对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
国海焦点驱动(000065)

国海焦点驱动:2016年半年度报告查看PDF公告

富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 
 
 第 1 页 共 58 页 
 
 
 
 
富 兰克林国 海焦点 驱动灵活 配置 混合型证 券投资 基金 
2016 年 半年度报 告 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人 : 国海 富兰克林基 金管理有限 公司 
 
基金 托管人 : 中国 农业银行股 份有限公司 
 
送出 日期 :2016 年8 月26 日 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 
 
 第 2 页 共 58 页 
§1


重 要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月23日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 3 页 共 58 页 1.2


目录 §1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2


目录 ................................................................................................................................................ 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明 ................................................................ 11 4.3 管理 人对报告期内公平交易情 况的专项说明 ............................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明 ............................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济 、 证券市场 及行业走势的简要 展望 ............................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明 ........................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明 ............................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有 人数或基金资产净 值预警情形的说明 .................................... 13 §5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明 ................................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信 、 净 值计算 、 利润分配等情况的说明 ............ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务 信息等内容的真实 、 准确和完整发表意见 ............................ 14 §6 半年度财务会计报告 ( 未经审 计 ) ..................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动 表 ................................................................................................ 17 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18 §7


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 43 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 43 7.2 报告期末按行业分类的股票投 资组合 ........................................................................................ 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 所有股票投资明细 .................................... 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大 变动 ............................................................................................ 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合 ........................................................................................ 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前五名债券投资明细 ................................ 48 7.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 所有资产支持证券投资明细 .................... 48 7.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细 .................... 48 7.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前五名权证投资明细 ................................ 48 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 49 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 49 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构 .................................................................................... 50 8.2 期末基金管理 人的从业人员持 有本基金的情况 ........................................................................ 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间情况 ........................................ 51 §9


开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 51 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 51 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 51 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 4 页 共 58 页 10.2 基金管理人 、 基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动 .......................................... 51 10.3 涉及基金管理人 、 基金财产 、 基金托管业务的诉 讼 .............................................................. 52 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 52 10.6 管理人 、 托 管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况 ...................................................... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 52 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 56 §11


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 57 11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 57 11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 58 11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 58 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 5 页 共 58 页 §2


基 金简介 2.1 基金基本 情况 基金名称 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国富焦点驱动混合 基金主代码 000065 交易代码 000065 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年5月7日 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,155,427,071.07份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品 说明 投资目标 本基金通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策 略,并通过深入挖掘和把握市场投资机会来确定本基 金的投资焦点,同时合理控制组合风险,力争获取较 高的绝对回报。 投资策略 (一)资产配置策略 本基金贯彻"自上而下"的资产配置策略,通过对宏观 经济、国家政策、证券市场流动性、大类资产相对收 益特征等因素的综合分析,在遵守大类资产投资比例 限制的前提下进行积极的资产配置,对基金组合中股 票、债券、短期金融工具的配置比例进行调整和优化, 平衡投资组合的风险与收益。本基金在进行资产配置 时,重点考察宏观经济状况、国家政策、资金流动性、 资产估值水平和市场因素这五个方面。 (二)股票投资策略 本基金所关注的投资焦点将从宏观经济、政策制度、 行业发展前景及地位、公司治理结构和管理层评价、 核心竞争力、盈利能力和估值等多个角度进行挖掘。 (三)债券投资策略 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 6 页 共 58 页 本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金 流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结 合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变 动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置 等积极投资策略,把握债券市场投资机会,以获取稳 健的投资收益。 (四)股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时, 将根据风险管理原则, 以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的 期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研 究, 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平, 与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策 略进行套期保值操作。 (五)权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,采取市场 公认的权证定价模型寻求其合理的价格水平,作为基 金投资权证的主要依据。 业绩比较基准 60% × 沪深300 指数收益率 + 40% × 中债国债总指 数收益率(全价) 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股 票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中 高风险收益特征的基金品种。 2.3 基金管理 人和基金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国海富兰克林基金管理有限 公司 中国农业银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 储丽莉 林葛 联系电话 021-3855 5555 010-66060069 电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-700-4518、9510-5680和 021-38789555 95599 传真 021-6888 3050 010-68121816 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 7 页 共 58 页 注册地址 广西南宁市西乡塘区总部路1 号中国-东盟科技企业孵化 基地一期C-6栋二层 北京东城区建国门内大街69 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号 上海国金中心二期9层 北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 吴显玲 周慕冰 2.4 信息披露 方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.ftsfund.com 基金半年度报告备置 地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关 资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限 公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国 金中心二期9层 §3 主要 财务指标和 基金净值表 现 3.1 主要会计 数据和财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2016年1月1日至2016年6月30日) 本期已实现收益 51,396,606.64 本期利润 35,347,081.72 加权平均基金份额本期利润 0.0197 本期加权平均净值利润率 1.47% 本期基金份额净值增长率 2.09% 3.1.2 期末 数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 8 页 共 58 页 期末可供分配利润 280,252,128.71 期末可供分配基金份额利润 0.2426 期末基金资产净值 1,579,170,885.87 期末基金份额净值 1.367 3.1.3 累计 期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 46.88% 注: 1. 上述财务指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则-第1号《主 要财务指标的计算及披露》。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3. 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。 4.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入 费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 基金 份额净值增 长率及其与 同期业绩比较基 准收益率的比 较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.41% 0.17% -0.19% 0.61% 1.60% -0.44% 过去三个月 1.56% 0.17% -1.62% 0.61% 3.18% -0.44% 过去六个月 2.09% 0.15% -9.21% 1.11% 11.30% -0.96% 过去一年 4.02% 0.13% -16.58% 1.38% 20.60% -1.25% 过去三年 48.21% 0.79% 30.11% 1.10% 18.10% -0.31% 自基金合同生效日起 至今 46.88% 0.77% 19.60% 1.10% 27.28% -0.33% 注:根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准=60% × 沪深300指数 收益率+ 40% × 中债国债总指数收益率(全价)。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深300 指数,债券投资部分的业绩比较基准采用中债国债总指数(全价),两个指数均具有较强的代表性。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,日收益率(Benchmarkt)按下列公式计算: 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 9 页 共 58 页 Benchmarkt = 60% ×(沪深300指数t/沪深300指数t-1-1)+40% × (中债国债总指数(全价)t/中债国 债总指数(全价)t-1-1) 其中,t=1,2,3,…, T,T表示时间截止日。 3.2.2 自基 金合同生效 以来基金份 额累计净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变 动的比较 注:本基金的基金合同生效日为2013年5月7日。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基 金合同约定。 §4


