华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
华安年 年红定 期开放 债券型 证券投 资基金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 12
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 12
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 13
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 13
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 14
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 16
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 16
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 16
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 16
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 16
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 17
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 17
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 18
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 19
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 20
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 39
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 39
7.2 报告 期末 按行 业分 类的股 票 投资 组合 ........................................................................................ 40
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 40
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 40
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 40
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 41
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 42
7.12 投 资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 42
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 43
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 43
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8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 43
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 43
9 开放式基金份额变 动 ............................................................................................................................... 43
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 44
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 44
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 44
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 44
10.5 报 告期 内改 聘会 计师事 务 所情况 ............................................................................................. 44
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 44
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 47
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................................................ 50
12
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 50
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 50
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 50
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基金
基金简 称 华安年 年红 债券
基金主 代码 000227
交易代 码 000227
基金运 作方 式 契约性 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 14 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,265,206,119.68 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华 安 年年 红债券 A 华 安 年年 红债券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000227 001994
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,930,082,003.48 份 1,335,124,116.20 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于固 定收 益品种 ，在 合理 控制 信用 风险的 基础 上谨 慎投
资，力 争实 现基 金资 产的 长期稳 定增 值。
投资策 略
本 基 金将 通过 对宏 观经 济、 国家 政策 等可 能影 响债券 市 场的 重要 因素 的研
究和预 测 ， 并 利用 公司 研 究开发 的各 种数 量模 型工 具， 分析 和比 较不 同债
券品种 和具 体债 券工 具的 收益及 风险 特征 ， 积极 寻 找各种 可能 的价 值增 长
和套利 的机 会， 以确 定基 金资产 在利 率类 固定 收益 品种 （ 国债、 央行 票据
等 ） 和 信用 类固 定收 益品种 之 间的 配置 比例。 同时结 合 基金 的封 闭运 作期
限和现 金流 预测 调整 债券 组合的 平均 久期,决定 投资品 种 。
业绩比 较基 准 同期一 年期 定期 存款 收益 率（税 后）+1.2%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期的 风险 水平 和预 期收 益都要 低于 股票 基金 、
混 合 基金， 高于 货币 市场基 金， 属于 证券 投资 基金中 的 中等 风险 和中 等收
益的品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 洪渊
联系电 话 021-38969999 010-66105799
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
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传真 021-68863414 010-66105798
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 朱学华 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
华 安 年年 红债券 A 华 安 年年 红债券 C
本期已 实现 收益 19,833,368.10 10,058,549.07
本期利 润 11,555,568.51 4,976,959.43
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0061 0.0038
本期加 权平 均净 值利 润率 0.57% 0.36%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.57% 0.28%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
华 安 年年 红债券 A 华 安 年年 红债券 C
期末可 供分 配利 润 30,274,679.91 17,213,888.36
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0157 0.0129
期末基 金资 产净 值 2,032,675,682.88 1,402,318,009.77
期末基 金份 额净 值 1.053 1.050
