华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
华安国 际龙头 （DAX ）交 易 型开放 式指数 证券投 资基金 联
接基金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 境外 投资 顾问 和境 外资 产 托管人 ................................................................................................. 6
2.5 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 7
2.6 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 7
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 8
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 境外 投资 顾问 为本 基金 提 供投 资建 议的 主要 成员 简介 ........................................................... 11
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 11
4.5 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 12
4.6 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 13
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 15
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 15
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 15
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 15
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 15
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 16
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 16
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 17
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 18
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 19
7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 33
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 33
7.2 期末 投资 目标 基金 明细 ................................................................................................................ 34
7.3 期末 在各 个国 家（ 地区） 证 券市 场的 权益 投资 分布 ................................................................ 34
7.4 期末 按行 业分 类的 权益投 资 组合 ................................................................................................ 34
7.5 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 34
7.6 期末 按债 券信 用等 级分类 的 债券 投资 组合 ................................................................................ 35
7.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 35
7.8 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 35
7.9 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名金 融衍 生品 投资 明细 .................... 35
7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .............................. 35
7.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 35
8 基金份额持有人信 息 ............................................................................................................................... 36
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8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 36
8.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 36
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 36
9 开放式基金份额变 动 ............................................................................................................................... 36
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 37
10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 37
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 37
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 37
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 37
10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................................................. 37
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 37
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 37
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 40
11 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 43
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 43
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 43
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 43
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安国 际龙 头 （DAX） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
联接基 金
基金简 称 华安德 国 30 （DAX）ETF 联接（QDII）
基金主 代码 000614
交易代 码 000614
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 12 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 163,046,694.64 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 华安国 际龙 头 （DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
基金主 代码 513030
基金运 作方 式 交易型 开放 式（ETF ）
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 8 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2014 年 9 月 5 日
基金管 理人 名称 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司
2.2 基金产品说明
投资目 标
通 过 投资 于目标 ETF ， 紧密跟踪 标的 指数 ， 追求 跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最
小化。
投资策 略
本基金 为目 标 ETF 的 联 接基 金， 目标 ETF 是采用完 全复制 法实 现对 标的
指数紧 密跟 踪的 全被 动指 数基金 。
本基金 通过 把全 部或 接近 全部的 基金 资产 投资 于目 标 ETF 、 标的指数 成份
股和备 选成 份股 进行 被动 式指数 化投 资， 实现 对业 绩比较 基准 的紧 密跟
踪，正 常情 况下 ，本 基金 投资于 目标 ETF 的比例 不低于 基金 资产 净值 的
90%，日 均跟 踪偏 离度 的绝 对 值不 超过 0.35% ， 年跟 踪 误差 不超过 4% 。
业绩比 较基 准
经 人 民币 汇率 调整 的德国 DAX 指 数（DAX Index ） 收益率×95% ＋人 民币
活期存 款税 后利 率×5% 。
风险收 益特 征
本基金 属于 ETF 联接基 金，预 期风 险与 预期 收益 高于混 合基 金、 债券 基
金与货 币市 场基 金。 本基 金为股 票型 指数 基金 ， 紧 密跟踪 标的 指数 ， 其 风
险收益 特征 与标 的指 数所 代表的 市场 组合 的风 险收 益特征 相似 ， 属于 证券
投资基 金中 预期 风险 较高 、预期 收益 较高 的品 种。
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本基金 为境 外证 券投 资的 基金， 主要 投资 德国 证券 市场上 市的 德国 企业 ，
需要承 担汇 率风 险、 境外 证券市 场投 资所 面临 的特 别投资 风险 。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 及跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略
本基金 主要 采用 完全 复制 法，即 完全 按照 标的 指数 成份股 组成 及其 权重 构
建基金 股票 投资 组合 ，并 根据标 的指 数成 份股 票及 其权重 的变 动进 行相 应
调整。 因特 殊情 况（ 如流 动性不 足、 成份 股长 期停 牌、法 律法 规限 制等 ）
导致无 法获 得足 够数 量的 股票时 ，本 基金 可以 选择 其他证 券或 证券 组合 对
标的指 数中 的股 票加 以替 换。为 更好 地实 现本 基金 的投资 目标 ，本 基金 还
将在条 件允 许的 情况 下投 资于股 指期 货等 金融 衍生 品，以 期降 低跟 踪误 差
水平。
业绩比 较基 准 德国 DAX 指 数（ DAX Index） 收 益率 （经 汇率 调整 后的 总 收益 指数 收益 率）
风险收 益特 征
本基金 属股 票指 数基 金， 预期风 险与 收益 水平 高于 混合基 金、 债券 基金 与
货币市 场基 金。 本基 金主 要采用 完全 复制 法跟 踪标 的指数 的表 现， 具有 与
标的指 数相 似的 风险 收益 特征。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 张燕
联系电 话 021-38969999 95555
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95555
传真 021-68863414 0755-83195201
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
邮政编 码 200120 518040
法定代 表人 朱学华 李建红
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文
- Brown Brothers Harriman
Co.
