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富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金
2016年半年度报告
2016年06月30日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年08月26日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................. 7
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................... 8
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................... 8
§3
主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 8
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................. 8
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................... 9
§4
管理人报告 .............................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .............................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...........................................14
§5
托管人报告 .............................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .....................................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....................14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................................14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .........................................................................................................14
6.1 资产负债表 ......................................................................................................................................14
6.2 利润表 ..............................................................................................................................................16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ....................................................................................................18
6.4 报表附注 ..........................................................................................................................................19
§7
投资组合报告 .........................................................................................................................................44
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................................................................................45
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................................45
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 ..................................................................................45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...........................................46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................................................................49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .......................................49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............................50
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............................50
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......................................50
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明............................................................................50
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明............................................................................50
7.12 投资组合报告附注 .........................................................................................................................50
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .........................................................................................51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ..................................................................52
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...............................................52
§9
开放式基金份额变动 ..............................................................................................................................52
§10 重大事件揭示 .........................................................................................................................................52
10.1 基金份额持有人大会决议 ..............................................................................................................53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................................53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................................53
10.4 基金投资策略的改变 .....................................................................................................................53
10.5 基金改聘会计师事务所情况 ..........................................................................................................53
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 .............................................53
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................54
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................56
§11
备查文件目录 .......................................................................................................................................58
11.1 备查文件目录 .................................................................................................................................58
11.2 存放地点 ........................................................................................................................................58
11.3 查阅方式 ........................................................................................................................................58
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国富金融地产混合
基金主代码 001392
