九 泰 天 富 改革 新 动 力 灵活 配 置 混 合型 证 券
投资基金 2016 年 半 年度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 九泰基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对 本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股 票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数 及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49
九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 九泰天 富改 革新 动力 灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 九泰天 富改 革混 合
基金主 代码 001305
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月10 日
基金管 理人 九泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,862,382,038.15 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制投 资风 险的前 提下 ， 力争 为投 资 者获取 超越 业绩 比较 基准 的
投资回 报。
投资策 略 本基金 专注 投资 于改 革新 动力主 题 ， 主 要包 括在 全 面深化 改革 进程 中 ， 能够受
益于经 济、 政治、 文化、 社会、 生态 文明 等各 项体 制改革 的优 质企 业。 通过 对
宏观经 济环 境 、 财 政及 货 币政策 、 资金 供需 情况 等 因素的 综合 分析 进行 大类 资
产配置 ； 定性 分析 方法 和 定量分 析方 法相 结合 的策 略进行 股票 投资 ； 通过 深 入
分析宏 观经 济数 据、 货币 政策和 利率 变化 趋势 进行 债券投 资。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×60 % + 中国 债券 总指 数收 益率 × 40%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 证券 投资 基金 ， 一 般情 况下 其预 期 风险与 预期 收益 水平 高于 债
券型基 金 、 货 币市 场基 金 ， 低 于股 票型 基金 ， 属 于 中高风 险收 益特 征的 证券 投
资基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 九泰基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 谢海波 洪渊
联系电 话 010-52601690 010-66105799
电子邮 箱 service@jtamc.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-628-0606 95588
传真 010-66067330 010-66105798
注册地 址 北京市 丰台 区丽 泽 路 18 号
院1 号楼 801-16 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 北京市 西城 区广 宁伯 街 2
号金泽 大厦 西 区 6 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 100033 100140 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
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法定代 表人 卢伟忠 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 本基金 选定 的信 息披 露报 纸为 《 中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.jtamc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 九泰基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区广 宁伯 街 2 号金泽大
厦西 区6 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -411,396,656.73
本期利 润 -398,615,710.01
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2091
本期加 权平 均净 值利 润率 -27.86%
本期基 金份 额净 值增 长率 -21.84%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -503,889,230.40
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2706
期末基 金资 产净 值 1,380,471,146.47
期末基 金份 额净 值 0.741
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -25.90%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
3 、 期 末可 供分 配利 润 ， 采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
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数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。表 中的 “期末 ”均指 本报 告期 最后 一日 ，即 6 月30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.07% 0.97% 0.02% 0.59% 2.05% 0.38%
过去三 个月 -2.63% 1.24% -1.03% 0.61% -1.60% 0.63%
过去六 个月 -21.84% 1.89% -8.65% 1.11% -13.19% 0.78%
过去一 年 -25.08% 1.81% -15.44% 1.38% -9.64% 0.43%
自基金 合同
生效起 至今
-25.90% 1.76% -23.57% 1.45% -2.33% 0.31%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 本基 金合 同 于 2015 年 6 月 10 日 生效 ，截 至本 报告期 末， 本基 金已 完成 建仓但 报告 期末 距九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
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建仓结 束不 满1 年。
2. 根据 基金 合同 的规 定，自 本基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内基 金的 投资 比例需 符合 基金 合 同
要求。 本基 金建 仓期 结束 时，各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 有关 投资 比 例 的约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
九泰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 许可 【2014 】650 号 文批 准， 于2014 年 7 月 3 日正
式成立 ，现 注册 资 本 2 亿 元人民 币， 其中 昆吾 九鼎 投资管 理有 限公 司、 同创 九鼎投 资管 理集 团 股
份有限 公司 、 拉 萨昆 吾九 鼎产业 投资 管理 有限 公司 和九州 证券 股份 有限 公司 分别占 注册 资 本 26% 、
25% 、25% 和 24% 的 股权 。 截至本 报告 期末 （2016 年 6 月 30 日） ，基 金管 理人 共管理 七只 开放 式证
券投资基金， 包括九泰 天 富改革新动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金、九 泰 天宝灵 活配 置混合型
证券投资基金 、九泰锐 智 定增灵活配置 混合型证 券 投资基金、九 泰久盛量 化 先锋灵活配 置混合型
证券投资基金 、九泰日 添 金货币市场基 金、九泰 锐 富事件驱动混 合型发起 式 证券投资基 金、九泰
久稳保 本混 合型 证券 投资 基金， 证券 投资 基金 规模 约为 69.33 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任
日期
吴祖尧 基金经 理 2015 年12 月9 日 - 21
清华大 学铸 造专 业硕 士， 中国籍 ，具 有
基金从 业资 格。 21 年金 融 证券从 业经 验，
历任中 国信 达信 托投 资公 司证券 研究 部
副经理 ，中 国银 河证 券研 究中心 研究 主
管、董 事总 经理 ，中 国银 河证券 投行 内
核小组 成员 ，中 国银 河证 券投资 顾问 部
董事总 经理 ，中 国银 河证 券投资 决策 委
员会委 员 。2014 年 5 月 加 入九泰 基金 管
理有限 公司 任总 经理 助理 。
黄祥斌 基金经 理 2015 年12 月8 日 - 9
武汉大 学产 业经 济学 硕士 ，中国 籍， 具
有基金 从业 资格 。9 年证 券从业 经历 。
历任信 达证 券股 份有 限公 司研究 开发 中
心首席 策略 分析 师 、 资 产 管理部 研究 员，
益民基 金管 理有 限公 司研 究部研 究员 、
基金经 理助 理、 投资 部基 金经理 ，信 达九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
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证券首 席策 略分 析师 、投 资 经理 。2015
年 8 月 加入 九泰 基金 管理 有限公 司任 基
金经理 。
刘开运 基金经 理 2015 年7 月 16 日 - 5
金融学 硕士,中 国籍。 5 年 证券从 业经 验，
具有基 金从 业资 格。 多年 股权投 资与 行
业研究 经验 ，历 任毕 马威 华振会 计师 事
务所审 计助 理， 昆吾 九鼎 投资管 理有 限
公司投 资经 理、 合伙 人助 理。2014 年6
月加入 九泰 基金 管理 有限 公司担 任基 金
经理。
符浩
基金经 理
助理
2015 年6 月 17 日
2016
年 3
月
24
日
3
南开大 学生 化与 分子 生物 学硕士 ，中 国
籍。3 年证 券从 业经 验， 具有基 金从 业
资格。 历任 北京 市金 泰银 安投资 管理 有
限公司 投资 研 究 部研 究员 。2014 年 9 月
加入九 泰基 金管 理有 限公 司担任 产业 投
资部医 疗消 费行 业组 执行 投资总 监。
注： 上述人员 的任职 日期和离任日 期均指公 司 作出决定之日 ，证券从 业 年限计算的起 始时间
按照从事证券行业开始时 间计算。九泰基金管理有 限公司公募基金业务投资 决策委员会于 2016
年3 月24 日决议 ， 符 浩不 再 担任九 泰天 富改 革新 动力 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金经 理助 理职 务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》 、 《公 开募集证券投 资
基金运作管 理办法》 、 《 证 券投资基金 管理公司 公平 交易制度指 导意见》 等法 律法规及基 金合同 、
招募说明书等 有关基金 法 律文件的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管 理和运用
基金资产，在 严格控制 投 资风险的基础 上，为基 金 份额持有人谋 求最大利 益 ，没有损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和公 司内 部公平 交易 制度 的规 定。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在 不同 时间 窗下 （1 日内 、 3 日内、