管 理人报告 4.1 基金管理 人及基金经理 情况 4.1.1 基金 管理人及其 管理基金的 经验 国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月,由国海证券股份有限公司和富 兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,目前公司注 册资本2.2亿元人民币,国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公 司持有49%的股份。 国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商,是拥有全业务牌照,营业 网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名 基金管理公司,在全球市场上有超过65年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限 公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,借 助国海证券股份有限公司的综合业务优势,力争成为国内一流的基金管理公司。 本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始,截至本报告 期末,本公司已经成功管理了25只基金产品(包含A、C类混合基金,A、B、C类债券 国富焦点驱动混合 基金基准 2013-05-07 2013-10-21 2014-04-01 2014-09-09 2015-02-26 2015-08-04 2016-01-15 2016-06-30 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 10 页 共 58 页 基金,A、B类货币市场基金)。 4.1.2 基金 经理 (或基 金经理小组 )及基金经理助 理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵晓东 公司权 益投资 总监、 QDII投 资总监、 职工监 事, 国富 中小盘 股票基 金、 国富 焦点驱 动混合 基金、 国 富弹性 市值混 合基金 及国富 恒瑞债 券基金 的基金 经理 2013年5月7 日 - 12年 赵晓东先生,香港大学 MBA。 历任淄博矿业集团项 目经理, 浙江证券分析员, 上海交大高新技术股份有 限公司高级投资经理,国 海证券有限责任公司行业 研究员,国海富兰克林基 金管理有限公司研究员、 高级研究员、国富弹性市 值混合基金及国富潜力组 合混合基金的基金经理助 理、 国富沪深300指数增强 基金的基金经理。截至本 报告期末任国海富兰克林 基金管理有限公司权益投 资总监、QDII投资总监、 职工监事,国富中小盘股 票基金、国富焦点驱动混 合基金、国富弹性市值混 合基金及国富恒瑞债券基 金的基金经理。 柳发超 研究员 兼基金 经理助 理 2015年4月 14日 - 8年 柳发超,上海财经大学保 险学硕士,CFA。历任兴 业银行股份有限公司上海 授信审批中心审查员,平 安信托有限责任公司风险 管理部信用评估师,国海 富兰克林基金管理有限公 司研究员。截止本报告期富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 11 页 共 58 页 末任国海富兰克林基金管 理有限公司研究员兼基金 经理助理。 刘晓 研究员 兼基金 经理助 理 2015年7月1 日 - 9年 刘晓女士,上海财经大学 金融学硕士。历任国海富 兰克林基金管理有限公司 研究助理。截至本报告期 末任国海富兰克林基金管 理有限公司研究员兼基金 经理助理。 注: 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金 经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域 的工作年限的总和。 4.2 管理人对 报告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关 法律、法规和《富兰克林国海焦点驱动混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额 持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有关法律、 法规的规定及基金合同的约定。 中国证监会上海监管局于前一报告期间对公司进行了常规全面现场检查,本报告期 内就公司内部控制提出了相应改进意见并采取责令改正的行政监管措施,公司已经按照 要求完成了改进工作。 4.3 管理人对 报告期内公平 交易情况的 专项说明 4.3.1 公平 交易制度的 执行情况 报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》,明确了公平交易的原则和目标,制 订了实现公平交易的具体措施,并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分 配。 报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 4.3.2 异常 交易行为的 专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交 易进行监控。 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 12 页 共 58 页 报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对 报告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明 4.4.1 报告 期内基金投 资策略和运 作分析 上半年,国内的证券市场总体呈现快速下跌后的震荡筑底。上半年沪深300指数下 跌15.47%,中证700指数和创业板指数也录得了19.80%和17.92%的下跌。从宏观经济来 看,经济增长基本实现了政府年初设定的目标,预计上半年GDP增长在6.6%左右。从分 项来看,对经济增长贡献最大的是消费,而固定资产投资和房地产投资增速在上半年出 现了一定的反弹;对外贸易在人民币汇率走弱的影响下,下降的趋势有所缓和。整个经 济正处在转型的正确道路上,新兴产业和消费升级正成为经济增长的主要动力。在流动 性方面,资本市场和实体经济保持了较宽裕的流动性,央行主要通过债务置换和短期流 动管理工具等方式,保持了利率水平稳中有降,降低了实体经济的负担。从市场的结构 来看,大盘蓝筹股在市场下跌中的防御性特征有所体现,而消费升级和新能源的行业表 现较好, 同时市场在震荡阶段热点和主题投资方面较为活跃, 市场结构性机会较为突出。 2016年上半年,本基金继续坚持以绝对回报为目标,投资组合继续维持了较高的债 券配置和较低的股票配置。通过波段操作和个股个券精选,获得一些绝对收益。 4.4.2 报告 期内基金的 业绩表现 截至2016年6月30日,本基金份额净值为1.367元,本报告期份额净值增长2.09% , 同期业绩基准下跌9.21%,领先业绩基准11.30%。本基金行业配置较低的股票和较高的 债券,是本报告期跑赢业绩标准主要原因。 4.5 管理人对 宏观经济 、证 券市场及行 业走势的简 要展望 展望下半年,经济增长的压力仍然较大,供给侧改革为主的去库存、去杠杆将是趋 势。 去杠杆是下半年的主要经济目标, 是煤炭, 钢铁等存在较大产能过剩的行业是重点。 通过供给侧的改革, 改善经济的结构, 提升企业的盈利水平, 进而提高经济的增长质量。 投资上,继续加大新能源等新兴产业领域的投资,稳定传统基建领域投资,预计总体投 资将保持稳定增长;消费上,更注重在体育,文化等方面的消费支出,保持消费的稳定 增长态势;对外贸易上,预计人民币将逐步贬值,贬值的效应预计在年底初步显现,贸 易数据预计也将会出现前低后高的态势。 流动性方面,预计继续保持适度宽松的货币政策,维持适当的利率水平,保持供给 侧改革和经济稳增长的平衡,预计下半年仍会降准,但幅度不会很大。 虽然上半年市场出现了较大幅度的下跌,但市场的估值水平仍然不低,特别是中小富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 13 页 共 58 页 板和创业板的公司估值仍然有一定的压力。但在经济逐渐企稳的预期下,市场的风险偏 好会有所提升。如果下半年宏观经济出现复苏,大宗商品产能下降,美元短期见顶,市 场存在较大的反弹机会,周期行业的配置机会将出现,同时,在低利率环境下,高分红 低估值的蓝筹也将带来较高的配置价值。 本基金将积极寻找政策变化给市场带来的机会,精心选股,适配行业,争取获得超 额贡献。本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求,努力做好基金投资工作,争 取未来更好的长期投资收益。 4.6 管理人对 报告期内基金 估值程序等 事项的说明 本公司在报告期内有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定设有投资资产 估值委员会(简称“估值委员会”),并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审 核和决定投资资产估值的相关事务,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以 免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司 估值委员会由总经理或其任命者负责,成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基 金核算方面的部门主管,相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基 金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,应向估值委员会报告并提出相关意见和 建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对 报告期内基金 利润分配情 况的说明 截至本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但 尚未实施分配的利润。 4.8 报告期内 管理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情形 的说明 无。 §5


