长信双利优选混合 2016 年半年 度报告
长 信 双 利 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
第 2 页 共 49 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
第 3 页 共 49 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.11 报告 期 末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40 第 4 页 共 49 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额 持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49
第 5 页 共 49 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信双 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 长信双 利优 选混 合
场内简 称 长信双 利
基金主 代码 519991
前端交 易代 码 519991
后端交 易代 码 519990
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 6 月 19 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,044,840,494.63 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 对股 票和 债券 等金融 资产 进行 积极 配置 ，
并精选 优质 个股 和券 种， 从而在 保障 基金 资产 流动 性
和安全 性的 前提 下， 谋求 超越比 较基 准的 投资 回报 ，
实现基 金资 产的 长期 稳定 增值。
投资策 略
本基金 为主 动式 混合 型基 金， 以 战略 性资 产配 置 （SAA ）
策略体 系为 基础 决 定 基金 资产在 股票 类、 固定 收益 类
等资产 中的 配置 。将 股票 价值优 选策 略模 型和 修正 久
期控制 策略 模型 作为 个股 和债券 的选 择依 据， 投资 于
精选的 优质 股票 和债 券， 构建动 态平 衡的 投资 组合 ，
实现基 金资 产超 越比 较基 准的稳 健增 值。
业绩比 较基 准 中证 800 指数 × 60% ＋上 证 国债指 数 × 40%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 其风 险和 收益 高于 债
券基金 和货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金产 品中 风
险收益 程度 中等 偏高 的投 资品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 林葛
联系电 话 021-61009999 010-66060069
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4007005566 95599 第 6 页 共 49 页
传真 021-61009800 010-63201816
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号 9 楼
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68
号9 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 9 层
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 叶烨 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、证 券时 报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 北 京市 西城 区
复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东 座F9
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
第 7 页 共 49 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指 标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -163,312,429.16
本期利 润 -240,482,331.34
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2213
本期加 权平 均净 值利 润率 -17.67%
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.38%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 268,330,739.67
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2568
期末基 金资 产净 值 1,313,171,234.30
期末基 金份 额净 值 1.257
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 114.64%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实 现 部分的 孰低 数 。
3 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式基金的 申购赎回 费 、红利再投资 费、基金 转 换费等），计 入费用后 实 际收益水平 要低于所
列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.86% 1.31% 0.46% 0.68% 2.40% 0.63%
过去三 个月 -4.56% 1.54% -0.57% 0.71% -3.99% 0.83%
过去六 个月 -14.38% 2.28% -9.12% 1.21% -5.26% 1.07%
过去一 年 -23.22% 2.83% -16.11% 1.45% -7.11% 1.38% 第 8 页 共 49 页
过去三 年 72.22% 2.02% 41.24% 1.12% 30.98% 0.90%
自基金 合同
生效起 至今
114.64% 1.59% 40.97% 1.10% 73.67% 0.49%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2008 年 6 月19 日至2016 年6 月30 日。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本基金 自基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内为 建仓 期 。 建仓期 结束 时 ， 本 基
金的各 项投 资比 例已 符合 基金合 同中 的约 定。 第 9 页 共 49 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理 有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立。注册资 本 1.5
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占
34.33% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 16.67% 。
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理 37 只 开放式 基金 ， 即长 信利 息 收益货 币 、 长 信
银利精 选混 合 、 长 信金 利 趋势混 合 、 长 信增 利动 态 策略混 合 、 长 信双 利优 选 混合 、 长 信利 丰债 券、
长信恒 利优 势混 合 、 长 信 量化先 锋 混 合 、 长 信标 普100 等 权重 指数 （QDII) 、 长 信利鑫 债券(LOF) 、
长信内 需成 长混 合 、 长 信 可转债 债券 、 长信 利众 债 券(LOF) 、 长 信纯 债一 年定 开债券 、 长信 纯债 壹
号债券、长信 改革红利 混 合、长信量化 中小盘股 票 、长信新利混 合、长信 利 富债券、长 信利盈混
合、 长 信利 广混 合、 长信 多 利混合 、 长 信睿 进混 合、 长 信量化 多策 略股 票、 长信 医 疗保健 混合 （LOF）、
长信中证一带 一路指数 、 长信富民纯债 一年定开 债 券、长信富海 纯债一年 定 开债券、长 信利保债
券、 长信 富安 纯债 一年 定 开债券 、 长信 中证 能源 互 联网指 数 （LOF ） 、 长 信金 葵纯债 一年 定开 债券 、
长信富 全纯 债一 年 定 开债 券、 长信 利泰 混合 、 长信 海 外收益 一年 定开 债券 （QDII ） 、 长信 先锐 债券 、
长信利 发债 券。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
谈洁颖
本基金 、
长信多
利混合
基金、 长
信睿进
混合基
金的基
金经理 、
公司投
资管理
部总监 、
2012 年 7 月 24 日 - 12 年
管 理 学学 士 ，中 国人 民大
学 工 商企 业 管理 专业 本科
毕业， 具有 基金 从业 资格 。
曾 就 职于 北 京大 学， 从事
教育管 理工 作；2004 年 8
月 加 入长 信 基金 管理 有限
责任公 司， 历任 研究 助理 、
基 金 经理 助 理、 专户 理财
投 资 经理 ， 现任 长信 基金
管 理 有限 责 任公 司投 资决
策 委 员会 执 行委 员、 投资第 10 页 共 49 页
投资决
策委员
会执行
委员
管 理 部总 监 ，本 基金 、长
信 多 利混 合 基金 、长 信睿
进混合 基金 的基 金经 理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基 金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。2015 年 度本基 金持有 的可 转债 因未 及时 转股被 发行 人赎 回， 公司 以自有 资金 弥补 其 价
差， 公 司高 管收 到上 海证 监局出 具的 警示 函， 并已 及时完 成整 改工 作。2015 年度本 基金 在未 征得
基金托 管人 同意 的情 况下 发生了 网上 申购 行为 （最 终未中 签） ， 公 司及 公司 高 管收到 上海 证监 局出
具的责 令整 改的 决定 及警 示函， 并已 及时 完成 整改 工作。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范 基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价 同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形， 未
发现异 常交 易行 为。 第 11 页 共 49 页
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 市场 先是 经历 了为 期一个 月的 大幅 调整 ， 之 后， 随 着信 贷和 房地 产 新 开工数 据的 转好 ，
投资者对货币 宽松和经 济 复苏的预期升 温，市场 开 始反弹；然而 ，5 月份 权 威人士讲话 又打破了
2016 年经 济迅 速复 苏的 逻 辑，导 致市 场反 弹夭 折， 上半年 的剩 余时 间上 证指 数一直 在 3000 点附
