华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
华安生 态优先 混合型 证券投 资基金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 六日 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
第 2 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 11
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 12
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 14
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 14
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 14
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 14
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 15
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 15
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 17
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 18
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 34
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 34
7.2 报告 期末 按行 业分 类的 股 票投 资组合 ....................................................................................... 35
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 36
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 37
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 43
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 43
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 43
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 43
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 44
7.12 投 资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 44
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 45
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 45
第 3 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 45
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 45
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 46
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 46
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 46
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 46
10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................................................. 46
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 46
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 49
11
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 52
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 52
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 52
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 52
第 4 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 华安生 态优 先混 合
基金主 代码 000294
交易代 码 000294
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 28 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 87,007,563.45 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 重点 投资 于生 态保 护与生 态友 好相 关的 行业 或企业 ， 在 严格 控制 风
险的前 提下 ，力 争把 握标 的行业 投资 机会 实现 基金 资产的 长期 稳健 增 值 。
投资策 略
本基金 采取 相对 稳定 的资 产配置 策略 ， 一 般情 况下 将保持 股票 配置 比例 的
相对稳 定， 避免 因过 于主 动的仓 位调 整带 来额 外的 风险。 在大 类资 产配 置
过程中 ， 本 基金 将使 用定 量与定 性相 结合 的研 究方 法对宏 观经 济、 国家 政
策、资 金面 和市 场情 绪等 可能影 响证 券市 场的 重要 因素进 行研 究和 预测 ，
结合使 用公 司自 主研 发的 多因子 动态 资产 配置 模型 、 基于 投资 时钟 理论 的
资产配 置模 型等 经济 模型 ， 分析 和比 较股 票、 债券 等市场 和不 同金 融工 具
的风险 收益 特征 ，确 定合 适的资 产配 置比 例， 动态 优化投 资组 合。
业绩比 较基 准 80%中证 800 指数 收益 率＋20% 中国 债券 总指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址 上海市 世纪 大道8号上 海国金 北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
第 5 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
中心二 期31 层、32层 院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 朱学华 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -17,190,595.69
本期利 润 -24,199,062.26
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2663
本期加 权平 均净 值利 润率 -17.82%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.94%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 55,028,766.18
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6325
期末基 金资 产净 值 149,500,811.82
期末基 金份 额净 值 1.718
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 71.80%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
第 6 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 13.40% 1.75% 0.50% 0.91% 12.90% 0.84%
过去三 个月 12.80% 1.81% -1.38% 0.94% 14.18% 0.87%
过去六 个月 -11.94% 2.84% -13.46% 1.62% 1.52% 1.22%
过去一 年 -8.28% 3.37% -23.36% 1.93% 15.08% 1.44%
自基金 合同 生
效起至 今
71.80% 2.43% 32.40% 1.55% 39.40% 0.88%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：80%×中证 800 指数 收益率 ＋20%× 中国 债券 总指 数 收益率
根据本 基金 合同 的有 关规 定：本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具，包 括国 内依 法
发 行 上市的 A 股 股票 等权 益类证 券 （包 括中 小板 、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票 、 权
证等） 、债 券、 货币 市场 工具、 股指 期货 、资 产支 持证券 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资
的其他 金融 工具 ，但 需符 合中国 证监 会的 相关 规定 。
本基金 的股 票投 资比 例为 基金资 产的 60 ％-95%， 其中 ， 投资 于生 态保 护与 生态 友 好相 关的 股票
的比例 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% 。持 有现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产
净 值的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2013 年 11 月 28 日至 2016 年 6 月 30 日）
第 7 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升级主 题混 合、 华安 稳固 收益债 券、 华安 可转 债、 华安深 证 300 指数 （LOF ） 、华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
第 8 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX）ETF 联接、华安 中证 细
分 医药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华 安 创业板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘伟亭 基金经 理 2015-09-25 - 11 年
硕士研究生，11 年证券、 基金从
业经验， 曾任 长江 巴黎 百富 勤证券
有限公 司助 理经 理、 国 海富 兰克林