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年06月09日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 426,242,260.06
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 国富金融地产混合A 国富金融地产混合C
下属两级基金的交易代码 001392 001393
报告期末下属两级基金的份
额总额
83,226,556.05 343,015,704.01
2.2 基金产品说明
投资目标
通过分析金融地产行业的商业模式与利润区，深入挖
掘金融地产行业内具有核心竞争优势和持续成长潜力
的优质上市公司，力争通过积极的主动管理实现稳健
的投资回报。
投资策略
（一）资产配置策略
本基金贯彻"自上而下"的资产配置策略，通过对宏观
经济、国家政策、证券市场流动性、大类资产相对收
益特征等因素的综合分析，在遵守大类资产投资比例
限制的前提下进行积极的资产配置，对基金组合中股
票、债券、短期金融工具的配置比例进行调整和优化，
平衡投资组合的风险与收益。
（二）股票投资策略
本基金采取"核心-卫星"策略，即将基金股票资产分成
核心部分和卫星部分。核心组合主要投资于金融和房
地产行业的股票，卫星组合主要投资于与互联网金融
主题相关的股票。
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（三）债券投资策略
本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金
流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结
合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变
动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置
等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳
健的投资收益。
（四）股票申购策略
本基金将深入研究首次发行(IPO)股票及增发新股的
上市公司基本面，挖掘公司的内在价值，根据当时股
票市场整体投资环境及定价水平，一、二级市场间资
金供求关系，在有效控制风险的前提下制定相应的股
票申购策略。对通过股票申购获得的股票，将根据其
实际的投资价值确定持有或卖出。
（五）中小企业私募债券投资策略
本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收
益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较，
对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券
的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进
行投资，并通过久期控制和调整、适度分散投资来管
理组合的风险。
（六）资产支持证券投资策略
对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发
行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支
持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制投资风险
的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
（七）股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时， 将根据风险管理原则，
以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的
期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究， 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，
与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及
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风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特
殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金
融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风
险的目的。
（八）国债期货投资策略
本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分
考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控
的前提下，适度参与国债期货投资。
业绩比较基准
65%×沪深300金融地产指数收益率+35%×中债国债总
指数收益率（全价）。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属
于中高风险收益特征的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理有
限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 储丽莉 王永民
联系电话 021-3855 5555 010-66594896
电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-700-4518、9510-5680
和021－38789555
95566
传真 021-6888 3050 010-6659 4942
注册地址
广西南宁市西乡塘区总部
路1号中国－东盟科技企
业孵化基地一期C-6栋二
层
北京市西城区复兴门内大
街1号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道
8号上海国金中心二期9层
北京市西城区复兴门内大
街1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 吴显玲 田国立
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.ftsfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道8号上
海国金中心二期9层
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）
3.1.1 期间数据和指标 国富金融地产混合A 国富金融地产混合C
本期已实现收益 993,533.12 -7,733,618.46
本期利润 1,152,348.84 -13,111,623.07
加权平均基金份额本期利润 0.0106 -0.0145
本期基金加权平均净值利润
率
1.06% -1.47%
本期基金份额净值增长率 1.30% 1.11%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末可供分配利润 -832,430.93 -7,126,806.73
期末可供分配基金份额利润 -0.0100 -0.0208
期末基金资产净值 84,398,022.22 344,056,385.06
期末基金份额净值 1.014 1.003
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 1.40% 0.30%
注：
1．上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主要财
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务指标的计算及披露》。
2．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用
后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3．期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末
余额，不是当期发生数）。
4．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用
后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
(国富金融地产混合A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.70% 0.09% -0.84% 0.54% 1.54% -0.45%
过去三个月 0.90% 0.07% -1.04% 0.57% 1.94% -0.50%
过去六个月 1.30% 0.08% -7.79% 1.06% 9.09% -0.98%
过去一年 2.22% 0.20% -12.06% 1.43% 14.28% -1.23%
自基金合同生效日起
至今
1.40% 0.20% -20.69% 1.49% 22.09% -1.29%
阶段
(国富金融地产混合C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.60% 0.09% -0.84% 0.54% 1.44% -0.45%
过去三个月 0.70% 0.08% -1.04% 0.57% 1.74% -0.49%
过去六个月 1.11% 0.09% -7.79% 1.06% 8.90% -0.97%
过去一年 1.11% 0.19% -12.06% 1.43% 13.17% -1.24%
自基金合同生效日起
至今
0.30% 0.19% -20.69% 1.49% 20.99% -1.30%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
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率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为2015年6月9日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基
金合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富
兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注
册资本2.2亿元人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公
司持有49%的股份。
国富金融地产混合 A 基准
2 0 1 5 - 0 6 - 0 9 2 0 1 5 - 0 7 - 3 1 2 0 1 5 - 0 9 - 2 4 2 0 1 5 - 1 1 - 2 3 2 0 1 6 - 0 1 - 1 4 2 0 1 6 - 0 3 - 1 4 2 0 1 6 - 0 5 - 0 6 2 0 1 6 - 0 6 - 3 0
0 %
- 5 %
- 1 0 %
- 1 5 %
- 2 0 %
- 2 5 %
- 3 0 %
国富金融地产混合 C 基准
2 0 1 5 - 0 6 - 0 9 2 0 1 5 - 0 7 - 3 1 2 0 1 5 - 0 9 - 2 4 2 0 1 5 - 1 1 - 2 3 2 0 1 6 - 0 1 - 1 4 2 0 1 6 - 0 3 - 1 4 2 0 1 6 - 0 5 - 0 6 2 0 1 6 - 0 6 - 3 0
0 %
- 5 %
- 1 0 %
- 1 5 %
- 2 0 %
- 2 5 %
- 3 0 %
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国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业
网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名
基金管理公司，在全球市场上有超过65年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限
