长 信 利 息 收益 开 放 式 证券 投 资 基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 ， 根据 本基 金合同 规定 ， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了
本报告中的财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 ，保证复
核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 39
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 40
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净 值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 41
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 48
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金
基金简 称 长信利 息收 益货 币
场内简 称 长信利 息
基金主 代码 519999
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 3 月 19 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 9,649,645,593.15 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 519999 519998
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 375,035,082.06 份 9,274,610,511.09 份
注：1 、本 基金 于 2010 年 11 月 25 日 起实 行销 售服 务费 分 级收 费方 式， 根据 投资者 持有 本基 金的
份额划 分 A 、B 等 级， 并适 用不同 的销 售服 务费 率。 详见 2010 年 11 月 20 日《 长信基 金管 理有 限
责任公 司关 于修 改长 信利 息收益 基金<基 金合 同>和< 招募说 明书 （更 新）>有 关 内容的 公告 》 。
2、自 2011 年 12 月 19 日 起，本 基金 可通 过上 海证 券交易 所场 内系 统办 理申 购、赎 回业 务 ，
本基 金A、 B 等级 基金 份额 在上海 证券 交易 所场 内系 统申购 赎回 的基 金代 码分 别为519599 、 519598 ，
其对应 的申 购赎 回的 基金 简称为 “利息 A” 、 “利息 B” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在尽可 能保 证基 金资 产安 全和高 流 动 性的 基础 上， 追求超 过银 行存 款利 率
的收益 水平 。
投资策 略
1、 利 率预 期策 略 通 过对 宏观经 济、 货币 政策 、 短 期资金 供给 等因 素的 分
析，形 成对 利率 走势 的判 断，并 确定 投资 组合 的平 均剩余 期限 。
2、资 产配 置策 略
根据对 市场 利率 走势 的判 断， 结 合各 品种 之间 流动 性、 收 益性 及风 险情 况，
确定组 合的 资产 配置 ， 在 保证组 合高 流动 性、 低风 险的前 提下 尽量 提升 组
合的收 益。
3、 无 风险 套利 策略 由于 市场分 割， 使银 行间 市场 与交易 所市 场的 资金 面
和市场 短期 利率 在一 定时 间可能 存在 定价 偏离 。 同 时在一 定时 间内 市场 中
也可能 出现 跨品 种、 跨期 限套利 机会 。 本 基 金 将在 充分论 证套 利的 可行 性
基础上 谨慎 参与 。
4、 现 金流 预 算管 理策 略 通过对 未来 现金 流的 预测 ， 在投 资组 合的 构建 中，长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
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采取合 理的 期限 和权 重配 置对现 金流 进行 预算 管理 ， 以满 足基 金运 作的 要
求。 同 时在 一部 分资 金管 理上， 将采 用滚 动投 资策 略， 以 提高 基金 资产 的
流动性 。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其预期 收益 和预 期风 险水 平低于 债券 型、 混合 型
和股票 型基 金， 属于 预期 收益和 预期 风险 偏低 的基 金品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限 责 任公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 周永刚 林葛
联系电 话 021-61009999 010-66060069
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
4007005566 95599
传真 021-61009800 010-68121816
注册地 址 中国（上海）自由贸易试验
区银城 中 路68 号 9 楼
北京市东城区建国门内 大 街 69
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路 68
号9 楼
北京市西城区复兴门内 大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 9 层
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 叶烨 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、证 券日 报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海银 城中 路 68 号 时代 金 融中心 9 楼 、北 京
市西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东
座 F9
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号
长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、自2016 年1 月1 日起， 本基 金收 益分 配调 整为每 日分 配、 按日 支付 。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、本 基金 于 2010 年 11 月 25 日 起实 行销 售服 务费 分级收 费方 式， 根据 投资 者持有 本基 金的
份额划 分 A 、B 等级 ，并 适 用不同 的销 售服 务费 率， 分级后 的 B 级基 金份 额 从2010 年 11 月 25 日
起享 受B 级 基金 收益 。
4 、 主 要会 计数 据和 财务 指 标中长 信利 息收 益货 币A 级按分 级 前 后延 续计 算， 即本基 金分 级前
的数据 全部 纳入 长信 利息 收益货 币 A 级基 金核 算， 长 信利息 收益 货 币B 级自 2010 年 11 月25 日起
开始计 算。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
3.2.1.1 长 信 利 息 收 益货 币A 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
基金级 别 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 -
2016 年6 月30 日 )
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 4,109,492.08 157,781,359.15
本期利 润 4,109,492.08 157,781,359.15
本期净 值收 益率 1.2415% 1.3624%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金 资 产净 值 375,035,082.06 9,274,610,511.09
期末基 金份 额净 值 - -
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 45.3348% 24.4748% 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
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阶段
份额净值收
益率①
份额 净值收
益率 标准差
②
业绩比较基准收
益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1815% 0.0012% 0.0292% 0.0000% 0.1523% 0.0012%
过去三个月 0.5870% 0.0013% 0.0885% 0.0000% 0.4985% 0.0013%
过去六个月 1.2415% 0.0013% 0.1769% 0.0000% 1.0646% 0.0013%
过去一年 2.6812% 0.0023% 0.3558% 0.0000% 2.3254% 0.0023%
过去三年 10.9826% 0.0046% 1.0656% 0.0000% 9.9170% 0.0046%
自基金合同
生效起至今
45.3348% 0.0071% 14.9570% 0.0032% 30.3778% 0.0039%
3.2.1.2 长 信 利 息 收 益货 币B 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
阶段
份额净值
收益率①
份额 净值收益
率 标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2011% 0.0012% 0.0292% 0.0000% 0.1719% 0.0012%
过去三个月 0.6469% 0.0013% 0.0885% 0.0000% 0.5584% 0.0013%
过去六个月 1.3624% 0.0013% 0.1769% 0.0000% 1.1855% 0.0013%
过去一年 2.9280% 0.0023% 0.3558% 0.0000% 2.5722% 0.0023%
过去三年 11.7838% 0.0046% 1.0656% 0.0000% 10.7182% 0.0046%
自基金合同
生效起至今
24.4748% 0.0043% 2.1817% 0.0002% 22.2931% 0.0041%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
3.2.2.1 长 信 利 息 收 益货 币A 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其
与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动的比 较 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
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3.2.2.2 长 信 利 息 收 益货 币B 自基金分级以来基金份额累计净值收益率变动及其与同
期 业绩 比较基 准收 益率变 动的 比较
注：1 、 长信 利息 收益 货币A 图示 日期 为2004 年 3 月19 日至 2016 年6 月30 日 ， 长 信利 息收 益货
币B 图 示日 期 为2010 年11 月 25 日 （本 基金 分级 日 ）至 2016 年6 月30 日。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自合 同生 效日 起3 个月 内为建 仓期 。 建仓 期结 束 时， 本基 金的 各