基金基 金经 理。2015 年 6 月加入
华安基 金管 理有 限公 司， 2015 年 9
月起担任本基金及华安宝利配置
证券投 资基 金的 基金 经理 。
翁启森
基金经 理， 基
金投资 部兼 全
球投资 部高 级
总监， 总经 理
助理
2015-06-16 - 20 年
工业工 程学硕 士，20 年证券 、 基
金行业 从业 经历， 具有 中国 大陆基
金从业 资格 。曾 在台 湾 JP 证券任
金融产 业分 析师 及投 资经 理， 台湾
摩根富林明投信投资管理部任基
金 经理， 台湾 中信 证券 投资 总监助
理，台 湾保 德信 投信 任基 金经理。
2008 年 4 月 加入 华安 基金 管理有
限公司 ， 任全 球投 资部 总 监。 2010
年 9 月 起担 任华安 香港 精 选股票
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2011
年 5 月 起同 时担任 华安 大 中华升
级股票型证券投资基金的基金经
理。2013 年 6 月 起担 任基 金投资
部兼全 球投资 部总 监。2014 年 3
月起同时担任华安宏利混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2014 年 4
月起同时担任华安大国新经济股
票型证券投资基金的基金经理。
第 9 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
2014 年 6 月 起担 任基 金投 资部兼
全球投 资部高 级总 监。2015 年 2
月起同时担任华安安顺灵活配置
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2015 年 3 月 起担 任公 司总 经理助
理。2015 年 3 月 起同 时担 任华安
物联网主题股票型证券投资基金
的基金 经理 。2015 年 6 月 起同时
担任华 安宝 利配 置证 券投 资基金、
本基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、发送邮
件、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平协商 分配 。 （3 ） 银
第 10 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风控部门的
监督参与下，进行公平协 商分配。交易监控、分析 与评估环节，公司风险管 理部对公司旗下的各投
资组合投资境内证券市场 上市交易的投资品种、进 行场外的非公开发行股票 申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不 同投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益
输送的异常交易行为进行 监控；风险管理部根据市 场公认的第三方信息（如 ：中债登的债券估值 ） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本报 告 期内， 公司 公平 交易 制度 总 体执 行情 况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5%的次 数为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
由于经济总体继续处于探 底阶段，年初在人民币小 幅贬值、熔断制度实施、 流动性边际改善较
小、减持解禁开始等负面 因素影响下风险偏好大幅 下降导致市场发生大幅下 挫，本基金由于仓位偏
高加之弹性品种占比较大 ，在这波下跌中，净值回 撤受损较大。在这个过程 中本基金通过降低仓位
与加大力度调整持仓结构 ，降低风险容忍度，逐步 扭转了下滑的势头。二季 度，资本市场正本清源
启动供给侧改革加之经济刺激逻辑被证伪后，市场结构分化加剧；在经历未加 入 MSCI 、关键 时点
美联储没有加息、英国公 投脱欧等重要风险事件冲 击后，市场基本保持平稳 ，显示了市场存在一定
的韧性。由于市场相对平 稳，热点轮动特征较为明 显，投资可操作性尚可， 本基金在二季度保持偏
高的仓位，并通过自下而 上选股来获得超额收益， 主要是增持了新能源汽车 产业链和半导体产业链
相关个股，同时减持受政 策负面影响较大的传媒、 周期品等行业个股，从结 果来看，效果尚可。由
第 11 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
于未来一段时间，企业盈 利维持低位波动，利率保 持平稳，市场整体性机会 依然较少，因此，我们
会从更 多维 的视 角去 选择 投资标 的， 努力 为投 资人 创造更 好的 收益 。
本基金 上半 年业 绩 主要 贡献 来 自于 个股 选择， 行业配 置 主要 集中 于新 能源 汽车 、TMT 和农 业等
领域。整体上，由于经济 处于转轨期，积极转型和 敢于拥抱新技术新经济的 公司机会较多，因此在
操作上 ，主 要采 取自 下而 上的策 略来 获取 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.718 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-11.94%，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-13.46% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
从去年高点至今，市场出 现了较大幅度的调整，风 险也得到一定程度的释放 ，这对于追求稳健
收益的投资者来说，机会 正变得越来越大，越来越 多的优秀公司估值进入可 投资区间。虽然从短期
静态的视角看，宏观经济 基本面还没完全企稳，仍 将在底部调整一段时间， 汇率调整也依然还没完
全达到均衡水平，无风险 收益率的下降空间相比去 年也较小，但我们也要看 到过去一段时间的市场
大幅下跌正是反映了这些 风险因素，未来一段时间 只要不出现超预期的风险 因素，市场将进入具有
投资价值的结构性机会阶 段，将涌现出一些具有时 代特征的优质成长股和政 策受益标的。因此在操
作上， 我们 将依 据市 场阶 段特征 和主 要矛 盾， 提高 投资的 灵活 性。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
第 12 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究发
展 部 数量 策略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
第 13 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理翁 启森 作为估 值委 员会 成员 参与 了基金 的估 值方 法的 讨论 与确认 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
第 14 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 生态 优先 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 8,172,243.61 9,411,486.12
结算备 付金
1,674,442.34 1,887,588.27
存出保 证金
223,947.40 162,175.82
交易性 金融 资产 6.4.7.2 133,414,728.02 166,245,151.56
其中： 股票 投资
133,414,728.02 166,245,151.56
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
7,713,848.57 11,043,298.92
应收利 息 6.4.7.5 2,457.83 3,255.69
应收股 利
- -
应收申 购款
1,031,043.36 182,099.66
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
152,232,711.13 188,935,056.04
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,446,123.39 1,285,970.23
第 15 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
应付管 理人 报酬
170,937.46 243,728.77
应付托 管费
28,489.59 40,621.46
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 907,015.51 920,922.13
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 179,333.36 354,513.37
负债合计
2,731,899.31 2,845,755.96
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 87,007,563.45 95,392,936.69
未分配 利润 6.4.7.10 62,493,248.37 90,696,363.39
所有者权益合计
149,500,811.82 186,089,300.08
负债和所有者权益总 计
152,232,711.13 188,935,056.04
注 ： 报告 截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.718 元， 基金 份额 总额 87,007,563.45 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 生态 优先 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-19,748,437.93 38,056,017.93
1.利息 收入
69,858.03 52,807.30
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 69,858.03 52,807.30
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-12,892,739.71 50,622,270.00
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -13,141,359.73 50,376,851.11
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 248,620.02 245,418.89
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.17 -7,008,466.57 -12,862,227.62
第 16 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.18 82,910.32 243,168.25
减：二、费用
4,450,624.33 2,183,052.51
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,016,269.19 967,442.41
2．托 管费 6.4.10.2.2 169,378.20 161,240.35
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.19 3,079,668.93 868,516.39
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.20 185,308.01 185,853.36
