华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
华安纳 斯达 克 100 指数 证券投 资基金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 境外 资产 托管 人 .............................................................................................................................. 6
2.5 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.6 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 11
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 12
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 13
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 14
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 14
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 14
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 17
7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 33
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 33
7.2 期末 在各 个国 家（ 地区） 证 券市 场的 权益 投资 分布 ................................................................ 33
7.3 期末 按行 业分 类的 权益投 资 组合 ................................................................................................ 33
7.4 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 权益 投资 明细 .................................... 34
7.5 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 38
7.6 期末 按债 券信 用等 级分类 的 债券 投资 组合 ................................................................................ 40
7.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 40
7.8 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 40
7.9 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名金 融衍 生品 投资 明细 .................... 40
7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .............................. 40
7.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 40
8 基金份额持有人信 息 ............................................................................................................................... 41
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 41
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8.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 41
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 41
9 开放式基金份额变 动 ............................................................................................................................... 41
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 42
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 42
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 42
10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 42
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 44
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 47
12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 47
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 47
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 47
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金
基金简 称 华安纳 斯达 克 100 指数
基金主 代码 040046
交易代 码 040046
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 2 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 20,547,027.00 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 为股 票指 数基 金 ， 通过严 格的 指数 化投 资策 略与风 险控 制 ， 紧 密跟
踪标的 指数 ，力 争实 现跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略
本 基 金采 用完 全复 制法， 跟 踪 标的 指数， 以完 全按照 标 的指 数成 份股 组成
及 其 权重 构建 基金 股票 投资 组 合为 原则， 进行 被动式 指 数化 投资。 为更 好
地 实 现本 基金 的投 资目 标， 本基 金还 将在 条件 允许的 情 况下 投资 于股 指期
货等金 融衍 生品 ，以 期降 低跟踪 误差 水平 。
本基金 的风 险控 制目 标是 追求年 跟踪 误差 不超 过 4% （以美 元计 价计 算） 。
业绩比 较基 准 纳斯达 克 100 价格 指数 （Nasdaq 100 Price Index）收益 率 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 风险 、 较 高预 期收 益的基 金品 种， 其风 险
和预期 收益 高于 货币 市场 基金、 债券 型基 金和 混合 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号院1
号楼
邮政编 码 200120 100033
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法定代 表人 朱学华 王洪章
2.4 境外资产托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文
State Street Bank and Trust Company
中文 美国道 富银 行
注册地 址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
办公地 址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
邮政编 码 02111
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31
层、32 层
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
3
主要财务指标和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 27,769.60
本期利 润 -279,827.03
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0146
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.08%
本期基金 份额 净值 增长 率 -2.82%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 7,722,975.95
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3759
期末基 金资 产净 值 28,270,002.95
期末基 金份 额净 值 1.376
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 37.60%
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
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金，开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.71% 1.19% -1.57% 1.28% -0.14% -0.09%
过去三 个月 0.44% 0.99% 1.12% 1.04% -0.68% -0.05%
过去六 个月 -2.82% 1.11% -1.78% 1.24% -1.04% -0.13%
过去一 年 6.42% 1.22% 8.98% 1.31% -2.56% -0.09%
自基金 合同 生效
起至今
