农 银 汇 理 大盘 蓝 筹 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明 细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
7.6 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结构 ................................................................................ 47
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 农银汇 理大 盘蓝 筹混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 农银大 盘蓝 筹混 合
基金主 代码 660006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 9 月 1 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 298,914,529.47 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 精选具 有良 好经 营业 绩和 基本面 的大 盘蓝 筹股 票， 通
过扎实 的基 本面 分析 和积 极的主 动管 理构 建投 资组
合，以 期取 得基 金资 产的 长期理 性增 值。
投资策 略 本基金 采用 传统 的“ 自上 而下” 和“ 自下 而上 ”相 结
合的方 法构 建投 资组 合。 首先根 据对 宏观 经济 、政 策
环境和 资金 供求 等因 素的 深入分 析， 对未 来股 票市 场
和债券 市场 的走 势进 行科 学的分 析， 并以 此为 基础 对
大类资 产配 置进 行确 定。 在“自 下而 上 ” 的层 面， 本
基金将 严格 执行 备选 股票 库制度 ，在 建立 大盘 蓝筹 股
票库的 基础 上， 综合 运用 定性和 定量 的手 段， 筛选 出
具有良 好基 本面 和发 展前 景的蓝 筹股 票进 行投 资。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准 为75％× 沪深 300 指数 ＋25 ％
×中证 全债 指数 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种，
其预期 风险 和预 期收 益水 平高于 货币 型基 金、 债券 型
基金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 农银汇 理基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 翟爱东 田青
联系电 话 021-61095588 010-67595096
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
021-61095599 010-67595096 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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传真 021-61095556 010-66275853
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪 大 道1600 号 陆家 嘴
商务广 场7 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 路 9
号农银 大 厦50 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 于进 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.abc-ca.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦 50 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 银城 路9 号农银 大
厦50 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -69,802,959.36
本期利 润 -56,639,409.33
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1889
本期加 权平 均净 值利 润率 -21.30%
本期基 金份 额净 值增 长率 -17.57%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -24,831,087.38
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0831
期末基 金资 产净 值 274,083,442.09
期末基 金份 额净 值 0.9169
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -8.31%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润 ， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.13% 0.88% -0.17% 0.74% 3.30% 0.14%
过去三 个月 1.33% 0.92% -1.35% 0.76% 2.68% 0.16%
过去六 个月 -17.57% 1.93% -11.14% 1.38% -6.43% 0.55%
过去一 年 -25.42% 2.28% -20.73% 1.73% -4.69% 0.55%
过去三 年 4.36% 1.81% 39.88% 1.38% -35.52% 0.43%
自基金 合同
生效起 至今
-8.31% 1.51% 17.75% 1.22% -26.06% 0.29%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 股票 投资 比例 范围为 基金 资产 的60% －95% ， 其 中投 资于 大盘 蓝筹 股票的 比例 不少 于股
票投资 的80% ； 除股 票以 外 的其他 资产 投资 比例 范围 为基金 资产 的 5% －40% ， 其 中权证 投资 比例 范
围为基 金资 产净 值 的0% －3% ， 现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 投资 比例 不低于 基金 资产 净值
的5% 。 本基 金建 仓期 为基 金合同 生效 日 （2010 年 9 月 1 日 ） 起 六个 月， 建 仓 期满时 ， 本 基 金 各项
投资比 例已 达到 基金 合同 规定的 投资 比例
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日，是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注
册资本为人民 币贰亿零 壹 元，其中中国 农业银行 股 份有限公司出 资比例 为 51.67 ％，东方 汇理资农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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产管理 公司 出资 比例 为 33.33 ％ ，中 国铝 业股 份有 限 公司出 资比 例 为 15 ％。 公 司办公 地址 为上 海
市浦东 新区 银城 路9 号农 银大 厦 50 层。 公司 法定 代 表人为 董事 长于 进先 生。
截止2016 年6 月30 日， 公司共 管 理 32 只开 放式 基 金， 分 别为 农银 汇 理 行业 成长混 合型 证券
投资基金、农 银汇理恒 久 增利债券型证 券投资基 金 、农银汇理平 衡双利混 合 型证券投资 基金、农
银汇理策 略价 值混合型 证 券投资基金、 农银汇理 中 小盘混合型证 券投资基 金 、农银汇理 大盘蓝筹
混合型 证券 投资 基金 、农 银汇理 货币 市场 证券 投资 基金、 农银 汇理 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 深证100 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 农 银汇 理行 业轮 动 混 合型证 券投 资基 金、
农银汇 理 7 天理 财债 券型 证券投 资基 金、 农银 汇理 低估值 高增 长混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇 理
行业领 先混合 型证券投 资 基金、农银汇 理区间收 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银 汇理研究
精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 、 农银 汇理 红利 日结
货币市场基金 、农银汇 理 医疗保健主题 股票型证 券 投资基金、农 银汇理主 题 轮动灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 农银 汇理 信息传 媒主 题股 票型 证券 投资基 金、 农银 汇理 工业 4.0 灵 活配 置混 合型
证券投资基金 、农银汇 理 天天利货币市 场基金、 农 银汇理现代农 业加灵活 配 置混合型证 券投资基
金、农银汇理 新能源主 题 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银汇 理物联网 主 题灵活配置 混合型证
券投资基金、 农银汇理 国 企改革灵活配 置混合型 证 券投资基金和 农银汇理 纯 债一年定期 开放债券
型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵谦
本基金
基金经
理
2014 年10 月11
日
2016 年3 月8 日 9
系统工 程（ 金融 工程 ）硕
士。历 任山 东老 虎资 产管
理公司 研发 部经 理、 国信
证券经 济研 究所 策略 研究
员、农 银汇 理基 金管 理有
限公司 策略 研究 员， 现任
农银汇 理基 金管 理有 限公
司基金 经理 。
宋永安
本基金
基金经
理
2015 年12 月2
日
- 9
硕士， 具有 证券 从业 资格 。
历任长 信基 金管 理公 司金
融工程 研究 员、 农银 汇理
基金管 理公 司研 究员 、农
银汇理 基金 管理 公司 基金农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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经理助 理。 现任 农银 汇理
基金管 理公 司基 金经 理。
注：1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 ， 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期
为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 ， 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。
4.2 管 理人 对 报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内， 本 基金未违反 法律法规
及基金 合同 的规 定， 也未 出现对 基金 份额 持有 人利 益造成 不利 影响 的行 为。
中国证 监会 上海 监管 局对 公司内 部控 制及 风险 管理 情况进 行了 专项 现场 检查, 于 2015 年 就公
司内部控制提 出了相应 整 改意见并采取 责令改正 的 行政监管措施 。公司以 此 次现场检查 为契机，
认真落 实上 海监 管局 各项 整改意 见， 进一 步提 升公 司整体 内部 控制 水平 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定，通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本季度内本基 金操作主 要 从个股入手， 按照产业 发 展思路，寻找 符合国家 经 济战略方向的 股
票以及 业绩 稳定 的白 酒医 药等消 费股 来进 行配 置， 来获得 较好 的收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 本基 金份 额净 值增 长率为-17.57 ％ ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-11.14 ％。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
16 年 ， 从 经济 上看， 我国 经济处 于底 部调 整阶 段, 经 济转型 是必 然的 方向,但 是 新生的 增长 动
力上不 能替 代原 来的 增长 方式, 所以 整体 经济 上不 会 有大的 起色 。投 资方 向上 主要选 择几 个方 面，
