 析同 样基 于 该假设 。
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
公允价 值
（1） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
下表按 公允 价值 三个 层级 列示了 以公 允价 值计 量的 金融资 产工 具 于 2016 年 6 月 30 日 的账 面
价值。公允价 值计量中 的 层级取决于对 计量整体 具 有重大意义的 最低层级 的 输入值。三 个层级的
定义如 下： 长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 50 页
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整) 的报 价；
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 市场报价以 外
的有关 资产 或负 债的 输入 值；
第三层 级： 以可 观察 到 的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月30 日
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
交易性 金融 资产
股票投 资 3,474,638,583.89 414,143,409.73 — 3,888,781,993.62
债券投 资 — — — —
合计 3,474,638,583.89 414,143,409.73 — 3,888,781,993.62
本报告期，本 基金上述 持 续以公允价值 计量的资 产 和负债金融工 具的第 一 层 次与第二层次 之
间没有发生重 大转换。 本 基金是在发生 转换当年 的 报告期末确认 各层次之 间 的转换。 对 于本基金
投资的 证券 交易 所上 市的 证券， 若出 现重 大事 项停 牌、 交 易不 活跃 （包 括涨 跌 停时的 交易 不活 跃） 、
或属于限售期 间等情况 时 ，本基金将相 应进行估 值 方法的变更。 根据估值 方 法的变更， 本基金综
合考虑估值调 整中采用 的 可观察与不可 观察输入 值 对于公允价值 的影响程 度 ，确定相关 证券公允
价值的 层级 。
本报告期，本 基金上述 持 续和非持续第 二层次公 允 价值计量所使 用的估值 技 术并未发生该 变
更。
长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 50 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人 民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 3,888,781,993.62 82.21
其中： 股票 3,888,781,993.62 82.21
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 825,343,820.07 17.45
7 其他各 项资 产 16,053,920.05 0.34
8 合计 4,730,179,733.74 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 68,517,106.00 1.48
B
采矿业 103,510,630.86 2.24
C
制造业 2,666,791,457.20 57.77
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
68,917,817.92 1.49
E
建筑业 136,610,161.20 2.96
F
批发和 零售 业 232,827,998.03 5.04
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 38,506,493.97 0.83
H
住宿和 餐饮 业 5,127,360.00 0.11
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
223,354,538.41 4.84 长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
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J
金融业 33,928,687.18 0.74
K
房地产 业 144,297,762.64 3.13
L
租赁和 商务 服务 业 542.25 0.00
M
科学研 究和 技术 服务业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 90,837,179.62 1.97
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 35,259,338.24 0.76
S
综合 40,274,794.00 0.87
合计 3,888,781,993.62 84.25
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所 有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601137 博威合 金 4,670,082 62,625,799.62 1.36
2 600459 贵研铂 业 1,600,076 47,810,270.88 1.04
3 002521 齐峰新 材 3,805,114 43,530,504.16 0.94
4 300210 森远股 份 2,397,873 42,873,969.24 0.93
5 600203 福日电 子 3,030,467 41,820,444.60 0.91
6 300303 聚飞光 电 4,397,494 41,820,167.94 0.91
7 002351 漫步者 3,200,048 41,472,622.08 0.90
8 300102 乾照光 电 4,549,857 41,312,701.56 0.89
9 300213 佳讯飞 鸿 1,452,665 41,023,259.60 0.89
10 000532 力合股 份 2,217,775 40,274,794.00 0.87
11 300337 银邦股 份 5,112,796 40,237,704.52 0.87
12 002401 中海科 技 2,166,700 39,737,278.00 0.86
13 002182 云海金 属 1,996,038 39,721,156.20 0.86
14 300320 海达股 份 3,004,892 39,574,427.64 0.86
15 002669 康达新 材 1,631,404 39,479,976.80 0.86
16 002350 北京科 锐 1,945,315 39,295,363.00 0.85
17 300279 和晶科 技 824,221 39,142,255.29 0.85 长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
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18 000903 云内动 力 4,868,349 39,092,842.47 0.85
19 002719 麦趣尔 794,599 38,601,619.42 0.84
20 002320 海峡股 份 2,473,121 38,506,493.97 0.83
21 300275 梅安森 1,696,147 38,485,575.43 0.83
22 300112 万讯自 控 2,333,674 38,365,600.56 0.83
23 600523 贵航股 份 2,062,057 38,313,019.06 0.83
24 600698 湖南天 雁 6,460,740 38,247,580.80 0.83
25 002438 江苏神 通 1,737,768 38,039,741.52 0.82
26 300200 高盟新 材 2,326,216 37,917,320.80 0.82
27 300103 达刚路 机 2,020,154 37,776,879.80 0.82
28 002666 德联集 团 4,078,505 37,685,386.20 0.82
29 603688 石英股 份 1,806,660 37,614,661.20 0.81
30 300387 富邦股 份 1,325,596 37,328,783.36 0.81
