农 银 汇 理 深证 100 指 数增 强 型 证 券投 资 基
金 2016 年半 年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要 展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守 信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比 例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 农银汇 理深 证 100 指 数增 强型证 券投 资基 金
基金简 称 农银深 证100 指数
基金主 代码 660014
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年9 月4 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 27,715,156.72 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金采 用指 数增 强的 投资 策 略， 在被 动复 制指 数的
基 础 上结 合主 动管 理的 增强 手 段， 力争 将基 金净 值对
业绩比 较基 准的 年跟 踪误 差控制 在7.75 ％ 以内 ，日 平
均跟踪 偏离 度的 绝对 值控 制在 0.5% 以 内， 以期 获得 超
越标的 指数 的业 绩水 平。
投资策 略 深证 100 指 数是 综合 反映 深圳证 券交 易所 上市 股票 整
体走势 的宽 基指 数。 本基 金通过 对深 证 100 指 数的 有
效 复 制和 适当 增强 ，力 争为 投 资者 提供 一个 能够 分享
深 圳 证券 交易 所上 市股 票系 统 性收 益， 并获 得一 定程
度的超 额收 益的 良好 投资 工具。
业绩比 较基 准 95％× 深证100 价格 指数 收益率 ＋5 ％× 商业 银行 活 期
存款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为较 高风 险、 较高 收益的 基金 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 农银汇 理基 金管 理有 限公
司
中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 翟爱东 张建春
联系电 话 021-61095588 (010)63639180
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话
021-61095599 95595
传真 021-61095556 (010)63639132
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪 大 道1600 号 陆家 嘴
商务广 场7 层
北京市 西城 区太 平桥 大 街25
号、 甲25 号中 国光 大中 心 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 路 9
号农银 大 厦50 层
北京市 西城 区太 平桥 大 街25 号
中国光 大中 心
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 于进 唐双宁
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.abc-ca.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦 50 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大
厦50 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -2,855,300.41
本期利 润 -4,942,264.04
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1790
本期加 权平 均净 值利 润率 -15.18%
本期基 金份 额净 值增 长率 -17.94%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 6,103,678.49
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2202
期末基 金资 产净 值 33,818,835.21
期末基 金份 额净 值 1.2202
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 30.80%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 06 月30 日。
3.2 基金 净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.64% 1.39% 1.55% 1.23% 1.09% 0.16%
过去三 个月 0.56% 1.39% -0.14% 1.22% 0.70% 0.17%
过去六 个月 -17.94% 2.30% -14.76% 2.05% -3.18% 0.25%
过去一 年 -34.34% 2.69% -25.11% 2.43% -9.23% 0.26%
过去三 年 26.04% 1.98% 42.77% 1.84% -16.73% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
30.80% 1.85% 38.81% 1.76% -8.01% 0.09%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金股 票投资比 例 范围为基金资 产的 90% －95 ％，投资于标 的指数成 分 股及其备选股 的比
例不低 于股 票投 资 的80 ％ ， 现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券投 资比 例不 低于基 金资 产净 值的
5％。 本基 金建 仓期 为基 金 合同生 效日 （2012 年 9 月 4 日） 起六 个月 ，建 仓 期满时 ，本 基金 各项
投资比 例已 达到 基金 合同 规定的 投资 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日，是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注
册资本为人 民 币贰亿零 壹 元，其中中国 农业银行 股 份有限公司出 资比例 为 51.67 ％，东方 汇理资
产管理 公司 出资 比例 为 33.33 ％ ，中 国铝 业股 份有 限 公司出 资比 例 为 15 ％。 公 司办公 地址 为上 海
市浦东 新区 银城 路9 号农 银大 厦 50 层。 公司 法定 代 表人为 董事 长于 进先 生。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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截止2016 年6 月30 日， 公司共 管 理 32 只开 放式 基 金， 分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证券
投资基金、农 银汇理恒 久 增利债券型证 券投资基 金 、农银汇理平 衡双利混 合 型证券投资 基金、农
银汇理策 略价 值混合型 证 券投资基金、 农银汇理 中 小盘混合型证 券投资基 金 、农银汇理 大盘蓝筹
混合型 证券 投资 基金 、 农 银汇理 货币 市场 证券 投资 基金、 农银 汇理 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 深证100 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 农 银汇 理行 业轮 动混 合型证 券投 资基 金、
农银汇 理 7 天理 财债 券型 证券投 资基 金、 农银 汇理 低估值 高增 长混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇 理
行业领 先混合 型证券投 资 基金、农银汇 理区间收 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银 汇理研究
精选灵 活配 置混 合型 证 券 投资基 金、 农银 汇理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 、 农银 汇理 红利 日结
货币市场基金 、农银汇 理 医疗保健主题 股票型证 券 投资基金、农 银汇理主 题 轮动灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 农银 汇理 信息传 媒主 题股 票型 证券 投资基 金、 农银 汇理 工业 4.0 灵 活配 置混 合型
证券投资基金 、农银汇 理 天天利货币市 场基金、 农 银汇理现代农 业加灵活 配 置混合型证 券投资基
金、农银汇理 新能源主 题 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银汇 理物联网 主 题灵活配置 混合型证
券投资基金、 农银汇理 国 企改革灵活配 置混合型 证 券投资基金和 农银汇理 纯 债一年定期 开放债券
型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
宋永安
本 基 金 基
金经理
2012 年9 月4
日
- 8
硕 士 ，具 有证 券从 业
资 格 。历 任长 信基 金
管 理 公司 金融 工程 研
究 员 、农 银汇 理基 金
管 理 公司 研究 员、 农
银 汇 理基 金管 理公 司