37.60% 0.92% 51.68% 1.03% -14.08% -0.11%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：纳斯 达 克 100 价 格指 数（Nasdaq 100 Price Index ）收 益 率。
根据本 基金 合同 的有 关规 定： 本 基金 主要 投资 于纳 斯达 克 100 指 数成 份股、 备选成 份股 ， 与 纳
斯 达克 100 指数 相关 的公募 基 金、 上 市交 易型 基金等 ， 固 定收 益类 证券、银行 存 款、 现 金等 货币 市
场工具 、股 指期 货以 及中 国证监 会允 许本 基金 投资 的其他 产品 或金 融工 具。
本基金 的投 资比 例限 制： 为投资 于纳 斯达 克 100 指 数成份 股、 备选 成份 股以 及与纳 斯达 克 100
指 数 相关 的公 募基 金、 上市交 易 型基 金的 比例 不低 于基 金 资产的 85% ， 其中 投资于 与 纳斯 达克 100 指
数相关 的公 募基 金、 上市 交易型 基金 的比 例不 超过 基金资 产的 10% ；投 资于 现金或 者到 期日 在一 年
以内的 政府 债券 的比 例不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基 准收益率变 动的比
较
华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2013 年 8 月 2 日 至 2016 年 6 月 30 日)
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注： 根据 《华 安纳 斯达 克 100 指数 证券 投资 基金 基金 合 同》 ，本基 金建 仓期为 6 个 月。基金 管
理人自 基金 合同 生效 之日 起，6 个月 内已 使基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的有 关约 定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股 增强指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升级主 题混 合、 华安 稳固 收益债 券、 华安 可转 债、 华安深 证 300 指数 （LOF ） 、华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
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安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX）ETF 联接、华安 中证 细
分 医药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华安 创业板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐宜宜 基金经 理 2013-08-02 - 10 年
管理学 硕士 ， CFA （国 际金
融分析 师） ， FRM( 金融 风险
管理师 ） ， 10 年证 券、 基金
行业从 业经 历， 具有 基金
从业资 格。 曾在 美国 道富
全球投 资管 理公 司担 任对
冲基金 助理 、量 化分 析师
和风险 管理 师等 职。2011
年 1 月加 入华 安基 金管 理
有限公 司被 动投 资部 从事
海外被 动投 资的 研究 工
作。 2011 年 5 月至 2012 年
12 月担 任上 证龙 头企 业交
易型开 放式 指数 证券 投资
基金及 其联 接基 金的 基金
经理职 务。2012 年 3 月起
同时担 任华 安标 普全 球石
油指数 证券 投资 基金 的基
金经理 。2013 年 7 月 起同
时担任 华安 易富 黄金 交易
型开放 式证 券投 资基 金的
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基金经 理。2013 年 8 月起
同时担 任华 安易 富黄 金交
易型开 放式 证券 投资 基金
联接基 金及 本基 金的 基金
经 理。 2013 年 12 月起 同时
担任华 安中 证细 分地 产交
易型开 放式 指数 证券 投资
基金的 基金 经理 。2014 年
8 月起 同时 担任 华安 国际
龙头（DAX ）交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 及其
联接基 金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、发送邮
件、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
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申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风控部门的
监督参与下，进行公平协 商分配。交易监控、分析 与评估环节，公司风险管 理部对公司旗下的各投
资组合投资境内证券市场 上市交易的投资品种、进 行场外的非公开发行股票 申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不 同投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益
输送的异常交易行为进行 监控；风险管理部根据市 场公认的第三方信息（如 ：中债登的债券估值 ） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本报 告 期内， 公司 公平 交易 制度 总 体执 行情 况良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5%的次 数为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
纳斯达 克 100 指数 报告 期内 表 现为 M 型 震荡 走势， 以 美 元计 价单 季度 下跌 1.09% 。 值 得注 意的
是 该 指数 单季 度振 幅高达 17.78% ， 主要 受到 英国 退欧 的 影响， 致使 波动 性显著 高 于第 一季 度。 最 低
跌至 4592.88 点， 最 终收 在了 4721.41 点。 我们 认 为纳斯 达克 100 指数 的大 幅波 动源于 多个 因素 。 1）
美元加 息的 预期 降温 。2 ） 对新兴 市场 经济 的担 忧到 缓解。3）脱 欧派 以 52% 的 得票率 在英 国是 否脱
离欧盟 的公 投中 胜出 ，影 响股市 。高 波动 性创 造了 更多的 投资 机会 ，不 可否 认，纳 斯达 克 100 指数
在全球 范围 内依 然不 失为 一个很 好的 投资 标的 。
第 11 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.376 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-2.82%，同 期
业绩比 较基 准增 长率 为-1.78% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
我们预 计以 成长 股和 高市 盈率为 代表的 纳斯 达克 100 指数 经过 上半年 的调 整 ，未来 走势 会比 较
稳健向上。全球仍然处在 新一轮科技创新的浪潮， 科技股轻资产，现金流充 裕，相信在短暂回调之
后，领 跑市 场的 长期 趋势 没有改 变。 而纳 斯达 克 100 指数 的成 分股是 科技 股 中的翘 楚， 估值 并不 存
在显著 泡沫 ，未 来表 现依 然偏乐 观。
作为纳 斯达 克 100 指数 基 金的管 理人 ，我 们继 续坚 持积极 将基 金回 报与 指数 相拟合 的原 则， 降
低跟踪 偏离 和跟 踪误 差， 勤勉尽 责， 为投 资者 获得 长期稳 定的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
第 12 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短 期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展 部 数量 策略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
第 13 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 基金 持有 人数不 低 于 200 人； 基金资 产 净值 连续 超过 20 个工 作日低 于 5000 万
元。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中， 严格 遵守 了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会 计 主体 ：华 安纳 斯达克 100 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 2,274,680.55 1,797,534.79
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 26,117,893.63 20,050,544.17
第 14 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
其中： 股票 投资
26,117,893.63 20,050,544.17
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
106,399.20 -
应收利 息 6.4.7.5 276.52 223.89
应收股 利
11,390.08 9,925.73
应收申 购款
203,728.08 57,536.73
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
28,714,368.06 21,915,765.31
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
296,918.68 270,161.57
应付管 理人 报酬 6.4.10.2 18,401.27 14,564.20
应付托 管费 6.4.10.2 5,750.42 4,551.31
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 123,294.74 236,084.15
负债合计
444,365.11 525,361.23
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 20,547,027.00 15,101,920.70
未分配 利润 6.4.7.10 7,722,975.95 6,288,483.38
所有者权益合计
28,270,002.95 21,390,404.08
负债和所有者权益总 计
28,714,368.06 21,915,765.31