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
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华 安 年年 红债券 A 华 安 年年 红债券 C
基金份 额累 计净 值增 长率 27.16% 1.13%
注：1) 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2) 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3) 期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
4）自 2015 年 12 月 15 日起， 本基 金分 设两 级基 金份额 ：A 级基 金份 额和 C 级基 金份 额。 详
情请参 阅相 关公 告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华 安 年年 红债券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.29% 0.03% 0.22% 0.01% 0.07% 0.02%
过去三 个月 0.29% 0.04% 0.67% 0.01% -0.38% 0.03%
过去六 个月 0.57% 0.06% 1.38% 0.01% -0.81% 0.05%
过去一 年 3.31% 0.07% 3.37% 0.01% -0.06% 0.06%
自基金 成立 起
至今
27.16% 0.26% 10.07% 0.01% 17.09% 0.25%
华 安 年年 红债券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.19% 0.03% 0.22% 0.01% -0.03% 0.02%
过去三 个月 0.10% 0.05% 0.67% 0.01% -0.57% 0.04%
过去六 个月 0.28% 0.06% 1.38% 0.01% -1.10% 0.05%
自基金 成立 起
至今
1.13% 0.06% 1.57% 0.01% -0.44% 0.05%
注： 自 2015 年 12 月 15 日 起， 本基 金分 设两 级基金 份 额：A 级基 金份 额和 C 级基 金份 额。 详
情请参 阅相 关公 告。
本基金 业绩 比较 基准 ：同 期一年 期定 期存 款收 益率 （税后 ）+1.2%
根据本 基金 合同 的有 关规 定：本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具，包 括国 债、 央
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行票据 、地 方政 府债 、金 融债、 企业 债、 短期 融资 券、中 期票 据、 公司 债、 可转换 债券 （含 分离 交
易可转 债） 、资 产支 持证 券、中 小企 业私 募债 券、 债券回 购、 银行 存款 等固 定收益 类资 产以 及法 律
法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具， 但须符 合中 国证 监会 相关 规定。
除每次 开放 期前 三个 月、 开放期 及开 放期 结束 后三 个月以 外的 期间 ，本 基金 投资于 债券 资产 的
比例不 低于 基金 资产 的 80% 。 开放 期内， 本 基金 持有 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 占基 金资
产 净 值的 比例 不低于 5% ， 在非开 放期 ，本 基金 不受 该比例 的限 制。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2013 年 11 月 14 日至 2016 年 6 月 30 日）
华 安 年年 红债券 A
华 安 年年 红债券 C
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注： 自 2015 年 12 月 15 日 起， 本基 金分 设两 级基金 份 额：A 级基 金份 额和 C 级基 金份 额。 详 情请
参阅相 关公 告。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升 级 主题 混合、 华安 稳固收 益 债券、 华安 可转 债、 华 安 深证 300 指 数（ LOF） 、 华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
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数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX）ETF 联接、华安 中证 细
分 医药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置混 合、 华安 年年 盈 定期 开放 债券 、 华 安物 联 网主 题股 票、 华安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华 安 创业板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑可成
基金经 理， 固
定收益 部助 理
总监
2014-08-3
0
- 15 年
硕士研 究生，15 年证 券基金 从 业
经历。2001 年 7 月至 2004 年 12
月在闽发证券有限责任公司担任
研究员，从事债券研究及投资，
2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建
儒林投 资顾 问有 限公 司任 研究员，
2005 年 10 月至 2009 年 7 月在益
民基金 管理 有限 公司 任基 金经理，
2009 年 8 月 至今 任职 于华 安基金
管理有限公司固定收益部。2010
年 12 月 起担 任华 安稳 固收 益债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2012
年 9 月 起同 时担任 华安 安 心收益
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2012 年 11 月 起同 时担 任华 安日日
鑫货币 市场 基金 的基 金经 理。 2012
年 12 月 起同 时担 任华 安信 用增强
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2013 年 5 月 起同 时担 任华 安保本
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2014 年 8 月 起同 时担 任本 基金及
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华安七日鑫短期理财债券型证券
投资基 金的基 金经 理。2015 年 3
月起担任华安新动力灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2015 年 5 月 起同 时担 任华 安新机
遇保本混合型证券投资基金的基
金经理 。2015 年 6 月 起同 时担任
华安添颐养老混合型发起式证券
投资基 金的 基金 经理 。2015 年 11
月起， 同 时担 任华 安安 益保 本混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理； 2015
年 12 月 起， 同时 担任 华安 乐惠保
本混合型证券投资基金的基金经
理。2016 年 2 月 起， 同时 担任华
安安康保本混合型证券投资基金
的基金 经理 。2016 年 4 月 起，同
时担任华安安禧保本混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。
苏玉平 基金经 理 2013-11-14 - 19 年
货币银 行硕士 ，19 年证 券 、基金
行业从 业经 历。 曾 任海 通证 券有限
责任公 司投 资银 行部 项目 经理； 交
通银行托管部内控监察和市场拓
展部经理; 中德安联保险有 限公司
投资部 部门 经理； 国联 安基 金管理
有限公 司基 金经 理。2011 年 2 月
加入华 安基 金管 理有 限公 司。 2011
年 7 月 起担 任华安 强化 收 益债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理； 2011
年 12 月 起同 时担 任华 安信 用四季
红债券型证券投资基金的基金经
理；2013 年 2 月 起担 任华 安纯债
债券型发起式证券投资基金的基
金经理 。 2013 年 11 月 起同 时担任
本基金 的基 金经 理。2014 年 4 月
起同时担任华安新活力灵活配置
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2015 年 1 月 起担 任华 安安 享灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理 制度》，将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中，使用晨会发言、发
送邮件、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。
在投资 环节 ， 公司 各投 资组 合经理 根据 投资 组合 的风 格和投 资策 略 ， 制 定并 严格 执行交 易决 策规 则 ，
以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体 授权机制，投资组合经理 在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强 制公平交易机制，确保各 投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易 所二级市场业务，遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。（2） 交 易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配原则进行分 配。若中签量过小无法
