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华安策略优选混合(040008)

华安策略优选混合:2016年半年度报告查看PDF公告

华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
 
 
 
 
华安策 略优选 混合型 证券投 资基金 
2016 年半 年度 报告 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 交通 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年八 月二十 六日 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。 第 2 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 1.2 目录 1


重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................. 9 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 10 4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 11 4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 11 4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 12 4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 14 4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 14 5


托管人报告 ............................................................................................................................................ 14 5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 14 5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 14 5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 15 6


半年度财务会计报告( 未经审计) ..................................................................................................... 15 6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 15 6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 16 6.3 所有 者权 益( 基金 净值 ) 变动表 ............................................................................................... 17 6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 18 7


投资组合报告 ........................................................................................................................................ 34 7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 34 7.2 报告 期末 按行 业分 类的 股 票投 资组合 ....................................................................................... 34 7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 35 7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 38 7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 40 7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 40 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 40 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 40 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 40 7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 40 7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 41 7.12 投 资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 41 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 42 8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 42 第 3 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 42 8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 42 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 42 10


重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 43 10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 43 10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 43 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 43 10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 43 10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................................................. 43 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 43 10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 43 10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 46 11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................................................ 49 12


备查文件目录 ...................................................................................................................................... 49 12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 49 12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 49 12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 49


第 4 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 华安策 略优 选混 合 基金主 代码 040008 交易代 码


040008(前端)


