华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
华安稳 固收益 债券型 证券投 资基金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 13
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 13
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 14
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 16
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 16
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 16
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 16
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 16
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 16
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 16
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 18
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 18
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 20
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 36
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 36
7.2 报告 期末 按行 业分 类的股 票 投资 组合 ........................................................................................ 36
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 36
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 36
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 37
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 37
7.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 38
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 38
7.12 投 资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 38
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 39
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 39
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8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 40
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 40
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 40
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 40
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 40
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 40
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 40
10.5 报 告期 内改 聘会 计师事 务 所情况 ............................................................................................. 40
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 41
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 44
11
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 47
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 47
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 47
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 47
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安稳 固收 益债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 华安稳 固收 益债 券
基金主 代码 040019
交易代 码 040019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 12 月 21 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,356,954,693.95 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安稳 固收 益债 券 A 华安稳 固收 益债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002534 040019
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 232,373,812.36 份 1,124,580,881.59 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在 追 求本 金长 期安 全的 基础 上， 力争 为基 金份 额持有 人 创造 高于 比较 基准
收益的 当期 收益 。
投资策 略
本基金 建立 逐期 追求 投资 本金安 全的 风险 控制 目标 和收益 稳定 递增 的产
品运作 风格 ，以“3 年 运作周 期 滚动” 的 方式 ，实 施开放 式 运作 。在 3 年运
作期内 ， 本基 金通 过适 当 的投资 策略 和产 品机 制 ， 增强对 组合 流动 性的 保
护， 以 便于 本基 金达 到避 险目标 ， 并 力争 超越 业绩 比较基 准， 优化 基金 组
合的风 险收 益和 流动 性 ， 从而力 求满 足投 资人 持续 稳定地 获得 高于 存款 利
率收益 的需 求。
业绩比 较基 准 3 年 期银 行定 期存 款收 益率+1.68%
风险收 益特 征
本 基 金属 于证 券投 资基 金中 较 低风 险的 品种， 其预期 的 风险 水平 和预 期收
益率低 于股 票型 基金 、混 合型基 金， 高于 货币 市场 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 洪渊
联系电 话 021-38969999 010-66105799
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
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注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 朱学华 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
华安稳 固收 益债 券 A 华安稳 固收 益债 券 C
本期已 实现 收益 40,721.18 36,230,755.59
本期利 润 408,458.99 19,514,255.08
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0382 0.0120
本期加 权平 均净 值利 润率 3.49% 1.10%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.37% 1.47%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
华安稳 固收 益债 券 A 华安稳 固收 益债 券 C
期末可 供分 配利 润 7,197,169.79 37,442,421.82
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0310 0.0333
