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华安汇财通(000709)

华安汇财通:2016年半年度报告查看PDF公告

华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 
 
 
 
 
华安汇 财通货 币市场 基金 
2016 年半 年度 报告 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年八月二十六日 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 23 日复 核了 本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。 第 2 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 1.2 目录 1


重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和 基金净 值表现 ................................................................................................................ 6 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 6 4


管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 10 4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 11 4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 12 4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 12 4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 14 4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 14 5


托管人报告 ............................................................................................................................................ 14 5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 14 5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 14 5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 15 6


半年度财务会计报告( 未经审计) ..................................................................................................... 15 6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 15 6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 16 6.3 所有 者权 益( 基金 净值 ) 变动表 ............................................................................................... 17 6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 18 7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 32 7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 32 7.2 债券 回购 融资 情况 ........................................................................................................................ 32 7.3 基金投资组合平均剩余 期限 ........................................................................................................ 33 7.4 期末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ........................................................................................ 34 7.5 期末 按摊 余成 本占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 十 名债 券投 资明细 ................................ 34 7.6“影子 定价” 与“摊余 成本法”确定 的基 金资 产净 值的偏 离 .......................................................... 34 7.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 35 7.8 投资 组合 报告 附注 ....................................................................................................................... 35 8 基金份额持有人信 息 ............................................................................................................................... 36 8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 36 8.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 36 8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 36 9 开放式基金份额变 动 ............................................................................................................................... 36 10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 36 第 3 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 36 10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 36 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 37 10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 37 10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................................................. 37 10.6 管 理人 、托 管人 及其高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 37 10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 37 10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的 情况 ................................................................................................. 40 10.9 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 40 11 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 40 11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 40 11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 41 11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 41


