华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
华安现 金富利 投资基 金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 13
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 13
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 14
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 16
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 16
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 16
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 16
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 16
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 16
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 18
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 19
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 20
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 37
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 37
7.2 债券 回购 融资 情况 ........................................................................................................................ 37
7.3 期末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ........................................................ 错误！未定义书签。
7.4 期末 按摊 余成 本占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 十 名债 券投 资明细 错误！未定义书签。
7.5“影子 定价” 与“摊余 成本法”确定 的基 金资 产净 值的偏 离 .......................... 错误！未定义书签。
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 错误！未定义书签。
7.7 投资 组合 报告 附注 ....................................................................................... 错误！未定义书签。
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 41
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 41
8.2 期末 上市 基金 前十 名持有 人 ........................................................................ 错误！未定义书签。
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 41
8.4 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情况 ............................................................ 错误！未定义书签。
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 42
10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 42
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10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 42
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 42
10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 42
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 42
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的 情况 ................................................................................................. 44
10.9 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 44
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................ 错误！未定义书签。
12 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 47
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 47
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 47
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 47
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安现 金富 利投 资基 金
基金简 称 华安现 金富 利货 币
基金主 代码 040003
交易代 码 040003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 12 月 30 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 16,180,975,429.29 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 040003 041003
报告期末下属分级基金的份额总
额
1,024,759,421.79 份 15,156,216,007.50 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 的投 资目 标是 在资 本保全 的情 况下 ， 确保 基 金资产 的高 流动 性 ， 追
求稳健 的当 期收 益， 并为 投资者 提供 暂时 的流 动性 储备。
投资策 略
基 金 管理 人将 充分 发挥 自身 的 研究 力量， 利用 公司研 究 开发 的各 种数 量模
型工具 ， 采用 自上 而下 和 自下而 上相 结合 的投 资策 略， 发现 和捕 捉短 期资
金市场 的机 会， 实现 基金 的投资 目标 。
1、资 产配 置策 略：
本基金 在实 际操 作中 将主 要依据 各短 期金 融工 具细 分市场 的规 模 、 流 动性
和 当 时的 利率 环境， 建立动 态 规划 模型， 通过 求解确 定 不同 资产 配置 比例
和同类 资产 的基 于不 同利 率期限 结构 的配 置比 例。
2、其 它操 作策 略：
套利操 作： 根据 各细 分短期 金 融工 具的 流动 性和 收益 特 征， 动 态调 整基 金
资产在 各个 细分 市场 之间 的配置 比例 。 比如 ， 当 交 易所市 场回 购利 率高 于
银行间 市场 回购 利率 时 ， 可通过 增加 交易 所市 场回 购的配 置比 例 ， 或 在银
行间市 场融 资、 交易 所市 场融券 而实 现跨 市场 套利 。
期 差 操作： 根据 各细 分市场 中 不同 品种 的风 险收 益特 征， 动态 调整 不同 利
率期限 结构 品种 的配 置比 例。比 如， 短期 回购 利率 低于长 期回 购利 率时 ，
在既定 的变 现率 水平 下， 可通过 增长 长期 回购 的配 置比例 ，或 短期 融资 、
长期融 券而 实现 跨品 种套 利。
滚动配 置： 根据 具体 投资 品种的 市场 特性 ， 采 用持 续投资 的方 法， 以 提高
基金资 产的 整体 变现 能力 。例如 ， 对 N 天期 回购协 议 可每 天进 行等 量配
置，而 提高 配置 在回 购协 议上的 基金 资产 的流 动性 。
利率预 期： 在深 入分 析财 政、 货 币政 策以 及短 期资 金市场 、 资 本市 场资 金
第 5 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
面的情 况和 流动 性的 基础 上， 对利 率走 势形 成合 理 预期 ， 并 据此 调整 基金
资产配 置策 略。
业绩比 较基 准
以当期 银行 个人 活期 储蓄 利率 （税 前） 作为 衡量 本 基金操 作水 平的 比较 基
准。
风险收 益特 征
本基金 面临 与其 他开 放式 基金相 同的 风险( 例如 市场风 险 、流 动性 风险 、
管理风 险、 技术 风险 等) ， 但由于 本基 金是 以短 期金 融工具 投资 为主 的低
风险开 放式 基金 ， 上述 风 险在本 基金 中存 在一 定的 特殊性 。 本基 金主 要面
临的风 险为 ：利 率风 险, 信用风 险， 流动 性风 险等 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 洪渊
联系电 话 021-38969999 010-66105799
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 朱学华 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31
层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
华安基 金管 理有 限公 司
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31