近震荡。上半 年市场风 格 也发生了重大 变化：周 期 股在钢铁、煤 炭涨价的 带 动下较为抗 跌，食品
饮料在 高端 白酒 涨价 预期 的带动 下成 为上 半年 唯一 上涨的 板块 ，而 去年 涨幅 较大 的 TMT 则跌 幅 靠
前，这 表明 去库 存和 涨价 已取代 互 联 网新 经济 成 为2016 年最 重要 的投 资主 线 。
从宏观 层面 来看 ， 二 季度 中国 GDP 同 比增 长6.7% ， 与一季 度基 本持 平， 尚在 政府可 以接 受的
范围之 内；CPI 同 比增 速 6 月 份已 回落 到 1.9% ，而 且由于 基数 效应 ， 三 季度 CPI 低于 二 季 度是 大
概率事 件， 所以 通胀 压力 不大； 美联 储 6 月份 议息 会议鸽 派重 占上 风， 加上 英国公 投意 外支 持 脱
欧，人民币贬 值压力短 期 内有所缓解， 基本可以 排 除中国近期收 紧货币政 策 的可能；总 体来说，
我们对 后市 的流 动性 偏乐 观，但 认为 货币 政策 放松 的空间 也不 会很 大。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为1.257 元 ， 报 告 期基金 份额 净值 增长 率为-14.38% ， 成立 以
来的累 计净 值 为1.893 元 ，本期 业绩 比较 基准 增长 率为-9.12% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认 为下 半年 市场 大概 率将维 持区 间震 荡, 且有 较 大可能 是先 涨后 跌。 在偏 宽 松货币 政策 的
支持下 ， 我 们认 为三 季度 市场将 大概 率延 续6 月底 以来的 反弹 行情 ， 并 在7、 8 月份 形成 一波 上攻 ；
不过目 前部 分投 资者 对 9 月份杭 州 G20 会 议期 待过 高， 而 实际 上全 球经 济已 经深陷 泥潭 多年 ， 很
难靠一 两次 会议 就振 奋起 来，并 且中 国 5 月的 基建 、制造 业、 地产 投资 均全 面下滑 ，保 增长 压 力
山大， 不排 除下 半 年GDP 增速会 迫 近 6.5% ， 所以9 月份以 后需 要警 惕经 济数 据证伪 ， 大 盘回 落的
风险。在行业 选择方面 ， 我们认为中期 经济难有 起 色，下半年周 期股再有 超 额收益的概 率较小，
因此我们将重 点关注景 气 向上行业，如 券商、军 工 、新能 源汽车 、钢铁等 。 另外，随着 市场风险
偏好的提升， 下半年市 场 风格很可能又 从周期股 切 回成长股，我 们看好人 工 智能、现代 服务、智
能驾驶等领域 未来的投 资 机会；但由于 并购借壳 监 管趋严 ，主要 依赖外延 的 小盘股明年 业绩增速
必然放慢，估 值中枢也 有 继续下移的风 险，所以 下 半年需要选择 业绩确认 性 强的真正成 长股，规第 12 页 共 49 页
避有监 管层 核准 风险 和偏 主题投 资的 公司 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基金估值 业务的指 导 意见》的规定 ，长信基 金 管理有限责任 公司（以 下 简称 “公司 ”）制订
了健全、有效 的估值政 策 和程序，成立 了估值工 作 小组，小组成 员由投资 管 理部总监、 固定收益
部总监、研究 发展部总 监 、交易管理部 总监、金 融 工程部 总监、 基金事务 部 总监以及基 金事务部
至少一名业务 骨干共同 组 成。相关参与 人员都具 有 丰富的证券行 业工作经 验 ，熟悉相关 法规和估
值方法。基金 经理不直 接 参与估值决策 ，如果基 金 经理认为某证 券有更好 的 证券估值方 法，可 以
申请公 司估 值工 作小 组对 某证券 进行 专项 评估 。估 值决策 由与 会估 值工 作小 组成 员 1/2 以上 多 数
票通过。对于 估值政策 ， 公司与基金托 管人充分 沟 通，达成一致 意见。审 计 本基金的会 计师事务
所认可 公司 基金 估值 政策 和程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基 金利 润分 配情况 的说 明
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 相关 法 律法规 、 《 长信 双利 优选 灵 活配置 混合 型证
券投资 基金 基金 合同 》 ， 结 合本报 告期 基金 实际 运作 情况 ， 基 金管 理人 于2016 年 1 月 16 日发 布 《 长
信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 双 利 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年年度分红公
告》 ，对 2015 年 的利 润进 行了分 配， 收益 分配 基准 日为 2015 年 12 月 31 日 ，权益 登记 日为 2016
年 1 月 22 日 ，现 金红 利发 放日 2016 年1 月 26 日。 分红总 额 222,138,909.13 元，其 中现 金分 红
210,744,804.51 元。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
2 、基 金投 资当 期出 现净 亏 损，则 不进 行收 益分 配；
3 、基 金当 年收 益应 先弥 补 上一年 度亏 损后 ，才 可进 行当年 收益 分配 ；
4 、基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 在财 务日 不能 低于 面值；
5 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资人 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利按除息日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资人不选 择 ，本基金默 认的收益
分配方 式是 现金 分红 ； 第 13 页 共 49 页
6 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金收 益 每年至 少分 配1 次 ， 但 若 基金合 同生 效不
满3 个 月可 不进 行 收 益分 配；
7 、 基金 每年 分红 次数 最多 不超 过12 次， 年 度收 益分 配比例 不低 于基 金年 度已 实现收 益 的30% 。
若年度 分 红12 次后 ，基 金 再次达 到分 红条 件， 则可 分配收 益滚 存到 下一 年度 进行分 配；
8 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 第 14 页 共 49 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的过程中，本 基金托管 人 ——中国农业 银
行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金法》相 关 法律法规的规 定以及《 长 信双利优选 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 、 《长 信双 利优 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》 的 约定 ，
对长信双利优 选灵活配 置 混合型证券投 资基金管 理 人 —— 长信基 金管理有 限 责任公司 2016 年 1
月1 日至 2016 年6 月 30 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、独 立的 会计 核算 和必要 的投 资监 督 ，
认真履 行了 托管 人的 义务 ，没有 从事 任何 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，长信基 金 管理有限责任 公司在长 信 双利优选灵活 配置混合 型 证券投资基金 的
投资运作、基 金资产净 值 的计 算、基金 份额申购 赎 回价格的计算 、基金费 用 开支及利润 分配等问
题上，不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为； 在 报告期内，严 格遵守了 《 证券投资基 金法》等
有关法 律法 规， 在各 重要 方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的长信双 利 优选灵活配 置混合型
证券投资基金 半年度报 告 中的财务指标 、净值表 现 、收益分配情 况、财务 会 计报告、投 资 组合报
告等信 息真 实、 准确 、完 整，未 发现 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。 第 15 页 共 49 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 双利 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.6.1 127,502,388.36 106,445,240.84
结算备 付金
353,881.86 8,797,110.70
存出保 证金
1,006,929.70 3,044,791.60
交易性 金融 资产 6.4.6.2 1,187,140,035.99 1,525,695,319.97
其中： 股票 投资
978,495,967.39 1,245,770,319.97
基金投 资
- -
债券投 资
208,644,068.60 279,925,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.6.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 - -
应收证 券清 算款
871,090.60 -
应收利 息 6.4.6.5 244,248.32 2,213,172.65
应收股 利
- -
应收申 购款
37,964.49 86,266.43
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.6.6 - -
资产总 计
1,317,156,539.32 1,646,281,902.19
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.6.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
696,992.09 463,052.68
应付管 理人 报酬
1,624,756.84 2,120,163.59
应付托 管费
270,792.79 353,360.64
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.6.7 1,093,532.39 2,795,278.13 第 16 页 共 49 页
应交税 费
43,980.00 43,980.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.6.8 255,250.91 396,237.61
负债合 计
3,985,305.02 6,172,072.65
所有者权益：
实收基 金 6.4.6.9 1,044,840,494.63 934,755,208.85
未分配 利润 6.4.6.10 268,330,739.67 705,354,620.69
所有者 权益 合计
1,313,171,234.30 1,640,109,829.54
负债和 所有 者权 益总 计
1,317,156,539.32 1,646,281,902.19
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.257 元 ，基 金份 额总额 1,044,840,494.63