项投资 比例 已符 合基 金合 同的约 定。 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立。注册资 本 1.5
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占
34.33% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 16.67% 。
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理 37 只 开放式 基金 ， 即长 信利 息 收益货 币 、 长 信
银利精 选混 合 、 长 信金 利 趋势混 合 、 长 信增 利动 态 策略混 合 、 长 信双 利优 选 混合 、 长 信利 丰债 券、
长信恒 利优 势混 合 、 长 信 量化先 锋 混 合 、 长 信标 普100 等 权重 指数 （QDII) 、 长 信利鑫 债券(LOF) 、
长信内 需成 长混 合 、 长 信 可转债 债券 、 长信 利众 债 券(LOF) 、 长 信纯 债一 年定 开债券 、 长信 纯债 壹
号债券、长信 改革红利 混 合、长信量化 中小盘股 票 、长信新利混 合、长信 利 富债券、长 信利盈混
合、 长 信利 广混 合、 长信 多 利混合 、 长 信睿 进混 合、 长 信量化 多策 略股 票、 长信 医 疗保健 混合 （LOF）、
长信中证一带 一路指数 、 长信富民纯债 一年定开 债 券、长信富海 纯债一年 定 开债券、长 信利保债
券、 长信 富安 纯债 一年 定 开债券 、 长信 中证 能源 互 联网指 数 （LOF ） 、 长 信金 葵纯债 一年 定开 债券 、
长信富 全纯 债一 年定 开债 券、 长信 利泰 混合 、 长信 海 外收益 一年 定开 债券 （QDII ） 、 长信 先锐 债券 、
长信利 发债 券。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
本 基金 、长
信 利鑫 债 券
基金（LOF)
和 长信 纯债
壹 号债 券基
金 的基 金经
理 、公 司固
定 收益 部总
监
2013 年8 月8 日 - 22 年
高级工 商管 理硕 士， 上 海 财
经大学 EMBA 毕业 ，具 有 基
金从业 资格。 曾任 湖北 证 券
公司交 易一 部交 易员、 长 江
证 券 有 限 责 任 公 司 资 产 管
理事业 部主 管、 债 券事 业 总
部投资 部经 理、 固 定收 益 总
部 交 易 部 经 理 。2004 年 9
月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限
责任公 司， 历 任长 信利 息 收长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
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益货币 基金 的基 金交 易员 、
基金经 理助 理、 本 基金 的 基
金经理。 现任 长信 基金 管 理
有 限 责 任 公 司 固 定 收 益 部
总监， 本基 金、 长 信利 鑫 债
券基金 （LOF) 和长 信纯 债 壹
号债券 基金 的基 金经 理。
注：1 、基金 经理任职 日期 以本基金成 立之日为 准。 新增或变更 以刊登新 增/变 更基金经理 的公告
披露日 为准 。
2 、证 券从 业年 限以 基金 经 理进入 证券 业务 相关 机构 的工作 经历 为时 间计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基 金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 形， 未
发现异 常交 易行 为。
长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
从2016 年 一季 度市 场的 走 势看 ， 上 涨的 节奏 出现 了 一定的 放缓 。 但是 同时 ， 对经济 较为 悲观
的预期 和股 市的 大幅 调整 ， 导致 投资 者风 险偏 好降 低， 大 量资 金涌 入债 市的 趋势未 发生 明显 变 化 。
其中，4 月开 始，美国 经 济复苏势头有 所放缓， 通 胀略微上升。 欧元区经 济 增长复苏势头 较
为温和 ， 通 缩势 头持 续。 国内宏 观经 济略 显企 稳迹 象，CPI 同 比涨 幅与 上月 相 同， 环比 降幅 收窄 ，
PPI 环比升 幅扩大。 出口 贸易额同比大 幅上升， 但 贸易顺差降幅 继续收窄 。 从债券市场来 看，因
信用违约集中 爆发，信 用 债市场分化严 重，机构 提 高入池门槛， 中高等级 信 用债群贤毕 至，低 等
级无人问津， 市场情绪 波 动加大，各券 种债券收 益 率曲线区间波 动加剧。6 月英国脱欧 公投后，
全球开 启避 险模 式， 风险 资产大 跌， 债券 黄金 又再 次受到 追捧 。
上半年，我们 保持较短 久 期，继续减持 信用债， 增 持存单和资金 波段操作 效 率，在坚持保 证
流动性 前提 下， 提高 组合 回报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年6 月末 ， 本 报 告期长 信利 息收 益货 币 A 净值收 益率 为 1.2415% ， 长 信利息 收益 货
币B 净 值收 益率 为1.3624% ，同 期业 绩比 较基 准收 益 为 0.1769% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后市，全 球市场不 确 定因素增加， 债券市场 多 空因素交织， 供给侧改 革 与需求端刺激 的
政策相互博弈 ，债券市 场 维持震荡概率 较大。目 前 政策正处于“ 上、下限 ” 的管理模式 ，同时，
通胀影响因素 尚存，全 球 金融环境动荡 ，人民币 汇 率贬值预期加 大，央行 货 币政策仍将 以中性为
主。从政策和 国内外宏 观 经济环境的角 度出发， 债 券收益率下行 动力由于 供 给以及货币 政策中性
尤其是量松价 控的 拖累 下 显得不足，美 国加息预 期 也将左右市场 情绪，市 场 存在局部的 波段操作
机会。在信用 风险事件 频 发的大背景下 ，需要我 们 更多地介入信 用风险把 控 ，并将努力 把握市场
超调带 来的 波段 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基金估值 业务的指 导 意见》的规定 ，长信基 金 管理有限责任 公司（以 下 简称 “公司 ”）制订
了健全、有效 的估值政 策 和程序，成立 了估值工 作 小组，小组成 员由投资 管 理部总监、 固定收益长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
第 13 页 共 50 页
部总监、研究 发展部总 监 、 股票交易部 总监、量 化 投资部 总监、 基金事务 部 总监以及基 金事务部
至少一名业务 骨干共同 组 成。相关参与 人员都具 有 丰富的证券行 业工作经 验 ，熟悉相关 法规和估
值方法。基金 经理不直 接 参与估值决策 ，如果基 金 经理认为某证 券有更好 的 证券估值方 法，可 以
申请公 司估 值工 作小 组对 某证券 进行 专项 评估 。估 值决策 由与 会估 值工 作小 组成 员 1/2 以上 多 数
票通过。对于 估值政策 ， 公司与基金托 管人充分 沟 通，达成一致 意见。审 计 本基金的会 计师事务
所认可 公司 基金 估值 政策 和程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和基 金 合同要求，本 基金根据 每 日收益情况将 当日收益 全 部分配，即当 日
收益分 配比 例 为100% 。 基 金收益 分配 采用 红利 再投 资分红 方式 ， 每 日分 配、 按月结 转， 投资 者可
通过赎 回基 金份 额方 式获 取现金 红利 收益 。
本报告 期， 本基 金应 分配 利润 161,890,851.23 元 ， 已分配 利 润 161,890,851.23 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农 业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长信 基金管理
有限责 任公 司2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、 独 立的 会计 核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，长信基 金 管理有限责任 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题 上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 利息 收益 开放式 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.6.1 3,556,059,495.66 852,710,314.10
结算备 付金
300,000.00 300,000.00
存出保 证金
300,000.00 300,000.00
交易性 金融 资产 6.4.6.2 3,056,881,608.71 3,913,312,436.89
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
3,056,881,608.71 3,913,312,436.89
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.6.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 3,872,771,632.70 2,822,289,333.42
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.6.5 47,031,596.69 67,068,953.32
应收股 利
- -
应收申 购款
134,231,784.23 699.98
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.6.6 9,633.48 -
资产总 计
10,667,585,751.47 7,655,981,737.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.6.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,009,399,095.30 1,111,478,854.26
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,063,483.33 1,817,681.13
应付管 理人 报酬
4,297,991.71 1,508,060.07
应付托 管费
1,302,421.78 456,987.89
应付销 售服 务费
195,706.97 109,127.49
应付交 易费 用 6.4.6.7 301,235.04 149,223.31 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
59,822.83 78,707.64
应付利 润
729,966.72 5,994,485.44
递延所 得税 负债
- -
其他负债 6.4.6.8 590,434.64 644,591.02
负债合 计
1,017,940,158.32 1,122,237,718.25
所有者权益：
实收基 金 6.4.6.9 9,649,645,593.15 6,533,744,019.46
未分配 利润 6.4.6.10 - -
所有者 权益 合计
9,649,645,593.15 6,533,744,019.46
负债和 所有 者权 益总 计
10,667,585,751.47 7,655,981,737.71
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元 ，基 金份 额总额 9,649,645,593.15
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 利息 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
