工 银 瑞 信 精选 平 衡 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十六日
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 47
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 工银瑞 信精 选平 衡混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 工银精 选平 衡混 合
基金主 代码 483003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 7 月13 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,052,183,873.65 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 有效控 制投 资组 合风 险 ， 追求稳 定收 益与 长期 资本 增
值。
投资策 略 本基金 专注 基本 面研 究， 遵循系 统化 、程 序化 的投 资
流程以 保证 投资 决策 的科 学性与 一致 性。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指 数收 益率 +40%× 中债-新 综合 指数 （ 财
富）收 益率 。
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 ，其 预期收 益及 风险 水平 介于 股
票型基 金与 债券 型基 金之 间， 属 于中 等风 险水 平基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 田青
联系电 话 400-811-9999 010-67595096
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn tianqing1.zh@ccb.cn
客户服 务电 话
400-811-9999 010-67595096
传真 010-66583158 010-66275853
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 5 号、 甲5
号6 层甲 5 号 601、甲 5 号7 层甲
5 号 701、甲 5 号8 层甲5 号 801 、
甲5 号9 层甲 5 号 901
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛
大厦 A 座 6-9 层
北京市 西 城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 郭特华 王洪章 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛 大
厦A 座6-9 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -231,085,330.72
本期利 润 -617,271,394.16
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1547
本期加 权平 均净 值利 润率 -30.27%
本期基 金份 额净 值增 长率 -21.84%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -184,698,209.91
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0456
期末基 金资 产净 值 2,082,061,958.19
期末基 金份 额净 值 0.5138
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 99.68%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
3、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2006 年7 月13 日。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.44% 1.30% 0.00% 0.59% 7.44% 0.71%
过去三 个月 1.80% 1.38% -0.95% 0.61% 2.75% 0.77%
过去六 个月 -21.84% 2.34% -8.56% 1.11% -13.28% 1.23%
过去一 年 -23.92% 2.81% -15.48% 1.38% -8.44% 1.43%
过去三 年 36.84% 2.02% 36.66% 1.10% 0.18% 0.92%
自基金 合同
生效起 至今
99.68% 1.60% 112.54% 1.16% -12.86% 0.44%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2006 年7 月13 日。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自基 金合 同生 效起 六个 月内为 建仓 期 。 截 至报 告 期末 ， 本 基金 的各 项工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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投资符合基金 合同关于 投 资范围、投资 组合限制 与 禁止行为的规 定：本基 金 股票资产占 基金资产
净值的 比例 为40%-80% ， 债 券及其 它短 期金 融工 具占 基金资 产净 值的 比例 为 20%-60% ， 本 基金 持有
的现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券不低于 基 金资产净值的 百分之五 ， 持有 的可转 换债券不
超过基 金资 产净 值 的20% ，持有 的权 证总 市值 不超 过基金 资产 净值 的3 ％。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。
截至2016 年6 月30 日， 公 司旗下管理 83 只公 募基 金 —— 工 银瑞 信核 心价 值混 合型证 券投 资
基金、工银瑞 信货币市 场 基金、工银瑞 信精选平 衡 混合型证券投 资基金、 工 银瑞信稳健 成长混合
型证券投资基 金、工银 瑞 信增强 收益债 券型证券 投 资基金、工银 瑞信红利 混 合型证券投 资基金、
工银瑞信中国 机会全球 配 置股票证券投 资基金、 工 银瑞信信用添 利债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信大盘 蓝筹 混合 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 上 证 中央企 业 50 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 、工银瑞信中 小盘成长 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信全球精 选股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 双利债券型证 券投资基 金 、深证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
工银瑞 信深 证红 利 ETF 联 接基金 、工 银瑞 信四 季收 益债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费服 务 行
业混合型证券 投资基金 、 工银瑞 信添颐 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信主 题 策略混合型 证券投资
基金、 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银
瑞信基本面量 化策略混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信 7 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信睿 智深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 14
天理财 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信60 天理 财
债券型证券投 资基金、 工 银瑞信优质精 选混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 增 利债券型证 券投资基
金、 工 银瑞 信产 业债 债券 型证券 投资 基金 、 工 银瑞 信信用 纯债 一年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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工银瑞信信用 纯债两年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 标普全球 自 然资源指数 证券投资
基金、 工银 瑞信 保 本 3 号 混合型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 月月 薪定 期支 付债 券型证 券投 资基 金 、
工银瑞信金融 地产行业 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信双债增强 债券型证 券 投资基金、 工银瑞信
添福债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信 信息 产业 混合 型证券 投资 基金 、 工 银瑞 信薪金 货币 市场 基金 、
工银瑞信纯债 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信绝 对 收益策略混合 型发起式 证 券投资基金 、工银瑞
信目标收益一 年定期开 放 债券型投 资基 金、工银 瑞 信新财富灵活 配置混合 型 证券投资基 金、工银
瑞信现金快线 货币市场 基 金、工银瑞信 添益快线 货 币市场基金、 工银瑞信 高 端制造行业 股票型证
