华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
华安强 化收益 债券型 证券投 资基金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 12
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 12
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 15
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 15
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 15
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 15
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 15
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 15
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 17
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 18
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 19
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 36
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 36
7.2 报告 期末 按行 业分 类的股 票 投资 组合 ........................................................................................ 37
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 38
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 38
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 40
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 41
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 41
7.12 投 资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 42
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 42
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 42
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8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 43
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 43
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 43
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 44
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 44
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 44
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 44
10.5 报 告期 内改 聘会 计师事 务 所情况 ............................................................................................. 44
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 44
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 47
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................................................ 50
12
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 50
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 51
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 51
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安强 化收 益债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 华安强 化收 益债 券
基金主 代码 040012
交易代 码 040012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 4 月 13 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 364,459,235.32 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安强 化收 益债 券 A 华安强 化收 益债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 040012 040013
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 102,361,294.09 份 262,097,941.23 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 前提 下 ， 通 过增 强 信用产 品的 投资 ， 以获
取资产 的长 期增 值。
投资策 略
本基金 将以 宏观 经济 、 市 场利率 研究 主导 固定 收益 资产投 资 ， 在 控制 风险
和保持 资产 流动 性的 前提 下， 获取 债券 市场 平均 收 益； 同时 在严 格的 信用
评估和 利差 分析 基础 上 ， 通过投 资于 有一 定信 用风 险、 具有 较高 收益 率的
信 用 类债 券， 以获 取超 越市 场 平均 水平 的收 益； 此外 ， 本基 金还 将通 过积
极的新 股申 购和 个股 精选 来增强 基金 资产 的收 益。
业绩比 较基 准 中国债 券综 合指 数收 益率×90%＋中 证红 利指 数收 益率×10%
风险收 益特 征
本基金 属于 具有 中低 风险 收益特 征的 基金 品种 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收
益率低 于股 票型 基金 、 混 合型基 金， 高于 货币 市场 基金， 属于 证券 投资 基
金中的 中低 等风 险和 中低 等收益 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 洪渊
联系电 话 021-38969999 010-66105799
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
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注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 朱学华 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
华安强 化收 益债 券 A 华安强 化收 益债 券 B
本期已 实现 收益 -1,059,117.28 -441,269.85
本期利 润 -1,110,452.85 239,708.59
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0080 0.0016
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.62% 0.12%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.59% 0.42%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
华安强 化收 益债 券 A 华安强 化收 益债 券 B
期末可 供分 配利 润 11,513,764.24 25,873,905.56
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1125 0.0987
期末基 金资 产净 值 131,457,592.31 332,215,977.50
期末基 金份 额净 值 1.284 1.268
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
华安强 化收 益债 券 A 华安强 化收 益债 券 B
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基金份 额累 计净 值增 长率 87.59% 82.22%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华安强 化收 益债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去 1 个月 0.47% 0.12% 0.28% 0.11% 0.19% 0.01%
过去 3 个月 0.08% 0.24% -0.70% 0.12% 0.78% 0.12%
过去 6 个月 0.59% 0.26% -1.72% 0.20% 2.31% 0.06%
过去 1 年 -1.17% 0.27% -0.30% 0.25% -0.87% 0.02%
过去 3 年 54.13% 0.72% 12.13% 0.21% 42.00% 0.51%
过去 5 年 69.80% 0.57% 10.93% 0.19% 58.87% 0.38%
自基金 成立 起
至今
87.59% 0.50% 11.54% 0.19% 76.05% 0.31%
华安强 化收 益债 券 B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去 1 个月 0.48% 0.12% 0.28% 0.11% 0.20% 0.01%
过去 3 个月 0.08% 0.25% -0.70% 0.12% 0.78% 0.13%
