华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
华安日 日鑫货 币市场 基金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 13
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 13
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 14
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 16
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 16
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 16
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 16
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 16
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 16
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 16
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 18
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 19
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 20
7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 36
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 36
7.2 债券 回购 融资 情况 ........................................................................................................................ 37
7.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限 ........................................................................................................ 37
7.4 报告 期内 投资 组合 平均剩 余 存续 期超过 240 天 情况 说明 ........................................................ 38
7.5 报告 期末 按债 券品 种分类 的 债券 投资 组合 ................................................................................ 38
7.6 报告 期末 按摊 余成 本占基 金 资产 净值 比例 大小 排名 的 前十 名债 券投 资明细 ........................ 39
7.7“影 子定 价” 与“ 摊余成 本 法” 确定 的基 金资 产净 值 的偏离 ................................................. 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 ......... 40
7.9 投资 组合 报告 附注 ....................................................................................................................... 40
8 基金份额持有人信 息 ............................................................................................................................... 40
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 40
8.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 41
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 41
9 开放式基金份额变 动 ............................................................................................................................... 41
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10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 42
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 42
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 42
10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 42
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 42
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的 情况 ................................................................................................. 45
10.9 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 45
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 48
12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 48
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 48
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 48
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 48
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安日 日鑫 货币 市场 基金
基金简 称 华安日 日鑫 货币
基金主 代码 040038
交易代 码 040038
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 11 月 26 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,302,172,341.20 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华 安 日日 鑫货币 A 华 安 日日 鑫货币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 040038 040039
报告期末下属分级基金的份额总
额
384,860,952.49 份 1,917,311,388.71 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
为 满 足投 资人 现金 管理 和日 常 理财 需求， 本基 金在力 求 本金 安全、 确保 基
金资产 流动 性的 基础 上， 追求稳 定的 当期 收益 ，谋 求资产 的稳 定增 值。
投资策 略
本 基 金将 根据 市场 情况 和可 投 资品 种的 容量， 在严谨 深 入的 研究 分析 基础
上， 综 合考 量宏 观经济 形 势、 市 场资 金面 走向、 信 用债券 的信 用评 级、 协
议存款 交易 对手 的信 用资 质以及 各类 资产 的收 益率 水平等 ， 确定 各类 货币
市场工 具的 配置 比例 并进 行积极 的投 资组 合管 理 ， 在保证 基金 资产 的安 全
性和流 动性 的基 础上 力争 为投资 人创 造稳 定的 收益 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为 货币 市场 基金， 属 于 证券 投资 基金 中的 低风 险 品种。 本基 金的 风
险和预 期收 益低 于股 票型 基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地 址 上海市 世纪 大道8号上 海国金 北京市 西城 区金 融大 街25 号
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中心二 期31 层、32层
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 朱学华 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31
层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
华安基 金管 理有 限公 司
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31
层、32 层
3
主要财务指标 和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日）
华 安 日日 鑫货币 A 华 安 日日 鑫货币 B
本期已 实现 收益 4,941,157.42 21,219,153.93
本期利 润
4,941,157.42 21,219,153.93