券投资基金、 工银瑞信 研 究精选股票型 证券投资 基 金、工银瑞信 医疗保健 行 业股票型证 券投资基
金、工银瑞信 创新动力 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信国企改革 主题股票 型 证券投资基 金、工银
瑞信战略转型 主题股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 新 金融股票型 证券投资 基 金、工银瑞 信美丽城
镇主题股票型 证券投资 基 金、工银瑞信 总回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、工银瑞信 新材料新
能源行业股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信养老产 业 股票型证券投 资基金、 工 银瑞信丰盈 回报灵活
配置混合型证 券投资基 金 、工银瑞信中 证传媒指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信农业产 业股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 生态环境行业 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信互 联 网加股票型 证券投资
基金 、 工 银瑞 信财 富快 线 货币市 场基 金 、 工 银瑞 信 聚焦 30 股 票型 证券 投资 基 金、 工银 瑞信 中证 新
能源指数分级 证券投资 基 金、工银瑞信 中证环保 产 业指数分 级证 券投资基 金 、工银瑞信 中证高铁
产业指数分级 证券投资 基 金、工银瑞信 新蓝筹股 票 型证券投资基 金、工银 瑞 信丰收回报 灵活配置
混合型证券投 资基金、 工 银瑞信中高等 级信用 债 债 券型证券投资 基金、工 银 瑞信新趋势 灵活配置
混合型证券投 资基金、 工 银瑞信文体产 业股票型 证 券投资基金、 工银瑞信 物 流产业股票 型证券投
资基金、工银 瑞信前沿 医 疗股票型证券 投资基金 、 工银瑞信国家 战略主题 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信香港 中小盘股 票 型证券投资基 金、工银 瑞 信沪港深股票 型证券投 资 基金、工银 瑞信瑞丰
纯债半年定期 开放债券 型 证券投资基金 、工银瑞 信 泰享三年理财 债券 型证 券 投资基金、 工银瑞信
安盈货 币市 场基 金、 工银 瑞信恒 享纯 债债 券型 证券 投资基 金， 证券 投资 基金 管理规 模 逾 4800 亿元
人民币 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄安乐
权益投
资部总
监， 本 基
金的基
2013 年9 月23
日
- 13
先后在 天相 投资 顾问 有限
公司担 任研 究员 ，国 信证
券经济 研究 所担 任资 深分
析师， 国信 证券 资产 管理工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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金经理 总部担 任投 资经 理、 研究
员；2010 年加 入工 银瑞
信， 现 任权 益投 资部 总监 。
2011 年11 月 23 日 至今 ，
担任工 银瑞 信主 题策 略混
合型证 券投 资基 金基 金经
理；2013 年 9 月 23 日至
今，担 任工 银瑞 信精 选平
衡基金 基金 经理 ；2014 年
10 月 22 日 至今 ，担 任工
银高端 制造 行业 股票 型基
金基金 经理 ；2015 年 4 月
28 日 至今 ， 担 任工 银新 材
料新能 源行 业股 票型 基金
基金经 理； 2016 年1 月 29
日至今 ，担 任工 银瑞 信国
家战略 主题 股票 型基 金基
金经理 。
胡文彪
本基金
的基金
经理
2013 年11 月12
日
- 15
先后在 国泰 君安 证券 股份
有限公 司担 任研 究员 ，华
林证券 有限 公司 担任 研究
员；2006 年加 入工 银瑞 信
基金管 理有 限公 司， 历任
产品开 发部 高级 经理 和权
益投资 部高 级经 理；2009
年 3 月5 日至 2011 年2
月 10 日， 担任 工银 沪深
300 基 金基 金经 理；2009
年 8 月 26 日至2011 年2
月 10 日， 担任 工银 上证 央
企 ETF 基金 基金 经理 ；
2010 年 2 月 10 日至2011
年 3 月 16 日， 担任 工银 瑞
信中小 盘成 长混 合型 证券
投资基 金基 金经 理；2011
年 2 月 10 日至2013 年1
月 18 日， 担任 工银 双利 债
券基金 基金 经理 ；2011 年
3 月 16 日 至今 ， 担 任工 银
瑞信大 盘蓝 筹混 合型 证券
投资基 金基 金经 理；2012
年 11 月 20 日至 今， 担任
工银瑞 信中 小盘 成长 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理；2013 年 11 月 12 日至工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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今，担 任工 银瑞 信精 选平
衡基金 基金 经理 ；2015 年
4 月 28 日 至今 ， 担 任工 银
瑞信养 老产 业股 票型 基金
基金经 理； 2015 年6 月 25
日至今 ， 担任工 银聚 焦 30
股票型 基金 基金 经理 ；
2015 年12 月 30 日 至今 ，
担任工 银瑞 信文 体产 业股
票型基 金基 金经 理。
注：
1、任 职日 期说 明：
1）黄 安乐 的任 职日 期为 公 司执委 会决 议正 式生 效日 期
2）胡 文彪 的任 职日 期为 公 司执委 会决 议正 式生 效日 期
2、离 任日 期说 明： 无
3、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的
相关规 定等
4、本 基金 无基 金经 理助 理
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未 发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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叉交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 9 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 市 场波 动 较大， 尤其 是 1 季度 受各 种负面 因素 的叠 加影 响， 成长类 资产 遭受
一刀切式的抛 售，本基 金 仓位较高、资 产集中于 成 长风格，因此 受到较大 损 失。随后我 们根据对
市场的 判断 ，增 加了 黄金 、白酒 、新 能源 汽车 等板 块的配 置， 使 得 2 季 度的 组合结 构得 到一 定 程
度的优 化， 但由 于部 分重 仓股整 个上 半年 表现 欠佳 ，因此 ，组 合业 绩的 改善 相对有 限。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率为-21.84% ，业 绩比 较 基准收 益率 为-8.56% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
今年以来，市 场对国内 宏 观经济方面的 担忧持续 存 在，尤其是传 统行业的 低 迷及改革前景 、
人民币 汇率 贬值 等方 面， 市场预 期相 对悲 观， 使得 市场的 风险 偏好 受到 压制 。
流 动性 层面 ， 考 虑到 经济 下行的 压力 ， 中 短期 内宽 松的格 局不 会改 变。 目 前CPI 维 持在2%左
右的水平，通 胀的压力 全 年来看并不大 。从股票 市 场的估值水平 来看，除 了 金融等大行 业之外，
大部分 的估 值水 平都 处在 历史估 值的 中位 数以 上， 因此看 起来 并不 便宜 。
从年初的熔断 机制、到 后 来的汇率贬值 忧虑，一 直 影响着股票市 场；成长 风 格的资产持续 受
到市场的抛弃 ；投资者 集 中在新能源汽 车、白酒 、 农林牧渔、半 导体、OLCD 、稀土、小家 电等几
个有限的板块 内拥挤交 易 ；而指数则在 下跌之后 波 澜不惊，横盘 震荡。总 体 而言，上半 年的市场
投资机 会并 不多 。
与上半年相 比 ，我们认 为 ，下半年并未 见得有更 多 的投资机会， 原因在于 上 半年市场所担 忧
的上述几个因 素并未消 除 ；更重要的原 因在于， 不 容易找到类似 上半年活 跃 的那几个板 块更有优
势的行业，这 意味着结 构 性行情更为稀 缺或者更 为 短暂。在这样 的情况下 ， 我们认为应 该适当避
开高估值板块 ，目光转 向 估值和成长匹 配度较高 的 行业和个股； 严谨审视 外 延扩张，专 注主业和
内生增 长； 淡化 需求 扩张 ，重视 供给 端收 缩； 淡化 进攻， 偏重 防御 。
基于以上 的认识， 我们 关注消费类资 产中的白 酒 、乳业；防御 资产中的 贵 金属及珠宝行 业；工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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仍处在景气高 位的新能 源 汽车产业链、 半导体行 业 ；受益于供给 侧改革的 煤 炭行业等； 此外，分
散在一 些细 分行 业中 的估 值和增 速匹 配的 优质 个股 ，也是 配置 的重 点资 产。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 利润 分配情 况如 下：
本基金 本期 于 2016 年 1 月 22 日发 布分 红公 告， 每 10 份派 发红 利 1.390 元，共 计派 发红 利
486,219,462.60 元 ，权 益 登记日 为 2016 年 1 月 26 日；