041008(后端) 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2007 年 8 月 2 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 3,419,571,434.98 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 以优选 股票 为主 , 配 合多 种投资 策略 , 在 充分 控制 风险的 前提 下分 享中 国 经济成 长带 来的 收益 ,实 现基金 资产 的长 期稳 定增 值。 投资策 略 ① 资产 配置 策略 本基金 将通 过对 宏观 经济 、 国家 政策 等可 能影 响证 券市场 的重 要因 素的 研 究和预 测, 并利 用公 司研 究开发 的数 量模 型工 具, 分析和 比较 不同 证券 子 市场和 不同 金融 工具 的收 益及风 险特 征, 确定 合适 的资产 配置 比例 。 ② 股票 投资 策略 本基金的股 票投资策 略将 采用“ 自下而上” 和“ 自上而 下” 相结合的方 法,通 过综合 运用 多种 投资 策略 优选出 投资 价值 较高 的公 司股票 。 在 构建 投资 组 合时主要以“ 自 下而上” 的 优选成长策 略为主, 辅以“ 自上而下” 的主 题优选 策略、 逆势 操作 策略 , 优 选具有 良好 投资 潜力 的个 股, 力 求基 金资 产的 中 长期稳 定增 值。 ③ 债券 投资 策略 本基金 可投 资于 国债 、 金 融债、 企业 债和 可转 换债 券等债 券品 种, 基金 管 理人通 过对 收益 率、 流动 性、 信 用风 险和 风险 溢价 等因素 的综 合评 估, 合 理分配 固定 收益 类证 券组 合中投 资于 国债 、 金 融债 、 企业 债、 短期 金融 工 具等产 品的 比例 ,构 造债 券组合 。 ④ 权证 、资 产支 持证 券和其 他 衍生 工具 投资 策略 。 业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指 数收 益率+20%×中债 国债 总财 富指数 收 益率 。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场 基金、 低于 股票 型基 金, 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司 信息披露 姓名 钱鲲 汤嵩彦 第 5 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 负责人 联系电 话 021-38969999 95559 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tangsy@bankcomm.com 客户服 务电 话 4008850099 95559 传真 021-68863414 021-62701216 注册地 址 上海市 世纪 大道8号上 海国金 中心二 期31 层、32层 上海市 浦东 新区 银城 中路188 号 办公地 址 上海市 世纪 大道8号上 海国金 中心二 期31 层、32层 上海市 浦东 新区 银城 中路188 号 邮政编 码 200120 200120 法定代 表人 朱学华 牛锡明 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、 32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司 上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、 32 层 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -142,346,682.73 本期利 润 -296,112,097.61 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0862 本期加 权平 均净 值利 润率 -8.43% 本期基 金份 额净 值增 长率 -8.22% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 1,660,009,727.05 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4854 期末基 金资 产净 值 3,663,451,588.20 期末基 金份 额净 值 1.0713 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 第 6 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 基金份 额累 计净 值增 长率 20.29% 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益 2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 ) 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 3.61% 1.20% -0.15% 0.79% 3.76% 0.41% 过去三 个月 3.23% 1.22% -1.47% 0.81% 4.70% 0.41% 过去六 个月 -8.22% 2.03% -10.78% 1.47% 2.56% 0.56% 过去一 年 -6.52% 2.46% -22.55% 1.82% 16.03% 0.64% 过去三 年 91.51% 1.88% 37.60% 1.45% 53.91% 0.43% 自基金 合同 生 效起至 今 20.29% 1.65% -10.33% 1.51% 30.62% 0.14% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为沪 深 300 指 数收 益率×80% + 中债 国债 总财 富指数 收 益率×20% 根据本 基金 合同 的有 关规 定,本 基金 的投 资范 围为 国内依 法公 开发 行、 上市 的股票 、债 券及 中 国证监 会批 准的 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 或金 融衍生 工具 。其 中, 股票 投资比 例为 基金 资产 的 60-95% ;债券 及中 国证 监 会批准 的允 许基 金投 资的 其他金 融工 具或 金融 衍生 工具投 资比 例合 计为 0-40% ;现金 以及 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 投资 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比 较 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图 (2007 年 8 月 2 日至 2016 年 6 月 30 日) 第 7 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为上海电气(集团) 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资( 集团)有限公司、上海 锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富 利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心 优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安 上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安 升级主 题混 合、 华安 稳固 收益债 券、 华安 可转 债、 华安深 证 300 指数 (LOF ) 、华安 科技 动力 混合 、 华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 (QDII-LOF)、 华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指 数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华 安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、 华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分 第 8 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混 合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 (DAX)ETF 、华安 国际 龙头 (DAX)ETF 联接、华安 中证 细 分 医药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安 新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安 新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分 级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指 数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安 安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、 华 安 创业板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 杨明 基金经 理、 投 资研究 部高 级 总监 2013-06-0 5 - 16 年 中央财 经大学 硕士 研究生 ,16 年 银行 、 基 金从 业经 历。 曾在 上海银 行从事信贷员、交易员及风险管 理。 2004 年 10 月 加入 华安 基金管 理有限公司,任研究发展部研究 员。现任投资研究部总监。2013 年 6 月 起担 任本 基金 的基 金经理。 2014 年 6 月 起担 任投 资研 究部高 级总监 。2015 年 6 月 起同 时担任 华安国企改革主题灵活配置混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2016 年 3 月 起同 时担任 华安 沪 港深外 延增长灵活配置混合型证券投资 基金的 基金 经理 。 2016 年 5 月 起, 同时担任华安安禧保本混合型证 券投资 基金 的基 金经 理。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风 险的前 提下 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 第 9 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中, 使用晨会发言、发送邮 件、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略,制定并严格 执行交易决策规则,以 保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授 权机制,投资组合经理在 授权范围内自主决策,超 过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在 交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投 资组合享有公平的交易 执行机 会。 (1 ) 交易 所二级 市 场业 务, 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则, 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交易 所一 级 市场业 务, 投资组 合经 理按意愿独立进行业务申 报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行 比 例 分配, 且以 公司 名义获 得, 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下, 进行公 平 协商 分配 。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群, 发布询 价需求和结果,做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标,则各 投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部 下达投资意向,交易员以 此进行投标,以确保中签 结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ,且以公司名义获得,则 投资部门在风控部门的 监督参与下,进行公平协 商分配。交易监控、分析 与评估环节,公司风险管 理部对公司旗下的各投 资组合投资境内证券市场 上市交易的投资品种、进 行场外的非公开发行股票 申购、以公司名义进行 的债券一级市场申购、不 同投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益 输送的异常交易行为进行 监控;风险管理部根据市 场公认的第三方信息(如 :中债登的债券估值 ) , 定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查,对 不同投资组合临近交易 日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本报 告 期内, 公司 公平 交易 制度 总 体执 行情 况良好 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 合规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间 第 10 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 的同日反向交易控制规则 ,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统 控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查;风险管理部开发 了同向交易分析系统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 , 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 , 除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中,出现同日反 向交易成交较少的单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5%的次 数为 1 次, 未出现 异常 交易 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 上半年中国经济继续承受 下行压力,但也出现了自 发企稳的迹象。政策方面 ,政府积极推动去 产能,同时也适当拉动基 建对冲需求下行风险。货 币政策相对稳定,人民币 汇率趋于正常波动。国 外政策方面,日本和欧洲 央行实施负利率,美联储 加息进程一再受阻,英国 退欧导致外部环境出现 重大不 确定 性。 宏观经 济上 有压 力、 下有 托底, 导致 经济 增速 弹性 很小, 基本 的变 化不 大。 与此同 时, 中观 方面, 有些 行业在 供给 面改 善的 情况 下, 产 品价 格出 现持 续上 涨或者 超跌 回升 , 一些新 兴行 业继 续蓬 勃发 展,这 些带 来了 行业 投资 机会。 在上述因素作用下,二季 度市场窄幅震荡,细分行 业、个股分化明显,但热 点相对分散、持久 性弱, 缺乏 趋势 。 本基金 在报 告期 内坚 持基 本面为 主的 配置 思路 ,净 值随着 股市 回升 收窄 跌幅 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截至 2016 年 06 月 30 日, 本 基 金份 额净 值为 1.0713 元, 本 报告 期份 额净 值增 长率为-8.22%,同 期业绩 比较 基准 增长 率为-10.78% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 中国经济仍处于消化产能 过剩的周期阶段,但已经 跨过峰值处于不断缩小过 剩的趋势之中。这 决定了:一方面,基本的 经济动能——投资——仍 将处于比较弱的状态,从 而决定了整体经济将处 于动能不足的弱势状态; 另一方面,产能过剩程度 边际上相对改善,使企业 整体盈利从下滑转为趋 稳,收入初次分配变化以 及产业链上的价值再分配 ,开始代替总量萎缩成为 利润变化主要内容。供 给面的总量调整还在继续 ,但结构优化逐渐成为主 导性内容。预计未来两年 过剩产能收缩速度会加 快,并 在 2016~2017 年初步 实 现对 过剩 产能 的消 化。 主导中国经济、股市的核 心还是改革。改革已经经 过了反腐、顶层设计两大 阶段,逐步进入以 第 11 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 落地实施为主的阶段,而 且在金融改革、财税改革 、行政管理、项目审批、 公务员改革、事业单位 改革、军队改革等重大方 面都实现了有效推进。改 革是一个复杂艰巨的系统 工程,既要看到成效显 著、充满希望,也要看到 困难和风险。因此,当市 场对此过于乐观的时候要 谨慎、当市场对此过于 悲观的 时候 要积 极。 利率、汇率市场化是中国 经济改革、转型中的必有 之义,对于中国未来经济 的稳定、高效、均 衡发展 至关 重要 。 2016 年 上半年 在汇 率市 场化 方面 继续进 行了“闯关” , 虽然 也带 来 也一 些市 场波 动, 但总的来说实现了重大推 进,短期波动正在逐步消 退,其中长期利好将逐步 凸显。汇率市场化对于 中国确立独立的货币政策 、对于人民币真正实现国 际化都至关重要,而且我 们也不认为人民币存在 大幅贬 值压 力, 一旦 汇率 预期恢 复理 性、 客观 ,中 期看可 能还 存在 升值 趋势 。 房地产泡沫风险是我们重 点关注的问题。核心问题 是城市化进程中,公共服 务供给的巨大不平 衡,以及土地供给制度的 刚性约束,导致级差地租 高企,这会损害中国经济 竞争力,并带来金融风 险。通 过供 给侧 改革 逐步 消除过 高的 级差 地租 是供 给侧改 革的 重要 方面 。 总的来说,短期的困难蕴 含着中长期的改善。我们 认为中国经济将继续在增 速略有回落、产能 逐渐出清、结构不断升级 、制度稳步变革的大框架 下运行。相应地,我们认 为市场将继续成呈现结 构性行情:传统产业中的 优势企业在产能收缩、价 格见底的作用下,盈利可 能不再恶化,甚至出现 改善;新兴行业将继续保 持高增长,其优势公司的 盈利将继续保持较高增长 ,并在估值得到有效消 化的基础上推动股价上扬 ,与经济转型和新兴行业 整合相关的并购仍然会非 常活跃,并成为企业价 值提升的重要途径。与此 同时,没有核心竞争力、 不适应转型的传统行业公 司,以及新兴行业中前 期讲故 事为 主、 竞争 力和 执行力 不足 的泡 沫化 公司 ,将随 着时 间的 流逝 而被 证伪, 股价 震荡 下行 。 在看到有利条件的同时, 我们也高度关注一些不利 情况的发展。英、美内部 经济矛盾上升 为国 内政治分歧的情况加剧, 英国退欧公投、土耳其动 荡、欧洲的恐怖袭击,都 会给经济、金融以及地 缘政治 关系 带来 不利 影响 。 本基金 将继 续按 照投 资价 值、 长 线持 有的 思路, 寻找 传统和 新兴 行业 中, 具有 鲜明核 心竞 争力 、 业绩表现优秀而稳定、行 业发展势头良好、企业家 能够长期专注于业务发展 ,且股价合理或明显低 于内在 价值 的企 业进 行投 资。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 1、估 值政 策及 重大 变化