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 双利 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月30 日
一、收入
-223,960,561.66 818,465,095.79
1.利息 收入
895,408.84 3,038,402.11
其中： 存款 利息 收入 6.4.6.11 501,547.39 768,115.36
债券利 息收 入
393,861.45 2,259,039.90
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 11,246.85
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列 ）
-148,104,885.59 968,292,162.53
其中： 股票 投资 收益 6.4.6.12 -148,689,393.13 942,729,445.23
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.6.13 -7,012,321.43 20,771,128.90
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.13.3 - -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.6.14 - -
股利收 益 6.4.6.15 7,596,828.97 4,791,588.40
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.6.16
-77,169,902.18 -156,556,740.52
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.6.17
418,817.27 3,691,271.67 第 17 页 共 49 页
减： 二、费用
16,521,769.68 35,392,161.99
1．管 理人 报酬
10,092,631.55 17,078,240.96
2．托 管费
1,682,105.26 2,846,373.52
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.6.18 4,553,739.66 15,300,187.41
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.6.19 193,293.21 167,360.10
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-240,482,331.34 783,072,933.80
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-240,482,331.34 783,072,933.80
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 双利 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
934,755,208.85 705,354,620.69 1,640,109,829.54
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -240,482,331.34 -240,482,331.34
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
110,085,285.78 25,597,359.45 135,682,645.23
其中：1. 基 金申 购款 494,961,238.53 162,767,136.25 657,728,374.78
2. 基金 赎回 款 -384,875,952.75 -137,169,776.80 -522,045,729.55
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -222,138,909.13 -222,138,909.13
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,044,840,494.63 268,330,739.67 1,313,171,234.30
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 第 18 页 共 49 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,116,797,502.71 500,171,546.36 1,616,969,049.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 783,072,933.80 783,072,933.80
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,776,033.21 -115,048,445.96 -116,824,479.17
其中：1. 基 金申 购款 1,619,207,174.73 1,320,609,691.55 2,939,816,866.28
2. 基金 赎回 款 -1,620,983,207.94 -1,435,658,137.51 -3,056,641,345.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -101,450,572.24 -101,450,572.24
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,115,021,469.50 1,066,745,461.96 2,181,766,931.46
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 覃波______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信双利优选 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会 （以 下简 称 “ 中国 证监 会 ” ） 《关 于核 准长 信双 利优 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
(证监许可[2008]357 号文) 批准，由长信 基金管理 有 限责任公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资
基金法》及其 配套规则 和 《长信双利优 选灵活配 置 混合型证券投 资基金基 金 合同》 发售 ，基金合
同于 2008 年 6 月 19 日生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
511,032,952.17 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为长信 基金 管理 有 限 责任 公司， 基金 托管 人为
中国农 业银 行股 份有 限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信双 利优 选灵 活 配置混 合型 证券
投资基金基金 合同》和 《 长信双利优选 灵活配置 混 合型证券投资 基金招募 说 明书》的有 关规定，第 19 页 共 49 页
本基金 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括国内 依法 发行 的股 票、 债券、 货币 市场 工具 、
权证、资产支 持证券及 法 律、法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具。本基金 投资组合
资产类别配置 的基本范 围 为：股票类资 产的投资 比 例为基金资产 的 30%-80% ；固定收益类 资产的
投资比 例为 基金 资产 的 15%-65%； 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5%；
投资于 权证 、 资 产支 持证 券的比 例遵 从法 律法 规及 中国证 监会 的规 定。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ：
中证800 指数 × 60%+ 上证 国债指 数 × 40% 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照中 华人民 共和 国财 政部(以 下 简称 “ 财政 部”)于2006 年2 月15 日颁
布的《 企业 会计 准则-基 本 准则》 和 38 项 具体 会计 准 则、其 后颁 布的 企业 会计 准则应 用指 南、 企
业会计准则解 释以及其 他 相关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ”) 的要求编 制， 同时亦按照 中国证
监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 以及 中
国证券 业协 会 于2012 年11 月 16 日 颁布 的《 证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符 合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年6 月30 日的 财务
状况、2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
6.4.5.1 主 要税 项说明
根据财 税字[1998]55 号 文 、财税 字[2002]128 号文 《关于 开放 式证 券投 资基 金有关 税收 问题
的通知 》 、 财税[2004]78 号文《 关于 证券 投资 基金 税收政 策的 通知 》 、 财税[2005]102 号 文《 关于
股息红 利个 人所 得税 有关 政策的 通知 》 、 财税[2005]107 号 文 《 关于 股息 红利 有 关个人 所得 税政 策
的补充通知 》 、 上证交字[2008]16 号《关于 做好调整 证券交易印花 税税率相 关 工作的通知》 及深第 20 页 共 49 页
圳证券 交易 所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调
整工作 的通 知》 、 财税[2008]1 号文 《财 政部、 国家 税 务总局 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》
及其他相关税 务法规和 实 务操作，本基 金适用的 主 要税项列示如 下： (1) 以 发行基金方 式募集资
金，不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。 (2) 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股 票、债券
的差价 收入 暂免 征收 营业 税和企 业所 得税 。
（3） 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(4) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴20% 的个 人所 得税 ， 暂不 征收 企业 所得 税。 根据财 政部 、 国 家税
务总局 、 中 国证 监会 财税 【2012 】85 号 文 《关 于实 施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策 有