本基金 本报 告期 共计 派发 红利 486,219,462.60 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为486,219,462.60 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 工银 瑞信 精选 平衡混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 144,936,175.42 160,949,874.14
结算备 付金
5,001,240.57 3,980,914.11
存出保 证金
653,626.43 740,744.98
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,931,712,786.72 2,737,013,876.66
其中： 股票 投资
1,639,751,626.82 2,323,459,434.36
基金投 资
- -
债券投 资
291,961,159.90 413,554,442.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 50,000,000.00 - 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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应收证 券清 算款
254,152.42 15,902,351.81
应收利 息 6.4.7.5 8,350,343.77 7,659,465.26
应收股 利
- -
应收申 购款
282,538.26 1,305,225.44
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,141,190,863.59 2,927,552,452.40
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
49,850,371.38 -
应付赎 回款
2,476,057.00 4,049,361.49
应付管 理人 报酬
2,467,348.91 3,701,245.53
应付托 管费
411,224.80 616,874.26
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 3,047,645.72 1,558,072.15
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 876,257.59 971,829.83
负债合 计
59,128,905.40 10,897,383.26
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,266,760,168.10 1,949,987,029.23
未分配 利润 6.4.7.10 -184,698,209.91 966,668,039.91
所有者 权益 合计
2,082,061,958.19 2,916,655,069.14
负债和 所有 者权 益总 计
2,141,190,863.59 2,927,552,452.40
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2006 年7 月13 日。
2 、 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 0.5138 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
4,052,183,873.65 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 工银 瑞信 精选 平衡混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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一、收入
-593,592,565.58 2,210,356,117.22
1.利息 收入
8,791,414.07 20,859,660.36
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 452,634.33 238,566.19
债券利 息收 入
8,233,683.39 20,606,006.57
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
105,096.35 15,087.60
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-216,262,900.29 1,307,204,302.60
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -220,228,850.81 1,296,766,296.56
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 99,846.41 6,851,230.40
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 3,866,104.11 3,586,775.64
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -386,186,063.44 881,496,156.98
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 64,984.08 795,997.28
减： 二、费用
23,678,828.58 52,594,818.94
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 15,248,257.97 30,248,548.93
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,541,376.31 5,041,424.85
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 5,665,476.06 16,690,090.33
5．利 息支 出
- 362,554.84
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 362,554.84
6．其 他费 用 6.4.7.20 223,718.24 252,199.99
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-617,271,394.16 2,157,761,298.28
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-617,271,394.16 2,157,761,298.28
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2006 年7 月13 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 工银 瑞信 精选 平衡混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,949,987,029.23 966,668,039.91 2,916,655,069.14
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -617,271,394.16 -617,271,394.16
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
316,773,138.87 -47,875,393.06 268,897,745.81
其中：1. 基 金申 购款 404,628,218.52 -54,185,963.63 350,442,254.89
2. 基金 赎回 款 -87,855,079.65 6,310,570.57 -81,544,509.08
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -486,219,462.60 -486,219,462.60
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,266,760,168.10 -184,698,209.91 2,082,061,958.19
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,640,715,356.30 -204,829,512.91 3,435,885,843.39
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,157,761,298.28 2,157,761,298.28
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,546,049,699.79 -828,801,468.70 -2,374,851,168.49
其中：1. 基 金申 购款 521,818,433.42 350,190,841.14 872,009,274.56
2. 基金 赎回 款 -2,067,868,133.21 -1,178,992,309.84 -3,246,860,443.05
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,094,665,656.51 1,124,130,316.67 3,218,795,973.18
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2006 年7 月13 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 朱 碧艳______
____ 朱辉 毅____ 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
工银瑞 信精 选平 衡混 合型 投资基 金 （以 下简 称 “ 本基 金” ) ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （ 以
下简称 “中国 证监会 ” ） 证监基金字[2006]104 号 文《关于同意 工银瑞信精 选平衡混合型 证券投
资基金募集的 批复》批 准 ，由工银瑞信 基金管理 有 限公司作为发 起人向社 会 公开发行募 集，基金