205,753,685.57 62,313,448.84
1.利息 收入
200,909,447.75 51,933,815.78
其中： 存款 利息 收入 6.4.6.11 46,839,552.93 3,734,519.22
债券利 息收 入
67,977,746.75 14,878,536.28
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
86,092,148.07 33,320,760.28
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
4,844,237.82 10,379,633.06
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.6.12 4,844,237.82 10,379,633.06
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.12.3 - -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.6.13 - -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
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减： 二、费用
43,862,834.34 8,347,847.80
1．管 理人 报酬 6.4.9.2.1 20,128,584.24 3,867,127.67
2．托 管费 6.4.9.2.2 6,099,570.91 1,171,856.90
3．销 售服 务费 6.4.9.2.3 1,007,260.01 551,387.86
4．交 易费 用 6.4.6.14 72,102.94 71,904.06
5．利 息支 出
16,360,841.45 2,484,004.62
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
16,360,841.45 2,484,004.62
6．其 他费 用 6.4.6.15 194,474.79 201,566.69
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
161,890,851.23 53,965,601.04
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
161,890,851.23 53,965,601.04
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 利息 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,533,744,019.46 - 6,533,744,019.46
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 161,890,851.23 161,890,851.23
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
3,115,901,573.69 - 3,115,901,573.69
其中：1. 基 金申 购款 37,055,693,267.25 - 37,055,693,267.25
2. 基金 赎回 款 -33,939,791,693.56 - -33,939,791,693.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减少
以“- ”号 填列 ）
- -161,890,851.23 -161,890,851.23
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
9,649,645,593.15 - 9,649,645,593.15
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
849,989,256.75 - 849,989,256.75
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 53,965,601.04 53,965,601.04
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,863,059,978.18 - 1,863,059,978.18
其中：1. 基 金申 购款 14,348,927,603.50 - 14,348,927,603.50
2. 基金 赎回 款 -12,485,867,625.32 - -12,485,867,625.32
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -53,965,601.04 -53,965,601.04
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,713,049,234.93 - 2,713,049,234.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 覃波______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信利息收益开放式证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国证监会 ”) 《 关 于 同 意 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》( 证监基金字
[2003]149 号) 批准 ， 由 长 信基金 管理 有限 责任 公司 依照 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其
配套规 则和 《长 信利 息收 益开放 式证 券投 资基 金基 金合同 》发 售， 基金 合同 于 2004 年 3 月 19 日
生效 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定， 首 次设立 募集 规模 为7,042,630,886.94 份 基金 份
额。本基金的 基金管理 人 为长信基金管 理有限责 任 公司，基金托 管人为 中 国 农业银行股 份有限公
司( 以 下简 称 “ 中国 农业 银 行 ”) 。
根据《长信利 息收益开 放 式证券投资基 金基金合 同 》 和《长信利 息收益开 放 式证券投资基 金
招募说 明书(更新)》 并报 中国证 监会 备案 ，本 基金 于 2010 年 11 月 25 日 起 实行销 售服 务费 A 、B长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
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分级收 费方 式， 按单 个基 金账户 内保 留的 基金 份额 是否达 到或 超过 500 万 份 将其分 设为 A 级或 B
级基金 份额 ， 并分 别适 用 不同的 销售 服务 费费 率 。 本基金 分级 后 ， 除A 、B 两 级基金 份额 收益 率不
同外， 各级 基金 份额 持有 人的其 他权 益平 等。
自2011 年12 月19 日起 ， 本基金 可通 过上 海证 券交 易所场 内系 统办 理申 购 、 赎回业 务 ， 本 基
金 A 、B 等级 基金 份额 在 上海证 券交 易所 场内 系统 申购赎 回的 基金 代码 分别 为 519599 、519598 ，
其对应 的申 购赎 回的 基金 简称为 “利息 A” 、 “利息 B” 。
自2013 年6 月21 日起， 本 基金在 基金 管理 人 “ 长金 通 ”网 上直 销平 台开 通 “ T +0 快速 赎回 ”
业务。 基金 管理 人已 于 2013 年 6 月 19 日公 开披 露 了《长 信基 金管 理有 限责 任公司 关于 开通 网上
直销“ T+0 快 速赎 回 ” 业 务的公 告》 及于 2013 年 6 月 21 日公开 披露 了《 长 信基金 管理 有限 责任
公司关 于开 通货 币基 金网 上直销 “T+ 0 快 速赎 回 ” 业务调 整的 公告 》 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《货 币市 场基 金管 理 暂行规 定 》 和 《长
信利息 收益 开放 式证 券投 资基金 基金 合同 》 和 《长 信 利息收 益开 放式 证券 投资 基金招 募说 明书(更
新) 》 的 有关 规定， 本基 金 的投资 范围 为银 行存 款、 大额存 单、 短期 债券、 中 央银行 票据 、 债 券回
购及中国证监 会或中国 人 民银行认可的 其他具有 良 好流动性的金 融工具。 在 正常的市场 情况下，
本基金投资 组合的范 围为 ：现金、一 年以内(含 一年)的银行定期 存款、大 额存 单、剩余期 限在三
百九十七天 以内(含三 百九 十七天)的债 券、期限 在一 年以内(含一 年)的债券 回 购、期限在 一年以
内( 含 一年)的 中央银行 票 据以及中国 证监会、 中国 人民银行认 可的其他 具有 良好流动性 的货币 市
场工具 。本 基金 的业 绩比 较基准 为： 银行 活期 存款 税后利 息率 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ，同时 亦按 照中 国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 以及 中国 证券 投资基 金业 协会 于2012 年11 月16 日颁 布的
《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况、2016 年 上半 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
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6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于
证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1 号 文 《财政 部、 国家 税务 总局 关于企 业所 得税 若干
优惠政 策的 通知 》及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ，本基 金适 用的 主要 税项 列示如 下：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 基 金管 理人 运用 基金 买 卖债券 的投 资收 益暂 免征 收营业 税和 企业 所得 税。
(c) 对 基金 取得 债券 的利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。
(d) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 6,059,495.66
定期存 款 3,550,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 3,556,059,495.66
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
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摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
3,056,881,608.71 3,057,377,000.00 495,391.29 0.0051%
合计
3,056,881,608.71 3,057,377,000.00 495,391.29 0.0051%
注： 截 至2016 年6 月30 日， 本 基金 的交 易性 金融 资产均 为采 用摊 余成 本法 摊余的 债券 投资 成本 。
