华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
华安纯 债债券 型发起 式证券 投资基 金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 12
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 12
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 14
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 15
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 15
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 15
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 15
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 15
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 16
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 16
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 17
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 18
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 19
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 37
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 37
7.2 报告 期末 按行 业分 类的股 票 投资 组合 ........................................................................................ 38
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 38
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 38
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 38
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 40
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 40
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 40
7.12 投 资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 40
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 41
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 41
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8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 41
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 41
8.4 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情况 ............................................................................................ 42
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 42
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 42
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 42
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 42
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 42
10.5 报 告期 内改 聘会 计师事 务 所情况 ............................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 42
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 44
11
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 47
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 47
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 47
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 47
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金
基金简 称 华安纯 债债 券
基金主 代码 040040
交易代 码 040040
基金运 作方 式 契约型 开放 式、 发起 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 5 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,107,542,630.54 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安纯 债债 券 A 华安纯 债债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 040040 040041
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,012,415,587.76 份 95,127,042.78 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 为纯 债基 金 ， 管 理 人在合 理控 制风 险的 基础 上谨慎 投资 ， 力争 实现
基金资 产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略
本 基 金将 通过 对宏 观经 济、 国家 政策 等可 能影 响证券 市 场的 重要 因素 的研
究和预 测 ， 并 利用 公司 研 究开发 的各 种数 量模 型工 具， 分析 和比 较不 同债
券品种 和具 体债 券工 具的 收益及 风险 特征 ， 积极 寻 找各种 可能 的价 值增 长
和套利 的机 会， 以确 定基 金资产 在利 率类 固定 收益 品种 （ 国债、 央行 票据
等）和 信用 类固 定收 益品 种之间 的配 置比 例。
业绩比 较基 准 中国债 券综 合指 数收 益率
风险收 益特 征
本 基 金为 纯债 债券 型基 金， 属于 证券 投资 基金 中较低 风 险的 品种， 其预 期
的风险 水平 和预 期收 益率 低于股 票型 基金 、 混合 型 基金 ， 高 于货 币市 场基
金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 林葛
联系电 话 021-38969999 010-63201816
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95599
传真 021-68863414 010-66060069
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注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 东城 区建 国门 内大 街69
号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28
号凯晨 世贸 中心 东座F9
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 朱学华 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
华安纯 债债 券 A 华安纯 债债 券 C
本期已 实现 收益 13,060,143.97 5,298,281.67
本期利 润 9,659,381.56 1,699,280.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0123 0.0051
本期加 权平 均净 值利 润率 1.15% 0.48%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.94% 1.32%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
华安纯 债债 券 A 华安纯 债债 券 C
期末可 供分 配利 润 13,241,415.85 1,552,654.54