合同于2006 年 07 月13 日 正式生 效， 首次 设立 募集 规模为8,369,914,482.23 份基金 份额 。本 基
金为契约型开 放式，存 续 期限不定。本 基金的基 金 管理人为工银 瑞信基金 管 理有限公司 ，注册登
记机构 为工 银瑞 信基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司。
本基金的投资 范围限于 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内依 法发行上 市 的股票、债券 、
中央银行票据 、回购， 以 及法律法规规 定或经中 国 证监会批准基 金投资的 其 他金融工具 。本基金
投资组合资产 配置范围 为 ：股票资产占 基金资产 净 值的比例为 40%-80%，债 券及其它短期 金融工
具占基 金资 产净 值的 比例 为20%-60% 。 本 基金 的业 绩 比较基 准为 ： 60% ×沪深300 指数 收益 率 +4 0%×
中债- 新综 合指 数（ 财富 ） 收益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理 办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花 税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基 金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性 金融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
3. 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于 股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基 金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月 30 日
活期存 款 144,936,175.42
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 144,936,175.42
注：本 基金 本报 告期 未投 资于定 期存 款。
6.4.7.2 交易 性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,469,081,751.73 1,639,751,626.82 170,669,875.09
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 259,525,995.16 260,488,159.90 962,164.74
银行间 市场 30,001,022.95 31,473,000.00 1,471,977.05
合计 289,527,018.11 291,961,159.90 2,434,141.79
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,758,608,769.84 1,931,712,786.72 173,104,016.88
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 50,000,000.00 -
合计 50,000,000.00 - 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易， 也无 在买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 23,172.79
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,250.60
应收债 券利 息 8,324,626.28
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 294.10
合计 8,350,343.77
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,047,645.72
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 3,047,645.72
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 7,552.28
预提信 息披 露费 149,178.12
应交企 业债 税金 665,473.39
预提审 计费 44,753.80 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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预提账 户维 护费 9,300.00
合计 876,257.59
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,485,940,734.18 1,949,987,029.23
本期申 购 723,298,327.27 404,628,218.52
本期赎 回( 以"-" 号填列) -157,055,187.80 -87,855,079.65
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 4,052,183,873.65 2,266,760,168.10
注： “ 本期 申购 ”中 包含 红 利再投 、转 入份 额及 金额 ， “本期 赎回 ”中 包含 转出 份额及 金额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 976,595,097.77 -9,927,057.86 966,668,039.91
本期利 润 -231,085,330.72 -386,186,063.44 -617,271,394.16
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
66,488,455.92 -114,363,848.98 -47,875,393.06
其中： 基金 申购 款 84,727,620.66 -138,913,584.29 -54,185,963.63
基金赎 回款 -18,239,164.74 24,549,735.31 6,310,570.57
本期已 分配 利润 -486,219,462.60 - -486,219,462.60
本期末 325,778,760.37 -510,476,970.28 -184,698,209.91
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 414,425.02
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 33,005.29
其他 5,204.02
合计 452,634.33 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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注： “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 1,937,285,886.12
减：卖 出股 票成 本总 额 2,157,514,736.93
买卖股 票差 价收 入 -220,228,850.81
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
99,846.41
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
99,846.41
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券 到期 兑付 ）成 交
总额
123,555,180.55
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
119,977,293.70
减：应 收利 息总 额 3,478,040.44
买卖债 券差 价收 入 99,846.41
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本 基金 本报 告期 间无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本 基金 本报 告期 间无 贵金属 投资 收益 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本 基金 本报 告期 无买 卖权证 差价 收入 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本 基金 本报 告期 无其 他衍生 工具 投资 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,866,104.11
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,866,104.11
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -386,186,063.44
—— 股 票投 资 -384,570,074.74
—— 债 券投 资 -1,615,988.70
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -386,186,063.44
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 55,402.13
基金转 换费 收入 9,581.95
合计 64,984.08
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
5,662,801.06
银行间 市场 交易 费用 2,675.00
合计
5,665,476.06
6.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 44,753.80
信息披 露费 149,178.12
账户维 护费 18,600.00
银行费 用 11,186.32
