华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
华安国 际龙头 （DAX ）交 易 型开放 式指数 证券投 资基金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2 基金简介 ..................................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 境外 投资 顾问 和境 外资 产 托管人 ................................................................................................. 6
2.5 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.6 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3 主要财务指标和基 金净 值表现 ................................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4 管理人报告 ................................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 11
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 12
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 14
4.8 报告 期内 管理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 .................................... 14
5 托管人报告 ............................................................................................................................................... 14
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 14
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 14
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 14
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 14
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 17
7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 34
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 34
7.2 期末 在各 个国 家（ 地区） 证 券市 场的 权益 投资 分布 ................................................................ 35
7.3 期末 按行 业分 类的 权益投 资 组合 ................................................................................................ 35
7.4 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 权益 投资 明细 .................................... 35
7.4.1 期 末按 公允 价值 占基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有权 益投 资明细 ................................. 35
7.4.2 积极 投资 期末 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名权 益投 资明 细 .............. 38
7.5 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 38
7.6 期末 按债 券信 用等 级分类 的 债券 投资 组合 ................................................................................ 39
7.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 39
7.8 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 39
7.9 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名金 融衍 生品 投资 明细 .................... 39
7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .............................. 39
7.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 39
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8 基金份额持有人信 息 ............................................................................................................................... 40
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 40
8.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人 ....................................................................................................... 40
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 41
8.4 期末 基金 管理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 .................................... 41
9 开放式基金份额变 动 ............................................................................................................................... 41
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 41
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 41
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 41
10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................................................. 41
10.6 管 理人 、托 管人 及其高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 42
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 44
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 45
12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 45
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 45
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 45
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 45
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安国 际龙 头 （DAX） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
基金简 称 华安德 国 30 （DAX）ETF(QDII)
场内简 称 德国 30
基金主 代码 513030
交易代 码 513030
基金运 作方 式 交易型 开放 式（ETF ）
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 8 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 217,779,000.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2014 年 9 月 5 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 及跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略
本基金 主要 采用 完全 复制 法， 即完 全按 照标 的指 数 成份股 组成 及其 权重 构
建基金 股票 投资 组合 ， 并 根据标 的指 数成 份股 票及 其权重 的变 动进 行相 应
调整。 因特 殊情 况（ 如流 动性不 足、 成份 股长 期停 牌、法 律法 规限 制等 ）
导致无 法获 得足 够数 量的 股票时 ， 本基 金可 以选 择 其他证 券或 证券 组合 对
标的指 数中 的股 票加 以替 换。 为更 好地 实现 本基 金 的投资 目标 ， 本基 金还
将在条 件允 许的 情况 下投 资于股 指期 货等 金融 衍生 品， 以期 降低 跟踪 误差
水平。
正常情况下，本基金力 求 日均跟踪偏离度的绝对 值 不超过 0.3% ，年跟 踪
误 差 不超过 4% 。
业绩比 较基 准
德国 DAX 指数 （DAX Index）收 益率 （经 汇率 调整后 的 总收 益指 数收 益
率）
风险收 益特 征
本基金 属股 票指 数基 金 ， 预期风 险与 收益 水平 高于 混合基 金 、 债 券基 金与
货 币 市场 基金。 本基 金主要 采 用完 全复 制法 跟踪 标的 指 数的 表现， 具有 与
标的指 数相 似的 风险 收益 特征。
本基金 为境 外证 券投 资的 基金， 主要 投资 德国 证券 市场上 市的 德国 企业 ，
需要承 担汇 率风 险、 境外 证券市 场投 资所 面临 的特 别投资 风险 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
姓名 钱鲲 张燕
联系电 话 021-38969999 95555
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负责人 电子邮 箱
qiankun@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95555
传真 021-68863414 0755-83195201
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
邮政编 码 200120 518040
法定代 表人 朱学华 李建红
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文
Brown Brothers Harriman
Co.