注 ： 报告 截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.376 元， 基金 份额 总额 20,547,027.00 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华 安纳 斯达克 100 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
第 15 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-26,471.43 1,664,766.68
1.利息 收入
7,693.63 6,530.62
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 7,693.63 6,530.62
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
276,177.18 2,172,076.86
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 111,985.54 1,979,947.99
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 164,191.64 192,128.87
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.17 -307,596.63 -700,780.00
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
-10,505.86 160,106.76
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.18 7,760.25 26,832.44
减：二、费用
253,355.60 293,043.78
1．管 理人 报酬 6.4.10.2 102,499.73 134,044.13
2．托 管费 6.4.10.2 32,031.12 41,888.71
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.19 1,363.52 2,857.34
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.20 117,461.23 114,253.60
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-279,827.03 1,371,722.90
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-279,827.03 1,371,722.90
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华 安纳 斯达克 100 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
第 16 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
15,101,920.70 6,288,483.38 21,390,404.08
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -279,827.03 -279,827.03
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
5,445,106.30 1,714,319.60 7,159,425.90
其中：1.基金 申购 款 10,872,283.43 3,659,385.39 14,531,668.82
2.基 金赎 回款 -5,427,177.13 -1,945,065.79 -7,372,242.92
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
20,547,027.00 7,722,975.95 28,270,002.95
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
28,489,839.28 7,356,125.31 35,845,964.59
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 1,371,722.90 1,371,722.90
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
-10,610,720.33 -3,493,039.90 -14,103,760.23
其中：1.基金 申购 款 8,290,597.45 2,268,765.46 10,559,362.91
2.基 金赎 回款 -18,901,317.78 -5,761,805.36 -24,663,123.14
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
17,879,118.95 5,234,808.31 23,113,927.26
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金( 以下 简称“ 本基 金”) ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以 下
简称“ 中 国证 监会”）证 监许 可[2013]10 号文 《关于 核准华 安纳 斯达 克 100 指数 证 券投 资基 金募 集的
第 17 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
批复 》 的核 准 ， 由华 安基 金管理 有限 公司 作为 管理 人向社 会公 开募 集， 基金 合同 于 2013 年 8 月 2 日
正式生 效， 首次 设立 募集 规模为 273,039,419.53 份 基金份 额。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不
定。本基金的基金管理人 及注册登记机构为华安基 金管理有限公司，基金托 管人为中国建设银行股
份有限 公司 ，境 外资 产托 管人为 美国 道富 银行(State Street Bank and Trust Company) 。
本基金 主要 投资 于纳 斯达 克 100 指数 成份 股、 备选 成份股 ，与 纳斯 达克 100 指数相 关的 公募 基
金、上市交易型基金等， 固定收益类证券、银行存 款、现金等货币市场工具 、股指期货以及中国证
监会允 许本 基金 投资 的其 他产品 或金 融工 具。 本基 金投资 于纳 斯达 克 100 指数 成 份股 、备 选成 份股
以及与 纳斯 达克 100 指数 相关的 公募 基金 、上 市交 易型基 金的 比例 不低 于基 金资产 的 85% ，其 中投
资于与 纳斯 达克 100 指数 相关的 公募 基金 、上 市交 易型基 金的 比例 不超 过基 金资产 的 10% ；投 资于
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 如法 律 法规 或监 管机 构以
后允许基金投资其他品种 或变更投资比例限制，基 金管理人在履行适当程序 后，可以相应调整本基
金的投 资范 围、 投资 比例 规定。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：纳斯 达 克 100 价 格指 数（Nasdaq 100 Price Index ）收 益 率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引》、中国证监会制 定的《关于进一步规范证 券投资基金估值业务的指 导意见》、《关于证券
投资基金 执行<企 业会 计准则> 估 值业务 及份额 净值 计 价有关事 项的 通知》 、《 证券投资 基金 信息披
露管理 办法 》 、 《证券 投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》 第 2 号 《 年度 报告 的 内容 与格 式》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号《 会计 报表附 注 的编 制及 披露 》、 《证 券 投资 基金 信息 披露
XBRL 模板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告> 》及 其他 中国证 监会 及中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布的
相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
第 18 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
经国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日起 在全 国范 围内 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 ， 金 融业 纳
入试点 范围 ，由 缴纳 营业 税改为 缴纳 增值 税。
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号文 《 关于开 放 式证 券投 资基 金有 关税 收 问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《关 于证券 投 资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠
政策的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改 增值 税试 点的 通知》 、 财税[2016]46 号《 财
政部、国 家税务 总局关于 进一步明 确全面 推开营改 增试点金 融业有 关政策的 通知》、财税[2016]70
号文《关于金融机构同业 往来等增值税政策的补充 通知》及其他境内外相关 税务法规和实务操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税或 增值 税征收 范围 ，不 征收 营业 税或增 值税 ；
(2) 基金 取得 的源 自境 外的 差价收 入， 其涉 及的 境外 所得税 税收 政策 ， 按 照相 关国家 或地 区税 收
法律和 法规 执行 ，在 境内 暂免征 营业 税或 增值 税和 企业所 得税 ；
(3) 基金 取得 的源 自境 外的 股利收 益， 其涉 及的 境外 所得税 税收 政策 ， 按 照相 关国家 或地 区税 收
法律和 法规 执行 ，在 境内 暂未征 收个 人所 得税 和企 业所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 2,274,680.55