基 金 经理 助理 。现 任
农 银 汇理 基金 管理 公
司基金 经理 。
注：1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 ， 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期
为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从 业 情况 ， 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内， 本 基金未违反 法律法规
及基金 合同 的规 定， 也未 出现对 基金 份额 持有 人利 益造成 不利 影响 的行 为。
中国证 监会 上海 监管 局对 公司内 部控 制及 风险 管理 情况进 行了 专项 现场 检查, 于 2015 年 就公
司内部控制提 出了相应 整 改意见并采取 责令改正 的 行政监管措施 。公司以 此 次现场检查 为契机，
认真落 实上 海监 管局 各项 整改意 见， 进一 步提 升公 司整体 内部 控制 水平 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定，通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告期内， 根据定量 和 定性的分析采 取了审慎 的 基金操作。本 基金为指 数 增强基金，跟 踪
指数收 益同 时通 过增 强操 作来获 得超 额收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 基金 份额 净值 增长-17.94% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率为-14.76% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
16 年 ， 从 经济 上看， 我国 经济处 于底 部调 整阶 段, 经 济转型 是必 然的 方向,但 是 新生的 增长 动
力上不 能替 代原 来的 增长 方式, 所以 整体 经济 上不 会 有大的 起色 。投 资方 向上 主要选 择几 个方 面，
一选择业绩反 转的公司 ， 从估值合理的 白马股入 手 选择有安全边 际的公司 ； 二是业绩较 确定消费
股 （如 医药、 白酒） ， 业 绩 增长比 较确 定， 估值 也较 合理； 三是 国家 推动 经济 转型的 方向 ， 如 新能农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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源汽车 、核 电、 智慧 城市 、半导 体等 有可 能由 较好 的投资 机， 但整 体上 新的 主题会 比较 有机 会。
深证 100 基 金通 过定 量的 方法进 行风 险管 理， 通过 定性和 定量 的手 段进 行个 股的选 择和 行 业
的配置 ，以 期获 得超 越基 准的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 （ 证 监会计字[2007]15 号 ） 、 《 关于证券投资 基金
执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]21 号） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》( 证监会 公告[2008]38 号) 等文件 ， 本 公司 制订
了证券 投资 基金 估值 政策 和程序 ，并 设立 了估 值委 员会。
公司参与基金 估 值的机 构 及人员职责： 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和
解释， 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 ， 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时，估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性， 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化，书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部， 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算，并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督，
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员，均具 有 基金从业资格 ，具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力， 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员，可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 ， 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 ， 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度，如估值 委员会表
决时， 其仅 有 一 票表 决权 ，遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同的 要求 ，报 告期内 本基 金不 需分 配利 润。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内从2016 年2 月16 日到6 月30 日 连续60 个 工作 日以 上出现 规模低 于5000
万元 ， 根 据2014 年8 月8 日生效 的 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 第四十 一条 规定 的条
件，予 以披 露， 且基 金管 理人已 向中 国证 监会 报告 并提出 了解 决方 案。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声 明
2016 年上 半年， 中国 光大 银行股 份有 限公 司在 农银 汇理深 证 100 指 数型 证券 投资基 金的 托 管
过程中，严 格遵守了 《证 券投资基金 法》 、 《公开 募 集证券投资 基金运作 管理 办法》 、 《证券 投资基
金信息披露管 理办法》 及 其他法律法规 、相关实 施 准则、基金合 同、托管 协 议等的规定 ，依法安
全托管 了基 金的 全部 资产 ，对农 银汇 理深 证 100 指 数型证 券投 资基 金的 投资 运作进 行了 全面 的 会
计核算和应有 的监督， 对 发现的问题及 时提出了 意 见和建议。按 规定如实 、 独立地向监 管机构提
交了本基金运 作情况报 告 ，没有发生任 何损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 诚实信用、 勤 勉尽责
地履行 了作 为基 金托 管人 所应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年上 半年 ， 中 国光 大 银行股 份有 限公 司依 据 《 证券投 资基 金法 》 、 《公 开 募集证 券投 资基
金运作管理 办法》 、 《证 券 投资基金信 息披露管 理办 法》及其他 法律法规 、相 关实施准则 、基金 合
同、托 管协 议等 的规 定， 对基金 管理 人—— 农 银汇 理深 证 100 指数 型基 金管 理有限 公司 的投 资 运
作、信息披露 等行为进 行 了复核、监督 ，未发现 基 金管理人在投 资运作、 基 金资产净值 的计算、
基金份额申购 赎回价格 的 计算、基金费 用开支等 方 面存在损 害基 金份额持 有 人利益的行 为。该基
金在运作中遵 守了《证 券 投资基金法》 等有关法 律 法规的要求； 各重要方 面 由投资管理 人依据 基
金合同 及实 际运 作情 况进 行处理 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
中国光 大银 行股 份有 限公 司依法 对基 金管 理人 —— 农银汇 理深 证 100 指 数型 基金管 理有 限 公
司编制 的 《农 银汇 理深 证100 指 数型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告》 进行 了 复核 ， 报 告中 相关
财务指 标、 净值 表现 、收 益分配 情况 、财 务会 计报 告、投 资组 合报 告等 内容 是真实 、准 确的 。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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§6 半年度 财务 会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 农银 汇理 深 证100 指 数增 强型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,685,067.31 2,164,709.29
结算备 付金
1,475.40 237,887.84
存出保 证金
41,748.00 63,723.96
交易性 金融 资产 6.4.7.2 32,571,079.48 33,790,381.08
其中： 股票 投资
31,571,179.48 32,390,241.08
基金投 资
- -
债券投 资
999,900.00 1,400,140.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 5,757,240.06