本期净 值收 益率 1.3955% 1.5163%
3.1.2 期末
数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
华 安 日日 鑫货币 A 华 安 日日 鑫货币 B
期末基 金资 产净 值 384,860,952.49 1,917,311,388.71
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计
期末指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
华 安 日日 鑫货币 A 华 安 日日 鑫货币 B
累计净 值收 益率 14.7426% 15.7334%
注：1 、 本基 金收 益分 配按月 结 转份 额。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
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用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ．华安日日鑫货币 A ：
阶段
份额净值 收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去 1 个月 0.2008% 0.0022% 0.0888% 0.0000% 0.1120% 0.0022%
过去 3 个月 0.6366% 0.0024% 0.2693% 0.0000% 0.3673% 0.0024%
过去 6 个月 1.3955% 0.0026% 0.5385% 0.0000% 0.8570% 0.0026%
过去 1 年 2.8880% 0.0024% 1.0830% 0.0000% 1.8050% 0.0024%
过去 3 年 12.4246% 0.0041% 3.2430% 0.0000% 9.1816% 0.0041%
自基金 成立 起至
今
14.7426% 0.0044% 3.8850% 0.0000% 10.8576% 0.0044%
2．华安日日鑫货币 B ：
阶段
份额净值 收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去 1 个月 0.2205% 0.0022% 0.0888% 0.0000% 0.1317% 0.0022%
过去 3 个月 0.6963% 0.0024% 0.2693% 0.0000% 0.4270% 0.0024%
过去 6 个月 1.5163% 0.0026% 0.5385% 0.0000% 0.9778% 0.0026%
过去 1 年 3.1351% 0.0024% 1.0830% 0.0000% 2.0521% 0.0024%
过去 3 年 13.2344% 0.0041% 3.2430% 0.0000% 9.9914% 0.0041%
自基金 成立 起至
今
15.7334% 0.0044% 3.8850% 0.0000% 11.8484% 0.0044%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：同期 七天 通知 存款 利率 （税后 ）。
根据本 基金 合同 的有 关规 定：本 基金 投资 于法 律法 规及监 管机 构允 许投 资的 金融工 具， 包括 ：
现金， 通知 存款 ，短 期融 资券， 一年 以内 （含 一年 ）的银 行定 期存 款、 大额 存单， 期限 在一 年以 内
（含一 年） 的债 券回 购， 期限在 一年 以内 （含 一年 ）的中 央银 行票 据， 剩余 期限（ 或回 售期 限） 在
397 天以 内（ 含 397 天） 的债券 、资 产支 持证 券、 中期票 据， 以及 中国 证监 会、中 国人 民银 行认 可
的其他 具有 良好 流动 性的 金融工 具。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值收益率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安日 日鑫 货币 市场 基金
第 7 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
自基金 合同 生效 以来 累计 份额净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2012 年 11 月 26 日至 2016 年 6 月 30 日)
华 安 日日 鑫货币 A
华 安 日日 鑫货币 B
第 8 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升 级 主题 混合、 华安 稳固收 益 债券、 华安 可转 债、 华 安 深证 300 指 数（ LOF） 、 华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX）ETF 联接、华安 中证 细
分 医药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华 安 创业板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
第 9 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
任职日 期 离任日 期
李邦长 基金经 理 2016-03-02 - 6 年
硕士研究生，具有基金从业资格
证书.曾 任安永 华明 会计 师事 务所
审计师 ，2010 年 3 月 加入 华安基
金管理有限公司，先后从事基金
运营、债券交易和债券研究等工
作，2014 年 9 月 起担 任基 金经理
助理，2016 年 3 月起 担任 华安月
月鑫短期理财债券型证券投资基
金、华安季季鑫短期理财债券型
证券投资基金、华安月安鑫短期
理财债券型证券投资基金、华安
日日鑫 货币 市场 基金 的基 金经理.
孙丽娜 基金经 理 2014-08-30 - 5 年
硕士研 究生 ， 5 年债 券、 基金 行 业
从业经验。曾任上海国际货币经
纪公司 债券 经纪 人。2010 年 8 月
加入华安基金管理有限公司，先
后担任债券交易员、基金经理助
理。2014 年 8 月 起担 任本 基金及
华安汇财通货币市场基金、华安
七日鑫短期理财债券型证券投资
基金的 基金 经理 。 2014 年 10 月起
同时担任华安现金富利投资基金
的基金 经理 。2015 年 2 月 起担任
华安年年盈定期开放债券型证券
投资基 金的 基金 经理 。2015 年 6
月起同时担任华安添颐养老混合
型发起式证券投资基金的基金经
理。
郑可成
基金经
理，固 定
收益部 助
理总监 。
2012-11-26 - 15 年
硕士研 究生 ，15 年证 券基 金从业
经历。2001 年 7 月至 2004 年 12
月在闽发证券有限责任公司担任
研究员，从事债券研究及投资，
2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建
儒林投资顾问有限公司任研究
员，2005 年 10 月至 2009 年 7 月
在益民基金管理有限公司任基金
经理，2009 年 8 月至 今任 职于华
安基金管理有限公司固定收益
部。
2010 年 12 月 起担 任华 安稳 固收益
债券型证券投资基金的基金经
理。2012 年 9 月 起同 时担 任华安
安心收益债券型证券投资基金的
基 金 经理。 2012 年 11 月起 同时担
第 10 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
任本基 金的 基金 经理 。2012 年 12
月起同时担任华安信用增强债券
型证券投资基金的基金经理。
2013 年 5 月 起同 时担 任华 安保本
混合型证券投资基金的基金经
理。2014 年 8 月 起同 时担 任华安
七日鑫短期理财债券型证券投资
基金、华安年年红定期开放债券
型证券投资基金的基金经理。
2015 年 3 月 起担 任华 安新 动力灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理 。2015 年 5 月 起同 时担任
华安新机遇保本混合型证券投资
基金的 基金 经理 。2015 年 6 月起
同时担任华安添颐养老混合型发
起式证券投资基金的基金经理。
2015 年 11 月 起， 同时 担任 华安安
益保本混合型证券投资基金的基
金经理 ； 2015 年 12 月起 ， 同时担
任华安乐惠保本混合型证券投资
基金的 基金 经理 。 2016 年 2 月 起，
同时担任华安安康保本混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。2016 年
4 月起， 同时 担任 华安 安禧 保本混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理 制度》，将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中，使用晨会发言、发
第 11 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
送邮件、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。
在投资 环节 ， 公司 各投 资组 合经理 根据 投资 组合 的风 格和投 资策 略 ， 制 定并 严格 执行交 易决 策规 则 ，
以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体 授权机制，投资组合经理 在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强 制公平交易机制，确保各 投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易 所二级市场业务，遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。（2） 交 易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配原则进行分 配。若中签量过小无法
合理进 行比 例分 配， 且以 公司名 义获 得， 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进 行公 平协 商分 配。
