华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
华安安 信消费 服务混 合型证 券投资 基金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 六日 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 6
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 11
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 11
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 13
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 14
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 14
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 14
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 17
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 33
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 33
7.2 报告 期末 按行 业分 类的 股 票投 资组合 ....................................................................................... 34
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 35
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 36
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 43
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 43
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 43
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 43
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 43
7.12 投 资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 43
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 44
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 44
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8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 45
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 45
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 45
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 45
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 45
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 45
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 45
10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................................................. 46
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 46
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 47
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................................................ 50
12
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 50
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 50
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 50
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安安 信消 费服 务混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 华安安 信消 费混 合
基金主 代码 519002
交易代 码 519002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月 23 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 299,816,125.18 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 重点 投资 于消 费服 务相关 的子 行业 或企 业 ， 在严格 控制 风险 的前
提下， 力争 把握 标的 行业 投资机 会、 实现 基金 资产 的长期 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 采用 自上 而下 和自 下而上 相结 合的 方法 ， 通 过对消 费服 务相 关子
行业的 精选 以及 对行 业内 相关股 票的 深入 分析 ， 挖 掘该类 型企 业的 投资
价值。
业绩比 较基 准 中证消 费服 务领 先指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市
场 基 金、 低于 股票 型基 金， 属 于证 券投 资基 金中 的中 高 风险 投资品种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 洪渊
联系电 话 021-38969999 010-66105799
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 朱学华 易会满
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2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31
层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 上海市 陆家 嘴东 路 166 号中 保 大厦 36 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 8,121,397.72
本期利 润 -13,408,635.39
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0491
本期加 权平 均净 值利 润率 -3.47%
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.89%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 186,941,311.29
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6235
