华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
华安新 优选灵 活配置 混合型 证券投 资基金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ...................................................................................................................................
5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 12
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 13
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 15
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 15
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 15
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 15
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 16
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 16
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 17
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 18
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 19
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 37
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 37
7.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ............................................................................................... 37
7.3 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 股票 投资 明细 .................................... 38
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 39
7.5 期末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ........................................................................................ 41
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 41
7.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 42
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 42
7.9 报告 期末 本基 金投 资的 股 指期 货交 易情 况说明 ....................................................................... 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 43
7.11 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 43
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 44
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 44
8.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人 ....................................................................... 错误！未定义书签。
8.3 末基 金管 理人 的从 业人员 持 有本 基金 的情况 ............................................................................ 44
第 3 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
8.4 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情况 ............................................................ 错误！未定义书签。
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 45
10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 45
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 45
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 45
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 45
10.5 报 告期 内改 聘会 计师事 务 所情况 ............................................................................................. 45
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 45
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 45
10.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................. 47
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................ 错误！未定义书签。
12 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 50
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 50
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 50
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 50
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安新 优选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 华安新 优选 混合
基金主 代码 001312
交易代 码 001312
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 29 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,163,891,358.73 份
下属分 级基 金的 基金 简称 华 安 新优选 A 华 安 新优选 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001312 002144
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 160,824,310.99 份 1,003,067,047.74 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通过 大类 资产 的 优化配 置和 高安 全边 际
的证券 精选 ，追 求超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报和 资产的 长期 稳健 增 值 。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 ， 通过 将基 金 资产在 权益 类 、 固 定收
益类工 具之 间灵 活配 置 ， 并适当 借用 金融 衍生 品的 投资来 追求 基金 资产 的
长期稳 健增 值。
在具体 大类 资产 配置 过程 中， 本基 金将 使用 定量 与 定性相 结合 的研 究方 法
对宏观 经济 、 国家 政策 、 资金面 和市 场情 绪等 可能 影响证 券市 场的 重要 因
素进行 研究 和预 测， 结合 使用公 司自 主研 发的 多因 子动态 资产 配置 模型 、
基于投 资时 钟理 论的 资产 配置模 型等 经济 模型 ， 分 析和比 较股 票 、 债 券等
市场和 不同 金融 工具 的风 险收益 特征 ， 确定 合适 的 资产配 置比 例 ， 动 态优
化投资 组合 。
在个股 投资 方面 本基 金将 主要采 用“ 自下 而上” 的个 股选择 方法 ， 在拟 配置
的行业 内部 通过 定量 与定 性相结 合的 分析 方法 选筛 选个股 。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 一年 期定期 存款 利率 （税 后）+3%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
姓名 钱鲲 王永民
联系电 话 021-38969999 010-66594896
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负责人 电子邮 箱
qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 朱学华 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
华 安 新优选 A 华 安 新优选 C
本期已 实现 收益 2,579,518.28 17,624,415.14
本期利 润 2,225,926.11 12,973,946.57
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0111 0.0075
本期加 权平 均净 值利 润率 1.11% 0.75%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.20% 1.10%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
华 安 新优选 A 华 安 新优选 C
期末可 供分 配利 润 -320,052.54 -3,324,179.99
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0020 -0.0033
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期末基 金资 产净 值 162,824,931.16 1,014,213,288.19