本基金 管理 人认 为本 基金 债券投 资的 公允 价值 与摊 余成本 间的 差异 在合 理范 围内。
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 3,872,771,632.70 -
合计 3,872,771,632.70 -
6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.6.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 18,414.77
应收定 期存 款利 息 4,972,694.49
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 135.00
应收债 券利 息 33,965,055.20
应收买 入返 售证 券利 息 8,075,162.23
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 135.00
合计 47,031,596.69
6.4.6.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 50 页
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 301,235.04
合计 301,235.04
6.4.6.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 14.78
信息披 露费-上 证报 289,726.04
审计费 用 34,809.32
预提帐 户维 护费 4,500.00
信息披 露费-证 券日 报 39,781.56
预提帐 户维 护费-上 清所 4,500.00
券商席 位佣 金 217,102.94
合计 590,434.64
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长信利 息收 益货 币 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 353,311,527.14 353,311,527.14
本期申 购 887,493,403.83 887,493,403.83
本期赎 回( 以"-" 号填列) -865,769,848.91 -865,769,848.91
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 375,035,082.06 375,035,082.06
长信利 息收 益货 币 B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 6,180,432,492.32 6,180,432,492.32
本期申 购 36,168,199,863.42 36,168,199,863.42 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 50 页
本期赎 回( 以"-" 号填列) -33,074,021,844.65 -33,074,021,844.65
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 9,274,610,511.09 9,274,610,511.09
注：表 内各 级基 金的 申购 和赎回 均包 括红 利再 投资 、分级 调整 以及 基金 转入 和转出 数。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
长信利 息收 益货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 4,109,492.08 - 4,109,492.08
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -4,109,492.08 - -4,109,492.08
本期末 - - -
长信利 息收 益货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 157,781,359.15 - 157,781,359.15
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -157,781,359.15 - -157,781,359.15
本期末 - - -
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 264,810.92
定期存 款利 息收 入 46,551,332.26
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 20,952.75
其他 2,457.00
合计 46,839,552.93 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 50 页
6.4.6.12 债 券投 资收益
6.4.6.12.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 债转 股 及债 券
到期兑 付） 差价 收入
4,844,237.82
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
4,844,237.82
6.4.6.12.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付 ） 成交 总
额
20,275,721,276.93
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付）成
本总额
20,092,648,574.46
减：应 收利 息总 额 178,228,464.65
买卖债 券差 价收 入 4,844,237.82
6.4.6.12.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.6.13 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.6.14 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 72,102.94
银行间 市场 交易 费用
-
合计
72,102.94
6.4.6.15 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 35,175.84 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 50 页
信息披 露费 89,507.60
帐户维 护费 9,030.00
帐户维 护费- 上 清所 9,000.00
其他费 用 51,761.35
合计 194,474.79
注：其 他费 用为 银行 手续 费。
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系 或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司( 以 下 简 称 “ 长 信 基
金”)
基金管 理人
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称 “ 农 业 银
行”)
基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “长 江证 券”) 基金管 理人 的股 东
上海海 欣生 物技 术有 限责 任公司 基金管 理人 的股 东的 控股 子公司
长信- 策略6 号 资产 管理 计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信基 金- 涌信2 号 资产 管 理计划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信基 金- 涌信3 号 资产 管 理计划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 牡丹 债券 增强1 号 资 产管理 计划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 融耀 债券 型1 号资 产 管理计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 优享1 号 资产 管理 计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 广东 农信 普惠 债券 型 1 号 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 浦发- 粤信 2 号 资产 管理计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 聚享1 号 资产 管理 计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
第 26 页 共 50 页
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
回购 成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
长江证券 600,000,000.00 100.00% 2,832,400,000.00 100.00%
6.4.9.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
长江证券 72,102.94 100.00% 72,102.94 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
长江证券 71,904.06 100.00% 71,904.06 100.00%
注：本基金承 担的席位 使 用费，以弥补 券商相关 的 席位费用为原 则，而不 依 据交易量。 根据《证
券交易 席位 及证 券综 合服 务协议 》 ， 本 基金 管理 人长 信基金 管理 有限 责任 公司 在租用 长江 证券 交 易
专用席 位进 行债 券交 易的 同时， 从长 江证 券获 得证 券研究 综合 服务 。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
20,128,584.24 3,867,127.67
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
254,248.12 289,278.36
注：支付基金 管理人长 信 基金管理有限 责任公司 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.33%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。
长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
第 27 页 共 50 页
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.33%/ 当年 天数
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
6,099,570.91 1,171,856.90
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.1% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.1%/ 当年 天数
6.4.9.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 息收 益货
币 A
长信利 息收 益货 币
B
合计
农业银 行 201,994.75 909.53 202,904.28
长信基 金 106,326.25 549,863.91 656,190.16
长江证 券 8,391.00 11,883.87 20,274.87
合计 316,712.00 562,657.31 879,369.31
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 息收 益货
