华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
华安大 中华升 级股票 型证券 投资基 金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 境外 投资 顾问 和境 外资 产 托管人 ................................................................................................. 6
2.5 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.6 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8
4.2 境外 投资 顾问 为本 基金 提 供投 资建 议的 主要 成员 简介 ........................................................... 11
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 11
4.5 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 12
4.6 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 13
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 15
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 15
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 15
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 16
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 16
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 16
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 16
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 17
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 18
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 19
7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 35
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 35
7.2 期末 在各 个国 家（ 地区） 证 券市 场的 权益 投资 分布 ................................................................ 35
7.3 期末 按行 业分 类的 权益投 资 组合 ................................................................................................ 36
7.4 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 权益 投资 明细 .................................... 36
7.5 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 45
7.6 期末 按债 券信 用等 级分类 的 债券 投资 组合 ................................................................................ 46
7.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 46
7.8 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 46
7.9 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名金 融衍 生品 投资 明细 .................... 47
7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .............................. 47
7.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 47
8 基金份额持有人信 息 ............................................................................................................................... 48
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8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 48
8.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 48
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 48
9 开放式基金份额变 动 ............................................................................................................................... 48
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 48
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 49
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 49
10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 49
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 49
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 55
11 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 59
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 59
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 59
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 59
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基金
基金简 称 华安大 中华 升级 股票 （QDII ）
基金主 代码 040021
交易代 码 040021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 5 月 17 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 237,113,514.66 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在合理 控制 投资 风险 和保 障基金 资产 流动 性的 基础 上， 追求 中长 期资 本增
值，力 求为 投资 者获 取超 越业绩 比较 基准 的回 报。
投资策 略
本基金 以价 值和 成长 投资 理念为 导向 ， 采 用“自上 而下” 和“ 自下 而上” 相结
合的选 股策 略。
行业层 面以 经济 升级 受益 作为行 业配 置和 个股 挖掘 的主要 线索 。 通过 对于
经济结 构调 整的 跟踪 和研 究， 以及 对于 地区 资源 禀 赋比较 ， 对各 行业 的发
展趋势 和发 展阶 段进 行预 期，选 择优 势行 业作 为主 要投资 目标 。
个股方 面通 过对 大中 华地 区的股 票基 本面 的分 析和 研究 ， 考 察公 司的 产业
竞争环 境、 业务 模式、 盈 利模式 和增 长模 式、 公司 治理结 构以 及公 司股 票
的 估 值水 平， 挖 掘受 益于中 国 地区 经济 升级， 并具备 中 长期 持续 增长 或阶
段性高 速成 长、 且股 票估 值水平 偏低 的上 市公 司进 行投资 。
业绩比 较基 准
本基金业绩 比较基准 是 MSCI 金龙净总收益 指数(MSCI Golden Dragon
Net Total Return Index)
风险收 益特 征
本基金 是一 只主 动投 资的 股票型 基金 ， 基金 的风 险 与预期 收益 都要 高于 混
合 型 基金、 债券 型基 金和货 币 市场 基金， 属于 证券投 资 基金 中的 高风 险品
种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 王永民
联系电 话 021-38969999 010-66594896
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
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注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 朱学华 田国立
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文
- Bank of China (Hong Kong) Limited
中文 - 中国银 行(香港)有限 公司
注册地 址 - 香 港 花园道 1 号中 银大 厦
办公地 址 - 香 港 花园道 1 号中 银大 厦
邮政编 码 - -
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
3
主要财务指标和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -2,552,847.28
本期利 润 -18,289,239.49
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0747
本期加 权平 均净 值利 润率 -6.90%
本期基金 份额 净值 增长 率 -5.93%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -37,818,570.05
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1595
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期末基 金资 产净 值 266,939,690.87
期末基 金份 额净 值 1.126
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 12.60%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.79% 1.36% 1.42% 1.26% -2.21% 0.10%
过去三 个月 1.62% 1.04% 1.39% 1.05% 0.23% -0.01%
过去六 个月 -5.93% 1.41% -0.08% 1.22% -5.85% 0.19%
过去一 年 -19.63% 2.06% -12.74% 1.39% -6.89% 0.67%
过去三 年 20.43% 1.45% 10.44% 1.06% 9.99% 0.39%
自基金 合同 生效
起至今
12.60% 1.35% -8.30% 1.14% 20.90% 0.21%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ： MSCI 金龙净 总收 益指 数(MSCI Golden Dragon Net Total Return
