农 银 汇 理 中证 500 指 数证 券 投 资 基金 2016
年 半 年 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 51
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 农银汇 理中 证 500 指 数证 券投资 基金
基金简 称 农银中 证500 指数
基金主 代码 660011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年11 月 29 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 57,172,461.84 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 被动 化投 资的 指数 型 基金 ，通 过严 格的 投资
纪 律 约束 和数 量化 的风 控管 理 ，力 争将 基金 净值 对业
绩比较 基准 的年 跟踪 误差 控制 在4％ 以内， 日平 均跟 踪
偏离度 控制 在 0.35% 以内， 以实现 对标 的指 数的 有效 跟
踪。
投资策 略 本 基 金将 把资 产按 照标 的指 数 的成 分股 及其 权重 配比
进行投 资以 拟合 标的 指数 的业绩 表现 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准 为 95％ × 中证 500 指数 ＋5 ％
×同期 银行 活期 存款 利率 。
风险收 益特 征 本 基 金为 较高 风险 、较 高收 益 的股 票型 基金 产品 ，其
风 险 收益 水平 高于 货币 市场 基 金、 债券 型基 金和 混合
型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 农银汇 理基 金管 理有 限公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 翟爱东 汤嵩彦
联系电 话 021-61095588 95559
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
021-61095599 95559
传真 021-61095556 021-62701216
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪 大 道1600 号 陆家 嘴
商务广 场7 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 路 9 上海市 浦东 新区 银城 中 路188农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
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号农银 大 厦50 层 号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 于进 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.abc-ca.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦 50 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 上海市 浦 东 新区 银城 路 9 号农银 大
厦50 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -1,520,059.00
本期利 润 -16,509,488.80
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2994
本期加 权平 均净 值利 润率 -19.63%
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.14%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 32,789,253.71
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5735
期末基 金资 产净 值 89,961,715.55
期末基 金份 额净 值 1.5735
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 57.35%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末 可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
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表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 06 月30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.03% 1.45% 2.82% 1.47% 0.21% -0.02%
过去三 个月 -0.16% 1.56% -0.46% 1.57% 0.30% -0.01%
过去六 个月 -18.14% 2.44% -18.57% 2.43% 0.43% 0.01%
过去一 年 -31.63% 2.79% -29.58% 2.77% -2.05% 0.02%
过去三 年 77.74% 2.04% 84.86% 2.03% -7.12% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
57.35% 1.81% 54.62% 1.85% 2.73% -0.04%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：本基金投 资于标的 指 数成分股和备 选股的比 例 不低于基金资 产的 90% ； 除股票以外的 其他资
产投资 比例 范围 为基 金资 产的 5 ％－10%， 其中 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 投资 比例 不 低
于基金 资产 净值 的 5％ 。 本基金 建仓 期为 基金 合同 生效日 （2011 年 11 月 29 日）起 六个 月， 建仓
期满时 ，本 基金 各项 投资 比例已 达到 基金 合同 规定 的投资 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日，是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注
册资本为人民 币贰亿零 壹 元，其中中国 农业银行 股 份有限公司出 资比例 为 51.67 ％，东方 汇理资
产管理 公司 出资 比例 为 33.33 ％ ，中 国铝 业股 份有 限 公司出 资比 例 为 15 ％。 公 司办公 地址 为上 海
市浦东 新区 银城 路9 号农 银大 厦 50 层。 公司 法定 代 表人为 董事 长于 进先 生。
截止2016 年6 月30 日， 公司共 管 理 32 只开 放式 基 金， 分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证券
投资基金、农 银汇理恒 久 增利债券 型证 券投资基 金 、农银汇理平 衡双利混 合 型证券投资 基金、农
银汇理策 略价 值混合型 证 券投资基金、 农银汇理 中 小盘混合型证 券投资基 金 、农银汇理 大盘蓝筹
混合型 证券 投资 基金 、农 银汇理 货币 市场 证券 投资 基金、 农银 汇理 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 深证100 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 农 银汇 理行 业轮 动混 合型证 券投 资基 金、
农银汇 理 7 天理 财债 券型 证券投 资 基 金、 农银 汇理 低估值 高增 长混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇 理
行业领 先混合 型证券投 资 基金、农银汇 理区间收 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银 汇理研究
精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 、 农银 汇理 红利 日结
货币市场基金 、农银汇 理 医疗保健主题 股票型证 券 投资基金、农 银汇理主 题 轮动灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 农银 汇理 信息传 媒主 题股 票型 证券 投资基 金、 农银 汇理 工业 4.0 灵 活配 置混 合型
证券投资基金 、农银汇 理 天天利货币市 场基金、 农 银汇理现代农 业加灵活 配 置混合型证 券投资基
金、农银汇理 新能源主 题 灵活配置 混合 型证券投 资 基金、农银汇 理物联网 主 题灵活配置 混合型证
券投资基金、 农银汇理 国 企改革灵活配 置混合型 证 券投资基金和 农银汇理 纯 债一年定期 开放债券
型证券 投资 基金 。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
宋永安
本 基 金 基
金经理
2014 年 2 月
10 日
- 9
硕 士 ，具 有证 券从 业
资 格 。历 任长 信基 金
管 理 公司 金融 工程 研
究 员 、农 银汇 理基 金
管 理 公司 研究 员、 农
银 汇 理基 金管 理公 司
基 金 经理 助理 。现 任
农 银 汇理 基金 管理 公
司基金 经理 。
注：1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 ， 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期
为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 ， 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内， 本 基金未违反 法律 法规
及基金 合同 的规 定， 也未 出现对 基金 份额 持有 人利 益造成 不利 影响 的行 为。
中国证 监会 上海 监管 局对 公司内 部控 制及 风险 管理 情况进 行了 专项 现场 检查, 于 2015 年 就公
司内部控制提 出了相应 整 改意见并采取 责令改正 的 行政监管措施 。公司以 此 次现场检查 为契机，
认真落 实上 海监 管局 各项 整改意 见， 进一 步提 升公 司整体 内部 控制 水平 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定，通 过系统和 人 工等方式在各 环节严 格 控 制交易公平 执行，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
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交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告期内， 根据指数 化 投资流程和定 量分析， 进 行了基金日常 操作。报 告 期内基金日均 跟
踪误差 为0.0449% ， 日均 偏 离度 为 0.0275% 。 报 告期 内基金 跟踪 误差 来源 主要 是由以 下几 点造 成：
1） 标的 指数 成份 股中 法律 法 规禁 止本 基金 投资 的股 票的影 响；2 ） 申 购赎 回的 影响；3 ） 成 份股 票
的停牌 ；4 ）替 代股 票的 影 响。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 基金 份额 净值 增长-18.14% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率为-18.57% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 作为 一只 投资 于中 证 500 指数 的被 动化 指数 产品， 我们 将坚 持指 数被 动化投 资理 念 ，
运用定量分析 技术，减 少 各种因素对基 金跟踪误 差 造成的冲击， 把基金的 跟 踪误差控制 在较低的
水平， 从而 为投 资者 提供 一个标 准化 的指 数投 资工 具。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据 财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 （ 证 监会计字[2007]15 号 ） 、 《 关于证券投资 基金
执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]21 号） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》( 证监会 公告[2008]38 号) 等文件 ， 本 公司 制订
了证券 投资 基金 估值 政策 和程序 ，并 设立 了估 值委 员会。
公司 参与基金 估值的机 构 及人员职责： 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和
解释， 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 ， 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时，估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性， 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化，书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部， 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算，并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督，
根据法 规进 行披 露。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
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以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员，均具 有 基金从业资格 ，具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力， 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员，可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 ， 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 ， 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度，如估值 委员会表