公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借
助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告
期末，本公司已经成功管理了25只基金产品（包含A、C类混合基金，A、B、C类债券
基金，A、B类货币市场基金）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴西燕
公司行
业研究
主管， 国
富中国
收益混
合基金、
国富金
融地产
混合基
金、 国富
新机遇
混合基
金、 国富
新增长
混合基
金及国
富新价
值混合
基金的
基金经
理
2015年06月
09日
－ 10年
吴西燕女士，上海财经大
学硕士，历任中国建设银
行深圳分行会计、国海富
兰克林基金管理有限公司
研究助理、研究员、高级
研究员、国富弹性市值混
合基金及国富深化价值混
合基金的基金经理助理。
截至本报告期末任国海富
兰克林基金管理有限公司
行业研究主管，国富中国
收益混合基金、国富金融
地产混合基金、国富新机
遇混合基金、国富新增长
混合基金及国富新价值混
合基金的基金经理。
邓钟锋
国富金
融地产
2016年06月
29日
－ 9年
邓钟锋先生，厦门大学金
融学硕士。历任深发展银
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混合基
金、 国富
新机遇
混合基
金及国
富新增
长混合
基金的
基金经
理
行北京分行公司产品研发
及审查、中信银行厦门分
行公司信贷审查、上海新
世纪信用评级公司债券分
析员、农银汇理基金管理
有限公司研究员及国海富
兰克林基金管理有限公司
投资经理。截至本报告期
末任国海富兰克林基金管
理有限公司国富金融地产
混合基金、国富新机遇混
合基金及国富新增长混合
基金的基金经理。
注：
1. 表中"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理
的"任职日期"为基金合同生效日。
2. 表中"证券从业年限"的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工
作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关
法律、 法规和 《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有
关法律、法规的规定及基金合同的约定。
中国证监会上海监管局于前一报告期间对公司进行了常规全面现场检查，本报告期
内就公司内部控制提出了相应改进意见并采取责令改正的行政监管措施，公司已经按照
要求完成了改进工作。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，
制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平
分配。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交
易进行监控。
报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场大幅下跌， 期间沪深300指数下跌15.47%,上证综指下跌17.22%,以成长型
公司为代表的创业板指数下跌17.92%。其中，一季度市场下跌较多，二季度初市场对于
经济复苏的预期较高，但随着货币政策的宽松幅度未达到市场之前的乐观预期，投资逻
辑由保增长回归到供给侧改革。市场二季度呈现震荡走势，但结构性的行情和热点不断
出现。
上半年本基金的资产配置以债券为主,债券组合中以基本面良好的上市公司短融、 中
票和公司债为主要配置。本基金持有的债券评级以高等级信用债和利率债为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至6月30日，国富金融地产A净值为1.014元，本报告期份额净值上涨1.3% ，同期
业绩基准下跌7.79%，本基金跑赢业绩基准9.09个百分点。国富金融地产C净值为1.003
元，本报告期份额净值上涨1.11% ，同期业绩基准下跌7.79%，本基金跑赢业绩基准8.9
个百分点。本基金上半年权益类资产中配置的部分消费板块为基金贡献了较多收益。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后期，经济由于受到地产投资和基建投资的支撑，在短期内下滑风险较小。同
时CPI受猪肉和蔬菜价格回落影响将维持在2%左右的水平，央行货币政策仍将维持偏宽
的态势，预计股票市场维持震荡向上的格局。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产
估值委员会（简称"估值委员会"），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审
核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以
免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司
估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基
金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基
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金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和
建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但
尚未实施分配的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对富兰克林国海金融
地产灵活配置混合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报
告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年06月30日
金额单位：人民币元
第 15 页 共 58 页
资 产 附注号
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 181,455,993.19 2,857,888,030.28
结算备付金
153,441.09 3,290,902.56
存出保证金
69,466.22 161,202.92
交易性金融资产 6.4.7.2 241,201,000.98 436,374,932.36
其中：股票投资
20,828,153.12 95,201,685.63
基金投资
－ －
债券投资
220,372,847.86 341,173,246.73
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ 168,234,660.21
应收利息 6.4.7.5 7,377,973.00 12,351,345.18
应收股利
－ －
应收申购款
－ 9,583.61
递延所得税资产
－ －
其他资产
－ －
资产总计
430,257,874.48 3,478,310,657.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ 167,000,000.00
应付证券清算款
623.43 －
应付赎回款
1,049,213.67 331,812.90
应付管理人报酬
285,066.94 4,264,017.08
第 16 页 共 58 页
应付托管费
89,083.43 710,669.49
应付销售服务费
140,826.49 1,361,993.79
应付交易费用 6.4.7.6 37,925.28 237,754.34
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.7 200,727.96 200,954.42
负债合计
1,803,467.20 174,107,202.02
所有者权益：
实收基金 6.4.7.8 426,242,260.06 3,330,212,603.59
未分配利润 6.4.7.9 2,212,147.22 -26,009,148.49
所有者权益合计
428,454,407.28 3,304,203,455.10
负债和所有者权益总计
430,257,874.48 3,478,310,657.12
注：报告截止日2016年6月30日，国富金融地产混合型证券投资基金A类基金份额净值1.014元，基金份额
总额83,226,556.05份。C类基金份额净值1.003元，基金份额总额343,015,704.01份。基金资产总净值
428,454,407.28，合计份额总额426,242,260.06份。
6.2 利润表
会计主体：富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日
金额单位：人民币元
项 目
附注
号
本期
2016年01月01日-2016
年06月30日
上年度可比期间2015
年06月09日 （基金合同
生效日）-2015年06月
30日
一、收入
-2,307,716.22 -6,634,874.32
1.利息收入
13,910,511.81 722,629.26
其中：存款利息收入
6.4.7
.10
8,181,837.53 587,250.71
债券利息收入
5,728,674.28 21,518.33
资产支持证券利息收
入
－ －
第 17 页 共 58 页
买入返售金融资产收
入
－ 113,860.22
其他利息收入
－ －
2.投资收益
-12,466,161.74 -807,626.33
其中：股票投资收益
6.4.7
.11
-14,041,636.50 -852,183.89
基金投资收益
－ －
债券投资收益
6.4.7
.12
1,465,034.08 －
资产支持证券投资收
益
6.4.7
.12.3
－ －
贵金属投资收益
6.4.7
.13
－ －
衍生工具收益
6.4.7
.14
－ －
股利收益
6.4.7
.15
110,440.68 44,557.56
3.公允价值变动收益
6.4.7
.16
-5,219,188.89 -6,763,860.51
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7
.17
1,467,122.60 213,983.26
减：二、费用
9,651,558.01 1,069,398.51
1．管理人报酬
5,473,103.35 795,228.65
2．托管费
1,267,279.86 132,538.11
3．销售服务费
2,263,382.54 45,383.01
4．交易费用
6.4.7
.18
318,042.07 73,558.47
5．利息支出
148,391.87 －
其中： 卖出回购金融资产支出
148,391.87 －
6．其他费用
6.4.7
.19
181,358.32 22,690.27
三、 利润总额 （亏损总额以“-” -11,959,274.23 -7,704,272.83
第 18 页 共 58 页
号填列）
减：所得税费用
－ －
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-11,959,274.23 -7,704,272.83
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日
金额单位：人民币元
项 目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
3,330,212,603.5
9
-26,009,148.49 3,304,203,455.10
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ -11,959,274.23 -11,959,274.23
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-2,903,970,343.
53
40,180,569.94 -2,863,789,773.59
其中：1.基金申购款 412,612.94 -1,109.58 411,503.36
2.基金赎回款
-2,904,382,956.