托 管人报告 5.1 报告期内 本基金托管人 遵规守信情 况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券 投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理 人-国海富兰克林基金管理有限公司2016年1月1日至2016年6月30日基金的投资运作,进 行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任 何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对 报告期内本基 金投资运作 遵规守信 、 净值计算、利 润分配等情 况的说明 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 14 页 共 58 页 本托管人认为,国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在 损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关 法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对 本半年度报告 中财务信息 等内容的真 实 、准确和完 整发表意见 本托管人认为,国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基 金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金 半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年 度财务会计 报告 (未经 审计 ) 6.1 资产负债 表 会计主体:富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2016年6月30日 金额单位:人民币元 资 产 附注 号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产 :





银行存款 6.4.7.1 49,927,184.19 1,510,902,044.79 结算备付金


22,716,339.62 2,137,485.52 存出保证金


265,081.59 567,389.86 交易性金融资产 6.4.7.2 1,445,079,470.28 1,598,276,152.15 其中:股票投资


137,561,484.88 134,185,539.55








基金投资


- -








债券投资


1,307,517,985.40 1,464,090,612.60





资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 50,100,275.15 600,001,700.00 应收证券清算款


14,938.10 - 应收利息 6.4.7.5 20,181,687.71 34,017,516.02 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 15 页 共 58 页 应收股利


- - 应收申购款


6,708.35 13,619.51 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,588,291,684.99 3,745,915,907.85 负债 和所有者权益 附注 号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债 :





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- 799,998,400.00 应付证券清算款


6,315,126.07 11,745,139.80 应付赎回款


253,078.82 412,275.74 应付管理人报酬


1,398,276.29 2,549,064.92 应付托管费


388,410.09 708,073.61 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 322,685.38 383,542.01 应交税费


143,860.00 143,860.00 应付利息


- 59,178.08 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 299,362.47 401,344.27 负债合计


9,120,799.12 816,400,878.43 所有 者权益 :





实收基金 6.4.7.9 1,155,427,071.07 2,187,718,194.48 未分配利润 6.4.7.10 423,743,814.80 741,796,834.94 所有者权益合计


1,579,170,885.87 2,929,515,029.42 负债和所有者权益总计


1,588,291,684.99 3,745,915,907.85 注:报告截止日2016年6月30日,基金份额净值1.367元,基金资产总净值1,579,170,885.87,基金份 额总额1,155,427,071.07份。 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 16 页 共 58 页 6.2 利润表 会计主体:富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日 金额单位:人民币元 项 目 附注 号 本期2016年1月1日 至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 年6月30日 一、 收入


51,417,135.90 257,117,971.57 1.利息收入


37,314,613.23 43,396,714.31 其中:存款利息收入 6.4.7.11 2,908,661.54 18,605,753.79








债券利息收入


30,286,688.72 14,901,891.66








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 4,119,262.97 9,889,068.86








其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


28,557,031.41 224,723,790.28 其中:股票投资收益 6.4.7.12 23,953,602.67 233,594,329.83








基金投资收益


- -








债券投资收益 6.4.7.13 4,184,021.99 -9,814,310.30








资产支持证券投资收 益 - -








贵金属投资收益


- -








衍生工具收益 6.4.7.14 - -98,400.00








股利收益 6.4.7.15 419,406.75 1,042,170.75 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.16 -16,049,524.92 -11,387,543.16 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入 (损失以“-”号填列 6.4.7.17 1,595,016.18 385,010.14 减: 二、费用


16,070,054.18 32,796,428.31 1.管理人报酬


10,745,685.78 26,097,531.72 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 17 页 共 58 页 2.托管费


2,984,912.74 4,349,588.60 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 1,111,784.53 1,559,912.31 5.利息支出


952,267.10 540,407.84 其中: 卖出回购金融资产支出


952,267.10 540,407.84 6.其他费用 6.4.7.19 275,404.03 248,987.84 三、 利 润总额 (亏损 总额以“-” 号填 列 ) 35,347,081.72 224,321,543.26 减:所得税费用


- - 四、 净利润(净亏 损以“-” 号 填列 ) 35,347,081.72 224,321,543.26 6.3 所有者权 益 (基金净值 )变动表 会计主体:富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日 金额单位:人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 2,187,718,194.4 8 741,796,834.94 2,929,515,029.42 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 35,347,081.72 35,347,081.72 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) -1,032,291,123. 41 -353,400,101.8 6 -1,385,691,225.27 其中:1.基金申购款 167,308,300.43 55,928,437.35 223,236,737.78








2.基金赎回款 -1,199,599,423. 84 -409,328,539.2 1 -1,608,927,963.05 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 18 页 共 58 页 五、期末所有者权益(基金净 值) 1,155,427,071.0 7 423,743,814.80 1,579,170,885.87 项 目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 91,320,686.19 28,166,017.71 119,486,703.90 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 224,321,543.26 224,321,543.26 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) 6,780,287,789.9 4 2,378,130,777.4 0 9,158,418,567.34 其中:1.基金申购款 7,024,130,549.7 3 2,464,375,351.7 1 9,488,505,901.44








