农 银 汇 理 消费 主 题 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
送出日 期：2016 年8 月26 日
农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要 展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守 信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 36 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 37
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 38
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 42
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 农银汇 理消 费主 题混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 农银消 费主 题混 合
基金主 代码 660012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 4 月 24 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 723,877,931.01 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 与居 民消 费相关 行业 的上 市公 司， 在
严格控 制风 险的 前提 下， 力争为 投资 者创 造超 越业 绩
比较基 准的 回报 。
投资策 略 本基金 采用 传统 的“ 自上 而下” 和“ 自下 而上 ”相 结
合的方 法构 建投 资组 合。 首先根 据对 宏观 经济 、政 策
环境、 资金 供求 和市 场情 绪等因 素的 深入 分析 ，对 未
来股票 市场 和债 券市 场的 走势进 行科 学预 判， 并以 此
为基础 对基 金组 合在 股票 类资产 、债 券类 资产 和现 金
类资产 上的 配置 比例 进行 明确。 在“ 自下 而上 ”的 层
面，本 基金 将严 格执 行备 选股票 库制 度， 在建 立消 费
相关行 业股 票库 的基 础上 ，综合 运用 定性 和定 量的 手
段，筛 选出 具有 良好 基本 面和发 展前 景的 个股 进行 投
资。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准 为75％× 沪深 300 指数 ＋25 ％
×中证 全债 指数 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种，
其预期 风险 和预 期收 益水 平高于 货币 型基 金、 债券 型
基金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 农银汇 理基 金管 理有 限公
司
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 翟爱东 田东辉
联系电 话 021-61095588 010-68858113 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com tiandonghui@psbc.com
客户服 务电 话
021-61095599 95580
传真 021-61095556 010-68858120
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪 大 道1600 号 陆家 嘴
商务广 场7 层
北京市 西城 区金 融大 街 3 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 路 9
号农银 大 厦50 层
北京市 西城 区金 融大 街3 号A 座
邮政编 码 200120 100808
法定代 表人 于进 李国华
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.abc-ca.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦 50 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 银城 路9 号农银 大
厦50 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -211,895,104.05
本期利 润 -390,618,252.05
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.5418
本期加 权平 均净 值利 润率 -23.58%
本期基 金份 额净 值增 长率 -20.73%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 730,007,505.21
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.0085
期末基 金资 产净 值 1,726,148,949.60
期末基 金份 额净 值 2.3846
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金份 额累 计净 值增 长率 156.77%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.22% 1.60% -0.17% 0.74% 3.39% 0.86%
过去三 个月 1.07% 1.66% -1.35% 0.76% 2.42% 0.90%
过去六 个月 -20.73% 2.48% -11.14% 1.38% -9.59% 1.10%
过去一 年 -13.37% 2.69% -20.73% 1.73% 7.36% 0.96%
过去三 年 89.93% 2.14% 39.88% 1.38% 50.05% 0.76%
自基金 合同
生效起 至今
156.77% 1.94% 25.42% 1.28% 131.35% 0.66%
农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金股 票投资比 例 范围为基金资 产的 60% －95 ％，其中投资 于消费相 关 行业股票的比 例不
低于股 票投 资 的 80% ；除 股票以 外的 其他 资产 投资 比例范 围为 基金 资产 的 5 ％－40% 。 权证 投资 比
例范围为基金 资产净值 的 0 ％-3％，现金 或到期日 在 一年以内的政 府债券投 资 比例不低于 基金资
产净值 的5 ％。 本基 金建 仓 期为基 金合 同生 效日 （2012 年 4 月 24 日） 起六 个月 ， 建仓 期满 时， 本
基金各 项投 资比 例已 达到 基金合 同规 定的 投资 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日，是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注
册资本为人民 币贰亿零 壹 元，其中中国 农业银行 股 份有限公司出 资比例 为 51.67 ％，东方 汇理资农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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产管理 公司 出资 比例 为 33.33 ％ ，中 国铝 业股 份有 限 公司出 资比 例 为 15 ％。 公 司办公 地址 为上 海
市浦东 新区 银城 路9 号农 银大厦 50 层。 公司 法定 代 表人为 董事 长于 进先 生。
截止2016 年6 月30 日， 公司共 管 理 32 只开 放式 基 金， 分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证券
投资基金、农 银汇理恒 久 增利债券型证 券投资基 金 、农银汇理平 衡双利混 合 型证券投资 基金、农
银汇理策 略价 值混合型 证 券投资基金、 农银汇理 中 小盘混合型证 券投资基 金 、农银汇理 大盘蓝筹
混合型 证券 投资 基金 、农 银汇理 货币 市场 证券 投资 基金、 农银 汇理 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混 合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 深证100 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 农 银汇 理行 业轮 动混 合型证 券投 资基 金、
农银汇 理 7 天理 财债 券型 证券投 资基 金、 农银 汇理 低估值 高增 长混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇 理
行业领 先混合 型证券投 资 基金、农银汇 理区间收 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银 汇理研究
