华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
华安保 本混合 型证券 投资基 金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 六日 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 12
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 12
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 14
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 15
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 15
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 15
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 15
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 15
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 17
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 18
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 37
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 37
7.2 报告 期末 按行 业分 类的 股 票投 资组合 ....................................................................................... 38
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 39
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 39
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 41
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 42
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 42
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 43
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 44
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 44
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8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 44
8.3 期末 基金 管理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 .................................... 44
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 44
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 45
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 45
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 45
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 45
10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................................................. 45
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 45
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 48
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................................................ 53
12
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 53
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 53
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 53
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安保 本混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 华安保 本混 合
基金主 代码 000072
交易代 码 000072
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月 14 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,997,095,975.35 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术， 有 效控 制本 金损 失的 风险， 在本 金安 全的 基
础上实 现基 金资 产的 稳定 增值。
投资策 略
本基金 采用基 于 VaR 的 风险乘 数全程 可变 的 CPPI 策略（ 恒定 比例组 合
保险策 略） 。 基金 管理 人主 要通过 数量 分析 ，根 据市 场的波 动来 调整 和修
正安全 垫放 大倍 数（ 即风 险乘数 ） ，动 态调 整保 本资 产与风 险资 产的 投资
比例，以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价
值 ， 从 而实 现投 资组 合的保 本 增值 目标。 同时， 本基金 将 通过 对宏 观经 济、
国家政 策等 可能 影响 证券 市场的 重要 因素 的研 究和 预测， 分析 和比 较不 同
证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，确定具体的投资券种选
择，积 极寻 找各 种可 能的 套利和 价值 增长 机会 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ，属于 证券 投资 基金 中的 低风险 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址 上海市 世纪 大道8号上 海国金 北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
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中心二 期31 层、32层 院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 朱学华 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
基金保 证人 重庆三 峡担 保集 团股 份有 限公司 重庆市 渝北 区青 枫北 路 12 号 3 幢
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 1,333,842.91
本期利 润 -10,744,481.97
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0143
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.04%
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.31%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 2,157,048,998.50
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4317
期末基 金资 产净 值 5,000,790,938.86
期末基 金份 额净 值 1.001
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 75.88%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
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3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
4、 本基 金首 个保 本周 期于 2016 年 5 月 16 日 到期 ， 后于 2016 年 6 月 17 日进 行了 份 额折 算， 2016
年 6 月 20 日开 始第 二个 保 本周期 ，具 体事 宜可 查看 相关公 告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.16% 0.03% 0.23% 0.01% -0.07% 0.02%
过去三 个月 -1.03% 0.44% 0.62% 0.01% -1.65% 0.43%
过去六 个月 -3.31% 0.76% 1.37% 0.01% -4.68% 0.75%
过去一 年 10.61% 0.92% 2.87% 0.01% 7.74% 0.91%
过去三 年 79.10% 0.67% 11.10% 0.01% 68.00% 0.66%
自基金 成立 起
至今
75.88% 0.66% 11.65% 0.01% 64.23% 0.65%
注：本 基金 整体 业绩 比较 基准： 三年 期银 行定 期存 款收益 率（ 税后 ）
根据本 基金 合同 的有 关规 定：本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具，包 括国 内依 法
发行上 市的 股票 （包 括中 小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票 ）、债 券、 货币 市场 工
具、权 证、 资产 支持 证券 、股指 期货 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具（ 但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。如 法律 法规 或监 管机构 以后 允许 基金 投资 其他品 种， 基金 管理 人
在履行 适当 程序 后， 可以 将其纳 入投 资范 围。
本基金 将根 据中 国宏 观经 济情况 和证 券市 场的 阶段 性变化 ，按 照投 资组 合保 险机制 对保 本资 产
和风险 资产 的投 资比 例进 行动态 调整 。 本基 金投 资的 股票 等风 险资 产占 基金 资产 的 比例 不高于 40% ；
债券、 货币 市场 工具 等保 本资产 占基 金资 产的 比例 不低 于 60% ；现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债