第 19 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 2,274,680.55
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 20,863,008.22 26,117,893.63 5,254,885.41
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 20,863,008.22 26,117,893.63 5,254,885.41
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 276.52
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
第 20 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
其他 -
合计 276.52
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
无余额 。
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 968.37
预提费 用 122,326.37
其他应 付款 -
合计 123,294.74
6.4.7.9 实收基金
金额单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 15,101,920.70 15,101,920.70
本期申 购 10,872,283.43 10,872,283.43
本期赎 回（以“-” 号填 列） -5,427,177.13 -5,427,177.13
本期末 20,547,027.00 20,547,027.00
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 6,435,743.84 -147,260.46 6,288,483.38
本期利 润 27,769.60 -307,596.63 -279,827.03
本期基金份额交易产生的
变动数
2,318,699.57 -604,379.97 1,714,319.60
其中： 基金 申购 款 4,623,931.18 -964,545.79 3,659,385.39
基金赎 回款 -2,305,231.61 360,165.82 -1,945,065.79
本期已 分配 利润 - - -
第 21 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
本期末 8,782,213.01 -1,059,237.06 7,722,975.95
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 6,739.00
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 954.63
合计 7,693.63
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 879,244.05
减：卖 出股 票成 本总 额 767,258.51
买卖股 票差 价收 入 111,985.54
6.4.7.13 债券投资收益
无。
6.4.7.14 资产支持证券投 资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 164,191.64
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 164,191.64
6.4.7.17 公允价值变动收益
第 22 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -307,596.63
——股票 投资 -307,596.63
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -307,596.63
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 7,760.25
合计 7,760.25
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,363.52
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,363.52
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 84,535.36
其他费 用 245.44
银行汇 划费 用 130.00
指数使 用费 7,687.41
合计 117,461.23
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
第 23 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
美国道 富银 行 基金境 外托 管行
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣 金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
第 24 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 102,499.73 134,044.13
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 38,352.36 49,495.66
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.80% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.80%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管理费每日计提，按 月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金管理 费划付指令，经基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金财 产 中一 次性 支付 给基 金管 理 人， 若遇 法定 节假
日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 支付 日期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 32,031.12 41,888.71
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.25%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计提,按 月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管费 划付指 令， 经基 金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个工 作日 内从 基金 财产 中 一次 性支 付给 基金 托管 人， 若遇 法定 节假 日、
休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的， 支付 日期 顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券(含回 购) 交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
第 25 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 1,552,793.60 6,705.15 1,112,909.63 6,420.61
道富银 行 721,886.95 33.85 617,682.07 18.79
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 建设 银行和 境外 资产 托管 人道 富银行 保管 ，按 适
用利率 或约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
本基金 本报 告期 无其 他关 联交易 事项 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
第 26 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
6.4.13 金融工具风险及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金是股票型指数基金 ，属于证券投资基金中风 险较高、收益较高的品种 ，其风险和预期收
益高于 混合 型基 金、 债券 型基金 和货 币市 场基 金。 本基金 投资 的金 融工 具主 要包括 纳斯 达克 100 指
数成分 股、 备选 成分 股以 及与纳 斯达 克 100 指数 相 关的公 募基 金、 上市 交易 型基金 等、 固定 收益 类
证券、银行存款、现金等 货币市场工具、股指期货 以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他
金融工具。本基金在日常 经营活动中面临的与这些 金融工具相关的风险主要 包括信用风险、流动性
风险及市场风险。本基金 通过被动的指数化投资管 理，紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪
误差最 小化 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投 资风险管理、绩效评估等 。监察稽核部对公司执行 总裁负责，并由督察长
分管。 风险 管理 部向 分管 副总裁 和总 裁汇 报工 作。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中 国证券监督管理委员会所 批准的具有基金托管资格 和基金代销资格的银行
以及其委托的境外托管行 ，并通过对交易对手的管 理进行筛选，因而与该银 行存款相关的信用风险
不重大。本基金在交易所 进行的交易均通过有资格 的经纪商进行证券交收和 款项清算，因此违约风
险不重 大。
第 27 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受 限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 大 部分 证券 在证 券交
易所上市，均能以合理价 格适时变现。此外，本基 金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应
对流动 性需 求， 其上 限一 般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价值 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金等 ，其 余金 融资 产和金 融负