中文 - 布朗兄 弟哈 里曼 银行
注册地 址 - 140 Broadway New York,NY 1005
办公地 址 - 140 Broadway New York,NY 1005
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邮政编 码 - NY 1005
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
3
主要财务指标和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -1,957,239.28
本期利 润 -11,575,503.31
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0685
本期加 权平 均净 值利 润率 -7.25%
本期基金 份额 净值 增长 率 -6.79%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -10,799,312.55
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0662
期末基 金资 产净 值 152,247,382.09
期末基 金份 额净 值 0.934
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -6.60%
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金，开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去 1 个月 -4.79% 2.60% -4.84% 2.64% 0.05% -0.04%
过去 3 个月 -2.81% 1.69% -2.12% 1.72% -0.69% -0.03%
过去 6 个月 -6.79% 1.58% -5.94% 1.65% -0.85% -0.07%
过去 1 年 -5.94% 1.55% -4.63% 1.60% -1.31% -0.05%
自基金 成立 起
至今
-6.60% 1.37% -5.13% 1.53% -1.47% -0.16%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 经人 民币 汇率 调整 的德 国 DAX 指 数（DAX Index 收 益率×95%
＋人民 币活 期存 款税 后利 率×5% 。
根据本 基金 合同 的有 关规 定：本 基金 主要 投资 于目 标 ETF 、境外交 易的跟 踪 同一标 的指 数的 公
募基金 、 德国 DAX 指数 成份 股 及备 选成 份股、 跟踪德 国 DAX 指数 的股 指期 货等 金 融衍 生品、 固定
收益类 证券 、 银 行存 款、 货 币市场 工具 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具 （ 但
须符合 中国 证监 会相 关规 定）。
本基金 投资 于目 标 ETF 基金的比 例不 低于 基金 资产 净值 的 90% （已 申购 但尚未 确 认的 目标 ETF
份额可 计入 在内 ）， 投资 于现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基 准收益率变 动的比
较
华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 联接 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2014 年 8 月 12 日至 2016 年 6 月 30 日)
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注：根 据《 华安 国际 龙头 （DAX ）交 易型 开放 式指数 证 券投 资基 金联 接基 金基 金 合同 》， 本基
金 建 仓期为 6 个月 。基 金 管理人 自基 金合 同生 效之 日起 6 个 月内 使基 金的 投 资组合 比例 符合 基金
合同的 有关 约定 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升级主 题混 合、 华安 稳固 收益债 券、 华安 可转 债、 华安深 证 300 指数 （LOF ） 、华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
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数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX）ETF 、华安 国际龙 头（DAX）ETF 联接、华安 中证 细
分 医药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华 安 创业板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐宜宜 基金经 理 2014-08-12 - 10 年
管理学 硕士 ， CFA （国 际金
融分析 师） ， FRM( 金融 风险
管理师 ） ， 10 年证 券、 基金
行业从 业经 历， 具有 基金
从业资 格。 曾在 美国 道富
全球投 资管 理公 司担 任对
冲基金 助理 、量 化分 析师
和风险 管理 师等 职。2011
年 1 月加 入华 安基 金管 理
有限公 司被 动投 资部 从事
海外被 动投 资的 研究 工
作。 2011 年 5 月至 2012 年
12 月担 任上 证龙 头企 业交
易型开 放式 指数 证券 投资
基金及 其联 接基 金的 基金
经理职 务。2012 年 3 月起
同时担 任华 安标 普全 球石
油指数 证券 投资 基金
（LOF ） 的基金 经理 。 2013
年 7 月起 同时 担任 华安 易
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富黄金 交易 型开 放式 证券
投资基 金的 基金 经理 。
2013 年 8 月 起同 时担 任华
安易富 黄金 交易 型开 放式
证券投 资基 金联 接基金 及
华安纳 斯达 克 100 指数 证
券投资 基金 的基 金经 理。
2013 年 12 月起 同时 担任 华
安中证 细分 地产 交易 型开
放式指 数证 券投 资基 金的
基金经 理。2014 年 8 月起
同时担 任本 基金 及其 联接
基金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 境外投资顾问为本基 金提供投资建议的主 要成 员简介
无。
4.3 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.4 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.4.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、发送邮
件、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
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执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风控部门的
监督参与下，进行公平协 商分配。交易监控、分析 与评估环节，公司风险管 理部对公司旗下的各投
资组合投资境内证券市场 上市交易的投资品种、进 行场外的非公开发行股票 申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不 同投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益
输送的异常交易行为进行 监控；风险管理部根据市 场公认的第三方信息（如 ：中债登的债券估值 ） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本报 告 期内， 公司 公平 交易 制度 总 体执 行情 况良好 。
4.4.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5%的次 数为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.5 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