47
40,181,679.52 -2,864,201,276.95
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
426,242,260.06 2,212,147.22 428,454,407.28
项 目
上年度可比期间
2015年06月09日（基金合同生效日）-2015年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
878,920,700.35 0 878,920,700.35
二、 本期经营活动产生的基金 － -7,704,272.83 -7,704,272.83
第 19 页 共 58 页
净值变动数(本期利润)
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
41,972,935.70 317,555.93 42,290,491.63
其中：1.基金申购款 81,362,040.03 -45,005.75 81,317,034.28
2.基金赎回款 -39,389,104.33 362,561.68 -39,026,542.65
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
920,893,636.05 -7,386,716.90 913,506,919.15
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
吴显玲
—————————
基金管理人负责人
胡昕彦
—————————
主管会计工作负责人
黄宇虹
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证
券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]937号《关于准予富兰克林国
海金融地产灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予，由国海富兰克林基金管理
有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海金融地产灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币878,794,703.90元， 业经普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第702号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案， 《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于2015
年6月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总为878,920,700.35份基金份额。本基金
的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《富兰克
林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据销售服务费及
赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售
第 20 页 共 58 页
服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
额，称为C 类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，并分别计算基金份额净
值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海金融地产灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小
企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)及其他经中国证监会允许投资的
债券或票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市
场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票
投资比例为基金资产的0%-95%；投资于金融、房地产行业内的证券和与互联网金融主
题相关的证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期
货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为：65% ×沪深300金融地产指数
收益率+ 35% × 中债国债总指数收益率（全价）。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2016年8月26
日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海强化收益
债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
第 21 页 共 58 页
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2016
年1月1日至2016年6月30日,比较财务报表的实际编制期间为2015年6月9日（基金合同生
效日）至2015年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产
在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的
金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
第 22 页 共 58 页
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公
允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实
收基金减少。
第 23 页 共 58 页
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金
份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金
份额进行再投资。本基金的A类、C类基金份额所对应的可分配收益分别计算。若期末
未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额
交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现
部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
第 24 页 共 58 页
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证
券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金
行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21
号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》
之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易
所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易
收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总
交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21
号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》
采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，
具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持
证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结
果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
第 25 页 共 58 页
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代
缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以内(含
1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)
的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%
计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司
限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起
计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一
适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
项目
本期末
2016年06月30日
活期存款 31,455,993.19
定期存款 150,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 181,455,993.19
6.4.7.2 交易性金融资产
金额单位：人民币元
项目 本期末2016年06月30日
第 26 页 共 58 页
成本 公允价值 估值增值
股票 19,484,377.27 20,828,153.12 1,343,775.85
贵金属投资-金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 140,652,490.19 139,158,847.86 -1,493,642.33
银行间市场 81,355,228.15 81,214,000.00 -141,228.15
合计 222,007,718.34 220,372,847.86 -1,634,870.48
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 241,492,095.61 241,201,000.98 -291,094.63
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.7.5 应收利息
金额单位：人民币元
项目 本期末:2016年06月30日
应收活期存款利息 9,804.58
应收定期存款利息 81,577.78
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 61.85
应收债券利息 7,286,500.62
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
第 27 页 共 58 页
其他 28.17
合计 7,377,973.00
6.4.7.6 应付交易费用
金额单位：人民币元
项目 本期末 2016年06月30日
交易所市场应付交易费用 37,175.28
银行间市场应付交易费用 750.00
合计 37,925.28
6.4.7.7 其他负债
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年06月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 1,549.84
审计费 49,726.04
信息披露费 149,452.08
合计 200,727.96
6.4.7.8 实收基金
金额单位：人民币元
项目
(国富金融地产混合A)
本期 2016年01月01日-2016年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 136,351,247.79 136,351,247.79
本期申购 132,041.99 132,041.99
本期赎回 -53,256,733.73 -53,256,733.73
期末数 83,226,556.05 83,226,556.05
项目
(国富金融地产混合C)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,193,861,355.80 3,193,861,355.80
本期申购 280,570.95 280,570.95
第 28 页 共 58 页
本期赎回 -2,851,126,222.74 -2,851,126,222.74
期末数 343,015,704.01 343,015,704.01
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.9 未分配利润
金额单位：人民币元
项目
(国富金融地产混合A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,817,112.87
2,963,182.6
0
146,069.73
本期利润 993,533.12 158,815.72 1,152,348.84
本期基金份额交易产生的变
动数
991,148.82
-1,118,101.
22
-126,952.40
其中：基金申购款 -2,654.01 2,962.42 308.41
基金赎回款 993,802.83
-1,121,063.
64
-127,260.81
本期已分配利润 － － －
本期末 -832,430.93
2,003,897.1
0
1,171,466.17
金额单位：人民币元
项目
(国富金融地产混合C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -94,790,835.36
68,635,617.
14
-26,155,218.22
本期利润 -7,733,618.46
-5,378,004.
61
-13,111,623.07
本期基金份额交易产生的变
动数
95,397,647.09
-55,090,124
.75
40,307,522.34
其中：基金申购款 -8,234.88 6,816.89 -1,417.99
基金赎回款 95,405,881.97
-55,096,941
.64
40,308,940.33
本期已分配利润 － － －
本期末 -7,126,806.73
8,167,487.7
8
1,040,681.05
第 29 页 共 58 页
6.4.7.10 存款利息收入
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
活期存款利息收入 748,932.41
定期存款利息收入 7,417,152.75
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 14,648.59
其他 1,103.78
合计 8,181,837.53
6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