期末基 金资 产净 值 255,404,435.06 1,238,674,723.14
期末基 金份 额净 值 1.099 1.101
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
华安稳 固收 益债 券 A 华安稳 固收 益债 券 C
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基金份 额累 计净 值增 长率 0.37% 51.38%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
4、自 2016 年 3 月 22 日起 ， 本基 金分 设两 级基 金份 额： A 级基 金份 额和 C 级 基金份 额。 详情 请
参阅相 关公 告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华安稳 固收 益债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.55% 0.04% 0.49% 0.02% 0.06% 0.02%
过去三 个月 0.46% 0.06% 1.47% 0.02% -1.01% 0.04%
过去六 个月 - - - - - -
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
0.37% 0.06% 1.64% 0.02% -1.27% 0.04%
华安稳 固收 益债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.46% 0.04% 0.49% 0.01% -0.03% 0.03%
过去三 个月 0.64% 0.06% 1.47% 0.01% -0.83% 0.05%
过去六 个月 1.47% 0.09% 2.96% 0.02% -1.49% 0.07%
过去一 年 5.28% 0.12% 5.93% 0.01% -0.65% 0.11%
过去三 年 33.88% 0.36% 17.59% 0.01% 16.29% 0.35%
自基金 合同 生
效起至 今
51.38% 0.28% 31.56% 0.02% 19.82% 0.26%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：3 年期 银行 定期 存款 收益率+1.68%
根据基 金合 同的 有关 规定 ，本基 金为 债券 型基 金， 投资范 围为 具有 良好 流动 性的金 融工 具， 包
括国债 、金 融债 、企 业（ 公司） 债、 次级 债、 可转 换债券 （含 分离 交易 可转 债）、 资产 支持 证券 、
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央行票 据、 短期 融资 券、 债券回 购、 银行 存款 等固 定收益 证券 品种 ；本 基金 还可投 资于 股票 等权 益
类品种 和法 律法 规或 监管 机构允 许基 金投 资的 其它 金融工 具。
投资组 合比 例范 围为 ：固 定收益 品种 的投 资比 例不 低于基 金资 产 的 80% ，权 益类资 产的 投资 比
例 不 高于 基金 资产的 20% ，现金 和到 期日 不超 过一 年的政 府债 券的 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的
5% 。
自 2016 年 3 月 22 日起 ，本 基 金分 设两 级基 金份 额：A 级 基金 份额和 C 级基 金份额 。详 情请 参
阅相关 公告 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安稳 固收 益债 券型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2010 年 12 月 21 日至 2016 年 6 月 30 日）
华安稳 固收 益债 券 A
华安稳 固收 益债 券 C
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注： 自 2016 年 3 月 22 日 起，本 基金 分设 两级 基金 份额：A 级基 金份 额和 C 级基金 份额 。详 情
请参阅 相关 公告 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升 级 主题 混合、 华安 稳固收 益 债券、 华安 可转 债、 华 安 深证 300 指 数（ LOF） 、 华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
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安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX）ETF 联接、华安 中证 细
分 医药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华 安 创业板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
石雨欣 基金经 理
2015-07-1
7
- 10 年
硕士研 究生，10 年相 关行业 从 业
经验， 曾 任联 合资 信评 估有 限公司
高级分 析师 。2008 年 1 月 加入华
安基金 管理 有限 公司， 任固 定收益
部信用 分析 师。2015 年 7 月起担
任本基金及华安信用四季红债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2016
年 2 月 起担 任华安 安康 保 本混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
郑可成
基金经 理， 固
定收益 部助 理
总监
2010-12-2
1
- 15 年
硕士研 究生，15 年证 券基金 从 业
经历。2001 年 7 月至 2004 年 12
月在闽发证券有限责任公司担任
研究员，从事债券研究及投资，
2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建
儒林投 资顾 问有 限公 司任 研究员，
2005 年 10 月至 2009 年 7 月在益
民基金 管理 有限 公司 任基 金经理，
2009 年 8 月 至今 任职 于华 安基金
管理有限公司固定收益部。2010
年 12 月起担任本基金的基金经
理。2012 年 9 月 起同 时担 任华安
安心收益债券型证券投资基金的
基 金 经理。 2012 年 11 月起 同时担
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任华安日日鑫货币市场基金的基
金经理 。 2012 年 12 月 起同 时担任
华安信用增强债券型证券投资基
金的基 金经 理。2013 年 5 月起同
时担任华安保本混合型证券投资
基金的 基金 经理 。2014 年 8 月至
2015 年 1 月 同时 担任 华安 七日鑫
短期理财债券型证券投资基金。
2014 年 8 月 起同 时担 任华 安年年
红定期开放债券型证券投资基金
的基金 经理 。2015 年 3 月 起担任
华安新动力灵活配置混合型证券
投资基 金的基 金经 理。2015 年 5
月起同时担任华安新机遇保本混
合型证 券投 资基 金、 华 安新 优选灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理 。2015 年 6 月 起同 时担任
华安添颐养老混合型发起式证券
投资基 金的 基金 经理 。2015 年 11
月起， 同 时担 任华 安安 益保 本混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理； 2015
年 12 月 起， 同时 担任 华安 乐惠保
本混合型证券投资基金的基金经
理。2016 年 2 月 起， 同时 担任华
安安康保本混合型证券投资基金
的基金 经理 。2016 年 4 月 起，同
时担任华安安禧保本混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理 制度》，将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资
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组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中，使用晨会发言、发
送邮件、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。
在投资 环节 ， 公司 各投 资组 合经理 根据 投资 组合 的风 格和投 资策 略 ， 制 定并 严格 执行交 易决 策规 则 ，
以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体 授权机制，投资组合经理 在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强 制公平交易机制，确保各 投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易 所二级市场业务，遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。（2） 交 易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配原则进行分 配。若中签量过小无法