Index)
根据基 金合 同的 规定 ：本 基金投 资范 围为 大中 华地 区企业 ，包 括中 国大 陆、 香港特 别行 政区 、
澳门特 别行 政区 和台 湾地 区企业 在境 外几 个主 要证 券市场 （如 香港 、台 湾、 新加坡 、美 国、 英国 等
证券市 场） 发行 的股 票、 存托凭 证及 其他 衍生 产品 等；同 时为 更好 地实 现投 资目标 ，本 基金 也可 少
量投资 于东 亚及 东盟 区域 市场， 包括 韩国 、印 尼、 马来西 亚、 菲律 宾、 泰国 等证券 市场 交易 的普 通
股、优 先股 、存 托凭 证及 其他衍 生产 品等 ；投 资范 围亦包 括债 券、 货币 市场 工具和 中国 证监 会允 许
基金投 资的 其他 金融 工具 。本基 金所 指的 大中 华地 区企业 是企 业注 册地 或企 业主营 业务 收入 主要 来
源地属 于中 国大 陆、 香港 特别行 政区 、澳 门特 别行 政区和 台湾 地区 区域 范畴 内。
本基金 的投 资组 合比 例限 制为： 股票 资产 不低 于基 金资产 的 60% ，其 中不 低于 85% 的 股票 资产
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投资于 在香 港、 台湾 、新 加坡、 美国 、英 国证 券市 场交易 的大 中华 地区 企业 ，不高 于 15% 的股 票资
产投资 于东 亚及 东盟 区域 市场； 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资 产净 值的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基 准收益率变 动的比
较
华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2011 年 5 月 17 日 至 2016 年 6 月 30 日)
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
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优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升级主 题混 合、 华安 稳固 收益债 券、 华安 可转 债、 华安深 证 300 指数 （LOF ） 、华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX）ETF 联接、华安 中证 细
分 医药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华 安 创业板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏圻涵 基金经 理 2011-05-17 - 12 年
博士研 究生 ，12 年证 券、
基金从 业经 历, 持 有基 金从
业执业 证书 。2004 年 6 月
加入华 安基 金管 理有 限公
司， 曾先 后于 研究 发展 部、
战略策 划部 工作 ，担 任行
业研究 员和 产品 经理 职
务。目 前任 职于 全球 投资
部，担 任基 金经 理职 务。
2010 年 9 月 起担 任华 安香
港精选 股票 型证 券投 资基
金的基 金经 理。2011 年 5
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月起同 时担 任本 基金 的基
金经理 。2015 年 6 月 起同
时担任 华安 国企 改革 主题
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金的 基金 经理 。2016 年
3 月起 同时 担任 华安 沪港
深外延 增长 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、华 安全
球美元 收益 债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理。2016
年 6 月起 同时 担任 华安 全
球美元 票息 债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理。
翁启森
基金经 理， 基
金投资 部兼 全
球投资 部高 级
总监， 总经 理
助理
2011-05-17 - 20 年
工业工 程学 硕士 ，20 年证
券、基 金行 业从 业经 历，
具有中 国大 陆基 金从 业资
格。曾 在台 湾 JP 证券 任金
融产业 分析 师及 投资 经
理，台 湾摩 根富 林明 投信
投资管 理部 任基 金经 理，
台湾中 信证 券投 资总 监助
理，台 湾保 德信 投信 任基
金经理 。2008 年 4 月 加入
华安基 金管 理有限 公司 ，
任全球 投资 部副 总经 理。
2010 年 9 月 起担 任华 安香
港精选 股票 型证 券投 资基
金的基 金经 理。2011 年 5
月起同 时担 任本 基金 的基
金经理 。2013 年 6 月 起担
任基金 投资 部兼 全球 投资
部总监 。2014 年 3 月 起同
时担任 华安 宏利 混合 型证
券投资 基金 的基 金经 理。
2014 年 4 月 起同 时担 任华
安大国 新经 济股 票型 证券
投资基 金的 基金 经理 。
2014 年 6 月 起担 任基 金投
资部兼 全球 投资 部高 级总
监。2015 年 2 月 起同 时担
任华安 安顺 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 的基 金经
理。2015 年 3 月 起担 任公
司总经 理助 理。2015 年 3
月起同 时担 任华 安物 联网
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主题股 票型 证券 投资 基金
的基金 经理 。2015 年 6 月
起同时 担任 华安 宝利 配置
证券投 资基 金、 华安 生态
优先混 合型 证券 投资 基金
的基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 境外投资顾问为本基 金提供投资建议的主 要成 员简介
无。
4.3 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.4 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.4.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、发送邮
件、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
第 11 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风控部门的
监督参与下，进行公平协 商分配。交易监控、分析 与评估环节，公司风险管 理部对公司旗下的各投
资组合投资境内证券市场 上市交易的投资品种、进 行场外的非公开发行股票 申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不 同投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益
输送的异常交易行为进行 监控；风险管理部根据市 场公认的第三方信息（如 ：中债登的债券估值 ） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本报 告 期内， 公司 公平 交易 制度 总 体执 行情 况良好 。
4.4.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5%的次 数为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.5 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年上 半年， 美联 储的 加息周 期开 启和 加息 频率 仍是主 导全 球资 本市 场的 关键因 素， 2015 年
12 月联 储开 启加 息周 期后， 2016 年初 全球 资本 市场 风险溢 价开 始大 幅回 落， 而在 1 月 联储 议息 会议
之后， 尤其 在春 节长 假之 后， 市 场对 于联 储加 息预 期出现 大幅 回落 ， 前 期受 压的风 险资 产出 现反 弹，
4 月份 开 始， 美联储 6 月 加息预 期在 好于 预期 的经 济数据 和联 储委 员鹰 派表 态的联 合作 用下 ，大 幅
上升， 而 6 月 英国 脱欧 的 黑天鹅 事件 又导 致联 储加 息预期 延后 。全 球风 险资 产在整 个上 半年 出现 震
荡走势 。
期内 S&P500 指 数累 计上涨 2.91% ，纳 斯达 克综合 指数累 计下 跌 3.29% ，斯 托克 50 指数 下跌
12.32% ，而 MSCI 新 兴市场 指 数累 计上涨 5.03 ％， 新兴市 场显 著跑 赢发 达市 场。
第 12 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
香港市场，再次体现出其 开放性市场的脆弱性，在 上半年外部不确定性事件 影响下，以及年初
人民币 大幅 贬值 的冲 击下 ， 恒生指 数下 跌 5.11% ， 恒生 国企指 数下 跌 9.81% ， 台湾 加权指 数上 涨 3.94% 。
在报告期内，基于我们对 于市场结构的判断，我们 增持基本面确定，半年报 业绩仍有增长，以
及可能纳入深港通标的， 处于医药、软件、互联网 、新兴消费等细分行业龙 头的公司，同时加仓部
分受益 价格 上涨 ，成 本下 降的周 期类 股。
4.5.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.126 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-5.93%，同 期
业绩比 较基 准增 长率 为-0.08% 。
4.6 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望后市，权威人士在人 民日报对于经济形势的表 态，使得之前市场对于实 体经济反弹复苏的
预期彻底 破灭，L 型经济 走势成为 后期经 济走势 的 一致预期 。权威 人士的 发 言，同样 使得政 策宽松
预期下 降，5 月信 贷数 据进 一 步验 证了 1 季度 大规 模信贷 宽松 并不 具有 持续 性。
港 股， 尤其 是中 资股 的走 势， 对于 宏观 基本 面的 反应 基本 同 步， 随 着经 济 U 型反 弹预期 的破 灭，
同时叠加外围不确定性的 持续（脱欧、加息 ） ，预期 港股重回区间震荡的走势 ，上有经济增长的顶，
下有估 值的 底， 再次 出现 2 月-4 月的系 统性 上涨 行 情的可 能较 小。 在震 荡行 情下， 自下 而上 ，基 于
基本面 的选 股更 重要 ，结 构重于 仓位 。
人民币贬值预期和港股的 估值洼地效应，持续吸引 境内资金进入香港市场， 港股通额度使用超
过 80% ，市 场对 于港 股通 的扩容 和深 港通 的开 通的 预期日 益高 涨， 我们 认 为 2016 年可 能实 施的“ 深
港通” 对 于香 港市 场， 尤其是 中 小盘 股的 估值 将产 生积 极 影响。 而上 半年 全球半 导 体行 业景 气度 持续
走 好，BB ration 回 升明 显， 台湾 半导 体产 业链 受益明 显，foundry ，IC 设 备，IC 耗材等 与产 业景 气
密切相关的类股存在机会 。自下而上来看，特斯拉 持续推出新的车型，新车 型的爆量，预示着电动
汽车可能成为下一个消费 电子的领军产品，相关产 业链的企业业绩有望爆发 。同时，基于台湾地区
对于生 技类 创新 企业 的支 持（税 收， 两岸 互认 等） ， 我们仍 然看 好台湾 生技 类股 的 表现
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
第 13 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
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曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在对华 安大中华升级股票 型证券投
资基金（ 以下称“ 本 基金” ）的托管 过程中，严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、 基
金合同和托管协议的有关 规定，不存在损害基金份 额持有人利益的行为，完 全尽职尽责地履行了应