31 002540 亚太科 技 4,270,003 37,234,426.16 0.81
32 002231 奥维通 信 2,394,048 37,011,982.08 0.80
33 000948 南天信 息 1,909,914 36,880,439.34 0.80
34 300235 方直科 技 1,482,269 36,834,384.65 0.80
35 600148 长春一 东 1,668,962 36,767,232.86 0.80
36 300120 经纬电 材 2,475,415 36,710,404.45 0.80
37 002115 三维通 信 3,194,820 36,708,481.80 0.80
38 002017 东信和 平 2,542,457 36,611,380.80 0.79
39 002532 新界泵 业 2,434,696 36,520,440.00 0.79
40 300258 精锻科 技 2,256,568 36,466,138.88 0.79
41 002159 三特索 道 1,434,344 36,417,994.16 0.79
42 600218 全柴动 力 3,549,558 36,276,482.76 0.79
43 300301 长方集 团 4,265,271 36,126,845.37 0.78
44 002725 跃岭股 份 1,573,667 36,115,657.65 0.78
45 600353 旭光股 份 4,362,427 36,077,271.29 0.78
46 002578 闽发铝 业 3,824,407 36,064,158.01 0.78
47 002088 鲁阳节 能 2,317,195 36,055,554.20 0.78
48 300050 世纪鼎 利 2,493,932 35,887,681.48 0.78
49 300137 先河环 保 2,417,600 35,756,304.00 0.77
50 300139 晓程科 技 2,430,689 35,755,435.19 0.77
51 000922 佳电股 份 3,680,565 35,701,480.50 0.77
52 300357 我武生 物 947,131 35,668,953.46 0.77
53 600513 联环药 业 1,851,128 35,634,214.00 0.77
54 000663 永安林 业 2,763,161 35,589,513.68 0.77
55 600985 雷鸣科 化 3,226,515 35,556,195.30 0.77
56 002160 常铝股 份 4,053,489 35,508,563.64 0.77 长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 50 页
57 300150 世纪瑞 尔 3,274,117 35,458,687.11 0.77
58 300344 太空板 业 2,994,551 35,395,592.82 0.77
59 600051 宁波联 合 3,442,119 35,384,983.32 0.77
60 002363 隆基机 械 2,710,418 35,289,642.36 0.76
61 601999 出版传 媒 3,703,712 35,259,338.24 0.76
62 600128 弘业股 份 2,736,007 35,102,969.81 0.76
63 600746 江苏索 普 3,562,126 35,015,698.58 0.76
64 002412 汉森制 药 1,975,593 35,007,507.96 0.76
65 300214 日科化 学 4,541,678 34,970,920.60 0.76
66 000713 丰乐种 业 3,320,764 34,934,437.28 0.76
67 600621 华鑫股 份 3,485,000 34,919,700.00 0.76
68 000605 渤海股 份 1,919,836 34,883,420.12 0.76
69 002457 青龙管 业 3,388,506 34,799,956.62 0.75
70 002060 粤 水 电 5,062,045 34,776,249.15 0.75
71 300164 通源石 油 4,365,323 34,747,971.08 0.75
72 002295 精艺股 份 2,208,152 34,667,986.40 0.75
73 600962 国投中 鲁 2,534,958 34,652,875.86 0.75
74 002487 大金重 工 3,905,328 34,562,152.80 0.75
75 000032 深桑达 Ａ 2,258,859 34,537,954.11 0.75
76 300138 晨光生 物 2,060,612 34,412,220.40 0.75
77 600121 郑州煤 电 7,162,899 34,381,915.20 0.74
78 600397 安源煤 业 7,778,449 34,380,744.58 0.74
79 603123 翠微股 份 4,051,975 34,360,748.00 0.74
80 600888 新疆众 和 4,825,781 34,359,560.72 0.74
81 002144 宏达高 科 1,746,624 34,338,627.84 0.74
82 600781 辅仁药 业 1,964,150 34,235,134.50 0.74
83 300132 青松股 份 4,253,058 34,194,586.32 0.74
84 000756 新华制 药 3,185,564 34,181,101.72 0.74
85 000420 吉林化 纤 5,116,101 34,175,554.68 0.74
86 600791 京能置 业 4,915,362 34,161,765.90 0.74
87 600979 广安爱 众 5,768,542 34,034,397.80 0.74
88 600512 腾达建 设 8,282,953 33,960,107.30 0.74
89 002142 宁波银 行 2,295,581 33,928,687.18 0.74
90 002420 毅昌股 份 3,895,708 33,892,659.60 0.73
91 600239 云南城 投 7,287,093 33,812,111.52 0.73
92 600326 西藏天 路 4,212,366 33,783,175.32 0.73
93 002677 浙江美 大 3,106,899 33,740,923.14 0.73
94 600097 开创国 际 2,193,512 33,582,668.72 0.73
95 300227 光韵达 1,404,581 33,414,981.99 0.72 长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 50 页
96 600853 龙建股 份 6,469,001 33,315,355.15 0.72
97 000809 铁岭新 城 7,611,658 33,262,945.46 0.72
98 000753 漳州发 展 7,439,896 33,256,335.12 0.72
99 600615 丰华股 份 1,852,878 33,147,987.42 0.72
100 600860 京城股 份 3,729,994 31,443,849.42 0.68
101 300334 津膜科 技 1,678,194 30,291,401.70 0.66
102 002291 星期六 1,840,593 25,565,836.77 0.55
103 000537 广宇发 展 2,922,722 23,411,003.22 0.51
104 000610 西安旅 游 1,646,400 21,156,240.00 0.46
105 300046 台基股 份 948,730 20,834,110.80 0.45
106 300265 通光线 缆 1,616,747 20,015,327.86 0.43
107 300223 北京君 正 438,401 19,289,644.00 0.42
108 000159 国际实 业 2,406,889 18,364,563.07 0.40
109 000608 阳光股 份 3,394,940 17,993,182.00 0.39
110 002110 三钢闽 光 1,400,002 8,456,012.08 0.18
111 002507 涪陵榨 菜 580,021 6,983,452.84 0.15
112 000524 岭南控 股 392,000 5,127,360.00 0.11