中文 布朗兄 弟哈 里曼 银行
注册地 址 140 Broadway New York,NY 1005
办公地 址 140 Broadway New York,NY 1005
邮政编 码 NY 1005
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31
层、32 层
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 上海市 陆家 嘴东 路 166 号中 保 大厦 36 楼
3 主要财务指标和基 金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 3,219,881.94
本期利 润 -13,842,087.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0624
本期加 权平 均净 值利 润率 -7.28%
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本期基金 份额 净值 增长 率 -6.81%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -32,967,180.62
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1514
期末基 金资 产净 值 184,811,819.38
期末基 金份 额净 值 0.849
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -15.10%
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金，开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3. 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩 比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.03% 2.75% -5.12% 2.78% 0.09% -0.03%
过去三 个月 -2.86% 1.79% -2.28% 1.81% -0.58% -0.02%
过去六 个月 -6.81% 1.67% -6.34% 1.73% -0.47% -0.06%
过去一 年 -11.65% 1.61% -5.05% 1.69% -6.60% -0.08%
成立起 至今 -15.10% 1.49% -4.31% 1.61% -10.79% -0.12%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准为德 国 DAX 指 数（DAX Index） 收 益率 （经 汇率 调整后 的总 收益 指
数收益 率） 。
根据本 基金 合同 的有 关规 定：本 基金 投资 于标 的指 数成份 股、 备选 成份 股、 境外交 易的 跟踪 同
一标的 指数 的公 募基 金、 依法发 行或 上市 的其 他股 票、 固 定收 益类 证券、 银行 存款、 货币 市场 工具 、
回购、 证券 借贷 、跟 踪同 一标的 指数 的股 指期 货等 金融衍 生品 和法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投
资的其 他金 融工 具（ 但须 符合中 国证 监会 相关 规定 ）。
本基金 投资 标的 指数 成份 股、备 选成 份股 的资 产不 低于基 金资 产净 值 的 90% ，且不 低于 非现 金
基 金 资产的 80% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基 准收益率变 动的比
第 7 页共 45 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
较
华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2014 年 8 月 8 日 至 2016 年 6 月 30 日)
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升级主 题混 合、 华安 稳固 收益债 券、 华安 可转 债、 华安深 证 300 指数 （LOF ） 、华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
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华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX）ETF 联接、华安 中证 细
分医 药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华 安 创业板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐宜宜 基金经 理 2014-08-08 - 10 年
管理学 硕士 ， CFA （国 际金 融分析 师） ，
FRM( 金融风险管 理师 ） ，10 年证 券、
基金行 业从 业经 历， 具有 基金从 业资
格。曾 在美 国道 富全 球投 资管理 公司
担任对 冲基 金助 理、 量化 分析师 和风
险管理 师等 职。2011 年 1 月加入 华安
基金管 理有 限公 司被 动投 资部从 事海
外被动 投资 的研 究工 作。2011 年 5 月
至 2012 年 12 月 担任 上证 龙头企 业交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金及 其联
接基金 的基 金经 理职 务。2012 年 3 月
起同时 担任 华安 标普 全球 石油指 数证
券投资 基金 （LOF ） 的基金 经理。 2013
年 7 月 起同 时担 任华 安易 富黄金 交易
型开放 式证 券投 资基 金的 基金经 理。
2013 年 8 月起 同时 担任 华 安易富 黄金
交易型 开放 式证 券投 资基 金联接 基金
及 华 安纳 斯达克 100 指数 证券投 资基
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金 的 基金 经理。 2013 年 12 月起同 时担
任华安 中证 细分 地产 交易 型开放 式指
数证券 投资 基金 的基 金经 理。2014 年
8 月起 同时 担任 本基 金及 其联接 基金
的基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、发送邮
件、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交 易所 一级市 场 业务 ， 投 资组 合经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
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向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风控部门的
监督参与下，进行公平协 商分配。交易监控、分析 与评估环节，公司风险管 理部对公司旗下的各投
资组合投资境内证券市场 上市交易的投资品种、进 行场外的非公开发行股票 申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不 同投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益
输送的异常交易行为进行 监控；风险管理部根据市 场公认的第三方信息（如 ：中债登的债券估值 ） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本报 告 期内， 公司 公平 交易 制度 总 体执 行情 况良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同 向交 易指 标进 行持 续 监控， 并定 期对 组合 间的 同 向交 易行 为进 行了 重点 分 析。 本 报告 期内，
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5%的次 数为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
德国 30指 数（ DAX） 在报 告期 内 表现 为震 荡上 升的 走势 ， 包含 分红 在内 以欧 元计价 下 跌近 9.89% ，
该指数 在报 告期 内振 幅高 达 16.63% 。 DAX 价格 波动 的主要 原因 是 1） 一 季度 的时 候 德银 在其 大宗衍
生品交 易上 的投 资失 误， 造成其 股价 大跌 ，而 德银 所占份 额在 DAX30 指数 中达到 了 2.6% 。 这直接
导 致了 DAX 指数 在一 季 度的时 候顺 势下 滑。2）美元 指 数走 强， 股市 承压 。3 ） 脱 欧派以 52% 的得
票率在 英国 是否 脱离 欧盟 的公投 中胜 出， 影响 股市 。4） 公 用事 业、 电信和 保 险业等 上涨 的板 块带 领
股指走 高。5） 因对 英国 公 投结果 为退 出欧 盟的 不安 情绪有 所缓 解， 且油 价上 涨和对 追加 货币 刺激 措
施的期 望也 扶助 市场 表现 。总体 看， 德国 经济 韧性 较强， 在欧 元区 内表 现仍 然最佳 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止 2016 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 0.849 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-6.81%，同 期
业绩比 较基 准增 长率 为-6.34% 。