期末基 金份 额净 值 1.012 1.011
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
华 安 新优选 A 华 安 新优选 C
基金份 额累 计净 值增 长率 1.20% 1.40%
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华 安 新优选 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.40% 0.07% 0.35% 0.14% 0.05% -0.07%
过去三 个月 0.70% 0.07% 1.12% 0.01% -0.42% 0.06%
过去六 个月 1.20% 0.07% 2.18% 0.01% -0.98% 0.06%
过去一 年 1.50% 0.11% 4.61% 0.53% -3.11% -0.42%
自基金 合同 生
效起至 今
1.20% 0.13% 5.10% 0.01% -3.90% 0.12%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：中国 人民 银行 公布 的一 年期定 期存 款利 率（ 税后 ）+3% 。
本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、权 证、股 指期 货等 权益 类金 融工具 ，债 券等 固定 收
益类金 融工 具（ 包括 国债 、央行 票据 、金 融债 、企 业债、 公司 债、 次级 债、 中小企 业私 募债 、地 方
政 府 债券、 中期 票据 、 可转 换 债券 （ 含分 离交 易可转 债） 、 短 期融 资券 、 资 产支 持 证券、 债券 回购 、
银行存 款等 ） 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具( 但须 符合中 国证 监会 相关 规
定) 。
基金的 投资 组合 比例 为： 股票占 基金 资产 的比 例 为 0-95% ；每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合
约需缴 纳的 交易 保证 金后 ，应当 保持 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的
5% ；权 证、 股指 期货 及其 他金融 工具 的投 资比 例依 照法律 法规 或监 管机 构的 规定执 行。
华 安 新优选 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.40% 0.06% 0.36% 0.13% 0.04% -0.07%
过去三 个月 0.70% 0.07% 1.12% 0.01% -0.42% 0.06%
过去六 个月 1.10% 0.07% 2.23% 0.01% -1.13% 0.06%
自基金 合同 生
效起至 今
1.40% 0.07% 2.77% 0.01% -1.37% 0.06%
第 7 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安新 优选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2015 年 5 月 29 日至 2016 年 6 月 30 日）
华 安 新优选 A
华 安 新优选 C
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升 级 主题 混合、 华安 稳固收 益 债券、 华安 可转 债、 华 安 深证 300 指 数（ LOF） 、 华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX）ETF 联接、华安 中证 细
分 医药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华 安 创业板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿元 人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑可成
基金经 理， 固
定收益 部助 理
总监
2015-05-2
9
- 15 年
硕士研 究生，15 年证 券基金 从 业
经历。2001 年 7 月至 2004 年 12
月在闽发证券有限责任公司担任
研究员，从事债券研究及投资，
2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建
儒林投 资顾 问有 限公 司任 研究员，
2005 年 10 月至 2009 年 7 月在益
民基金 管理 有限 公司 任基 金经理，
2009 年 8 月 至今 任职 于华 安基金
管理有限公司固定收益部。2010
年 12 月 起担 任华 安稳 固收 益债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2012
年 9 月 起同 时担任 华安 安 心收益
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2012 年 11 月 起同 时担 任华 安日日
鑫货币 市场 基金 的基 金经 理。 2012
年 12 月 起同 时担 任华 安信 用增强
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2013 年 5 月 起同 时担 任华 安保本
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2014 年 8 月 起同 时担 任华 安七日
鑫短期 理财 债券 型证 券投 资基金、
华安年年红定期开放债券型证券
投资基 金的基 金经 理。2015 年 3
月起担任华安新动力灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2015 年 5 月 起同 时担 任华 安新机
遇保本混合型证券投资基金及本
基金的 基金 经理 。2015 年 6 月起
同时担任华安添颐养老混合型发
起式证券投资基金的基金经理。
2015 年 11 月 起， 同时 担任 华安安
益保本混合型证券投资基金的基
金经理 ；2015 年 12 月 起， 同时担
任华安乐惠保本混合型证券投资
基金的 基金 经理 。 2016 年 2 月 起，
同时担任华安安康保本混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2016 年 4
月起， 同 时担 任华 安安 禧保 本混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
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从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理 制度》，将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中，使用晨会发言、发
送邮件、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。
在投资 环节 ， 公司 各投 资组 合经理 根据 投资 组合 的风 格和投 资策 略 ， 制 定并 严格 执 行 交易 决策 规则，
以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体 授权机制，投资组合经理 在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强 制公平交易机制，确保各 投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易 所二级市场业务，遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。（2） 交 易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配原则进行分 配。若中签量过小无法
合理进 行比 例分 配， 且以 公司名 义获 得， 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进 行公 平协 商分 配。
（3） 银行 间市 场业 务遵循 指 令时 间优 先原 则， 先到 先 询价 的控 制原 则。 通过 内 部共 同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在风控
部门的监督参与下，进行 公平协商分配。交易监控 、分析与评估环节，公司 风险管理部对公司旗下
的各投资组合投资境内证 券市场上市交易的投资品 种、进行场外的非公开发 行股票申购、以公司名
义进行的债券一级市场申 购、不同投资组合同日和 临近交易日的反向交易以 及可能导致不公平交易
和利益输送的异常交易行 为进行监控；风险管理部 根据市场公认的第三方信 息（如：中债登的债券
第 11 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
估值），定期对各投资组 合与交易对手之间议价交 易的交易价格公允性进行 审查，对不同投资组合
临近交 易日 的同 向交 易的 交易时 机和 交易 价差 进行 分析。 本 报告 期内 ， 公司公 平 交易 制度 总体 执行
情况良 好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司合 规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规 则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系 统控制。同时加强了对
基金 、 专 户间 的同 日反 向交 易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ； 风险 管理 部开 发了 同向交 易分 析系 统 ，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5%的次 数为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年上 半年， 美国 经济 保持弱 复苏 格局 ， 日 本和 欧洲经 济增 长缓 慢， 而英 国脱欧 事件 导致 全
球避险情绪升温，黄金、 美元等大幅上涨，德国、 日本等已经进入负利率时 代，美联储加息预期一
再延后，全球经济增长预 期进一步下调。国内经济 在年初的天量信贷刺激下 保持了稳定的增长，工
业企业经历了去库存小周 期，企业盈利有所好转， 但企业再投资意愿低迷， 制造业投资未见显著回
升，经济在房地产投资和 基建投资拉动下保持了平 稳增长的态势。上半年通 胀水平前高后低，汇率
贬值压 力不 减， 货币 政策 保持中 性稳 健， 央行 不断 通过公 开市 场操 作日 常化 以及 MLF 操作常态 化 呵
护资金面，保证了货币市 场资金的稳定。债券市场 在经济和通胀预期波动下 表现为震荡行情，利率
债收益 率先 升后 降， 总体 保持小 幅上 行， 信用 债 4 月份受 中铁 物资 等信 用事 件影响 出现 了较 大幅 度
调 整， 高等 级收 益率 整体小 幅 上行， 中低 等级 收益率 小 幅下 行。 2006 年 上半年 中 债综 合全 价 （总 值）
指数下跌 0.02% 。 权益市 场经历了年 初的熔断 风险 后，春节后 逐渐回升 ，结 构化行情特 征突出， 整
体体现 出宽 幅震 荡的 走势 。
本基金 今年 上半 年坚 持债 券中短 久期 高评 级的 谨慎 操作 ， 以 新股 网下 申购 为主 要收益 增强 方式 ，
配合少量的股票持仓，维 持了净值的稳步增长，规 避了债券的信用风险，保 持了较低的下行波动水
平。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