币 A
长信利 息收 益货 币
B
合计
农业银 行 270,145.80 2,145.58 272,291.38
长信基 金 71,667.48 77,396.59 149,064.07
长江证 券 5,411.33 13,243.57 18,654.90
合计 347,224.61 92,785.74 440,010.35
注： 本 基金 于2010 年11 月 25 日起 实行 销售 服务 费 分级收 费方 式， 根据 投资 者持有 本基 金的 份额
划分A 、B 等级 ， 并适 用不 同的销 售服 务费 率 ， 其 中 长信利 息收 益货 币 A 的销 售服务 费用 按前 一日
的基金 资产 净值 的 0.25% 年费率 计提 ，长 信利 息收 益货 币 B 的 销售 服务 费用 按前一 日的 基金 资产
净值 的0.01% 年 费率 计提 。基金 销售 服务 费逐 日计 提，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 销售 服务费=前 一日 基金 资产 净 值 ×R% / 当 年天 数
R 为该 级基 金的 年销 售服 务费率 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
第 28 页 共 50 页
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
农业银行 1,904,900,448.08 - - - 800,000,000.00 42,821.92
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
农业银行 - - - - - -
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
长信利 息收 益货 币A 长信利 息收 益货 币 B
基金合 同生 效日 （ 2004 年3
月19 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 240,560,796.08
期间申 购/ 买入 总份 额 - 83,604,131.26
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 324,164,927.34
期末持 有的 基 金 份额
占基金 总份 额比 例
- 3.36%
项目
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日
长信利 息收 益货 币A 长信利 息收 益货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2004
年3 月19 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 304,905,628.97
期间申 购/ 买入 总份 额 - 6,178,606.21
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 54,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 257,084,235.18
期末持 有的 基金 份额
占基金 总 份 额比 例
- 9.48% 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 50 页
注：1 、期 间申 购总 份额 包 括当期 收益 转份 额部 分。
2 、报 告期 末持 有基 金份 额 中的 165,833,784.16 份 为 本基金 管理 人风 险准 备金 投资。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.9.4.2.1 报告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 长信 利息收 益货币 A 的情
况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
上 海 海 欣 生 物 技 术
有限公司
915.15 0.00% 902.59 0.00%
长信- 策略6 号资产
管理计划
12,957.93 0.00% - -
长信- 聚享1 号资产
管理计划
- - 70,907.96 0.00%
长信基金- 涌信2 号
资产管理计划
1,046,243.19 0.01% 1,032,269.94 0.02%
长信基金- 涌信3 号
资产管理计划
1,046,243.19 0.01% 1,032,269.94 0.02%
长信- 牡丹债券增
强 1 号资产管理计
划
1,309,130.50 0.01% - -
长信- 融耀债券型 1
号资产管理计划
13,107.86 0.00% - -
长信- 优享1 号资产
管理计划
8,879.63 0.00% - -
6.4.9.4.2.1 报告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 长信 利息收 益货币 B 的情
况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
长信- 广东农
信 普 惠 债 券 型
1 号
165,087,570.05 1.71% - -
长信- 浦发- 粤 483,569,104.09 5.01% - - 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
第 30 页 共 50 页
信 2 号资产管
理计划
注：1 、本 基金 无申 购赎 回 费。
2 、长 信-策略 6 号资 产管 理计划 、长 信- 广东 农信 普 惠债券 型 1 号资 产管 理计 划、长 信- 聚享
1 号资 产管 理计 划、 长信 基金- 涌信2 号 资产 管理 计 划、 长 信基 金- 涌信3 号 资 产管理 计划 、 长 信-
牡丹债 券增 强1 号资 产管 理计划 、 长 信- 浦发- 粤信2 号资 产管 理计 划、 长信- 融耀债 券 型 1 号资产
管理计 划、 长信-优享 1 号 资产管 理计 划均 为本 公司 管理的 专户 产品 。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行股
份有限公司
6,059,495.66 264,810.92 3,279,641.25 94,648.73
注：本基金通 过“中国 农 业银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限
责任公 司的 结算 备付 金， 于 2016 年 6 月 30 日 的相 关余额 为人 民 币 300,000.00 元(2015 年 12 月
31 日 ：人 民币300,000.00 元) 。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内购入 由关 联方 承销 的证 券。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.10 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
长信利息收益货币A
已按 再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
3,931,436.86
69,402.57 108,652.65 4,109,492.08 -
长信利息 收益货币B
已按 再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
152,180,636.97 3,517,832.72 2,082,889.46
157,781,359.15 -
注： 本 基金 于2010 年11 月 25 日起 实行 销售 服务 费 分级收 费方 式， 根据 投资 者持有 本基 金的 份额
划分 A 、B 等级 ，并 适用 不 同的销 售服 务费 率， 分级 后的 B 级基 金份 额 从 2010 年 11 月 25 日起 享
受B 级 基金 收益 。 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 50 页
6.4.11 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.11.1 期 末债 券正回 购交 易中 作 为抵 押的债 券
6.4.11.1.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额1,009,399,095.30 元 ，是 以如 下债 券 作为质 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
150416 15 农发16 2016 年7 月1 日 100.01 4,100,000 410,045,439.42
130228 13 国开28 2016 年7 月1 日 100.07 2,000,000 200,139,712.80
111609239 16 浦发CD239 2016 年7 月1 日 99.27 1,000,000 99,266,723.29
111610016 16 兴业CD016 2016 年7 月1 日 99.92 2,000,000 199,842,025.42
111610171 16 兴业CD171 2016 年7 月1 日 99.96 1,000,000 99,960,524.18
111610176 16 兴业CD176 2016 年7 月1 日 99.95 1,000,000 99,953,823.96
111608010 16 中信CD010 2016 年7 月1 日 99.91 500,000 49,955,092.29
合计
11,600,000.00 1,159,163,341.36
注：由 于估 值单 价保 留位 数的问 题， 估值 单价 乘以 质押数 量与 实际 期末 估值 总额可 能存 在尾 差。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
信用风 险
流动性 风险
市场风 险
本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ；风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了以内部控制 委员会为 核 心的、由内部 控制委员 会 、量化投资部 和
相关职 能部 门构 成的 多级 风险管 理架 构体 系。 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 50 页
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变 化 的风 险。
本基金的活期 银行存款 存 放在本基金的 托管 人中 国 农业银行，与 该银行存 款 相关的信用风 险
不重大。本基 金均投资 于 具有良好信用 等级的证 券 ，且通过分散 化投资以 分 散信用风险 。本基金
投资于一家公 司发行的 证 券市值不超过 基金资产 净 值的 10%， 且本基金 与由 本基金管理人 管理的
其他基 金共 同持 有一 家公 司发行 的证 券， 不得 超过 该证券 的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 80,536,000.00 1,149,441,776.20
A-1 以下 - -
未评级 2,976,841,000.00 2,763,870,660.69
合计 3,057,377,000.00 3,913,312,436.89
注：未 评级 债券 为国 债、 政策金 融债 及央 行票 据等 免评级 债券 。
根据中 国人 民银 行2006 年3 月29 日发 布的 “银发[2006]95 号”文《 中 国人 民银行 信用 评级 管理
指导意 见》 ，以 及 2006 年 11 月 21 日 发布 的《 信贷 市场和 银行 间债 券市 场信 用评级 规范 》等 文件
的有关规定， 短期债券 信 用评级等级划 分为四等 六 级，符号表示 为：A-1 、A-2、A-3、B、C 、D。
其中， 每一 个信 用等 级可 用 “+ ” 、 “-” 符号 进行 微调， 表示 略高 或略 低于 本等级 。