过去 6 个月 0.42% 0.27% -1.72% 0.20% 2.14% 0.07%
过去 1 年 -1.50% 0.27% -0.30% 0.25% -1.20% 0.02%
过去 3 年 52.39% 0.72% 12.13% 0.21% 40.26% 0.51%
过去 5 年 66.50% 0.57% 10.93% 0.19% 55.57% 0.38%
自基金 成立 起
至今
82.22% 0.50% 11.54% 0.19% 70.68% 0.31%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：中 国债 券综 合指 数收 益率×90% ＋中 证红 利指 数 收益率×10%
根据本 基金 合同 的有 关规 定，本 基金 为债 券型 基金 ，投资 范围 为固 定收 益类 金融工 具， 包括 国
内依法 发行 、上 市的 国债 、金融 债、 央行 票据 、企 业（公 司） 债、 短期 融资 券、可 转换 债券 、可 分
离债券 、资 产支 持证 券、 次级债 、债 券回 购等 ，以 及股票 等权 益类 品种 和法 律法规 或监 管机 构允 许
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基金投 资的 其它 金融 工具 。基金 的投 资组 合比 例限 制为： 债券 类资 产的 投资 比例不 低于 基金 资产 的
80% 。 其 中， 除国 债和 央行 票据以 外的 信用 类固 定收 益资产 投资 比例 范围 不低 于基金 资产 净值 的 30% ；
持有现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本基 金 也可投 资于 非 固定 收益
类金融 工具 ，投 资于 股票 等权益 类资 产的 比例 不高 于基金 资产 的 20% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安强 化收 益债 券型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2009 年 4 月 13 日至 2016 年 6 月 30 日）
华安强 化收 益债 券 A
华安强 化收 益债 券 B
第 8 页共 51 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升 级 主题 混合、 华安 稳固收 益 债券、 华安 可转 债、 华 安 深证 300 指 数（ LOF） 、 华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、
第 9 页共 51 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX）ETF 联接、华安 中证 细
分 医药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华 安 创业板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏玉平 基金经 理 2011-07-19 - 19 年
货币银 行硕士 ，19 年证 券 、基金
行业从 业经 历。 曾 任海 通证 券有限
责任公 司投 资银 行部 项目 经理； 交
通银行托管部内控监察和市场拓
展部经理; 中德安联保险有 限公司
投资部 部门 经理； 国联 安基 金管理
有限公 司基 金经 理。2011 年 2 月
加入华 安基 金管 理有 限公 司。 2011
年 7 月 起担 任本 基金 的基 金经理；
2011 年 12 月 起同 时担 任华 安信用
四季红债券型证券投资基金的基
金经理 ；2013 年 2 月 起担 任华安
纯债债券型发起式证券投资基金
的基金 经理 。 2013 年 11 月 起同时
担任华安年年红定期开放债券型
证券投资基金的基金经理。2014
年 4 月 起同 时担任 华安 新 活力灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理 。2015 年 1 月 起担 任华安
安享灵活配置混合型证券投资基
金的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理 制度》，将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中，使用晨会发言、发
送邮件、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。
在投资 环节 ， 公司 各投 资组 合经理 根据 投资 组合 的风 格和投 资策 略 ， 制 定并 严格 执行交 易决 策规 则 ，
以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体 授权机制，投资组合经理 在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强 制公平交易机制，确保各 投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易 所二级市场业务，遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。（2） 交 易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配原则进行分 配。若中签量过小无法
合理进 行比 例分 配， 且以 公司名 义获 得， 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进 行公 平协商 分配 。
（3） 银行 间市 场业 务遵循 指 令时 间优 先原 则， 先到 先 询价 的控 制原 则。 通过 内 部共 同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在风控
部门的监督参与下，进行 公平协商分配。交易监控 、分析与评估环节，公司 风险管理部对公司旗下
的各投资组合投资境内证 券市场上市交易的投资品 种、进行场外的非公开发 行股票申购、以公司名
义进行的债券一级市场申 购、不同投资组合同日和 临近交易日的反向交易以 及可能导致不公平交易
和利益输送的异常交易行 为进行监控；风险管理部 根据市场公认的第三方信 息（如：中债登的债券
估值），定期对各投资组 合与交易对手之间议价交 易的交易价格公允性进行 审查，对不同投资组合
第 11 页共 51 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
临近交 易日 的同 向交 易的 交易时 机和 交易 价差 进行 分析。 本 报告 期内 ， 公司公 平 交易 制度 总体 执行
情况良 好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司合 规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规 则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系 统控制。同时加强了对
基金 、 专 户间 的同 日反 向交 易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ； 风险 管理 部开 发了 同向交 易分 析系 统 ，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5%的次 数为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
从经济基本面看，二 季度延续了一季度的弱势 复苏，但伴随着多地房地 产调控政策加码，
房 屋 销售 增速 出现 见顶 回落 ，经济 增速 压力 再次 显现 。二季度 A 股市 场整 体 小幅震 荡， 指数 波动 空
间虽然不大，但是部分新 兴产业个股却有不俗的表 现，符合经济转型的预期 。政府通过积极的财政
政策，增加中央项目投资 托底经济，同时央行定调 稳健的货币政策，这一政 策组合有利于股票市场
构筑底 部平 台， 但对 债券 市场相 对不 利。
二季 度初 开始 参与 股票 和可转 债的 反弹 行情 ，在 4 月中 旬开 始的调 整中 股 票流动 性好 于可 转
债，收益相对更好一点。6 月份尤其是脱欧前，加 大股票配置力度，争取三 季度有更好的收益。债
券布局 依然 是高 评级 信用 债为主 ，利 率债 为辅 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 06 月 30 日，华 安强 化收 益债 券 A 份额净 值为 1.284 元，B 份额净 值为 1.268
元 ； 华安 强化 收益 债券 A 份额净 值增 长率 为 0.59% ， 同期 业绩 比较 基准 增长 率为-1.72% ； B 份 额净
值 增 长率为 0.42%，同 期业 绩 比较 基准 增长 率为-1.72% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
进入三季度后，受到 地产销售增速回落影响， 投资增速将面临下滑，经 济有失速风险。由
于目前房价存在上涨压力 ，再度依靠地产托底经济 的可能性较低，更需要谋 求经济转型。此外，通
第 12 页共 51 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
胀压力缓解也使得利率债 出现波段性的机会，可以 择机配置。随着产业结构 的进一步调整，工业投
资增速逐步下滑，过剩产 能行业面临着去杠杆和去 产能，对应的中低等级信 用债将面临较大的调整
压力，甚至出现违约风险 ，资质较好的信用债仍是 机构投资首选。下半年监 管尺度逐渐收紧，股票
低配， 且选 择高 分红 、低 波动性 的大 盘蓝 筹股 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事 件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总监 。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
第 13 页共 51 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和中 山大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现任 华安上 证 180ETF 及华安 上证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司，曾任 财务 核算 部副 总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
第 14 页共 51 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 实施 2016 年度的 第 一次 分红 ，本 次分 红方 案 为：1.10 元/10 份 基金 份额（ 华安 强化
收益债 券 A）、1.00 元/10 份基 金份 额（ 华安 强化 收益债 券 B ）。 权益 登记 日及除 息日 ：2016 年 1