精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 、 农银 汇理 红利 日结
货币市场基金 、农银汇 理 医疗保健主题 股票型证 券 投资基金、农 银汇理主 题 轮动灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 农银 汇理 信息传 媒主 题股 票型 证 券 投资基 金、 农银 汇理 工业 4.0 灵 活配 置混 合型
证券投资基金 、农银汇 理 天天利货币市 场基金、 农 银汇理现代农 业加灵活 配 置混合型证 券投资基
金、农银汇理 新能源主 题 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银汇 理物联网 主 题灵活配置 混合型证
券投资基金、 农银汇理 国 企改革灵活配 置混合型 证 券投资基金和 农银汇理 纯 债一年定期 开放债券
型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
付娟
本基金
基金经
理、 公 司
投资总
监
2012 年4 月24
日
- 10
会计学 博士 ，具 有基 金从
业资格 。历 任申 银万 国证
券研究 所分 析师 、农 银汇
理基金 管理 有限 公司 基金
经理助 理、 研究 部副 总经
理、投 资部 总经 理、 投资
副总监 。现 任农 银汇 理基
金管理 有限 公司 投资 总
监、基 金经 理。
韩林
本基金
基金经
理助理
2015 年4 月7 日 2016 年5 月3 日 6
硕士， 具有 基金 从业 资格 。
历任兴 业证 券股 份有 限公
司研究 员。
张燕 本基金 2016 年3 月2 日 - 5 硕士。 历任 南京 东大 移动农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金经
理助理
互联有 限公 司程 序员 、国
金证券 股份 有限 公司 传媒
研究员 、农 银汇 理基 金管
理有限 公司 研究 员。 现任
农银汇 理基 金管 理有 限公
司基金 经理 助理 。
注：1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 ， 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期
为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 ， 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金 资产。报 告期内， 本 基金未违反 法律法规
及基金 合同 的规 定， 也未 出现对 基金 份额 持有 人利 益造成 不利 影响 的行 为。
中国证 监会 上海 监管 局对 公司内 部控 制及 风险 管理 情况进 行了 专项 现场 检查, 于 2015 年 就公
司内部控制提 出了相应 整 改意见并采取 责令改正 的 行政监管措施 。公司以 此 次现场检查 为契机，
认真落 实上 海监 管局 各项 整改意 见， 进一 步提 升公 司整体 内部 控制 水平 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定 ，通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一月份证券市 场再次出 现 股灾，在经济 预期悲观 ， 人民币持续贬 值、板块 估 值较高的大背 景农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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下，证券市场出现大幅 杀 跌，仅有供给侧改革相 关 的行业煤炭、钢铁、 有色 表现相对出色。2-3
月份宏观 经济 有结构性 亮 点，主要体现 在需求端 出 现小幅回暖， 地产投资 和 新开工超预 期上行，
同时美 元加 息预 期降 低， 人民币 对美 元汇 率稳 定， 再加上 注册 制推 迟， 十三 五规划 草案 拟删 除 “ 设
立战略性新兴 产业板 ” 等 政策暖风，证 券市场出 现 弱反弹，反弹 主要以新 能 源汽车，计 算机、传
媒板块 为主 。
二季度指数继 续震荡整 理 ，4 月信用债 打破刚性 兑 付，违约事件 频出引发 信 用债危机，悲观
情绪传 导到 股票 市场 导致 指数下 跌。5、6 月市 场呈 现窄幅 震荡 ， 板 块主 题轮 动活跃 ， 以 新能 源车 、
半导体 为代 表的 战略 方向 性板块 引领 了慢 熊背 景下 的结构 性行 情。
2015 年的 大牛市是 虚拟 经 济的盛宴，互 联网+战略 将 商业模式创新 推向高潮 ， 资金聚焦赛 道
选择和 跑道 占位 。2016 年 在流动 性持 续宽 松的 边际 下降， 国内 外宏 观经 济的 不稳定 以及 市场 偏 高
的估值水平下 ，风险偏 好 显著下行，同 时伴随着 虚 拟经济跨界并 购重组受 限 ，资金开始 “脱虚入
实” 寻 找确 定性 景气 。 过 去几年 国家 投入 巨资 重点 扶持的 战略 方向 效果 初现 ， 行业 呈现 加速 发展 ，
带动板 块走 出结 构 性 行情 并延伸 到相 关产 业链 的景 气提升 。
在市场整体风 险偏好下 降 背景下，我们 积极调整 持 仓品种结构， 以业绩、 成 长性为基础， 重
视确定 性的 行业 景气 ，适 当均衡 行业 配置 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩 表现
报告期 本基 金份 额净 值增 长率为-20.73 ％ ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-11.14 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ， 国内 的宏 观 数据在 一季 度短 暂改 善之 后， 二季 度陷 入疲 弱， 年 初以 来 30 个城 市
地产累计同比 销售增速 回 落，这使短期 稳增长和 调 结构矛盾加剧 。政策层 面 ，考虑前几 次量化宽
松的效果，未 来经济疲 弱 下的流动性进 一步宽松 的 空间和动力均 不足。与 此 同时，在外 围经济日
益复杂 焦灼 的背 景下 ，人 民币贬 值压 力如 高悬 的达 摩克利 斯之 剑， 始终 无法 让投资 者掉 以轻 心。
综上所述，国 内宏观经 济 仍处于弱复苏 通 道，存 量 经济时代下改 革与转型 、 稳增长和调结 构
的矛盾持续焦 灼。我们 战 略上将坚持沿 着确定性 的 行业景气为主 线，与此 同 时，今年作 为“十三
五规划”的开 局之年， 改 革与转型相关 目标将对 中 长期发展作重 要指引， 为 中期布局指 导方向。
我们将努力调 整以摆脱 熊 市的固化思维 ，积极调 整 持仓品种结构 ，综合考 量 增长、估值 、筹码集
中度、 确定 性等 衡量 因素 ，着重 在深 度研 究的 基础 上布局 结构 性行 情和 优质 个股挖 掘。
农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 （ 证 监会计字[2007]15 号 ） 、 《 关于证券投资 基金
执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]21 号） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》( 证监会 公告[2008]38 号) 等文件 ， 本 公司 制订
了证券 投资 基金 估值 政策 和程序 ，并 设立 了估 值委 员会。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责： 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和
解释， 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 ， 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时，估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性， 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化，书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部， 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算，并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督，
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员，均具 有 基金从业资格 ，具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力， 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员，可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 ， 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 ， 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度，如估值 委员会表