级别设 置 含义
A-1
还本付 息能 力最 强， 安全 性最高 。
A-2
还本付 息能 力较 强， 安全 性较高 。
A-3
还本付 息能 力一 般， 安全 性易受 不良 环境 变化 的影 响。
B
还本付 息能 力较 低， 有一 定的违 约风 险。
C
还本付 息能 力很 低， 违约 风险较 高。
D 不能按 期还 本付 息。
6.4.12.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 于本 报告 期末 及上 年末均 未持 有长 期信 用评 级债券 。
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 与可能遭受的 损失。本 基 金的流动性风 险长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 50 页
一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困难 或因投资 集 中而无法在 市场出现
剧烈波动的情 况下以合 理 的价格变现， 另一方面 来 自于基金份额 持有人可 随 时要求赎回 其持有的
基金份 额。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不 活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金存放在 具有基金 托管 资格的同一 商业银
行的存款，不 超过基金 资 产净值的 30% ；存放 在不 具有基金托管 资格的同 一 商业银行的存 款， 不
超过基 金资 产净 值 的 5% ； 本基金 投资 于短 期金 融工 具的比 重不 低于 基金 资产 总值 的 80% ，投 资组
合的平 均剩 余期 限在 每个 交易日 均不 超 过 180 天。 此外， 本基 金可 通过 卖出 回购金 融资 产方 式 融
入短期资金应 对流动性 需 求，除发生巨 额赎回的 情 形外，在全国 银行间债 券 市场债券正 回购的资
金余额 不超 过基 金资 产净 值 20% 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
本基金管理人 量化投资 部 ，每日通过平 均剩余期 限 、久期、信用 债、浮息 债 、银行存款及 清
算备付 金占 资产 总值 的比 例等指 标 ， 监 测基 金所 持 有证券 的流 动性 ， 衡量 申 购、 赎回 资金 的比 例，
从而设 定资 金需 求， 避免 发生流 动性 风险 。
本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为 一个月 以 内且不计息， 可
赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面余额即 为未 折现的合约 到期现
金流量 。
6.4.12.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
本期末
2016 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
6 个月 以
内
3 个月-1 年
6 个月-1
年
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
资产
银行存 款 2,256,059,495.66 1,300,000,000.00 - - - - - - 3,556,059,495.66
结算备 付金 300,000.00 - - - - - - - 300,000.00
存出保 证金 300,000.00 - - - - - - - 300,000.00
交易性 金融 资产 2,038,625,524.49 788,226,596.28 - 230,029,487.94 - - - - 3,056,881,608.71
买入返 售证 券 3,872,771,632.70 - - - - - - - 3,872,771,632.70
应收证 券清 算款 - - - - - - - - -
应收利 息 - - - 47,031,596.69 - - - - 47,031,596.69
应收申 购款 134,231,784.23 - - - - - - - 134,231,784.23
待摊费 用 - - - 9,633.48 - - - - 9,633.48
资产总 计 8,302,288,437.08 2,088,226,596.28 - 277,070,718.11 - - - - 10,667,585,751.47 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 50 页
负债
卖出回 购金 融资 产款 1,009,399,095.30 - - - - - - - 1,009,399,095.30
应付赎 回款 1,063,483.33 - - - - - - - 1,063,483.33
应付管 理人 报酬 4,297,991.71 - - - - - - - 4,297,991.71
应付托 管费 1,302,421.78 - - - - - - - 1,302,421.78
应付销 售服 务费 195,706.97 - - - - - - - 195,706.97
应付交 易费 用 301,235.04 - - - - - - - 301,235.04
应付利 息 59,822.83 - - - - - - - 59,822.83
应付利 润 729,966.72 - - - - - - - 729,966.72
应交税 费 - - - - - - - - -
其他负 债 590,434.64 - - - - - - - 590,434.64
负债总 计 1,017,940,158.32 - - - - - - - 1,017,940,158.32
流动性 净额 7,284,348,278.76 2,088,226,596.28 - 277,070,718.11 - - - - 9,649,645,593.15
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
6 个月 以
内
3 个月-1 年
6 个月-1
年
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
资产 - -
-
-
银行存 款 352,710,314.10 500,000,000.00 - - - - - - 852,710,314.10
结算备 付金 300,000.00 - - - - - - - 300,000.00
存出保 证金 300,000.00 - - - - - - - 300,000.00
交易性 金融 资产 - 171,960,453.90 - 3,741,351,982.99 - - - - 3,913,312,436.89
买入返 售证 券 2,822,289,333.42 - - - - - - - 2,822,289,333.42
应收证 券清 算款 - - - - - - - - -
应收利 息 3,838,360.57 2,255,704.13 - 60,974,888.62 - - - - 67,068,953.32
应收申 购款 699.98 - - - - - - - 699.98
资产总 计 3,179,438,708.07 674,216,158.03 - 3,802,326,871.61 - - - - 7,655,981,737.71
负债
卖出回 购金 融资 产款 1,111,478,854.26 - - - - - - - 1,111,478,854.26
应付赎 回款 1,817,681.13 - - - - - - - 1,817,681.13
应付管 理人 报酬 1,508,060.07 - - - - - - - 1,508,060.07
应付托 管费 456,987.89 - - - - - - - 456,987.89
应付销 售服 务费 109,127.49 - - - - - - - 109,127.49
应付交 易费 用 149,223.31 - - - - - - - 149,223.31
应付利 息 78,707.64 - - - - - - - 78,707.64
应付利 润 5,994,485.44 - - - - - - - 5,994,485.44
应交税 费 - - - - - - - - -
其他负 债 565,591.02 - - 79,000.00 - - - - 644,591.02
负债总 计 1,122,158,718.25 - - 79,000.00 - - - - 1,122,237,718.25
流动性 净额 2,057,279,989.82 674,216,158.03 - 3,802,247,871.61 - - - - 6,533,744,019.46
注：由 于模 板更 新， 原计 入“无 期限 ”的 金额 现统 一计入 “1 个月 以内 ” 。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险 、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
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6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融市场 利 率波动导致证 券市场及 利 息收益的价格 和收益率 发 生变动，从而 直
接影响 基金 的融 资成 本和 经营业 绩水 平的 风险 。 本 基金的 投资 范围 为银 行存 款、 大额 存单 、 短 期
债券、央行票 据、债券 回 购等银行间市 场固定收 益 品种。基金估 值采用摊 余 成本法，按 实际利率
在其剩余期限 内摊销， 每 日计提收益或 损失，并 通 过 “影子定价 ”对基金 持 有的估值对 象进行重
新评估 ，因 此利 率风 险在 一定程 度上 存在 。
本基金管理人 量化投资 部 ，通过定期对 所持债券 修 正久期等参数 的监控进 行 利率风险敏感 性
测试。
下表统 计了 本 基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30
日
6 个月 以内 6 个月-1 年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 3,556,059,495.66 - - - - 3,556,059,495.66
结算备 付金 300,000.00 - - - - 300,000.00
存出保 证金 300,000.00 - - - - 300,000.00
交易性 金融 资
产
3,056,881,608.71 - - - - 3,056,881,608.71
买入返 售金 融
资产
3,872,771,632.70 - - - - 3,872,771,632.70
应收利 息 - - - - 47,031,596.69 47,031,596.69
应收申 购款 - - - - 134,231,784.23 134,231,784.23
其他资 产 - - - - 9,633.48 9,633.48
资产总 计 10,486,312,737.07 - - - 181,273,014.40 10,667,585,751.47
负债
卖出回 购金 融
资产款
1,009,399,095.30 - - - - 1,009,399,095.30
应付赎 回款 - - - - 1,063,483.33 1,063,483.33
应付管 理人 报
酬
- - - - 4,297,991.71 4,297,991.71
应付托 管费 - - - - 1,302,421.78 1,302,421.78
应付销 售服 务
费
- - - - 195,706.97 195,706.97 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
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应付交 易费 用 - - - - 301,235.04 301,235.04
应付利 息 - - - - 59,822.83 59,822.83
应付利 润 - - - - 729,966.72 729,966.72