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债均不 计息 ，因 此本 基金 的收入 及经 营活 动的 现金 流量在 很大 程度 上独 立于 市场利 率变
化。本 基金 的基 金管 理人 定期对 本基 金面 临的 利率 敏感性 缺口 进行 监控 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,274,680.55 - - - 2,274,680.55
交易性金 融资产 - - - 26,117,893.63 26,117,893.63
应收证券 清算款 - - - 106,399.20 106,399.20
应收利息 - - - 276.52 276.52
应收股利 - - - 11,390.08 11,390.08
应收申购 款 8,330.40 - - 195,397.68 203,728.08
资产总计 2,283,010.95 - - 26,431,357.11 28,714,368.06
负债
应付赎回 款 - - - 296,918.68 296,918.68
应付管理 人报酬 - - - 18,401.27 18,401.27
应付托管 费 - - - 5,750.42 5,750.42
其他负债 - - - 123,294.74 123,294.74
负债总计 - - - 444,365.11 444,365.11
利率敏感 度缺口 2,283,010.95 - - 25,986,992.00 28,270,002.95
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,797,534.79 - - - 1,797,534.79
交易性金 融资产 - - - 20,050,544.17 20,050,544.17
应收证券 清算款 - - - - -
应收利息 - - - 223.89 223.89
应收股利 - - - 9,925.73 9,925.73
应收申购 款 28,344.79 - - 29,191.94 57,536.73
资产总计 1,825,879.58 - - 20,089,885.73 21,915,765.31
负债
应付赎回 款 - - - 270,161.57 270,161.57
应付管理 人报酬 - - - 14,564.20 14,564.20
应付托管 费 - - - 4,551.31 4,551.31
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其他负债 - - - 236,084.15 236,084.15
负债总计 - - - 525,361.23 525,361.23
利率敏感 度缺口 1,825,879.58 - - 19,564,524.50 21,390,404.08
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 于 2016 年 6 月 30 日及 2015 年 12 月 31 日未持 有 债券 资产， 因此 市场 利率 的 变动 对于 本
基金资 产净 值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金的基金管理人每
日对本 基金 的外 汇头 寸进 行监控 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016年6 月30 日
美元折合 人民币 合计
以外币计 价的资 产
银行存款 843,171.66 843,171.66
交易性金 融资产 26,117,893.63 26,117,893.63
应收申购 款 0.40 0.40
应收利息 1.99 1.99
应收股利 11,390.08 11,390.08
应收证券 清算款 106,399.20 106,399.20
资产合计 27,078,856.96 27,078,856.96
以外币计 价的负 债
应付美元 赎回款 14,062.45 -
应付美元 赎回费 1.26 -
负债合计 14,063.71 14,063.71
资产负债 表外汇 风险敞 口净 额 27,064,793.25 27,064,793.25
项目
上年度末
第 30 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
2015年12 月31日
美元折合 人民币 合计
以外币计 价的资 产
银行存款 692,698.09 692,698.09
交易性金 融资产 20,050,544.17 20,050,544.17
应收申购 款 0.39 0.39
应收利息 7.79 7.79
应收股利 9,925.73 9,925.73
应收证券 清算款 - -
资产合计 20,753,176.17 20,753,176.17
以外币计 价的负 债
应付美元 赎回款 84,128.03 84,128.03
应付美元 赎回费 158.12 158.12
负债合计 84,286.15 84,286.15
资产负债 表外汇 风险敞 口净 额 20,668,890.02 20,668,890.02
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
美 元 相对 人民 币升值 5% 增 加约 135 增 加约 103
美 元 相对 人民 币贬值 5% 减 少约 135 减 少约 103
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金采用完全复制法， 跟踪标的指数，以完全按 照标的指数成分股组成及 其权重构建基金股
票投资组合为原则，进行 被动式指数化投资。股票 在投资组合中的权重原则 上根据标的指数成分股
及其权重的变动而进行相 应调整。但在因特殊情况 （如成分股流动性不足等 ）导致无法获得足够数
量的股票，或因其他原因 导致无法有效复制和跟踪 标的指数时，基金管理人 将搭配使用其他合理方
第 31 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
法进行适当的替代，如采 用优化方法计算最优化投 资组合的个股权重比例， 对投资组合管理进行适
当变通和调整，以此构建 本基金实际的投资组合， 追求尽可能贴近标的指数 的表现。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微 观环境的变化，对投资策 略、资产配置、投资组合 进行修正，来主动应对
可能发 生的 市场 价格 风险 。
本 基 金通 过投 资组 合的 分散 化 降低 其他 价格 风险。 本基 金 投资 组合 中纳 斯达克 100 指数 成分 股、
备选成 分股 ，与 纳斯 达克 100 指 数相 关的公 募基 金 、上市 交易 型基 金的 投资 比例不 低于 基金 资产 的
85%，其 中投 资于 与纳 斯达 克 100 指 数相 关的 公募 基金、 上市 交易 型基 金的 比例不 超过 基金 资产 的
10% ； 投 资于 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 占基金 资产 净值 的比 例不 低于 5%。此 外 ，本 基 金
的基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施 监控，定期运用多种定量 方法对基金进行风险度
量， 包括 VaR(Value at Risk)指 标等 来测 试本 基金 面临 的 潜在 价格 风险， 及时可 靠 地对 风险 进行 跟踪
和控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资 26,117,893.63 92.39 20,050,544.17 93.74
交易性 金融 资产—基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 26,117,893.63 92.39 20,050,544.17 93.74
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 76 增 加约 101
业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 76 减 少约 101
第 32 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
本 财 务报 表已于 2016 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 26,117,893.63 90.96
其中： 普通 股 26,117,893.63 90.96
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,274,680.55 7.92
8 其他各 项资 产 321,793.88 1.12
9 合计 28,714,368.06 100.00
7.2 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 26,117,893.63 92.39
合计 26,117,893.63 92.39
7.3 期末按行业分类的权益 投资组合
金额单 位： 人民 币元
第 33 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
信息技 术 14,805,294.55 52.37
非必需 消费 品 5,580,815.07 19.74
保健 3,076,963.01 10.88
必需消 费品 1,974,373.48 6.98
工业 521,404.62 1.84
电信服 务 159,042.90 0.56
合计 26,117,893.63 92.39
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
7.4 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名称 ( 英文)
公司名称( 中
文)
证券代码
所在证
券市场
所属国家
( 地区)
数量
（股）
公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 APPLE INC 苹果公司 AAPL US 美国 美国 4,600 2,916,136.51 10.32
2
MICROSOFT
CORP
微软 MSFT US 美国 美国 6,600 2,239,502.13 7.92
3
AMAZON.COM
INC
亚马逊公 司 AMZN US 美国 美国 400 1,898,167.74 6.71
4 FACEBOOK INC
Facebook 公
司
FB US 美国 美国 1,900 1,439,845.72 5.09
5
GOOGLE
INC-CL A
谷歌公司
GOOGL
US
美国 美国 200 933,049.63 3.30
6
GOOGLE
INC-CL C