无。 第 12 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响 无。 3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 (1)公 司方 面 公司建立基金估值委员会 ,组成人员包括:基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高 级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。 主要职责包括:证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时,负责 评估重大事件对投 资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价 值;同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。 相关人 员专 业胜任 能力 及工 作 经历: 翁启森 , 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监, 总经 理助理 , 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券 任金融产业分析师及投资 经理,台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ,台湾中信证券投资总 监助理 , 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 , 现任 华安 香港 精选 股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安 物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理,华安 基金管理有限公司总经 理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。 杨 明, 投资 研究 部高级 总 监, 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004 年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司, 担任 研究 发展 部宏观 研究 员, 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国 企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ,投 资研究 部高 级总 监。 贺涛,金融学硕士,固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员,华安基金管理 有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳 定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华 安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报 灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ,固 定收益 部总 监。 许之彦 , 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士,CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大 学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作,2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司, 曾任 研究 发 展 部 数量 策略 分析 师, 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数( LOF)、 华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板 50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。 第 13 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 陈林, 基金 运营 部总 经理 , 工商管 理硕 士, 高级 会计 师, CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。 曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ,2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司, 曾 任财 务核 算部 副总 监、公 司财 务部 总经 理, 现任基 金运 营部 总经 理。 (2)托 管银 行 托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任,并且认真核查 公司采用的估值政 策和程 序。 (3)会 计师 事务 所 对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。 4、基 金经 理参 与或 决定 估值 的 程度 本基金 的基 金经 理杨 明作 为估值 委员 会成 员参 与了 基金的 估值 方法 的讨 论与 确认。 5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。 6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息 无。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本报告 期不 进行 收益 分配 。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 2016 上半 年度, 基金 托管 人在华 安策 略优 选混 合型 证券投 资基 金的 托管 过程 中, 严 格遵 守了 《 证 券投资 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 、 基 金合 同、 托 管协议 , 尽 职尽 责地 履行 了托管 人应 尽的 义务 , 不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 2016 上半 年度, 华安 基金 管理有 限公 司在 华安 策略 优选混 合型 证券 投资 基金 投资运 作、 基金 资 产净值的计算、基金份额 申购赎回价格的计算、基 金费用开支等问题上,托 管人未发现损害基金持 有人利 益的行 为。 第 14 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配, 符合 基金 合同 的规定 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 2016 上半 年度 , 由 华安 基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关华 安策略 优选 混合 型 证券投资基金的半年度报 告中财务指标、净值表现 、收益分配情况、财务会 计报告相关内容、投资 组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 华安 策略 优选 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 109,208,151.22 1,108,265.00 结算备 付金


390,914,978.90 360,432,753.38 存出保 证金


2,364,302.42 4,407,502.28 交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,356,554,342.60 3,430,678,178.57 其中: 股票 投资


3,356,554,342.60 3,260,227,178.57 基金投 资


- - 债券投 资


- 170,451,000.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


32,868,756.24 96,579,791.27 应收利 息 6.4.7.5 250,681.43 3,500,478.29 应收股 利


- - 应收申 购款


287,569.78 210,875.07 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总计


3,892,448,782.59 3,896,917,843.86 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 第 15 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


215,630,618.65 8,040,053.40 应付管 理人 报酬


4,605,737.79 5,052,745.55 应付托 管费


767,622.97 842,124.24 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 5,909,604.46 6,692,780.70 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 2,083,610.52 1,504,390.02 负债合计


228,997,194.39 22,132,093.91 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 1,348,245,462.27 1,308,870,572.22 未分配 利润 6.4.7.10 2,315,206,125.93 2,565,915,177.73 所有者权益合计


3,663,451,588.20 3,874,785,749.95 负债和所有者权益总 计


3,892,448,782.59 3,896,917,843.86 注: 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日 , 基金 份额 净值 1.0713 元 , 基金 份额 总额 3,419,571,434.98 。 6.2 利润表 会计主 体: 华安 策略 优选 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


-244,966,200.80 3,023,152,210.22 1.利息 收入


3,618,534.74 6,661,643.84 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,825,276.25 3,673,479.46 债券利 息收 入


786,021.85 2,988,164.38 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


7,236.64 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-”填列 )


-95,214,711.32 3,771,377,345.22 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -121,553,432.24 3,740,642,146.19 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 4,360.00 -49,671.09 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 第 16 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 股利收 益 6.4.7.15 26,334,360.92 30,784,870.12 3. 公允价 值变动 收益(损失 以“-” 号 填列) 6.4.7.16 -153,765,414.88 -755,279,413.55 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 6.4.7.17 395,390.66 392,634.71 减:二、费用


51,145,896.81 105,456,785.69 1.管 理人 报酬


26,214,777.00 56,385,923.76 2.托 管费


4,369,129.49 9,397,653.90 3.销 售服 务费


- - 4. 交易 费用 6.4.7.18 20,332,034.17 39,442,832.42 5. 利息 支出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6. 其他 费用 6.4.7.19 229,956.15 230,375.61 三、 利润总额 (亏损总额 以“-” 号填 列) -296,112,097.61 2,917,695,424.53 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“-” 号填列)