第 11 页共 45 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2016 年 我们 预计 欧洲 经济在 长 期挣 扎后 有望 表现 较佳 。 首先 是宽 松的 货币 政策 ， 其次 经过 多年
消化，各国的财政状况已 经明显改善，劳动生产率 的全球竞争能力有所提高 ，劳动市场出现回暖势
头， 房 地产 领域 资金 流入 明显， 各类 资产 价格 回升 ， 而消 费， 特别 是服 务业 PMI 连续处于 50 以上 。
欧洲经济经过多年来的改 革，去杠杆，正在部分重 演美国经济几年前的复苏 态势。而欧洲股市估值
相对全 球处 于低 位。 但是 ，欧洲 也面 临地 缘政 治， 移民等 不利 因素 。
作为 DAX ETF 基金的 管 理人， 我们 继续 坚持 积极 将基金 回报 与指 数相 拟合 的原则 ，降 低跟 踪
偏离和 跟踪 误差 ，勤 勉尽 责，为 投资 者获 得长 期稳 定的回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
第 12 页共 45 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展 部 数量 策略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
第 13 页共 45 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人 民 共和 国证 券投 资基 金法 》 等 有关 法律 法规， 在各重 要 方面 的运 作严 格按 照基 金 合同 的规 定进行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、利润分配、投资组合报 告等内容真实、准
确和完 整， 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 国际 龙头 （DAX ）交 易型 开放 式指数 证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
第 14 页共 45 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
银行存 款 6.4.7.1 3,879,986.70 11,608,230.32
结算备 付金
4,885,088.34 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 177,004,303.15 195,738,218.42
其中： 股票 投资
177,004,303.15 195,738,218.42
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 578.55 2,263.11
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
185,769,956.74 207,348,711.85
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
541,355.51 -
应付赎 回款
- 463,412.31
应付管 理人 报酬
119,890.36 137,795.77
应付托 管费
29,972.60 34,448.95
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 266,918.89 491,740.00
负债合计
958,137.36 1,127,397.03
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 217,779,000.00 226,279,000.00
未分配 利润 6.4.7.10 -32,967,180.62 -20,057,685.18
所有者权益合计
184,811,819.38 206,221,314.82
负债和所有者权益总 计
185,769,956.74 207,348,711.85
注 ： 报告 截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.849 元， 基金 份额 总额 217,779,000.00 份。
第 15 页共 45 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
6.2 利润表
会计主 体： 华 安国 际龙 头（DAX ）交 易型 开放 式指数 证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-12,558,183.72 36,436,246.41
1.利息 收入
10,529.23 188,688.91
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 10,529.23 188,688.91
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
4,203,767.19 40,642,403.39
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -194,111.42 31,715,752.88
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益
6.4.7.15
- -
股利收 益 6.4.7.16 4,397,878.61 8,926,650.51
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.17 -17,061,969.68 1,935,941.69
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） 6.4.7.18 244,122.03 -875,678.91
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列）
45,367.51 -5,455,108.67
减：二、费用
1,283,904.02 3,885,263.24
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 755,427.95 2,534,068.13
2．托 管费 6.4.10.2.2 188,856.94 633,516.95
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.19 2,747.81 328,568.25
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.20 336,871.32 389,109.91
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-13,842,087.74 32,550,983.17
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-13,842,087.74 32,550,983.17
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华 安国 际龙 头（DAX ）交 易型 开放 式指数 证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
第 16 页共 45 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
226,279,000.00 -20,057,685.18 206,221,314.82
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -13,842,087.74 -13,842,087.74
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
-8,500,000.00 932,592.30 -7,567,407.70
其中：1.基金 申购 款 14,000,000.00 -2,303,801.61 11,696,198.39
2.基 金赎 回款 -22,500,000.00 3,236,393.91 -19,263,606.09
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
217,779,000.00 -32,967,180.62 184,811,819.38
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
890,779,000.00 -38,924,099.52 851,854,900.48
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 32,550,983.17 32,550,983.17
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
-494,500,000.00 -8,935,343.93 -503,435,343.93
其中：1.基金 申购 款 253,500,000.00 -3,772,234.21 249,727,765.79
2.基 金赎 回款 -748,000,000.00 -5,163,109.72 -753,163,109.72
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
396,279,000.00 -15,308,460.28 380,970,539.72
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
第 17 页共 45 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
华 安国际 龙头(DAX)交易型 开放式 指数证券 投资基金( 以下简 称“ 本 基金”) 经中 国证券 监督管 理