券投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安保 本混 合型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2013 年 5 月 14 日至 2016 年 6 月 30 日）
第 7 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
注：本 基金 首个 保本 周期 于 2016 年 5 月 16 日到 期， 后于 2016 年 6 月 17 日进 行 了份 额折 算，
2016 年 6 月 20 日开 始第 二个保 本周 期， 具体 事宜 可查看 相关 公告 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升级主 题混 合、 华安 稳固 收益债 券、 华安 可转 债、 华安深 证 300 指数 （LOF ） 、华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
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安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX）ETF 、华安 国际龙 头（DAX）ETF 联接、华安 中证 细
分 医药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华 安 创业板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴丰树 基金经 理
2013-05-1
4
- 13 年
硕士研 究生，13 年证 券、基 金 行
业从业 经历。 曾在 中金 公司 担任研
究员、 华 宝兴 业基 金管 理有 限公司
担任基 金经 理。2011 年 3 月份加
入华安基金管理有限公司。2011
年 7 月至 2013 年 5 月 担任 华安核
心优选混合型证券投资基金的基
金经理 。 2012 年 10 月 起同 时担任
华安行业轮动混合型证券投资基
金的基 金经 理，2013 年 2 月起担
任华安中小盘成长混合型证券投
资基金 的基 金经 理。2013 年 5 月
起同时担任本基金的基金经理。
2015 年 5 月 起同 时担 任华 安新机
遇保本混合型证券投资基金的基
金经理 。
郑可成
基金经 理， 固
定收益 部助 理
总监
2013-05-1
4
- 15 年
硕士研 究生，15 年证 券基金 从 业
经历。2001 年 7 月至 2004 年 12
月在闽发证券有限责任公司担任
研究员，从事债券研究及投资，
2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建
儒林投 资顾 问有 限公 司任 研究员，
2005 年 10 月至 2009 年 7 月在益
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民基金 管理 有限 公司 任基 金经理，
2009 年 8 月 至今 任职 于华 安基金
管理有限公司固定收益部。2010
年 12 月 起担 任华 安稳 固收 益债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2012
年 9 月 起同 时担任 华安 安 心收益
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2012 年 11 月 起同 时担 任华 安日日
鑫货币 市场 基金 的基 金经 理。 2012
年 12 月 起同 时担 任华 安信 用增强
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2013 年 5 月 起同 时担 任本 基金的
基金经 理。2014 年 8 月起 同时担
任华安七日鑫短期理财债券型证
券投资 基金、 华安 年年 红定 期开放
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2015 年 3 月 起担 任华 安新 动力灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理 。2015 年 5 月 起同 时担任
华安新机遇保本混合型证券投资
基金的 基金 经理 。2015 年 6 月起
同时担任华安添颐养老混合型发
起式证券投资基金的基金经理。
2015 年 11 月 起， 同时 担任 华安安
益保本混合型证券投资基金的基
金经理 ；2015 年 12 月 起， 同时担
任华安乐惠保本混合型证券投资
基金的 基金 经理 。 2016 年 2 月 起，
同时担任华安安康保本混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2016 年 4
月起， 同 时担 任华 安安 禧保 本混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、发送邮
件、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资组 合经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风控部门的
监督参与下，进行公平协 商分配。交易监控、分析 与评估环节，公司风险管 理部对公司旗下的各投
资组合投资境内证券市场 上市交易的投资品种、进 行场外的非公开发行股票 申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不 同投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益
输送的异常交易行为进行 监控；风险管理部根据市 场公认的第三方信息（如 ：中债登的债券估值 ） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本报 告 期内， 公司 公平 交易 制度 总 体执 行情 况良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
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的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指 标进 行持 续 监控， 并定 期对 组合 间的 同 向交 易行 为进 行了 重点 分 析。 本 报告 期内，
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5%的次 数为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年上 半年， 美国 经济 保持弱 复苏 格局 ， 日 本和 欧洲经 济增 长缓 慢， 而英 国脱欧 事件 导致 全
球避险情绪升温，黄金、 美元等大幅上涨，德国、 日本等已经进入负利率时 代，美联储加息预期一
再延后，全球经济增长预 期进一步下调。国内经济 在年初的天量信贷刺激下 保持了稳定的增长，工
业企业经历了去库存小周 期，企业盈利有所好转， 但企业再投资意愿低迷， 制造业投资未见显著回
升，经济在房地产投资和 基建投资拉动下保持了平 稳增长的态势。上半年通 胀水平前高后低，汇率
贬值压 力不 减， 货币 政策 保持中 性稳 健， 央行 不断 通过公 开市 场操 作日 常化 以及 MLF 操作常态 化 呵
护资金面，保证了货币市 场资金的稳定。债券市场 在经济和通胀预期波动下 表现为震荡行情，利率
债收益 率先 升后 降， 总体 保持小 幅上 行， 信用 债 4 月份受 中铁 物资 等信 用事 件影响 出现 了较 大幅 度
调 整， 高等 级收 益率 整体小 幅 上行， 中低 等级 收益率 小 幅下 行。 2006 年 上半年 中 债综 合全 价 （总 值）
指数下跌 0.02% 。 权益市 场经历了年 初的熔断 风险 后，春节后 逐渐回升 ，结 构化行情特 征突出， 整
体体现 出宽 幅震 荡的 走势 。
本基金今年上半年坚持债 券中短久期高评级的谨慎 操作。在权益方面年初熔 断给基金净值带来
较大损失，春节后维持较 高频率的波段操作力度， 以求把握绝对收益机会， 基金净值较熔断后有较
大恢复 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日，本 基 金份 额净 值为 1.001 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为 -3.31%，同
期 业 绩比 较基 准增 长率为 1.37% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，美国经济虽 然保持了弱复苏格局，但 近期政治黑天鹅事件频出 ，导致国际风险偏
好持续降低，同时，不景 气的欧洲经济也引发市场 对各国货币的宽松预期， 对债市形成利好。国内
经济增长压力依然较大， 房地产销售和投资增速连 续回落，加之去年下半年 的高基数，下半年房地
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产的增速可能明显回落。 基建投资面临下行压力， 民间投资增速回升乏力， 经济增长压力将进一步
加大。通胀预计下半年前 低后高，保持温和增长。 但在去产能、去杠杆的大 背景下，预计货币政策
将继续维持稳健。在基本 面的推动下，预期债券市 场将保持慢牛格局，收益 率中枢进一步下行，但
信用风险仍对市场造成影 响，信用利差有扩大的可 能。权益市场仍将维持震 荡格局，主题性行情仍
将为市 场提 供绝 对收 益机 会。
本基金将继续保持债券的 积极配置，回避中低等级 特别是过剩产能行业信用 债，同时对利率债
将保持灵活的波段操作， 并适度参与权益类自下而 上的投资机会。本基金将 秉承稳健、专业的投资
理念， 勤勉 尽责 地维 护持 有人的 利益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
第 13 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展 部 数量 策略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
第 14 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 保本 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 838,368,299.65 35,246,693.44
结算备 付金
976,227.82 1,531,493.29
存出保 证金
199,228.03 147,087.93
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,225,180,131.57 432,747,537.00
其中： 股票 投资
160,476,502.77 123,607,433.20
基金投 资
- -
债券投 资
2,064,703,628.80 309,140,103.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
第 15 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,927,328,730.99 5,000,000.00
应收证 券清 算款
1,563,468.92 15,830,256.45
应收利 息 6.4.7.5 31,121,691.40 5,269,419.30
应收股 利
- -
应收申 购款
- 3,520,493.72
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
5,024,737,778.38 499,292,981.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 10,000,000.00
应付证 券清 算款
21,057,105.90 -
应付赎 回款
- 903,535.10