决时， 其仅 有一 票表 决权 ，遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同的 要求 ，报 告期内 本基 金不 需分 配利 润。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 13 页 共 43 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 邮政 储 蓄银行 股份 有限 公司 （ 以 下称 “本 托管 人” ） 在农 银 汇理消 费主 题混
合型证 券投 资基 金 （ 以下 称 “本 基金” ） 的托 管过 程 中， 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的 有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 、
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 农银 汇理 消费 主题混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 352,393,348.61 125,721,735.68
结算 备 付金
1,678,285.06 9,769,649.77
存出保 证金
2,722,289.17 4,641,138.11
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,416,757,596.81 1,808,648,525.90
其中： 股票 投资
1,416,757,596.81 1,808,648,525.90
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- - 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 14 页 共 43 页
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券 清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 66,510.88 45,737.69
应收股 利
- -
应收申 购款
725,505.43 8,190,837.46
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,774,343,535.96 1,957,017,624.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
29,672,154.13 18,704,561.03
应付赎 回款
11,447,589.40 12,453,258.68
应付管 理人 报酬
2,094,607.54 2,328,149.80
应付托 管费
349,101.25 388,024.99
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 3,891,064.22 4,947,703.75
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 740,069.82 645,379.82
负债合 计
48,194,586.36 39,467,078.07
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 723,877,931.01 637,464,559.20
未分配 利润 6.4.7.10 1,002,271,018.59 1,280,085,987.34
所有者 权益 合计
1,726,148,949.60 1,917,550,546.54
负债和 所有 者权 益总 计
1,774,343,535.96 1,957,017,624.61
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值2.3846 元， 基金 份额 总额723,877,931.01 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 农银 汇理 消费 主题混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 15 页 共 43 页
一、收入
-365,657,402.03 285,106,922.56
1.利息 收入
1,271,082.05 885,720.98
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,261,265.27 885,468.62
债券利 息收 入
- 252.36
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
9,816.78 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-189,090,188.32 415,401,571.99
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -194,771,852.89 412,110,574.65
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 848,147.64
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 5,681,664.57 2,442,849.70
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -178,723,148.00 -133,986,240.25
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 884,852.24 2,805,869.84
减： 二、费用
24,960,850.02 22,418,518.84
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 12,389,127.62 8,834,524.17
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,064,854.59 1,472,420.73
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 10,298,963.65 11,914,136.65
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 207,904.16 197,437.29
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-390,618,252.05 262,688,403.72
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-390,618,252.05 262,688,403.72
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 农银 汇理 消费 主题混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 16 页 共 43 页
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
637,464,559.20 1,280,085,987.34 1,917,550,546.54
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -390,618,252.05 -390,618,252.05
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
86,413,371.81 112,803,283.30 199,216,655.11
其中：1. 基 金申 购款 398,972,131.27 522,297,865.15 921,269,996.42
2. 基金 赎回 款 -312,558,759.46 -409,494,581.85 -722,053,341.31
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
723,877,931.01 1,002,271,018.59 1,726,148,949.60
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
499,148,386.10 357,673,173.37 856,821,559.47
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 262,688,403.72 262,688,403.72
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
155,119,654.53 526,272,433.36 681,392,087.89
其中：1. 基 金申 购款 1,051,635,896.91 2,096,007,395.28 3,147,643,292.19