决时， 其仅 有一 票表 决权 ，遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同的 要求 ，报 告期内 本基 金不 需分 配利 润。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年上 半年 度， 基金 托 管人在 农银 汇理 中 证 500 指数证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严 格遵
守了《证券投 资基金法 》 及其他有关法 律法规、 基 金合同、托管 协议，尽 职 尽责地履行 了托管人
应尽的 义务 ，不 存在 任何 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年上 半年 度， 农 银汇 理基金 管理 有限 公司 在农 银汇理 中 证 500 指数 证券 投资基 金投 资 运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 问题上，托 管人未发
现损害 基金 持有 人利 益的 行为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2016 年上 半年 度， 由 农银 汇理基 金管 理有 限公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关农 银汇 理 中
证 500 指数 证券 投资 基金 的半年 度报 告中 财务 指标 、净值 表现 、收 益分 配情 况、财 务会 计报 告 相
关内容 、投 资组 合报 告等 内容真 实、 准确 、完 整。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 12 页 共 55 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 农银 汇理 中 证500 指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 480,453.63 319,380.59
结算备 付金
1,714,914.70 1,488,296.43
存出保 证金
10,323.48 54,306.90
交易性 金融 资产 6.4.7.2 88,162,758.39 92,422,100.94
其中： 股票 投资
85,176,551.19 88,421,700.94
基金投 资
- -
债券投 资
2,986,207.20 4,000,400.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
776,272.62 241,084.58
应收利 息 6.4.7.5 54,282.20 231,661.21
应收股 利
- -
应收申 购款
73,800.08 4,392.36
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
91,272,805.10 94,761,223.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
773,774.85 241,766.44
应付管 理人 报酬
54,295.79 61,857.07
应付托 管费
10,859.16 12,371.42
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 25,082.55 66,787.53
应交税 费
- -
应付利 息
- - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 447,077.20 360,859.13
负债合 计
1,311,089.55 743,641.59
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 57,172,461.84 48,913,300.02
未分配 利润 6.4.7.10 32,789,253.71 45,104,281.40
所有者 权益 合计
89,961,715.55 94,017,581.42
负债和 所有 者权 益总 计
91,272,805.10 94,761,223.01
注： 报告 截止 日2016 年 06 月 30 日 ， 基 金份 额净 值1.5735 元 ， 基 金份 额总 额57,172,461.84 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 农银 汇理 中 证500 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年6 月 30 日
一、收入
-15,820,276.81 48,821,066.24
1.利息 收入
46,035.21 112,130.28
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 16,587.55 23,938.49
债券利 息收 入
29,447.66 88,191.79
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-901,093.10 34,456,353.30
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,263,588.75 34,089,240.12
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -100,355.56 -48.00
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 462,851.21 367,161.18
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -14,989,429.80 14,081,231.52
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 24,210.88 171,351.14
减： 二、费用
689,211.99 1,006,846.68
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 313,528.19 417,828.02
2．托 管费 6.4.10.2.2 62,705.59 83,565.58
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
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4．交 易费 用 6.4.7.19 59,341.51 240,070.15
5．利 息支 出
344.00 7,505.41
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
344.00 7,505.41
6．其 他费 用 6.4.7.20 253,292.70 257,877.52
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-16,509,488.80 47,814,219.56
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-16,509,488.80 47,814,219.56
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 农银 汇理 中 证500 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
48,913,300.02 45,104,281.40 94,017,581.42
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -16,509,488.80 -16,509,488.80
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
8,259,161.82 4,194,461.11 12,453,622.93
其中：1.基 金申 购款 22,191,600.95 11,430,812.82 33,622,413.77
2. 基金 赎回 款 -13,932,439.13 -7,236,351.71 -21,168,790.84
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
57,172,461.84 32,789,253.71 89,961,715.55
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基 68,820,784.79 27,735,601.22 96,556,386.01 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
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金净值 ）
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 47,814,219.56 47,814,219.56
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-15,145,454.28 -5,690,161.04 -20,835,615.32
其中：1.基 金申 购款 75,035,775.48 85,799,495.52 160,835,271.00
2. 基金 赎回 款 -90,181,229.76 -91,489,656.56 -181,670,886.32
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
53,675,330.51 69,859,659.74 123,534,990.25
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许金 超______
______ 刘 志勇______
____ 高利 民____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
农银汇理中 证 500 指数证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)经中 国证券监 督管 理委员会(以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可 第 1207 号 《 关于核 准农 银汇 理中 证 500 指数 证券 投资 基
金募集的批复 》核准， 由 农银汇理基金 管理有限 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基 金法》和
《农银 汇理 中 证 500 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 负责公 开募 集。 本基 金为 契约型 开放 式基 金 ，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 711,073,400.42 元 ， 业经 普华 永道 中天
会计师 事务 所有 限公 司普 华永道 中天 验字(2011) 第 453 号 验资 报告 予以 验证 。经向 中国 证监 会备
案， 《 农银 汇理 中证 500 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》于 2011 年 11 月 29 日正 式生效 ，基 金合 同
生效日 的基 金份 额总 额为 711,358,644.30 份基 金份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 285,243.88 份基
金份额。本基 金的基金 管 理人为农银汇 理基金管 理 有限公司，基 金托管人 为 交通银行股 份有限公
司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《农 银 汇理中 证500 指 数证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ，本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ，包 括中 证 500 指数 成份 股及 备选农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 16 页 共 55 页
成份股和新 股(包括中 小板 、创业板及 其他经中 国证 监会核准发 行后上市 的股 票)、货币及 剩余期
限在一年以内 的政府债 券 以及法 律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具，但 须符合中
国证监 会的 相关 规定 。其 中：中 证 500 指 数成 分股 和备选 股的 投资 比例 不低 于基金 资产 的 90 ％；
除股票以外的 其他资产 投 资比例范围为 基金资产 的 5％－10％，其 中现金或 到 期日在一年 以内的
政府债 券投 资比 例不 低于 基金资 产净 值 的 5 ％。 本 基金的 业绩 比较 基准 为：95 ％× 中证 500 指数
收益率 ＋5 ％× 同期 银行 活 期存款 利率 。
根据《 农银 汇理 中 证 500 指数证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 ， 本 基金 的投 资组合 应在 基 金
成立6 个月 内达 到基 金合 同规定 的比 例限 制。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 农银 汇
理中 证500 指数 证券 投资 基金 投资 基金 基金 合同》 和在财 务报 表附 注6.4.4 所列示 的中 国证 监 会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 间无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 17 页 共 55 页
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
基金在 本报 告期 间无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所 得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司股息