卖出股票成交总额 123,068,844.18
减：卖出股票成本总额 137,110,480.68
买卖股票差价收入 -14,041,636.50
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
债券投资收益——买卖债券
（债转股及债券到期兑付） 差
价收入
1,465,034.08
债券投资收益——赎回差价
收入
－
债券投资收益——申购差价 －
第 30 页 共 58 页
收入
合计 1,465,034.08
6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
卖出债券 （债转股及债券到期
兑付）成交总额
381,789,211.09
减：卖出债券（债转股及债券
到期兑付）成本总额
368,070,249.97
减：应收利息总额 12,253,927.04
买卖债券差价收入 1,465,034.08
6.4.7.12.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内未持有资产支持证券。
6.4.7.13 贵金属投资收益
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
6.4.7.14 衍生工具收益
根据基金合同，本基金不投资衍生工具。
6.4.7.15 股利收益
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
股票投资产生的股利收益 110,440.68
基金投资产生的股利收益 －
合计 110,440.68
6.4.7.16 公允价值变动收益
金额单位：人民币元
项目名称 本期
第 31 页 共 58 页
2016年01月01日-2016年06月30日
1.交易性金融资产 -5,219,188.89
——股票投资 -3,505,033.68
——债券投资 -1,714,155.21
——资产支持证券投资 －
——贵金属投资 －
2.衍生工具 －
——权证投资 －
3.其他 －
合计 -5,219,188.89
6.4.7.17 其他收入
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
基金赎回费收入 1,466,283.16
转换费收入001392 234.03
转换费收入001393 605.41
合计 1,467,122.60
注：
1、 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2、 本基金的转换费由申购费补差和转出基金的赎回费组成，其中不低于转出赎回费的25%归入转出基金
的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
交易所市场交易费用 316,842.07
银行间市场交易费用 1,200.00
合计 318,042.07
6.4.7.19 其他费用
第 32 页 共 58 页
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
审计费用 49,726.04
信息披露费 99,452.08
银行汇划费用 13,680.20
债券账户维护费 18,000.00
回购手续费 －
其他手续费 500.00
合计 181,358.32
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（"中国银行"） 基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司（"国海证券"） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间
第 33 页 共 58 页
2016年01月01日-2016年06月30
日
2015年6月9日 （基金合同生效日）
-2015年06月30日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
国海证券 - - 29,992,134.93 46.88
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本报告期以及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
关联方名称
上年度可比期间
2015年6月9日（基金合同生效日）至2015年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券 26,922.63 46.92% 26,922.63 46.92%
注：本基金本报告期末无应支付关联方的佣金。
6.4.10.1.4 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间2015年6月9日
（基金合同生效日）至2015年6
月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
国海证券 11,702,678.37 3.14 51,355 2.67
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日-2016
上年度可比期间
2015年06月09日 （基金
第 34 页 共 58 页
年06月30日 合同生效日）-2015年
06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 5,473,103.35 795,228.65
其中：支付销售机构的客户维护费 524,290.05 182,024.19
注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.8%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×
0.8% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日-2016
年06月30日
上年度可比期间
2015年06月09日 （基金
合同生效日）-2015年
06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,267,279.86 132,538.11
注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国富金融地产混合
A
国富金融地产混合
C
合计
国海证券 － 1.82 1.82
中国银行 － 93,377.23 93,377.23
国海富兰克林基金管
理有限公司
－ 2,167,014.80 2,167,014.80
合计 － 2,260,393.85 2,260,393.85
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年06月09日（基金合同生效日）-2015年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
第 35 页 共 58 页
国富金融地产混合
A
国富金融地产混合
C
合计
国海证券 － 0.21 0.21
中国银行 － 44,090.56 44,090.56
国海富兰克林基金管
理有限公司
－ 142.51 142.51
合计 － 44,233.28 44,233.28
注： 支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给国海富兰克林基金管理有限公司，再由国海富兰克林基金管
理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日C类基金份额
对应的资产净值 × 0.5% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期和上年度可比期间（基金合同生效日2015年6月9日至2015年6月30日）基
金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的
费率执行。
2.本报告期末和上年度末（2015年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投
资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日-2016年06月30
日
上年度可比期间
2015年06月09日（基金合同生效
日-2015年06月30日
第 36 页 共 58 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份
有限公司
31,455,993.19 748,932.41 873,076,428.84 183,778.49
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
报告期内本基金未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
00280
5
丰元
股份
2016-06-29
2016-
07-07
非公开发
行
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80
60301
6
新宏
泰
2016-06-23
2016-
07-01
非公开发
行
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98
30052
0
科大
国创
2016-06-30
2016-
07-08
非公开发
行
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30
60196
6
玲珑
轮胎
2016-06-24
2016-
07-06
非公开发
行
12.98 12.98 3,342 43,379.16 43,379.16
受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
13200
6
16皖
新EB
2016-06-27
2016-
07-29
新债未上
市
100.0
0
100.00 9,000 900,000.00 900,000.00
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为
一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定
期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间
不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
第 37 页 共 58 页
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60161
1
中国
核建
2016-
06-30
临时停牌 20.92
2016-
07-01
23.01
12,35
3
42,864.91 258,424.76
注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停配的股票，该
类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投
资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些
金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。本基金的基金管理
人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险
和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益高于债券型基金而低于股票型基金，谋
求稳定和可持续的长期收益"的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核
心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制
定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理
委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监
察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理，由风险控制部负责投资风险管理
与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合
的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性
分析的角度出发，主要是发掘各类风险的风险点，判断风险发生的频度和损失，对风险
实行分级管理。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运
用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的分析报告，确定基金资产的风
险状态及其是否符合基金的风险特征，及时对各种风险进行监控和评估，并通过风险处
第 38 页 共 58 页
置流程，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期
银行存款存放在本基金的托管行中国银行；本基金在交易所进行的交易均以中国证券登
记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
金额单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
A-1 25,124,000.00 －
A-1以下 － －
未评级 - －
合计 25,124,000.00 －
注：未评级的债券投资为短期融资券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
金额单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
AAA 10,139,159.2 －
AAA以下 185,109,688.66 －
未评级 - －
合计 195,248,847.86 －
注：未评级的债券投资为国债、央票、政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
第 39 页 共 58 页
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间
同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2016年6月30日，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及债券投资等。
第 40 页 共 58 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2016年06月30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
181,455,993
.19
－ － －
181,455,993
.19
结算备付金 153,441.09 － － － 153,441.09
存出保证金 69,466.22 － － － 69,466.22
交易性金融资
产
74,050,135.