-296,112,097.61 2,917,695,424.53 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 策略 优选 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所有 者权 益( 基 金净值 ) 1,308,870,572.22 2,565,915,177.73 3,874,785,749.95 二、本 期经营 活动 产生 的 基金净 值变动 数( 本期 利 润) - -296,112,097.61 -296,112,097.61 三、本 期基金 份额 交易 产 生的基 金净值 变动 数( 净 值减少 以“-” 号填 列) 39,374,890.05 45,403,045.81 84,777,935.86 其中:1.基金 申购 款 200,809,146.63 315,438,812.02 516,247,958.65 2.基 金赎 回款 -161,434,256.58 -270,035,766.21 -431,470,022.79 四、本 期向基 金份 额持 有 人分配 利润产 生的 基金 净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五、期 末所有 者权 益( 基 金净值 ) 1,348,245,462.27 2,315,206,125.93 3,663,451,588.20 第 17 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所有 者权 益( 基 金净值 ) 3,987,111,528.94 4,367,171,157.90 8,354,282,686.84 二、本 期经营 活动 产生 的 基金净 值变动 数( 本期 利 润) - 2,917,695,424.53 2,917,695,424.53 三、本 期基金 份额 交易 产 生的基 金净值 变动 数( 净 值减少 以“-” 号填 列) -2,435,722,593.35 -4,327,152,060.15 -6,762,874,653.50 其中:1.基金 申购 款 79,703,086.39 129,680,801.24 209,383,887.63 2.基 金赎 回款 -2,515,425,679.74 -4,456,832,861.39 -6,972,258,541.13 四、本 期向基 金份 额持 有 人分配 利润产 生的 基金 净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五、期 末所有 者权 益( 基 金净值 ) 1,551,388,935.59 2,957,714,522.28 4,509,103,457.87 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本 报告 6.1 至 6.4 ,财 务报表 由 下列 负责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :章国 富, 会计 机构 负责 人:陈 林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华 安策 略优选 混合 型证券投 资基 金( 原名 为华 安策略优 选股 票型证 券投 资基金, 以下 简称“本基 金”) 是根 据原 安久 证券 投 资基金( 以下 简称“ 基 金安久”)基 金份 额持 有人 大会 2007 年 6 月 29 日审 议通 过 的《关 于安久 证券投 资基 金转型 有关事 项的议 案》 并经中 国证券 监督管 理委 员会( 以 下简称“中国 证监会”)证 监基 金字[2007]210 号 《关 于核 准安 久证 券投资 基金 基金 份额 持有 人大会 决议 的批 复 》核 准 ,由原 基金安 久转型 而来 。原基 金安久 为契约 型封 闭式基 金,于 深圳证 券交 易所( 以 下简称“深交 所”)交 易上 市, 存续 期限至 2007 年 8 月 30 日 止。 根据中 国证 监会 批复 及深 交所深 证复[2007]41 号 《关于 同意 安久 证券 投资 基金终 止上 市的 批 复》 ,原基 金 安久于 2007 年 8 月 1 日进行 终止 上市 权利 登 记 ,自 2007 年 8 月 2 日 起, 原基金 安久 终止 上市 , 原 基金安 久更 名为 华安 策略优 选股 票型 证券 投 资基金( 以下简称“ 策略 优 选股票基金”) , 《安久 证券 投资基金基金 合同》失效 的同时《华安 策略优选 股票型证券投资基金基金 合同》生效。本基金为契 约型开放式,存续期限不 定。本基金的基金管理 人为华 安基 金管 理有 限公 司,基 金托 管人 为交 通银 行股份 有限 公司 。 第 18 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 原基金 安久 于基 金合 同失 效前经 审计 的基 金资 产净 值为人 民 币 1,129,381,474.76 元, 已于 策略 优 选股票基金的合同生效日 全部转为策略优选股票基 金的基金资产净值。根据 《华安策略优选股票型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 和 《关 于原 安久证 券投 资基金 基金 份额 折算 结果 的公告 》 , 策略 优选 股 票 基 金于 2007 年 8 月 20 日进 行 了基 金份 额拆 分, 拆分 比 例为 1:2.536335136,并 于 2007 年 8 月 20 日 进行了 份额 变更 登记 。 策略优选股票基金在基金合同生效后于 2007 年 8 月 15 日开放集中申购,共募集人民币 9,853,567,332.90 元, 其中 用于折 合基 金份 额的 集中 申购资 金利 息共 计人 民 币 318,719.94 元, 业 经普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验字(2007) 第 111 号 审验 报告予 以 验证。 上述 集中 申 购 募 集资 金已按 2007 年 8 月 20 日 基金 份额 拆分 后的基 金 份额 净值 1.0000 元折合 为 9,853,567,332.90 份基金 份额 ,其 中集 中申 购资金 利息 折合 318,719.94 份基 金份 额, 并于 2007 年 8 月 20 日进 行了份 额确认 登记 。 根据 2014 年中 国证 监会 令第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 华安策 略优 选股 票 型 证券 投资 基金于 2015 年 8 月 6 日 公告 后更 名为 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 策略优选混合型证券投资 基金基金合同》的 有关规定,本基金的投资 范围为国内依法发行上市 的股票、债券及中国证监 会批准的允许基金投资 的其他 金融 工具 或衍 生金 融工具 。 其 中, 股 票投 资 比例为 基金 资产 的 60%-95% ; 债券 及中 国证 监会 批准的 允许 基金 投资的 其 他金融 工具 或金 融衍生 工 具投资 比例 合计 为 0-40% ;现金 或者 到期 日在一 年以内 的政 府债 券投 资比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 根据 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于旗 下 部分开 放式 基金 变更 业绩 比较基 准的 公告》 的规 定, 自 2015 年 9 月 8 日起 本基金 的 业绩 比较 基准 由 “80%× 中信 标普 300 指数 收益率 +20%× 中 信标 普国债 指 数收 益率” 变 更为“80%× 沪深 300 指数 收益 率+20%× 中债 国债 总财 富 指数收 益率” 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 08 月 23 日批准 报出 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 - 基本准 则》 和 38 项 具 体 会计 准则、 其后 颁布的 企 业会 计准 则应 用指 南、 企业 会计 准则 解释 以及其 他 相关 规定(以下 合称 “ 企业 会计 准则”)、 中 国证监 会 公告[2010]5 号 《 证券投 资 基金 信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半年 度报 告>》 、中 国证券 业 协会于 2007 年 5 月 15 日 颁布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、 《华安策略优选混合型证 券投资基金基金合同》和 中国证监会允许的基金行 业实务操作的有关规定 编制。 第 19 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本 基金 2016 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求, 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2016 年上 半年 度的 经营成 果 和基 金净 值变 动情 况等 有 关信 息。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本会计 期间 不存 在差 错更 正。 6.4.6 税项 根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得 税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号《 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往 来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ,主 要税 项列 示如下 : (1) 于 2016 年 5 月 1 日前, 以 发行 基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。 管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的差 价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起, 金融业 由缴 纳营 业 税改为缴纳增值税。对证 券投资基金管理人运用基 金买卖股票、债券的转让 收入免征增值税,对金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。 (2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 , 股权 的股 息、 红利 收入 , 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20% 第 20 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月)的, 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的,暂 减按 50% 计入 应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年的 ,于 2015 年 9 月 8 日前 暂减 按 25% 计入应 纳 税所 得额 ,自 2015 年 9 月 8 日起 ,暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股, 解禁 后取得 的股 息、 红利 收 入,按照上述规定计算纳 税,持股时间自解禁日起 计算;解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按 50%计入 应纳 税所 得额 。上 述 所得 统一 适用 20% 的税 率 计征 个人 所得 税。 (4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 活期存 款 109,208,151.22 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 109,208,151.22 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 2,984,136,421.73 3,356,554,342.60 372,417,920.87 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,984,136,421.73 3,356,554,342.60 372,417,920.87 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 无。 第 21 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.7.4 买入返售金融资 产 6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 本基金 本报 告期 末(2016 年 6 月 30 日) 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券 余额 为零。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 13,924.30 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 235,799.62 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 957.51 合计 250,681.43 6.4.7.6 其他资产 本基金 本报 告期 末其 他资 产余额 为零 。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 5,909,604.46 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 5,909,604.46 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 1,000,000.00 第 22 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 应付赎 回费 793,267.66 预提账 户维 护费 - 预提审 计费 61,164.74 预提信 息披 露费 229,178.12 合计 2,083,610.52 6.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 3,319,707,597.69 1,308,870,572.22 本期申 购 509,307,599.35 200,809,146.63 本期赎 回(以“-” 号填 列) -409,443,762.06 -161,434,256.58 本期末 3,419,571,434.98 1,348,245,462.27 注:申 购含 转换 入份 额, 赎回含 转换 出份 额。 6.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 1,750,219,173.02 815,696,004.71 2,565,915,177.73 本期利 润 -142,346,682.73 -153,765,414.88 -296,112,097.61 本期基金份额交易产生的 变动数 52,137,236.76 -6,734,190.95 45,403,045.81 其中: 基金 申购 款 252,540,518.23 62,898,293.79 315,438,812.02 基金赎 回款 -200,403,281.47 -69,632,484.74 -270,035,766.21 本期已 分配 利润 - - - 本期末 1,660,009,727.05 655,196,398.88 2,315,206,125.93 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 251,092.12 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 2,549,479.27 其他 24,704.86 合计 2,825,276.25 6.4.7.12 股票投资收益 第 23 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 6,588,783,180.50 减:卖 出股 票成 本总 额 6,710,336,612.74 买卖股 票差 价收 入 -121,553,432.24 6.4.7.13 债券投资收益