应收利 息 6.4.7.5 19,553.60 81,242.52
应收股 利
- -
应收申 购款
18,846.36 29,650.14
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
34,337,770.15 42,124,834.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 500,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
84,822.77 6,881,217.69
应付管 理人 报酬
27,493.02 31,223.81
应付托 管费
4,123.95 4,683.58
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,783.68 117,759.38
应交税 费
- -
应付利 息
- - 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 399,711.52 375,934.22
负债合 计
518,934.94 7,910,818.68
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 27,715,156.72 23,008,710.72
未分配 利润 6.4.7.10 6,103,678.49 11,205,305.49
所有者 权益 合计
33,818,835.21 34,214,016.21
负债和 所有 者权 益总 计
34,337,770.15 42,124,834.89
注： 报 告截 止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.2202 元， 基金 份额 总 额27,715,156.72 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 农银 汇理 深 证100 指 数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年6 月 30 日
一、收入
-4,434,750.91 21,335,320.67
1.利息 收入
22,302.71 44,851.15
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 11,284.78 13,279.10
债券利 息收 入
11,017.93 31,572.05
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-2,414,113.90 28,263,268.54
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -2,642,077.62 28,045,834.59
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -17,321.30 -9,975.50
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 245,285.02 227,409.45
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -2,086,963.63 -7,146,330.03
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 44,023.91 173,531.01
减： 二、费用
507,513.13 1,057,888.30
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 166,749.71 275,149.07
2．托 管费 6.4.10.2.2 25,012.43 41,272.36
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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4．交 易费 用 6.4.7.19 101,024.43 521,607.74
5．利 息支 出
274.48 2,478.37
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
274.48 2,478.37
6．其 他费 用 6.4.7.20 214,452.08 217,380.76
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-4,942,264.04 20,277,432.37
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-4,942,264.04 20,277,432.37
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 农银 汇理 深 证100 指 数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
23,008,710.72 11,205,305.49 34,214,016.21
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -4,942,264.04 -4,942,264.04
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
4,706,446.00 -159,362.96 4,547,083.04
其中：1.基 金申 购款 36,662,078.89 4,014,908.96 40,676,987.85
2. 基金 赎回 款 -31,955,632.89 -4,174,271.92 -36,129,904.81
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
27,715,156.72 6,103,678.49 33,818,835.21
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基 57,966,053.86 18,509,154.97 76,475,208.83 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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金净值 ）
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 20,277,432.37 20,277,432.37
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-33,454,653.48 -17,745,279.48 -51,199,932.96
其中：1.基 金申 购款 65,568,653.72 36,164,417.14 101,733,070.86
2. 基金 赎回 款 -99,023,307.20 -53,909,696.62 -152,933,003.82
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
24,511,400.38 21,041,307.86 45,552,708.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许金 超______
______ 刘 志勇______
____ 高利 民____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
农银汇 理深 证 100 指 数增 强型证 券投 资基 金( 以下 简 称 “本 基金 ”) 经中 国证 券 监督管 理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可 第 302 号 《 关于 核准 农银 汇理 深 证100 指数 增强 型
证券投资基金 募集的批 复 》核准，由农 银汇理基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国 证券投资
基金法 》和 《农 银汇 理深 证 100 指数 增强 型证 券投 资基 金 基金 合同 》负 责公 开募集 。本 基金 为 契
约型开 放式 基金 ，存 续期 限不定 ，首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募 集413,593,230.18 元，
业经普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2012) 第 328 号 验资报 告予 以验 证 。
经向中 国证 监会 备案 ， 《 农 银汇理 深证 100 指数 增强 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 9 月 4
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为413,666,247.37 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息
折合 73,017.19 份基 金份 额。本 基金 的基 金管 理人 为农银 汇理 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人 为