一选择业绩反 转的公司 ， 从估值合理的 白马股入 手 选择有安全边 际的公司 ； 二是业绩较 确定消费
股 （如 医药、 白酒） ， 业 绩 增长比 较确 定， 估值 也较 合理； 三是 国家 推动 经济 转型的 方向 ， 如 新能
源汽车 、核 电、 智慧 城市 、半导 体等 有可 能由 较好 的投资 机， 但整 体上 新的 主题会 比较 有机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证 券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 （ 证 监会计字[2007]15 号 ） 、 《 关于证券投资 基金
执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]21 号） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》( 证监会 公告[2008]38 号) 等文件 ， 本 公司 制订
了证券 投资 基金 估值 政策 和程序 ，并 设立 了估 值委 员会。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责： 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和
解释， 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 ， 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时，估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性， 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化，书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部， 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算，并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督，
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员，均具 有 基金从业资格 ，具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力， 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员，可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 ， 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 ， 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度，如估值 委员会表
决时， 其仅 有一 票表 决权 ，遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同的 要求 ，报 告期内 本基 金不 需分 配利 润。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资产 负 债表
会计主 体： 农银 汇理 大盘 蓝筹混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 57,534,155.02 52,714,310.73
结算备 付金
485,395.72 6,032,114.03
存出保 证金
207,222.10 755,663.65
交易性 金融 资产 6.4.7.2 217,730,765.96 266,657,249.89
其中 ： 股票 投资
198,092,063.36 266,657,249.89
基金投 资
- - 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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债券投 资
19,638,702.60 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
278,462.91 4,941,064.11
应收利 息 6.4.7.5 320,254.70 11,202.42
应收股 利
- -
应收申 购款
35,892.13 387,512.07
递延所 得税 资 产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
276,592,148.54 331,499,116.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,085,066.84 3,288,725.64
应付赎 回款
321,530.30 1,042,210.23
应付管 理人 报酬
333,087.66 418,994.00
应付托 管费
55,514.59 69,832.33
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 333,092.26 1,924,143.17
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 380,414.80 331,189.61
负债合 计
2,508,706.45 7,075,094.98
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 298,914,529.47 291,656,788.04
未分配 利润 6.4.7.10 -24,831,087.38 32,767,233.88
所有者 权益 合计
274,083,442.09 324,424,021.92
负债和 所有 者权 益总 计
276,592,148.54 331,499,116.90
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值0.9169 元， 基金 份额 总额298,914,529.47 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 农银 汇理 大盘 蓝筹混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-52,407,100.27 311,855,040.87
1.利息 收入
435,970.61 440,572.04
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 183,816.85 440,539.22
债券利 息收 入
252,153.76 32.82
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-66,040,276.18 406,676,339.29
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -67,722,113.79 404,527,166.72
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -28,148.79 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,709,986.40 2,149,172.57
3.公允 价 值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 13,163,550.03 -95,556,861.26
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 33,655.27 294,990.80
减： 二、费用
4,232,309.06 17,700,054.04
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,983,917.54 5,734,498.10
2．托 管费 6.4.10.2.2 330,652.90 955,749.68
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,777,379.87 10,830,644.73
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 140,358.75 179,161.53
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-56,639,409.33 294,154,986.83
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-56,639,409.33 294,154,986.83
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 农银 汇理 大盘 蓝筹混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
291,656,788.04 32,767,233.88 324,424,021.92
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -56,639,409.33 -56,639,409.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
7,257,741.43 -958,911.93 6,298,829.50
其中：1. 基 金申 购款 43,904,337.01 -4,989,201.18 38,915,135.83
2. 基金 赎回 款 -36,646,595.58 4,030,289.25 -32,616,306.33
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
298,914,529.47 -24,831,087.38 274,083,442.09
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,036,835,837.94 -47,476,177.52 989,359,660.42
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 294,154,986.83 294,154,986.83
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-706,374,280.53 -170,841,065.09 -877,215,345.62
其中：1. 基 金申 购款 177,372,593.49 51,773,999.15 229,146,592.64
2. 基金 赎回 款 -883,746,874.02 -222,615,064.24 -1,106,361,938.26
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
330,461,557.41 75,837,744.22 406,299,301.63
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许金 超______
______ 刘 志勇______
____ 高利 民____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
农银汇 理大 盘蓝 筹混 合型 证券投 资基 金( 原名 为 “ 农 银汇理 大盘 蓝筹 股票 型证 券投资 基金 ”，
以下简称 “本 基金 ”) 经中 国证券监督管 理委员会( 以 下简称 “中国 证监会 ”)证 监许可 第
807 号《关 于同意农 银汇 理大盘蓝筹混 合型证 券 投 资基金募集的 批复》核 准 ，由农银汇理 基金管
理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《农银汇 理大盘蓝 筹 混合型证券 投资基金
基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限不 定，首次 设 立募集不包 括认购资
金利息 共募 集3,916,524,336.73 元， 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所有 限公 司普华 永道 中天 验字
(2010) 第230 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 农银 汇理 大盘 蓝 筹混合 型证 券投 资基
金基金 合同 》 于2010 年9 月 1 日 正式 生效 ， 基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额 为3,917,182,128.64
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合657,791.91 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为农 银汇 理基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 农银汇 理大 盘