月 20 日 ；现 金红 利发 放日：2016 年 1 月 21 日。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 华安 强化 收益 债券 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守 《 证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安强化收 益债券型证券投资基金的 管理人——华安基金管理 有限公司在华安强
化收益债券型证券投资基 金的投资运作、基金资产 净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在 任何损害基金份额持有人 利益的行为，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。本 报告 期内， 华安 强化 收益 债券 型证券 投资 基金 对基 金份 额持有 人进 行了 1 次利
润 分 配， 分配 金额为 30,086,591.24 元 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依 法对华安基金管理有限公 司编制和披露的华安强化 收益债券型证券投资基 金 2016
年半年度报告中财务指标 、净值表现、利润分配情 况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 强化 收益 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
第 15 页共 51 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 3,227,495.17 82,343,433.73
结算备 付金
668,364.24 2,243,508.41
存出保 证金
166,902.79 139,398.26
交易性 金融 资产 6.4.7.2 456,940,747.66 572,145,400.40
其中： 股票 投资
53,967,247.66 50,890,965.00
基金投 资
- -
债券投 资
402,973,500.00 521,254,435.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
3,000,000.00 -
应收证 券清 算款
660,726.00 40,243,587.02
应收利 息 6.4.7.3 5,848,464.42 6,576,975.30
应收股 利
- -
应收申 购款
333,438.10 149,353.48
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
470,846,138.38 703,841,656.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
6,000,000.00 147,284,605.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
292,543.99 117,154,899.34
应付管 理人 报酬
255,496.83 302,546.06
应付托 管费
72,999.13 86,441.72
应付销 售服 务费
105,038.72 52,891.70
应付交 易费 用 6.4.7.4 295,325.77 534,241.88
应交税 费
- -
应付利 息
2,060.01 25,524.08
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.5 149,104.12 384,659.79
负债合 计
7,172,568.57 265,825,809.57
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.6 364,459,235.32 317,481,685.92
第 16 页共 51 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
未分配 利润 6.4.7.7 99,214,334.49 120,534,161.11
所有者 权益 合计
463,673,569.81 438,015,847.03
负债和 所有 者权 益总 计
470,846,138.38 703,841,656.60
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份 额总额 364,459,235.32 份，其中华安
强化收益债券 A 份额总额 102,361,294.09 份，华安强化收益债券 B 份额总额
262,097,941.23 份。 华安强化收益债券A 份额净值1.284 元， 华安强化收益债券B 份额
净值1.268 元。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 强化 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
2,539,065.70 18,850,719.91
1.利息 收入
6,328,258.03 2,345,735.63
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.8 72,629.25 38,137.17
债券利 息收 入
5,883,207.85 2,274,460.92
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
372,420.93 33,137.54
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-4,493,853.53 31,584,884.74
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.9 -5,093,373.31 5,019,446.66
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.10 467,879.78 26,417,840.40
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.11 131,640.00 147,597.68
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.12 629,642.87 -15,129,251.37
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.13 75,018.33 49,350.91
减：二、费用
3,409,809.96 1,994,871.21
1．管 理人 报酬
1,296,418.85 583,348.13
2．托 管费
370,405.39 166,670.88
3．销 售服 务费
385,450.96 149,375.19
4． 交易 费用 6.4.7.14 709,770.25 510,529.67
5． 利息 支出
471,336.76 416,987.39
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
471,336.76 416,987.39
6． 其他 费用 6.4.7.15 176,427.75 167,959.95
第 17 页共 51 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-870,744.26 16,855,848.70
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-870,744.26 16,855,848.70
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 强化 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
317,481,685.92 120,534,161.11 438,015,847.03
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -870,744.26 -870,744.26
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
46,977,549.40 9,637,508.88 56,615,058.28
其中：1.基金 申购 款 260,409,150.38 71,132,180.15 331,541,330.53
2.基 金赎 回款 -213,431,600.98 -61,494,671.27 -274,926,272.25
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- -30,086,591.24 -30,086,591.24
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
364,459,235.32 99,214,334.49 463,673,569.81
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
81,741,674.98 26,550,409.08 108,292,084.06
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 16,855,848.70 16,855,848.70
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
121,426,375.27 59,382,842.05 180,809,217.32
其中：1.基金 申购 款 236,846,331.66 104,345,026.00 341,191,357.66
2.基 金赎 回款 -115,419,956.39 -44,962,183.95 -160,382,140.34
四、本 期向基 金份 额持 有 - -16,210,202.39 -16,210,202.39
第 18 页共 51 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
203,168,050.25 86,578,897.44 289,746,947.69
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安强化收益债券型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称
“中 国证 监会”)证监 许可[2009] 第 125 号《 关于 核准 华 安强化 收益 债券 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
核准，由华安基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和 《华安强化收益债券型
证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为 契约型开放式，存续期限 不定，首次设立募集不
