华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
华安全 球美元 收益债 券型证 券投资 基金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2016 年 3 月 23 日 起至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2 基金简介 ..................................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 境外 投资 顾问 和境 外资 产 托管人 ................................................................................................. 6
2.5 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.6 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3 主要财务指标和基 金净 值表现 ................................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 10
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 12
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 13
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 13
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 14
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 16
4.8 报告 期内 管理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 .................................... 16
5 托管人报告 ............................................................................................................................................... 16
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 16
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 16
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 16
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 16
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 16
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 17
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 18
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 19
7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 38
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 38
7.2 期末 在各 个国 家（ 地区） 证 券市 场的 权益 投资 分布 ................................................................ 39
7.3 期末 按行 业分 类的 权益投 资 组合 ................................................................................................ 39
7.4 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 权益 投资 明细 .................................... 39
7.5 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 39
7.6 期末 按债 券信 用等 级分类 的 债券 投资 组合 ................................................................................ 39
7.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 39
7.8 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 40
7.9 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名金 融衍 生品 投资 明细 .................... 40
7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .............................. 40
7.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 40
8 基金份额持有人信 息 ............................................................................................................................... 41
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 41
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8.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 41
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 42
9 开放式基金份额变 动 ............................................................................................................................... 42
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 42
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 42
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 42
10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 43
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 45
11 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 47
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 47
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 47
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 47
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 华安美 元收 益债 券(QDII)
基金主 代码 002391
交易代 码 002391
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 23 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,470,808,950.19 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安美 元收 益-A 华安美 元收 益-C
下属分 级基 金的 交易 代码 002391 002393
报告期末下属分级基金的份额总
额
747,264,056.13 份 723,544,894.06 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在严 谨信 用分 析的 基础上 ， 通过 分析 来自 全 球各国 家和 地区 的宏 观
经济状 况以 及各 发债 主体 的微观 基本 面 ， 寻 求各 类 债券的 投资 机会 。 力争
在严格 控制 风险 的前 提下 ，同时 追求 获取 超越 业绩 比较基 准的 投资 收 益 。
投资策 略
本基金 将根 据对 全球 市场 经济发 展的 判断 ， 以及 对 不同国 家和 地区 宏观 经
济、 财 政和 货币 政策、 证 券市场 走势 、 金 融市场 环 境的分 析， 确定 基金资
产在不 同国 家和 地区 的配 置比例 。
基于对 经济 周期 及其 变化 趋势等 特征 的研 究和 判断 ， 根 据对 政府 债券 、 信
用 债、 可转 债等 不同 债券板 块 之间 的相 对投 资价 值分 析， 确定 不同 经济 周
期阶段 下的 债券 类属 配置 策略， 并根 据经 济周 期阶 段变化 及时 进行 调整 。
从而有 效把 握经 济不 同发 展阶段 的投 资机 会， 实现 基金资 产的 保值 增 值 。
业绩比 较基 准
95%× 巴克 莱资本美 国综合 债券指数收益 率＋5%× 商 业银行税后活 期存款
基准利 率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期的 风险 水平 和预 期收 益都要 低于 股票 型基
金、 混 合型 基金， 高于 货 币市场 基金 ， 属 于证 券投 资基金 中的 中等 风险 和
中等收 益的 品种 。
本 基 金可 投资 于境 外证 券， 除了 需要 承担 与境 内证券 投 资基 金类 似的 市场
波 动 风险 等一 般投 资风 险之 外， 本基 金还 面临 汇率风 险 等境 外证 券市 场投
资所面 临的 特别 投资 风险 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
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信息披露
负责人
姓名 钱鲲 王永民
联系电 话 021-38969999 010-66594896
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 朱学华 田国立
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文