第 4 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 华安汇 财通 货币 市场 基金 基金简 称 华安汇 财通 货币 基金主 代码 000709 交易代 码 000709 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 7 月 17 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,048,231,720.24 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在 力 求本 金安 全、 确 保资产 流 动性 的基 础上, 追求超 越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。 投资策 略 本 基 金将 根据 市场 情况 和可 投 资品 种的 容量, 在严谨 深 入的 研究 分析 基础 上, 综 合考 量宏 观经济 形 势、 市 场资 金面 走向、 信 用债券 的信 用评 级、 协 议存款 交易 对手 的信 用资 质以及 各类 资产 的收 益率 水平等 , 确定 各类 货币 市场工 具的 配置 比例 并进 行积极 的投 资组 合管 理 , 在保证 基金 资产 的安 全 性和流 动性 的基 础上 力争 为投资 人创 造稳 定的 收益 。 业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 (税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种 。 本 基金 的风 险和预 期收 益低 于股 票型 基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 洪渊 联系电 话 021-38969999 010-66105799 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 注册地 址 上海市 世纪 大道8号上 海国金 中心二 期31 层、32层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 办公地 址 上海市 世纪 大道8号上 海国金 中心二 期31 层、32层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 邮政编 码 200120 100140 第 5 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 法定代 表人 朱学华 易会满 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31 层、32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 层、32 层 3 主要财务指标和 基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 25,957,121.85 本期利 润 25,957,121.85 本期净 值收 益率 1.3020% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末基 金资 产净 值 2,048,231,720.24 期末基 金份 额净 值 1.00 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 累计净 值收 益率 7.1431% 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 货币 市场 基 金采用 摊余 成本 法核 算, 因此, 公允 价值 变动 收益 为零, 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。 2、 本基 金合 同于 2014 年 7 月 17 日生 效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净值 收 益率① 份额净值 收益 率标准 差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.1916% 0.0006% 0.1110% 0.0000% 0.0806% 0.0006% 过去三 个月 0.5954% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.2588% 0.0011% 过去六 个月 1.3020% 0.0020% 0.6732% 0.0000% 0.6288% 0.0020% 第 6 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 过去一 年 2.9311% 0.0029% 1.3537% 0.0000% 1.5774% 0.0029% 自基金 合同 生效 起至今 7.1431% 0.0035% 2.6445% 0.0000% 4.4986% 0.0035% 注:本 基金 业绩 比较 基准 :人民 币七 天通 知存 款利 率(税 后) 。 根据本 基金 合同 的有 关规 定:本 基金 投资 于法 律法 规及监 管机 构允 许投 资的 金融工 具, 包括 : 现金, 通知 存款 ,短 期融 资券, 一年 以内 (含 一年 )的银 行定 期存 款和 大额 存单, 期限 在一 年以 内 (含一 年) 的债 券回 购, 期限在 一年 以内 (含 一年 )的中 央银 行票 据, 剩余 期限( 或回 售期 限) 在 397 天 以内 (含 397 天) 的债券 、 资 产支 持证 券、 中期票 据, 以及 中国 证监 会、 中 国人 民银 行认 可 的其他 具有 良好 流动 性的 金融工 具。 3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值收益率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比 较 华安汇 财通 货币 市场 基金 自基金 合同 生效 以来 累计 净值收 益率 与业 绩比 较基 准收益 率历 史走 势对 比图 (2014 年 7 月 17 日至 2016 年 6 月 30 日) 注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 第 7 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为上海电气(集团) 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资( 集团)有限公司、上海 锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富 利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心 优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安 上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安 升 级 主题 混合、 华安 稳固收 益 债券、 华安 可转 债、 华 安 深证 300 指 数( LOF) 、 华安 科技 动力 混合 、 华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票、 华安 标普 石油 指数基 金 (QDII-LOF)、 华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指 数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华 安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、 华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分 地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混 合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 (DAX)ETF 、华安 国际龙 头(DAX)ETF 联接、华安 中证 细 分 医药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安 新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安 新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分 级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指 数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安 安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、 华 安 创业板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 第 8 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 任职日 期 离任日 期 孙丽娜 基金经 理 2014-08-30 - 5 年 硕士研究生,5 年债券、 基金行业从业经 验。曾任上海国际货币经 纪公司债券经纪 人。 2010 年 8 月 加入 华安 基金管 理有 限公 司, 先 后担 任债 券交 易员、 基金经 理助 理。 2014 年 8 月 起担 任本 基金 及华安 日日 鑫货 币市场基金、华安七日鑫 短期理财债券型 证券投 资基 金的 基金 经理 。2014 年 10 月 起同时担任华安现金富利 投资基金的基金 经理。 2015 年 2 月起 担任 华安年 年盈 定期 开放债券型证券投资基金的基金经理。 2015 年 6 月 起同 时担 任华 安添颐 养老 混合 型发起 式证 券投 资基 金的 基金经 理。 2016 年 4 月起, 同时 担任 华安安 禧保 本混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理。 朱才敏 基金经 理 2014-11-20 - 9 年 金融工 程硕 士, 具有 基金 从业资 格证 书, 9 年基金 行业 从业 经历 。 2007 年 7 月应 届生 毕业进入华安基金,历任 金融工程部风险 管理员、产品经理、固定 收益部研究员、 基金经 理助 理等 职务 。2014 年 11 月 起同 时担任本基金、华安月月 鑫短期理财债券 型证券投资基金、华安季 季鑫短期理财债 券型证券投资基金、华安 双债添利债券型 证券投资基金、华安月安 鑫短期理财债券 型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2015 年 5 月 起同时担任华安新回报灵 活配置混合型证 券投资 基金 的基 金经 理。2016 年 4 月起 , 同时担任华安安禧保本混 合型证券投资基 金的基 金经 理。 贺涛 基金经 理、固 定 收益部 总 监 2014-07-17 - 19 年 金融学 硕士 (金 融工 程方 向) ,19 年 证券、 基金从业经历。曾任长城 证券有限责任公 司债券研究员,华安基金 管理有限公司债 券研究员、债券投资风险 管理员、固定收 益投资 经理 。 2008 年 4 月 起担任 华安 稳定 收益债券型证券投资基金的基金经 理.2011 年 6 月 起同 时担 任华安 可转 换债 券债券型证券投资基金的 基金经理。2012 年 12 月起同时担任华 安 信用增强债券型 证券投 资基 金的 基金 经理 。 2013 年 6 月起 同时担任华安双债添利债 券型证券投资基 金的基 金经 理、 固定 收益 部 助理总 监。 2013 年 8 月起 担任 固定 收益 部副 总 监。 2013 年 10 月起 同时 担任 华安 现金富 利 投资 基金 、 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基 金、华安季季鑫短期理财 债券型证券投资 第 9 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 基金、华安月安鑫短期理 财债券型证券投 资基金 的基 金经 理。 2014 年 7 月起 同时 担 任本基 金的 基金 经理 。 2015 年 2 月起 担任 华安年年盈定期开放债券 型证券投资基金 的基金 经理 。 2015 年 5 月 起担任 固定 收益 部总监 。 2015 年 5 月 起担 任华安 新回 报灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理。 2015 年 9 月 起担 任华 安新 乐享保 本混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 。2015 年 12 月 起,同时担任华安乐惠保 本混合型证券投 资基金 的基 金经 理。2016 年 2 月 起, 同时 担任华安安华保本混合型 证券投资基金的 基金经 理。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风 险的前 提下 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》,公司制 定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理 制度》,将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资 组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括:在研 究环节,研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中,使用晨会发言、发 送邮件、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。 在投资 环节 , 公司 各投 资组 合经理 根据 投资 组合 的风 格和投 资策 略 , 制 定并 严格 执行交 易决 策规 则 , 以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组 合经理等各投资决策主体 授权机制,投资组合经理 在授权范围内自主决策, 超过投资权限的操作需 要经过严格的审批程序。 在交易环节,公司实行强 制公平交易机制,确保各 投资组合享有公平的交 易执行机会。(1) 交易 所二级市场业务,遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制 原则,实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。(2) 交 易所一级市场业务,投 资组合经理按意愿独立进 行业务申报,集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司 第 10 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 名义进行申报与中签,则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配原则进行分 配。若中签量过小无法 合理进 行比 例分 配, 且以 公司名 义获 得, 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下, 进 行公 平协 商分 配。 (3) 银行 间市 场业 务遵循 指 令时 间优 先原 则, 先到 先 询价 的控 制原 则。 通过 内 部共 同的 iwind 群, 发布询价需求和结果,做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ,则各投资组合经理须 以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向,交 易员以此进行投标,以确 保中签结果与投资组合 投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配,且以公司名义获 得,则投资部门在风控 部门的监督参与下,进行 公平协商分配。交易监控 、分析与评估环节,公司 风险管理部对公司旗下 的各投资组合投资境内证 券市场上市交易的投资品 种、进行场外的非公开发 行股票申购、以公司名 义进行的债券一级市场申 购、不同投资组合同日和 临近交易日的反向交易以 及可能导致不公平交易 和利益输送的异常交易行 为进行监控;风险管理部 根据市场公认的第三方信 息(如:中债登的债券 估值),定期对各投资组 合与交易对手之间议价交 易的交易价格公允性进行 审查,对不同投资组合 临近交 易日 的同 向交 易的 交易时 机和 交易 价差 进行 分析。 本 报告 期内 , 公司公 平 交易 制度 总体 执行 情况良 好 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》,公司合 规监察稽核部会同 基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行 间的同日反向交易控制规 则,并在投资系统中进行 了设置,实现了完全的系 统控制。同时加强了对 基金 、 专 户间 的同 日反 向交 易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ; 风险 管理 部开 发了 同向交 易分 析系 统 , 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 , 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 , 除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中,出现同日反 向交易成交较少的单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5%的次 数为 1 次, 未出现 异常 交易 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 上半年 美国 经济 先抑 后扬 ,一季 度季 节性 走弱 ,二 季度持 续温 和扩 张, 制造 业 PMI 企 稳回 升, 就业市场保持稳定,通胀 有所回升,联储加息延后 ,美元指数先抑后扬。欧 元区经济缓慢复苏,失 业率继续小幅下降,但复 苏基础仍不稳固,通缩仍 在持续,英国脱欧的负面 影响逐步体现,7 月制 造业 PMI 走弱。 国 内经 济 低位企 稳, 政策 在稳增 长 和促改 革之 间平 衡, 固 定 资产投 资在 房地 产投 资 和基建投资的带动下冲高 回落,制造业投资和民间 投资继续下滑,消费保持 平稳波动,贸易仍呈现 衰退式 增长 。通 胀方 面,CPI 在蔬 菜价 格和 猪肉 价格的 带 动下 先扬 后抑 ,6 月份 重回 2% 以 下,PPI 第 11 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 同比跌 幅在 大宗 商品 价格 带动下 持续 收窄 。 央 行执 行稳健 的货 币政 策, 通过 公开市 场操 作 和 MLF 对 市场流动性进行精细化管 理,利率走廊逐步形成, 除部分时点外,资金面在 上半年总体保持平稳, 人民币 在年 初急 贬后 重回 渐进贬 值通 道 , 随 着国 际市 场不确 定因 素的 增加 , 资本 外流压 力逐 步减 缓。 长端利 率债 在一 季度 受信 贷超预 期增 长、 通胀 回升 以及稳 增长 政策 影响 出现 盘整, 进入 5 月 后随着 经济数据的走弱重回下行 通道,目前十年国债和十 年国开的收益率基本与去 年底持平;信用债在配 置需求的带动下继续走牛 ,地方国企和央企信用事 件在二季度的频发使得信 用风险继续发酵,信用 债市场 出现 调整 , 而 后信 用利差 出现 分化 , 高 等级 信用利 差重 新收 窄, 中低 等级信 用利 差继 续走 阔 。 报告期内,基金配置以高 等级短融、逆回购、定存 和大额存单为主,适当运 用杠杆,通过较高 的利息收入和积极的价差 操作赚取超额收益。通过 审慎和积极的管理,在把 握流动性的基 础上,积 极努力 为投 资者 赚取 较高 收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 投资回 报:1.3020%