包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 2,754,686,507.34 元， 业经 普华 永道 中天 会计 师事 务 所有 限公 司普 华
永道中 天验 字(2009) 第 068 号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《华 安 强化收 益债 券型 证券
投资基金基金合同》于 2009 年 4 月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2,754,868,668.80 份基 金份额 ， 其中 认购 资金 利息 折合 182,161.46 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管 理人
为华安 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 工商 银行股 份有 限公 司。
根据《华安强化收益债券 型证券投资基金基金合同 》和《华安强化收益债券 型证券投资基金招
募说明 书》 ， 本 基金 根据 费用收 取方 式的 不同 ， 将 基金份 额分 为不 同的 类别 。 在投 资者 认购/ 申 购时
收取认 购/ 申购 费用 的， 称为 A 类； 在投 资者 认购/ 申 购时不 收取 认购/ 申购 费用 ，而是 从本 类别 基金
资产中 计提 销售 服务 费的 ， 称为 B 类。 本基 金 A 类、B 类 两种 收费 模式 并存 ， 各类 基金份 额 分别计
算基金份额净值。投资人 可自由选择申购某一类别 的基金份额，但各类别基 金份额之间不能相互转
换。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 强化收益债券型证券投资 基金基金合同》的
有 关 规定， 本基 金对 债券类 资 产的 投资 比例 不低 于基 金 资产的 80% 。 其中， 金 融 债、 企 业( 公司)债、
短期融资券、可转换债券 、可分离债券、资产支持 证券等除国债和央行票据 以外的信用类固定收益
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资产投 资比 例范 围不 低于 基金资 产净 值的 30% ；持有 现 金或 到期 日在 一年 以内 的 政府 债券 不低 于基
金资产 净值 的 5% 。 本基 金也 可 投资 于非 固定 收益 类金 融 工具， 包括 一 级市 场的新 股 申购 或增 发新 股、
因可转债转股或因权证行 权所形成的股票、因持仓 股票所派发或因参与可分 离债券一级市场申购而
产生的权证、二级市场股 票等法律法规或监管机构 允许投资的其他非固定收 益类品种。本基金投资
于股票 等权 益类 资产 的比 例不高 于基 金资 产的 20% 。本基 金的 业绩 比较 基准 为：中 国债 券综 合指 数
收益率×90% ＋中 证红 利指数 收 益率×10% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具 体 会计 准则、 其后 颁布的 企 业会 计准 则应 用指 南、 企业 会计 准则 解释 以及其 他 相关 规定(以下 合称
“ 企业 会计 准则”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和 半年
度报告> 》 、中国证 券投资 基金业协会颁 布的《证 券 投资基金会计 核算业务 指 引》、《 华安 强化收
益债券 型证 券投 资基 金 基 金合同 》 和在 财务 报表 附注 所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的
基金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间 财 务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、
完整地 反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
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6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《 财政 部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号《 关
于企业 所得 税若 干优惠 政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市公 司 股息红 利差 别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关于 上 市公 司股 息红 利差 别化 个 人所 得税 政策 有关
问题的 通知 》、 财税[2016]36 号《 关于 全面 推开 营业税 改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号
《关于 进一 步明 确全面 推 开营改 增试 点金 融业有 关 政策的 通知 》、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构
同业往 来等 增值 税补 充政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 管
理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业 由缴 纳营 业税
改为缴纳增值税。对证券 投资基金管理人运用基金 买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对金融
同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
(2)对 基 金从 证券 市场 中取得 的 收入， 包括 买卖 股票、 债 券 的差 价收 入， 股 权的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3)对 基 金取 得的 企业 债券利 息 收入， 应由 发行 债券的 企 业在 向基 金支 付利 息时 代 扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂 减按 50% 计入 应纳
税 所 得额 ；持 股期 限超过 1 年的 ，于 2015 年 9 月 8 日 前 暂减按 25% 计入 应纳 税所得 额， 自 2015 年
9 月 8 日 起， 暂 免征 收个 人所 得 税。 对 基金 持有 的上市 公 司限 售股， 解禁 后取得 的 股息、 红利 收入 ，
按照上 述规 定计 算纳 税， 持股时 间自 解禁 日起 计算 ；解禁 前取 得的 股息 、红 利收入 继续 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率计 征 个人 所得 税。
(4)基 金 卖出 股票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
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6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 3,227,495.17
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 3,227,495.17
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 52,581,004.71 53,967,247.66 1,386,242.95
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 64,524,506.68 66,702,000.00 2,177,493.32
银行间 市场 335,548,172.55 336,271,500.00 723,327.45
合计 400,072,679.23 402,973,500.00 2,900,820.77
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 452,653,683.94 456,940,747.66 4,287,063.72
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
上海买 市场 3,000,000.00 -
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合计 3,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末（2016 年 6 月 30 日） 无买 断式 逆 回购交 易。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,593.05
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 270.72
应收债 券利 息 5,845,532.97
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 67.68
合计 5,848,464.42
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 286,338.57
银行间 市场 应付 交易 费用 8,987.20
合计 295,325.77
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,911.62
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 27,847.82
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预提信 息披 露费 119,344.68
合计 149,104.12
6.4.7.9 实收基金
华安强 化收 益债 券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 206,868,469.24 206,868,469.24
本期申 购 60,740,133.25 60,740,133.25
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -165,247,308.40 -165,247,308.40
本期末 102,361,294.09 102,361,294.09
华安强 化收 益债 券 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 110,613,216.68 110,613,216.68
本期申 购 199,669,017.13 199,669,017.13
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -48,184,292.58 -48,184,292.58
本期末 262,097,941.23 262,097,941.23
