华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
华安国 企改革 主题灵 活配置 混合型 证券投 资基金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 六日 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 11
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 12
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 14
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 14
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 15
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 15
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 15
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 15
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 17
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 18
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 36
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 36
7.2 报告 期末 按行 业分 类的 股 票投 资组合 ....................................................................................... 36
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 37
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 39
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 44
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 44
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 44
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 45
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 46
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 46
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8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 46
8.3 期末 基金 管理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 .................................... 46
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 46
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 47
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 47
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 47
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 47
10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................................................. 47
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 47
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 50
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................................................ 53
12
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 54
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 54
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 54
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合
基金主 代码 001445
交易代 码 001445
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 29 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 585,458,626.49 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金重点关注国企改革带来的市场投资机会，在严格控制风险的前提
下，通 过高 安全 边际 的证 券精选 ，力 争为 投资 者带 来资产 的稳 健增 值。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的的 资产配 置策 略。
在大类 资产 配置 过程 中， 本基金 将使 用定 量与 定性 相结合 的研 究方 法对 宏
观经济 、 国 家政 策、 资金 面和市 场情 绪等 可能 影响 证券市 场的 重要 因素 进
行研究 和预 测， 结合 使用 公司自 主研 发的 多因 子动 态资产 配置 模型 、 基 于
投资时 钟理 论的 资产 配置 模型等 经济 模型 ， 分 析和 比较股 票、 债券 等市 场
和不同 金融 工具 的风 险收 益特征 ， 确 定合 适的 资产 配置比 例， 动态 优化 投
资组合 。
股票投 资方 面， 本基 金通 过对国 企改 革相 关上 市公 司的深 入分 析， 挖掘 该
类型企 业的 投资 价值 。
业绩比 较基 准 50%× 中证 800 指 数收 益率＋50%×中国 债券 总指 数收益 率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地 址 上海市 世纪 大道8号上 海国金 北京市 西城 区金 融大 街25 号
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中心二 期31 层、32层
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 朱学华 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31
层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31
层、32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -43,219,267.55
本期利 润 -74,722,739.69
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1146
本期加 权平 均净 值利 润率 -11.47%
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.95%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 66,261,765.39
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1132
期末基 金资 产净 值 651,720,391.88
期末基 金份 额净 值 1.113
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 11.30%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
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相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 8.27% 1.48% 0.48% 0.58% 7.79% 0.90%
过去三 个月 8.69% 1.55% -1.13% 0.60% 9.82% 0.95%
过去六 个月 -9.95% 2.40% -8.58% 1.01% -1.37% 1.39%
过去一 年 11.30% 2.49% -13.38% 1.21% 24.68% 1.28%
自基金 成立 起
至今
11.30% 2.48% -12.81% 1.23% 24.11% 1.25%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：50%×中证 800 指数 收益率 ＋50%×中 国债 券总 指数收 益 率。
本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、债 券（包 括国 债、 央行 票据 、金融 债、 企业 债、 公
司债、 次级 债、 中小 企业 私募债 、地 方政 府债 券、 中期票 据、 可转 换债 券（ 含分离 交易 可转 债） 、
短期融 资券 、资 产支 持证 券等） 、债 券回 购、 银行 存款、 权证 、股 指期 货以 及法律 法规 或中 国证 监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具( 但须 符合 中国 证监 会相关 规定) 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，可 以将 其
纳入投 资范 围。
基金的 投资 组 合比 例为 ：股 票 占基 金资 产的 比例为 0-95% ；投资 于国 企改 革主 题相关 的证 券的
比例不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ； 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ，
应当保 持现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% ； 权 证、 股指 期货 及其 他
金融工 具的 投资 比例 依照 法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2015 年 6 月 29 日至 2016 年 6 月 30 日）
第 7 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升级主 题混 合、 华安 稳固 收益债 券、 华安 可转 债、 华安深 证 300 指数 （LOF ） 、华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
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地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX）ETF 、华安 国际龙 头（DAX）ETF 联接、华安 中证 细
分 医药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华 安 创业板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王嘉 基金经 理
2015-07-1
7
- 13 年
硕士，13 年 金融、 证券 行 业从业
经验。 曾 任上 海市 思也 企业 咨询有
限公司 研究 员、 上 海市 新理 益投资
管理有 限公 司研 究员、 莫尼 塔投资
咨询有 限公 司研 究员、 元大 京华证
券上海 代表 处研 究员、 兴业 证券研
究发展 中心 研究 员。2010 年 5 月
加入华 安基 金， 现 任基 金投 资部基
金经理 。2015 年 7 月 起担 任华安
国企改革主题灵活配置混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2016 年 2
月起担任华安乐惠保本混合型证
券投资 基金、 华安 安康 保本 混合型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
苏圻涵
基金经 理、 全
球投资 部助 理
总监
2015-06-2
9
- 12 年
博士研 究生，12 年证 券、基 金 从
业经历, 持有基 金从业执业证书 。
2004 年 6 月 加入 华安 基金 管理有
限 公 司， 曾 先后 于研 究发展 部、 战
略策划 部工 作， 担 任行 业研 究员和
产品经 理职 务。 目 前任 职于 全球投
资部，担任基金经理职务。2010
年 9 月 起担 任华安 香港 精 选投票
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2011
年 5 月 起同 时担任 华安 大 中华升
级股票型证券投资基金的基金经
理。2015 年 6 月 起同 时担 任本基
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金的基 金经 理。2016 年 3 月起同
时担任华安沪港深外延增长灵活
配置混 合型 证券 投资 基金、 华安全