德国 30 指 数（DAX） 在 报 告期内 表现 为震 荡走 势， 包含分 红在 内以 欧元 计价 下跌 近 9.89%，该
指数上 半年 振幅 高达 16.63% 。DAX 价 格波 动的 主要 原因是 1 ） 美元 指数 走强， 股 市金 市承 压。2 ）
脱欧派 以 52% 的 得票 率在 英国是 否脱 离欧 盟的 公投 中胜出 ， 影 响市 场的 风险 偏好。3） 公用 事业、 电
信和保 险业 等上 涨的 板块 带领股 指走 高。4） 因对 英 国公投 结果 为退 出欧 盟的 不安情 绪有 所缓 解， 且
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油价上涨和对追加货币刺 激措施的期望也扶助市场 表现。总体看，德国经济 韧性较强，在欧元区内
表现仍 然最 佳。
4.5.2 报告期内基金的业绩 表现
截止 2016 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 0.934 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-6.79%，同 期
业绩比 较基 准增 长率 为-5.94% 。
4.6 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2016 年 我们 预计 欧洲 经济在 长 期挣 扎后 有望 表现 较佳 。 首先 是宽 松的 货币 政策 ， 其次 经过 多年
消化，各国的财政状况已 经明显改善，劳动生产率 的全球竞争能力有所提高 ，劳动市场出现回暖势
头 ， 房地 产领 域 资金 流入 明显， 各类 资产 价格 回升 ， 而消 费， 特别 是服 务业 PMI 连续处于 50 以上 。
欧洲经济经过多年来的改 革，去杠杆，正在部分重 演美国经济几年前的复苏 态势。而欧洲股市估值
相对全 球处 于低 位。 但是 ，欧洲 也面 临地 缘政 治， 移民等 不利 因素 。
作为 DAX ETF 联接基 金 的管理 人， 我们 继续 坚持 积极将 基金 回报 与指 数相 拟合的 原则 ，降 低
跟踪偏 离和 跟踪 误差 ，勤 勉尽责 ，为 投资 者获 得长 期稳定 的回 报。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
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翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展 部 数量 策略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
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4、基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人 民 共和 国证 券投 资基 金法 》 等 有关 法律 法规， 在各重 要 方面 的运 作严 格按 照基 金 合同 的规 定进行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、利润分配、投资组合报 告等内容真实、准
确和完 整， 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
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6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 国际 龙头 （DAX ）交 易型 开放 式指数 证 券投 资基 金联 接基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 12,636,544.13 11,410,568.39
结算备 付金
- -
存出保 证金
1,819.04 4,733.92
交易性 金融 资产 6.4.7.2 142,712,536.99 166,617,218.37
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
142,712,536.99 166,617,218.37
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.3 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.4 2,290.31 2,721.36
应收股 利
- -
应收申 购款
2,555,569.93 125,441.45
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
157,908,760.40 178,160,683.49
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
5,466,977.87 2,497,442.25
应付管 理人 报酬
6,152.12 8,054.28
应付托 管费
1,538.03 2,013.57
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
- -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.5 186,710.29 372,285.92
负债合计
5,661,378.31 2,879,796.02
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.6 163,046,694.64 174,861,661.11
未分配 利润 6.4.7.7 -10,799,312.55 419,226.36
所有者权益合计
152,247,382.09 175,280,887.47
负债和所有者权益总 计
157,908,760.40 178,160,683.49
6.2 利润表
会计主 体： 华 安国 际龙 头（DAX ）交 易型 开放 式指数 证 券投 资基 金联 接基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-11,355,272.68 34,673,166.85
1.利息 收入
37,958.24 185,419.72
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.8 37,958.24 185,419.72
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-1,797,902.02 36,266,944.10
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益 6.4.7.9 -1,797,902.02 36,266,944.10
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.10 -9,618,264.03 -2,769,613.03
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
1,111.11 -7,608.87
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.11 21,824.02 998,024.93
减：二、费用
220,230.63 441,490.05
1．管 理人 报酬
36,911.06 196,874.35
2．托 管费
9,227.73 49,218.58
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.12 229.34 805.13
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
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6． 其他 费用 6.4.7.13 173,862.50 194,591.99
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-11,575,503.31 34,231,676.80
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-11,575,503.31 34,231,676.80