层、32 层
3
主要财务指标 和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
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3.1.1 期间
数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日）
华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B
本期已 实现 收益 14,109,643.01 317,602,759.71
本期利 润
14,109,643.01 317,602,759.71
本期净 值收 益率 1.1794% 1.3007%
3.1.2 期末
数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B
期末基 金资 产净 值 1,024,759,421.79 15,156,216,007.50
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计
期末指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B
累计净 值收 益率 44.6762% 26.5521%
注：1 、 本基 金收 益分 配按月 结 转份 额。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3、自 2009 年 12 月 23 日 起，本 基金 实行 销售 服务 费分级 收费 方式 ，分 设两 级基金 份额 ：A 级
基 金 份额和 B 级基 金份 额 。详情 请参 阅相 关公 告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ．华安现金富利货 币 A ：
阶段
份额净值 收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.1814% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.1526% 0.0005%
过去三 个月 0.5495% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.4622% 0.0008%
过去六 个月 1.1794% 0.0010% 0.1745% 0.0000% 1.0049% 0.0010%
过去一 年 2.5443% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 2.1933% 0.0020%
过去三 年 11.6628% 0.0041% 1.0510% 0.0000% 10.6118% 0.0041%
自基金 合同 生效
起至今
44.6762% 0.0057% 6.4455% 0.0005% 38.2307% 0.0052%
2．华安现金富利货 币 B ：
阶段
份额净值 收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
①- ③ ②- ④
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准差④
过去一 个月 0.2011% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.1723% 0.0005%
过去三 个月 0.6095% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.5222% 0.0008%
过去六 个月 1.3007% 0.0010% 0.1745% 0.0000% 1.1262% 0.0010%
过去一 年 2.7909% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 2.4399% 0.0020%
过去三 年 12.4685% 0.0041% 1.0510% 0.0000% 11.4175% 0.0041%
自基金 合同 生效
起至今
26.5521% 0.0045% 2.4832% 0.0002% 24.0689% 0.0043%
注 ：自 2009 年 12 月 23 日起 ， 本 基金 实行 销售 服务费 分 级收 费方 式， 分 设两级 基 金份 额：A 级
基 金 份额和 B 级基 金份 额 。详情 请参 阅相 关公 告。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值收益率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安现 金富 利投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 累计 份额净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2003 年 12 月 30 日至 2016 年 6 月 30 日)
华安现 金富 利货 币 A
华安现 金富 利货 币 B
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注 ：自 2009 年 12 月 23 日起 ， 本 基金 实行 销售 服务费 分 级收 费方 式， 分 设两级 基 金份 额：A 级
基 金 份额和 B 级基 金份 额 。详情 请参 阅相 关公 告。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升 级 主题 混合、 华安 稳固收 益 债券、 华安 可转 债、 华 安 深证 300 指 数（ LOF） 、 华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
第 9 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX）ETF 联接、华安 中证 细
分 医药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华 安 创业板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孙丽娜 基金经 理 2014-10-30 - 5 年
硕士研 究生 ， 5 年债 券、 基金 行 业
从业经验。曾任上海国际货币经
纪公司 债券 经纪 人。2010 年 8 月
加入华安基金管理有限公司，先
后担任债券交易员、基金经理助
理。2014 年 8 月 起担 任华 安日日
鑫货币市场基金及华安汇财通货
币市场基金、华安七日鑫短期理
财债券型证券投资基金的基金经
理。 2014 年 10 月 起同 时担 任本基
金的基 金经 理。2015 年 2 月起担
任华安年年盈定期开放债券型证
券投资 基金 的基 金经 理。2015 年
6 月起同时担任华安添颐养老混
合型发起式证券投资基金的基金
经理。
贺涛
基金经
理、固 定
收益部 总
监
2013-10-08 - 19 年
金融学 硕士 （ 金融 工程 方 向） ，19
年证券、基金从业经历。曾任长
城证券有限责任公司债券研究
员，华安基金管理有限公司债券
研究员、债券投资风险管理员、
固定收 益投 资经 理。2008 年 4 月
起担任华安稳定收益债券型证券
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投资基 金的 基金 经理.2011 年 6 月
起同时担任华安可转换债券债券
型证券投资基金的基金经理。
2012 年 12 月 起同 时担 任华 安信用
增强债券型证券投资基金的基金
经理。2013 年 6 月起 同时 担任华
安双债添利债券型证券投资基金
的基金经理、固定收益部助理总
监。2013 年 8 月 起担 任固 定收益
部副总 监。 2013 年 10 月起 同时担
任本基金、华安月月鑫短期理财
债券型证券投资基金、华安季季
鑫短期理财债券型证券投资基
金、华安月安鑫短期理财债券型
证券投资基金的基金经理。2014
年 7 月起同 时担 任华 安汇 财通货
币市场 基金 的基 金经 理。2015 年
2 月起担任华安年年盈定期开放
债券型证券投资基金的基金经
理。2015 年 5 月 起担 任固 定收益
部总监 。2015 年 5 月 起担 任华安
新回报灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。2015 年 9 月起
担任华安新乐享保本混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。2015 年 12
月起，同时担任华安乐惠保本混
合型证券投资基金的基金经理。
2016 年 2 月 起， 同时 担任 华安安
华保本混合型证券投资基金的基
金经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管
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理有限公司公平交易管理 制度》，将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中，使用晨会发言、发
送邮件、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。
在投资 环节 ， 公司 各投 资组 合经理 根据 投资 组合 的风 格和投 资策 略 ， 制 定并 严格 执行交 易决 策规 则 ，
以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体 授权机制，投资组合经理 在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强 制公平交易机制，确保各 投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易 所二级市场业务，遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。（2） 交 易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配原则进行分 配。若中签量过小无法
合理进 行比 例分 配， 且以 公司名 义获 得， 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进 行公 平协 商分 配。
（3） 银行 间市 场业 务遵循 指 令时 间优 先原 则， 先到 先 询价 的控 制原 则。 通过 内 部共 同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在风控
