华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
华安科 技动力 混合型 证券投 资基金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 六日 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
第 2 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................. 9
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ............................................................................. 9
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 11
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 11
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 11
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 13
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 13
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 13
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 13
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 13
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 17
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 32
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 32
7.2 报告 期末 按行 业分 类的 股 票投 资组合 ....................................................................................... 33
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 34
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 37
7.5 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 41
7.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 41
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 41
7.9 报告 期末 本基 金投 资的 股 指期 货交 易情 况说明 ....................................................................... 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 42
7.11 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 42
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 43
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 43
8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 43
第 3 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
8.3 期末 基金 管理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 .................................... 43
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 43
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 43
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 43
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 44
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 44
10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................................................. 44
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 44
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 47
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................................................ 50
12
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 50
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 51
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 51
第 4 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安科 技动 力混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 华安科 技动 力混 合
基金主 代码 040025
交易代 码 040025
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 12 月 20 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 171,317,986.44 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金重点投资于以科学技术为动力在产业价值链中占据优势地位的行
业或企 业， 关注 其科 技创 新或技 术突 破后 产生 的增 长动能 ， 在 严格 控制 风
险的前 提下 ，力 争实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 采取 相对 稳定 的资 产配置 策略 ， 一 般情 况下 将保持 股票 配置 比例 的
相对稳 定， 避免 因过 于主 动的仓 位调 整带 来额 外的 风险。 个股 选择 中以 产
业链价 值结 构为 主要 判别 基准， 选取 以科 学技 术为 动力在 产业 价值 链中 占
据优势 地位 的行 业或 企业 ， 同时 从市 场广 度、 技术 深度、 产业 宽度 和政 策
强度等 方面 寻找 选取 财务 状况良 好、 盈利 能力 较强 且资产 质量 较好 的公 司
并作为 重点 投资 对象 。
业绩比 较基 准 80%× 中证 800 指 数收 益率＋20%×中国 债券 总指 数收益 率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址 上海市 世纪 大道8号上 海国金 北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
第 5 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
中心二 期31 层、32层 院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 朱学华 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、 32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 17,258,693.59
本期利 润 2,316,005.61
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0170
本期加 权平 均净 值利 润率 0.63%
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.11%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 341,400,933.23
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.9928
期末基 金资 产净 值 512,718,919.67
期末基 金份 额净 值 2.993
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 199.30%
注：1) 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2) 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3) 期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
第 6 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去 1 个月 7.43% 1.36% 0.50% 0.91% 6.93% 0.45%
过去 3 个月 10.24% 1.39% -1.38% 0.94% 11.62% 0.45%
过去 6 个月 -3.11% 2.30% -13.46% 1.62% 10.35% 0.68%
过去 1 年 -4.59% 2.70% -23.36% 1.93% 18.77% 0.77%
过去 3 年 149.00% 1.99% 44.75% 1.49% 104.25% 0.50%
自基金 成立 起
至今
199.30% 1.71% 35.76% 1.37% 163.54% 0.34%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：80%×中证 800 指数 收益率 ＋20%× 中国 债券 总指 数 收益率
根 据 本基 金合 同的 有关 规定 ：本基 金投 资于 具有 良好 流 动性 的金 融工 具，包括 A 股股 票（包含
中小板 、创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票）、 债券 、权 证、 货币 市场工 具和 资产 支持 证
券以及 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具 ， 但 须符合 中国 证监 会相 关规 定。 投资 比例 限制 为 ：
股票投 资占 基金 资产 的比 例范围 为 60% ～95% ，其中 投 资于 以科 学技 术为 动力 在 产业 价值 链中 占据
优势地 位的 行业 或企 业的 比例不 低于 股票 投资 的 80% ；债 券、 权证 、现 金、 货币市 场工 具和 资产 支
持证券 占基 金资 产的 比例 范围 为 5～40% ， 其中 权证 投资占 基金 资产 净值 的比 例范围 为 0 ～3%；现 金
或者到 期日 在 1 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安科 技动 力混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2011 年 12 月 20 日至 2016 年 6 月 30 日）
第 7 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升级主 题混 合、 华安 稳固 收益债 券、 华安 可转 债、 华安深 证 300 指数 （LOF ） 、华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
第 8 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX）ETF 联接、华安 中证 细
分 医药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华 安 创业板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢振东 基金经 理
2015-03-2
5
- 6 年
硕士研 究生 ， 6 年证 券、 基金 行 业
从业经验。具有基金从业资格证
书。曾任华泰联合证券行业研究
员。2011 年 9 月 加入 华安 基金，
曾任投 资研 究部 高级 研究 员、 基金
投资部 基金经 理助 理。2015 年 3
月起同 时担 任本 基金、 华安 动态灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 华安
安顺灵活配置混合型证券投资基
金的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
第 9 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、发送邮
件、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风控部门的
监督参与下，进行公平协 商分配。交易监控、分析 与评估环节，公司风险管 理部对公司旗下的各投
资组合投资境内证券市场 上市交易的投资品种、进 行场外的非公开发行股票 申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不 同投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益