应付管 理人 报酬 6.4.10.2 1,802,510.74 458,872.09
应付托 管费 6.4.10.2 300,418.47 76,478.65
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 607,791.03 570,801.57
应交税 费
- -
应付利 息
- 694.44
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 179,013.38 360,141.91
负债合计
23,946,839.52 12,370,523.76
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 2,843,741,940.36 267,698,030.20
未分配 利润 6.4.7.10 2,157,048,998.50 219,224,427.17
所有者权益合计
5,000,790,938.86 486,922,457.37
负债和所有者权益总 计
5,024,737,778.38 499,292,981.13
注： 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.001 元， 基 金份 额总额 4,997,095,975.35 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
第 16 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
一、收入
-4,312,368.29 89,089,747.66
1.利息 收入
12,661,464.29 10,028,990.67
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,361,730.87 76,708.15
债券利 息收 入
6,439,824.07 9,952,282.52
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,859,909.35 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-7,003,956.84 81,565,709.01
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -16,703,472.86 75,346,992.30
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 8,831,866.46 5,347,666.71
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 867,649.56 871,050.00
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.18 -12,078,324.88 -7,002,907.47
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.19 2,108,449.14 4,497,955.45
减：二、费用
6,432,113.68 5,912,140.70
1．管 理人 报酬 6.4.10.2 3,938,434.87 2,284,165.56
2．托 管费 6.4.10.2 656,405.83 380,694.28
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.20 1,518,476.52 985,886.37
5． 利息 支出
108,786.21 2,058,023.93
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
108,786.21 2,058,023.93
6． 其他 费用 6.4.7.21 210,010.25 203,370.56
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-10,744,481.97 83,177,606.96
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-10,744,481.97 83,177,606.96
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
267,698,030.20 219,224,427.17 486,922,457.37
二、本 期经营 活动 产生 的 - -10,744,481.97 -10,744,481.97
第 17 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
2,576,043,910.16 1,948,569,053.30 4,524,612,963.46
其中：1.基金 申购 款 2,684,399,586.05 2,029,660,972.49 4,714,060,558.54
2.基 金赎 回款 -108,355,675.89 -81,091,919.19 -189,447,595.08
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
2,843,741,940.36 2,157,048,998.50 5,000,790,938.86
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
321,375,276.07 88,621,080.47 409,996,356.54
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 83,177,606.96 83,177,606.96
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-92,634,492.49 -36,837,300.77 -129,471,793.26
其中：1.基金 申购 款 127,987,194.77 63,105,827.86 191,093,022.63
2.基 金赎 回款 -220,621,687.26 -99,943,128.63 -320,564,815.89
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
228,740,783.58 134,961,386.66 363,702,170.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安保 本混 合型 证券 投资 基金(以下 简称“本基 金”) ， 系经中 国证 券监 督管 理委 员会 （以 下简 称“ 中
国证监 会” ） 证监 许可[2013]218 号 文 《关 于核 准华 安 保本混 合型 证券 投资 基金 募集的 批复》 的核 准，
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由华安 基金 管理 有限 公司 作为管 理人 自 2013 年 4 月 11 日到 2013 年 5 月 10 日止期 间向 社会 公开 募
集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2013 ）验字第
60971571_B03 号 验资 报告后 ， 向中 国证 监会 报送 基金备 案 材料 。 基 金合 同于 2013 年 5 月 14 日生 效。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定。设立时募 集的扣除认购费后的实收 基金（本金）为人民币
901,356,057.73 元 ，在 募集 期间产 生的 活期 存款 利息 为人民 币 582,198.30 元， 以上实 收基 金（ 本息 ）
合计为 人民 币 901,938,256.03 元， 折合 901,938,256.03 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管理人 及注 册登 记
机构为 华安 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司。
根据《华安保本混合型证 券投资基金基金合同》的 规定，本基金以每三年为 一个保本周期。本
基金的第一个保本周期自 基金合同生效日起至三个 公历年后的对应日止，如 该对应日为非工作日或
无该对应日，则顺延至下 一个工作日。保本周期届 满时，若符合保本基金存 续条件，本基金转入下
一保本 周期 ； 基金 管理 人将 在保本 周期 到期 前公 告到 期处理 规则 ， 确定 下一 个保 本周期 的起 始时 间 ；
第一个保本周期之后各保 本周期自基金公告的保本 周期起始之日起至三个公 历年后对应日止，若该
对应日为非工作日或无该 对应日，则顺延至下一个 工作日。本基金第一个保 本周期到期日，如基金
份额持有人认购并持有到 期的基金份额可赎回金额 加上该部分基金份额累计 分红金额之和低于认购
保本金 额， 则基 金管 理人 应补足 该差 额（ 即“ 保本 赔 付差额” ） ， 并在 保本 周期 到期日后 20 个工 作日
内（含第 20 个工作日） 将该差额支付给基金份额 持有人。其后各保本周期 到期日，如基金份额持
有人过渡期申购并持有到 期以及从上一保本周期转 入当期保本周期并持有到 期的基金份额可赎回金
额加上该部分基金份额在 当期保本周期内的累计分 红款项之和低于其保本金 额，由当期有效的基金
合同、 《 保证 合同 》 或 《 风 险买断 合同 》 约 定的 基金 管理人 或保 本义 务人 将保 本赔付 差额 支付 给基 金
份额持 有人 。本 基金 到期 操作期 间为 保本 周期 到期 日及之 后 5 个工 作日 （含第 5 个工 作日 ） 。
在到期操作期间内，本基 金接受赎回和转换转出申 请，不接受申购和转换转 入申请。如果基金
份额持有人在到期操作期 间内未选择赎回或转换转 出，则基金管理人根据本 基金到期存续形式视其
默认选择 转入下一保本周期或继续 持有转型后的“ 华安稳健回 报混合型证券投资基金” 基金份额， 默
认操作 日期 为到 期操 作期 间的最 后一 个工 作日 。
基金管理人有权视业务需 要设定过渡期。过渡期指 到期操作期间结束日的下 一工作日至下一保
本周期开始日前一工作日 的时间区间，最长不超过 20 个工作日，具体由基金 管理人在当期保本周
期到期前公告的到期处理 规则中确定。过渡期内， 本基金将暂停办理日常赎 回和转换转出业务。投
资人在过 渡期内申请购买本基金基 金份额的行为称为“ 过渡期申购” 。在过渡期内，投 资人转换转 入
本基金 基金 份额 ，视 同为 过渡期 申购 。
本基金第一个保本周期的 担保人为中国投资担保有 限公司，对保本赔付差额 的支付提供不可撤
第 19 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
销的连带责任保证；本基 金第一个保本周期后各保 本周期的担保人或保本义 务人对外承担 保证责任
或保本偿付责任的情况及 其为本基金提供的保本保 障额度，由基金管理人在 当期保本周期开始前公
告。保本周期届满时，若 符合保本基金存续条件， 本基金转入下一保本周期 。保本周期届满时，在
满足法律法规和基金合同 规定的基金存续要求的前 提下，若本基金不符合上 述保本基金存续条件，
则本基 金将 按基 金合 同的 约定变 更为“华安 稳健 回报混 合 型证 券投 资基 金” 。 同 时， 基金 的投 资目 标、
投资范 围等 相关 内容 也将 根据本 合同 约定 做相 应修 改。
本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会 核 准上 市的 股票 ） 、 债 券、 货币 市场 工具、 权证、 资 产 支持 证券、 股指 期
货以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 （ 但须符 合中 国 证监会 的相 关规 定） 。 如