（3） 银行 间市 场业 务遵循 指 令时 间优 先原 则， 先到 先 询价 的控 制原 则。 通过 内 部共 同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在风控
部门的监督参与下，进行 公平协商分配。交易监控 、分析与评估环节，公司 风险管理部对公司旗下
的各投资组合投资境内证 券市场上市交易的投资品 种、进行场外的非公开发 行股票申购、以公司名
义进行的债券一级市场申 购、不同投资组合同日和 临近交易日的反向交易以 及可能导致不公平交易
和利益输送的异常交易行 为进行监控；风险管理部 根据市场公认的第三方信 息（如：中债登的债券
估值），定期对各投资组 合与交易对手之间议价交 易的交易价格公允性进行 审查，对不同投资组合
临近交 易日 的同 向交 易的 交易时 机和 交易 价差 进行 分析。 本 报告 期内 ， 公司公 平 交易 制度 总体 执行
情况良 好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司合 规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规 则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系 统控制。同时加强了对
基金 、 专 户间 的同 日反 向交 易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ； 风险 管理 部开 发了 同向交 易分 析系 统 ，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5%的次 数为 1 次， 未出现 异常 交易 。
第 12 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年，全球主要发达经 济体各项经济数据显示经 济增速放缓，各国货币政 策分化不及预期。
美国消费零售数据偏弱， 私人投资低位增长，经济 增长动能减弱，市场预期 的加息节奏一再延后；
欧元区经济增速放缓，英 国公投意外脱欧加剧了全 球市场的不确定性和风险 溢价，强化未来市场对
欧盟区 货币 政策 的 宽松 预期 ； 日 本持 续面 临低 增长 和通 缩 困境， 日本 央行 继续 实施 部 分负 利率 政策。
国内经济方面，年初突出 的基建和房地产市场表现 未能持续，在地方政府激 励机制重建及房地产相
关调控政策下，二季度基 建投资增速出现见顶回落 迹象，地产销售数据环比 出现下行，制造业投资
也未见 明显 起色 。通 胀方 面，蔬 菜价 格上 涨和 仔猪 价格上 涨， 对 CPI 造 成压力 。 央行 在上 半年 的流
动性管 理除 了一 季度 进行 一次降 准外 ，主 要通 过公 开市场 操作+MLF+PSL 等组合方 式进 行， 维稳 资
金面波动，除部分时间节 点流动性有所收紧外，银 行间资金供给总体较为充 裕。上半年债市的表现
则出现分化，利率债收益 率表现因营改增政策、及 政策后续补丁和市场对经 济增长预期的分化出现
区间震 荡调 整， 而信 用债 的表现 因违 约事 件的 频繁 爆发出 现收 益率 上行 ，信 用利差 走扩 的现 象。
本报告 期内 ， 我 们勤 勉尽 责， 稳 健操 作， 在 保证 组合 流动性 安全 、 剩 余期 限相 对较短 的前 提下 ，
甄选优质个券，维持组合 内相对较高的债券仓位， 同时捕捉流动性收紧资金 利率冲高机会，投资定
存和逆回购等品种锁定高 收益，并适时根据市场变 化调整组合结构，灵活把 握投资机会，为持有人
获得了 可观 的组 合收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
华 安 日日 鑫货币 A ：
投资回报 ：1.3955%
比 较基 准：0.5385%
华 安 日日 鑫货币 B ：
投资回 报：1.5163%
比 较基 准：0.5385%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
年初市场预期的经济复苏 势头再次被证伪，国内经 济增长动能依然疲弱，去 产能、去库存和去
杠杆的结构性问题不解决 ，经济下行压力依然不减 ，预计未来供给侧改革和 需求侧刺激将两手抓，
攻守兼备，防止经济出现 断崖式下行。基于实体经 济尚未出现复苏拐点，通 胀持续在低位徘徊，央
行预计将继续实施稳健的 货币政策，增加短期货币 工具操作频率，维持货币 市场适当的流动性。整
体上看 ， 债 券市 场的 估值 分化仍 然会 持续 ： 一 方面 实际资 质较 好的 品种 估值 仍然安 全， 而另 一方 面，
第 13 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
产能过剩行业以及实际资 质较弱的品种仍然将承受 信用风险和估值风险双重 压力，高低等级利差将
继续扩 大。
我们将继续重视组合的流 动性风险，维持适中的久 期策略，灵活进行波段操 作捕捉市场机会；
同时，我们将跟踪债券的 信用风险，定期梳理组合 持仓券种，资产配置向中 高等级品种倾斜，并关
注同业存款和逆回购的价 格走势，把握流动性紧张 时点的投资机会。我们将 秉承稳健、专业的投资
理念， 优化 组合 结构 ，控 制风险 ，勤 勉尽 责地 维护 持有人 的利 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
第 14 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现任 华安上 证 180ETF 及华安 上证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
第 15 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据基金合同的约定， 本基金收益根据每日基金收益公告， 以每万份基金份额收益
为基准， 为投资者每日计算当日收益并分配， 每月集中支付收益。 本报告期华安日日鑫
货币 A 累计收益分配金额 4,941,157.42 元，华安日日鑫货币 B 累计收益分配金额
21,219,153.93 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中， 严格 遵守 了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 金额 ：华 安日 日鑫 货币 A 为 4,941,157.42 元， 华 安日 日鑫 货币
B 为 21,219,153.93 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 日日 鑫货 币市场 基金
第 16 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 668,469,581.61 222,511,774.65
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,516,148,652.93 838,884,888.10
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,516,148,652.93 838,884,888.10
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
445,691,828.54 453,478,720.22
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.3 9,076,532.08 8,956,049.45
应收股 利
- -
应收申 购款
3,338,329.94 7,627,763.84
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,642,724,925.10 1,531,459,196.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
329,809,435.09 186,999,706.50
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
7,164,655.12 793,363.58
应付管 理人 报酬
615,249.90 381,627.88
应付托 管费
186,439.34 115,644.78
应付销 售服 务费
97,754.60 82,217.96
应付交 易费 用 6.4.7.4 51,248.57 38,621.14
应交税 费
- -
应付利 息
20,580.19 10,576.12
应付利 润
2,449,139.63 1,851,659.99
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.5 158,081.46 309,000.00
负债合 计
340,552,583.90 190,582,417.95
所有者权益：
- -
第 17 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
实收基 金 6.4.7.6 2,302,172,341.20 1,340,876,778.31
未分配 利润 6.4.7.7 - -
所有者 权益 合计
2,302,172,341.20 1,340,876,778.31
负债和 所有 者权 益总 计
2,642,724,925.10 1,531,459,196.26
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
2,302,172,341.20 份，其中华安日日鑫货币 A 份额总额 384,860,952.49 份，华安日日
鑫货币B 份额总额1,917,311,388.71 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 日日 鑫货 币市场 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
32,606,635.31 28,619,974.29
1.利息 收入
31,102,828.48 26,413,214.15
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.8 6,186,645.87 11,418,313.66
债券利 息收 入