2. 基金 赎回 款 -896,516,242.38 -1,569,734,961.92 -2,466,251,204.30
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
654,268,040.63 1,146,634,010.45 1,800,902,051.08
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许金 超______
______ 刘 志勇______
____ 高利 民____ 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 17 页 共 43 页
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
农银汇 理消 费主 题混 合型 证券投 资基 金( 原名 为 “ 农 银汇理 消费 主题 股票 型证 券投资 基金 ”，
以下简称 “本 基金 ”) 经中 国证券监督管 理委员会( 以 下简称 “中国 证监会 ”)证 监许可 第
102 号《关 于核准农 银汇 理消费主题混 合型证券 投 资基金募集的 批复》核 准 ，由农银汇理 基金管
理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《农银汇 理消费主 题 混合型证券 投资基金
基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 基金，存续期 限不定， 首 次设立募集 不包括认
购资金 利息 共募 集1,629,917,809.49 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天
验字(2012) 第106 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 农银 汇理 消 费主题 混合 型证 券投
资 基 金 基 金 合 同 》 于 2012 年 4 月 24 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,630,484,406.34 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 566,596.85 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为农 银汇 理基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 邮政 储蓄 银行 股份 有限 公 司。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 农银汇 理消 费
主题股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 8 月 7 日 公告 后更名 为农 银汇 理消 费主 题混合 型证 券投 资 基
金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《农 银 汇理消费主题 混合型证 券 投资基金基金 合
同》 的有 关规 定， 本基 金 的投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包括 国 内依法 上市 的股 票( 包
括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准发 行并 上市的 股票)、 债券 以及 法 律法规 或中 国证 监会
允许基金投资 的其它金 融 工具，但须符 合中国证 监 会的相关规定 。其中： 股 票投 资比例 范围为基
金资产 的60%-95% ， 其中 投 资于消 费相 关行 业股 票的 比例不 低于 股票 投资 的 80% ； 除 股票 以外 的其
他资产 投资 比例 范围 为基 金资产 的 5%-40% 。 权证 投 资比例 范围 为基 金资 产净 值的 0%-3% ，现 金或
到期日 在一 年以 内的 政府 债券投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的5%。 本基 金的 业绩比 较基 准为 ： 75%
X 沪深 300 指数 收益 率＋25% X 中证 全债 指数 收益 率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 农银汇
理消费 主题 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 上半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值
变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 间无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股
息红利 有关 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金 取得的企业 债 券利息收入， 由发行债券 的企业在向基 金支付利息 时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。
对基金取得的 股票股息 、 红利收入，要 求基金从 公 开发行和转让 市场取得 的 上市公司股票 ，农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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持股期 限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月)的 ，其 股息 红利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限 在 1 个
月以上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限超 过1 年 的， 暂减 按 25%计入
应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 352,393,348.61
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 352,393,348.61
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,373,425,131.00 1,416,757,596.81 43,332,465.81
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,373,425,131.00 1,416,757,596.81 43,332,465.81
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 64,728.29
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 679.68
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.32
应 收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1,102.59
合计 66,510.88
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,891,064.22
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 3,891,064.22
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 41,165.66 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页 共 43 页
预提费 用 198,904.16
合计 740,069.82
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 637,464,559.20 637,464,559.20
本期申 购 398,972,131.27 398,972,131.27
本期赎 回( 以"-" 号填列) -312,558,759.46 -312,558,759.46
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 723,877,931.01 723,877,931.01
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 825,356,146.59 454,729,840.75 1,280,085,987.34
本期利 润 -211,895,104.05 -178,723,148.00 -390,618,252.05
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
116,546,462.67 -3,743,179.37 112,803,283.30