红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》及 其 他相关财税法 规和实务 操 作，主要税 项列示如
下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取 得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税， 持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
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活期存 款 480,453.63
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 480,453.63
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 89,396,869.72 85,176,551.19 -4,220,318.53
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 2,990,988.00 2,986,207.20 -4,780.80
银行间 市场 - - -
合计 2,990,988.00 2,986,207.20 -4,780.80
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 92,387,857.72 88,162,758.39 -4,225,099.33
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 106.27
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
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应收结 算备 付金 利息 655.31
应收债 券利 息 53,516.31
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.08
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 4.23
合计 54,282.20
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 25,082.55
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 25,082.55
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 2,869.50
预提费 用 194,207.70
合计 447,077.20
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 48,913,300.02 48,913,300.02
本期申 购 22,191,600.95 22,191,600.95
本期赎 回( 以"-" 号填列) -13,932,439.13 -13,932,439.13
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
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本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 57,172,461.84 57,172,461.84
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 45,357,114.09 -252,832.69 45,104,281.40
本期利 润 -1,520,059.00 -14,989,429.80 -16,509,488.80
本期基金份额交易
产生的 变动 数
7,600,760.04 -3,406,298.93 4,194,461.11
其中： 基金 申购 款 20,347,775.19 -8,916,962.37 11,430,812.82
基金赎 回款 -12,747,015.15 5,510,663.44 -7,236,351.71
本期已 分配 利润 - - -
本期末 51,437,815.13 -18,648,561.42 32,789,253.71
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 8,287.94
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 8,094.01
其他 205.60
合计 16,587.55
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 15,133,416.33
减：卖 出股 票成 本总 额 16,397,005.08
买卖股 票差 价收 入 -1,263,588.75
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 21 页 共 55 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
-100,355.56
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-100,355.56
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
4,232,000.00
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
4,100,355.56
减：应 收利 息总 额 232,000.00
买卖债 券差 价收 入 -100,355.56
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 债券 投资 收益-- 赎回 差价 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 债券 投资 收益-- 申购 差价 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 22 页 共 55 页
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 462,851.21
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 462,851.21
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -14,989,429.80
—— 股 票投 资 -15,084,604.56
—— 债 券投 资 95,174.76
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -14,989,429.80 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 23 页 共 55 页
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 16,653.50
转换费 7,557.38
合计 24,210.88
注：1 、 本基 金的 赎回 费率 按基金 持有 人持 有该 部分 基金份 额的 时间 分段 递减 设定 ， 于 持有 人赎 回
基金份 额时 收取 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成， 其 中赎 回费 总额 的25% 归入转 出基 金的 基
金资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
59,341.51
银行间 市场 交易 费用
-
合计
59,341.51
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 119,344.68
指数使 用费 100,000.00
账户服 务费 9,000.00
银行汇 划费 85.00
合计 253,292.70
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 要披 露 的 或有 事项。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 24 页 共 55 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
报告期 内对 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 本基金 的管 理人
交通银 行股 份有 限公 司 本基金 的托 管人
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的 股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 25 页 共 55 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
313,528.19 417,828.02
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
138,647.24 183,812.71
注：支付基金 管理人农 银 汇理基金管理 有限公司 的 基金管理费按 前一日基 金 资产净值 0.75%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为：日 基金管理 费 ＝前一日基 金资产净
值×0. 75%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
62,705.59 83,565.58
注：支付基金 托管人交 通 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。 其计算 公式 为： 日基 金托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 ×0.15 %/ 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 销售 服务 费。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 无运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 480,453.63 8,287.94 6,909,771.26 9,588.17
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 26 页 共 55 页
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600654
中安
消
2016 年
5 月 19
日
公告
重大
事项
18.54
2016 年
8 月 8
日
20.39 18,701 340,892.21 346,716.54 -
000718
苏宁
环球
2016 年
1 月 4
日
公告
重大
事项
13.09
2016 年
7 月 18
日
11.78 24,610 206,838.52 322,144.90 -
600166
福田
汽车
2016 年
6 月 30
日
公告
重大
事项
5.52
2016 年
7 月 1
日
5.62 53,600 291,236.24 295,872.00 -
000547
航天
发展
2016 年
4 月 19
日
公告
重大
事项
15.36 - - 16,900 422,813.10 259,584.00 -
000511
*ST 烯
碳
2016 年
4 月 26
日
公告
重大
事项
8.92 - - 27,600 219,408.15 246,192.00 -
601168
西部
矿业
2016 年
2 月 1
日
公告
重大
事项
5.93
2016 年
7 月 22
日
6.52 41,000 291,561.69 243,130.00 -
600497
驰宏
锌锗
2016 年
6 月 13
日
公告
重大
事项
9.97
2016 年
7 月 11
日
10.97 21,100 213,393.69 210,367.00 -
002512 达华 2016 年 公告 20.28 2016 年 19.38 10,100 199,758.00 204,828.00 - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 27 页 共 55 页
智能 6 月 21
日
重大
事项
7 月 21
日
600759
洲际
油气
2016 年
6 月 27
日
公告
重大
事项
7.58
2016 年
7 月 11
日
8.10 26,093 230,483.31 197,784.94 -
000975
银泰
资源
2016 年
4 月 19
日
公告
重大
事项
15.00 - - 12,923 158,406.97 193,845.00 -
002266
浙富
控股
2016 年
5 月 25
日
公告
重大
事项
5.35 - - 33,930 264,749.78 181,525.50 -
600511
国药
股份
2016 年
2 月 18
日
公告
重大
事项
27.42
2016 年
8 月 4
日
30.16 6,600 208,418.54 180,972.00 -
002672
东江
环保
2016 年
5 月 23
日
公告
重大
事项
17.33
2016 年
7 月 15
日
19.06 9,825 162,840.37 170,267.25 -
002373
千方
科技
2016 年
5 月 12
日
公告
重大
事项
14.94
2016 年
8 月 16
日
16.43 10,600 255,346.05 158,364.00 -
600773
西藏
城投
2016 年
6 月 30
日
公告
重大
事项
15.67 - - 10,100 152,101.44 158,267.00 -
300032
金龙
机电
2016 年
6 月 28
日
公告
重大
事项
20.10
2016 年
7 月 7
日
19.80 7,800 136,500.00 156,780.00 -
002190
成飞
集成
2016 年
4 月 21
日
公告
重大
事项
35.44
2016 年
7 月 12
日
38.98 4,100 187,950.93 145,304.00 -
000401
冀东
水泥
2016 年
4 月 6
日
公告
重大
事项
10.90
2016 年
7 月 14
日
11.32 12,900 171,789.49 140,610.00 -
601005
重庆
钢铁
2016 年
6 月 2
日
公告
重大
事项
2.52 - - 47,400 203,118.71 119,448.00 -