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华 安国 际龙 头（DAX ）交 易型 开放 式指数 证 券投 资基 金联 接基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
174,861,661.11 419,226.36 175,280,887.47
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -11,575,503.31 -11,575,503.31
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
-11,814,966.47 356,964.40 -11,458,002.07
其中：1.基金 申购 款 17,358,998.72 -1,061,159.72 16,297,839.00
2.基 金赎 回款 -29,173,965.19 1,418,124.12 -27,755,841.07
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
163,046,694.64 -10,799,312.55 152,247,382.09
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
953,433,732.31 -15,130,265.87 938,303,466.44
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 34,231,676.80 34,231,676.80
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
-593,539,812.22 -21,735,865.88 -615,275,678.10
其中：1.基金 申购 款 176,154,136.36 6,990,094.17 183,144,230.53
2.基 金赎 回款 -769,693,948.58 -28,725,960.05 -798,419,908.63
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- - -
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五、期末所有者权益（基金
净值）
359,893,920.09 -2,634,454.95 357,259,465.14
注：报 告附 注为 财务 报表 的组成 部分
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华 安国际 龙头(DAX)交易型 开放式 指数证券 投资基金 联接基 金( 以下简 称“ 本基 金”) 经中国 证券
监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2014]347 号《 关于核准华安 国际龙头(DAX)交易
型开放式指数证券投资基 金联接基金及其联接基金 募集的批复》核准，由华 安基金管理有限公司依
照 《中华人 民共和 国证券投 资基金法 》和《 华安国际 龙头(DAX) 交易型 开放式 指数证券 投资基 金联
接基金基金合同》负责公 开募集。本基金为契约型 开放式基金，存续期限不 定，首次设立募集不包
括认购 资金 利息 共募 集人 民币 1,098,368,212.99 元 ， 业经普 华永 道中 天会 计师 事务所( 特殊 普通 合伙)
普华永 道中 天验 字(2014) 第 448 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《华 安 国际 龙头(DAX)
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 合同 》于 2014 年 8 月 12 日正式 生 效， 基金 合同 生效
日的基 金份 额总 额为 1,098,896,758.62 份基 金份 额， 其中认 购资 金利 息折 合 528,545.63 份 基金 份额。
本基金的基金管理人为华 安基金管理有限公司，基 金托管人为招商银行股份 有限公司，境外资产托
管人为 布朗 兄弟 哈里 曼银 行。
本基金为华安 国际龙头(DAX) 交易型开放 式指数证 券投资基金( 以下 简称“ 目标 ETF”) 的联接基
金 。目 标 ETF 是采用完 全 复制法 实现 对标 的指 数紧 密跟踪 的全 被动 指数 基金 。 本基 金通 过把全 部或
接近全 部的 基金 资产 投资 于目标 ETF 、标的 指数 成 份股和 备选 成份 股进 行被 动式指 数化 投资 ，实 现
对业绩 比较 基准 的紧 密跟 踪，日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过 0.35%，年 跟踪 误 差不 超过 4% 。
根 据《中 华人民 共和国 证券 投资基 金法》 和《华 安国 际龙头(DAX) 交 易型开放 式指数 证券投 资
基金联 接基 金基 金合 同》 的有关 规定 ，本 基金 的标 的指数 为德 国 DAX 指数(DAX Index)，本 基金主
要投资 于目 标 ETF 、境外 交易的 跟踪 同一 标的 指数 的公募 基金 、德 国 DAX 指数成 份股 及备 选成 份
股、 跟踪 德国 DAX 指数 的 股指期 货等 金融 衍生 品 、 固定收 益类 证券 、 银行 存 款、 货币 市场 工具 以及
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法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具( 但须 符合 中国 证监 会相 关规定)。 本 基金 投资于
目标 ETF 基金的 比例 不低 于基金 资产 净值 的 90%( 已申 购 但尚 未确 认的 目标 ETF 份额可计入 在内) ，
投资于 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金 的业 绩比 较基 准为
经人民 币汇 率调 整的 标的 指数收 益率×95% ＋人 民币活 期 存款 税后 利率×5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务 报表 按照 财政 部于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 《证 券投
资 基金会计 核算业 务指引》 、《华安 国际龙 头(DAX) 交 易型开放 式指数 证券投资 基金联接 基金基 金
合同》 和在 财务 报表 附注 所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间的 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、
完整地 反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
第 20 页共 43 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 及 其他 相关 境内 外税 务法规 和实 务操 作， 主
要税项 列示 如下 ：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 目前 基金 取得 的源 自境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内不 予征 收营 业税 且暂 不征收 企业 所得 税。
(3) 目前 基金 取得 的源 自境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内暂 不征 收个 人所 得税 和企业 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 12,636,544.13
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 12,636,544.13
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 162,261,712.12 142,712,536.99 -19,549,175.13
其他 - - -
合计 162,261,712.12 142,712,536.99 -19,549,175.13
第 21 页共 43 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
6.4.7.3 买入返售金融资 产
无余额 。