其中： 基金 申购 款 470,417,987.17 51,879,877.98 522,297,865.15
基金赎 回款 -353,871,524.50 -55,623,057.35 -409,494,581.85
本期已 分配 利润 - - -
本期末 730,007,505.21 272,263,513.38 1,002,271,018.59
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,182,100.08
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 40,241.48
其他 38,923.71
合计 1,261,265.27 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页 共 43 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 3,394,043,073.05
减：卖 出股 票成 本总 额 3,588,814,925.94
买卖股 票差 价收 入 -194,771,852.89
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益 。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 债券差 价收 入。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 赎回 差价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 申购 差价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页 共 43 页
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 5,681,664.57
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 5,681,664.57
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -178,723,148.00
—— 股 票投 资 -178,723,148.00
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -178,723,148.00
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页 共 43 页
基金赎 回费 收入 806,794.73
转换费 78,057.51
合计 884,852.24
注：1 、 本基 金的 赎回 费率 按基金 持有 人持 有该 部分 基金份 额的 时间 分段 递减 设定 ， 于 持有 人赎 回
基金份 额时 收取 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成， 其 中赎 回费 总额 的25% 归入转 出基 金的 基
金资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 10,298,963.65
银行间 市场 交易 费用
-
合计
10,298,963.65
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,178.12
账户服 务费 9,000.00
合计 207,904.16
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 要披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
报告期 内对 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页 共 43 页
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 本基金 的管 理人
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 本基金 的托 管人
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
12,389,127.62 8,834,524.17
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,703,531.73 2,716,633.99
注： 支 付基 金管 理人 农银 汇理基 金的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页 共 43 页
6.4.10.2.2 基 金托 管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,064,854.59 1,472,420.73
注：支付基金 托管人中 国 邮政储蓄银行 的托管费 按 前一日基金资 产净值 0.25% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 无运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
邮储银行 352,393,348.61 1,182,100.08 376,780,943.14 788,628.73
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页 共 43 页
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300299
富春
通信
2016
年 2 月
29 日
公告
重大
事项
31.50 - - 1,274,120 51,312,062.96 40,134,780.00 -
002587
奥拓
电子
2016
年 4 月
19 日
公告
重大
事项
14.45
2016
年 7 月
28 日
14.00 1,231,326 17,007,094.11 17,792,660.70 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括 国内依法 上市的股 票 （包括中小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 发行 并上 市的 股票 ） 、 债券 以及 法律 法规 或中 国 证监会 允许 基金 投
资的其它金融 工具。本 基 金在投资运作 活动中涉 及 到的风险主要 包括信用 风 险、流动性 风险及市
场风险。本基 金管理人 制 定了专门的风 险控制制 度 和流程来识别 、评估上 述 风险，并通 过设定相
应的风 险指 标及 其限 额、 内部控 制流 程以 及管 理信 息系统 ，有 效的 控制 和跟 踪上述 各类 风险 。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 稽核及风 险 控制委员会、 督察长、 公 司风险管理委 员
会、监 察稽 核部 、风 险控 制部以 及各 个业 务部 门组 成。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页 共 43 页
6.4.13.2 信 用风 险
信 用风险是指 基金所投 资 证券的发行人 出现违约 或 拒绝支付到期 利息、本 金 ，或基金在交 易
过程中因交易 对手未履 行 合约责任等， 导致基金 资 产损失和收益 变化的风 险 。本基金均 投资于具
有良好 信用 等级 的证 券， 且通过 分散 化投 资以 分散 信用风 险。
本基金的银行 存款存放 于 本基金的托管 银行 – 邮 储银行，本基 金认为与 邮 储银行相关的 信
用风险不重大 。本基金 在 交易所进行的 交易均与 中 国证券登记结 算有限责 任 公司完成证 券交收和
款项清算，因 此违约风 险 发生的可能性 很小。基 金 在进行银行间 同业市场 债 券交易前均 对交易对
手进行 信用 评估 ，以 控制 相应的 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按短 期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 短期 信用 评级 债券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 长期 信用 评级 债券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 主 要来自于投资 品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份
额。
本基金所持证 券均在证 券 交易所或银行 间同业市 场 交易，因此均 能及时变 现 。此外，本基 金
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求。本 基金于资 产 负债表日所 持有的金
融负债 的 合 约约 定剩 余到 期日均 为一 年以 内， 可赎 回基金 份额 净值(所 有者 权 益)无 固定 到期 日。
此外，针对兑 付赎回资 金 的流动性风险 ，本基金 管 理人在基金合 同中约定 了 巨额赎回条款 ，