蓝筹股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年8 月7 公 告后 更 名为农 银 汇 理大 盘蓝 筹混 合型证 券投 资基 金 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《农 银 汇理大盘蓝筹 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 公 开发行、上市 的股票、 债 券及中国证 监会批准
的允许基金投 资的其他 金 融工具。本基 金股票投 资 比例范围为基 金资产 的 60%-95%，其 中投资 于
大盘蓝筹股票 的比例不 低 于股票资产 的 80%， 除股 票以外的其他 资产投资 比 例范围为基金 资产的
5%-40% ， 其中权证 投资比 例范围为基金 资产净值 的 0%-3% ，现 金或到期 日在一 年以内的政府 债券
投资比 例不 低于 基金 资产 净值的 5% 。 本基 金 的 业绩 比较基 准为 ：沪 深 300 指数 X 75% ＋中 证全 债
指数 X 25% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用 指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《农 银汇 理大 盘蓝筹 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所列示
的中国 证券 监督 管理 委员 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 上半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值
变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式 证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司股息
红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》及 其 他相关财税法 规和实务 操 作，主要税 项列示如
下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对 基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 57,534,155.02
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 57,534,155.02
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 188,150,061.74 198,092,063.36 9,942,001.62
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 19,676,577.41 19,638,702.60 -37,874.81
银行间 市场 - - - 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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合计 19,676,577.41 19,638,702.60 -37,874.81
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 207,826,639.15 217,730,765.96 9,904,126.81
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 10,137.47
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 196.56
应收债 券利 息 309,836.77
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.02
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 83.88
合计 320,254.70
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 333,092.26 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 333,092.26
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 1,127.46
预提费 用 129,287.34
合计 380,414.80
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 291,656,788.04 291,656,788.04
本期申 购 43,904,337.01 43,904,337.01
本期赎 回( 以"-" 号填列) -36,646,595.58 -36,646,595.58
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 298,914,529.47 298,914,529.47
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 108,278,545.61 -75,511,311.73 32,767,233.88
本期利 润 -69,802,959.36 13,163,550.03 -56,639,409.33
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
2,471,446.55 -3,430,358.48 -958,911.93
其中： 基金 申购 款 8,928,193.54 -13,917,394.72 -4,989,201.18
基金赎 回款 -6,456,746.99 10,487,036.24 4,030,289.25
本期已 分配 利润 - - -
本期末 40,947,032.80 -65,778,120.18 -24,831,087.38
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 168,904.90
定期 存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 11,245.88
其他 3,666.07
合计 183,816.85
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 589,560,628.36
减：卖 出股 票成 本总 额 657,282,742.15
买卖股 票差 价收 入 -67,722,113.79
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
-28,148.79
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-28,148.79
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
26,233,813.23 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
25,825,142.59
减：应 收利 息总 额 436,819.43
买卖债 券差 价收 入 -28,148.79
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 赎回 差价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 申购 差价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵 金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,709,986.40
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,709,986.40
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 13,163,550.03
—— 股 票投 资 13,201,424.84
—— 债 券投 资 -37,874.81
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 13,163,550.03
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 31,270.25
转换费 2,385.02
合计 33,655.27
注：1 、 本基 金的 赎回 费率 按基金 持有 人持 有该 部分 基金份 额的 时间 分段 递减 设定 ， 于 持有 人赎 回
基金份 额 时 收取 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成， 其 中赎 回费 总额 的25% 归入转 出基 金的 基
金资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页 共 53 页
交易所 市场 交易 费用
1,777,379.87
银行间 市场 交易 费用
-
合计
1,777,379.87
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 99,452.08
账户服 务费 6,000.00
银行汇 划费 5,071.41
合计 140,358.75
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 要披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
报告期 内对 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 本基金 的管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 本基金 的托 管人
6.4.10 本报 告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,983,917.54 5,734,498.10
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
512,258.62 1,443,328.85
注： 支 付基 金管 理人 农银 汇理基 金的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
330,652.90 955,749.68
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ： 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页 共 53 页
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 无运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 57,534,155.02 168,904.90 56,128,212.64 386,940.46
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
新股流
通受限
12.98 12.98 1,117 14,498.66 14,498.66 - 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页 共 53 页
日
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,142 9,695.58 9,695.58 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 899 9,034.95 9,034.95 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015
年12
月21
日
公告
重大
事项
18.20
2016
年 7 月
4 日
21.99 154,100 2,389,887.06 2,804,620.00 -
000651
格力
电器
2016
年 2 月
22 日
公告
重大
事项
22.07 - - 21,386 416,982.29 471,989.02 -
600019
宝钢
股份
2016
年 6 月
27 日
公告
重大
事项
4.90 - - 95,000 492,151.52 465,500.00 -
600649
城投
控股
2016
年 6 月
20 日
公告
重大
事项
14.36 - - 28,700 384,957.36 412,132.00 -
002465
海格
通信
2016
年 6 月
9 日
公告
重大
事项
12.44 - - 33,000 411,747.41 410,520.00 -