合理进 行比 例分 配， 且以 公司名 义获 得， 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进 行公 平协商 分配 。
（3） 银行 间市 场业 务遵循 指 令时 间优 先原 则， 先到 先 询价 的控 制原 则。 通过 内 部共 同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在风控
部门的监督参与下，进行 公平协商分配。交易监控 、分析与评估环节，公司 风险管理部对公司旗下
的各投资组合投资境内证 券市场上市交易的投资品 种、进行场外的非公开发 行股票申购、以公司名
义进行的债券一级市场申 购、不同投资组合同日和 临近交易日的反向交易以 及可能导致不公平交易
和利益输送的异常交易行 为进行监控；风险管理部 根据市场公认的第三方信 息（如：中债登的债券
估值），定期对各投资组 合与交易对手之间议价交 易的交易价格公允性进行 审查，对不同投资组合
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临近交 易日 的同 向交 易的 交易时 机和 交易 价差 进行 分析。 本 报告 期内 ， 公司公 平 交易 制度 总体 执行
情况良 好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司合 规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规 则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系 统控制。同时加强了对
基金 、 专 户间 的同 日反 向交 易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ； 风险 管理 部开 发了 同向交 易分 析系 统 ，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5%的次 数为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
进入二季度后，经济 增速再度面临失速风险， 同时通货膨胀率也见顶回 落，基本面促使整
体债市由熊转牛。随着票 据和保险资管通道等业务 的监管加强后，大量资金 再度回流到债券市场，
推动信用债收益率曲线平 坦化下行。但过剩产能行 业债券不断爆发信用违约 事件，信用利差大幅上
升，而 高等 级信 用债 又明 显供不 应求 ，各 个行 业的 收益率 已经 出现 明显 分化 。
债券配置方面，坚持以 高等级信用债为主，竭力 规避信用风险；杠杆方面 ，降低杠杆比例，
减少资金市场波动对组合 的影响；权益方面，适当 增加了可转债配置，进行 了波段操作，但贡献不
大。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 华 安 年年 红债券 A 份 额净值 为 1.053 元， C 份 额净 值为 1.050 元； 华安
年 年 红债券 A 份额 净 值增长 率为 0.57% ， C 份额 净值 增 长率为 0.28%，同 期 A 级业 绩比 较基 准增 长
率为 1.38% ， 同期 C 级 业绩 比 较基 准增 长率为 1.38% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
国际金融市场风险隐 患增多，预计三季度央行 仍会运用多种工具继续灵 活调节资金面，维
持银行体系流动性稳定。 我们认为在经济增速没有 过快下行的情况下，决策 层可能仍将着力推动供
给侧改革和去产能，对进 一步货币宽松保持按兵不 动。在通胀方面，我们预 计随着下半年翘尾因素
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逐步下 降， 新涨 价因 素中 上行风 险有 限， 二季 度经 济调整 窗口 已经 接近 尾声 ， 经济“L” 型增长进 入 企
稳阶段，三季度信用周期 可能重新转向扩张，有利 于商品价格的继续反弹， 对三季度国内宏观经济
预期持比较乐观态度。在 信用债中，过剩产能行业 债尤其是中低等级的个券 ，仍将面临较大的调整
压力， 甚至 不排 除有 违约 事件发 生， 投资 上尽 量避 免此类 债券 。
预计三季度债券市场存 在波段性机会，可以适当 参与长端利率债交易性机 会。由于信用违约
事件仍 在不 断发 生， 对于 落后产 能行 业和 低等 级信 用债采 取规 避的 态度 ，优 选资质 较好 的信 用债 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
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企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现任 华安上 证 180ETF 及华安 上证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 实施 了二 次分 红，并 公告 第三 次分 红方 案。
第 一 次分 红， 分 红方 案为： 0.19 元/10 份 基金 份额 （华 安 年年红 A）、0.18 元/10 份基 金份 额 （华
安年年 红 C）。 权益 登记日 、 除息 日：2016 年 1 月 20 日； 现金 红利 发放 日：2016 年 1 月 21 日。
第二次 分红 ：分 红方 案为 ：0.12 元/10 份基 金份 额（华 安 年年 红 A/C ）。 权益登 记 日、 除息 日：
2016 年 4 月 20 日； 现金 红利发 放日 ：2016 年 4 月 21 日。
本基金 的基 金管 理人 于 2016 年 7 月 19 日发 布公 告： 每 10 份 基 金份 额派 发红利 0.08 元（ 华安
年 年红 A/C ）。 权益 登记日 及 除息 日：2016 年 7 月 20 日； 现金 红利 发放 日：2016 年 7 月 21 日。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对华安年年红定期开 放债券型证券投资基金的 托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合 同的有关规定，不存在任 何损害基金份额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安年年红 定期开放债券型证券投资 基金的管理人——华安基 金管理有限公司在
华安年年红定期开放债券 型证券投资基金的投资运 作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问 题上，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行为 ，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定 进行。本报告期内，华安 年年红定期开放债券型证 券投资基金对基金份额
持有人 进行 了 2 次 利润 分配 ， 分配 金额为 60,553,373.62 元和 39,136,626.10 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对华安年年 红定期开放债券型基金管 理有限公司编制和披露的 华安年年红定期开
放债券 型证 券投 资基 金 2016 年半 年度 报告 中财 务指 标、净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、
投资组 合报 告等 内容 进行 了核查 ，以 上内 容真实 、准 确 和完 整。
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6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 年年 红定 期开放 债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 108,369,903.42 115,328,016.49
结算备 付金
142,906.56 639,523.38
存出保 证金
55,243.87 31,961.97
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,273,737,291.40 1,989,437,415.60
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
3,273,737,291.40 1,989,437,415.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 30,000,135.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 27,829,769.63 23,439,725.83
应收股 利
- -
应收申 购款
- 109,598,428.84
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,440,135,249.88 2,238,475,072.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 49,999,805.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- 11,823,239.03
应付管 理人 报酬 6.4.10.2 1,574,008.34 802,978.04
应付托 管费 6.4.10.2 562,145.83 238,803.46
应付销 售服 务费 6.4.10.2 573,804.52 52,868.02
应付交 易费 用 6.4.7.7 26,792.30 30,293.27
应交税 费
- -
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应付利 息
- 7,179.00