中国光 大银 行股 份有 限公 司。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 农银 汇理深 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行上市农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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的股票(包括 中小板、 创业 板及其他经 中国证监 会核 准发行后上 市的股票) 、债 券、银行存 款以及
法律法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具，但须符合 中国证监 会 的相关规定 。其中：
股票投 资比 例范 围为 基金 资产 的 90% －95 ％ ，投 资 于深 证 100 价格 指数 成分 股及其 备选 股的 比例
不低于股票投资的 80 ％ ，现 金 或 到 期 日 在 一 年 以内的 政 府 债 券 投 资 比 例不 低于 基 金 资 产 净 值的
5％。 本基 金的 业绩 比较 基 准为：95％ ×深证 100 价 格指数 收益 率＋5％ ×商 业 银行活 期存 款利 率
(税后) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 农银汇
理深证 100 指数 增 强 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附注 6.4.4 所 列示的 中国 证监 会 发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入， 按照上 述规定计 算 纳税，持 股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 1,685,067.31
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,685,067.31
农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 30,818,553.09 31,571,179.48 752,626.39
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,000,297.10 999,900.00 -397.10
银行间 市场 - - -
合计 1,000,297.10 999,900.00 -397.10
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 31,818,850.19 32,571,079.48 752,229.29
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末未 持有 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 303.26
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 0.63
应收债 券利 息 19,232.88
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 16.83
合计 19,553.60 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,783.68
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,783.68
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 259.44
预提费 用 99,452.08
指数使 用费 50,000.00
合计 399,711.52
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 23,008,710.72 23,008,710.72
本期申 购 36,662,078.89 36,662,078.89
本期赎 回( 以"-" 号填列) -31,955,632.89 -31,955,632.89
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 27,715,156.72 27,715,156.72
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 22,374,966.82 -11,169,661.33 11,205,305.49
本期利 润 -2,855,300.41 -2,086,963.63 -4,942,264.04
本期基金份额交易
产生的 变动 数
4,034,190.23 -4,193,553.19 -159,362.96
其中 ： 基金 申购 款 33,994,879.22 -29,979,970.26 4,014,908.96
基金赎 回款 -29,960,688.99 25,786,417.07 -4,174,271.92
本期已 分配 利润 - - -
本期末 23,553,856.64 -17,450,178.15 6,103,678.49
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 8,288.82
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利 息 收入 872.22
其他 2,123.74
合计 11,284.78
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 31,922,637.52
减：卖 出股 票成 本总 额 34,564,715.14
买卖股 票差 价收 入 -2,642,077.62
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股 -17,321.30 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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及债券 到期 兑付 ） 差 价收 入
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 0.00
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
0.00
合计
-17,321.30
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
2,546,332.70
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
2,456,694.20
减：应 收利 息总 额 106,959.80
买卖债 券差 价收 入 -17,321.30
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本期 末无 债券 赎回 差价收 入.
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本期 末无 债券 申购 差价收 入.
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本期 无资 产支 持证 券投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 245,285.02
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 245,285.02
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -2,086,963.63
—— 股 票投 资 -2,103,185.63
—— 债 券投 资 16,222.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -2,086,963.63
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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基金赎 回费 收入 42,879.36
转换费 1,144.55
合计 44,023.91
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按基金 持有 人持 有该 部分 基金份 额的 时间 分段 递减 设定， 于持 有人 赎回
基金份 额时 收取 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成， 其 中赎 回费 总额 的25% 归入转 出基 金的 基
金资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 101,024.43
银行间 市场 交易 费用
-
合计
101,024.43
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 74,589.06
指数使 用费 100,000.00
账户服 务费 6,000.00
清算所 账户 服务 费 9,000.00
合计 214,452.08
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 按前一日 基 金资产净值 的 0.03%
的年费率计 提，逐日 累计 ，按季支付 ，标的指 数许 可使用费的 收取下限 为每 季度(自然季 度)人民
币50,000 元。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 要披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