输送的异常交易行为进行 监控；风险管理部根据市 场公认的第三方信息（如 ：中债登的债券估值 ） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行分 析。 本报 告 期内， 公司 公平 交易 制度 总 体执 行情 况良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，
第 10 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5%的次 数为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
报告期内，资本市场表现 相对稳定，本基金坚持自 下而上的选股思路，结合 中观维度行业景气
判断， 持续 寻找 符合 新消 费、科 技创 新的 相关 标的 ，整体 跑赢 了比 较基 准。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 2.993 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为 -3.11%，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-13.46% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
站在目前时点，我们清晰 地看到中国经济仍然缺乏 持续向上的驱动力、改革 进入实战阶段后面
临的困难，甚至在货币超 发背景下全球也出现了越 来越多的政治、经济不稳 定性；但也存在积极的
一面， 自 15 年 6 月至 16 年 2 月 中国 资本 市场 已经 在短期 内经 历了 较大 幅度 调整， 起码 从微 观结 构
角度释 放了 较大 风险 。
区 别 于全 面指 数牛 市、 结构 牛 市， 我们 倾向 于认为 16 年是 典型 的行 业牛 市： 自 2 月以 来很 多个
股甚至 细分 行业 ， 比如 智 能驾驶 、OLED 、 芯片 自主、 白酒 等都 走出 了翻 倍行情 ， 这 背后 其实 是中 国
巨大的工程师红利、政策 支持所带来的科技创新以 及庞大中产阶级所驱动的 消费升级；而我们相信
这一趋势远未结束，这些 自下而上、由点及面的科 技创新和消费升级甚至孕 育着整个经济转型的希
望。
基于此 ， 我 们对 于下 一阶 段市场 不悲 观：16 年 的股 票市场 更多 的可 能处 在一 个震荡 和分 化的 时
期，这 对于 自下 而上 选股 创造了 良好 的环 境。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
第 11 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监 助 理， 台湾 保德 信投 信任 基 金经 理。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数 量金 融工 程师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展 部 数量 策略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
第 12 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
第 13 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 科技 动力 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 93,996,202.85 43,982,406.39
结算备 付金
3,609,068.43 3,404,899.25
存出保 证金
279,111.44 509,802.68
交易性 金融 资产 6.4.7.2 422,008,879.75 319,443,414.64
其中： 股票 投资
422,008,879.75 319,443,414.64
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
265,966.95 6,490,446.68
应收利 息 6.4.7.5 17,004.86 10,160.19
应收股 利
- -
应收申 购款
1,916,886.50 191,421.60
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
522,093,120.78 374,032,551.43
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
707,173.46 3,073,411.09
应付赎 回款
5,870,237.27 835,886.35
应付管 理人 报酬
588,900.99 461,581.00
应付托 管费
98,150.15 76,930.17
应付销 售服 务费
- -
第 14 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,911,079.79 1,557,476.25
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 198,659.45 359,047.75
负债合计
9,374,201.11 6,364,332.61
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 171,317,986.44 119,011,747.26
未分配 利润 6.4.7.10 341,400,933.23 248,656,471.56
所有者权益合计
512,718,919.67 367,668,218.82
负债和所有者权益总 计
522,093,120.78 374,032,551.43
注：报告 截止 日2016 年6 月30日， 基金 份额 净值2.993 元，基 金份 额总 额171,317,986.44 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 科技 动力 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
10,506,681.96 359,310,722.99
1.利息 收入
264,312.33 745,413.21
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 264,157.97 135,977.60
债券利 息收 入
154.36 609,435.61
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
25,035,571.67 377,689,424.59
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 23,730,434.80 376,682,794.04
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 203,138.05 -44,970.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 1,101,998.82 1,051,600.55
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -14,942,687.98 -20,748,012.04
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 149,485.94 1,623,897.23
减：二、费用
8,190,676.35 12,111,446.84
第 15 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
1．管 理人 报酬
2,717,638.54 4,986,045.06
2．托 管费
452,939.77 831,007.46
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.18 4,826,842.86 6,085,236.01
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.19 193,255.18 209,158.31
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
2,316,005.61 347,199,276.15
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
2,316,005.61 347,199,276.15
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 科技 动力 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
119,011,747.26 248,656,471.56 367,668,218.82
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 2,316,005.61 2,316,005.61
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
52,306,239.18 90,428,456.06 142,734,695.24
其中：1.基金 申购 款 98,929,300.07 171,723,007.28 270,652,307.35
2.基 金赎 回款 -46,623,060.89 -81,294,551.22 -127,917,612.11
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
171,317,986.44 341,400,933.23 512,718,919.67
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
491,304,849.48 429,504,265.37 920,809,114.85
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
- 347,199,276.15 347,199,276.15
第 16 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
润）
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-334,598,842.08 -441,783,641.78 -776,382,483.86
其中：1.基金 申购 款 247,538,335.47 390,771,614.21 638,309,949.68
2.基 金赎 回款 -582,137,177.55 -832,555,255.99 -1,414,692,433.54
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
156,706,007.40 334,919,899.74 491,625,907.14
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华 安科 技动力 混合 型证券投 资基 金( 原名 为华 安科技动 力股 票型证 券投 资基金， 以下 简称“本基
金”) 经中 国证 券监 督管 理 委员会( 以下 简称“ 中 国证监 会”)证监 许可[2011] 第 1524 号 《关 于核 准华 安科
技动力股票型证券投资基 金募集的批复》核准，由 华安基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《华安 科技动力股票型证券投资 基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型
开放式 基金 ，存 续期 限不 定，首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募集 897,723,871.10 元 ，业 经普
华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2011) 第 479 号验 资报 告予 以 验证。 经向 中国证
监会备 案， 《华 安科 技动 力 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2011 年 12 月 20 日正式 生效 ，基 金合
同生效 日的 基金 份额 总额 为 897,813,564.47 份基 金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 89,693.37 份基 金份
额。本 基金 的基 金管 理人 为华安 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 建设 银行股 份有 限公 司。
根据 2014 年中 国证 监会 令第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 华安科 技动 力股
票 型 证券 投资 基金于 2015 年 8 月 6 日 公告 后更 名为 华安科 技动 力混 合型 证券 投资基 金。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 科技动力混合型证券投资 基金基金合同》的
有关规定，本基金投资于 具有良好流动性的金融工 具，包括 A 股股票( 包含 中小板、创业板及其他
经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 债 券、 权证 、 货 币 市场工 具和 资产 支持 证券 以及中 国证 监会 允许 基
金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会相关 规定。本基金股票投资占 基金资产的比例范围为
60%-95% ，其中投资于以科学技术为动力在产业价 值链中占据优势地位的行 业或企业的比例不低于