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 2,404,806.24 320,000.00
负债合 计
5,141,557.23 63,275,165.82
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 3,265,206,119.68 2,018,523,834.94
未分配 利润 6.4.7.10 169,787,572.97 156,676,071.35
所有者 权益 合计
3,434,993,692.65 2,175,199,906.29
负债和 所有 者权 益总 计
3,440,135,249.88 2,238,475,072.11
注： 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.052 元， 基 金份 额总额 3,265,206,119.68 份，
其中 A 类 基金 份额 净值 1.053 元， 基金 份额 总额 1,930,082,003.48 份；C 类基金 份 额净值 1.050 元，
基金份 额总 额 1,335,124,116.20 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 年年 红定 期开放 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
35,363,014.41 53,639,900.45
1.利息 收入
48,755,810.69 30,793,009.72
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,901,591.92 69,327.39
债券利 息收 入
39,698,676.97 29,784,643.34
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
7,155,541.80 939,038.99
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-33,407.05 71,269,599.73
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - 7,852,095.22
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -33,407.05 63,057,504.51
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 - 360,000.00
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.18 -13,359,389.23 -48,423,559.00
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.19 - 850.00
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减：二、费用
18,830,486.47 10,542,976.50
1．管 理人 报酬 6.4.10.2 11,765,221.71 4,402,019.59
2．托 管费 6.4.10.2 3,361,491.89 1,257,719.86
3．销 售服 务费 6.4.10.2 3,388,672.02 -
4． 交易 费用 6.4.7.20 38,200.37 625,224.74
5． 利息 支出
73,679.22 4,078,502.55
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
73,679.22 4,078,502.55
6． 其他 费用 6.4.7.21 203,221.26 179,509.76
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
16,532,527.94 43,096,923.95
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
16,532,527.94 43,096,923.95
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 年年 红定 期开放 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
2,018,523,834.94 156,676,071.35 2,175,199,906.29
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 16,532,527.94 16,532,527.94
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
1,246,682,284.74 96,268,973.40 1,342,951,258.14
其中：1.基金 申购 款 1,510,646,243.32 116,158,887.89 1,626,805,131.21
2.基 金赎 回款 -263,963,958.58 -19,889,914.49 -283,853,873.07
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- -99,689,999.72 -99,689,999.72
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
3,265,206,119.68 169,787,572.97 3,434,993,692.65
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,130,146,159.38 156,313,789.64 1,286,459,949.02
二、本 期经营 活动 产生 的 - 43,096,923.95 43,096,923.95
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基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
7,015,254.08 815,187.01 7,830,441.09
其中：1.基金 申购 款 7,015,254.08 815,187.01 7,830,441.09
2.基 金赎 回款 - - -
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- -76,958,543.43 -76,958,543.43
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,137,161,413.46 123,267,357.17 1,260,428,770.63
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 （ 以下 简 称“本基 金”) ，系经 中国 证券 监 督管 理委 员会
（以下 简称“中国 证监 会” ） 证监 许可[2013]755 号 文 《关于 核准 华安 年年 红定 期开放 债券 型证 券投 资
基 金 募集 的批 复》 的核 准， 由 基金 管理 人华 安基 金管 理 有限 公司自 2013 年 10 月 16 日至 2013 年 11
月 12 日止 期间 向社 会公 开 发行募 集， 募集 期结 束经 安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） 验证 并
出具安 永华 明 （2013）验 字 第 60971571_B15 号 验资 报告后 ， 向中 国证 监会 报 送基金 备案 材料 。 基金
合 同于 2013 年 11 月 14 日 正式生 效， 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不定 。 设 立时募 集的 扣除 认
购费后 的实 收基 金（ 本金 ）为人 民币 297,730,602.09 元， 在募 集期 间产 生的 活期存 款利 息为 人民 币
149,457.66 元，以上 实收基 金 （ 本息）合计 为人 民币 297,880,059.75 元， 折合 297,880,059.75 份基 金
份额。本基金的基金管理 人及注册登记机构为华安 基金管理有限公司，基金 托管人为中国工商银行
股份有 限公 司。
本基金以定期开放方式运 作。自基金合同生效日起 （包括基金合同生效日） 或者每一个开放期
结束之日次日起（包括该 次日）一年（含一年）的 期间内，本基金采取封闭 运作模式，称为封闭运
作期；封闭运作期的最后 一日称为支点浮动费率计 算基准日；支点浮动费率 计算基准日后的不超过
五个工作日期间称为封闭 清算期。封闭运作期和封 闭清算期统称为本基金的 封闭期。本基金的第一
个封闭 运作 期为 自基 金合 同生效 日起 一年 。 下一 个封 闭运作 期为 首个 开放 期结 束之日 次日 起的一 年，
第 20 页共 50 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
依此类推。本基金封闭期 内不办理申购、赎回等业 务。本基金每个封闭期结 束之后第一个工作日起
进入下 一个 开放 期， 开放 期最长 不超 过 20 个工 作日， 最 短不 少于 5 个工 作日 。 开放 期内 ， 本基 金采
取开放运作模式，投资人 可办理基金份额申购、赎 回或其他业务，开放期未 赎回的份额将自动转入
下一个 封闭 期。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 债、 央行 票据、 地方 政府债 、 金 融债 、
企业债、短期融资券、中 期票据、公司债、可转换 债券（含分离交易可转债 ）、资产支持证券、中
小企业私募债券、债券回 购、银行存款等固定收益 类资产以及法律法规或中 国证监会允许基金投资
的其他 金 融工 具， 但须 符 合中国 证监 会相 关规 定。 本基金 不从 二级 市场 买入 股票 ， 不参 与一 级市 场
股票首次公开发行或增发 ，但可持有因所持可转换 公司债券转股形成的股票 、因持有股票被派发的