部门的监督参与下，进行 公平协商分配。交易监控 、分析与评估环节，公司 风险管理部对公司旗下
的各投资组合投资境内证 券市场上市交易的投资品 种、进行场外的非公开发 行股票申购、以公司名
义进行的债券一级市场申 购、不同投资组合同日和 临近交易日的反向交易以 及可能导致不公平交易
和利益输送的异常交易行 为进行监控；风险管理部 根据市场公认的第三方信 息（如：中债登的债券
估值），定期对各投资组 合与交易对手之间议价交 易的交易价格公允性进行 审查，对不同投资组合
临近交 易日 的同 向交 易的 交易时 机和 交易 价差 进行 分析。 本 报告 期内 ， 公司公 平 交易 制度 总体 执行
情况良 好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司合 规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规 则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系 统控制。同时加强了对
基金 、 专 户间 的同 日反 向交 易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ； 风险 管理 部开 发了 同向交 易分 析系 统 ，
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对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5%的次 数为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半 年国 内宏 观经 济短期 企稳 ，GDP 同 比增长 6.7%。三 驾马 车中 ，居民 消 费平 稳释 放，
但投资和出口依然乏力， 尤其投资数据的持续低迷 反映了盈利不振和政策进 一步加码的困难。6 月
房地 产数据连 续第二个月出现 较为全面 的下滑，预示地 产周期开 始见顶回落。金 融数据方 面，M1
和 M2 的 剪刀 差持 续扩 大 ，反映 了实 体经 济投 资需 求低迷 ，大 量资 金停 留在 企业账 面上 。货 币政 策
上半年 保持 中性 偏宽 松基 调，流 动性 总体 较充 裕。 长期利 率债 跟随 经济 增长 预期调 整， 在经 历 1 月
份 收 益率 快速 下行 之后，2-5 月份震荡 上行 ，6 月 份再 次 回落 至年 初水 平。 信用 债 市场， 上半 年信 用
风险事件持续发酵，信用 债的再融资受到严重影响 ，信用风险进一步上升， 中低等级特别是过剩产
能行业 的信 用利 差进 一步 走扩。
本报告期内，我们勤 勉尽责，稳健操作，在保 证组合流动性安全的前提 下，适度拉长了组
合久期，提高了债券仓位 。同时我们积极把握回购 和存款阶段性走高的机会 ，努力为持有人赚取收
益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
华安现 金 富利 货币 A ：
投资回 报：1.1794% 比较 基准：0.1745%
华安现 金富 利货 币 B
投资回 报：1.3007% 比较 基准：0.1745%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未来，中国经 济困境和全球基本一致。未来的新增长动力仍在酝酿，短期经济缺乏
一个稳定的增长动力，政 策致力于保增长、防风险 和促转型之间的艰难平衡 。就下半年而言，随着
地产周期动能的衰减，国 内经济增长压力仍大。实 体投资和融资需求依然偏 弱，资本和投资回报也
较低，同时高杠杆和债务 压力倒逼利率保持低位。 信用风险仍处 于上升期， 决定无风险利率下行趋
势尚未逆转。货币政策仍 将偏友好，资金面仍较宽 裕，货币市场利率有望进 一步下行。下半年债券
市场收益率总体震荡下行 ，利率债表现好于信用债 。下半年信用债到期迎来 高峰，由于二季度受信
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用违约事件影响，信用债 再融资已出现大幅放缓迹 象，中低等级特别是过剩 产能行业信用债将继续
面临较 大压 力， 信用 风险 将继续 扩大 。
我们将继续重视组合 的流动性，合理控制久期 和回购比例，积极把握短 融和存款市场的投
资机会。同时，我们将跟 踪债券的信用风险，定期 梳理组合持仓券种，资产 配置保持利率债和高等
级信用债为主。我们将秉 承稳健、专业的投资理念 ，优化组合结构，控制风 险，勤勉尽责地维护持
有人的 利益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
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企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现任 华安上 证 180ETF 及华安 上证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据基金合同的约定，本 基金收益根据每日基金收 益公告，以每万份基金份 额收益为基准，为
投资者 每日 计算 当日 收益 并分配 ， 每月 集中 支付 收 益。 本报 告期 华安 现金 富 利货 币 A 累 计收 益分配
金额 14,109,643.01 元 ，华安 现 金富 利货币 B 累 计收益 分 配金额 317,602,759.71 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对华安现金富利投资 基金的托管过程中，严格 遵守《证券投资基
金法》、《货币市场基金 管理暂行规定》、《货币 市场基金信息披露特别规 定》及其他有关法律法
规和基金合同的有关规定 ，不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为，完 全尽职尽责地履行了基
金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安现金富 利投资基金的管理人—— 华安基金管理有限公司在 华安现金富利投资
基金的 投资 运作 、每 万份 基金净 收益 和 7 日年 化收益 率 、基 金利 润分 配、 基金 费 用开 支等 问题 上，
严格遵循《证券投资基金 法》、《货币市场基金管 理暂行规定》、《货币市 场基金信息披露特别规
定》等 有关 法律 法规 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安现金富利投资基金 2016 年半年度 报
告中财务指标、利润分配 情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容进行了 核查，以上内容真实、
准确和 完整 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 现金 富利 投资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
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单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 7,981,861,460.64 13,835,694,100.19
结算备 付金
- 1,904,761.90
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 7,051,969,815.99 9,729,378,219.29
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
7,051,969,815.99 9,729,378,219.29
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,560,113,740.17 15,631,331,046.97
应收证 券清 算款
252,209,897.55 -
应收利 息 6.4.7.5 78,240,504.94 99,137,654.83
应收股 利
- -
应收申 购款
6,476,541.50 456,995,260.85
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
16,930,871,960.79 39,754,441,044.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
722,785,798.60 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
2,234,095.47 38,094,604.60
应付管 理人 报酬
4,581,912.57 5,549,896.22
应付托 管费
1,388,458.35 1,681,786.71
应付销 售服 务费
345,808.43 447,718.73
应付交 易费 用 6.4.7.7 159,844.06 204,700.77
应交税 费
- -
应付利 息
44,319.49 -
应付利 润
18,147,988.35 36,945,733.70
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 208,306.18 390,000.00
负债合 计
749,896,531.50 83,314,440.73
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 16,180,975,429.29 39,671,126,603.30
未分配 利润 6.4.7.10 - -
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所有者 权益 合计
16,180,975,429.29 39,671,126,603.30
负债和 所有 者权 益总 计
16,930,871,960.79 39,754,441,044.03
注： 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日 ， 基金 份额 净值 1.0000 元 ， 基金 份额 总额 16,180,975,429.29
份，其 中华 安现 金富 利货 币 A 类份 额总 额 1,024,759,421.79 份， 华安 现金 富利 货币 B 类 份额 总额
15,156,216,007.50 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 现金 富利 投资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
394,873,967.66 223,587,097.89