球美元收益债券型证券投资基金
的基金 经理 。2016 年 6 月 起同时
担任华安全球美元票息债券型证
券投资 基金 的基 金经 理。
杨明
基金经 理、 投
资研究 部高 级
总监
2015-06-2
9
- 16 年
中央财 经大学 硕士 研究生 ，16 年
银行 、 基 金从 业经 历。 曾在 上海银
行从事信贷员、交易员及风险管
理。 2004 年 10 月 加入 华安 基金管
理有限公司，任研究发展部研究
员。现任投资研究部总监。2013
年 6 月 起担 任华安 策略 优 选混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2014
年 6 月 起担 任投资 研究 部 高级总
监。2015 年 6 月 起同 时担 任华安
国企改革主题灵活配置混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2016 年 3
月起同时担任华安沪港深外延增
长灵活配置混合型证券投资基金
的基金 经理 。2016 年 5 月 起，同
时担任华安安禧保本混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、发送邮
件、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
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资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风控部门的
监督参与下，进行公平协 商分配。交易监控、分析 与评估环节，公司风险管 理部对公司旗下的各投
资组合投资境内证券市场 上市交易的投资品种、进 行场外的非公开发行股票 申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不 同投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益
输送的异常交易行为进行 监控；风险管理部根据市 场公认的第三方信息（如 ：中债登的债券估值 ） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本报 告 期内， 公司 公平 交易 制度 总 体执 行情 况良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5%的次 数为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
第 11 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
本基金在年初市场迅速调 整时虽然组合仓位并不太 高，但由于持仓弹性偏大 ，因此一月份净值
出现了较大调整。此后在 二季度成长股的反弹中， 持仓结构相对较好，反弹 幅度较大，本基金表现
有所改 善。
对经济判断：从近期公布 的经济数据看，经济整体 依然处在区间震荡格局。 考虑到决策层对经
济“L” 型的判断，未来的政 策导向在防止经济失速的 前提下，可能会适度加强 对部分过热点的调控，
比如防止地产泡沫以及更 合理的信贷投放等。从海 外经济来看，英国脱欧可 能使得动荡加剧，中期
来看可能还会反复扰动全 球经济，不过对中国经济 的直接影响有限。整体看 ，下半年的中国经济可
能依然波澜不惊，宏观相 关的板块可能缺乏可持续 的基本面改善，机会依然 以结构性和阶段性的方
式体现 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止 2016 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.113 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-9.95%，同 期
业绩比 较基 准增 长率 为-8.58% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
股市展 望： 在全 球经 济未 走出泥 潭之 时， 英 国公 投 脱欧使 得全 球经 济社 会的 深层次 矛盾 进一 步
暴露，如果处理不当，部 分国家的确存在失控的风 险。在目前的利率水平和 流动性环境下，传统的
经济刺 激手 段已 经很 难起 到作用 。 通过 创新 发展 实体 经济 ， 进 而引 领经 济走 出泥 潭才是 唯一 的出 路 。
在这一点上，全球和中国 经济都面临类似的情况。 整体看来，全球政治经济 依然处在多事之秋，虽
然最大 的黑 天鹅 已经 出现 ，但余 波未 平， 大盘 可能 还是处 于一 个震 荡格 局。
操作思路：本基金仓位上 依然需要保持一定的灵活 性，而且结构比仓位更重 要。作为应对宏观
波 动 的稳 定器， 组合 将适 度配 置 部分 白马 股， 黄 金以及 RMB 贬 值受 益股， 并积极 寻 找更 多的 通过“ 供
给” 创造需求的优质消费品公司。我们将坚守可以引领经济增长的创新成长产业：包括新能源汽车 、
智能驾 驶、 电子 半导 体、 物联网 ，并 适度 配置 新材 料、核 电、 北斗 、军 工等 体现国 家意 志的 产业 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
第 12 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜任 能力 及工 作 经历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨 明， 投资 研究 部高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展 部 数量 策略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
第 13 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理杨 明作 为估值 委员 会成 员参 与了 基金的 估值 方法 的讨 论与 确认。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
第 14 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份额 持有 人利 益的 行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 国企 改革 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 132,286,372.04 102,215,070.44
结算备 付金
6,205,269.61 11,629,253.02
存出保 证金
878,949.31 2,329,389.67
交易性 金融 资产 6.4.7.2 492,262,958.48 667,523,965.35
其中： 股票 投资
492,262,958.48 667,523,965.35
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
32,977,546.11 20,789,072.96
应收利 息 6.4.7.5 29,422.63 28,593.40
应收股 利
- -
应收申 购款
291,920.03 2,414,751.53
递延所 得税 资产
- -
第 15 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
664,932,438.21 806,930,096.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 2,158,630.67
应付赎 回款
7,699,100.31 8,202,301.17
应付管 理人 报酬 6.4.10.2 819,230.36 1,040,798.62
应付托 管费 6.4.10.2 136,538.40 173,466.43
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 4,345,924.75 7,767,388.72
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 211,252.51 287,672.69
负债合计
13,212,046.33 19,630,258.30
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 585,458,626.49 636,809,744.72
未分配 利润 6.4.7.10 66,261,765.39 150,490,093.35
所有者权益合计
651,720,391.88 787,299,838.07
负债和所有者权益总 计
664,932,438.21 806,930,096.37
注 ： 报告 截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.113 元， 基金 份额 总额 585,458,626.49 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 国企 改革 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 29 日（ 基
金合同生效日） 至 2015
年 6 月 30 日
一、收入
-55,975,988.66 35,974.08
1.利息 收入
574,722.26 35,974.08
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 574,722.26 35,974.08
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
第 16 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-25,796,113.29 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -26,747,740.63 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 951,627.34 -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.18 -31,503,472.14 -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.19 748,874.51 -
减：二、费用
18,746,751.03 89,178.90
1．管 理人 报酬 6.4.10.2 4,865,831.05 73,950.58
2．托 管费 6.4.10.2 810,971.87 12,325.10
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.20 12,857,907.62 -
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.21 212,040.49 2,903.22
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-74,722,739.69 -53,204.82
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-74,722,739.69 -53,204.82
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 国企 改革 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
636,809,744.72 150,490,093.35 787,299,838.07
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -74,722,739.69 -74,722,739.69
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-51,351,118.23 -9,505,588.27 -60,856,706.50
其中：1.基金 申购 款 171,444,262.84 -1,268,709.68 170,175,553.16
第 17 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
2.基 金赎 回款 -222,795,381.07 -8,236,878.59 -231,032,259.66
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
585,458,626.49 66,261,765.39 651,720,391.88
项目
上年度可比期间
2015 年 6 月 29 日（基金 合同生效日）至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,799,465,454.32 - 1,799,465,454.32
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -53,204.82 -53,204.82
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
其中：1.基金 申购 款
2.基 金赎 回款
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,799,465,454.32 -53,204.82 1,799,412,249.50
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金( 以 下简称“本基 金”)， 系 经中国 证 券监 督管 理委
员会（以下简称“中国 证 监会” ）证监许可[2015]1057 号《关于准予华安 国企改 革主题灵活配置 混合
型证券 投资 基金 注册 的批 复》的 核准 ，由 华安 基金 管理有 限公 司作 为管 理人 自 2015 年 6 月 11 日至
2015 年 6 月 25 日 止期 间 向社会 公开 募集 ，募 集期 结束经 安永 华明 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）
