九泰久稳保本混合型证券投资基金2016年
半年度报告
2016年6 月30日
基金管理人：九泰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月26日
九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年04月22日（基金合同生效日）起至6月 30 日止。
九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 37
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 37
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 37
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 37
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 37 九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
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7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 37
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 38
8.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................... 错误!未定义书签。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 39
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 40
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 44
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 45
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 45
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 45
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 九泰久稳保本混合型证券投资基金
基金简称 九泰久稳保本混合
基金主代码 002453
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 4月22日
基金管理人 九泰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,233,150,734.94份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 九泰久稳保本混合 A 九泰久稳保本混合 C
下属分级基金的交易代码： 002453 002454
报告期末下属分级基金的份额总额 971,715,385.81 份 261,435,349.13 份
2.2 基金产品说明
投资目标 通过运用投资组合保险技术，为投资者提供保本周期到期时保本金额安全的保
证，并在本金安全的基础上力争实现基金资产的稳定增值。
投资策略 本基金采用基于 VaR 的风险乘数全程可变的 CPPI 策略（恒定比例组合保险策
略）。基金管理人主要通过数量分析，根据市场的波动来调整和修正安全垫放
大倍数（即风险乘数），动态调整稳健资产与风险资产的投资比例，以确保基
金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值，从而实现投资组合
的保本增值目标。同时，本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券
市场的重要因素的研究和预测，分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的
收益及风险特征，确定具体的投资券种选择，积极寻找各种可能的套利和价值
增长机会。
业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率（税后）
风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 九泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 谢海波 洪渊
联系电话 010-52601690 010-66105799
电子邮箱 service@jtamc.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-628-0606 95588
传真 010-66067330 010-66105798
注册地址 北京市丰台区丽泽路 18 号 北京市西城区复兴门内大街 55九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
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院1 号楼 801-16 室 号
办公地址 北京市西城区广宁伯街 2
号金泽大厦西区 6 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 卢伟忠 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 本基金选定的信息披露报纸为 《中国证券报》 、 《上
海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.jtamc.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 九泰基金管理有限公司 北京市西城区广宁伯街 2 号金泽大
厦西区6 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 九泰久稳保本混合A 九泰久稳保本混合 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年4月22日 - 2016
年 6月 30日)
报告期(2016 年4 月22日 -
2016年 6月30日)
本期已实现收益 1,467,898.75 -23,016.57
本期利润 2,133,006.23 155,497.18
加权平均基金份额本期利润 0.0022 0.0006
本期加权平均净值利润率 0.22% 0.06%
本期基金份额净值增长率 0.20% 0.10%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 1,456,018.36 -22,861.32
期末可供分配基金份额利润 0.0015 -0.0001
期末基金资产净值 973,835,256.61 261,590,806.29
期末基金份额净值 1.002 1.001
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 0.20% 0.10%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
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低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6月 30 日；
4、本基金基金合同生效日为 2016 年4月22日，截至本报告期末本基金成立未满半年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
九泰久稳保本混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.10% 0.02% 0.17% 0.01% -0.07% 0.01%
自基金合同
生效起至今
0.20% 0.02% 0.40% 0.01% -0.20% 0.01%
九泰久稳保本混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.10% 0.02% 0.17% 0.01% -0.07% 0.01%
自基金合同
生效起至今
0.10% 0.01% 0.40% 0.01% -0.30% 0.00%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1.本基金合同于2016年4月22日生效，截至本报告期末，本基金合同生效未满 1 年。
2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同
要求。截至本报告期末，本基金建仓期尚未结束。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准，于2014 年7 月3 日正
式成立，现注册资本 2 亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股
份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本 26%、