合理进 行比 例分 配， 且以 公司名 义获 得， 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进 行公 平协商 分配 。
（3） 银行 间市 场业 务遵循 指 令时 间优 先原 则， 先到 先 询价 的控 制原 则。 通过 内 部共 同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在风控
部门的监督参与下，进行 公平协商分配。交易监控 、分析与评估环节，公司 风险管理部对公司旗下
的各投资组合投资境内证 券市场上市交易的投资品 种、进行场外的非公开发 行股票申购、以公司名
义进行的债券一级市场申 购、不同投资组合同日和 临近交易日的反向交易以 及可能导致不公平交易
和利益输送的异常交易行 为进行监控；风险管理部 根据市场公认的第三方信 息（如：中债登的债券
估值），定期对各投资组 合与交易对手之间议价交 易的交易价格公允性进行 审查，对不同投资组合
临近交 易日 的同 向交 易的 交易时 机和 交易 价差 进行 分析。 本 报告 期内 ， 公司公 平 交易 制度 总体 执行
情况良 好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司合 规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规 则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系 统控制。同时加强了对
基金 、 专 户间 的同 日反 向交 易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ； 风险 管理 部开 发了 同向交 易分 析系 统 ，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，
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除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5%的次 数为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年上 半年， 美国 经济 保持弱 复苏 格局 ， 日 本和 欧洲经 济增 长缓 慢， 而英 国脱欧 事件 导致 全
球避险情绪升温，黄金、 美元等大幅上涨，德国、 日本等已经进入负利率时 代，美联储加息预期一
再延后，全球经济增长预 期进一步下调。国内经济 在年初的天量信贷刺激下 保持了稳定的增长，工
业企业经历了去库存小周 期，企业盈利有所好转， 但企业再投资意愿低迷， 制造业投资未见显著回
升，经济在房地产投资和 基建投资拉动下保持了平 稳增长的态势。上半年通 胀水平前高后低，汇率
贬值压 力不 减， 货币 政策 保持中 性稳 健， 央行 不断 通过公 开市 场操 作日 常化 以及 MLF 操作常态 化 呵
护资金面，保证了货币市 场资金的稳定。债券市场 在经济和通胀预期波动下 表现为震荡行情，利率
债收益 率先 升后 降， 总体 保持小 幅上 行， 信用 债 4 月份受 中铁 物资 等信 用事 件影响 出现 了较 大幅 度
调整， 高等 级收 益率 整体 小幅上 行， 中低 等级 收益 率小幅 下行 。
本基金上半年遭遇大额赎 回，基金规模有所减少， 基金投资以中高等级信用 债为主，同时对利
率债采 取波 段操 作， 基金 取得了 相对 良好 的业 绩表 现。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日 ， 华安稳 固收 益 债券 A 份额净 值为 1.099 元， C 份额 净值 为 1.101 元 ；华
安 稳 固收 益债券 A 份额净 值增长 率 为 0.37%，同 期业 绩 比较 基准 增长 率为 1.64% ，C 份额 净值 增长
率为 1.47% ， 同期 业绩 比较 基 准增 长率为 2.96% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，美国经济虽 然保持了弱复苏格局，但 近期政治黑天鹅事件频出 ，导致国际风险偏
好持续降低，同时，不景 气的欧洲经济也引发市场 对各国货币的宽松预期， 对债市形成利好。国内
经济增长压力依然较大， 房地产销售和投资增速连 续回落，加之去年下半年 的高基数，下半年房地
产的增速可能明显回落。 由于预算赤字的约束，下 半年财政投放空间会被压 缩，基建投资面临下行
压力，民间投资增速持续 下滑，经济增长压力将进 一步加大。通胀预计下半 年前低后高，保持温和
增长。 但在 去产 能、 去 杠杆 的大背 景下 ， 预 计货 币政 策将继 续维 持稳 健。 利率 债机会 将大 于上 半年 ，
下半年信用债特别是过剩 产能行业的到期仍面临高 峰，随着企业再融资环境 的恶化，信用风险还有
扩大的 可能 ，防 范信 用风 险仍是 重点 。
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本基金将继续保持中高等 级信用债的配置，回避中 低等级特别是过剩产能行 业信用债，同时对
利率债将保持灵活的波段 操作，适时关注可转债市 场机会，在资金利率稳定 的情况下，将保持一定
杠杆操 作。
本基金 将秉 承稳 健、 专业 的投资 理念 ，勤 勉尽 责地 维护持 有人 的利 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨 明， 投资 研究 部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
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有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现任 华安上 证 180ETF 及华安 上证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2016 年上 半年， 本基 金托 管人在 对华 安稳 固收 益债 券型证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严 格遵 守
《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定，不存在任何损 害基金份额持有人利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2016 年 上半 年， 华安 稳固收 益 债券 型证 券投 资基 金的 管 理人—— 华安 基金 管理 有 限公 司在 华安
稳固收益债券型证券投资 基金的投资运作、基金资 产净值计算、基金份额申 购赎回价格计算、基金
费用开支等问题上，不存 在任何损害基金份额持有 人利益的行为，在各重要 方面的运作严格按照基
金合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依 法对华安基金管理有限公 司编制和披露的华安稳固 收益债券型证券投资基 金 2016
年半年度报告中财务指标 、净值表现、利润分配情 况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 稳固 收益 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 115,747,677.06 58,178,208.51
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结算备 付金
871,688.40 23,006,820.29
存出保 证金
21,900.03 9,705.63
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,596,039,117.77 2,508,631,865.78
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,596,039,117.77 2,508,631,865.78
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 705,000,000.00
应收证 券清 算款
- 55,136.35
应收利 息 6.4.7.3 16,610,514.49 42,994,074.81
应收股 利
- -
应收申 购款
13,400.83 140,654.99
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,729,304,298.58 3,338,016,466.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
149,500,000.00 -
应付证 券清 算款
84,228,423.61 -
应付赎 回款
91,323.05 237,449.05
应付管 理人 报酬
650,632.89 1,897,077.86
应付托 管费
180,175.27 525,344.65
应付销 售服 务费
344,597.97 1,021,503.50
应付交 易费 用 6.4.7.4 12,694.80 43,725.45
应交税 费
- -
应付利 息
70,004.82 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.5 147,287.97 296,019.84
负债合 计