第 12 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
截至 2016 年 6 月 30 日， 华 安 新优 选混合 A 份 额净值 为 1.012 元， C 份 额净 值为 1.011 元； 华安
新 优 选混合 A 份额 净 值增长 率为 1.20% ， C 份额 净值 增 长率为 1.10%，同 期 A 级业 绩比 较基 准增 长
率为 2.18% ， 同期 C 级 业绩 比 较基 准增 长率为 2.23% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，美国经济虽 然保持了弱复苏格局，但 近期政治黑天鹅事件频出 ，导致国际风险偏
好持续降低，同时，不景 气的欧洲经济也引发市场 对各国货币的宽松预期， 对债市形成利好。国内
经济增长压力依然较大， 房地产销售和投资增速连 续回落，加之去年下半年 的高基数，下半年房地
产的增速可能明显回落。 基建投资面临下行压力， 民间投资增速回升乏力， 经济增长压力将进一步
加大。通胀预计下半年前 低后高，保持温和增长。 但在去产能、去杠杆的大 背景下，预计货币政策
将继续维持稳健。在基本 面的推动下，预期债券市 场将保持慢牛格局，收益 率中枢进一步下行，但
信用风险仍对市场造成影 响，信用利差有扩大的可 能。权益市场仍将维持震 荡格局，主题性行情仍
将为市 场提 供绝 对收 益机 会。
本基金 将继 续保 持债 券加 网下新 股申 购的 基本 策略 ， 回避中 低等 级特 别是 过剩 产能行 业信 用债 ，
同时对 利率 债将 保持 灵活 的波段 操作 ， 并适 度参 与权 益类自 下而 上的 投资 机会 。 本基金 将秉 承稳 健 、
专业的 投资 理念 ，勤 勉尽 责地维 护持 有人 的利 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
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相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华 安国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现任 华安上 证 180ETF 及华安 上证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
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4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在对新 优选灵活混合型证 券投资基
金（以下 称“ 本基金” ）的托管过程 中，严格遵守《证券投资 基金法》及其他有关法律 法规、基金 合
同和托管协议的有关规定 ，不存在损害基金份额持 有人利益的行为，完全尽 职尽责地履行了应尽的
义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的“ 金融
第 15 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 新优 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 72,098,920.89 21,687,283.71
结算备 付金
1,047,619.05 13,756,813.37
存出保 证金
21,597.66 70,144.82
交易性 金融 资产 6.4.7.2 634,361,002.29 524,845,335.24
其中： 股票 投资
50,644,740.49 59,370,549.84
基金投 资
- -
债券投 资
583,716,261.80 465,474,785.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 463,591,295.39 3,676,701,205.05
应收证 券清 算款
793,763.52 200,391,324.17
应收利 息 6.4.7.5 7,757,882.90 8,028,274.11
应收股 利
- -
应收申 购款
698.62 28,107.83
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,179,672,780.32 4,445,508,488.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,409,248.08 4,297,210.73
应付管 理人 报酬 6.4.10.2 676,915.34 2,693,592.69
应付托 管费 6.4.10.2 241,755.49 961,997.39
应付销 售服 务费
82,916.14 363,020.81
第 16 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
应付交 易费 用 6.4.7.7 22,174.22 99,553.39
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 201,551.70 326,147.03
负债合 计
2,634,560.97 8,741,522.04
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 1,163,891,358.73 4,436,785,554.77
未分配 利润 6.4.7.10 13,146,860.62 -18,588.51
所有者 权益 合计
1,177,038,219.35 4,436,766,966.26
负债和 所有 者权 益总 计
1,179,672,780.32 4,445,508,488.30
注： 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.011 元， 基金份 额总 额 1,163,891,358.73 份。
其中 A 类 基金 份额 净值 1.012 元， 基金 份额 总额 160,824,310.99 份；C 类基 金份 额 净值 1.011 元，
基金份 额总 额 1,003,067,047.74 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 新优 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 5 月 29 日（ 基
金合同 生效 日） 至 2015
年 6 月 30 日
一、收入
25,693,907.27 -
1.利息 收入
23,644,573.47 -
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 596,768.61 -
债券利 息收 入
9,044,248.28 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
14,003,556.58 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
6,953,141.34 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 7,033,241.99 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -276,300.81 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 196,200.16 -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号 6.4.7.16 -5,004,060.74 -
第 17 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
填列）
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 100,253.20 -
减：二、费用
10,494,034.59 -
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 6,847,905.07 -
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,445,680.48 -
3．销 售服 务费
877,874.30 -
4． 交易 费用 6.4.7.18 67,119.99 -
5． 利息 支出
15,123.90 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
15,123.90 -
6． 其他 费用 6.4.7.19 240,330.85 -
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
15,199,872.68 -
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
15,199,872.68 -
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 新优 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
4,436,785,554.77 -18,588.51 4,436,766,966.26
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 15,199,872.68 15,199,872.68
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-3,272,894,196.04 -2,034,423.55 -3,274,928,619.59
其中：1.基金 申购 款 100,740,291.43 1,820.15 100,742,111.58
2.基 金赎 回款 -3,373,634,487.47 -2,036,243.70 -3,375,670,731.17
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,163,891,358.73 13,146,860.62 1,177,038,219.35
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
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基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安新优选灵活配置混合 型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) ，系经中国证券 监督管理委员会
（以下 简称“中国 证监 会” ） 证监 许可[2015]806 号 《 关于准 予华 安新 优选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基
金注册 的批 复》 的核 准， 由华安 基金 管理 有限 公司 作为管 理人 自 2015 年 5 月 13 日至 2015 年 5 月
26 日止 期间 向社 会公 开募集 ， 募集 期结 束经 安永 华明 会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合 伙） 验证 并出 具安
永华明 （2015）验 字 第 60971571_B20 号验 资报 告后， 向中 国证 监会 报送 基金备 案 材料。 基金 合同 于
2015 年 5 月 29 日 生效 。 本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定。 设立 时募 集的扣 除认 购费 后的 实