1.利息 收入
384,537,733.86 209,870,370.95
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 176,698,009.81 92,985,986.94
债券利 息收 入
144,756,156.43 84,405,354.40
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
63,083,567.62 32,479,029.61
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
10,336,233.80 13,716,726.94
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 10,336,233.80 13,716,726.94
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
6.4.7.14
- -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 - -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 - -
减：二、费用
63,161,564.94 27,972,291.04
1．管 理人 报酬
41,832,718.54 15,513,505.57
2．托 管费
12,676,581.39 4,701,062.28
3．销 售服 务费
2,703,154.30 2,871,935.43
4． 交易 费用 6.4.7.18 - -
5． 利息 支出
5,693,451.13 4,650,792.47
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,693,451.13 4,650,792.47
6． 其他 费用 6.4.7.19 255,659.58 234,995.29
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填 331,712,402.72 195,614,806.85
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列）
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
331,712,402.72 195,614,806.85
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 现金 富利 投资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
39,671,126,603.30 0.00 39,671,126,603.30
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 331,712,402.72 331,712,402.72
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
-23,490,151,174.01 - -23,490,151,174.01
其中：1.基金 申购 款 43,927,886,185.51 - 43,927,886,185.51
2.基 金赎 回款 -67,418,037,359.52 - -67,418,037,359.52
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -331,712,402.72 -331,712,402.72
五、期末所有者权益（基金
净值）
16,180,975,429.29 0.00 16,180,975,429.29
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
20,195,836,976.40 - 20,195,836,976.40
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 195,614,806.85 195,614,806.85
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
-4,980,640,298.28 - -4,980,640,298.28
其中：1.基金 申购 款 34,503,757,494.32 - 34,503,757,494.32
2.基 金赎 回款 -39,484,397,792.60 - -39,484,397,792.60
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -195,614,806.85 -195,614,806.85
五、期末所有者权益（基金
净值）
15,215,196,678.12 - 15,215,196,678.12
第 19 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安现金 富利投 资基金( 以 下简称“本基 金”) 经中 国证 券监督管 理委员 会( 以下简 称“ 中国证 监会”)
证监基 金字[2003] 第 135 号 《关于 同意 华安 现金 富利 投资基 金设 立的 批复 》 核 准， 由 华安 基金 管理 有
限公司依照《证券投资基 金管理暂行办法》及其实 施细则、《开放式证券投 资基金试点办法》等有
关规定 和《 华安 现金富 利 投资基 金基 金契 约》( 后 更 名为《 华安 现金 富利投 资 基金基 金合 同》)发起 ，
并于 2003 年 12 月 30 日募集 成 立。 本基 金为 契约 型开 放 式， 存续 期限 不定 ， 首 次 设立 募集 不包 括认
购 资 金利 息共 募集 人民币 4,253,247,721.00 元， 业经普 华 永道 中天 会计 师事 务所 有 限公 司普 华永 道验
字(2003) 第 190 号 验资 报告 予以验 证。 本基 金的 基金 管理人 为华 安基 金管 理有 限公司 ， 基 金托 管人 为
中国工 商银 行股 份有 限公 司。
根据 《 关于 华安 现金 富利 货币基 金实 施基 金份 额分 级的公 告》 ， 自 2009 年 12 月 23 日起 ， 本基
金将基 金份 额分 为 A 级和 B 级， 不同 级别 的基 金份 额适用 不同 费率 的销 售服 务费； 并根 据投 资者 基
金交易 账户 所持 有份 额数 量是否 不低 于 500 万 份进 行不同 级别 基金 份额 的判 断和处 理。
根据《货币市场基金管理 暂行规定》和《华安现金 富利投资基金基金合同》 的有关规定，本基
金的投资范围为价格波动 幅度和信用风险低并具有 高度流动性的短期金融工 具，如银行定期存款、
协议存 款或 大额 存单 、剩 余期限 不超 过 397 天的 短 期债券 、中 央银 行票 据、 期限在 一年 以内 的债 券
回购、银行承兑汇票、经 银行背书的商业承兑汇票 或中国证监会认可的其他 具有良好流动性的金融
工 具。 本基 金目 前投 资工具 主 要包 括银 行存 款、 短期 债 券( 含 央行 票据) 、 回购协 议 等。 本 基金 的业 绩
比较基 准为 银行 个人 活期 储蓄税 前利 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具 体 会计 准则、 其后 颁布的 企 业会 计准 则应 用指 南、 企业 会计 准则 解释 以及其 他 相关 规定(以下 合称
“ 企业 会计 准则”)、 中 国证监 会 公告[2010]5 号 《 证券投 资 基金 信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证券 业 协会于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、
《 华安 现金 富利 投资 基金基 金 合同》 和在 财务 报表 附注 所 列示 的中 国证 监会 发布 的 有关 规定 及允 许
第 20 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016
年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2016 年上 半年 度的 经营成 果 和基 金净 值变 动情 况等 有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《 财政 部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号《 关
于企业 所得 税若 干优惠 政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市公 司 股息红 利差 别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关于 上 市公 司股 息红 利差 别化 个 人所 得税 政策 有关
问题的 通知 》、 财税[2016]36 号《 关于 全面 推开 营业税 改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号
《关于 进一 步明 确全面 推 开营改 增试 点金 融业有 关 政策的 通知 》、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构
同业往 来等 增值 税补 充政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 管
理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业 由缴 纳营 业税
改为缴纳增值税。对证券 投资基金管理人运用基金 买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对金融
同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
第 21 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
(2)对 基 金从 证券 市场 中取得 的 收入， 包括 买卖 股票、 债 券 的差 价收 入， 股 权的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3)对 基 金取 得的 企业 债券利 息 收入， 应由 发行 债券的 企 业在 向基 金支 付利 息时 代 扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂 减按 50% 计入 应纳