15,928,279.29 11,812,390.59
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
8,987,903.32 3,182,509.90
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
1,503,806.83 2,203,538.22
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.9 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.10 1,503,806.83 2,203,538.22
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.11 - -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.12 - -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.13 - 3,221.92
减：二、费用
6,446,323.96 4,637,964.29
1．管 理人 报酬
2,953,964.16 1,773,578.74
2．托 管费
895,140.75 537,448.07
3．销 售服 务费
523,189.45 760,822.82
4． 交易 费用 6.4.7.14 - -
5． 利息 支出
1,880,399.83 1,380,542.93
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,880,399.83 1,380,542.93
6． 其他 费用 6.4.7.15 193,629.77 185,571.73
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填 26,160,311.35 23,982,010.00
第 18 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
列）
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
26,160,311.35 23,982,010.00
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 日日 鑫货 币市场 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
1,340,876,778.31 - 1,340,876,778.31
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 26,160,311.35 26,160,311.35
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
961,295,562.89 - 961,295,562.89
其中：1.基金 申购 款 3,961,548,567.39 - 3,961,548,567.39
2.基 金赎 回款 -3,000,253,004.50 - -3,000,253,004.50
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -26,160,311.35 -26,160,311.35
五、期末所有者权益（基金
净值）
2,302,172,341.20 0.00 2,302,172,341.20
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
1,511,549,322.53 - 1,511,549,322.53
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 23,982,010.00 23,982,010.00
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
-386,384,385.57 - -386,384,385.57
其中：1.基金 申购 款 4,686,444,983.57 - 4,686,444,983.57
2.基 金赎 回款 -5,072,829,369.14 - -5,072,829,369.14
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -23,982,010.00 -23,982,010.00
五、期末所有者权益（基金
净值）
1,125,164,936.96 - 1,125,164,936.96
第 19 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安日 日鑫 货币 市场 基金 ( 以下简 称“本基 金”) ， 系经 中国证 券监 督管 理委 员会 （以 下简 称“ 中国
证监会”） 证监 许可[2012]1442 号 文 《 关于 核准 华安 日日鑫 货币 市场 基金 募集 的批复 》 的 核准， 由华
安基金 管理 有限 公司 作为 管理人 自 2012 年 11 月 16 日至 2012 年 11 月 22 日止 期间向 社会 公开 募集 ，
募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2012 ）验字第
60971571_B09 号验 资报 告 后，向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。基 金合 同于 2012 年 11 月 26 日生
效。本基金为契 约型开放 式，存续期限不定。设立 时募集的扣除认购费后的 实收基金（本金）为人
民币 926,586,589.70 元， 在募 集 期间 产生 的活 期存 款利 息 为人 民币 191,274.11 元， 以上 实收 基金 （ 本
息）合计为人民币 926,777,863.81 元，折合 926,777,863.81 份基金份额，其中 A 类基金份额为
575,145.376.19 份，B 类基金 份 额为 351,632.487.62 份。本 基金 的基 金管 理人 和注册 登记 机构 为华 安
基金管 理有 限公 司， 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
本基金根据基金份额持有 人持有本基金份额的数量 ，对基金份额持有人持有 的基金份额按照不
同的费 率计 提销 售服 务费 用，因 此形 成不 同的 基金 份额类 别：A 类基 金份 额和 B 类 基金 份额 。若基
金份额 持有 人在 单个 基金 交易账 户保 留 的 A 类 基金份 额 达到 或超过 500 万 份时 ， 本基 金的 注册 登记
机构自 动将 其在 该基 金交 易账户 保留 的 A 类基金 份 额全部 升级 为 B 类基 金份额 。 若 基金 份额 持有 人
在单个 基金 交易 账户 保留 的 B 类基 金份 额低于 500 万份时 ，本 基金 的注 册登 记机构 自动 将其 在该 基
金交易 账户 保留 的 B 类基金 份 额全 部降 级为 A 类基金 份 额。
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具， 包括： 现金 ， 通 知存 款， 短 期融资 券，
一年以内（含一年）的银 行定期存款、大额存单， 期限在一年以内（含一年 ）的债券回购，期限在
一 年 以内 （ 含一 年） 的 中央银 行 票据， 剩余 期限 （ 或回售 期 限） 在 397 天以 内 （含 397 天） 的债 券、
资产支 持证 券、 中期 票据， 以及中 国证 监会 、 中 国人 民银行 认可 的其 他具 有良 好流动 性的 金融 工 具 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
本基金 业绩 比较 基准 ：同 期七天 通知 存款 利率 （税 后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
第 20 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》各项具体及 相关规定(以下合称“ 企业会计 准则”)、中国证监会颁 布的《证 券投资基金信息 披露
XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和半 年度 报告> 》 、 中国 证券投 资基 金业 协会 颁布 的 《证券 投资 基金 会 计
核算业务指引 》 、 《 华安宏 利股票型证券投资基金 基 金合同》和在财务报表附 注所列示的中国证监
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
6.4.6 税项
6.4.6.1 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规 定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
第 21 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
免征增 值税 ；存 款利 息收 入不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 的规 定， 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值税 。
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的 规定 ，买 断式 买入 返售金 融商 品、 同业 存单 以及持 有金 融债 券的 利息 收入免 征增 值税 。
6.4.6.2 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.3 个人 所得 税
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号文 《 关于开 放 式证 券投 资基 金有 关税 收 问题 的通 知》
的规定 ， 对基 金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入， 债券 的利息 收入 、 储蓄 存款 利 息收入 ， 由上 市公 司、