- Bank of China (Hong Kong) Limited
中文 - 中国银 行(香港)有限 公司
注册地 址 - 香 港 花园道 1 号中 银大 厦
办公地 址 - 香 港 花园道 1 号中 银大 厦
邮政编 码 - -
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
3 主要财务指标和基 金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期 （2016 年 3 月 23 日 （基金合同生效日 ） 至 2016
年 6 月 30 日）
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华安美 元收 益-A 华安美 元收 益-C
本期已 实现 收益 6,696,455.35 5,606,156.53
本期利 润 28,939,533.65 27,014,873.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0383 0.0371
本期加 权平 均净 值利 润率 3.80% 3.69%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.80% 3.70%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
华安美 元收 益-A 华安美 元收 益-C
期末可 供分 配利 润 6,621,280.45 5,581,357.67
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0089 0.0077
期末基 金资 产净 值 775,959,550.52 750,479,298.17
期末基 金份 额净 值 1.038 1.037
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
华安美 元收 益-A 华安美 元收 益-C
基金份 额累 计净 值增 长率 3.80% 3.70%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
4、 本基 金于 2016 年 3 月 23 日成 立， 截止 本报 告期末 ， 本基 金成 立不 满一 年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华安美 元收 益-A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.67% 0.37% 2.48% 0.47% 0.19% -0.10%
过去三 个月 3.80% 0.28% 4.66% 0.36% -0.86% -0.08%
自基金 合同 生
效起至 今
3.80% 0.26% 4.91% 0.35% -1.11% -0.09%
华安美 元收 益-C
阶段 份额净 值增 份额净 值增 业绩比 较基 业绩比 较基 ①－③ ②－④
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长率① 长率标 准差
②
准收益 率③ 准收益 率标
准差④
过去一 个月 2.67% 0.37% 2.48% 0.47% 0.19% -0.10%
过去三 个月 3.70% 0.28% 4.66% 0.36% -0.96% -0.08%
自基金 合同 生
效起至 今
3.70% 0.27% 4.91% 0.35% -1.21% -0.08%
注 ： 本 基金 业绩 比较 基准：95%× 巴克 莱资 本美 国综 合债券 指数 收益 率＋5%× 商业银 行活 期存 款
基准利 率（ 税后 ）。
本基金 投资 于境 内境 外市 场。
针对境 内投 资， 本基 金主 要投资 于依 法发 行上 市的 股票、 债券 等金 融工 具及 法律法 规或 中国 证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具， 具体 包括： 股票 （包含 中小 板、 创 业板 及其 他依法 上市 的股 票） ，
权证， 债券 （国 债、 金融 债、企 业（ 公司 ）债 、次 级债、 可转 换债 券（ 含分 离交易 可转 债） 、央 行
票据、 短期 融资 券、 超短 期融资 券、 中期 票据 等） 、资产 支持 证券 、债 券回 购、银 行存 款等 固定 收
益类资 产、 现金 以及 经中 国证监 会批 准允 许基 金投 资的其 他境 内金 融工 具。
针对境 外投 资， 本基 金主 要投资 于已 与中 国证 监会 签署双 边监 管合 作谅 解备 忘录的 国家 或地 区
证券市 场挂 牌交 易的 普通 股、 优 先股、 全球 存托 凭证 和美国 存托 凭证 、 房 地产 信托凭 证； 银行 存款 、
可转让 存单 、商 业票 据、 回购协 议、 短期 政府 债券 等货币 市场 工具 ；政 府债 券、公 司债 券、 可转 换
债券、 住房 按揭 支持 证券 、资产 支持 证券 等及 中国 证监会 认可 的国 际金 融组 织发行 的证 券； 法律 法
规允许 的、 已与 中国 证监 会签署 双边 监管 合作 谅解 备忘录 的国 家或 地区 证券 监管机 构登 记注 册的 公
募 基 金 （包括 ETF ） ； 与固定 收 益、 股 权、 信 用、 商 品指 数、 基金 等标 的物 挂钩的 结 构性 投资 产品 ；
远期合 约、 互换 及在 已与 中国证 监会 签署 双边 监管 合作谅 解备 忘录 的国 家或 地区交 易所 上市 交易 的
权证、 期权 、期 货等 金融 衍生产 品及 法律 、法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 境外 融工 具。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
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华安美 元收 益-A
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2016 年 3 月 23 日至 2016 年 6 月 30 日)
华安美 元收 益-C
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2016 年 3 月 23 日至 2016 年 6 月 30 日)
注：1 、 本基 金于 2016 年 3 月 23 日 成立 ，截 止本 报 告期末 ，本 基金 成立 不满 一年。
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2、 根 据本 基金 基金 合同， 本基金 建仓 期 为 6 个月。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个
月内使 基金 的投 资组 合比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升级主 题混 合、 华安 稳固 收益债 券、 华安 可转 债、 华安深 证 300 指数 （LOF ） 、华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX）ETF 联接、华安 中证 细
分 医药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华 安 创业板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
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4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏圻涵
基金经 理、 全
球投资 部助 理
总监
2016-03-24 - 12 年
博士研 究生 ，12 年证 券、
基金从 业经 历, 持 有基 金从
业执业 证书 。2004 年 6 月
加入华 安基 金管 理有 限公
司， 曾先 后于 研究 发展 部、
战略策 划部 工作 ，担 任行
业研究 员和 产品 经理 职
务。目 前任 职于 全球 投资
部，担 任基 金经 理职 务。
2010 年 9 月 起担 任本 基金
的基金 经理 。2011 年 5 月
起同时 担任 华安 大中 华升
级股票 型证 券投 资基 金的
基金经 理。2015 年 6 月起
同时担 任华 安国 企改 革主
题灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 的基 金经 理。2016
年 3 月起 同时 担任 华安 沪
港深外 延增 长灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金、 华安
全球美 元收 益债 券型 证券
投资基 金的 基金 经理 。
2016 年 6 月 起同 时担 任华
安全球 美元 票息 债券 型证
券投资 基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、发送邮
件、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风控部门的
监督参与下，进行公平协 商分配。交易监控、分析 与评估环节，公司风险管 理部对公司旗下的各投
资组合投资境内证券市场 上市交易的投资品种、进 行场外的非公开发行股票 申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不 同投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益
输送的异常交易行为进行 监控；风险管理部根据市 场公认的第三方信息（如 ：中债登的债券估值 ） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本报 告 期内， 公司 公平 交易 制度 总 体执 行情 况良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
第 12 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5%的次 数为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年上 半年 ，全 球市 场波 动 加剧, 各种 宏观 事件 频发； 美国 5 月非 农就 业数 据 的意 外惨 淡，
导 致 市场 对美 联储 加息 的预 期 进一 步削 弱； 英国于 6 月 23 日 举行 全民 公投 ， 决定退 出欧 盟， 成为 全
球上半 年最 大的“黑天 鹅” 事 件。 总体 而言， 上半 年全球 市 场以 避险 情绪 为主 导， 资金 大量 流入 债券 、
黄金等避险资产中。与此 同时，全球主要经济体的 货币政策仍显宽松并有进 一步加码的态势，市场
最为关注的美联储，其加 息步伐 也变得更加谨慎与 缓慢。目前，全球主要经 济体的通胀水平仍在低
位运行 ， 欧 元区 2016 年 1、 2 季度 调和 CPI 分 别为 0.03% 、 -0.07% ， 1、 2 季 度核心 CPI 分别 为 0.93% 、
0.80%，距 欧洲 央行“2%” 的通胀 目标 相距 甚远 。美 国 1、2 季度 CPI 分别为 1.10% 、1.03% ，距 美联
储“2%” 的通 胀目 标也 有所 距离。 货币 宽松 预期 不改 ， 附加 低通 胀水 平， 上述 因素意 味着 全球 主要 国