税 所 得额 ；持 股期 限超过 1 年的 ，于 2015 年 9 月 8 日 前 暂减按 25% 计入 应纳 税所得 额， 自 2015 年
9 月 8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得 税。 对 基金 持有 的上市 公 司限 售股， 解禁 后取得 的 股息、 红利 收入 ，
按照上 述规 定计 算纳 税， 持股时 间自 解禁 日起 计算 ；解禁 前取 得的 股息 、红 利收入 继续 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率计 征 个人 所得 税。
(4)基 金 卖出 股票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 36,861,460.64
定期存 款 7,945,000,000.00
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 7,325,000,000.00
存款期 限 1 个月 以内 500,000,000.00
存款期 限 3 个月 以上 120,000,000.00
其他存 款 -
合计 7,981,861,460.64
注：1. 定期 存款 的存 款期限 为 定期 存款 的票 面存 期。
2. 本 基金 本期 发生 定期 存 款提前 支取 的情 况， 适用 利率不 变。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
第 22 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场
7,051,969,81
5.99
7,054,509,000.
00
2,539,184.01 0.0157
合计
7,051,969,81
5.99
7,054,509,000.
00
2,539,184.01 0.0157
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2、 偏离 度＝ 偏离 金额/ 摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
买入返 市场 1,560,113,740.17 -
合计 1,560,113,740.17 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 6,629.04
应收定 期存 款利 息 26,264,531.65
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 50,241,667.60
应收买 入返 售证 券利 息 1,727,676.65
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 78,240,504.94
6.4.7.6 应付交易费用
单位： 人民 币元
第 23 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 159,844.06
合计 159,844.06
6.4.7.7 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 208,306.18
合计 208,306.18
6.4.7.8 实收基金
华安现金富利货币 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（份 ） 账面金 额
上年度 末 2,591,072,074.22 2,591,072,074.22
本期申 购 1,648,132,764.67 1,648,132,764.67
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -3,214,445,417.10 -3,214,445,417.10
本期末 1,024,759,421.79 1,024,759,421.79
华安现金富利货币 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 37,080,054,529.08 37,080,054,529.08
本期申 购 42,279,753,420.84 42,279,753,420.84
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -64,203,591,942.42 -64,203,591,942.42
本期末 15,156,216,007.50 15,156,216,007.50
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。
6.4.7.9 未分配利润
华安现金富利货币 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
第 24 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
上年度 末 - - -
本期利 润 14,109,643.01 - 14,109,643.01
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -14,109,643.01 - -14,109,643.01
本期末 - - -
华安现金富利货币 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 317,602,759.71 - 317,602,759.71
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -317,602,759.71 - -317,602,759.71
本期末 - - -
6.4.7.10 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 292,953.32
定期存 款利 息收 入 176,394,852.72
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 10,203.77
其他 -
合计 176,698,009.81
6.4.7.11 股票投资收益
无。
6.4.7.12 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
19,309,747,573.47
第 25 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
19,169,699,857.36
减：应收 利息 总额 129,711,482.31
买卖债 券差 价收 入 10,336,233.80
6.4.7.13 衍生工具收益
无。
6.4.7.14 股利收益
无。
6.4.7.15 公允价值变动收益
无。
6.4.7.16 交易费用
无。
6.4.7.17 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 70,115.50
信息披 露费 129,289.16
银行汇 划费 用 37,753.40
账户维 护费 18,201.52
其他 300.00
合计 255,659.58
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
宣 告日
分 配收 益所属 期间
2016 年度
－第 7 号 收益 支付 公告 2016/07/12
2016/06/14-2016/07/11
第 26 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
－第 8 号 收益 支付 公告 2016/08/12
2016/07/12-2016/08/11
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他 重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海光 通信 公司 基金管 理人 股东 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
41,832,718.54 15,513,505.57
其中：支付销售机 构的客户
维护费
574,717.16 1,324,406.73
注：支 付基 金管 理人 华安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 0.33%的 年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
第 27 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当年 天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
12,676,581.39 4,701,062.28
注： 支付 基金 托管 人中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B 合计
华安基 金公 司 357,827.55 1,164,237.85 1,522,065.40
工商银 行 523,432.63 440.08 523,872.71
合计 881,260.18 1,164,677.93 2,045,938.11
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安现 金富 利货 币A 华安现 金富 利货 币B 合计
华安基 金公 司 466,690.05 318,801.98 785,492.03
工商银 行 802,051.30 3,713.81 805,765.11
合计 1,268,741.35 322,515.79 1,591,257.14
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值的 约定 年费 率计 提，逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付给 华安 基金公 司， 再由 华安 基金 公司计 算并 支付 给各 基金 销售机 构。A 级基 金份
额和 B 级基 金份 额约 定的销 售 服务 费年 费率 分别为 0.25% 和 0.01%。销 售服 务费 的 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 × 约 定年 费率 / 当年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
第 28 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行
- - - -
2,921,390,000.