235,225,140.38 4,021,120.35
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.6 1,356,954,693.95 3,072,079,635.14
未分配 利润 6.4.7.7 137,124,464.25 261,915,710.87
所有者 权益 合计
1,494,079,158.20 3,333,995,346.01
负债和 所有 者权 益总 计
1,729,304,298.58 3,338,016,466.36
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6.2 利润表
会计主 体： 华安 稳固 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
30,872,304.19 5,329,504.51
1.利息 收入
30,282,470.59 3,606,668.72
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.8 210,002.78 22,745.02
债券利 息收 入
28,373,686.66 3,583,923.70
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,698,781.15 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-424,523.77 6,899,697.84
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.9 -424,523.77 6,899,697.84
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.10 -16,348,762.70 -5,635,251.96
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.11 17,363,120.07 458,389.91
减：二、费用
10,949,590.12 1,251,241.55
1．管 理人 报酬
5,827,101.36 332,316.20
2．托 管费
1,613,658.88 92,026.00
3．销 售服 务费
3,128,636.73 178,939.53
4． 交易 费用 6.4.7.12 23,561.09 1,050.66
5． 利息 支出
179,487.78 479,889.21
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
179,487.78 479,889.21
6． 其他 费用 6.4.7.13 177,144.28 167,019.95
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
19,922,714.07 4,078,262.96
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
19,922,714.07 4,078,262.96
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 稳固 收益 债券型 证券 投资 基金
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本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
3,072,079,635.14 261,915,710.87 3,333,995,346.01
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 19,922,714.07 19,922,714.07
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-1,715,124,941.19 -144,713,960.69 -1,859,838,901.88
其中：1.基金 申购 款 300,743,628.04 29,212,836.11 329,956,464.15
2.基 金赎 回款 -2,015,868,569.23 -173,926,796.80 -2,189,795,366.03
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,356,954,693.95 137,124,464.25 1,494,079,158.20
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
81,295,435.87 22,271,680.94 103,567,116.81
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 4,078,262.96 4,078,262.96
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-16,422,170.43 -5,589,951.37 -22,012,121.80
其中：1.基金 申购 款 38,884,278.43 12,275,672.82 51,159,951.25
2.基 金赎 回款 -55,306,448.86 -17,865,624.19 -73,172,073.05
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
64,873,265.44 20,759,992.53 85,633,257.97
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
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基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安稳固收益债券型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称
“中 国证 监会”)证监 许可[2010] 第 1362 号《 关于 核准 华安稳 固收 益债 券型 证券 投资基 金募 集的 批复 》
核准，由华安基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和 《华安稳固收益债券型
证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为 契约型开放式基金，存续 期限不定，首次设立募
集不包 括认 购资 金利 息共 募集 2,733,434,332.77 元 ， 业经普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普华 永
道中天 验字(2010) 第 327 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 华安 稳 固收益 债券 型证 券投
资基金 基金 合同 》 于 2010 年 12 月 21 日正 式生 效， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 2,733,751,055.10
份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折合 316,722.33 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为华 安基 金管 理
有限公 司， 基金 托管 人为 中国工 商银 行股 份有 限公 司( 以下 简称“ 中 国工 商银行”)。 本基 金每 三年 为一
个运作 期， 前后 两个 运作 期期间 安排 不少 于 5 个 工 作日的 间隔 期， 便于 本基 金在前 后两 个运 作期 期
间调整 组合 配置 ，并 且投 资者在 过渡 期内 办理 本基 金的申 购和 赎回 业务 时不 收取申 购、 赎回费 用。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 稳固收益债券型证券投资 基金基金合同》的
有 关 规定， 本基 金的 投资范 围 为具 有良 好流 动性 的金 融 工具， 包括 国债、 金融 债、 企业(公司)债 、次
级债、 可转 换债 券( 含 分离 交易可 转债) 、 资 产支 持证 券、 央 行票 据、 短期 融资 券、 债 券回 购、 银行 存
款等固定收益证券品种； 本基金还可投资于股票等 权益类品种和法律法规或 监管机构允许基金投资
的其它 金融 工具 。本 基金 债券等 固定 收益 品种 的投 资比例 不低 于基 金资 产的 80%，权 益类 资产 的投
资比例 不高 于基 金资 产的 20% ， 现金 和到 期日 不超 过一年 的政 府债 券的 投资 比例不 低于 基金 资产 净
值的 5% 。 本 基金 权益 类资产 投 资主 要进 行首 次发 行以 及 增发 新股 投资， 并持有 因 在一 级市 场申 购所
形成的股票以及因可转债 转股所形成的股票，不直 接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产。本
基金还可以持有股票所派 发的权证和可分离债券产 生的权证。本基金的业绩 比较基准为：3 年期银
行定期 存款 收益 率+1.68% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》和 38 项