第 15 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的“ 金融
工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 大中 华升 级股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 18,657,390.47 17,311,812.03
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 248,804,780.49 282,104,922.43
其中： 股票 投资
248,804,780.49 282,104,922.43
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
12,428.27 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.3 - -
应收证 券清 算款
- 2,280,271.69
应收利 息 6.4.7.4 648.60 483.76
应收股 利
1,219,580.60 -
应收申 购款
116,702.03 67,269.10
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
第 16 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
资产总计
268,811,530.46 301,764,759.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,302,106.11 1,658,920.76
应付管 理人 报酬
328,447.80 384,514.47
应付托 管费
65,689.57 76,902.89
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
- -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.5 175,596.11 278,777.74
负债合计
1,871,839.59 2,399,115.86
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.6 237,113,514.66 250,094,681.84
未分配 利润 6.4.7.7 29,826,176.21 49,270,961.31
所有者权益合计
266,939,690.87 299,365,643.15
负债和所有者权益总 计
268,811,530.46 301,764,759.01
6.2 利润表
会计主 体： 华安 大中 华升 级股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-15,653,373.26 -56,988,392.04
1.利息 收入
7,384.25 131,553.43
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.8 7,384.25 131,553.43
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-436,462.43 18,898,141.10
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.9 -4,222,813.42 9,600,953.70
第 17 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.10 3,786,350.99 9,297,187.40
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.11 -15,736,392.21 -60,987,756.67
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
491,691.48 -15,716,101.44
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.12 20,405.65 685,771.54
减：二、费用
2,635,866.23 9,333,804.39
1．管 理人 报酬
1,977,583.42 5,038,161.41
2．托 管费
395,516.65 1,007,632.22
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.13 64,691.28 3,090,139.44
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.14 198,074.88 197,871.32
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-18,289,239.49 -66,322,196.43
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-18,289,239.49 -66,322,196.43
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 大中 华升 级股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
250,094,681.84 49,270,961.31 299,365,643.15
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -18,289,239.49 -18,289,239.49
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
-12,981,167.18 -1,155,545.61 -14,136,712.79
其中：1.基金 申购 款 6,395,838.96 467,115.21 6,862,954.17
2.基 金赎 回款 -19,377,006.14 -1,622,660.82 -20,999,666.96
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金 237,113,514.66 29,826,176.21 266,939,690.87
第 18 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
净值）
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
89,624,779.80 22,716,381.35 112,341,161.15
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -66,322,196.43 -66,322,196.43
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
622,665,491.12 329,555,537.63 952,221,028.75
其中：1.基金 申购 款 1,013,261,883.68 498,755,205.40 1,512,017,089.08
2.基 金赎 回款 -390,596,392.56 -169,199,667.77 -559,796,060.33
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
712,290,270.92 285,949,722.55 998,239,993.47
注：报 告附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安大 中华升级股票型 证券投资 基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证 券监督管理委员 会( 以 下简称
“中 国证 监会”)证监 许可 ?2011] 第 328 号 《关 于核 准华 安 大中 华升 级股 票型 证券 投 资基 金募 集的 批复》
核准，由华安基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和 《华安大中华升级股票
型证券投资基金基金合同 》负责公开募集。本基金 为契约型开放式，存续期 限不定，首次设立募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集 434,522,995.91 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道
中天验 字(2011) 第 178 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《华 安大 中 华升级 股票 型证 券投
资基金 基金 合同》 于 2011 年 5 月 17 日正 式生 效， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 434,578,142.49
份 基 金份 额， 其 中认 购资金 利 息折合 55,146.58 份基金 份 额。 本基 金 的基 金管理 人 为华 安基 金管 理有
限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 ，境 外资产 托管 人为 中国 银行( 香港)有限 公司 。
第 19 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 大中华升级股票型证券投 资基金基金合同》
的有关规定，本基金投资 范围为大中华地区企业， 包括中国大陆、香港特别 行政区、澳门特别行政
区和台 湾地 区企 业在 境外 几个主 要证 券市 场(如香 港、 台湾、 新加 坡、 美 国、 英国 等 证券 市场)发行 的
股票、存托凭证及其他衍 生产品等；同时为更好地 实现投资目标，本基金也 可少量投资于东亚及东
盟区域市场，包括韩国、 印尼、马来西亚、菲律宾 、泰国等证券市场交易的 普通股、优先股、存托
凭证及其他衍生产品等； 投资范围亦包括债券、货 币市场工具和中国证监会 允许基金投资的其他金
融工具 。本 基金 的投 资组 合为： 股票 资产 不低 于基 金资产 的 60% ，其 中不 低于 85% 的 股票 资产 投资
于在香 港、 台湾 、新 加坡 、美国 、英 国证 券市 场交 易的大 中华 地区 企业 ，不 高于 15% 的 股票 资产投
资于东 亚及 东盟 区域 市场 ； 现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5%。本 基
金业绩 比较 基准 为：MSCI 金龙 净总 收益 指 数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具 体 会计 准则、 其后 颁布的 企 业会 计准 则应 用指 南、 企业 会计 准则 解释 以及其 他 相关 规定(以下 合称
“ 企业 会计 准则”)、 中 国证监 会 公告[2010]5 号 《 证券投 资 基金 信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证券 业 协会于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、
《 华安大中华升级股票型 证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注所列示 的中国证监会发布的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间的 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、
完整地 反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会计 估计 与最 近一 期年 度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
第 20 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
无。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《关 于证券 投 资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠
政策的 通知 》及 其他 相关 境内外 税务 法规 和实 务操 作，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 目前基 金取 得的源 自境 外的差 价收 入， 其涉及 的 境外所 得税 税收 政策， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内暂 免征 营业 税和 企业 所得税 。
(3) 目前基 金取 得的源 自境 外的股 利收 益， 其涉及 的 境外所 得税 税收 政策， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内暂 不征 收个 人所 得税 和企业 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 18,657,390.47
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 18,657,390.47
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目 本期末
第 21 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 319,923,909.30 248,804,780.49 -71,119,128.81
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 319,923,909.30 248,804,780.49 -71,119,128.81
6.4.7.3 买入返售金融资 产
无余额 。
6.4.7.4 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 648.60
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 648.60
6.4.7.5 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,446.77
预提费 用 173,149.34
其他应 付款 -
合计 175,596.11
6.4.7.6 实收基金
金额单位 ：人 民币 元
第 22 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 250,094,681.84 250,094,681.84
本期申 购 6,395,838.96 6,395,838.96
本期赎 回（以“-” 号填 列） -19,377,006.14 -19,377,006.14
本期末 237,113,514.66 237,113,514.66
6.4.7.7 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -37,311,234.14 86,582,195.45 49,270,961.31
本期利 润 -2,552,847.28 -15,736,392.21 -18,289,239.49
本期基金份额交易产生的
变动数
2,045,511.37 -3,201,056.98 -1,155,545.61
其中： 基金 申购 款 -1,001,271.93 1,468,387.14 467,115.21
基金赎 回款 3,046,783.30 -4,669,444.12 -1,622,660.82
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -37,818,570.05 67,644,746.26 29,826,176.21
6.4.7.8 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 7,362.60
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 21.65
合计 7,384.25
6.4.7.9 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 20,121,218.39
减：卖 出股 票成 本总 额 24,344,031.81
买卖股 票差 价收 入 -4,222,813.42
6.4.7.10 股利收益
单位： 人民 币元
第 23 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,786,350.99
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,786,350.99
6.4.7.11 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -15,748,820.48
——股票 投资 -15,748,820.48
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 12,428.27
——权证 投资 12,428.27
3.其他 -
合计 -15,736,392.21
6.4.7.12 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 20,405.65
其他 -
合计 20,405.65
6.4.7.13 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 64,691.28
银行间 市场 交易 费用 -
合计 64,691.28
6.4.7.14 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 33,913.88
第 24 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
信息披 露费 139,235.46
其他 20,849.51
银行汇 划费 4,076.03
合计 198,074.88
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司（ 简称“ 中国 银行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 行(香港)有限 公司(“ 中银香 港”) 境外资 产托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
第 25 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,977,583.42 5,038,161.41
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 823,678.75 1,120,042.64
注：支付基 金管理人 华安 基金公司 的 管理人报 酬按 前一日基金 资产净 值 1.5% 的年费率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值×1.5% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 395,516.65 1,007,632.22
注： 支付 基金 托管 人 中国银 行 的 托管 费按 前一 日基金 资 产净值 0.3% 的 年费 率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值×0.3% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期初持 有的 基金 份额 32,979,602.38 12,859,548.72
期间申 购/ 买入 总份 额 - 20,120,053.66
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 32,979,602.38 32,979,602.38
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
13.91% 4.63%
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
第 26 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 2,112,222.67 7,362.53 42,568,280.57 130,593.01
中银香 港 16,545,167.80 0.07 67,400,301.98 110.66
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 银行 和境外 资产 托管 人中 银香 港保管 ，按 适用 利
率或约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
( 港币)
复牌
日期
复牌
开
盘单
价 （港
币）
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
2233
HK
西部水
泥
2016-06
-29
将公布
与交易
相关内
幕信息
1.07
2016-0
7-04
0.74 2,142,000 2,401,500.65 1,958,852.36 -
第 27 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
无。
6.4.13 金融工具风险及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金为区域性股票型证 券投资基金，基金投资风 险收益水平高于债券型基 金和平衡型基金。
由于投资国家与地区市场 的分散，风险低于投资单 一市场的股票型基金。本 基金在日常经营活动中
面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理
人从事风险管理的主要目 标是在合理控制投资风险 和保障基金资产流动性的 基础上，追求中长期资
本增值 ，力 求为 投资 者获 取超越 业绩 比较 基准 的回 报。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投 资风险管理、绩效评估等 。监察稽核部对公司执行 总裁负责，并由督察长
分管。 风险 管理 部向 分管 副总裁 和总 裁汇 报工 作。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
本基金为区域性股票型证 券投资基金，基金投资风 险收益水平高于债券型基 金和平衡型基金。
由于投资国家与地区市场 的分散，风险低于投资单 一市场的股票型基金。本 基金在日常经营活动中
面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理
人从事风险管理的主要目 标是在合理控制投资风险 和保障基金资产流动性的 基础上，追求中长期资
第 28 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
本增值 ，力 求为 投资 者获 取超越 业绩 比较 基准 的回 报。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投 资风险管理、绩效评估等 。监察稽核部对公司执行 总裁负责，并由督察长
分管。 风险 管理 部向 分管 副总裁 和总 裁汇 报工 作。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
第 29 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 全 部证 券在 证券 交易
所上市 ，均 能以 合理 价格 适时变 现。
于 2016 年 06 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在 很大 程度 上独 立于 市场利 率变 化。 本基 金持 有的利 率敏 感性 资产 主要 为银行 存款 等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 18,657,390.47 - - - 18,657,390.47
交易性 金融 资产 - - - 248,804,780.49
248,804,780.4
9
第 30 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
衍生金 融资 产 - - - 12,428.27 12,428.27
应收利 息 - - - 648.60 648.60
应收股 利 - - - 1,219,580.60 1,219,580.60