5 日内 ）的 半年 度同 向交 易价差 进行 了专 项分 析， 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，报告 期 内本公司所管 理的投资 组 合未发生交易 所九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
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公开竞 价的 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ，A 股市 场 波动较 大 ， 主 要原 因包 括 ： 一 、 全球 市场 受到 美联 储加息 预期 影响 ，
出现了较大波 动。二、 人 民币汇改进行 中，汇率 短 期承压，资本 外流预期 影 响国内投资 者信心。
三、“ 权威人 士 ”着重 强 调 “去杠杆 ” 工作的重 要 性，对于宏观 环境和金 融 市场都产生 了影响。
在这期间，本 着谨慎乐 观 的投资策略， 我们保持 了 相对中性的股 票仓位， 持 股一方面集 中在估值
较为合 理的 板块 ，另 一方 面精选 具有 良好 成长 性的 个股。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长率 为-21.84% ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为-8.65% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
首先，上半年 扰动国际 金 融市场的美联 储加息预 期 ，在下半年将 趋于平稳 。 退欧风波的连 锁
反应可能引起 美国和全 球 的宏观经济及 金融市场 波 动，美联储或 需数月厘 清 这些影响， 使得加息
预期大 幅延 后。
其次，国内宏 观和金融 政 策也趋于稳定 。退欧对 我 国影响有待观 察，人民 银 行已经表态将 致
力维护 金融 稳定 和汇 率稳 定，这 将对 下半 年 A 股市 场的稳 定提 供一 定保 障。 而经济 政策 预计 也 将
更为稳 健， 利于 宏观 经济 的平稳 运行 。而 且我 国将 于 9 月 份首 次举 办二 十国 集团峰 会， 金融 市 场
的稳定 也是 应有 之义 。
最后，经过上 半年的股 价 调整，部分行 业和个股 已 经展现较为合 理的估值 水 平，具有一定 投
资价值 。
因此， 从证 券市 场来 看， 下半年 的 A 股市 场将 呈现 宽幅震 荡为 主， 结构 性行 情会更 为突 出 。
在这种环境下 ，我们的 投 资方向主要包 括：一、 基 本面强劲的优 势板块； 二 、政策鼓励 、符合我
国发展 方向 的改 革和 创新 主题； 三、 兼具 估值 优势 和持续 成长 性的 低估 个股 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协 会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
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估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由督察长、公 司总裁助 理 、风险管理部 、研究部 、 监察稽核部、 业务运营 部 等部门负责 人组成的
基金估 值小 组 ， 负 责研 究 、 指 导并 执行 基金 估值 业 务。 小组 成员 均具 有多 年 证券 、 基 金从 业经 验，
具备基 金估 值运 作、 行业 研究、 风险 管理 或法 律合 规等领 域的 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 的各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六部 分 中对基金利润 分
配原则 的约 定， 本基 金报 告期内 未实 施利 润分 配。
本基金 截至 2016 年 6 月 30 日，期 末可 供分 配利 润 为-503,889,230.40 元 ， 其中： 未分 配利
润已实 现部 分为-503,889,230.40 元 ，未 分配 利润 未 实现部 分 为21,978,338.72 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 连续 20 个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金资 产净
值低于 5000 万 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对九泰天 富改革新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金的托管 过
程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》及 其他法律 法 规和基金合同 的有关规 定 ，不存在任 何损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ，完全 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 九泰天富 改 革新动力灵活 配置混合 型 证券投资基金 的管理人 —— 九泰基金管 理九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
第 12 页 共 49 页
有限公司在九 泰天富改 革 新动力灵活配 置混合型 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净 值计算、
基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，在各重要 方面的运 作 严格按照基金 合同的规 定 进行。本报告 期内，九 泰 天富改革新 动力灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对九泰基 金 管理有限公司 编制和披 露 的九泰天富改 革新动力 灵 活配置混合型 证
券投资 基 金2016 年 半年 度 报告中 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合
报告等 内容 进行 了核 查， 以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 九泰 天富 改革 新动力 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 139,056,976.77 105,637,766.60
结算备 付金
29,649,300.37 42,374,411.68
存出保 证金
3,020,718.39 2,027,899.11
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,034,095,668.24 1,697,077,353.68
其中： 股票 投资
1,034,095,668.24 1,697,077,353.68
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 200,000,000.00 -
应收证 券清 算款
29,047,295.15 -
应收利 息 6.4.7.5 61,233.08 47,976.04
应收股 利
- -
应收申 购款
47,114.30 2,175.98
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 29,558.40 -
资产总 计
1,435,007,864.70 1,847,167,583.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
第 13 页 共 49 页
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
41,860,761.60 -
应付赎 回款
5,293,937.69 2,033,860.43
应付管 理人 报酬
1,684,302.12 2,421,068.99
应付托 管费
280,717.02 403,511.48
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 5,068,120.72 7,997,331.61
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 348,879.08 197,501.29
负债合 计
54,536,718.23 13,053,273.80
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,862,382,038.15 1,935,220,925.90
未分配 利润 6.4.7.10 -481,910,891.68 -101,106,616.61
所有者 权益 合计
1,380,471,146.47 1,834,114,309.29
负债和 所有 者权 益总 计
1,435,007,864.70 1,847,167,583.09
注：1 、 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 0.741 元，基金份额总额 为
1,862,382,038.15 份；
2 、本 基金 基金 合同 生 效日为 2015 年 6 月 10 日 ，上年 度资 产负 债表 的实 际编制 期间 为 2015
年6 月10 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2015 年 12 月 31 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 九泰 天富 改革 新动力 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年6 月10 日(基
金合同生效日)至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-364,438,253.23 -24,822,374.20
1.利息 收入
3,586,857.58 1,911,792.41
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 925,393.17 561,906.22
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,661,464.41 1,349,886.19 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
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其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-380,879,013.18 186,249.00
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -386,418,084.30 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 5,539,071.12 186,249.00
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 12,780,946.72 -26,920,415.61
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 72,955.65 -
减： 二、费用
34,177,456.78 3,115,196.10
1．管 理人 报酬
10,698,795.10 2,131,620.17
2．托 管费
1,783,132.52 355,270.05
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 21,487,329.34 608,842.66
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 208,199.82 19,463.22
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-398,615,710.01 -27,937,570.30
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-398,615,710.01 -27,937,570.30