6.4.7.4 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,289.51
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 0.80
合计 2,290.31
6.4.7.5 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 14,157.91
预提费 用 172,552.38
其他应 付款 -
合计 186,710.29
6.4.7.6 实收基金
金额单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 174,861,661.11 174,861,661.11
本期申 购 17,358,998.72 17,358,998.72
本期赎 回（以“-” 号填 列） -29,173,965.19 -29,173,965.19
本期末 163,046,694.64 163,046,694.64
6.4.7.7 未分配利润
单位： 人民 币元
第 22 页共 43 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 9,416,207.96 -8,996,981.60 419,226.36
本期利 润 -1,957,239.28 -9,618,264.03 -11,575,503.31
本期基金份额交易产生的
变动数
-558,309.40 915,273.80 356,964.40
其中： 基金 申购 款 794,775.39 -1,855,935.11 -1,061,159.72
基金赎 回款 -1,353,084.79 2,771,208.91 1,418,124.12
本期已 分配 利润 - - -
本期末 6,900,659.28 -17,699,971.83 -10,799,312.55
6.4.7.8 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 37,890.37
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 67.87
合计 37,958.24
6.4.7.9 基金投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出/赎回 基金 成交 总额 12,488,515.33
减：卖 出/赎回 基金 成本 总额 14,286,417.35
基金投 资收 益 -1,797,902.02
6.4.7.10 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -9,618,264.03
——股票 投资 -
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -9,618,264.03
——其他 -
2.衍生 工具 -
第 23 页共 43 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -9,618,264.03
6.4.7.11 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 21,824.02
合计 21,824.02
6.4.7.12 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 229.34
银行间 市场 交易 费用 -
合计 229.34
6.4.7.13 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 33,316.92
信息披 露费 139,235.46
银行汇 划费 1,310.12
合计 173,862.50
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
第 24 页共 43 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司( “ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
招商银 行股 份有 限公 司( “ 招商银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华安国 际龙 头(DAX) 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
( “目标 ETF ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
布朗兄 弟哈 里曼 银行(Brown Brothers Harriman & Co.) 境外资 产托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 36,911.06 196,874.35
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 298,350.75 1,286,437.50
注 ： 本基 金投 资于 目标 ETF 的部分豁免管 理费 。 支 付基金 管理 人华 安基 金公 司的管 理人 报酬 按
前一日 基金 资产 净值 扣除 基金财 产中 目标 ETF 份额所对应 资产 净值 后剩 余部 分 0.8% 的 年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝( 前一 日基 金资产 净值 －基 金财 产中 目标 ETF 份额所对 应的 资 产净值)×0.8%/ 当
年天数 。
第 25 页共 43 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 9,227.73 49,218.58
注 ： 本基 金投 资于 目标 ETF 的部分豁免托 管费 。 支 付基金 托管 人招 商银 行的 托管费 按前 一日 基
金资产 净值 扣除 基金 财产 中目 标 ETF 份额所对 应资 产净值 后剩 余部 分 0.2%的年 费 率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝( 前一 日基 金资 产净值 －基 金财 产中 目标 ETF 份额所对 应的 资产 净 值)×0.2%/当 年天
数。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 12,607,277.92 37,890.37 261,119.76 177,589.80
布朗兄 弟哈 里
曼银行
29,266.21 - 27,261.82 -
注： 本 基金 的银行 存款 由 基金托 管人 招 商银 行和 境 外资产 托管 人布 朗兄 弟哈 里曼银 行保 管， 按
适用利 率或 约定 利率 计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
于本报 告期 末， 本基 金持 有 168,094,861 份 目标 ETF 基金份额，占 其总 份额 的比例 为 77.19% 。
6.4.11 利润分配情况
第 26 页共 43 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
无。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本 基 金属于 ETF 联接基金 ， 预期 风险 与预期 收益 高 于混合 基金 、 债券 基金 与 货币市 场基 金。 本
基金为股票型指数基金， 紧密跟踪标的指数，其风 险收益特征与标的指数所 代表的市场组合的风险
收益特征相似，属于证券 投资基金中预期风险较高 、预期收益较高的品种。 本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具 相关的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场 风险。本基金为境外证
券投资的基金，主要投资 德国证券市场上市的德国 企业，需要承担汇率风险 、境外证券市场投资所
面临的特别投资风险。本 基金投资的金融工具主要 为基金投资。本基金在日 常经营活动中面临的与
这些金融工具相关的风险 主要包括信用风险、流动 性风险及市场风险。本基 金的基金管理人从事风
险管理的主要目标是争取 将以上风险控制在限定的 范围之内，使本基金在风 险和收益之间取得最佳
的平衡 以实 现“ 风险 和收 益 相匹配”的风 险收 益目 标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部和风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