应收申 购款 1.00 - - 116,701.03 116,702.03
资产总 计 18,657,391.47 - - 250,154,138.99
268,811,530.4
6
负债
应付赎 回款 - - - 1,302,106.11 1,302,106.11
应付管 理人 报酬 - - - 328,447.80 328,447.80
应付托 管费 - - - 65,689.57 65,689.57
其他负 债 - - - 175,596.11 175,596.11
负债总 计 - - - 1,871,839.59
1,871,839.5
9
利率敏 感度 缺口 18,657,391.47 - - 248,282,299.40
266,939,690.8
7
上年度 末
2015 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
应收申 购款 497.02 - - 66,772.08 67,269.10
银行存 款 17,311,812.03 - - - 17,311,812.03
交易性 金融 资产 - - - 282,104,922.43
282,104,922.4
3
应收证 券清 算款 - - - 2,280,271.69 2,280,271.69
应收利 息 - - - 483.76 483.76
资产总 计 17,312,309.05 - - 284,452,449.96
301,764,759.0
1
负债
其他负 债 - - - 278,777.74 278,777.74
应付赎 回款 - - - 1,658,920.76 1,658,920.76
应付管 理人 报酬 - - - 384,514.47 384,514.47
应付托 管费 - - - 76,902.89 76,902.89
负债总 计 - - - 2,399,115.86 2,399,115.86
利率敏 感度 缺口 17,312,309.05 - - 282,053,334.10
299,365,643.1
5
第 31 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本
基金的 外汇 头寸 进行 监控 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016年6月30 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的
资产
银行存 款 6,125.90 6,137,193.69 10,405,541.94 16,548,861.53
交易性 金融 资
产
- 199,770,709.53 49,034,070.96 248,804,780.49
衍生金 融资 产 - 12,428.27 - 12,428.27
应收股 利 - 829,922.53 270,966.97 1,100,889.50
应收利 息 - 0.30 - 0.30
资产合 计 6,125.90 206,750,254.32 59,710,579.87 266,466,960.09
以外币 计价 的
负债
负债合 计 - - - -
资产负 债表 外
汇风险 敞口 净
额
6,125.90 206,750,254.32 59,710,579.87 266,466,960.09
项目
上年度 末
2015年12月31日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
第 32 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
以外币 计价 的
资产
应收证 券清 算
款
- 2,280,271.69 - 2,280,271.69
银行存 款 5,858.27 11,095,214.21 5,050,299.11 16,151,371.59
交易性 金融 资
产
- 227,531,090.94 54,573,831.49 282,104,922.43
应收股 利 - - - -
应收利 息 - - - -
资产合 计 5,858.27 240,906,576.84 59,624,130.60 300,536,565.71
以外币 计价 的
负债
其他应 付款 - - 24,705.28 24,705.28
负债合 计 - - 24,705.28 24,705.28
资产负 债表 外
汇风险 敞口 净
额
5,858.27 240,906,576.84 59,599,425.32 300,511,860.43
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
假设 除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
所 有 外币 相对 人民 币升值 5% 增 加约 1,332 增 加约 1,503
所 有 外币 相对 人民 币贬值 5% 减 少约 1,332 减 少约 1,503
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票，所面临的其他
价格风险来源于单个证券 发行主体自身经营情况或 特殊事项的影响，也可能 来源于证券市场整体波
动的影 响。
本 基金的 基金 管理人 在构建 和管理 投资 组合的 过程中 ，采用“ 自上而 下” 和“ 自下 而上” 相 结合的
第 33 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
选股策略。通过对于经济 结构调整的跟踪和研究， 以及对于地区资源禀赋比 较，对各行业的发展趋
势 和 发展 阶段 进行 预期， 选择 优 势行 业作 为主 要投 资目 标； 通过 对单 个证 券的 定性 分 析及 定量 分析，
对上市公司进行筛选，并 通过估值模型精选出投入 产出效率得到提升和经营 效率得到提高的优势企
业进行重点投资。本基金 的基金管理人定期结合宏 观及微观环境的变化，对 投资策略、资产配置、
投资组 合进 行修 正， 来主 动应对 可能 发生 的市 场价 格风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资 产不低于基金资产
的 60% ，其 中不 低于 85% 的股票 资产 投资 于在 香港 、台湾 、新 加坡 、美 国、 英国证 券市 场交 易的 大
中华股 票资 产不 低于 基金 资产 的 60% ，其 中不 低于 85%的股 票资 产投 资于 在香 港 、台 湾、 新加 坡、
美国、 英国 证券 市场 交易 的大中 华地 区企 业， 不高 于 15%的股 票资 产投 资于东 亚 及东 盟区 域市 场；
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。 此外 ， 本基 金 的基 金管 理人 每日
对本基 金所 持有 的证 券价 格实施 监控 ， 定 期运 用多 种 定量方 法对 基金 进行 风险 度量， 包括 VaR(Value
at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面临 的潜 在价 格风 险， 及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投
资
248,804,780.49 93.21 282,104,922.43 94.23
交易性 金融 资产—基金 投
资
- - - -
交易性 金融 资产 －债 券投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 248,804,780.49 93.21 282,104,922.43 94.23
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
第 34 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 1,426 增 加约 2,013
业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 1,426 减 少约 2,013
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 248,804,780.49 92.56
其中： 普通 股 248,804,780.49 92.56
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 12,428.27 0.00
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 12,428.27 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,657,390.47 6.94
8 其他各 项资 产 1,336,931.23 0.50
9 合计 268,811,530.46 100.00
7.2 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
第 35 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
中国香 港 199,770,709.53 74.84
中国台 湾 49,034,070.96 18.37
合计 248,804,780.49 93.21
7.3 期末按行业分类的权益 投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
信息技 术 94,648,323.07 35.46
工业 34,968,394.87 13.10
金融 31,532,879.42 11.81
非必需 消费 品 30,870,947.54 11.56
保健 29,556,158.72 11.07
公用事 业 12,846,758.44 4.81
材料 9,981,682.40 3.74
必需消 费品 3,354,853.24 1.26
能源 1,044,782.79 0.39
合计 248,804,780.49 93.21
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
7.4 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称
( 英文)
公司名 称
( 中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
( 地区)
数 量 （股） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1
TENCEN
T
HOLDIN
GS LTD
腾讯控 股
有限公 司
700 HK 香港 中国香 港 132,100 19,882,025.82 7.45
2
FLEXIU
M
INTERC
ONNECT
台郡科 技
股份有 限
公司
6269 TT 台湾 中国台 湾 600,503 10,241,532.15 3.84
3
TRA VEL
SKY
TECHNO
LOGY
中国民 航
信息网 络
股份有 限
公司
696 HK 香港 中国香 港 536,000 6,825,736.49 2.56
4
PING AN
INSURA
NCE GR
中国平 安
保险(集团)
股份有 限
公司
2318 HK 香港 中国香 港 230,500 6,727,599.01 2.52
5 CATCHE 可成科 技 2474 TT 台湾 中国台 湾 134,000 6,539,432.65 2.45
第 36 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
R
TECHNO
LOGY C
股份有 限
公司
6
AAC
TECHNO
LOGIES
HOL
瑞声科 技
控股有 限
公司
2018 HK 香港 中国香 港 108,000 6,078,242.11 2.28
7
LARGAN
PRECISI
ON CO
大立光 电
股份有 限
公司
3008 TT 台湾 中国台 湾 10,000 6,051,415.29 2.27
8
TAIWAN
SEMICO
NDUCTO
R
台湾积 体
电路制 造
股份有 限
公司
2330 TT 台湾 中国台 湾 176,000 5,876,756.44 2.20
9
TAIMED
BIOLOGI
CS INC
中裕新 药
股份有 限
公司
4147 TT 台湾 中国台 湾 110,000 4,870,926.97 1.82
10
CHINA
TRA VEL
INTL IN
香港中 旅
国际投 资
有限公 司
308 HK 香港 中国香 港 2,176,000 4,165,866.70 1.56
11
CHAOW
EI
POWER
HOLDIN
超威动 力
控股有 限
公司