制定了发生巨 额赎回时 资 金的处理模式 ，控制因 开 放模式而产生 的流动性 风 险。本基金 管理人每
日预测本基金 的流动性 需 求，并同时通 过独立的 风 险管理部门设 定流动性 比 例要求，对 流动性指
标进行 持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 主要 包括利 率 风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页 共 43 页
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金的基金管 理人日常
通过对 持仓 品种 组合 的久 期分析 等方 法对 上述 利率 风险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月
30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 352,393,348.61 - - - 352,393,348.61
结算备 付金 1,678,285.06 - - - 1,678,285.06
存出保 证金 2,722,289.17 - - - 2,722,289.17
交易性 金融
资产
- - 1,416,757,596.81 1,416,757,596.81
应收利 息
- - 66,510.88 66,510.88
应收申 购款
- - 725,505.43 725,505.43
其他资 产
- - - -
资产总 计 356,793,922.84 - - 1,417,549,613.12 1,774,343,535.96
负债
应付证 券清
算款
- - 29,672,154.13 29,672,154.13
应付赎 回款
- - 11,447,589.40 11,447,589.40
应付管 理人
报酬
- - 2,094,607.54 2,094,607.54
应付托 管费
- - 349,101.25 349,101.25
应付交 易费
用
- - 3,891,064.22 3,891,064.22
其他负 债
- - 740,069.82 740,069.82
负债总 计
- - 48,194,586.36 48,194,586.36
利率敏 感度
缺口
356,793,922.84 - - 1,369,355,026.76 1,726,148,949.60
上年度 末
2015 年12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 125,721,735.68 - - - 125,721,735.68
结算备 付金 9,769,649.77 - - - 9,769,649.77
存出保 证金 4,641,138.11 - - - 4,641,138.11
交易性 金融
资产
- - 1,808,648,525.90 1,808,648,525.90 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页 共 43 页
应收利 息
- - 45,737.69 45,737.69
应收申 购款 1,000.00 - - 8,189,837.46 8,190,837.46
其他资 产
- - - -
资产总 计 140,133,523.56 - - 1,816,884,101.05 1,957,017,624.61
负债
应付证 券清
算款
- - 18,704,561.03 18,704,561.03
应付赎 回款
- - 12,453,258.68 12,453,258.68
应付管 理人
报酬
- - 2,328,149.80 2,328,149.80
应付托 管费
- - 388,024.99 388,024.99
应付交 易费
用
- - 4,947,703.75 4,947,703.75
其他负 债
- - 645,379.82 645,379.82
负债总 计
- - 39,467,078.07 39,467,078.07
利 率 敏 感 度
缺口
140,133,523.56 - - 1,777,417,022.98 1,917,550,546.54
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金本报告 期末及上 年 度末未持有债 券投资， 因 此，市场利率 的变动对 本 基金资产净 值无重大
影响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 均以人 民币 计价 ，因 此无 重大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要是本 基 金所面临的市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因 素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市交易 的股票， 所 面临的最大市 场价格风 险 由所持有的 金融工具
的公允 价值 决定 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 ， 本 基 金 股 票 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的
60% －95 ％ ， 其 中投 资于 消 费相关 行业 股票 的比 例不 低于股 票投 资 的80% ； 除 股 票以外 的其 他资 产
投资比 例范 围为 基金 资产 的 5％－40% 。 权证 投资 比 例范围 为基 金资 产净值的 0％-3 ％， 现金 或到
期日在一年以 内的政府 债 券投资比例不 低于基金 资 产净值的 5％ 。本基金 的 基金管理人 每日对本
基金所持有的 证券价格 实 施监控，定 期 对基金所 面 临的潜在价格 风险进行 度 量，及时对 风险进行
跟踪和 控制 。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页 共 43 页
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,416,757,596.81 82.08 1,808,648,525.90 94.32
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,416,757,596.81 82.08 1,808,648,525.90 94.32
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,416,757,596.81 79.85
其中： 股票 1,416,757,596.81 79.85
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 354,071,633.67 19.96
7 其他各 项资 产 3,514,305.48 0.20
8 合计 1,774,343,535.96 100.00
农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页 共 43 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,001,943,976.19 58.05
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
32,636,395.00 1.89
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 34,260,331.00 1.98
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
188,846,881.07 10.94
J
金融业 - -
K
房地产 业 55,154,575.00 3.20
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 60,922,173.51 3.53
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 42,993,265.04 2.49
S
综合 - -
合计 1,416,757,596.81 82.08
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页 共 43 页
1 600110 诺德股 份 10,914,395 107,397,646.80 6.22
2 300456 耐威科 技 1,578,506 106,943,781.50 6.20
3 600056 中国医 药 6,458,163 102,426,465.18 5.93
4 300431 暴风集 团 1,193,409 86,522,152.50 5.01
5 000700 模塑科 技 7,566,910 76,652,798.30 4.44
6 300278 华昌达 3,798,498 64,916,330.82 3.76
7 600459 贵研铂 业 2,157,986 64,480,621.68 3.74
8 600593 大连圣 亚 1,965,749 60,918,561.51 3.53
9 600158 中体产 业 3,107,300 55,154,575.00 3.20
10 600519 贵州茅 台 179,600 52,428,832.00 3.04