发行债 券的 企业 和银 行在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 3,469,581.61
定期存 款 665,000,000.00
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 410,000,000.00
存款期 限 1 个月 以内 -
第 22 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
存款期 限 3 个月 以上 255,000,000.00
其他存 款 -
合计 668,469,581.61
注：1. 定期 存款 的存 款期限 为 定期 存款 的票 面存 期。
2. 本 基金 本期 发生 定期 存 款提前 支取 的情 况， 适用 利率不 变。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场
1,516,148,65
2.93
1,517,065,000.
00
916,347.07 0.0398
合计
1,516,148,65
2.93
1,517,065,000.
00
916,347.07 0.0398
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2、 偏离 度＝ 偏离 金额/ 摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/负债 余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
买入返 市场 445,691,828.54 -
合计 445,691,828.54 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目 本期末
第 23 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,194.52
应收定 期存 款利 息 1,142,581.02
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 7,187,567.76
应收买 入返 售证 券利 息 745,188.78
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 9,076,532.08
6.4.7.6 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 51,248.57
合计 51,248.57
6.4.7.7 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提账 户维 护费 8,901.52
预提审 计费 29,835.26
预提信 息披 露费 119,344.68
合计 158,081.46
6.4.7.8 实收基金
华安日日鑫货币 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（份 ） 账面金 额
上年度 末 373,339,854.99 373,339,854.99
本期申 购 1,001,322,171.82 1,001,322,171.82
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -989,801,074.32 -989,801,074.32
本期末 384,860,952.49 384,860,952.49
华安日日鑫货币 B
第 24 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 967,536,923.32 967,536,923.32
本期申 购 2,960,226,395.57 2,960,226,395.57
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -2,010,451,930.18 -2,010,451,930.18
本期末 1,917,311,388.71 1,917,311,388.71
注： 申 购含 红利 再投、 转 换入 和 A 类基 金份 额与 B 类基金 份额 之间 自动 升降 级而增 加的 基金 份
额 ， 赎回 含转 换出和 A 类基 金 份额与 B 类基 金份 额 之间自 动升 降级 而减 少的 基金份 额。
6.4.7.9 未分配利润
华安日日鑫货币 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 4,941,157.42 - 4,941,157.42
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -4,941,157.42 - -4,941,157.42
本期末 - - -
华安日日鑫货币 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 21,219,153.93 - 21,219,153.93
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -21,219,153.93 - -21,219,153.93
本期末 - - -
6.4.7.10 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 21,977.67
定期存 款利 息收 入 6,164,668.20
其他存 款利 息收 入 -
第 25 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
结算备 付金 利息 收入 -
其他 -
合计 6,186,645.87
6.4.7.11 股票投资收益
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
6.4.7.12 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
1,590,008,950.20
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
1,569,741,907.98
减：应收 利息 总额 18,763,235.39
买卖债 券差 价收 入 1,503,806.83
6.4.7.13 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.14 股利收益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.15 公允价值变动收益
本基金 本报 告期 无公 允价 值变动 收益 。
6.4.7.16 交易费用
本基金 本报 告期 无交 易费 用。
6.4.7.17 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 119,344.68
银行汇 划费 用 25,748.31
账户维 护费 17,901.52
第 26 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
其他费 用 800.00
合计 193,629.77
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司（“ 华安基 金公 司” ）
基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金
销售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（“ 中国 建设 银行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
第 27 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
2,953,964.16 1,773,578.74
其中：支付销售机 构的客户
维护费
263,696.21 401,599.76
注：支 付基 金管 理人 华安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 0.33%的 年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当年 天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
895,140.75 537,448.07
注： 支付 基金 托管 人中 国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华 安 日日 鑫货币 A 华 安 日日 鑫货币 B 合计
华安基 金公 司 153,406.09 56,088.55 209,494.64
中国建 设银 行 106,840.05 2,178.65 109,018.70
合计 260,246.14 58,267.20 318,513.34
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
第 28 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
华安日 日鑫 货币A 华安日 日鑫 货币B 合计
华安基 金公 司 192,238.88 7,093.34 199,332.22
中国建 设银 行 222,971.69 1,273.35 224,245.04
合计 415,210.57 8,366.69 423,577.26
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值的 约定 年费 率计 提，逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付给 华安 基金公 司， 再由 华安 基金 公司计 算并 支付 给各 基金 销售机 构。A 级基 金份
额和 B 级基 金份 额约 定的销 售 服务 费年 费率 分别为 0.25% 和 0.01%。销 售服 务费 的 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值× 约 定年 费率 / 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建 设银
行
-
69,977,250.