委员会( 以下简称“ 中国证 监会”) 证监许可[2014]347 号《关于核准华安 国际龙 头(DAX) 交易 型开放式
指数证券投资基金及其联 接基金募集的批复》核准 ，由华安基金管理有限公 司依照《中华人民共和
国 证券投资 基金法 》和《华 安国际龙 头(DAX) 交易型 开放式指 数证券 投资基金 基金合同 》负责 公开
募集。本基金为交易型开 放式基金，存续期限不定 ，首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人民
币 337,779,000.00 元 ， 业经普 华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2014) 第 446
号 验资报告 予以验 证。经向 中国证监 会备案 ，《华安 国际龙头(DAX) 交 易型开 放式指数 证券投 资基
金基金 合同 》 于 2014 年 8 月 8 日正 式生 效， 基金 合同 生 效日 的基 金份 额总 额为 337,779,000.00 份基
金份额。本基金的基金管 理人为华安基金管理有限 公司，基金托管人为招商 银行股份有限公司，境
外资产 托管 人为 布朗 兄弟 哈里曼 银行 。
经上海 证券 交易 所(以下 简称“上交 所”) 上证 基字[2014]497 号文 审核 同意， 本基金 337,779,000.00
份基金 份额 于 2014 年 9 月 5 日在 上交 所挂 牌交 易。
根 据《中 华人民 共和国 证券 投资基 金法》 和《华 安国 际龙头(DAX) 交 易型开放 式指数 证券投 资
基金基 金合 同》 的有 关规 定，本 基金 的标 的指 数为 德国 DAX 指数(DAX Index)， 本基 金的 主要 投资
范围为标的指数成份股、 备选成份股、境外交易的 跟踪同一标的指数的公募 基金、依法发行或上市
的其他股票、固定收益类 证券、银行存款、货币市 场工具、回购、证券借贷 、跟踪同一标的指数的
股指期货等金融衍生品和 法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工 具。本基金投资标的指
数成份 股、 备选 成份 股的 资产不 低于 基金 资产 净值 的 90% ， 且不 低于 非现 金基 金 资产的 80% 。 本基
金 的 业绩 比较 基准 为德国 DAX 指数(DAX Index) 收 益率。
本基金 的基 金管 理人 华安 基金管 理有 限公 司以 本基 金为目 标 ETF ，于 2014 年 8 月 12 日募 集成
立了华 安国 际龙 头(DAX) 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金( 以下 简称“ 华安 国际 龙头 ETF 联
接基金”)。 华安 国际 龙头 ETF 联接基 金为 契约 型开 放式基 金， 投资 目标 与本 基金类 似， 将绝 大多 数
基金资 产投 资于 本基 金。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 《证 券投
资 基金会计 核算业 务指引》 、《华安 国际龙 头(DAX) 交 易型开放 式指数 证券投资 基金基金 合同》 和
第 18 页共 45 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
在财务 报表 附注 所列 示的 中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、
完整地 反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《 财政 部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优惠 政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市公 司 股息红 利差 别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关于 上 市公 司股 息红 利差 别化 个 人所 得税 政策 有关
问题的 通知 》、 财税[2016]36 号《 关于 全面 推开 营业税 改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号
《关于 进一 步明 确全面 推 开营改 增试 点金 融业有 关 政策的 通知 》、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构
同业往 来等 增值 税补 充政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 管
理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业 由缴 纳营 业税
改为缴纳增值税。对证券 投资基金管理人运用基金 买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对金融
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同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
(2)对 基 金从 证券 市场 中取得 的 收入， 包括 买卖 股票、 债 券 的差 价收 入， 股 权的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3)对 基 金取 得的 企业 债券利 息 收入， 应由 发行 债券的 企 业在 向基 金支 付利 息时 代 扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂 减按 50% 计入 应纳
税 所 得额 ；持 股期 限超过 1 年的 ，于 2015 年 9 月 8 日 前 暂减按 25% 计入 应纳 税所得 额， 自 2015 年
9 月 8 日 起， 暂 免征 收个 人所 得 税。 对 基金 持有 的上市 公 司限 售股， 解禁 后取得 的 股息、 红利 收入 ，
按照上 述规 定计 算纳 税， 持股时 间自 解禁 日起 计算 ；解禁 前取 得的 股息 、红 利收入 继续 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率计 征 个人 所得 税。
(4)基 金 卖出 股票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 3,879,986.70
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 3,879,986.70
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 194,232,569.04 177,004,303.15 -17,228,265.89
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
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基金 - - -
其他 - - -
合计 194,232,569.04 177,004,303.15 -17,228,265.89
注：股票 投资 含可 退替 代款 估 值增值 49,663.79 元。
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 251.08
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 327.47
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 578.55
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
无余额 。
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 266,918.89
第 21 页共 45 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
其他应 付款 -
合计 266,918.89
6.4.7.9 实收基金
金额单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 226,279,000.00 226,279,000.00
本期申 购 14,000,000.00 14,000,000.00
本期赎 回（以“-” 号填 列） -22,500,000.00 -22,500,000.00
本期末 217,779,000.00 217,779,000.00
注：投 资者 申购 、赎 回的 基金份 额需 为最 小申 购、 赎回单 位的 整数 倍。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -9,381,635.68 -10,676,049.50 -20,057,685.18
本期利 润 3,219,881.94 -17,061,969.68 -13,842,087.74
本期基金份额交易产生的
变动数
353,834.04 578,758.26 932,592.30
其中： 基金 申购 款 -464,437.49 -1,839,364.12 -2,303,801.61
基金赎 回款 818,271.53 2,418,122.38 3,236,393.91
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -5,807,919.70 -27,159,260.92 -32,967,180.62
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 9,866.77
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 662.46
其他 -
