华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
华安沪 深 300 量化增 强证券 投资基 金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ...................................................................................................................................
5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 12
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 12
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 15
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 15
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 15
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 15
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 17
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 19
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 35
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 35
7.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ............................................................................................... 36
7.3 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 股票 投资 明细 .................................... 37
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 42
7.5 期末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ........................................................................................ 52
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 52
7.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 52
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 52
7.9 报告 期末 本基 金投 资的 股 指期 货交 易情 况说明 ....................................................................... 52
7.10 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 53
7.11 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 53
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 54
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 54
8.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人 ....................................................................... 错误！未定义书签。
8.3 末基 金管 理人 的从 业人员 持 有本 基金 的情况 ............................................................................ 54
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8.4 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情况 ............................................................ 错误！未定义书签。
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 55
10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 55
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 55
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 55
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 55
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 55
10.5 报 告期 内改 聘会 计师事 务 所情况 ............................................................................................. 55
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 55
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 55
10.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................. 57
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................ 错误！未定义书签。
12 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 59
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 59
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 60
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 60
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基金
基金简 称 华安沪 深 300 增强
基金主 代码 000312
交易代 码 000312
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 27 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 66,099,542.98 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安沪 深 300 增强 A 华安沪 深 300 增强 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000312 000313
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 25,474,341.89 份 40,625,201.09 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金为 增强 型股 票指 数基 金， 通过 数量 化的 方法进 行 积极 的指 数组 合管
理 与 风险 控制， 力争 实现超 越 标的 指数 的投 资收 益， 谋求 基金 资产 的长 期
增值。
投资策 略
本 基 金为 增强 型指 数产 品， 在标 的指 数成 分股 权重的 基 础上 根据 量化 模型
对 行 业配 置及 个股 权重 等进 行 主动 调整， 力争 在控制 跟 踪误 差的 基础 上获
取超越 标的 指数 的投 资收 益。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 ＝95%× 沪深 300 指 数收 益率＋5%×同 期商 业银 行税
后活期 存款 基准 利率 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 风险 、 较 高预 期收 益的基 金品 种， 其风 险
和预期 收益 高于 货币 市场 基金、 债券 型基 金和 混合 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 张志永
联系电 话 021-38969999 021-62677777-212004
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95561
传真 021-68863414 021-62159217
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注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
福州市 湖东 路154 号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
上海市 江宁 路168 号兴 业大厦
20楼
邮政编 码 200120 200041
法定代 表人 朱学华 高建平
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31
层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31
层、32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
华安沪 深 300 增强 A 华安沪 深 300 增强 C
本期已 实现 收益 -3,591,682.65 -5,899,766.76
本期利 润 -3,170,764.50 -4,622,041.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1303 -0.1104
本期加 权平 均净 值利 润率 -9.69% -8.36%
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.46% -9.67%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
华安沪 深 300 增强 A 华安沪 深 300 增强 C
期末可 供分 配利 润 9,664,959.60 14,438,479.03
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3794 0.3554
期末基 金资 产净 值 35,139,301.49 55,063,680.12
期末基 金份 额净 值 1.379 1.355
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
华安沪 深 300 增强 A 华安沪 深 300 增强 C
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基金份 额累 计净 值增 长率 37.90% 35.50%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华安沪 深 300 增强 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.36% 0.94% -0.47% 0.93% 0.83% 0.01%
过去三 个月 -1.22% 1.05% -1.89% 0.96% 0.67% 0.09%
过去六 个月 -9.46% 1.93% -14.69% 1.75% 5.23% 0.18%
过去一 年 -16.37% 2.30% -28.00% 2.19% 11.63% 0.11%
自基金 合同 生
效起至 今
37.90% 1.81% 30.71% 1.78% 7.19% 0.03%
华安沪 深 300 增强 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.30% 0.95% -0.47% 0.93% 0.77% 0.02%
过去三 个月 -1.31% 1.06% -1.89% 0.96% 0.58% 0.10%
过去六 个月 -9.67% 1.93% -14.69% 1.75% 5.02% 0.18%
过去一 年 -16.77% 2.30% -28.00% 2.19% 11.23% 0.11%
自基金 合同 生
效起至 今
35.50% 1.81% 30.71% 1.78% 4.79% 0.03%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ： 95%×沪深 300 指数 收 益率＋5%× 同期 商业 银行 税后活 期存 款基 准
利率。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票、 债券 、股 指
期货、 权证 以及 法律 法规 或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具( 但须 符合 中国证 监会 相关 规定) 。
基金的 投资 组合 比例 为： 股票资 产投 资比 例不 低于 基金资 产 的 90% ，其 中投 资于标 的指 数成 份
股和备 选成 份股 的资 产不 低于非 现金 基金 资产 的 80% ；扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ，
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 占基 金资 产净 值的比 例不 低 于 5% 。
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3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2013 年 9 月 27 日至 2016 年 6 月 30 日）
华安沪 深 300 增强 A
华安沪 深 300 增强 C
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注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年 9 月 27 日， 合同生 效日 当年 的净 值增 长率及 其与 同期 业
绩比较 基准 收益 率按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安 稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升 级 主题 混合、 华安 稳固收 益 债券、 华安 可转 债、 华 安 深证 300 指 数（ LOF） 、 华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX）ETF 联接、华安 中证 细
分 医药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华 安 创业板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
第 9 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢东旭 基金经 理
2015-01-2
1
- 5 年