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-24,199,062.26 35,872,965.42
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-24,199,062.26 35,872,965.42
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 生态 优先 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
95,392,936.69 90,696,363.39 186,089,300.08
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -24,199,062.26 -24,199,062.26
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-8,385,373.24 -4,004,052.76 -12,389,426.00
其中：1.基金 申购 款 37,010,939.13 18,959,716.26 55,970,655.39
2.基 金赎 回款 -45,396,312.37 -22,963,769.02 -68,360,081.39
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
87,007,563.45 62,493,248.37 149,500,811.82
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基 90,374,121.48 21,724,237.85 112,098,359.33
第 17 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
金净值 ）
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 35,872,965.42 35,872,965.42
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-16,861,912.77 6,582,867.84 -10,279,044.93
其中：1.基金 申购 款 115,382,786.68 115,320,004.35 230,702,791.03
2. 基金 赎 回款 -132,244,699.45 -108,737,136.51 -240,981,835.96
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
73,512,208.71 64,180,071.11 137,692,279.82
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安生态优先混合型证券投资基金（原名华安生态优先股票型证券投资基金 ） （以下简称“ 本基
金”)， 系经 中国 证券 监督管 理 委员 会证 监许 可【2013 】1017 号《 关于 核 准华安 生 态优 先股 票型 证券
投资基 金募 集的 批复 》 的 核准， 由基 金管 理人 华安 基金管 理有 限公 司 自 2013 年 11 月 1 日到 2013 年
11 月 26 日 止期 间向 社会公 开 发行 募集， 募集 期结束 经 安永 华明 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 验 证并
出具安 永华 明 （2013）验 字 第 60971571_B17 号 验资 报告后 ， 向中 国证 监会 报 送基金 备案 材料 。 基金
合 同于 2013 年 11 月 28 日正 式生 效， 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不定 。 设立 时募 集的 扣除 认
购费后 的实 收基 金（ 本金 ）为人 民币 952,287,131.63 元， 在募 集期 间产 生的 活期存 款利 息为 人民 币
413,965.84 元，以上 实收基 金 （ 本息）合计 为人 民币 952,701,097.47 元， 折合 952,701,097.47 份基 金
份额。本基金的基金管理 人及注册登记机构为华安 基金管理有限公司，基金 托管人为中国建设银行
股份有 限公 司。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市 的 A 股股 票等 权益 类
证券（包括中小板、创业 板及其他经中国证监会核 准上市的股票、权证等 ） 、 债券、货币市场工具、
股指期货、资产支持证券 以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金 融工具，但需符合中国
证监会的相关规定。如法 律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种，基 金管理人在履行适当程
第 18 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。
本基金 的股 票投 资比 例为 基金资 产的 60 ％-95%， 其中 ， 投资 于生 态保 护与 生态 友 好相 关的 股票
的比例 不低 于非 现金 基金 资产的 80% 。持 有现 金或者 到 期日 在一 年以 内的 政府 债 券不 低于 基金 资产
净 值的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：80%×中证 800 指数 收益率 ＋20%×中 国债 券总 指数收 益 率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号 《年 度报 告的 内容与 格 式》 、 《证 券投 资基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》及 其他 中国 证监 会颁 布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/ 新 会计 准则
2014 年 1 至 3 月 ，财 政部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计 量》 、 《企业 会计 准则
第 40 号—— 合 营安 排》 和 《企业 会计 准则 第 41 号—— 在 其他 主体 中权 益的 披露 》 ； 修订 了 《 企业会
计准则 第 2 号—— 长期 股权 投 资》 、 《企 业会 计准 则第 9 号—— 职 工薪 酬》 、 《企业 会 计准 则第 30 号——
财务报 表列 报》 和 《 企业 会计准 则 第 33 号—— 合并财 务 报表 》 ； 上述 7 项 会计准 则 均自 2014 年 7 月
1 日 起施 行。2014 年 6 月， 财 政部 修订 了 《企 业会计 准 则第 37 号—— 金 融工具 列 报》 ， 在 2014 年年
度及以 后期 间的 财务 报告 中施行 。
上述会 计准 则的 变化 对本 基金的 财务 报表 无重 大影 响。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日的 财务
状 况 以及自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间的经 营成 果和 净值 变动 情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
第 19 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
6.4.6.2 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收 政策的 通 知》 的规 定，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规 定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
免征增 值税 ；存 款利 息收 入不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 的规 定， 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
第 20 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
知》的 规定 ，买 断式 买入 返售金 融商 品、 同业 存单 以及持 有金 融债 券的 利息 收入免 征增 值税 。
6.4.6.3 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.4 个人 所得 税
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号文 《 关于开 放 式证 券投 资基 金有 关税 收 问题 的通 知》
的规定 ， 对基 金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入， 债券 的利息 收入 、 储蓄 存款 利 息收入 ， 由上 市公 司、
发行债 券的 企业 和银 行在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人 所 得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
第 21 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 8,172,243.61
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 8,172,243.61
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 120,772,370.35 133,414,728.02 12,642,357.67
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 120,772,370.35 133,414,728.02 12,642,357.67
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无余额 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
第 22 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,688.96
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 678.15
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 90.72
合计 2,457.83
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 907,015.51
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 907,015.51
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 5,292.22
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 24,863.02
预提信 息披 露费 149,178.12
合计 179,333.36
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
第 23 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 95,392,936.69 95,392,936.69