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0131 0.0163
期末基 金资 产净 值 1,080,608,074.99 101,824,406.91
期末基 金份 额净 值 1.067 1.070
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
华安纯 债债 券 A 华安纯 债债 券 C
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基金份 额累 计净 值增 长率 17.66% 17.33%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华安纯 债债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.19% 0.03% 0.36% 0.04% -0.17% -0.01%
过去三 个月 0.47% 0.04% -0.52% 0.07% 0.99% -0.03%
过去六 个月 0.94% 0.05% -0.21% 0.07% 1.15% -0.02%
过去一 年 3.85% 0.06% 2.74% 0.07% 1.11% -0.01%
过去三 年 16.96% 0.13% 5.74% 0.10% 11.22% 0.03%
自基金 合同 生
效起至 今
17.66% 0.11% 6.07% 0.09% 11.59% 0.02%
华安纯 债债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.19% 0.04% 0.36% 0.04% -0.17% 0.00%
过去三 个月 0.66% 0.04% -0.52% 0.07% 1.18% -0.03%
过去六 个月 1.32% 0.06% -0.21% 0.07% 1.53% -0.01%
过去一 年 3.95% 0.06% 2.74% 0.07% 1.21% -0.01%
过去三 年 16.86% 0.13% 5.74% 0.10% 11.12% 0.03%
自基金 合同 生
效起至 今
17.33% 0.11% 6.07% 0.09% 11.26% 0.02%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：中国 债券 综合 指数 收益 率
根据本 基金 合同 的有 关规 定：本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具，包 括国 债、 央
行票据 、地 方政 府债 、金 融债、 企业 债、 短期 融资 券、中 期票 据、 公司 债、 资产支 持证 券、 中小 企
业私募 债券 、债 券回 购、 银行存 款等 固定 收益 类资 产以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其
他金融 工具 ，但 须符 合中 国证监 会相 关规 定。 本基 金不直 接在 二级 市场 买入 股票、 权证 等权 益类 资
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产，也 不参 与一 级市 场新 股申购 和新 股增 发。 本基 金不投 资可 转换 债券 ，但 可以投 资分 离交 易可 转
债上市 后分 离 出来 的债 券。
本基金 各类 资产 的投 资比 例范围 为： 固定 收益 类资 产的比 例不 低于 基金 资产 的 80% ； 现金 或到
期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2013 年 2 月 5 日至 2016 年 6 月 30 日）
华安纯 债债 券 A
华安纯 债债 券 C
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升 级 主题 混合、 华安 稳固收 益 债券、 华安 可转 债、 华 安 深证 300 指 数（ LOF） 、 华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、
第 9 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX）ETF 联接、华安 中证 细
分医 药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华 安 创业板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏玉平 基金经 理
2013-02-0
5
- 19 年
货币银 行硕士 ，19 年证 券 、基金
行业从 业经 历。 曾 任海 通证 券有限
责任公 司投 资银 行部 项目 经理； 交
通银行托管部内控监察和市场拓
展部经理; 中德安联保险有 限公司
投资部 部门 经理； 国联 安基 金管理
有限公 司基 金经 理。2011 年 2 月
加入华 安基 金管 理有 限公 司。 2011
年 7 月 起担 任华安 强化 收 益债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理； 2011
年 12 月 起同 时担 任华 安信 用四季
红债券型证券投资基金的基金经
理；2013 年 2 月 起同 时担 任本基
金 的 基金 经理。 2013 年 11 月起同
时担任华安年年红定期开放债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2014
年 4 月 起同 时担任 华安 新 活力灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理 。2015 年 1 月 起担 任华安
安享灵活配置混合型证券投资基
金的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理 制度》，将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中，使用晨会发言、发
送邮件、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。
在投资 环节 ， 公司 各投 资组 合经理 根据 投资 组合 的风 格和投 资策 略 ， 制 定并 严格 执 行 交易 决策 规则，
以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体 授权机制，投资组合经理 在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强 制公平交易机制，确保各 投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易 所二级市场业务，遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。（2） 交 易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配原则进行分 配。若中签量过小无法
合理进 行比 例分 配， 且以 公司名 义获 得， 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进 行公 平协 商分 配。
（3） 银行 间市 场业 务遵循 指 令时 间优 先原 则， 先到 先 询价 的控 制原 则。 通过 内 部共 同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在风控
部门的监督参与下，进行 公平协商分配。交易监控 、分析与评估环节，公司 风险管理部对公司旗下
的各投资组合投资境内证 券市场上市交易的投资品 种、进行场外的非公开发 行股票申购、以公司名
义进行的债券一级市场申 购、不同投资组合同日和 临近交易日的反向交易以 及可能导致不公平交易
和利益输送的异常交易行 为进行监控；风险管理部 根据市场公认的第三方信 息（如：中债登的债券
估值），定期对各投资组 合与交易对手之间议价交 易的交易价格公允性进行 审查，对不同投资组合
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临近交 易日 的同 向交 易的 交易时 机和 交易 价差 进行 分析。 本 报告 期内 ， 公司公 平 交易 制度 总体 执行
情况良 好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司合 规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规 则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系 统控制。同时加强了对
基金 、 专 户间 的同 日反 向交 易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ； 风险 管理 部开 发了 同向交 易分 析系 统 ，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5%的次 数为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
进度 二季 度后， 地产 投资 增 速和 通胀 率维 持惯 性上 行， 使得 债券 收益 率在 4 、 5 月逐 步走 高，
而 6 月的 各项 经济 数据 显示 上 半年 的复 苏势 头难 以维 系， 同时 英国 脱欧 刺激 了全 球 避险 资产 如债 券、
黄金和 美元 等全 面上 涨， 国内长 久期 利率 债收 益率 在 6 月 快速 下行 。在 整个二 季 度信 用风 险事 件持
续 爆发，“华昱” 和“ 川煤” 等 多只债 券未能 如期兑 付， 部分行 业信用 利差大 幅走 阔，导 致一级 市场大
量债券 取消 发行 。