经 济 学硕 士研 究生，5 年证 券、 基
金行业 从业 经验， 具有 基金 从业资
格证书。 曾任 光大 银行 金融 市场部
经理、中信证券研究部量化分析
师。2012 年 2 月 加入 华安 基金，
任系统 化投 资部 数量 分析 师。 2015
年 1 月起 担任 本基 金的 基金 经 理。
牛勇 基金经 理
2014-12-3
0
- 12 年
复旦大学经济学硕士，FRM （金
融风险 管理 师）,12 年 证券 金融从
业经历， 曾在 泰康 人寿 保险 股份有
限公司 从事研 究工 作。2008 年 5
月加入华安基金管理有限公司后
任风险管理与金融工程部高级金
融工程 师， 2009 年 7 月至 2010 年
8 月 担任 华安 MSCI 中国 A 股指数
增强型证券投资基金的基金经理
助理，2010 年 6 月至 2012 年 12
月担任 上证 180 交易 型开放 式 指
数证券 投资 基金 的基 金经 理。 2010
年 9 月起同 时担 任华安MSCI 中国
A 股 指数 增强 型证 券投 资基 金的
基 金 经理。 2010 年 11 月起 担任上
证龙头企业交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金的基金
经理。 2012 年 6 月至 2015 年 5 月
同时担 任华安 沪深 300 指 数分级
证券投资基金的基金经理。2014
年 12 月起担任本基金的基金经
理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
第 10 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理 制度》，将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中，使用晨会发言、发
送邮件、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。
在投资 环节 ， 公司 各投 资组 合经理 根据 投资 组合 的风 格和投 资策 略 ， 制 定并 严格 执行交 易决 策规 则 ，
以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体 授权机制，投资组合经理 在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强 制公平交易机制，确保各 投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易 所二级市场业务，遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。（2） 交 易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配原则进行分 配。若中签量过小无法
合理进 行比 例分 配， 且以 公司名 义获 得， 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进 行公 平协商 分配 。
（3） 银行 间市 场业 务遵循 指 令时 间优 先原 则， 先到 先 询价 的控 制原 则。 通过 内 部共 同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在风控
部门的监督参与下，进行 公平协商分配。交易监控 、分析与评估环节，公司 风险管理部对公司旗下
的各投资组合投资境内证 券市场上市交易的投资品 种、进行场外的非公开发 行股票申购、以公司名
义进行的债券一级市场申 购、不同投资组合同日和 临近交易日的反向交易以 及可能导致不公平交易
和利益输送的异常交易行 为进行监控；风险管理部 根据市场公认的第三方信 息（如：中债登的债券
估值），定期对各投资组 合与交易对手之间议价交 易的交易价格公允性进行 审查，对不同投资组合
临近交 易日 的同 向交 易的 交易时 机和 交易 价差 进行 分析。 本 报告 期内 ， 公司公 平 交易 制度 总体 执行
情况良 好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司合 规监察稽核部会同
第 11 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规 则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系 统控制。同时加强了对
基金 、 专 户间 的同 日反 向交 易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ； 风险 管理 部开 发了 同向交 易分 析系 统 ，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5%的次 数为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
一季度 ，股 市经 历较 大下 跌，期 间发 生 2 次熔 断，随 后 展开 一波 反弹 陷入 僵持 ， 股市 进入 震荡
行情。 在剧 烈波 动的 行情 中， 基 本面 量化 多因 子选 股策略 表现 稳定 而强 劲。 二季度 ， 大 盘维 持震 荡；
“ 权威人士” 对经济运行定调后，维 稳频繁，增加了投资难度 ，模型预测能力衰减，我 们缩小了风 险
暴露。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本 基金 A 类 份额 净值 为 1.379 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-9.46% ，
本 基金 C 类份 额净 值为 1.355 元， 本报 告期份 额净 值增长 率为-9.67% ， 同期业 绩 比较 基准 增长 率为
-14.69% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
预期 2016 年下 半年 可能 是 一个震 荡上 行的 市场。 在 当前的 点位 上， 我 们认 为 下行的 空间 不会 太
大，除 非发 生金 融危 机。
尽管今年境内外不确定性 因素很多，国内经济基本 面较弱，也面临去产能调 结构的压力，但我
们 认为 A 股市 场还 是 有一定 的 机会。 根本 的驱 动因素 还 是大 量资 金依 然缺 少合 适 的投 资方 向，而 A
股市场在风险释放之后依 然会是一个不错的选择； 尤其是下半年，楼市投资 面临到顶，股市会有不
错的机 会。 另外 ，当 前时 点中小 创的 估值 仍然 相对 偏高， 大幅 领先 蓝筹 股的 可能性 很低 。
我们将 继续 依托 量化 模型 ，审慎 操作 ，争 取获 得明 显的超 额收 益。 作为 沪深 300 增指 数基 金的
管理人，我们将在跟踪指 数的前提下，通过多因子 选股模型进行适度增强操 作，勤勉尽责，为投资
者获得 长期 稳定 的回 报。
第 12 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
第 13 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现任 华安上 证 180ETF 及华安 上证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
第 14 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格 遵守《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金
合同和托管协议的规定， 诚信、尽责地履行了基金 托管人义务，不存在损害 本基金份额持有人利益
的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期内，本托管人根据 国家有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定， 对基金管理人在本
基金的 投资 运作 、 基 金资 产净值 的计 算、 基金 收益 的计算 、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 必要 的监 督、
复核和 审查 ，未 发现 其存 在任何 损害 本基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
基金管理人在报告期内， 严格遵守了《证券投资基 金法》等有关法律法规， 在各重要方面的运
作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人认真复核了本半 年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况 、财务会计报告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会 计 主体 ：华 安沪深 300 量化增 强证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 5,588,547.27 5,745,779.71
结算备 付金
1,794,969.98 1,341,555.64
存出保 证金
175,967.56 103,861.46
交易性 金融 资产 6.4.7.2 85,535,708.59 84,905,686.04
其中： 股票 投资
85,535,708.59 84,890,186.04
基金投 资
- -
债券投 资
- 15,500.00
资产支 持证 券投 资
- -
第 15 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,504,729.21 1,225,208.62
应收利 息 6.4.7.5 2,892.42 3,122.23
应收股 利
- -
应收申 购款
663,469.16 573,294.05
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
95,266,284.19 93,898,507.75
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款 6.4.7.3 - 1,784,158.89
应付赎 回款
4,357,604.48 800,256.48
应付管 理人 报酬
76,216.00 72,685.31
应付托 管费
11,432.39 10,902.78
应付销 售服 务费
19,028.90 18,520.55
应付交 易费 用 6.4.7.7 401,676.06 297,964.73
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 197,344.75 346,030.59
负债合 计
5,063,302.58 3,330,519.33
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 66,099,542.98 60,024,807.69
未分配 利润 6.4.7.10 24,103,438.63 30,543,180.73
所有者 权益 合计
90,202,981.61 90,567,988.42
负债和 所有 者权 益总 计
95,266,284.19 93,898,507.75
注： 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日，A 类 份额 净值 1.379 元，C 类份 额净值 1.355 元， 基金 份额
总额 66,099,542.98 份 ，其中 A 类基 金份 额总 额 25,474,341.89 份，C 类基 金份额 总额 40,625,201.09
份。
6.2 利润表
会计主 体： 华 安沪深 300 量化增 强证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
第 16 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-4,825,742.88 25,114,085.13
1.利息 收入
59,513.81 77,428.64
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 59,507.01 77,427.89
债券利 息收 入
6.80 0.75
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-6,587,797.62 51,429,601.70
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -7,075,992.76 51,010,711.11
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 9,238.17 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 478,956.97 418,890.59
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 1,698,643.00 -26,455,717.58
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 3,897.93 62,772.37
减：二、费用
2,967,063.53 2,284,664.76
1．管 理人 报酬
436,624.58 565,210.52
2．托 管费
65,493.68 84,781.55
3．销 售服 务费
109,722.20 169,888.10
4． 交易 费用 6.4.7.18 2,106,579.27 1,260,149.97
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.19 248,643.80 204,634.62
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-7,792,806.41 22,829,420.37
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-7,792,806.41 22,829,420.37
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华 安沪深 300 量化增 强证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 本期
第 17 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
60,024,807.69 30,543,180.73 90,567,988.42
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -7,792,806.41 -7,792,806.41
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
6,074,735.29 1,353,064.31 7,427,799.60
其中：1.基金 申购 款 86,701,754.58 28,159,618.28 114,861,372.86
2.基 金赎 回款 -80,627,019.29 -26,806,553.97 -107,433,573.26
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
66,099,542.98 24,103,438.63 90,202,981.61
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
84,195,378.83 33,495,119.45 117,690,498.28
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 22,829,420.37 22,829,420.37
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-30,417,063.01 -22,283,350.87 -52,700,413.88
其中：1.基金 申购 款 174,518,832.33 98,566,294.68 273,085,127.01
2.基 金赎 回款 -204,935,895.34 -120,849,645.55 -325,785,540.89