11 600219 南山铝 业 6,960,791 51,509,853.40 2.98
12 000748 长城信 息 2,277,500 44,684,550.00 2.59
13 300144 宋城演 艺 1,725,944 42,993,265.04 2.49
14 600114 东睦股 份 2,441,600 41,043,296.00 2.38
15 300299 富春通 信 1,274,120 40,134,780.00 2.33
16 600192 长城电 工 3,498,889 37,508,090.08 2.17
17 300219 鸿利光 电 2,356,301 36,711,169.58 2.13
18 002167 东方锆 业 3,214,000 35,193,300.00 2.04
19 002032 苏 泊 尔 1,010,682 34,817,994.90 2.02
20 300352 北信源 1,863,731 34,795,857.77 2.02
21 300101 振芯科 技 1,236,839 34,544,913.27 2.00
22 000851 高鸿股 份 2,657,900 34,260,331.00 1.98
23 000601 韶能股 份 3,123,100 32,636,395.00 1.89
24 002405 四维图 新 1,048,148 25,784,440.80 1.49
25 002484 江海股 份 1,546,360 23,581,990.00 1.37
26 002582 好想你 567,331 22,420,921.12 1.30
27 002587 奥拓电 子 1,231,326 17,792,660.70 1.03
28 002456 欧菲光 582,467 17,182,776.50 1.00
29 300331 苏大维 格 599,500 17,091,745.00 0.99
30 000821 京山轻 机 541,000 9,532,420.00 0.55
31 300409 道氏技 术 64,400 3,081,540.00 0.18
32 300036 超图软 件 65,700 1,609,650.00 0.09
33 000888 峨眉山 Ａ 300 3,612.00 0.00
34 002639 雪人股 份 24 279.36 0.00
农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页 共 43 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000700 模塑科 技 131,418,580.41 6.85
2 600110 诺德股 份 103,763,088.81 5.41
3 600056 中国医 药 98,206,813.20 5.12
4 300431 暴风集 团 94,759,034.84 4.94
5 600519 贵州茅 台 84,817,585.83 4.42
6 000488 晨鸣纸 业 81,343,373.73 4.24
7 300456 耐威科 技 80,403,463.00 4.19
8 002188 巴士在 线 77,218,622.20 4.03
9 002539 新都化 工 71,023,704.74 3.70
10 300278 华昌达 64,705,659.47 3.37
11 600114 东睦股 份 61,854,612.59 3.23
12 002428 云南锗 业 60,965,722.98 3.18
13 600459 贵研铂 业 59,469,619.56 3.10
14 600158 中体产 业 55,040,682.75 2.87
15 002484 江海股 份 53,638,774.68 2.80
16 600831 广电网 络 52,644,683.75 2.75
17 600219 南山铝 业 50,569,077.89 2.64
18 300144 宋城演 艺 50,495,415.84 2.63
19 000748 长城信 息 48,995,212.85 2.56
20 600518 康美药 业 46,719,672.30 2.44
21 600547 山东黄 金 45,908,939.92 2.39
22 600395 盘江股 份 41,866,366.17 2.18
23 002639 雪人股 份 41,756,160.75 2.18
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002224 三 力 士 105,580,197.21 5.51
2 000488 晨鸣纸 业 78,298,132.25 4.08 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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3 002539 新都化 工 67,929,602.45 3.54
4 002188 巴士在 线 67,428,405.44 3.52
5 002717 岭南园 林 63,081,939.62 3.29
6 002428 云南锗 业 60,661,949.49 3.16
7 600271 航天信 息 57,990,507.69 3.02
8 002182 云海金 属 54,057,978.82 2.82
9 600518 康美药 业 51,676,988.82 2.69
10 000700 模塑科 技 48,877,960.66 2.55
11 000018 神州长 城 46,449,137.90 2.42
12 600395 盘江股 份 45,783,039.18 2.39
13 600547 山东黄 金 44,952,355.33 2.34
14 002137 麦达数 字 44,826,794.29 2.34
15 600325 华发股 份 44,325,589.46 2.31
16 002639 雪人股 份 43,698,154.28 2.28
17 600831 广电网 络 43,166,189.34 2.25
18 002502 骅威文 化 42,911,172.11 2.24
19 002477 雏鹰农 牧 42,064,274.30 2.19
20 002474 榕基软 件 41,558,147.54 2.17
21 002123 荣信股 份 40,259,670.98 2.10
22 600519 贵州茅 台 39,481,428.86 2.06
23 600303 曙光股份 39,113,452.95 2.04
24 300339 润和软 件 38,545,477.42 2.01
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,375,647,144.85
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,394,043,073.05
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有被 监 管部门立案调 查或在本 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,722,289.17
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 66,510.88
5 应收申 购款 725,505.43
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,514,305.48
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
73,525 9,845.33 184,924,600.87 25.55% 538,953,330.14 74.45%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 4 月 24 日 ） 基金 份额 总额
1,630,484,406.34
本报告 期期 初基 金份 额总 额 637,464,559.20
本报告 期基 金总 申购 份额 398,972,131.27
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 312,558,759.46
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 723,877,931.01
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内基 金管 理人 无重 大人事 变动。 本报 告期 内 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大 的
人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报 告 期内 无涉 及 基金 管理人 、 基金 财产 的 诉讼 。 本报 告 期内 无涉 及 基金 托管业 务 的诉 讼事
项。
农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内未 发生 管理 人及 其高级 管理 人员 受监 管部 门稽查 或处 罚的 情况。 本 报告期 内托 管 人