合计 10,529.23
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
第 22 页共 45 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 3,486,701.54
减：卖 出股 票成 本总 额 3,680,812.96
买卖股 票差 价收 入 -194,111.42
6.4.7.12.2 股票投资收益—— 赎回差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 19,263,606.09
减：现 金支 付赎 回款 总额 19,263,606.09
减：赎 回股 票成 本总 额 -
赎回差 价收 入 -
6.4.7.13 债券投资收益
无。
6.4.7.14 资产支持证券投资 收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,397,878.61
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,397,878.61
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -17,061,969.68
——股票 投资 -17,061,969.68
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
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——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -17,061,969.68
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 45,367.51
合计 45,367.51
注：替 代损 益是 指投 资者 采用可 以现 金替 代方 式申 购本基 金时 ，补 入被 替代 股票的 实际 买入 成
本与申 购确 认日 估值 的差 额， 或强 制退 款的 被替 代股 票在强 制退 款计 算日 与申 购确认 日估 值的 差 额 。
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 2,747.81
银行间 市场 交易 费用 -
合计 2,747.81
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 33,316.92
信息披 露费 139,235.46
上市费 29,835.26
银行汇 划费 用 5,804.43
指数使 用费 128,679.25
合计 336,871.32
注：指 数使 用费 为支 付标 的指数 供应 商的 标的 指数 使用许 可费 ，按 前一 日基 金资产 净值 及指 数
使用许 可费 年费 率每 日计 提，按 季度 支付 。计 算方 法如下 ：
1. 当前 一日 的基 金资 产净值<1.5 亿欧 元时 ：
每日应 计提 的指 数使 用许 可费=前一 日的 基金 资产 净值×0.05% / 365；
2. 当前 一日 的基 金资 产净值 ≥ 1.5 亿欧 元时： 每日 应 计提的 指数 使用 许可 费＝1.5 亿 欧元×0.05% /
第 24 页共 45 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
365+ （ 前一 日的 基金 资产净 值-1.5 亿欧 元）×0.045% / 365；
若一个 季度 累计 计提 指数 使用许 可费 金额 / 该季 度最 后 一日( 如 为节 假日 取最 近一日) 中国 人民
银行或 其授 权机 构公 布的 汇率中 间价 小于 指数 使用 许可协 议规 定的 费用 下限 ，则基 金于 该季 度最 后
一日补 提指 数使 用许 可费 至指数 使用 许可 协议 规定 的费用 收取 下限 。本 基金 指数使 用许 可费 收取 下
限 为 每季度 8,750 欧元 。
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 报出 日， 本基金 并无 须作 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司（ “ 招商 银行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华安国 际龙 头(DAX) 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
联接基 金(“华安 国际 龙头 ETF 联接基金”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
布朗兄 弟哈 里曼 银行(Brown Brothers Harriman & Co.) 境外资 产托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
第 25 页共 45 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 基金交易
无。
6.4.10.1.6 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 755,427.95 2,534,068.13
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注： 支付 基金 管理 人 华安 基金公 司 的 管理 人报 酬按前 一 日基 金资 产净值 0.80% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值×0.80%/当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 188,856.94 633,516.95
注： 支付 基金 托管 人 招商银 行 的托 管费 按前 一日 基金 资 产净值 0.20% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值×0.20%/当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
第 26 页共 45 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
华安国 际龙 头
ETF 联接基 金
168,094,861.00 77.19% 182,894,861.00 80.83%
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 3,095,145.39 18,829.11 41,330,246.14 194,898.53
布朗兄 弟哈 里
曼银行
784,841.31 -8,962.34 2,254,917.58 -25,822.46
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 和境 外资产 托管 人布 朗兄 弟哈 里曼银 行保 管， 按
适用利 率或 约定 利率 计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
第 27 页共 45 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金是股票型基金，预 期风险和预期收益高于混 合基金、债券基金与货币 市场基金；本基金
在股票型基金中属于指数 型基金，主要采用完全复 制法紧密跟踪标的指数的 表现，具有与标的指数
相似的风险收益特征，本 基金的业绩表现与标的指 数的表现密切相关。本基 金投资的金融工具主要
为股票投资。本基金在日 常经营活动中面临的与这 些金融工具相关的风险主 要包括信用风险、流动
性风险及市场风险。本基 金完全按照标的指数的成 份股组成及其权重构建基 金股票投资组合，并根
据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应调 整, 但 因特殊 情况( 如 流动 性不 足、 成份 股长 期停 牌、 法
律法规 限制 等) 导 致无 法获 得足够 数量 的股 票时 ， 本 基金可 以选 择其 他证 券或 证券组 合对 标的 指数 中
的股票 加以 替换 ，从 而能 够紧密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小化 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部和风险管理部 等相关业务部 门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投 资风险管理、绩效评估等 。监察稽核部对公司执行 总裁负责，并由督察长
分管。 风险 管理 部向 分管 副总裁 和总 裁汇 报工 作。
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本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存
款存放在本基金的托管行 招商银行以及境外次托管 行布朗兄弟哈里曼银行， 与该等银行存款相关的
信用风险不重大。本基金 在交易所进行的交易均通 过有资格的经纪商进行证 券交收和款项清算，违
约风险发生的可能性很小 ；在场外交易市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方
式进行 限制 以控 制相 应的 信用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2016 年 06 月 30 日 ，本基 金 未持 有信 用类 债券(2015 年 12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险来自调整基金投资组合 时，由于部分成份股流动 性差，导致本基金难以及 时完成组合调整，或承