本期申 购 37,010,939.13 37,010,939.13
本期赎 回（以“-” 号填 列） -45,396,312.37 -45,396,312.37
本期末 87,007,563.45 87,007,563.45
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 77,300,735.17 13,395,628.22 90,696,363.39
本期利 润 -17,190,595.69 -7,008,466.57 -24,199,062.26
本期基金份额交易产生的
变动数
-5,081,373.30 1,077,320.54 -4,004,052.76
其中： 基金 申购 款 21,118,683.47 -2,158,967.21 18,959,716.26
基金赎 回款 -26,200,056.77 3,236,287.75 -22,963,769.02
本期已 分配 利润 - - -
本期末 55,028,766.18 7,464,482.19 62,493,248.37
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 53,889.38
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 13,995.73
其他 1,972.92
合计 69,858.03
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,026,850,719.49
减：卖 出股 票成 本总 额 1,039,992,079.22
买卖股 票差 价收 入 -13,141,359.73
6.4.7.13 债券投资收益
无。
第 24 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.7.14 资产支持证券投 资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 248,620.02
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 248,620.02
6.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -7,008,466.57
——股票 投资 -7,008,466.57
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -7,008,466.57
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 82,910.32
合计 82,910.32
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期
第 25 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 3,079,668.93
银行间 市场 交易 费用 -
合计 3,079,668.93
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 149,178.12
银行汇 划费 用 5,066.87
帐户维 护费 6,000.00
其他费 用 200.00
合计 185,308.01
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司（“ 华安基 金公 司” ）
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
第 26 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,016,269.19 967,442.41
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 317,181.87 386,903.88
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5%的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值×1.5% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 169,378.20 161,240.35
注：付 基金 托管 人中 国建 设银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.25% 的年 费率计 提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 ×0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
第 27 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期初持 有的 基金 份额 7,303,871.44 -
期间申 购/买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总
份额
- -
期末持 有的 基金 份额 7,303,871.44 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
8.39% -
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 8,172,243.61 53,889.38 15,643,722.48 46,533.40
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总 额
期末
估值总
额
备
注
第 28 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
002805
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股未
上市
5.80 5.80 971.00 5,631.80 5,631.80 -
603016
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股未
上市
8.49 8.49 934.00 7,929.66 7,929.66 -
300520
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股未
上市
10.05 10.05 738.00 7,416.90 7,416.90 -
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
000975
银泰
资源
2016-04
-19
重大资
产重组
14.39 未知 未知 251,400.00 3,482,336.26 3,617,646.00 -
002072
凯瑞
德
2016-02
-24
重大资
产重组
23.44 未知 未知 363,700.00 8,641,604.64 8,525,128.00 -
002452
长高
集团
2016-06
-14
重大事
项停牌
13.04
2016-07-
12
10.82 266,753.00 2,945,135.45 3,478,459.12 -
300323
华灿
光电
2016-04
-18
重大事
项停牌
9.34 未知 未知 348,000.00 2,923,249.32 3,250,320.00 -
600209
罗顿
发展
2016-02
-24
重大资
产重组
10.64 未知 未知 347,100.00 3,745,644.00 3,693,144.00 -
600330
天通
股份
2016-05
-23
重大资
产重组
15.90 未知 未知 268,471.00 3,688,059.99 4,268,688.90 -
601611
中国
核建
2016-06
-30
重大事
项
20.92
2016-07-
01
23.01 2,874.00 9,972.78 60,124.08 -
注 ： 本基 金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金为混合型基金，基 金的风险与预期收益都要 高于债券型基金和货币市 场基金，属于证券
第 29 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
投资基金中的高风险投资 品种。本基金在日常经营 活动中面临的与这些金融 工具相关的风险主要包
括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金重点 投资于生态保护与生态友 好相关的行业或企业，
在严格 控制 风险 的前 提下 ，力争 把握 标的 行业 投资 机会实 现基 金资 产的 长期 稳健增 值。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立合规与风险控 制委员会，讨论和制定公 司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务 操作层面风险管理职责主 要由监察稽核部和风险管 理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管 理和投资风险管理、绩效 评估等。监察稽核部对公 司执行总裁负责，并由
督察长 分管 。风 险管 理部 向督察 长和 总裁 汇报 工作 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中 国证券监督管理委员会所 批准的具有基金托管资格 和基金代销资格的银行 ，
并根据本基金的基金管理 人管理交易对手的经验进 行筛选，因而与这些银行 存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同 业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成
证券交 收和 款项 清算 ，违 约风险 可能 性很 小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
第 30 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净 值的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 证 券均 在证 券交 易所
上市，因此除附注中列示 的部分基金资产流通暂时 受限制不能自由转让的情 况外，其余均能以合理
价格适 时变 现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有的利率敏感性 资产主要为银行存款、结 算备付金等，其余金融资 产和金融负债均不
计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金流量在 很大程度上独立于市场利 率变化。本基金的基金
管理人 定期 对本 基金 面临 的利率 敏感 性缺 口进 行监 控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 8,172,243.61 - - - 8,172,243.61
结算备 付金 1,674,442.34 - - - 1,674,442.34
存出保 证金 223,947.40 - - - 223,947.40
交易性 金融 资产 - - - 133,414,728.02 133,414,728.02
第 31 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
应收利 息 - - - 2,457.83 2,457.83