验证并 出具 安永 华明 （2015）验 字 第 60971571_B25 号 验资报 告后 ， 向中 国证监 会 报送基 金备 案材 料。
基 金 合同于 2015 年 6 月 29 日生 效。 本基 金为 契约型 开 放式 ，存 续期 限不 定。 设 立时 募集 的扣 除认
第 18 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
购费后的实收基金（本金）为人民币 1,798,704,229.38 元，在募集期间产生的存款利息为人民币
761,224.94 元， 以上 实收基 金 （本 息） 合计 为人 民币 1,799,465,454.32 元， 折合 1,799,465,454.32 份
基金份额。本基金的基金 管理人及注册登记机构为 华安基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设
银行股 份有 限公 司。
本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 （包括国 债、 央 行票 据、 金融债、 企业 债、 公 司
债、 次 级债 、 中 小企 业私 募债、 地方 政府 债券 、 中 期票据 、 可 转换 债券 （含 分离交 易可 转债 ） 、 短期
融 资 券、 资 产支 持证 券等 ） 、 债券 回购、 银行 存款、 权 证、 股指 期货 以及 法律法 规 或中 国证 监会 允许
基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监会 相关 规定) 。
如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
基金的 投资 组合比 例为 ： 股票占 基金 资产的 比例 为 0-95% ；投资于 国企 改革 主 题相关 的证 券的
比例不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ；每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ，
应当保 持现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% ； 权 证、 股指 期货 及其 他
金融工 具的 投资 比例 依照 法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。
本基金 业绩 比较 基准 ：50%× 中证 800 指数 收益 率＋50%× 中 国债 券总 指数 收益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报 告的 内容与 格 式》 、 《证 券投 资基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016
第 19 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值变
动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务 总局 研究 决定 ，自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
6.4.6.2 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规 定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
第 20 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
免征增 值税 ；存 款利 息收 入不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 的规 定， 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的 规定 ，买 断式 买入 返售金 融商 品、 同业 存单 以及持 有金 融债 券的 利息 收入免 征增 值税 。
6.4.6.3 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.4 个人 所得 税
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号文 《 关于开 放 式证 券投 资基 金有 关税 收 问题 的通 知》
的规定 ， 对基 金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入， 债券 的利息 收入 、 储蓄 存款 利 息收入 ， 由上 市公 司、
发行债 券的 企业 和银 行在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
第 21 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人 所 得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 132,286,372.04
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 132,286,372.04
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 482,879,814.90 492,262,958.48 9,383,143.58
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 482,879,814.90 492,262,958.48 9,383,143.58
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
第 22 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无余额 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 26,553.61
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,513.07
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 355.95
合计 29,422.63
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,345,924.75
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 4,345,924.75
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
第 23 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 17,320.59
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 44,753.80
预提信 息披 露费 149,178.12
合计 211,252.51
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 636,809,744.72 636,809,744.72
本期申 购 171,444,262.84 171,444,262.84
本期赎 回（以“-” 号填 列） -222,795,381.07 -222,795,381.07
本期末 585,458,626.49 585,458,626.49
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 136,625,670.80 13,864,422.55 150,490,093.35
本期利 润 -43,219,267.55 -31,503,472.14 -74,722,739.69
本期基金份额交易产生的
变动数
-4,713,035.35 -4,792,552.92 -9,505,588.27
其中： 基金 申购 款 20,732,253.91 -22,000,963.59 -1,268,709.68
基金赎 回款 -25,445,289.26 17,208,410.67 -8,236,878.59
本期已 分配 利润 - - -
本期末 88,693,367.90 -22,431,602.51 66,261,765.39
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 507,648.63
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 55,956.02
其他 11,117.61
第 24 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
合计 574,722.26
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 4,303,614,749.92
减：卖 出股 票成 本总 额 4,330,362,490.55
买卖股 票差 价收 入 -26,747,740.63
6.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.14 资产支持证券投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.15 贵金 属投资 收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益 项目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15.2 贵 金属 投资收益——买卖 贵金属 差价收 入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 买 卖贵 金属 差价收 入。
6.4.7.15.3 贵 金属 投资收益——赎回 差价收 入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入 。
6.4.7.15.4 贵 金属 投资收益——申购 差价收 入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入 。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 买卖 权证 差价 收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 其 他投 资收 益。
6.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目 本期
第 25 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 951,627.34
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 951,627.34
6.4.7.18 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -31,503,472.14
——股票 投资 -31,503,472.14
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -31,503,472.14
6.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 748,874.51
合计 748,874.51
注：1. 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
2. 本基 金的 转换 费由 赎回费 和 申购 费补 差两 部分 构成 ， 其 中赎 回费 部分的 25% 归 入转 出基 金的
基金资 产。
6.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 12,857,907.62
银行间 市场 交易 费用 -
合计 12,857,907.62
6.4.7.21 其他费用
第 26 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 44,753.80
信息披 露费 149,178.12
银行汇 划费 用 9,108.57
账户维 护费 9,000.00
合计 212,040.49
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
第 27 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月29 日 （基 金合 同生
效日） 至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,865,831.05 73,950.58
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,712,681.67 43,972.90
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月29 日 （基 金合 同
生效日 ） 至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 810,971.87 12,325.10
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券(含回 购) 交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间
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2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 2015 年6 月29 日（ 基金 合同生 效
日）至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行
132,286,372.