家债券收益率处于历史低 点的时间仍将随之延长。 虽然市场情绪以避险为主 导，但由于原油价格的
大幅反弹，信用违约事件 未如预期中的大幅增多， 信用利差随之收窄；受益 于上述原因，信用债受
到追棒, 成为 本基 金报 告期 内 的重 点投 资方 向。
本基金成立于一季度末， 成立后大部分时间处于建 仓期内；本基金重点控制 投资风险，在谨慎
和严谨分析的基础上，保 持了组合的平均信用等级 ，择机增持了估值相对合 理的金融债，增厚了组
合平均 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 华安全 球美 元收 益债 A 份额 净 值为 1.038 元，C 份额 净值为 1.037 元；
华 安 全球 美元 收益债 A 份额 净 值增 长率为 3.80% ， C 份额 净值 增长 率为 3.70% ， 同期 业绩 比较 基准
增长率 为 4.91% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，英国脱欧影 响深远，孤立和民粹主义 盛行不利于全球经济的合 作发展。预期各国
央行利 率仍 将保 持较 低水 平， 货币 政策 仍将 继续 维 持偏宽 松的 基调 。 尽管 全 球经济 前景 并不 乐观, 但
第 13 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
资金的充裕将使全球信用 利差继续收窄。下半年风 险预期主要来自地缘政治 和一些不可预见的黑天
鹅 事件 。由 于原油 价格 由低 位回 升, 以油 气行业 为代 表的 过剩 产能行 业违 约风 险有 一定 缓和， 但仍
然要密切关注过剩产能行 业债券的违约风险，投资 运作上以防范违约信用风 险作为首要任务。本基
金将以中高等级信用债为 主构建核心组合，动态调 整组合久期和种类。本基 金将秉承稳健、专业的
投资理 念， 勤勉 尽责 地维 护持有 人的 利益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
第 14 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展 部 数量 策略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
第 15 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在对华 安全球美元收益债 券型证券
投资基金 （以下称“ 本基金” ）的托管过程中， 严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的“ 金融
工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 全球 美元 收益债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
资产：
-
银行存 款 6.4.7.1 98,491,911.46
第 16 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
结算备 付金
1,929,523.81
存出保 证金
-
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,428,608,016.05
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
1,428,608,016.05
资产支 持证 券投 资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产 6.4.7.3 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 6.4.7.4 17,279,596.19
应收股 利
-
应收申 购款
4,654,577.94
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总计
1,550,963,625.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
负债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
22,581,438.40
应付管 理人 报酬
1,113,364.31
应付托 管费
346,380.01
应付销 售服 务费
242,450.27
应付交 易费 用
-
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.5 241,143.77
负债合计
24,524,776.76
所有者权益：
-
实收基 金 6.4.7.6 1,470,808,950.19
未分配 利润 6.4.7.7 55,629,898.50
所有者权益合计
1,526,438,848.69
负债和所有者权益总 计
1,550,963,625.45
6.2 利润表
会计主 体： 华安 全球 美元 收益债 券型 证券 投资 基金
第 17 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
本报告 期：2016 年 3 月 23 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 3 月 23 日（基金 合同生效日） 至 2016
年 6 月 30 日
一、收入
61,650,558.45
1.利息 收入
14,006,061.03
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.8 134,144.84
债券利 息收 入
11,459,357.75
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
2,412,558.44
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
1,299,327.03
其中： 股票 投资 收益
-
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.9 1,299,327.03
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
-
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.10 43,651,795.58
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
2,655,267.09
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.11 38,107.72
减：二、费用
5,696,150.99
1．管 理人 报酬
3,635,200.06
2．托 管费
1,130,951.14
3．销 售服 务费
791,740.88
4． 交易 费用
-
5． 利息 支出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6． 其他 费用 6.4.7.12 138,258.91
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
55,954,407.46
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
55,954,407.46
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 全球 美元 收益债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 3 月 23 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 本期
第 18 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
2016 年 3 月 23 日（基金 合同生效日） 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
1,484,948,681.08 - 1,484,948,681.08
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 55,954,407.46 55,954,407.46
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
-14,139,730.89 -324,508.96 -14,464,239.85
其中：1.基金 申购 款 8,022,253.19 239,336.98 8,261,590.17
2.基 金赎 回款 -22,161,984.08 -563,845.94 -22,725,830.02
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
1,470,808,950.19 55,629,898.50 1,526,438,848.69
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金(以下 简称“ 本基金”)， 系经 中国 证券 监督 管 理委 员会 （以
下简称“中国 证监 会” ） 证 监许可[2016]138 号 《关 于 准予华 安全 球美 元收 益债 券型证 券投 资基 金注 册
的批复 》的 核准 ，由 华安 基金管 理有 限公 司作 为管 理人自 2016 年 2 月 22 日到 2016 年 3 月 18 日止
期间向社会公开募集，募 集期结束经安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙 ）验证并出具安永华明
（2016 ） 验字第 60971571_B10 号验 资 报告 后， 向中国 证 监会 报送 基金 备案 材料 。 基金 合同于 2016
年 3 月 23 日生 效。 本基 金 为契约 型开 放式 ， 存 续期 限不定 。 设 立时 募集 的扣 除认购 费后 的实 收基 金
（ 本 金） 折合 人民币 1,484,552,975.02 元， 在募 集期 间 产生的 存款 利息 折合 人民 币 395,706.06 元 ，以
上实收 基金 （本 息） 合计 共折合 人民 币 1,484,948,681.08 元， 折合 1,484,948,681.08 份基 金份 额， 其
中 A 类人 民币 份额 504,518,752.72 份， A 类 美元 现汇份 额 252,546,712.84 份， C 类 份额 727,883,215.52
份。本基金的基金管理人 及注册登记机构为华安基 金管理有限公司，基金托 管人为中国银行股份有
限公司 ，境 外资 产托 管人 为中国 银行( 香港) 有 限公 司。
针对境内投资，本基金主 要投资于依法发行上市的 股票、债券等金融工具及 法律法规或中国证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具， 具体 包括： 股票 （包含 中小 板、 创 业板 及其 他依法 上市 的股 票） ，
第 19 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
权证，债券（国债、金融 债、企业（公司）债、次 级债、可转换债券（含分 离交易可转债）、央行