951 HK 香港 中国香 港 991,000 4,048,554.70 1.52
12
COGOBU
Y
GROUP
科通芯 城
集团
400 HK 香港 中国香 港 371,000 3,938,165.52 1.48
13
SUNNY
OPTICAL
TECH
舜宇光 学
科技(集团)
有限公 司
2382 HK 香港 中国香 港 157,000 3,643,073.61 1.36
14
LIJUN
INTL
PHARM
ACET
石四药 集
团有限 公
司
2005 HK 香港 中国香 港 1,621,448 3,464,507.41 1.30
15
TECHNO
VATO R
INTERN
AT
同方泰 德
国际科 技
有限公 司
1206 HK 香港 中国香 港 1,014,000 3,414,543.40 1.28
16
CHINA
MACHIN
ERY
ENGI
中国机 械
设备工 程
股份有 限
公司
1829 HK 香港 中国香 港 763,000 3,280,129.45 1.23
17
SHENZH
EN INTL
HOLDIN
深圳国 际
控股有 限
公司
152 HK 香港 中国香 港 341,000 3,264,155.66 1.22
第 37 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
18
CUB
ELECPA
RTS INC
为升电 装
工业股 份
有限公 司
2231 TT 台湾 中国台 湾 43,742 3,244,722.03 1.22
19
AIA
GROUP
LTD
友邦保 险
控股有 限
公司
1299 HK 香港 中国香 港 80,600 3,192,884.73 1.20
20
SHANGH
AI JIN
JIANG I
上海锦 江
国际酒 店
( 集团)股份
有限公 司
2006 HK 香港 中国香 港 1,468,000 3,174,278.57 1.19
21
AVICHIN
A
INDUST
RY &
中国航 空
科技工 业
股份有 限
公司
2357 HK 香港 中国香 港 690,000 3,166,808.75 1.19
22
DAWNR
AYS
PHARM
ACEUTI
东瑞制 药
( 控股)有限
公司
2348 HK 香港 中国香 港 620,000 3,136,980.77 1.18
23
E.SUN
FINANCI
AL
HOLD
玉山金 融
控股股 份
有限公 司
2884 TT 台湾 中国台 湾 788,163 3,077,097.82 1.15
24
CHINAS
OFT
INTERN
ATIO
中软国 际
有限公 司
354 HK 香港 中国香 港 1,158,000 2,988,917.74 1.12
25
OURGA
ME
INTERN
ATIONA
联众国 际
控股有 限
公司
6899 HK 香港 中国香 港 997,000 2,956,807.79 1.11
26
SINOPH
ARM
GROUP
CO-H
国药控 股
股份有 限
公司
1099 HK 香港 中国香 港 92,000 2,905,365.20 1.09
27
COSCO
INTERN
ATIONA
L
中远国 际
控股有 限
公司
517 HK 香港 中国香 港 866,000 2,842,153.80 1.06
28
DONGJI
ANG
ENVIRO
NMEN
东江环 保
股份有 限
公司
895 HK 香港 中国香 港 243,400 2,762,594.28 1.03
29
SINOSOF
T
TECHNO
中国擎 天
软件科 技
集团有 限
1297 HK 香港 中国香 港 708,000 2,644,314.79 0.99
第 38 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
LOGY 公司
30
SPG
LAND
HOLDIN
GS LT
绿地香 港
控股有 限
公司
337 HK 香港 中国香 港 1,150,000 2,634,092.94 0.99
31
COSMO
LADY
CHINA
HOL
都市丽 人
( 中国)控股
有限公 司
2298 HK 香港 中国香 港 776,000 2,632,998.96 0.99
32
OBI
PHARMA
INC
台湾浩 鼎
生技股 份
有限公 司
4174 TT 台湾 中国台 湾 25,000 2,619,882.68 0.98
33
CT
ENVIRO
NMENTA
L GRO
中滔环 保
集团有 限
公司
1363 HK 香港 中国香 港 1,368,000 2,618,982.37 0.98
34
HC
INTERN
ATIONA
L INC
慧聪网 有
限公司
2280 HK 香港 中国香 港 618,000 2,614,521.00 0.98
35
DALIAN
WANDA
COMME
RC
大连万 达
商业地 产
股份有 限
公司
3699 HK 香港 中国香 港 60,200 2,449,073.98 0.92
36
WH
GROUP
LTD
万洲国 际
有限公 司
288 HK 香港 中国香 港 471,000 2,447,501.39 0.92
37
HONG
KONG
EXCHAN
GES
香港交 易
及结算 所
有限公 司
388 HK 香港 中国香 港 14,600 2,340,906.94 0.88
38
SHANGH
AI
PHARM
ACEUTI
上海医 药
集团股 份
有限公 司
2607 HK 香港 中国香 港 160,100 2,337,101.95 0.88
39
DIGITAL
CHINA
HOLDIN
神州数 码
控股有 限
公司
861 HK 香港 中国香 港 466,000 2,329,915.89 0.87
40
CITIC
SECURIT
IES CO
中信证 券
股份有 限
公司
6030 HK 香港 中国香 港 160,000 2,324,702.40 0.87
41
CONCOR
D NEW
ENERGY
G
协合新 能
源集团 有
限公司
182 HK 香港 中国香 港 6,310,000 2,318,976.11 0.87
第 39 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
42
HUATAI
SECURIT
IES CO
华泰证 券
股份有 限
公司
6886 HK 香港 中国香 港 163,200 2,298,665.73 0.86
43
CHINA
HONGQI
AO
GROUP
LTD
中国宏 桥
集团有 限
公司
1378 HK 香港 中国香 港 516,500 2,295,472.69 0.86
44
BEIJING
URBAN
CONSTR
北京城 建
设计发 展
集团股 份
有限公 司
1599 HK 香港 中国香 港 621,000 2,229,150.29 0.84
45
FUBON
FINANCI
AL
HOLD
富邦金 融
控股公 司
2881 TT 台湾 中国台 湾 288,000 2,228,071.52 0.83
46
CHINA
MAPLE
LEAF
EDU
中国枫 叶
教育集 团
有限公 司
1317 HK 香港 中国香 港 372,000 2,212,843.19 0.83
47
BEST
PACIFIC
INTERN
A
超盈国 际
控股有 限
公司
2111 HK 香港 中国香 港 446,000 2,210,860.36 0.83
48
PAX
GLOBAL
TECHNO
LOG
百富环 球
科技有 限
公司
327 HK 香港 中国香 港 382,000 2,210,296.27 0.83
49
BEIJING
JINGNEN
G CLE
北京京 能
清洁能 源
电力股 份
有限公 司
579 HK 香港 中国香 港 1,002,000 2,158,075.94 0.81
50
BEIJING
ENTERP
RISES
北控水 务
集团有 限
公司
371 HK 香港 中国香 港 538,000 2,142,726.06 0.80
51
SUN
INNOV A
TION
HOLDI
数字王 国
集团有 限
公司
547 HK 香港 中国香 港 4,980,000 2,106,847.02 0.79
52
WEST
CHINA
CEMENT
LT
中国西 部
水泥有 限
公司
2233 HK 香港 中国香 港 2,142,000 1,958,852.36 0.73
53
CHINA
ELECTR
中国电 子
集团控 股
85 HK 香港 中国香 港 1,216,000 1,933,058.42 0.72
第 40 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
ONICS
CO
有限公 司
54
CHINA
TAIPING
INSURA
中国太 平
保险控 股
有限公 司
966 HK 香港 中国香 港 153,200 1,890,707.81 0.71
55
WINTEA
M
PHARM
ACEUTI
C
中国中 药
有限公 司
570 HK 香港 中国香 港 718,000 1,877,778.36 0.70
56
WISDOM
HOLDIN
GS
GROU
智美体 育
集团
1661 HK 香港 中国香 港 925,000 1,857,838.91 0.70
57
DYNAG
REEN
ENVIRO
NMEN
绿色动 力
环保集 团
股份有 限
公司
1330 HK 香港 中国香 港 636,000 1,842,702.71 0.69
58
CHINA
MEDICA
L
SYSTEM
康哲药 业
控股有 限
公司
867 HK 香港 中国香 港 176,000 1,774,978.66 0.66
59
CW
GROUP
HOLDIN
GS LT
创达科 技
控股有 限
公司
1322 HK 香港 中国香 港 1,074,500 1,735,668.11 0.65
60
CHINA
SHIPPIN
G
CONTA
中海集 装
箱运输 股
份有限 公
司
2866 HK 香港 中国香 港 1,255,000 1,716,177.36 0.64
61
CHINA
HIGH
SPEED
TRA
中国高 速
传动设 备
集团有 限
公司
658 HK 香港 中国香 港 322,000 1,709,015.23 0.64
62
KINGSO
FT CORP
LTD
金山软 件
有限公 司
3888 HK 香港 中国香 港 133,000 1,698,246.38 0.64
63
PW
MEDTEC
H
GROUP
LTD
普华和 顺
集团公 司
1358 HK 香港 中国香 港 902,000 1,642,043.28 0.62
64
CHINA
MERCH
ANTS
招商银 行
股份有 限
公司
3968 HK 香港 中国香 港 106,000 1,570,917.65 0.59
第 41 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
BANK
65
HUANEN
G
RENEWA
BLES C
华能新 能
源股份 有
限公司
958 HK 香港 中国香 港 708,000 1,555,123.35 0.58
66
GOME
ELECTRI
CAL
APPL
国美电 器
控股有 限
公司
493 HK 香港 中国香 港 1,853,000 1,457,007.23 0.55
67
CHINA
LONGYU
AN
POWER
龙源电 力
集团股 份
有限公 司
916 HK 香港 中国香 港 265,000 1,454,050.07 0.54
68
LEE &
MAN
PAPER
MANU
理文造 纸
有限公 司
2314 HK 香港 中国香 港 287,000 1,410,419.17 0.53
69
HUABA
O
INTERN
ATIONA
L
华宝国 际
控股有 限
公司
336 HK 香港 中国香 港 587,000 1,379,651.05 0.52
70
PHOENI
X
HEALTH
CARE G
凤凰医 疗
集团有 限
公司
1515 HK 香港 中国香 港 150,500 1,378,890.39 0.52
71
ZHUZHO
U CSR
TIMES
EL
株洲南 车
时代电 气
股份有 限
公司
3898 HK 香港 中国香 港 35,500 1,292,517.44 0.48
72
FUFENG
GROUP
LTD
阜丰集 团
有限公 司
546 HK 香港 中国香 港 699,000 1,278,466.67 0.48
73
KANGD
A
INTERN
ATIONA
L
康达国 际
环保有 限
公司
6136 HK 香港 中国香 港 930,000 1,271,748.96 0.48
74
WASION
GROUP
HOLDIN
G
威胜集 团
控股有 限
公司
3393 HK 香港 中国香 港 360,000 1,264,569.73 0.47
75
HARMO
NICARE
MEDICA
和美医 疗