04
507,648.63 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值总 额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
网下
中签
5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.80 -
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
网下
中签
12.98 12.98
4,383.
00
56,891
.34
56,891.34 -
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
网下
中签
8.49 8.49
1,602.
00
13,600
.98
13,600.98 -
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
网下
中签
10.05 10.05 926.00
9,306.
30
9,306.30 -
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
第 29 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
00092
0
南方汇
通
2016-02
-17
筹划重
大资产
重组
17.05
2016-0
7-12
18.10 1,052,119.00 19,653,078.17 17,938,628.95 -
60020
3
福日电
子
2016-06
-30
筹划重
大事项
13.80
2016-0
7-01
13.25 1,376,500.00 18,995,311.22 18,995,700.00 -
60055
6
慧球科
技
2016-01
-19
筹划重
大资产
重组
16.19
2016-0
7-07
14.22 600,000.00 16,178,463.20 9,714,000.00 -
60073
4
实达集
团
2016-04
-20
筹划重
大资产
重组
13.88 - - 1,150,800.00 15,844,738.42 15,973,104.00 -
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
股票异
常波动
20.92
2016-0
7-01
23.01 15,126.00 52,487.22 316,435.92 -
注：本 基金 截止 至 2016 年 6 月 30 日止 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金为混合型基金，基 金的风险与预期收益高于 债券型基金和货币市场基 金，低于股票型基
金，属于证券投资基金中 的中高风险投资品种。本 基金在日常经营活动中面 临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金重点关注国企 改革带来的市场投资机
会，在 严格 控制 风险 的前 提下， 通过 高安 全边 际的 证券精 选， 力争 为投 资者 带来资 产的 稳健 增值 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
第 30 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
制的总体措施等；在管理 层层面设立合规与风险控 制委员会，讨论和制定公 司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务 操作层面风险管理职责主 要由监察稽核部和风险管 理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管 理和投资风险管理、绩效 评估等。监察稽核部对公 司执行总裁负责，并由
督察长 分管 。风 险管 理部 向督察 长和 总裁 汇报 工作 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行工商 银行，与该银行存款相关 的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有 限责任公司为交易对手完 成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的
信用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
第 31 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 证 券均 在证 券交 易所
上市，因此除附注中列示 的部分基金资产流通暂时 受限制不能自由转让的情 况外，其余均能以合理
价格适 时变 现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有的利率敏感性 资产主要为银行存款、结 算备付金等，其余金融资 产和金融负债均不
计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金流量在 很大程度上独立于市场利 率变化。本基金的基金
管理人 定期 对本 基金 面临 的利率 敏感 性缺 口进 行监 控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
第 32 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
银行存 款 132,286,372.04 - - - 132,286,372.04
结算备 付金 6,205,269.61 - - - 6,205,269.61
存出保 证金 878,949.31 - - - 878,949.31
交易性 金融 资产 - - - 492,262,958.48 492,262,958.48
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 32,977,546.11 32,977,546.11
应收利 息 - - - 29,422.63 29,422.63
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 291,920.03 291,920.03
其他资 产 - - - - -
资产总 计 139,370,590.96 - - 525,561,847.25 664,932,438.21
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 7,699,100.31 7,699,100.31
应付管 理人 报酬 - - - 819,230.36 819,230.36
应付托 管费 - - - 136,538.40 136,538.40
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 4,345,924.75 4,345,924.75
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 211,252.51 211,252.51
负债总 计 - - - 13,212,046.33 13,212,046.33
利率敏 感度 缺口 139,370,590.96 - - 512,349,800.92 651,720,391.88
上年度 末
2015 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 102,215,070.44 - - - 102,215,070.44
结算备 付金 11,629,253.02 - - - 11,629,253.02
存出保 证金 2,329,389.67 - - - 2,329,389.67
交易性 金融 资产 - - - 667,523,965.35 667,523,965.35
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 20,789,072.96 20,789,072.96
第 33 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
应收利 息 - - - 28,593.40 28,593.40
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 2,414,751.53 2,414,751.53
其他资 产 - - - - -
资产总 计 116,173,713.13 - - 690,756,383.24 806,930,096.37
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 2,158,630.67 2,158,630.67
应付赎 回款 - - - 8,202,301.17 8,202,301.17
应付管 理人 报酬 - - - 1,040,798.62 1,040,798.62
应付托 管费 - - - 173,466.43 173,466.43
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 7,767,388.72 7,767,388.72
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 287,672.69 287,672.69
负债总 计 - - - 19,630,258.30 19,630,258.30
利率敏 感度 缺口 116,173,713.13 - - 671,126,124.94 787,299,838.07
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 于 2016 年 6 月 30 日末未 持有 债券 资产 ，且 持有的 银行 存款 均为 活期 存款， 因此 市场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金采取相对稳定的资 产配置策略，一般情况下 将保持股票配置比例的相 对稳定，避免因过
第 34 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
于主动的仓位调整带来额 外的风险。在大类资产配 置过程中，本基金将使用 定量与定性相结合的研
究 方 法对 宏观 经济、 国家 政策 、 资 金面 和市 场情 绪等 可能 影 响证 券市 场的 重要 因素 进 行研 究和 预测，
结合使 用公 司自 主研 发的 多因子 动态 资产 配置 模型 、 基于投 资时 钟理 论的 资产 配置模 型等 经济 模型 ，
分析和比较股票、债券等 市场和不同金融工具的风 险收益特征，确定合适的 资产配置比例，动态优
化投资组合。本基金的基 金管理人定期结合宏观及 微观环境的变化，对投资 策略、资产配置、投资