收 基 金（ 本金 ）为 人民币 688,772,738.44 元 ，在 募集 期间产 生的 存款 利息 为人 民币 122,225.81 元，
以上实 收基 金 （ 本息） 合 计为人 民 币 688,894,964.25 元， 折合 688,894,964.25 份 基 金份 额。 本基 金的
基金管理人及注册登记机 构为华安基金管理有限公 司，基金托管人为中国银 行股份有限公司。本基
金自 2015 年 11 月 18 日起 增加 C 类 基金 份额 ，本 基 金原基 金份 额转为 A 类基金 份 额。 对于 A 类基
金份额 ，投 资者 申购 时需 缴纳申 购费 ；对 于 C 类 基 金份额 ，投 资者 申购 时无 需缴纳 申购 费， 而从 C
类基金 资产 中收 取销 售服 务费。
本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板、
创业板及其他经中国证监 会核准上市的股票）、权 证、股指期货等权益类金 融工具，债券等固定收
益类金融工具（包括国债 、央行票据、金融债、企 业债、公司债、次级债、 中小企业私募债、地方
政 府 债券、 中期 票据 、 可转 换 债券 （ 含分 离交 易可转 债） 、 短 期融 资券 、 资 产支 持 证券、 债券 回购 、
银行存 款等 ） 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具( 但须 符合中 国证 监会 相关 规
定) 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
基金的 投资 组合比 例为 ： 股票占 基金 资产的 比例 为 0-95% ；每个交 易日 日终 在 扣除股 指期 货合
约需缴纳的交易保证金后 ，应当保持现金或者到期 日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的
5% ；权证、 股指期货 及其他 金融工具 的投资比 例依照 法律法规 或监管机 构的规 定执行。 本基 金业
绩比较 基准 ：中 国人 民银 行公布 的一 年期 定期 存款 利率（ 税后 ）+3% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
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本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引》、中国证监会制 定的《关于进一步规范证 券投资基金估值业务的指 导意见》、《关于证券
投资基金 执行<企 业会 计准则> 估 值业务 及份额 净值 计 价有关事 项的 通知》 、《 证券投资 基金 信息披
露管理 办法 》 、 《证券 投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》 第 2 号 《 年度 报告 的 内容 与格 式》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号《 会计 报表附 注 的编 制及 披露 》、 《证 券 投资 基金 信息 披露
XBRL 模板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告> 》及 其他 中国证 监会 及中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布的
相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规 定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2016 年 06 月 30 日的 财务
状况以 及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 06 月 30 日止 期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
第 20 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
6.4.6.2 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院批 准 ，自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
免征增 值税 ；存 款利 息收 入不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 的规 定， 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的 规定 ，买 断式 买入 返售金 融商 品、 同业 存单 以及持 有金 融债 券的 利息 收入免 征增 值税 。
6.4.6.3 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
第 21 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.6.4 个人 所得 税
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号文 《 关于开 放 式证 券投 资基 金有 关税 收 问题 的通 知》
的规定 ， 对基 金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入， 债券 的利息 收入 、 储蓄 存款 利 息收入 ， 由上 市公 司、
发行债 券的 企业 和银 行在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 72,098,920.89
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 72,098,920.89
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目 本期末
第 22 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 52,163,508.83 50,644,740.49 -1,518,768.34
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 28,761,000.00 32,537,261.80 3,776,261.80
银行间 市场 550,572,256.48 551,179,000.00 606,743.52
合计 579,333,256.48 583,716,261.80 4,383,005.32
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 631,496,765.31 634,361,002.29 2,864,236.98
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/负债 余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
银行间 市场 463,591,295.39 -
合计 463,591,295.39 -
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 14,391.63
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 424.26
应收债 券利 息 7,605,913.10
应收买 入返 售证 券利 息 137,145.08
应收申 购款 利息 0.10
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 8.73
合计 7,757,882.90
6.4.7.6 其他资产
第 23 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,017.39
银行间 市场 应付 交易 费用 21,156.83
合计 22,174.22
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,645.72
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 49,726.04
预提信 息披 露费 149,179.94
合计 201,551.70
6.4.7.9 实收基金
华 安 新优选 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 245,906,233.46 245,906,233.46
本期申 购 491,678.97 491,678.97
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -85,573,601.44 -85,573,601.44
本期末 160,824,310.99 160,824,310.99
华 安 新优选 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
第 24 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
基金份 额 账面金 额
上年度 末 4,190,879,321.31 4,190,879,321.31
本期申 购 100,248,612.46 100,248,612.46
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -3,288,060,886.03 -3,288,060,886.03
本期末 1,003,067,047.74 1,003,067,047.74
6.4.7.10 未分配利润
华 安 新优选 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -3,608,552.79 3,678,864.41 70,311.62
本期利 润 2,579,518.28 -353,592.17 2,225,926.11
本期基金份额交易产生的
变动数
708,981.97 -1,004,599.53 -295,617.56
其中： 基金 申购 款 -3,977.73 5,793.91 1,816.18
基金赎 回款 712,959.70 -1,010,393.44 -297,433.74
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -320,052.54 2,320,672.71 2,000,620.17
华 安 新优选 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -62,780,124.56 62,691,224.43 -88,900.13
本期利 润 17,624,415.14 -4,650,468.57 12,973,946.57
本期基金份额交易产生的
变动数
41,831,529.43 -43,570,335.42 -1,738,805.99
其中： 基金 申购 款 -1,432,094.84 1,432,098.81 3.97
基金赎 回款 43,263,624.27 -45,002,434.23 -1,738,809.96
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -3,324,179.99 14,470,420.44 11,146,240.45
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 436,457.73
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 159,907.70