合计 223,718.24
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 重大 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期 ， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
15,248,257.97 30,248,548.93
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,526,437.21 6,979,541.47
注：1 、在 通常 情况 下， 基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 的年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H＝ E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 管理 费率 为 1.5%
H 为 每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
2、基 金管 理费 每日 计提 ， 按月支 付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,541,376.31 5,041,424.85
注：1 、在 通常 情况 下， 基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净值 的年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H＝ E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 托管 费率 为 0.25%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
2、基 金托 管费 每日 计提 ， 按月支 付。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内与 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 与上 年度 末均 未投 资本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
144,936,175.42 414,425.02 54,199,277.46 123,609.55
注：1 、本 报告 期末 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入（ 本期） 仅为 活期 存款 利息 收入；
2、 上年 度可 比期 间报 告期 末余额 仅为 活期 存款 ， 利 息收入 （ 上年 度可 比期 间 ） 仅 为活 期存 款利息
收入；
3、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国建 设银 行股 份有限 公司 保管 ，按 银行 同业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 在本 报告 期和 上年度 可比 期间 内均 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年1
月26 日
- 2016 年
1 月 26
日
1.3900 234,474,501.00 251,744,961.60 486,219,462.60
合
计
- - 1.3900 234,474,501.00 251,744,961.60 486,219,462.60
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300005
探路
者
2016 年6
月 6 日
2017
年 6 月
6 日
非公开
发行流
通受限
15.88 15.96 1,889,168 29,999,987.84 30,151,121.28 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000835
长城
动漫
2016
年 2 月
29 日
重大
事项
13.22
2016
年 7 月
22 日
14.54 2,000,042 44,282,069.25 26,440,555.24 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营 活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页 共 48 页
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 下属的公 司 治理与风险控 制委员会 、 督察长、公司 风
险管理 委员 会、 法律 合规 部、风 险管 理部 以及 各个 业务部 门组 成。
公司实行全面 、系统的 风 险管理，风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制定了系 统化的风 险 管理程序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司构建 了分工明
确、相互协作 、彼此 牵 制 的风险管理组 织结构， 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系：第
一道防线由各 个业务部 门 构成，各业务 部门总监 作 为风险责任人 ，负责制 订 本部门的作 业流程以
及风险控制措 施；第二 道 监控防线由公 司专属风 险 管理部门法律 合规部和 风 险管理部构 成，法律
合规部负责对 公司业务 的 法律合规风险 进行监控 管 理，风险管理 部负责对 公 司投资管理 风险和运
作风险进行监 控管理； 第 三道防线是由 公司经营 管 理层和风险管 理委员会 构 成，公司管 理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措
施；在上述这 三道风险 监 控防线 中，公 司督察长 和 监察稽核人员 对风险控 制 措施和合规 风险情况
进行全面检查 、监督， 并 视所发生问题 情节轻重 及 时反馈给各部 门经理、 公 司总经理、 公司治理
与风险控制委 员会、董 事 会、监管机构 。督察长 独 立于公司其他 业务部门 和 公司管理层 ，对内部
控制制度的执 行情况实 行 严格检查和及 时反馈， 并 独立报告；第 四道监控 防 线由董事会 下属的公
司治理与风险 控制委员 会 构成，公司治 理与风险 控 制委员会通过 督察长和 监 察稽核人员 的工作，
掌握整体风险 状况并进 行 决策。公司治 理与风险 控 制委员会负责 检查公司 业 务的内控制 度的实施
情况， 监督 公司 对相 关法 律法规 和公 司制 度的 执行 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资 证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页 共 48 页
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券 投资
于2015 年12 月31 日和 2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 按短 期信 用评 级的债 券投 资。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
24,430,100.00 3,108,300.00
AAA 以下
217,506,059.90 250,201,142.30
未评级
- -
合计
241,936,159.90 253,309,442.30
注：1 、表 中所 列示 的债 券 投资为 除短 期融 资券 以外 的信用 债券 。
2、上 述评 级均 取自 第三 方 评级机 构的 债项 评级 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此除小部 分
流通受限证券 外，其余 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流动性需 求，其上 限 一般不超过基 金持有的 债 券资产的公允 价值。本 基 金于资产负 债表日所
持有的金融负 债的合约 约 定剩余到期日 均为一年 以 内且一般不计 息，因此 账 面余额一般 即为未折
现的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页 共 48 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于 市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金持有的大 部分金融
资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量在很大 程 度上独立于 市场利率
变化。本基金 的生息资 产 主要为银行存 款、结算 备 付金、存出保 证金及债 券 投资等。本 基金的基
金管理人定期 对本基金 面 临的利率敏感 性缺口进 行 监控，并通过 调整投资 组 合的久期等 方法对上
述利率 风险 进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 144,936,175.42 - - - - - 144,936,175.42
结算备 付金 5,001,240.57 - - - - - 5,001,240.57
存出保 证金 653,626.43 - - - - - 653,626.43
交易性 金融 资产 24,610,800.00 - 53,093,100.00 214,257,259.90 - 1,639,751,626.82 1,931,712,786.72
衍生 金 融资 产 - - - - - - 0.00
买入返 售金 融资 产 50,000,000.00 - - - - - 50,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - - - 254,152.42 254,152.42
应收利 息 - - - - - 8,350,343.77 8,350,343.77
应收申 购款 - - - - - 282,538.26 282,538.26