报告期 内对 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 本基金 的管 理人
中国光 大银 行股 份有 限公 司 本基金 的托 管人
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比 期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
166,749.71 275,149.07
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
40,640.97 91,690.32 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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注：支付基金 管理人 农 银 汇理基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.00% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.00% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
25,012.43 41,272.36
注： 支 付基 金托 管人 中 国 光大银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.15% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.15% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 内无 销售 服务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 无与 关联 方进 行的银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本期 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本期 末无 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方投 资本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
光大银行 1,685,067.31 8,288.82 3,199,954.27 9,570.11
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中 国光 大银 行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情 况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015
年12
月18
日
公告
重大
事项
18.20
2016
年 7 月
4 日
21.99 85,000 1,229,077.06 1,547,000.00 -
000651
格力
电器
2016
年 2 月
22 日
公告
重大
事项
22.07 - - 49,648 968,165.94 1,095,731.36 -
000728
国元
证券
2016
年 6 月
8 日
公告
重大
事项
16.72
2016
年 7 月
8 日
17.37 16,300 287,476.04 272,536.00 -
002465
海格
通信
2016
年 6 月
13 日
公告
重大
事项
12.44 - - 21,400 281,957.59 266,216.00 -
002065
东华
软件
2015
年12
月21
日
公告
重大
事项
18.72
2016
年 7 月
4 日
22.59 9,200 195,855.63 172,224.00 -
002129
中环
股份
2016
年 4 月
25 日
公告
重大
事项
8.29 - - 19,200 175,151.47 159,168.00 -
000629
*ST
钒钛
2016
年 5 月
26 日
公告
重大
事项
2.39 - - 52,720 160,065.51 126,000.80 -
002682
龙洲
股份
2016
年 4 月
公告
重大
12.69
2016
年 7 月
13.96 30 326.06 380.70 - 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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6 日 事项 20 日
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核准 发行 后上 市的 股票） 、 债 券 、 银 行存 款以 及法律 法规 或中 国证
监会允许基金 投资的其 他 金融工具，但 须符合中 国 证监会的相关 规定。本 基 金在投资运 作活动中
涉及到的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本基 金的基金 管 理人制定了 专门的风
险控制制度和 流程来识 别 、评估上述风 险，并通 过 设定相应的风 险指标及 其 限额、内部 控制流程
以及管 理信 息系 统， 有效 的控制 和跟 踪上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人的 风 险管理机构由 董事会稽 核 及风险控制委 员会、督 察 长、公司风险 管
理委员 会、 监察 稽核 部、 风险控 制部 以及 各个 业务 部门组 成。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金所投 资 证券的发行人 出现违约 或 拒绝支付到期 利息、本 金 ，或基金在交 易
过程中因交易 对手未履 行 合约责任等， 导致基金 资 产损失和收益 变化的风 险 。本基金均 投资于具
有良好 信用 等级 的证 券， 且通过 分散 化投 资以 分散 信用风 险。
本基金 的银 行存 款存 放于 本基金 的托 管人 – 中国 光 大银行 ， 本 基金 认为 与中 国 光大银 行相 关
的信用风险不 重大。本 基 金在证券交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公 司完成证
券交收和款项 清算，因 此 违约风险发生 的可能性 很 小。本基金在 进行银行 间 同业市场债 券交易前
均对交 易对 手进 行信 用评 估，以 控制 相应 的信 用风 险。
农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 主 要来自于投资 品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份
额。
本基金所持证 券均在证 券 交易所或银行 间同业市 场 交易，因此均 能及时变 现 。此外，本基 金
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求，其 上限一般 不 超过基金持 有的债券
资产的 公允 价值 。 本 基金 于 资产负 债表 日所 持有 的金 融负债 的合 约约 定剩 余到 期日均 为一 年以 内，
可赎回 基金 份额 净值 （所 有者权 益） 无固 定到 期日 。
此外，针对兑 付赎回资 金 的流动性风险 ，本基金 的 基金管理人在 基金合同 中 约定了巨额赎 回
条款，制定了 发生巨额 赎 回时资金的处 理模式， 控 制因开放模式 而产生的 流 动性风险。 本基金的
基金管 理人 每日 预测 本基 金的流 动性 需求 ， 并 同时 通 过独立 的风 险管 理部 门设 定流动 性比 例要 求，
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 主要 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变 动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金为增强指 数基金，
其主要 资产 都将 用于 投资 股票。 因此 ，利 率风 险不 是本基 金的 主要 风险 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 均以人 民币 计价 ，因 此无 重大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要是本 基 金所面临的市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外 汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市交易 的股票， 所 面临的最大市 场价格风 险 由所持有的 金融工具
的公允 价值 决定 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 ， 本 基 金 股 票 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 30 页 共 44 页
90% －95% ， 投资于标 的指 数成分股及其 备选股的 比 例不低于股票 投资的 80% ，现金或到期 日在一
年以内 的政 府债 券投 资比 例不低 于基 金资 产净 值 的5%。 本 基金 的基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有
的证券 价格 实施 监控 ， 定 期对基 金所 面临 的潜 在价 格风险 进行 度量 ， 及 时对 风险进 行跟 踪和 控 制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 31,571,179.48 93.35 32,390,241.08 94.67