其他 403.18
第 25 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
合计 596,768.61
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 24,027,251.88
减：卖 出股 票成 本总 额 16,994,009.89
买卖股 票差 价收 入 7,033,241.99
6.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
572,099,202.05
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
561,740,784.58
减：应收 利息 总额 10,634,718.28
买卖债 券差 价收 入 -276,300.81
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 196,200.16
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 196,200.16
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -5,004,060.74
——股票 投资 -7,875,653.11
——债券 投资 2,871,592.37
——资产 支持 证券 投资 -
第 26 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -5,004,060.74
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 99,274.08
转换费 收入 979.12
合计 100,253.20
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 62,744.99
银行间 市场 交易 费用 4,375.00
合计 67,119.99
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,179.94
银行汇 划费 用 22,624.87
帐户维 护费 18,000.00
其他费 用 800.00
合计 240,330.85
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
第 27 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月29 日 （基 金合 同
生效日 ） 至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,847,905.07 -
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 565,933.10 -
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
上年度 可比 期间
2015 年5 月29 日 （基 金合 同
第 28 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
30 日 生效日 ） 至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,445,680.48 -
6.4.10.2.3 销售服务费
单位 ：人 民币 元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华 安 新优选 A 华 安 新优选 C 合计
华安基 金 - 877,874.30 877,874.30
中国银 行 - - -
合计 - 877,874.30 877,874.30
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年5 月29 日（ 基金 合同生 效 日） 至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安新 优选A 华安新 优选C 合计
合计 - - -
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月29 日（ 基金 合同生 效
日）至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行
72,098,920.8
9
436,457.73
511,475,476.
63
292,397.87
第 29 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
网下
中签
5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.
80
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-01
网下
中签
12.98 12.98
8,393.
00
108,94
1.14
108,94
1.14
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-06
网下
中签
8.49 8.49
1,602.
00
13,600
.98
13,600
.98
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00207
1
长城影
视
2016-06
-16
重大资
产重组
13.64 - - 299,905 5,285,627.25 4,090,704.20 -
30048
8
恒锋工
具
2016-05
-04
重大资
产重组
72.10 - - 6,734 135,420.74 485,521.40 -
30050
3
昊志机
电
2016-06
-30
股价异
常波动
84.72
2016-0
7-05
85.40 1,863 14,382.36 157,833.36 -
30050
8
维宏股
份
2016-06
-30
股价异
常波动
254.50
2016-0
7-06
229.05 970 19,477.60 246,865.00 -
60089
6
中海海
盛
2016-05
-23
重大资
产重组
10.54 - - 199,940 3,014,177.00 2,107,367.60 -
第 30 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
股价异
常波动
20.92
2016-0
7-04
21.53 29,345 101,827.15 613,897.40 -
60190
0
南方传
媒
2016-06
-06
重大资
产重组
17.67 - - 18,362 112,559.06 324,456.54 -
60391
9
金徽酒
2016-06
-06
重大资
产重组
30.90
2016-0
7-05
33.99 6,604 72,247.76 204,063.60 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
本报告 期末 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购 证券 款余额 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本报告 期末 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购 证券 款余额 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金为混合型基金，基 金的风险与预期收益高于 债券型基金和货币市场基 金，低于股票型基
金，属于证券投资基金中 的中等风险和中等收益投 资品种。本基金在日常经 营活动中面临的与这些
金融工 具相 关的 风险 主要 包括信 用风 险 、 流 动性 风险 及市场 风险 。 本基 金在 严格 控制风 险的 前提 下 ，
追求超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报和 资产 的长 期稳 健增值 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立合规与风险控 制委员会，讨论和制定公 司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务 操作层面风险管理职责主 要由监察稽核部和风险管 理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管 理和投资风险管理、绩效 评估等。监察稽核部对公 司执行总裁负责，并由
督察长 分管 。风 险管 理部 向督察 长和 总裁 汇报 工作 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法 去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
第 31 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 银行，与该银行存款相关 的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有 限责任公司为交易对手完 成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的
信用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 210,831,000.00 90,542,000.00
A-1 以下 - -
未评级 270,348,000.00 140,505,000.00
合计 481,179,000.00 231,047,000.00
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA 12,314,976.70 3,116,785.40
AAA 以下 20,222,285.10 652,000.00
未评级 70,000,000.00 230,659,000.00
合计 102,537,261.80 234,427,785.40
注：未 评级 债券 为国 债及 政策性 金融 债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
第 32 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 证 券均 在证 券交 易所
上市，因此除附注中列示 的部分基金资产流通暂时 受限制不能自由转让的情 况外，其余均能以合理
价格适 时变 现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 72,098,920.89 - - - 72,098,920.89
结算备 付金 1,047,619.05 - - - 1,047,619.05
存出保 证金 21,597.66 - - - 21,597.66
交易性 金融 资产 551,179,000.00 14,070,021.20 18,467,240.60 50,644,740.49 634,361,002.2
第 33 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
9
买入返 售金 融资
产
463,591,295.39 - - -
463,591,295.3
9
应收证 券清 算款 - - - 793,763.52 793,763.52
应收利 息 - - - 7,757,882.90 7,757,882.90
应收申 购款 - - - 698.62 698.62
资产总 计
1,087,938,432.99 14,070,021.20 18,467,240.60 59,197,085.53 1,179,672,780.