组合进 行修 正， 来主 动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围为
0%-95%， 其中 投资 于国 企改 革 主题 相关 的证 券比 例不 低 于非 现金 基金 资产的 80% 。 此外 ， 本基 金的
基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控， 定期 运用 多种 定量 方法 对基金 进行 风险 度量 ，
包括 VaR(Value at Risk) 指 标等来 测试 本基 金面 临的 潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控
制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资 492,262,958.48 75.53 667,523,965.35 84.79
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 492,262,958.48 75.53 667,523,965.35 84.79
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
第 35 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准增 加 5% 增 加约 7,075 增 加约 5,984
业绩比 较基 准减 少 5% 减 少约 7,075 减 少约 5,984
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 492,262,958.48 74.03
其中： 股票 492,262,958.48 74.03
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 138,491,641.65 20.83
7 其他各 项资 产 34,177,838.08 5.14
8 合计 664,932,438.21 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
13,421,594.62 2.06
第 36 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
C 制造业 348,158,476.34 53.42
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 316,435.92 0.05
F 批发和 零售 业
26,492,475.00 4.07
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
6,298,669.00 0.97
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
49,849,487.26 7.65
J 金融业
- -
K 房地产 业
41,181,009.24 6.32
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,069,152.00 0.16
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
5,455,533.00 0.84
合计 492,262,958.48 75.53
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300285 国瓷材 料 1,164,238 46,441,453.82 7.13
2 300196 长海股 份 649,000 25,421,330.00 3.90
3 002133 广宇集 团 3,914,271 25,207,905.24 3.87
4 002366 台海核 电 462,382 24,649,584.42 3.78
5 002103 广博股 份 1,011,350 20,439,383.50 3.14
6 600203 福日电 子 1,376,500 18,995,700.00 2.91
7 000920 南方汇 通 1,052,119 17,938,628.95 2.75
8 000060 中金岭 南 1,602,800 16,717,204.00 2.57
9 300458 全志科 技 150,908 16,144,137.84 2.48
第 37 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
10 600734 实达集 团 1,150,800 15,973,104.00 2.45
11 002383 合众思 壮 404,915 14,508,104.45 2.23
12 000606 *ST 明胶 1,421,119 14,253,823.57 2.19
13 002049 同方国 芯 318,200 13,984,890.00 2.15
14 300183 东软载 波 516,878 13,697,267.00 2.10
15 300310 宜通世 纪 348,020 13,290,883.80 2.04
16 600702 沱牌舍 得 519,328 13,107,838.72 2.01
17 002511 中顺洁 柔 765,200 13,031,356.00 2.00
18 300100 双林股 份 296,649 12,996,192.69 1.99
19 600360 华微电 子 1,079,108 12,798,220.88 1.96
20 600198 大唐电 信 622,332 12,371,960.16 1.90
21 600419 天润乳 业 205,500 11,074,395.00 1.70
22 002444 巨星科 技 522,725 10,621,772.00 1.63
23 002255 海陆重 工 1,171,000 10,082,310.00 1.55
24 600556 慧球科 技 600,000 9,714,000.00 1.49
25 600570 恒生电 子 130,878 8,738,724.06 1.34
26 002727 一心堂 299,871 7,496,775.00 1.15
27 300369 绿盟科 技 172,500 7,298,475.00 1.12
28 002155 湖南黄 金 515,886 6,794,218.62 1.04
29 300075 数字政 通 263,300 6,753,645.00 1.04
30 000426 兴业矿 业 881,300 6,627,376.00 1.02
31 002522 浙江众 成 348,000 6,525,000.00 1.00
32 300007 汉威电 子 229,931 6,419,673.52 0.99
33 002690 美亚光 电 277,000 6,382,080.00 0.98
34 600115 东方航 空 952,900 6,298,669.00 0.97
35 600617 国新能 源 476,050 5,455,533.00 0.84
36 002090 金智科 技 170,265 5,000,683.05 0.77
37 000807 云铝股 份 610,000 3,995,500.00 0.61
38 000933 *ST 神火 450,000 2,070,000.00 0.32
39 000888 峨眉山 Ａ 88,800 1,069,152.00 0.16
40 300449 汉邦高 科 17,840 1,019,377.60 0.16
41 601611 中国核 建 15,126 316,435.92 0.05
42 601127 小康股 份 7,989 190,697.43 0.03
43 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
44 300518 盛迅达 1,306 61,186.10 0.01
45 601966 玲珑轮 胎 4,383 56,891.34 0.01
46 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
47 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.01
48 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
49 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
50 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
51 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
52 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
第 38 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601198 东兴证 券 84,355,040.92 10.71
2 600158 中体产 业 56,546,534.58 7.18
3 002673 西部证 券 56,020,194.43 7.12
4 002133 广宇集 团 55,975,674.13 7.11
5 600734 实达集 团 51,775,002.25 6.58
6 600831 广电网 络 51,411,992.24 6.53
7 600219 南山铝 业 51,081,642.36 6.49
8 002329 皇氏集 团 50,017,333.86 6.35
9 002045 国光电 器 49,858,180.32 6.33
10 002537 海立美 达 46,048,533.74 5.85
11 002358 森源电 气 44,898,571.99 5.70
12 002318 久立特 材 43,525,078.60 5.53
13 000807 云铝股 份 41,317,170.66 5.25
14 000606 *ST 明胶 39,548,674.52 5.02
15 000606 *ST 易桥 39,548,674.52 5.02
16 600198 大唐电 信 38,147,100.32 4.85
17 002502 骅威文 化 36,513,392.92 4.64
18 300458 全志科 技 35,294,710.20 4.48
19 002383 合众思 壮 34,869,131.76 4.43
20 300130 新国都 34,001,071.00 4.32
21 600093 禾嘉股 份 33,782,013.44 4.29
22 600360 华微电 子 33,308,415.40 4.23
23 002444 巨星科 技 32,803,581.99 4.17
24 600382 广东明 珠 31,452,489.49 3.99
25 600547 山东黄 金 31,387,500.53 3.99
26 600203 福日电 子 31,148,523.72 3.96