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
华安强 化收 益债 券 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 44,593,267.26 35,685,420.62 80,278,687.88
本期利 润 -1,059,117.28 -51,335.57 -1,110,452.85
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
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本期已 分配 利润 -20,248,496.91 - -20,248,496.91
本期末 23,285,653.07 35,634,085.05 58,919,738.12
华安强 化收 益债 券 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 21,502,065.83 18,753,407.40 40,255,473.23
本期利 润 -441,269.85 680,978.44 239,708.59
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -9,838,094.33 - -9,838,094.33
本期末 11,222,701.65 19,434,385.84 30,657,087.49
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 59,286.74
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 11,995.17
其他 1,347.34
合计 72,629.25
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 229,131,974.69
减：卖 出股 票成 本总 额 234,225,348.00
买卖股 票差 价收 入 -5,093,373.31
6.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
871,416,473.59
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
858,660,359.70
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减：应收 利息 总额 12,288,234.11
买卖债 券差 价收 入 467,879.78
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 131,640.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 131,640.00
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 629,642.87
——股票 投资 1,832,141.66
——债券 投资 -1,202,498.79
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 629,642.87
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 62,519.38
转换费 收入 12,498.95
合计 75,018.33
注：1. 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
2. 基金 之间 的转 换费 由赎回 费 和申 购费 补差 两部 分构 成， 其中 赎回 费部 分的 25% 归入 转出 基金
的基金 资产 。
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6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 698,845.25
银行间 市场 交易 费用 10,925.00
合计 709,770.25
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 27,847.82
信息披 露费 119,344.68
银行汇 划费 用 10,435.25
帐户维 护费 18,500.00
其他费 用 300.00
合计 176,427.75
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
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6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,296,418.85 583,348.13
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 128,218.56 108,525.17
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.7%的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值×0.7% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 370,405.39 166,670.88
注： 支付 基金 托管 人中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.2% 的 年费 率 计提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值×0.2% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位 ：人 民币 元
获得销 售服 务费 的各 关 本期
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联方名 称 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安强 化收 益债 券 A 华安强 化收 益债 券 B 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 244,731.36 244,731.36
中国工 商银 行股 份有
限公司
- 51,108.99 51,108.99
合计 - 295,840.35 295,840.35
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安强 化收 益债 券A 华安强 化收 益债 券B 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 36,370.83 36,370.83
中国工 商银 行股 份有
限公司
- 63,096.89 63,096.89
合计 - 99,467.72 99,467.72
注：A 类基 金份 额不 收取销 售 服务 费。 支付 基金 销售 机 构的 B 类基 金份 额的销 售 服务 费按 前一
日 基 金资 产净值 0.4% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每月 月 底， 按 月支 付给 华安基 金 管理 有限 公司， 再
由华安 基金 管理 有限 公司 计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日 B 类基金 份额 的基 金资 产净 值×0.4% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
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中国工 商银 行股 份有 限公
司
3,227,495.17 59,286.74
12,813,110.2
7
27,804.27
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.11.1 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.11.1.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.11.1.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12 金融工具风险及 管 理
6.4.12.1 风险管理政策和 组织架构
本基金是一只债券型证券 投资基金，属于较高流动 性、低风险的品种。本基 金投资的金融工具
主要为债券投资。本基金 在日常经营活动中面临的 与这些金融工具相关的风 险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事 风险管理的主要目标是争 取将以上风险控制在限
定的范围 之内，使本基金在风险和 收益之间取得最佳的平衡 以实现“ 风 险和收益相匹配” 的风险收 益
目标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
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作完成运作风险管理和投 资风险管理、绩效评估等 。监察稽核部对公司执行 总裁负责，并由督察长
分管。 风险 管理 部向 分管 副总裁和 总裁 汇报 工作 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 工商银行，因而与银行存 款相关的信用风险不重大 。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记 结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项 清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场 进行交易前均对交易对手 进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制
相应的 信用 风险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人民银行 信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及
汇总。
6.4.12.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 100,170,000.00 30,054,000.00
A-1 以下 - -
未评级 120,072,000.00 181,883,200.00
合计 220,242,000.00 211,937,200.00
第 31 页共 51 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.12.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA 36,494,000.00 58,324,985.60