法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投
资范围 。
本基金将根据中国宏观经 济情况和证券市场的阶段 性变化，按照投资组合保 险机制对保本资产
和风险 资产 的投 资比 例进 行动态 调整 。 本基 金投 资的 股票等 风险 资产 占基 金资 产的比 例不 高 于 40% ；
债券、 货币 市场 工具 等保 本资产 占基 金资 产的 比例 不低于 60% ；现 金或 到期日 在 一年 以内 的政 府债
券投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。
本基金 整体 业绩 比较 基准 ：三年 期银 行定 期存 款收 益率（ 税后 ） 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《企 业 会计 准则— 基本 准则 》和 38 项具 体会
计准则、 其后颁布的应用指南、解 释以及其他相关规定（以 下合称“ 企 业会计准则” ）编制，同时 ，
对于在具体会计核算和信 息披露方面，也参考了中 国证券投资基金业协会修 订的《证券投资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《关 于进 一步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《关 于
证券投资 基金 执行< 企业 会 计准则> 估值 业务及 份额 净 值计价有 关事 项的通 知》 、 《证券投 资基 金信息
披露管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》第 2 号 《年 度报告 的 内容 与格 式》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号 《会 计报 表附注 的 编制 及披 露》 、 《证 券投资 基 金信 息披 露 XBRL
模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告>》及 其他 中国 证监 会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的要 求， 真实 、完 整地 反 映了 本基 金于 2016 年 6 月 30 日的 财务
第 20 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
状况以 及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
6.4.6.2 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院批 准 ，自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
第 21 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
免征增 值税 ；存 款利 息收 入不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 的规 定， 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的 规定 ，买 断式 买入 返售金 融商 品、 同业 存单 以及持 有金 融债 券的 利息 收入免 征增 值税 。
6.4.6.3 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.4 个人 所得 税
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号文 《 关于开 放 式证 券投 资基 金有 关税 收 问题 的通 知》
的规定 ， 对基 金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入， 债券 的利息 收入 、 储蓄 存款 利 息收入 ， 由上 市公 司、
发行债 券的 企业 和银 行在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
第 22 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 38,368,299.65
定期存 款 800,000,000.00
其他存 款 -
合计 838,368,299.65
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 160,410,236.90 160,476,502.77 66,265.87
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 157,865,268.15 157,596,628.80 -268,639.35
银行间 市场 1,905,234,423.03 1,907,107,000.00 1,872,576.97
合计 2,063,099,691.18 2,064,703,628.80 1,603,937.62
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,223,509,928.08 2,225,180,131.57 1,670,203.49
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/负债 余额 。
第 23 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.7.4 买入返售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
银行间 市场 1,927,328,730.99 -
合计 1,927,328,730.99 -
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 137,215.12
应收定 期存 款利 息 739,583.20
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 395.46
应收债 券利 息 29,221,301.61
应收买 入返 售证 券利 息 1,023,115.28
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 80.73
合计 31,121,691.40
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 571,159.27
银行间 市场 应付 交易 费用 36,631.76
合计 607,791.03
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
第 24 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
应付赎 回费 -
预提审 计费 29,835.26
预提信 息披 露费 149,178.12
合计 179,013.38
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 267,698,030.20 267,698,030.20
本期申 购 2,684,399,586.05 2,684,399,586.05
本期赎 回（以“-” 号填 列） -108,355,675.89 -108,355,675.89
基金拆 分份 额折 算前 2,843,741,940.36 2,843,741,940.36
基金拆 分份 额折 算调 整 2,153,354,034.99
基金拆 分份 额折 算变 动本 期申购
基金拆 分份 额折 算变 动本 期赎回
本期末 4,997,095,975.35 2,843,741,940.36
注：1 、申 购含 红利 再投 、 转换入 份额 ，赎 回含 转换 出份额 。
2、根 据《 华安 保本 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 等文件 ，本 基金 首个 保本 周期 于 2016 年 5
月 16 日到 期， 后于 2016 年 6 月 17 日 进行 了份 额折算 ， 折算 比例为 1.757225543，折 算前 基金 总份
额 2,843,741,940.36 份 ，折算 后 基金 总份额 4,997,095,975.35 份，2016 年 6 月 20 日开 始第 二个 保本
周期， 具体 事宜 可查 看相 关公告 。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 219,368,435.41 -144,008.24 219,224,427.17
本期利 润 1,333,842.91 -12,078,324.88 -10,744,481.97
本期基金份额交易产生的
变动数
2,075,603,614.06 -127,034,560.76 1,948,569,053.30
其中： 基金 申购 款 2,162,814,642.83 -133,153,670.34 2,029,660,972.49
基金赎 回款 -87,211,028.77 6,119,109.58 -81,091,919.19
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,296,305,892.38 -139,256,893.88 2,157,048,998.50
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目 本期
第 25 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 611,463.29
定期存 款利 息收 入 739,583.20
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 9,139.67
其他 1,544.71
合计 1,361,730.87
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 479,946,763.00
减：卖 出股 票成 本总 额 496,650,235.86
买卖股 票差 价收 入 -16,703,472.86
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
524,078,098.36
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
507,248,232.39
减：应收 利息 总额 7,997,999.51
买卖债 券差 价收 入 8,831,866.46
6.4.7.14 资产支持证券投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.15 贵金 属投资 收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益 项目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15.2 贵 金属 投资收益——买卖 贵金属 差价收 入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 买 卖贵 金属 差价收 入。
6.4.7.15.3 贵 金属 投资收益——赎回 差价收 入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入 。
6.4.7.15.4 贵 金属 投资收益——申购 差价收 入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入 。
第 26 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 买卖 权证 差价 收入。
6.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 867,649.56