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
53,778,315.82 34,041,188.95 87,819,504.77
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
第 18 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安沪 深 300 量化 增强 证 券投资 基金( 以下 简称“ 本基 金”)经中 国证 券监 督管理 委 员会(以下 简称
“中 国证 监会”)证监 许可 第 1065 号《 关于 核准 华安 沪深 300 量化 增强 证券 投资基 金 募集 的批 复》 核
准，由 华安 基金 管理 有限 公司依 照《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 和《 华安沪 深 300 量 化增强
证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为 上市契约型开放式，存续 期限不定。首次设立募
集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民 币 552,000,462.87 元， 业经 普华 永道 中天会 计 师事 务所(特殊 普通
合伙)普华 永道 中天 验字(2013) 第 634 号 验资 报告 予以验 证 。经 向中 国证 监会 备案 ， 《华 安沪深 300
量化增 强证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2013 年 9 月 27 日正 式生 效， 基金 合同生 效 日的 基金 份额 总额
为 552,093,318.21 份 ， 其中 认 购资 金利 息折合 92,855.34 份。 本基 金的 基金 管理 人 为华 安基 金管 理有
限公司 ，基 金托 管人 为兴 业银行 股份 有限 公司 。
根据《 华安 沪深 300 量化 增强证 券投 资基 金基 金合 同》和 《华 安沪 深 300 量化 增 强证 券投 资基
金招募说明书》并报中国 证监会备案，本基金自募 集期起根据费用收取方式 的不同，将基金份额分
为不 同的类别 。在投资者认/ 申 购时收取 认/ 申购费用的， 称 为 A 类 ；在投资者认/ 申购时不 收取认/
申购费 用， 而是 从本 类别 基金资 产中 计提 销售 服务 费的， 称为 C 类。 本 基金 A 和 C 类 基金 份额 分别
计算基金份额净值，计算 公式为计算日各类别基金 资产净值除以计算日发售 在外的该类别基金份额
总数。 投资 人可 自由 选择 申购某 一类 别的 基金 份额 ，但各 类别 基金 份额 之间 不能相 互转 换。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 华安 沪深 300 量 化增 强证 券投资 基 金基 金合 同》
的有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具，包括国内依 法发行上市的股票、债
券、股指期货、权证以及 法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工 具。基金的投资组合比
例为： 股票 资产 投资 比例 不低于 基金 资产 的 90% ， 其中投 资于 标的 指数 成份 股和备 选成 份股 的资 产
不低于 非现 金基 金资 产的 80% ； 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后， 现金或 到期 日在 一年 以
内的政 府债 券占 基金 资产 净值的 比例 不低 于 5% 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为： 本 基金业 绩 比较 基准 为：
95%× 沪深 300 指 数收 益率+5%× 同期 商业 银行 税后 活期 存 款基 准利 率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项 具体 及相 关规 定( 以下 合称“ 企 业会 计准则”)、 中国 证监 会颁 布的 《证 券 投资 基金 信息 披露
XBRL 模板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告> 》、 中国 证券投 资基 金业 协会 颁布 的《证 券投 资基 金会
计核算 业务 指引 》、 《 华 安沪深 300 量化 增强 证券投 资 基金 基金 合同 》和 在 财务报 表附 注所 列示
第 19 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
的中国 证监 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年上 半年 度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实、 完整 地 反映了 本基 金 2016
年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2016 年上 半年 度 的经 营成果 和基 金净 值变 动情 况等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《 财政 部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号《 关
于企业 所得 税若 干优惠 政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市公 司 股息红 利差 别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《 关 于上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所 得税 政策 有关
问题的 通知 》、 财税[2016]36 号《 关于 全面 推开 营业税 改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号
《关于 进一 步明 确全面 推 开营改 增试 点金 融业有 关 政策的 通知 》、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构
同业往 来等 增值 税补 充政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 管
理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业 由缴 纳营 业税
改为缴纳增值税。对证券 投资基金管理人运用基金 买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对金融
同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
第 20 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
(2)对 基 金从 证券 市场 中取得 的 收入， 包括 买卖 股票、 债 券 的差 价收 入， 股 权的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3)对 基 金取 得的 企业 债券利 息 收入， 应由 发行 债券的 企 业在 向基 金支 付利 息时 代 扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂 减按 50% 计入 应纳
税 所 得额 ；持 股期 限超过 1 年的 ，于 2015 年 9 月 8 日 前 暂减按 25% 计入 应纳 税所得 额， 自 2015 年
9 月 8 日 起， 暂 免征 收个 人所 得 税。 对 基金 持有 的上市 公 司限 售股， 解禁 后取得 的 股息、 红利 收入 ，
按照上 述规 定计 算纳 税， 持股时 间自 解禁 日起 计算 ；解禁 前取 得的 股息 、红 利收入 继续 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率计 征 个人 所得 税。
(4)基 金 卖出 股票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 5,588,547.27
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 5,588,547.27
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 84,476,352.27 85,535,708.59 1,059,356.32
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
第 21 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 84,476,352.27 85,535,708.59 1,059,356.32
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,050.01
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 726.93
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 44.20
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 71.28
合计 2,892.42
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 401,676.06
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 401,676.06
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
第 22 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 152.25
预提费 用 147,192.50
应付指 数使 用费 50,000.00
合计 197,344.75
6.4.7.9 实收基金
华安沪 深 300 增强 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 22,402,071.35 22,402,071.35
本期申 购 5,731,620.20 5,731,620.20
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -2,659,349.66 -2,659,349.66
本期末 25,474,341.89 25,474,341.89
华安沪 深 300 增强 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 37,622,736.34 37,622,736.34
本期申 购 80,970,134.38 80,970,134.38
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -77,967,669.63 -77,967,669.63
本期末 40,625,201.09 40,625,201.09
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
华安沪 深 300 增强 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 14,336,953.32 -2,609,641.45 11,727,311.87
第 23 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
本期利 润 -3,591,682.65 420,918.15 -3,170,764.50
本期基金份额交易产生的
变动数
1,587,499.20 -479,086.97 1,108,412.23
其中： 基金 申购 款 2,863,709.16 -835,612.02 2,028,097.14
基金赎 回款 -1,276,209.96 356,525.05 -919,684.91
本期已 分配 利润 - - -
本期末 12,332,769.87 -2,667,810.27 9,664,959.60
华安沪 深 300 增强 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 23,136,749.75 -4,320,880.89 18,815,868.86
本期利 润 -5,899,766.76 1,277,724.85 -4,622,041.91
本期基金份额交易产生的
变动数
1,399,248.57 -1,154,596.49 244,652.08
其中： 基金 申购 款 36,699,094.14 -10,567,573.00 26,131,521.14
基金赎 回款 -35,299,845.57 9,412,976.51 -25,886,869.06
本期已 分配 利润 - - -
本期末 18,636,231.56 -4,197,752.53 14,438,479.03
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 42,709.58
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 15,489.70
其他 1,307.73
合计 59,507.01
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,153,015,095.78
减：卖 出股 票成 本总 额 1,160,091,088.54
买卖股 票差 价收 入 -7,075,992.76
6.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目 本期
第 24 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
57,747.35
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
48,500.00
减：应收 利息 总额 9.18
买卖债 券差 价收 入 9,238.17
6.4.7.14 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 478,956.97
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 478,956.97
6.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 1,698,643.00
——股票 投资 1,698,643.00
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 1,698,643.00
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
第 25 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 3,192.22
转换费 收入 705.71
合计 3,897.93
注：1. 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减不 低于 赎回 费 总额的 25% 归入 基金 资产。
2. 本基 金的 转换 费由 申购补 差 费和 转出 基金 的赎 回费 两 部分 构成， 其中 不低于 转 出基 金的 赎回
费的 25% 归 入转 出基 金的 基金资 产。
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 2,106,579.27
银行间 市场 交易 费用 -
合计 2,106,579.27
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 27,847.82
信息披 露费 119,344.68
银行汇 划费 用 1,451.30
指数使 用费 100,000.00