应收申 购款 - - - 1,031,043.36 1,031,043.36
应收证 券清 算款 - - - 7,713,848.57 7,713,848.57
资产总 计 10,070,633.35 - - 142,162,077.78 152,232,711.13
负债
应付赎 回款 - - - 1,446,123.39 1,446,123.39
应付管 理人 报酬 - - - 170,937.46 170,937.46
应付托 管费 - - - 28,489.59 28,489.59
应付交 易费 用 - - - 907,015.51 907,015.51
其他负 债 - - - 179,333.36 179,333.36
负债总 计 - - - 2,731,899.31 2,731,899.31
利率敏 感度 缺口 10,070,633.35 - - 139,430,178.47 149,500,811.82
上年度 末
2015 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,411,486.12 - - - 9,411,486.12
结算备 付金 1,887,588.27 - - - 1,887,588.27
存出保 证金 162,175.82 - - - 162,175.82
交易性 金融 资产 - - - 166,245,151.56 166,245,151.56
应收利 息 - - - 3,255.69 3,255.69
应收申 购款 - - - 182,099.66 182,099.66
应收证 券清 算款 - - - 11,043,298.92 11,043,298.92
资产总 计 11,461,250.21 - - 177,473,805.83 188,935,056.04
负债
应付赎 回款 - - -
1,285,970.23 1,285,970.23
应付管 理人 报酬 - - -
243,728.77 243,728.77
应付托 管费 - - -
40,621.46 40,621.46
应付交 易费 用 - - -
920,922.13 920,922.13
其他负 债 - - -
354,513.37 354,513.37
负债总 计 - - - 2,845,755.96 2,845,755.96
利率敏 感度 缺口 11,461,250.21 - - 174,628,049.87 186,089,300.08
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
进行了 归类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
第 32 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
本基金 于 2016 年 6 月 30 日末未 持有 债券 资产 ，且 持有的 银行 存款 均为 活期 存款， 因此 市场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金采取相对稳定的资 产配置策略，一般情况下 将保持股票配置比例的相 对稳定，避免因过
于主动的仓位调整带来额 外的风险。在大类资产配 置过程中，本基金将使用 定量与定性相结合的研
究方法 对宏 观经 济 、 国 家政 策、 资金 面和 市场 情绪 等可 能影响 证券 市场 的重 要因 素进行 研究 和预 测 ，
结合使 用公 司自 主研 发的 多因子 动态 资产 配置 模型 、 基于投 资时 钟理 论的 资产 配置模 型等 经济 模型 ，
分析和比较股票、债券等 市场和不同金融工具的风 险收益特征，确定合适的 资产配置比例，动态优
化投资组合。本基金的基 金管理人定期结合宏观及 微观环境的变化，对投资 策略、资产配置、投资
组合进 行修 正， 来主 动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围为
60%-95% ， 其 中投 资于 生态 保护与 生态 友好 相关 的股 票的比 例不 低于 非现 金基 金资产 的 80%。此 外 ，
本基金的基金管理人每日 对本基金所持有的证券价 格实施监控，定期运用多 种定量方法对基金进行
风 险 度量 ，包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面临 的潜 在价 格风 险， 及时可 靠地 对风 险 进
行跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
第 33 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
例（% ） （% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资 133,414,728.02 89.24 166,245,151.56 89.34
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 133,414,728.02 89.24 166,245,151.56 89.34
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准增 加 5% 增 加约 1,198 增 加约 1,234
业绩比 较基 准减 少 5% 减 少约 1,198 减 少约 1,234
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2016 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 133,414,728.02 87.64
第 34 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
其中： 股票 133,414,728.02 87.64
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,846,685.95 6.47
7 其他各 项资 产 8,971,297.16 5.89
8 合计 152,232,711.13 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
3,617,646.00 2.42
C 制造业 86,193,907.61 57.65
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 9,750,101.49 6.52
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
22,773,383.38 15.23
J 金融业
5,274,566.40 3.53
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
14,759.14 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
第 35 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
5,790,364.00 3.87
S 综合
- -
合计 133,414,728.02 89.24
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002240 威华股 份 655,636 8,759,296.96 5.86
2 300007 汉威电 子 305,740 8,536,260.80 5.71
3 002072 凯瑞德 363,700 8,525,128.00 5.70
4 300075 数字政 通 326,500 8,374,725.00 5.60
5 603718 海利生 物 460,143 7,555,548.06 5.05
6 600360 华微电 子 632,828 7,505,340.08 5.02
7 002639 雪人股 份 638,553 7,432,756.92 4.97
8 300297 蓝盾股 份 389,200 6,199,956.00 4.15
9 002325 洪涛股 份 652,539 5,996,833.41 4.01
10 300336 新文化 231,800 5,790,364.00 3.87
11 000783 长江证 券 454,704 5,274,566.40 3.53
12 600570 恒生电 子 76,579 5,113,179.83 3.42
13 002553 南方轴 承 330,690 4,659,422.10 3.12
14 002510 天汽模 551,385 4,587,523.20 3.07
15 002035 华帝股 份 181,800 4,450,464.00 2.98
16 600330 天通股 份 268,471 4,268,688.90 2.86
17 002418 康盛股 份 362,571 3,828,749.76 2.56
18 600209 罗顿发 展 347,100 3,693,144.00 2.47
19 000975 银泰资 源 251,400 3,617,646.00 2.42
20 002452 长高集 团 266,753 3,478,459.12 2.33
21 300323 华灿光 电 348,000 3,250,320.00 2.17
22 002537 海立美 达 103,513 3,146,795.20 2.10
23 300302 同有科 技 94,090 3,055,102.30 2.04
24 002590 万安科 技 96,335 2,998,908.55 2.01
25 002425 凯撒股 份 132,600 2,917,200.00 1.95
26 300516 久之洋 368 64,462.56 0.04
27 603737 三棵树 531 61,638.48 0.04
28 601611 中国核 建 2,874 60,124.08 0.04
29 603131 上海沪 工 842 51,109.40 0.03
30 002799 环球印 务 864 37,704.96 0.03
31 601127 小康股 份 1,476 35,232.12 0.02
第 36 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
32 300518 盛迅达 491 23,003.35 0.02
33 002802 洪汇新 材 1,106 16,678.48 0.01
34 603909 合诚股 份 803 14,759.14 0.01
35 603958 哈森股 份 873 12,658.50 0.01
36 603016 新宏泰 934 7,929.66 0.01
37 300520 科大国 创 738 7,416.90 0.00
38 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601198 东兴证 券 16,644,765.68 8.94
2 600395 盘江股 份 16,142,876.93 8.67
3 300302 同有科 技 13,992,802.10 7.52
4 002502 骅威文 化 12,604,781.25 6.77
5 002325 洪涛股 份 12,495,569.28 6.71
6 000558 莱茵体 育 11,723,763.62 6.30
7 300336 新文化 11,250,441.21 6.05
8 300377 赢时胜 11,243,034.06 6.04
9 300116 坚瑞消 防 11,180,037.00 6.01
10 600136 当代明 诚 11,054,144.06 5.94
11 300113 顺网科 技 10,803,808.01 5.81
12 002240 威华股 份 10,085,081.95 5.42
13 300166 东方国 信 10,040,145.86 5.40
14 603718 海利生 物 9,845,032.94 5.29