票据、短期融资券、超短 期融资券、中期票据等） 、资产支持证券、债券回 购、银行存款等固定收
益类资 产、 现金 以及 经中 国证监 会批 准允 许基 金投 资的其 他境 内金 融工 具。
针对境外投资，本基金主 要投资于已与中国证监会 签署双边监管合作谅解备 忘录的国家或地区
证券市 场挂 牌交 易的 普通 股、 优 先股、 全球 存托 凭证 和美国 存托 凭证 、 房 地产 信托凭 证； 银行 存款 、
可转让存单、商业票据、 回购协议、短期政府债券 等货币市场工具；政府债 券、公司债券、可转换
债券、住房按揭支持证券 、资产支持证券等及中国 证监会认可的国际金融组 织发行的证券；法律法
规允许的、已与中国证监 会签署双边监管合作谅解 备忘录的国家或地区证券 监管机构登记注册的公
募 基 金 （包括 ETF ） ； 与固定 收 益、 股 权、 信 用、 商 品指 数、 基金 等标 的物 挂钩的 结 构性 投资 产品 ；
远期合约、互换及在已与 中国证监会签署双边监管 合作谅解备忘录的国家或 地区交易所上市交易的
权证、 期权 、期 货等 金融 衍生产 品及 法律 、法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 境外 融工 具。
本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产 的 80% ，其 中投 资于 美元 债券 的比例 不低 于非 现
金基金 资产 的 80% ， 股票 、权证 等权 益类 资产 比例 不超过 基金 资产 的 20% ，现 金 或者 到期 日在 一年
以内的 政府 债券 的比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的 5%。 如 法律 法规 或监 管机构 以 后允 许基 金投 资其
他品种的，基金管理人在 履行适当程序后，可以相 应将其纳入本基金的投资 范围；如法律法规或中
国证监 会变 更投 资品 种的 比例限 制的 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后， 可相 应调整 投资 比例 限制 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：95%×巴克 莱资 本美 国综合 债 券指 数收 益率 ＋5%× 商业银 行税 后活 期
存款基 准利 率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引》、中国证监会制 定的《关于进一步规范证 券投资基金估值业务的指 导意见》、《关于证券
投资基金 执行<企 业会 计准则> 估 值业务 及份额 净值 计 价有关事 项的 通知》 、《 证券投资 基金 信息披
露管理 办法 》 、 《证券 投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》 第 2 号 《 年度 报告 的 内容 与格 式》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号《 会计 报表附 注 的编 制及 披露 》、 《证 券 投资 基金 信息 披露
XBRL 模板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告> 》及 其他 中国证 监会 及中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布的
相关规 定。
第 20 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
本财务 报表 以本基 金持 续经 营 为基 础列 报。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2016 年 3 月 23 日（基 金合 同生 效日 ）至 2016 年 6 月 30 日止 期间 的经营 成果 和净 值变 动
情况。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金财务报表所载财务 信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算 业务指引》和其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际编 制
期 间系 2016 年 3 月 23 日（ 基 金合 同生 效日 ）起至 2016 年 6 月 30 日 止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工具是指形成本基金 的金融资产（或负债）， 并形成其他单位的金融负 债（或资产）或权
益工具 的合 同。
(1) 金融资 产分 类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产、 贷款 和应 收款 项；
本基金目前持有的以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产主要包 括股票投资、基金
投资和 债券 投资 等；
(2) 金融负 债分 类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。
6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
第 21 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 ；
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 ， 取得时 发生 的相 关交 易费 用计入 当期 损益 ；
支付的价款中包含已宣告 但尚未发放的现金股利或 债券起息日或上次除息日 至购买日止的利息，单
独确认 为应 收项 目。 应收 款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额；
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 及金融负债按照公允价值 进行后续计量，应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 ；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同
时调整 公允 价值 变动 收益 ；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止 确 认条 件的， 金融 资产 将终 止 确认。 终止 确认 的金 融资 产 的成 本按 移动 加权 平均 法 于交 易日结转；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资 产转 移， 是指本 基 金将金 融资 产让 与或交 付 给该金 融资 产发 行方以 外 的另一 方(转 入方) ；
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产；本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产并确 认产生的资产和负债；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转
移金融 资产 的程 度确 认有 关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债。
6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债，根据对公允价值 计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次 ：第一层次输入值，在计 量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未 经调整的报价；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关资产或负债直
接或间接可观察的输入值 ；第三层次输入值，相关 资产或负债的不可观察输 入值。本基金主要金融
工具的 估值 方法 如下 ：
(1)存 在 活跃 市场 的金 融工具
存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日
的市场交易价格确定公允 价值。估值日无交易且最 近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行
第 22 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
机构发生了影响证券价格 的重大事件，参考类似投 资品种的现行市价及重大 变化等因素，调整最近
交易市价以确定公允价值 ；有充足证据表明最近市 场交易价格不能真实反映 公允价值的，应对最近
市场交 易价 格进 行调 整， 确定公 允价 值。
(2) 不存在 活跃 市场 的金 融 工具
当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。本基金采用在当前 情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支
持的估值技术，优先使用 相关可观察输入值，只有 在可观察输入值无法取得 或取得不切实可行的情
况下， 才使 用不 可观 察输 入值。
6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金 份 额时， 申购 或赎 回款项 中 包含 的按 累计 未分 配的 已 实现 收益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失)
占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在“ 损 益平准 金” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入“未分
配利润/( 累计 亏损)” 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款利 息收 入按存 款的 本金与 适用 的利 率逐日 计 提的金 额入 账。若 提 前支取 定 期存 款， 按协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
第 23 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 债券利 息收 入按债 券票 面价值 与票 面利 率或内 含 票面利 率计 算的 金额扣 除 应由债 券发 行企 业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
(3) 资产支 持证 券利息 收入 按证券 票面 价值 与票面 利 率计算 的金 额， 扣除应 由 资产支 持证 券发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入返 售金 融资产 收入 ，按买 入返 售金 融资产 的 摊余成 本及 实际 利率（ 当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐日计 提；
(5) 股票投 资收 益/( 损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ，并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ；