谷歌公司 GOOG US 美国 美国 200 917,890.70 3.25
7 INTEL CORP 英特尔公 司 INTC US 美国 美国 4,200 913,514.11 3.23
8
CISCO
SYSTEMS INC
思科 CSCO US 美国 美国 4,800 913,195.81 3.23
9
GILEAD
SCIENCES INC
Gilead 科学 GILD US 美国 美国 1,400 774,444.59 2.74
10
COMCAST
CORP-CLASS A
康卡斯特
CMCSA
US
美国 美国 1,700 734,889.48 2.60
11
KRAFT HEINZ
CO/THE
卡夫亨氏 公
司
KHC US 美国 美国 1,100 645,401.43 2.28
12 AMGEN INC 安进 AMGN US 美国 美国 500 504,468.54 1.78
13
WALGREENS
BOOTS
ALLIANCE INC
WALGREEN
S BOOTS
ALLIANCE
公司
WBA US 美国 美国 700 386,526.02 1.37
第 34 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
14
QUALCOMM
INC
高通公司 QCOM US 美国 美国 1,000 355,233.38 1.26
15
STARBUCKS
CORP
星巴克 SBUX US 美国 美国 900 340,896.73 1.21
16
MONDELEZ
INTERNATIONA
L INC-A
Mondelez 国
际公司
MDLZ US 美国 美国 1,100 331,964.50 1.17
17 CELGENE CORP Celgene 公司 CELG US 美国 美国 500 327,017.63 1.16
18
COSTCO
WHOLESALE
CORP
好市多批 发 COST US 美国 美国 300 312,409.09 1.11
19
ELECTRONIC
ARTS INC
电子艺界 EA US 美国 美国 600 301,427.83 1.07
20
TEXAS
INSTRUMENTS
INC
德州仪器 TXN US 美国 美国 700 290,811.28 1.03
21
TWENTY-FIRST
CENTURY FOX
- B
新闻集团 FOX US 美国 美国 1,500 271,050.30 0.96
22
ADOBE
SYSTEMS INC
奥多比 ADBE US 美国 美国 400 254,081.06 0.90
23
AUTOMATIC
DATA
PROCESSING
ADP 公司 ADP US 美国 美国 400 243,683.34 0.86
24
REGENERON
PHARMACEUTI
CALS
再生元制 药
股份有限 公
司
REGN US 美国 美国 100 231,581.40 0.82
25
JD.COM
INC-ADR
京东 JD US 美国 美国 1,600 225,248.60 0.80
26
BAIDU INC -
SPON ADR
百度 BIDU US 美国 美国 200 219,028.54 0.77
27
MONSTER
BEVERAGE
CORP
怪兽饮料 公
司
MNST US 美国 美国 200 213,140.03 0.75
28
LIBERTY
GLOBAL
PLC-SERIES C
自由全球 公
司
LBTYK US 美国 美国 1,100 208,982.27 0.74
29
BIOMARIN
PHARMACEUTI
CAL INC
BioMarin 制
药股份有 限
公司
BMRN US 美国 美国 400 206,362.94 0.73
30
AVAG O
TECHNOLOGIE
S LTD
安华高科 技
有限公司
A VGO US 美国 美国 200 206,097.70 0.73
31 EXPRESS 快捷药方 ESRX US 美国 美国 400 201,057.98 0.71
第 35 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
SCRIPTS
HOLDING CO
32
PAYPAL
HOLDINGS INC
Paypal 控股
股份有限 公
司
PYPL US 美国 美国 800 193,684.09 0.69
33
COGNIZANT
TECH
SOLUTIONS-A
高知特科 技
公司
CTSH US 美国 美国 500 189,784.94 0.67
34
AMERICAN
AIRLINES
GROUP INC
美国航空 集
团公司
AAL US 美国 美国 1,000 187,729.27 0.66
35 NETFLIX INC 奈飞公司 NFLX US 美国 美国 300 181,986.65 0.64
36
O'REILLY
AUTOMOTIVE
INC
O'Reilly 汽
车股份有 限
公司
ORLY US 美国 美国 100 179,771.83 0.64
37 YAHOO! INC 雅虎 YHOO US 美国 美国 700 174,347.51 0.62
38
TWENTY-FIRST
CENTURY FOX
INC
新闻集团 FOXA US 美国 美国 900 161,436.56 0.57
39
BIOGEN IDEC
INC
生物基因 BIIB US 美国 美国 100 160,355.68 0.57
40 PAYCHEX INC
Paychex 公
司
PAYX US 美国 美国 400 157,822.56 0.56
41
ACTIVISION
BLIZZARD INC
动视暴雪 股
份有限公 司
ATVI US 美国 美国 600 157,676.67 0.56
42
ALEXION
PHARMACEUTI
CALS INC
Alexion 制药
公司
ALXN US 美国 美国 200 154,851.78 0.55
43
ROSS STORES
INC
Ross 商店 有
限公司
ROST US 美国 美国 400 150,369.09 0.53
44 INTUIT INC Intuit 公司 INTU US 美国 美国 200 148,021.65 0.52
45 FISERV INC Fiserv 公司 FISV US 美国 美国 200 144,202.08 0.51
46
TESLA
MOTORS INC
特斯拉汽 车
公司
TSLA US 美国 美国 100 140,767.11 0.50
47 EBAY INC 电子湾 EBAY US 美国 美国 900 139,712.75 0.49
48
CHARTER
COMMUNICATI
ON-A
Charter 通信
公司
CHTR US 美国 美国 90 136,454.18 0.48
49
MARRIOTT
INTERNATIONA
L -CL A
万豪国际 MAR US 美国 美国 300 132,212.87 0.47
50
DOLLAR TREE
INC
Dollar Tree
公司
DLTR US 美国 美国 200 124,984.86 0.44
51 NVIDIA CORP NVIDIA 公 NVDA US 美国 美国 400 124,693.08 0.44
第 36 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
司
52
HENRY SCHEIN
INC
亨利香恩 公
司
HSIC US 美国 美国 100 117,239.62 0.41
53 MYLAN INC 迈兰实验 室 MYL US 美国 美国 400 114,693.24 0.41
54
VERTEX
PHARMACEUTI
CALS INC
维特制药 股
份有限公 司
VRTX US 美国 美国 200 114,083.16 0.40
55
APPLIED
MATERIALS
INC
应用材料 AM AT US 美国 美国 700 111,264.90 0.39
56
VIACOM
INC-CLASS B
维亚康姆 公
司
VIAB US 美国 美国 400 109,998.35 0.39
57 CA INC 冠群国际 CA US 美国 美国 500 108,851.15 0.39
58
VERISK
ANALYTICS
INC-CLASS A
Verisk 分析
公司
VRSK US 美国 美国 200 107,531.54 0.38
59
CITRIX
SYSTEMS INC
思杰系统 CTXS US 美国 美国 200 106,218.56 0.38
60
CHECK POINT
SOFTWARE
TECH
Check Point
软件技术 有
限公司
CHKP US 美国 美国 200 105,674.80 0.37
61
NXP
SEMICONDUCT
ORS NV
NXP 半导体
公司
NXPI US 美国 美国 200 103,897.64 0.37
62
SYMANTEC
CORP
赛门铁克 SYMC US 美国 美国 700 95,343.39 0.34
63 ILLUMINA INC Illumina 公司 ILMN US 美国 美国 100 93,088.79 0.33
64 XILINX INC 赛灵思 XLNX US 美国 美国 300 91,769.18 0.32
65 FASTENAL CO 快扣公司 FAST US 美国 美国 300 88,307.69 0.31
66
VODAFONE
GROUP PLC-SP
ADR
沃达丰 VOD US 美国 美国 427 87,465.73 0.31
67
WHOLE FOODS
MARKET INC
全食超市 WFM US 美国 美国 400 84,932.41 0.30
68
LIBERTY
INTERACTIVE
自由媒体 公
司- 互动
QVCA US 美国 美国 500 84,116.77 0.30
69 MATTEL INC 美泰 MAT US 美国 美国 400 82,996.10 0.29
70
MICRON
TECHNOLOGY
INC
美光技术 MU US 美国 美国 900 82,120.78 0.29
71 CERNER CORP 塞纳公司 CERN US 美国 美国 200 77,717.66 0.27
72
ANALOG
DEVICES INC
模拟器件 ADI US 美国 美国 200 75,118.23 0.27
73 AKAMAI 阿卡迈技 术 AKAM US 美国 美国 200 74,176.60 0.26
第 37 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
TECHNOLOGIE
S INC
公司
74 AUTODESK INC 欧特克 ADSK US 美国 美国 200 71,802.63 0.25
75
SBA
COMMUNICATI
ONS CORP-CL A
SBA 通信公
司
SBAC US 美国 美国 100 71,577.17 0.25
76
DISH
NETWORK
CORP-A
DISH 网络公
司
DISH US 美国 美国 200 69,494.98 0.25
77
STERICYCLE
INC
Stericycle 公
司
SRCL US 美国 美国 100 69,044.05 0.24