15 300007 汉威电 子 9,260,713.03 4.98
16 300367 东方网 力 9,149,003.00 4.92
17 600360 华微电 子 8,856,866.00 4.76
18 600083 博信股 份 8,669,913.32 4.66
19 603398 邦宝益 智 8,635,552.82 4.64
20 002117 东港股 份 8,487,894.07 4.56
21 002077 大港股 份 8,314,541.08 4.47
22 300310 宜通世 纪 8,248,447.24 4.43
23 300494 盛天网 络 7,930,268.88 4.26
24 300458 全志科 技 7,924,293.96 4.26
25 300075 数字政 通 7,591,612.44 4.08
26 600392 盛和资 源 7,400,651.00 3.98
27 002553 南方轴 承 7,370,572.60 3.96
28 300199 翰宇药 业 7,181,509.85 3.86
第 37 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
29 000687 华讯方 舟 7,102,425.04 3.82
30 600198 大唐电 信 7,043,311.00 3.78
31 300130 新国都 7,028,823.36 3.78
32 002035 华帝股 份 6,985,679.01 3.75
33 603636 南威软 件 6,945,011.50 3.73
34 002587 奥拓电 子 6,819,190.01 3.66
35 300379 东方通 6,658,091.50 3.58
36 002537 海立美 达 6,636,018.48 3.57
37 000700 模塑科 技 6,589,978.48 3.54
38 002445 中南文 化 6,581,590.10 3.54
39 002023 海特高 新 6,495,570.00 3.49
40 000655 金岭矿 业 6,488,221.73 3.49
41 002446 盛路通 信 6,454,945.57 3.47
42 002343 慈文传 媒 6,451,111.50 3.47
43 002639 雪人股 份 6,302,086.19 3.39
44 002175 东方网 络 6,292,437.54 3.38
45 603869 北部湾 旅 6,292,153.96 3.38
46 300153 科泰电 源 6,169,489.15 3.32
47 002699 美盛文 化 6,134,869.80 3.30
48 603898 好莱客 6,111,109.00 3.28
50 000606 *ST 易桥 6,079,479.70 3.27
51 000829 天音控 股 6,042,272.50 3.25
52 600734 实达集 团 6,032,728.75 3.24
53 600702 沱牌舍 得 5,989,426.80 3.22
54 002395 双象股 份 5,985,708.00 3.22
55 002643 万润股 份 5,914,221.80 3.18
56 600576 万家文 化 5,846,199.87 3.14
57 600869 智慧能 源 5,758,110.00 3.09
58 600549 厦门钨 业 5,734,423.68 3.08
59 300297 蓝盾股 份 5,700,459.50 3.06
60 002284 亚太股 份 5,696,379.00 3.06
61 300011 鼎汉技 术 5,543,573.96 2.98
62 300231 银信科 技 5,525,960.32 2.97
63 600376 首开股 份 5,518,201.00 2.97
64 000783 长江证 券 5,471,073.00 2.94
65 300299 富春通 信 5,425,001.00 2.92
66 300133 华策影 视 5,423,771.75 2.91
67 002510 天汽模 5,384,581.93 2.89
68 600418 江淮汽 车 5,351,101.44 2.88
69 300209 天泽信 息 5,279,635.90 2.84
70 002157 正邦科 技 5,276,098.86 2.84
71 600570 恒生电 子 5,185,520.00 2.79
72 300034 钢研高 纳 5,175,706.60 2.78
74 002113 天润数 娱 5,069,902.25 2.72
第 38 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
75 002098 浔兴股 份 5,045,792.00 2.71
76 600735 新华锦 5,017,466.75 2.70
77 600756 浪潮软 件 5,000,875.00 2.69
78 000858 五 粮 液 4,808,189.28 2.58
79 300285 国瓷材 料 4,766,053.00 2.56
80 002590 万安科 技 4,613,192.46 2.48
81 000975 银泰资 源 4,573,242.00 2.46
82 002385 大北农 4,567,622.16 2.45
83 300096 易联众 4,564,925.94 2.45
84 000613 大 东海 A 4,501,359.00 2.42
85 300008 天海防 务 4,499,459.00 2.42
86 600303 曙光股 份 4,497,906.00 2.42
87 002026 山东威 达 4,488,860.01 2.41
88 000971 高升控 股 4,399,085.40 2.36
89 300073 当升科 技 4,387,295.00 2.36
90 002378 章源钨 业 4,375,692.02 2.35
91 600641 万业企 业 4,314,937.50 2.32
92 002418 康盛股 份 4,245,278.68 2.28
93 300363 博腾股 份 4,229,242.00 2.27
94 603999 读者传 媒 4,225,059.00 2.27
95 300093 金刚玻 璃 4,221,428.08 2.27
96 600885 宏发股 份 4,218,398.51 2.27
97 002631 德尔未 来 4,200,033.78 2.26
98 600699 均胜电 子 4,190,494.00 2.25
99 002709 天赐材 料 4,182,570.40 2.25
100 000750 国海证 券 4,170,480.00 2.24
101 600759 洲际油 气 4,148,824.42 2.23
102 000878 云南铜 业 4,141,050.50 2.23
103 300202 聚龙股 份 4,140,665.52 2.23
104 002224 三 力 士 4,128,638.26 2.22
105 603968 醋化股 份 4,118,717.93 2.21
106 000514 渝 开 发 4,104,483.00 2.21
107 300327 中颖电 子 4,049,827.10 2.18
108 002138 顺络电 子 4,045,296.70 2.17
109 300246 宝莱特 4,025,016.18 2.16
110 002094 青岛金 王 4,020,845.18 2.16
111 300271 华宇软 件 3,936,960.50 2.12
112 300387 富邦股 份 3,906,237.00 2.10
113 300078 思创医 惠 3,900,644.02 2.10
114 002048 宁波华 翔 3,864,632.31 2.08
115 000831 *ST 五稀 3,827,153.00 2.06
116 000603 盛达矿 业 3,823,788.62 2.05
117 002500 山西证 券 3,781,973.00 2.03
118 600612 老凤祥 3,771,935.28 2.03
第 39 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
119 600236 桂冠电 力 3,759,908.00 2.02
120 002662 京威股 份 3,749,149.32 2.01
121 600209 罗顿发 展 3,745,644.00 2.01
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601198 东兴证 券 17,052,811.26 9.16
2 600395 盘江股 份 16,129,658.72 8.67
3 002502 骅威文 化 14,055,734.44 7.55
4 300302 同有科 技 12,943,267.65 6.96
5 002699 美盛文 化 12,408,626.45 6.67
6 002077 大港股 份 12,312,817.29 6.62
7 300377 赢时胜 11,783,903.23 6.33
8 300113 顺网科 技 11,668,667.96 6.27
9 000558 莱茵体 育 11,664,605.52 6.27
10 600136 当代明 诚 11,338,245.10 6.09
11 300116 坚瑞消 防 11,141,062.14 5.99
12 300153 科泰电 源 10,568,244.64 5.68
13 600576 万家文 化 10,093,785.20 5.42
14 300458 全志科 技 9,804,301.33 5.27
15 600083 博信股 份 9,431,267.65 5.07
16 300367 东方网 力 9,430,108.61 5.07
17 300166 东方国 信 9,323,719.11 5.01
18 002117 东港股 份 9,292,696.71 4.99
19 603398 邦宝益 智 8,210,022.61 4.41
20 300310 宜通世 纪 8,145,480.80 4.38
21 002587 奥拓电 子 8,026,672.67 4.31
22 002643 万润股 份 7,893,614.43 4.24
23 002329 皇氏集 团 7,797,703.89 4.19
24 600198 大唐电 信 7,558,241.51 4.06
25 600556 慧球科 技 7,299,094.60 3.92
26 000700 模塑科 技 7,159,066.83 3.85
27 300494 盛天网 络 7,118,062.53 3.83
28 002343 慈文传 媒 7,007,385.34 3.77
29 603869 北部湾 旅 7,005,751.26 3.76
30 002325 洪涛股 份 6,948,663.74 3.73
31 600392 盛和资 源 6,874,048.10 3.69
32 300199 翰宇药 业 6,823,251.71 3.67
第 40 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
33 300299 富春通 信 6,735,951.13 3.62
34 600869 智慧能 源 6,701,945.91 3.60
35 600305 恒顺醋 业 6,689,478.50 3.59
36 300130 新国都 6,642,701.14 3.57
37 300098 高新兴 6,642,280.66 3.57
38 600702 沱牌舍 得 6,415,320.05 3.45
39 603636 南威软 件 6,324,497.11 3.40
40 002445 中南文 化 6,314,455.27 3.39
41 000655 金岭矿 业 6,312,962.51 3.39
42 603898 好莱客 6,285,581.21 3.38