关问题 的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 个人从 公开 发行 和转 让市 场取得 的上 市公 司 股
票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额， 持股 期 限
在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额， 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 减
25% 计 入应 纳税 所得 额。
(5) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股 票 交易印 花税 。
(6) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
6.4.5.2 应 缴税 费
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016年6月30 日
上年度 末
2015年12月31 日
应交债 券利 息收 入所 得税 43,980.00 43,980.00
注：该 项系 基金 收到 的债 券发行 人在 支付 债券 利息 时未代 扣代 缴的 利息 税部 分。
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 127,502,388.36
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 - 第 21 页 共 49 页
合计： 127,502,388.36
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,167,698,421.28 978,495,967.39 -189,202,453.89
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 266,478,986.19 208,644,068.60 -57,834,917.59
银行间 市场 - - -
合计 266,478,986.19 208,644,068.60 -57,834,917.59
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,434,177,407.47 1,187,140,035.99 -247,037,371.48
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.6.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 17,522.97
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 159.30
应收债 券利 息 226,112.87
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 453.18
合计 244,248.32
注：其 他为 应收 结算 保证 金利 息 453.10 元， 应收 申 购款利 息 0.08 元。
6.4.6.6 其 他资 产
本基金本报告期末末 均 未持有其他资产。 第 22 页 共 49 页
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,093,532.39
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,093,532.39
6.4.6.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,043.21
预提信 息披 露费-上 证报 59,672.34
预提信 息披 露费-证 券时 报 149,726.04
预提帐 户维 护费 9,000.00
预提审 计费 34,809.32
合计 255,250.91
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 934,755,208.85 934,755,208.85
本期申 购 494,961,238.53 494,961,238.53
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -384,875,952.75 -384,875,952.75
本期末 1,044,840,494.63 1,044,840,494.63
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 789,190,669.71 -83,836,049.02 705,354,620.69
本期利 润 -163,312,429.16 -77,169,902.18 -240,482,331.34
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
68,290,277.23 -42,692,917.78 25,597,359.45
其中： 基金 申购 款 292,008,960.78 -129,241,824.53 162,767,136.25
基金赎 回款 -223,718,683.55 86,548,906.75 -137,169,776.80
本期已 分配 利润 -222,138,909.13 - -222,138,909.13
本期末 472,029,608.65 -203,698,868.98 268,330,739.67 第 23 页 共 49 页
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 449,746.80
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 23,153.55
其他 28,647.04
合计 501,547.39
注：其 他为 申购 款利 息收 入 13,208.07 元 ，结 算保 证金利 息收 入 15,438.97 元。
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入
-148,689,393.13
股票投 资收 益 — —赎 回差 价收入
-
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 －
合计 -148,689,393.13
6.4.6.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,592,293,331.06
减：卖 出股 票成 本总 额 1,740,982,724.19
买卖股 票差 价收 入 -148,689,393.13
6.4.6.13 债 券投 资收益
6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
债 券 投 资 收益 —— 买 卖 债券 （ 债 转 股及 债券
到期兑 付） 差价 收入
-7,012,321.43
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-7,012,321.43 第 24 页 共 49 页
6.4.6.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
155,700,510.82
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
160,514,670.63
减：应 收利 息总 额 2,198,161.62
买卖债 券差 价收 入 -7,012,321.43
6.4.6.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.6.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.6.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 7,596,828.97
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 7,596,828.97
6.4.6.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -77,169,902.18
—— 股 票投 资 -46,766,693.78
——债券 投资 -30,403,208.40
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -77,169,902.18
6.4.6.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目 本期 第 25 页 共 49 页
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 222,430.48
转换费 收入 196,386.79
合计 418,817.27
注：本 基金 赎回 费（ 含转 换费中 赎回 费部 分） 的 25% 归入 基金 资产 。
6.4.6.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
4,553,489.66
银行间 市场 交易 费用
250.00
合计
4,553,739.66
6.4.6.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 54,809.32
信息披 露费 109,398.38
帐户维 护费 22,500.00
其他费 用 6,585.51
合计 193,293.21
注：其 他费 用为 银行 手续 费。
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项 。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 中 国农 业银 行 ”)
基金托 管人 第 26 页 共 49 页
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
本基金 本期 间与 上年 度可 比期 间 均未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.9.1.2 债 券交 易
本基金 本期 间与 上年 度可 比期间 均未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券交 易。
6.4.9.1.3 权 证交 易
本基金 本期 间与 上年 度可 比期间 均未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.9.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本期 间与 上年 度可 比期间 均无 应付 关联 方的 佣金。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,092,631.55 17,078,240.96
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,136,080.29 2,163,001.49
注： 支 付基 金管 理人 长信 基金管 理有 限责 任公 司的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的
年费率计提 ，逐日累 计至 每月月底， 按月支付 。 计 算公式为： 日基金管 理费= 前一日基金 资产净
值×1. 5%/ 当年 天数 。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,682,105.26 2,846,373.52