第 20 页共 47 页 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
具 体 会计 准则、 其后 颁布的 企 业会 计准 则应 用指 南、 企业 会计 准则 解释 以及其 他 相关 规定(以下 合称
“ 企业 会计 准则”)、 中 国证监 会 公告[2010]5 号 《 证券投 资 基金 信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证券 业 协会于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、
《 华安稳固收益债券型证 券投资基金 基金合同》和 在财务报表附注中所列示 的中国证监会发布的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间的 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、
完整地 反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《关 于证券 投 资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财税[2005]102 号 《关 于 股息 红利 个人 所得
税有关 政策 的通 知》 、 财 税[2005]107 号 《关 于股 息红 利 有关个 人所 得税 政策 的补 充通知 》 、 财税[2008]1
号《关 于企 业所 得税若 干 优惠政 策的 通知 》、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别化
个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》及 其他 相关 税务 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
（1） 以 发行 基金 方式 募集 资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。
第 21 页共 47 页 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
（3）
对基 金取 得的 企业债 券 利息 收入， 由发 行债券 的 企业 在向 基金 派发 利息 时 代扣 代缴 20%
的 个 人所 得税， 暂不 征收企 业 所得 税。 2013 年 1 月 1 日 以前， 对基 金 取得 的股票 的 股息、 红利 收入 ，
由上市 公司 在向 基金 派发 股息、 红利 时暂 减 按 50% 计入个 人应 纳税
所得额 ，依 照现 行税 法规 定即 20%代扣 代缴 个人 所得 税 ，暂 不征 收企 业所 得税 。自 2013 年 1
月 1 日起 ，对 基金 从公 开发 行 和转 让市 场取 得的 上市 公 司股 票， 持股 期限在 1 个月 以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年
( 含 1 年)的， 暂减 按 50% 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的， 暂减 按 25%计入 应纳 税所
得额。
（4）
基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 115,747,677.06
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 115,747,677.06
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 254,697,892.30 253,646,117.77 -1,051,774.53
银行间 市场 1,342,839,650.89 1,342,393,000.00 -446,650.89
合计 1,597,537,543.19 1,596,039,117.77 -1,498,425.42
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,597,537,543.19 1,596,039,117.77 -1,498,425.42
第 22 页共 47 页 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.7.3 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 9,149.58
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 353.07
应收债 券利 息 16,601,002.93
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 8.91
合计 16,610,514.49
6.4.7.4 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 8.95
银行间 市场 应付 交易 费用 12,685.85
合计 12,694.80
6.4.7.5 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 95.47
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 27,847.82
预提信 息披 露费 119,344.68
合计 147,287.97
6.4.7.6 实收基金
华安稳 固收 益债 券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
第 23 页共 47 页 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
基金份 额 账面金 额
本期申 购 232,395,496.63 232,395,496.63
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -21,684.27 -21,684.27
本期末 232,373,812.36 232,373,812.36
华安稳 固收 益债 券 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 3,072,079,635.14 3,072,079,635.14
本期申 购 68,348,131.41 68,348,131.41
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -2,015,846,884.96 -2,015,846,884.96
本期末 1,124,580,881.59 1,124,580,881.59
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.7 未分配利润
华安稳 固收 益债 券 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 40,721.18 367,737.81 408,458.99
本期基金份额交易产生的
变动数
7,156,448.61 15,465,715.10 22,622,163.71
其中： 基金 申购 款 7,157,090.90 15,467,167.68 22,624,258.58
基金赎 回款 -642.29 -1,452.58 -2,094.87
本期已 分配 利润 - - -
本期末 7,197,169.79 15,833,452.91 23,030,622.70
华安稳 固收 益债 券 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 39,359,010.85 222,556,700.02 261,915,710.87
本期利 润 36,230,755.59 -16,716,500.51 19,514,255.08
本期基金份额交易产生的
变动数
-38,147,344.62 -129,188,779.78 -167,336,124.40
其中： 基金 申购 款 2,012,684.68 4,575,892.85 6,588,577.53
基金赎 回款 -40,160,029.30 -133,764,672.63 -173,924,701.93
本期已 分配 利润 - - -
第 24 页共 47 页 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
本期末 37,442,421.82 76,651,419.73 114,093,841.55
6.4.7.8 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 181,750.78
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 28,138.05
其他 113.95
合计 210,002.78
6.4.7.9 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
2,919,680,315.56
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
2,867,659,941.31
减：应收 利息 总额 52,444,898.02
买卖债 券差 价收 入 -424,523.77