资产总 计 225,201,842.42 - 53,093,100.00 214,257,259.90 - 1,648,638,661.27 2,141,190,863.59
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - - - 0.00
应付证 券清 算款 - - - - - 49,850,371.38 49,850,371.38
应付赎 回款 - - - - - 2,476,057.00 2,476,057.00
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,467,348.91 2,467,348.91
应付托 管费 - - - - - 411,224.80 411,224.80
应付交 易费 用 - - - - - 3,047,645.72 3,047,645.72
其他负 债 - - - - - 876,257.59 876,257.59
负债总 计 - - - - - 59,128,905.40 59,128,905.40
利率敏 感度 缺口 225,201,842.42 - 53,093,100.00 214,257,259.90 - 1,589,509,755.87 2,082,061,958.19
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 160,949,874.14 - - - - - 160,949,874.14 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页 共 48 页
结算备 付金 3,980,914.11 - - - - - 3,980,914.11
存出保 证金 740,744.98 - - - - - 740,744.98
交易性 金融 资产 - - 195,387,662.00 218,166,780.30 - 2,323,459,434.36 2,737,013,876.66
应收证 券清 算款 - - - - - 15,902,351.81 15,902,351.81
应收利 息 - - - - - 7,659,465.26 7,659,465.26
应收申 购款 - - - - - 1,305,225.44 1,305,225.44
资产总 计 165,671,533.23 - 195,387,662.00 218,166,780.30 - 2,348,326,476.87 2,927,552,452.40
负债
应付赎 回款 - - - - - 4,049,361.49 4,049,361.49
应付管 理人 报酬 - - - - - 3,701,245.53 3,701,245.53
应付托 管费 - - - - - 616,874.26 616,874.26
应付交 易费 用 - - - - - 1,558,072.15 1,558,072.15
其他负 债 - - - - - 971,829.83 971,829.83
负债总 计 - - - - - 10,897,383.26 10,897,383.26
利率敏 感度 缺口 165,671,533.23 - 195,387,662.00 218,166,780.30 - 2,337,429,093.61 2,916,655,069.14
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 重新定价日 或到期日
孰早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为降低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
利率增 加 25 基 准点 -1,019,607.89 -1,378,828.92
利率减 少 25 基 准点 1,028,019.97 1,389,269.30
6.4.13.4.2 外 汇风 险
无。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投 资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页 共 48 页
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,639,751,626.82 78.76 2,323,459,434.36 79.66
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 291,961,159.90 14.02 413,554,442.30 14.18
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,931,712,786.72 92.78 2,737,013,876.66 93.84
注：1 、 本 基金 投资 组合 资 产配置 范围 为： 股票 资产 占基金 资产 净值 的比 例 为40%-80% ， 债券 及其
它短期 金融 工具 占基 金资 产净值 的比 例 为20%-60% 。
2、由 于四 舍五 入的 原因 ， 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系 数是 根据 组合 的净 值数据 和基 准指 数数 据回 归得出 ，反 映了 基金 和基 准 的
相关性 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准增 加 5% 193,822,939.62 199,175,236.69
业绩比 较基 准减 少 5% -193,822,939.62 -199,175,236.69
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,639,751,626.82 76.58
其中： 股票 1,639,751,626.82 76.58
2 固定收 益投 资 291,961,159.90 13.64
其中： 债券 291,961,159.90 13.64
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 50,000,000.00 2.34
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 149,937,415.99 7.00
7 其他各 项资 产 9,540,660.88 0.45
8 合计 2,141,190,863.59 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
7.2 期 末按 行业分 类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 155,226,987.52 7.46
B
采矿业 172,779,067.66 8.30
C
制造业 1,068,061,994.84 51.30
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 775,274.28 0.04
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 44,695,000.00 2.15
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
198,213,302.52 9.52
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - - 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,639,751,626.82 78.76
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002303 美盈森 15,000,103 184,351,265.87 8.85
2 002690 美亚光 电 6,000,000 138,240,000.00 6.64
3 300136 信维通 信 6,400,000 134,144,000.00 6.44
4 600519 贵州茅 台 450,022 131,370,422.24 6.31
5 002421 达实智 能 7,000,000 122,290,000.00 5.87
6 002458 益生股 份 2,200,036 96,383,577.16 4.63
7 600547 山东黄 金 2,099,824 81,704,151.84 3.92
8 300113 顺网科 技 2,000,087 75,923,302.52 3.65
9 002234 民和股 份 2,000,796 58,843,410.36 2.83
10 002026 山东威 达 4,628,633 58,181,916.81 2.79
11 002155 湖南黄 金 3,799,946 50,045,288.82 2.40
12 002245 澳洋顺 昌 3,500,000 44,695,000.00 2.15
13 300014 亿纬锂 能 1,000,000 43,190,000.00 2.07
14 300141 和顺电 气 1,184,438 41,810,661.40 2.01
15 600988 赤峰黄 金 2,199,980 41,029,627.00 1.97
16 600584 长电科 技 1,999,970 40,579,391.30 1.95
17 000568 泸州老 窖 1,329,800 39,495,060.00 1.90
18 600199 金种子 酒 3,555,056 39,461,121.60 1.90
19 002426 胜利精 密 3,999,840 39,398,424.00 1.89
20 300398 飞凯材 料 500,069 37,405,161.20 1.80
21 002001 新 和 成 1,500,061 31,696,288.93 1.52 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页 共 48 页
22 300005 探路者 1,889,168 30,151,121.28 1.45
23 603678 火炬电 子 349,952 26,673,341.44 1.28
24 000835 长城动 漫 2,000,042 26,440,555.24 1.27
25 000911 南宁糖 业 999,968 25,079,197.44 1.20