受较大 市场 冲击 成本 ，从 而造成 基金 投资 组合 收益 偏离标 的指 数收 益的 风险 。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 全 部证 券在 证券 交易
所上市，均能以合理价格 适时变现。此外，本基金 可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资金应对
流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
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于 2016 年 06 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在 很大 程度 上独 立于 市场利 率变 化。 本基 金持 有的利 率敏 感性 资产 主要 为银行 存款 等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,879,986.70 - - - 3,879,986.70
结算备 付金 4,885,088.34 - - - 4,885,088.34
交易性 金融 资产 - - - 177,004,303.15 177,004,303.15
应收利 息 - - - 578.55 578.55
资产总 计 8,765,075.04 - - 177,004,881.70 185,769,956.74
负债
应付管 理人 报酬 - - - 119,890.36 119,890.36
应付托 管费 - - - 29,972.60 29,972.60
其他负 债 - - - 266,918.89 266,918.89
负债总 计 - - - 958,137.36 958,137.36
利率敏 感度 缺口 8,765,075.04 - - 176,046,744.34 184,811,819.38
第 30 页共 45 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
上年度 末
2015 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 11,608,230.32 - - - 11,608,230.32
交易性 金融 资产 - - - 195,738,218.42 195,738,218.42
应收利 息 - - - 2,263.11 2,263.11
资产总 计 11,608,230.32 - - 195,740,481.53 207,348,711.85
负债
应付证券 清算 款 - - - 541,355.51 541,355.51
应付赎 回款 - - - 463,412.31 463,412.31
应付管 理人 报酬 - - - 137,795.77 137,795.77
应付托 管费 - - - 34,448.95 34,448.95
其他负 债 - - - 491,740.00 491,740.00
负债总 计 - - - 1,127,397.03 1,127,397.03
利率敏 感度 缺口 11,608,230.32 - - 194,613,084.50 206,221,314.82
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净
值无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本
基金的 外汇 头寸 进行 监控 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016年6月30 日
美元
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
第 31 页共 45 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
以外币 计价 的资 产
银行存 款 - 785,024.28 785,024.28
交易性 金融 资产 - 176,954,639.36 176,954,639.36
资产合 计 - 177,739,663.64 177,739,663.64
以外币 计价 的负 债
负债合 计 - - -
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 - 177,739,663.64 177,739,663.64
项目
上年度 末
2015年12月31日
美元
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 - 1,320,974.61 1,320,974.61
交易性 金融 资产 - 195,738,218.42 195,738,218.42
资产合 计 - 197,059,193.03 197,059,193.03
以外币 计价 的负 债
负债合 计 - - -
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 - 197,059,193.03 197,059,193.03
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
假设 除该单 一汇 率以 外的 其他 市场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
所 有 外币 相对 人民 币升值 5% 增 加约 889 增 加约 985
所 有 外币 相对 人民 币贬值 5% 减 少约 889 减 少约 985
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票，所面临的其他
价格风险来源于单个证券 发行主体自身经营情况或 特殊事项的影响，也可能 来源于证券市场整体波
第 32 页共 45 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
动的影 响。
本基金主要采取完全复制 法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构 建基金股票投资组
合，并根据标的指数成份 股及其权重的变动进行相 应调整。根据标的指数， 结合研究报告，基金经
理以完全复制标的指数成 分股权重方法构建组合。 基金经理将跟踪标的指数 变动，结合成份股基本
面情况、流动性状况、基 金申购和赎回的现金流量 情况以及组合投资绩效评 估的结果，对投资组合
进行监 控和 调整 ，密 切跟 踪标的 指数 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资于标的指数成 份股和备选成份股
的资产 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90% ，且 不低 于非 现 金基 金资 产的 80% 。为 有 效控 制指 数的 跟踪
误差，本基金在注重风险 管理的前提下，将适度运 用股指期货。此外，本基 金的基金管理人每日对
本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控， 定期 运用 多种 定量方 法对 基金 进行 风险 度量， 包括 VaR(Value at
Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投
资
176,954,639.36 95.75 195,738,218.42 94.92
交易性 金融 资产—基金 投
资
- - - -
交易性 金融 资产 －债 券投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 49,663.79 0.03 - -
合计 177,004,303.15 95.78 195,738,218.42 94.92
注：其 他为 可退 替代 款估 值增值 。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
第 33 页共 45 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 799 增 加约 840
业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 799 减 少约 840
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 177,004,303.15 95.28
其中： 普通 股 177,004,303.15 95.28
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,765,075.04 4.72
8 其他各 项资 产 578.55 0.00
9 合计 185,769,956.74 100.00
注：此 处股 票投 资含 可退 替代款 估值 增 值 49,663.79 元。
第 34 页共 45 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
7.2 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
德国 176,954,639.36 95.75
合计 176,954,639.36 95.75
7.3 期末按行业分类的权益 投资组合
7.3.1 期末指数投资按行业 分类的股票及存托凭 证投 资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
金融 30,076,446.96 16.27
非必需 消费 品 32,042,678.76 17.34
保健 28,070,739.75 15.19
材料 23,632,885.13 12.79
能源 - -
工业 22,201,582.01 12.01
信息技 术 17,813,763.06 9.64
电信服 务 11,178,848.00 6.05
必需消 费品 6,384,419.51 3.45
公用事 业 5,553,276.18 3.00