合计 248,643.80
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 报出 日， 本基金 并无 须作 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
第 26 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 436,624.58 565,210.52
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 165,440.86 215,162.20
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 1.0% 的 年 费率 计提， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值×1.0%/当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 65,493.68 84,781.55
第 27 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
注：支 付基 金托 管人 兴业银 行 的 托管 费按 前一 日基金 资 产净值 0.15% 的 年费 率计提 ，逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值×0.15%/当年 天数 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位 ：人 民币 元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安沪 深 300 增强 A 华安沪 深 300 增强 C 合计
华安基 金 - 20,524.24 20,524.24
兴业银 行 - 46,814.17 46,814.17
合计 - 67,338.41 67,338.41
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安沪 深300 增强A 华安沪 深300 增强C 合计
华安基 金 - 17,492.93 17,492.93
兴业银 行 - 103,833.63 103,833.63
合计 - 121,326.56 121,326.56
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值的 约定 年费 率计 提，逐 日累 计至 每
月 月 底， 按 月支 付给 华安基 金 公司， 再由 华安 基金公 司 计算 并支 付给 各基 金销 售 机构。A 类基 金份
额不收 取销 售服 务 费，C 类基金 份额 约定 的销 售服 务费年 费率 为 0.4% 。销 售服 务 费的 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值× 约 定年 费率/ 当年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
第 28 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行 5,588,547.27 42,709.58 5,782,147.55 67,672.34
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00053
7
广宇发
展
2016-04
-13
重大事
项停牌
8.01
2016-0
7-20
8.81 16,800.00 131,908.00 134,568.00 -
00072
8
国元证
券
2016-06
-08
重大事
项停牌
16.72
2016-0
7-08
17.37 36,300.00 587,524.81 606,936.00 -
00205
9
云南旅
游
2016-06
-01
重大事
项停牌
8.56 - - 6,200.00 51,570.51 53,072.00 -
00246
5
海格通
信
2016-06
-13
重大事
项停牌
12.44 - - 41,566.00 487,981.76 517,081.04 -
00263
0
华西能
源
2016-06
-25
重大事
项停牌
11.06 - - 8,900.00 93,615.00 98,434.00 -
60000
5
武钢股
份
2016-06
-27
重大事
项停牌
2.76 - - 187,900.00 536,773.68 518,604.00 -
60064
9
城投控
股
2016-06
-20
重大事
项停牌
14.36 - - 3,300.00 47,925.90 47,388.00 -
注： 本基 金截 至 2016 年 06 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
第 29 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金为股票型基金，属 于较高风险、较高预期收 益的基金品种，其风险和 预期收益高于货币
市场基金、债券型基金和 混合型基金。本基金在日 常经营活动中面临的与这 些金融工具相关的风险
主要包括信用风险、流动 性风险及市场风险。本基 金为增强型股票指数基金 ，通过数量化的方法进
行 积 极的 指数 组合 管理 与风 险 控制， 力争 实现 超越 标的 指 数的 投资 收益， 谋求 基金 资 产的 长期增值。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投 资风险管理、绩效评估等 。监察稽核部对公司执行 总裁负责，并由督察长
分管。 风险 管理 部向 分管 副总裁 和总 裁汇 报工 作。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
第 30 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行兴业 银行，因而与银行存款相 关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交
易均以 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司为 交易 对手 完成证 券交 收和 款项 清算 ， 违约风 险可 能性很小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2016 年 06 月 30 日， 本 基金未 持有 除国 债 、 央 行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2015 年 12
月 31 日：0.02%) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 证 券均 在证 券交 易所
上市，因此除附注中列示 的部分基金资产流通暂时 受限制不能自由转让的情 况外，其余均能以合理
价格适时变现。此外，本 基金可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金应 对流动性需求，其上限
一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。
第 31 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
于 2016 年 06 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月以 内且 不计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,588,547.27 - - - 5,588,547.27
结算备 付金 1,794,969.98 - - - 1,794,969.98
存出保 证金 175,967.56 - - - 175,967.56
交易性 金融 资产 - - - 85,535,708.59 85,535,708.59
应收证 券清 算款 - - - 1,504,729.21 1,504,729.21
应收利 息 - - - 2,892.42 2,892.42
应收申 购款 11,200.00 - - 652,269.16 663,469.16
资产总 计 7,570,684.81 - - 87,695,599.38 95,266,284.19
负债
第 32 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 4,357,604.48 4,357,604.48
应付管 理人 报酬 - - - 76,216.00 76,216.00
应付托 管费 - - - 11,432.39 11,432.39
应付销 售服 务费 - - - 19,028.90 19,028.90
应付交 易费 用 - - - 401,676.06 401,676.06
其他负 债 - - - 197,344.75 197,344.75
负债总 计
- - - 5,063,302.58 5,063,302.5
8
利率敏 感度 缺口 7,570,684.81 - - 82,632,296.80 90,202,981.61
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,745,779.71 - - - 5,745,779.71
结算备 付金 1,341,555.64 - - - 1,341,555.64
存出保 证金 103,861.46 - - - 103,861.46
交易性 金融 资产 - - 15,500.00 84,890,186.04 84,905,686.04
应收证 券清 算款 - - - 1,225,208.62 1,225,208.62
应收利 息 - - - 3,122.23 3,122.23
应收申 购款 230,199.40 - - 343,094.65 573,294.05
资产总 计 7,421,396.21 - 15,500.00 86,461,611.54 93,898,507.75
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,784,158.89 1,784,158.89
应付赎 回款 - - - 800,256.48 800,256.48
应付管 理人 报酬 - - - 72,685.31 72,685.31
应付托 管费 - - - 10,902.78 10,902.78
应付销 售服 务费 - - - 18,520.55 18,520.55
应付交 易费 用 - - - 297,964.73 297,964.73
其他负 债 - - - 346,030.59 346,030.59
负债总 计 0.00 0.00 0.00 3,330,519.33 3,330,519.33
利率敏 感度 缺口 7,421,396.21 0.00 15,500.00 83,131,092.21 90,567,988.42
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2016 年 6 月 30 日， 本基 金 未持 有交 易性 债券 投资(2015 年 12 月 31 日：0.02%)， 因此 市场利
第 33 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2015 年 12 月 31 日： 同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票，所面临的其他
价格风险来源于单个证券 发行主体自身经营情况或 特殊事项的影响，也可能 来源于证券市场整体波
动的影 响。
本基金为增强型指数产品 ，在标的指数成分股权重 的基础上根据量化模型对 行业配置及个股权
重等进行主动调整，力争 在控制跟踪误差的基础上 获取超越标的指数的投资 收益。在多因子量化增
强模型和风险监控模型分 析的基础上，根据预期收 益、风险预算和交易成本 的水平，采用成熟的优
化软件对股票投资组合进 行优化。本基金的基金管 理人定期结合宏观及微观 环境的变化，对投资策
略、资 产配 置、 投资 组合 进行修 正， 来主 动应 对可 能发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资于股票的比例 不低于基金资产的
90%，其 中沪 深 300 指数 成份股 和备 选成 份股 的投 资比例 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ； 投资 于权
证的比 例不 得超 过基 金资 产净值 的 3% 。 此 外， 本基金 的 基金 管理 人每 日对 本基 金 所持 有的 证券 价格
实 施 监控， 定期 运用 多种定 量 方法 对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基
金面临 的潜 在价 格风 险， 及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
第 34 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
（% ） （% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资
85,535,708.5
9
94.83 84,890,186.04 93.73
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
85,535,708.5
9
94.83 84,890,186.04 93.73
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准上升
5%
增 加约 492 增 加约 436
2. 业绩比较基准下降
5%
减 少约 492 减 少约 436
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2016 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金管 理 人批 准。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
第 35 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
例（% ）
1 权益投 资 85,535,708.59 89.79
其中： 股票 85,535,708.59 89.79
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,383,517.25 7.75
7 其他各 项资 产 2,347,058.35 2.46
8 合计 95,266,284.19 100.00
7.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
2,874,223.93 3.19
C 制造业 25,623,952.60 28.41
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
4,966,581.24 5.51
E 建筑业 3,010,047.00 3.34
F 批发和 零售 业
4,227,291.00 4.69
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,497,165.00 3.88
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
5,538,341.60 6.14
J 金融业
24,940,082.86 27.65
K 房地产 业
5,413,623.36 6.00
L 租赁和 商务 服务 业
1,538,512.00 1.71
第 36 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,780,528.00 1.97
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,922,864.00 2.13
S 综合
202,496.00 0.22
合计 85,535,708.59 94.83
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600036 招商银 行 198,166 3,467,905.00 3.84