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 867,649.56
6.4.7.18 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -12,078,324.88
——股票 投资 -3,108,799.17
——债券 投资 -8,969,525.71
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -12,078,324.88
6.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 2,108,449.14
合计 2,108,449.14
6.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,505,151.52
银行间 市场 交易 费用 13,325.00
合计 1,518,476.52
第 27 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 149,178.12
银行汇 划费 用 12,190.37
账户维 护费 18,000.00
其他费 用 806.50
合计 210,010.25
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
第 28 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,938,434.87 2,284,165.56
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,297,861.00 864,663.93
注：在保本周 期内，基 金 管理费按前一 日的基金 资 产净值的 1.20% 的年 费率 计提。计算方 法如
下：
H=E×1.20%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 656,405.83 380,694.28
注： 在保 本周 期内 ， 基金 托 管费按 前一 日的 基金 资产 净值 的 0.2% 的 年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券(含回 购) 交 易。
第 29 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 38,368,299.65 611,463.29 6,605,247.24 59,451.83
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
网下
中签
5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.
80
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
网下
中签
10.05 10.05 926.00
9,306.
30
9,306.
30
-
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.2 受限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总
期末
估值总
备注
第 30 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
限类
型
额 额
13200
6
16 皖
新 EB
2016-0
6-27
2016-0
7-29
认购
新发
100.00 100.00
224,96
0.00
22,496,0
00.00
22,496,0
00.00
-
13650
4
16 中
关 01
2016-0
6-28
2016-0
7-21
认购
新发
100.00 100.00
500,00
0.00
50,000,0
00.00
50,000,0
00.00
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00097
5
银泰资
源
2016-04
-19
筹划重
大资产
重组
14.39 - - 880,000.00 11,354,519.66 12,663,200.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金是一只保本型证券 投资基金。本基金投资的 金融工具主要包括股票投 资和债券投资等。
本基金在日常经营活动中 面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场
风险。本基金的基金管理 人从事风险管理的主要目 标是在确保保本期到期时 本金安全的基础上，力
争基金资产的稳定增值。 本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委
员会为核心的、由督察长 、风险控制委员会、监察 稽核部、风险管理部等相 关业务部门构成的风险
管理架构体系。本基金的 基金管理人在董事会下设 立风险管理委员会，负责 制定风险管理的宏观政
策，审议通过风险控制的 总体措施等；在管理层层 面设立风险控制委员会， 讨论和制定公司日常经
第 31 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
营过程 中风 险防 范和 控制 措施 ； 在 业务 操作 层面 风险 管理职 责主 要由 监察 稽核 部和风 险管 理部 负责 ，
协调并与各部门合作完成 运作风险管理和投资风险 管理、绩效评估等。监察 稽核部对公司执行总裁
负责 ， 并由 督察 长分 管。 风险管 理部 向分 管副 总裁 和总裁 汇报 工作 。 本 基金的 基 金管 理人 奉行 全面
风险管理体系的建设，建 立了以风险控制委员会为 核心的、由督察长、风险 控制委员会、监察稽核
部、风险管理部等相关业 务部门构成的风险管理架 构体系。本基金的基金管 理人在董事会下设立风
险管理委员会，负责制定 风险管理的宏观政策，审 议通过风险控制的总体措 施等；在管理层层面设
立风险控制委员会，讨论 和制定公司日常经营过程 中风险防范和控制措施； 在业务操作层面风险管
理职责主要由监察稽核部 和风险管理部负责，协调 并与各部门合作完成运作 风险管理和投资风险管
理、绩效评估等。监察稽 核部对公司执行总裁负责 ，并由督察长分管。风险 管理部向分管副总裁和
总裁汇 报工 作。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中 国证券监督管理委员会所 批准的具有基金托管资格 和基金代销资格的银行 ，
并根据本基金的基金管理 人管理交易对手的经验进 行筛选，因而与这些银行 存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同 业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成
证券交 收和 款项 清算 ，违 约风险 可能 性很 小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程， 通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 70,227,000.00
合计 - 70,227,000.00
注：未 评级 债券 为超 短期 融资券 。
第 32 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA 117,818,000.00 6,051,587.00
AAA 以下 144,474,628.80 162,722,516.80
未评级 1,802,411,000.00 70,139,000.00
合计 2,064,703,628.80 238,913,103.80
注：未 评级 债券 为国 债和 央行票 据。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有 效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金
管理人通过独立的风险管 理部门设定流动性比例要 求，对流动性指标进行持 续的监测和分析，包括
组合持仓集中度指标、组 合在短时间内变现能力的 综合指标、组合中变现能 力较差的投资品种比例
以及流通受限制的投资品 种比例等。本基金投资于 一家公司发行的股票市值 不超过基金资产净值的
10% ， 且本基 金与由本 基金 的基金管 理人管理 的其他 基金共同 持有一家 公司发 行的证券 不得超过 该
证券的 10% 。 本基 金所 持 大部分 证券 在银 行间 同业 市场交 易， 其余 亦可 在证 券交易 所上 市， 均能 以
合理价格适时变现。此外 ，本基金可通过卖出回购 金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 投资 的公 允价 值。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
第 33 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 838,368,299.65 - - - 838,368,299.65
结算备 付金 976,227.82 - - - 976,227.82
存出保 证金 199,228.03 - - - 199,228.03
交易性 金融 资产 343,606,000.00 1,721,097,628.80 - 160,476,502.77 2,225,180,131.57
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
1,927,328,730.99 - - - 1,927,328,730.99
应收证 券清 算款 - - - 1,563,468.92 1,563,468.92
应收利 息 - - - 31,121,691.40 31,121,691.40
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 3,110,478,486.49 1,721,097,628.80 - 193,161,663.09 5,024,737,778.38
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 21,057,105.90 21,057,105.90
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 1,802,510.74 1,802,510.74
应付托 管费 - - - 300,418.47 300,418.47
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 607,791.03 607,791.03
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
第 34 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
其他负 债 - - - 179,013.38 179,013.38
负债总 计 - - - 23,946,839.52 23,946,839.52
利率敏 感度 缺口 3,110,478,486.49 1,721,097,628.80 - 169,214,823.57 5,000,790,938.86
上年度 末
2015 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 35,246,693.44 - - - 35,246,693.44
结算备 付金 1,531,493.29 - - - 1,531,493.29
存出保 证金 147,087.93 - - - 147,087.93
交易性 金融 资产 182,811,157.60 125,862,599.20 466,347.00 123,607,433.20 432,747,537.00