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 31,571,179.48 93.35 32,390,241.08 94.67
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 本基金 业绩 比较 基准 变 化5% ，其 它变 量不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5 ％ 1,848,575.05 1,822,821.74
业绩比 较基 准下 降 5 ％ -1,848,575.05 -1,822,821.74
注：本 基金 采用 历史 数据 拟合回 归方 法来 进 行 其他 价格风 险敏 感性 分析 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 31,571,179.48 91.94
其中： 股票 31,571,179.48 91.94 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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2 固定收 益投 资 999,900.00 2.91
其中： 债券 999,900.00 2.91
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,686,542.71 4.91
7 其他各 项资 产 80,147.96 0.23
8 合计 34,337,770.15 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 161,541.20 0.48
B 采矿业 126,000.80 0.37
C 制造业 16,058,671.73 47.48
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
256,076.00 0.76
E 建筑业 181,331.94 0.54
F 批发和 零售 业 627,708.00 1.86
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
4,301,465.33 12.72
J 金融业 4,762,521.63 14.08
K 房地产 业 2,864,707.25 8.47
L 租赁和 商务 服务 业 384,032.06 1.14
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 802,907.76 2.37
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 799,385.98 2.36
S 综合 244,449.10 0.72
合计 31,570,798.78 93.35
农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 32 页 共 44 页
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 380.70 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 380.70 0.00
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000002 万
科Ａ 85,000 1,547,000.00 4.57
2 000651 格力电 器 49,648 1,095,731.36 3.24 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 33 页 共 44 页
3 000333 美的集 团 42,610 1,010,709.20 2.99
4 000001 平安银 行 104,751 911,333.70 2.69
5 000858 五 粮 液 24,500 796,985.00 2.36
6 000725 京东方 Ａ 326,700 754,677.00 2.23
7 300104 乐视网 13,380 707,935.80 2.09
8 000776 广发证 券 40,215 674,003.40 1.99
9 002024 苏宁云 商 57,800 627,708.00 1.86
10 300059 东方财 富 27,886 619,069.20 1.83
11 002450 康得新 34,145 583,879.50 1.73
12 002415 海康威 视 26,250 563,325.00 1.67
13 002304 洋河股 份 7,280 523,577.60 1.55
14 000783 长江证 券 44,800 519,680.00 1.54
15 002594 比亚迪 7,250 442,322.50 1.31
16 000063 中兴通 讯 30,660 439,664.40 1.30
17 300017 网宿科 技 6,357 427,190.40 1.26
18 002736 国信证 券 24,200 417,450.00 1.23
19 001979 招商蛇 口 27,949 398,273.25 1.18
20 000423 东阿阿 胶 7,400 390,942.00 1.16
21 000625 长安汽 车 28,360 387,681.20 1.15
22 000166 申万宏 源 45,975 386,649.75 1.14
23 000100 TCL 集团 117,350 386,081.50 1.14
24 002230 科大讯 飞 11,680 383,688.00 1.13
25 000503 海虹控 股 9,500 381,995.00 1.13
26 300024 机器人 14,748 374,451.72 1.11
27 000538 云南白 药 5,812 373,711.60 1.11
28 002673 西部证 券 13,948 360,695.28 1.07
29 002142 宁波银 行 23,700 350,286.00 1.04
30 002241 歌尔股 份 11,600 332,688.00 0.98
31 002202 金风科 技 21,802 329,864.26 0.98
32 000768 中航飞 机 15,900 313,071.00 0.93
33 000839 中信国 安 14,587 310,848.97 0.92
34 002456 欧菲光 10,200 300,900.00 0.89
35 000402 金 融 街 30,800 299,376.00 0.89
36 300070 碧水源 19,997 297,555.36 0.88
37 000069 华侨城 Ａ 45,700 292,480.00 0.86
38 300027 华谊兄 弟 21,089 285,545.06 0.84
39 000568 泸州老 窖 9,400 279,180.00 0.83
40 000728 国元证 券 16,300 272,536.00 0.81
41 000895 双汇发 展 12,900 269,352.00 0.80 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 34 页 共 44 页
42 002405 四维图 新 10,946 269,271.60 0.80
43 002465 海格通 信 21,400 266,216.00 0.79
44 002500 山西证 券 15,800 261,648.00 0.77
45 000157 中联重 科 63,100 260,603.00 0.77
46 002008 大族激 光 11,300 258,092.00 0.76
47 000917 电广传 媒 15,600 257,868.00 0.76
48 300124 汇川技 术 13,199 256,060.60 0.76
49 000559 万向钱 潮 16,336 254,841.60 0.75
50 000686 东北证 券 19,700 254,327.00 0.75
51 002236 大华股 份 19,197 251,480.70 0.74
52 000623 吉林敖 东 9,802 244,559.90 0.72
53 000009 中国宝 安 17,843 244,449.10 0.72
54 000413 东旭光 电 28,400 243,956.00 0.72
55 000338 潍柴动 力 30,740 240,079.40 0.71
56 300168 万达信 息 9,150 237,808.50 0.70
57 002475 立讯精 密 11,625 228,431.25 0.68
58 000876 新 希 望 27,400 227,968.00 0.67
59 000793 华闻传 媒 22,709 224,364.92 0.66
60 002385 大北农 27,350 220,441.00 0.65
61 000750 国海证 券 29,350 216,896.50 0.64
62 000630 铜陵有 色 84,800 215,392.00 0.64
63 000826 启迪桑 德 6,968 212,872.40 0.63
64 000540 中天城 投 33,300 207,459.00 0.61
65 000061 农 产 品 16,900 205,504.00 0.61
66 300315 掌趣科 技 19,130 200,673.70 0.59
67 000060 中金岭 南 18,475 192,694.25 0.57
68 002030 达安基 因 6,862 190,763.60 0.56
69 000977 浪潮信 息 8,130 190,648.50 0.56
70 300253 卫宁健 康 7,460 184,262.00 0.54
71 002081 金 螳 螂 18,097 181,331.94 0.54