000728
国元
证券
2016
年 6 月
8 日
公告
重大
事项
16.72
2016
年 7 月
8 日
17.37 22,692 593,285.49 379,410.24 -
600005
武钢
股份
2016
年 6 月
27 日
公告
重大
事项
2.76 - - 77,600 215,648.29 214,176.00 -
002129
中环
股份
2016
年 4 月
公告
重大
8.29 - - 25,400 192,990.93 210,566.00 - 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页 共 53 页
25 日 事项
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
公告
重大
事项
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 3,579 12,419.13 74,872.68 -
002712
思美
传媒
2016
年 4 月
11 日
公告
重大
事项
35.76
2016
年 8 月
17 日
41.82 198 3,211.60 7,080.48 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票、债券以 及
法律法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其它金融 工 具。本基金在 投资运作 活 动中涉及到 的风险主
要包括信用风 险、流动 性 风险及市场风 险。本基 金 管理人制定了 专门的风 险 控制 制度和 流程来识
别、评估上述 风险，并 通 过设定相应的 风险指标 及 其限额、内部 控制流程 以 及管理信息 系统，有
效的控 制和 跟踪 上述 各类 风险。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 稽核及风 险 控制委员会、 督察长、 公 司风险管理委 员
会、监 察稽 核部 、风 险控 制部以 及各 个业 务部 门组 成。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金所投 资 证券的发行人 出现违约 或 拒绝支付到期 利息、本 金 ，或基金在交 易
过程中因交易 对手未履 行 合约责任等， 导致基金 资 产损失和收益 变化的风 险 。本基金均 投资于具
有良好 信用 等级 的证 券， 且通过 分散 化投 资以 分散 信用风 险。
本基金的银行 存款存放 于 本 基金的托管 银行 – 中 国建设银行， 本基金认 为 与中国建设银 行
相关的信用风 险不重大 。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公 司完成证
券交收和款项 清算，因 此 违约风险发生 的可能性 很 小。基金在进 行银行间 同 业市场债券 交易前均
对交易 对手 进行 信用 评估 ，以控 制相 应的 信用 风险 。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 短期 信用 评级 债券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 长期 信用 评级 债券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风 险 主 要来自于投资 品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份
额。
本基金所持证 券均在证 券 交易所或银行 间同业市 场 交易，因此均 能及时变 现 。此外，本基 金
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求，其 上限一般 不 超过基金持 有的债券
资产的 公允 价值 。 本 基金 于 资产负 债表 日所 持有 的金 融负债 的合 约约 定剩 余到 期日均 为一 年以 内，
可赎回 基金 份额 净值(所 有 者权益)无 固定 到期 日。
此外，针对兑 付赎回资 金 的流动性风险 ，本基金 管 理人在基金合 同中约定 了 巨额赎回条款 ，
制定了发生巨 额赎回时 资 金的处 理模式 ，控制因 开 放模式而产生 的流动性 风 险。本基金 管理人每
日预测本基金 的流动性 需 求，并同时通 过独立的 风 险管理部门设 定流动性 比 例要求，对 流动性指
标进行 持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 主要 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。由于本基金 主
要投资于股票 等权益类 资 产，生息资产 主要为银 行 存款、结算备 付金和债 券 投资 等。本 基金的基
金管理人定期 对本基金 面 临的利率敏感 性缺口进 行 监控，并通过 调整投资 组 合的久期等 方法对上
述利率 风险 进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页 共 53 页
银行存 款 57,534,155.02
- - - 57,534,155.02
结算备 付金 485,395.72
- - - 485,395.72
存出保 证金 207,222.10
- - - 207,222.10
交易性 金融 资产 9,755,975.50
5,411,017.10 4,471,710.00 198,092,063.36 217,730,765.96
应收证 券清 算款 - - - 278,462.91 278,462.91
应收利 息 - - - 320,254.70 320,254.70
应收申 购款 0.00
- - 35,892.13 35,892.13
资产总 计 67,982,748.34
5,411,017.10 4,471,710.00 198,726,673.10 276,592,148.54
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,085,066.84 1,085,066.84
应付赎 回款 - - - 321,530.30 321,530.30
应付管 理人 报酬 - - - 333,087.66 333,087.66
应付托 管费 - - - 55,514.59 55,514.59
应付交 易费 用 - - - 333,092.26 333,092.26
其他负 债 - - - 380,414.80 380,414.80
负债总 计 0.00
0.00
0.00
2,508,706.45 2,508,706.45
利率敏 感度 缺口 67,982,748.34
5,411,017.10 4,471,710.00 196,217,966.65 274,083,442.09
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 52,714,310.73
- - - 52,714,310.73
结算备 付金 6,032,114.03
- - - 6,032,114.03
存出保 证金 755,663.65
- - - 755,663.65
交易性 金融 资产 - - - 266,657,249.89 266,657,249.89
应收证 券清 算款 - - - 4,941,064.11 4,941,064.11
应收利 息 - - - 11,202.42 11,202.42
应收申 购款 0.00
- - 387,512.07 387,512.07
资产总 计 59,502,088.41
0.00
0.00
271,997,028.49 331,499,116.90
负债
应付证 券清 算款 - - - 3,288,725.64 3,288,725.64
应付赎 回款 - - - 1,042,210.23 1,042,210.23 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页 共 53 页
应付管 理人 报酬 - - - 418,994.00 418,994.00
应付托 管费 - - - 69,832.33 69,832.33
应付交 易费 用 - - - 1,924,143.17 1,924,143.17
其他负 债 - - - 331,189.61 331,189.61
负债总 计 0.00
0.00
0.00
7,075,094.98 7,075,094.98
利率敏 感度 缺口 59,502,088.41
0.00
0.00
264,921,933.51 324,424,021.92
上表按 金融 资产 和金 融负 债的重 新定 价日 或到 期日 孰早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金本报告 期末和上 年 度末未持有利 率敏感性 资 产，因此，市 场利率的 变 动对本基金 资产净值
无重大 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 均以人 民币 计价 ，因 此无 重大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要是本 基 金所面临的市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外 的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市交易 的股票， 所 面临的最大市 场价格风 险 由所持有的 金融工具
的公允 价值 决定 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 ， 本 基 金 股 票 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的
60%-95% ， 其中 投资 于大 盘 蓝筹股 票的 比例 不低 于股 票资产 的 80% ， 除股 票以 外 的其他 资产 投资 比
例范围 为基 金资 产 的 5%-40% ，其 中权 证投 资比 例范 围为基 金资 产净值的 0%-3% ，现 金或 到期 日在
一年以 内的 政府 债券 投资 比例不 低于 基金 资产 净值 的5% 。 本基 金的 基金 管理 人每日 对本 基金 所 持
有的证券价格 实施监控 ， 定期对基金所 面临的潜 在 价格风险进行 度量，及 时 对风险进行 跟踪和控
制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ） 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页 共 53 页
交易性 金融 资产-股 票投 资 198,092,063.36 72.27 266,657,249.89 82.19
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 217,730,765.96 79.44 266,657,249.89 82.19
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上升５ ％ 15,715,359.80 17,304,449.68
下降５ ％ -15,715,359.80 -17,304,449.68
注：本 基金 采用 历史 数据 拟合回 归方 法来 进行 其他 价格风 险敏 感性 分析 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 198,092,063.36 71.62
其中： 股票 198,092,063.36 71.62
2 固定收 益投 资 19,638,702.60 7.10
其中： 债券 19,638,702.60 7.10
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 58,019,550.74 20.98
7 其他各 项资 产 841,831.84 0.30
8 合计 276,592,148.54 100.00
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页 共 53 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 167,433.00 0.06
B
采矿业 5,713,838.56 2.08
C
制造业 75,602,970.45 27.58
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
6,531,596.00 2.38
E
建筑业 5,417,252.48 1.98
F
批发和 零售 业 4,264,286.80 1.56
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,989,270.02 1.82
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
16,747,008.70 6.11
J
金融业 59,114,454.32 21.57
K
房地产 业 8,962,199.00 3.27
L
租赁和 商务 服务 业 2,558,231.37 0.93
M
科学研 究和 技术 服务 业 522,700.30 0.19
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,359,438.48 0.50