2 601318 中国平 安 83,200 2,665,728.00 2.96
3 600837 海通证 券 127,600 1,967,592.00 2.18
4 600016 民生银 行 196,100 1,751,173.00 1.94
5 600104 上汽集 团 75,300 1,527,837.00 1.69
6 600000 浦发银 行 95,460 1,486,312.20 1.65
7 601169 北京银 行 140,700 1,459,059.00 1.62
8 601377 兴业证 券 172,200 1,272,558.00 1.41
9 002415 海康威 视 58,200 1,248,972.00 1.38
10 601336 新华保 险 29,700 1,199,880.00 1.33
11 601818 光大银 行 315,300 1,185,528.00 1.31
12 600153 建发股 份 95,300 1,143,600.00 1.27
13 000069 华侨城 Ａ 178,200 1,140,480.00 1.26
14 000623 吉林敖 东 42,200 1,052,890.00 1.17
15 000402 金 融 街 104,500 1,015,740.00 1.13
16 600637 东方明 珠 40,500 982,935.00 1.09
17 600048 保利地 产 113,300 977,779.00 1.08
18 601618 中国中 冶 262,400 968,256.00 1.07
19 600028 中国石 化 193,800 914,736.00 1.01
20 601888 中国国 旅 20,200 888,396.00 0.98
21 600642 申能股 份 152,500 875,350.00 0.97
22 601898 中煤能 源 162,200 836,952.00 0.93
23 600999 招商证 券 50,090 826,485.00 0.92
24 000166 申万宏 源 97,100 816,611.00 0.91
25 600485 信威集 团 45,400 809,936.00 0.90
26 000060 中金岭 南 76,700 799,981.00 0.89
第 37 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
27 600030 中信证 券 47,000 762,810.00 0.85
28 600585 海螺水 泥 51,900 754,626.00 0.84
29 600208 新湖中 宝 177,900 752,517.00 0.83
30 300085 银之杰 24,900 744,510.00 0.83
31 600018 上港集 团 142,100 724,710.00 0.80
32 600373 中文传 媒 34,800 722,100.00 0.80
33 601328 交通银 行 123,967 697,934.21 0.77
34 600406 国电南 瑞 51,800 692,566.00 0.77
35 000895 双汇发 展 32,900 686,952.00 0.76
36 300104 乐视网 12,900 682,539.00 0.76
37 601333 广深铁 路 173,400 677,994.00 0.75
38 600519 贵州茅 台 2,300 671,416.00 0.74
39 600900 长江电 力 53,400 666,966.00 0.74
40 000725 京东方 Ａ 283,600 655,116.00 0.73
41 000028 国药一 致 10,000 651,000.00 0.72
42 601628 中国人 寿 30,619 637,487.58 0.71
43 600352 浙江龙 盛 73,200 630,984.00 0.70
44 600741 华域汽 车 44,000 616,440.00 0.68
45 002739 万达院 线 7,700 615,230.00 0.68
46 000728 国元证 券 36,300 606,936.00 0.67
47 601099 太平洋 97,700 598,901.00 0.66
48 600252 中恒集 团 134,600 584,164.00 0.65
49 601009 南京银 行 60,700 569,973.00 0.63
50 600223 鲁商置 业 107,600 548,760.00 0.61
51 600578 京能电 力 125,300 536,284.00 0.59
52 600271 航天信 息 22,500 535,500.00 0.59
53 600682 南京新 百 18,700 532,389.00 0.59
54 600804 鹏博士 28,900 526,847.00 0.58
55 600827 百联股 份 43,600 526,688.00 0.58
56 600816 安信信 托 31,100 524,657.00 0.58
57 600998 九州通 29,700 520,047.00 0.58
58 600005 武钢股 份 187,900 518,604.00 0.57
59 002465 海格通 信 41,566 517,081.04 0.57
60 000709 河钢股 份 184,100 509,957.00 0.57
61 600011 华能国 际 66,600 500,832.00 0.56
62 600863 内蒙华 电 164,600 497,092.00 0.55
63 601608 中信重 工 92,200 495,114.00 0.55
64 000800 一汽轿 车 45,000 489,600.00 0.54
65 002420 毅昌股 份 55,800 485,460.00 0.54
66 601988 中国银 行 150,400 482,784.00 0.54
67 002450 康得新 28,000 478,800.00 0.53
68 601866 中海集 运 120,900 478,764.00 0.53
69 600196 复星医 药 25,100 477,402.00 0.53
70 601688 华泰证 券 24,800 469,216.00 0.52
第 38 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
71 601933 永辉超 市 112,500 464,625.00 0.52
72 601718 际华集 团 60,200 459,928.00 0.51
73 000503 海虹控 股 11,400 458,394.00 0.51
74 300315 掌趣科 技 43,400 455,266.00 0.50
75 002027 分众传 媒 26,800 442,468.00 0.49
76 600795 国电电 力 145,100 425,143.00 0.47
77 600068 葛洲坝 71,000 413,220.00 0.46
78 600309 万华化 学 21,600 373,680.00 0.41
79 600535 天士力 10,200 364,752.00 0.40
80 000785 武汉中 商 31,800 354,570.00 0.39
81 000826 启迪桑 德 11,100 339,105.00 0.38
82 601098 中南传 媒 18,300 331,413.00 0.37
83 000690 宝新能 源 48,600 329,508.00 0.37
84 000776 广发证 券 19,350 324,306.00 0.36
85 000157 中联重 科 76,100 314,293.00 0.35
86 601288 农业银 行 94,800 303,360.00 0.34
87 600570 恒生电 子 4,500 300,465.00 0.33
88 002294 信立泰 10,700 291,040.00 0.32
89 600886 国投电 力 43,200 285,120.00 0.32
90 000100 TCL 集团 85,500 281,295.00 0.31
91 600867 通化东 宝 13,400 277,246.00 0.31
92 601111 中国国 航 40,800 275,808.00 0.31
93 600021 上海电 力 26,712 274,332.24 0.30
94 600115 东方航 空 41,300 272,993.00 0.30
95 601633 长城汽 车 32,100 270,924.00 0.30
96 002195 二三四 五 22,000 270,380.00 0.30
97 600703 三安光 电 13,300 265,601.00 0.29
98 002594 比亚迪 4,300 262,343.00 0.29
99 000538 云南白 药 4,000 257,200.00 0.29
100 002236 大华股 份 19,550 256,105.00 0.28
101 600666 奥瑞德 7,300 253,748.00 0.28
102 002064 华峰氨 纶 52,300 251,040.00 0.28
103 000926 福星股 份 21,300 249,849.00 0.28
104 600683 京投发 展 26,989 249,378.36 0.28
105 600426 华鲁恒 升 28,200 248,442.00 0.28
106 601339 百隆东 方 39,100 248,285.00 0.28
107 600572 康恩贝 38,300 248,184.00 0.28
108 601100 恒立液 压 21,200 247,192.00 0.27
109 002486 嘉麟杰 52,800 247,104.00 0.27
110 600657 信达地 产 49,600 247,008.00 0.27
111 000888 峨眉山 Ａ 20,500 246,820.00 0.27
112 002333 罗普斯 金 25,100 244,474.00 0.27
113 002051 中工国 际 12,400 243,908.00 0.27
114 601857 中国石 油 33,600 242,928.00 0.27
第 39 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
115 300145 中金环 境 11,100 242,868.00 0.27
116 601398 工商银 行 54,000 239,760.00 0.27
117 002034 美 欣 达 6,600 237,468.00 0.26
118 600348 阳泉煤 业 36,500 232,505.00 0.26
119 601601 中国太 保 8,580 232,003.20 0.26
120 600221 海南航 空 72,900 231,093.00 0.26
121 600066 宇通客 车 11,500 227,700.00 0.25
122 000488 晨鸣纸 业 28,500 226,290.00 0.25
123 600100 同方股 份 15,100 225,896.00 0.25
124 601006 大秦铁 路 34,600 222,824.00 0.25
125 000935 四川双 马 32,900 221,417.00 0.25
126 600111 北方稀 土 16,500 219,615.00 0.24
127 600425 青松建 化 51,400 218,450.00 0.24
128 002399 海普瑞 12,500 218,250.00 0.24
129 600428 中远航 运 38,200 214,302.00 0.24
130 600170 上海建 工 55,000 210,650.00 0.23
131 000540 中天城 投 33,600 209,328.00 0.23
132 000425 徐工机 械 68,400 209,304.00 0.23
133 600369 西南证 券 28,800 209,088.00 0.23
134 601668 中国建 筑 39,200 208,544.00 0.23
135 601117 中国化 学 37,700 208,481.00 0.23
136 601179 中国西 电 41,100 208,377.00 0.23
137 600256 广汇能 源 50,800 208,280.00 0.23
138 600415 小商品 城 33,600 207,648.00 0.23
139 601139 深圳燃 气 25,900 207,200.00 0.23
140 002293 罗莱生 活 15,100 206,870.00 0.23
141 002238 天威视 讯 14,280 206,631.60 0.23
142 000625 长安汽 车 15,100 206,417.00 0.23
143 600372 中航电 子 10,500 204,435.00 0.23
144 601390 中国中 铁 29,100 202,827.00 0.22
145 300255 常山药 业 24,400 202,520.00 0.22
146 600895 张江高 科 11,200 202,496.00 0.22
147 601021 春秋航 空 4,200 201,348.00 0.22
148 600446 金证股 份 5,600 201,320.00 0.22
149 002016 世荣兆 业 24,200 199,892.00 0.22
150 600031 三一重 工 39,400 197,788.00 0.22
151 600239 云南城 投 42,600 197,664.00 0.22
152 601919 中国远 洋 38,500 195,580.00 0.22
153 600027 华电国 际 39,400 195,030.00 0.22
154 600007 中国国 贸 9,600 193,920.00 0.21
155 600157 永泰能 源 49,100 193,454.00 0.21
156 002424 贵州百 灵 11,200 192,640.00 0.21
157 000729 燕京啤 酒 25,300 192,027.00 0.21
158 000056 皇庭国 际 7,500 191,100.00 0.21
第 40 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
159 300146 汤臣倍 健 14,100 190,914.00 0.21
160 600820 隧道股 份 22,500 188,775.00 0.21
161 002081 金 螳 螂 18,800 188,376.00 0.21
162 300019 硅宝科 技 10,100 181,699.00 0.20
163 600383 金地集 团 17,300 179,228.00 0.20
164 600061 国投安 信 10,000 178,200.00 0.20
165 600518 康美药 业 11,700 177,723.00 0.20
166 601669 中国电 建 31,000 177,010.00 0.20
167 000793 华闻传 媒 17,900 176,852.00 0.20
168 000778 新兴铸 管 37,300 173,072.00 0.19
169 601991 大唐发 电 43,800 170,382.00 0.19
170 600074 保千里 11,200 167,104.00 0.19
171 603456 九洲药 业 6,400 165,248.00 0.18
172 000537 广宇发 展 16,800 134,568.00 0.15
173 600887 伊利股 份 7,900 131,693.00 0.15
174 601808 中海油 服 9,200 111,780.00 0.12
175 600398 海澜之 家 9,200 103,960.00 0.12
176 002630 华西能 源 8,900 98,434.00 0.11
177 601088 中国神 华 5,799 81,591.93 0.09
178 000156 华数传 媒 3,400 63,070.00 0.07
179 000876 新 希 望 6,500 54,080.00 0.06
180 002059 云南旅 游 6,200 53,072.00 0.06
181 600649 城投控 股 3,300 47,388.00 0.05