控股有 限
公司
1509 HK 香港 中国香 港 403,000 1,229,622.28 0.46
第 42 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
L
HOLDIN
GS
76
SOFTSTA
R
ENTERT
AINME
大宇资 讯 6111 TT 台湾 中国台 湾 61,000 1,203,296.70 0.45
77
CHINA
NATION
AL
MATER
中国中 材
股份有 限
公司
1893 HK 香港 中国香 港 812,000 1,158,966.71 0.43
78
CHINA
SINGYES
SOLAR
中国兴 业
太阳能 技
术控股 有
限公司
750 HK 香港 中国香 港 498,000 1,132,164.26 0.42
79
CHINA
HARMO
NY
AUTO H
中国和 谐
新能源 汽
车控股 有
限公司
3836 HK 香港 中国香 港 315,000 1,114,575.15 0.42
80
XINJIAN
G
GOLDWI
ND SC
新疆金 风
科技股 份
有限公 司
2208 HK 香港 中国香 港 121,400 1,097,748.40 0.41
81
CHU
KONG
PETROL
EUM
珠江石 油
天然气 钢
管控股 有
限公司
1938 HK 香港 中国香 港 1,002,000 1,044,782.79 0.39
82
CHANJE
T
INFORM
ATION
畅捷通 信
息技术 股
份有限 公
司
1588 HK 香港 中国香 港 138,600 1,034,131.90 0.39
83
LIVZON
PHARM
ACEUTI
CA
丽珠医 药
集团股 份
有限公 司
1513 HK 香港 中国香 港 33,690 1,003,465.06 0.38
84
TPK
HOLDIN
G CO
LTD
宸鴻光 电
科技股 份
有限公 司
3673 TT 台湾 中国台 湾 72,578 929,104.80 0.35
85
NINE
DRAGO
NS
PAPER H
玖龙纸 业
( 控股)有限
公司
2689 HK 香港 中国香 港 173,000 870,883.09 0.33
86
CGN
POWER
中国广 核
电力股 份
1816 HK 香港 中国香 港 453,000 832,405.85 0.31
第 43 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
CO
LTD-H
有限公 司
87
HUADIA
N FUXIN
ENERGY
华电福 新
能源股 份
有限公 司
816 HK 香港 中国香 港 560,000 813,645.84 0.30
88
CHINA
ZHONG
WANG
HOLD
中国忠 旺
控股有 限
公司
1333 HK 香港 中国香 港 268,000 787,937.37 0.30
89
CHINA
RESOUR
CES
LAND
华润置 地
有限公 司
1109 HK 香港 中国香 港 50,000 773,476.35 0.29
90
CHINA
PHARM
ACEUTI
CAL
石药集 团
有限公 司
1093 HK 香港 中国香 港 130,000 766,638.99 0.29
91
FORGA
ME
HOLDIN
GS LTD
云游控 股
有限公 司
484 HK 香港 中国香 港 87,200 752,724.96 0.28
92
CHINA
SOUTHE
RN AIRLI
中国南 方
航空股 份
有限公 司
1055 HK 香港 中国香 港 168,000 627,464.53 0.24
93
LEGEND
HOLDIN
GS CORP
联想控 股
股份有 限
公司
3396 HK 香港 中国香 港 39,900 624,736.42 0.23
94
UNI-PRE
SIDENT
CHINA
统一企 业
中国控 股
有限公 司
220 HK 香港 中国香 港 110,000 612,969.32 0.23
95
GENOV A
TE
BIOTEC
HNOLO
健亚生 物
科技股 份
有限公 司
4130 TT 台湾 中国台 湾 59,000 547,976.72 0.21
96
CHINA
TITANS
ENERGY
中国泰 坦
能源技 术
集团有 限
公司
2188 HK 香港 中国香 港 394,000 383,883.58 0.14
97
GOMAJI
CORP
LTD
够麻吉 股
份有限 公
司
8472 TT 台湾 中国台 湾 29,000 372,434.30 0.14
98
WOWPRI
ME
CORP
王品餐 饮
股份有 限
公司
2727 TT 台湾 中国台 湾 13,682 320,498.57 0.12
99 RADIAN 瑞仪光 电 6176 TT 台湾 中国台 湾 30,000 309,454.38 0.12
第 44 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
T
OPTO-EL
ECTRO
股份有 限
公司
100
SHENZH
EN
EXPRES
SWAY
深圳高 速
公路股 份
有限公 司
548 HK 香港 中国香 港 50,000 301,271.18 0.11
101
TENWO
W
INTERN
ATIONA
L
天喔国 际
控股有 限
公司
1219 HK 香港 中国香 港 158,000 294,382.53 0.11
102
SOFT-W
ORLD
INTL
CORP
智冠科 技
股份有 限
公司
5478 TT 台湾 中国台 湾 20,000 276,988.38 0.10
103
PCHOME
ONLINE
INC
网路家 庭
国际资 讯
股份有 限
公司
8044 TT 台湾 中国台 湾 2,393 174,067.47 0.07
104
MEDIAT
EK INC
联发科 技
股份有 限
公司
2454 TT 台湾 中国台 湾 3,000 150,412.09 0.06
105
CENTUR
Y SAGE
SCIENTI
世纪睿 科
控股有 限
公司
1450 HK 香港 中国香 港 276,000 120,303.35 0.05
106
CHINA
OVERSE
AS
PROPE
中海物 业
集团有 限
公司
2669 HK 香港 中国香 港 25,333 24,682.54 0.01
7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1
HARMONICARE
MEDICAL HOLDINGS
1509 HK 1,980,544.70 0.66
2
CHINA HONGQIAO
GROUP LTD
1378 HK 1,959,385.36 0.65
3
LEE & MAN PAPER
MANUFACTURIN
2314 HK 1,346,222.52 0.45
第 45 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
4
NINE DRAGONS PAPER
H
2689 HK 859,099.26 0.29
5 GOMAJI CORP LTD 8472 TT 647,458.51 0.22
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 OBI PHARMA INC 4174 TT 3,220,958.97 1.08
2 HUANENG RENEWABLES CORP-H 958 HK 2,837,137.49 0.95
3 CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 916 HK 2,431,875.17 0.81
4 WEST CHINA CEMENT LTD 2233 HK 1,911,575.50 0.64
5 CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 2474 TT 1,757,009.40 0.59
6 CHINA OVERSEAS LAND 688 HK 1,611,840.47 0.54
7 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 1,401,496.87 0.47
8 COSMO LADY HOLDINGS CO LTD 2298 HK 1,187,476.80 0.40
9 CREDIT CHINA HOLDINGS LTD 8207 HK 1,009,290.09 0.34
10 HUADIAN FUXIN ENERGY CORP -H 816 HK 974,863.01 0.33
11 CGN POWER CO LTD-H 1816 HK 784,535.33 0.26
12 TPK HOLDING CO LTD 3673 TT 766,249.40 0.26
13 BEIJING JINGNENG CLEAN ENE-H 579 HK 226,909.89 0.08
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 6,792,710.35
卖出收 入（ 成交 ）总 额 20,121,218.39
7.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
第 46 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 衍生品 类别 衍生品 名称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 配股权 证
兴业太 阳能 配股
权证
12,428.27 0.00
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报告期内 ，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告 编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
7.11.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 1,219,580.60
4 应收利 息 648.60
5 应收申 购款 116,702.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,336,931.23
7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
第 47 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
5,792
40,938.11 33,309,991.94 14.05% 203,803,522.72 85.95%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
1,227,182.63 0.52%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年 5 月 17 日 ） 基金 份额 总额 434,578,142.49
本报告 期期 初基 金份 额总 额 250,094,681.84
本报告 期基金 总申 购份 额 6,395,838.96
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 19,377,006.14
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期末 基金 份额 总额 237,113,514.66
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
第 48 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 无改 聘会 计师 事务所 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
Merrill Lynch
Pierce Fenner
& Smith
Incorporated
- 9,722,302.45 36.12% 4,861.16 19.18% -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
- 6,250,114.36 23.22% 3,125.04 12.33% -
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
- 4,951,260.15 18.40% 12,378.15 48.84% -
Shenyin
Wanguo
Securities(HK)
Ltd.