43 002446 盛路通 信 6,227,525.10 3.35
44 002175 东方网 络 6,215,423.56 3.34
45 002395 双象股 份 6,195,144.98 3.33
46 600549 厦门钨 业 6,151,675.10 3.31
47 000687 华讯方 舟 6,110,567.96 3.28
48 002086 东方海 洋 6,088,557.64 3.27
49 603268 松发股 份 5,935,030.34 3.19
50 600749 西藏旅 游 5,882,642.00 3.16
51 300379 东方通 5,820,615.91 3.13
52 300011 鼎汉技 术 5,738,623.65 3.08
53 002023 海特高 新 5,671,788.00 3.05
54 300133 华策影 视 5,648,238.82 3.04
55 600376 首开股 份 5,634,559.00 3.03
56 002098 浔兴股 份 5,586,674.33 3.00
57 600693 东百集 团 5,586,457.41 3.00
58 002284 亚太股 份 5,583,120.00 3.00
59 300352 北信源 5,553,248.59 2.98
60 600797 浙大网 新 5,485,545.00 2.95
61 300231 银信科 技 5,485,404.55 2.95
62 600303 曙光股 份 5,369,836.85 2.89
63 300034 钢研高 纳 5,306,518.59 2.85
64 300209 天泽信 息 5,272,435.53 2.83
65 300336 新文化 5,270,999.46 2.83
66 002137 麦达数 字 5,250,622.30 2.82
67 000858 五 粮 液 5,180,501.05 2.78
68 300285 国瓷材 料 5,064,369.61 2.72
69 600734 实达集 团 5,048,496.96 2.71
70 002385 大北农 5,036,399.25 2.71
71 002655 共达电 声 5,032,158.00 2.70
72 300327 中颖电 子 4,954,806.20 2.66
73 300073 当升科 技 4,910,090.52 2.64
74 600418 江淮汽 车 4,887,069.92 2.63
75 000829 天音控 股 4,855,640.82 2.61
76 002026 山东威 达 4,752,248.74 2.55
第 41 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
77 000613 大 东海 A 4,728,650.98 2.54
78 002709 天赐材 料 4,697,246.16 2.52
79 600775 南京熊 猫 4,634,134.45 2.49
80 002157 正邦科 技 4,549,913.20 2.45
81 002094 青岛金 王 4,477,284.06 2.41
83 000606 *ST 易桥 4,467,438.64 2.40
84 002048 宁波华 翔 4,326,638.66 2.33
85 002348 高乐股 份 4,248,649.94 2.28
86 300241 瑞丰光 电 4,247,243.84 2.28
87 300271 华宇软 件 4,216,649.16 2.27
88 002378 章源钨 业 4,198,557.65 2.26
89 603968 醋化股 份 4,190,855.90 2.25
90 300096 易联众 4,184,956.18 2.25
91 300202 聚龙股 份 4,130,102.50 2.22
92 300342 天银机 电 4,124,492.82 2.22
93 300363 博腾股 份 4,124,003.92 2.22
95 002113 天润数 娱 4,116,530.93 2.21
96 600885 宏发股 份 4,096,882.63 2.20
97 300008 天海防 务 4,085,111.71 2.20
98 600236 桂冠电 力 4,030,701.26 2.17
99 000878 云南铜 业 4,027,080.82 2.16
100 002730 电光科 技 4,007,062.27 2.15
101 600735 新华锦 4,006,236.15 2.15
102 300409 道氏技 术 3,988,955.20 2.14
103 002631 德尔未 来 3,961,119.65 2.13
104 600759 洲际油 气 3,953,417.00 2.12
105 600641 万业企 业 3,947,015.26 2.12
106 000750 国海证 券 3,943,616.60 2.12
107 002662 京威股 份 3,941,782.95 2.12
108 300217 东方电 热 3,939,677.10 2.12
109 002244 滨江集 团 3,907,719.69 2.10
110 600960 渤海活 塞 3,875,868.00 2.08
111 300093 金刚玻 璃 3,874,712.80 2.08
112 300246 宝莱特 3,855,263.00 2.07
113 002032 苏 泊 尔 3,812,001.70 2.05
114 002138 顺络电 子 3,793,182.24 2.04
115 002425 凯撒股 份 3,776,315.02 2.03
116 000603 盛达矿 业 3,769,693.00 2.03
117 600987 航民股 份 3,748,361.84 2.01
118 600718 东软集 团 3,736,793.78 2.01
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
第 42 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
金额单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,014,170,122.25
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,026,850,719.49
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，有选择地投资于流动性 好、交易活跃的股
指期货 合约 。
本基金在进行股指期货投 资时，首先将基于对证券 市场总体行情的判断和组 合风险收益的分析
确定投 资时 机以 及套 期保 值的类 型 （ 多头 套期 保值 或空头 套期 保值 ） ， 并根 据 风险资 产投 资 （ 或拟 投
资）的总体规模和风险系 数决定股指期货的投资比 例；其次，本基金将在综 合考虑证券市场和期货
市场运行趋势以及股指期 货流动性、收益性、风险 特征和估值水平的基础上 进行投资品种选择，以
对冲风 险资 产组 合的 系统 性风险 和流 动性 风险 。
第 43 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查，在本报告编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 223,947.40
2 应收证 券清 算款 7,713,848.57
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,457.83
5 应收申 购款 1,031,043.36
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,971,297.16
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
第 44 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况
说明
1 002072 凯瑞德 8,525,128.00 5.70 重大事 项停 牌
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
6,563 13,257.29 7,303,871.44 8.39% 79,703,692.01 91.61%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 32,995.18 0.04%
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 11 月 28 日 ）基 金份 额总额 952,701,097.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 95,392,936.69
本报告 期基金 总申 购份 额 37,010,939.13
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 45,396,312.37
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 87,007,563.45
第 45 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
新时代 证券 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
第 46 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
国信证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 908,112,943.96 44.51% 827,565.03 44.21% -
长江证 券 1 236,395,298.17 11.59% 220,153.97 11.76% -
广州证 券 2 205,213,152.54 10.06% 187,449.01 10.01% -
广发证 券 1 161,835,971.05 7.93% 150,718.62 8.05% -
东北证 券 1 122,667,877.45 6.01% 114,241.17 6.10% -
申万宏 源 3 111,804,780.55 5.48% 101,887.74 5.44% -
上海证 券 2 105,550,476.81 5.17% 96,188.58 5.14% -
光大证 券 1 97,468,532.68 4.78% 88,823.59 4.75% -
银河证 券 1 78,690,470.84 3.86% 73,284.58 3.92% -
华安证 券 1 6,405,353.33 0.31% 5,965.32 0.32% -
国泰君 安 1 6,083,386.27 0.30% 5,543.82 0.30% -
兴业证 券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基 金管 理人 负责 选择 证 券经营 机构 ，选 用其 交易 单元供 本基金 证券 买卖 专用 ， 选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
第 47 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2016 年 2 月 完成 退租 托管在 建 行基 金的 德邦 证券 33187 交易 单元 。
2016 年 3 月 完成 退租 托管在 建 行基 金的 长城 证券 27450 交易 单元 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
新时代 证券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