AAA 以下 42,428,500.00 76,270,479.80
未评级 103,809,000.00 174,721,770.00
合计 182,731,500.00 309,317,235.40
注：未 评级 债券 为国 债及 政策性 金融 债。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 大 部分 证券 在证 券交
易所上市，其余亦可在银 行间同业市场交易，均能 以合理价格适时变现。此 外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持 有的债券投资的公允价
值。
除卖出回购金融资产款到 期日为一个月以内且计息 外，本基金所持有的其他 金融负债的合约约
定到期 日均 为一 个月 以内 且不计 息， 可赎 回基 金份 额净值( 所 有者 权益)无固 定到 期 日且 不计 息， 因此
第 32 页共 51 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,227,495.17 - - - 3,227,495.17
结算备 付金 668,364.24 - - - 668,364.24
存出保 证金 166,902.79 - - - 166,902.79
交易性 金融 资产 314,212,000.00 46,918,000.00 41,843,500.00 53,967,247.66
456,940,747.6
6
买入返 售金 融资
产
3,000,000.00 - - - 3,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 660,726.00 660,726.00
应收利 息 - - - 5,848,464.42 5,848,464.42
应收申 购款 - - - 333,438.10 333,438.10
资产总 计
321,274,762.20 46,918,000.00 41,843,500.00 60,809,876.18 470,846,138.3
8
负债
第 33 页共 51 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
卖出回 购金 融资
产款
- - - 6,000,000.00 6,000,000.00
应付赎 回款 - - - 292,543.99 292,543.99
应付管 理人 报酬 - - - 255,496.83 255,496.83
应付托 管费 - - - 72,999.13 72,999.13
应付销 售服 务费 - - - 105,038.72 105,038.72
应付交 易费 用 - - - 295,325.77 295,325.77
应付利 息 - - - 2,060.01 2,060.01
其他负 债 - - - 149,104.12 149,104.12
负债总 计
- - - 7,172,568.57 7,172,568.5
7
利率敏 感度 缺口 321,274,762.20 46,918,000.00 41,843,500.00 53,637,307.61 463,673,569.8
1
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 82,343,433.73 - - - 82,343,433.73
结算备 付金 2,243,508.41 - - - 2,243,508.41
存出保 证金 139,398.26 - - - 139,398.26
交易性 金融 资产 224,073,400.00 93,052,565.40 204,128,470.00 50,890,965.00
572,145,400.4
0
应收证 券清 算款 - - - 40,243,587.02 40,243,587.02
应收利 息 - - - 6,576,975.30 6,576,975.30
应收申 购款 - - - 149,353.48 149,353.48
资产总 计
308,799,740.40 93,052,565.40
204,128,470.00
97,860,880.80 703,841,656.6
0
负债
卖出回 购金 融资
产款
147,284,605.00 - - -
147,284,605.0
0
应付赎 回款 - - - 117,154,899.34
117,154,899.3
4
应付管 理人 报酬 - - - 302,546.06 302,546.06
应付托 管费 - - - 86,441.72 86,441.72
应付销 售服 务费 - - - 52,891.70 52,891.70
应付交 易费 用 - - - 534,241.88 534,241.88
应付利 息 - - - 25,524.08 25,524.08
其他负 债 - - - 384,659.79 384,659.79
第 34 页共 51 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
负债总 计
147,284,605.00
118,541,204.57 265,825,809.5
7
利率敏 感度 缺口
161,515,135.40
93,052,565.40 204,128,470.00 -20,680,323.77
438,015,847.0
3
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 118 减 少约 435
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 120 增 加约 444
6.4.12.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用“ 自上 而下” 的策略，通 过对宏观 经
济、国家政策等可能影响 证券市场的重要因素的研 究和预测，并利用公司研 究开发的各种数量模型
工具，分析和比较不同证 券子市场和不同金融工具 的收益及风险特征，积极 寻找各种可能的套利和
价值增 长的 机会 ， 以 确定 基金资 产在 非信 用类 固定 收益品 种(国债 、 央 行票 据等)、 信用 类固 定收 益品
种、新 股申 购、 二级 市场 股票之 间的 配置 比例 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中债券类 资产的投资比例不
第 35 页共 51 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
低于基金资产的 80% 。其 中，金融债、企业( 公司) 债、短期融资券、可转换 债券、可分离债券、资
产支持证券等除国债和央行票据以外的信用类固定收益资产投资比例范围不低于基金资产净值的
30%； 持有 现金 或到 期日在 一 年以 内的 政府 债券 不低 于 基金 资产 净值的 5% 。 此外， 本基 金 的基 金管
理人每日对本基金所持有 的证券价格实施监控，定 期运用多种定量方法对基 金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.12.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资
53,967,247.6
6
11.64 50,890,965.00 11.62
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
53,967,247.6
6
11.64 50,890,965.00 11.62
6.4.13 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 53,967,247.66 11.46
第 36 页共 51 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
其中： 股票 53,967,247.66 11.46
2 固定收 益投 资 402,973,500.00 85.58
其中： 债券 402,973,500.00 85.58
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 3,000,000.00 0.64
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,895,859.41 0.83
7 其他各 项资 产 7,009,531.31 1.49
8 合计 470,846,138.38 100.00
7.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 259,000.00 0.06
B 采矿业
- -
C 制造业 38,685,847.66 8.34
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 3,556,300.00 0.77
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
2,298,600.00 0.50
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
5,719,600.00 1.23
J 金融业
3,447,900.00 0.74
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
第 37 页共 51 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 53,967,247.66 11.64
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600570 恒生电 子 80,000 5,341,600.00 1.15
2 600519 贵州茅 台 13,000 3,794,960.00 0.82
3 000065 北方国 际 110,000 3,556,300.00 0.77
4 000957 中通客 车 70,000 3,178,000.00 0.69
5 600521 华海药 业 130,000 3,161,600.00 0.68
6 600305 恒顺醋 业 260,000 2,995,200.00 0.65
7 600816 安信信 托 170,000 2,867,900.00 0.62
8 002157 正邦科 技 119,976 2,814,636.96 0.61
9 000911 南宁糖 业 110,000 2,758,800.00 0.59
10 300346 南大光 电 60,000 2,683,800.00 0.58
11 600887 伊利股 份 160,000 2,667,200.00 0.58
12 000858 五 粮 液 80,000 2,602,400.00 0.56
13 600298 安琪酵 母 145,000 2,586,800.00 0.56
14 600198 大唐电 信 120,000 2,385,600.00 0.51
15 002245 澳洋顺 昌 180,000 2,298,600.00 0.50
16 000568 泸州老 窖 70,931 2,106,650.70 0.45
17 002639 雪人股 份 180,000 2,095,200.00 0.45