第 17 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
股 票 投资的 80% ； 债 券、 权 证、 现 金、 货 币市 场工 具和 资产支 持证 券占 基金 资产 的比例 范围 为 5%-40% ，
其中权 证投 资占 基金 资产 净值的 比例 范围 为 0-3% ； 现金或 者到 期日 在 1 年以 内的政 府债 券不 低于 基
金资产 净值 的 5% 。 本 基金的 业 绩比 较基 准为：80%× 中证 800 指数 收益 率＋20%× 中国 债券 总指 数收
益率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具 体 会计 准则、 其后 颁布的 企 业会 计准 则应 用指 南、 企业 会计 准则 解释 以及其 他 相关 规定(以下 合称
“ 企业 会计 准则”)、 中 国证监 会 公告[2010]5 号 《 证券投 资 基金 信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、中 国证券 业 协会于 2007 年 5 月 15 日 颁布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务指 引》 、
《 华 安科 技动 力股 票型 证 券投资 基金 基金 合同 》 和在 财务报 表附 注所 列示 的中 国证监 会发 布的 有关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、
完整地 反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会计 估计 变 更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
第 18 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[1998]55 号 《关 于证 券投资 基金 税收 问题 的通 知》 [适用 于 CEF]/
财税[2002]128 号 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》[ 适用于 OEF] 、财税[2004]78 号
《财政 部、 国家 税务总 局 关于证 券投 资基 金税收 政 策的通 知》 、 财税[2008]1 号《关 于企 业所 得税若
干优惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上市 公 司股 息红 利差 别化 个人 所 得税 政策 有关 问题
的 通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财 税
[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确 全面
推开营 改增 试点 金融 业有 关政策 的通 知》 、 财 税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往来 等增 值税 补充 政
策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。管 理
人运用 基金 买卖 股票 、 债 券的差 价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金融业 由缴 纳营 业税 改
为缴纳增值税。对证券投 资基金管理人运用基金买 卖股票、债券的转让收入 免征增值税，对金融同
业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2)
对基金从证券市场中取得 的收入，包括买卖股票、 债券的差价收入，股权的 股息、红利收入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得 的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20% 的个
人所得 税。 对基 金从 上市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月)的， 其股 息红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的，暂 减 按 50% 计入 应纳 税
所得额 ；持 股期 限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日 前暂减按 25% 计入 应纳 税 所得额 ，自 2015 年 9
月 8 日起 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后取 得的股 息、 红利 收入 ，
按照上 述规 定计 算纳 税， 持股时 间自 解禁 日起 计算 ；解禁 前取 得的 股息 、红 利收入 继续 暂减按 50%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率计 征 个人 所得 税。
(4) 基 金 卖出 股票按 0.1% 的税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 93,996,202.85
定期存 款 -
其他存 款 -
第 19 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
合计 93,996,202.85
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 408,092,873.41 422,008,879.75 13,916,006.34
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 408,092,873.41 422,008,879.75 13,916,006.34
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无余额 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 15,430.13
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,461.69
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
第 20 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 113.04
合计 17,004.86
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,911,079.79
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,911,079.79
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 21,633.51
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 27,847.82
预提信 息披 露费 149,178.12
合计 198,659.45
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 119,011,747.26 119,011,747.26
本期申 购 98,929,300.07 98,929,300.07
本期赎 回（以“-” 号填 列） -46,623,060.89 -46,623,060.89
本期末 171,317,986.44 171,317,986.44
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
第 21 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 266,211,994.81 -17,555,523.25 248,656,471.56
本期利 润 17,258,693.59 -14,942,687.98 2,316,005.61
本期基金份额交易产生的
变动数
113,980,273.98 -23,551,817.92 90,428,456.06
其中： 基金 申购 款 215,135,693.26 -43,412,685.98 171,723,007.28
基金赎 回款 -101,155,419.28 19,860,868.06 -81,294,551.22
本期已 分配 利润 - - -
本期末 397,450,962.38 -56,050,029.15 341,400,933.23
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 242,700.44
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 2,686.43
结算备 付金 利息 收入 18,771.10
其他 0.00
合计 264,157.97
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,570,567,795.71
减：卖 出股 票成 本总 额 1,546,837,360.91
买卖股 票差 价收 入 23,730,434.80
6.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 815,692.41
减：卖出 债券 （债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 612,400.00
减：应收 利息 总额 154.36
买卖债 券差 价收 入 203,138.05
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
第 22 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,101,998.82
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,101,998.82
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -14,942,687.98
——股票 投资 -14,942,687.98
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -14,942,687.98
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 149,485.94
合计 149,485.94
注：基 金赎 回费 收入 含赎 回费收 入和 转换 费收 入。 本基金 的赎 回费 率按 持有 期间递 减， 赎回 费
总 额的 25% 归入 基金 资产 。基金 之间 的转 换费 由赎 回费和 申购 费补 差两 部分 构成， 其中 赎回 费部 分
的 25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 4,826,842.86
银行间 市场 交易 费用 -
第 23 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
合计 4,826,842.86
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 27,847.82
信息披 露费 149,178.12
银行汇 划费 用 7,229.24
帐户维 护费 9,000.00
合计 193,255.18
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
第 24 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,717,638.54 4,986,045.06
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 942,446.67 1,658,418.94
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 1.5% 的 年 费率 计提， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值×1.5% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 452,939.77 831,007.46
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银行 的托 管费 按前 一日 基 金资 产净值 0.25%的年 费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值×0.25% / 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期初持 有的 基金 份额 - 22,181,439.65
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/卖出 总份 额 - 22,181,439.65
期末持 有的 基金 份额 - -
第 25 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 93,996,202.85 242,700.44 84,243,482.08 102,498.37
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
网下
中签
5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.
80
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
网下
中签
12.98 12.98
3,287.
00
42,665
.26
42,665
.26
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
网下
中签
8.49 8.49
1,602.
00
13,600
.98
13,600
.98
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
网下
中签
10.05 10.05 926.00
9,306.