25%、25%和 24%的股权。截至本报告期末（2016 年 6 月 30 日） ，基金管理人共管理七只开放式证
券投资基金，包括九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型
证券投资基金、九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型
证券投资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
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久稳保本混合型证券投资基金，证券投资基金规模约为 69.33亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期
离任
日期
王玥晰 基金经理 2016年4月 22 日 - 8
经济系金融经济学硕士，中国籍，
全国银行间同业拆解市场本币交易
员。8年证券从业经验，具有基金
从业资格。历任诺安基金管理有限
公司债券交易员，基金经理助理，
诺安货币市场基金 A/B基金经理
（2013年7月31日至2015年1月
6日） 。 2015年 6月加入九泰基金管
理有限公司担任基金经理。
孟亚强 基金经理 2016年6月7日 - 7
南开大学保险精算硕士，中国籍，
具有基金从业资格。7年证券从业
经历。历任博时基金管理有限公司
量化研究员、基金经理助理、投资
经理。2015年 8月加入九泰基金管
理有限公司任任绝对收益部基金经
理。
注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照
从事证券行业开始时间计算。九泰基金管理有限公司于 2016 年 6 月 21 日发布公告称，聘请孟亚
强先生担任本基金的基金经理，与王玥晰女士共同管理本基金。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用
基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
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资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下 （1日内、 3日内、
5日内）的半年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所
公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
九泰久稳保本基金在配置上兼顾资产的安全性和组合的流动性，投资标的以久期适度的高评
级债券为主并适度增加组合杠杆。报告期内，九泰久稳保本基金的流动性没有出现异常，满足了
投资者正常的申购及赎回要求。九泰久稳保本基金在参考外部评级数据的基础上，进行严谨的内
部评级筛选，严格把控信用风险。产品在报告期内取得正收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金A类份额净值增长率为 0.2%，业绩比较基准收益率为 0.4%；C类份额净值增长
率为0.1%，业绩比较基准收益率为 0.4%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国内经济增长动能减弱，预计下半年财政持续发力，政府投资继续托底经济。企业去杠杆，
破旧立新后的新经济增速将保持低位。通胀保持平稳。人民币仍有贬值压力，外汇占款的减少将
扩大基础货币的缺口。在经济稳增长、填补基础货币缺口和全球大放水的背景下，年内或有降准
空间。整体的投资收益率将持续降低。展望下半年，基本面、政策面和资金面均有利于债券走势，
银行理财新规的出台也将助推债券收益率的下行。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值
程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和
特殊情形处理等事项。 九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
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本基金管理人基金估值小组在投资研究部、监察稽核部、风险管理部、基金运营部的协调、
配合下组织开展工作。基金估值小组负责人可由公司总裁担任或总裁授权管委会成员担任、小组
成员包括业务分管领导、督察长及投资研究部、监察稽核部、风险管理部、基金运营部等部门的
负责人, 各部门可另行指定专员负责具体事务。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九条中对基金利润分配
原则的约定，本报告期内未实施利润分配。
本基金截至 2016 年 6 月 30 日，期末可供分配利润为 1,433,157.04 元，其中：九泰久稳保
本混合（A类）期末可供分配利润为 1,456,018.36元， （九泰久稳保本混合（A类）的未分配利润
已实现部分为1,456,018.36 元， 未分配利润未实现部分为 663,852.44元） ； 九泰久稳保本混合 （C
类）期末可供分配利润为-2,2861.32元，九泰久稳保本混合（C 类） 的未分配利润已实现部分为
-2,2861.32元，未分配利润未实现部分为 178,318.48 元） 。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净
值低于 5000 万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对九泰久稳保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，九泰久稳保本混合型证券投资基金的管理人——九泰基金管理有限公司在九泰
久稳保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对九泰基金管理有限公司编制和披露的九泰久稳保本混合型证券投资基金
2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：九泰久稳保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月 30日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,868,219.54
结算备付金
4,396,271.43
存出保证金
-
交易性金融资产 6.4.7.2 1,220,300,000.00
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
1,220,300,000.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 110,000,405.00
应收证券清算款
-
应收利息 6.4.7.5 1,442,629.36
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
1,338,007,525.33 九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月 30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
99,999,750.00
应付证券清算款
-
应付赎回款
888,172.68
应付管理人报酬
1,220,797.16
应付托管费
203,466.17
应付销售服务费
171,985.10
应付交易费用 6.4.7.7 14,007.15
应交税费
-
应付利息
7,099.32
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 76,184.85
负债合计
102,581,462.43
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,233,150,734.94
未分配利润 6.4.7.10 2,275,327.96
所有者权益合计
1,235,426,062.90
负债和所有者权益总计
1,338,007,525.33
注：1：报告截止日2016年6月30日，九泰久稳保本混合 A 份额净值为人民币 1.002元，九泰久
稳保本混合C份额净值为人民币 1.001元；基金份额总额为 1,233,150,734.94 份，九泰久稳保本
混合A份额：971,715,385.81 份，九泰久稳保本混合 C 份额：261,435,349.13 份。
2：本期财务报表的实际编制期间为 2016 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30
日。
6.2 利润表
会计主体：九泰久稳保本混合型证券投资基金
本报告期：2016年4月 22 日(基金合同生效日)至2016 年6 月30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016 年4 月22 日(基金合同生效日)至2016
年 6月 30日
一、收入
6,108,910.72
1.利息收入
5,094,537.08
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,695,576.41