(6) 债券投 资收 益/( 损失) 于 成交日 确认 ，并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账；
(7) 基金投 资收 益/( 损失) 于卖 出/赎回 基金 成交 日确 认， 并 按卖 出/赎回 基金 成交金 额 与其 成本 的差
额入账 ；
(8) 权证投 资收 益/( 损失) 于 卖出权 证成 交日 确认 ，并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ；
(9) 股票股 利收 益于除 息日 确认， 并按 宣告 的分红 派 息比例 计算 的金 额扣除 股 票所在 地使 用的 预
缴所得 税后 的净 额入 账； 基金投 资在 持有 期间 取得 的红利 于除 息日 确认 ；
(10) 公允 价值 变动 收益/(损失) 系本 基金 持有 的采 用公 允价值 模式 计量 的交 易性 金融资 产、 交易 性
金融负 债等 公允 价值 变动 形成的 应计 入当 期损 益的 利得或 损失 ；
(11) 其他 收入 在主 要风 险和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的时
候确认 。
6.4.4.10 费用的确认和计 量
(1) 基金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.90% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基金托 管费 按前 一日基金 资 产净 值的 0.28% 的年 费率逐 日计 提；
(3)本 基金 A 类基 金份 额不 收取销 售服 务费 ， C 类 基金份 额 的销 售服 务费 按前 一日 C 类 基金 份额
资 产 净值的 0.40% 年 费率 计提；
(4) 卖出回 购金 融资产 支出 ，按卖 出回 购金 融资产 的 摊余成 本及 实际 利率（ 当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） 在回 购期 内逐 日计提 ；
(5) 其他费 用系 根据有 关法 规及相 应协 议规 定，按 实 际支出 金额 ，列 入当期 基 金费用 。如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
6.4.4.11 基金的收益分配 政策
第 24 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
(1) 在符合 有关 基金 收益 分 配条件 的前 提下 ，本 基金 每年收 益分 配次 数最 多为 6 次 ，各 类基 金份
额每次 收益 分配 比例 不得 低于该 次可 供分 配利 润的 10% ， 若《 基金 合同 》生 效不满 3 个月 可不 进行
收益分 配；
(2) 本基金 收益 分配方 式分 两种： 现金 分红 与红利 再 投资， 对某 一类 别基金 份 额，投 资者 可选 择
现金红利或将现金红利自 动转为该类别基金份额进 行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益
分配方式是现金分红。如 果基金份额持有人选择或 默认选择现金分红形式， 则某一币种的份额相应
的以该币种进行现金分红 ；如果选择红利再投资形 式，则同一类别基金份额 的分红资金将按红利派
发日（具体以届时的基金 分红公告为准）该类别的 基金份额净值转成相应的 同一类别的基金份额，
红利再 投资 的份 额免 收申 购费；
(3) 基金收 益分 配基准 日人 民币份 额的 基金 份额净 值 减去每 单位 基金 份额收 益 分配金 额后 不能 低
于人民币份额面值；对于 外币份额，由于汇率因素 影响，存在收益分配后外 币份额基金份额净值低
于对应 的基 金份 额面 值的 可能；
(4) 由于本 基金 各类基 金份 额分别 以其 认购 或申购 时 的币种 计价 ，每 类基金 份 额类别 对应 的可 供
分配利 润将 有所 不同 。本 基金同 类别/ 币种 的每 份基 金份额 享有 同等 分配 权；
(5) 法律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 外币交易
外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币金 额。
外币货币性项目，于估值 日采用估值日的即期汇率 折算为人民币，所产生的 折算差额直接 计入
汇兑损益科目。以公允价 值计量的外币非货币性项 目，于估值日采用估值日 的即期汇率折算为人民
币，与 所产 生的 折算 差额 直接计 入公 允价 值变 动损 益科目 。
6.4.4.13 分部报告
经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分：
(1) 该组成 部分 能够 在日 常 活动中 产生 收入 、发 生费 用；
(2) 能够定 期评 价该 组成 部 分的经 营成 果， 以决 定向 其配置 资源 、评 价其 业绩 ；
(3) 能够取 得该 组成 部分 的 财务状 况、 经营 成果 和现 金流量 等有 关会 计信 息。
如果两 个或 多个 经营 分部 具有相 似的 经济 特征 ， 并且 满足一 定条 件的 ， 则合 并为 一个经 营 分 部 。
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ，不 需要 进行 分部 报告的 披露 。
第 25 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
经国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日起 在全 国范 围内 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 ， 金 融业 纳
入试点 范围 ，由 缴纳 营业 税改为 缴纳 增值 税。
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号文 《 关于开 放 式证 券投 资基 金有 关税 收 问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《关 于证券 投 资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠
政策的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改 增值 税试 点的 通知》 、 财税[2016]46 号《 财
政部、国 家税务 总局关于 进一步明 确全面 推开营改 增试点金 融业有 关政策的 通知》、 财税[2016]70
号文《关于金融机构同业 往来等增值税政策的补充 通知》及其他境内外相关 税务法规和实务操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税或 增值 税征收 范围 ，不 征收 营业 税或增 值税 ；
(2) 基金 取得 的源 自境 外的 差价收 入， 其涉 及的 境外 所得税 税收 政策 ， 按 照相 关国家 或地 区税 收
法律和 法规 执行 ，在 境内 暂免征 营业 税或 增值 税和 企业所 得税 ；
(3) 基金 取得 的源 自境 外的 股利收 益， 其涉 及的 境外 所得税 税收 政策 ， 按 照相 关国家 或地 区税 收
法律和 法规 执行 ，在 境内 暂未征 收个 人所 得税 和企 业所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 98,491,911.46
定期存 款 -
其他存 款 -
第 26 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
合计 98,491,911.46
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
债券
交易所 市场 1,384,956,220.47 1,428,608,016.05 43,651,795.58
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,384,956,220.47 1,428,608,016.05 43,651,795.58
6.4.7.3 买入返售金融资 产
无余额 。
6.4.7.4 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 15,944.49
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 868.30
应收债 券利 息 17,262,783.40
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 17,279,596.19
6.4.7.5 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 114,383.77
预提费 用 126,760.00
第 27 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
其他应 付款 -
合计 241,143.77
6.4.7.6 实收基金
金额单位 ：人 民币 元
华安美 元收 益-A
项目
本期
2016 年3 月23 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
基金合 同生 效日 757,065,465.56 757,065,465.56
本期申 购 5,044,278.25 5,044,278.25
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -14,845,687.68 -14,845,687.68
本期末 747,264,056.13 747,264,056.13
金额单 位： 人民 币元
华安美 元收 益-C
项目
本期
2016 年3 月23 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
基金合 同生 效日 727,883,215.52 727,883,215.52
本期申 购 2,977,974.94 2,977,974.94
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -7,316,296.40 -7,316,296.40
本期末 723,544,894.06 723,544,894.06
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.7 未分配利润
单位： 人民 币元
华安美 元收 益-A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 6,696,455.35 22,243,078.30 28,939,533.65
本期基金份额交易产生的
变动数
-75,174.90 -168,864.36 -244,039.26
其中： 基金 申购 款 48,941.79 104,390.60 153,332.39
基金赎 回款 -124,116.69 -273,254.96 -397,371.65
本期已 分配 利润 - - -
第 28 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