2.基金赎回款 -243,842,759.7 9 -86,244,574.31 -330,087,334.10 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - -1,015,634.11 -1,015,634.11 五、期末所有者权益(基金净 值) 6,871,608,476.1 3 2,629,602,704.2 6 9,501,211,180.39 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 吴显玲 ————————— 基金管理人负责人 胡昕彦 ————————— 主管会计工作负责人 黄宇虹 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金 基本情况 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“国富焦点驱动混合 基金 ”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]206号《关于 核准富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由国海富 兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海焦富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 19 页 共 58 页 点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定,首次募集期间为2013年4月8日至2013年5月3日,首次设立募集不包括认 购资金利息共募集561,110,302.16元, 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道 中天验字(2013)第255号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《富兰克林国海焦点 驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2013年5月7日正式生效,基金合同生效 日的基金份额总额为561,200,226.10份基金份额, 其中认购资金利息折合89,923.94份基金 份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人为中国农业 银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工 具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的 股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合 比例为:股票等权益类证券投资比例为基金资产的0%-95%,其中权证投资比例不得超 过基金资产净值的3%;债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%,其中,每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:60%×沪深300 指数收益率 + 40%× 中债国债总指数收益率(全价)。 本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2016年8月26 日批准报出。 6.4.2 会计 报表的编制 基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》 和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他 相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、《富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。 6.4.3 遵循 企业会计准 则及其他有 关规定的声明 本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日期间的经营成果和基金 净值变动情况等有关信息。 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 20 页 共 58 页 6.4.4 本报 告期所采用 的会计政策 、会计估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本会计报表的实际编制期间为2016 年1月1日至2016年6月30日。比较会计报表的实际编制期间为2015年1月1日至2015年6月 30日。 6.4.4.2 记账本位 币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产 和金融负债的 分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到 期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、基金投资和衍生工具(主要为 权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产 生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变 动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款,买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产 和金融负债的 初始确认 、 后续计量 和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 21 页 共 58 页 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产 和金融负债的 估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下 原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无 交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的 重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重 大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公 允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易 价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易 的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允 价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场 参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产 和金融负债的 抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具 有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按 净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 22 页 共 58 页 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实 收基金减少。 6.4.4.8 损益平准 金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列, 并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计 量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益;于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确 认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收 益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可 选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以 及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润 中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 23 页 共 58 页 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个 或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要 的会计政策和 会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票, 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证 券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金 行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易 所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易 收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总 交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值, 具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持 证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核 算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结 果确定公允价值。 6.4.5 会计 政策和会计 估计变更以 及差错更正的说 明 6.4.5.1 会计政策 变更的说明 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 24 页 共 58 页 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计 变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正 的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以 内(含1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在1个月以上至1年(含 1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂减按 25%计入应纳税所得额,自2015年9月8日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市 公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁 日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得 统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花 税。 6.4.7 重要 财务报表项 目的说明 6.4.7.1 银行存款 金额单位:人民币元 项目 本期末 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 25 页 共 58 页 2016年6月30日 活期存款 49,927,184.19 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 存款期限1个月以内 - 其他存款 - 合计 49,927,184.19 6.4.7.2 交易性金 融资产 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 124,871,504.07 137,561,484.88 12,689,980.81 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 217,826,252.42 218,329,985.40 503,732.98 银行间市场 1,088,240,060.79 1,089,188,000.00 947,939.21 合计 1,306,066,313.21 1,307,517,985.40 1,451,672.19 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,430,937,817.28 1,445,079,470.28 14,141,653.00 6.4.7.3 衍生金融 资产/ 负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售 金融资产 6.4.7.4.1 各项 买入返售金 融资产期末 余额 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 账面余额 其中:买断式逆回购 银行间市场 50,100,275.15 - 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 26 页 共 58 页 合计 50,100,275.15 - 6.4.7.4.2 期末 买断式逆回 购交易中取 得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 25,258.99 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 370.44 应收债券利息 20,197,695.84 应收买入返售证券利息 -41,744.93 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 107.37 合计 20,181,687.71 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易 费用 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 289,069.04 银行间市场应付交易费用 33,616.34 合计 322,685.38 6.4.7.8 其他负债 金额单位:人民币元 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 27 页 共 58 页 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 458.31 审计费 49,726.04 信息披露费 249,178.12 合计 299,362.47 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,187,718,194.48 2,187,718,194.48 本期申购 167,308,300.43 167,308,300.43 本期赎回(以“-”号填列) -1,199,599,423.84 -1,199,599,423.84 本期末 1,155,427,071.07 1,155,427,071.07 注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利 润 金额单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 465,115,559.78 276,681,275.16 741,796,834.94 本期利润 51,396,606.64 -16,049,524.92 35,347,081.72 本期基金份额交易产 生的变动数 -236,260,037.71 -117,140,064.15 -353,400,101.86 其中:基金申购款 36,221,974.52 19,706,462.83 55,928,437.35