- 2,300,710.20 8.55% 1,840.57 7.26% -
Credit
Suisse(Hong
Kong) Limited
- 2,249,125.42 8.36% 1,124.57 4.44% -
MasterLink
Securities Corp
- 1,440,416.18 5.35% 2,016.62 7.96% -
Deutsche
Securities Asia
- - - - - -
第 49 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
Limited
China
International
Capital
Corporation
(HKS) Ltd
- - - - - -
Cathay
Securities
Corporation
- - - - - -
SinoPac
Securities
Corp.
- - - - - -
Nomura
International
Plc.
- - - - - -
CCB
International
Securities
Limited
- - - - - -
Yuanta
Securities
Company
Limited.
- - - - - -
The Hongkong
and Shanghai
Banking
Corporation
Limited
- - - - - -
BNP Paribas
Securities
(Asia) Ltd
- - - - - -
Barclays
Capital Asia
Limited.
- - - - - -
Guosen
Securities(Hon
g Kong)
- - - - - -
BOCI
Securities Ltd.
- - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
选 择能 够提 供高 质量 的 研究服 务、 交易服 务和 清 算支持 ， 具 有良好 声誉 和 财务状 况的 国内 外
经纪商 。具 体标 准如 下：
（1） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
第 50 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（2） 具备 高效 、安 全的 通 讯条件 ；可 靠、 诚信 ，能 够公平 对 待所 有客 户， 有效 执 行投 资指 令，
取得较 高质 量的 交易 成交 结果， 交易 差错 少， 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求；
（3）交 易和 清算 支持 多种方 案 ，软 件再 开发 的能 力强 ， 系统 稳定 安全 等；
（4） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（5）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、QDII 券商选择 程序 ：
(1) 对候 选券 商的 综合 服务 进行评 估
由全球 投资 部/ 指 数与 量化 投资事 业总 部牵 头并 组织 有关人 员依 据券 商选 择标 准和 《 券商服 务评
价办法 》， 对候 选券 商研 究服务 质量 和综 合实 力进 行评估 。
(2) 填写 《新 增券 商申 请审 核表》
牵头部 门汇 总对 各候 选券 商的综 合评 估结 果， 择优 选出拟 新增 券商 ，填 写《 新增券 商申 请审 核
表》， 对拟 新增 券商 的必 要性和 合规 性进 行阐 述。
(3) 候选 券商 名单 提交 分管 副总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增券 商申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4)与 相 关券 商进 行开 户工作
交 易部 QDII 交易员与 对 应选择 券商 进行 开户 工作 ， 完成 后， 通知 IT 以及 运营 部 门完 成后 续相
关设置 。
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商
名称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交
金额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交
金额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权证
成交总 额的
比例
成交
金额
占当期 基
金成 交总
额的比 例
Merri - - - - - - - -
第 51 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
ll
Lync
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第 52 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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第 53 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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第 54 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-04
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 场内 基金 在
指数熔 断期 间暂 停申 购赎 回业务 的提 示性 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-06
3
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 淘宝 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-19
4
关于旗 下部 分基 金增 加泰 信财富 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-25
5
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 大中 华升 级
股票型 证券 投资 基金 因境 外主要 市场 节假 日
暂停申 购、 赎回 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-01
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-03
7
关于旗 下部 分基 金增 加上 海凯石 财富 基金 销
售有限 公司 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-23
8
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 大中 华升 级
股票型 证券 投资 基金 因境 外主要 市场 节假 日
暂停申 购、 赎回 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-24
9
关于旗 下部 分基 金增 加中 正为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-25
第 55 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
10
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 大中 华升 级
股票型 证券 投资 基金 因境 外主要 市场 节假 日
暂停申 购、 赎回 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-22
11
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 深圳 新兰 德
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-24
12
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-28
13
关于华 安旗 下基 金参 加工 商银行 申购 费率 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
14
关于旗 下部 分基 金参 加东 亚银行 （中 国） 有限
公司定 期定 额申 购费 率优 惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
15
关于旗 下部 分基 金增 加苏 州银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
16
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 大中 华升 级
股票型 证券 投资 基金 因境 外主要 市场 节假 日
暂停申 购、 赎回 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
17
华安基 金管 理有 限公 司关 于以固 有资 金购 买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
18
关于基 金电 子交 易平 台暂 停部分 基金 赎回 转
申购业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-06
19
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 好买 基金 网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-11
20
关于旗 下部 分基 金增 加钱 景财富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-19
21
关于旗 下部 分基 金增 加格 上理财 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-26
22
关于旗 下部 分基 金增 加中 经北证 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-29
23
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 公司 淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
24
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2016-05-05
第 56 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
司网站
25
关于旗 下部 分基 金增 加金 观诚为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
26
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
27
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 增
加平安 证券 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-13
28
关于华 安旗 下部 分基 金参 加民生 银行 申购 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-14
29
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 华灿 光电” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-14
30
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 中正 费率 优
惠的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-18
31
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 泉
州银行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-25
32
关于旗 下部 分基 金增 加大 连银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-28
33
关于旗 下部 分基 金增 加东 莞农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-02
34
关于旗 下部 分基 金增 加晟 视天下 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
35
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-08
36
关于旗 下部 分基 金增 加奕 丰金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-14
37
关于旗 下部 分基 金增 加广 源达信 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-21
38
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 大中 华升 级
股票型 证券 投资 基金 因境 外主要 市场 节假 日
暂停申 购、 赎回 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
39 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2016-06-28
第 57 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
加京东 费率 优惠 活动 的公 告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
第 58 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 《华 安大 中华 升级 股票型 证 券投 资基 金基 金合 同》
2、《 华安 大中 华升 级股 票 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
3、 《华 安大 中华 升级 股票型 证 券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 大 中华升 级股 票型 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
11.2 存放地点
本基金 管理 人的 住所 。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
第 59 页共 59 页