00
- - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建 设银
行
-
19,945,134.
52
- - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用 固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
华安日 日鑫 货币A 华安日 日鑫 货币B 华安日 日鑫 货币A 华安日 日鑫 货币B
基金合同生效日
（2012 年 11 月 26
日） 持 有的 基金 份额
- - - -
第 29 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
期初持有的基金份
额
- 717,001,680.31 - -
期间申购/ 买入总份
额
- 352,601,015.47 - 1,037,035,371.65
期间因拆分变动份
额
- - - -
减：期间赎回/ 卖出
总份额
- 505,000,000.00 - 419,503,301.87
期末持有的基金份
额
- 564,602,695.78 - 617,532,069.78
期末持有的基金份
额占基金总份额比
例
- 24.52% - 83.99%
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
华安日日鑫货币 B
份额单 位： 份
关联方 名称
华安日 日鑫 货币B 本 期末
2016 年6 月30 日
华安日 日鑫 货币B 上年 度末
2015 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
上海电 气集 团财 务
有限责 任公 司
5,846,626.73 0.30% 5,163,155.32 0.53%
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 3,469,581.61 21,977.67 3,539,656.94 55,105.58
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
1、华 安日 日鑫 货币 A
第 30 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
4,723,924.87 443,788.04 -226,555.49 4,941,157.42 -
2、华 安日 日鑫 货币 B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
19,618,023.12 777,095.68 824,035.13
21,219,153.9
3
-
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证 券 款余额 329,809,435.09 元， 是以 如下 债券 作为 抵押：
金额单 位：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011699762
16 福新 能源
SCP002
2016-07-01 99.89 400,000.00 39,956,000.00
011699859
16 津保 税
SCP002
2016-07-01 99.95 130,000.00 12,993,500.00
071603005 16 中信 CP005 2016-07-01 99.99 500,000.00 49,995,000.00
011699558
16 清华
SCP002
2016-07-01 99.97 300,000.00 29,991,000.00
011699626
16 厦翔 业
SCP004
2016-07-01 100.00 300,000.00 30,000,000.00
011699654
16 唐山 港
SCP002
2016-07-01 100.10 300,000.00 30,030,000.00
011699724
16 深圳 特发
SCP001
2016-07-01 99.98 400,000.00 39,992,000.00
011699767 16 皖交 控 2016-07-01 99.96 300,000.00 29,988,000.00
第 31 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
SCP002
011699793
16 中原 高速
SCP001
2016-07-01 99.95 300,000.00 29,985,000.00
011699818
16 厦门 航空
SCP005
2016-07-01 99.96 400,000.00 39,984,000.00
041664002
16 武清 国资
CP001
2016-07-01 100.06 150,000.00 15,009,000.00
合计
3,480,000.00 347,923,500.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.13 金融工具风险及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金投资于各类货币市 场工具，属于低风险合理 稳定收益品种。本基金的 基金管理人从事风
险管理的主要目标是争取 将以上风险控制在限定的 范围之内，使本基金在风 险和收益之间取得最佳
的平衡 以实 现“ 低 风险 、高流 动 性和 持续 稳定 收益” 的 风险收 益目 标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投 资风险管理、绩效评估等 。监察稽核部对公司执行 总裁负责，并由督察长
分管。 风险 管理 部向 分管 副总裁 和总 裁汇 报工 作。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
第 32 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中 国证券监督管理委员会所 批准的具有基金托管资格 和基金代销资格的银行 ，
并根据本基金的基金管理 人管理交易对手的经验进 行筛选，因而与这些银行 存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同 业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成
证券交 收和 款项 清算 ，违 约风险 可能 性很 小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有 效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金
管理人 主要 通过 限制 、 跟 踪和控 制基 金投 资交 易的 不活跃 品种( 企业 债或 短期 融资券) 来实 现。 本基 金
投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超过 180 天， 且能 够 通过 出售所 持 有的 银行 间同 业市
场交易债券应对流动性需 求。此外本基金还可通过 卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性
需求 ， 除 发生 巨额赎 回情 形 外， 债券 正回 购的资 金余 额 在每个 交易 日均 不得 超过 基金资 产净 值 的 20% 。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的短 期企 业债 券市 值不 超过基 金资 产净 值的 10% ，且本 基金 与由 本基 金
的基金 管理 人管 理的 其他 基金共同 持有 一家 公司 发行 的 证券 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净
值(所 有者 权益) 无 固定 到期 日且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
第 33 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市 场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场 利率重新定价时对于未来 现金流影响的风险。本基 金主要投资于银行间同
业市场交 易的固定收益品种，因此 存在相应的利率风险。本 基金的基金管理人每日通 过“ 影子定 价”
对本基金面临的市场风险 进行监控，定期对本基金 面临的利率敏感性缺口进 行监控，并通过调整投
资组合 的久 期等 方法 对上 述利率 风险 进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月
30 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 668,469,581.61 - - -
668,469,58
1.61
交易性 金融
资产
1,326,171,173.29 189,977,479.64 - -
1,516,148,6
52.93
买入返 售金
融资产
445,691,828.54 - - -
445,691,82
8.54
应收利 息 - - - 9,076,532.08
9,076,532.0
8
应收申 购款 - - - 3,338,329.94
3,338,329.9
4
资产总 计 2,440,332,583.44 189,977,479.64 - 12,414,862.02
2,642,724,9
25.10
负债
卖出回 购金
融资产 款
329,809,435.09 - - -
329,809,43
5.09
应付赎 回款 - - - 7,164,655.12
7,164,655.1
2
应付管 理人
报酬
- - - 615,249.90 615,249.90
应付托 管费 - - - 186,439.34 186,439.34
应付销 售服
务费
- - - 97,754.60 97,754.60
应付交 易费
用
- - - 51,248.57 51,248.57
应付利 息 - - - 20,580.19 20,580.19
应付利 润 - - - 2,449,139.63 2,449,139.6
第 34 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
3
其他负 债 - - - 158,081.46 158,081.46
负债总 计 329,809,435.09 - - 10,743,148.81
340,552,58
3.90
利率敏 感度
缺口
2,110,523,148.35 189,977,479.64 - 1,671,713.21
2,302,172,3
41.20
上年度末
2015 年 12 月
31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 222,511,774.65 - - -
222,511,77
4.65
交易性 金融
资产
678,955,519.92 159,929,368.18 - -
838,884,88
8.10
买入返 售金
融资产
453,478,720.22 - - -
453,478,72
0.22
应收利 息 - - - 8,956,049.45
8,956,049.4
5
应收申 购款 - - - 7,627,763.84
7,627,763.8
4