本期末 6,621,280.45 22,074,213.94 28,695,494.39
单位： 人民 币元
华安美 元收 益-C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 5,606,156.53 21,408,717.28 27,014,873.81
本期基金份额交易产生的
变动数
-24,798.86 -55,670.84 -80,469.70
其中： 基金 申购 款 22,448.95 63,555.64 86,004.59
基金赎回 款 -47,247.81 -119,226.48 -166,474.29
本期已 分配 利润 - - -
本期末 5,581,357.67 21,353,046.44 26,934,404.11
6.4.7.8 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月 23 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2016 年 6 月 30
日
活期存 款利 息收 入 80,486.29
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 53,658.55
其他 -
合计 134,144.84
6.4.7.9 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月23 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
80,644,401.31
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
78,240,794.47
减：应收 利息 总额 1,104,279.81
买卖债 券差 价收 入 1,299,327.03
6.4.7.10 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年3 月23 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 43,651,795.58
——股票 投资 -
第 29 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
——债券 投资 43,651,795.58
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 43,651,795.58
6.4.7.11 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月23 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 38,107.72
合计 38,107.72
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 全部归 入基 金资 产。
2. 本基 金的 转换 费由 申购补 差 费和 转出 基金 的赎 回费 两 部分 构成， 其中 转出基 金 的赎 回费 全部
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.12 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月23 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年6 月30 日
审计费 用 31,690.00
信息披 露费 95,070.00
银行汇 划费 用 11,498.91
合计 138,258.91
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
第 30 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 行(香港)有限 公司(“ 中银香 港”) 境外资 产托 管人
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月23 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,635,200.06
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 568,102.75
注： 支付 基金 管理 人 华安 基金公 司 的 管理 人报 酬按前 一 日基 金资 产净值 0.90% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值×0.90% / 当年 天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期
第 31 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
2016 年3 月23 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,130,951.14
注：支付基 金托管人 中国 银行 的托管 费按前一 日基 金资产净 值 0.28% 的 年费 率计提，逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值×0.28% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2016 年3 月23 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安基 金管 理有 限
公司
683,331.92
中国银 行股 份有 限
公司
3,181.01
合计 686,512.93
注： 本基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类基 金 份额 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份
额资产 净值 的 0.40% 年费 率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 给华 安基 金管理 有限 公司 ，再 由
华安基 金管 理有 限公 司计 算并支 付给 各基 金销 售机 构。。 销售 服务 费的 计算 方法如 下：
日销售 服务 费＝ 本基 金 C 类基金 份额 前一 日基 金资 产净值×0.40% / 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称 本期
2016 年 3 月 23 日 （基 金合 同 生效 日）至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利 息收 入
中国银 行 82,749,146.18 80,486.29
第 32 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
中银香 港 15,742,765.28 -
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 银行 和境外 资产 托管 人中 银香 港保管 ，按 适用 利
率或约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
无。
6.4.13 金融工具风险及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金在严谨信用分析的 基础上，通过分析来自全 球各国家和地区的宏观经 济状况以及各发债
主体的微观基本面，寻求 各类债券的投资机会。力 争在严格控制风险的前提 下，同时追求获取超越
业绩比 较基 准的 投资 收益 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
第 33 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投 资风险管理、绩效评估等 。监察稽核部对公司执行 总裁负责，并由督察长
分管。 风险 管理 部向 分管 副总裁 和总 裁汇 报工 作。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频 度。 从定 量分 析的 角度出 发， 根据
本基金的投资目标，结合 基金资产所运用金融工具 ，通过特定的风险量化指 标、模型，形成常
规的量化报告，确定风险 损失的限度和相应置信程 度，及时可靠地对各种风 险进行监督、检查和评
估，并 通过 相应 决策 ，将 风险控 制在 可承 受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 银行股份有限公司，因而 与银行存款相关的信用风 险不重大。本基金在交
易所进行的交易均通过有 资格的经纪商进行证券交 收和款项清算，违约风险 发生的可能性很小；在
场外交易市场进行交易前 均对交易对手进行信用评 估并对证券交割方式进行 限制以控制相应的信用
风险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种的信用等级 评估来控制证券发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 。
本基金的流动性风险一方 面来自于基金份额持有人 可随时要求赎回其持有的 基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的 交易市场不活跃而带来的 变现困难或因投资集中而 无法在市场出现剧烈波
动的情 况下 以合 理的 价格 变现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
第 34 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合 同中 设计 了巨 额赎 回条款 ，约 定在 非
常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购赎 回模式带来的流动性风险 ，有效保障基金持
有人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人主要通过独立的风险 管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指 标进行持续的监测和分析 ，包括组合持仓集中度指 标、组合在段时间内变
现能力 的综 合指 标、 组合 中变现 能力 较差 的投 资品 种比例 以及 流通 受限 制的 投资品 种比 例等 。
本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 市场 或 OTC 市 场交易 ， 因此 除附 注中 列示 的部分 基金 资产
流通暂 时受 限制 不能 自由 转让的 情况 外， 其余 均能 以合理 价格 适时 变现 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 98,491,911.46 - - - 98,491,911.46
结算备 付金 1,929,523.81 - - - 1,929,523.81
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融 资产 - 304,754,275.84 1,123,853,740.21 -
1,428,608,016.