32
负债
应付赎 回款 - - - 1,409,248.08 1,409,248.08
应付管 理人 报酬 - - - 676,915.34 676,915.34
应付托 管费 - - - 241,755.49 241,755.49
应付销 售服 务费 - - - 82,916.14 82,916.14
应付交 易费 用 - - - 22,174.22 22,174.22
其他负 债 - - - 201,551.70 201,551.70
负债总 计
- - - 2,634,560.97 2,634,560.9
7
利率敏 感度 缺口 1,087,938,432.99 14,070,021.20 18,467,240.60 56,562,524.56 1,177,038,219.
35
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 21,687,283.71 - - - 21,687,283.71
结算备 付金 13,756,813.37 - - - 13,756,813.37
存出保 证金 70,144.82 - - - 70,144.82
交易性 金融 资产 462,628,067.20 2,380,371.20 466,347.00 59,370,549.84
524,845,335.2
4
买入返 售金 融资
产
3,676,701,205.05 - - -
3,676,701,205.
05
应收证 券清 算款 - - - 200,391,324.17
200,391,324.1
7
应收利 息 - - - 8,028,274.11 8,028,274.11
应收申 购款 20,000.00 - - 8,107.83 28,107.83
资产总 计
4,174,863,514.15 2,380,371.20
466,347.00
267,798,255.95 4,445,508,488.
30
负债
第 34 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
应付赎 回款 - - - 4,297,210.73 4,297,210.73
应付管 理人 报酬 - - - 2,693,592.69 2,693,592.69
应付托 管费 - - - 961,997.39 961,997.39
应付销 售服 务费 - - - 363,020.81 363,020.81
应付交 易费 用 - - - 99,553.39 99,553.39
其他负 债 - - - 326,147.03 326,147.03
负债总 计 - - - 8,741,522.04 8,741,522.04
利率敏 感度 缺口
4,174,863,514.15
2,380,371.20 466,347.00 259,056,733.91
4,436,766,966.
26
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 43 增 加约 50
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 43 减 少约 50
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金采取相对稳定的资 产配置策略，一般情况下 将保持股票配置比例的相 对稳定，避免因过
于主动的仓位调整带来额 外的风险。在大类资产配 置过程中，本基金将使用 定量与定性相结合的研
究方法 对宏 观经 济 、 国 家政 策、 资金 面和 市场 情绪 等可 能影响证 券市 场的 重要 因素 进 行研 究和 预测，
结合使 用公 司自 主研 发的 多因子 动态 资产 配置 模型 、 基于投 资时 钟理 论的 资产 配置模 型等 经济 模型 ，
分析和比较股票、债券等 市场和不同金融工具的风 险收益特征，确定合适的 资产配置比例，动态优
化投资组合。本基金的基 金管理人定期结合宏观及 微观环境的变化，对投资 策略、资产配置、投资
第 35 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
组合进 行修 正， 来主 动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围为
0%-95% 。 此外 ， 本 基金 的 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控， 定 期运 用多 种 定量
方法对 基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ， 及时
可靠地 对风 险进 行跟 踪和 控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资
50,644,740.4
9
4.30 59,370,549.84 1.34
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
50,644,740.4
9
4.30 59,370,549.84 1.34
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准增 加 5% 增 加约 143 增 加约 780
业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 143 减 少约 780
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
第 36 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 50,644,740.49 4.29
其中： 股票 50,644,740.49 4.29
2 固定收 益投 资 583,716,261.80 49.48
其中： 债券 583,716,261.80 49.48
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 463,591,295.39 39.30
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 73,146,539.94 6.20
7 其他各 项资 产 8,573,942.70 0.73
8 合计 1,179,672,780.32 100.00
7.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 4,359,070.62 0.37
B 采矿业
4,845,444.82 0.41
C 制造业 12,698,953.25 1.08
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
7,861,330.00 0.67
E 建筑业 1,735,897.67 0.15
F 批发和 零售 业
1,790,248.66 0.15
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
2,137,727.60 0.18
第 37 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
317,357.40 0.03
J 金融业
5,764,241.88 0.49
K 房地产 业
0.00 0.00
L 租赁和 商务 服务 业
0.00 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业
136,807.85 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
4,582,500.00 0.39
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
4,415,160.74 0.38
S 综合
0.00 0.00
合计 50,644,740.49 4.30
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601985 中国核 电 1,151,000 7,861,330.00 0.67
2 000911 南宁糖 业 300,000 7,524,000.00 0.64
3 000001 平安银 行 600,000 5,220,000.00 0.44
4 600028 中国石 化 1,000,000 4,720,000.00 0.40
5 000826 启迪桑 德 150,000 4,582,500.00 0.39
6 600965 福成股 份 321,087 4,167,709.26 0.35
7 002071 长城影 视 299,905 4,090,704.20 0.35
8 600896 中海海 盛 199,940 2,107,367.60 0.18
9 600713 南京医 药 200,000 1,684,000.00 0.14
10 300495 美尚生 态 19,125 918,382.50 0.08
11 300486 东杰智 能 16,092 661,059.36 0.06
12 601611 中国核 建 29,345 613,897.40 0.05
13 002797 第一创 业 13,468 544,241.88 0.05
14 300488 恒锋工 具 6,734 485,521.40 0.04
15 300480 光力科 技 14,463 378,352.08 0.03
16 601900 南方传 媒 18,362 324,456.54 0.03
17 002792 通宇通 讯 4,621 276,335.80 0.02
18 300508 维宏股 份 970 246,865.00 0.02
19 002778 高科石 化 4,600 218,500.00 0.02
20 002791 坚朗五 金 3,973 213,628.21 0.02
第 38 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
21 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.02
22 603919 金徽酒 6,604 204,063.60 0.02
23 603868 飞科电 器 3,293 194,780.95 0.02
24 603608 天创时 尚 7,994 191,616.18 0.02
25 300511 雪榕生 物 2,872 191,361.36 0.02
26 300512 中亚股 份 1,873 187,150.16 0.02
27 300503 昊志机 电 1,863 157,833.36 0.01
28 603339 四方冷 链 2,793 151,995.06 0.01
29 002790 瑞尔特 3,022 143,393.90 0.01
30 603861 白云电 器 4,056 134,496.96 0.01
31 601020 华钰矿 业 4,377 125,444.82 0.01
32 603779 威龙股 份 2,808 117,823.68 0.01
33 603959 百利科 技 2,815 116,681.75 0.01
34 300505 川金诺 1,893 114,450.78 0.01