18 300198 纳川股 份 80,000 1,287,200.00 0.28
19 002510 天汽模 140,000 1,164,800.00 0.25
20 000783 长江证 券 50,000 580,000.00 0.13
21 002385 大北农 50,000 403,000.00 0.09
22 002474 榕基软 件 20,000 378,000.00 0.08
23 002299 圣农发 展 10,000 259,000.00 0.06
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基金 资
第 38 页共 51 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
产净值 比例
（％）
1 600816 安信信 托 14,289,265.82 3.26
2 600219 南山铝 业 13,166,887.06 3.01
3 000065 北方国 际 12,063,754.00 2.75
4 600570 恒生电 子 10,913,862.49 2.49
5 002410 广联达 9,553,724.40 2.18
6 300244 迪安诊 断 8,655,702.27 1.98
7 600519 贵州茅 台 8,039,218.30 1.84
8 600521 华海药 业 8,006,978.11 1.83
9 000911 南宁糖 业 7,527,376.00 1.72
10 002407 多氟多 7,056,958.00 1.61
11 002385 大北农 6,914,738.66 1.58
12 002477 雏鹰农 牧 6,429,492.64 1.47
13 002606 大连电 瓷 5,975,869.00 1.36
14 002299 圣农发 展 5,625,031.04 1.28
15 000858 五 粮 液 5,193,363.00 1.19
16 601009 南京银 行 5,170,648.00 1.18
17 300133 华策影 视 5,155,516.17 1.18
18 002035 华帝股 份 5,128,915.24 1.17
19 600198 大唐电 信 4,763,642.40 1.09
20 600019 宝钢股 份 3,911,817.52 0.89
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600219 南山铝 业 12,228,416.00 2.79
2 600816 安信信 托 11,906,693.60 2.72
3 002407 多氟多 9,771,611.00 2.23
4 002410 广联达 9,445,662.20 2.16
5 300244 迪安诊 断 9,165,989.16 2.09
6 000651 格力电 器 9,114,566.59 2.08
7 000065 北方国 际 8,111,343.91 1.85
8 002152 广电运 通 7,955,157.96 1.82
9 601336 新华保 险 6,853,841.00 1.56
10 002385 大北农 6,490,912.00 1.48
11 600570 恒生电 子 6,211,402.51 1.42
12 601888 中国国 旅 6,198,949.08 1.42
13 002477 雏鹰农 牧 5,830,249.07 1.33
第 39 页共 51 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
14 002606 大连电 瓷 5,685,816.40 1.30
15 300133 华策影 视 5,314,180.22 1.21
16 002299 圣农发 展 5,298,530.37 1.21
17 002035 华帝股 份 5,263,803.72 1.20
18 600521 华海药 业 5,135,232.03 1.17
19 601009 南京银 行 5,103,107.99 1.17
20 000911 南宁糖 业 4,815,539.97 1.10
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 235,469,489.00
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 229,131,974.69
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 3,507,000.00 0.76
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 100,302,000.00 21.63
其中： 政策 性金 融债 100,302,000.00 21.63
4 企业债 券 78,922,500.00 17.02
5 企业短 期融 资券 220,242,000.00 47.50
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 402,973,500.00 86.91
第 40 页共 51 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 130244 13 国开 44 300,000 30,219,000.00 6.52
2 071603003
16 中信
CP003
300,000 30,027,000.00 6.48
3 130228 13 国开 28 300,000 30,018,000.00 6.47
4 011699873
16 深圳 能
源 SCP001
300,000 30,015,000.00 6.47
5 041551055
15 桂投 资
CP001
200,000 20,114,000.00 4.34
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
第 41 页共 51 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查，在本报告编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 166,902.79
2 应收证 券清 算款 660,726.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,848,464.42
5 应收申 购款 333,438.10
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,009,531.31
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
无。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
第 42 页共 51 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安强化收益债
券 A
4,180 24,488.35 47,292,845.55 46.20% 55,068,448.54 53.80%
华安强化收益债
券 B
2,096 125,046.73 207,019,268.48 78.99% 55,078,672.75 21.01%
合计 6,276 58,071.90 254,312,114.03 69.78% 110,147,121.29 30.22%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额 ）。
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所 有从 业人
员持有 本基 金
华安强 化收 益债 券 A 1,157,020.62 1.13%
华安强 化收 益债 券 B 558.66 0.00%
合计 1,157,579.28 0.32%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
华安强 化收 益债 券 A -
华安强 化收 益债 券 B -
合计 -
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华安强 化收 益债 券 A 50~100
华安强 化收 益债 券 B -
合计 50~100
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ；
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安强 化收 益债 券 A 华安强 化收 益债 券 B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 206,868,469.24 110,613,216.68
本报告 期基金 总申 购份 额 60,740,133.25 199,669,017.13
第 43 页共 51 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 165,247,308.40 48,184,292.58
本报告 期基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 102,361,294.09 262,097,941.23
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东北证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
广发华 福 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
第 44 页共 51 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
中投证 券 2 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
西藏同 信 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
川财证 券 1 126,945,170.41 27.32% 115,685.36 27.09% -
中金公 司 1 108,605,294.92 23.38% 101,143.92 23.69% -
民生证 券 1 49,985,564.18 10.76% 46,551.40 10.90% -
招商证 券 1 46,860,819.73 10.09% 42,704.56 10.00% -
国金证 券 2 45,318,651.63 9.75% 41,298.90 9.67% -
华泰证 券 1 34,165,792.26 7.35% 31,135.35 7.29% -
中泰证 券 2 32,241,791.80 6.94% 29,456.17 6.90% -
兴业证 券 1 16,444,508.76 3.54% 15,314.74 3.59% -
信达证 券 1 3,153,681.00 0.68% 2,936.99 0.69% -