27 600207 安彩高 科 31,141,500.54 3.96
28 300401 花园生 物 31,115,966.40 3.95
29 600549 厦门钨 业 31,113,418.94 3.95
30 600259 广晟有 色 30,708,388.64 3.90
31 000920 南方汇 通 30,638,991.62 3.89
32 600884 杉杉股 份 28,649,509.66 3.64
33 600038 中直股 份 28,575,816.02 3.63
34 002049 同方国 芯 28,220,631.00 3.58
35 002049 紫光国 芯 28,220,631.00 3.58
36 600358 国旅联 合 27,842,329.00 3.54
第 39 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
37 300183 东软载 波 27,727,001.86 3.52
38 002070 众和股 份 27,384,570.73 3.48
39 002624 完美环 球 26,562,730.00 3.37
40 002522 浙江众 成 26,548,850.70 3.37
41 002255 海陆重 工 26,390,081.00 3.35
42 600257 大湖股 份 26,075,552.00 3.31
43 600958 东方证 券 25,870,299.56 3.29
44 300196 长海股 份 25,759,123.80 3.27
45 600846 同济科 技 25,097,026.50 3.19
46 000801 四川九 洲 25,061,528.47 3.18
47 300050 世纪鼎 利 24,937,616.30 3.17
48 300153 科泰电 源 24,674,088.54 3.13
49 300351 永贵电 器 24,212,157.41 3.08
50 600115 东方航 空 23,889,647.40 3.03
51 600029 南方航 空 23,595,207.20 3.00
52 601599 鹿港文 化 23,392,864.76 2.97
53 002643 万润股 份 23,174,006.60 2.94
54 600702 沱牌舍 得 22,798,783.10 2.90
55 000517 荣安地 产 22,779,652.72 2.89
56 002023 海特高 新 22,375,024.42 2.84
57 002371 七星电 子 21,826,785.06 2.77
58 002464 金利科 技 21,265,920.00 2.70
59 600136 当代明 诚 21,262,823.20 2.70
60 002103 广博股 份 20,755,830.00 2.64
61 002369 卓翼科 技 20,668,996.40 2.63
62 000948 南天信 息 20,564,579.00 2.61
63 002375 亚厦股 份 20,485,245.56 2.60
64 300059 东方财 富 20,188,604.05 2.56
65 600731 湖南海 利 20,120,785.92 2.56
66 002466 天齐锂 业 20,026,052.00 2.54
67 300373 扬杰科 技 20,014,926.22 2.54
68 002364 中恒电 气 19,673,339.33 2.50
69 002656 摩登大 道 19,648,802.23 2.50
70 002395 双象股 份 19,147,156.13 2.43
71 300449 汉邦高 科 19,093,692.78 2.43
72 600998 九州通 18,973,550.20 2.41
73 300100 双林股 份 18,943,010.20 2.41
74 000932 华菱钢 铁 18,922,865.00 2.40
75 002094 青岛金 王 18,813,437.40 2.39
76 002074 国轩高 科 18,776,663.80 2.38
77 002366 台海核 电 18,688,659.42 2.37
78 002230 科大讯 飞 18,592,737.00 2.36
79 600869 智慧能 源 18,409,316.66 2.34
80 002286 保龄宝 18,376,558.00 2.33
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81 300340 科恒股 份 18,197,597.04 2.31
82 600240 华业资 本 18,138,618.14 2.30
83 600699 均胜电 子 18,085,084.00 2.30
84 002260 德奥通 航 17,792,608.97 2.26
85 000036 华联控 股 17,184,016.35 2.18
86 002091 江苏国 泰 17,117,208.68 2.17
87 300346 南大光 电 16,879,129.91 2.14
88 002092 中泰化 学 16,546,838.00 2.10
89 000060 中金岭 南 16,375,147.41 2.08
90 000413 东旭光 电 16,299,459.63 2.07
91 600639 浦东金 桥 16,198,492.00 2.06
92 300007 汉威电 子 16,133,485.00 2.05
93 002649 博彦科 技 15,833,090.81 2.01
94 300075 数字政 通 15,787,245.06 2.01
95 000750 国海证 券 15,746,990.66 2.00
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601198 东兴证 券 79,826,310.63 10.14
2 002329 皇氏集 团 75,943,858.06 9.65
3 002045 国光电 器 65,805,221.90 8.36
4 600158 中体产 业 60,044,347.22 7.63
5 002673 西部证 券 54,664,188.79 6.94
6 600831 广电网 络 53,804,983.50 6.83
7 600219 南山铝 业 50,618,105.80 6.43
8 002502 骅威文 化 49,038,418.59 6.23
9 002537 海立美 达 48,872,280.33 6.21
10 002318 久立特 材 46,874,017.64 5.95
11 600093 禾嘉股 份 46,814,646.06 5.95
12 002358 森源电 气 45,366,363.95 5.76
13 600734 实达集 团 45,152,223.61 5.74
14 000807 云铝股 份 37,022,093.60 4.70
15 600257 大湖股 份 36,749,401.45 4.67
16 002070 众和股 份 35,500,027.56 4.51
17 600382 广东明 珠 35,126,264.72 4.46
18 002366 台海核 电 33,770,275.89 4.29
19 600547 山东黄 金 32,925,420.33 4.18
20 600259 广晟有 色 32,766,626.35 4.16
第 41 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
21 600884 杉杉股 份 31,590,430.30 4.01
22 300130 新国都 31,417,646.23 3.99
23 601333 广深铁 路 31,218,396.63 3.97
24 600549 厦门钨 业 31,212,988.20 3.96
25 600198 大唐电 信 30,849,203.35 3.92
26 600207 安彩高 科 30,656,872.97 3.89
27 000036 华联控 股 30,654,068.81 3.89
28 300401 花园生 物 30,554,033.67 3.88
29 002624 完美环 球 30,189,306.11 3.83
30 002260 德奥通 航 29,716,289.89 3.77
31 600038 中直股 份 28,846,771.78 3.66
32 002643 万润股 份 27,482,446.08 3.49
33 000801 四川九 洲 27,353,093.44 3.47
34 002133 广宇集 团 27,288,721.79 3.47
35 002612 朗姿股 份 27,256,078.42 3.46
36 600958 东方证 券 27,246,962.84 3.46
37 600729 重庆百 货 26,890,572.07 3.42
38 300153 科泰电 源 26,769,776.88 3.40
39 600225 天津松 江 26,723,241.51 3.39
40 600358 国旅联 合 26,265,083.00 3.34
41 600360 华微电 子 26,227,484.73 3.33
42 300351 永贵电 器 26,131,522.96 3.32
43 600846 同济科 技 24,813,869.20 3.15
44 600037 歌华有 线 24,429,879.39 3.10
45 300050 世纪鼎 利 24,238,862.29 3.08
46 300458 全志科 技 23,887,253.02 3.03
47 600029 南方航 空 23,730,676.33 3.01
48 002371 七星电 子 23,688,779.87 3.01
49 300285 国瓷材 料 23,443,463.59 2.98
50 002444 巨星科 技 23,297,553.61 2.96
51 000948 南天信 息 23,252,075.33 2.95
52 002656 摩登大 道 23,184,743.22 2.94
53 601599 鹿港文 化 22,923,615.91 2.91
54 002464 金利科 技 22,667,456.30 2.88
55 000517 荣安地 产 22,655,260.95 2.88
56 600136 当代明 诚 22,337,478.67 2.84
57 002023 海特高 新 22,292,501.17 2.83
58 002369 卓翼科 技 21,971,607.41 2.79
59 002152 广电运 通 21,656,514.66 2.75
60 002522 浙江众 成 21,417,711.89 2.72
61 300336 新文化 21,360,137.42 2.71
62 002364 中恒电 气 21,233,912.00 2.70
63 002383 合众思 壮 21,035,156.41 2.67
64 002375 亚厦股 份 20,466,842.58 2.60