35 601966 玲珑轮 胎 8,393 108,941.14 0.01
36 002789 建艺集 团 1,500 107,520.00 0.01
37 603101 汇嘉时 代 3,563 106,248.66 0.01
38 603027 千禾味 业 2,904 102,424.08 0.01
39 603798 康普顿 1,590 101,585.10 0.01
40 002795 永和智 控 1,450 98,716.00 0.01
41 603028 赛福天 3,309 97,317.69 0.01
42 300506 名家汇 1,819 96,097.77 0.01
43 300510 金冠电 气 1,365 92,219.40 0.01
44 002793 东音股 份 1,413 91,859.13 0.01
45 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
46 603029 天鹅股 份 1,618 72,211.34 0.01
47 603726 朗迪集 团 1,361 68,798.55 0.01
48 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
49 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
50 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
51 300476 胜宏科 技 1,250 30,800.00 0.00
52 603223 恒通股 份 1,000 30,360.00 0.00
53 300478 杭州高 新 500 29,160.00 0.00
54 603616 韩建河 山 1,000 27,700.00 0.00
55 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
56 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
57 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
58 300475 聚隆科 技 500 13,470.00 0.00
59 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
60 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
第 39 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601989 中国重 工 7,867,700.00 0.18
2 000826 启迪桑 德 4,679,593.00 0.11
3 000911 南宁糖 业 1,729,873.00 0.04
4 002797 第一创 业 143,299.52 0.00
5 603377 东方时 尚 113,750.40 0.00
6 601900 南方传 媒 112,559.06 0.00
7 601966 玲珑轮 胎 108,941.14 0.00
8 601611 中国核 建 101,827.15 0.00
9 002791 坚朗五 金 85,697.61 0.00
10 603608 天创时 尚 78,341.20 0.00
11 603919 金徽酒 72,247.76 0.00
12 002792 通宇通 讯 70,678.14 0.00
13 002788 鹭燕医 药 68,314.95 0.00
14 603868 飞科电 器 59,372.79 0.00
15 601127 小康股 份 50,326.22 0.00
16 002790 瑞尔特 50,104.76 0.00
17 300511 雪榕生 物 48,307.04 0.00
18 300512 中亚股 份 39,164.43 0.00
19 603861 白云电 器 34,476.00 0.00
20 002789 建艺集 团 33,795.00 0.00
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601989 中国重 工 6,737,861.00 0.15
2 000001 平安银 行 4,975,000.00 0.11
3 300496 中科创 达 1,231,131.80 0.03
4 002781 奇信股 份 770,146.00 0.02
5 603999 读者传 媒 634,761.74 0.01
6 603996 中新科 技 595,552.40 0.01
7 603800 道森股 份 574,958.80 0.01
8 603936 博敏电 子 485,472.00 0.01
9 002783 凯龙股 份 475,952.00 0.01
10 300497 富祥股 份 472,914.57 0.01
11 603299 井神股 份 458,230.50 0.01
12 002782 可立克 431,798.80 0.01
13 300494 盛天网 络 426,593.22 0.01
第 40 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
14 603398 邦宝益 智 413,609.74 0.01
15 300474 景嘉微 387,725.37 0.01
16 603377 东方时 尚 347,805.60 0.01
17 603778 乾景园 林 340,697.00 0.01
18 002786 银宝山 新 337,349.00 0.01
19 300491 通合科 技 336,960.30 0.01
20 300493 润欣科 技 331,303.60 0.01
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 16,143,853.65
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 24,027,251.88
注：1、本 项“ 买入 股票 的 成本 （成 交） 总额” 和“ 卖出 股 票的 收入 （ 成交 ） 总额”均按 买卖 成交 金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 70,000,000.00 5.95
其中： 政策 性金 融债 70,000,000.00 5.95
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 481,179,000.00 40.88
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 32,537,261.80 2.76
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 583,716,261.80 49.59
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
第 41 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 011699042
16 国电 集
SCP001
800,000 80,128,000.00 6.81
2 011699885
16 联通
SCP003
600,000 59,964,000.00 5.09
3 041555029
15 川铁 投
CP002
500,000 50,340,000.00 4.28
4 041558064
15 京能 洁
能 CP002
500,000 50,320,000.00 4.28
5 011599869
15 沪城 建
SCP001
500,000 50,220,000.00 4.27
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
第 42 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查，在本报告编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 21,597.66
2 应收证 券清 算款 793,763.52
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,757,882.90
5 应收申 购款 698.62
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,573,942.70
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110031 航信转 债 229,403.20 0.02
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
第 43 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002071 长城影 视 4,090,704.20 0.35
重大资 产重
组
2 600896 中海海 盛 2,107,367.60 0.18
重大资 产重
组
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华 安 新优选 A 2,362 68,088.19 4,456,863.04 2.77% 156,367,447.95 97.23%
华 安 新优选 C 8
125,383,380
.97
1,003,009,027.
08
99.99% 58,020.66 0.01%
合计 2,370 491,093.40
1,007,465,890.
12
86.56% 156,425,468.61 13.44%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所 有从 业人
员持有 本基 金
华 安 新优选 A - -
华 安 新优选 C 3.61 0.00%
合计 3.61 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
第 44 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华 安 新优选 A 华 安 新优选 C
基金合 同生 效日 （2015 年 5 月 29
日）基 金份 额总 额
688,894,964.25 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 245,906,233.46 4,190,879,321.31
本报告 期基金 总申 购份 额 491,678.97 100,248,612.46
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 85,573,601.44 3,288,060,886.03
本报告 期基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 160,824,310.99 1,003,067,047.74
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