182 002304 洋河股 份 600 43,152.00 0.05
183 600583 海油工 程 6,100 42,151.00 0.05
184 000963 华东医 药 500 33,700.00 0.04
185 600038 中直股 份 747 30,985.56 0.03
186 600893 中航动 力 600 20,790.00 0.02
187 600340 华夏幸 福 800 19,504.00 0.02
188 600718 东软集 团 900 16,488.00 0.02
189 600188 兖州煤 业 900 9,846.00 0.01
190 300426 唐德影 视 100 6,820.00 0.01
191 002007 华兰生 物 200 6,280.00 0.01
192 300133 华策影 视 300 4,671.00 0.01
193 300027 华谊兄 弟 200 2,708.00 0.00
194 600109 国金证 券 200 2,696.00 0.00
195 002595 豪迈科 技 100 2,137.00 0.00
196 000027 深圳能 源 300 1,914.00 0.00
197 600270 外运发 展 100 1,749.00 0.00
198 000910 大亚科 技 100 1,545.00 0.00
199 002250 联化科 技 100 1,432.00 0.00
200 002700 新疆浩 源 100 1,428.00 0.00
201 600688 上海石 化 200 1,220.00 0.00
202 601998 中信银 行 201 1,139.67 0.00
第 41 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
203 000811 烟台冰 轮 100 1,122.00 0.00
204 000708 大冶特 钢 100 1,120.00 0.00
205 000978 桂林旅 游 100 1,051.00 0.00
206 600010 包钢股 份 300 858.00 0.00
207 600261 阳光照 明 100 706.00 0.00
208 600693 东百集 团 100 672.00 0.00
209 601369 陕鼓动 力 100 638.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601998 中信银 行 13,485,269.03 14.89
2 600036 招商银 行 13,140,393.33 14.51
3 600016 民生银 行 12,475,939.03 13.78
4 601818 光大银 行 11,207,004.29 12.37
5 601318 中国平 安 10,188,139.81 11.25
6 601601 中国太 保 9,892,853.07 10.92
7 601988 中国银 行 8,782,913.70 9.70
8 600015 华夏银 行 8,539,109.48 9.43
9 002142 宁波银 行 8,396,084.63 9.27
10 000001 平安银 行 8,032,443.70 8.87
11 601398 工商银 行 8,007,159.00 8.84
12 601336 新华保 险 8,004,670.00 8.84
13 000898 鞍钢股 份 7,767,801.68 8.58
14 603885 吉祥航 空 7,625,855.14 8.42
15 601169 北京银 行 7,484,813.85 8.26
16 601238 广汽集 团 7,480,163.13 8.26
17 600000 浦发银 行 7,443,178.18 8.22
18 601939 建设银 行 7,415,347.00 8.19
19 002475 立讯精 密 7,120,809.65 7.86
20 000895 双汇发 展 6,948,079.53 7.67
21 600804 鹏博士 6,886,220.02 7.60
22 002146 荣盛发 展 6,867,141.93 7.58
23 601628 中国人 寿 6,742,384.95 7.44
24 600415 小商品 城 6,738,529.09 7.44
25 601009 南京银 行 6,736,253.09 7.44
26 600741 华域汽 车 6,661,474.70 7.36
27 601288 农业银 行 6,656,889.00 7.35
28 600398 海澜之 家 6,515,476.15 7.19
第 42 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
29 601618 中国中 冶 6,487,771.18 7.16
30 600208 新湖中 宝 6,407,090.15 7.07
31 600900 长江电 力 6,297,117.45 6.95
32 000963 华东医 药 6,276,108.25 6.93
33 000069 华侨城 Ａ 6,201,415.13 6.85
34 601328 交通银 行 6,192,214.14 6.84
35 002236 大华股 份 6,043,536.42 6.67
36 600637 东方明 珠 6,008,416.84 6.63
37 002594 比亚迪 5,961,067.43 6.58
38 600998 九州通 5,941,919.75 6.56
39 601800 中国交 建 5,866,738.02 6.48
40 600705 中航资 本 5,856,399.24 6.47
41 600837 海通证 券 5,811,828.85 6.42
42 000712 锦龙股 份 5,785,874.99 6.39
43 601333 广深铁 路 5,767,775.00 6.37
44 601111 中国国 航 5,753,414.94 6.35
45 300144 宋城演 艺 5,742,029.49 6.34
46 600703 三安光 电 5,721,524.66 6.32
47 601888 中国国 旅 5,570,615.65 6.15
48 000046 泛海控 股 5,520,922.80 6.10
49 600688 上海石 化 5,502,691.96 6.08
50 601098 中南传 媒 5,477,587.81 6.05
51 600060 海信电 器 5,473,844.51 6.04
52 002465 海格通 信 5,460,974.64 6.03
53 000539 粤电力 Ａ 5,426,981.18 5.99
54 600309 万华化 学 5,332,729.45 5.89
55 000937 冀中能 源 5,297,990.36 5.85
56 000825 太钢不 锈 5,296,494.51 5.85
57 601688 华泰证 券 5,276,773.04 5.83
58 600674 川投能 源 5,237,147.25 5.78
59 600372 中航电 子 5,227,826.37 5.77
60 600028 中国石 化 5,201,721.18 5.74
61 600188 兖州煤 业 5,186,491.10 5.73
62 002736 国信证 券 5,168,439.93 5.71
63 600350 山东高 速 5,037,955.47 5.56
64 601898 中煤能 源 4,986,267.00 5.51
65 600196 复星医 药 4,951,113.68 5.47
66 600585 海螺水 泥 4,837,966.77 5.34
67 601186 中国铁 建 4,812,417.86 5.31
68 000540 中天城 投 4,806,384.54 5.31
69 000402 金 融 街 4,784,112.58 5.28
70 000157 中联重 科 4,777,553.48 5.28
71 601231 环旭电 子 4,761,460.87 5.26
72 600999 招商证 券 4,751,738.26 5.25
第 43 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
73 601179 中国西 电 4,612,649.66 5.09
74 601992 金隅股 份 4,608,817.63 5.09
75 600535 天士力 4,602,625.03 5.08
76 002415 海康威 视 4,565,871.09 5.04
77 002410 广联达 4,480,895.57 4.95
78 601933 永辉超 市 4,471,642.90 4.94
79 600104 上汽集 团 4,443,543.38 4.91
80 600027 华电国 际 4,443,399.00 4.91
81 000826 启迪桑 德 4,442,981.98 4.91
82 000425 徐工机 械 4,404,560.00 4.86
83 600383 金地集 团 4,363,947.90 4.82
84 002470 金正大 4,293,368.34 4.74
85 600660 福耀玻 璃 4,271,491.54 4.72
86 600011 华能国 际 4,249,707.24 4.69
87 600038 中直股 份 4,228,550.40 4.67
88 002304 洋河股 份 4,224,454.14 4.66
89 000166 申万宏 源 4,221,688.00 4.66
90 000039 中集集 团 4,203,555.96 4.64
91 000783 长江证 券 4,192,973.26 4.63
92 601866 中海集 运 4,190,007.16 4.63
93 600029 南方航 空 4,164,361.08 4.60
94 600373 中文传 媒 4,161,510.10 4.59
95 600066 宇通客 车 4,148,231.48 4.58
96 002294 信立泰 4,139,394.66 4.57
97 601021 春秋航 空 4,089,495.68 4.52
98 600690 青岛海 尔 4,057,007.00 4.48
99 600827 百联股 份 3,934,911.00 4.34
100 600340 华夏幸 福 3,910,654.98 4.32
101 000060 中金岭 南 3,869,410.00 4.27
102 000728 国元证 券 3,851,613.15 4.25
103 600406 国电南 瑞 3,750,186.92 4.14
104 002038 双鹭药 业 3,736,924.59 4.13
105 600783 鲁信创 投 3,713,387.09 4.10
106 600276 恒瑞医 药 3,700,870.69 4.09
107 600157 永泰能 源 3,693,180.67 4.08
108 600578 京能电 力 3,682,070.62 4.07
109 300124 汇川技 术 3,660,971.73 4.04
110 600048 保利地 产 3,649,295.00 4.03
111 000778 新兴铸 管 3,636,139.98 4.01
112 603993 洛阳钼 业 3,625,643.15 4.00
113 600886 国投电 力 3,605,997.15 3.98
114 603288 海天味 业 3,564,945.54 3.94
115 002024 苏宁云 商 3,541,896.00 3.91
116 000686 东北证 券 3,513,486.04 3.88
第 44 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
117 000623 吉林敖 东 3,508,056.85 3.87
118 002153 石基信 息 3,502,640.06 3.87
119 600648 外高桥 3,496,330.00 3.86
120 000999 华润三 九 3,486,156.75 3.85
121 600369 西南证 券 3,464,867.00 3.83
122 600332 白云山 3,433,403.49 3.79
123 600867 通化东 宝 3,425,934.00 3.78
124 600021 上海电 力 3,367,763.30 3.72
125 000100 TCL 集团 3,306,578.00 3.65
126 000400 许继电 气 3,306,027.40 3.65
127 601117 中国化 学 3,299,401.99 3.64
128 600718 东软集 团 3,281,851.00 3.62
129 000729 燕京啤 酒 3,278,485.08 3.62
130 000876 新 希 望 3,277,518.41 3.62
131 000800 一汽轿 车 3,256,872.03 3.60
132 600018 上港集 团 3,195,171.66 3.53
133 000568 泸州老 窖 3,172,540.21 3.50
134 600317 营口港 3,165,121.42 3.49
135 600583 海油工 程 3,163,915.00 3.49
136 600256 广汇能 源 3,162,383.44 3.49
137 601377 兴业证 券 3,158,104.92 3.49
138 600863 内蒙华 电 3,125,500.58 3.45
139 600050 中国联 通 3,123,814.00 3.45
140 000027 深圳能 源 3,114,032.90 3.44
141 002202 金风科 技 3,113,054.45 3.44
142 300059 东方财 富 3,101,166.91 3.42
143 601607 上海医 药 3,095,357.52 3.42
144 601608 中信重 工 3,083,150.31 3.40
145 002241 歌尔股 份 3,040,310.88 3.36
146 600633 浙报传 媒 3,019,425.54 3.33
147 002500 山西证 券 2,989,229.14 3.30
148 000338 潍柴动 力 2,972,996.00 3.28
149 601668 中国建 筑 2,964,036.00 3.27
150 002007 华兰生 物 2,961,648.00 3.27
151 601633 长城汽 车 2,894,570.72 3.20
152 601991 大唐发 电 2,892,972.00 3.19
153 002008 大族激 光 2,875,337.72 3.17
154 601016 节能风 电 2,844,897.99 3.14
155 600115 东方航 空 2,835,934.75 3.13
156 600030 中信证 券 2,772,350.54 3.06
157 002399 海普瑞 2,760,916.29 3.05
158 600887 伊利股 份 2,758,038.00 3.05
159 000831 *ST 五稀 2,719,314.00 3.00
160 601225 陕西煤 业 2,690,675.62 2.97
第 45 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
161 600485 信威集 团 2,682,538.00 2.96
162 300058 蓝色光 标 2,655,021.65 2.93
163 000423 东阿阿 胶 2,620,176.90 2.89
164 601958 金钼股 份 2,609,420.24 2.88
165 300027 华谊兄 弟 2,582,440.77 2.85
166 601919 中国远 洋 2,534,073.00 2.80
167 600005 武钢股 份 2,529,563.00 2.79
168 600019 宝钢股 份 2,526,064.60 2.79
169 000883 湖北能 源 2,524,013.00 2.79
170 300003 乐普医 疗 2,498,668.95 2.76
171 300133 华策影 视 2,490,143.56 2.75
172 000156 华数传 媒 2,461,397.18 2.72
173 000629 *ST 钒钛 2,445,816.00 2.70
174 601211 国泰君 安 2,432,271.70 2.69
175 600089 特变电 工 2,416,551.00 2.67
176 601808 中海油 服 2,394,304.90 2.64