00
304,652.1
6
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行
-
121,211,807.3
9
- -
983,700,000.0
0
63,744.76
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
华安现 金富 利货 币A 华安现 金富 利货 币B
基金合 同生 效日 （2003 年 12 月 30
日）持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 155,563,353.85
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/卖出 总份 额 - 155,563,353.85
期末持 有的 基金 份额 - 0.00
期末持有的基金份额占基金总份额
比例
- -
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
华安现金富利货币 A
注：无 。
华安现金富利货币 B
份额单 位： 份
关联方 名称 华安现 金富 利货 币B 本期 末 华安现 金富 利货 币B 上年 度末
第 29 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
2016 年6 月30 日 2015 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
上海光 通信 公司 6,240,397.10 0.04% 10,104,657.16 0.03%
上海电 气集 团财 务
有限责 任公 司
- - 13,444,360.33 0.03%
上海国 际信 托有 限
公司
- - 200,000,000.00 0.50%
华安未 来资 产管 理
（上海 ）有 限公 司
- - 30,000,000.00 0.08%
注：1 、上 海光 通信 公司 为 受上海 工业 投资( 集团) 有限 公司控 制的 公司 。
2、锦 江国 际集 团财 务有 限 责任公 司为 受上 海锦 江国 际投资 管理 有限 公司 控制 的公司
3、 在 关联 方持 有的 基金 份 额占基 金总 份额 的比 例中 ， 对 下属两 级基 金， 比例 的分母 采用 各自 级
别的份 额。
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 36,861,460.64 292,953.32 55,866,385.34 290,521.70
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业或 协议 利率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
1、 华安 现金 富利 货币 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
17,012,289.93 1,464,801.18 -4,367,448.10 14,109,643.01 -
2、 华安 现金 富利 货币 B
单位： 人民 币元
第 30 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
299,244,705.87 32,788,351.09 -14,430,297.25 317,602,759.71 -
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
金融资 产款 余额 人民 币 722,785,798.60 元， 是以 如下债 券 作为 质押 ：
金额单 位：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
090221 09 国开 21 2016-07-01 99.81 740,000.00 73,858,781.40
140201 14 国开 01 2016-07-01 101.60 300,000.00 30,480,526.62
150222 15 国开 22 2016-07-01 100.01 990,000.00 99,006,039.43
011699942
16 沪电 力
SCP004
2016-07-01 99.79 253,000.00 25,246,515.30
011698009
16 湘高 速
SCP001
2016-07-01 99.88 800,000.00 79,900,773.59
011699351
16 唐山 港
SCP001
2016-07-01 99.97 430,000.00 42,985,666.60
011699942
16 沪电 力
SCP004
2016-07-01 99.79 347,000.00 34,626,643.52
120302 12 进出 02 2016-07-01 100.79 1,500,000.00 151,186,870.13
130330 13 进出 30 2016-07-01 100.69 1,500,000.00 151,041,118.44
150222 15 国开 22 2016-07-01 100.01 510,000.00 51,003,111.22
合计
7,370,000.00 739,336,046.25
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截止报 告期 末 2016 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及管 理
第 31 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金投资于各类货币市 场工具，属于低风险合理 稳定收益品种。本基金的 基金管理人从事风
险管理的主要目标是争取 将以上风险控制在限定的 范围之内，使本基金在风 险和收益之间取得最佳
的平衡 以实 现“ 低 风险 、高流 动 性和 持续 稳定 收益” 的 风险收 益目 标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投 资风险管理、绩效评估等 。监察稽核部对公司执行 总裁负责，并由督察长
分管。 风险 管理 部向 分管 副总裁 和总 裁汇 报工 作。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存
款存放 在本 基金 的托 管行 中国工 商银 行 ， 其 他定 期存 款存放 在具 有托 管资 格的 中信银 行股 份有 限公
司、上海银行股份有限公 司、深圳发展银行股份有 限公司、浦东发展银行股 份有限公司、天津银行
股份有限公司、华夏银行 股份有限公司、民生银行 股份有限公司及恒丰银行 股份有限公司，因而与
银行存款相关的信用风险 不重大。本基金在银行间 同业市场进行交易前均对 交易对手进行信用评估
并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险 ；在交易所进行的交易均 以中国证券登记结算有
限责任 公司 为交 易对 手完 成证券 交收 和款 项清 算， 违约风 险可 能性 很小 。
第 32 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理流 程， 不投 资 于短 期信 用评 级在 A-1 级 以下 或长 期信