西南证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 18,772,935.80 49.01% 17,483.33 49.54% -
第 45 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
长江证 券 1 18,512,181.32 48.33% 16,870.22 47.80% -
国泰君 安 1 644,027.37 1.68% 586.89 1.66% -
安信证 券 1 224,672.16 0.59% 209.24 0.59% -
国信证 券 1 150,601.23 0.39% 140.25 0.40% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基 金管 理人 负责 选择 证 券经营 机构 ，选 用其 交易 单元供 本基金 证券 买卖 专用 ， 选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商服 务质 量和 综 合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易
第 46 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
西南证 券 - - - - - -
中泰证 券 432,112.32 36.79%
2,840,000,
000.00
26.22% - -
长江证 券 742,490.58 63.21% - - - -
国泰君 安 - - - - - -
安信证 券 - -
5,300,000,
000.00
48.94% - -
国信证 券 - -
2,690,000,
000.00
24.84% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-04
2
华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在
指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-06
3
华安基 金关 于 2016 年 1 月 7 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-07
4
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加金牛网为销售机构并参加费率优惠活动的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-14
5
华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-19
6
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加泰信 财富 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-25
7
华安基金管理有限公司关于在网上直销与直
销柜台渠道开展旗下部分基金转换费率优惠
活动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-27
8
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-03
第 47 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 长城 影视” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-06
10
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加上海凯石财富基金销售有限公司为销售机
构的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-23
11
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加中正为销售机构并参加费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-25
12
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-28
13
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加好买基金为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-24
14
华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰德
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-24
15
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加苏州银行为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
16
华安基金管理有限公司关于以固有资金购买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
17
华安基金管理有限公司关于参加好买基金网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-11
18
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台暂停 部分 基金 赎回 转申 购业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-12
19
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加格上理财为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-26
20
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加格上理财为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
21
华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
22
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
23
华安基金管理有限公司关于参加金牛网费率
优惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2016-05-06
第 48 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
司网站
24
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加盈米为销售机构并参加费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
25
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
26
关于华安基金管理有限公司旗下部分基金增
加平安 证券 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-13
27
华安基金管理有限公司关于参加中正费率优
惠的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-18
28
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加泉
州银行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-25
29
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加大连银行为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-28
30
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加东莞农商行为销售机构并参加费率优惠活
动的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-02
31
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加晟视天下为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
32
华安基金管理有限公司关于旗下基金参加诺
亚费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
33
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-08
34
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加奕丰金融为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-14
35
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加广源达信为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-21
36
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
第 49 页共 50 页 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、《 华安 新优 选灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
2、《 华安 新优 选灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
3、《 华安 新优 选灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
4、中 国证 监会 批准 华安 新 优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金设 立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
11.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 住所， 并登 载于 基金 管理 人互联 网 站 http://www.huaan.com.cn。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
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