基金赎回款 -272,482,012.23 -136,846,526.98 -409,328,539.21 本期已分配利润 - - - 本期末 280,252,128.71 143,491,686.09 423,743,814.80 6.4.7.11 存款利息 收入 金额单位:人民币元 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 28 页 共 58 页 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 479,967.85 定期存款利息收入 2,418,875.01 其他存款利息收入 0.85 结算备付金利息收入 6,828.80 其他 2,989.03 合计 2,908,661.54 6.4.7.12 股票投资 收益 6.4.7.12.1 股票 投资收益项 目构成 金额单位:人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资收益——买卖股票 差价收入 23,953,602.67 股票投资收益——赎回差价 收入 - 合计 23,953,602.67 6.4.7.12.2 股票 投资收益—— 买 卖股票差价收入 金额单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 372,112,221.18 减:卖出股票成本总额 348,158,618.51 买卖股票差价收入 23,953,602.67 6.4.7.13 债券投资 收益 6.4.7.13.1 债券 投资收益项 目构成 金额单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券 (债转股及债券到期兑付) 差 4,184,021.99 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 29 页 共 58 页 价收入 债券投资收益——赎回差价 收入 - 债券投资收益——申购差价 收入 - 合计 4,184,021.99 6.4.7.13.2 债券 投资收益—— 买 卖债券差价收入 金额单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券 (债转股及债券到期 兑付)成交总额 1,336,189,297.13 减:卖出债券(债转股及债券 到期兑付)成本总额 1,302,409,200.83 减:应收利息总额 29,596,074.31 买卖债券差价收入 4,184,021.99 6.4.7.14 衍生工具 收益 无。 6.4.7.15 股利收益 金额单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 419,406.75 基金投资产生的股利收益 - 合计 419,406.75 6.4.7.16 公允价值 变动收益 金额单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -16,049,524.92 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 30 页 共 58 页 ——股票投资 -1,722,711.68 ——债券投资 -14,326,813.24 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——股指期货 - 3.其他 - 合计 -16,049,524.92 6.4.7.17 其他收入 金额单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 1,523,133.70 转换费收入 48,282.90 其他 23,599.58 合计 1,595,016.18 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费的25%归 入转出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 金额单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 1,098,092.03 银行间市场交易费用 13,692.50 股指期货交易费用 - 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 31 页 共 58 页 合计 1,111,784.53 6.4.7.19 其他费用 金额单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 149,178.12 股指期货交易费用 - 银行汇划费用 57,619.87 债券账户维护费 18,700.00 其他手续费 180.00 合计 275,404.03 6.4.8 或有 事项 、资产 负债表日后 事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债 表日后事项 无。 6.4.9 关联 方关系 6.4.9.1 本报告期 存在控制关系 或其他重大 利害关系 的关联方发生 变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期 与基金发生关 联交易的各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售 机构 中国农业银行股份有限公司 ("中国农业 银行") 基金托管人、基金销售机构 国海证券股份有限公司("国海证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 32 页 共 58 页 6.4.10 本报 告期及上年 度可比期间 的关联方交易 6.4.10.1 通过关联 方交易单元进 行的交易 6.4.10.1.1 股票 交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 国海证券 11,332,944.80 1.57% - - 6.4.10.1.2 权证 交易 无。 6.4.10.1.3 应支 付关联方的 佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 国海证券 10,327.75 1.56% - - 注: 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限 责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.10.1.4 债券 交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期2016年1月1日至2016年6月 30日 上年度可比期间2015年1月1日至 2015年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 33 页 共 58 页 国海证券 10,295,872.87 5.68% - - 6.4.10.1.5 债券 回购交易 无。 6.4.10.2 关联方报 酬 6.4.10.2.1 基金 管理费 金额单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6 月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6 月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 10,745,685.78 26,097,531.72 其中: 支付销售机构的客户维 护费 160,374.18 555,967.76 注: 支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年 费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金 托管费 金额单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6 月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6 月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 2,984,912.74 4,349,588.60 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方 进行银行间同 业市场的债 券( 含回 购) 交 易 无。 6.4.10.4 各关联方 投资本基金的 情况 6.4.10.4.1 报告 期内基金管 理人运用固有 资金投资 本基金的情况 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 34 页 共 58 页 份额单位:份 项目 本期 2016年1月1日至2016年6 月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6 月30日 期初持有的基金份额 25,689,712.08 6,503,252.03 期间申购/买入总份额 - 19,186,460.05 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 18,628,913.00 - 期末持有的基金份额 7,060,799.08 25,689,712.08 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.61% 0.37% 注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 6.4.10.4.2 报告 期末除基金 管理人之外的 其他关联 方投资本基金 的情况 1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率 执行。 2.本报告期末和上年度末(2015年12月31日)除基金管理人之外的其他关联方未投资本 基金。 6.4.10.5 由关联方 保管的银行存 款余额及当 期产生 的利息收入 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 股份有限公司 49,927,184.19 479,967.85 163,497,989.99 1,518,664.49 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在 承销期内参与 关联方承销 证券的 情况 无。 6.4.10.7 其他关联 交易事项的说 明 无。 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 35 页 共 58 页 6.4.11 利润 分配情况 报告期内本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末 (2016 年6 月30 日) 本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新 发/ 增发证券而 于期末持有的流通 受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别: 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 60301 6 新宏 泰 2016-06-23 2016- 07-01 新股未上 市 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 60196 6 玲珑 轮胎 2016-06-24 2016- 07-06 新股未上 市 12.98 12.98 15,34 1 199,126.18 199,126.18 30050 8 维宏 股份 2016-04-14 2017- 04-19 网下申购 锁定期 20.08 254.5 10,38 3 208,490.64 2,642,473. 5 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战 略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金 作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有 的暂时停牌等 流通受限股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 60161 1 中国 核建 2016- 06-30 临时停牌 20.92 2016- 07-01 23.01 37,05 9 128,594.73 775,274.28 注: 本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票, 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券 正回购交易中 作为抵押的 债券 6.4.12.3.1 银行 间市场债券 正回购 无。 6.4.12.3.2 交易 所市场债券 正回购 无。 6.4.13 金融 工具风险及 管理 6.4.13.1 风险管理 政策和组织架 构 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 36 页 共 58 页 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,属于中等风险品种。本基金投 资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及股指期货等。本基金在日常经 营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之 内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"其预期收益及风险水平低于股 票型基金,高于债券型基金及货币市场基金"的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险管理委员会为核 心的,由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会,负责制 定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险管理 委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面,由监 察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理,由风险控制部负责投资风险管理 与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合 的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性 分析的角度出发,主要是发掘各类风险的风险点,判断风险发生的频度和损失,对风险 实行分级管理。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运 用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的分析报告,确定基金资产的风 险状态及其是否符合基金的风险特征,及时对各种风险进行监控和评估,并通过风险处 置流程,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行,因而与该银行存款相关的信用风险 不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完 成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年6月30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占 基金资产净值的比例为51.14%。(2015年12月31日:15.91%)。 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 37 页 共 58 页 6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资 金额单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 A-1 265,664,000.00 - A-1以下 - - 未评级 150,235,000.00 - 合计 415,899,000.00 - 注:未评级的债券投资为短期融资券。 6.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资 金额单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 AAA 50,955,000.00 - AAA以下 340,810,247.00 - 未评级 499,853,738.40 - 合计 891,618,985.40 - 注:未评级的债券投资为国债、央票、政策性金融债。 6.4.13.3 流动性风 险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 38 页 共 58 页 不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易,其余亦可在证 券交易所上市, 因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让 的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年6月30日,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额 约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口 金额单位:人民币元 本期末 2016年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 49,927,184. 19 - - - 49,927,184. 19 结算备付金 22,716,339. 62 - - - 22,716,339. 62 存出保证金 265,081.59 - - - 265,081.59 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 39 页 共 58 页 交易性金融资 产 572,347,235 .40 731,783,500 .00 3,387,250.0 0 137,561,484 .88 1,445,079,4 70.28 买入返售金融 资产 50,100,275. 15 - - - 50,100,275. 15 应收证券清算 款 - - - 14,938.10 14,938.10 应收利息 - - - 20,181,687. 71 20,181,687. 71 应收申购款 - - - 6,708.35 6,708.35 资产总计 695,356,115 .95 731,783,500 .00 3,387,250.0 0 157,764,819 .04 1,588,291,6 84.99 负债