广发证 券 1 880,189.00 0.19% 802.11 0.19% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基 金管 理人 负责 选择 证 券经营 机构 ，选 用其 交易 单元供 本基金 证券 买卖 专用 ， 选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
第 45 页共 51 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
2016 年 4 月 完成 租用 托管在 工 商银 行的 西藏 同信 证券 交 易单元 395395 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
东北证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
财富里 昂 - - - - - -
广发华 福 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中天证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
上海证 券
30,935,142.4
7
14.99% - - - -
国泰君 安 - -
1,000,000.
00
0.11% - -
高华证 券 - - - - - -
西藏同 信 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
第 46 页共 51 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
东兴证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
川财证 券 4,246,042.72 2.06%
4,000,000.
00
0.45% - -
中金公 司
123,822,480.
29
59.98%
667,700,0
00.00
75.73% - -
民生证 券 2,043,393.96 0.99%
18,000,00
0.00
2.04% - -
招商证 券
11,192,421.5
9
5.42%
9,149,000.
00
1.04% - -
国金证 券 5,679,660.94 2.75%
21,000,00
0.00
2.38% - -
华泰证 券
17,123,097.7
1
8.29% - - - -
中泰证 券 - -
21,000,00
0.00
2.38% - -
兴业证 券
11,123,932.3
1
5.39%
113,000,0
00.00
12.82% - -
信达证 券 - -
3,000,000.
00
0.34% - -
广发证 券 267,078.00 0.13%
23,885,00
0.00
2.71% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-04
2
华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在
指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-06
3
华安基 金关 于 2016 年 1 月 7 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-07
4
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“新 希望” 等 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-12
5
关于旗下部分基金增加金牛网为销售机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2016-01-14
第 47 页共 51 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
司网站
6
华安基金管理有限公司关于华安强化收益债
券型证 券投 资基 金分 红公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-18
7
华安基金管理有限公司关于参加渤海银行费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-19
8
华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-19
9
关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-25
10
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-03
11
关于旗下部分基金增加上海凯石财富基金销
售有限 公司 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-23
12
关于旗下部分基金增加中正为销售机构并参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-25
13
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-28
14
华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰德
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-24
15
关于华安旗下基金参加工商银行申购费率优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
16
关于旗 下部 分基 金参 加东 亚银行 （中 国） 有限
公司定 期定 额申 购费 率优 惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
17
关于旗下部分基金增加苏州银行为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
18
华安基金管理有限公司关于以固有资金购买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
19
华安基金管理有限公司关于参加好买基金网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-11
20 关于基金电子交易平台暂停部分基金赎回转 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2016-04-12
第 48 页共 51 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
申购业 务的 公告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
21
关于旗下部分基金增加钱景财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-19
22
关于旗下部分基金增加格上理财为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-26
23
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 南山 铝业” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-27
24
关于旗下部分基金增加中经北证为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-29
25
华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
26
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
27
华安基金管理有限公司关于参加金牛网费率
优惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-06
28
关于旗下部分基金增加金观诚为销售机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
29
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
30
关于华安旗下部分基金参加民生银行申购费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-14
31
华安基金管理有限公司关于参加中正费率优
惠的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-18
32
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加泉
州银行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-25
33
关于旗下部分基金增加东莞农商行为销售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-02
34
关于旗下部分基金增加晟视天下为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
第 49 页共 51 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
35
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-08
36
关于旗下部分基金增加奕丰金融为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-14
37
关于旗下部分基金增加广源达信为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-21
38
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-23
39
华安基金管理有限公司关于旗下基金参加东
亚中国 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-27
40
关于旗下部分基金增加中信期货为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
41
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《 华安 强化 收益 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《华 安强 化收 益债 券型证 券 投资 基金 招募 说明 书》
3、《 华安 强化 收益 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 强 化收益 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
第 50 页共 51 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
第 51 页共 51 页