权证、因投资于可分离交 易可转债等金融工具而产 生的权证。因上述原因持 有的股票，本基金应在
其可交 易之 日起 的 6 个月 内卖出 。因 上述 原因 持有 的权证 ，本 基金 应在 其可 交易之 日起 的 1 个 月内
卖出。如法律法规或监管 机构以后允许基金投资其 他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将
其纳入 投资 范围 。
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 除每次 开放 期 前三 个月、 开放 期 及开 放期 结束 后三 个月 以 外的 期间，
本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产 的 80% 。开 放期 内， 本基 金持 有现金 或到 期日 在一 年
以内的 政府 债券 占基 金资 产净值 的比 例不 低 于 5% ， 在非开 放期 ，本 基金 不受 该比例 的限 制。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：同期 一年 期定 期存 款收 益率（ 税后 ）+1.2% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《企 业 会计 准则— 基本 准则 》和 38 项具 体会
计准则、 其后颁布的应用指南、解 释以及其他相关规定（以 下合称“ 企 业会计准则” ）编制，同时 ，
对于在具体会计 核算和信 息披露方面，也参考了中 国证券投资基金业协会制 定的《证券投资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证监会 制定 的 《 关于 进一 步规范 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 、 《 关
于证券投 资基 金执行< 企 业 会计准则> 估 值业务 及份 额 净值计价 有关 事项的 通知 》、《证 券投 资基金
信息披 露管 理办 法 》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号 《 年度报 告 的内 容与 格式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计报 表 附注 的编 制及 披露 》、 《 证券 投资 基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会颁 布的 相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
第 21 页共 50 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日的 财务
状 况 以及自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
6.4.6.2 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差价 收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规 定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
第 22 页共 50 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
免征增 值税 ；存 款利 息收 入不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 的规 定， 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的 规定 ，买 断式 买入 返售金 融商 品、 同业 存单 以及持 有金 融债 券的 利息 收入免 征增 值税 。
6.4.6.3 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.4 个人 所得 税
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财税[2002]128 号文 《 关于开 放 式证 券投 资基 金有 关税 收 问题 的通 知》
的规定 ， 对基 金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入， 债券 的利息 收入 、 储蓄 存款 利 息收入 ， 由上 市公 司、
发行债 券的 企业 和银 行在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
第 23 页共 50 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计入 应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人 所 得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 8,369,903.42
定期存 款 100,000,000.00
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 100,000,000.00
其他存 款 -
合计 108,369,903.42
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 310,981,636.60 314,093,291.40 3,111,654.80
银行间 市场 2,951,527,664.40 2,959,644,000.00 8,116,335.60
合计 3,262,509,301.00 3,273,737,291.40 11,227,990.40
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,262,509,301.00 3,273,737,291.40 11,227,990.40
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
第 24 页共 50 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
无。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
银行间 市场 30,000,135.00 -
合计 30,000,135.00 -
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 11,119.61
应收定 期存 款利 息 84,722.20
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 57.87
应收债 券利 息 27,732,174.32
应收买 入返 售证 券利 息 1,673.22
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 22.41
合计 27,829,769.63
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 26,792.30
合计 26,792.30
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目 本期末
第 25 页共 50 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 44,753.80
预提信 息披 露费 119,344.68
其他 2,240,707.76
合计 2,404,806.24
注：其 他负 债- 其他科 目的 余额为 尚未 支付 的补 差保 证金。
6.4.7.9 实收基金
华 安 年年 红债券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 1,538,810,948.79 1,538,810,948.79
本期申 购 621,479,297.56 621,479,297.56
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -230,208,242.87 -230,208,242.87
本期末 1,930,082,003.48 1,930,082,003.48
华 安 年年 红债券 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 479,712,886.15 479,712,886.15
本期申 购 889,166,945.76 889,166,945.76
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -33,755,715.71 -33,755,715.71
本期末 1,335,124,116.20 1,335,124,116.20
注：申 购含 红利 再投 、转 化入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
华 安 年年 红债券 A
第 26 页共 50 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 55,884,929.05 64,044,076.18 119,929,005.23
本期利 润 19,833,368.10 -8,277,799.59 11,555,568.51
本期基金份额交易产生的
变动数
14,241,561.27 16,552,722.90 30,794,284.17
其中： 基金 申购 款 22,656,497.82 25,519,347.31 48,175,845.13
基金赎 回款 -8,414,936.55 -8,966,624.41 -17,381,560.96
本期已 分配 利润 -59,685,178.51 - -59,685,178.51
本期末 30,274,679.91 72,318,999.49 102,593,679.40
华 安 年年 红债券 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 16,802,865.40 19,944,200.72 36,747,066.12