注：支付基金 托管人中 国 农业银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年
费率计提， 逐日累计 至每 月月底，按 月支付。 计算 公式为：日 基金托管 费=前 一日基金资 产净值
×0.25 %/ 当 年天 数。 第 27 页 共 49 页
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期间及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2008 年
6 月 19 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 5,968,220.96 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - 5,968,220.96
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 5,968,220.96 5,968,220.96
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
0.57% 0.54%
注：本 基金 管理 人投 资本 基金适 用费 率严 格遵 循本 基金 招 募说 明书 中的 有关 规定。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 期间 与上 年度 可比期 间均 未投 资过 本基 金。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银
行股份 有限
公司
127,502,388.36 488,339.32 219,024,634.62 685,120.48
注：本基金通 过“中国 农 业银行基金托 管结算 资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限
责任公 司的 结算 备付 金， 于 2016 年6 月30 日 的相 关余额 为人 民币 ：353,881.86 元。(2015 年 12
月31 日： 人民 币8,797,110.70 元)
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期及 上一 年度可 比期 间均 未在 承销 期内购 入由 关联 方承 销的 证券。 第 28 页 共 49 页
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.10 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份 额分
红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1 2016 年
1 月22
日
2016 年1 月22
日
2.300 210,744,804.51 11,394,104.62 222,138,909.13
合
计
- - 2.300 210,744,804.51 11,394,104.62 222,138,909.13
6.4.11 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.11.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 10,848 140,807.04 140,807.04 -
603016
新 宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 20
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601611
中国
核建
2016 年
6 月 30
日
临时
停牌
20.92 - - 37,059 128,594.73 775,274.28 - 第 29 页 共 49 页
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因债券 正回 购交 易而 作为 抵押的 债券 。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
信用风 险
流动性 风险
市场风 险
本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ；风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了以内部控制 委员会为 核 心的、由内部 控制委员 会 、量化投资部 和
相关职 能部 门构 成的 多级 风险管 理架 构体 系。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放在
本基金 的托 管行 中国 农业 银行， 与该 银行 存款 相关 的信用 风险 不重 大。
本基金均投资 于具有良 好 信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资
于一家公司发 行的证券 市 值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他
基金共 同持 有一 家公 司发 行的证 券， 不得 超过 该证 券的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用 风 险。 第 30 页 共 49 页
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
注：未 评级 债券 为国 债、 央行票 据及 政策 性金 融债 等免评 级债 券。
根据中 国人 民银 行2006 年3 月29 日发 布的 “银发[2006]95 号” 文 《中 国人 民银行 信用 评级
管理指 导意 见》 ，以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《 信贷市 场和 银行 间债 券市 场信用 评级 规范 》等
文件的 有关 规 定 ，短 期债 券信用 评级 等级 划分 为四 等六级 ，符 号表 示为 ：A-1 、A-2 、A-3 、B 、C、
D。其 中， 每一 个信 用等 级 可用 “ +” 、“- ”符 号进 行微调 ，表 示略 高或 略低 于本等 级。
级别设 置 含义
A-1 还本付息 能力最 强，安 全 性最高。
A-2 还本付息 能力较 强，安 全 性较高。
A-3 还本付息 能力一 般，安 全 性易受不 良环境 变化的 影 响。
B 还本付息 能力较 低，有 一 定的违约 风险。
C 还本付息 能力很 低，违 约 风险较高 。
D 不能按期 还本付 息。
6.4.12.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
注： 根 据中 国人 民银 行2006 年3 月 29 日 发布 的 “ 银发[2006]95 号 ”文 《 中国 人民银 行信 用评 级
管理指 导意 见》 ，以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《 信贷市 场和 银行 间债 券市 场信用 评级 规范 》等
文件的 有关 规定 ， 中长 期 债券信 用等 级划 分成 三等 九级 ， 分 别 用 AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC、
CC 和C 表 示， 其中 ， 除AAA 级、CCC 级( 含) 以下 等 级外 ， 每 一个 信用 等级 可 用 “+ ” 、 “- ”符号
进行微 调， 表示 略高 或略 低于本 等级 。
级别设 置 含义
AAA 偿还债 务的 能力 极强 ，基 本不受 不利 经济 环境 的影 响，违 约风 险极 低。
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
-
-
A-1 以下
- -
未评级
-
65,046,500.00
合计
-
65,046,500.00
长期信 用评 级
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA
134,553,800 103,872,000.00
AAA 以下
74,090,269.00 111,006,500.00
未评级
- -
合计
208,644,069.00 214,878,500.00 第 31 页 共 49 页
AA 偿还债 务的 能力 很强 ，受 不利经 济环 境的 影响 较小 ，违约 风险 很低 。
A 偿还债 务的 能力 较强 ，较 易受不 利经 济环 境的 影响 ，违约 风险 较低 。
BBB 偿还债 务的 能力 一般 ，受 不利经 济环 境影 响较 大， 违约风 险一 般。
BB 偿还债 务的 能力 较弱 ，受 不利经 济环 境影 响很 大， 有较高 违约 风险 。
B 偿还债 务的 能力 较大 地依 赖于良 好的 经济 环境 ，违 约风险 很高 。
CCC 偿还债 务的 能力 极度 依赖 于良好 的经 济环 境， 违约 风险极 高。
CC 在破产 重组 时可 获得 保护 较小， 基本 不能 保证 偿还 债务。
C 不能偿 还债 务。
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 与可能遭受的 损失。本 基 金的流动性风 险
一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困难 或因投资 集 中而无法在 市场出现
剧烈波动的情 况下以合 理 的价格变现， 另一方面 来 自于基金份额 持有人可 随 时要求赎回 其持有的
基金份 额。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活跃 品种来实 现 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易所 上市，其 余 亦可于银行 间同业市
场交易 ， 因 此除 在附 注6.4.11 中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制不 能自 由转让 的情 况外，其
余均能及时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式融 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金管理人 每 日对本基金的 申购赎回 情 况进行严密监 控
并预测流动性 需求，保 持 基金投资组合 中的可用 现 金头寸与之相 匹配。本 基 金的基金管 理人在基
金合同中设计 了巨额赎 回 条款，约定在 非常情况 下 赎回申请的处 理方式， 控 制因开放申 购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
本基金管理人 量化投资 部 每日预测本基 金的流动 性 需求，并设定 流动性比 例 要求，对流动 性
指标进 行持 续的 监测 和分 析。
6.4.12.4 市 场风 险
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利 率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人金 融工 程部 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 第 32 页 共 49 页
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 127,502,388.36 - - - - 127,502,388.36
结算备 付金 353,881.86 - - - - 353,881.86
存出保 证金 1,006,929.70 - - - - 1,006,929.70