用评级 在 AAA 级 以下 的债 券， 通 过对 投资 品种 信用 等级评 估来 控制 证券 发行 人的信 用风 险， 且通 过
分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人民银行 信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 929,789,753.55 2,359,884,350.48
A-1 以下 - -
未评级 3,328,522,506.67 7,133,976,788.56
合计 4,258,312,260.22 9,493,861,139.04
注：未 评级 债券 为超 短期 融资券 。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA 10,077,345.68 10,107,661.00
AAA 以下 - -
未评级 2,783,580,210.09 225,409,419.25
合计 2,793,657,555.77 235,517,080.25
注：未 评级 债券 为国 债、 政策性 金融 债、 同业 存单 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
第 33 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人主要通过限制、跟踪 和控制基金投资交
易的不 活跃 品种( 企业 债或 短期融 资券) 来实 现。 本 基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限在每 个交 易日 均不 得
超过 180 天， 且能 够通 过 出售所 持有 的银 行间 同业 市场交 易债 券应 对流 动性 需求。 此外 本基 金还 可
通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金应对流动 性需求，除发生巨额赎回 情形外，债券正回购的
资金余 额在 每个 交易 日均 不得超 过基 金资 产净 值的 20%。本 基金 投资 于一 家公 司 发行 的短 期企 业债
券市值 不超 过基 金资 产净 值的 10% ，且 本基 金与 由 本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金 共同 持有 一
家公司 发行 的证 券不 得超 过该证 券 的 10% 。
于 2016 年 06 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额即 为 未折 现的 合约 到期
现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金主要投资于银行间 同业市场交易的固定收益 品种，因此存在相应的利 率风险。本基金的
基金管理 人每日通过“ 影子定价” 对本基金面临 的市场风险进行 监控，定期对本基金面临 的利率敏感
性缺口 进行 监控 ，并 通过 调整投 资组 合的 久期 等方 法对上 述利 率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月
30 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 7,981,861,460.64 - - - 7,981,861,4
第 34 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
60.64
结算备 付金 - - - - 0.00
交易性 金融
资产
5,711,205,029.14 1,340,764,786.85 - -
7,051,969,8
15.99
买入返 售金
融资产
1,560,113,740.17 - - -
1,560,113,7
40.17
应收证 券清
算款
- - - 252,209,897.55
252,209,89
7.55
应收利 息
- - - 78,240,504.94
78,240,504.
94
应收申 购款 - - - 6,476,541.50
6,476,541.5
0
其他资 产 - - - - -
资产总 计 15,253,180,229.95 1,340,764,786.85 - 336,926,943.99
16,930,871,
960.79
负债
卖 出回 购金
融资产 款
722,785,798.60 - - -
722,785,79
8.60
应付赎 回款 - - - 2,234,095.47
2,234,095.4
7
应付管 理人
报酬
- - - 4,581,912.57
4,581,912.5
7
应付托 管费 - - - 1,388,458.35
1,388,458.3
5
应付销 售服
务费
- - - 345,808.43 345,808.43
应付交 易费
用
- - - 159,844.06 159,844.06
应付 利息 - - - 44,319.49 44,319.49
应付 利润 - - - 18,147,988.35
18,147,988.
35
其他 负债 - - - 208,306.18 208,306.18
负债总 计 722,785,798.60 - - 27,110,732.90
749,896,53
1.50
利率敏 感度
缺口
14,530,394,431.35 1,340,764,786.85 - 309,816,211.09
16,180,975,
429.29
上年度末
2015 年 12 月
31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 13,835,694,100.19 - - -
13,835,694,
100.19
结算备 付金 1,904,761.90 - - -
1,904,761.9
0
第 35 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
交易性 金融
资产
8,659,534,718.09 1,069,843,501.20 - -
9,729,378,2
19.29
买入返 售金
融资产
- - - 15,631,331,046.97
15,631,331,
046.97
应收利 息
- - - 99,137,654.83
99,137,654.
83
应收申 购款 - - - 456,995,260.85
456,995,26
0.85
其他资 产 - - - - -
资产总 计 22,497,133,580.18 1,069,843,501.20 -
16,187,463,962.65
39,754,441,
044.03
负债
应付赎 回款 - - - 38,094,604.60
38,094,604.
60
应付管 理人
报酬
- - - 5,549,896.22
5,549,896.2
2
应付托 管费 - - - 1,681,786.71
1,681,786.7
1
应付销 售服
务费
- - - 447,718.73 447,718.73
应付交 易费
用
- - - 204,700.77 204,700.77
应付利 润 - - - 36,945,733.70
36,945,733.
70
其他负 债 - - - 390,000.00 390,000.00
负债总 计 -
-
- 83,314,440.73
83,314,440.