本期利 润 10,058,549.07 -5,081,589.64 4,976,959.43
本期基金份额交易产生的
变动数
30,357,295.10 35,117,394.13 65,474,689.23
其中： 基金 申购 款 31,557,125.48 36,425,917.28 67,983,042.76
基金赎 回款 -1,199,830.38 -1,308,523.15 -2,508,353.53
本期已 分配 利润 -40,004,821.21 - -40,004,821.21
本期末 17,213,888.36 49,980,005.21 67,193,893.57
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 266,820.98
定期存 款利 息收 入 1,618,055.53
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 7,632.87
其他 9,082.54
合计 1,901,591.92
6.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成 3,350,461,273.88
第 27 页共 50 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
交总额
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
3,310,329,677.50
减：应收 利息 总额 40,165,003.43
买卖债 券差 价收 入 -33,407.05
6.4.7.14 资产支持证券投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.15 贵金 属投资 收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益 项目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15.2 贵 金属 投资收益——买卖 贵金属 差价收 入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 买 卖贵 金属 差价收 入。
6.4.7.15.3 贵 金属 投资收益——赎回 差价收 入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入 。
6.4.7.15.4 贵 金属 投资收益——申购 差价收 入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入 。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 买卖 权证 差价 收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 其 他投 资收 益。
6.4.7.17 股利收益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.18 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -13,359,389.23
——股票 投资 -
第 28 页共 50 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
——债券 投资 -13,359,389.23
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -13,359,389.23
6.4.7.19 其他收入
无。
6.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 2,485.72
银行间 市场 交易 费用 35,714.65
合计 38,200.37
6.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 44,753.80
信息披 露费 119,344.68
银行汇 划费 用 20,322.78
账户维 护费 18,000.00
其他费 用 800.00
合计 203,221.26
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2016 年 7 月 19 日发 布公 告： 向 截至 2016 年 7 月 20 日止在 本基 金注 册
登记人 华安 基金 管理 有限 公司登 记在 册 的 A 类基 金份 额 持有 人按每 10 份 基金份 额 派发 红利 0.08 元，
第 29 页共 50 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
C 类基 金份 额持 有人 按每 10 份 基金 份额 派发 红利 0.08 元， 现金 红利 发放 日：2016 年 7 月 21 日。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
第 30 页共 50 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
30 日 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 11,765,221.71 4,402,019.59
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,234,526.83 2,266,230.60
注：1 、支付 基金 管理 人华安 基 金管 理有 限公 司的 管理 人 报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.7% 的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值×0.7% / 当年 天数 。
2、管 理费 包括 按合 同计 提 的补差 保证 金。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,361,491.89 1,257,719.86
注： 支付 基金 托管 人 中国工 商 银行 的 托管 费按 前一日 基 金资 产净值 0.2% 的 年费 率 计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.2% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华 安 年年 红债券 A 华 安 年年 红债券 C 合计
华安基 金 - 973,861.89 973,861.89
工商银 行 - 256,212.99 256,212.99
合计 - 1,230,074.88 1,230,074.88
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安年 年红 债券A 华安年 年红 债券C 合计
合计 - - -
注：A 类基 金份 额不 收取销 售 服务 费，C 类基 金份额 销 售服 务费按 C 类 基金份 额 前一 日基 金资
产净值 的 0.50% 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H=E×0.50%/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
第 31 页共 50 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送销 售
服务费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等,支付 日期顺 延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券(含回 购) 交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 8,369,903.42 266,820.98 1,490,073.30 43,509.50
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.11 利润分配情况
华 安 年年 红债券 A
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10
份基金
现金形式 发
放总额
再投资 形式
发放总 额
利润分 配合 计
备
注
第 32 页共 50 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
场
内
场
外
份额分
红数
1 2016-01-20 -
2016-
01-20
0.190 33,151,621.09 3,405,985.98 36,557,607.07 -
2 2016-04-20 -
2016-
04-20
0.120 20,206,926.61 2,920,644.83 23,127,571.44 -
合计
- 53,358,547.70 6,326,630.81 59,685,178.51 -
华 安 年年 红债券 C
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10
份基金
份额分
红数
现金形式 发
放总额
再投资 形式
发放总 额
利润分 配合 计
备
注
场
内
场
外
1 2016-01-20 -
2016-
01-20
0.180 22,946,551.10 1,049,215.45 23,995,766.55 -
2 2016-04-20 -
2016-
04-20
0.120 14,924,118.09 1,084,936.57 16,009,054.66 -
合计
- 37,870,669.19 2,134,152.02 40,004,821.21 -
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12700
3
海印
转债
2016-0
6-08
2016-0
7-01
网下
中签
100.00 100.00
8,860.