的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员未 受到 任何 稽查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣 金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公司 1 1,901,300,539.01 28.09% 1,770,682.66 - -
海通证券 1 1,809,818,364.23 26.74% 1,685,485.72 - -
申万宏源 1 1,017,145,277.86 15.03% 947,265.14 - -
安信证券 1 884,694,777.69 13.07% 823,917.77 - -
中信证券 1 766,844,334.84 11.33% 714,161.69 - -
国泰君安 1 389,660,614.81 5.76% 362,889.47 - -
瑞银证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
第一创业 2 - - - - -
注：1 、交 易单 元选 择标 准 有：
(1) 、 实力 雄厚, 注册 资本 不少 于 20 亿元 人民 币。
(2) 、 市场 形象 及财 务状 况 良好。
(3) 、 经营 行为 规范， 内控 制度健 全， 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受 到 国家监 管部 门的 处 罚 。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件。
(5) 、 研究 实力 较强, 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员,能 及时 、 定 期 、 全 面地为 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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公司研究部、 投资部、 投 资理财部分别 提出租用 交 易席位的申请 ，集中交 易 室汇总后提 交总经理
办公会议研究 决定。席 位 租用协议到期 后，研究 部 、投资部、投 资理财部 应 对席位所属 券商进行
综合评 价。 总经 理办 公会 议根据 综合 评价 ，做 出是 否续租 的决 定。
2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中金公司 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
农 银汇 理基金 管理 有限公司 管理
的 基金 2015 年年 度 资产净 值 公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 1 日
2
关 于指 数熔断 机制 实施期间 旗下
部分基 金调 整开 放时 间的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 4 日
3
关 于东 亚银行 （中 国）国内 基金
代 销业 务申购 费率 优惠活动 的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 5 日
4 关 于指 数熔断 机制 实施期间 旗下 上海证 券报 、 中国 证 2016 年 1 月 7 日 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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部 分 基 金 调 整 开 放 时 间 的 公 告
-20160107
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
5
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
参 与深 圳众禄 金融 控股股份 有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 19 日
6
农 银汇 理消费 主题 混合型证 券投
资基 金2015 年第 4 季度 报 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 21 日
7
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
公 司董 监高及 其他 从业人 员 在子
公司兼 职及 领薪 情况 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 3 月 12 日
8
农 银汇 理消费 主题 混合型证 券投
资基 金2015 年 年度 报告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 3 月 29 日
9
关 于东 亚银行 （中 国）国内 基金
代 销业 务定期 定额 申购费率 优惠
活动的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 3 月 31 日
10
关 于工 商银行 开展 个人电子 银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 3 月 31 日
11
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
参 加上 海天天 基金 销售有限 公司
费率优 惠的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 4 月 16 日
12
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
参 加杭 州数米 基金 销售有限 公司
费率优 惠的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 4 月 16 日
13
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
参 加陆 金所认 （申 ）购费率 优惠
活动的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 4 月 16 日 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页 共 43 页
14
农 银汇 理消费 主题 混合型证 券投
资基 金2016 年第 1 季度 报 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 4 月 20 日
15
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
参 加深 圳市新 兰德 证券投资 咨询
有限公 司费 率优 惠的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 4 月 22 日
16
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
继 续参 加国泰 君安 证券股份 有限
公 司基 金申购 费率 优惠活动 的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 6 日
17
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 增加 上海基煜 基金
销售有 限公 司为 代销 机构 的公告
上海证 券 报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 6 月 1 日
18
农 银消 费主题 混合 基金－招 募说
明书更 新－2016 年第 1 号
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 6 月 6 日
19
关 于中 国交通 银行 股份有限 公司
开 展网 上银行 、手 机银行基 金申
购手续 费费 率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 6 月 29 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、 《农 银汇 理消 费主 题混 合型证 券 投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《农 银汇 理消 费主 题混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 ； 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6 、本 报告 期内 公开 披露 的 临时公 告。
11.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦50 层。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 住所及网站免 费查阅备 查 文件。在支付 工本费后 ， 投资者可在合 理
时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
农银汇理基金管理有限公司
2016 年 8 月26 日