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 277,628.00 0.10
R
文化、 体育 和娱 乐业 5,031,426.88 1.84
S
综合 832,329.00 0.30
合计 198,092,063.36 72.27
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本 报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页 共 53 页
1 601318 中国平 安 208,300 6,673,932.00 2.44
2 600519 贵州茅 台 14,700 4,291,224.00 1.57
3 600016 民生银 行 454,600 4,059,578.00 1.48
4 601166 兴业银 行 257,500 3,924,300.00 1.43
5 601398 工商银 行 857,800 3,808,632.00 1.39
6 600036 招商银 行 198,400 3,472,000.00 1.27
7 601328 交通银 行 528,400 2,974,892.00 1.09
8 000002 万
科Ａ 154,100 2,804,620.00 1.02
9 600485 信威集 团 152,500 2,720,600.00 0.99
10 601988 中国银 行 843,000 2,706,030.00 0.99
11 600000 浦发银 行 166,320 2,589,602.40 0.94
12 600079 人福医 药 150,000 2,515,500.00 0.92
13 600030 中信证 券 151,400 2,457,222.00 0.90
14 600837 海通证 券 155,600 2,399,352.00 0.88
15 300431 暴风集 团 30,000 2,175,000.00 0.79
16 601169 北京银 行 195,000 2,022,150.00 0.74
17 600887 伊利股 份 116,579 1,943,371.93 0.71
18 601601 中国太 保 60,400 1,633,216.00 0.60
19 601766 中国中 车 176,300 1,616,671.00 0.59
20 600900 长江电 力 126,900 1,584,981.00 0.58
21 601668 中国建 筑 288,500 1,534,820.00 0.56
22 000333 美的集 团 61,500 1,458,780.00 0.53
23 002739 万达院 线 18,000 1,438,200.00 0.52
24 000876 新 希 望 160,000 1,331,200.00 0.49
25 600104 上汽集 团 63,600 1,290,444.00 0.47
26 600056 中国医 药 80,000 1,268,800.00 0.46
27 600745 中茵股 份 47,000 1,261,480.00 0.46
28 002023 海特高 新 72,700 1,259,891.00 0.46
29 300426 唐德影 视 18,000 1,227,600.00 0.45
30 600893 中航动 力 35,000 1,212,750.00 0.44
31 600518 康美药 业 79,235 1,203,579.65 0.44
32 601688 华泰证 券 62,900 1,190,068.00 0.43
33 000858 五 粮 液 36,546 1,188,841.38 0.43
34 601818 光大银 行 306,215 1,151,368.40 0.42
35 000001 平安银 行 132,120 1,149,444.00 0.42
36 601989 中国重 工 176,600 1,117,878.00 0.41
37 600276 恒瑞医 药 27,120 1,087,783.20 0.40
38 002551 尚荣医 疗 46,300 1,082,494.00 0.39
39 002268 卫 士 通 30,000 1,072,200.00 0.39 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页 共 53 页
40 600048 保利地 产 124,100 1,070,983.00 0.39
41 002230 科大讯 飞 32,369 1,063,321.65 0.39
42 000725 京东方 Ａ 457,000 1,055,670.00 0.39
43 600015 华夏银 行 102,700 1,015,703.00 0.37
44 002405 四维图 新 40,000 984,000.00 0.36
45 300219 鸿利光 电 63,000 981,540.00 0.36
46 000555 神州信 息 30,000 971,700.00 0.35
47 600028 中国石 化 202,100 953,912.00 0.35
48 000776 广发证 券 56,900 953,644.00 0.35
49 000799 酒鬼酒 40,000 952,000.00 0.35
50 300104 乐视网 17,800 941,798.00 0.34
51 300325 德威新 材 50,000 930,000.00 0.34
52 600999 招商证 券 55,800 920,700.00 0.34
53 300059 东方财 富 41,062 911,576.40 0.33
54 600562 国睿科 技 25,000 857,250.00 0.31
55 600958 东方证 券 50,800 853,948.00 0.31
56 300043 互动娱 乐 60,000 850,200.00 0.31
57 002450 康得新 49,303 843,081.30 0.31
58 002304 洋河股 份 11,633 836,645.36 0.31
59 002736 国信证 券 47,300 815,925.00 0.30
60 600285 羚锐制 药 74,800 807,092.00 0.29
61 300168 万达信 息 30,000 779,700.00 0.28
62 002024 苏宁云 商 71,600 777,576.00 0.28
63 300178 腾邦国 际 40,000 768,000.00 0.28
64 002456 欧菲光 25,902 764,109.00 0.28
65 002415 海康威 视 35,200 755,392.00 0.28
66 600180 瑞茂通 49,968 755,016.48 0.28
67 601390 中国中 铁 107,500 749,275.00 0.27
68 000783 长江证 券 63,800 740,080.00 0.27
69 601006 大秦铁 路 114,400 736,736.00 0.27
70 002339 积成电 子 40,000 729,600.00 0.27
71 002594 比亚迪 11,950 729,069.50 0.27
72 000166 申万宏 源 85,700 720,737.00 0.26
73 002673 西部证 券 26,900 695,634.00 0.25
74 600111 北方稀 土 51,700 688,127.00 0.25
75 002436 兴森科 技 30,000 683,700.00 0.25
76 601857 中国石 油 93,400 675,282.00 0.25
77 601628 中国人 寿 31,996 666,156.72 0.24
78 601377 兴业证 券 90,100 665,839.00 0.24 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页 共 53 页
79 600795 国电电 力 226,700 664,231.00 0.24
80 601186 中国铁 建 66,400 661,344.00 0.24
81 000043 中航地 产 80,000 660,000.00 0.24
82 601009 南京银 行 69,840 655,797.60 0.24
83 000063 中兴通 讯 45,400 651,036.00 0.24
84 001979 招商蛇 口 45,600 649,800.00 0.24
85 601336 新华保 险 15,973 645,309.20 0.24
86 000538 云南白 药 10,000 643,000.00 0.23
87 600570 恒生电 子 9,512 635,116.24 0.23
88 600050 XD 中 国联 163,100 621,411.00 0.23
89 601899 紫金矿 业 182,400 614,688.00 0.22
90 600637 东方明 珠 25,300 614,031.00 0.22
91 601985 中国核 电 89,800 613,334.00 0.22
92 300017 网宿科 技 9,123 613,065.60 0.22
93 600011 华能国 际 80,800 607,616.00 0.22
94 601901 方正证 券 79,200 606,672.00 0.22
95 000625 长安汽 车 43,400 593,278.00 0.22
96 300137 先河环 保 40,000 591,600.00 0.22
97 002312 三泰控 股 30,000 568,500.00 0.21
98 300418 昆仑万 维 20,000 565,400.00 0.21
99 300433 蓝思科 技 20,100 565,212.00 0.21
100 300352 北信源 30,000 560,100.00 0.20
101 600585 海螺水 泥 38,500 559,790.00 0.20
102 000503 海虹控 股 13,800 554,898.00 0.20
103 002142 宁波银 行 37,500 554,250.00 0.20
104 601555 东吴证 券 40,400 541,360.00 0.20
105 600010 包钢股 份 187,900 537,394.00 0.20
106 601088 中国神 华 38,100 536,067.00 0.20
107 601099 太平洋 87,400 535,762.00 0.20
108 000423 东阿阿 胶 10,100 533,583.00 0.19
109 600547 山东黄 金 13,700 533,067.00 0.19
110 300024 机器人 20,975 532,555.25 0.19
111 002548 金新农 30,000 526,800.00 0.19
112 600690 青岛海 尔 58,900 523,032.00 0.19
113 601211 国泰君 安 29,300 521,247.00 0.19
114 600100 同方股 份 34,200 511,632.00 0.19
115 600271 航天信 息 21,400 509,320.00 0.19
116 600705 中航资 本 86,400 508,032.00 0.19
117 300027 华谊兄 弟 37,473 507,384.42 0.19 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页 共 53 页
118 300384 三联虹 普 10,050 505,515.00 0.18
119 002241 歌尔股 份 17,606 504,940.08 0.18
120 600066 宇通客 车 25,500 504,900.00 0.18
121 600703 三安光 电 24,500 489,265.00 0.18
122 600009 上海机 场 18,500 481,925.00 0.18
123 600029 南方航 空 67,500 476,550.00 0.17
124 000651 格力电 器 21,386 471,989.02 0.17
125 601198 东兴证 券 19,300 471,692.00 0.17
126 600109 国金证 券 34,900 470,452.00 0.17
127 600019 宝钢股 份 95,000 465,500.00 0.17
128 000100 TCL 集团 140,900 463,561.00 0.17
129 000568 泸州老 窖 15,500 460,350.00 0.17
130 002202 金风科 技 30,050 454,656.50 0.17
131 601669 中国电 建 79,400 453,374.00 0.17
132 600383 金地集 团 43,300 448,588.00 0.16
133 600535 天士力 12,500 447,000.00 0.16
134 600978 宜华生 活 40,000 445,600.00 0.16
135 300070 碧水源 29,846 444,108.48 0.16
136 600886 国投电 力 65,300 430,980.00 0.16
137 600115 东方航 空 65,200 430,972.00 0.16
138 603008 喜临门 25,000 429,750.00 0.16