72 000425 徐工机 械 59,088 180,809.28 0.53
73 300058 蓝色光 标 18,386 178,528.06 0.53
74 002292 奥飞娱 乐 5,855 175,357.25 0.52
75 000792 盐湖股 份 8,303 175,193.30 0.52
76 000970 中科三 环 11,964 173,597.64 0.51
77 002065 东华软 件 9,200 172,224.00 0.51
78 000709 河钢股 份 62,000 171,740.00 0.51
79 300498 温氏股 份 4,460 161,541.20 0.48
80 000046 泛海控 股 15,800 159,738.00 0.47 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 35 页 共 44 页
81 002129 中环股 份 19,200 159,168.00 0.47
82 000738 中航动 控 6,000 158,400.00 0.47
83 000581 威孚高 科 7,700 155,232.00 0.46
84 000039 中集集 团 10,900 154,453.00 0.46
85 300002 神州泰 岳 13,969 148,630.16 0.44
86 300251 光线传 媒 12,600 145,656.00 0.43
87 002739 万达院 线 1,800 143,820.00 0.43
88 002276 万马股 份 7,014 138,947.34 0.41
89 000031 中粮地 产 14,700 138,621.00 0.41
90 000712 锦龙股 份 6,600 137,016.00 0.41
91 000598 兴蓉环 境 25,700 135,696.00 0.40
92 000778 新兴铸 管 29,150 135,256.00 0.40
93 002353 杰瑞股 份 6,876 132,569.28 0.39
94 000629 *ST 钒钛 52,720 126,000.80 0.37
95 000800 一汽轿 车 11,200 121,856.00 0.36
96 000883 湖北能 源 26,000 120,380.00 0.36
97 000878 云南铜 业 11,800 120,124.00 0.36
98 000831 *ST 五稀 8,900 117,302.00 0.35
99 002146 荣盛发 展 17,000 114,240.00 0.34
100 000825 太钢不 锈 30,900 97,644.00 0.29
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002682 龙洲股 份 30 380.70 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000651 格力电 器 1,432,605.00 4.19
2 000001 平安银 行 1,016,465.00 2.97
3 000333 美的集 团 898,555.00 2.63 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 36 页 共 44 页
4 000858 五 粮 液 879,969.29 2.57
5 000725 京东方 Ａ 874,426.00 2.56
6 001979 招商蛇 口 784,071.00 2.29
7 000839 中信国 安 749,549.00 2.19
8 002024 苏宁云 商 722,408.00 2.11
9 300059 东方财 富 679,545.51 1.99
10 002304 洋河股 份 654,862.55 1.91
11 000776 广发证 券 648,987.04 1.90
12 002456 欧菲光 639,031.00 1.87
13 002292 奥飞娱 乐 556,359.00 1.63
14 002415 海康威 视 543,539.00 1.59
15 000540 中天城 投 538,752.00 1.57
16 000063 中兴通 讯 506,601.00 1.48
17 000100 TCL 集团 493,913.00 1.44
18 002736 国信证 券 487,165.00 1.42
19 000793 华闻传 媒 485,784.00 1.42
20 000625 长安汽 车 484,026.00 1.41
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000651
格力电 器 1,267,279.60 3.70
2 000839
中信国 安 923,560.75 2.70
3 000333
美的集 团 907,428.00 2.65
4 000858
五 粮 液 866,270.88 2.53
5 000001
平安银 行 850,314.00 2.49
6 000725
京东方 Ａ 802,158.00 2.34
7 002456
欧菲光 627,684.00 1.83
8 002024
苏宁云 商 617,095.00 1.80
9 300059
东方财 富 589,971.00 1.72
10 001979
招商蛇 口 582,256.70 1.70
11 000793
华闻传 媒 561,418.33 1.64
12 000776
广发证 券 542,503.00 1.59
13 002292
奥飞娱 乐 507,279.00 1.48
14 002415
海康威 视 486,071.00 1.42 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 37 页 共 44 页
15 002304
洋河股 份 480,445.00 1.40
16 000783
长江证 券 428,488.00 1.25
17 000063
中兴通 讯 425,060.00 1.24
18 300024
机器人 424,213.00 1.24
19 000100
TCL 集 团 423,405.00 1.24
20 601398
工商银 行 422,400.00 1.23
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 35,848,839.17
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 31,922,637.52
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 999,900.00 2.96
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 999,900.00 2.96
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019518 15 国债 18 10,000 999,900.00 2.96
农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 38 页 共 44 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
2015 年 9 月 12 日， 广发 证券股 份有 限公 司（ 以下 简称 “ 广发 证券 ”， 股票 代码：000776 ）
发布公 告 （编 号：2015-141 ） ， 称其 收到 中国 证券 监督 管理委 员会 （ 以下 简称 “ 中国证 监会 ”）《 行
政处罚事先 告知书》 。 《 行 政处罚事先 告知书》 指出 因广发证券 涉嫌未按 规定 审查、了解 客户身 份
等违法 违规 行为 ，中 国证 监会拟 决定 给予 广发 证券 责令整 改、 警告 及罚 款的 处分。
对广发证券股 票投资决 策 程序的说明： 该股票经 过 研究推荐、审 批后进入 公 司股票备选库 ，
由研究 员跟 踪分 析。 本基 金管理 人进 行了 研究 判断 、按照 相关 投资 决策 流程 投资了 该股 票。
其余九名证券 的发行主 体 本期没有被监 管部门立 案 调查或在本报 告编制日 前 一年内受到公 开农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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谴责、 处罚 的情 况。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 41,748.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 19,553.60
5 应收申 购款 18,846.36
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 80,147.96
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 1,547,000.00 4.57 公告重 大事 项
2 000651 格力电 器 1,095,731.36 3.24 公告重 大事 项
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002682 龙洲股 份 380.70 0.00 公告重 大事 项
农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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§8 基金份 额 持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,920 9,491.49 8,827,542.34 31.85% 18,887,614.38 68.15%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年9 月 4 日 ） 基金 份额 总额