第 27 页共 43 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投 资风险管理、绩效评估等 。监察稽核部对公司执行 总裁负责，并由督察长
分管。 风险 管理 部向 分管 副总裁 和总 裁汇 报工 作。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存
款存放在本基金的托管行 招商银行以及境外次托管 行布朗兄弟哈里曼银行， 与该等银行存款相关的
信用风险不重大。本基金 在交易所进行的交易均通 过有资格的经纪商进行证 券交收和款项清算，违
约风险发生的可能性很小 ；在场外交易市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方
式进行 限制 以控 制相 应的 信用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2016 年 06 月 30 日 ，本基 金 未持 有信 用类 债券(2015 年 12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险来自调整基金投资组合 时，由于部分成份股流动 性差，导致本基金难以及 时完成组合调整，或承
受较大 市场 冲击 成本 ，从 而造成 基金 投资 组合 收益 偏离标 的指 数收 益的 风险 。
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针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标 、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 全 部证 券在 证券 交易
所上市，均能以合理价格 适时变现。此外，本基金 可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资金应对
流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
于 2016 年 06 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
第 29 页共 43 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 12,636,544.13 - - - 12,636,544.13
存出保 证金 1,819.04 - - - 1,819.04
交易性 金融 资产 - - - 142,712,536.99
142,712,536.9
9
应收利 息 - - - 2,290.31 2,290.31
应收申 购款 125,702.52 - - 2,429,867.41 2,555,569.93
资产总 计 12,764,065.69 - - 145,144,694.71
157,908,760.4
0
负债
应付赎 回款 - - - 5,466,977.87 5,466,977.87
应付管 理人 报酬 - - - 6,152.12 6,152.12
应付托 管费 - - - 1,538.03 1,538.03
其他负 债 - - - 186,710.29 186,710.29
负债总 计 - - - 5,661,378.31
5,661,378.3
1
利率敏 感度 缺口 12,764,065.69 - - 139,483,316.40
152,247,382.0
9
上年度 末
2015 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
应收申 购款 3,346.82 - - 122,094.63 125,441.45
银行存 款 11,410,568.39 - - - 11,410,568.39
存出保 证金 4,733.92 - - - 4,733.92
交易性 金融 资产 - - - 166,617,218.37
166,617,218.3
7
应收利 息 - - - 2,721.36 2,721.36
资产总 计 11,418,649.13 - - 166,742,034.36
178,160,683.4
9
负债
其他负 债 - - - 372,285.92 372,285.92
第 30 页共 43 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
应付赎 回款 - - - 2,497,442.25 2,497,442.25
应付管 理人 报酬 - - - 8,054.28 8,054.28
应付托 管费 - - - 2,013.57 2,013.57
负债总 计 - - - 2,879,796.02 2,879,796.02
利率敏 感度 缺口 11,418,649.13 - - 163,862,238.34
175,280,887.4
7
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本
基金的 外汇 头寸 进行 监控 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016年6月30 日
美元
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的
资产
银行存 款 - 29,286.71 29,286.71
资产合 计 - 29,286.71 29,286.71
以外币 计价 的
负债
负债合 计 - - - -
资产负 债表 外
汇风险 敞口 净
额
- - 29,286.71 29,286.71
项目
上年度 末
2015年12月31日
第 31 页共 43 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
美元
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的
资产
银行存 款 - 28,175.60 28,175.60
资产合 计 - 28,175.60 28,175.60
以外币 计价 的
负债
负债合 计 - - - -
资产负 债表 外
汇风险 敞口 净
额
- - 28,175.60 28,175.60
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
假设 除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
所 有 外币 相对 人民 币升值 5% 增 加约 0 增 加约 0
所 有 外币 相对 人民 币贬值 5% 增 加约 0 增 加约 0
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票，所面临的其他
价格风险来源于单个证券 发行主体自身经营情况或 特殊事项的影响，也可能 来源于证券市场整体波
动的影 响。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 以目 标 ETF、德 国 DAX 指数 成份 股、
备选成 份股 为主 要投 资对 象， 其中 投资 于目 标 ETF 的资产 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90%；现 金 或
者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 此 外， 本基 金的基 金 管理 人每 日对 本基
金所持 有的 证券 价格 实施 监控， 定期 运用 多种 定量 方 法对基 金进 行风 险度 量， 包 括 VaR(Value at Risk)
第 32 页共 43 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投
资
- - - -
交易性 金融 资产—基金 投
资
142,712,536.99 93.74 166,617,218.37 95.06
交易性 金融 资产 －债 券投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 142,712,536.99 93.74 166,617,218.37 95.06
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1.业绩 比较 基准 上升 5% 增 加约 655 增 加约 687
2.业绩 比较 基准 下降 5% 减 少约 655 减 少约 687
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