73
利率敏 感度
缺口
22,497,133,580.18 1,069,843,501.20 - 16,104,149,521.92
39,671,126,
603.30
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 654 减 少约 799
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 656 增 加约 798
第 36 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 7,051,969,815.99 41.65
其中： 债券 7,051,969,815.99 41.65
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,560,113,740.17 9.21
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,981,861,460.64 47.14
4 其他各 项资 产 336,926,943.99 1.99
5 合计 16,930,871,960.79 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位：人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.74
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例
第 37 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 722,785,798.60 4.47
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20 ％。
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
87
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 92
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 50
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天以 内 17.05 4.47
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天（ 含）—60 天 34.82 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天（ 含）—90 天 18.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
0.06 -
4 90 天（ 含）—120 天
6.55 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天（ 含）—397 天 （含）
26.80 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 104.11 4.47
7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期无 超 过 240 天的 情况 。
第 38 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,047,922,777.59 6.48
其中： 政策 性金 融债 1,047,922,777.59 6.48
4 企业债 券 10,077,345.68 0.06
5 企业短 期融 资券 4,258,312,260.22 26.32
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,735,657,432.50 10.73
8 其他 - -
9 合计 7,051,969,815.99 43.58
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
10,077,345.68 0.06
7.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111611225 16 平安 CD225 2,500,000 248,469,384.62 1.54
2 111618132 16 华夏 CD132 2,500,000 248,469,384.62 1.54
3 130244 13 国开 44 2,000,000 201,491,588.78 1.25
4 111694674 16 宁波 银行 CD134 1,700,000 167,569,572.91 1.04
5 111615130 16 民生 CD130 1,600,000 158,847,579.97 0.98
6 111610229 16 兴业 CD229 1,600,000 158,324,299.96 0.98
7 111609199 16 浦发 CD199 1,600,000 158,147,211.33 0.98
8 120302 12 进出 02 1,500,000 151,186,870.13 0.93
9 130330 13 进出 30 1,500,000 151,041,118.44 0.93
10 150222 15 国开 22 1,500,000 150,009,150.65 0.93
7.7“ 影子定价” 与“ 摊余成 本法” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.05%
第 39 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.02%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.02%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情况 说明
本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 无达 到0.25% 的 情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 无达 到0.5% 的 情况。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本 法，即计价对象以买入成 本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买
入时的 溢价 与折 价， 在其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。
7.9.2 本基金本报告期内不 存在投资的前十名证 券的 发行主体被监管部门 立案 调查， 或在报告 编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 252,209,897.55
3 应收利 息 78,240,504.94
4 应收申 购款 6,476,541.50
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 336,926,943.99
第 40 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安现 金富 利
货币 A
93,174 10,998.34 65,334,019.86 6.38% 959,425,401.93 93.62%
华安现 金富 利
货币 B
78 194,310,461.63 15,049,919,249.79 99.30% 106,296,757.71 0.70%
合计 93,252 173,518.80 15,115,253,269.65 93.41% 1,065,722,159.64 6.59%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额 ）。
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金
华安现 金富 利
货币 A
5,263,871.99 0.51%
华安现 金富 利
货币 B
- -
合计 5,263,871.99 0.03%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
华安现 金富 利货 币 A 0~10
华安现 金富 利货 币 B -
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华安现 金富 利货 币 A -
华安现 金富 利货 币 B -
合计 -
第 41 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,591,072,074.22 37,080,054,529.08
本报告 期基 金总 申购 份额 1,648,132,764.67 42,279,753,420.84
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 3,214,445,417.10 64,203,591,942.42
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期末 基金 份额 总额 1,024,759,421.79 15,156,216,007.50
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中银国 际 2 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
第 42 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基 金管 理人 负责 选择 证 券经营 机构 ，选 用其 交易 单元供 本基金 证券 买卖 专用 ， 选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交易 单元 候选 券商 的综 合 服务 进行 评估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签署 及通 知托 管人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
第 43 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
中银国 际 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
无。
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-04
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 场内 基金 在
指数熔 断期 间暂 停申 购赎 回业务 的提 示性 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-06
3
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投
资基金 收益 支付 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-12
4
关于旗 下部 分基 金增 加金 牛网为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-14
5
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 渤海 银行 费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-19
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 淘宝 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-19
7
关于旗 下部 分基 金增 加泰 信财富 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-25
8
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投
资基金“春节”假期 前暂 停大 额 申购 及大 额转
换转入 及大 额定 期定 额的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-01
9
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-03
10
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投
资基金 收益 支付 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-16
11
关于旗 下部 分基 金增 加上 海凯石 财富 基金 销
售有限 公司 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-23
第 44 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
12
关于旗 下部 分基 金增 加中 正为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-25
13
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-28
14
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投
资基金 收益 支付 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-14
15
关于旗 下部 分基 金增 加苏 州银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-23
16
关于旗 下部 分基 金增 加扬 州国信 嘉利 为销 售
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-23
17
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 深圳 新兰 德
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-24
18
关于华 安旗 下基 金参 加工 商银行 申购 费率 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
19
关于旗 下部 分基 金参 加东 亚银行 （中 国） 有限
公司定 期定 额申 购费 率优 惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
20
华安基 金管 理有 限公 司关 于以固 有资 金购 买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
21
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 好买 基金 网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-11
22
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投
资基金 收益 支付 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-12
23
关于旗 下部 分基 金增 加钱 景财富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-19
24
关于旗 下部 分基 金增 加格 上理财 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-26
25
关于旗 下部 分基 金增 加中 经北证 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-29
26
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 公司 淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2016-05-05
第 45 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
司网站
27
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台支付 宝渠 道关闭 基金 支付 服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
28
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 金牛 网费 率
优惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-06
29
关于旗 下部 分基 金增 加金 观诚为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
30
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
31
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投
资基金 收益 支付 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-12
32
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 中正 费率 优
惠的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-18
33
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 泉
州银行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-25
34
关于旗 下部 分基 金增 加东 莞农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-02
35
关于旗 下部 分基 金增 加晟 视天下 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
36
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-08
37
关于旗 下部 分基 金增 加奕 丰金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-14
38
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投
资基金 收益 支付 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-14
39
关于旗 下部 分基 金增 加北 京广源 达信 投资 管
理有限 公司 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-21
40
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-23
41 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 东 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2016-06-27
第 46 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
亚中国 费率 优惠 的公 告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
42
关于旗 下部 分基 金增 加中 信期货 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
43
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 华安 现 金富利 投资 基金 设立 的文 件；
2、《 华安 现金 富利 投资 基 金基金 合同 》；
3、 《华 安现 金富 利投 资基金 招 募说 明书 》；
4、《 华安 现金 富利 投资 基 金托管 协议 》；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
11.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
第 47 页共 48 页 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
第 48 页共 48 页