债券利息收入
1,291,232.62
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,107,728.05 九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
第 15 页 共 45 页
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 843,621.23
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 170,752.41
减：二、费用
3,820,407.31
1．管理人报酬
2,812,393.83
2．托管费
468,732.28
3．销售服务费
395,946.82
4．交易费用 6.4.7.18 6,900.00
5．利息支出
57,078.39
其中：卖出回购金融资产支出
57,078.39
6．其他费用 6.4.7.19 79,355.99
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
2,288,503.41
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
2,288,503.41
注：本基金合同于2016年4月22日生效，无上年度可比期间。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：九泰久稳保本混合型证券投资基金
本报告期：2016年4月 22 日(基金合同生效日)至2016 年6 月30日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年4月 22 日(基金合同生效日)至2016 年 6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- 2,288,503.41 2,288,503.41 九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
第 16 页 共 45 页
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
1,233,150,734.94 -13,175.45 1,233,137,559.49
其中：1.基金申购款 1,244,522,924.04 79.18 1,244,523,003.22
2.基金赎回款 -11,372,189.10 -13,254.63 -11,385,443.73
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,233,150,734.94 2,275,327.96 1,235,426,062.90
注：本基金合同于2016年4月22日生效，无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______卢伟忠______
______严军______
____荣静____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
九泰久稳保本混合型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称”中国证监会
“）证监许可[2016]267 号文《关于准予九泰久稳保本混合型证券投资基金注册的批复》准予募
集注册，由九泰基金管理有限公司作为发起人于 2016 年 3月 21 日至 2016年 4 月 20 日向社会公
开募集，募集结束经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具验资报告后，向中国证
监会报送基金备案材料。基金合同于 2016 年 4 月 22 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限
为不定期。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币1,243,967,220.26元，在募
集期间产生的活期存款利息为人民币 456,388.97 元，以上实收基金（本息）合计为人民币
1,244,423,609.23 元，折合 1,244,423,609.23 份基金份额。本基金的基金管理人、注册登记机
构为九泰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板及创业板的股票及其他经
中国证监会核准发行的股票、新股申购等） ，债券（包括国债、地方政府债、央行票据、政策性金
融债、商业银行金融债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、城投债、次
级债、非公开定向债务融资工具、可转债（含分离交易可转债） 、可交换债、交易所中小企业私募
债等） ，资产支持证券，债券回购及银行存款等货币市场工具，权证，股指期货及法律法规或中国九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
第 17 页 共 45 页
证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构
以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金业绩比较基准：两年期银行定期存款收益率（税后）
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则以及2014年颁布及经
修订的准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的
若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 6月 30日的财务状况以及2016 年4 月22日(基
金合同生效日)至2016 年6月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编
制期间系2016年4月22日(基金合同生效日)至2016 年6 月 30 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债)，并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工
具的合同。
(1)金融资产分类
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及应收款
项。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。
本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
第 18 页 共 45 页
交易性金融资产列示。
本基金将持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定
或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
(2)金融负债分类
金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其
他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金
融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认
金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，
公允价值变动形成的利得或损失以及收到的全部股利和利息计入相关损益，贷款及应收款项和其
他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全
部或部分终止确认的， 将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的
新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)对存在活跃市场的投资品种， 如估值日有市价的， 采用市价确定公允价值； 估值日无市价，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采
用最近交易市价确定公允价值；
(2)存在活跃市场的投资品种， 如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
第 19 页 共 45 页
券发行机构发生了影响证券价格的重大事件时， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，
调整最近交易市价，确定公允价值；
(3)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值小组认为必要时，采用市场参与者普遍认
同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技
术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其
他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大