177 601088 中国神 华 2,392,369.37 2.64
178 600642 申能股 份 2,388,959.00 2.64
179 002195 二三四 五 2,380,654.28 2.63
180 600068 葛洲坝 2,366,298.48 2.61
181 600221 海南航 空 2,349,025.00 2.59
182 000061 农 产 品 2,343,540.16 2.59
183 300015 爱尔眼 科 2,340,547.58 2.58
184 001979 招商蛇 口 2,324,536.00 2.57
185 300070 碧水源 2,292,614.37 2.53
186 601857 中国石 油 2,271,787.00 2.51
187 000776 广发证 券 2,270,514.50 2.51
188 600362 江西铜 业 2,269,298.90 2.51
189 601018 宁波港 2,260,645.00 2.50
190 600352 浙江龙 盛 2,250,868.00 2.49
191 600570 恒生电 子 2,242,578.00 2.48
192 002385 大北农 2,239,928.22 2.47
193 600717 天津港 2,189,754.40 2.42
194 600547 山东黄 金 2,176,370.00 2.40
195 601928 凤凰传 媒 2,158,619.55 2.38
196 600166 福田汽 车 2,156,528.00 2.38
197 000063 中兴通 讯 2,139,140.10 2.36
198 601872 招商轮 船 2,109,924.76 2.33
199 601158 重庆水 务 2,089,700.00 2.31
200 601899 紫金矿 业 2,067,965.00 2.28
201 600010 包钢股 份 2,064,831.00 2.28
202 600820 隧道股 份 2,058,593.00 2.27
203 601099 太平洋 2,054,052.00 2.27
204 000858 五 粮 液 2,052,740.00 2.27
第 46 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
205 600252 中恒集 团 2,048,957.00 2.26
206 600315 上海家 化 2,040,562.00 2.25
207 000709 河钢股 份 2,009,108.00 2.22
208 601339 百隆东 方 2,002,250.63 2.21
209 600649 城投控 股 1,974,086.53 2.18
210 002422 科伦药 业 1,952,722.48 2.16
211 600839 四川长 虹 1,945,171.00 2.15
212 300146 汤臣倍 健 1,935,928.95 2.14
213 002081 金 螳 螂 1,910,330.76 2.11
214 300104 乐视网 1,839,177.13 2.03
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601998 中信银 行 14,743,526.52 16.28
2 601818 光大银 行 13,988,080.00 15.44
3 600016 民生银 行 11,467,654.97 12.66
4 601601 中国太 保 10,298,254.77 11.37
5 600015 华夏银 行 10,155,633.45 11.21
6 600036 招商银 行 10,155,601.89 11.21
7 601318 中国平 安 9,491,037.12 10.48
8 601988 中国银 行 9,348,597.00 10.32
9 600398 海澜之 家 8,879,183.60 9.80
10 000898 鞍钢股 份 8,861,279.75 9.78
11 002142 宁波银 行 8,754,943.70 9.67
12 601398 工商银 行 8,616,566.13 9.51
13 601288 农业银 行 8,247,068.16 9.11
14 000001 平安银 行 8,118,782.50 8.96
15 002475 立讯精 密 7,980,104.92 8.81
16 601939 建设银 行 7,949,307.92 8.78
17 603885 吉祥航 空 7,871,707.75 8.69
18 601238 广汽集 团 7,598,426.07 8.39
19 600415 小商品 城 7,082,105.81 7.82
20 601336 新华保 险 6,913,857.60 7.63
21 000963 华东医 药 6,828,255.92 7.54
22 002146 荣盛发 展 6,823,049.99 7.53
23 601111 中国国 航 6,800,852.19 7.51
24 000825 太钢不 锈 6,720,261.00 7.42
25 600188 兖州煤 业 6,718,360.30 7.42
第 47 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
26 600804 鹏博士 6,655,533.58 7.35
27 600703 三安光 电 6,600,238.87 7.29
28 000895 双汇发 展 6,333,434.71 6.99
29 600000 浦发银 行 6,275,659.68 6.93
30 601009 南京银 行 6,213,735.20 6.86
31 601800 中国交 建 6,198,011.43 6.84
32 601169 北京银 行 6,096,517.32 6.73
33 000539 粤电力 Ａ 6,094,485.09 6.73
34 002594 比亚迪 6,086,152.00 6.72
35 601628 中国人 寿 6,084,537.60 6.72
36 600705 中航资 本 6,080,934.98 6.71
37 600741 华域汽 车 6,015,371.92 6.64
38 600208 新湖中 宝 5,997,646.80 6.62
39 300144 宋城演 艺 5,909,106.01 6.52
40 002304 洋河股 份 5,870,820.63 6.48
41 601992 金隅股 份 5,768,040.65 6.37
42 000712 锦龙股 份 5,747,397.62 6.35
43 600196 复星医 药 5,729,506.69 6.33
44 002236 大华股 份 5,717,993.22 6.31
45 000937 冀中能 源 5,709,535.92 6.30
46 600027 华电国 际 5,642,015.02 6.23
47 002736 国信证 券 5,607,883.99 6.19
48 600060 海信电 器 5,596,198.03 6.18
49 600900 长江电 力 5,595,840.57 6.18
50 601328 交通银 行 5,537,186.94 6.11
51 000783 长江证 券 5,517,663.01 6.09
52 000046 泛海控 股 5,517,432.60 6.09
53 601898 中煤能 源 5,507,300.49 6.08
54 601618 中国中 冶 5,403,842.30 5.97
55 600688 上海石 化 5,389,953.00 5.95
56 002465 海格通 信 5,381,469.10 5.94
57 600998 九州通 5,380,742.78 5.94
58 600276 恒瑞医 药 5,346,297.31 5.90
59 600674 川投能 源 5,222,418.85 5.77
60 600028 中国石 化 5,197,159.41 5.74
61 600999 招商证 券 5,185,074.80 5.73
62 600372 中航电 子 5,144,297.20 5.68
63 601098 中南传 媒 5,108,557.03 5.64
64 601333 广深铁 路 5,096,935.50 5.63
65 600309 万华化 学 5,021,232.17 5.54
66 000069 华侨城 Ａ 4,941,309.00 5.46
67 000425 徐工机 械 4,936,571.00 5.45
68 600350 山东高 速 4,912,063.18 5.42
69 601021 春秋航 空 4,859,316.07 5.37
第 48 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
70 601888 中国国 旅 4,842,586.79 5.35
71 600637 东方明 珠 4,826,719.51 5.33
72 601231 环旭电 子 4,824,575.69 5.33
73 601688 华泰证 券 4,819,626.25 5.32
74 601179 中国西 电 4,756,609.11 5.25
75 601186 中国铁 建 4,694,528.60 5.18
76 000540 中天城 投 4,640,562.56 5.12
77 600029 南方航 空 4,614,939.73 5.10
78 600535 天士力 4,551,435.90 5.03
79 600660 福耀玻 璃 4,545,169.16 5.02
80 000157 中联重 科 4,489,474.26 4.96
81 600066 宇通客 车 4,428,253.74 4.89
82 000826 启迪桑 德 4,427,001.89 4.89
83 600585 海螺水 泥 4,420,371.63 4.88
84 000039 中集集 团 4,337,972.97 4.79
85 002410 广联达 4,332,159.18 4.78
86 600038 中直股 份 4,306,524.93 4.76
87 600383 金地集 团 4,284,261.53 4.73
88 002470 金正大 4,235,895.37 4.68
89 601788 光大证 券 4,224,157.70 4.66
90 601899 紫金矿 业 4,070,017.63 4.49
91 601933 永辉超 市 4,068,855.61 4.49
92 603993 洛阳钼 业 4,042,798.11 4.46
93 600578 京能电 力 4,022,660.93 4.44
94 600867 通化东 宝 3,981,495.10 4.40
95 600690 青岛海 尔 3,979,450.05 4.39
96 002153 石基信 息 3,979,041.63 4.39
97 600837 海通证 券 3,978,873.83 4.39
98 600332 白云山 3,977,042.64 4.39
99 000400 许继电 气 3,971,589.79 4.39
100 002038 双鹭药 业 3,953,737.25 4.37
101 603288 海天味 业 3,953,433.20 4.37
102 000402 金 融 街 3,879,136.00 4.28
103 600340 华夏幸 福 3,876,915.00 4.28
104 002294 信立泰 3,861,672.15 4.26
105 601991 大唐发 电 3,759,410.68 4.15
106 002024 苏宁云 商 3,756,116.99 4.15
107 600011 华能国 际 3,734,963.37 4.12
108 600783 鲁信创 投 3,725,026.75 4.11
109 600406 国电南 瑞 3,689,433.00 4.07
110 300124 汇川技 术 3,660,283.68 4.04
111 600317 营口港 3,638,953.18 4.02
112 002415 海康威 视 3,623,367.12 4.00
113 600256 广汇能 源 3,609,231.81 3.99
第 49 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
114 601866 中海集 运 3,600,517.62 3.98
115 600648 外高桥 3,549,671.90 3.92
116 000686 东北证 券 3,544,755.20 3.91
117 002007 华兰生 物 3,538,274.01 3.91
118 000999 华润三 九 3,505,986.09 3.87
119 600827 百联股 份 3,504,921.65 3.87
120 600373 中文传 媒 3,457,637.15 3.82
121 600019 宝钢股 份 3,435,552.00 3.79
122 600157 永泰能 源 3,431,946.00 3.79
123 601607 上海医 药 3,427,264.42 3.78
124 000166 申万宏 源 3,423,935.61 3.78
125 000728 国元证 券 3,389,513.35 3.74
126 300059 东方财 富 3,371,459.69 3.72
127 000778 新兴铸 管 3,366,903.40 3.72
128 600718 东软集 团 3,365,180.83 3.72
129 600886 国投电 力 3,326,513.31 3.67
130 600633 浙报传 媒 3,313,679.50 3.66
131 000568 泸州老 窖 3,307,318.50 3.65
132 600369 西南证 券 3,303,325.23 3.65
133 300003 乐普医 疗 3,293,913.21 3.64
134 000876 新 希 望 3,286,495.00 3.63
135 000729 燕京啤 酒 3,285,703.00 3.63
136 002202 金风科 技 3,248,921.00 3.59
137 002500 山西证 券 3,215,590.00 3.55
138 600583 海油工 程 3,155,619.00 3.48
139 000060 中金岭 南 3,138,440.00 3.47
140 601117 中国化 学 3,090,711.75 3.41
141 002241 歌尔股 份 3,075,338.00 3.40
142 000027 深圳能 源 3,074,340.53 3.39
143 600050 中国联 通 3,020,319.00 3.33
144 000338 潍柴动 力 2,992,880.00 3.30
145 600021 上海电 力 2,973,100.00 3.28
146 002008 大族激 光 2,967,732.08 3.28
147 000100 TCL 集团 2,964,666.00 3.27
148 601857 中国石 油 2,954,645.00 3.26
149 600104 上汽集 团 2,943,716.53 3.25
150 600863 内蒙华 电 2,805,401.50 3.10
151 601016 节能风 电 2,790,454.00 3.08
152 000800 一汽轿 车 2,754,961.25 3.04
153 300015 爱尔眼 科 2,751,601.80 3.04
154 601668 中国建 筑 2,712,314.58 2.99
155 600887 伊利股 份 2,707,005.00 2.99
156 600048 保利地 产 2,685,811.50 2.97
157 000423 东阿阿 胶 2,672,002.73 2.95
第 50 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
158 601633 长城汽 车 2,668,357.37 2.95
159 601608 中信重 工 2,644,213.00 2.92
160 002399 海普瑞 2,641,891.10 2.92
161 000061 农 产 品 2,638,761.18 2.91
162 601958 金钼股 份 2,631,971.00 2.91
163 300133 华策影 视 2,630,035.54 2.90
164 601919 中国远 洋 2,587,576.00 2.86
165 000831 *ST 五稀 2,580,804.75 2.85
166 300027 华谊兄 弟 2,552,766.00 2.82