其他负 债 - - - - 590,434.64 590,434.64
负债总 计 1,009,399,095.30 - - - 8,541,063.02 1,017,940,158.32
利率敏 感度 缺
口
9,476,913,641.77 - - - 172,731,951.38 9,649,645,593.15
上年度 末
2015 年12 月
31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 852,710,314.10 - - - - 852,710,314.10
结算备 付金 300,000.00 - - - - 300,000.00
存出保 证金 300,000.00 - - - - 300,000.00
交易性 金融 资
产
2,503,409,784.05 1,409,902,652.84 - - - 3,913,312,436.89
买入返 售金 融
资产
2,822,289,333.42 - - - - 2,822,289,333.42
应收利 息 - - - - 67,068,953.32 67,068,953.32
应收申 购款 - - - - 699.98 699.98
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 6,179,009,431.57 1,409,902,652.84 - - 67,069,653.30
7,655,981,737.71
负债
卖出回 购金 融
资产款
1,111,478,854.26 - - - - 1,111,478,854.26
应付赎 回款 - - - - 1,817,681.13 1,817,681.13
应付管 理人 报
酬
- - - - 1,508,060.07 1,508,060.07
应付托 管费 - - - - 456,987.89 456,987.89
应付销 售服 务
费
- - - - 109,127.49 109,127.49
应付交 易费 用 - - - - 149,223.31 149,223.31
应付利 息 - - - - 78,707.64 78,707.64
应付利 润 - - - - 5,994,485.44 5,994,485.44
其他负 债 - - - - 644,591.02 644,591.02
负债总 计 1,111,478,854.26 - - - 10,758,863.99 1,122,237,718.25
利率 敏 感度 缺
口
5,067,530,577.31 1,409,902,652.84 - - 56,310,789.31 6,533,744,019.46
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 50 页
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（ 2016 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 27 个 基点 783,112.06 4,607,898.59
市场利 率上 升 27 个 基点 -783,112.06 -4,607,898.59
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他市场价格 风险是指 基 金所持金融工 具的公允 价 值或未来现金 流量因除 市 场利率和外汇 汇
率以外的市场 价格因素 变 动而发生波动 的风险。 本 基金主要投资 于银行间 同 业市场交易 的固定收
益品种 ，因 此无 重大 其他 市场价 格风 险。
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金投 资组 合中 债券 投资 比例为 基金 资产 净值 的 31.68%。于 2016
年6 月30 日， 本基 金面 临 的其他 价格 风险 列示 如下 ：
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基 金投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 3,057,377,000.00 31.68 3,923,737,990.00 60.05
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,057,377,000.00 31.68 3,923,737,990.00 60.05
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1 、以 公允 价值 计量 的金 融 工具
下表按 公允 价值 三个 层级 列示了 以公 允价 值计 量的 金融资 产工 具 于 2016 年 6 月 30 日 的账 面
价值。公允价 值计量中 的 层级取决于对 计量整体 具 有重大意义的 最低层级 的 输入值。三 个层级的
定义如 下：
长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 50 页
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整) 的报 价；
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 市场报价以 外
的有关 资产 或负 债的 输入 值；
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
股 票投 资 - - - -
债券投 资 - 3,057,377,000.00 - 3,057,377,000.00
合计 - 3,057,377,000.00 - 3,057,377,000.00
对于本基金投 资的证券 交 易所上市的证 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃（包括涨跌 停
时的交 易不 活跃 ） 、 或属 于 限售期 间等 情况 时 ， 本 基 金将相 应进 行估 值方 法的 变更 。 根 据估 值方 法
的变更，本基 金综合考 虑 估值调整中采 用的可观 察 与不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关证 券公 允价 值的 层级。
2 、其 他金 融工 具的 公允 价 值(非 以公 允价 值计 量账 面 价值)
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值之 间无 重大 差异 。 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 50 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 3,056,881,608.71 28.66
其中： 债券 3,056,881,608.71 28.66
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 3,872,771,632.70 36.30
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,556,359,495.66 33.34
4 其他各项 资产 181,573,014.40 1.70
5 合计 10,667,585,751.47 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 12.34
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的
比例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,009,399,095.30 10.46
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 50 页
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 23
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 94
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 15
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场 基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 84.65 10.46
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 14.39 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 6.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 1.03 -
其 中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 2.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 108.67 10.46
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期 未超 过240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
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3 金融债 券 1,250,369,465.17 12.96
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 79,948,837.78 0.83
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,726,563,305.76 17.89
8 其他 - -
9 合计 3,056,881,608.71 31.68
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150419 15 农发 19 4,100,000 410,154,825.01 4.25
2 150416 15 农发 16 4,100,000 410,045,439.42 4.25
3 150222 15 国开 22 2,300,000 230,029,487.94 2.38
4 130228 13 国开 28 2,000,000 200,139,712.80 2.07
5 111610016 111610016 2,000,000 199,842,025.42 2.07
6 111611224 111611224 2,000,000 199,793,767.63 2.07
7 111619022 111619022 1,800,000 179,256,702.30 1.86
8 111692349 111692349 1,500,000 149,869,327.68 1.55
9 111610171 111610171 1,000,000 99,960,524.18 1.04
10 111591072 111591072 1,000,000 99,959,823.33 1.04
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1517%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0043%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0520%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
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7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 基 金计 价方法 说明 。
本基金 采用 摊余 成本 法计 价。