合计 176,954,639.36 95.75
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
7.3.2 期末积极投资按行业 分类的股票及存托凭 证投 资组合
无。
7.4 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有权益投资明细
7.4.1 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称
( 英文)
公司名 称
( 中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
( 地区)
数 量 （股） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1
BAYER
AG-REG
拜耳股 份
有限公 司
BAYN GY
德国市
场
德国 23,600 15,664,500.00 8.48
2
SIEMEN
S
AG-REG
西门子 SIE GY
德国市
场
德国 22,900 15,505,561.38 8.39
3 BASF SE 巴斯夫 欧 BAS GY 德国市 德国 28,800 14,579,136.00 7.89
第 35 页共 45 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
洲公司 场
4 SAP SE SAP 公司 SAP GY
德国市
场
德国 29,300 14,512,436.50 7.85
5
ALLIAN
Z
SE-REG
安联保 险 ALV GY
德国市
场
德国 14,300 13,478,107.50 7.29
6
DAIMLE
R
AG-REGI
STERED
SHARES
戴姆勒 克
莱斯勒
DAI GY
德国市
场
德国 31,200 12,314,952.00 6.66
7
DEUTSC
HE
TELEKO
M
AG-REG
德国电 信 DTE GY
德国市
场
德国 99,200 11,178,848.00 6.05
8
FRESENI
US SE &
CO
KGAA
费森尤 斯
集团
FRE GY
德国市
场
德国 12,200 5,922,154.50 3.20
9
ADIDAS
AG
阿迪达 斯
公司
ADS GY
德国市
场
德国 6,100 5,778,644.38 3.13
10
DEUTSC
HE POST
AG-REG
德国邮 政
有限公 司
DPW GY
德国市
场
德国 30,000 5,569,968.75 3.01
11
MUENC
HENER
RUECKV
ER
AG-REG
Muenchene
r
Rueckversi
cherungs
股份有 限
公
MUV2 GY
德国市
场
德国 4,600 5,097,231.25 2.76
12
LINDE
AG
Linde 股
份有限 公
司
LIN GY
德国市
场
德国 5,500 5,084,509.38 2.75
13
BAYERIS
CHE
MOTORE
N
WERKE
AG
宝马汽 车
股份有 限
公司
BMW GY
德国市
场
德国 10,100 4,900,532.63 2.65
14
HENKEL
AG & CO
KGAA
VORZUG
汉高有 限
公司
HEN3 GY
德国市
场
德国 5,500 4,443,621.88 2.40
15 CONTIN 德国大 陆 CON GY 德国市 德国 3,400 4,245,197.50 2.30
第 36 页共 45 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
ENTAL
AG
股份公 司 场
16 E.ON SE E.ON 公司 EOAN GY
德国市
场
德国 61,100 4,067,228.43 2.20
17
VOLKSW
AGEN
AG-PREF
大众汽 车
有限公 司
VOW3 GY
德国市
场
德国 5,000 3,993,562.50 2.16
18
FRESENI
US
MEDICA
L CARE
AG &
费森尤 斯
医药用 品
AG & Co
KGaA
FME GY
德国市
场
德国 6,600 3,798,110.25 2.06
19
DEUTSC
HE
BANK
AG-REGI
STERED
德意志 银
行
DBK GY
德国市
场
德国 41,100 3,735,861.56 2.02
20
INFINEO
N
TECHNO
LOGIES
AG
英飞凌 科
技有限 公
司
IFX GY
德国市
场
德国 34,500 3,301,326.56 1.79
21
VONOVI
A SE
Vonovia 有
限公司
VNA GY
德国市
场
德国 13,400 3,236,518.75 1.75
22
DEUTSC
HE
BOERSE
AG
德意志 交
易所有 限
公司
DB1 GY
德国市
场
德国 5,800 3,145,673.50 1.70
23
MERCK
KGAA
德国默 克
集团
MRK GY
德国市
场
德国 4,000 2,685,975.00 1.45
24
HEIDEL
BERGCE
MENT
AG
海德堡 水
泥股份 有
限公司
HEI GY
德国市
场
德国 4,400 2,189,401.50 1.18
25
BEIERSD
ORF AG
拜尔斯 道
夫股份 有
限公司
BEI GY
德国市
场
德国 3,100 1,940,797.63 1.05
26
THYSSE
NKRUPP
AG
蒂森克 虏
伯有限 公
司
TKA GY
德国市
场
德国 13,400 1,779,838.25 0.96
27 RWE AG
莱茵集 团
公司
RWE GY
德国市
场
德国 14,200 1,486,047.75 0.80
28
COMME
RZBANK
AG
德国商 业
银行
CBK GY
德国市
场
德国 32,200 1,383,054.40 0.75
第 37 页共 45 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
29
DEUTSC
HE
LUFTHA
NSA-RE
G
德国汉 莎
航空公 司
LHA GY
德国市
场
德国 14,500 1,126,051.88 0.61
30
PROSIEB
ENSAT.1
MEDIA
SE
PROSIEBE
NSAT.1 媒
体股份 公
司
PSM GY
德国市
场
德国 2,800 809,789.75 0.44
7.4.2 积极投资期末按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名权 益投 资明细
无。
7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 BAYER AG-REG BAYN GY 1,076,067.77 0.52
2
PROSIEBENSAT.1MEDIA
SE
PSM GY 932,799.60 0.45
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 SIEMENS AG-REG SIE GY 1,003,077.64 0.49
2 K+S AG-REG SDF GY 940,214.10 0.46
3 ADIDAS AG ADS GY 424,216.12 0.21
4 FRESENIUS SE & CO KGAA FRE GY 301,050.60 0.15
5 VONOVIA SE VNA GY 274,090.84 0.13
6 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED DBK GY 251,660.37 0.12
7 RWE AG RWE GY 80,117.81 0.04
8 INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX GY 65,616.79 0.03
9 MERCK KGAA MRK GY 64,825.43 0.03
10 COMMERZBANK AG CBK GY 43,010.15 0.02
11 THYSSENKRUPP AG TKA GY 38,821.69 0.02
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
第 38 页共 45 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 2,008,867.37
卖出收 入（ 成交 ）总 额 3,486,701.54
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报 告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告 编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
7.11.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 578.55
第 39 页共 45 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 578.55
7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
7.11.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.11.5.2 报告期末积极 投资 前五名股票中存在流 通受 限情况的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,800
120,988.33 170,340,861.00 78.22% 47,438,139.00 21.78%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
招商银 行－ 华安 国际 龙头 （DAX ）交 易
型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金