比较 基 准:0.6732% 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望下半年,美国经济缓 慢复苏,英国脱欧影响深 远,欧美不确定因素较多 ,美联储今年加息 预期下降 ,但不排除会有一次加息 的可能。国内经济下行压 力仍大,供给侧改革、“ 三去一降一 补” 仍是未来宏观政策的主要 基调,货币政策继续保持 稳健,财政刺激仍将继续 ,政府基建投资继续托 底经济 。 通 胀方 面, 天气 因素对 粮食 和猪 肉价 格影 响较小 ,CPI 在下 半年 预计 先 下后 上,PPI 跌 幅继 续收窄 、 四 季度 或转 正。 因 此, 预 计下 半年 货币 市场 仍将保 持宽 松, 偏弱 的基 本面对 债券 市场 有利 , 但在供 给侧 改革 、去 产能 、降杠 杆背 景下 防范 信用 风险仍 是首 要工 作。 操作方面,我们将继续把 握基金的流动性和收益性 的平衡,关注高评级短融 、大额存单的配置 和交易机会。同时把握阶 段性资金面抽紧时机、锁 定较高收益。在控制组合 风险的基础上,为投资 者积极 赚取 高收 益。 我们将 秉承 稳健 、 专 业的 投资理 念, 优化 组合 结构, 控制风 险, 勤勉 尽责 地维 护持有 人的 利 益 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 1、估 值政 策及 重大 变化


无。 2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响 无。 第 12 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 (1)公 司方 面 公司建立基金估值委员会 ,组成人员包括:基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高 级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。 主要职责包括:证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时,负责 评估重大事件对投 资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价 值;同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。 相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历: 翁启森 , 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监, 总经 理助理 , 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券 任金融产业分析师及投资 经理,台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ,台湾中信证券投资总 监助理 , 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金 管理 有限 公司 , 现任 华安 香港 精选 股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安 物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理,华安 基金管理有限公司总经 理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。 杨明 , 投 资研 究部 高级 总 监, 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004 年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司, 担任 研究 发展 部宏观 研究 员, 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国 企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ,投 资研究 部高 级总 监。 贺涛,金融学硕士,固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员,华安基金管理 有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳 定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华 安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报 灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ,固 定收益 部总 监。 许之彦 , 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士,CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大 学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作,2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司, 曾任 研究 发 展部数 量策 略分 析师 , 现任 华安上 证 180ETF 及华安 上证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指 数( LOF)、 华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板 50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。 陈林, 基金 运营 部总 经理 , 工商管 理硕 士, 高级 会计 师, CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。 曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ,2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司, 曾 任财 务核 算部 副总 监、公 司财 务部 总经 理, 现任基 金运 营部 总经 理。 第 13 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 (2)托 管银 行 托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任,并且认真核查 公司采用的估值政 策和程 序。 (3)会 计师 事务 所 对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。 4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度 本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。 5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。 6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息 无。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据基金合同的约定,本 基金根据每日基金收益情 况,以每万份基金净收益 为基准,为投资人 每日计 算当 日收 益并 分配 ,且每 日进 行支 付。 本报告 期华 安汇 财通 货币 累计收 益分 配金 额 25,957,121.85 元。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对华安汇财通货币市 场基金的托管过程中,严 格遵守《证券投资 基金法》、《货币市场基 金管理暂行规定》、《货 币市场基金信息披露特别 规定》及其他有关法律 法规和基金合同的有关规 定,不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了 基金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,华安汇财通 货币市场基金的管理人—— 华安基金管理有限公司 在华安汇财通货币 市场基 金的 投资 运作 、每 万份基 金净 收益 和 7 日年化 收 益率 、基 金利 润分 配、 基 金费 用开 支等 问题 上,严格遵循《证券投资 基金法》、《货币市场基 金管理暂行规定》、《货 币市场基金信息披露特 第 14 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 别规定 》等 有关 法律 法规 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安汇财通货币市场基 金 2016 年半年 度 报告中 财务 指标 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组合 报告 等内 容进 行了 核查, 以上 内容 真实 、 准确和 完整 。 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 华安 汇财 通货 币市场 基金 报告截 止日 :2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 603,082,037.87 231,334,606.49 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,219,081,560.09 1,008,428,692.93 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