6.4.7.10 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -16,348,762.70
——股票 投资 -
——债券 投资 -16,348,762.70
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -16,348,762.70
6.4.7.11 其他收入
第 25 页共 47 页 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 17,346,629.19
转换费 收入 16,490.88
合计 17,363,120.07
注：1. 本基 金在 过渡 期内的 赎 回费 率为 零； 运作 期内 的 赎回 费率 按该 运作 期间 持 有期 间递 减，
赎回费 全部 归入 基金 资产 。
2. 本基 金的 转换 费由 申购补 差 费和 转出 基金 的赎 回费 两 部分 构成， 其中 转出基 金 的赎 回费 全部
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.12 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 301.84
银行间 市场 交易 费用 23,259.25
合计 23,561.09
6.4.7.13 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 27,847.82
信息披 露费 119,344.68
银行汇 划费 用 11,351.78
帐户维 护费 18,000.00
其他费 用 600.00
合计 177,144.28
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
第 26 页共 47 页 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,827,101.36 332,316.20
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 94,654.13 129,104.03
注：支 付基 金管 理人 华安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.65% 的 年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
第 27 页共 47 页 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值×0.65% / 当年 天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,613,658.88 92,026.00
注：支 付基 金托 管人 中国工 商 银行 的 托管 费按 前一日 基 金资 产净值 0.18% 的 年费率 计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.18% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位 ：人 民币 元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安稳 固收 益债 券 A 华安稳 固收 益债 券 C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 2,982,309.17 2,982,309.17
中国工 商银 行股 份有
限公司
- 53,136.07 53,136.07
合计 - 3,035,445.24 3,035,445.24
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安稳 固收 益债 券A 华安稳 固收 益债 券C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 24,914.93 24,914.93
中国工 商银 行股 份有
限公司
- 79,987.47 79,987.47
合计 - 104,902.40 104,902.40
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值 0.35% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 给 华 安基金 公司 ，再 由 华安 基金公 司 计算 并支 付给 各 基金销 售机 构。 其计
算公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值× 0.35%/ 当年 天数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
第 28 页共 47 页 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行
- 50,719,879.78 - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行
- - - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公
司
115,747,677.0
6
181,750.78 2,286,508.09 22,745.02
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行保 管 ，按 银行 同业 利率 计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
第 29 页共 47 页 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 银行 间市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证 券 款余额 149,500,000.00 元， 于 2016 年 7 月 1 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金转入 质押 库的 债券 ，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金是一只债券型证券 投资基金，属于较高流动 性、低风险的品种。本基 金投资的金融工具
主要为债券投资。本基金 在日常经营活动中面临的 与这些金融工具相关的风 险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事 风险管理的主要目标是争 取将以上风险控制在限
定的范围之内，在有效控 制流动性和风险的前提下 ，构建固定收益类资产的 投资组合，并适当参与
股票首 次发 行或 增发 新股 等较低 风险 投资 品种 ，力 求持续 稳妥 地保 值增 值。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
第 30 页共 47 页 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投 资风险管理、绩效评估等 。监察稽核部对公司执行 总裁负责，并由督察长
分管。 风险 管理 部向 分管 副总裁 和总 裁汇 报工 作。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存
款存放在本基金的托管行 中国工商银行，与该银行 存款相关的信用风险不重 大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登 记结算有限责任公司为交 易对手完成证券交收和款 项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市 场进行交易前均对交易对 手进行信用评估并对证券 交割方式进行限制以控
制相应 的信 用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人民银行 信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
第 31 页共 47 页 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 269,711,000.00 361,292,000.00
A-1 以下 - -
未评级 350,466,000.00 1,319,240,000.00
合计 620,177,000.00 1,680,532,000.00
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA 49,447,720.40 10,616,682.20
AAA 以下 452,515,397.37 60,458,383.58
未评级 473,899,000.00 757,024,800.00
合计 975,862,117.77 828,099,865.78
注：未 评级 债券 为国 债、 央行票 据及 政策 性金 融债 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 大 部分 证券 在证 券交
易所上市，其余亦可在银 行间同业市场交易，因此 除附注中列示的部分基金 资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况外，其 余均能以合理价格适时变 现。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式