在信 用风 险事 件频 发的 背景下 ， 本基 金坚 持以 投资 中高等 级信 用债 为主 ， 同时 降低杠 杆比 例 ，
避免资 金利 率波 动对 组合 产生负 面影 响。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 华安 纯债 债券 A 份 额净 值为 1.067 元， C 份额 净值 为 1.070 元 ；华
安 纯 债债券 A 份额 净值增 长率 为 0.94% ，C 份 额净值 增 长率为 1.32%，同 期业 绩 比较 基准 增长 率为
-0.21% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
从基本面上看，经济 在三季度存在较大的下行 压力，一方面地产投资会 降温，另一方面中
央投资在边际上的刺激逐 步减弱，这将有利于利率 债行情进一步演绎。通胀 影响因素尚在。另外前
期信贷 的大 量投 放和 PPI 的回升 使得 CPI 有上 行的 压力， 目前 央行 货币 政策 仍以中 性为 主， 未来 宽
第 12 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
松的空 间有 限。 对 信用 风 险也保 持高 度关 注， 规避 过剩产 能行 业和 低评 级债 券， 流动性 较好 的中 高
等级信 用债 仍是 机构 投资 首选。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
第 13 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现任 华安上 证 180ETF 及华安 上证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 共实 施二 次分 红，并 公告 第三 次分 红方 案。
第一次 分红 方案 为： 每 10 份 基 金份 额派 发红利 0.24 元（ 华安 纯债 A） ，每 10 份基金 份额 派发
第 14 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
红利 0.22 元 （华 安纯债 C ）。权 益登 记日 、除 息日 ：2016 年 1 月 20 日 ；现 金红利 发放 日：2016 年
1 月 21 日。
第二次 分红 方案 为： 每 10 份 基 金份 额派 发红利 0.06 元（ 华安 纯债 A） ，每 10 份基金 份额 派发
红利 0.06 元 （华 安纯债 C ）。权 益登 记日 、除 息日 ：2016 年 4 月 20 日 ；现 金红利 发放 日：2016 年
4 月 21 日。
本基金 的基 金管 理人 于 2015 年 7 月 16 日发 布公 告： 每 10 份 基 金份 额派 发红利 0.07 元（ 华安
纯债 A），每 10 份基 金份额 派 发红利 0.085 元 （ 华安 纯债 C ） 。 权益登 记日 及除息 日：2016 年 7 月
19 日； 现金 红利 发放 日：2016 年 7 月 20 日。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中 ，本基金托管人中国农业 银行股份有限公司严格遵 守《证券投资基金
法》相关法律法规的规 定以及基金合同、托管协 议的约定，对本基金基金管理人—XX 基金管理 有
限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基金 的 投资 运作 ， 进行 了认真 、 独立 的会 计 核算 和
必要的 投资 监督 ，认 真履 行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本托管人认为，华安基金 管理有限公司在本基金的 投资运作、基金资产净值 的计算、基金份额
申购赎 回价 格的 计算 、 基金 费用开 支及 利润 分配 等问 题上 ， 不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ；
在报告期内，严格遵守了 《证券投资基金法》等有 关法律法规，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人认 为 ， 华 安基 金管 理有限 公司 的信 息披 露事 务符合 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法 》
及其他相关法律法规的规 定，基金管理人所编制和 披露的本基金 半年度报告 中的财务指标、净值表
现、收益分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等信息真实、准确、完整 ，未发现有损害基金持
有人利 益的 行为 。
第 15 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 纯债 债券 型发起 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 8,239,604.06 506,653.41
结算备 付金
23,809.52 1,505,088.36
存出保 证金
10,265.74 2,600.35
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,011,402,060.10 1,393,289,310.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,011,402,060.10 1,393,289,310.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 282,001,023.00 -
应收证 券清 算款
- 18,000,000.00
应收利 息 6.4.7.5 12,623,489.63 18,270,032.77
应收股 利
- -
应收申 购款
2,290,760.46 70,717.32
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,316,591,012.51 1,431,644,402.21
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
131,999,581.00 252,442,850.00
应付证 券清 算款
- 17,005,919.06
应付赎 回款
987,875.03 244,893.98
应付管 理人 报酬
696,649.89 678,779.85
应付托 管费
199,042.82 193,937.13
应付销 售服 务费
44,090.99 341,142.11
应付交 易费 用 6.4.7.7 20,095.17 16,567.46
应交税 费
- -
第 16 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
应付利 息
46,822.53 56,557.35
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 164,373.18 290,626.10
负债合 计
134,158,530.61 271,271,273.04
所有者权益：
- -
实收基 金
1,107,542,630.54 1,070,413,287.89
未分配 利润 6.4.7.9 74,889,851.36 89,959,841.28
所有者 权益 合计 6.4.7.10 1,182,432,481.90 1,160,373,129.17
负债和 所有 者权 益总 计
1,316,591,012.51 1,431,644,402.21
注 ： 报告 截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 总额 1,107,542,630.54 份 ，其 中华安 纯 债债券 A
份额总 额 1,012,415,587.76 份，华 安纯 债债 券 C 份额总 额 95,127,042.78 份 。华安 纯 债债券 A 份额 净
值 1.067 元， 华安 纯债 债券 C 份额 净值 1.070 元。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 纯债 债券 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
18,309,978.97 3,847,251.68
1.利息 收入
20,176,529.67 2,750,548.50
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 88,334.23 13,352.69
债券利 息收 入
17,198,372.17 2,731,004.11
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,889,823.27 6,191.70
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
4,855,071.16 787,974.73
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 4,855,071.16 787,974.73
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 - -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.18 -6,999,763.23 171,105.60
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.19 278,141.37 137,622.85
第 17 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
减：二、费用