113 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.02
114 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.00
115 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.00
116 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
117 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
118 000619 海螺型 材 5,366 60,904.10 0.00
119 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
120 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
121 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
122 603016 新 宏 泰 1,602 13,600.98 0.00
123 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
124 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
125 300180 华峰超 纤 34 581.06 0.00
126 600113 浙江东 日 45 542.25 0.00
127 002012 凯恩股 份 52 452.92 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 50 页
比例（ ％）
1 601137 博威合 金 63,417,529.51 2.43
2 300112 万讯自 控 54,037,143.86 2.07
3 300164 通源石 油 53,934,363.94 2.07
4 600239 云南城 投 39,655,884.59 1.52
5 600397 安源煤 业 38,352,906.46 1.47
6 002060 粤 水 电 37,649,359.25 1.44
7 002017 东信和 平 37,557,406.72 1.44
8 002160 常铝股 份 37,365,943.30 1.43
9 603123 翠微股 份 37,163,422.01 1.42
10 000420 吉林化 纤 36,954,835.73 1.41
11 002457 青龙管 业 36,445,893.80 1.40
12 000663 永安林 业 36,319,540.43 1.39
13 600128 弘业股 份 36,233,258.66 1.39
14 600512 腾达建 设 36,141,845.51 1.38
15 002487 大金重 工 36,118,552.47 1.38
16 300214 日科化 学 35,859,220.84 1.37
17 300132 青松股 份 35,815,674.42 1.37
18 600621 华鑫股 份 35,784,999.50 1.37
19 002144 宏达高 科 35,670,021.41 1.37
20 002231 奥维通 信 35,641,644.72 1.36
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600980 北矿科 技 39,239,495.25 1.50
2 600225 天津松 江 38,610,756.95 1.48
3 600156 华升股 份 36,363,937.32 1.39
4 300312 邦讯技 术 35,901,049.52 1.37
5 002149 西部材 料 35,747,492.63 1.37
6 300375 鹏翎股 份 35,130,356.91 1.35
7 002297 博云新 材 34,049,916.35 1.30
8 300034 钢研高 纳 33,505,585.50 1.28
9 002723 金莱特 33,471,694.70 1.28
10 300013 新宁物 流 32,792,480.30 1.26 长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 50 页
11 000820 金城股 份 32,772,493.13 1.25
12 300193 佳士科 技 32,139,219.29 1.23
13 300365 恒华科 技 31,932,974.16 1.22
14 002726 龙大肉 食 31,648,629.40 1.21
15 000916 华北高 速 31,429,794.56 1.20
16 000862 银星能 源 31,416,912.64 1.20
17 300260 新莱应 材 31,405,824.06 1.20
18 600479 千金药 业 31,010,067.70 1.19
19 300218 安利股 份 30,785,317.00 1.18
20 601007 金陵饭 店 30,623,102.01 1.17
注： 本 项 “卖 出金额 ” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,835,970,877.17
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,288,195,412.97
注：本 项“ 买入 股票 的成 本（成 交） 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
-
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
-
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ，不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库
的 情形 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 709,107.69
2 应收证 券清 算款 548,233.12
3 应收股 利 -
4 应收利 息 366,938.47
5 应收申 购款 14,429,640.77
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,053,920.05
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 占基金 资产 净值 比 流通受 限情 况说 明 长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
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价值 例（% ）
1 600203 福日电 子 41,820,444.60 0.91 停牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描 述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
73,086 30,356.69 1,350,618,118.75 60.88% 868,031,049.75 39.12%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
105,120.65 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 11 月18 日 ）基 金份 额 总额
324,671,697.42
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,058,960,844.72
本报告 期基 金总 申购 份额 1,996,955,327.53
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 837,267,003.75
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,218,649,168.50
长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
第 46 页 共 50 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基金 管理人重 大人事变动