第 32 页共 47 页 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
借入短 期资 金应 对流 动性 需求， 其上 限一 般不 超过 基金持 有的 债券 投资 的公 允价值 。
于 2016 年 06 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 115,747,677.06 - - - 115,747,677.06
结算备 付金 871,688.40 - - - 871,688.40
存出保 证金 21,900.03 - - - 21,900.03
交易性 金融 资产 712,583,204.00 226,053,913.77 657,402,000.00 - 1,596,039,117.77
应收利 息 - - - 16,610,514.49 16,610,514.49
应收申 购款 - - - 13,400.83 13,400.83
资产总 计 829,224,469.49 226,053,913.77 657,402,000.00 16,623,915.32 1,729,304,298.58
第 33 页共 47 页 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
负债
卖出回 购金 融资
产
- - - 149,500,000.00 149,500,000.00
应付证 券清 算款 - - - 84,228,423.61 84,228,423.61
应付赎 回款 - - - 91,323.05 91,323.05
应付管 理人 报酬 - - - 650,632.89 650,632.89
应付托 管费 - - - 180,175.27 180,175.27
应付销 售服 务费 - - - 344,597.97 344,597.97
应付交 易费 用 - - - 12,694.80 12,694.80
应付利 息 - - - 70,004.82 70,004.82
其他负 债 - - - 147,287.97 147,287.97
负债总 计 - - - 235,225,140.38 235,225,140.38
利率敏 感度 缺口 829,224,469.49 226,053,913.77 657,402,000.00 -218,601,225.06 1,494,079,158.20
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
应收申 购款 - - - 140,654.99 140,654.99
结算备 付金 23,006,820.29 - - - 23,006,820.29
存出保 证金 9,705.63 - - - 9,705.63
交易性 金融 资产 1,798,628,600.00 127,779,614.78 582,223,651.00 - 2,508,631,865.78
买入返 售金 融资
产
- - - 705,000,000.00 705,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 55,136.35 55,136.35
应收利 息 - - - 42,994,074.81 42,994,074.81
银行存 款 58,178,208.51 - - - 58,178,208.51
资产总 计 1,879,823,334.43 127,779,614.78 582,223,651.00 748,189,866.15 3,338,016,466.36
负债
其他负 债 - - - 296,019.84 296,019.84
应付托 管费 - - - 525,344.65 525,344.65
应付销 售服 务费 - - - 1,021,503.50 1,021,503.50
应付交 易费 用 - - - 43,725.45 43,725.45
应付赎 回款 - - - 237,449.05 237,449.05
应付管 理人 报酬 - - - 1,897,077.86 1,897,077.86
负债总 计 - - - 4,021,120.35 4,021,120.35
利率敏 感度 缺口 1,879,823,334.43 127,779,614.78 582,223,651.00 744,168,745.80 3,333,995,346.01
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
第 34 页共 47 页 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 1,265 减 少约 1,261
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 1,289 增 加约 1,286
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中， 将可 投资 对象 分为 基础 资产和 风险 资产 。
本基金将通过对宏观经济 、国家政策等可能影响证 券市场的重要因素的研究 和预测，并利用公司研
究开发的多因子模型等数 量工具，分析和比较不同 证券子市场和不同金融工 具的收益及风险特征，
积极寻找各种可能的套利 和价值增长的机会，以确 定风险资产在非信用类固 定收益品种、信用类固
定收益品种、新股申购之 间的配置比例。本基金的 基金管理人定期结合宏观 及微观环境的变化，对
投资策 略、 资产 配置 、投 资组合 进行 修正 ，来 主动 应对可 能发 生的 市场 价格 风险。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中债券等 固定收益品种的投
资比例 不低 于基 金资 产的 80%，权 益类 资产 的投 资比 例 不高 于基 金资 产的 20% 。 此外 ，本 基金 的基
金管理人每日对本基金所 持有的证券价格实施监控 ，定期运用多种定量方法 对基金进行风险度量，
包括 VaR(Value at Risk) 指标 等 来测 试本 基金 面临 的潜 在 价格 风险， 及时 可靠地 对 风险 进行 跟踪 和控
制。
第 35 页共 47 页 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,596,039,117.77 92.29
其中： 债券 1,596,039,117.77 92.29
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 116,619,365.46 6.74
7 其他各 项资 产 16,645,815.35 0.96
8 合计 1,729,304,298.58 100.00
7.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
第 36 页共 47 页 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
无。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
无。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 473,899,000.00 31.72
其中： 政策 性金 融债 473,899,000.00 31.72
4 企业债 券 490,753,649.37 32.85
5 企业短 期融 资券 620,177,000.00 41.51
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 11,209,468.40 0.75
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,596,039,117.77 106.82
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 160210 16 国开 10 2,900,000 289,855,000.00 19.40
2 150402 15 农发 02 800,000 82,784,000.00 5.54
3 1680086
16 阿克 苏
债
650,000 64,844,000.00 4.34
4 150215 15 国开 15 600,000 60,000,000.00 4.02
5 1680094
16 启国 投
债
600,000 59,760,000.00 4.00
第 37 页共 47 页 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查的，在本报告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 21,900.03
2 应收证 券清 算款 -
第 38 页共 47 页 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,610,514.49
5 应收申 购款 13,400.83
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,645,815.35
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 123001 蓝标转 债 702,204.00 0.05
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安稳固收益债
券 A
8
29,046,726.