6,951,316.56 1,132,104.97
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 4,162,491.78 177,394.11
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,189,283.34 50,684.02
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 769,578.59 16,577.23
4． 交易 费用 6.4.7.20 16,875.30 549.45
5． 利息 支出
605,712.61 720,080.33
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
605,712.61 720,080.33
6． 其他 费用 6.4.7.21 207,374.94 166,819.83
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
11,358,662.41 2,715,146.71
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
11,358,662.41 2,715,146.71
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 纯债 债券 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,070,413,287.89 89,959,841.28 1,160,373,129.17
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 11,358,662.41 11,358,662.41
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
37,129,342.65 4,948,618.14 42,077,960.79
其中：1.基金 申购 款 1,216,666,126.62 79,820,506.24 1,296,486,632.86
2.基 金赎 回款 -1,179,536,783.97 -74,871,888.10 -1,254,408,672.07
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- -31,377,270.47 -31,377,270.47
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,107,542,630.54 74,889,851.36 1,182,432,481.90
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
60,643,138.51 3,958,323.71 64,601,462.22
二、本 期经营 活动 产生 的 - 2,715,146.71 2,715,146.71
第 18 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-9,199,676.94 -366,805.79 -9,566,482.73
其中：1.基金 申购 款 44,481,347.54 3,559,014.99 48,040,362.53
2.基 金赎 回款 -53,681,024.48 -3,925,820.78 -57,606,845.26
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- -971,546.93 -971,546.93
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
51,443,461.57 5,335,117.70 56,778,579.27
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金( 以下 简称“ 本基 金”) ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以 下
简称“ 中国证监会”） 证监许 可[2012]1480 号文 《关 于核准华安纯债债 券型发 起式证券投资基金 募集
的批复 》的 核准 ，由 华安 基金管 理有 限公 司作 为发 起人自 2013 年 1 月 7 日至 2013 年 2 月 1 日 止期
间向社 会公 开募 集， 募集 期 结束经 安永 华明 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 验证 并出具 安永 华明 （2013）
验字第 60971571_B01 号 验资报 告后 ，向 中国 证监 会报送 基金 备案 材料 。基 金合同 于 2013 年 2 月 5
日生效 。 本 基金 为契 约型 开放式 发起 式， 存续 期限 不定。 设立 时募 集的 扣除 认购费 后的 实收 基金 （本
金 ） 为人 民币 3,047,314,648.35 元， 在募 集期 间产 生的 活 期存 款利 息为 人民币 1,280,069.68 元， 以上
实 收 基金（本 息 ） 合 计为人 民币 3,048,594,718.03 元，折 合 3,048,594,718.03 份 基金份 额， 其中 A 类
基金份 额 1,694,141,299.93 份，C 类基 金份 额 1,354,453,418.10 份。 本基 金根 据认 购/申购 费用 、销 售
服务费收取方 式的不同， 将基金份额分 为不同的类 别。在投资者 认购/ 申购时 收取认购/ 申购费用的 ，
称为 A 类； 在投 资者 认购/ 申购时 不收 取认 购/ 申购 费 用，而 是从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务费
的，称 为 C 类 。本 基金 的 基金管 理人 及注 册登 记机 构为华 安基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国
农业银 行股 份有 限公 司。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 债、 央行 票据、 地方 政府债 、 金 融债 、
第 19 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
企业债、短期融资券、中 期票据、公司债、资产支 持证券、中小企业私募债 券、债券回购、银行存
款等固定收益类资产以及 法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工 具，但须符合中国证监
会相关规定。本基金不直 接在二级市场买入股票、 权证等权益类资产，也不 参与一级市场新股申购
和新股增发。本基金不投 资可转换债券，但可以投 资分离交易可转债上市后 分离出来的债券。本基
金各类 资产 的投 资比 例范 围为： 固定 收益类 资产 的比 例 不低 于基 金资 产的 80% ； 现金 或到 期日 在一
年以内 的政 府债 券的 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人履行适当程 序后，可以将其纳
入投资 范围 ，其 投资 比例 遵循届 时有 效法 律法 规或 相关规 定。
本基金 业绩 比较 基准 ：中 国债券 综合 指数 收益 率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《企 业 会计 准则— 基本 准则 》和 38 项具 体会
计准则、 其后颁布的应用指南、解 释以及其他相关规定（以 下合称“ 企 业会计准则” ）编制，同时 ，
对于在具体会计核算和信 息披露方面，也参考了中 国证券投资基金业协会修 订的《证券投资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证监会 制定 的 《 关于 进一 步规范 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 、 《 关
于证券投 资基 金执行< 企 业 会计准则> 估 值业务 及份 额 净值计价 有关 事项的 通知 》、《证 券投 资基金
信息披 露管 理办 法 》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号 《 年度报 告 的内 容与 格式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计报 表 附注 的编 制及 披露 》、 《 证券 投资 基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会颁 布的 相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016
年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值变
动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
第 20 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规 定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
免征增 值税 ；存 款利 息收 入不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 的规 定， 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值税 。
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的 规定 ，买 断式 买入 返售金 融商 品、 同业 存单 以及持 有金 融债 券的 利息 收入免 征增 值税 。