30
9,306.
30
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
第 26 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00092
3
河北宣
工
2016-04
-06
重大资
产重组
停牌
15.80 - - 100,000 1,414,596.03 1,580,000.00 -
00228
9
*ST 宇
顺
2016-04
-29
重大资
产重组
停牌
26.04 - - 90,000 2,356,492.89 2,343,600.00 -
00237
3
千方科
技
2016-05
-12
重大资
产重组
停牌
14.94
2016-0
8-16
16.43 200 2,682.39 2,988.00 -
30003
5
中科电
气
2016-06
-02
重大资
产重组
停牌
13.76
2016-0
8-16
15.39 100,000 1,190,875.14 1,376,000.00 -
60014
6
商赢环
球
2016-06
-15
重大资
产重组
停牌
24.42 - - 10,000 225,586.68 244,200.00 -
60038
5
山东金
泰
2016-04
-26
重大资
产重组
停牌
22.84
2016-0
8-05
20.56 150,000 2,767,911.90 3,426,000.00 -
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
股价异
常波动
停牌
20.92
2016-0
7-01
23.01 9,580 33,242.60 200,413.60 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金为混合型基金，基 金的风险与预期收益高于 债券型基金和货币市场基 金、低于股票型基
金，属于证券投资基金中 的中高风险投资品种。本 基金在日常经营活动中面 临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金重点投资于以 科学技术为动力在产业
第 27 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
价值链中占据优势地位的 行业或企业，关注其科技 创新或技术突破后产生的 增长动能，在严格控制
风险的 前提 下， 力争 实现 基金资 产的 长期 稳健 增值 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投 资风险管理、绩效评估等 。监察稽核部对公司执行 总裁负责，并由督察长
分管。 风险 管理 部向 分管 副总裁 和总 裁汇 报工 作。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度 ，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本 基金 的托 管行 中 国 建设银 行， 因而与 银行 存 款相关 的信 用风 险不 重大 。 本基 金在 交易所 进行
的交易均以中国证券登记 结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项 清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场 进行交易前均对交易对手 进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制
相应的 信用 风险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2016 年 06 月 30 日 ，本基 金 未持 有信 用类 债券(2015 年 12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
第 28 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 大 部分 证券 在证 券交
易所上市，其余亦可在银 行间同业市场交易，因此 除附注中列示的部分基金 资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况外，其 余均能以合理价格适时变 现。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式
借入短 期资 金应 对流 动性 需求， 其上 限一 般不 超过 基金持 有的 债券 投资 的公 允价值 。
于 2016 年 06 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金、存 出保 证金 及债 券投 资等。
第 29 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 93,996,202.85 - - - 93,996,202.85
结算备 付金 3,609,068.43 - - - 3,609,068.43
存出保 证金 279,111.44 - - - 279,111.44
交易性 金融 资产 - - - 422,008,879.75 422,008,879.75
应收证 券清 算款 - - - 265,966.95 265,966.95
应收利 息 - - - 17,004.86 17,004.86
应收申 购款 - - - 1,916,886.50 1,916,886.50
资产总 计 97,884,382.72 - - 424,208,738.06 522,093,120.78
负债
应付赎 回款 - - - 5,870,237.27 5,870,237.27
应付证 券清 算款 - - - 707,173.46 707,173.46
应付管 理人 报酬 - - - 588,900.99 588,900.99
应付托 管费 - - - 98,150.15 98,150.15
应付交 易费 用 - - - 1,911,079.79 1,911,079.79
其他负 债 - - - 198,659.45 198,659.45
负债总 计 - - - 9,374,201.11 9,374,201.11
利率敏 感度 缺口 97,884,382.72 - - 414,834,536.95 512,718,919.67
上年度 末
2015 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 43,982,406.39 - - - 43,982,406.39
结算备 付金 3,404,899.25 - - - 3,404,899.25
存出保 证金 509,802.68 - - - 509,802.68
交易性 金融 资产 - - - 319,443,414.64 319,443,414.64
应收证 券清 算款 - - - 6,490,446.68 6,490,446.68
应收利 息 - - - 10,160.19 10,160.19
应收申 购款 - - - 191,421.60 191,421.60
资产总 计 47,897,108.32 - - 326,135,443.11 374,032,551.43
负债
应付证 券清 算款 - - - 3,073,411.09 3,073,411.09
第 30 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
应付赎 回款 - - - 835,886.35 835,886.35
应付管 理人 报酬 - - - 461,581.00 461,581.00
应付托 管费 - - - 76,930.17 76,930.17
应付交 易费 用 - - - 1,557,476.25 1,557,476.25
其他负 债 - - - 359,047.75 359,047.75
负债总 计 - - - 6,364,332.61 6,364,332.61
利率敏 感度 缺口 47,897,108.32 - - 319,771,110.50 367,668,218.82
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2016 年 6 月 30 日，本基 金 未持 有交 易性 债券 投资(2015 年 12 月 31 日: 未持 有)，因 此市 场利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2015 年 12 月 31 日： 同)
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金采取相对稳定的资 产配置策略，一般情况下 将保持股票配置比例的相 对稳定，避免因过
于主动的仓位调整带来额 外的风险。在大类资产配 置过程中，本基金将使用 定量与定性相结合的研
究方法 对宏 观经 济 、 国 家政 策、 资金 面和 市场 情绪 等可 能影响证 券市 场的 重要 因素 进 行研 究和 预测，
结合使 用公 司自 主研 发的 多因子 动态 资产 配置 模型 、 基于投 资时 钟理 论的 资产 配置模 型等 经济 模型 ，
分析和比较股票、债券等 市场和不同金融工具的风 险收益特征，确定合适的 资产配置比例，动态优
化投资组合。本基金的基 金管理人定期结合宏观及 微观环境的变化，对投资 策略、资产配置、投资
组合进 行修 正， 来主 动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围为
60%-95% ，债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为 5%-40% ，
其中权 证投 资占 基金 资产 净值的 比例 范围 为 0-3% 。 此外， 本基 金的 基金 管理 人每日 对本 基金 所持 有
第 31 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
的证券 价格 实施 监控 ，定 期运用 多种 定量 方法 对基 金进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk)指 标等
来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资 422,008,879.75 82.31 319,443,414.64 86.88
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 422,008,879.75 82.31 319,443,414.64 86.88
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 3,450 增 加约 2,084
业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 3,450 减 少约 2,084
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