资产总 计 1,354,946,014.79 159,929,368.18 -
16,583,813.29
1,531,459,1
96.26
负债
卖出回 购金
融资产 款
186,999,706.50 - - -
186,999,70
6.50
应付赎 回款 - - - 793,363.58 793,363.58
应付管 理人
报酬
- - - 381,627.88 381,627.88
应付托 管费 - - - 115,644.78 115,644.78
应付销 售服
务费
- - - 82,217.96 82,217.96
应付交 易费
用
- - - 38,621.14 38,621.14
应付利 息 - - - 10,576.12 10,576.12
应付利 润 - - - 1,851,659.99
1,851,659.9
9
其他负 债 - - - 309,000.00 309,000.00
负债总 计 186,999,706.50
-
- 3,582,711.45
190,582,41
7.95
利率敏 感度
缺口
1,167,946,308.29 159,929,368.18 - 13,001,101.84
1,340,876,7
78.31
注：上 表统 计了 本基 金的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为本基 金资 产及 负债 的公 允价值 ，并 按照 合
约规定 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 了归 类。
第 35 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 113 减 少约 64
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 113 增 加约 64
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2016 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位：人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
第 36 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
（% ）
1 固定收 益投 资 1,516,148,652.93 57.37
其中： 债券 1,516,148,652.93 57.37
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 445,691,828.54 16.86
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 668,469,581.61 25.29
4 其他各 项资 产 12,414,862.02 0.47
5 合计 2,642,724,925.10 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位：人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.07
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 329,809,435.09 14.33
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20 ％。
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
87
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 87
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 42
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过120 天。
7.3.2 报 告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
第 37 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天以 内 26.02 14.33
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天（ 含）—60 天 10.21 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天（ 含）—90 天 36.44 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天（ 含）—120 天
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天（ 含）—397 天 （含）
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 110.78 14.33
7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
报告期 内投 资组 合无 平均 剩余存 续期 超 过 240 天的 情况。
7.5 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 149,829,541.34 6.51
其中：政策性金融债 149,829,541.34 6.51
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 939,765,836.66 40.82
6 中期票据 - -
7 同业存单 426,553,274.93 18.53
8 其他 - -
第 38 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
9 合计 1,516,148,652.93 65.86
10
剩余存续期超过397 天
的浮动利率债券
- -
7.6 报告期末按摊余成本占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名债券投资 明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本 （元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 090221 09 国开21 800,000 79,847,375.85 3.47
2 090210 09 国开10 700,000 69,982,165.49 3.04
3 111612110
16 北京银行
CD110
700,000 69,497,768.83 3.02
4 071603005 16 中信CP005 500,000 49,991,726.74 2.17
5 011699899
16 豫高管
SCP001
500,000 49,982,499.51 2.17
6 011699998
16 苏国信
SCP006
500,000 49,981,806.77 2.17
7 011698001
16 南航股
SCP004
500,000 49,977,692.71 2.17
8 111611225 16 平安CD225 500,000 49,693,876.92 2.16
9 111618132 16 华夏CD132 500,000 49,693,876.92 2.16
10 111612104
16 北京银行
CD104
500,000 49,660,132.73 2.16
7.7 “影子定价”与“摊余 成本法”确定的基金 资产 净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 4 次
报告期内偏离度的最高值 0.2218%
报告期内偏离度的最低值 -0.3348%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1114%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情况 说明
3 月 25 日起 的 4 个交 易日内 ， 因 本基 金持 有的 东特钢 短 期融 资券 估值 下调 造成 本 基金 的偏 离度 超过
-0.25% ，3 月 30 日 公司 以 固有资 金购 买基 金所 涉的 风险资 产， 本基 金的 偏离 度回归 正常 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
无。
第 39 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
7.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本 法，即计价对象以买入成 本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买
入时的 溢价 与折 价， 在其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。
7.9.2 本基金本报告期内不 存在投资的前十名证 券的 发行主体被监管部门 立案 调查， 或在报告 编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
7.9.3 其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 9,076,532.08
4 应收申 购款 3,338,329.94
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 12,414,862.02
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
第 40 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安日 日鑫 货币
A
11,359 33,881.59 17,697,012.80 4.60% 367,163,939.69 95.40%
华安日 日鑫 货币
B
36 53,258,649.69 1,830,784,078.73 95.49% 86,527,309.98 4.51%
合计 11,395 202,033.55 1,848,481,091.53 80.29% 453,691,249.67 19.71%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额 ）。
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金
华安日 日鑫 货
币 A
15,141,512.07 3.93%
华安日 日鑫 货
币 B
- -
合计 15,141,512.07 0.66%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 华 安 日日 鑫货币 A 华 安 日日 鑫货币 B
基金合 同生 效日 （2012 年 11 月 26
日）基 金份 额总 额
575,145,376.19 351,632,487.62
本报告 期期 初基 金份 额总 额 373,339,854.99 967,536,923.32
本报告 期基 金总 申购 份额 1,001,322,171.82 2,960,226,395.57