7.9.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 300,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 47,031,596.69
4 应收申 购款 134,231,784.23
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 9,633.48
7 其他 -
8 合计 181,573,014.40
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长信
利息
收益
货币
A
286,285 1,310.01 48,646,697.79 12.97% 326,388,384.27 87.03%
长信
利息
收益
货币
B
86 107,844,308.27 9,227,834,837.63 99.50% 46,775,673.46 0.50%
合计 286,371 33,696.31 9,276,481,535.42 96.13% 373,164,057.73 3.87%
注： 本 基金 于2010 年11 月 25 日起 实行 销售 服务 费 分级收 费方 式， 根据 投资 者持有 本基 金的 份额
划分A 、B 等级 ，并 适用 不 同的销 售服 务费 率。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项 目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所
有从业 人员 持
有本基 金
长信利 息收 益货 币 A 7,337,523.80 1.96%
长信利 息收 益货 币 B 20,079,658.89 0.22%
合计 27,417,182.69 0.28%
注：上 表中 长信 利息 收益 货币 A/B 占 基金 总份 额比 例以长 信利 息收 益货 币 A/B 份额为 分母 计算 得
出；合 计项 中占 基金 总份 额比例 以长 信利 息收 益货 币的份 额总 额为 分母 计算 得出。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人持
长信利 息收 益货 币A >=100
长信利 息收 益货 币B >=100 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
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有本开 放式 基金 合计 >=100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长信利 息收 益货 币A 0
长信利 息收 益货 币B 0
合计 0
长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
基金合 同生 效日 （2004 年 3 月 19 日） 基金
份额总 额
7,042,630,886.94 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 353,311,527.14 6,180,432,492.32
本报告 期基 金总 申购 份额 887,493,403.83 36,168,199,863.42
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 865,769,848.91 33,074,021,844.65
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 375,035,082.06 9,274,610,511.09
注： 本 基金 于2010 年11 月 25 日起 实行 销售 服务 费 分级收 费方 式， 根据 投资 者持有 本基 金的 份额
划分 A 、B 等级 ，并 适用 不 同的销 售服 务费 率， 分级 后的 B 级基 金份 额 从 2010 年 11 月 25 日起 享
受 B 级基金 收益 ；相 关数 据中长 信利 息收 益货 币 A 级按分 级前 后延 续计 算， 即本基 金分 级前 的 数
据全部 纳入 长信 利息 收益 货币 A 级基 金核 算。 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 报 告期 内本基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长（法 定代 表人 ）职 责。
报告截 止日 至报 告批 准送 出日期 间 ， 自2016 年 7 月 30 日起 ， 宋 小龙 先生 不 再担任 本基 金 管
理人副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管 理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - 72,102.94 100.00% -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
安信证券 - - - - - -
长江证券 - - 600,000,000.00 100.00% - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没有 变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998 】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
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10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本报告 期本 基金 不存 在偏 离 度绝 对值 超过0.5% 的情 况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 平 安
证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代 销 机 构 并 开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务
及 参 加 申 购 （ 含 定 投 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动
的公告
上证报、 中证 报、 证 券
时报、 证券 日报
2016 年 1 月15 日
2
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金2015 年
第4 季 度报 告
上证报 、证 券日 报 2016 年 1 月20 日
3
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 利 息
收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 暂 停 申 购 和 转 换
转入业 务的 公告
上证报 、证 券日报 2016 年 2 月 2 日
4
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 海 银
基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代 销 机 构 并 开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务
及 参 加 申 购 （ 含 定 投 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动
的公告
上证报、 中证 报、 证 券
时报、 证券 日报
2016 年 3 月 1 日
5
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金2015 年
年度报 告及 摘要
上证报 、证 券日 报 2016 年 3 月26 日
6
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 利 息
收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 暂 停 申 购 和 转 换
转入业 务的 公告
上证报 、证 券日 报 2016 年 3 月29 日
7
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整 网 上
直 销 平 台 招 商 银 行 借 记 卡 费 率 优 惠 方 案 的
公告
上证报、 中证 报、 证 券
时报
2016 年 4 月 7 日
8
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金2016 年
第1 季 度报 告
上证报 、证 券日 报 2016 年 4 月21 日
9
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 利 息
收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 暂 停 申 购 和 转 换
转入业 务的 公告
上证报 、证 券日 报 2016 年 4 月26 日
10
长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 更 新 的
招募说 明书 （2016 年第 【1】号 ）及 摘要
上证报 、证 券日 报 2016 年 4 月29 日
11
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整 长 信
利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 机 构 客 户 最
低持有 份额 数额 限制 的公 告
上证报 、证 券日 报 2016 年 5 月10 日
12
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上 海
凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 、 定 期 定 额
投 资 业 务 及 参 加 申 购 （ 含 定 投 申 购 ） 费 率
上证报、 中证 报、 证 券
时报、 证券 日报
2016 年 5 月11 日 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
第 49 页 共 50 页
优惠活 动的 公告
13
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 利 息
收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 暂 停 申 购 和 转 换
转入业 务的 公告
上证报 、证 券日 报 2016 年 6 月 3 日
14
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公
司 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 加 定 投 申 购
费率优 惠活 动的 公告
上证报、 中证 报、 证 券
时报、 证券 日报
2016 年 6 月16 日
15
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网
上 银 行 、 手 机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
上证报、 中证 报、 证 券
时报
2016 年 6 月28 日 长信利息收益货币 2016 年半年 度报告
第 50 页 共 50 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、 《中 国农 业银 行证 券交 易资金 结算 协议 》 ；
7 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
11.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 8 月 26 日