单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 卖出债 券 (债转 股及 债券到 期 兑付) 成 交总额 174,388,537.32 减: 卖出 债券 (债 转股 及债券 到 期兑 付) 成本总 额 170,226,150.00 减:应收 利息 总额 4,158,027.32 买卖债 券差 价收 入 4,360.00 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 6.4.7.15 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 26,334,360.92 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 26,334,360.92 6.4.7.16 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 1.交 易性 金融 资产 -153,765,414.88 ——股票 投资 -153,540,564.88 ——债券 投资 -224,850.00 ——资产 支持 证券 投资 - ——基金 投资 - ——贵金 属投 资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - 第 24 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 ——权证 投资 - 3.其他 - 合计 -153,765,414.88 6.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 395,390.66 合计 395,390.66 注:基 金赎 回费 收入 包括 赎回及 转换 基金 补偿 收入 ,本基 金的 赎回 费率 按持 有期间 递减 ,赎 回 费总额 的 25% 归 入基 金资 产。基 金之 间的 转换 费由 赎回费 和申 购费 补差 两部 分构成 ,其 中赎 回费 部 分的 25% 归 入转 出基 金的 基金资 产。 6.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 20,331,159.17 银行间 市场 交易 费用 875.00 合计 20,332,034.17 6.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 审计费 用 61,164.74 信息披 露费 149,178.12 银行汇 划费 用 613.29 帐户维 护费 18,000.00 其他费 用 1,000.00 合计 229,956.15 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 无。 第 25 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。 6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 26,214,777.00 56,385,923.76 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,781,466.45 13,188,936.80 注: 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5%的年 费率 计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日管 理人 报酬= 前一 日基 金资 产净 值×1.5% / 当年 天数 。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 第 26 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,369,129.49 9,397,653.90 注:支 付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25%的年 费率 计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托 管费 =前一 日基 金资 产净 值 × 0.25% / 当年 天数。 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易 本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交易 。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金 投 资本 基金的情况 本基金 的基 金管 理人 本报 告期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 交通银 行 109,208,151.22 251,092.12 14,876,844.09 85,467.39 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本报告 期不 进行 利润 分配 。 6.4.12 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 第 27 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限证券类别 :股 票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 002805 丰元 股份 2016- 06-29 2016- 07-07 网下中 签 5.80 5.80 971.00 5,631.80 5,631.80 - 601966 玲珑 轮胎 2016- 06-24 2016- 07-06 网下中 签 12.98 12.98 15,341.00 199,126.18 199,126.18 - 603016 新宏 泰 2016- 06-23 2016- 07-01 网下中 签 8.49 8.49 1,602.00 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大 国创 2016- 06-30 2016- 07-08 网下中 签 10.05 10.05 926.00 9,306.30 9,306.30 - 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 金额单 位:人 民币 元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000002 万 科A 2015-12 -18 重大资产 重组 18.20 2016-07-04 21.99 100.00 1,298.47 1,820.00 - 000651 格力电器 2016-02 -22 重大事项 停牌 22.04 - - 1,000.00 21,705.34 22,040.00 - 002630 华西能源 2016-04 -25 重大事项 停牌 11.06 - - 100.00 1,089.75 1,106.00 - 002712 思美传媒 2016-04 -11 重大资产 重组 38.02 - - 300.00 9,123.25 11,406.00 - 300223 北京君正 2016-06 -02 重大事项 停牌 44.00 - - 100.00 5,089.32 4,400.00 - 300284 苏交科 2016-05 -20 重大资产 重组 19.49 - - 100.00 1,750.92 1,949.00 - 600497 驰宏锌锗 2016-06 -13 非公开发 行股票 9.97 2016-07-11 10.97 100.00 1,067.89 997.00 - 601611 中国核建 2016-06 -30 股票交易 异常波动 20.92 2016-07-01 23.01 37,059.00 128,594.73 775,274.28 - 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 截至报 告期 末 2016 年 6 月 30 日止 ,本 基金 无银 行间市 场债 券 正回 购交 易中 作 为抵 押的 债券 。 6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 第 28 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 截至报 告期 末 2016 年 6 月 30 日止 ,本 基金 无交 易所市 场债 券 正回 购交 易中 作 为抵 押的 债券 。 6.4.13 金融工具风险及 管 理 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金为混合型基金,基 金的风险与预期收益高于 债券型基金和货币市场基 金、低于股票型基 金,属于证券投资基金中 的中高风险投资品种。本 基金投资的金融工具主要 包括股票投资、债券投 资、权证投资及资产支持 证券投资等。本基金在日 常经营活动中面临的与这 些金融工具相关的风险 主要包括信用风险、流动 性风险及市场风险。本基 金的基金管理人从事风险 管理的主要目标是争取 将 以 上风 险控 制在 限定 的范 围 之内, 使本 基金 在风险 和 收益 之间 取得 最佳 的平 衡, 以实 现“ 风险 和收 益相匹 配” 的 风险 收益 目标。 本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ,建立了以风险控制委员 会为核心的、由督 察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基 金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会, 负责制定风险管理的宏观 政策,审议通过风险控 制的总体措施等;在管理 层层面设立风险控制委员 会,讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和 控制措施;在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责,协调并与各部门合 作完成运作风险管理和投 资风险管理、绩效评估等 。监察稽核部对公司执行 总裁负责,并由督察长 分管。 风险 管理 部向 分管 副总裁 和总 裁汇 报工 作。 本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发,判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的 角度出发,根据本基金的 投资目标,结合基金资产 所运用金融工具,通过 特定的风险量化指标、模 型,形成常规的量化报告 ,确定风险损失的限度和 相应置信程度,及时可 靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估, 并通 过相 应决策 ,将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况, 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。 本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存 放在本基金的托管行交通 银行,因而与银行存款相 关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交 易均以 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司为 交易 对手 完成证 券交 收和 款项 清算 , 违约风 险可 能性 很小 ; 在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的 第 29 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 信用风 险。 本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程,通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行 人的信 用风 险, 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。 于 2016 年 06 月 30 日 ,本基 金 未持 有信 用类 债券(2015 年 12 月 31 日 :同 ) 。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价 格变现 。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎 回条款,约定在非常情况 下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模 式带来 的流 动性 风险 ,有 效保障 基金 持有 人利 益。 针对投资品种变现的流动 性风险,本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进 行持续的监测和分析,包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能 力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投 资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%,且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 大 部分 证券 在证 券交 易所上市,其余亦可在银 行间同业市场交易,因此 除附注中列示的部分基金 资产流通暂时受限制不 能自由转让的情况外,其 余均能以合理价格适时变 现。此外,本基金可通过 卖出回购金融资产方式 借入短 期资 金应 对流 动性 需求, 其上 限一 般不 超过 基金持 有的 债券 投资 的公 允价值 。 于 2016 年 06 月 30 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计 息, 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息, 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期 现金流 量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 第 30 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每 个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。 本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控,并通过 调整投资组合的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。 本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息,因此本基金的收入 及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付 金、存 出保 证金 及债 券投 资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2016 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 109,208,151.22 - - - 109,208,151.22 结算备付金 390,914,978.90 - - - 390,914,978.90 存出保证金 2,364,302.42 - - - 2,364,302.42 交易性金融资产 - - - 3,356,554,342.60 3,356,554,342.60 应收证券清算款 - - - 32,868,756.24 32,868,756.24 应收利息 - - - 250,681.43 250,681.43 应收申购款 - - - 287,569.78 287,569.78 资产总计 502,487,432.54 - - 3,389,961,350.05 3,892,448,782.59 负债