第 32 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
例（% ）
1 权益投 资 422,008,879.75 80.83
其中： 股票 422,008,879.75 80.83
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 97,605,271.28 18.69
7 其他各 项资 产 2,478,969.75 0.47
8 合计 522,093,120.78 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 6,643,000.00 1.30
B 采矿业
22,422,989.00 4.37
C 制造业 275,585,922.93 53.75
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
2,004,600.00 0.39
E 建筑业 14,548,180.80 2.84
F 批发和 零售 业
8,508,000.00 1.66
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
23,778,200.00 4.64
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
22,301,685.40 4.35
J 金融业
18,195,984.00 3.55
K 房地产 业
96,050.00 0.02
L 租赁和 商务 服务 业
57,280.00 0.01
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
20,419,011.52 3.98
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
第 33 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
4,850.00 0.00
S 综合
7,423,000.00 1.45
合计 422,008,879.75 82.31
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600093 禾嘉股 份 2,300,000 28,543,000.00 5.57
2 000848 承德露 露 2,050,000 24,497,500.00 4.78
3 300183 东软载 波 800,000 21,200,000.00 4.13
4 002159 三特索 道 800,000 20,312,000.00 3.96
5 600198 大唐电 信 750,000 14,910,000.00 2.91
6 600303 曙光股 份 1,000,000 14,850,000.00 2.90
7 600967 北方创 业 1,300,000 13,819,000.00 2.70
8 601633 长城汽 车 1,500,000 12,660,000.00 2.47
9 300100 双林股 份 280,000 12,266,800.00 2.39
10 300285 国瓷材 料 280,000 11,169,200.00 2.18
11 300159 新研股 份 600,000 10,830,000.00 2.11
12 600202 哈空调 1,000,000 10,310,000.00 2.01
13 002693 双成药 业 1,055,600 9,985,976.00 1.95
14 600867 通化东 宝 460,000 9,517,400.00 1.86
15 002155 湖南黄 金 700,000 9,219,000.00 1.80
16 601111 中国国 航 1,300,000 8,788,000.00 1.71
17 600988 赤峰黄 金 420,000 7,833,000.00 1.53
18 600603 *ST 兴业 650,000 7,423,000.00 1.45
19 600115 东方航 空 1,100,000 7,271,000.00 1.42
20 300128 锦富新 材 400,000 7,228,000.00 1.41
21 600029 南方航 空 1,000,000 7,060,000.00 1.38
22 300011 鼎汉技 术 289,909 6,804,164.23 1.33
23 000998 隆平高 科 350,000 6,643,000.00 1.30
24 002182 云海金 属 330,000 6,567,000.00 1.28
25 601198 东兴证 券 260,000 6,354,400.00 1.24
26 300123 太阳鸟 450,000 6,318,000.00 1.23
27 000783 长江证 券 500,000 5,800,000.00 1.13
28 002325 洪涛股 份 619,180 5,690,264.20 1.11
29 002535 林州重 机 700,000 5,656,000.00 1.10
30 002375 亚厦股 份 500,000 5,650,000.00 1.10
第 34 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
31 002050 三花股 份 560,100 5,404,965.00 1.05
32 600515 海航基 础 400,000 5,160,000.00 1.01
33 002500 山西证 券 306,400 5,073,984.00 0.99
34 002594 比亚迪 80,000 4,880,800.00 0.95
35 000967 盈峰环 境 200,000 4,438,000.00 0.87
36 600083 博信股 份 220,000 4,395,600.00 0.86
37 600419 天润乳 业 80,000 4,311,200.00 0.84
38 600987 航民股 份 350,000 4,242,000.00 0.83
39 300199 翰宇药 业 200,000 4,070,000.00 0.79
40 600385 山东金 泰 150,000 3,426,000.00 0.67
41 002081 金 螳 螂 300,150 3,007,503.00 0.59
42 002646 青青稞 酒 130,000 2,679,300.00 0.52
43 600079 人福医 药 150,000 2,515,500.00 0.49
44 600647 同达创 业 100,000 2,438,000.00 0.48
45 002507 涪陵榨 菜 200,000 2,408,000.00 0.47
46 002289 *ST 宇顺 90,000 2,343,600.00 0.46
47 002324 普利特 80,000 2,329,600.00 0.45
48 300016 北陆药 业 100,000 2,285,000.00 0.45
49 000021 深科技 200,000 2,202,000.00 0.43
50 000403 ST 生化 70,000 2,071,300.00 0.40
51 600452 涪陵电 力 60,000 2,004,600.00 0.39
52 600547 山东黄 金 50,000 1,945,500.00 0.38
53 000923 河北宣 工 100,000 1,580,000.00 0.31
54 300325 德威新 材 80,000 1,488,000.00 0.29
55 300120 经纬电 材 100,000 1,483,000.00 0.29
56 300035 中科电 气 100,000 1,376,000.00 0.27
57 000983 西山煤 电 163,900 1,335,785.00 0.26
58 002639 雪人股 份 100,000 1,164,000.00 0.23
59 600184 光电股 份 50,000 1,132,000.00 0.22
60 600595 中孚实 业 200,000 1,128,000.00 0.22
61 002230 科大讯 飞 31,300 1,028,205.00 0.20
62 002142 宁波银 行 60,000 886,800.00 0.17
63 600188 兖州煤 业 76,300 834,722.00 0.16
64 002727 一心堂 30,000 750,000.00 0.15
65 600305 恒顺醋 业 60,000 691,200.00 0.13
66 002048 宁波华 翔 30,000 686,100.00 0.13
67 002008 大族激 光 30,000 685,200.00 0.13
68 601699 潞安环 能 88,500 578,790.00 0.11
69 600794 保税科 技 100,000 537,000.00 0.10
70 000423 东阿阿 胶 10,000 528,300.00 0.10
71 002450 康得新 30,000 513,000.00 0.10
72 600395 盘江股 份 54,200 447,692.00 0.09
73 300381 溢多利 5,000 360,750.00 0.07
74 603898 好莱客 10,000 310,900.00 0.06
第 35 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
75 002662 京威股 份 20,000 302,200.00 0.06
76 600146 商赢环 球 10,000 244,200.00 0.05
77 000697 炼石有 色 10,000 228,500.00 0.04
78 002058 威 尔 泰 10,000 228,100.00 0.04
79 601611 中国核 建 9,580 200,413.60 0.04
80 600382 广东明 珠 10,000 160,000.00 0.03
81 600594 益佰制 药 10,000 159,800.00 0.03
82 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.03
83 601127 小康股 份 5,644 134,722.28 0.03
84 300316 晶盛机 电 10,000 131,000.00 0.03
85 600561 江西长 运 10,000 122,200.00 0.02
86 000888 峨眉山 Ａ 8,888 107,011.52 0.02
87 002097 山河智 能 10,000 102,900.00 0.02
88 600006 东风汽 车 10,000 88,700.00 0.02
89 601336 新华保 险 2,000 80,800.00 0.02
90 002014 永新股 份 5,000 79,750.00 0.02
91 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
92 300473 德尔股 份 1,000 69,950.00 0.01