002663
普邦
园林
2016 年
4 月 27
日
公告
重大
事项
7.36 - - 16,229 118,575.57 119,445.44 -
600614
鼎立
股份
2016 年
4 月 25
日
公告
重大
事项
8.14 - - 14,124 117,711.24 114,969.36 -
000636
风华
高科
2016 年
3 月 15
日
公告
重大
事项
8.84
2016 年
7 月 13
日
9.72 12,800 113,400.51 113,152.00 - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 28 页 共 55 页
600545
新疆
城建
2016 年
5 月 31
日
公告
重大
事项
6.91 - - 13,100 139,918.02 90,521.00 -
600640
号百
控股
2016 年
4 月 18
日
公告
重大
事项
16.79
2016 年
8 月 22
日
18.44 5,100 105,387.20 85,629.00 -
000693
ST 华
泽
2016 年
3 月 1
日
公告
重大
事项
12.50 - - 6,400 147,996.60 80,000.00 -
000517
荣安
地产
2016 年
6 月 14
日
公告
重大
事项
4.84
2016 年
7 月 14
日
4.98 14,700 72,765.00 71,148.00 -
002249
大洋
电机
2016 年
6 月 8
日
公告
重大
事项
11.97
2016 年
7 月 28
日
10.77 5,100 49,057.66 61,047.00 -
600751
天海
投资
2016 年
2 月 15
日
公告
重大
事项
6.11
2016 年
7 月 26
日
6.72 7,000 63,948.00 42,770.00 -
000582
北部
湾港
2016 年
2 月 29
日
公告
重大
事项
16.32 - - 2,000 47,182.54 32,640.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括标的指数 成份股及 备 选成份股和新 股
（包括 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准发 行后上 市的 股票 ） 、 货 币 及 剩余期 限在 一年 以内
的政府债券以 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具，但 须 符合中国证 监会的相
关规定。本基 金在投资 运 作活动中涉及 到的风险 主 要包括信用风 险、流动 性 风险及市场 风险。本
基金的基金管 理人制定 了 专门的风险控 制制度和 流 程来识别、评 估上述风 险 ，并通过设 定相应的农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 29 页 共 55 页
风险指 标及 其限 额、 内部 控制流 程以 及管 理信 息系 统，有 效的 控制 和跟 踪上 述各类 风险 。
本基金的基金 管理人的 风 险管理机构由 董事会稽 核 及风险控制委 员会、督 察 长、公司风险 管
理委员 会、 监察 稽核 部、 风险控 制部 以及 各个 业务 部门组 成。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金所投 资 证券的发行人 出现违约 或 拒绝支付到期 利息、本 金 ，或基金在交 易
过程中因交易 对手未履 行 合约责任等， 导致基金 资 产损失和收益 变化的风 险 。本基金均 投资于具
有良好 信用 等级 的证 券， 且通过 分散 化投 资以 分散 信用风 险。
本基金的银行 存款存放 于 本基金的托管 人 – 交 通 银行，本基金 认为与交 通 银行相关的信 用
风险不重大。 本基金在 证 券交易所进行 的交易均 与 中国证券登记 结算有限 责 任公司完成 证券交收
和款项清算， 因此违约 风 险发生的可能 性很小。 本 基金在进行银 行间同业 市 场债券交易 前均对交
易对手 进行 信用 评估 ，以 控制相 应的 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用 评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 短期 信用 评级 债券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 长期 信用 评级 债券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 主 要来自于投资 品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份
额。
本基金所持证 券均在证 券 交易所或银行 间同业市 场 交易，因此均 能及时变 现 。此外，本基 金
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求，其 上限一般 不 超过基金持 有的债券
资产的 公允 价值 。 本 基金 于 资产负 债表 日所 持有 的金 融负债 的合 约约 定剩 余到 期日均 为一 年以 内，
可赎回 基金 份额 净值(所 有 者权益)无 固定 到期 日。
此外，针对兑 付赎回资 金 的流动性风险 ，本基金 的 基金管理人在 基金合同 中 约定了巨额赎 回
条款，制定了 发生巨额 赎 回时资金的处 理模式， 控 制因开放模式 而产生的 流 动性风险。 本基金的
基金管 理人 每日 预测 本基 金的流 动性 需求 ， 并 同时 通 过独立 的风 险管 理部 门设 定流动 性比 例要 求，
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 30 页 共 55 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处 市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 主要 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金为全被动 的指数基
金，其 主要 资产 都将 用于 跟踪组 合的 构建 。因 此， 利率风 险不 是本 基金 的主 要风险 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 均以人 民币 计价 ，因 此无 重大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要是本 基 金所面临的市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市交易 的股票， 所 面临的最大市 场价格风 险 由所持有的 金融工具
的公允 价值 决定 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低市场 价格风险 ， 本基金投资于 标的指数 成 分股和备选股 的
比例不 低于 基金 资产 的 90% ；除 股票 以外 的其 他资 产 投资比 例范 围为 基金 资产 的 5％－10% ， 其中
现金或到期日 在一年以 内 的政府债券投 资比例不 低 于基金资产净 值的 5％ 。 本基金的 基 金管理人
每日对本基金 所持有的 证 券价格实施监 控，定期 对 基金所面临的 潜在价格 风 险进行度量 ，及时对
风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 85,176,551.19 94.68 88,421,700.94 94.05
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 31 页 共 55 页
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 85,176,551.19 94.68 88,421,700.94 94.05
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 本基金 业绩 比较 基准 变 化5 ，其 它变 量不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 4,533,852.66 4,742,534.24
业绩比 较基 准下 降 5% -4,533,852.66 -4,742,534.24
注：本 基金 采用 历史 数据 拟合回 归方 法来 进行 其他 价格风 险敏 感性 分析 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 85,176,551.19 93.32
其中： 股票 85,176,551.19 93.32
2 固定收 益投 资 2,986,207.20 3.27
其中： 债券 2,986,207.20 3.27
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,195,368.33 2.41
7 其他各 项资 产 914,678.38 1.00
8 合计 91,272,805.10 100.00
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 32 页 共 55 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位 ： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,613,237.00 1.79
B 采矿业 3,509,426.68 3.90
C 制造业 50,254,199.71 55.86
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
2,417,008.48 2.69
E 建筑业 2,554,629.20 2.84
F 批发和 零售 业 4,911,561.22 5.46
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,281,901.83 2.54
H 住宿和 餐饮 业 147,224.00 0.16
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
5,500,647.47 6.11
J 金融业 409,840.10 0.46
K 房地产 业 5,600,509.91 6.23
L 租赁和 商务 服务 业 1,213,135.08 1.35
M 科学研 究和 技术 服务 业 395,644.90 0.44
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 569,169.31 0.63
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 244,711.60 0.27
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,507,630.00 1.68
S 综合 1,018,381.26 1.13
合计 84,148,857.75 93.54
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 80,000.00 0.09
C 制造业 246,192.00 0.27
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和 邮 政业 32,640.00 0.04
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术 346,716.54 0.39 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 33 页 共 55 页
服务业
J 金融业 - -
K 房地产 业 322,144.90 0.36
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,027,693.44 1.14
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002466 天齐锂 业 13,540 578,022.60 0.64
2 600584 长电科 技 23,600 478,844.00 0.53
3 002405 四维图 新 19,431 478,002.60 0.53
4 002340 格林美 46,348 406,471.96 0.45
5 600522 中天科 技 41,405 405,769.00 0.45
6 300072 三聚环 保 13,442 371,536.88 0.41
7 002049 紫光国 芯 8,300 364,785.00 0.41
8 002085 万丰奥 威 20,700 355,833.00 0.40
9 600201 生物股 份 13,000 355,290.00 0.39
10 300113 顺网科 技 9,300 353,028.00 0.39
11 600079 人福医 药 20,500 343,785.00 0.38
12 600521 华海药 业 14,110 343,155.20 0.38
13 002572 索菲亚 6,000 336,120.00 0.37
14 600503 华丽家 族 36,500 334,705.00 0.37 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 34 页 共 55 页
15 600219 南山铝 业 45,200 334,480.00 0.37
16 600525 长园集 团 23,960 331,846.00 0.37
17 002426 胜利精 密 33,200 327,020.00 0.36
18 000661 长春高 新 3,050 325,374.00 0.36
19 600682 南京新 百 11,300 321,711.00 0.36
20 002030 达安基 因 11,560 321,368.00 0.36
21 300253 卫宁健 康 12,920 319,124.00 0.35
22 601012 隆基股 份 24,200 315,810.00 0.35
23 600436 片仔癀 6,850 308,318.50 0.34
24 002439 启明星 辰 11,900 307,377.00 0.34
25 000887 中鼎股 份 13,860 306,444.60 0.34
26 002508 老板电 器 8,262 303,793.74 0.34
27 002400 省广股 份 21,380 302,099.40 0.34
28 600978 宜华生 活 26,980 300,557.20 0.33
29 600699 均胜电 子 7,800 298,740.00 0.33
30 000997 新 大 陆 14,900 298,596.00 0.33
31 600166 福田汽 车 53,600 295,872.00 0.33