03
145,923,71
2.83
399,000.00
20,828,153.
12
241,201,000
.98
应收利息 － － －
7,377,973.0
0
7,377,973.0
0
资产总计
255,729,035
.53
145,923,71
2.83
399,000.00
28,206,126.
12
430,257,874
.48
负债
应付证券清算
款
－ － － 623.43 623.43
应付赎回款 － － －
1,049,213.6
7
1,049,213.6
7
应付管理人报
酬
－ － － 285,066.94 285,066.94
应付托管费 － － － 89,083.43 89,083.43
应付销售服务
费
－ － － 140,826.49 140,826.49
应付交易费用 － － － 37,925.28 37,925.28
其他负债 － － － 200,727.96 200,727.96
负债总计 － － －
1,803,467.2
0
1,803,467.2
0
利率敏感度缺
口
255,729,035
.53
145,923,71
2.83
399,000.00
26,402,658.
92
428,454,407
.28
上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
第 41 页 共 58 页
2015年12月31
日
资产
银行存款
2,857,888,0
30.28
－ － －
2,857,888,0
30.28
结算备付金
3,290,902.5
6
－ － －
3,290,902.5
6
存出保证金 - － － 9,583.61 9,583.61
交易性金融资
产
161,202.92 - － - 161,202.92
应收证券清算
款
289,219,860
.70
51,301,386.
03
652,000.00 95,201,685.
63
436,374,932
.36
应收利息 － － －
168,234,660
.21
168,234660.
21
应收申购款 － － －
12,351,345.
18
12,351,345.
18
资产总计
3,150,559,9
96.46
51,301,386.
03
652,000.00
275,797,274
.63
3,478,310,6
57.12
负债
卖出回购金融
资产款
167,000,000
.00
－ － －
167,000,000
.00
应付赎回款 － － － 331,812.90 331,812.90
应付管理人报
酬
－ － －
4,264,017.0
8
4,264,017.0
8
应付托管费 － － － 710,669.49 710,669.49
应付销售服务
费
－ － －
1,361,993.7
9
1,361,993.7
9
应付交易费用 － － － 237,754.34 237,754.34
其他负债 － － － 200,954.42 200,954.42
负债总计
167,000,000
.00
－ －
7,107,202.0
2
174,107,202
.02
利率敏感度缺
口
2,983,559,9
96.46
51,301,386.
03
652,000.00
268,690,072
.61
3,304,203,4
55.10
第 42 页 共 58 页
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（金额单位：人民币元）
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
市场利率下降25个基点 增加约52万元 -
市场利率上升25个基点 减少约51万元 -
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例
为基金资产的0%-95%；投资于金融、房地产行业内的证券和与互联网金融主题相关的
证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来
测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
第 43 页 共 58 页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资
产-股票投资
20,828,153.12 4.86 95,201,685.63 2.88
交易性金融资
产-基金投资
－ － － －
交易性金融资
产－贵金属投
资
－ － － －
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计 20,828,153.12 4.86 95,201,685.63 2.88
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2016年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比
例为4.86%(2015年12月31日：2.88%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素
的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015年12月31日：同）。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
第 44 页 共 58 页
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为20,765,541.18元，属于第二层次的余额为220,435,459.80元，
无属于第三层次的余额。（2015年12月31日：第一层次95,154,085.63元，属于第二层次
341,220,846.73元，无属于第三层次的余额）。于2016年6月30日，本基金持有的以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次(2015年12月31日：同)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种
(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金采用中证指数有限公司根据《中
国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标
准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至
第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。(2015年12
月31日：同)
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
第 45 页 共 58 页
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序
号
项目 金额 占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 20,828,153.12 4.84
其中：股票 20,828,153.12 4.84
2 固定收益投资 220,372,847.86 51.22
其中：债券 220,372,847.86 51.22
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 181,609,434.28 42.21
7 其他资产 7,447,439.22 1.73
8 合计 430,257,874.48 100.00
注：本基金未通过沪港通交易机制投资港股。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,269,857.48 0.53
B 采矿业 － －
C 制造业 9,980,911.15 2.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 365,944.76 0.09
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
第 46 页 共 58 页
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,492.40 0.02
J 金融业 2,604,218.54 0.61
K 房地产业 3,789,625.00 0.88
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 1,726,977.69 0.40
S 综合 － －
合计 20,828,153.12 4.86
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金未通过沪港通交易机制投资港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002553 南方轴承 307,284 4,329,631.56 1.01
2 601588 北辰实业 887,500 3,789,625.00 0.88
3 600970 中材国际 481,960 3,036,348.00 0.71
4 600313 农发种业 439,044 2,269,857.48 0.53
5 002308 威创股份 129,200 2,122,756.00 0.50
6 002142 宁波银行 133,893 1,978,938.54 0.46
7 300133 华策影视 110,917 1,726,977.69 0.40
8 601288 农业银行 195,400 625,280.00 0.15
9 601611 中国核建 12,353 258,424.76 0.06
10 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.04
11 601127 小康股份 5,861 139,902.07 0.03
12 002789 建艺集团 1,500 107,520.00 0.03
第 47 页 共 58 页
13 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.02
14 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
15 601966 玲珑轮胎 3,342 43,379.16 0.01