应付赎回款 - - - 215,630,618.65 215,630,618.65 应付管理人报酬 - - - 4,605,737.79 4,605,737.79 应付托管费 - - - 767,622.97 767,622.97 应付交易费用 - - - 5,909,604.46 5,909,604.46 其他负债 - - - 2,083,610.52 2,083,610.52 负债总计 - - - 228,997,194.39 228,997,194.39 利率敏感度缺口 502,487,432.54 - - 3,160,964,155.66 3,663,451,588.20 上年度末 2015 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,108,265.00 - - - 1,108,265.00 第 31 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 结算备付金 360,432,753.38 - - - 360,432,753.38 存出保证金 4,407,502.28 - - - 4,407,502.28 交易性金融资产 170,451,000.00 - - 3,260,227,178.57 3,430,678,178.57 应收证券清算款 - - - 96,579,791.27 96,579,791.27 应收利息 - - - 3,500,478.29 3,500,478.29 应收申购款 - - - 210,875.07 210,875.07 资产总计 536,399,520.66 - - 3,360,518,323.20 3,896,917,843.86 负债








应付赎回款 - - - 8,040,053.40 8,040,053.40 应付管理人报酬 - - - 5,052,745.55 5,052,745.55 应付托管费 - - - 842,124.24 842,124.24 应付交易费用 - - - 6,692,780.70 6,692,780.70 其他负债 - - - 1,504,390.02 1,504,390.02 负债总计 - - - 22,132,093.91 22,132,093.91 利率敏感度缺口 536,399,520.66 - - 3,338,386,229.29 3,874,785,749.95 注:表中所示为本基金资 产及负债的公允价值,并 按照合约规定的利率重新 定价日或到期日孰 早者予 以分 类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 于 2016 年 6 月 30 日, 本基 金 未持 有交 易性 债券 投资(2015 年 12 月 31 日:4.40%), 因此 市场利 率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2015 年 12 月 31 日: 同) 。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ,因 此无 重大 外汇 风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响, 也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。 本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中,采 用“ 自上 而下” 的策略,通 过对宏观 经 济情况及政策的分析,结 合证券市场运行情况,做 出资产配置及组合构建的 决定;通过对单个证券 的定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定 第 32 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 期结合宏观及微观环境的 变化,对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ,来主动应对可能发生 的市场 价格 风险 。 本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投 资比例为基金资产 的 60%-95% ; 债券 及中 国 证监会 批准 的允 许基 金投 资的其 他金 融工 具或 金融 衍生工 具投 资比 例合 计 为 0-40% ;现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 投资比 例合 计不 低于 基金 资产净 值的 5% 。此 外, 本基金的基金管理人每日 对本基金所持有的证券价 格实施监控,定期运用多 种定量方法对基金进行 风 险 度量 ,包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面临 的潜 在价 格风 险, 及时可 靠地 对风 险 进 行跟踪 和控 制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位:人 民币 元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金 融资产 -股票 投资 3,356,554,342.60 91.62 3,260,227,178.57 84.14 交易性金 融资产 -基金 投资 - - - - 交易性金 融资产 -贵金 属投 资 - - - - 衍生金融 资产- 权证投 资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,356,554,342.60 91.62 3,260,227,178.57 84.14 6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 24,540 增 加约 21,776 业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 24,540 减 少约 21,776 6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 第 33 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 无。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 3,356,554,342.60 86.23 其中: 股票 3,356,554,342.60 86.23 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其 中: 买断 式回 购的 买入返 售 金融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 500,123,130.12 12.85 7 其他各 项资 产 35,771,309.87 0.92 8 合计 3,892,448,782.59 100.00 7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合


代码 行业类 别 公允价 值(元 ) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 284,756,187.56 7.77 C 制造业 1,966,536,414.01 53.68 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,135.00 0.00 E 建筑业 36,255,673.34 0.99 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 315,043,142.43 8.60 H 住宿和 餐饮 业 - - 第 34 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 230,891,470.40 6.30 J 金融业 3,204.00 0.00 K 房地产 业 239,618,286.21 6.54 L 租赁和 商务 服务 业 75,594,655.05 2.06 M 科学研 究和 技术 服务 业 24,551.10 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 207,815,184.30 5.67 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 9,457.00 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 4,982.20 0.00 S 综合 - - 合计 3,356,554,342.60 91.62 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600340 华夏幸 福 9,828,368 239,615,611.84 6.54 2 300017 网宿科 技 3,434,700 230,811,840.00 6.30 3 300070 碧水源 13,965,887 207,812,398.56 5.67 4 002415 海康威 视 8,427,698 180,858,399.08 4.94 5 600547 山东黄 金 4,527,820 176,177,476.20 4.81 6 002594 比亚迪 2,794,876 170,515,384.76 4.65 7 000625 长安汽 车 12,154,189 166,147,763.63 4.54 8 002450 康得新 9,257,101 158,296,427.10 4.32 9 002475 立讯精 密 7,443,322 146,261,277.30 3.99 10 002371 七星电 子 3,188,019 133,322,954.58 3.64 11 002508 老板电 器 3,177,528 116,837,704.56 3.19 12 600219 南山铝 业 15,469,429 114,473,774.60 3.12 13 600029 南方航 空 15,429,353 108,931,232.18 2.97 14 600489 中金黄 金 9,659,939 108,577,714.36 2.96 15 300316 晶盛机 电 8,283,560 108,514,636.00 2.96 16 600115 东方航 空 16,109,625 106,484,621.25 2.91 17 601021 春秋航 空 2,078,100 99,624,114.00 2.72 18 002049 紫光国芯 2,064,912 90,752,882.40 2.48 19 600360 华微电 子 7,620,465 90,378,714.90 2.47 20 600521 华海药 业 3,250,031 79,040,753.92 2.16 21 002400 省广股 份 5,348,685 75,576,919.05 2.06 第 35 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 22 000333 美的集 团 3,109,625 73,760,305.00 2.01 23 000708 大冶特 钢 5,291,585 59,265,752.00 1.62 24 002531 天顺风 能 7,215,212 46,249,508.92 1.26 25 002503 搜于特 3,179,812 39,493,265.04 1.08 26 300136 信维通 信 1,859,881 38,983,105.76 1.06 27 600750 江中药 业 1,200,100 38,163,180.00 1.04 28 300196 长海股 份 966,186 37,845,505.62 1.03 29 300294 博雅生 物 594,904 37,395,665.44 1.02 30 002051 中工国 际 1,803,618 35,477,166.06 0.97 31 601908 京运通 4,399,894 33,747,186.98 0.92 32 300458 全志科 技 43,450 4,648,281.00 0.13 33 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.02 34 002792 通宇通 讯 4,622 276,395.60 0.01 35 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01 36 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.01 37 603861 白云电 器 4,056 134,496.96 0.00 38 300505 川金诺 1,893 114,450.78 0.00 39 002793 东音股 份 1,413 91,859.13 0.00 40 002701 奥瑞金 9,840 86,887.20 0.00 41 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00 42 603726 朗迪集 团 1,361 68,798.55 0.00 43 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 44 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00 45 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00 46 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00 47 000651 格力电 器 1,000 22,040.00 0.00 48 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00 49 002709 天赐材 料 250 17,485.00 0.00 50 002466 天齐锂 业 380 16,222.20 0.00 51 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 52 002712 思美传 媒 300 11,406.00 0.00 53 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00 54 002311 海大集 团 500 7,885.00 0.00 55 000538 云南白 药 100 6,430.00 0.00 56 002281 光迅科 技 100 6,420.00 0.00 57 300347 泰格医 药 200 5,804.00 0.00 58 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00 59 002572 索菲亚 100 5,602.00 0.00 60 300024 机器人 220 5,585.80 0.00 61 002180 艾派克 175 4,992.75 0.00 62 600276 恒瑞医 药 120 4,813.20 0.00 63 603338 浙江鼎 力 100 4,610.00 0.00 64 300223 北京君 正 100 4,400.00 0.00 65 601888 中国国 旅 100 4,398.00 0.00 第 36 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 66 000049 德赛电 池 100 4,194.00 0.00 67 601222 林洋能 源 100 4,185.00 0.00 68 600038 中直股 份 100 4,148.00 0.00 69 300059 东方财 富 180 3,996.00 0.00 70 300285 国瓷材 料 100 3,989.00 0.00 71 002074 国轩高 科 100 3,947.00 0.00 72 300124 汇川技 术 200 3,880.00 0.00 73 300357 我武生 物 100 3,766.00 0.00 74 300015 爱尔眼 科 100 3,653.00 0.00 75 603899 晨光文 具 200 3,540.00 0.00 76 002085 万丰奥 威 200 3,438.00 0.00 77 002196 方正电 机 100 3,419.00 0.00 78 300115 长盈精 密 160 3,296.00 0.00 79 000065 北方国 际 100 3,233.00 0.00 80 601318 中国平 安 100 3,204.00 0.00 81 600885 宏发股 份 100 3,071.00 0.00 82 002456 欧菲光 100 2,950.00 0.00 83 300145 中金环 境 124 2,713.12 0.00 84 300183 东软载 波 100 2,650.00 0.00 85 603885 吉祥航 空 100 2,625.00 0.00 86 300207 欣旺达 100 2,567.00 0.00 87 000971 高升控 股 100 2,492.00 0.00 88 300133 华策影 视 160 2,491.20 0.00 89 300144 宋城演 艺 100 2,491.00 0.00 90 300012 华测检 测 200 2,476.00 0.00 91 002152 广电运 通 150 2,466.00 0.00 92 002426 胜利精 密 250 2,462.50 0.00 93 300274 阳光电 源 100 2,440.00 0.00 94 600054 黄山旅 游 150 2,413.50 0.00 95 002008 大族激 光 100 2,284.00 0.00 96 300068 南都电 源 100 2,186.00 0.00 97 002022 科华生 物 100 2,131.00 0.00 98 600104 上汽集 团 100 2,029.00 0.00 99 600703 三安光 电 100 1,997.00 0.00 100 300284 苏交科 100 1,949.00 0.00 101 002236 大华股 份 148 1,938.80 0.00 102 600138 中青旅 100 1,932.00 0.00 103 300118 东方日 升 100 1,886.00 0.00 104 000002 万