139 601727 上海电 气 56,800 429,408.00 0.16
140 600089 特变电 工 50,000 426,000.00 0.16
141 000768 中航飞 机 21,306 419,515.14 0.15
142 000009 中国宝 安 30,600 419,220.00 0.15
143 600196 复星医 药 22,000 418,440.00 0.15
144 600340 华夏幸 福 17,000 414,460.00 0.15
145 601888 中国国 旅 9,400 413,412.00 0.15
146 600649 城投控 股 28,700 412,132.00 0.15
147 002465 海格通 信 33,000 410,520.00 0.15
148 300376 易事特 15,000 409,350.00 0.15
149 600177 雅戈尔 29,500 406,805.00 0.15
150 000069 华侨城 Ａ 63,100 403,840.00 0.15
151 601607 上海医 药 22,200 400,710.00 0.15
152 600023 浙能电 力 78,500 399,565.00 0.15
153 002252 上海莱 士 10,600 399,408.00 0.15
154 000895 双汇发 展 19,000 396,720.00 0.14
155 600804 鹏博士 21,757 396,630.11 0.14
156 600369 西南证 券 54,346 394,551.96 0.14 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页 共 53 页
157 600153 建发股 份 32,700 392,400.00 0.14
158 300315 掌趣科 技 37,300 391,277.00 0.14
159 000793 华闻传 媒 39,400 389,272.00 0.14
160 600118 中国卫 星 11,400 383,040.00 0.14
161 601788 光大证 券 22,500 381,150.00 0.14
162 600867 通化东 宝 18,360 379,868.40 0.14
163 600061 国投安 信 21,300 379,566.00 0.14
164 000728 国元证 券 22,692 379,410.24 0.14
165 600660 福耀玻 璃 27,000 378,000.00 0.14
166 600352 浙江龙 盛 43,800 377,556.00 0.14
167 600489 中金黄 金 33,394 375,348.56 0.14
168 600406 国电南 瑞 28,000 374,360.00 0.14
169 601919 中国远 洋 73,400 372,872.00 0.14
170 600208 新湖中 宝 87,500 370,125.00 0.14
171 002008 大族激 光 16,167 369,254.28 0.13
172 600446 金证股 份 10,250 368,487.50 0.13
173 600031 三一重 工 73,200 367,464.00 0.13
174 600739 辽宁成 大 23,500 365,895.00 0.13
175 002236 大华股 份 27,900 365,490.00 0.13
176 601018 宁波港 73,800 365,310.00 0.13
177 000338 潍柴动 力 46,600 363,946.00 0.13
178 000917 电广传 媒 21,800 360,354.00 0.13
179 002500 山西证 券 21,760 360,345.60 0.13
180 600221 海南航 空 113,600 360,112.00 0.13
181 600309 万华化 学 20,800 359,840.00 0.13
182 002475 立讯精 密 18,100 355,665.00 0.13
183 300124 汇川技 术 18,297 354,961.80 0.13
184 000686 东北证 券 27,120 350,119.20 0.13
185 600718 东软集 团 19,100 349,912.00 0.13
186 002183 怡 亚 通 24,400 349,408.00 0.13
187 600674 川投能 源 42,300 349,398.00 0.13
188 000157 中联重 科 84,500 348,985.00 0.13
189 601618 中国中 冶 93,700 345,753.00 0.13
190 000559 万向钱 潮 22,100 344,760.00 0.13
191 000623 吉林敖 东 13,800 344,310.00 0.13
192 600741 华域汽 车 24,300 340,443.00 0.12
193 000540 中天城 投 54,100 337,043.00 0.12
194 601998 中信银 行 58,900 333,963.00 0.12
195 601111 XD 中 国国 49,200 332,592.00 0.12 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页 共 53 页
196 600362 江西铜 业 24,300 327,564.00 0.12
197 000630 铜陵有 色 128,700 326,898.00 0.12
198 002385 大北农 40,350 325,221.00 0.12
199 600415 小商品 城 52,300 323,214.00 0.12
200 601933 永辉超 市 78,200 322,966.00 0.12
201 600663 陆家嘴 14,100 320,775.00 0.12
202 600018 上港集 团 62,400 318,240.00 0.12
203 000963 华东医 药 4,700 316,780.00 0.12
204 600839 四川长 虹 71,000 313,820.00 0.11
205 600085 同仁堂 10,465 311,752.35 0.11
206 000060 中金岭 南 29,800 310,814.00 0.11
207 603993 洛阳钼 业 74,700 310,005.00 0.11
208 601800 XD 中 国交 29,400 309,582.00 0.11
209 600068 XD 葛 洲坝 53,100 309,042.00 0.11
210 002081 金 螳 螂 30,550 306,111.00 0.11
211 300003 乐普医 疗 16,756 305,629.44 0.11
212 000046 泛海控 股 30,000 303,300.00 0.11
213 002292 奥飞娱 乐 10,100 302,495.00 0.11
214 000792 盐湖股 份 14,300 301,730.00 0.11
215 000826 启迪桑 德 9,800 299,390.00 0.11
216 000750 国海证 券 40,500 299,295.00 0.11
217 000413 东旭光 电 34,500 296,355.00 0.11
218 600150 中国船 舶 13,300 296,058.00 0.11
219 600583 海油工 程 42,500 293,675.00 0.11
220 600398 海澜之 家 25,900 292,670.00 0.11
221 600816 安信信 托 17,000 286,790.00 0.10
222 600157 永泰能 源 71,700 282,498.00 0.10
223 002007 华兰生 物 8,960 281,344.00 0.10
224 601958 金钼股 份 34,400 280,360.00 0.10
225 000402 金 融 街 28,700 278,964.00 0.10
226 300015 爱尔眼 科 7,600 277,628.00 0.10
227 600588 用友网 络 14,099 276,058.42 0.10
228 300144 宋城演 艺 11,000 274,010.00 0.10
229 300146 汤臣倍 健 20,000 270,800.00 0.10
230 000977 浪潮信 息 11,500 269,675.00 0.10
231 600895 张江高 科 14,900 269,392.00 0.10
232 600060 海信电 器 15,078 266,579.04 0.10
233 600074 保千里 17,700 264,084.00 0.10
234 601106 中国一 重 50,400 262,584.00 0.10 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页 共 53 页
235 300058 蓝色光 标 26,859 260,800.89 0.10
236 300233 金城医 药 10,000 258,900.00 0.09
237 600688 上海石 化 42,100 256,810.00 0.09
238 002152 广电运 通 15,600 256,464.00 0.09
239 002422 科伦药 业 16,600 255,806.00 0.09
240 601333 广深铁 路 65,200 254,932.00 0.09
241 600332 白云山 10,300 253,792.00 0.09
242 600820 隧道股 份 30,200 253,378.00 0.09
243 600642 申能股 份 43,800 251,412.00 0.09
244 000425 徐工机 械 81,700 250,002.00 0.09
245 601098 中南传 媒 13,800 249,918.00 0.09
246 600256 广汇能 源 60,200 246,820.00 0.09
247 300002 神州泰 岳 23,000 244,720.00 0.09
248 002470 金正大 30,200 243,110.00 0.09
249 601866 中海集 运 61,000 241,560.00 0.09
250 600376 首开股 份 21,600 240,192.00 0.09
251 601258 庞大集 团 87,200 239,800.00 0.09
252 000738 中航动 控 8,832 233,164.80 0.09
253 600027 华电国 际 47,100 233,145.00 0.09
254 600252 中恒集 团 53,600 232,624.00 0.08
255 600737 中粮屯 河 19,700 227,535.00 0.08
256 601718 际华集 团 29,700 226,908.00 0.08
257 000709 河钢股 份 81,700 226,309.00 0.08
258 600875 东方电 气 23,000 225,860.00 0.08
259 601991 大唐发 电 57,800 224,842.00 0.08
260 600873 梅花生 物 35,900 222,939.00 0.08
261 600373 中文传 媒 10,600 219,950.00 0.08
262 601021 春秋航 空 4,583 219,709.02 0.08
263 600005 武钢股 份 77,600 214,176.00 0.08
264 000035 中国天 楹 30,000 212,100.00 0.08
265 002129 中环股 份 25,400 210,566.00 0.08
266 600170 上海建 工 54,860 210,113.80 0.08
267 601117 中国化 学 37,900 209,587.00 0.08
268 300133 华策影 视 13,378 208,295.46 0.08
269 600704 物产中 大 22,100 206,856.00 0.08
270 000729 燕京啤 酒 27,100 205,689.00 0.08
271 000039 中集集 团 14,200 201,214.00 0.07
272 601179 中国西 电 39,500 200,265.00 0.07
273 601225 陕西煤 业 38,600 199,562.00 0.07 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页 共 53 页
274 000061 农 产 品 16,300 198,208.00 0.07
275 600372 中航电 子 10,100 196,647.00 0.07
276 601633 长城汽 车 23,200 195,808.00 0.07
277 300251 光线传 媒 16,900 195,364.00 0.07
278 000778 新兴铸 管 42,000 194,880.00 0.07
279 002027 分众传 媒 11,800 194,818.00 0.07
280 601872 招商轮 船 40,900 191,412.00 0.07
281 601992 金隅股 份 24,100 186,775.00 0.07