26 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.04
27 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
28 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
29 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.00
30 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600547 山东黄 金 122,368,385.00 4.20
2 600519 贵州茅 台 120,946,449.09 4.15
3 600489 中金黄 金 107,676,748.17 3.69
4 300113 顺网科 技 98,110,811.86 3.36
5 002458 益生股 份 77,384,771.42 2.65
6 002273 水晶光 电 72,860,371.40 2.50
7 002303 美盈森 61,559,835.00 2.11
8 000563 陕国投 Ａ 58,452,457.89 2.00
9 002001 新 和 成 48,805,334.17 1.67
10 002143 印纪传 媒 45,113,160.00 1.55
11 002155 湖南黄 金 44,960,670.14 1.54
12 600988 赤峰黄 金 42,775,704.55 1.47
13 002712 思美传 媒 41,993,095.61 1.44
14 600216 浙江医 药 40,220,373.27 1.38
15 002426 胜利精 密 38,620,976.18 1.32
16 300014 亿纬锂 能 38,612,491.70 1.32
17 600584 长电科 技 38,174,753.71 1.31
18 600199 金种子 酒 37,272,047.48 1.28
19 600987 航民股 份 36,872,983.81 1.26
20 300302 同有科 技 36,684,626.80 1.26
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ； 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页 共 48 页
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000566 海南海 药 168,563,402.04 5.78
2 000802 北京文 化 110,487,805.16 3.79
3 600489 中金黄 金 94,653,181.71 3.25
4 002049 紫光国 芯 87,479,550.47 3.00
5 002273 水晶光 电 84,353,185.92 2.89
6 300351 永贵电 器 76,244,890.43 2.61
7 002169 智光电 气 73,718,036.90 2.53
8 300089 文化长 城 62,907,070.20 2.16
9 300263 隆华节 能 57,577,435.00 1.97
10 002268 卫 士 通 56,187,150.21 1.93
11 300101 振芯科 技 55,317,664.82 1.90
12 000563 陕国投 Ａ 49,943,306.04 1.71
13 002421 达实智 能 47,626,649.91 1.63
14 600547 山东黄 金 47,608,453.24 1.63
15 002200 云投生 态 44,114,179.77 1.51
16 002364 中恒电 气 42,507,465.40 1.46
17 002143 印纪传 媒 39,096,417.98 1.34
18 002712 思美传 媒 37,850,256.46 1.30
19 603019 中科曙 光 37,314,009.93 1.28
20 600701 *ST 工新 36,683,573.00 1.26
注：1 、卖 出主 要 指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,858,377,004.13
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,937,285,886.12
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页 共 48 页
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 50,025,000.00 2.40
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 210,463,159.90 10.11
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 31,473,000.00 1.51
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 291,961,159.90 14.02
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112100 12 盾 安债 733,330 74,821,659.90 3.59
2 019524 15 国债 24 500,000 50,025,000.00 2.40
3 101553005 15 金发
MTN001
300,000 31,473,000.00 1.51
4 112190 11 亚迪 02 200,000 21,362,000.00 1.03
5 122368 14 渝路 02 200,000 20,370,000.00 0.98
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页 共 48 页
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货投 资， 也无 期间损 益。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体本 期未 出现被 监管 部门立 案调 查，或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票未 超出 基金合 同规 定的备 选股 票库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 653,626.43
2 应收证 券清 算款 254,152.42
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,350,343.77
5 应收申 购款 282,538.26
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,540,660.88
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页 共 48 页
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
147,158 27,536.28 8,935,393.68 0.22% 4,043,248,479.97 99.78%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
28,109.26 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 7 月 13 日 ） 基金 份额 总额
8,369,914,482.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,485,940,734.18
本报告 期基 金总 申购 份额 723,298,327.27
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 157,055,187.80
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） - 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页 共 48 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,052,183,873.65
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
基金 管 理人 于2016 年1 月30 日发 布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ，
江明波 先生 、 杜海 涛先 生 、 赵 紫英 女士 自2016 年 1 月 29 日起 担任 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 副
总经理 。
2 、基 金托 管人 托管 部门 ：
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未有改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基 金的 审计 机 构为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，该 审计 机构 自基 金 合同 生效
日起向 本基 金提 供审 计服 务，无 改聘 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页 共 48 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证券 2 1,043,969,041.24 27.77% 902,559.19 26.61% -
国金证券 1 910,617,671.47 24.22% 829,847.06 24.46% -
中银国际 1 872,947,175.87 23.22% 795,517.27 23.45% -
中金 1 284,896,527.85 7.58% 265,324.07 7.82% -
长江证券 1 189,634,517.10 5.04% 172,814.31 5.09% -