第 33 页共 43 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
其中： 普通 股 - -
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 142,712,536.99 90.38
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,636,544.13 8.00
8 其他各 项资 产 2,559,679.28 1.62
9 合计 157,908,760.40 100.00
7.2 期末投资目标基金明细
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1 DAX ETF 股票型
交易型
开放式
（ETF
）
华安基 金管
理有限 公司
142,712,536.99 93.74
7.3 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
本基金 本报 告期 末未 持有 股票及 存托 凭证 。
7.4 期末按行业分类的权益 投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票及 存托 凭证 。
7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
无。
第 34 页共 43 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
无。
7.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 DAX ETF 股票型
交易型
开放式
（ETF
）
华安基 金管
理有限 公司
142,712,536.99 93.74
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报告期内 ，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报 告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.11.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,819.04
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
第 35 页共 43 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
4 应收利 息 2,290.31
5 应收申 购款 2,555,569.93
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,559,679.28
7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
4,520
36,072.28 0.00 0.00% 163,046,694.64 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
97.68 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 8 月 12 日） 基 金份 额总额 1,098,896,758.62
第 36 页共 43 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
本报告 期期 初基 金份 额总 额 174,861,661.11
本报告 期基金 总申 购份 额 17,358,998.72
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 29,173,965.19
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期末 基金 份额 总额 163,046,694.64
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 无改 聘会 计师 事务所 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东吴证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
中信证 券股 份
有限公 司
2 - - - - -
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
- - - - - -
Merrill Lynch
Pierce Fenner
- - - - - -
第 37 页共 43 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
& Smith
Incorporated
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
- - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
选 择能 够提 供高 质量 的 研究服 务、 交易服 务和 清 算支持 ， 具 有良好 声誉 和 财务状 况的 国内 外
经纪商 。具 体标 准如 下：
（1） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（2） 具备 高效 、安 全的 通 讯条件 ；可 靠、 诚信 ，能 够公平 对 待所 有客 户， 有效 执 行投 资指 令，
取得较 高质 量的 交易 成交 结果， 交易 差错 少， 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求；
（3）交 易和 清算 支持 多种方 案 ，软 件再 开发 的能 力强 ， 系统 稳定 安全 等；
（4） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（5）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、QDII 券商选择 程序 ：
(1) 对候 选券 商的 综合 服务 进行评 估
由全球 投资 部/ 指 数与 量化 投资事 业总 部牵 头并 组织 有关人 员依 据券 商选 择标 准和 《 券商 服务 评
价办法 》， 对候 选券 商研 究服务 质量 和综 合实 力进 行评估 。
(2) 填写 《新 增券 商申 请审 核表》
牵头部 门汇 总对 各候 选券 商的综 合评 估结 果， 择优 选出拟 新增 券商 ，填 写《 新增券 商申 请审 核
表》， 对拟 新增 券商 的必 要性和 合规 性进 行阐 述。
(3) 候选 券商 名单 提交 分管 副总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增券 商申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 与相 关券 商进 行开 户工作
交 易部 QDII 交易员与 对 应选择 券商 进行 开户 工作 ， 完成 后， 通知 IT 以及 运营 部 门完 成后 续相
关设置 。
第 38 页共 43 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
2016 年 2 月完 成租 用托 管 在招商 银行 的东 吴证 券上 海交易 所 35361 交 易单 元。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商
名称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交
金额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交
金额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权证
成交总 额的
比例
成交
金额
占当期 基
金成 交总
额的比 例
东吴
证券
股份
有限
公司
- - - - - -
5,096,
208.2
0
100.00%
中信
证券
股份
有限
公司
- - - - - - - -
Morg
an
Stanl
ey &
Co.
Inter
natio
nal
PLC
- - - - - - - -
Merri
ll
Lync
h
Pierc
e
Fenn
er &
Smit
h
Incor
porat
ed
- - - - - - - -