期末基 金资 产净 值 481,782,071.61
期末基 金份 额净 值 1.607
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 56.08%
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3. 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
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阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－
④
过去一 个月 5.45% 1.69% 0.45% 1.25% 5.00% 0.44%
过去三 个月 11.99% 1.59% -0.04% 1.14% 12.03% 0.45%
过去六 个月 -3.89% 2.82% -13.64% 1.87% 9.75% 0.95%
过去一 年 -3.66% 3.27% -23.33% 2.22% 19.67% 1.05%
过去三 年 58.01% 2.27% 48.92% 1.77% 9.09% 0.50%
自基金 合同 生
效起至 今
56.08% 2.24% 33.30% 1.77% 22.78% 0.47%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：中证 消费 服务 领先 指数 收益率
根据本 基金 合同 的有 关规 定：本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具，包 括国 内依 法
发 行 上市的 A 股 股票等 权 益类证 券 （ 包括 中小 板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票、 权
证等） 、债 券（ 包括 中小 企业私 募债 券等 ）、 货币 市场工 具、 资产 支持 证券 以及法 律法 规或 中国 证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具， 但须 符合 中国 证监会 的相 关规 定。
本基金 的股 票资 产投 资比 例为基 金资 产 的 60 ％-95%， 其 中， 投资 于消 费服 务相 关 的股 票的 比例
不低于 股票 资产 的 80% ， 权证的 投资 比例 不超 过基 金资产 净值 的 3% 。 现 金、 债券资 产及 中国 证监 会
允许基 金投 资的 其他 证券 品种占 基金 资产 比例 为 5% －40%， 其 中， 持有 现金 或者 到 期日 在一 年以内
的政府 债券 不低 于基 金资产 净 值的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安安 信消 费服 务混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2013 年 5 月 23 日至 2016 年 6 月 30 日）
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注： 根据 《华 安安 信消 费 服务混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 ， 本基 金建 仓 期为 6 个 月。 基金
管理人 自基 金合 同生 效之 日起 6 个 月内 已使 基金 的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的有 关约 定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升级主 题混 合、 华安 稳固 收益债 券、 华安 可转 债、 华安深 证 300 指数 （LOF ） 、华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
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安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX）ETF 联接、华安 中证 细
分医 药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华 安 创业板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
饶晓鹏 基金经 理
2015-09-0
7
- 9 年
硕士，9 年 基金 行业 从业 经验，
曾任银河基金管理有限公司研
究员、国联安基金基金经理。
2015 年 5 月加 入华 安基 金管 理
有限公 司，2015 年 9 月起 同时
担任本基金及华安升级主题混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理 。
蒋璆 基金经 理
2015-06-1
6
- 8 年
硕士，8 年 从业 经历。 曾任 国泰
君安证 券有 限公 司研 究员、 华宝
兴业基 金管 理有 限公 司研 究员。
2011 年 6 月加 入华 安基 金管 理
有限公 司， 担 任投 资研 究部 行业
分析师、基金经理助理。2015
年 6 月 起担 任本 基金、 华安 动态
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、
华安升级主题混合型证券投资
基金的 基金 经理 ；2015 年 11 月
起， 同时 担任 华安 新乐 享保 本混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式基 金、 开放式 基 金、 特定 客户 资产 管理 组 合及 其他 投资 组合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、发送邮
件、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风控部门的
监督参与下，进行公平协 商分配。交易监控、分析 与评估环节，公司风险管 理部对公司旗下的各投
资组合投资境内证券市场 上市交易的投资品种、进 行场外的非公开发行股票 申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不 同投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益
输送的异常交易行为进行 监控；风险管理部根据市 场公认的第三方信息（如 ：中债登的债券估值 ） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
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日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本报 告 期内， 公司 公平 交易 制度 总 体执 行情 况良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5%的次 数为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上 半年 大盘-17.22% ， 创业板 指数-17.92% ， 整体 呈现较 大震 荡格局 。一 季度市场 整体 下跌， 二
季度市场呈现明显的震荡 分化格局。虽然市场整体 下跌，但结构性机会较多 。稳定成长的消费类、
大宗相关的周期品、以新 能源汽车等为代表的新兴 成长都有较多可以把握的 机会。和去年不同，今
年表现较好的个股和板块 更多以基本面驱动。部分 估值合理的优质个股虽然 走势不温不火 ，但却创
出 去年 6 月以 来新 高
安信消费服务围绕消费和 服务升级，重点把握了轻 工、电子、新能源汽车领 域的个股或板块机
会，一 定程 度上 弥补 了年 初市场 快速 下跌 带来 的净 值影响 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 06 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.607 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-3.89% ，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-13.64% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，经济增长目 标应该在管理层既定的目 标区间内。权威人士访谈 后，国内宏观预期