交易性 金融 资产 69,210,000.00 134,553,800.00 - 4,880,268.60 978,495,967.39 1,187,140,035.99
应收证 券清 算款 - - - - 871,090.60 871,090.60
应收利 息 - - - - 244,248.32 244,248.32
应收申 购款 - - - - 37,964.49 37,964.49
资产总 计 198,073,199.92 134,553,800.00 - 4,880,268.60 979,649,270.80 1,317,156,539.32
负债
应付赎 回款 - - - - 696,992.09 696,992.09
应付管 理人 报酬 - - - - 1,624,756.84 1,624,756.84
应付托 管费 - - - - 270,792.79 270,792.79
应付交 易费 用 - - - - 1,093,532.39 1,093,532.39
应交税 费 - - - - 43,980.00 43,980.00
其他负 债 - - - - 255,250.91 255,250.91
负债总 计 - - - - 3,985,305.02 3,985,305.02
利率敏 感度 缺口 198,073,199.92 134,553,800.00 - 4,880,268.60 975,663,965.78 1,313,171,234.30
上年度 末
2015 年12 月31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 106,445,240.84 - - - - 106,445,240.84
结算备 付金 8,797,110.70 - - - - 8,797,110.70
存出保 证金 3,044,791.60 - - - - 3,044,791.60
交易性 金融 资产 168,918,500.00 111,006,500.00 - - 1,245,770,319.97 1,525,695,319.97
应收利 息 - - - - 2,213,172.65 2,213,172.65
应收申 购款 - - - - 86,266.43 86,266.43
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 287,205,643.14 111,006,500.00 - - 1,248,069,759.05 1,646,281,902.19
负债
应付赎 回款 - - - - 463,052.68 463,052.68
应付管 理人 报酬 - - - - 2,120,163.59 2,120,163.59
应付托 管费 - - - - 353,360.64 353,360.64
应付交 易费 用 - - - - 2,795,278.13 2,795,278.13
应交税 费 - - - - 43,980.00 43,980.00
其他负 债 - - - - 396,237.61 396,237.61
负债总 计 - - - - 6,172,072.65 6,172,072.65
利率敏 感度 缺口 287,205,643.14 111,006,500.00 - - 1,241,897,686.40 1,640,109,829.54 第 33 页 共 49 页
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2016 年6 月 30 日 ）
上年度 末
（2015 年 12 月31 日）
市场利 率下 降 27 个 基点 0.00 2,928,159.53
市场利 率上 升 27 个 基点 0.00 -2,928,159.53
6.4.12.4.2 外 汇风 险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他市场价格 风险是指 基 金所持金融工 具的公允 价 值或未来现金 流量因除 市 场利率和外汇 汇
率以外的市场 价格因素 变 动而发生波动 的风险。 本 基金主要投资 于证券交 易 所上市的股 票和债券
以及银行间同 业市场交 易 的债券，所面 临的最大 其 他市场价格风 险由所持 有 的金融工具 的公允价
值决定。本基 金通过投 资 组合的分散化 降低市场 价 格风险，并且 定期运用 多 种定量方法 对基金进
行风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 等 来测 试本 基金面 临的 潜在 价格 风险 ，及时 可靠 地对 风险
进行跟 踪和 控制 。
于2016 年6 月30 日 ， 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 净 值 的74.51% ，
债券投资比例为基金资 产净值的15.89% 。于2016 年6 月30 日 ， 本 基 金 面 临 的 其 他 市 场
价格风险列示如下 ：
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 978,495,967.39 74.51 1,245,770,319.97 75.96
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 208,644,068.60 15.89 279,925,000.00 17.07
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - - 第 34 页 共 49 页
合计 1,187,140,035.99 90.40 1,525,695,319.97 93.03
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在95% 的置 信区 间内 ，基 金资产 组合 的市 场价 格风 险(2015 年12 月31 日:4.37%)
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2016 年6 月 30 日 ）
上年度 末
（2015 年 12 月31 日）
VaR 值为 4.52% -59,355,339.79 -71,672,799.55
注： 上 述风 险价 值VaR 的分 析是基 于资 产负 债表 日所 持证券 过去 一年 市场 价格 波动情 况而 有可 能 发
生的最 大损 失， 且此 变动 适用于 本基 金所 有的 衍生 金融工 具及 非衍 生金 融工 具。 取95% 的置 信度 是
基于本 基金 所持 有的 金融 工具风 险度 量的 要求 。2015年的分析同样基于该假设。
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
以公允 价值 计量 的金 融工 具
下表按 公允 价值 三个 层级 列示了 以公 允价 值计 量的 金融资 产工 具 于 2016 年 6 月 30 日 的账 面
价值。 公允 价值 计量 中的 层级取 决于 对计 量整 体具 有重大 意义 的最 低层 级的 输 入值 。
三个层 级的 定义 如下 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整) 的报 价；
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 市场报价以 外
的有关 资产 或负 债的 输入 值；
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
单位： 人民 币元
资产 本期末 2015 年6 月30 日
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
交易性 金融 资产
- - - -
股票投 资
977,551,346.99 944,620.40 - 978,495,967.39
债券投 资
- 208,644,068.60 - 208,644,068.60
合计
977,551,346.99 209,588,689.00 - 1,187,140,035.99
本报告 期， 本基 金金 融工 具的第 一层 级与 第二 层级 之间没 有发 生重 大转 换。
本报告 期， 本基 金金 融工 具的公 允价 值的 估值 技术 并未发 生改 变。 第 35 页 共 49 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 978,495,967.39 74.29
其中： 股票 978,495,967.39 74.29
2 固定收 益投 资 208,644,068.60 15.84
其中： 债券 208,644,068.60 15.84
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 127,856,270.22 9.71
7 其他各 项资 产 2,160,233.11 0.16
8 合计 1,317,156,539.32 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 388,565,319.09 29.59
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 775,274.28 0.06
F 批发和 零售 业 34,281,225.00 2.61
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 64,319,562.47 4.90
J 金融业 483,265,560.59 36.80
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00 第 36 页 共 49 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 7,268,899.86 0.55
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 978,495,967.39 74.51
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未通 过沪 港通交 易机 制投 资港 股。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600990 四创电 子 1,502,899 130,286,314.31 9.92
2 002625 龙生股 份 2,543,533 111,864,581.34 8.52
3 000750 国海证 券 9,026,400 66,705,096.00 5.08
4 002544 杰赛科 技 2,003,401 64,249,070.07 4.89
5 601198 东兴证 券 2,460,153 60,126,139.32 4.58
6 002736 国信证 券 2,738,267 47,235,105.75 3.60
7 600369 西南证 券 6,056,900 43,973,094.00 3.35
8 601901 方正证 券 5,724,700 43,851,202.00 3.34
9 002500 山西证 券 2,587,354 42,846,582.24 3.26
10 601377 兴业证 券 5,625,652 41,573,568.28 3.17
11 601099 太 平 洋 6,736,340 41,293,764.20 3.14
12 600109 国金证 券 2,700,000 36,396,000.00 2.77
13 600231 凌钢股 份 15,313,600 36,293,232.00 2.76
14 000034 神州数 码 1,523,610 34,281,225.00 2.61
15 600061 国投安 信 1,722,900 30,702,078.00 2.34
16 601555 东吴证 券 2,131,562 28,562,930.80 2.18