05
买入返 售金 融资 - - - - -
第 35 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
产
应收利 息 - - - 17,279,596.19 17,279,596.19
应收申 购款 275,143.41 - - 4,379,434.53 4,654,577.94
应收证 券清 算款 - - - - -
资产总 计 100,696,578.68 304,754,275.84 1,123,853,740.21 21,659,030.72
1,550,963,625.
45
负债
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 22,581,438.40 22,581,438.40
应付管 理人 报酬 - - - 1,113,364.31 1,113,364.31
应付托 管费 - - - 346,380.01 346,380.01
应付销 售服 务费 - - - 242,450.27 242,450.27
应付交 易费 用 - - - - -
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 241,143.77 241,143.77
负债总 计 - - - 24,524,776.76
24,524,776.
76
利率敏 感度 缺口 100,696,578.68 304,754,275.84 1,123,853,740.21 -2,865,746.04
1,526,438,848.
69
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 1,668
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 1,668
6.4.13.4.2 外汇风险
第 36 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本
基金的 外汇 头寸 进行 监控 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016年6月30 日
美元
折合人 民币
合计
以外币 计价 的
资产
银行存 款 16,783,027.49 16,783,027.49
交易性 金融 资
产
1,428,608,016.05 1,428,608,016.05
应收股 利 - -
应收利 息 17,262,786.58 17,262,786.58
应收证 券清 算
款
- -
应收申 购款 1,786,441.10 1,786,441.10
资产合 计
1,464,440,271.22
1,464,440,271.22
以外币 计价 的
负债
应付赎 回款 1,639,343.58 1,639,343.58
其他负 债 12,419.18 12,419.18
负债合 计 1,651,762.76 1,651,762.76
资产负 债表 外
汇风险 敞口 净
额
1,462,788,508.46
1,462,788,508.46
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
第 37 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
所 有 外币 相对 人民 币升值 5% 增 加约 7,314
所 有 外币 相对 人民 币贬值 5% 减 少约 7,314
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基
金主要投资于全球证券市 场的固定收益类金融工具 ，主要风险为利率风险、 信用风险和汇率风险。
由于本基金为境外证券投 资的基金，除了需要承担 与境内证券投资基金类似 的市场波动风险之外，
还面临 国别 风险 等海 外市 场投资 所面 临的 特别 投资 风险。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 普通 股 - -
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 1,428,608,016.05 92.11
其中： 债券 1,428,608,016.05 92.11
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 100,421,435.27 6.47
8 其他各 项资 产 21,934,174.13 1.41
9 合计 1,550,963,625.45 100.00
第 38 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
7.2 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。
7.3 期末按行业分类的权益 投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。
7.4 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有权益投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。
7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
无。
7.5.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
无。
7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
无。
7.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
债券信 用等 级 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
AAA 67,358,469.67 4.41
A+ 至 A- 246,016,326.38 16.12
BBB+ 至 BBB- 576,828,678.47 37.79
BB+ 至 BB- 434,711,936.64 28.48
B+ 至 B- 103,692,604.89 6.79
注：本 债券 投资 组合 主要 采用标 准普 尔、 穆迪 等机 构提供 的债 券信 用评 级信 息，未 提供 评级 信
息的可 适用 内部 评级 。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 US404280AS86 HSBC 150,000 93,322,866.96 6.11
第 39 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
HOLDINGS
PLC
2
USY54788AA5
7
MALAYSIA
SUKUK
GLOBAL
110,000 74,542,114.94 4.88
3 US912828P790
US
TREASURY
N/B
100,000 67,358,469.67 4.41
4 XS1257592037
BANK OF
COMMUNIC
ATIONS
100,000 66,343,166.64 4.35
5 XS1415758991
361
DEGREES
INTERNATIO
NA
90,000 61,906,893.84 4.06
注 ： 债券 代码为 ISIN 码。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报 告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告 编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
7.11.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
第 40 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
4 应收利 息 17,279,596.19
5 应收申 购款 4,654,577.94
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,934,174.13
7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安美 元收 益-A 2,844 262,751.07 270,015,000.00 36.13% 477,249,056.13 63.87%
华安美 元收 益-C 813 889,969.12 670,166,500.00 92.62% 53,378,394.06 7.38%
合计 3,657 402,190.03 940,181,500.00 63.92% 530,627,450.19 36.08%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额 ）。
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
华安美 元收 益-A 201,204.88 0.03%
华安美 元收 益-C 3.00 0.00%
合计 201,207.88 0.01%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
第 41 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额）。
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
华安美 元收 益-A 0~10
华安美 元收 益-C 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华安美 元收 益-A 0
华安美 元收 益-C 0
合计 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 华安美 元收 益-A 华安美 元收 益-C
基金合 同生 效日 （2016 年 3 月 23
日）基 金份 额总 额
757,065,465.56 727,883,215.52
基金合同生效日起至报告期期末
基金总 申购 份额 5,044,278.25 2,977,974.94
减： 基金 合同 生效 日起 至报 告期期
末基金 总赎 回份 额 14,845,687.68 7,316,296.40
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 747,264,056.13 723,544,894.06
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