16 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01
17 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01
18 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
19 603016 新宏泰 1,602 13,600.98
0.00
20 300520 科大国创 926 9,306.30
0.00
21 002805 丰元股份 971 5,631.80
0.00
注：鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示，
故标注为"0.00"。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 601939 建设银行 9,880,884.00 0.30
2 601998 中信银行 9,876,013.00 0.30
3 600970 中材国际 5,698,502.00 0.17
4 002113 天润控股 5,218,170.00 0.16
5 600313 农发种业 5,078,693.00 0.15
6 002553 南方轴承 4,498,997.00 0.14
7 002285 世联行 4,078,744.70 0.12
8 601588 北辰实业 3,749,562.00 0.11
9 601288 农业银行 2,599,654.00 0.08
10 002029 七 匹 狼 2,498,654.00 0.08
11 002142 宁波银行 2,298,411.40 0.07
12 300133 华策影视 2,086,112.00 0.06
13 600048 保利地产 1,999,980.00 0.06
14 000926 福星股份 1,998,412.00 0.06
15 002308 威创股份 1,948,358.00 0.06
第 48 页 共 58 页
16 600376 首开股份 1,648,359.25 0.05
17 603377 东方时尚 113,750.40 0.00
18 601900 南方传媒 112,559.06 0.00
19 603608 天创时尚 78,341.20 0.00
20 603919 金徽酒 72,247.76 0.00
注：
1. 买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
2. 鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示，故
标注为"0.00"。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600313 农发种业 10,746,119.55 0.33
2 601939 建设银行 9,012,760.00 0.27
3 601998 中信银行 8,956,708.00 0.27
4 002285 世联行 6,762,710.93 0.20
5 601107 四川成渝 6,036,830.52 0.18
6 601888 中国国旅 5,490,290.00 0.17
7 002113 天润控股 5,298,233.45 0.16
8 002224 三 力 士 4,699,308.00 0.14
9 600325 华发股份 4,084,785.87 0.12
10 600648 外高桥 3,890,926.63 0.12
11 000587 金洲慈航 3,741,524.00 0.11
12 002268 卫 士 通 3,523,106.46 0.11
13 601699 潞安环能 3,390,555.80 0.10
14 600279 重庆港九 3,247,077.50 0.10
15 002146 荣盛发展 3,128,563.38 0.09
16 600970 中材国际 2,710,486.32 0.08
17 600594 益佰制药 2,681,015.00 0.08
18 000888 峨眉山Ａ 2,607,380.00 0.08
第 49 页 共 58 页
19 002029 七 匹 狼 2,511,496.00 0.08
20 600801 华新水泥 2,421,304.00 0.07
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 66,241,981.85
卖出股票收入（成交）总额 123,068,844.18
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 137,859,847.86 32.18
5 企业短期融资券 25,124,000.00 5.86
6 中期票据 56,090,000.00 13.09
7 可转债 1,299,000.00 0.30
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 220,372,847.86 51.43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 112220 14福星01 264,433 29,486,923.83 6.88
第 50 页 共 58 页
2 112267 15阳房02 175,920 17,556,816.00 4.10
3 112031 11晨鸣债 173,553 17,357,035.53 4.05
4 122088 11综艺债 163,350 16,330,099.50 3.81
5 112260 15阳房01 152,130 15,362,087.40 3.59
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 69,466.22
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
第 51 页 共 58 页
4 应收利息 7,377,973.00
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 7,447,439.22
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 601611 中国核建 258,424.76 0.06 临时停牌
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
国富金
融地产
混合A
1,006 82,730.18 － －
83,226,556.
05
100.00
%
国富金
融地产
混合C
394 870,598.23
312,923,927
.48
91.23%
30,091,776.
53
8.77%
合计 1,400 304,458.76
312,923,927
.48
73.41%
113,318,332
.58
26.59%
第 52 页 共 58 页
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本开放式基金
国富金融地产
混合A
－ －
国富金融地产
混合C
500.50 0.000146%
合计 500.50 0.000117%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
国富金融地
产混合A
0
国富金融地
产混合C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
国富金融地
产混合A
0
国富金融地
产混合C
0
合计 0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
国富金融地产混合A 国富金融地产混合C
基金合同生效日(2015年06月09日)
基金份额总额
759,489,619.80 119,431,080.55
本报告期期初基金份额总额 136,351,247.79 3,193,861,355.80
本报告期基金总申购份额 132,041.99 280,570.95
减：本报告期基金总赎回份额 53,256,733.73 2,851,126,222.74
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 83,226,556.05 343,015,704.01
§10 重大事件揭示
第 53 页 共 58 页
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
1、经国海富兰克林基金管理有限公司2015年股东会第八次会议审议通过，自2016
年1月4日起，吴显玲女士不再担任公司董事长， 由Gregory E. McGowan先生担任公司
董事长。相关公告已于2016年1月9日在《中国证券报》和公司网站披露。
2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，自
2016年1月7日起，吴显玲女士担任公司总经理，全面主持经营管理工作。相关公告已于
2016年1月9日在《中国证券报》和公司网站披露。
3、经公司决定，同意增聘邓钟锋先生为富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理，与现任基金经理吴西燕女士共同管理富兰克林国海金融地产灵
活配置混合型证券投资基金。公司已办理完成上述基金经理的变更手续。详情请参阅
2016年6月29日相关公告。
（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 基金改聘会计师事务所情况
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币49726.04元，本
基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师
事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
第 54 页 共 58 页
（二）基金托管人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易
应支付该券商
的佣金
备
注
成交
金额
占股
票
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券回
购
成交
总额
比例
成交
金额
占权
证
成交
总额
比例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
光大
证券
2
68,30
1,329.