17 600618 氯碱化 工 2,025,474 26,594,473.62 2.03
18 002428 云南锗 业 1,249,096 21,459,469.28 1.63
19 600076 康欣新 材 1,000,100 15,151,515.00 1.15
20 300160 秀强股 份 1,013,300 13,041,171.00 0.99
21 000910 大亚科 技 747,520 11,549,184.00 0.88
22 002688 金河生 物 999,967 11,249,628.75 0.86
23 600763 通策医 疗 233,127 7,268,899.86 0.55
24 300267 尔康制 药 492,200 7,048,304.00 0.54 第 37 页 共 49 页
25 600519 贵州茅 台 9,979 2,913,069.68 0.22
26 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.06
27 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.02
28 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.02
29 300512 中亚股 份 1,873 187,150.16 0.01
30 603737 三 棵 树 1,327 154,038.16 0.01
31 601966 玲珑轮 胎 10,848 140,807.04 0.01
32 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
33 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
34 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
35 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
36 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
37 603016 新 宏 泰 1,602 13,600.98 0.00
38 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
39 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产 净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000778 新兴铸 管 90,335,293.13 5.51
2 601919 中国远 洋 79,284,777.50 4.83
3 000960 锡业股 份 65,215,921.90 3.98
4 000758 中色股 份 63,647,003.62 3.88
5 601668 中国建 筑 58,712,910.50 3.58
6 600428 中远航 运 51,830,118.90 3.16
7 600231 凌钢股 份 47,579,110.66 2.90
8 600990 四创电 子 47,547,435.05 2.90
9 300098 高新兴 41,089,139.64 2.51
10 000425 徐工机 械 37,368,110.17 2.28
11 002500 山西证 券 35,094,179.70 2.14
12 600061 国投安 信 34,314,423.00 2.09
13 000157 中联重 科 34,159,599.36 2.08
14 600188 兖州煤 业 33,991,077.00 2.07
15 000807 云铝股 份 32,784,954.42 2.00
16 000933 *ST 神火 30,616,119.36 1.87 第 38 页 共 49 页
17 000034 神州数 码 30,581,595.03 1.86
18 601555 东吴证 券 28,922,251.22 1.76
19 600618 氯碱化 工 28,008,644.80 1.71
20 002407 多氟多 27,302,762.25 1.66
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成 交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000778 新兴铸 管 77,882,400.92 4.75
2 600259 广晟有 色 76,974,298.44 4.69
3 000960 锡业股 份 76,949,528.26 4.69
4 601919 中国远 洋 76,428,956.54 4.66
5 000758 中色股 份 70,413,428.14 4.29
6 600038 中直股 份 65,671,800.48 4.00
7 000690 宝新能 源 63,981,149.53 3.90
8 601668 中国建 筑 57,861,935.45 3.53
9 600343 航天动 力 52,249,528.70 3.19
10 300098 高新兴 43,690,834.74 2.66
11 002026 山东威 达 41,650,598.79 2.54
12 000425 徐工机 械 39,106,391.51 2.38
13 000933 *ST 神火 38,386,801.72 2.34
14 600428 中远航 运 36,361,237.01 2.22
15 000807 云铝股 份 36,288,527.71 2.21
16 002407 多氟多 34,840,725.35 2.12
17 002023 海特高 新 34,165,716.50 2.08
18 002526 山东矿 机 33,030,565.77 2.01
19 600188 兖州煤 业 31,000,580.87 1.89
20 000157 中联重 科 30,074,352.44 1.83
注： 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,499,582,560.60
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,592,293,331.06
注：本 项“ 买入 股票 的成 本（成 交） 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入（ 成交 ）总 额” 均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。 第 39 页 共 49 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 208,644,068.60 15.89
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 208,644,068.60 15.89
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（% ）
1 110031 航信转 债 1,220,000 134,553,800.00 10.25
2 110030 格力转 债 600,000 69,210,000.00 5.27
3 110034 九州转 债 39,940 4,880,268.60 0.37
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
第 40 页 共 49 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券中 ，四 创电子 （600990 ） 的 发行 主体于 2015
年 12 月23 日 收到上 海证 券交 易所下 发的 《 关于 对安 徽四创 电子 股份有 限公 司及有 关
责任人予以通报批评的决定》（纪律处分决定书〔2015 〕56 号）。通报批评原因为
公 司 办 理 股 票 延 期 复 牌 事 项 不 审 慎 ， 其 停 牌 期 间 的 信 息 披 露 不 充 分 ， 限 制 了 投 资 者
的 正当 交易权 利， 违反了 《 上海 证券交 易所 股票 上市 规则》 （以 下简称 “ 《股 票上市
规 则》 ”）第 2.1 条 、第 7.5 条 、第 12.2 条的 规定 。公司 时任 董事会 秘书 作为公 司
信 息披 露事务 部门 负责人 ，对 公司前 述违 规行为 负有 责任， 其行 为违反 了 《股 票上市
规 则 》 第 2.2 条、 第 3.1.4 条、 第 3.2.2 条的规 定及 其在 《董 事 （ 监事 、高 级管理 人
员 ）声 明及承 诺书 》中做 出的 承诺。
报告期内本基金投资的前十名证券中，国信证券（002736 ）的发行主体于 2015
年 11 月26 日 收到中 国证 监会 下发的 《调 查通知 书》 （ 稽查 总队调 查通字[153145] 号） 。
因 公司 涉嫌违 反 《 证券公 司监 督管理 条例 》 相关 规定 ， 根据 《中 华人民 共和 国证券 法》
的 有关 规定， 决定 对公司 立案 调查。
报告期内本基金投资的前十名证券中，方正证券（601901 ）的发行主体于 2015
年 7 月 14 日收 到 中国证 监会 《 调查 通知书 》 （ 湘证调 查字 0335 号） 。 因公司 涉嫌 未披
露 控股 股东与 其他 股东间 关联 关系等 信息 披露违 法违 规， 中国证 监会根 据 《 中华 人民
共 和国 证券法 》的 有关规 定， 决定对 公司 立案调 查。
报告期内本基金投资的前十名证券中，西南证券（600369 ）的发行主体于 2016
年 6 月 23 日收 到中国证 监会 下发的 《中 国证券 监督 管理委 员会 调查通 知书》 （编 号：
深 专调 查通字 2016975 号） 。 因公司 涉嫌 未按 规定 履行职 责， 根据《 中华 人民共 和国
证 券法》 的有关 规定， 中 国证 券监督 管理 委员会 （ 以下 简称中 国证 监会） 决定 对公司
立 案调 查。
报告期内本基金投资的前十名证券中，兴业证券（601377 ）的发行主体于 2016第 41 页 共 49 页
年 6 月 12 日收 到中国证 券监 督管理 委员 会调查 通知 书（沈 稽查 调查通 字 16005 号 ） ，
因 公司 涉嫌未 按规 定履行 法定 职责， 根 据 《中华 人民 共和国 证券 法》 的 有关 规定， 中
国 证监 会决定 对公 司立案 调查 。
对 如上 股票投 资决 策程序 的说 明： 研究 发展部按 照内 部研究 工作 规范对 该股 票进
行 分析 后将其 列入 基金投 资对 象备选 库并 跟踪研 究。 在 此基础 上本 基金 的基 金经理 根
据 具体 市场情 况独 立作出 投资 决策 。 该事 件发生 后， 本基 金管理 人对该 股票 的发行 主
体 进行 了进一 步了 解与分 析， 认 为此事 件未 对该 股票 投资价 值判 断产生 重大 的实质 性
影 响。 本 基金投 资于 该股 票的 投资决 策过 程符合 制度 规定的 投资 权限范 围与 投资决 策
程 序。
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 其 余 五 名 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立
案 调查 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ，不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库
的 情形 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,006,929.70
2 应收证 券清 算款 871,090.60