趋于稳定，尤其对通货膨 胀的担忧有所缓解。一些 改革措施，如国企改革等 逐步推进，对二级市场
整体的影响都是积极正面 的。同时，外围依然存在 诸多不确定性，如英国脱 欧公投、美联储加息节
奏等， 这些 因素 可能 影响 我国国 内宏 观经 济政 策选 择，进 而影 响二 级市 场投 资逻辑 。
第 11 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
今年以来，二级市场整体 是存量博弈的格局。相比 去年，市场更加注重公司 质地、清晰可持续
的成长 或者 业绩 预期 差、 合理的 估值 水平 等投 资机 会， 一 批优 质、 估 值合 理的 公司创 出了 历史 新高 。
虽然是 存量 博弈 的市 场格 局， 但跳 出博 弈可 能是 更好 的策略 。 一些 并非 通过 并购 重组创 新高 的公 司 ，
所处的行业如高端白酒、 医药、高端家电、互联网 服务等，受益于消费服务 升级的大趋势。一些和
消费相关联的周期性行业 ，由于产能的收缩可能带 来行业景气度提高，这些 行业的景气度虽然可能
受季节性因素影响，但可 能在某个时期展现出极高 的业绩弹性。此外，技术 创新推动的消费服务升
级一直 是我 们重 点关 注的 方向， 我们 将结 合估 值水 平对其 中的 持仓 进行 动态 调整。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、 估值 政策 重大 变化 对基金 资 产净 值及 当期 损益 的影 响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总监 。
第 12 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和中 山大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展 部 数量 策略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司，曾任 财务 核算 部副 总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
第 13 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对华安安信消费服务 混合型证券投资基金的托 管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及 其他法律法规和基金合同 的有关规定，不存在任何 损害基金份额持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安安信消 费服务混合型证券投资基 金的管理人——华安基金 管理有限公司在华
安安信 消费 服务 混合 型 证券 投 资基 金的 投资 运作、 基金 资 产净 值计 算、 基 金份 额申 购 赎回 价格 计算、
基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，在各 重要方面的运作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，华 安安 信消 费服务 混合 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安安信消费服务混合型证券投资基金
2016 年 半年 度报 告中 财务指 标、净值 表现、利润 分配 情 况、 财 务会 计报 告、 投 资 组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 安信 消费 服务混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 42,777,867.34 35,839,216.12
结算备 付金
5,142,149.98 5,084,436.57
存出保 证金
518,792.44 666,906.53
交易性 金融 资产 6.4.7.2 426,589,582.16 414,634,275.95
其中： 股票 投资
426,589,582.16 414,634,275.95
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
第 14 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
19,062,795.76 3,504,071.50
应收利 息 6.4.7.5 9,153.34 9,103.67
应收股 利
- -
应收申 购款
10,429.56 52,643.98
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
494,110,770.58 459,790,654.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
5,722,284.49 1,321,214.17
应付赎 回款
849,715.57 444,602.20
应付管 理人 报酬
548,709.33 556,494.80
应付托 管费
91,451.54 92,749.14
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 3,047,018.23 2,446,278.94
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 2,069,519.81 2,226,217.88
负债合计
12,328,698.97 7,087,557.13
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 294,840,760.32 266,330,425.55
未分配 利润 6.4.7.10 186,941,311.29 186,372,671.64
所有者权益合计
481,782,071.61 452,703,097.19
负债和所有者权益总 计
494,110,770.58 459,790,654.32
注 ： 报告 截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.607 元， 基金 份额 总额 299,816,125.18 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 安信 消费 服务混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号 本期 上年度可比期间
第 15 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-769,947.35 313,871,937.31
1.利息 收入
164,292.05 355,814.07
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 164,292.05 110,325.71
债券利 息收 入
- 245,488.36
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
20,576,423.62 406,565,346.65
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 19,228,820.61 405,595,175.13
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 27,260.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 1,347,603.01 942,911.52
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -21,530,033.11 -93,342,236.50