科A 100 1,820.00 0.00 105 002658 雪迪龙 100 1,739.00 0.00 106 600079 人福医 药 100 1,677.00 0.00 107 600312 平高电 气 100 1,566.00 0.00 108 000400 许继电 气 100 1,544.00 0.00 109 002202 金风科 技 100 1,513.00 0.00 第 37 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 110 600585 海螺水 泥 100 1,454.00 0.00 111 002250 联化科 技 100 1,432.00 0.00 112 000039 中集集 团 100 1,417.00 0.00 113 601012 隆基股 份 100 1,305.00 0.00 114 600483 福能股 份 100 1,135.00 0.00 115 000980 金马股 份 100 1,114.00 0.00 116 002630 华西能 源 100 1,106.00 0.00 117 000060 中金岭 南 100 1,043.00 0.00 118 600869 智慧能 源 100 1,030.00 0.00 119 600497 驰宏锌 锗 100 997.00 0.00 120 600114 东睦股 份 55 924.55 0.00 121 600048 保利地 产 99 854.37 0.00 122 600089 特变电 工 100 852.00 0.00 123 002013 中航机 电 62 835.76 0.00 124 600801 华新水 泥 100 631.00 0.00 125 600487 亨通光 电 50 629.00 0.00 126 000429 粤高速 A 100 550.00 0.00 127 002573 清新环 境 22 372.24 0.00 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600547 山东黄 金 498,964,985.60 12.88 2 600019 宝钢股 份 253,527,411.49 6.54 3 600489 中金黄 金 211,648,118.34 5.46 4 002008 大族激 光 210,408,867.32 5.43 5 002466 天齐锂 业 208,540,960.63 5.38 6 000807 云铝股 份 207,616,417.36 5.36 7 300144 宋城演 艺 192,258,903.53 4.96 8 002594 比亚迪 184,401,368.65 4.76 9 600585 海螺水 泥 179,952,583.28 4.64 10 600026 中海发 展 178,387,584.26 4.60 11 300068 南都电 源 166,279,528.95 4.29 12 600219 南山铝 业 162,098,647.41 4.18 13 300017 网宿科 技 161,504,324.32 4.17 14 601012 隆基股 份 147,706,842.16 3.81 15 600497 驰宏锌 锗 137,928,099.00 3.56 16 002049 紫光国 芯 136,784,573.67 3.53 17 002400 省广股 份 113,057,614.76 2.92 第 38 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 18 600029 南方航 空 111,294,069.40 2.87 19 600115 东方航 空 104,335,161.12 2.69 20 300316 晶盛机 电 102,010,225.95 2.63 21 600360 华微电 子 101,235,859.07 2.61 22 002371 七星电 子 100,234,406.81 2.59 23 000709 河钢股 份 92,366,134.84 2.38 24 600048 保利地 产 87,391,263.02 2.26 25 000708 大冶特 钢 85,899,168.07 2.22 26 600487 亨通光 电 84,785,817.56 2.19 27 002142 宁波银 行 83,349,757.24 2.15 注: 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 ( 成交 单价乘 以 成交 数量) 填列 , 不 考虑 相 关交 易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占 期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600547 山东黄 金 341,469,615.90 8.81 2 002466 天齐锂 业 234,697,595.11 6.06 3 600019 宝钢股 份 232,805,945.37 6.01 4 300068 南都电 源 225,566,209.20 5.82 5 601318 中国平 安 217,884,476.52 5.62 6 600026 中海发 展 216,152,819.34 5.58 7 002008 大族激 光 215,168,103.83 5.55 8 600048 保利地 产 200,663,214.61 5.18 9 000807 云铝股 份 200,150,196.34 5.17 10 300144 宋城演 艺 199,313,945.50 5.14 11 300017 网宿科 技 176,966,151.30 4.57 12 600585 海螺水 泥 175,024,156.16 4.52 13 601012 隆基股 份 144,865,662.40 3.74 14 600497 驰宏锌 锗 132,810,037.84 3.43 15 601333 广深铁 路 132,244,996.68 3.41 16 600483 福能股 份 93,578,203.43 2.42 17 000036 华联控 股 93,269,325.41 2.41 18 600489 中金黄 金 92,467,375.80 2.39 19 601222 林洋能 源 92,131,299.51 2.38 20 002475 立讯精 密 90,833,718.92 2.34 21 000651 格力电 器 90,569,830.80 2.34 22 600487 亨通光 电 89,374,227.94 2.31 23 600869 智慧能 源 89,127,419.53 2.30 24 002400 省广股 份 89,104,583.46 2.30 25 000709 河钢股 份 87,201,044.54 2.25 第 39 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 26 002152 广电运 通 86,387,534.30 2.23 27 002709 天赐材 料 81,431,557.43 2.10 28 002142 宁波银 行 80,893,136.40 2.09 注: 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 ( 成交 单价乘 以 成交 数量) 填列 , 不 考虑 相 关交 易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 金额单位 :人 民币 元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 6,960,204,341.65 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 6,588,783,180.50 注:本 项“ 买 入股 票的 成本( 成 交) 总额” 和“卖出 股票 的 收入 (成 交) 总额” 均 按买卖 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 报告 期末 未持 有债 券。 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。