6.4.6.2 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
第 21 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.3 个人 所得 税
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号文 《 关于开 放 式证 券投 资基 金有 关税 收 问题 的通 知》
的规定 ， 对基 金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入， 债券 的利息 收入 、 储蓄 存款 利 息收入 ， 由上 市公 司、
发行债 券的 企业 和银 行在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 8,239,604.06
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 8,239,604.06
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 106,334,614.63 109,455,060.10 3,120,445.47
银行间 市场 900,300,547.14 901,947,000.00 1,646,452.86
合计 1,006,635,161.77 1,011,402,060.10 4,766,898.33
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,006,635,161.77 1,011,402,060.10 4,766,898.33
第 22 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/负债 余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
银行间 市场 282,001,023.00 -
合计 282,001,023.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 5,243.65
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 9.63
应收债 券利 息 12,325,373.82
应收买 入返 售证 券利 息 292,858.30
应收申 购款 利息 0.09
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 4.14
合计 12,623,489.63
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
第 23 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
银行间 市场 应付 交易 费用 20,095.17
合计 20,095.17
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 274.70
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 44,753.80
预提信 息披 露费 119,344.68
合计 164,373.18
6.4.7.9 实收基金
华安纯 债债 券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 125,642,910.10 125,642,910.10
本期申 购 911,153,371.91 911,153,371.91
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -24,380,694.25 -24,380,694.25
本期末 1,012,415,587.76 1,012,415,587.76
华安纯 债债 券 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 944,770,377.79 944,770,377.79
本期申 购 305,512,754.71 305,512,754.71
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -1,155,156,089.72 -1,155,156,089.72
本期末 95,127,042.78 95,127,042.78
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
第 24 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.7.10 未分配利润
华安纯 债债 券 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 3,325,751.11 7,596,019.16 10,921,770.27
本期利 润 13,060,143.97 -3,400,762.41 9,659,381.56
本期基金份额交易产生的
变动数
6,039,365.56 50,755,814.63 56,795,180.19
其中： 基金 申购 款 6,262,073.33 52,122,292.42 58,384,365.75
基金赎 回款 -222,707.77 -1,366,477.79 -1,589,185.56
本期已 分配 利润 -9,183,844.79 - -9,183,844.79
本期末 13,241,415.85 54,951,071.38 68,192,487.23
华安纯 债债 券 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 22,234,426.09 56,803,644.92 79,038,071.01
本期利 润 5,298,281.67 -3,599,000.82 1,699,280.85
本期基金份额交易产生的
变动数
-3,786,627.54 -48,059,934.51 -51,846,562.05
其中： 基金 申购 款 4,081,406.47 17,354,734.02 21,436,140.49
基金赎 回款 -7,868,034.01 -65,414,668.53 -73,282,702.54
本期已 分配 利润 -22,193,425.68 - -22,193,425.68
本期末 1,552,654.54 5,144,709.59 6,697,364.13
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 71,912.79
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 10,939.46
其他 5,481.98
合计 88,334.23
6.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目 本期
第 25 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
1,347,790,666.89
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
1,321,282,113.54
减：应收 利息 总额 21,653,482.19
买卖债 券差 价收 入 4,855,071.16
6.4.7.14 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.15 贵金 属投资 收益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 买卖 权证 差价 收入。
6.4.7.17 股利收益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.18 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -6,999,763.23
——股票 投资 -
——债券 投资 -6,999,763.23
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -6,999,763.23
6.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
第 26 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 261,437.55
转换费 收入 16,703.82
合计 278,141.37
6.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,875.30
银行间 市场 交易 费用 15,000.00
合计 16,875.30
6.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 44,753.80
信息披 露费 119,344.68
银行汇 划费 用 24,296.46
帐户维 护费 18,000.00
其他费 用 980.00
合计 207,374.94
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(" 华安基 金公 司") 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
第 27 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（" 中国 农业 银行" ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,162,491.78 177,394.11