程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、
红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累
计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、
红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累
计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确
认日或基金赎回、转出确认日确认，于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额， 扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； 九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
第 20 页 共 45 页
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率，在实际持有期间内逐日
计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结
转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认；
(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(9)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产公
允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
(1)根据基金合同，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.2%的年费率逐日计提；
(2)根据基金合同，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率逐日计提；
(3)根据基金合同，C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.8%
的年费率逐日计提；
(4)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提；
(5)交易费用发生时按照确定的金额计入费用；
(6)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
1、本基金收益分配方式：
（1）保本周期内：仅采取现金分红一种收益分配方式。
（2）转型为“九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金”后：现金分红与红利再投资，投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认
的收益分配方式是现金分红。
九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
第 21 页 共 45 页
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。本
基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
6.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号文《关于股
息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、
财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税
务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税；
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
第 22 页 共 45 页
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；
(3)对基金所持上市公司股票，持股期限在1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，其股息红利所得暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，2015 年 9月 8 日之前其股息红利所得暂减按 25%计入应纳税
所得额，自2015年9月8日起，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的
税率计征个人所得税；
(4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税；
(5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税；
(6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 1,868,219.54
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 1,868,219.54
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 886,000.00 886,000.00 -
银行间市场 1,218,570,378.77 1,219,414,000.00 843,621.23
合计 1,219,456,378.77 1,220,300,000.00 843,621.23
资产支持证券 - - - 九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
第 23 页 共 45 页
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,219,456,378.77 1,220,300,000.00 843,621.23
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 110,000,405.00 -
合计 110,000,405.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
应收活期存款利息 770.79
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,780.56
应收债券利息 1,414,714.27
应收买入返售证券利息 25,363.74
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 1,442,629.36
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日 九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
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交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 14,007.15
合计 14,007.15
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 4,531.45
预提费用 71,653.40
合计 76,184.85
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
九泰久稳保本混合 A
项目
本期
2016年4月22日(基金合同生效日)至 2016年 6月30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 981,673,717.91 981,673,717.91
本期申购 69,314.81 69,314.81
本期赎回(以"-"号填列) -10,027,646.91 -10,027,646.91
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 971,715,385.81 971,715,385.81
金额单位：人民币元
九泰久稳保本混合 C
项目
本期
2016年4月22日(基金合同生效日)至 2016年 6月30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 262,749,891.32 262,749,891.32
本期申购 30,000.00 30,000.00
本期赎回(以"-"号填列) -1,344,542.19 -1,344,542.19
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 261,435,349.13 261,435,349.13 九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
第 25 页 共 45 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