应付证券清算 款 - - - 6,315,126.0 7 6,315,126.0 7 应付赎回款 - - - 253,078.82 253,078.82 应付管理人报 酬 - - - 1,398,276.2 9 1,398,276.2 9 应付托管费 - - - 388,410.09 388,410.09 应付交易费用 - - - 322,685.38 322,685.38 应交税费 - - - 143,860.00 143,860.00 其他负债 - - - 9,120,799.1 2 9,120,799.1 2 负债总计 - - - 17,942,235. 77 17,942,235. 77 利率敏感度缺 口 695,356,115 .95 731,783,500 .00 3,387,250.0 0 139,822,583 .27 1,570,349,4 49.22 上年度末 2015年12月31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,510,902,0 44.79 - - - 1,510,902,0 44.79 结算备付金 2,137,485.5 - - - 2,137,485.5富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 40 页 共 58 页 2 2 存出保证金 567,389.86 - - - 567,389.86 交易性金融资 产 494,209,497 .80 960,286,901 .80 9,594,213.0 0 134,185,539 .55 1,598,276,1 52.15 买入返售金融 资产 600,001,700 .00 - - - 600,001,700 .00 应收利息 - - - 34,017,516. 02 34,017,516. 02 应收申购款 - - - 13,619.51 13,619.51 资产总计 2,607,818,1 17.97 960,286,901 .80 9,594,213.0 0 168,216,675 .08 3,745,915,9 07.85 负债








卖出回购金融 资产款 799,998,400 .00 - - - 799,998,400 .00 应付证券清算 款 - - - 11,745,139. 80 11,745,139. 80 应付赎回款 - - - 412,275.74 412,275.74 应付管理人报 酬 - - - 2,549,064.9 2 2,549,064.9 2 应付托管费 - - - 708,073.61 708,073.61 应付交易费用 - - - 383,542.01 383,542.01 应交税费 - - - 143,860.00 143,860.00 应付利息 - - - 59,178.08 59,178.08 其他负债 - - - 401,344.27 401,344.27 负债总计 799,998,400 .00 - - 16,402,478. 43 816,400,878 .43 利率敏感度缺 口 1,807,819,7 17.97 960,286,901 .80 9,594,213.0 0 151,814,196 .65 2,929,515,0 29.42 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 41 页 共 58 页 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(金额单位:人民币元) 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 市场利率下降25个基点 增加约461万元 增加约107万元 市场利率上升25个基点 减少约461万元 减少约107万元 6.4.13.4.2 外汇 风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他 价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通 过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的 决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配 置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票等权益类 资产占基金资产的0%-95%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;债券、货 币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具不低于基金资产的5%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外,本 基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险, 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 42 页 共 58 页 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 137,561,484.88 8.71 134,185,539.55 4.58 交易性金融资产-基金投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 137,561,484.88 8.71 134,185,539.55 4.58 6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性 分析 于2016年6月30日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比 例为8.71%,因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.14 有助 于理解和分 析会计报表 需要说明的其他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为134,706,284.22元,属于第二层次的余额为1,310,373,186.06 元 ,无属于第三层次的余额。(于2015年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的 金融工具中属于第一层次的余额为134,137,939.55元,属于第二层次的余额为 1,464,138,212.60,无属于第三层次的余额。) 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 43 页 共 58 页 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支 持证券和私募债券除外),本基金采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协 会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估 值结果确定公允价值,并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投 资组合报告 7.1 期末基金 资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 137,561,484.88 8.66 其中:股票 137,561,484.88 8.66 2 固定收益投资 1,307,517,985.40 82.32 其中:债券 1,307,517,985.40 82.32