注： 本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年6 月10 日， 上年度 比较 利润 表的 实际 编制期 间 为 2015 年6
月10 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2015 年6 月 30 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 九泰 天富 改革 新动力 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,935,220,925.90 -101,106,616.61 1,834,114,309.29
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
- -398,615,710.01 -398,615,710.01 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
第 15 页 共 49 页
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-72,838,887.75 17,811,434.94 -55,027,452.81
其中：1.基 金申 购款 10,752,213.56 -2,543,529.20 8,208,684.36
2. 基金 赎回 款 -83,591,101.31 20,354,964.14 -63,236,137.17
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,862,382,038.15 -481,910,891.68 1,380,471,146.47
项目
上年度可比期间
2015 年6 月 10 日( 基金合同生效日)至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,610,803,480.57 - 2,610,803,480.57
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -27,937,570.30 -27,937,570.30
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,610,803,480.57 -27,937,570.30 2,582,865,910.27
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年 6 月 10 日， 上年度 比较 所有 者权 益（ 基金净 值） 变动 表 的
实际编 制期 间 为2015 年6 月10 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2015 年6 月30 日。
报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 财务报 表由 下列 负责 人签 署：
______ 卢伟 忠______
______严军______
____荣静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
九泰天富改革 新动力灵 活 配置混合型证 券投资基 金 ，系经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简
称”中国证监 会“）证 监 许可【2015 】782 号文《 关于准予九泰 天富改革 新 动力灵活配置 混合型
证券投 资基 金注 册的 批复 》准予 募集 注册 ，由 九泰 基金管 理有 限公 司作 为发 起人于 2015 年 5 月
27 日至 2015 年 6 月 8 日 向社会 公开 募集 ，募 集结 束经北 京兴 华会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙 ）
验资并 出具 验资 报告 后， 向中国 证监 会报 送基 金备 案材料 。基 金合 同 于 2015 年 6 月 10 日 生效 。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限为不 定期。设 立 时募集的扣除 认购费后 的 实收基金（ 本 金）为
人民币 2,609,991,881.85 元，在 募集 期间 产生 的活 期存款 利息 为人 民币 811,598.72 元， 以上 实
收基金 （本 息） 合计 为人 民币 2,610,803,480.57 元 ，折合 2,610,803,480.57 份基金 份额 。本 基
金的基金管理 人、注册 登 记机构均为九 泰基金管 理 有限公司，基 金托管人 为 中国工商银 行股份有
限公司 。
本基金的投资 范围为国 内 依法发行上市 交易的股 票 （包括创业板 、中小板 股 票及其他中国 证
监会允 许基 金投 资 的 股票 ） 、 债券 （ 国债 、 金 融债、 企业 （ 公司） 债、 次级 债 、 可转 换债 券 （含 分
离交易可转 债） 、中小 企业 私募债、央 行票据、 短期 融资券、超 短期融资 券、 中期票据等） 、资产
支持证券、债 券回购、 银 行存款等固定 收益类资 产 、股指期货、 权证以及 法 律法规或中 国证监会
允许基 金投 资的 其他 金融 工具 （ 但须 符合 中国 证监 会相关 规定 ） 。 如法 律法 规 或监管 机构 以后 允许
基金投 资其 他品 种， 基金 管理人 在履 行适 当程 序后 ，可以 将其 纳入 投资 范围 。
本基金 业绩 比较 基准 为： 沪深 300 指 数收 益率 ×60 % + 中国 债券 总指 数收 益率 × 40% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务 报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 企业 会计 准则 以 及2014 年颁 布及 经
修订的准则及 相关规定( 以 下简称 “企业 会计准则 ”) 及中国证监会 发布的关 于 基金行业实 务操作
的有关规定编 制，同时 在 具体会计核算 和信息披 露 方面也参考了 中国证券 投 资基金业协 会发布的
若干基 金行 业实 务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月30 日止 期间 的经营 成 果 和基 金净 值变 动情况 。 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
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6.4.4 本 报告 期 所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金本报告 期所采用 的 会计政策、会 计估计与 最 近一期年度报 告所采用 的 会计政策、会 计
估计相 一致 。
6.4.5 会 计政 策 和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
本 基金 本报 告期 无重 大会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]102 号文 《关 于股
息红利 个人 所得 税有 关政 策的通 知》 、 财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点 改革有 关税 收政 策
问题的通知 》 、 财税[2008]1 号《财政部 、国家税 务 总局关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
2008 年9 月18 日《 上海 、深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税征 收方 式调整 工作 的通 知》 、
财税[2012]85 号文《关 于 实施上市公司 股 息红利 差 别化个人所得 税政策有 关 问题的通知 》 、 财税
[2015]101 号 文《关于 上 市公司股息红 利差别化个 人所得税政策 有关问题的 通知》及其他 相关税
务法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营 业 税；
(2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 ；
(3) 对 基金 所持 上市 公司 股 票， 持 股期 限在1 个 月以 内(含1 个月)的 ， 其 股息 红利所 得全 额计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，其 股息 红利 所 得暂减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，2015 年 9 月 8 日之前 其股 息红 利所 得暂 减按 25% 计 入应 纳税
所得额 ， 自2015 年9 月8 日起， 其股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税。 上述 所得统 一适 用 20% 的
税率计 征个 人所 得税 ；
(4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ；
(5) 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 出让 方 按0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票)交 易印 花税 ， 对受 让方 不
再缴纳 印花 税；
(6) 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 139,056,976.77
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 139,056,976.77
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,040,695,227.45 1,034,095,668.24 -6,599,559.21
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,040,695,227.45 1,034,095,668.24 -6,599,559.21
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 200,000,000.00 -
合计 200,000,000.00 - 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易， 也无 在买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 48,001.73
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 12,007.98
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1,223.37
合计 61,233.08
注：其 他指 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月 30 日
待摊费 用 29,558.40
合计 29,558.40
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 5,068,120.72
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 5,068,120.72
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
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应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 9,919.40
预提信 息披 露费 299,178.12
预提审 计费 39,781.56
合计 348,879.08
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,935,220,925.90 1,935,220,925.90
本期申 购 10,752,213.56 10,752,213.56
本期赎 回( 以"-" 号填列) -83,591,101.31 -83,591,101.31
本期末 1,862,382,038.15 1,862,382,038.15