3 应收股 利 -
4 应收利 息 244,248.32
5 应收申 购款 37,964.49
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,160,233.11
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 110031 航信转 债 134,553,800.00 10.25
2 110030 格力转 债 69,210,000.00 5.27
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 第 42 页 共 49 页
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 第 43 页 共 49 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资 者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
22,132 47,209.49 763,180,890.56 73.04% 281,659,604.07 26.96%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 728,051.59 0.07%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基金 投资和 研究 部门 负责
人持有 本开 放式 基金
50-100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50-100
第 44 页 共 49 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 6 月 19 日 ） 基金 份额 总额
511,032,952.17
本报告 期期 初基 金份 额总 额 934,755,208.85
本报告 期基 金总 申购 份额 494,961,238.53
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 384,875,952.75
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,044,840,494.63
第 45 页 共 49 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额 持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 报 告期 内本基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 原 董事 长叶 烨先生 离职 ， 总 经理 覃波 先生 自2016 年6 月3 日 起 代为履 行董 事长
（法定 代表 人） 职责 。
报告截 止日 至报 告批 准送 出日期 间， 自 2016 年 7 月 30 日 起， 宋小 龙先 生不 再担任 本基 金管
理人副 总经 理。
上述重大人事 变动情况 ， 本基金管理人 均已在指 定 信息披露媒体 发布相应 的 《基金行业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
10.2.2 报 告期 内基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
第 46 页 共 49 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支 付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 1 610,901,455.73 19.76% 507,845.17 18.91% -
广发证券 2 493,383,855.40 15.96% 410,151.33 15.28% -
中国国际金融
有限公司
1 439,284,553.33 14.21% 409,108.28 15.24% -
中信证券 1 372,928,434.26 12.06% 347,308.88 12.94% -
海通证券 1 358,765,185.17 11.60% 298,241.74 11.11% -
中山证券 1 253,412,670.38 8.20% 236,003.12 8.79% -
平安证券 2 243,020,259.04 7.86% 202,021.59 7.52% -
华泰证券 1 125,440,843.57 4.06% 104,279.20 3.88% -
国金证券 1 114,024,918.96 3.69% 94,789.48 3.53% -
招商证券 1 80,713,715.82 2.61% 75,168.09 2.80% -
北京高华证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
中邮- 退租 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君安
25,287,303.51 12.14% - - - -
广发证券
- - - - - - 第 47 页 共 49 页
中国国际金融
有限公司
21,476,006.00 10.31% - - - -
中信证券
13,537,837.02 6.50% - - - -
海通证券
131,325,448.90 63.06% - - - -
中山证券
6,807,655.24 3.27% - - - -
平安证券
- - - - - -
华泰证券
3,354,784.80 1.61% - - - -
国金证券
- - - - - -
招商证券
6,480,000.00 3.11% - - - -
北京高华证券
- - - - - -
国元证券
- - - - - -
中邮- 退租
- - - - - -
日信证券
- - - - - -
银河证券
- - - - - -
长江证券
- - - - - -
西南证券
- - - - - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金新 增西 南证 券 1 个 交易 单元 ，新 增中山 证 券1 个 交易 单元 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998 】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日 信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 第 48 页 共 49 页
1
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 在指 数熔 断
实施期 间调 整旗 下部 分基 金开放 时间 的公 告
公司网 站 2016 年 1 月 4 日
2
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 在指 数熔 断
实施期 间调 整旗 下部 分基 金开放 时间 的公 告
公司网 站 2016 年 1 月 8 日
3
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式证 券投 资基 金的 分红 预告
上证报、 中证 报、 证
券时报
2016 年 1 月11 日
4
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 在直 销柜 台
开展旗 下部 分基 金申 购（ 含定期 定额 投资 申
购） 、 转换 费率 优惠 活动 的 公告
上证报、 中证 报、 证
券时报 、证 券日 报
2016 年 1 月13 日
5
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 双利 优
选灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金2015 年 年度
分红公 告
上证报 、证 券时 报 2016 年 1 月16 日
6
长信双 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
2015 年第4 季 度报 告
上证报 、证 券时 报 2016 年 1 月20 日
7
长信双 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
更新的 招募 说明 书 （2016 年第 【1】 号） 及摘
要
上证报 、证 券时 报 2016 年 2 月 1 日
8
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 海银 基
金销售 有限 公司 为旗 下部 分开放 式基 金代 销
机构并 开通 转换 、定 期定 额投资 业务 及参 加
申购（ 含定 投申 购） 费率 优惠活 动的 公告
上证报、 中证 报、 证
券时报 、证 券日 报
2016 年 3 月 1 日
9
长信双 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
2015 年年 度报 告及 摘要
上证报 、证 券时 报 2016 年 3 月26 日
10
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 调整 网上 直
销平台 招商 银行 借记 卡费 率优惠 方案 的公 告
上证报、 中证 报、 证
券时报
2016 年 4 月 7 日
11
长信双 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
2016 年第1 季 度报 告
上证报 、证 券时 报 2016 年 4 月21 日
12
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 上海 凯
石财富 基金 销售 有限 公司 为旗下 部分 开放 式
基金代 销机 构并 开通 转换 、定期 定额 投资 业
务及参 加申 购（ 含定 投申 购）费 率优 惠活 动
的公告
上证报、 中证 报、 证
券时报 、证 券日 报
2016 年 5 月11 日
13
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加中 国民 生银 行股份 有限 公司 直
销银行 申购 费率 优惠 活动 的公告
上证报、 中证 报、 证
券时报
2016 年 5 月12 日
14
长信基 金管 理 有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金在 上海 陆金 所资 产管理 有限 公司 开
通定期 定额 投资 业务 并参 加定投 申购 费率 优
惠活动 的公 告
上证报、 中证 报、 证
券时报 、证 券日 报
2016 年 6 月16 日
15
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加交 通银 行股 份有限 公司 网上 银
行、手 机银 行基 金申 购费 率优惠 活动 的公 告
上证报、 中证 报、 证
券时报
2016 年 6 月28 日
第 49 页 共 49 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信双 利优 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3 、 《长 信双 利优 选灵 活配 置混合 型证 券 投 资基 金招 募说明 书》 ；
4 、 《长 信双 利优 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
11.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 8 月 26 日