78 PACCAR INC 帕卡 PCAR US 美国 美国 200 68,792.07 0.24
79
SIRIUS XM
HOLDINGS I
Sirius XM 公
司
SIRI US 美国 美国 2,500 65,483.10 0.23
80
WESTERN
DIGITAL CORP
西部数据 公
司
WDC US 美国 美国 200 62,678.10 0.22
81
LINEAR
TECHNOLOGY
CORP
凌特 LLTC US 美国 美国 200 61,709.95 0.22
82
TRACTOR
SUPPLY
COMPANY
拖拉机供 应
公司
TSCO US 美国 美国 100 60,463.28 0.21
83
BED BATH &
BEYOND INC
Bed
Bath&Beyon
d
BBBY US 美国 美国 200 57,320.09 0.20
84 NETAPP INC
网域存储 技
术
NTAP US 美国 美国 300 48,918.36 0.17
85
TRIPADVISOR
INC
Tripadvisor
公司
TRIP US 美国 美国 100 42,638.62 0.15
86
LIBERTY
GLOBAL PLC-A
自由国际 传
媒公司
LBTYA US 美国 美国 200 38,540.53 0.14
87
DISCOVERY
COMMUNICATI
ONS-A
探索传播 公
司
DISCA US 美国 美国 200 33,461.04 0.12
88
SEAGATE
TECHNOLOGY
希捷科技 公
司
STX US 美国 美国 200 32,307.21 0.11
89
DISCOVERY
COMMUNICATI
ONS-C
探索传播 公
司
DISCK US 美国 美国 200 31,630.82 0.11
90
LIBERTY
VENTURES - S
Liberty
Ventures
LVNTA US 美国 美国 71 17,453.12 0.06
7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
第 38 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名称 （英文 ） 证券代码 本期累计 买入金 额
占期初基金
资产净值 比例
（％）
1 APPLE INC AAPL US 1,398,729.98 6.54
2 MICROSOFT CORP MSFT US 958,660.55 4.48
3 FACEBOOK INC FB US 430,472.61 2.01
4 AMAZON.COM INC AMZN US 379,332.68 1.77
5
WALGREENS BOOTS
ALLIANCE INC
WBA US 365,940.89 1.71
6 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA US 313,558.96 1.47
7 GILEAD SCIENCES INC GILD US 288,228.86 1.35
8 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 281,609.06 1.32
9
AMERICAN AIRLINES
GROUP INC
AAL US 275,302.63 1.29
10
TWENTY-FIRST CENTURY
FOX - B
FOX US 275,074.13 1.29
11 JD.COM INC-ADR JD US 270,954.71 1.27
12
REGENERON
PHARMACEUTICALS
REGN US 264,106.42 1.23
13
LIBERTY GLOBAL
PLC-SERIES C
LBTYK US 263,766.95 1.23
14 KRAFT HEINZ CO/THE KHC US 254,313.82 1.19
15 ELECTRONIC ARTS INC EA US 252,296.55 1.18
16 INTEL CORP INTC US 239,174.46 1.12
17
BIOMARIN
PHARMACEUTICAL INC
BMRN US 234,317.33 1.10
18 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 204,190.10 0.95
19 NETFLIX INC NFLX US 192,173.91 0.90
7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名称 （英文 ） 证券代码
本期累计 卖出金
额
占期初基金
资产净值 比例
（％）
1 APPLE INC AAPL US 313,758.54 1.47
2 MICROSOFT CORP MSFT US 264,961.84 1.24
3 SANDISK CORP SNDK US 99,064.08 0.46
4 KLA-TENCOR CORPORATION KLAC US 94,045.38 0.44
5 LIBERTY SIRIUS GROUP-C
LSXMK
US
39,424.49 0.18
6 LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C LILAK US 30,569.49 0.14
7 LIBERTY SIRIUSXM GROUP LSXMA US 19,665.68 0.09
第 39 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
8 LIBERTY MEDIA GROUP-C LMCK US 5,897.71 0.03
9 LIBERTY LILAC-A Equity LILA US 5,332.88 0.02
10 LIBERTY MEDIA GROUP-A LMCA US 2,980.45 0.01
11 LIBERTY BRA VES GROUP-C BATRK US 1,933.31 0.01
12 LIBERTY BRA VES GROUP-A BA TRA US 981.95 0.00
13 CHARTER COMMUNICATION-A CHTR US 628.25 0.00
注：本 项“ 卖出 金额” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用
7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 7,142,204.60
卖出收 入（ 成交 ）总 额 879,244.05
7.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报告期内 ，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告 编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
7.11.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
第 40 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 106,399.20
3 应收股 利 11,390.08
4 应收利 息 276.52
5 应收申 购款 203,728.08
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 321,793.88
7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,740
11,808.64 - - 20,547,027.00 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 6,119.34 0.03%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
第 41 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
基金合 同生 效日 （2013 年 8 月 2 日）基 金份 额总 额 273,039,404.32
本报告 期期 初基 金份 额总 额 15,101,920.70
本报告 期基金 总申 购份 额 10,872,283.43
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 5,427,177.13
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期末 基金 份额 总额 20,547,027.00
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
Morgan Stanley &
Co. International
PLC
966 299,895.42 3.74% 63.59 4.73% -
Merrill Lynch
Pierce Fenner &
Smith Incorporated
18,300 7,142,204.62 89.05% 1,195.31 88.94% -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
1,300 578,720.38 7.22% 85.09 6.33% -
第 42 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
Liability Company
Barclays Capital
Asia Limited
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
选择 能够 提供 高质 量的 研 究服务 、 交 易服务 和清 算 支持， 具有 良好声 誉和 财 务状况 的国 内外 经
纪商。 具体 标准 如下 ：
（1） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（2） 具备 高效 、安 全的 通 讯条件 ；可 靠、 诚信 ，能 够公平 对 待所 有客 户， 有效 执 行投 资指 令，
取得较 高质 量的 交易 成交 结果， 交易 差错 少， 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求；
（3）交 易和 清算 支持 多种方 案 ，软 件再 开发 的能 力强 ， 系统 稳定 安全 等；
（4） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整体 资 源， 为基 金投
资赢取 机会 ；
（5）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、QDII 券商选择 程序 ：
(1) 对候 选券 商的 综合 服务 进行评 估
由全球 投资 部/ 指 数与 量化 投资事 业总 部牵 头并 组织 有关人 员依 据券 商选 择标 准和 《 券商 服务 评