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 83,856.31 56,198.96
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.70% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.70%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
第 28 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,189,283.34 50,684.02
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.20%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位 ：人 民币 元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安纯 债债 券 A 华安纯 债债 券 C 合计
华安基 金 - 698,335.07 698,335.07
农业银 行 - 6,536.43 6,536.43
合计 - 704,871.50 704,871.50
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安纯 债债 券A 华安纯 债债 券C 合计
华安基 金 - 1,974.74 1,974.74
农业银 行 - 7,774.61 7,774.61
合计 - 9,749.35 9,749.35
注：A 类基 金份 额不 收取销 售 服务 费，C 类基 金份额 销 售服 务费按 C 类 基金份 额 前一 日基 金资
产净值 的 0.40% 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
第 29 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
H=E×0.40%/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送销 售
服务费 划款 指令， 基金 托 管人复 核后 于次 月前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇法 定节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券(含回 购) 交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
华安纯 债债 券A 华安纯 债债 券C 华安纯 债债 券A 华安纯 债债 券C
基金合同生效日
（2013 年 2 月 5 日）
持有的 基金 份额 - - 10,002,250.23 -
期初持有的基金份
额 10,002,250.23 - 10,002,250.23 -
期间申 购/ 买入 总份
额 - - - -
期间因拆分变动份
额 - - - -
减：期 间赎 回/ 卖出
总份额 10,002,250.23 - - -
期末持有的基金份
额 - - 10,002,250.23 -
期末持有的基金份
额
占基金 总份 额比 例 - - 27.62% -
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
华安纯 债债 券 A
第 30 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
无。
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银 行 8,239,604.06 71,912.79 5,764,210.51 8,527.36
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 农业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
华安纯 债债 券 A
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2016-01-20 -
2016-
01-20
0.240 2,856,815.21 175,188.44 3,032,003.65 -
2 2016-04-20 -
2016-
04-20
0.060 6,101,087.64 50,753.50 6,151,841.14 -
合计
- 8,957,902.85 225,941.94 9,183,844.79 -
华安纯 债债 券 C
单位： 人民 币元
第 31 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2016-01-20 -
2016-
01-20
0.220
21,871,697.2
6
152,094.03
22,023,791.2
9
-
2 2016-04-20 -
2016-
04-20
0.060 86,194.63 83,439.76 169,634.39 -
合计
-
21,957,891.8
9
235,533.79
22,193,425.6
8
-
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金是一只债券型证券 投资基金，属于证券投资 基金中较低风险的品种， 其预期的风险收益
水平低于股票基金和混合 基金，高于货币市场基金 。本基金投资的金融工具 主要为债券投资。本基
第 32 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
金在日 常经 营活 动中 面临 的与这 些金 融工 具相 关的 风险主 要包 括信 用风 险 、 流 动性风 险及 市场 风险 。
本基金以信用债券为主要 投资对象，在合理控制信 用风险的基础上谨慎投资 ，力争实现基金资产的
长期稳定增值。本基金的 基金管理人奉行全面风险 管理体系的建设，建立了 以风险控制委员会为核
心的、由督察长、风险控 制委员会、监察稽核部、 风险管理部等相关业务部 门构成的风险管理架构
体系。本基金的基金管理 人在董事会下设立风险管 理委员会，负责制定风险 管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和制 定公司日常经营过程中
风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部和风 险管理部负责，协调并
与各部门合作完成运作风 险管理和投资风险管理、 绩效评估等。监察稽核部 对公司执行总裁负责，
并由督 察长 分管 。风 险管 理部向 分管 副总 裁和 总裁 汇报工 作。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中 国证券监督管理委员会所 批准的具有基金托管资格 和基金代销资格的银行 ，
并根据本基金的基金管理 人管理交易对手的经验进 行筛选，因而与这些银行 存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同 业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成
证券交 收和 款项 清算 ，违 约风险 可能 性很 小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
第 33 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现。针对兑付赎回资 金的流动性风险，本基金 的基金管理人每日对本基 金的申购赎回情况进行
严密监 控并 预测 流动 性需 求，保 持基 金投 资组 合中 的可用 现金 头寸 与之 相匹 配。
本基金的基金管理人在基 金合同中设计了巨额赎回 条款，约定在非常情况下 赎回申请的处理方
式，控制因开放申购赎回 模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有人利益 。针对投资品种变现的
流动性风险，本基金的基 金管理人通过独立的风险 管理部门设定流动性比例 要求，对流动性指标进
行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力 的综合指标、组合中变
现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金与由 本基金的基金管理人管
理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券不 得超 过该证 券的 10% 。本 基金所 持 大部 分证 券在 银行
间同业市场交易，其余亦 可在证券交易所市场交易 ，因此除附注中列示的部 分基金资产流通暂时受
限制不能自由转让的情况 外，其余均能以合理价格 适时变现。此外，本基金 可通过卖出回购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场 利率重新定价时对于未来 现金流影响的风险。本基 金的基金管理人定期对
本基金面临的利率敏感性 缺口进行监控，并通过调 整投资组合的久期等方法 对上述利率风险进行管
理。本 基金 主要 投资 于交 易所及 银行 间市 场交 易的 固定收 益品 种， 因此 存在 相应的 利率 风险 。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
第 34 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
资产
银行存 款 8,239,604.06 - - - 8,239,604.06
结算备 付金 23,809.52 - - - 23,809.52
存出保 证金 10,265.74 - - - 10,265.74