财达证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
第 48 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
光大证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-04
2
华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在
指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-06
3
华安基 金关 于 2016 年 1 月 7 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-07
4
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 众信 旅游” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-08
5
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加金牛网为销售机构并参加费率优惠活动的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-14
6
华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-19
7
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加泰信 财富 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-25
8
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 长信 科技” 、“ 慧球 科技” 、“ 升华 拜克” 股 票估
值调整 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-29
9
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-03
10
华安基金管理有限公司华安生态优先混合型
证券投 资基 金基 金暂停 大额 申 购、 大额 转换 转
入及定 期定 额投 资的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-16
11
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加上海凯石财富基金销售有限公司为销售机
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2016-02-23
第 49 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
构的公 告 司网站
12
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加中正为销售机构并参加费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-25
13
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 凯 瑞德” 、“ 慈文传 媒” 、“ST 兴业” 股票 估值
调整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-01
14
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 南方 汇通” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-03
15
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-28
16
华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰德
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-24
17
关于华安旗下基金参加工商银行申购费率优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
18
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加东亚 银行 （中 国） 有限 公 司定期 定额 申购 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
19
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加苏州银行为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
20
华安基金管理有限公司关于以固有资金购买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
21
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 四维 图新” 、 “ 国瓷 材料” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-05
22
华安基金管理有限公司关于参加好买基金网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-11
23
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台暂停 部分 基金 赎回 转申 购业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-12
24
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加格上理财为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-26
25
华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
26 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2016-05-05
第 50 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
27
华安基金管理有限公司关于参加金牛网费率
优惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-06
28
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
29
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“银 泰资 源股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-12
30
华安基金管理有限公司关于华安基金管理有
限公司旗下部分基金增加平安证券为销售机
构的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-13
31
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 华灿 光电” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-14
32
华安基金管理有限公司关于参加中正费率优
惠的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-18
33
华安基金管理有限公司关于华安基金管理有
限公司旗下基金参加泉州银行优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-25
34
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加大连银行为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-28
35
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加东莞农商行为销售机构并参加费率优惠活
动的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-02
36
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加晟视天下为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
37
华安基金管理有限公司关于旗下基金参加诺
亚费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
38
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 天通 股份” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-04
39
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-08
40
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加奕丰金融为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-14
第 51 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
41
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加广源达信为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-21
42
华安基金管理有限公司关于华安基金管理有
限公司旗下基金参加交通银行费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-23
43
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
44
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 长高 集团” 、 “ 华光 股份” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-30
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 《华 安生 态优 先混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《华 安生 态优 先混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
3、 《华 安生 态优 先混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 生 态优先 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则。
11.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
第 52 页共 53 页 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
第 53 页共 53 页