价办法 》， 对候 选券 商研 究服务 质量 和综 合实 力进 行评估 。
(2) 填写 《新 增券 商申 请审 核表》
牵头部 门汇 总对 各候 选券 商的综 合评 估结 果， 择优 选出拟 新增 券商 ，填 写《 新增券 商申 请审 核
表》， 对拟 新增 券商 的必 要性和 合规 性进 行阐 述。
(3) 候选 券商 名单 提交 分管 副总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增券 商申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4)与 相 关券 商进 行开 户工作
交 易部 QDII 交易员与 对 应选择 券商 进行 开户 工作 ， 完成 后， 通知 IT 以及 运营 部 门完 成后 续相
关设置 。
3.租用 券商 交易 单元 的变 更情况 ：
无。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
第 43 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交
金额
占当期回 购
成交总额 的
比例
成交金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成交
金额
占当期基
金成交总
额的比例
Morgan
Stanley & Co.
International
PLC
- - - - - - - -
Merrill Lynch
Pierce Fenner
& Smith
Incorporated
- - - - - - - -
Goldman
Sachs (Asia)
Limited
Liability
Company
- - - - - - - -
Barclays
Capital Asia
Limited
- - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-04
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 场内 基金 在
指数熔 断期 间暂 停申 购赎 回业务 的提 示性 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-06
3
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纳斯 达克
100 指数 证券 投资 基金 因境 外 主要 市场 节假
日暂停 申购 、赎 回的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-13
4
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 淘宝 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-19
5
关于旗 下部 分基 金增 加泰 信财富 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-25
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纳斯 达克
100 指数 证券 投资 基金 因境 外 主要 市场 节假
日暂停 申购 、赎 回的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-03
第 44 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
7
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-03
8
关于旗 下部 分基 金增 加上 海凯石 财富 基金 销
售有限 公司 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-23
9
关于旗 下部 分基 金增 加中 正为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-25
10
关于旗 下部 分基 金增 加苏 州银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-23
11
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 深圳 新兰 德
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-24
12
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纳斯 达克
100 指数 证券 投资 基金 因境 外 主要 市场 节假
日暂停 申购 、赎 回的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-24
13
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-28
14
华安基 金管 理有 限公 司关 于以固 有资 金购 买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
15
关于基 金电 子交 易平 台暂 停部分 基金 赎回 转
申购业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-06
16
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 好买 基金 网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-11
17
关于旗 下部 分基 金增 加钱 景财富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-19
18
关于旗 下部 分基 金增 加格 上理财 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-26
19
关于旗 下部 分基 金增 加中 经北证 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-29
20
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 公司 淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
21
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2016-05-05
第 45 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
司网站
22
关于旗 下部 分基 金增 加金 观诚为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
23
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
24
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 增
加平安 证券 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-13
25
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 中正 费率 优
惠的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-18
26
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 泉
州银行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-25
27
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纳斯 达克
100 指数 证券 投资 基金 因境 外 主要 市场 节假
日暂停 申购 、赎 回及 定期 定额投 资的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-25
28
关于旗 下部 分基 金增 加大 连银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-28
29
关于旗 下部 分基 金增 加东 莞农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-02
30
关于旗 下部 分基 金增 加晟 视天下 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
31
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 诺
亚费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
32
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-08
33
关于旗 下部 分基 金增 加奕 丰金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-14
34
关于旗 下部 分基 金增 加广 源达信 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-02
35
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
36 华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纳斯 达克 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2016-06-29
第 46 页共 47 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
100 指数 证券 投资 基金 因境 外 主要 市场 节假
日暂停 申购 、赎 回的 公告
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《 华安 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金基 金合 同》
2、《 华安 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金招 募说 明书》
3、《 华安 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金托 管协 议》
4、 中国 证监 会批 准华 安纳斯 达克 100 指数 证券 投资基 金 设立 的文 件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
第 47 页共 47 页