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
5,000,000.00 - - - 5,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 15,830,256.45 15,830,256.45
应收利 息 - - - 5,269,419.30 5,269,419.30
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 3,520,493.72 3,520,493.72
其他资 产 - - - - -
资产总 计 224,736,432.26 125,862,599.20 466,347.00 148,227,602.67 499,292,981.13
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
10,000,000.00 - - - 10,000,000.00
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 903,535.10 903,535.10
应付管 理人 报酬 - - - 458,872.09 458,872.09
应付托 管费 - - - 76,478.65 76,478.65
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 570,801.57 570,801.57
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 694.44 694.44
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 360,141.91 360,141.91
负债总 计 10,000,000.00 - - 2,370,523.76 12,370,523.76
利率敏 感度 缺口 214,736,432.26 125,862,599.20 466,347.00 145,857,078.91 486,922,457.37
第 35 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
进行了 归类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 1,221 减 少约 119
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 1,233 增 加约 120
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 投资 的股 票等 风险 资产占 基金 资产 的比 例不 高于 40% ； 债券 、货 币市场 工 具等 保本 资产
占基金 资产 的比 例不 低于 60% ； 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券投 资比 例不低 于基 金资 产净 值
的 5% 。
此外，本基金的基金管理 人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控，定期 运用多种定量方法
对基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk)指标等 来 测试 本基 金面 临的 潜在 价 格风 险， 及时 可靠
地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
第 36 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资 160,476,502.77 3.21 123,607,433.20 25.39
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 160,476,502.77 3.21 123,607,433.20 25.39
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% - 增 加约 75
业绩比 较基 准下 降 5% - 减 少约 75
注 ：于 2016 年 06 月 30 日 ， 本基 金持 有的交 易性 权 益类投 资公 允价 值占 基金 资产净 值的 比例 为
3.21%(2015 年 12 月 31 日：25.39%) ，因 此除 市场利 率 和外 汇汇 率以 外的 市场 价 格因 素的 变动 对于
本基金 资产 净值 无重 大影 响。
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 160,476,502.77 3.19
其中： 股票 160,476,502.77 3.19
2 固定收 益投 资 2,064,703,628.80 41.09
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其中： 债券 2,064,703,628.80 41.09
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,927,328,730.99 38.36
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 839,344,527.47 16.70
7 其他各 项资 产 32,884,388.35 0.65
8 合计 5,024,737,778.38 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
12,663,200.00 0.25
C 制造业 11,502,197.12 0.23
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
52,822,200.00 1.06
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
70,492.40 0.00
J 金融业
5,043,000.00 0.10
K 房地产 业
78,375,413.25 1.57
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
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R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 160,476,502.77 3.21
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 001979 招商蛇 口 5,500,029 78,375,413.25 1.57
2 600029 南方航 空 3,000,000 21,180,000.00 0.42
3 601021 春秋航 空 380,000 18,217,200.00 0.36
4 000975 银泰资 源 880,000 12,663,200.00 0.25
5 000063 中兴通 讯 800,000 11,472,000.00 0.23
6 600009 上海机 场 300,000 7,815,000.00 0.16
7 600428 中远航 运 1,000,000 5,610,000.00 0.11
8 600958 东方证 券 300,000 5,043,000.00 0.10
9 300518 盛迅达 1,306 61,186.10 0.00
10 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
11 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
12 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 001979 招商蛇 口 108,654,391.73 22.31
2 600428 中远航 运 28,597,586.18 5.87
3 000911 南宁糖 业 23,741,329.67 4.88
4 600219 南山铝 业 22,106,668.55 4.54
5 600029 南方航 空 21,714,140.11 4.46
6 000975 银泰资 源 18,500,943.33 3.80
7 601021 春秋航 空 18,481,707.00 3.80
8 600612 老凤祥 16,126,919.39 3.31
9 000722 湖南发 展 14,853,557.66 3.05
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10 002308 威创股 份 14,677,198.82 3.01
11 000831 *ST 五稀 13,331,953.50 2.74
12 601866 中海集 运 11,207,449.16 2.30
13 000063 中兴通 讯 11,181,936.91 2.30
14 600009 上海机 场 10,653,332.01 2.19
15 300364 中文在 线 10,535,534.00 2.16
16 002155 湖南黄 金 10,519,187.14 2.16
17 600005 武钢股 份 10,180,718.64 2.09
18 002353 杰瑞股 份 9,969,855.26 2.05
19 600655 豫园商 城 9,773,369.16 2.01
20 000759 中百集 团 9,601,932.18 1.97
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002152 广电运 通 35,511,091.22 7.29
2 001979 招商蛇 口 28,436,216.82 5.84
3 000911 南宁糖 业 25,456,166.56 5.23
4 600428 中远航 运 25,268,124.85 5.19
5 600219 南山铝 业 23,823,355.04 4.89
6 000831 *ST 五稀 19,393,589.10 3.98
7 600009 上海机 场 17,076,127.92 3.51
8 600436 片仔癀 16,821,583.85 3.45
9 600612 老凤祥 16,263,673.50 3.34
10 000722 湖南发 展 15,839,931.30 3.25
11 600518 康美药 业 15,438,605.00 3.17
12 601888 中国国 旅 13,852,816.00 2.84
13 002308 威创股 份 12,526,450.19 2.57
14 002155 湖南黄 金 12,051,598.06 2.48
15 601866 中海集 运 11,847,402.93 2.43
16 002353 杰瑞股 份 10,857,970.67 2.23
17 600655 豫园商 城 9,678,259.68 1.99
18 300364 中文在 线 9,548,239.00 1.96
19 000759 中百集 团 9,392,574.59 1.93
20 002100 天康生 物 9,177,396.56 1.88
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
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金额单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 536,628,104.60
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 479,946,763.00
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,802,411,000.00 36.04
其中： 政策 性金 融债 1,802,411,000.00 36.04