00
886,00
0.00
886,00
0.00
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
第 33 页共 50 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金为定期开放式的债 券型基金，属于证券投资 基金中较低风险的品种， 其长期预期的风险
水平低于股票基金、混合 基金。本基金在投资策略 上通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，
保持基金组合良好的流动 性。本基金的基金管理人 奉行全面风险管理体系的 建设，建立了以风险控
制委员会为核心的、由督 察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的
风险管理架构体系。本基 金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏
观政策，审议通过风险控 制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日
常经营过程中风险防范和 控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部
负责，协调并与各部门合 作完成运作风险管理和投 资风险管理、绩效评估等 。监察稽核部对公司执
行总裁 负责 ，并 由督 察长 分管。 风险 管理 部向 督察 长和总 裁汇 报工 作。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行存 款存放在经中国人
第 34 页共 50 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
民银行和中国证券监督管 理委员会所批准的具有基 金托管资格和基金代销资 格的银行，并根据本公
司管理交易对手的经验进 行筛选，因而与这些银行 存款相关的信用风险不重 大。本基金在银行间同
业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险；
在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算，违
约风险 可能 性很 小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 695,780,500.00 265,299,500.00
A-1 以下 - -
未评级 2,031,362,000.00 250,250,000.00
合计 2,727,142,500.00 515,549,500.00
注：未 评级 债券 为超 短期 融资券 。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA 150,625,500.00 130,578,876.20
AAA 以下 223,965,291.40 361,277,039.40
未评级 172,004,000.00 982,032,000.00
合计 546,594,791.40 1,473,887,915.60
注：未 评级 债券 为国 债及 政策性 金融 债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险来 自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
由于本基金运作期内封闭 ，针对定期开放时兑付赎 回资金的流动性风险，本 基金的基金管理人
第 35 页共 50 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
会在运 作期 内保 持基 金投 资组合 中的 可用 现金 头寸 与之相 匹配 。
本基金在投资策略上兼顾 投资原则以及开放式基金 的固有特点，通过分散投 资降低基金财产的
非系统 性风 险， 保持 基金 组合良 好的 流动 性。
本基金不从二级市场买入 股票，不参与一级市场股 票首次公开发行或增发， 但可持有因所持可
转换公司债券转股形成的 股票、因持有股票被派发 的权证、因投资于可分离 交易可转债等金融工具
而产生 的权 证。 因上 述原 因持有 的股 票， 本基 金应 在其可 交易 之日 起的 6 个月 内 卖出 。因 上述 原因
持有的 权证 ，本 基金 应在 其可交 易之 日起 的 1 个月内 卖 出。 除每 次开 放期 前三 个 月、 开放 期及 开放
期结束 后三 个月 以外 的期 间，本 基金 投资 于债 券资 产的比 例不 低于 基金 资产 的 80%。开 放期 内，本
基金持 有现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 占基 金资产 净值 的比 例不 低 于 5% ， 在非开 放期 ， 本基
金不受 该比 例的 限制 。
除卖出回购金融资产款到 期日为一个月以内且计息 外，本基金所持有的其他 金融负债的合约约
定到期 日均 为一 个月 以内 且不计 息， 可赎 回基 金份 额净值( 所 有者 权益)无固 定到 期 日且 不计 息， 因此
账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金 主要 投资 于银 行间 同业市 场交 易的 固定 收益 品种， 因此 存在 相应 的利 率风险 。
本基金的基金管理人在运 作期内对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
合的久 期等 方法 对上 述利 率风险 进行 管理 。
本基金的定期存款由于事 先协定利率，对市场利率 波动不敏感，但存在定期 存款存期超过运作
期的情况，如提前支取会 存在一定利息损失，但由 于比例控制均在基金可控 范围之内，故相关风险
较小。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
第 36 页共 50 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 108,369,903.42 - - - 108,369,903.42
结算备 付金 142,906.56 - - - 142,906.56
存出保 证金 55,243.87 - - - 55,243.87
交易性 金融 资产 2,748,847,500.00 419,878,291.40 105,011,500.00 - 3,273,737,291.40
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
30,000,135.00 - - - 30,000,135.00
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 27,829,769.63 27,829,769.63
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 2,887,415,688.85 419,878,291.40 105,011,500.00 27,829,769.63 3,440,135,249.88
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 1,574,008.34 1,574,008.34
应付托 管费 - - - 562,145.83 562,145.83
应付销 售服 务费 - - - 573,804.52 573,804.52
应付交 易费 用 - - - 26,792.30 26,792.30
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 2,404,806.24 2,404,806.24
负债总 计 - - - 5,141,557.23 5,141,557.23
利率敏 感度 缺口 2,887,415,688.85 419,878,291.40 105,011,500.00 22,688,212.40 3,434,993,692.65
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
第 37 页共 50 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
银行存 款 115,328,016.49 - - - 115,328,016.49
结算备 付金 639,523.38 - - - 639,523.38
存出保 证金 31,961.97 - - - 31,961.97
交易性 金融 资产 568,682,500.00 374,795,669.30 1,045,959,246.30 - 1,989,437,415.60
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 23,439,725.83 23,439,725.83
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 249,943.21 - - 109,348,485.63 109,598,428.84
其他资 产 - - - - -
资产总 计 684,931,945.05 374,795,669.30 1,045,959,246.30 132,788,211.46 2,238,475,072.11
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
49,999,805.00 - - - 49,999,805.00
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 11,823,239.03 11,823,239.03
应付管 理人 报酬 - - - 802,978.04 802,978.04
应付托 管费 - - - 238,803.46 238,803.46
应付销 售服 务费 - - - 52,868.02 52,868.02
应付交 易费 用 - - - 30,293.27 30,293.27
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 7,179.00 7,179.00
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 320,000.00 320,000.00
负债总 计 49,999,805.00 - - 13,275,360.82 63,275,165.82
利率敏 感度 缺口 634,932,140.05 374,795,669.30 1,045,959,246.30 119,512,850.64 2,175,199,906.29
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
进行了 归类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 上年度 末
第 38 页共 50 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 521 减 少约 2,364
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 525 增 加约 2,416
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 3,273,737,291.40 95.16
其中： 债券 3,273,737,291.40 95.16
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 30,000,135.00 0.87
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 108,512,809.98 3.15
第 39 页共 50 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
7 其他各 项资 产 27,885,013.50 0.81
8 合计 3,440,135,249.88 100.00
7.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未买 入股 票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未卖 出股 票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 172,004,000.00 5.01
其中： 政策 性金 融债 172,004,000.00 5.01
4 企业债 券 361,559,321.00 10.53
5 企业短 期融 资券 2,727,142,500.00 79.39
第 40 页共 50 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
6 中期票 据 10,975,000.00 0.32
7 可转债 （可 交换 债） 2,056,470.40 0.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,273,737,291.40 95.31
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 011699043
16 南电
SCP001
1,500,000 150,345,000.00 4.38
2 011699042
16 国电 集
SCP001
1,300,000 130,208,000.00 3.79
3 140225 14 国开 25 1,000,000 102,000,000.00 2.97
4 011699008
16 苏交 通
SCP001
1,000,000 100,270,000.00 2.92
5 011699021
16 苏交 通
SCP002
1,000,000 100,250,000.00 2.92
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