55
232,372,886.81 100.00% 925.55 0.00%
华安稳固收益债
券 C
3,326 338,118.12
1,057,828,283.
11
94.06% 66,752,598.48 5.94%
合计 3,334 407,005.01 1,290,201,169. 95.08% 66,753,524.03 4.92%
第 39 页共 47 页 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
92
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所 有从 业人
员持有 本基 金
华安稳 固收 益债 券 A - -
华安稳 固收 益债 券 C 1,769.50 0.00%
合计 1,769.50 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安稳 固收 益债 券 A 华安稳 固收 益债 券 C
基金合 同生 效日 （2010 年 12 月 21
日）基 金份 额总 额
- 2,733,751,055.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - 3,072,079,635.14
本报告 期基金 总申 购份 额 232,395,496.63 68,348,131.41
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 21,684.27 2,015,846,884.96
本报告 期基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 232,373,812.36 1,124,580,881.59
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 无改 聘会 计师 事务所 情况 。
第 40 页共 47 页 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
恒泰证 券 1 - - - - -
中泰证 券 2 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
西藏同 信 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
广发华 福 1 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
开源证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
第 41 页共 47 页 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基 金管 理人 负责 选择 证 券经营 机构 ，选 用其 交易 单元供 本基金 证券 买卖 专用 ， 选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
2016 年 4 月完 成租 用托 管 在工商 银行 西藏 同信 证券 交易单 元 395395。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
成交金 额
占当期 回
购成交 总
成交金 额
占当期 权
证成交 总
第 42 页共 47 页 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
额的比 例 额的比 例 额的比 例
恒泰证 券 - - - - - -
中泰证 券 - -
28,000,00
0.00
1.38% - -
申万宏 源 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
西藏同 信 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
中天证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
广发华 福 - - - - - -
财富里 昂 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
开源证 券 - - - - - -
招商证 券 5,106,079.46 2.46% - - - -
信达证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
川财证 券 - -
8,000,000.
00
0.39% - -
民生证 券
90,468,304.2
6
43.51%
155,000,0
00.00
7.64% - -
中金公 司
78,079,277.4
8
37.56%
299,000,0
00.00
14.73% - -
国金证 券
34,249,640.0
1
16.47%
1,540,000,
000.00
75.86% - -
中投证 券 - - - - - -
第 43 页共 47 页 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-04
2
华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在
指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-06
3
华安基 金关 于 2016 年 1 月 7 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-07
4
关于旗下部分基金增加金牛网为销售机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-14
5
华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-19
6
关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-25
7
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-03
8
关于旗下部分基金增加郑州银行为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-04
9
关于旗下部分基金增加上海凯石财富基金销
售有限 公司 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-23
10
关于旗下部分基金增加中正为销售机构并参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-25
11
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-28
12 华安稳 固收 益债 券型 基金 基金合 同
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-19
13 华安稳 固收 益债 券型 基金 托管协 议
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-19
14 华安稳 固收 益债 券型 证券 投资基 金增 加 A 类 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2016-03-19
第 44 页共 47 页 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
份额并 修改 基金 合同 及托 管协议 的公 告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
15
华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰德
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-24
16
关于华安旗下基金参加工商银行申购费率优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
17
关于旗 下部 分基 金参 加东 亚银行 （中 国） 有限
公司定 期定 额申 购费 率优 惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
18
关于旗下部分基金增加苏州银行为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
19
华安基金管理有限公司关于以固有资金购买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
20
华安基金管理有限公司关于参加好买基金网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-11
21
关于基金电子交易平台暂停部分基金赎回转
申购业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-12
22
关于旗下部分基金增加钱景财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-19
23
关于旗下部分基金增加格上理财为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-26
24
关于旗下部分基金增加中经北证为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-29
25
关于旗下部分基金增加格上理财为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
26
华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
27
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
28
华安基金管理有限公司关于参加金牛网费率
优惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-06
第 45 页共 47 页 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
29
关于旗下部分基金增加金观诚为销售机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
30
关于旗下部分基金增加盈米为销售机构并参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
31
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
32
关于华 安稳 固收 益债 券基 金 A 类增 加联 泰为
销售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-18
33
华安基金管理有限公司关于参加中正费率优
惠的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-18
34
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加泉
州银行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-25
35
关于旗下部分基金增加东莞农商行为销售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-02
36
关于旗下部分基金增加晟视天下为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
37
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-08
38
关于旗下部分基金增加奕丰金融为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-14
39
关于旗下部分基金增加广源达信为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-21
40
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-23
41
关于旗下部分基金增加中信期货为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
42
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
第 46 页共 47 页 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、《 华安 稳固 收益 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《华 安稳 固收 益债 券型证 券 投资 基金 招募 说明 书》
3、《 华安 稳固 收益 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 稳 固收益 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
11.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
第 47 页共 47 页