32 002131 利欧股 份 17,300 295,657.00 0.33
33 002179 中航光 电 6,820 295,442.40 0.33
34 600879 航天电 子 18,930 294,929.40 0.33
35 000983 西山煤 电 35,900 292,585.00 0.33
36 002273 水晶光 电 10,400 291,096.00 0.32
37 000748 长城信 息 14,800 290,376.00 0.32
38 002004 华邦健 康 31,665 289,101.45 0.32
39 600498 烽火通 信 11,900 288,932.00 0.32
40 600482 中国动 力 8,800 288,376.00 0.32
41 000988 华工科 技 14,200 284,710.00 0.32
42 002701 奥瑞金 32,132 283,725.56 0.32
43 600664 哈药股 份 33,990 281,777.10 0.31
44 000970 中科三 环 19,400 281,494.00 0.31
45 002038 双鹭药 业 9,300 280,674.00 0.31
46 600122 宏图高 科 20,900 279,642.00 0.31
47 002310 东方园 林 11,500 275,080.00 0.31
48 300088 长信科 技 18,400 273,608.00 0.30
49 600158 中体产 业 15,400 273,350.00 0.30
50 000998 隆平高 科 14,300 271,414.00 0.30
51 603019 中科曙 光 6,800 270,776.00 0.30
52 600635 大众公 用 44,900 270,747.00 0.30
53 000078 海王生 物 36,100 268,223.00 0.30 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 35 页 共 55 页
54 600266 北京城 建 21,400 267,286.00 0.30
55 000050 深天马 Ａ 12,800 267,136.00 0.30
56 600478 科力远 22,125 267,048.75 0.30
57 000656 金科股 份 68,900 263,198.00 0.29
58 600143 金发科 技 40,800 262,752.00 0.29
59 002001 新 和 成 12,400 262,012.00 0.29
60 002299 圣农发 展 10,100 261,590.00 0.29
61 000547 航天发 展 16,900 259,584.00 0.29
62 600643 爱建集 团 26,170 255,680.90 0.28
63 600138 中青旅 13,225 255,507.00 0.28
64 600418 江淮汽 车 20,000 253,600.00 0.28
65 002276 万马股 份 12,780 253,171.80 0.28
66 300055 万邦达 13,800 251,298.00 0.28
67 002168 深圳惠 程 17,820 250,905.60 0.28
68 600487 亨通光 电 19,750 248,455.00 0.28
69 600655 豫园商 城 22,900 248,236.00 0.28
70 600673 东阳光 科 39,318 245,737.50 0.27
71 002573 清新环 境 14,508 245,475.36 0.27
72 600645 中源协 和 6,985 245,452.90 0.27
73 600388 龙净环 保 19,500 244,920.00 0.27
74 300244 迪安诊 断 7,420 244,711.60 0.27
75 002191 劲嘉股 份 21,000 243,390.00 0.27
76 601168 西部矿 业 41,000 243,130.00 0.27
77 600312 平高电 气 15,500 242,730.00 0.27
78 002223 鱼跃医 疗 7,593 240,849.96 0.27
79 000930 中粮生 化 21,900 240,462.00 0.27
80 000012 南
玻Ａ 20,900 239,514.00 0.27
81 600198 大唐电 信 12,040 239,355.20 0.27
82 002714 牧原股 份 4,700 237,491.00 0.26
83 002074 国轩高 科 6,000 236,820.00 0.26
84 600200 江苏吴 中 12,200 236,314.00 0.26
85 000762 西藏矿 业 9,500 234,840.00 0.26
86 600094 大名城 24,700 234,650.00 0.26
87 000031 中粮地 产 24,800 233,864.00 0.26
88 002595 豪迈科 技 10,900 232,933.00 0.26
89 000697 炼石有 色 10,190 232,841.50 0.26
90 002221 东华能 源 19,006 231,683.14 0.26
91 600594 益佰制 药 14,400 230,112.00 0.26
92 000581 威孚高 科 11,400 229,824.00 0.26 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 36 页 共 55 页
93 600410 华胜天 成 20,429 229,213.38 0.25
94 600435 北方导 航 16,900 224,939.00 0.25
95 600151 航天机 电 19,900 224,870.00 0.25
96 000979 中弘股 份 81,868 224,318.32 0.25
97 600851 海欣股 份 16,800 223,608.00 0.25
98 002308 威创股 份 13,456 221,082.08 0.25
99 002311 海大集 团 14,000 220,780.00 0.25
100 600770 综艺股 份 17,700 220,542.00 0.25
101 600884 杉杉股 份 12,800 220,288.00 0.24
102 300274 阳光电 源 9,000 219,600.00 0.24
103 002048 宁波华 翔 9,600 219,552.00 0.24
104 600687 刚泰控 股 13,500 219,510.00 0.24
105 600160 巨化股 份 20,600 218,978.00 0.24
106 002410 广联达 15,300 218,790.00 0.24
107 000671 阳 光 城 36,800 218,592.00 0.24
108 300010 立思辰 10,400 218,192.00 0.24
109 000566 海南海 药 19,900 217,109.00 0.24
110 600811 东方集 团 32,500 216,450.00 0.24
111 600499 科达洁 能 12,800 216,448.00 0.24
112 000860 顺鑫农 业 9,100 216,398.00 0.24
113 000598 兴蓉环 境 40,800 215,424.00 0.24
114 600171 上海贝 岭 12,400 215,388.00 0.24
115 600516 方大炭 素 23,500 214,790.00 0.24
116 000400 许继电 气 13,900 214,616.00 0.24
117 600601 方正科 技 49,900 214,570.00 0.24
118 600500 中化国 际 23,700 214,248.00 0.24
119 002477 雏鹰农 牧 35,700 213,129.00 0.24
120 600366 宁波韵 升 8,900 212,443.00 0.24
121 002665 首航节 能 26,860 211,925.40 0.24
122 600176 中国巨 石 22,142 211,898.94 0.24
123 002268 卫 士 通 5,900 210,866.00 0.23
124 300115 长盈精 密 10,220 210,532.00 0.23
125 600755 厦门国 贸 26,468 210,420.60 0.23
126 600497 驰宏锌 锗 21,100 210,367.00 0.23
127 002353 杰瑞股 份 10,900 210,152.00 0.23
128 600240 华业资 本 20,960 210,019.20 0.23
129 600392 盛和资 源 12,800 209,664.00 0.23
130 002657 中科金 财 3,800 208,772.00 0.23
131 000758 中色股 份 26,900 208,475.00 0.23 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 37 页 共 55 页
132 002051 中工国 际 10,580 208,108.60 0.23
133 002366 台海核 电 3,900 207,909.00 0.23
134 600565 迪马股 份 32,000 206,720.00 0.23
135 300273 和佳股 份 10,780 206,437.00 0.23
136 600259 广晟有 色 3,600 206,136.00 0.23
137 300199 翰宇药 业 10,100 205,535.00 0.23
138 002512 达华智 能 10,100 204,828.00 0.23
139 002092 中泰化 学 24,200 204,732.00 0.23
140 000008 神州高 铁 18,800 204,732.00 0.23
141 002155 湖南黄金 15,500 204,135.00 0.23
142 000727 华东科 技 61,800 203,940.00 0.23
143 600633 浙报传 媒 13,500 203,040.00 0.23
144 000690 宝新能 源 29,700 201,366.00 0.22
145 300043 互动娱 乐 14,200 201,214.00 0.22
146 300182 捷成股 份 11,700 200,187.00 0.22
147 600881 亚泰集 团 41,400 199,548.00 0.22
148 601929 吉视传 媒 49,500 199,485.00 0.22
149 600651 飞乐音 响 15,740 199,268.40 0.22
150 002444 巨星科 技 9,800 199,136.00 0.22
151 300026 红日药 业 11,400 198,246.00 0.22
152 002022 科华生 物 9,300 198,183.00 0.22
153 600759 洲际油 气 26,093 197,784.94 0.22
154 300001 特锐德 9,100 197,379.00 0.22
155 002217 合力泰 12,900 197,370.00 0.22
156 002013 中航机 电 14,635 197,279.80 0.22
157 600216 浙江医 药 14,900 196,531.00 0.22
158 000878 云南铜 业 19,300 196,474.00 0.22
159 002489 浙江永 强 24,792 196,352.64 0.22
160 002271 东方雨 虹 11,302 194,733.46 0.22
161 000975 银泰资 源 12,923 193,845.00 0.22
162 600611 大众交 通 28,450 193,744.50 0.22
163 600528 中铁二 局 16,600 192,726.00 0.21
164 601311 骆驼股 份 9,700 192,545.00 0.21
165 000066 长城电 脑 15,100 192,525.00 0.21
166 002250 联化科 技 13,444 192,518.08 0.21
167 603766 隆鑫通 用 9,500 192,090.00 0.21
168 600316 洪都航 空 9,800 191,198.00 0.21
169 300291 华录百 纳 8,100 190,593.00 0.21
170 601155 新城控 股 20,200 187,052.00 0.21 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 38 页 共 55 页
171 600064 南京高 科 12,450 186,127.50 0.21
172 600787 中储股 份 25,000 185,750.00 0.21
173 600572 康恩贝 28,565 185,101.20 0.21
174 000028 国药一 致 2,832 184,363.20 0.20
175 000973 佛塑科 技 17,650 184,266.00 0.20
176 000021 深科技 16,709 183,966.09 0.20
177 600058 五矿发 展 9,800 183,946.00 0.20
178 600026 中海发 展 31,100 183,490.00 0.20
179 600056 中国医 药 11,500 182,390.00 0.20
180 002266 浙富控 股 33,930 181,525.50 0.20
181 600511 国药股 份 6,600 180,972.00 0.20
182 601880 大连港 30,600 180,846.00 0.20
183 002431 棕榈股 份 15,650 179,975.00 0.20
184 002073 软控股 份 14,900 179,545.00 0.20
185 000592 平潭发 展 26,400 178,992.00 0.20
186 600108 亚盛集 团 35,400 178,770.00 0.20
187 002428 云南锗 业 10,400 178,672.00 0.20
188 601699 潞安环 能 27,200 177,888.00 0.20
189 600597 光明乳 业 14,000 177,520.00 0.20
190 002161 远 望 谷 11,900 177,191.00 0.20
191 600325 华发股 份 15,999 177,108.93 0.20
192 300134 大富科 技 5,910 177,063.60 0.20
193 300287 飞利信 13,200 176,880.00 0.20
194 002437 誉衡药 业 20,250 176,175.00 0.20
195 002325 洪涛股 份 19,114 175,657.66 0.20
196 000786 北新建 材 19,300 175,244.00 0.19