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 44 页 共 58 页 5 买入返售金融资产 50,100,275.15 3.15 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 72,643,523.81 4.57 7 其他各项资产 20,468,415.75 1.29 8 合计 1,588,291,684.99 100.00 注:本基金未通过沪港通交易机制投资港股。 7.2 报告期末 按行业分类的 股票投资组 合 7.2.1 报告 期末按行业 分类的境内 股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 134,062,424.90 8.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 775,274.28 0.05 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,703,659.60 0.17 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 45 页 共 58 页 合计 137,561,484.88 8.71 7.2.2 报告 期末按行业 分类的沪港 通投资股票投资 组合 本基金未通过沪港通交易机制投资港股。 7.3 期末按公 允价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002308 威创股份 5,403,576 88,780,753.68 5.62 2 600521 华海药业 650,243 15,813,909.76 1.00 3 600305 恒顺醋业 1,280,110 14,746,867.20 0.93 4 300165 天瑞仪器 1,259,753 13,643,124.99 0.86 5 300508 维宏股份 10,383 2,642,473.50 0.17 6 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.05 7 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.02 8 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01 9 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.01 10 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01 11 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00 12 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.00 13 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 14 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 15 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 16 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 17 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 18 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 注:鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小,四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列 示,故标注为"0.00"。 7.4 报告期内 股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计 买入金额超 出期初基金 资产净值2% 或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 46 页 共 58 页 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002308 威创股份 162,321,125.51 5.54 2 300165 天瑞仪器 107,635,679.87 3.67 3 002553 南方轴承 25,402,374.15 0.87 4 600521 华海药业 15,789,419.27 0.54 5 002583 海能达 11,738,982.92 0.40 6 600305 恒顺醋业 11,717,102.72 0.40 7 002589 瑞康医药 4,687,353.50 0.16 8 300091 金通灵 4,258,463.00 0.15 9 002048 宁波华翔 3,478,867.70 0.12 10 002113 天润控股 2,333,764.24 0.08 11 002673 西部证券 1,603,100.00 0.05 12 002797 第一创业 212,044.56 0.01 13 300508 维宏股份 208,490.64 0.01 14 601611 中国核建 128,594.73 0.00 15 603377 东方时尚 113,750.40 0.00 16 601900 南方传媒 112,559.06 0.00 17 002791 坚朗五金 85,697.61 0.00 18 603608 天创时尚 78,341.20 0.00 19 603919 金徽酒 72,247.76 0.00 20 002792 通宇通讯 70,678.14 0.00 注: 1. 买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 2. 鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小,四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示, 故标注为"0.00"。 7.4.2 累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值2% 或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300165 天瑞仪器 109,120,944.57 3.72 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 47 页 共 58 页 2 002308 威创股份 86,760,063.74 2.96 3 600305 恒顺醋业 74,136,726.68 2.53 4 002553 南方轴承 29,366,988.93 1.00 5 000858 五 粮 液 27,247,584.20 0.93 6 002583 海能达 11,560,799.00 0.39 7 300091 金通灵 4,356,910.00 0.15 8 002589 瑞康医药 4,138,187.55 0.14 9 002048 宁波华翔 3,364,619.38 0.11 10 002113 天润控股 2,748,047.00 0.09 11 603508 思维列控 1,813,941.00 0.06 12 002673 西部证券 1,572,345.00 0.05 13 300496 中科创达 1,423,520.00 0.05 14 002781 奇信股份 1,317,615.00 0.04 15 603866 桃李面包 1,295,448.00 0.04 16 603996 中新科技 791,281.70 0.03 17 300494 盛天网络 584,968.58 0.02 18 002782 可立克 537,835.20 0.02 19 300493 润欣科技 510,984.00 0.02 20 603778 乾景园林 501,043.70 0.02 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入 股票的成本 总额及卖出 股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 353,257,275.52 卖出股票的收入(成交)总额 372,112,221.18 注:买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债 券品种分类的 债券投资组 合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 48 页 共 58 页 1 国家债券 71,733,738.40 4.54 2 央行票据 - - 3 金融债券 428,120,000.00 27.11 其中:政策性金融债 428,120,000.00 27.11 4 企业债券 132,300,247.00 8.38 5 企业短期融资券 415,899,000.00 26.34 6 中期票据 245,169,000.00 15.53 7 可转债(可交换债) 14,296,000.00 0.91 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,307,517,985.40 82.80 7.6 期末按公 允价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债券 投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 150213 15国开13 1,500,000 154,335,000.00 9.77 2 150212 15国开12 1,200,000 121,500,000.00 7.69 3 150220 15国开20 1,000,000 101,480,000.00 6.43 4 019539 16国债11 590,000 58,964,600.00 3.73 5 101554046 15杭州湾 MTN001 500,000 51,985,000.00 3.29 7.7 期末按公 允价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产支 持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明细 根据基金合同,本基金不投资贵金属。 7.9 期末按公 允价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权证 投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末 本基金投资的 股指期货交 易情况说明 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 49 页 共 58 页 7.10.1 报告 期末本基金 投资的股指 期货持仓和损益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基 金投资股指 期货的投资 政策 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流 动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保 值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系 统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆 作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7.11 报告期末 本基金投资的 国债期货交 易情况说明 根据基金合同,本基金不投资国债期货。 7.12 投资组合 报告附注 7.12.1 本基 金本期投资的 前十名证券 中 ,报告期内 发行主体被监 管部门立案 调查的 ,或 在报 告编制日前一 年内受到证 监会 、证券 交易所公 开谴责 、处罚 的证券如下 : 广东威创视讯科技股份有限公司(以下简称"威创股份")于2016年2月收到广东证 监局对威创股份下达的《关于对广东威创视讯科技股份有限公司采取出具警示函措施的 决定》([2016]5号)和《关于对江玉兰采取出具警示函措施的决定》([2016] 6号)(以 下简称《决定》)。威创股份于2015年9月至2015年12月期间,将募集资金5,300万元用 于质押获取银行贷款,该事项未履行决策程序和信息披露义务。上述行为违反了《证券 法》第十五条、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 第五条的有关规定。 威创股份已自行整改,并于2016年1月11日公开披露了上述情况,威创股份将认真 吸取教训,切实加强对证券法律法规的学习,严格执行募集资金使用的分级决策程序, 规范募集资金使用和管理,杜绝此类事件再次发生。 本基金对威创股份投资决策说明:本公司的投研团队经过充分研究,上述事件不改 变威创股份的长期投资价值。同时由于本基金看好威创股份经营体制灵活,估值较为合 理,因此买入。本基金管理人对该股票的投资决策遵循公司的投资决策制度。 7.12.2 本基 金投资的前十 名股票中 , 没有投资于超 出基金合同规 定备选股票 库之外的股 票。 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 50 页 共 58 页 7.12.3 期末 其他各项资 产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 265,081.59 2 应收证券清算款 14,938.10 3 应收股利 - 4 应收利息 20,181,687.71 5 应收申购款 6,708.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,468,415.75 7.12.4 期末 持有的处于 转股期的可 转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。 7.12.5 期末 前十名股票 中存在流通 受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 300508 维宏股份 2,642,473.50 0.17 网下申购锁定 期 2 601611 中国核建 775,274.28 0.05 临时停牌 3 601966 玲珑轮胎 199,126.18 0.01 新股未上市 §8 基金 份额持有人 信息 8.1 期末基金 份额持有人户 数及持有人 结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 51 页 共 58 页 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 2,063 560,071.29 1,123,105,181.7 2 97.20% 32,321,889.35 2.80% 8.2 期末基金 管理人的从业 人员持有本 基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 1,164,582.20 0.100792% 8.3 期末基金 管理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区间 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9


开 放式基金份额 变动 单位:份 基金合同生效日(2013年5月7日)基金份额总额 561,200,226.10 本报告期期初基金份额总额 2,187,718,194.48 本报告期基金总申购份额 167,308,300.43 减:本报告期基金总赎回份额 1,199,599,423.84 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,155,427,071.07 §10 重大 事件揭示 10.1 基金份额 持有人大会决 议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理 人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事变 动 (一)基金管理人重大人事变动 1、经国海富兰克林基金管理有限公司2015年股东会第八次会议审议通过,自2016富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 52 页 共 58 页 年1月4日起,吴显玲女士不再担任公司董事长, 由Gregory E. McGowan先生担任公司 董事长。相关公告已于2016年1月9日在《中国证券报》和公司网站披露。 2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,自 2016年1月7日起,吴显玲女士担任公司总经理,全面主持经营管理工作。相关公告已于 2016年1月9日在《中国证券报》和公司网站披露。 (二)基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金 管理人 、基金 财产 、基金 托管业务的 诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资 策略的改变 本报告期内,基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进 行审计的会计 师事务所情 况 本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所,未曾改聘其他 会计师事务所。 10.6 管理人、 托管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况 (一)基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。 (二)基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。 10.7 基金租用 证券公司交易 单元的有关 情况 10.7.1 基金 租用证券公 司交易单元 进行股票投资及 佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金 额 占当期股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 1 185,184, 618.56 25.61% 168,759.44 25.53% - 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 53 页 共 58 页 民族证券 1 147,103, 406.34 20.34% 134,055.89 20.28% - 国泰君安 1 127,442, 000.49 17.62% 116,138.28 17.57% - 方正证券 1 106,188, 369.7 14.69% 96,769.48 14.64% - 国信证券 1 51,503,7 45.53 7.12% 47,964.78 7.26% - 国金证券 1 38,222,7 73.85 5.29% 35,597.06 5.38% - 中信证券 1 25,503,0 74.4 3.53% 23,241.04 3.52% - 兴业证券 1 18,865,8 27.85 2.61% 17,569.8 2.66% - 国海证券 2 11,332,9 44.8 1.57% 10,327.75 1.56% - 华泰证券 2 11,157,3 68 1.54% 10,167.57 1.54% - 第一创业 1 336,632. 3 0.05% 313.49 0.05% - 银河证券 1 237,692. 24 0.03% 221.4 0.03% - 中信建投 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 注: 1. 专用交易单元的选择标准和程序