1,219,081,560.09 1,008,428,692.93 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 459,798,769.70 488,949,053.44 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 12,024,124.92 9,879,966.44 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


2,293,986,492.58 1,738,592,319.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 第 15 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 卖出回 购金 融资 产款


244,599,037.70 193,999,703.00 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


443,273.12 330,593.72 应付托 管费


82,087.60 61,221.07 应付销 售服 务费


410,438.08 306,105.28 应付交 易费 用 6.4.7.7 46,079.96 39,430.97 应交税 费


- - 应付利 息


15,774.42 12,830.42 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 158,081.46 299,000.00 负债合 计


245,754,772.34 195,048,884.46 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 2,048,231,720.24 1,543,543,434.84 未分配 利润 6.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


2,048,231,720.24 1,543,543,434.84 负债和 所有 者权 益总 计


2,293,986,492.58 1,738,592,319.30 注: 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 1.00 元, 基金 份额 总额 2,048,231,720.24 份。 6.2 利润表 会计主 体: 华安 汇财 通货 币市场 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


33,962,997.98 18,062,160.41 1.利息 收入


32,474,422.34 16,374,435.09 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 8,720,730.40 7,256,668.60 债券利 息收 入


16,986,847.77 8,429,931.75 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


6,766,844.17 687,834.74 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-”填列 )


1,488,575.64 1,685,777.37 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.12 1,488,575.64 1,685,777.37 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 股利收 益 6.4.7.15 - - 第 16 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 3. 公允价 值变动 收益(损失 以“-” 号 填列) 6.4.7.16 - - 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 6.4.7.17 - 1,947.95 减:二、费用


8,005,876.13 2,944,892.26 1.管 理人 报酬


2,696,023.77 928,919.92 2.托 管费


499,263.66 172,022.19 3.销 售服 务费


2,496,318.32 860,111.04 4. 交易 费用 6.4.7.18 - - 5. 利息 支出


2,118,626.74 797,978.35 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


2,118,626.74 797,978.35 6. 其他 费用 6.4.7.19 195,643.64 185,860.76 三、 利润总额 (亏损总额 以“-” 号填 列) 25,957,121.85 15,117,268.15 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“-” 号填列)