197 000829 天音控 股 13,100 174,885.00 0.19
198 600426 华鲁恒 升 19,850 174,878.50 0.19
199 002354 天神娱乐 2,000 174,560.00 0.19
200 600348 阳泉煤 业 27,400 174,538.00 0.19
201 000685 中山公 用 16,776 174,134.88 0.19
202 000616 海航投 资 32,520 173,656.80 0.19
203 600260 凯乐科 技 10,600 173,416.00 0.19
204 600422 昆药集 团 12,700 173,228.00 0.19
205 002375 亚厦股 份 15,200 171,760.00 0.19
206 600067 冠城大 通 23,680 170,732.80 0.19
207 600073 上海梅 林 14,900 170,605.00 0.19
208 001696 宗申动 力 15,600 170,352.00 0.19
209 002699 美盛文 化 5,100 170,289.00 0.19 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 39 页 共 55 页
210 002672 东江环 保 9,825 170,267.25 0.19
211 600017 日照港 42,000 170,100.00 0.19
212 002624 完美环 球 4,500 169,875.00 0.19
213 600298 安琪酵 母 9,518 169,801.12 0.19
214 600536 中国软 件 6,800 169,456.00 0.19
215 002368 太极股 份 4,750 168,767.50 0.19
216 000543 皖能电 力 23,630 168,718.20 0.19
217 601777 力帆股 份 14,300 168,311.00 0.19
218 600717 天津港 19,300 167,717.00 0.19
219 002063 远光软 件 10,851 167,647.95 0.19
220 002371 七星电 子 4,000 167,280.00 0.19
221 000667 美好集 团 46,600 166,362.00 0.18
222 600380 健康元 18,100 166,158.00 0.18
223 000969 安泰科 技 11,800 165,554.00 0.18
224 002603 以岭药 业 10,400 165,464.00 0.18
225 002002 鸿达兴 业 8,800 165,440.00 0.18
226 000777 中核科 技 7,020 165,391.20 0.18
227 600580 卧龙电 气 14,700 164,787.00 0.18
228 000810 创维数 字 9,100 164,437.00 0.18
229 600161 天坛生 物 5,900 163,961.00 0.18
230 600808 马钢股 份 67,900 163,639.00 0.18
231 000418 小天鹅 Ａ 5,000 163,100.00 0.18
232 000488 晨鸣纸 业 20,500 162,770.00 0.18
233 600557 康缘药 业 9,952 162,516.16 0.18
234 600039 四川路 桥 41,200 162,328.00 0.18
235 600320 振华重 工 37,800 160,650.00 0.18
236 600006 东风汽 车 18,100 160,547.00 0.18
237 600267 海正药 业 13,200 160,380.00 0.18
238 600967 北方创 业 15,000 159,450.00 0.18
239 000848 承德露 露 13,316 159,126.20 0.18
240 002373 千方科 技 10,600 158,364.00 0.18
241 600773 西藏城 投 10,100 158,267.00 0.18
242 002050 三花股 份 16,400 158,260.00 0.18
243 000006 深振业 Ａ 21,472 158,248.64 0.18
244 002056 横店东 磁 9,300 158,100.00 0.18
245 300147 香雪制 药 10,650 156,874.50 0.17
246 300032 金龙机 电 7,800 156,780.00 0.17
247 600872 中炬高 新 12,700 156,718.00 0.17
248 002640 跨境通 8,800 155,056.00 0.17 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 40 页 共 55 页
249 600765 中航重 机 10,600 154,548.00 0.17
250 000563 陕国投 Ａ 28,080 154,159.20 0.17
251 600694 大商股 份 4,000 154,080.00 0.17
252 000926 福星股 份 13,100 153,663.00 0.17
253 002589 瑞康医 药 5,000 153,550.00 0.17
254 000939 凯迪生 态 17,100 153,045.00 0.17
255 002281 光迅科 技 2,383 152,988.60 0.17
256 002440 闰土股 份 10,302 152,984.70 0.17
257 002384 东山精 密 7,700 152,922.00 0.17
258 600175 美都能 源 32,515 152,820.50 0.17
259 300202 聚龙股 份 6,300 152,523.00 0.17
260 000816 智慧农 业 25,800 152,478.00 0.17
261 600433 冠豪高 新 17,600 152,064.00 0.17
262 600183 生益科 技 16,400 152,028.00 0.17
263 601010 文峰股 份 29,175 151,418.25 0.17
264 000681 视觉中 国 6,400 151,360.00 0.17
265 002642 荣之联 5,750 151,282.50 0.17
266 000587 金洲慈 航 9,800 151,214.00 0.17
267 600970 中材国 际 23,950 150,885.00 0.17
268 600169 太原重 工 38,600 150,540.00 0.17
269 600587 新华医 疗 6,512 150,362.08 0.17
270 600120 浙江东 方 6,900 149,799.00 0.17
271 600880 博瑞传 播 17,600 149,776.00 0.17
272 600062 华润双 鹤 8,200 149,404.00 0.17
273 000519 江南红 箭 11,729 149,075.59 0.17
274 600086 东方金 钰 15,400 149,072.00 0.17
275 600736 苏州高 新 16,300 148,819.00 0.17
276 600220 江苏阳 光 32,500 148,200.00 0.16
277 600187 国中水 务 33,100 147,626.00 0.16
278 002414 高德红 外 5,463 147,337.11 0.16
279 600754 锦江股 份 4,400 147,224.00 0.16
280 600416 湘电股 份 11,800 147,146.00 0.16
281 600517 置信电 气 15,400 146,454.00 0.16
282 600869 智慧能 源 14,200 146,260.00 0.16
283 600537 亿晶光 电 18,940 146,027.40 0.16
284 002505 大康农 业 37,430 145,977.00 0.16
285 002025 航天电 器 5,900 145,671.00 0.16
286 600289 亿阳信 通 10,400 145,496.00 0.16
287 600575 皖江物 流 33,600 145,488.00 0.16 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 41 页 共 55 页
288 002190 成飞集 成 4,100 145,304.00 0.16
289 002396 星网锐 捷 7,375 145,287.50 0.16
290 600639 浦东金 桥 5,800 144,884.00 0.16
291 002285 世联行 18,563 144,605.77 0.16
292 000600 建投能 源 16,500 144,045.00 0.16
293 002390 信邦制 药 15,550 143,682.00 0.16
294 603188 亚邦股 份 8,000 143,680.00 0.16
295 600409 三友化 工 21,300 143,562.00 0.16
296 002681 奋达科 技 8,500 143,480.00 0.16
297 600270 外运发 展 8,200 143,418.00 0.16
298 600277 亿利洁 能 24,100 143,395.00 0.16
299 600993 马应龙 6,870 143,102.10 0.16
300 601000 唐山港 36,851 142,981.88 0.16
301 000961 中南建 设 25,350 142,213.50 0.16
302 002244 滨江集 团 21,200 142,040.00 0.16
303 002078 太阳纸 业 29,100 142,008.00 0.16
304 002358 森源电 气 9,200 141,956.00 0.16
305 600458 时代新 材 9,100 141,778.00 0.16
306 600563 法拉电 子 3,100 141,112.00 0.16
307 002261 拓维信 息 10,200 141,066.00 0.16
308 002011 盾安环 境 12,500 141,000.00 0.16
309 000401 冀东水 泥 12,900 140,610.00 0.16
310 600835 上海机 电 7,300 140,087.00 0.16
311 600729 重庆百 货 5,597 138,805.60 0.15
312 000541 佛山照 明 13,380 137,680.20 0.15
313 000572 海马汽 车 26,500 137,535.00 0.15
314 600460 士兰微 17,217 136,530.81 0.15
315 002635 安洁科 技 3,556 136,479.28 0.15
316 600805 悦达投 资 15,707 136,336.76 0.15
317 600850 华东电 脑 4,710 135,129.90 0.15
318 002498 汉缆股 份 30,700 133,238.00 0.15
319 002106 莱宝高 科 11,200 133,056.00 0.15
320 002005 德豪润 达 22,500 132,975.00 0.15
321 002254 泰和新 材 9,692 132,974.24 0.15
322 002028 思源电 气 12,108 132,582.60 0.15
323 002588 史丹利 10,720 132,392.00 0.15
324 000062 深圳华 强 4,900 132,300.00 0.15
325 600125 铁龙物 流 20,769 132,298.53 0.15
326 600894 广日股 份 9,900 131,967.00 0.15 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 42 页 共 55 页
327 000513 丽珠集 团 2,861 131,920.71 0.15
328 600284 浦东建 设 12,600 131,544.00 0.15
329 000669 金鸿能 源 7,850 131,095.00 0.15
330 600809 山西汾 酒 5,900 130,862.00 0.15
331 300257 开山股 份 7,900 130,508.00 0.15
332 600004 白云机 场 10,600 129,956.00 0.14
333 000937 冀中能 源 24,400 129,808.00 0.14
334 600750 江中药 业 4,066 129,298.80 0.14
335 600112 天成控 股 11,580 129,232.80 0.14
336 002269 美邦服 饰 29,150 128,260.00 0.14
337 000099 中信海 直 9,800 127,400.00 0.14
338 002242 九阳股 份 7,000 127,260.00 0.14
339 600859 王府井 8,340 127,101.60 0.14
340 601717 郑煤机 22,200 126,540.00 0.14
341 600395 盘江股 份 15,300 126,378.00 0.14
342 000861 海印股 份 25,572 126,325.68 0.14
343 002041 登海种 业 8,100 125,874.00 0.14
344 600351 亚宝药 业 12,545 125,826.35 0.14
345 600826 兰生股 份 4,800 125,664.00 0.14
346 000869 张
裕Ａ 3,115 125,160.70 0.14
347 000596 古井贡 酒 2,600 124,670.00 0.14
348 600823 世茂股 份 18,250 123,917.50 0.14
349 002344 海宁皮 城 12,700 123,825.00 0.14
350 002479 富春环 保 11,020 123,754.60 0.14
351 002317 众生药 业 10,200 122,298.00 0.14
352 002463 沪电股 份 23,108 122,010.24 0.14
353 002093 国脉科 技 9,800 121,618.00 0.14
354 000158 常山股 份 8,734 121,315.26 0.13
355 000090 天健集 团 13,769 121,167.20 0.13
356 601005 重庆钢 铁 47,400 119,448.00 0.13
357 002663 普邦园 林 16,229 119,445.44 0.13
358 002309 中利科 技 6,600 118,206.00 0.13
359 000620 新华联 12,900 118,035.00 0.13