注：本 期申 购中 包含 转换 入份额 及金 额， 赎回 中包 含转出 份额 及金 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -108,984,627.68 7,878,011.07 -101,106,616.61
本期利 润 -411,396,656.73 12,780,946.72 -398,615,710.01
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
16,492,054.01 1,319,380.93 17,811,434.94
其中： 基金 申购 款 -2,235,716.16 -307,813.04 -2,543,529.20
基金赎 回款 18,727,770.17 1,627,193.97 20,354,964.14
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -503,889,230.40 21,978,338.72 -481,910,891.68
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 578,654.61
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 323,140.49
其他 23,598.07
合计 925,393.17
九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
第 21 页 共 49 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出股 票成 交总额 7,165,901,516.19
减：卖 出股 票成 本总 额 7,552,319,600.49
买卖股 票差 价收 入 -386,418,084.30
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 间未 取得 债券投 资收 益。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 间未 取得 衍生工 具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 5,539,071.12
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 5,539,071.12
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 12,780,946.72
—— 股 票投 资 12,780,946.72
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 12,780,946.72
九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 49 页
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 72,883.10
转换费 收入 72.55
合计 72,955.65
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
21,487,329.34
银行间 市场 交易 费用
-
合计
21,487,329.34
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 50,223.16
信息披 露费 149,178.12
银行汇 划费 2,798.54
中债登 帐户 维护 费 6,000.00
合计 208,199.82
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无 需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 说明 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
1.2016 年 2 月 22 日 ，基 金管理 人股 东 “ 九州 证券 有限公 司 ” 变更 名称 为 “ 九州证 券股 份 有九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 49 页
限公司 ”；
2.2016 年 3 月 28 日 ，基 金管理 人全 资控 股子 公司 九泰基 金销 售（ 北京 ）管 理有限 公司 受 让
九泰财 富管 理有 限公 司100% 股权 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
九泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 （2015 年6 月10 日( 基金 合同 生效 日) 至2015 年6 月30
日止期 间） 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年6月10 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,698,795.10 2,131,620.17
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
7,907,769.57 1,586,908.72
注：本 基金 合同 于2015 年6 月10 日生 效。
基金管 理费 按前 一日 的基 金资产 净值 的1.5% 的年 费 率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管
理人。若遇法 定节假日 、 休息日或不 可 抗力致使 无 法按时支付的 ，顺延至 法 定节假日、 休息日结
束之日 起 2 个 工作 日内 或 不可抗 力情 形消 除之 日 起2 个工 作日 内支 付。 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 49 页
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年6月10 日( 基金 合同 生效
日)至2015 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,783,132.52 355,270.05
注：本 基金 合同 于2015 年6 月10 日生 效。
基金托 管费 按前 一日 的基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。 若 遇法
定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ， 顺延 至法 定节 假日 、 休 息日结 束之 日 起 2 个
工作日 内或 不可 抗力 情形 消除之 日 起2 个工 作日 内 支付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 （2015 年6 月10 日( 基金 合同 生效 日) 至2015 年6 月30
日止期 间） 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期间 及上 年度 可比 期间 （2015 年 6 月 10 日(基 金 合同生 效日)至
2015 年6 月30 日止 期间 ）未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 本报 告期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月10 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 139,056,976.77 578,654.61 2,266,875,172.94 561,906.22
注：本 基金 合同 于2015 年6 月10 日生 效。 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
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6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 （2015 年6 月10 日( 基金 合同 生效 日) 至2015 年6 月30
日止期 间） 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告 期 间及 上年 度可比 期间 （2015 年6 月10 日( 基金 合同 生效 日) 至2015 年6 月30
日止期 间） 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 10,957 142,221.86 142,221.86 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000638
万方
发展
2016
年 1 月
重大
事项
23.66
2016
年 7 月
24.75 999,959 26,646,251.59 23,659,029.94 - 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
第 26 页 共 49 页
5 日 停牌 25 日
000553
沙隆
达 A
2015
年 8 月
5 日
重大
事项
停牌
9.84 - - 2,160,078 32,533,453.01 21,255,167.52 -
000651
格力
电器
2016
年 2 月
22 日
重大
事项
停牌
19.22 - - 800,000 15,194,882.40 15,376,000.00 -
002065
东华
软件
2015
年 12
月 22
日
重大
事项
停牌
18.72
2016
年 7 月
4 日
22.59 800,000 19,695,056.24 14,976,000.00 -
300351
永贵
电器
2016
年 6 月
29 日
重大
事项
停牌
33.93
2016
年 7 月
4 日
33.30 400,000 11,736,463.98 13,572,000.00 -
603398
邦宝
益智
2016
年 6 月
28 日
重大
事项
停牌
36.94
2016
年 7 月
8 日
39.00 188,830 6,843,683.50 6,975,380.20 -
002280
联络
互动
2016
年 4 月
25 日
重大
事项
停牌
19.71 - - 300,000 6,996,764.06 5,913,000.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为 抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ，一般情况下 其预期风 险 与预期收益水 平
高于债券型基 金、货币 市 场基金，低于 股票型基 金 ，属于中高风 险收益特 征 的证券投资 基金。本
基金投资的金 融工具主 要 包括股票投资 、债券投 资 、权证投资、 资产支持 证 券投资及股 指期货投
资等。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与这些金 融 工具相关的风 险主要包 括 信用风险、 流动性风
险及市场风险 。本基金 的 基金管理人从 事风险管 理 的主要目标是 在严格控 制 投 资风险的 前提下，
力争为 投资 者获 取超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报。
本基金的基金 管理人建 立 了董事会及风 险控制委 员 会、总经理、 风险管理 委 员会、督察长 、
监察稽核部、 风控法务 部 以及各个业务 部门构成 的 风险管理架构 体系。董 事 会负责审定 重大风险
管理战略、风 险政策和 风 险控制制度。 董事会下 设 风险控制委员 会，风险 控 制委员会负 责对公司
经营管理与资 产组合运 作 的风险控制及 合法合规 性 进行审议、监 督和检查 ； 总经理负责 公司日常九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
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经营管理中的 风险控制 工 作。总经理下 设风险管 理 委员会，负责 审议公司 风 险管理和控 制政策、
程序的制定、 风险限额 的 设定等，重点 是公司的 合 规控制和投资 的风险控 制 ；在业务操 作层面的
风险控制职责 主要由监 察 稽核部和风控 法务部具 体 负责和督促协 调，并与 各 部门合作完 成公司及
基金运作风险 控制以及 进 行投资风险分 析与绩效 评 估。监察稽核 部和风控 法 务部对公司 总经理负