1)选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,并租用其交易单元作为基金的专用交易富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 54 页 共 58 页 单元。选择的标准是: ① 资历雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币; ②财务状况良好,经营行为规范,最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚; ③内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; ④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并 能为本基金提供全面的信息服务; ⑤研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经 济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求, 提供专题研究报告。 2)公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量,评判标准包括但不限于: ①全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告; ②具有数量研究和开发能力; ③能有效组织上市公司调研; ④能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告; ⑤上门路演和电话会议的质量; ⑥与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力; ⑦其他与投资相关的服务和支持。 3)租用基金专用交易单元的程序


①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构,考察结果经公司领导审批后,我司与被选中的证券 经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。 ②之后,基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况,根据如下选择标准 细化的评价体系,每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价: A 提供的研究报告质量和数量;





B 由基金管理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量; C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况;


D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况;


E 其他可评价的量化标准。


经过评价,对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留,并对排名靠前的证券经营机构在交易量 的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到 国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;基金管理人将重新选 择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构,租用其交易单元。 ③交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况 报告期内,本基金新增中投证券深圳交易单元1个,第一创业上海交易单元1个,退租上海华信证券 有限责任公司深圳交易单元1个。 10.7.2 基金 租用证券公 司交易单元 进行其他证券投 资的情况 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 55 页 共 58 页 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金 额 占当期债券 成交总额比例 成交金 额 占当期债券 回购成交总 额比例 成交 金额 占当期权证 成交总额比 例 安信证券 708,810. 57 0.39% - - - - 民族证券 9,541,85 8.61 5.26% - - - - 国泰君安 - - - - - - 方正证券 4,900,45 0.96 2.7% - - - - 国信证券 80,942,7 07.99 44.62% 100,000, 000 66.67% - - 国金证券 - - 50,000,0 00 33.33% - - 中信证券 - - - - - - 兴业证券 69,225,9 14 38.16% - - - - 国海证券 10,295,8 72.87 5.68% - - - - 华泰证券 - - - - - - 第一创业 5,809,04 9.89 3.2% - - - - 银河证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 北京高华 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 56 页 共 58 页 中金公司 - - - - - - 10.8 其他重大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 国海富兰克林基金管理有限公司关于 因交易所发生指数熔断至收市调整旗 下部分基金交易申请时间的公告 中国证监会指定报 刊及公司网站 2016-01-05 2 国海富兰克林基金管理有限公司关于 旗下场内基金在指数熔断期间暂停申 购赎回业务的提示性公告 中国证监会指定报 刊及公司网站 2016-01-06 3 国海富兰克林基金管理有限公司关于 因交易所发生指数熔断至收市调整旗 下部分基金交易申请时间的公告 中国证监会指定报 刊及公司网站 2016-01-08 4 国海富兰克林基金管理有限公司高级 管理人员变更公告二则 中国证监会指定报 刊及公司网站 2016-01-09 5 富兰克林焦点驱动灵活配置混合型证 券投资基金2015年第4季度报告 中国证监会指定报 刊及公司网站 2016-01-20 6 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合 型证券投资基金恢复大额申购、 定期定 额投资以及转换转入业务的公告 中国证监会指定报 刊及公司网站 2016-03-24 7 国海富兰克林基金管理有限公司通过 申万宏源证券、 财富证券开通旗下部分 基金转换业务的公告 中国证监会指定报 刊及公司网站 2016-03-25 8 富兰克林焦点驱动灵活配置混合型证 券投资基金2015年年度报告 中国证监会指定报 刊及公司网站 2016-03-28 9 富兰克林焦点驱动灵活配置混合型证 券投资基金2016年第1季度报告 中国证监会指定报 刊及公司网站 2016-04-22 10 国海富兰克林基金管理有限公司关于 不再通过“国海富兰克林基金淘宝官方 旗舰店”提供新开户、基金认购和申购 等相关服务的公告 中国证监会指定报 刊及公司网站 2016-05-05 11 关于增加上海陆金所资产管理有限公 司为国海富兰克林基金旗下基金代销 中国证监会指定报 刊及公司网站 2016-05-05 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 57 页 共 58 页 机构的公告 12 国海富兰克林基金管理有限公司旗下 部分基金参加中国民生银行直销银行 “基金通”平台申购费率优惠活动的公 告 中国证监会指定报 刊及公司网站 2016-05-25 13 关于增加景谷资产为国海富兰克林基 金旗下部分基金代销机构并开通转换 业务、定期定额投资业务的公告 中国证监会指定报 刊及公司网站 2016-05-27 14 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书及摘 要(2016年第1号) 中国证监会指定报 刊及公司网站 2016-06-17 15 关于增加大泰金石为国海富兰克林基 金旗下基金代销机构并开通转换业务 及参加费率优惠活动的公告 中国证监会指定报 刊及公司网站 2016-06-21 16 关于增加基煜为国海富兰克林基金旗 下部分基金代销机构并开通转换业务 的公告 中国证监会指定报 刊及公司网站 2016-06-24 17 关于增加晟视天下为国海富兰克林基 金旗下部分基金代销机构并开通转换 业务、定期定额投资业务的公告 中国证监会指定报 刊及公司网站 2016-06-29 18 国海富兰克林基金管理有限公司旗下 部分基金参加交通银行股份有限公司 网上银行、 手机银行基金申购费率优惠 活动的公告 中国证监会指定报 刊及公司网站 2016-06-30 §11


备 查文件目录 11.1 备查文件 目录 1、中国证监会批准富兰克林国海焦点驱动混合型证券投资基金设立的文件; 2、《富兰克林国海焦点驱动混合型证券投资基金基金合同》; 3、《富兰克林国海焦点驱动混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《富兰克林国海焦点驱动混合型证券投资基金托管协议》; 5、中国证监会要求的其他文件。 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 第 58 页 共 58 页 11.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 :www.ftsfund.com 。 11.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本 费购买复印件;


2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。 国海 富兰克林基金 管理有限公 司 二〇 一六年八月二 十六日