93 000807 云铝股 份 10,000 65,500.00 0.01
94 002133 广宇集 团 10,000 64,400.00 0.01
95 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
96 600688 上海石 化 10,000 61,000.00 0.01
97 002183 怡 亚 通 4,000 57,280.00 0.01
98 002366 台海核 电 1,000 53,310.00 0.01
99 300409 道氏技 术 1,000 47,850.00 0.01
100 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
101 601966 玲珑轮 胎 3,287 42,665.26 0.01
102 002158 汉钟精 机 3,300 40,689.00 0.01
103 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.01
104 300252 金信诺 1,000 33,130.00 0.01
105 000567 海德股 份 1,000 31,650.00 0.01
106 002117 东港股 份 1,000 31,460.00 0.01
107 002094 青岛金 王 1,000 26,710.00 0.01
108 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
109 300322 硕贝德 1,000 21,500.00 0.00
110 002701 奥瑞金 2,400 21,192.00 0.00
111 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
112 000687 华讯方 舟 1,000 19,800.00 0.00
113 002499 科林环 保 1,000 19,560.00 0.00
114 600233 大杨创 世 1,000 19,460.00 0.00
115 002353 杰瑞股 份 1,000 19,280.00 0.00
116 002002 鸿达兴 业 1,000 18,800.00 0.00
117 600520 *ST 中发 1,000 18,720.00 0.00
118 002511 中顺洁 柔 1,000 17,030.00 0.00
第 36 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
119 002367 康力电 梯 1,000 15,400.00 0.00
120 300289 利德曼 1,000 14,960.00 0.00
121 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
122 002493 荣盛石 化 1,000 12,120.00 0.00
123 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
124 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
125 002343 慈文传 媒 100 4,850.00 0.00
126 002373 千方科 技 200 2,988.00 0.00
127 002312 三泰控 股 100 1,895.00 0.00
128 000951 中国重 汽 160 1,529.60 0.00
129 600232 金鹰股 份 100 1,319.00 0.00
130 600267 海正药 业 100 1,215.00 0.00
131 002369 卓翼科 技 100 1,125.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600525 长园集 团 29,323,455.07 7.98
2 000886 海南高 速 28,502,328.94 7.75
3 300183 东软载 波 28,247,974.90 7.68
4 600093 禾嘉股 份 23,618,688.44 6.42
5 000848 承德露 露 23,492,262.14 6.39
6 002375 亚厦股 份 20,418,535.77 5.55
7 300100 双林股 份 20,181,436.50 5.49
8 002450 康得新 19,276,306.11 5.24
9 600115 东方航 空 18,599,331.49 5.06
10 002366 台海核 电 18,554,125.21 5.05
11 002045 国光电 器 17,807,750.47 4.84
12 000697 炼石有 色 17,232,169.00 4.69
13 600303 曙光股 份 16,763,413.42 4.56
14 300285 国瓷材 料 16,267,165.88 4.42
15 002159 三特索 道 16,176,068.90 4.40
16 002155 湖南黄 金 15,582,685.56 4.24
17 300123 太阳鸟 15,339,963.50 4.17
18 002182 云海金 属 15,166,061.00 4.12
19 600198 大唐电 信 15,142,361.60 4.12
20 600146 商赢环 球 15,007,489.75 4.08
21 601111 中国国 航 14,675,677.71 3.99
22 600067 冠城大 通 14,580,986.00 3.97
第 37 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
23 002662 京威股 份 14,087,661.04 3.83
24 600104 上汽集 团 14,012,212.94 3.81
25 600867 通化东 宝 13,993,886.27 3.81
26 000983 西山煤 电 13,892,300.69 3.78
27 600219 南山铝 业 13,693,736.62 3.72
28 002097 山河智 能 13,520,864.43 3.68
29 600967 北方创 业 13,397,437.42 3.64
30 002048 宁波华 翔 13,298,092.06 3.62
31 601633 长城汽 车 12,853,314.65 3.50
32 600202 哈空调 12,553,376.06 3.41
33 600232 金鹰股 份 12,474,830.96 3.39
34 002639 雪人股 份 12,447,121.80 3.39
35 300159 新研股 份 11,969,304.37 3.26
36 300336 新文化 11,913,486.91 3.24
37 600006 东风汽 车 11,775,171.25 3.20
38 601777 力帆股 份 11,738,786.49 3.19
39 000861 海印股 份 11,540,244.61 3.14
40 000403 ST 生化 10,691,022.22 2.91
41 000688 建新矿 业 10,457,904.80 2.84
42 002354 天神娱 乐 10,366,302.12 2.82
43 002503 搜于特 10,212,789.23 2.78
44 002693 双成药 业 9,993,806.53 2.72
45 300011 鼎汉技 术 9,934,149.38 2.70
46 002070 众和股 份 9,845,227.00 2.68
47 000998 隆平高 科 9,822,817.75 2.67
48 002714 牧原股 份 9,757,897.40 2.65
49 601118 海南橡 胶 9,635,547.67 2.62
50 000423 东阿阿 胶 9,596,059.54 2.61
51 002324 普利特 9,540,076.96 2.59
52 002101 广东鸿 图 9,438,399.67 2.57
53 002008 大族激 光 9,303,613.91 2.53
54 600019 宝钢股 份 9,271,140.00 2.52
55 002215 诺 普 信 9,133,554.86 2.48
56 600028 中国石 化 8,998,843.00 2.45
57 300228 富瑞特 装 8,995,497.16 2.45
58 000550 江铃汽 车 8,900,470.80 2.42
59 300203 聚光科 技 8,805,006.63 2.39
60 002180 艾派克 8,789,123.34 2.39
61 002142 宁波银 行 8,751,389.64 2.38
62 600603 *ST 兴业 8,728,817.09 2.37
63 002607 亚夏汽 车 8,665,019.92 2.36
64 000913 *ST 钱江 8,549,795.70 2.33
65 002310 东方园 林 8,104,957.35 2.20
66 600988 赤峰黄 金 8,103,905.50 2.20
第 38 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
67 000709 河钢股 份 8,096,688.00 2.20
68 002039 黔源电 力 8,043,962.75 2.19
69 601799 星宇股 份 8,001,870.00 2.18
70 600547 山东黄 金 7,911,396.00 2.15
71 603311 金海环 境 7,849,276.40 2.13
72 002353 杰瑞股 份 7,782,144.94 2.12
73 603268 松发股 份 7,700,893.33 2.09
74 002325 洪涛股 份 7,682,388.00 2.09
75 002026 山东威 达 7,575,034.51 2.06
76 002510 天汽模 7,439,301.38 2.02
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600525 长园集 团 33,294,703.01 9.06
2 000886 海南高 速 29,143,374.14 7.93
3 002450 康得新 21,490,737.93 5.85
4 002045 国光电 器 20,431,867.74 5.56
5 002366 台海核 电 20,132,552.71 5.48
6 002502 骅威文 化 19,344,243.33 5.26
7 600146 商赢环 球 18,060,654.00 4.91
8 300336 新文化 17,660,009.46 4.80
9 600232 金鹰股 份 17,159,377.01 4.67
10 000697 炼石有 色 16,572,277.32 4.51
11 002662 京威股 份 15,723,082.41 4.28
12 002369 卓翼科 技 15,633,370.87 4.25