责，并 由督 察长 分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化 指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 工 商银行，与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的
交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为 交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算，违约风 险可能性
很小；在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控
制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方 面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
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针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风控法 务 部门设定流动 性
比例要求，对 流动 性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标等。 本 基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且 本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10% 。 本 基 金 所 持 大部 分 证券 在 证 券 交 易 所 上 市 ，其余 亦 可 在 银 行 间 同 业市 场交 易 ， 因 此 除 附注
7.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均能以 合理 价格 适时
变现。此外， 本基金可 通 过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，其上 限一般不
超过基 金持 有的 债 券 投资 的公允 价值 。
于2016 年06 月30 日 ， 本 基 金所持 有的 金融 负债 的合 约约定 到期 日均 为一 个月 以内且 不计 息，
可赎回基金 份额净值( 所有 者权益)无固 定到期日 且不 计息，因此 账面余额 即为 未折现的合 约到期
现金流 量。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率 上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及存出 保证 金等 。本 基金 的基金 管理 人定 期对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
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本期末
2016 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 139,056,976.77 - - - - - 139,056,976.77
结算备 付金 29,649,300.37 - - - - - 29,649,300.37
存出保 证金 3,020,718.39 - - - - - 3,020,718.39
交易性 金融 资产 - - - - - 1,034,095,668.24 1,034,095,668.24
买入返 售金 融资 产 200,000,000.00 - - - - - 200,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - - - 29,047,295.15 29,047,295.15
应收利 息 - - - - - 61,233.08 61,233.08
应收申 购款 - - - - - 47,114.30 47,114.30
其他资 产 - - - - - 29,558.40 29,558.40
资产总 计 371,726,995.53 - - - - 1,063,280,869.17 1,435,007,864.70
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 41,860,761.60 41,860,761.60
应付赎 回款 - - - - - 5,293,937.69 5,293,937.69
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,684,302.12 1,684,302.12
应付托 管费 - - - - - 280,717.02 280,717.02
应付交 易费 用 - - - - - 5,068,120.72 5,068,120.72
其他负 债 - - - - - 348,879.08 348,879.08
负债总 计 - - - - - 54,536,718.23 54,536,718.23
利率敏 感度 缺口 371,726,995.53 - - - - 1,008,744,150.94 1,380,471,146.47
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 105,637,766.60 - - - - - 105,637,766.60
结算备 付金 42,374,411.68 - - - - - 42,374,411.68
存出保 证金 2,027,899.11 - - - - - 2,027,899.11
交易性 金融 资产 - - - - - 1,697,077,353.68 1,697,077,353.68
应收利 息 - - - - - 47,976.04 47,976.04
应收申 购款 - - - - - 2,175.98 2,175.98
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 150,040,077.39 - - - - 1,697,127,505.70 1,847,167,583.09
负债
应付赎 回款 - - - - - 2,033,860.43 2,033,860.43
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,421,068.99 2,421,068.99
应付托 管费 - - - - - 403,511.48 403,511.48
应付交 易费 用 - - - - - 7,997,331.61 7,997,331.61
其他负 债 - - - - - 197,501.29 197,501.29
负债总 计 - - - - - 13,053,273.80 13,053,273.80
利率敏 感度 缺口 150,040,077.39 - - - - 1,684,074,231.90 1,834,114,309.29
注： 上 表按 照合 约规 定的 利 率重新 定价 日或 到期 日孰 早者对 金融 资产 和金 融负 债的期 限予 以分 类 。 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
第 30 页 共 49 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2016 年06 月30 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券， 因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值
无重大 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 股票 资产 占基 金资 产的 比例 为 0%-95% ， 投资 于改 革新动 力主 题 的
相关证券不低 于非现金 基 金资产的 80% ；在扣 除股 指期货合约需 缴纳的交 易 保证金后，现 金或者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% ； 权 证、 股 指期 货及 其他金 融工 具的 投 资
比例符 合法 律法 规和 监管 机构 的 规定 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,034,095,668.24 74.91 1,697,077,353.68 92.53
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,034,095,668.24 74.91 1,697,077,353.68 92.53
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 49 页
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
1. 沪深 300 指 数上 升5% 62,542,479.32 41,368,448.25
2. 沪深 300 指 数下 降5% -62,542,479.32 -41,368,448.25
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 及应收款项和 其他金融 负 债，其账面价 值
接近于 公允 价值 。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 基于公允 价 值的输入值的 可观察程 度 以及该等输入 值对公允 价 值计量整体的 重
要性， 被划 分为 三个 层次 ：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的 报 价；
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 ；
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
(ii) 各层 次金 融工 具公 允 价值
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额 为
931,423,055.36 元 ， 属 于 第二层 次的 余额 为 102,672,612.88 元， 无属 于第 三 层次的 余额 。 （2015
年12 月31 日， 第一 层次 的余额 为 1,549,733,084.09 元， 第二 层次 的余 额 为147,344,269.59 元，
无属于 第三 层次 的余 额。 ）
(iii) 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层次或第三层 次，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层次 。 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 49 页
(iv) 第 三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,034,095,668.24 72.06
其中： 股票 1,034,095,668.24 72.06
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 200,000,000.00 13.94
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 168,706,277.14 11.76
7 其他各 项资 产 32,205,919.32 2.24
8 合计 1,435,007,864.70 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 6,571,500.00 0.48
B
采矿业 - -
C
制造业 654,677,370.92 47.42
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 775,274.28 0.06
F
批发和 零售 业 65,717,829.49 4.76
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,800,000.00 0.57
H
住宿和 餐饮 业 - - 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 49 页
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
298,533,567.45 21.63