4 企业债 券 156,866,628.80 3.14
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 82,930,000.00 1.66
7 可转债 （可 交换 债） 22,496,000.00 0.45
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,064,703,628.80 41.29
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 120308 12 进出 08 3,500,000 358,015,000.00 7.16
2 150223 15 国开 23 2,000,000 200,340,000.00 4.01
3 160402 16 农发 02 1,500,000 149,580,000.00 2.99
4 140318 14 进出 18 1,300,000 137,995,000.00 2.76
5 160208 16 国开 08 1,100,000 109,648,000.00 2.19
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7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，有选择地投资于流动性 好、交易活跃的股
指期货 合约 。
本基金在进行股指期货投 资时，首先将基于对证券 市场总体行情的判断和组 合风险收益的分析
确定投 资时 机以 及套 期保 值的类 型 （ 多头 套期 保值 或空头 套期 保值 ） ， 并根 据 风险资 产投 资 （ 或拟 投
资）的总体规模和风险系 数决定股指期货的投资比 例；其次，本基金将在综 合考虑证券市场和期货
市场运行趋势以及股指期 货流动性、收益性、风险 特征和估值水平的基础上 进行投资品种选择，以
对冲风险资产组合的系统 性风险和流动性风险。此 外，基金管理人还将建立 股指期货交易决策部门
或小组，授权特定的管理 人员负责股指期货的投资 审批事项，同时针对股指 期货交易制定投资决策
流程和 风险 控制 等制 度并 报董事 会批 准。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
第 42 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查的，在本报告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 199,228.03
2 应收证 券清 算款 1,563,468.92
3 应收股 利 -
4 应收利 息 31,121,691.40
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 32,884,388.35
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000975 银泰资 源 12,663,200.00 0.25
筹划重 大资
产重组
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
无。
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8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
44,617 111,999.82 891,219,006.43 17.83% 4,105,876,968.92 82.17%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 71,204.61 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 5 月 14 日） 基金 份额 总额 901,938,256.03
本报告 期期 初基 金份 额总 额 267,698,030.20
本报告 期基金 总申 购份 额 2,684,399,586.05
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 108,355,675.89
本报告 期基金 拆分 变动 份额 2,153,354,034.99
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,997,095,975.35
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 。总 赎回 份额含 转换 出份 额。
第 44 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
申万宏 源 3 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
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瑞银证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
上海证 券 2 476,447,371.03 46.87% 434,187.22 46.45% -
长江证 券 1 210,075,678.89 20.67% 195,642.61 20.93% -
广发证 券 1 155,224,343.20 15.27% 144,559.59 15.46% -
方正证 券 1 83,417,886.72 8.21% 76,019.15 8.13% -
广州证 券 2 61,034,353.74 6.00% 56,327.12 6.03% -
中信证 券 1 23,177,594.09 2.28% 21,585.30 2.31% -
光大证 券 1 7,138,174.43 0.70% 6,505.02 0.70% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基 金管 理人 负责 选择 证 券经营 机构 ，选 用其 交易 单元供 本基金 证券 买卖 专用 ， 选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
第 46 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
2016 年 2 月 完成 退租 托管在 建 行基 金的 德邦 证券 33187 交易 单元 。
2016 年 3 月 完成 退租 托管在 建 行基 金的 长城 证券 27450 交易 单元 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
财达证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
兴业证 券 197,188,057.76 99.60% - - - -
第 47 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
华泰证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
长江证 券 431,900.61 0.22% 115,300,000.00 3.69% - -
广发证 券 355,085.17 0.18% 2,978,000,000.00 95.35% - -
方正证 券 - - - - - -
广州证 券 - - 10,000,000.00 0.32% - -
中信证 券 - - 20,000,000.00 0.64% - -
光大证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-04
2
华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在
指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-06
3
华安基 金关 于 2016 年 1 月 7 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-07
4
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加金牛网为销售机构并参加费率优惠活动的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-14
5
华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-19
6
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加泰信 财富 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-25
7
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-03
8
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加上海凯石财富基金销售有限公司为销售机
构的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-23
9
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加中正为销售机构并参加费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-25
10 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2016-03-23
第 48 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
加苏州银行为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
11
华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰德
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-24
12
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-28
13
华安基金管理有限公司关于以固有资金购买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
14
华安基金管理有限公司关于参加好买基金网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-11
15
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台暂停 部分 基金 赎回 转申 购业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-12
16
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加扬州 国信 嘉利 为销 售机 构的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-12
17
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加钱景财富为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-19
18
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加格上理财为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-26
19
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 南山 铝业” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-27