13 002510 天汽模 15,487,386.36 4.21
14 002097 山河智 能 15,007,748.57 4.08
15 600104 上汽集 团 14,203,890.25 3.86
16 002375 亚厦股 份 14,112,418.19 3.84
17 000567 海德股 份 13,941,237.84 3.79
18 600219 南山铝 业 13,884,268.85 3.78
19 300100 双林股 份 13,766,341.23 3.74
20 600067 冠城大 通 13,685,440.91 3.72
21 601333 广深铁 路 13,352,715.00 3.63
22 600006 东风汽 车 13,350,255.16 3.63
23 601777 力帆股 份 13,247,572.58 3.60
24 002048 宁波华 翔 13,244,197.95 3.60
25 300183 东软载 波 13,213,008.25 3.59
第 39 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
26 002639 雪人股 份 13,051,698.44 3.55
27 002070 众和股 份 12,907,505.00 3.51
28 000983 西山煤 电 12,499,259.77 3.40
29 000861 海印股 份 11,522,367.66 3.13
30 300012 华测检 测 11,317,941.25 3.08
31 600115 东方航 空 11,204,737.42 3.05
32 002152 广电运 通 10,371,223.91 2.82
33 600699 均胜电 子 10,333,866.65 2.81
34 002607 亚夏汽 车 10,089,865.36 2.74
35 002456 欧菲光 10,029,553.44 2.73
36 000688 建新矿 业 10,000,815.30 2.72
37 002182 云海金 属 9,760,795.03 2.65
38 002503 搜于特 9,707,137.56 2.64
39 002714 牧原股 份 9,619,419.56 2.62
40 002354 天神娱 乐 9,539,098.20 2.59
41 600028 中国石 化 9,520,547.39 2.59
42 000913 *ST 钱江 9,513,548.70 2.59
43 000403 ST 生化 9,435,869.62 2.57
44 600305 恒顺醋 业 9,377,605.97 2.55
45 300203 聚光科 技 9,339,278.36 2.54
46 000423 东阿阿 胶 9,339,122.66 2.54
47 600303 曙光股 份 9,269,810.62 2.52
48 000550 江铃汽 车 9,236,383.64 2.51
49 300123 太阳鸟 9,204,327.52 2.50
50 300228 富瑞特 装 9,121,968.00 2.48
51 002215 诺 普 信 8,968,703.00 2.44
52 600019 宝钢股 份 8,968,613.98 2.44
53 002008 大族激 光 8,963,785.79 2.44
54 603268 松发股 份 8,862,566.32 2.41
55 002594 比亚迪 8,860,997.06 2.41
56 601118 海南橡 胶 8,789,948.36 2.39
57 002180 艾派克 8,756,258.94 2.38
58 002039 黔源电 力 8,690,801.70 2.36
59 002159 三特索 道 8,567,437.23 2.33
60 002701 奥瑞金 8,537,310.47 2.32
61 603311 金海环 境 8,489,569.80 2.31
62 002001 新 和 成 8,489,373.86 2.31
63 300285 国瓷材 料 8,373,761.39 2.28
64 002026 山东威 达 8,339,458.54 2.27
65 002310 东方园 林 8,336,610.15 2.27
66 601799 星宇股 份 8,316,157.99 2.26
67 600075 新疆天 业 8,299,635.79 2.26
68 000709 河钢股 份 8,295,728.00 2.26
69 002101 广东鸿 图 8,170,107.83 2.22
第 40 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
70 300236 上海新 阳 8,015,280.02 2.18
71 601028 玉龙股 份 7,785,083.12 2.12
72 002142 宁波银 行 7,699,471.24 2.09
73 600458 时代新 材 7,591,223.50 2.06
74 300316 晶盛机 电 7,471,381.00 2.03
75 002329 皇氏集 团 7,466,549.64 2.03
76 000413 东旭光 电 7,459,854.40 2.03
77 002353 杰瑞股 份 7,383,830.29 2.01
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,664,345,514.00
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,570,567,795.71
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
无。
第 41 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
7.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.10.1 本期国债期货投 资 政策
无。
7.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.10.3 本期国债期货投 资 评价
无。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报告期内，本基 金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.11.2 本 基金 投资 前十 名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 279,111.44
2 应收证 券清 算款 265,966.95
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,004.86
5 应收申 购款 1,916,886.50
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,478,969.75
7.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
第 42 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
15,486 11,062.77 34,943,371.02 20.40% 136,374,615.42 79.60%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 179,087.33 0.10%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年 12 月 20 日） 基金 份额 总额 897,813,564.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 119,011,747.26
本报告 期基金 总申 购份 额 98,929,300.07
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 46,623,060.89
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 171,317,986.44
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
第 43 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中金公 司 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
申万宏 源 3 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
第 44 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
联讯证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
上海证 券 2 1,734,164,873.51 53.63% 1,580,347.66 53.22% -
广发证 券 1 550,972,254.95 17.04% 513,120.55 17.28% -
长江证 券 1 494,044,116.85 15.28% 460,102.85 15.49% -
光大证 券 1 282,287,589.70 8.73% 257,248.59 8.66% -
中信证 券 1 57,088,780.47 1.77% 53,166.55 1.79% -
方正证 券 1 43,745,129.97 1.35% 39,864.94 1.34% -
广州证 券 2 40,008,049.73 1.24% 36,998.48 1.25% -
国泰君 安 1 31,310,822.71 0.97% 28,533.73 0.96% -
兴业证 券 1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基 金管 理人 负责 选择 证 券经营 机构 ，选 用其 交易 单元供 本基金 证券 买卖 专用 ， 选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
第 45 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
2016 年 2 月 完成 退租 托管在 建 行基 金的 德邦 证券 33187 交易 单元 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中金公 司 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
财达证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
上海证 券 815,692.41 100.00% - - - -