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,034,095,668.24 74.91
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 2,499,950 41,674,166.50 3.02
2 002176 江特电 机 2,499,972 38,499,568.80 2.79
3 000333 美的集 团 1,600,000 37,952,000.00 2.75
4 600570 恒生电 子 500,000 33,385,000.00 2.42
5 000555 神州信 息 999,875 32,385,951.25 2.35
6 002007 华兰生 物 999,751 31,392,181.40 2.27
7 600699 均胜电 子 799,844 30,634,025.20 2.22
8 002308 威创股 份 1,799,890 29,572,192.70 2.14
9 002268 卫士通 799,877 28,587,603.98 2.07
10 600755 厦门国 贸 3,499,849 27,823,799.55 2.02
11 600298 安琪酵 母 1,399,839 24,973,127.76 1.81
12 000638 万方发 展 999,959 23,659,029.94 1.71
13 300075 数字政 通 899,908 23,082,640.20 1.67
14 002230 科大讯 飞 699,994 22,994,802.90 1.67
15 002008 大族激 光 999,883 22,837,327.72 1.65 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 49 页
16 300182 捷成股 份 1,299,902 22,241,323.22 1.61
17 000553 沙隆 达 A 2,160,078 21,255,167.52 1.54
18 300043 互动娱 乐 1,499,936 21,254,093.12 1.54
19 600756 浪潮软 件 700,000 21,070,000.00 1.53
20 000158 常山股 份 1,499,970 20,834,583.30 1.51
21 300033 同花顺 255,240 20,789,298.00 1.51
22 002456 欧菲光 699,919 20,647,610.50 1.50
23 002422 科伦药 业 1,199,864 18,489,904.24 1.34
24 300359 全通教 育 599,950 17,794,517.00 1.29
25 002380 科远股 份 507,826 17,433,666.58 1.26
26 300324 旋极信 息 799,950 17,166,927.00 1.24
27 600079 人福医 药 999,988 16,769,798.76 1.21
28 300212 易华录 549,950 16,372,011.50 1.19
29 000650 仁和药 业 1,999,916 16,319,314.56 1.18
30 002582 好想你 401,512 15,867,754.24 1.15
31 000651 格力电 器 800,000 15,376,000.00 1.11
32 000606 *ST 易桥 1,500,000 15,045,000.00 1.09
33 002065 东华软 件 800,000 14,976,000.00 1.08
34 002557 洽洽食 品 799,963 14,911,310.32 1.08
35 600682 南京新 百 500,000 14,235,000.00 1.03
36 300101 振芯科 技 500,000 13,965,000.00 1.01
37 300351 永贵电 器 400,000 13,572,000.00 0.98
38 600718 东软集 团 700,000 12,824,000.00 0.93
39 002073 软控股 份 999,933 12,049,192.65 0.87
40 300009 安科生 物 400,000 11,952,000.00 0.87
41 002530 丰东股 份 396,032 11,207,705.60 0.81
42 603308 应流股 份 407,479 10,244,022.06 0.74
43 000513 丽珠集 团 200,000 9,222,000.00 0.67
44 000810 创维数 字 499,920 9,033,554.40 0.65
45 300059 东方财 富 400,000 8,880,000.00 0.64
46 002443 金洲管 道 600,000 8,610,000.00 0.62
47 600562 国睿科 技 249,924 8,569,893.96 0.62
48 002074 国轩高 科 200,000 7,894,000.00 0.57
49 002111 威海广 泰 299,919 7,884,870.51 0.57
50 600855 航天长 峰 250,000 7,825,000.00 0.57
51 000099 中信海 直 600,000 7,800,000.00 0.57
52 600879 航天电 子 500,000 7,790,000.00 0.56
53 603398 邦宝益 智 188,830 6,975,380.20 0.51
54 002169 智光电 气 299,945 6,823,748.75 0.49 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 49 页
55 002458 益生股 份 150,000 6,571,500.00 0.48
56 300322 硕贝德 300,000 6,450,000.00 0.47
57 002446 盛路通 信 200,000 6,332,000.00 0.46
58 002280 联络互 动 300,000 5,913,000.00 0.43
59 300203 聚光科 技 200,000 5,280,000.00 0.38
60 002426 胜利精 密 500,000 4,925,000.00 0.36
61 002032 苏泊尔 111,671 3,847,065.95 0.28
62 600519 贵州茅 台 5,000 1,459,600.00 0.11
63 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.06
64 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.02
65 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
66 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01
67 601966 玲珑轮 胎 10,957 142,221.86 0.01
68 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
69 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.00
70 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
71 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
72 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
73 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
74 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
75 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
76 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
77 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600158 中体产 业 110,003,903.77 6.00
2 601601 中国太 保 94,990,532.75 5.18
3 300291 华录百 纳 93,626,958.62 5.10
4 000728 国元证 券 93,404,466.33 5.09
5 002008 大族激 光 92,906,098.17 5.07
6 300322 硕贝德 81,710,029.79 4.46
7 601377 兴业证 券 78,846,173.23 4.30
8 600498 烽火通 信 77,992,292.14 4.25 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
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9 000333 美的集 团 77,686,613.54 4.24
10 600718 东软集 团 77,162,129.03 4.21
11 000869 张裕A 76,057,913.56 4.15
12 002400 省广股 份 73,166,005.38 3.99
13 600570 恒生电 子 71,070,724.39 3.87
14 600699 均胜电 子 68,446,450.24 3.73
15 002292 奥飞娱 乐 66,914,811.00 3.65
16 600651 飞乐音 响 64,399,091.02 3.51
17 002030 达安基 因 62,495,499.96 3.41
18 300166 东方国 信 62,318,484.85 3.40
19 300282 汇冠股 份 62,171,989.68 3.39
20 601788 光大证 券 61,866,054.70 3.37
21 000858 五粮液 61,125,840.06 3.33
22 000776 广发证 券 59,315,307.24 3.23
23 002007 华兰生 物 57,686,854.70 3.15
24 002444 巨星科 技 55,737,239.22 3.04
25 601211 国泰君 安 55,611,377.77 3.03
26 000938 紫光股 份 55,300,685.80 3.02
27 300224 正海磁 材 54,785,772.29 2.99
28 002426 胜利精 密 54,190,753.55 2.95
29 601555 东吴证 券 53,969,644.65 2.94
30 300033 同花顺 52,523,772.50 2.86
31 002051 中工国 际 52,512,340.72 2.86
32 000631 顺发恒 业 52,321,346.19 2.85
33 002241 歌尔股 份 50,546,172.59 2.76
34 002268 卫士通 50,423,479.10 2.75
35 300359 全通教 育 49,690,955.55 2.71
36 002308 威创股 份 49,076,712.70 2.68
37 300009 安科生 物 48,194,271.17 2.63
38 000555 神州信 息 47,756,470.14 2.60
39 000563 陕国 投A 47,485,109.80 2.59
40 600958 东方证 券 47,066,252.28 2.57
41 600894 广日股 份 46,907,318.36 2.56
42 600037 歌华有 线 46,469,362.84 2.53
43 600305 恒顺醋 业 42,464,989.87 2.32
44 600172 黄河旋 风 41,983,716.82 2.29 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 49 页
45 300010 立思辰 41,752,624.98 2.28
46 600756 浪潮软 件 41,237,477.12 2.25
47 600197 伊力特 40,900,925.32 2.23
48 000166 申万宏 源 40,733,492.80 2.22
49 600887 伊利股 份 40,157,453.50 2.19
50 601336 新华保 险 39,159,227.75 2.14
51 000158 常山股 份 38,868,651.12 2.12
52 002176 江特电 机 38,863,462.49 2.12
53 600369 西南证 券 37,744,814.00 2.06