360 600831 广电网 络 9,100 117,936.00 0.13
361 002727 一心堂 4,700 117,500.00 0.13
362 600757 长江传 媒 14,000 117,460.00 0.13
363 000049 德赛电 池 2,800 117,432.00 0.13
364 600496 精工钢 构 27,480 117,064.80 0.13
365 600812 华北制 药 18,800 116,748.00 0.13 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 43 页 共 55 页
366 000528 柳
工 17,900 115,992.00 0.13
367 002503 搜于特 9,320 115,754.40 0.13
368 600628 新世界 9,800 115,640.00 0.13
369 000897 津滨发 展 29,800 115,326.00 0.13
370 000088 盐 田 港 17,870 115,082.80 0.13
371 002551 尚荣医 疗 4,919 115,006.22 0.13
372 600614 鼎立股 份 14,124 114,969.36 0.13
373 300039 上海凯 宝 11,300 114,921.00 0.13
374 000550 江铃汽 车 4,713 114,808.68 0.13
375 600059 古越龙 山 11,150 114,733.50 0.13
376 600300 维维股 份 19,300 114,642.00 0.13
377 600292 远达环 保 9,010 114,156.70 0.13
378 002128 露天煤 业 15,100 113,401.00 0.13
379 000726 鲁
泰Ａ 10,200 113,322.00 0.13
380 000636 风华高 科 12,800 113,152.00 0.13
381 000680 山推股 份 22,900 112,897.00 0.13
382 600236 桂冠电 力 16,800 112,896.00 0.13
383 603077 和邦生 物 22,900 112,668.00 0.13
384 002064 华峰氨 纶 23,200 111,360.00 0.12
385 601666 平煤股 份 27,200 111,248.00 0.12
386 000552 靖远煤 电 31,600 111,232.00 0.12
387 600428 中远航 运 19,800 111,078.00 0.12
388 002277 友阿股 份 9,620 110,822.40 0.12
389 000900 现代投 资 16,288 109,781.12 0.12
390 000652 泰达股 份 23,800 109,480.00 0.12
391 601886 江河集 团 10,600 108,862.00 0.12
392 002118 紫鑫药 业 7,400 108,780.00 0.12
393 600282 南钢股 份 45,700 107,395.00 0.12
394 600481 双良节 能 18,700 107,151.00 0.12
395 002267 陕天然 气 10,200 107,100.00 0.12
396 000501 鄂武商 Ａ 6,819 106,990.11 0.12
397 002482 广田集 团 14,100 106,878.00 0.12
398 000830 鲁西化 工 23,600 106,672.00 0.12
399 002029 七 匹 狼 10,457 106,138.55 0.12
400 601908 京运通 13,800 105,846.00 0.12
401 600509 天富能 源 14,400 105,840.00 0.12
402 600180 瑞茂通 7,000 105,770.00 0.12
403 600053 九鼎投 资 3,000 103,890.00 0.12
404 000426 兴业矿 业 13,762 103,490.24 0.12 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 44 页 共 55 页
405 601001 大同煤 业 19,200 103,104.00 0.11
406 000417 合肥百货 12,578 101,756.02 0.11
407 600586 金晶科 技 23,500 101,050.00 0.11
408 600761 安徽合 力 9,959 100,486.31 0.11
409 600790 轻纺城 16,940 99,437.80 0.11
410 601126 四方股 份 9,400 98,982.00 0.11
411 000931 中 关 村 12,400 98,952.00 0.11
412 601678 滨化股 份 19,200 97,728.00 0.11
413 600456 宝钛股 份 4,850 97,582.00 0.11
414 603328 依顿电 子 3,300 97,482.00 0.11
415 601801 皖新传 媒 8,300 96,861.00 0.11
416 601369 陕鼓动 力 15,100 96,338.00 0.11
417 600720 祁连山 14,303 95,973.13 0.11
418 601002 晋亿实 业 11,000 95,700.00 0.11
419 600825 新华传 媒 12,000 95,400.00 0.11
420 002345 潮宏基 9,704 94,905.12 0.11
421 002332 仙琚制 药 8,450 94,640.00 0.11
422 600748 上实发 展 9,800 94,472.00 0.11
423 603806 福斯特 1,800 93,942.00 0.10
424 002251 步 步 高 7,160 92,865.20 0.10
425 601233 桐昆股 份 8,500 92,310.00 0.10
426 600776 东方通 信 11,000 92,290.00 0.10
427 603699 纽威股 份 5,200 92,248.00 0.10
428 600551 时代出 版 4,600 91,816.00 0.10
429 000919 金陵药 业 6,998 91,603.82 0.10
430 600329 中新药 业 5,300 91,531.00 0.10
431 600596 新安股 份 12,500 91,125.00 0.10
432 600545 新疆城 建 13,100 90,521.00 0.10
433 600195 中牧股 份 4,940 90,402.00 0.10
434 002408 齐翔腾 达 16,380 89,926.20 0.10
435 002342 巨力索 具 15,500 89,900.00 0.10
436 002698 博实股 份 4,660 89,751.60 0.10
437 603883 老百姓 1,800 89,532.00 0.10
438 600280 中央商 场 13,200 89,232.00 0.10
439 000703 恒逸石 化 9,000 88,830.00 0.10
440 002293 罗莱生 活 6,460 88,502.00 0.10
441 603169 兰石重 装 7,100 88,466.00 0.10
442 002181 粤 传 媒 10,720 88,011.20 0.10
443 600657 信达地 产 17,579 87,543.42 0.10 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 45 页 共 55 页
444 000877 天山股 份 14,140 87,385.20 0.10
445 002602 世纪华 通 4,700 87,091.00 0.10
446 601515 东风股 份 7,700 87,010.00 0.10
447 600640 号百控 股 5,100 85,629.00 0.10
448 600864 哈投股 份 7,590 85,235.70 0.09
449 603567 珍宝岛 3,900 85,215.00 0.09
450 002122 天马股 份 13,700 85,214.00 0.09
451 601965 中国汽 研 8,850 85,048.50 0.09
452 600251 冠农股 份 10,600 84,800.00 0.09
453 600141 兴发集 团 7,340 84,556.80 0.09
454 002646 青青稞 酒 4,100 84,501.00 0.09
455 600466 蓝光发 展 9,800 83,888.00 0.09
456 600132 重庆啤 酒 5,400 82,026.00 0.09
457 002194 武汉凡 谷 6,400 81,792.00 0.09
458 000631 顺发恒 业 16,790 81,767.30 0.09
459 600483 福能股 份 7,200 81,720.00 0.09
460 002327 富安娜 9,598 81,678.98 0.09
461 600425 青松建 化 19,100 81,175.00 0.09
462 000030 富奥股 份 11,300 81,021.00 0.09
463 603005 晶方科 技 2,100 79,527.00 0.09
464 600743 华远地 产 16,801 79,468.73 0.09
465 600184 光电股 份 3,500 79,240.00 0.09
466 600617 国新能 源 6,785 77,756.10 0.09
467 600874 创业环 保 10,000 77,700.00 0.09
468 603698 航天工 程 2,800 76,832.00 0.09
469 603001 奥康国 际 3,600 76,536.00 0.09
470 002315 焦点科 技 1,100 74,206.00 0.08
471 601226 华电重 工 8,000 73,360.00 0.08
472 600335 国机汽 车 6,500 72,865.00 0.08
473 600088 中视传 媒 3,000 71,160.00 0.08
474 000517 荣安地 产 14,700 71,148.00 0.08
475 600801 华新水 泥 11,240 70,924.40 0.08
476 600397 安源煤 业 16,000 70,720.00 0.08
477 600468 百利电 气 4,950 70,042.50 0.08
478 603555 贵人鸟 2,800 69,804.00 0.08
479 600618 氯碱化 工 5,200 68,276.00 0.08
480 002392 北京利 尔 13,800 68,172.00 0.08
481 002233 塔牌集 团 8,200 65,846.00 0.07
482 002216 三全食 品 7,400 63,640.00 0.07 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 46 页 共 55 页
483 600971 恒源煤 电 11,500 63,480.00 0.07
484 600510 黑牡丹 7,200 62,784.00 0.07
485 002745 木林森 1,800 61,182.00 0.07
486 002249 大洋电 机 5,100 61,047.00 0.07
487 002238 天威视 讯 4,212 60,947.64 0.07
488 600507 方大特 钢 12,200 58,560.00 0.07
489 002461 珠江啤 酒 4,660 54,149.20 0.06
490 002678 珠江钢 琴 4,400 53,988.00 0.06
491 603589 口子窖 1,400 50,694.00 0.06
492 603198 迎驾贡 酒 1,800 43,038.00 0.05
493 600751 天海投 资 7,000 42,770.00 0.05
494 603568 伟明环 保 1,700 39,270.00 0.04
495 600917 重庆燃 气 3,900 38,805.00 0.04
496 603355 莱克电 气 1,000 38,100.00 0.04
497 603025 大豪科 技 1,100 36,927.00 0.04
498 600623 华谊集 团 1,700 33,677.00 0.04
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600654 中安消 18,701 346,716.54 0.39
2 000718 苏宁环 球 24,610 322,144.90 0.36
3 000511 *ST 烯碳 27,600 246,192.00 0.27
4 000693 ST 华泽 6,400 80,000.00 0.09
5 000582 北部湾 港 2,000 32,640.00 0.04
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入 金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300113 顺网科 技 363,339.00 0.39
2 002572 索菲亚 340,346.42 0.36
3 002426 胜利精 密 326,168.31 0.35 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 47 页 共 55 页
4 600682 南京新 百 304,458.00 0.32
5 600166 福田汽 车 293,953.00 0.31
6 002131 利欧股 份 290,125.00 0.31
7 002038 双鹭药 业 281,556.74 0.30
8 002310 东方园 林 263,016.00 0.28
9 600266 北京城 建 260,848.00 0.28
10 000983 西山煤 电 257,128.00 0.27
11 002074 国轩高 科 239,332.84 0.25
12 002353 杰瑞股 份 230,216.00 0.24
13 000008 神州高 铁 227,985.00 0.24
14 600687 刚泰控 股 224,330.50 0.24
15 000581 威孚高 科 222,020.60 0.24
16 000598 兴蓉环 境 216,412.00 0.23
17 002366 台海核 电 216,393.00 0.23
18 600565 迪马股 份 209,952.00 0.22
19 000727 华东科 技 208,122.00 0.22
20 600633 浙报传 媒 207,144.00 0.22
注：买 入金 额均 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600816
安信信 托 369,013.24 0.39