广发证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
第 46 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-04
2
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 朗姿 股份” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-06
3
华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在
指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-06
4
华安基 金关 于 2016 年 1 月 7 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-07
5
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 众信 旅游” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-08
6
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“新 希望” 等 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-12
7
关于旗下部分基金增加金牛网为销售机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-14
8
华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-19
9
关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-25
10
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-03
11
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的”
众和股 份“ 股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-16
12
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 卓翼 科技” 、 “ 浦发 银行” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-19
13
关于旗下部分基金增加上海凯石财富基金销
售有限 公司 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-23
14 关于旗下部分基金增加中正为销售机构并参 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2016-02-25
第 47 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
加费率 优惠 活动 的公 告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
15
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“康 得新” 、“ 江西 铜业”股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-25
16
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 凯 瑞德” 、“ 慈文传 媒” 、“ST 兴业” 股票 估值
调整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-01
17
华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰德
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-24
18
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-28
19
关于华安旗下基金参加工商银行申购费率优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
20
关于旗 下部 分基 金参 加东 亚银行 （中 国） 有限
公司定 期定 额申 购费 率优 惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
21
华安基金管理有限公司关于以固有资金购买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
22
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 四维 图新” 、 “ 国瓷 材料” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-05
23
华安基金管理有限公司关于参加好买基金网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-11
24
关于基金电子交易平台暂停部分基金赎回转
申购业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-12
25
关于旗下部分基金增加钱景财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-19
26
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的”
台海核 电“ 股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-22
27
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 南山 铝业” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-27
28
关于旗下部分基金增加中经北证为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-29
第 48 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
29
关于旗下部分基金增加格上理财为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
30
华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
31
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
32
华安基金管理有限公司关于参加金牛网费率
优惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-06
33
关于旗下部分基金增加金观诚为销售机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
34
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
35
关于华安基金管理有限公司旗下部分基金增
加平安 证券 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-13
36
关于华安旗下部分基金参加民生银行申购费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-14
37
华安基金管理有限公司关于参加中正费率优
惠的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-18
38
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加泉
州银行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-25
39
关于旗下部分基金增加大连银行为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-28
40
关于旗下部分基金增加东莞农商行为销售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-02
41
关于旗下部分基金增加晟视天下为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
42
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 高升 控股“ 、”ST 兴业” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-07
43
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2016-06-08
第 49 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
告 司网站
44
关于旗下部分基金增加奕丰金融为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-14
45
关于旗下部分基金增加广源达信为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-21
46
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-23
47
华安基金管理有限公司关于旗下基金参加东
亚中国 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-27
48
关于旗下部分基金增加中信期货为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
49
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《 华安 科技 动力 混合 型证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《 华安 科技 动力 混合 型证券投 资基 金招 募说 明书 》
3、 《 华安 科技 动力 混合 型证券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 科 技动力 股票 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
第 50 页共 51 页 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
第 51 页共 51 页