九泰久稳保本混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 1,467,898.75 665,107.48 2,133,006.23
本期基金份额交易
产生的变动数
-11,880.39 -1,255.04 -13,135.43
其中：基金申购款 78.01 1.17 79.18
基金赎回款 -11,958.40 -1,256.21 -13,214.61
本期已分配利润 - - -
本期末 1,456,018.36 663,852.44 2,119,870.80
单位：人民币元
九泰久稳保本混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -23,016.57 178,513.75 155,497.18
本期基金份额交易
产生的变动数
155.25 -195.27 -40.02
其中：基金申购款 -6.37 6.37 -
基金赎回款 161.62 -201.64 -40.02
本期已分配利润 - - -
本期末 -22,861.32 178,318.48 155,457.16
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 4月 22日(基金合同生效日)至 2016年 6
月 30日
活期存款利息收入 234,892.91
定期存款利息收入 2,439,863.88
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 20,819.62
其他 -
合计 2,695,576.41
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期未取得股票投资收益。 九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
第 26 页 共 45 页
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期未取得债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期未进行衍生工具投资。
6.4.7.15 股利收益
本基金本报告期未取得股利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年4月22日(基金合同生效日)至2016
年6月30日
1.交易性金融资产 843,621.23
——股票投资 -
——债券投资 843,621.23
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 843,621.23
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 4月 22日(基金合同生效日)至 2016年
6月 30 日
基金赎回费收入 170,752.41
合计 170,752.41
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 4月 22日(基金合同生效日)至 2016年
6月 30 日
交易所市场交易费用 -
银行间市场交易费用
6,900.00
合计
6,900.00
九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
第 27 页 共 45 页
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年4月22日(基金合同生效日)至2016
年6月30日
审计费用 22,047.20
信息披露费 49,606.20
银行汇划费 7,702.59
合计 79,355.99
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
1.2016 年 2 月 22 日，基金管理人股东“九州证券有限公司”变更名称为“九州证券股份有
限公司”；
2.2016 年 3 月 28 日，基金管理人全资控股子公司九泰基金销售（北京）管理有限公司受让
九泰财富管理有限公司100%股权。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
九泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
九州证券股份有限公司 基金管理人的股东
九泰基金销售（北京）有限公司 基金管理人的全资子公司
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。 九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
第 28 页 共 45 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年4月 22日(基金合同生效日)至2016年 6月30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,812,393.83
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,501,618.79
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.2 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等, 顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可
抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
本基金在到期操作期间（除保本周期到期日）和过渡期内，基金管理人免收基金管理费。
在保本周期内，本基金的担保费或风险买断费用由基金管理人从基金管理费收入中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年 4月 22日(基金合同生效日)至 2016年 6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
468,732.28
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等, 顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除
之日起 2个工作日内支付。
本基金在到期操作期间（除保本周期到期日）和过渡期内，基金托管人免收基金托管费。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的 本期 九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
第 29 页 共 45 页
各关联方名称 2016年 4月 22日(基金合同生效日)至 2016年 6月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
九泰久稳保本混合
A
九泰久稳保本混合C 合计
九泰基金销售（北京）有
限公司
- 301.54 301.54
工商银行股份有限公司 - 345,990.95 345,990.95
九州证券股份有限公司 - 4,166.85 4,166.85
九泰基金管理有限公司 - 428.42 428.42
合计 - 350,887.76 350,887.76
注：本基金C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%，销售服务费计提的计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为每日C类基金份额应计提的销售服务费
E为前一日C类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销
售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给本基金
注册登记机构，并由注册登记机构代为支付给 C 类基金份额销售机构。若遇法定节假日、公休日
等, 顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日
内支付。
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于2016 年4 月 22日(基金合同生效日)至 2016年 6月 30 日止会计期间未与关联方进
行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 4月 22日(基金合同生效日)至2016年6月30 日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
1,868,219.54 234,892.91
九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
第 30 页 共 45 页
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期及上年度可比期间均未参与关联方主承销证券。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额99,999,750.00 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
011699886 16 粤电发