413,666,247.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 23,008,710.72
本报告 期基 金总 申购 份额 36,662,078.89
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 31,955,632.89
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 27,715,156.72
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内基 金管 理人 无重 大人事 变动。 本报 告期 内 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大 的
人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报 告 期内 无涉 及 基金 管理人 、 基金 财产 的 诉讼 。 本报 告 期内 无涉 及 基金 托管业 务 的 诉 讼事
项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内未 发生 管理 人及 其高级 管理 人员 受监 管部 门稽查 或处 罚的 情况。 本 报告期 内托 管 人
的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员未 受到 任何 稽查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 67,743,328.69 100.00% 63,089.43 100.00% -
广发证券 2 - - - - -
注：1 、交 易单 元选 择标 准 有：
(1) 、 实力 雄厚, 注册 资本 不少 于 20 亿元 人民 币。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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(2) 、 市场 形象 及财 务状 况 良好。
(3) 、 经营 行为 规范， 内控 制度健 全， 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受到 国家监 管部 门的 处 罚 。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的 通 讯条 件。
(5) 、 研究 实力 较强, 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员,能 及时 、 定 期 、 全 面地为 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
公司研究部、 投资部、 投 资理财部分别 提出租用 交 易席位的申请 ，集中交 易 室汇总后提 交总经理
办公会议研究 决定。席 位 租用协议到期 后，研究 部 、投资部、投 资理财部 应 对席位所属 券商进行
综合评 价。 总经 理办 公会 议根据 综合 评价 ，做 出是 否续租 的决 定。
2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 2,379,605.10 100.00% 1,600,000.00 100.00% - -
广发证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 农银汇 理基 金管 理有 限公 司管理
的基 金2015 年 年度 资产 净 值公告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年1 月 1 日
2 关于指 数熔 断机 制实 施期 间旗下
部分基 金调 整开 放时 间的 公告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年1 月 4 日
3 关于指 数熔 断机 制实 施期 间旗下
部分基 金调 整开 放时 间的 公告
-20160107
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年1 月 7 日
4 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于
参与深 圳众 禄金 融控 股股 份有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 19 日
5 农银汇 理深 证100 指数 增 强型证 券
投资基 金2015 年第4 季 度 报告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 21 日 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
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6 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于
公司董 监高 及其 他从 业人 员在子
公司兼 职及 领薪 情况 的公 告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月 12 日
7 农银汇 理深 证100 指数 增 强型证 券
投资基 金2015 年年 度报 告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月 29 日
8 农银深 证100 指数 －招 募 说明书 更
新－2016 年第1 号-20160413
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年 4 月 15 日
9 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于
参加上 海天 天基 金销 售有 限公司
费率优 惠的 公告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年 4 月 16 日
10 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于
参加杭 州数 米基 金销 售有 限公司
费率优 惠的 公告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年 4 月 16 日
11 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于
参加陆 金所 认 （申 ） 购 费 率优惠 活
动的公 告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年 4 月 16 日
12 农银汇 理深 证100 指数 增 强型证 券
投资基 金2016 年第1 季度报 告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年 4 月 20 日
13 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于
参加深 圳市 新兰 德证 券投 资咨询
有限公 司费 率优 惠的 公告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年 4 月 22 日
14 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于
继续参 加国 泰君 安证 券股 份有限
公司基 金申 购费 率优 惠活 动的公
告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年5 月 6 日
15 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金增 加上 海基 煜基金
销售有 限公 司为 代销 机构 的公告
上海证 券报 、 中 国 证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年6 月 1 日
16 关于中 国交 通银 行股 份有 限公司
开展网 上银 行 、 手 机银 行 基金申 购
手续费 费率 优惠 活动 的公 告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2016 年 6 月 29 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、 《农 银汇 理深 证100 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》 ； 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 44 页 共 44 页
3 、 《农 银汇 理深 证100 指 数证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件 和营 业执 照复 印件 ；
6 、本 报告 期内 公开 披露 的 临时公 告。
11.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦50 层。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 住所及网站免 费查阅备 查 文件。在支付 工本费后 ， 投资者可在合 理
时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
农银汇理基金管理有限公司
2016 年 8 月26 日