Gold
man
- - - - - - - -
第 39 页共 43 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
Sachs
(Asia
)
Limit
ed
Liabi
lity
Com
pany
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-04
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 场内 基金 在
指数熔 断期 间暂 停申 购赎 回业务 的提 示性 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-06
3
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 淘宝 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-19
4
关于旗 下部 分基 金增 加泰 信财富 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-25
5
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-03
6
关于旗 下部 分基 金增 加上 海凯石 财富 基金 销
售有限 公司 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-23
7
关于旗 下部 分基 金增 加中 正为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-25
8
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 德 国 30
（DAX ）ETF 联接证 券投 资基金 因境 外主 要
市场节 假日 暂停 申购 、赎 回的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-22
9
关于旗 下部 分基 金增 加苏 州银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-23
10
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 深圳 新兰 德
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-24
第 40 页共 43 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
11
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-28
12
华安基 金管 理有 限公 司关 于以固 有资 金购 买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
13
关于基 金电 子交 易平 台暂 停部分 基金 赎回 转
申购业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-06
14
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 好买 基金 网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-11
15
关于旗 下部 分基 金增 加钱 景财富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-19
16
关于旗 下部 分基 金增 加格 上理财 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-26
17
关于旗 下部 分基 金增 加中 经北证 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-29
18
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 公司 淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
19
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
20
关于旗 下部 分基 金增 加金 观诚为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
21
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
22
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 增
加平安 证券 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-13
23
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 中正 费率 优
惠的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-18
24
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 泉
州银行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-25
25
关于旗 下部 分基 金增 加大 连银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2016-05-28
第 41 页共 43 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
司网站
26
关于旗 下部 分基 金增 加东 莞农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-02
27
关于旗 下部 分基 金增 加晟 视天下 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
28
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 诺
亚费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
29
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-08
30
关于旗 下部 分基 金增 加奕 丰金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-14
31
关于旗 下部 分基 金增 加广 源达信 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-21
32
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
33
关于旗 下华 安旗 下部 分基 金增加 广州 证券 为
销售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-30
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
第 42 页共 43 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 《华 安国 际龙 头（DAX）交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金基 金合 同》
2、 《华 安国 际龙 头（DAX）交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金招 募说 明书》
3、 《华 安国 际龙 头（DAX）交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金托 管协 议》
4、 中国 证监 会批 准华 安国际 龙 头 （DAX） 交易 型开 放式 指 数证 券投 资基 金联 接基 金 设立 的文件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
11.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
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