SCP001
2016年7月1
日
99.98 400,000 39,992,000.00
011699889 16厦门航空
SCP006
2016年7月1
日
100.05 400,000 40,020,000.00
011699942 16 沪电力
SCP004
2016年7月1
日
99.86 400,000 39,944,000.00
合计
1,200,000 119,956,000.00
-
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的保本混合型证券投资基金， 属于证券投资基金中的低风险品种。
投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情
况下仍然存在本金损失的风险。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资、九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
第 31 页 共 45 页
资产支持证券投资及股指期货投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风
险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是
通过运用投资组合保险技术，为投资者提供保本周期到期时保本金额安全的保证，并在本金安全
的基础上力争实现基金资产的稳定增值。
本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、
监察稽核部、风控法务部以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险
管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会负责对公司
经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查；总经理负责公司日常
经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会，负责审议公司风险管理和控制政策、
程序的制定、风险限额的设定等，重点是公司的合规控制和投资的风险控制；在业务操作层面的
风险控制职责主要由监察稽核部和风控法务部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及
基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风控法务部对公司总经理负
责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
第 32 页 共 45 页
2016年 6月 30日
A-1 149,885,000.00
A-1以下 -
未评级 999,914,000.00
合计 1,149,799,000.00
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年 6月 30日
AAA -
AAA 以下 886,000.00
未评级 -
合计 886,000.00
注：1.表中所列示的债券投资为除短期融资券以外的信用债券。
2.上述评级均取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风控法务部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不
超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2016年06月30日， 本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
第 33 页 共 45 页
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于债券市场，因此本基金的收入及经营活动的现金流量受到市场利率变化的
影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
1个月以内 1-3个月 3 个月-1 年 1-5 年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 1,868,219.54 - - - - - 1,868,219.54
结算备付金 4,396,271.43 - - - - - 4,396,271.43
交易性金融资产 - 70,009,000.00 1,150,291,000.00 - - - 1,220,300,000.00
买入返售金融资产 110,000,405.00 - - - - - 110,000,405.00
应收利息 - - - - - 1,442,629.36 1,442,629.36
其他资产 - - - - - - -
资产总计 116,264,895.97 70,009,000.00 1,150,291,000.00 - - 1,442,629.36 1,338,007,525.33
负债
卖出回购金融资产款 99,999,750.00 - - - - - 99,999,750.00
应付赎回款 - - - - - 888,172.68 888,172.68
应付管理人报酬 - - - - - 1,220,797.16 1,220,797.16
应付托管费 - - - - - 203,466.17 203,466.17
应付销售服务费 - - - - - 171,985.10 171,985.10
应付交易费用 - - - - - 14,007.15 14,007.15 九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
第 34 页 共 45 页
应付利息 - - - - - 7,099.32 7,099.32
其他负债 - - - - - 76,184.85 76,184.85
负债总计 99,999,750.00 - - - - 2,581,712.43 102,581,462.43
利率敏感度缺口 16,265,145.97 70,009,000.00 1,150,291,000.00 - - -1,139,083.07 1,235,426,062.90
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年6月 30 日 ）
1.市场利率下降 25
个基点
1,978,184.79
2.市场利率上升 25
个基点
-1,969,771.09
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的投资组合比例为：股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于 40%，
其中，持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；债券、货币市场工具等稳健资产占基金
资产的比例不低于 60%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净
值的 5%。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 - -
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 1,220,300,000.00 98.78 九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
第 35 页 共 45 页
交易性金融资产－贵金属投
资
- -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 1,220,300,000.00 98.78
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2016年06月30日,本基金未持有交易性权益类金融资产,因此除市场利率和外汇利率以外
的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,220,300,000.00 91.20
其中：债券 1,220,300,000.00 91.20
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 110,000,405.00 8.22
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 6,264,490.97 0.47
7 其他各项资产 1,442,629.36 0.11
8 合计 1,338,007,525.33 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。 九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
第 36 页 共 45 页
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 69,615,000.00 5.63
其中：政策性金融债 69,615,000.00 5.63
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,149,799,000.00 93.07