25,957,121.85 15,117,268.15 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 汇财 通货 币市场 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,543,543,434.84 - 1,543,543,434.84 二、本 期经 营活动 产生 的 基金净 值 变动数 (本 期利 润) - 25,957,121.85 25,957,121.85 三、本 期基 金份额 交易 产 生的基 金 净值变动数(净值减少以“-” 号填 列) 504,688,285.40 - 504,688,285.40 其中:1.基金 申购 款 12,302,352,843.13 - 12,302,352,843.13 2.基 金赎 回款 -11,797,664,557.73 - -11,797,664,557.73 四、本 期向 基金份 额持 有 人分配 利 润产生 的基 金净值 变动 ( 净值减 少 以“-” 号填列 ) - -25,957,121.85 -25,957,121.85 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,048,231,720.24 - 2,048,231,720.24 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 321,923,253.76 - 321,923,253.76 二、本 期经 营活动 产生 的 基金净 值 变动数 (本 期利 润) - 15,117,268.15 15,117,268.15 第 17 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 三、本 期基 金份额 交易 产 生的基 金 净值变动数(净值减少以“-” 号填 列) 582,447,249.39 - 582,447,249.39 其中:1.基金 申购 款 5,820,366,084.42 - 5,820,366,084.42 2.基 金赎 回款 -5,237,918,835.03 - -5,237,918,835.03 四、本 期向 基金份 额持 有 人分配 利 润产生 的基 金净值 变动 ( 净值减 少 以“-” 号填列 ) - -15,117,268.15 -15,117,268.15 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 904,370,503.15 - 904,370,503.15 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本 报告 6.1 至 6.4 ,财 务报表 由 下列 负责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :章国 富, 会计 机构 负责 人:陈 林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安汇财通货币市场基金( 以下简称“ 本基金”) ,系经中国证券监督管理委员会 (以下简称“ 中国 证监会” ) 证监许可[2014]607 号《关 于核准 华安汇 财 通货币市 场基金募 集的批 复》的核 准,由 华安 基金管 理有 限公 司作 为管 理人 于 2014 年 7 月 7 日到 2014 年 7 月 10 日止 期间 向 社会 公开 募集, 募集 期结束 经安 永华 明会 计师 事务所 (特 殊普 通合 伙) 验 证并出 具安 永华 明 (2014)验 字 第 60971571_B07 号验资 报告 后, 向中 国证 监会报 送基 金备 案材 料。 基金合 同 于 2014 年 7 月 17 日生 效。 本基 金为 契 约型开 放式 , 存 续期 限不 定 。 设立 时募 集的 扣除 认购 费 后的实 收基 金 ( 本金) 为人 民币 251,603,578.39 元,在募集期间产生的活 期存款利息为人民币 54,324.09 元,以上实收基金 (本息)合计为人民币 251,657,902.48 元 ,折 合 251,657,902.48 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管理 人及 注册登 记机 构为 华安 基 金管理 有限 公司 ,基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。 本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具, 包括: 现金 , 通 知存 款, 短 期融 资券 , 一年以内(含一年)的银 行定期存款和大额存单, 期限在一年以内(含一年 )的债券回购,期限在 一年以内(含一年)的中 央银行票据,剩余期限( 或回售期限)在 397 天以 内(含 397 天)的债 券、资产支持证券、中期 票据,以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他 具有良好流动性的金融 工具。 法律法规或监管机构允许 货币市场基金投资其他货 币市场基金或同业存单的 ,在不改变基金投 资目标、不改变基金风险 收益特征的前提下,本基 金可参与其他货币市场基 金或同业存单的投资, 不需召 开份 额持 有人 大会 ,具体 投资 比例 限制 按届 时有效 的法 律法 规和 监管 机构的 规定 执行 。 如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其 第 18 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 纳入投 资范 围。 本基金 业绩 比较 基准 :人 民币七 天通 知存 款利 率( 税后) 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体 会计准 则、应 用指南 、解 释以及 其他相 关规定 (以 下合称“ 企业会 计准 则”)编 制,同 时,对 于在 具体 会计核算和信息披露方面 ,也参考了中国证券投资 基金业协会修订的《证券 投资基金会计核算业务 指引》、 中国 证监会 制定 的《关于 证券 投资基 金执 行< 企 业会计 准则> 估值 业 务及份额 净值 计价有 关 事项的通知》、《证券投 资基金信息披露管理办法 》、《证券投资基金信息 披露内容与格式准则》 第 2 号 《年 度报 告的 内容 与格式 》、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》 及其 他中 国 证监会 颁布 的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为基 础列 报。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况以 及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本会计 期间 不存 在差 错更 正。 6.4.6 税项 第 19 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 6.4.6.1 营业 税、 增值 税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 , 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征营 业税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的 规 定, 经 国务 院批 准, 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点, 金融 业 纳入试点范围,由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金(封闭式证 券投资基金,开放式证 券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税;国债 、地方政府债利息收入 免征增 值税 ;存 款利 息收 入不征 收增 值税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有 关政策 的通 知》 的规 定, 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值税 。 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等增值 税 政策 的补 充通 知》的 规定 ,买 断式 买入 返售金 融商 品、 同业 存单 以及持 有金 融债 券的 利息 收入免 征增 值税 。 6.4.6.2 企业 所得 税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 , 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征企 业所 得税; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定, 对证券投资基金从证券市 场中取得的收入,包括买 卖股票、债券的差价收入 ,股权的股息、红利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 6.4.6.3 个人 所得 税 根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号文 《 关于开 放 式证 券投 资基 金有 关税 收 问题 的通 知》 的规定 , 对基 金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入, 债券 的利息 收入 、 储蓄 存款 利 息收入 , 由上 市公 司、 发行债 券的 企业 和银 行在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得 有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日起,对 储蓄 存款利 息 所得 暂免 征收 个人 所得税 。 6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 第 20 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 活期存 款 3,082,037.87 定期存 款 600,000,000.00 其 中 :存 款期限 1-3 个月 330,000,000.00 存款期 限 1 个月 以内 - 存款期 限 3 个月 以上 270,000,000.00 其他存 款 - 合计 603,082,037.87 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 摊余 成本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 (% ) 债券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 1,219,081,560.09 1,220,623,000.00 1,541,439.91 0.0753 合计 1,219,081,560.09 1,220,623,000.00 1,541,439.91 0.0753 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/负债 余额 。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 银 行间 买入 返售 证券


459,798,769.70 - 合计 459,798,769.70 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 第 21 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 2016 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 743.44 应收定 期存 款利 息 1,612,733.83 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 9,847,166.97 应收买 入返 售证 券利 息 563,480.68 应收申 购款 利息 - 其他 - 合计 12,024,124.92 6.4.7.6 其他资产 本基金 本期 末其 他资 产无 余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 46,079.96 合计 46,079.96 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提账 户维 护费 8,901.52 预提审 计费 29,835.26 预提信 息披 露费 119,344.68 合计 158,081.46 6.4.7.9 实收基金 金额单位 :人 民币 元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,543,543,434.84 1,543,543,434.84 本期申 购 12,302,352,843.13 12,302,352,843.13 第 22 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -11,797,664,557.73 -11,797,664,557.73 本期末 2,048,231,720.24 2,048,231,720.24 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 25,957,121.85 - 25,957,121.85 本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -25,957,121.85 - -25,957,121.85 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 18,135.56 定期存 款利 息收 入 8,702,594.84 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 - 其他 - 合计 8,720,730.40 6.4.7.12 债券投资收益