第 42 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
65 600731 湖南海 利 20,441,284.35 2.60
66 300373 扬杰科 技 20,390,465.45 2.59
67 002466 天齐锂 业 20,268,624.70 2.57
68 000606 *ST 明胶 20,251,256.65 2.57
69 000606 *ST 易桥 20,251,256.65 2.57
70 000932 华菱钢 铁 20,105,014.00 2.55
71 600699 均胜电 子 20,087,332.85 2.55
72 600775 南京熊 猫 20,062,439.76 2.55
73 600351 亚宝药 业 19,916,346.98 2.53
74 002074 国轩高 科 19,791,326.66 2.51
75 300340 科恒股 份 19,636,478.81 2.49
76 002094 青岛金 王 19,624,406.80 2.49
77 002230 科大讯 飞 19,388,241.14 2.46
78 002395 双象股 份 19,373,628.26 2.46
79 002091 江苏国 泰 19,367,355.90 2.46
80 600869 智慧能 源 18,957,977.01 2.41
81 600240 华业资 本 18,758,726.89 2.38
82 002286 保龄宝 18,482,127.25 2.35
83 600998 九州通 17,579,066.74 2.23
84 300183 东软载 波 17,485,957.64 2.22
85 600556 慧球科 技 17,464,480.00 2.22
86 600115 东方航 空 17,432,346.79 2.21
87 002255 海陆重 工 17,300,077.80 2.20
88 000413 东旭光 电 17,053,425.11 2.17
89 300059 东方财 富 16,804,384.55 2.13
90 002097 山河智 能 16,174,400.08 2.05
91 002510 天汽模 16,090,583.68 2.04
92 300384 三联虹 普 16,049,793.00 2.04
93 002049 同方国 芯 15,927,564.22 2.02
94 002049 紫光国 芯 15,927,564.22 2.02
95 300449 汉邦高 科 15,811,113.39 2.01
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 4,186,604,955.82
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 4,303,614,749.92
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
第 43 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
第 44 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查的，在本报告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 878,949.31
2 应收证 券清 算款 32,977,546.11
3 应收股 利 -
4 应收利 息 29,422.63
5 应收申 购款 291,920.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 34,177,838.08
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600203 福日电 子 18,995,700.00 2.91
筹划重 大事
项
2 000920 南方汇 通 17,938,628.95 2.75
筹划重 大资
产重组
第 45 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
3 600734 实达集 团 15,973,104.00 2.45
筹划重 大资
产重组
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
无。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,963 197,589.82 0.00 0.00% 585,458,626.49 100.00%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 16,882.23 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 6 月 29 日） 基金 份额 总额 1,799,465,454.32
本报告 期期 初基 金份 额总 额 636,809,744.72
本报告 期基金 总申 购份 额 171,444,262.84
第 46 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 222,795,381.07
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 585,458,626.49
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 。总 赎回 份额含 转换 出份 额。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
申万宏 源 3 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
第 47 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
中信证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 2,495,553,281.42 29.40% 2,274,199.91 29.15% -
广发证 券 1 1,252,780,329.36 14.76% 1,166,712.81 14.96% -
方正证 券 1 1,112,854,457.34 13.11% 1,014,145.27 13.00% -
华安证 券 1 837,051,863.31 9.86% 779,545.28 9.99% -
瑞银证 券 1 525,039,673.40 6.19% 478,468.78 6.13% -
银河证 券 1 442,994,621.16 5.22% 412,560.83 5.29% -
上海证 券 2 406,447,959.38 4.79% 370,397.41 4.75% -
光大证 券 1 341,201,739.17 4.02% 310,938.31 3.99% -
西南证 券 1 313,625,993.44 3.69% 285,805.91 3.66% -
长江证 券 1 235,704,103.58 2.78% 219,510.88 2.81% -
华泰证 券 1 214,003,847.78 2.52% 199,301.53 2.55% -
广州证 券 2 144,721,891.73 1.70% 134,594.84 1.73% -
东北证 券 1 109,008,839.02 1.28% 101,519.48 1.30% -
中信建 投 1 57,531,160.48 0.68% 53,578.84 0.69% -
兴业证 券 1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基 金管 理人 负责 选择 证 券经营 机构 ，选 用其 交易 单元供 本基金 证券 买卖 专用 ， 选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
第 48 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
2016 年 2 月 完成 退租 托管在 建 行基 金的 德邦 证券 33187 交易 单元 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
申万宏 源 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
财达证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
第 49 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
华安证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-04
2
华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在
指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-06
3
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 朗姿 股份” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-06
4
华安基 金关 于 2016 年 1 月 7 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-07
5
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 众信 旅游” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-08
6
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加金牛网为销售机构并参加费率优惠活动的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-14
7
华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-19
8
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加泰信 财富 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-25
9 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2016-01-29
第 50 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
“ 长信 科技” 、“ 慧球 科技” 、“ 升华 拜克” 股 票估
值调整 的公 告