2 600074
保千里 345,268.86 0.37
3 600376
首开股 份 304,825.00 0.32
4 000982
中银绒 业 304,789.76 0.32
5 002018
华信国 际 273,565.80 0.29
6 002174
游族网 络 245,996.34 0.26
7 300122
智飞生 物 240,625.86 0.26
8 300267
尔康制 药 216,068.00 0.23
9 300085
银之杰 210,416.33 0.22
10 600885
宏发股 份 205,345.96 0.22
11 600704
物产中 大 204,999.00 0.22
12 600797
浙大网 新 199,119.00 0.21
13 002219
恒康医 疗 198,134.50 0.21
14 002180
艾派克 194,422.50 0.21 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 48 页 共 55 页
15 000732
泰禾集 团 181,801.00 0.19
16 002237
恒邦股 份 180,590.00 0.19
17 000748
长城信 息 169,040.00 0.18
18 603369
今世缘 166,706.00 0.18
19 000650
仁和药 业 160,980.75 0.17
20 002143
印纪传 媒 156,016.33 0.17
注：卖 出金 额按 卖出 的成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 28,236,459.89
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 15,133,416.33
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 2,986,207.20 3.32
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,986,207.20 3.32
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019520 15 国债 20 29,880 2,986,207.20 3.32
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 49 页 共 55 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵 金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投 资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有被 监 管部门立案调 查或在本 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 50 页 共 55 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 10,323.48
2 应收证 券清 算款 776,272.62
3 应收股 利 -
4 应收利 息 54,282.20
5 应收申 购款 73,800.08
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 914,678.38
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600654 中安消 346,716.54 0.39 公告重 大事项
2 000718 苏宁环 球 322,144.90 0.36 公告重 大事 项
3 000511 *ST 烯碳 246,192.00 0.27 公告重 大事 项
4 000693 ST 华泽 80,000.00 0.09 公告重 大事 项
5 000582 北部湾 港 32,640.00 0.04 公告重 大事 项
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
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7,244 7,892.39 595,854.37 1.04% 56,576,607.47 98.96%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
247,508.54 0.4329%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年11 月 29 日 ）基 金份 额总 额
711,358,644.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 48,913,300.02
本报告 期基 金总 申购 份额 22,191,600.95
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 13,932,439.13
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 57,172,461.84
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份 额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内基 金管 理人 无重 大人事 变动。 本报 告期 内 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大 的
人事变 动。
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 52 页 共 55 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报 告 期内 无涉 及 基金 管理人 、 基金 财产 的 诉讼 。 本报 告 期内 无涉 及 基金 托管业 务 的诉 讼事
项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内 未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内未 发生 管理 人及 其高级 管理 人员 受监 管部 门稽查 或处 罚的 情况。 本 报告期 内托 管 人
的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员未 受到 任何 稽查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 2 43,335,616.22 100.00% 40,360.71 100.00% -
高华证券 2 - - - - -
注：1 、交 易单 元选 择标 准 有：
(1) 、 实力 雄厚, 注册 资本 不少 于 20 亿元 人民 币。
(2) 、 市场 形象 及财 务状 况 良好。
(3) 、 经营 行为 规范， 内控 制度健 全， 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受到 国家监 管部 门的 处 罚 。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件。
(5) 、 研究 实力 较强, 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员,能 及时 、 定 期 、 全 面地为 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
公司研究部、 投资部、 投 资理财部分别 提出租用 交 易席位的申请 ，集中交 易 室汇总后提 交总经理
办公会议研究 决定。席 位 租用协议到期 后，研究 部 、投资部、投 资理财部 应 对席位所属 券商进行农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
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综合评 价。 总经 理办 公会 议根据 综合 评价 ，做 出是 否续租 的决 定。
2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证券 2,990,988.00 100.00% 4,500,000.00 100.00% - -
高华证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 农银汇 理基 金管 理有 限公 司管理
的基 金2015 年 年度 资产 净 值公告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年1 月 1 日
2 关于指 数熔 断机 制实 施期 间旗下
部分基 金调 整开 放时 间的 公告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年1 月 4 日
3 关于指 数熔 断机 制实 施期 间旗下
部分基 金调 整开 放时 间的 公告
-20160107
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年1 月 7 日
4 农银中 证500 基金 －招 募 说明书 更
新－2015 年第2 号
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 11 日
5 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于
参与深 圳众 禄金 融控 股股 份有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 19 日
6 农银汇 理中 证500 指数 证 券投资 基
金2015 年第 4 季度 报告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 21 日
7 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于
公司董 监高 及其 他从 业人 员在子
公司兼 职及 领薪 情况 的公 告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月 12 日
8 农银汇 理中 证500 指数 证 券投资 基
金 2015 年 年度 报告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月 29 日
9 关于工 商银 行开 展个 人电 子银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
2016 年 3 月 31 日 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
第 54 页 共 55 页
金管理 人网 站
10 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 关于
参加上 海天 天基 金销 售有 限公司
费率优 惠的 公告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年 4 月 16 日
11 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于
参加杭 州数 米基 金销 售有 限公司
费率优 惠的 公告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年 4 月 16 日
12 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于
参加陆 金所 认 （申 ） 购 费 率优惠 活
动的公 告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年 4 月 16 日
13 农银汇 理中 证500 指数 证 券投资 基
金2016 年第 1 季度 报告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证 券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年 4 月 20 日
14 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于
参加深 圳市 新兰 德证 券投 资咨询
有限公 司费 率优 惠的 公告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年 4 月 22 日
15 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于
继续参 加国 泰君 安证 券股 份有限
公司基 金申 购费 率优 惠活 动的公
告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年5 月 6 日
16 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金增 加上 海基 煜基金
销售有 限公 司为 代销 机构 的公告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年6 月 1 日
17 关于中 国交 通银 行股 份有 限公司
开展网 上银 行 、 手 机银 行 基金申 购
手续费 费率 优惠 活动 的公 告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年 6 月 29 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、 《农 银汇 理中 证500 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《农 银汇 理中 证500 指 数证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 ；
6 、本 报告 期内 公开 披露 的 临时公 告。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告
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11.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦50 层。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 住所及网站免 费查阅备 查 文件。在支付 工本费后 ， 投资者可在合 理
时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
农银汇理基金管理有限公司
2016 年 8 月26 日