168,094,861.00 77.19%
2 沈坚 2,000,000.00 0.92%
3 贝毅成 2,000,000.00 0.92%
4 王晓薇 1,712,575.00 0.79%
5 孟祥佐 1,711,897.00 0.79%
6 周诗琪 1,606,100.00 0.74%
第 40 页共 45 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
7 彭建军 960,100.00 0.44%
8 丁晓燕 827,825.00 0.38%
9 张敏 810,600.00 0.37%
10 珠海市 多明 丽新 能源 有限 公司 787,300.00 0.36%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
无。
8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；本
基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为 0。
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 8 月 8 日）基 金份 额总 额 337,779,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 226,279,000.00
本报告 期基金 总申 购份 额 14,000,000.00
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 22,500,000.00
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期末 基金 份额 总额 217,779,000.00
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 。总 赎回 份额含 转换 出份 额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
第 41 页共 45 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
Morgan Stanley & Co.
International PLC
1 - - - - -
Goldman Sachs (Asia)
Limited Liability
Company
1 4,419,501.14 80.42% 2,209.27 80.42% -
Barclays Capital Asia
Limited.
1 - - - - -
UBS Securities Asia
Limited
1 - - - - -
Merrill Lynch Pierce
Fenner & Smith
Incorporated
1 1,076,067.77 19.58% 538.05 19.58% -
中信证 券股 份有 限公
司
1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
选 择能 够提 供高 质量 的 研究服 务、 交易服 务和 清 算支持 ， 具 有良好 声誉 和 财务状 况的 国内 外
经纪商 。具 体标 准如 下：
（1） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（2） 具备 高效 、安 全的 通 讯条件 ；可 靠、 诚信 ，能 够公平 对 待所 有客 户， 有效 执 行投 资指 令，
取得较 高质 量的 交易 成交 结果， 交易 差错 少， 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求；
（3）交 易和 清算 支持 多种方 案 ，软 件再 开发 的能 力强 ， 系统 稳定 安全 等；
（4） 具有 战略 规划 和定 位， 能 够积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（5）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、QDII 券商选择 程序 ：
第 42 页共 45 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
(1) 对候 选券 商的 综合 服务 进行评 估
由全球 投资 部/ 指 数与 量化 投资事 业总 部牵 头并 组织 有关人 员依 据券 商选 择标 准和 《 券商 服务 评
价办法 》， 对候 选券 商研 究服务 质量 和综 合实 力进 行评估 。
(2) 填写 《新 增券 商申 请审 核表》
牵头部 门汇 总对 各候 选券 商的综 合评 估结 果， 择优 选出拟 新增 券商 ，填 写《 新增券 商申 请审 核
表》， 对拟 新增 券商 的必 要性和 合规 性进 行阐 述。
(3) 候 选券 商名 单提 交分 管副 总 经理 审批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增券 商申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4)与 相 关券 商进 行开 户工作
交 易部 QDII 交易员与 对 应选择 券商 进行 开户 工作 ， 完成 后， 通知 IT 以及 运营 部 门完 成后 续相
关设置 。
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交
金额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成
交
金
额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
Morgan Stanley & Co.
International PLC
- - - - - - - -
Goldman Sachs (Asia)
Limited Liability
Company
- - - - - - - -
Barclays Capital Asia
Limited.
- - - - - - - -
UBS Securities Asia
Limited
- - - - - - - -
Merrill Lynch Pierce
Fenner & Smith
Incorporated
- - - - - - - -
中信证 券股 份有 限公
司
- - - - - - - -
第 43 页共 45 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-04
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 场内 基金 在
指数熔 断期 间暂 停申 购赎 回业务 的提 示性 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-06
3
华安基 金关 于 2016 年 1 月 7 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-07
4
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 淘宝 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-19
5
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-03
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 德 国 30
（DAX ）ETF 证券投 资基 金因境 外主 要市 场
节假日 暂停 申购 、赎 回的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-22
7
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-28
8
华安基 金管 理有 限公 司关 于以固 有资 金购 买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
9
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 公司 淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
10
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
11
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
12
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-08
13
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
第 44 页共 45 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《华 安国 际龙 头（DAX）交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金合 同》
2、 《华 安国 际龙 头（DAX）交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金招 募说 明书 》
3、 《华 安国 际龙 头（DAX）交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华华 安 国际龙 头（DAX ）交 易型开 放 式指 数证 券投 资基 金设 立 的文 件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则。
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
第 45 页共 45 页