282 600038 中直股 份 4,500 186,660.00 0.07
283 601898 中煤能 源 35,300 182,148.00 0.07
284 000999 华润三 九 7,500 181,650.00 0.07
285 601216 君正集 团 24,300 181,521.00 0.07
286 002195 二三四 五 14,704 180,712.16 0.07
287 600008 首创股 份 46,400 180,496.00 0.07
288 600827 百联股 份 14,800 178,784.00 0.07
289 000712 锦龙股 份 8,600 178,536.00 0.07
290 603000 人民网 10,600 176,066.00 0.06
291 000883 湖北能 源 37,500 173,625.00 0.06
292 000800 一汽轿 车 15,600 169,728.00 0.06
293 600021 上海电 力 16,500 169,455.00 0.06
294 002146 荣盛发 展 25,100 168,672.00 0.06
295 600863 内蒙华 电 55,800 168,516.00 0.06
296 002153 石基信 息 6,200 163,556.00 0.06
297 002294 信立泰 6,000 163,200.00 0.06
298 600959 江苏有 线 11,500 160,540.00 0.06
299 300085 银之杰 5,300 158,470.00 0.06
300 600600 青岛啤 酒 5,400 156,978.00 0.06
301 601928 凤凰传 媒 14,700 154,938.00 0.06
302 000156 华数传 媒 8,300 153,965.00 0.06
303 600666 奥瑞德 4,400 152,944.00 0.06
304 000027 深圳能 源 22,900 146,102.00 0.05
305 600582 天地科 技 31,800 143,100.00 0.05
306 600648 外高桥 7,200 141,912.00 0.05
307 601808 中海油 服 11,400 138,510.00 0.05
308 000825 太钢不 锈 43,800 138,408.00 0.05
309 000898 鞍钢股 份 35,500 135,965.00 0.05
310 601608 中信重 工 25,000 134,250.00 0.05
311 002399 海普瑞 7,360 128,505.60 0.05
312 601118 海南橡 胶 22,700 126,893.00 0.05 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页 共 53 页
313 600317 营口港 37,300 125,328.00 0.05
314 600783 鲁信创 投 5,700 123,177.00 0.04
315 600098 广州发 展 15,700 122,774.00 0.04
316 600685 中船防 务 4,700 119,192.00 0.04
317 600578 京能电 力 26,700 114,276.00 0.04
318 600998 九州通 6,300 110,313.00 0.04
319 300236 上海新 阳 2,000 101,180.00 0.04
320 600188 XD 兖 州煤 8,400 91,896.00 0.03
321 300516 久之洋 474 83,030.58 0.03
322 600022 山东钢 铁 32,400 76,788.00 0.03
323 600606 绿地控 股 7,000 75,740.00 0.03
324 601611 中国核 建 3,579 74,872.68 0.03
325 002568 百润股 份 3,400 74,800.00 0.03
326 603885 吉祥航 空 2,600 68,250.00 0.02
327 603131 上海沪 工 1,069 64,888.30 0.02
328 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.02
329 000531 穗恒运 Ａ 5,000 61,100.00 0.02
330 300326 凯利泰 2,400 59,976.00 0.02
331 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.02
332 601799 星宇股 份 1,000 45,820.00 0.02
333 601127 小康股 份 1,884 44,971.08 0.02
334 300100 双林股 份 1,000 43,810.00 0.02
335 603598 引力传 媒 1,800 43,290.00 0.02
336 603799 华友钴 业 1,000 37,200.00 0.01
337 601016 节能风 电 3,600 35,748.00 0.01
338 002032 苏 泊 尔 1,000 34,450.00 0.01
339 002234 民和股 份 1,000 29,410.00 0.01
340 600976 健民集 团 1,000 26,850.00 0.01
341 300518 盛讯达 565 26,470.25 0.01
342 300031 宝通科 技 1,000 25,520.00 0.01
343 600693 东百集 团 3,706 24,904.32 0.01
344 002035 华帝股 份 1,000 24,480.00 0.01
345 300409 道氏技 术 500 23,925.00 0.01
346 300068 南都电 源 1,000 21,860.00 0.01
347 002802 洪汇新 材 1,428 21,534.24 0.01
348 000909 数源科 技 1,000 20,540.00 0.01
349 600195 中牧股 份 1,000 18,300.00 0.01
350 002242 九阳股 份 1,000 18,180.00 0.01
351 603909 合诚股 份 935 17,185.30 0.01 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页 共 53 页
352 300113 顺网科 技 452 17,157.92 0.01
353 603958 哈森股 份 1,069 15,500.50 0.01
354 002247 帝龙新 材 1,000 14,870.00 0.01
355 601966 玲珑轮 胎 1,117 14,498.66 0.01
356 601012 隆基股 份 1,000 13,050.00 0.00
357 002245 澳洋顺 昌 1,000 12,770.00 0.00
358 000673 当代东 方 1,000 12,530.00 0.00
359 002502 骅威文 化 500 12,300.00 0.00
360 600257 大湖股 份 1,000 11,130.00 0.00
361 000890 法 尔 胜 1,000 10,590.00 0.00
362 603016 新宏泰 1,142 9,695.58 0.00
363 002174 游族网 络 300 9,600.00 0.00
364 300520 科大国 创 899 9,034.95 0.00
365 002340 格林美 1,000 8,770.00 0.00
366 300457 赢合科 技 100 7,741.00 0.00
367 002712 思美传 媒 198 7,080.48 0.00
368 300440 运达科 技 200 6,742.00 0.00
369 300467 迅游科 技 100 6,188.00 0.00
370 300310 宜通世 纪 160 6,110.40 0.00
371 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
372 600990 四创电 子 56 4,854.64 0.00
373 300279 和晶科 技 100 4,749.00 0.00
374 300390 天华超 净 250 4,315.00 0.00
375 002074 国轩高 科 100 3,947.00 0.00
376 002640 跨境通 200 3,524.00 0.00
377 603006 联明股 份 100 2,483.00 0.00
378 000733 振华科 技 100 2,250.00 0.00
379 002410 广联达 87 1,244.10 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600485 信威集 团 18,471,739.03 5.69
2 300058 蓝色光 标 10,863,787.42 3.35
3 601328 交通银 行 9,937,844.00 3.06 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页 共 53 页
4 601398 工商银 行 9,385,460.92 2.89
5 600519 贵州茅 台 9,136,311.50 2.82
6 300144 宋城演 艺 8,131,595.20 2.51
7 601988 中国银 行 7,987,071.28 2.46
8 600016 民生银 行 7,976,227.76 2.46
9 601166 兴业银 行 7,404,848.00 2.28
10 600115 东方航 空 7,178,636.00 2.21
11 300496 中科创 达 6,952,814.28 2.14
12 300100 双林股 份 6,500,604.10 2.00
13 601318 中国平 安 6,343,438.00 1.96
14 000860 顺鑫农 业 6,020,871.00 1.86
15 300327 中颖电子 5,739,976.50 1.77
16 002224 三 力 士 5,575,112.44 1.72
17 600000 浦发银 行 5,435,614.00 1.68
18 002292 奥飞娱 乐 5,409,685.00 1.67
19 300310 宜通世 纪 5,184,464.44 1.60
20 603006 联明股 份 5,027,999.77 1.55
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300104 乐视网 18,386,642.02 5.67
2 300058 蓝色光 标 15,899,486.96 4.90
3 002292 奥飞娱 乐 13,385,769.24 4.13
4 002230 科大讯 飞 12,490,419.21 3.85
5 300017 网宿科 技 12,489,335.78 3.85
6 600485 信威集 团 11,287,074.68 3.48
7 002224 三 力 士 10,879,130.24 3.35
8 002123 荣信股 份 9,719,406.53 3.00
9 600518 康美药 业 9,501,456.75 2.93
10 002410 广联达 8,333,935.90 2.57
11 300133 华策影 视 8,284,173.16 2.55
12 300144 宋城演 艺 8,197,645.56 2.53
13 600804 鹏博士 8,058,111.97 2.48
14 300100 双林股 份 7,354,596.56 2.27 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页 共 53 页
15 601328 交通银 行 7,264,348.09 2.24
16 002241 歌尔股 份 6,935,297.92 2.14
17 601021 春秋航 空 6,874,461.27 2.12
18 300496 中科创 达 6,624,180.86 2.04
19 600298 安琪酵 母 6,568,337.34 2.02
20 600570 恒生电 子 6,258,433.34 1.93
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 575,516,130.78
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 589,560,628.36
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 14,236,702.60 5.19
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 5,402,000.00 1.97
其中： 政策 性金 融债 5,402,000.00 1.97
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 19,638,702.60 7.17
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019529 16 国债 01 97,550 9,755,975.50 3.56
2 018002 国开 1302 50,000 5,402,000.00 1.97