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 886,000.00 0.07
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,220,300,000.00 98.78
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 070208 07 国开 08 700,000 69,615,000.00 5.63
2 011699956 16 鲁高速
SCP004
500,000 50,030,000.00 4.05 九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
第 37 页 共 45 页
2 011699945 16 中核建
SCP002
500,000 50,030,000.00 4.05
3 011699935 16光明SCP005 500,000 50,015,000.00 4.05
4 011699925 16 华侨城
SCP003
500,000 50,005,000.00 4.05
5 011699980 16 国电江苏
SCP001
500,000 50,000,000.00 4.05
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
第 38 页 共 45 页
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,442,629.36
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,442,629.36
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
九泰
久稳
保本
混合A
7,121 136,457.71 2,674,037.17 0.28% 969,041,348.64 99.72% 九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
第 39 页 共 45 页
九泰
久稳
保本
混合C
2,163 120,867.01 3,003,105.00 1.15% 258,432,244.13 98.85%
合计 9,284 132,825.37 5,677,142.17 0.46% 1,227,473,592.77 99.54%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
九泰久稳
保本混合
A
3,963.88 0.0004%
九泰久稳
保本混合
C
10,011.25 0.0038%
合计
13,975.13 0.0011%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
九泰久稳保本混合A 0
九泰久稳保本混合C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
九泰久稳保本混合A
0
九泰久稳保本混合C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
九泰久稳保本混
合A
九泰久稳保本混
合 C
基金合同生效日（2016年4月 22 日）基金份
额总额
981,673,717.91 262,749,891.32
本报告期期初基金份额总额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
69,314.81 30,000.00
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 10,027,646.91 1,344,542.19 九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
第 40 页 共 45 页
回份额
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 971,715,385.81 261,435,349.13
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况： 公司于 2016年1 月27 日以书面方式召开 2016
年第一次股东会会议，审议同意龚六堂先生辞去公司第一届董事会独立董事职务；任命陈耿先生
担任公司第一届董事会独立董事职务，任期为：原独立董事龚六堂先生任期的剩余期限。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内
未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报期内无涉及管理人、托管人及高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券商的佣金
九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
第 41 页 共 45 页
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
大同证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
大同证券 - - - - - -
招商证券 - - 7,110,232,000.00 100.00% - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、
在最近一年内无重大违规行为。
券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、
行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据
基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。
2、本公司租用券商交易单元的程序
基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公
募基金业务投资决策委员会或专户业务投资决策委员会审批同意后与被选择的证券经营机构签订
委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公
司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。监察稽核部对委托协议的合
法合规性进行审查。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：新增大同证券有限责任公司上海、深圳2 个交
易单元、招商证券股份有限公司上海、深圳2个交易单元。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 九泰基金管理有限公司关于交易所指数发
生不可恢复熔断导致我公司部分基金业务
办理时间调整的公告
公司网站 2016年 1月 5日
2 九泰基金管理有限公司关于法定代表人变
更的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年 1月 6日
3 九泰基金管理有限公司关于交易所指数发
生不可恢复熔断导致我公司部分基金业务
办理时间调整的公告
公司网站 2016年 1月 7日
4 关于我公司所管理基金调整长期停牌股票 证监会指定报刊 2016年 1月 8日 九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
第 42 页 共 45 页
估值方法的公告 和公司网站
5 关于我公司所管理基金调整长期停牌股票
估值方法的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年1月14日
6 关于增加中证金牛（北京）投资咨询有限
公司作为我公司部分开放式基金销售机构
并开通基金定投、转换业务及参与费率优
惠活动的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年1月26日
7 关于我公司所管理基金调整长期停牌股票
估值方法的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年1月27日
8 关于增加上海汇付金融服务有限公司为我
公司所管理部分开放式基金销售机构的公
告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年 3月 4日
9 关于增加北京乐融多源投资咨询有限公司
为我公司所管理部分开放式基金销售机构
的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年 3月 4日
10 关于增加中证金牛（北京）投资咨询有限
公司为我公司所管理部分开放式基金销售
机构的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年 3月 4日
11 关于增加陆金所资管公司为我公司所管理
部分开放式基金销售机构的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年 3月 4日
12 关于增加珠海盈米财富管理有限公司为我
公司所管理部分开放式基金销售机构的公
告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年 3月 4日