交易性 金融 资产 832,064,000.00 89,479,060.10 89,859,000.00 -
1,011,402,060.
10
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - 282,001,023.00
282,001,023.0
0
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 12,623,489.63 12,623,489.63
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 2,290,760.46 2,290,760.46
其他资 产 - - - - -
资产总 计
840,337,679.32 89,479,060.10 89,859,000.00 296,915,273.09 1,316,591,012.
51
负债
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
131,999,581.00 - - -
131,999,581.0
0
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 987,875.03 987,875.03
应付管 理人 报酬 - - - 696,649.89 696,649.89
应付托 管费 - - - 199,042.82 199,042.82
应付销 售服 务费 - - - 44,090.99 44,090.99
应付交 易费 用 - - - 20,095.17 20,095.17
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 46,822.53 46,822.53
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 164,373.18 164,373.18
负债总 计
131,999,581.00 - - 2,158,949.61 134,158,530
.61
利率敏 感度 缺口 708,338,098.32 89,479,060.10 89,859,000.00 294,756,323.48 1,182,432,481.
90
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
第 35 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
资产
银行存 款 506,653.41 - - - 506,653.41
结算备 付金 1,505,088.36 - - - 1,505,088.36
存出保 证金 2,600.35 - - - 2,600.35
交易性 金融 资产 933,718,551.00 169,703,694.60 289,867,064.40 -
1,393,289,310.
00
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 18,000,000.00 18,000,000.00
应收利 息 - - - 18,270,032.77 18,270,032.77
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 70,717.32 70,717.32
其他资 产 - - - - -
资产总 计
935,732,893.12 169,703,694.60
289,867,064.40
36,340,750.09 1,431,644,402.
21
负债
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
252,442,850.00 - - -
252,442,850.0
0
应付证 券清 算款 - - - 17,005,919.06 17,005,919.06
应付赎 回款 - - - 244,893.98 244,893.98
应付管 理人 报酬 - - - 678,779.85 678,779.85
应付托 管费 - - - 193,937.13 193,937.13
应付销 售服 务费 - - - 341,142.11 341,142.11
应付交 易费 用 - - - 16,567.46 16,567.46
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 56,557.35 56,557.35
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 290,626.10 290,626.10
负债总 计
252,442,850.00 - - 18,828,423.04 271,271,273.0
4
利率敏 感度 缺口
683,290,043.12
169,703,694.60 289,867,064.40 17,512,327.05
1,160,373,129.
17
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
进行了 归类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
第 36 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 260 减 少约 752
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 264 增 加约 767
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的固定 收益 品种 ，因 此无 重大其 他价 格风 险。
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
3 财 务报 表的 批准
本 财 务报 表已于 2016 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
第 37 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,011,402,060.10 76.82
其中： 债券 1,011,402,060.10 76.82
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 282,001,023.00 21.42
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,263,413.58 0.63
7 其他各 项资 产 14,924,515.83 1.13
8 合计 1,316,591,012.51 100.00
7.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未买 入股 票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未卖 出股 票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比
第 38 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 120,299,000.00 10.17
其中： 政策 性金 融债 120,299,000.00 10.17
4 企业债 券 129,363,060.10 10.94
5 企业短 期融 资券 761,740,000.00 64.42
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,011,402,060.10 85.54
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 041558065
15 津铁 投
CP001
800,000 80,552,000.00 6.81
2 041562041
15 昆山 创
业 CP001
500,000 50,340,000.00 4.26
3 041564053
15 青岛 城
投 CP001
500,000 50,315,000.00 4.26
4 011699745
16 清控
SCP003
500,000 50,060,000.00 4.23
5 011699270
16 沪城 建
SCP001
500,000 50,050,000.00 4.23
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
第 39 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查，在本报告编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 10,265.74
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,623,489.63
5 应收申 购款 2,290,760.46
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
第 40 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
8 其他 -
9 合计 14,924,515.83
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安纯 债债 券 A 1,159 873,525.10 990,726,707.90 97.86% 21,688,879.86 2.14%
华安纯 债债 券 C 585 162,610.33 59,038,788.46 62.06% 36,088,254.32 37.94%
合计 1,744 635,058.85
1,049,765,496.