单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 卖出债 券( 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总额 1,436,326,890.55 减:卖出 债券 (债转 股及 债券到 期兑 付) 成本 总额 1,420,000,000.00 减:应收 利息 总额 14,838,314.91 买卖债 券差 价收 入 1,488,575.64 6.4.7.13 资产支持证券投 资收益 本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 买卖 权证 差价 收入。 第 23 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 6.4.7.15 股利收益 本基金 本报 告期 无股 利收 益。 6.4.7.16 公允价值变动收益 本基金 本报 告期 无公 允价 值变动 收益 。 6.4.7.17 其他收入 本基金 本报 告期 无其 他收 入。 6.4.7.18 交易费用 本基金 本报 告期 无交 易费 用。 6.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 审计费 用 29,835.26 信息披 露费 119,344.68 银行汇 划费 用 27,762.18 账户维 护费 17,901.52 其他 800.00 合计 195,643.64 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 第 24 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 华安基 金管 理有 限公 司( 以下简 称“ 华安 基金 公司” ) 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司(以 下简 称“ 工商 银行” ) 基金托 管人 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 股票 交易 。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 回购 交易 。 6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,696,023.77 928,919.92 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 480,775.48 112,253.71 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.27% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0.27%/ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管理 费 E 为前 一日 的基 金资 产净值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人核 对 一致的 财务 数据 , 自 动在 次月初 5 个工 作日 内、 按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 , 基 金管 理人 无 需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 , 支 付日 期顺 延 。 6.4.10.2.2 基金托管费 第 25 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 499,263.66 172,022.19 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.05% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0.05%/ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托管 费 E 为前 一日 的基 金资 产净值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人核 对 一致的 财务 数据, 自动 在 次月初 5 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支取, 基 金管理 人无 需再 出具 资 金划拨 指令 。若 遇法 定节 假日、 休息 日或 不可 抗力 致使无 法按 时支 付的 ,支 付日期 顺延 。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安基 金公 司 564,194.91 工商银 行 - 合计 564,194.91 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安基 金公 司 316,333.64 合计 316,333.64 注:基 金销 售服 务费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 : H =E×0.25%/ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的销 售服务 费 E 为前 一日 的基 金资 产净值 基金销 售服 务费 每日 计提 ,逐日 累计 至每 月月 末, 按月支 付。 由基 金托 管人 根据与 基金 管理 人 核对一 致的 财务 数据, 自 动在次 月初 5 个工 作日 内 从基金 财产 中一 次性 支付 给登记 机构 , 由登 记机 构代付 给销 售机 构。 若遇 法定节 假日 、休 息日 或不 可抗力 致使 无法 按时 支付 的,支 付日 期顺 延至 最 近可支 付日 支付 。 6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 第 26 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券(含回 购)交易 。 6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期初持 有的 基金 份额 - 50,621,657.59 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减: 期间 赎回/ 卖 出总 份额 - 50,621,657.59 期末持 有的 基金 份额 - - 期末持 有的基 金份 额占 基 金总份 额比 例 - - 6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 工商银 行 3,082,037.87 18,135.56 2,880,965.93 9,211.22 6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 6.4.11 利润分配情况 单位: 人民 币元 已按再 投资 形式 转 实收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 25,957,121.85 - - 25,957,121.85 - 6.4.12 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 截 至 本报 告期末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 第 27 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 金融资 产款 余额 人民 币 244,599,037.70 元, 是以 如下债 券 作为 质押 : 金额单 位:人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单价 数量( 张) 期末估 值总 额 041662012 16 昆山 创业 CP001 2016-07-01 99.96 500,000.00 49,980,124.15 041558080 15 宝金 属 CP002 2016-07-01 99.99 300,000.00 29,997,210.08 011699827 16 中航 机电 SCP003 2016-07-01 99.97 300,000.00 29,990,865.24 041554054 15 扬城 国资 CP001 2016-07-01 100.00 15,000.00 1,500,010.78 071608003 16 东方 证券 CP003 2016-07-01 100.00 300,000.00 29,999,091.10 011699811 16 苏国 信 SCP004 2016-07-01 99.99 300,000.00 29,997,613.35 041554054 15 扬城 国资 CP001 2016-07-01 100.00 20,000.00 2,000,014.38 041558113 15 盐城 资产 CP001 2016-07-01 99.97 200,000.00 19,993,587.96 041564086 15 兵团 建工 CP001 2016-07-01 99.98 390,000.00 38,990,905.76 041555047 15 康美 CP003 2016-07-01 99.97 200,000.00 19,994,525.90 合计





2,525,000.00 252,443,948.70 6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 截 至 本报 告期末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购证 券款 余额 。 6.4.13 金融工具风险及管 理 6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构 本基金为货币市场基金, 投资于各类货币市场工具 ,属于证券投资基金中的 低风险品种。本基 金的基金管理人投资目标 是在力求本金安全、确保 资产流动性上,实现超越 业绩比较基准的投资回 报。本 基金 的风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、混 合型基 金和 债券 型基 金。 本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ,建立了以风险控制委员 会为核心的、由督 察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基 金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会, 负责制定风险管理的宏观 政策,审议通过风险控 制的总体措施等;在管理 层层面设立风险控制委员 会,讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和 控制措施;在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责,协调并与各部门合 作完成运作风险管理和投 资风险管理、绩效评估等 。监察稽核部对公司执行 总裁负责,并由督察长 分管。 风险 管理 部向 督察 长和总 裁汇 报工 作。 本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估 第 28 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发,判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的 角度出发,根据本基金的 投资目标,结合基金资产 所运用金融工具,通过 特定的风险量化指标、模 型,形成常规的量化报告 ,确定风险损失的限度和 相应置信程度,及时可 靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估, 并通 过相 应决策 ,将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况, 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。 本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行存 款存放在经中国人 民银行和中国证券监督管 理委员会所批准的具有基 金托管资格和基金代销资 格的银行,并根据本公 司管理交易对手的经验进 行筛选,因而与这些银行 存款相关的信用风险不重 大。本基金在银行间同 业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险; 在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算,违 约风险 可能 性很 小。 本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程,通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行 人的信 用风 险, 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额,另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带 来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎 回条款,约定在非常情况 下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模 式带来 的流 动性 风险 ,有 效保障 基金 持有 人利 益。 针对投资品种变现的流动 性风险,本基金的基金管 理人主要通过限制、跟踪 和控制基金投资交 易的不 活跃 品种( 企业 债或 短期融 资券) 来实 现。 本 基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限在每 个交 易日 均不 得 超过 120 天, 且能 够通 过 出售所 持有 的银 行间 同业 市场交 易债 券应 对流 动性 需求。 此外 本基 金还 可 通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金应对流动 性需求,除发生巨额赎回 情形外,债券正回购的 资金余 额在 每个 交易 日均 不得超 过基 金资 产净 值的 20%。本 基金 投资 于一 家公 司 发行 的短 期企 业债 券市值 不超 过基 金资 产净 值的 10% ,且 本基 金与 由 本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金 共同 持有 一 第 29 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 家公司 发行 的证券 不得 超过 该 证券的 10% 。 本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净 值(所 有者 权益) 无 固定 到期 日且不 计息 ,因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利率 敏感性金融工具均面临由 于市场利率上升而导致公 允价值下降的风险,其中 浮动利率类金融工 具还面 临每 个付 息期 间结 束根据 市场 利率 重新 定价 时对于 未来 现金 流影 响的 风险。 本基金主要投资于银行间 同业市场交易的固定收益 品种,因此存在相应的利 率风险。本基金的 基金管理 人每日通过“ 影子定价” 对本基金面临 的市场风险进行 监控,定期对本基金面临 的利率敏感 性缺口 进行 监控 ,并 通过 调整投 资组 合的 久期 等方 法对上 述利 率风 险进 行管 理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2016 年 6 月 30 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 资产