广发证券 1 134,098,447.84 3.57% 124,886.75 3.68% -
北京高华 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
中信建投 1 323,277,064.48 8.60% 301,067.64 8.88% -
国开证券 1 - - - - -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ： 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的 佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a)新增券商的 选定：根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在合作 之 前，券商需 提供至少
两个季度的服 务，并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门（ 权益投资 部 ，固定收益 部，专户工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页 共 48 页
投资部，研究 部和中央 交 易室）两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服
务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等， 经签 章有 效。
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天内， 投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 ， 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。
证券公 司席 位的 变更 情况 ：
在报告 期内 本基 金退 租中 信建投 证券 有限 责任 公 司20881 上海 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其 他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中泰证券 - - 397,300,000.00 23.57% - -
国金证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中金 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
广发证券 - - 470,000,000.00 27.89% - -
北京高华 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - - 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页 共 48 页
招商证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
中信建投 - - 818,000,000.00 48.54% - -
国开证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
浙 江金 观诚财 富管 理有限公 司费
率调整 的公 告
中国证监会指定的
媒介
2016 年 1 月 12 日
2
工 银瑞 信精选 平衡 混合型证 券投
资基金 第六 次分 红公 告
中国证监会指定的
媒介 2016 年 1 月 22 日
3
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
增 加中 证金牛 （北 京）投资 咨询
有 限公 司为旗 下基 金销售机 构并
实行费 率优 惠的 公告
中国证监会指定的
媒介
2016 年 1 月 29 日
4
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
增 加北 京创金 启富 投资管理 有限
公 司为 旗下基 金销 售机构并 实行
费率优 惠的 公告
中国证监会指定的
媒介
2016 年 1 月 29 日
5
工 银瑞 信基金 管理 有限公 司 关于
副总经 理变 更的 公告
中国证监会指定的
媒介 2016 年 1 月 30 日
6
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
增 加和 耕传承 基金 销售有限 公司
为 旗下 基金销 售机 构并实行 费率
优惠的 公告
中国证监会指定的
媒介
2016 年 2 月 3 日
7
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
中 国银 河证券 股份 有限公司 费率
调整的 公告
中国证监会指定的
媒介
2016 年 2 月 24 日 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页 共 48 页
8
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
增 加浙 商银行 股份 有限公司 为旗
下基金 销售 机构 的公 告
中国证监会指定的
媒介
2016 年 3 月 4 日
9
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 北京
分公司 关于 营业 场所 变 更 的公告
中国证监会指定的
媒介 2016 年 3 月 15 日
10
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
增 加北 京钱景 财富 投资管理 有限
公 司为 旗下基 金销 售机构并 实行
费率优 惠的 公告
中国证监会指定的
媒介
2016 年 3 月 17 日
11
关 于增 加太平 洋证 券股份有 限公
司 为工 银瑞信 基金 管理有限 公司
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
中国证监会指定的
媒介
2016 年 3 月 22 日
12
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
深 圳市 新兰德 证券 投资咨询 有限
公司费 率调 整的 公告
中国证监会指定的
媒介
2016 年 4 月 5 日
13
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
增 加奕 丰 金融 服务 （深圳） 有限
公 司为 旗下基 金销 售机构并 实行
费率优 惠的 公告
中国证监会指定的
媒介
2016 年 4 月 22 日
14
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
中 证金 牛（北 京） 投资咨询 有限
公司费 率调 整的 公告
中国证监会指定的
媒介
2016 年 5 月 7 日
15
关 于工 银瑞信 基金 管理有限 公司
网 上交 易支付 宝渠 道关闭基 金支
付服务 的公 告
中国证监会指定的
媒介
2016 年 5 月 11 日
16
关 于工 银瑞信 基金 管理有限 公司
淘宝基 金店 关闭 申购 服务 的公告
中国证监会指定的
媒介 2016 年 5 月 11 日
17
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
增 加珠 海盈 米 财富 管理有限 公司
中国证监会指定的
媒介 2016 年 6 月 2 日 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 47 页 共 48 页
为 旗下 基金销 售机 构并进行 费率
调整的 公告
18
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金申购 探路 者非公开 发行
股票的 公告
中国证监会指定的
媒介
2016 年 6 月 8 日
19
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
上 海联 泰资产 管理 有限公司 费率
调整的 公告
中国证监会指定的
媒介
2016 年 6 月 20 日
20
关 于直 销电子 自助 交易系统 继续
开 展基 金转换 费率 优惠活动 的公
告
中国证监会指定的
媒介
2016 年 6 月 28 日
21
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
直 销渠 道招商 银行 网银支付 方 式
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证监会指定的
媒介
2016 年 6 月 30 日
22
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
调 整京 东金融 平台 基金申购 费率
优惠的 公告
中国证监会指定的
媒介
2016 年 6 月 30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 工银 瑞 信精选 平衡 混合 型证 券投 资基金 募集 的文 件
2 、 《工 银瑞 信精 选平 衡混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《工 银瑞 信精 选平 衡混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 48 页 共 48 页
4 、 《工 银瑞 信精 选平 衡混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》
5 、基 金管 理 人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可于营 业时间免 费 查阅，或登录 基金管理 人 网站查阅。也 可在支付 工 本费后，在合 理
时间内 取得 上述 文件 的复 印件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 ——工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 。
客户服 务中 心电 话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