36
94.78% 57,777,134.18 5.22%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额 ）。
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 所有 从业人 员持 有本 基金 份额 总量的 数量 区间 为 0 。
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
第 41 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
8.4 发起式基金发起资金持 有份额情况
无。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安纯 债债 券 A 华安纯 债债 券 C
基金合 同生 效日 （2013 年 2 月 5
日）基 金份 额总 额
1,694,141,299.93 1,354,453,418.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 125,642,910.10 944,770,377.79
本报告 期基金 总申 购份 额 911,153,371.91 305,512,754.71
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 24,380,694.25 1,155,156,089.72
本报告 期基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,012,415,587.76 95,127,042.78
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股 佣金 占当期 佣
第 42 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
数量 票成交 总
额的比 例
金总量 的
比例
长江证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基 金管 理人 负责 选择 证 券经营 机构 ，选 用其 交易 单元供 本基金 证券 买卖 专用 ， 选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
2016 年 2 月（2016 年 3 月 办理完 结） 托管 在农 业银 行租用 长江 证 券深圳 000869 交易 单元 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易
第 43 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
长江证 券
30,267,234.8
0
21.24%
2,000,000.
00
0.19% - -
安信证 券
50,121,481.5
6
35.17%
81,500,00
0.00
7.64% - -
中信建 投 19,173.58 0.01%
200,200,0
00.00
18.77% - -
中信证 券
62,085,887.8
9
43.57%
436,000,0
00.00
40.87% - -
招商证 券 - -
346,988,0
00.00
32.53% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-04
2
华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在
指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-06
3
关于旗下部分基金增加金牛网为销售机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-14
4
华安基金管理有限公司关于华安纯债债券型
发起式 证券 投资 基金 分红 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-18
5
华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-19
6
关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-25
7
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-03
8
关于公司旗下部分基金在直销柜台开通同一
基金不 同类 别份 额相 互转 换业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-18
第 44 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
9
关于旗下部分基金增加上海凯石财富基金销
售有限 公司 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-23
10
关于旗下部分基金增加中正为销售机构并参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-25
11
关于旗下部分基金增加好买基金为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-24
12
华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰德
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-24
13
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-28
14
关于华安旗下基金参加工商银行申购费率优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
15
关于旗 下部 分基 金参 加东 亚银行 （中 国） 有限
公司定 期定 额申 购费 率优 惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
16
关于旗下部分基金增加苏州银行为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
17
华安基金管理有限公司关于以固有资金购买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
18
关于基金电子交易平台暂停部分基金赎回转
申购业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-12
19
华安基金管理有限公司关于华安纯债债券型
发起式 证券 投资 基金 分红 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-16
20
关于旗下部分基金增加格上理财为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-26
21
华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
22
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
23
华安基金管理有限公司关于参加金牛网费率
优惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2016-05-06
第 45 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
司网站
24
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
25
关于华安基金管理有限公司旗下部分基金增
加平安 证券 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-13
26
华安基金管理有限公司关于参加中正费率优
惠的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-18
27
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加泉
州银行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-25
28
关于旗下部分基金增加大连银行为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-28
29
关于旗下部分基金增加东莞农商行为销售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-02
30
关于旗下部分基金增加晟视天下为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
31
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-08
32
关于旗下部分基金增加奕丰金融为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-14
33
关于旗下部分基金增加广源达信为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-21
34
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-23
35
关于旗下部分基金增加中信期货为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
36
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
第 46 页共 47 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 《华 安纯 债债 券型 发起式 证 券投 资基 金基 金合 同》
2、《 华安 纯债 债券 型发 起 式证券 投资 基金 招募 说明 书》
3、 《华 安纯 债债 券型 发起式 证 券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 纯 债债券 型发 起式 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则。
11.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
第 47 页共 47 页