其他资 产 - - - - - 银行存 款 573,082,037.87 30,000,000.00 - - 603,082,037.87 交易性 金融 资产 1,009,268,885.17 209,812,674.92 - - 1,219,081,560.09 买入返 售金 融资 产 459,798,769.70 - - - 459,798,769.70 应收利 息 - - - 12,024,124.92 12,024,124.92 结算备 付金 - - - - - 资产总 计 2,042,149,692.74 239,812,674.92 - 12,024,124.92 2,293,986,492.58 负债








其他负 债 - - - 158,081.46 158,081.46 卖出回 购金 融资 产 款 244,599,037.70 - - - 244,599,037.70 应付管 理人 报酬 - - - 443,273.12 443,273.12 应付托 管费 - - - 82,087.60 82,087.60 应付销 售服 务费 - - - 410,438.08 410,438.08 应付交 易费 用 - - - 46,079.96 46,079.96 应付利 息 - - - 15,774.42 15,774.42 第 30 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 负债总 计 244,599,037.70 - - 1,155,734.64 245,754,772.34 利率敏 感度 缺口 1,797,550,655.04 239,812,674.92 - 10,868,390.28 2,048,231,720.24 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 资产








银行存 款 231,334,606.49 - - - 231,334,606.49 交易性 金融 资产 678,573,006.49 329,855,686.44 - - 1,008,428,692.93 买入返 售金 融资 产 488,949,053.44 - - - 488,949,053.44 应收利 息 - - - 9,879,966.44 9,879,966.44 资产总 计 1,398,856,666.42 329,855,686.44 - 9,879,966.44 1,738,592,319.30 负债








卖出回 购金 融资 产 款 193,999,703.00 - - - 193,999,703.00 应付管 理人 报酬 - - - 330,593.72 330,593.72 应付托 管费 - - - 61,221.07 61,221.07 应付销 售服 务费 - - - 306,105.28 306,105.28 应付交 易费 用 - - - 39,430.97 39,430.97 应付利 息 - - - 12,830.42 12,830.42 其他负 债 - - - 299,000.00 299,000.00 负债总 计 193,999,703.00 - - 1,049,181.46 195,048,884.46 利率敏 感度 缺口 1,204,856,963.42 329,855,686.44 - 8,830,784.98 1,543,543,434.84 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ,并 按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者 进行了 归类 。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 89 减 少约 105 市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 90 增 加约 105 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ,因 此无 重大 外汇 风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 第 31 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种, 因此无 重大 其他 价格 风险 。 6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 6.4.14.1 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 6.4.14.2 其他 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 6.4.14.3 财务 报表 的批 准


本 财 务报 表已于 2016 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单 位:人 民币 元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 1,219,081,560.09 53.14 其中: 债券 1,219,081,560.09 53.14 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 459,798,769.70 20.04 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 603,082,037.87 26.29 4 其他各 项资 产 12,024,124.92 0.52 5 合计 2,293,986,492.58 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单 位:人 民币 元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.62 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 244,599,037.70 11.94 第 32 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产 净值比 例的 简单 平均 值。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20 %。 7.3 基金投资组合平均剩余 期限 7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 85 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 104 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 72 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。 7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天以 内 36.27 11.94 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 2 30 天( 含)—60 天 12.68 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天( 含)—90 天 25.85 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 4 90 天( 含)—120 天 5.39 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 120 天( 含)—397 天 (含) 31.23 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 111.41 11.94 第 33 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 7.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位:人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 110,465,083.26 5.39 其中: 政策 性金 融债 110,465,083.26 5.39 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 809,679,650.19 39.53 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 298,936,826.64 14.59 8 其他 - - 9 合计 1,219,081,560.09 59.52 10 剩 余 存续 期超过 397 天的 浮动利 率债 券 - - 7.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 金额单 位:人 民币 元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 071640001 16 东吴 证券 CP001 500,000 49,998,158.30 2.44 2 041662012 16 昆山 创业 CP001 500,000 49,980,124.15 2.44 3 111609015 16 浦发 CD015 500,000 49,958,680.62 2.44 4 111608012 16 中信 CD012 500,000 49,955,259.95 2.44 5 111612065 16 北京 银行 CD065 500,000 49,823,593.47 2.43 6 111609074 16 浦发 CD074 500,000 49,811,059.80 2.43 7 111610312 16 兴业 CD312 500,000 49,694,116.40 2.43 8 111617114 16 光大 CD114 500,000 49,694,116.40 2.43 9 130423 13 农发 23 400,000 40,243,218.94 1.96 10 150215 15 国开 15 400,000 40,001,905.77 1.95 7.6“ 影子定价” 与“ 摊余成 本法” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.18% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.02% 第 34 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 报告期 内每 个交易 日偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.10% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情况 说明 无。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 无。 7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有 资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本 法,即计价对象以买入成 本列示,按票面利率或商 定利率并考虑其买 入时的 溢价 与折 价, 在其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。 本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。 7.8.2 本基金本报告期内不 存在投资的前十名证 券的 发行主体被监管部门 立案 调查, 或在报告 编制日 前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。 7.8.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 12,024,124.92 4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 12,024,124.92 第 35 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 8 基金份额持有人信 息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 117,188 17,478.17 7,148,681.19 0.35% 2,041,083,039.05 99.65% 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 4,614,631.27 0.23% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0; 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 9 开放式基金份额变 动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2014 年 7 月 17 日)基 金份 额总 额 251,657,902.48