3 010107 21 国债 ⑺ 27,000 2,918,160.00 1.06
4 010303 03 国债 ⑶ 15,000 1,553,550.00 0.57 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页 共 53 页
5 010213 02 国债 ⒀ 90 9,017.10 0.00
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债 期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有被 监 管部门立案调 查或在本 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 47 页 共 53 页
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 207,222.10
2 应收证 券清 算款 278,462.91
3 应收股 利 -
4 应收利 息 320,254.70
5 应收申 购款 35,892.13
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 841,831.84
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 2,804,620.00 1.02 公告重 大事 项
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
17,885 16,713.14 7,738,191.48 2.59% 291,176,337.99 97.41%
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 48 页 共 53 页
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本 开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 9 月 1 日 ） 基金 份额 总 额
3,917,182,128.64
本报告 期期 初基 金份 额总 额 291,656,788.04
本报告 期基 金总 申购 份额 43,904,337.01
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 36,646,595.58
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 298,914,529.47
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内基 金管 理人 无重 大人事 变动。 本报 告期 内 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大 的
人事变 动。
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报 告 期内 无涉 及 基金 管理人 、 基金 财产 的 诉讼 。 本报 告 期内 无涉 及 基金 托管业 务 的诉 讼事
项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内未 发生 管理 人及 其高级 管理 人员 受监 管部 门稽查 或处 罚的 情况。 本 报告期 内托 管 人
的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员未 受到 任何 稽查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 392,296,919.40 33.69% 365,348.92 - -
海通证券 2 238,548,013.91 20.49% 222,160.28 - -
中信证券 2 234,563,089.61 20.14% 218,448.75 - -
国金证券 2 115,621,812.77 9.93% 107,679.05 - -
广发证券 2 108,841,408.65 9.35% 101,364.30 - -
国泰君安 2 33,238,010.79 2.85% 30,954.54 - -
中金公司 2 32,453,657.91 2.79% 30,220.06 - -
安信证券 2 8,877,653.54 0.76% 8,267.88 - -
申万宏源 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
注：1 、交 易单 元选 择标 准 有：
(1) 、 实力 雄厚, 注册 资本 不少 于 20 亿元 人民 币。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 50 页 共 53 页
(2) 、 市场 形象 及财 务状 况 良好。
(3) 、 经营 行为 规范， 内控 制度健 全， 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受到 国家监 管部 门的 处 罚 。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件 。
(5) 、 研究 实力 较强, 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员,能 及时 、 定 期 、 全 面地为 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
公司研究部、 投资部、 投 资理财部分别 提出租用 交 易席位的申请 ，集中交 易 室汇总后提 交总经理
办公会议研究 决定。席 位 租用协议到期 后，研究 部 、投资部、投 资理财部 应 对席位所属 券商进行
综合评 价。 总经 理办 公会 议根据 综合 评价 ，做 出是 否续租 的决 定。
2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 47,762,147.00 66.99% - - - -
海通证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国金证券 13,477,990.80 18.90% - - - -
广发证券 6,409,348.80 8.99% - - - -
国泰君安 2,112,697.50 2.96% - - - -
中金公司 1,536,529.70 2.16% - - - -
安信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
农 银汇 理基金 管理 有限公司 管理
的 基金 2015 年年 度 资产净 值 公
告
中国证 券报 、 证券 时
报、 基金 管理 人网 站
2016 年 1 月 1 日 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 51 页 共 53 页
2
关 于指 数熔断 机制 实施期间 旗下
部分基 金调 整开 放时 间的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 基金 管理 人网 站 2016 年 1 月 4 日
3
关于 指 数熔断 机制 实施期间 旗下
部 分 基 金 调 整 开 放 时 间 的 公 告
-20160107
中国证 券报 、 证券 时
报、 基金 管理 人网 站
2016 年 1 月 7 日
4
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
参 与深 圳众禄 金融 控股股份 有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 基金 管理 人网 站
2016 年 1 月 19 日
5
农 银汇 理大盘 蓝筹 混合型证 券投
资基 金2015 年第 4 季度 报 告
中国证 券报 、 证券 时
报、 基金 管理 人网 站 2016 年 1 月 21 日
6
农 银汇 理大盘 蓝筹 混合型证 券投
资基金 基金 经理 变更 公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 基金 管理 人网 站 2016 年 3 月 8 日
7
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
公 司董 监高及 其他 从业人员 在子
公司兼 职及 领薪 情况 的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报、 基金 管理 人网 站
2016 年 3 月 12 日
8
农 银汇 理大盘 蓝筹 混合型证 券投
资基 金2015 年 年度 报告
中国证 券报 、 证券 时
报、 基金 管理 人网 站 2016 年 8 月 29 日
9
关 于工 商银行 开展 个人电子 银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 基金 管理 人网 站 2016 年 3 月 31 日
10
农 银大 盘蓝筹 混合 －招募说 明书
更新－2016 年第 1 号
中国证 券报 、 证券 时
报、 基金 管理 人网 站 2016 年 4 月 13 日
11
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
参 加上 海天天 基金 销售有限 公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 基金 管理 人网 站
2016 年 4 月 16 日
12
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
参 加杭 州数米 基金 销售有限 公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 基金 管理 人网 站
2016 年 4 月 16 日
13
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
参 加陆 金所认 （申 ）购费率 优惠
中国证 券报 、 证券 时
报、 基金 管理 人网 站 2016 年 4 月 16 日 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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活动的 公告
14
农 银汇 理大盘 蓝筹 混合型证 券投
资基 金2016 年第 1 季度 报 告
中国证 券报 、 证券 时
报、 基金 管理 人网 站 2016 年 4 月 20 日
15
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
参 加深 圳市新 兰德 证券投资 咨询
有限公 司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 基金 管理 人网 站
2016 年 4 月 22 日
16
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
继 续参 加国泰 君安 证券股份 有限
公 司基 金申购 费率 优惠活动 的公
告
中国证 券报 、 证券 时
报、 基金 管理 人网 站
2016 年 5 月 6 日
17
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 增加 上海基煜 基金
销售有 限公 司为 代销 机构 的公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 基金 管理 人网 站
2016 年 6 月 1 日
18
关 于中 国交通 银行 股份 有限 公司
开 展网 上银行 、手 机银行基 金申
购手续 费费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 基金 管理 人网 站
2016 年 8 月 29 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、 《农 银汇 理大 盘蓝 筹混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《农 银汇 理大 盘蓝 筹混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 ；
6 、本 报告 期内 公开 披露 的 临时公 告。
11.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦50 层。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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11.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 住所及网站免 费查阅备 查 文件。在支付 工本费后 ， 投资者可在合 理
时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
农银汇理基金管理有限公司
2016 年 8 月26 日