51
36.29
%
105,2
75,83
4.92
28.23
%
9,000,
000.0
0
8.17% － －
63,60
9.52
36.59
%
国信
证券
1
42,91
8,049.
91
22.80
%
97,54
4,045.
32
26.16
%
－ － － －
39,96
9.57
22.99
%
申万
宏源
2
37,35
7,172.
87
19.85
%
39,71
0,101.
10
10.65
%
－ － － －
34,04
3.61
19.58
%
海通
证券
2
16,98
8,223.
84
9.03%
16,27
0,459.
01
4.36% － － － －
15,48
1.33
8.90%
华创
证券
1
8,705,
792.4
8
4.63%
39,04
1,545.
74
10.47
%
－ － － －
7,933.
58
4.56%
东方
证券
2
4,314,
068.1
5
2.29% － － － － － －
4,017.
66
2.31%
长江
证券
2
4,000,
678.0
8
2.13%
30,52
9,266.
20
8.19%
91,14
0,000.
00
82.75
%
－ －
3,662.
99
2.11%
兴业
证券
1
3,535,
910.4
0
1.88%
32,48
0,453.
10
8.71% － － － －
3,222.
32
1.85%
中银
国际
1
1,454,
964.0
0
0.77% － －
10,00
0,000.
00
9.08% － －
1,325.
91
0.76%
中泰
证券
1
350,1
72.96
0.19% － － － － － －
326.1
0
0.19%
招商
证券
1
299,9
88.33
0.16%
356,7
33.72
0.10% － － － －
273.3
7
0.16%
国海 2 － － 11,70 3.14% － － － － － －
第 55 页 共 58 页
证券 2,678.
37
华泰
证券
1 － － － － － － － － － －
中信
证券
1 － － － － － － － － － －
银河
证券
1 － － － － － － － － － －
广发
证券
1 － － － － － － － － － －
瑞银
证券
1 － － － － － － － － － －
民生
证券
1 － － － － － － － － － －
中信
建投
2 － － － － － － － － － －
中金
公司
2 － － － － － － － － － －
东吴
证券
2 － － － － － － － － － －
注：
1. 专用交易单元的选择标准和程序
1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。
选择的标准是：
A 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
B 财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；
C 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
D 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为
本基金提供全面的信息服务；
E 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、
行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专
题研究报告。
2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：
A 全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；
B 具有数量研究和开发能力；
C 能有效组织上市公司调研；
D 能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；
E 上门路演和电话会议的质量；
F 与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；
G 其他与投资相关的服务和支持。
第 56 页 共 58 页
3）租用基金专用交易单元的程序
（1） 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券
经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。
（2） 之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准
细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
E 其他可评价的量化标准。
经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分
配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关
部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳
健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
（3） 交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况
报告期内，本基金新增光大证券深圳交易单元1个；新增东吴证券深圳交易单元1个；新增东吴证券上海
交易单元1个。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
国海富兰克林基金管理有限公司
关于因交易所发生指数熔断至收
市调整旗下部分基金交易申请时
间的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-01-05
2
国海富兰克林基金管理有限公司
关于旗下场内基金在指数熔断期
间暂停申购赎回业务的提示性公
告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-01-06
3
国海富兰克林基金管理有限公司
关于因交易所发生指数熔断至收
市调整旗下部分基金交易申请时
间的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-01-08
4
国海富兰克林基金管理有限公司
高级管理人员变更公告（1）
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-01-09
第 57 页 共 58 页
5
国海富兰克林基金管理有限公司
高级管理人员变更公告（2）
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-01-09
6
富兰克林国海金融地产灵活配置
混合型证券投资基金2015年第4
季度报告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-01-20
7
富兰克林国海金融地产混合型证
券投资基金更新招募说明书
(2016年1号)
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-01-22
8
富兰克林国海金融地产混合型证
券投资基金更新招募说明书摘要
（2016年第1号）
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-01-22
9
富兰克林国海金融地产灵活配置
混合型证券投资基金恢复大额申
购、定期定额投资以及转换转入
业务的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-03-24
10
国海富兰克林基金管理有限公司
通过申万宏源证券、财富证券开
通旗下部分基金转换业务的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-03-25
11
富兰克林国海金融地产灵活配置
混合型证券投资基金2015年年度
报告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-03-28
12
富兰克林国海金融地产灵活配置
混合型证券投资基金2016年第1
季度报告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-04-22
13
关于增加上海陆金所资产管理有
限公司为国海富兰克林基金旗下
基金代销机构的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-05-05
14
关于增加景谷资产为国海富兰克
林基金旗下部分基金代销机构并
开通转换业务、定期定额投资业
务的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-05-27
15
关于增加大泰金石为国海富兰克
林基金旗下基金代销机构并开通
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-06-21
第 58 页 共 58 页
转换业务及参加费率优惠活动的
公告
16
关于增加基煜为国海富兰克林基
金旗下部分基金代销机构并开通
转换业务的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-06-24
17
关于增加晟视天下为国海富兰克
林基金旗下部分基金代销机构并
开通转换业务、定期定额投资业
务的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-06-29
18
富兰克林国海金融地产灵活配置
混合型证券投资基金基金经理变
更公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2016-06-29
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
2、《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
4、《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5、中国证监会要求的其他文件
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 ：www.ftsfund.com。
11.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本
费购买复印件。
2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一六年八月二十六日