7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。 7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 无。 第 40 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 7.11.1 本期国债期货投资 政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。 7.11.3 本期国债期货投资 评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内, 基金投 资的前十名其他证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的,也没有在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。 7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ,不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 2,364,302.42 2 应收证 券清 算款 32,868,756.24 3 应收股 利 - 4 应收利 息 250,681.43 5 应收申 购款 287,569.78 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 35,771,309.87 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。 第 41 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 407,345 8,394.78 232,439,908.95 6.80% 3,187,131,526.03 93.20% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 35,214.86 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0; 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 9


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2007 年 8 月 2 日) 基金 份额 总额 500,000,000.00


本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,319,707,597.69 本报告 期基金 总申 购份 额 509,307,599.35 减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 409,443,762.06 本报告 期基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,419,571,434.98 第 42 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大的 人事 变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的 诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该 券商的 佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 爱建证券 1 - - - - - 安信证券 1 140,114,039.38 1.03% 130,488.08 1.04% - 长江证券 1 1,883,801,408.41 13.91% 1,716,710.08 13.69% - 东方证券 2 - - - - - 东兴证券 1 510,781,742.32 3.77% 475,692.62 3.79% - 光大证券 1 72,706,576.93 0.54% 67,711.99 0.54% - 广发证券 2 2,830,446,130.60 20.89% 2,628,121.33 20.96% - 国海证券 1 1,970,253,196.00 14.54% 1,834,892.36 14.63% - 国金证券 1 914,805,282.42 6.75% 851,968.15 6.79% - 国泰君安 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 华创证券 1 1,805,582,777.86 13.33% 1,681,542.16 13.41% - 华泰证券 2 - - - - - 第 43 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 平安证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 上海证券 1 508,227,550.76 3.75% 463,149.45 3.69% - 申万宏源 1 111,756,411.78 0.82% 104,078.12 0.83% - 万联证券 1 - - - - - 信达证券 1 993,326,498.92 7.33% 905,217.84 7.22% - 银河证券 1 581,589,143.73 4.29% 541,631.12 4.32% - 浙商证券 1 52,579,187.50 0.39% 48,967.89 0.39% - 中信建投 1 595,498,275.32 4.40% 554,587.99 4.42% - 中信证券 ( 浙江 ) 1 - - - - - 中信证券 2 575,413,940.91 4.25% 535,883.03 4.27% - 东海证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ,选择 标准 为:


(1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (4)其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》, 对候 选 交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》, 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批 公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果 第 44 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 进行审 核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》, 并通 知基 金托 管人。 3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 : 无。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 爱建证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 ( 浙江 ) - - - - - - 中信证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 第 45 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 江海证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中原证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间 调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-01-04 2 华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在 指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-01-06 3 华安基 金关 于 2016 年 1 月 7 日指 数熔 断期 间 调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-01-07 4 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “ 万科 A” 股 票估 值调 整的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-01-09 5 关于旗下部分基金增加金牛网为销售机构并 参加费 率优 惠活 动的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-01-14 6 华安基金管理有限公司关于参加渤海银行费 率优惠 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-01-19 7 华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费 率优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-01-19 8 关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机构 的公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-01-25 9 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-02-03 10 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “ 卓翼 科技” 、 “ 浦发 银行” 股票 估 值调 整的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-02-19 11 关于旗下部分基金增加上海凯石财富基金销 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2016-02-23 第 46 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 售有限 公司 为销 售机 构的 公告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 12 关于旗下部分基金增加中正为销售机构并参 加费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-02-25 13 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “康 得新” 、“ 江西 铜业”股票 估 值调 整的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-02-25 14 关于旗下部分基金增加苏州银行为销售机构 并参加 费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-03-23 15 华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰德 费率优 惠的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-03-24 16 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-03-28 17 关于华安旗下基金参加工商银行申购费率优 惠活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-03-30 18 关于旗 下部 分基 金参 加东 亚银行 (中 国) 有限 公司定 期定 额申 购费 率优 惠活动 的公 告 new 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-03-30 19 华安基金管理有限公司关于以固有资金购买 基金所 涉风 险资 产的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-03-30 20 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “ 四维 图新” 、 “ 国瓷 材料” 股票 估 值调 整的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-04-05 21 华安基金管理有限公司关于参加好买基金网 费率优 惠的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-04-11 22 关于基金电子交易平台暂停部分基金赎回转 申购业 务的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-04-12 23 关于旗下部分基金增加钱景财富为销售机构 并参加 费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-04-19 24 关于旗下部分基金增加格上理财为销售机构 并参加 费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-04-26 25 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “ 南山 铝业” 股票 估值 调整 的公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-04-27 第 47 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 26 关于旗下部分基金增加中经北证为销售机构 并参加 费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-04-29 27 华安基金管理有限公司关于华安旗下部分基 金参加中国民生银行股份有限公司费率优惠 活动的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-05-05 28 华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘 宝店关 闭申 购服 务的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-05-05 29 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-05-05 30 华安基金管理有限公司关于参加金牛网费率 优惠的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-05-06 31 关于旗下部分基金增加金观诚为销售机构并 参加费 率优 惠活 动的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-05-10 32 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-05-10 33 华安基金管理有限公司关于参加中正费率优 惠的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-05-18 34 关于旗下部分基金增加东莞农商行为销售机 构并参 加费 率优 惠活 动的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-06-02 35 关于旗下部分基金增加晟视天下为销售机构 并参加 费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-06-03 36 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-06-08 37 关于旗下部分基金增加奕丰金融为销售机构 并参加 费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-06-14 38 关于旗下部分基金增加广源达信为销售机构 并参加 费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-06-21 39 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 通银行 费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-06-23 40 关于旗下部分基金增加中信期货为销售机构 的公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 2016-06-28 第 48 页共 49 页 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 司网站 41 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 加京东 费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-06-28 注:前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和 公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。 11 影响投资者决策的其他 重要信息 无。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中 国证 监会 批准 华安 策 略优选 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件; 2、 《华 安策 略优 选混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ; 3、 《华 安策 略优 选混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ; 4、 《华 安策 略优 选混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ; 5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件; 6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程; 7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则。 12.2 存放地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ,并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人 互联网站查阅,或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场 所免费 查阅 。 华安基金管理有限公 司 二〇一六年八月二十 六日 第 49 页共 49 页