13 关于九泰基金管理有限公司电子直销交易
系统维护的公告
公司网站 2016年3月14日
14 九泰久稳保本混合型证券投资基金份额发
售公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年3月14日
15 九泰久稳保本混合型证券投资基金基金合
同
公司网站 2016年3月14日
16 九泰久稳保本混合型证券投资基金合同摘
要
证监会指定报刊
和公司网站
2016年3月14日
17 九泰久稳保本混合型证券投资基金招募说
明书
证监会指定报刊
和公司网站
2016年3月14日
18 九泰久稳保本混合型证券投资基金托管协
议
公司网站 2016年3月14日
19 关于增加九泰基金销售（北京）有限公司
为我公司所管理部分开放式基金销售机构
的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年3月17日
20 关于增加深圳富济财富管理有限公司作为
我公司开放式基金销售机构并开通基金定
投、转换业务及参与费率优惠活动的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年3月18日
21 九泰基金管理有限公司关于九泰久稳保本
混合型证券投资基金增加销售机构的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年3月21日
22 九泰基金管理有限公司关于九泰久稳保本 证监会指定报刊 2016年3月21日 九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
第 43 页 共 45 页
混合型证券投资基金增加销售机构的公告 和公司网站
23 九泰基金管理有限公司关于九泰久稳保本
混合型证券投资基金增加销售机构的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年3月22日
24 九泰基金管理有限公司关于九泰久稳保本
混合型证券投资基金增加销售机构的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年3月22日
25 九泰基金管理有限公司关于九泰久稳保本
混合型证券投资基金增加销售机构的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年3月23日
26 关于增加首创证券有限责任公司为我公司
所管理部分开放式基金销售机构的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年 4月 6日
27 关于增加首创证券有限责任公司为我公司
所管理部分基金销售机构的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年4月11日
28 关于增加华融证券股份有限公司为我公司
所管理部分开放式基金销售机构的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年4月12日
29 关于增加华融证券股份有限公司为我公司
所管理部分基金销售机构的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年4月14日
30 关于增加泰诚财富基金销售（大连）有限
公司为我公司所管理部分开放式基金销售
机构的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年4月18日
31 关于增加大泰金石投资管理有限公司作为
我公司部分基金销售机构并参与费率优惠
活动的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年4月22日
32 关于增加湘财证券投资管理有限公司作为
我公司部分基金销售机构并参与费率优惠
活动的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年4月22日
33 九泰久稳保本混合型证券投资基金基金合
同生效公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年4月23日
34 九泰久稳保本混合型证券投资基金基金合
同生效公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年4月23日
35 关于增加北京汇成基金销售有限公司作为
我公司部分基金销售机构并参与费率优惠
活动的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年 5月 9日
36 关于增加乾道金融公司为我公司部分基金
销售机构并参与费率优惠活动的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年 5月 9日
37 九泰基金管理有限公司关于公司董事、监
事、高级管理人员及其他从业人员在子公
司兼职情况的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年5月14日
38 关于九泰基金管理有限公司所管理部分开
放式基金开通电子直销定期定额申购业务
及费率优惠活动的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年5月16日
39 关于增加上海大智慧财富管理有限公司为
我公司所管理基金销售机构并参与费率优
惠活动的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年5月19日
40 关于增加深圳金斧子作为我公司部分基金
销售机构并参与费率优惠活动的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年5月19日 九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
第 44 页 共 45 页
41 关于九泰基金管理有限公司系统维护暂停
相关服务的公告
公司网站 2016年5月20日
42 关于增加北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
为我公司所管理部分开放式基金销售机构
的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年5月27日
43 关于增加上海凯石财富基金销售有限公司
为我公司所管理基金销售机构并参与费率
优惠活动的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年 6月 2日
44 关于增加北京恒天明泽基金销售有限公司
为我公司所管理部分开放式基金销售机构
的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年 6月 7日
45 关于九泰久稳保本混合型证券投资基金参
与电子直销平台费率优惠活动的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年 6月 8日
46 九泰久稳保本混合型证券投资基金开放日
常申购、赎回、转换及定期定额投资业务
公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年 6月 8日
47 关于增加大泰金石投资管理有限公司作为
我公司部分基金销售机构并参与费率优惠
活动的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年6月16日
48 关于九泰久稳保本混合型证券投资基金基
金经理变更的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年6月21日
49 关于增加湘财证券股份有限公司为我公司
所管理部分开放式基金销售机构并参与费
率优惠活动的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年6月23日
50 九泰基金管理有限公司关于旗下部分基金
在陆金所资管开通定投业务并参加费率优
惠活动的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年6月23日
51 九泰基金管理有限公司关于调整开户证件
类型的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年6月23日
52 关于增加深圳前海京西票号基金销售有限
公司为我公司所管理部分开放式基金销售
机构的公告
证监会指定报刊
和公司网站
2016年6月28日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
本报期无影响投资者决策的其他重要信息。
九泰久稳保本混合 2016 年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予九泰久稳保本混合型证券投资基金募集注册的文件
2、 《九泰久稳保本混合型证券投资基金基金合同》
3、 《九泰久稳保本混合型证券投资基金托管协议》
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
《基金合同》 、 《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管
理人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。
九泰基金管理有限公司
2016 年8月26日