54 600109 国金证 券 37,317,465.26 2.03
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300291 华录百 纳 128,305,346.70 7.00
2 600158 中体产 业 109,746,457.96 5.98
3 600498 烽火通 信 105,094,631.67 5.73
4 002426 胜利精 密 93,462,530.85 5.10
5 601601 中国太 保 93,195,773.32 5.08
6 000728 国元证 券 92,813,885.27 5.06
7 002292 奥飞娱 乐 90,748,055.51 4.95
8 002241 歌尔股 份 87,393,411.60 4.76
9 000938 紫光股 份 86,998,027.00 4.74
10 000869 张裕A 80,572,328.74 4.39
11 300322 硕贝德 80,539,741.14 4.39
12 601377 兴业证 券 76,313,108.21 4.16
13 002008 大族激 光 73,044,122.60 3.98
14 000651 格力电 器 72,224,376.25 3.94
15 300166 东方国 信 72,212,362.51 3.94
16 600699 均胜电 子 71,663,875.59 3.91
17 002400 省广股 份 68,579,581.98 3.74
18 000631 顺发恒 业 67,641,141.34 3.69
19 002508 老板电 器 63,360,796.75 3.45
20 000858 五粮液 62,154,014.63 3.39
21 000776 广发证 券 62,092,736.55 3.39 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 49 页
22 603019 中科曙 光 59,991,177.45 3.27
23 600651 飞乐音 响 59,392,046.89 3.24
24 600718 东软集 团 59,153,621.10 3.23
25 601788 光大证 券 58,990,323.74 3.22
26 300224 正海磁 材 58,439,371.19 3.19
27 002030 达安基 因 57,192,637.65 3.12
28 002444 巨星科 技 56,259,534.62 3.07
29 601211 国泰君 安 56,129,833.51 3.06
30 300282 汇冠股 份 55,978,189.36 3.05
31 002462 嘉事堂 55,383,472.29 3.02
32 002373 千方科 技 53,393,008.35 2.91
33 002051 中工国 际 51,780,759.29 2.82
34 601555 东吴证 券 50,461,493.07 2.75
35 600055 华润万 东 48,710,147.56 2.66
36 600588 用友网 络 47,658,013.53 2.60
37 600867 通化东 宝 46,773,200.59 2.55
38 002268 卫士通 46,082,003.13 2.51
39 600037 歌华有 线 45,534,123.86 2.48
40 002230 科大讯 飞 44,749,428.45 2.44
41 600894 广日股 份 44,636,056.34 2.43
42 600305 恒顺醋 业 44,511,558.35 2.43
43 000563 陕国 投A 43,020,471.26 2.35
44 600172 黄河旋 风 43,015,116.92 2.35
45 000166 申万宏 源 42,910,766.77 2.34
46 600958 东方证 券 42,900,807.90 2.34
47 600060 海信电 器 42,736,373.81 2.33
48 600197 伊力特 42,087,165.72 2.29
49 603308 应流股 份 42,082,907.53 2.29
50 300010 立思辰 41,383,161.76 2.26
51 300339 润和软 件 41,326,422.55 2.25
52 000876 新希望 39,707,590.49 2.16
53 600109 国金证 券 39,655,832.93 2.16
54 002439 启明星 辰 38,865,594.40 2.12
55 600570 恒生电 子 38,616,284.65 2.11
56 600485 信威集 团 38,301,670.55 2.09
57 601336 新华保 险 38,181,091.60 2.08
58 000333 美的集 团 37,435,357.25 2.04
59 000712 锦龙股 份 37,113,772.32 2.02 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 49 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,876,556,968.33
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,165,901,516.19
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金
额”（或 “ 卖出 股票 收入 ”）均 按买 卖成 交金 额（ 成交单 价乘 以成 交数 量） 填列， 不考 虑相 关交
易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 49 页
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,020,718.39
2 应收证 券清 算款 29,047,295.15
3 应收股 利 -
4 应收利 息 61,233.08
5 应收申 购款 47,114.30
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 29,558.40
8 其他 -
9 合计 32,205,919.32
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描 述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 49 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
20,925 89,002.73 - - 1,862,382,038.15 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
361,679.00 0.0194%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 6 月 10 日 ） 基金 份额 总额
2,610,803,480.57
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,935,220,925.90
本报告 期基 金总 申购 份额 10,752,213.56
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 83,591,101.31
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,862,382,038.15
九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 49 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 在本 报告 期内 重大人 事变 动情 况 ： 公 司 于 2016 年1 月27 日 以书 面方式 召 开 2016
年第一 次股 东会 会议 ， 审 议同意 龚六 堂先 生辞 去公 司第一 届董 事会 独立 董事 职务 ； 任 命陈 耿先 生
担任公 司第 一届 董事 会独 立董事 职务 ，任 期为 ：原 独 立董 事龚 六堂 先生 任期 的剩余 期限 。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 自 2015 年 12 月 23 日起 聘请 德勤 华永 会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙）为 本基 金
提供审 计服 务。 报告 期内 未改聘 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报期 内无 涉及 管理 人、 托管人 及高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 4,208,149,715.13 29.97% 3,919,049.72 29.97% -
安信证券 2 2,211,031,867.48 15.75% 2,059,131.73 15.75% - 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 49 页
华泰证券 2 2,139,648,640.25 15.24% 1,992,655.76 15.24% -
国金证券 2 2,049,003,501.60 14.59% 1,908,236.97 14.59% -
华西证券 2 1,298,680,455.40 9.25% 1,209,459.76 9.25% -
东莞证券 1 735,680,847.08 5.24% 685,139.66 5.24% -
民族证券 2 600,063,471.07 4.27% 558,839.41 4.27% -
招商证券 2 536,594,678.47 3.82% 499,730.38 3.82% -
湘财证券 2 261,622,497.47 1.86% 243,649.51 1.86% -
海通证券 2 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
山西证券 2 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 - - 13,670,000,000.00 34.83% - -
安信证券 - - 6,220,000,000.00 15.85% - -
华泰证券 - - 2,730,000,000.00 6.96% - -
国金证券 - - 6,930,000,000.00 17.66% - -
华西证券 - - 3,500,000,000.00 8.92% - -
东莞证券 - - - - - -
民族证券 - - 660,000,000.00 1.68% - -
招商证券 - - 3,530,000,000.00 8.99% - -
湘财证券 - - 2,010,000,000.00 5.12% - -
海通证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
券商经 纪人 财务 状况 良好 、 经 营行 为规 范、 风险 管 理先进 、 投资 风格 与基 金 管理人 有互 补性 、
在最近 一年 内无 重大 违规 行为。
券商经纪人具 有较强的 研 究能力：能及 时、全面 、 定期向基金管 理人提供 高 质量的关于 宏观、行
业及市场走向 、个股分 析 的报告及丰富 全面的信 息 咨询服务；有 很强的行 业 分析能力， 能根据基九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 49 页
金管理 人所 管理 基金 的特 定要求 ，提 供专 门研 究报 告，具 有开 发量 化投 资组 合模型 的能 力。
2 、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
基金管理人根 据以上标 准 对不同券商经 纪人进行 考 察、选择和确 定，选定 的 经纪人名单经 公
募基金业务投 资决策委 员 会或专户业务 投资决策 委 员会审批同意 后与被选 择 的证券经营 机构签订
委托协议。基 金管理人 与 被选择的券商 经纪人在 签 订委托代理协 议时，要 明 确签定协议 双方的公
司名称、委托 代理期限 、 佣金率、双方 的权利义 务 等，经签章有 效。监察 稽 核部对委托 协议的合
法合规 性进 行审 查。
3 、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况
新增民 生证 券股 份有 限公 司上海 交易 单元 1 个 、深 圳交易 单元 1 个 ；新 增湘 财证券 股份 有限 公 司