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
10
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-03
11
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加郑州 银行 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-04
12
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的”
众和股 份“ 股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-16
13
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 卓翼 科技” 、 “ 浦发 银行” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-19
14
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加上海凯石财富基金销售有限公司为销售机
构的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-23
15
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加中正为销售机构并参加费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-25
16
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 凯 瑞德” 、“ 慈文传 媒” 、“ST 兴业” 股票 估值
调整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-01
17
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 南方 汇通” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-03
18
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加好买基金为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-24
19
华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰德
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-24
20
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-28
21
关于华安旗下基金参加工商银行申购费率优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
22
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加东亚 银行 （中 国） 有限 公 司定期 定额 申购 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
23
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加苏州银行为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
第 51 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
24
华安基金管理有限公司关于以固有资金购买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
25
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 四维 图新” 、 “ 国瓷 材料” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-05
26
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台暂停 部分 基金 赎回 转申 购业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-12
27
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加钱景财富为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-19
28
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的”
台海核 电“ 股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-22
29
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加格上理财为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-26
30
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 南山 铝业” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-27
31
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加中经北证为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-29
32
华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
33
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
34
华安基金管理有限公司关于参加金牛网费率
优惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-06
35
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加金观诚为销售机构并参加费率优惠活动的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
36
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
37
关于华安基金管理有限公司旗下部分基金增
加平安 证券 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-13
38
关于华安旗下部分基金参加民生银行申购费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2016-05-14
第 52 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
司网站
39
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的”
实达集 团“ 股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-17
40
华安基金管理有限公司关于参加中正费率优
惠的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-18
41
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加泉
州银行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-25
42
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加大连银行为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-28
43
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加东莞农商行为销售机构并参加费率优惠活
动的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-02
44
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加晟视天下为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
45
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-08
46
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加奕丰金融为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-14
47
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加广源达信为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-21
48
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加中信 期货 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
49
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无。
第 53 页共 54 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《华 安国 企改 革主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》
2、 《华 安国 企改 革主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》
3、 《华 安国 企改 革主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》
4、中 国证 监会 批准 华安 国 企改革 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 设立 的文 件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
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