本报告 期期初 基金 份额 总额 1,543,543,434.84 本报告 期基金 总申 购份 额 12,302,352,843.13 减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 11,797,664,557.73 本报告 期基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期末 基金 份额 总额 2,048,231,720.24 注:申 购含 红利 再投 份额 。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 无。 第 36 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的 诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国金证 券 2 - - - - - 川财证 券 1 - - - - - 中投证 券 2 - - - - - 申万宏 源 1 - - - - - 中泰证 券 2 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 华融证 券 1 - - - - - 中金公 司 1 - - - - - 民族证 券 2 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 国泰君 安 1 - - - - - 上海证 券 2 - - - - - 东北证 券 1 - - - - - 高华证 券 1 - - - - - 西部证 券 1 - - - - - 西藏同 信 1 - - - - - 银河证 券 1 - - - - - 东兴证 券 1 - - - - - 兴业证 券 1 - - - - - 广发证 券 1 - - - - - 世纪证 券 1 - - - - - 华创证 券 1 - - - - - 中银国 际 1 - - - - - 第 37 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 中天证 券 1 - - - - - 中信证 券 1 - - - - - 国都证 券 1 - - - - - 广发华 福 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 财富里 昂 1 - - - - - 开源证 券 1 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 信达证 券 1 - - - - - 民生证 券 1 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 恒泰证 券 1 - - - - - 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准:


基 金管 理人 负责 选择 证 券经营 机构 ,选 用其 交易 单元供 本基金 证券 买卖 专用 , 选择 标准 为:


(1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (4)其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》, 对候 选 交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》, 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批 公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果 进行审 核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》, 并通 知基 金托 管人。 3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 : 2016 年 4 月完 成租 用托 管 在工商 银行 西藏 同信 证券 交易单 元 395395。 第 38 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 回购 成 交总额 的比 例 成交金 额 占当期 权证 成 交总额 的比 例 国金证 券 - - - - - - 川财证 券 - - - - - - 中投证 券 - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 华融证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 民族证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - 上海证 券 - - - - - - 东北证 券 - - - - - - 高华证 券 - - - - - - 西部证 券 - - - - - - 西藏同 信 - - - - - - 银河证 券 - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 世纪证 券 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 中银国 际 - - - - - - 中天证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 国都证 券 - - - - - - 广发华 福 - - - - - - 长城证 券 - - - - - - 财富里 昂 - - - - - - 开源证 券 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 信达证 券 - - - - - - 民生证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 恒泰证 券 - - - - - - 第 39 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 无。 10.9 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露 日期 1 华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间调整 旗下 基金 相关 业务 办理时 间的 公告 《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《中国 证券 报》 和公 司网 站 2016-01-04 2 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 场内 基金 在指数 熔断 期间 暂停 申购 赎回业 务的 提示 性公告 《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《中国 证券 报》 和公 司网 站 2016-01-06 3 华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 淘宝 费率优 惠活 动的 公告 《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《中国 证券 报》 和公 司网 站 2016-01-19 4 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平台延 长工 行直 联结 算方 式费率 优惠 活动 的公告 《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《中国 证券 报》 和公 司网 站 2016-02-03 5 华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延长“ 微 钱宝” 账 户交 易费 率优惠 活动 时间 的公告 《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《中国 证券 报》 和公 司网 站 2016-03-28 6 华安基 金管 理有 限公 司关 于以固 有资 金购 买基金 所涉 风险 资产 的公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《中国 证券 报》 和公 司网 站 2016-03-30 7 华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 公司 淘宝店 关闭 申购 服务 的公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《中国 证券 报》 和公 司网 站 2016-05-05 8 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平台支 付宝 渠道 关闭 基金 支付服 务的 公告 《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《中国 证券 报》 和公 司网 站 2016-05-05 9 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平台延 长工 行直 联结 算方 式费率 优惠 活动 的公告 《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《中国 证券 报》 和公 司网 站 2016-05-10 10 华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延长“ 微 钱宝” 账 户交 易费 率优惠 活动 时间 的公告 《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《中国 证券 报》 和公 司网 站 2016-06-08 11 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参加京 东费 率优 惠活 动的 公告 《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《中国 证券 报》 和公 司网 站 2016-06-28 注:前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和 公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、《 华安 汇财 通货 币市 场 基金基 金合 同》 第 40 页共 41 页 华安汇财通货币市场基金 2016 年半年度报告 2、 《华 安汇 财通 货币 市场基 金 招募 说明 书》 3、《 华安 汇财 通货 币市 场 基金托 管协 议》 11.2 存放地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ,并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。 11.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人 互联网站查阅,或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场 所免费 查阅 。 华安基金管理有限公 司 二〇一六年八月二十 六日 第 41 页共 41 页