上海交 易单 元 1 个、 深圳 交易单 元 1 个； 新增 东莞 证券股 份有 限公 司深 圳交 易单 元 1 个 ；新 增恒
泰证券 股份 有限 公司 上海 交易单 元 1 个、 深圳 交易 单元 1 个； 新增 海通 证券 股份有 限公 司上 海 交
易单 元1 个 、深 圳交 易单 元 1 个。
（2） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情况
无。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项
法定披 露方
式
法定披 露日 期
1
九泰基金管理有限公司关于交易所指数发生 不
可恢复熔断导致我公司部分基金业务办理时 间
调整的 公告
公司网 站
2016 年1 月5 日
2
九泰基金管理有限公司关于法定代表人变更 的
公告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年1 月6 日
3
九泰基金管理有限公司关于交易所指数发生 不
可恢复熔断导致我公司部分基金业务办理时 间
调整的 公告
公司网 站
2016 年1 月7 日
4
关于我公司所管理基金调整长期停牌股票估 值
方法的 公告
证监会指
定报刊和 2016 年1 月8 日 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
第 45 页 共 49 页
公司网 站
5
关于我公司所管理基金调整长期停牌股票估 值
方法的 公告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年1 月14 日
6
九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投 资
基金2015 年第4 季 度报 告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年1 月22 日
7
九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投 资
基金招 募说 明书 更新
公司网 站
2016 年1 月22 日
8
九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投 资
基金招 募说 明书 更新 摘要
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年1 月22 日
9
关于增加中证金牛（北京）投资咨询有限公 司
作为我公司部分开放式基金销售机构并开通 基
金定投 、转 换业 务及 参与 费率优 惠活 动的 公告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年1 月26 日
10
关于我公司所管理基金调整长期停牌股票估 值
方法的 公告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年1 月27 日
11
关于增加上海汇付金融服务有限公司为我公 司
所管理 部分 开放 式基 金销 售机构 的公 告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年3 月4 日
12
关于增加北京乐融多源投资咨询有限公司为 我
公司所 管理 部分 开放 式基 金销售 机构 的公 告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年3 月4 日
13
关于增加中证金牛（北京）投资咨询有限公 司
为我公司所管理部分开放式基金销售机构的 公
告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年3 月4 日
14
关于增加陆金所资管公司为我公司所管理部 分
开放式 基金 销售 机构 的公 告
证监会指
定报刊和 2016 年3 月4 日 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
第 46 页 共 49 页
公司网 站
15
关于增加珠海盈米财富管理有限公司为我公 司
所管理 部分 开放 式基 金销 售机构 的公 告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年3 月4 日
16
关于九泰基金管理有限公司电子直销交易系 统
维护的 公告
公司网 站
2016 年3 月14 日
17
关于增加九泰基金销售（北京）有限公司为 我
公司所 管理 部分 开放 式基 金销售 机构 的公 告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年3 月17 日
18
关于增加深圳富济财富管理有限公司作为我 公
司开放式基金销售机构并开通基金定投、转 换
业务及 参与 费率 优惠 活动 的公告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年3 月18 日
19
九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投 资
基金2015 年年 度报 告
公司网 站
2016 年3 月30 日
20
九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投 资
基金2015 年年 度报 告摘 要
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年3 月30 日
21
关于增加首创证券有限责任公司为我公司所 管
理部分 开放 式基 金销 售机 构的公 告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年4 月6 日
22
关于增加首创证券有限责任公司为我公司所 管
理部分 基金 销售 机构 的公 告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年4 月11 日
23
关于增加华融证券股份有限公司为我公司所 管
理部分 开放 式基 金销 售机 构的公 告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年4 月12 日
24
关于增加华融证券股份有限公司为我公司所 管
理部分 基金 销售 机构 的公 告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年4 月14 日 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
第 47 页 共 49 页
25
关于增加泰诚财富基金销售（大连）有限公司
为我公司所管理部分开放式基金销售机构的 公
告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年4 月18 日
26
九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投 资
基金2016 年第1 季 度报 告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年4 月20 日
27
关于增加大泰金石投资管理有限公司作为我 公
司部分基金销售机构并参与费率优惠活动的 公
告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年4 月22 日
28
关于增加湘财证券投资管理有限公司作为我 公
司部分基金销售机构并参与费率优惠活动的 公
告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年4 月22 日
29
关于增加北京汇成基金销售有限公司作为我 公
司部分基金销售机构并参与费率优惠活动的 公
告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年5 月9 日
30
关于增加乾道金融公司为我公司部分基金销 售
机构并 参与 费率 优惠 活动 的公告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年5 月9 日
31
九泰基金管理有限公司关于公司董事、监事 、
高级管理人员及其他从业人员在子公司兼职 情
况的公 告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年5 月14 日
32
关于九泰基金管理有限公司所管理部分开放 式
基金开通电子直销定期定额申购业务及费率 优
惠活动 的公 告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年5 月16 日
33
关于增加上海大智慧财富管理有限公司为我 公
司所管理基金销售机构并参与费率优惠活动 的
公告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年5 月19 日
34
关于增加深圳金斧子作为我公司部分基金销 售
机构并 参与 费率 优惠 活动 的公告
证监会指
定报刊和 2016 年5 月19 日 九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
第 48 页 共 49 页
公司网 站
35
关于九泰基金管理有限公司系统维护暂停相 关
服务的 公告
公司网 站
2016 年5 月20 日
36
关于增加北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为 我
公司所 管理 部分 开放 式基 金销售 机构 的公 告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年5 月27 日
37
关于增加上海凯石财富基金销售有限公司为 我
公司所管理基金销售机构并参与费率优惠活 动
的公告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年6 月2 日
38
关于增加北京恒天明泽基金销售有限公司为 我
公司所 管理 部分 开放 式基 金销售 机构 的公 告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年6 月7 日
39
关于增加大泰金石投资管理有限公司作为我 公
司部分基金销售机构并参与费率优惠活动的 公
告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年6 月16 日
40
关于增加湘财证券股份有限公司为我公司所 管
理部分开放式基金销售机构并参与 费 率 优 惠 活
动的公 告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年6 月23 日
41
九泰基金管理有限公司关于旗下部分基金在 陆
金所资管开通定投业务并参加费率优惠活动 的
公告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年6 月23 日
42
九泰基金管理有限公司关于调整开户证件类 型
的公告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年6 月23 日
43
关于增加深圳前海京西票号基金销售有限公 司
为我公司所管理部分开放式基金销售机构的 公
告
证监会指
定报刊和
公司网 站 2016 年6 月28 日
九泰天富改革混合 2016 年半年 度报告
第 49 页 共 49 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报期 无影 响投 资者 决策 的其他 重要 信息 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 九泰 天 富改革 新动 力灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金募 集注 册的文 件
2 、 《九 泰天 富改 革新 动力 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》
3 、 《九 泰天 富改 革新 动力 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》
4 、法 律意 见书
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照
7 、证 监会 要求 的其 他文 件
12.2 存 放地 点
《基金合同》 、 《 托管协议 》存放在基金 管理人和 基 金托管人处； 其余备查 文 件存放在基金 管
理人处 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免 费 到存放 地点 查阅 ，也 可按 工本费 购买 复印 件。
九泰基金管理有限公司
2016 年8 月26 日