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 989,801,074.32 2,010,451,930.18
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期末 基金 份额 总额 384,860,952.49 1,917,311,388.71
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。
第 41 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2016 年 3 月 2 日， 基 金管 理人发 布了 华安 日日 鑫货 币市场 基金 基金 经理 变更 公告， 新增 李邦 长
先生为本基金的基金经理 ，与郑可成先生、孙丽娜 女士共同管理本基金。报 告期内基金托管人的专
门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中泰证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
上海证 券 2 - - - - -
第 42 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
国盛证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基 金管 理人 负责 选择 证 券经营 机构 ，选 用其 交易 单元供 本基金 证券 买卖 专用 ， 选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
第 43 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
2016 年 2 月 完成 退租 托管在 建 行基 金的 德邦 证券 33187 交易 单元 。
2016 年 3 月 完成 退租 托管在 建 行基 金的 长城 证券 27450 交易 单元 。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中泰证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
联讯 证券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
第 44 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
中银国 际 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
财达证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
无。
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-04
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 场内 基金 在
指数熔 断期 间暂 停申 购赎 回业务 的提 示性 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-06
3
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 淘宝 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-19
4
关于旗 下部 分基 金增 加泰 信财富 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-25
5
关于旗 下部 分基 金增 加金 牛网为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-14
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 日日 鑫货 币
市场基 金“ 春节” 假期 前暂 停大额 申购 及大 额
转换转 入及 大额 定期 定额 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-01
7
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-03
8
关于旗 下部 分基 金增 加上 海凯石 财富 基金 销
售有限 公司 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-23
9
关于旗 下部 分基 金增 加中 正为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-25
第 45 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
10
华安基 金管 理有 限公 司华 安日日 鑫货 币市 场
基金基 金经 理变 更公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-02
11
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-28
12
关于旗 下部 分基 金增 加苏 州银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-23
13
关于旗 下部 分基 金增 加扬 州国信 嘉利 为销 售
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-23
14
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 深圳 新兰 德
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-24
15
华安基 金管 理有 限公 司关 于以固 有资 金购 买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
16
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 好买 基金 网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-11
17
关于旗 下部 分基 金增 加钱 景财富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-19
18
关于旗 下部 分基 金增 加格 上理财 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-26
19
关于旗 下部 分基 金增 加中 经北证 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-29
20
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 公司 淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
21
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
22
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 金牛 网费 率
优惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-06
23
关于旗 下部 分基 金增 加金 观诚为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
24
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2016-05-10
第 46 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
告 司网站
25
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 增
加平安 证券 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-13
26
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 中正 费率 优
惠的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-18
27
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 泉
州银行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-25
28
关于旗 下部 分基 金增 加大 连银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-28
29
关于旗 下部 分基 金增 加东 莞农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-02
30
关于旗 下部 分基 金增 加晟 视天下 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
31
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 诺
亚费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
32
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-08
33
关于旗 下部 分基 金增 加奕 丰金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-14
34
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 日日 鑫货 币
市场基 金调 整大 额申 购、 大 额转换 转入 及大 额
定期定 额投 资的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-20
35
关于旗 下部 分基 金增 加广 源达信 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-21
36
关于旗 下部 分基 金增 加中 信期货 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
37
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
第 47 页共 48 页 华安日日鑫货币市场基金 2016 年半年度报告
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《 华安 日日 鑫货 币市 场 基金基 金合 同》
2、 《华 安日 日鑫 货币 市场基 金 招募 说明 书》
3、《 华安 日日 鑫货 币市 场 基金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 日 日鑫货 币市 场基 金设 立的 文件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
第 48 页共 48 页