167 600115 东方航 空 2,531,851.95 2.80
168 601225 陕西煤 业 2,531,349.80 2.79
169 000883 湖北能 源 2,528,183.00 2.79
170 300058 蓝色光 标 2,522,557.81 2.79
171 601928 凤凰传 媒 2,512,521.00 2.77
172 300070 碧水源 2,482,323.00 2.74
173 600018 上港集 团 2,452,545.84 2.71
174 000623 吉林敖 东 2,426,334.00 2.68
175 600166 福田汽 车 2,397,784.90 2.65
176 001979 招商蛇 口 2,396,224.68 2.65
177 600089 特变电 工 2,380,162.45 2.63
178 000156 华数传 媒 2,339,922.83 2.58
179 601018 宁波港 2,313,966.00 2.55
180 601211 国泰君 安 2,307,028.00 2.55
181 601088 中国神 华 2,303,834.50 2.54
182 300017 网宿科 技 2,296,481.96 2.54
183 600315 上海家 化 2,294,968.21 2.53
184 000629 *ST 钒钛 2,293,084.00 2.53
185 002385 大北农 2,288,326.25 2.53
186 601808 中海油 服 2,270,350.89 2.51
187 600547 山东黄 金 2,252,943.22 2.49
188 600362 江西铜 业 2,239,153.12 2.47
189 002195 二三四 五 2,217,296.82 2.45
190 000858 五 粮 液 2,175,739.83 2.40
191 600717 天津港 2,171,126.68 2.40
192 000063 中兴通 讯 2,157,987.62 2.38
193 600221 海南航 空 2,142,466.96 2.37
194 600570 恒生电 子 2,120,001.00 2.34
195 600030 中信证 券 2,103,745.00 2.32
196 601158 重庆水 务 2,078,829.10 2.30
197 601872 招商轮 船 2,043,004.86 2.26
198 600010 包钢股 份 2,031,134.00 2.24
199 600005 武钢股 份 2,022,970.00 2.23
200 000776 广发证 券 2,010,186.00 2.22
201 600649 城投控 股 1,971,572.01 2.18
第 51 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
202 002422 科伦药 业 1,926,309.54 2.13
203 600068 葛洲坝 1,923,108.00 2.12
204 600839 四川长 虹 1,916,195.00 2.12
205 600485 信威集 团 1,911,704.03 2.11
206 600820 隧道股 份 1,853,032.00 2.05
207 002081 金 螳 螂 1,835,050.40 2.03
208 002292 奥飞娱 乐 1,817,290.42 2.01
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,159,037,968.09
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,153,015,095.78
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
第 52 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，有选择地投资于流动性 好、交易活跃的股
指期货 合约 。
本基金在进行股指期货投 资时，首先将基于对证券 市场总体行情的判断和组 合风险收益的分析
确定投资时机以及套期保 值的类型（多头套期保值 或空头套期保值），并根 据风险资产投资（或拟
投资）的总体规模和风险 系数决定股指期货的投资 比例；其次，本基金将在 综合考虑证券市场和期
货市场运行趋势以及股指 期货流动性、收益性、风 险特征和估值水平的基础 上进行投资品种选择，
以对冲 风险 资产 组合 的系 统性风 险和 流动 性风 险。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查，在本报告编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 175,967.56
2 应收证 券清 算款 1,504,729.21
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,892.42
5 应收申 购款 663,469.16
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
第 53 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
9 合计 2,347,058.35
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安沪 深 300 增
强 A
834 30,544.77 0.00 0.00% 25,474,341.89
100.00
%
华安沪 深 300 增
强 C
1,386 29,311.11 0.00 0.00% 40,625,201.09
100.00
%
合计 2,220 29,774.57 0.00 0.00% 66,099,542.98
100.00
%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额 ）。
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 所有 从业人 员持 有本 基金 份额 总量的 数量 区间 为 0 。
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
第 54 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安沪 深 300 增强 A 华安沪 深 300 增强 C
基金合 同生 效日 （2013 年 9 月 27
日）基 金份 额总 额
36,175,885.32 515,917,432.89
本报告 期期 初基 金份 额总 额 22,402,071.35 37,622,736.34
本报告 期基金 总申 购份 额 5,731,620.20 80,970,134.38
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,659,349.66 77,967,669.63
本报告 期基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 25,474,341.89 40,625,201.09
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
上海证 券 2 2,311,963,401.90 100.00% 748,383.15 100.00% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
第 55 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
基 金管 理人 负责 选择 证 券经营 机构 ，选 用其 交易 单元供 本基金 证券 买卖 专用 ， 选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
上海证 券 57,747.35 100.00% - - - -
第 56 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-04
2
华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在
指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-06
3
华安基 金关 于 2016 年 1 月 7 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-07
4
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“新 希望” 等 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-12
5
关于旗下部分基金增加金牛网为销售机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-14
6
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 京能 电力” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-14
7
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“新 海宜” 、“蓝色 光标” 、“ 宁波港”股票 估值 调
整的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-16
8
华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-19
9
关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-25
10
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-03
11
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 卓翼 科技” 、 “ 浦发 银行” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-19
12
关于旗下部分基金增加上海凯石财富基金销
售有限 公司 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-23
13
关于旗下部分基金增加中正为销售机构并参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2016-02-25
第 57 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
司网站
14
华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰德
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-24
15
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-28
16
关于华安旗下基金参加工商银行申购费率优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
17
关于旗 下部 分基 金参 加东 亚银行 （中 国） 有限
公司定 期定 额申 购费 率优 惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
18
关于旗下部分基金增加苏州银行为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
19
华安基金管理有限公司关于以固有资金购买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
20
华安基金管理有限公司关于参加好买基金网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-11
21
关于基金电子交易平台暂停部分基金赎回转
申购业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-12
22
关于旗下部分基金增加格上理财为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-26
23
华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
24
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
25
华安基金管理有限公司关于参加金牛网费率
优惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-06
26
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
27
关于华安基金管理有限公司旗下部分基金增
加平安 证券 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-13
28 华安基金管理有限公司关于参加中正费率优 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 -
第 58 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
惠的公 告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
29
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 光线 传媒” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-18
30
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加泉
州银行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-25
31
关于旗下部分基金增加大连银行为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-28
32
关于旗下部分基金增加东莞农商行为销售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-02
33
关于旗下部分基金增加晟视天下为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
34
华安基金管理有限公司关于旗下基金参加诺
亚费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
35
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-08
36
关于旗下部分基金增加奕丰金融为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-14
37
关于旗下部分基金增加广源达信为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-21
38
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-23
39
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、《 华安 沪深 300 量 化增强 证 券投 资基 金基 金合 同》
第 59 页共 60 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2016 年半年度报告
2、《 华安 沪深 300 量化 增 强证券 投资 基金 招募 说明 书》
3、《 华安 沪深 300 量 化增强 证 券投 资基 金托 管协 议》
4、 中国 证监 会批 准华 安沪深 300 量化 增强 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
11.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
第 60 页共 60 页