第 41 页共 50 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内， 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查的，也没有在报告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 55,243.87
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 27,829,769.63
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 27,885,013.50
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
无。
第 42 页共 50 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
无。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额 占总份 额比 例
华 安 年年 红债券 A 11,029 175,000.64 0.00 0.00% 1,930,082,003.48 100.00%
华 安 年年 红债券 C 7,965 167,623.87 0.00 0.00% 1,335,124,116.20 100.00%
合计 18,994 171,907.24 0.00 0.00% 3,265,206,119.68 100.00%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所 有从 业人
员持有 本基 金
华 安 年年 红债券 A 10,087.25 0.00%
华 安 年年 红债券 C 4.87 0.00%
合计 10,092.12 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 华 安 年年 红债券 A 华 安 年年 红债券 C
基金合 同生 效日 （2013 年 11 月 14
日）基 金份 额总 额
297,880,059.75 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,538,810,948.79 479,712,886.15
本报告 期基金 总申 购份 额 621,479,297.56 889,166,945.76
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 230,208,242.87 33,755,715.71
本报告 期基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,930,082,003.48 1,335,124,116.20
第 43 页共 50 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国金证 券 1 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
中泰证 券 2 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
上海证 券 2 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
第 44 页共 50 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
西部证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
广发华 福 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
开源证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
西藏同 信 1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基 金管 理人 负责 选择 证 券经营 机构 ，选 用其 交易 单元供 本基金 证券 买卖 专用 ， 选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
第 45 页共 50 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
2016 年 4 月完 成租 用托 管 在工商 银行 西藏 同信 证券 交易单 元 395395。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
国金证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
国信证 券 393,023,879.11 68.20% 590,500,000.00 100.00% - -
华融证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
上海证 券 112,751,772.60 19.57% - - - -
东北证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
世纪证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
第 46 页共 50 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
中银国 际 - - - - - -
中天证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
广发华 福 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
财富里 昂 - - - - - -
开源证 券 - - - - - -
招商证 券 70,493,330.72 12.23% - - - -
信达证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
西藏同 信 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-04
2
华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在
指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-06
3
华安基 金关 于 2016 年 1 月 7 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-07
4
关于旗下部分基金增加金牛网为销售机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-14
5
华安基金管理有限公司关于华安年年红定期
开放债 券型 证券 投资 基金 分红公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-18
6
华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-19
7
关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-25
8
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2016-02-03
第 47 页共 50 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
告 司网站
9
关于旗下部分基金增加上海凯石财富基金销
售有限 公司 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-23
10
关于旗下部分基金增加中正为销售机构并参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-25
11
关于旗下部分基金增加好买基金为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-24
12
华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰德
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-24
13
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-28
14
关于华安旗下基金参加工商银行申购费率优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
15
关于旗 下部 分基 金参 加东 亚银行 （中 国） 有限
公司定 期定 额申 购费 率优 惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
16
关于旗下部分基金增加苏州银行为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
17
华安基金管理有限公司关于以固有资金购买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
18
关于基金电子交易平台暂停部分基金赎回转
申购业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-12
19
华安基金管理有限公司关于华安年年红定期
开放债 券型 证券 投资 基金 分红公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-18
20
关于旗下部分基金增加格上理财为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-26
21
华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
22
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
23 华安基金管理有限公司关于参加金牛网费率 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2016-05-06
第 48 页共 50 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
优惠的 公告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
24
关于旗下部分基金增加盈米为销售机构并参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
25
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
26
关于华安基金管理有限公司旗下部分基金增
加平安 证券 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-13
27
关于华安旗下部分基金参加民生银行申购费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-14
28
华安基金管理有限公司关于参加中正费率优
惠的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-18
29
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加泉
州银行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-25
30
关于旗下部分基金增加大连银行为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-28
31
关于旗下部分基金增加东莞农商行为销售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-02
32
关于旗下部分基金增加晟视天下为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
33
华安基金管理有限公司关于旗下基金参加诺
亚费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
34
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-08
35
关于旗下部分基金增加奕丰金融为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-14
36
关于旗下部分基金增加广源达信为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-21
37
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
第 49 页共 50 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无。
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备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《华 安年 年红 债券 型证券 投 资基 金基 金合 同》
2、《 华安 年年 红债 券型 证 券投资 基金 招募 说明 书》
3、 《华 安年 年红 债券 型证券 投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 年 年红债 券型 证券 投资 基金 设立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
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