本报告 期内 ， 原 董事 长叶 烨先生 离职 ， 总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起 代为履 行董 事长
（法定 代表 人） 职责 。
报告截 止日 至报 告批 准送 出日期 间， 自 2016 年 7 月 30 日 起， 宋小 龙先 生不 再担任 本基 金管
理人副 总经 理。
上述重大人事 变动情况 ， 本基金管理人 均已在指 定 信息披露媒体 发布相应 的 《基金行业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
10.2.2 报告 期内基金 托管人的专门 基金托管 部门的重大人 事变动
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
第 47 页 共 50 页
10.6 管 理人 、托 管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券 2 3,942,578,246.29 48.54% 3,461,008.74 49.31% -
中银国际证券 1 1,283,760,237.45 15.81% 1,067,193.34 15.20% -
华泰证券 2 596,318,891.96 7.34% 495,720.42 7.06% -
国泰君安 1 526,326,033.53 6.48% 490,167.68 6.98% -
海通证券 1 411,923,348.57 5.07% 342,432.62 4.88% -
国金证券 1 362,868,736.15 4.47% 301,651.01 4.30% -
光大证券 1 343,487,857.59 4.23% 285,540.98 4.07% -
华创证 券 1 307,991,537.69 3.79% 286,833.15 4.09% -
兴业证券 2 221,085,475.81 2.72% 183,787.70 2.62% -
中泰证券 1 125,757,872.00 1.55% 104,543.20 1.49% -
广发证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金新 增中 银国际 证 券1 个 交易 单元 ，新增 中泰 证 券1 个 交易 单元。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中 国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998 】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商 每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
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进行选 择基 金专 用交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 指 数 熔
断 实 施 期 间 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 的
公告
公司网 站 2016 年 1 月 4 日
2
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 指 数 熔
断 实 施 期 间 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 的
公告
公司网 站 2016 年 1 月 8 日
3
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开放式 证券 投资 基金 的分 红预告
上证报 、 中 证报 、 证
券时报
2016 年1 月11 日
4
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 直 销 柜
台开展 旗下 部分 基金 申购 （含 定期 定额 投 资
申购） 、转 换费 率优 惠活 动 的公告
上证报 、 中 证报 、 证
券时报 、证 券日 报
2016 年1 月13 日
5
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 量 化
先锋混 合型 证券 投资 基金 2016 年 第一 次分
红公告
中证报 、证 券时 报 2016 年1 月16 日
6
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金 2015 年
第4 季 度报 告
中证报 、证 券时 报、
公司网 站
2016 年1 月20 日
7
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 海 银
基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代销机 构并 开通 转换 、 定 期定额 投资 业务 及
参加申 购 （ 含定 投申 购） 费率优 惠活 动的 公
告
上证报 、 中 证报 、 证
券时报 、证 券日 报
2016 年 3 月 1 日
8
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金 2015 年
年度报 告及 摘要
中证报 、证 券时 报 2016 年3 月26 日
9
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整 网 上
直 销 平 台 招 商 银 行 借 记 卡 费 率 优 惠 方 案 的
公告
上证报 、 中 证报 、 证
券时报
2016 年 4 月 7 日
10
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金 2016 年
第1 季 度报 告
中证报 、证 券时 报 2016 年4 月21 日
11
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上 海
凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开
放式基 金代 销机 构并 开通 转换 、 定 期定 额投
资业务 及参 加申 购 （ 含定 投申 购 ） 费 率优 惠
活动的 公告
上证报 、 中 证报 、 证
券时报 、证 券日 报
2016 年5 月11 日
12
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公
司直销 银行 申购 费率 优惠 活动的 公告
上证报 、 中 证报 、 证
券时报
2016 年5 月12 日
13
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公
上证报 、 中 证报 、 证
券时报 、证 券日 报
2016 年6 月16 日 长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
第 49 页 共 50 页
司 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 加 定 投 申 购
费率优 惠活 动的 公告
14
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网
上银行 、 手机 银行 基金 申 购费率 优惠 活动 的
公告
上证报 、 中 证报 、 证
券时报
2016 年6 月28 日
长信量化先锋混合 2016 年半年 度报告
第 50 页 共 50 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 长信 量 化先锋 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、 《长 信量 化先 锋混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 信量 化先 锋混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《长 信量 化先 锋混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
11.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 8 月 26 日