20
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加中经北证为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-29
21
华安基金管理有限公司关于华安保本混合基
金增加 兴业 证券 为销 售机 构的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-03
22
华安基金管理有限公司关于华安保本混合基
金增加 天天 基金 为销 售机 构的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-04
23
华安基金管理有限公司关于修改华安保本混
合型证 券投 资基 金基 金合 同的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
24
华安保 本混 合型 证券 投资 基金 （ 二期 ） 保 证合
同（更 新）
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
第 49 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
25
华安保本混合型证券投资基金基金合同（更
新）
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
26
华安保本混合型证券投资基金托管协议（更
新）
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
27
华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
28
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
29
华安基金管理有限公司关于参加金牛网费率
优惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-06
30
关于华安保本混合基金增加民生银行为销售
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
31
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加金观诚为销售机构并参加费率优惠活动的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
32
华安保本混合型证券投资基金第一个保本周
期到期处理规则及转入下一个保本周期的相
关规则 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
33
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
34
华安保本混合型证券投资基金第一个保本周
期到期处理规则及转入下一个保本周期的相
关规则 的第 一次 提示 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-12
35
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的”
银泰资 源“ 股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-12
36
华安基金管理有限公司关于华安基金管理有
限公司旗下部分基金增加平安证券为销售机
构的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-13
37
华安保本混合型证券投资基金第一个保本周
期到期处理规则及转入下一个保本周期的相
关规则 的第 二次 提示 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-13
38
华安基金管理有限公司关于参加中正费率优
惠的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-18
39
关于华安保本混合基金参加广发证券费率优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2016-05-20
第 50 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
司网站
40
关于华安保本混合基金参加国泰君安证券费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-20
41
华安基金管理有限公司关于旗下华安保本混
合基金 增加 销售 机构 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-20
42
关于华安保本混合基金参加兴业证券费率优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-24
43
华安基金管理有限公司关于旗下华安保本混
合基金 增加 宁波 银行 为销 售机构 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-24
44
关于华安保本混合基金参加微众银行费率优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-25
45
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加泉
州银行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-25
46
华安基金管理有限公司关于旗下华安保本混
合基金 增加 东北 证券 为销 售机构 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-25
47
华安基金管理有限公司关于旗下华安保本混
合基金 增加 东莞 证券 为销 售机构 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-25
48
华安基金管理有限公司关于旗下华安保本混
合基金 增加 中信 银行 为销 售机构 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-25
49
关于旗下华安保本混合基金增加华福证券为
销售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-26
50
华安基金管理有限公司关于旗下华安保本混
合基金 增加 银河 证券 为销 售机构 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-26
51
华安基金管理有限公司关于旗下华安保本混
合基金 增加 中信 证券 为销 售机构 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-27
52
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加大连银行为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-28
53
华安基金管理有限公司关于旗下华安保本混
合基金 增加 招商 证券 为销 售机构 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-28
54 华安基金管理有限公司关于华安保本混合基 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2016-05-31
第 51 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
金增加 西南 证券 为销 售机 构的公 告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
55
华安基金管理有限公司关于旗下华安保本混
合基金 增加 光大 银行 为为 销售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-01
56
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加东莞农商行为销售机构并参加费率优惠活
动的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-02
57
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加晟视天下为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
58
华安基金管理有限公司关于旗下华安保本混
合基金 增加 安信 证券 为销 售机构 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
59
华安基金管理有限公司关于旗下华安保本混
合基金 增加 华泰 证券 为销 售机构 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-08
60
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-08
61
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加奕丰金融为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-14
62
华安基金管理有限公司关于旗下华安保本混
合基金 增加 国信 证券 为销 售机构 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-15
63
华安基金管理有限公司关于华安保本混合型
证券投 资基 金提 前结 束过 渡期申 购的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-17
64
关于华安保本混合型证券投资基金过渡期申
购申请 确认 比例 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-18
65
华安基金管理有限公司关于华安保本混合型
证券投资基金转入下一保本周期过渡期折算
结果及 进入 下一 保本 周期 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-18
66
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加广源达信为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-21
67
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-23
68
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
第 52 页共 53 页 华安保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《华 安保 本混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
2、 《华 安保 本混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 》
3、 《华 安保 本混 合型 证券 投资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 保 本混合 型证 券投 资基 金设 立的文 件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则。
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
第 53 页共 53 页