第 42 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 无改 聘会 计师 事务所 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
无。
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
选 择能 够提 供高 质量 的 研究服 务、 交易服 务和 清 算支持 ， 具 有良好 声誉 和 财务状 况的 国内 外
经纪商 。具 体标 准如 下：
（1） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（2） 具备 高效 、安 全的 通 讯条件 ；可 靠、 诚信 ，能 够公平 对 待所 有客 户， 有效 执 行投 资指 令，
取得较 高质 量的 交易 成交 结果， 交易 差错 少， 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求；
（3）交 易和 清算 支持 多种方 案 ，软 件再 开发 的能 力强 ， 系统 稳定 安全 等；
（4） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（5）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、QDII 券商选择 程序 ：
(1) 对候 选券 商的 综合 服务 进行评 估
由全球 投资 部、 指数 与量 化投资 事业 总部 牵头 并组 织有关 人员 依据 券商 选择 标准和 《券 商服 务
评价办 法》 ，对 候选 券商 研究服 务质 量和 综合 实力 进行评 估。
(2) 填写 《新 增券 商申 请审 核表》
牵头部 门汇 总对 各候 选券 商的综 合评 估结 果， 择优 选出拟 新增 券商 ，填 写《 新增券 商申 请审 核
表》， 对拟 新增 券商 的必 要性和 合规 性进 行阐 述。
(3) 候选 券商 名单 提交 分管 副总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增券 商申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 与相关 券商 进行 开户工作
第 43 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
交 易部 QDII 交易员与 对 应选择 券商 进行 开户 工作 ， 完成 后， 通知 IT 以及 运营 部 门完 成后 续相
关设置 。
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
2016 年 上半 年完 成法巴 BNP、高 盛 Goldman Sachs、花 旗 CITI、摩 根 JP Morgan、美 林 Merrill Lynch 、
摩 根 史坦利 Morgan Stanley 、 野村 Nomura 、国泰 君安 （香港 ） 、海 通国际 、中 金（香 港 ）、 中信 证
券（香 港） 、华 泰金 融控 股（香 港） 有限 公司 等券 商的开 户工 作。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商
名称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 基
金成 交总
额的比 例
安信
证券
- -
9,039,10
0,000.00
100.00% - - - -
华泰
金融
控股
（香
港）
27,454,07
8.88
1.78% - - - - - -
Gold
man
Sachs
126,653,4
02.97
8.21% - - - - - -
JP
Morg
an
273,713,7
67.62
17.74% - - - - - -
Morg
an
Stanl
ey
255,279,6
64.53
16.55% - - - - - -
Merri
ll
Lync
h
92,730,56
8.19
6.01% - - - - - -
中金
（香
港）
CICC
- - - - - - - -
中信
证券
487,092,1
54.12
31.57% - - - - - -
第 44 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
（香
港）
CITI
S
海通
国际
144,207,2
08.23
9.35% - - - - - -
国泰
君安
（香
港）
115,494,9
18.10
7.49% - - - - - -
Nom
ura
- - - - - - - -
BNP - - - - - - - -
CITI
20,111,37
3.80
1.30% - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金基 金
份额发 售公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-19
2
华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金基 金
合同
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-19
3
华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金托 管
协议
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-19
4
华 安全 球美 元收 益债 券型证 券 投资 基金 招募
说明书
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-19
5
关于华 安全 球美 元收 益债 券基金 增加 中正 为
销售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-03
6
关于华 安全 球美 元收益 债券 基 金增 加平 安银
行为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-07
7
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 深圳 新兰 德
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-24
8
华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金基 金
合同生 效公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-24
第 45 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
9
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-28
10
关于华 安旗 下基 金参 加工 商银行 申购 费率 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
11
关于旗 下部 分基 金参 加东 亚银行 （中 国） 有限
公司定 期定 额申 购费 率优 惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
12
华安基 金管 理有 限公 司关 于以固 有资 金购 买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
13
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 公司 淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
14
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
15
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
16
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 中正 费率 优
惠的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-18
17
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 诺
亚费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
18
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-08
19
华安全 球美 元收益 债券 型证 券 投资 基金 开放
日常申 购、 赎回 及定 期定 额业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-20
20
华安全 球美 元收 益债 券证 券投资 基金 暂停 大
额申购 、大 额定 期定 额投 资的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-21
21
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 全球 美元 收
益债券 型证 券投 资基 金因 境外主 要市 场节 假
日暂停 申购 、赎 回的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
22
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
第 46 页共 47 页 华安全球美元收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、《 华安 全球 美元 收益 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》
2、《 华安 全球 美元 收益 债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》
3、《 华安 全球 美元 收益 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 全 球美元 收益 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
7、 基金 托管 人业 务资 格批件 和 营业 执照
8、华 安基 金管 理有 限公 司 开放式 基金 业务 规则
11.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
第 47 页共 47 页