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 19,370.09 293,013.09
减：二、费用
12,638,688.04 8,873,508.00
1．管 理人 报酬
2,880,393.39 4,561,618.04
2．托 管费
480,065.58 760,269.63
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.18 9,082,138.67 3,354,964.28
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.19 196,090.40 196,656.05
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-13,408,635.39 304,998,429.31
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-13,408,635.39 304,998,429.31
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 安信 消费 服务混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基 金净 266,330,425.55 186,372,671.64 452,703,097.19
第 16 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
值）
二、本 期经营 活动 产生 的 基金
净值变 动数 （本 期利 润）
- -13,408,635.39 -13,408,635.39
三、本 期基金 份额 交易 产 生的
基金净 值变动 数（ 净值 减 少以
“-” 号填列）
28,510,334.77 13,977,275.04 42,487,609.81
其中：1.基金 申购 款 45,405,471.87 22,123,967.17 67,529,439.04
2.基 金赎 回款 -16,895,137.10 -8,146,692.13 -25,041,829.23
四、本 期向基 金份 额持 有 人分
配利润产生的基金净值变动
（净值 减少 以“-” 号填 列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基 金净
值）
294,840,760.32 186,941,311.29 481,782,071.61
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基 金净
值）
552,525,426.40 23,999,185.48 576,524,611.88
二、本 期经营 活动 产生 的 基金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 304,998,429.31 304,998,429.31
三、本 期基金 份额 交易 产 生的
基金净 值变动 数（ 净值 减 少以
“-” 号填列）
-260,577,093.24 -125,789,192.82 -386,366,286.06
其中：1.基金 申购 款 22,265,067.98 14,651,565.17 36,916,633.15
2.基 金赎 回款 -282,842,161.22 -140,440,757.99 -423,282,919.21
四、本 期向基 金份 额持 有 人分
配利润产生的基金净值变动
（净值 减少 以“-” 号填 列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基 金净
值）
291,948,333.16 203,208,421.97 495,156,755.13
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安安 信消 费服 务混 合型 证券投 资基 金(原名 为华 安安 信 消费 服务 股票 型证 券投 资 基金， 以下简
称“本基 金”) 由安 信证 券投 资基金( 以下 简称“ 基 金安信”)转 型而 成。 依据 中国证 监会 2013 年 4 月 25
日证监 许可[2013]590 号文 核准的 《安 信证 券投 资基 金基金 份额 持有 人大 会有 关转换 基金 运作 方式 决
第 17 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
议》 ，基金安信由 封闭式基 金转为开放式基金。原基 金安信为契约式封闭式基 金，存续期限至 2013
年 5 月 22 日 止。 根据 上交所 上 证基 字[2013]120 号 《 关于终 止安 信证 券投 资基 金上市 的决 定》 ， 自 2013
年 5 月 23 日起 ， 原 基金 安 信终止 上市 ， 原基 金安 信更 名为华 安安 信消 费服 务股 票型证 券投 资基 金( 以
下 简称“ 安信 消费 服务股 票基 金”) 。 《安 信证 券投 资基金 基金 合同 》失 效的 同时《 华安 安信 消费 服务
股票型证券投资基金基金 合同》生效。本基金为契 约型开放式，存续期限不 定。本基金的基金管理
人为华 安基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。
原基金 安信 于基 金合 同失 效前经 审计 的基 金资 产净 值为 2,085,987,601.95 元， 已 于 安信 消费 服务
股票基金的基金合同生效 日全部转为安信消费服务 股票基金的基金资产净值 。根据《华安安信消费
服务股票型证券投资基金 招募说明书》和《关于原 安信证券投资基金基金份 额拆分结果的公告》的
有关规定，安信消费服务股票基金于 2013 年 6 月 24 日进行了基金份额拆分，拆分比例为
1:1.016880461，并 于 2013 年 6 月 25 日 进行 了变 更登记 。
安信消 费服 务股 票基 金自 2013 年 5 月 29 日至 2013 年 6 月 19 日 期间 内开 放集 中申购 ，共 募集
集中申 购资 金 911,286,695.29 元， 其中 包括 折合 为基 金份额 的集 中申 购资 金利 息 459,327.86 元 ，业
经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2013) 第 358 号 审验 报告予 以验 证。 上述 集
中 申 购募 集资 金已按 2013 年 6 月 24 日基 金份 额折 算后 的 基金 份额 净值 1.000 元折 合为 911,286,695.29
份基金 份额 ，其 中包 括集 中申购 资金 利息 折合 的 459,327.86 份基 金份 额， 并于 2013 年 6 月 25 日进
行了确 认登 记。
根据 2014 年中 国证 监会 令第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 华安安 信消 费服
务 股 票型 证券 投资 基金于 2015 年 8 月 6 日公 告后 更 名为华 安安 信消 费服 务混 合型证 券投 资基 金。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《华 安安 信消费 服务 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包括 国内 依 法发行 上市 的 A 股股票
等权益类证券( 包括中小板 、创业板及其他经中国证 监会核准上市的股票、权 证等) 、债券( 包括中小
企业私 募债 券等) 、 货币 市 场工具 、 资产 支持 证券 以 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金
融工具 ， 但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 。 本 基金 的股票 资产 投资 比例 为基 金资产 的 60%-95%，其
中，投 资于 消费 服务 相关 的股票 的比 例不 低于 股票 资产的 80% ，权 证的 投资比 例 不超 过基 金资 产净
值的 3% 。 现金 、债 券资 产及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 证券 品种 占基 金资产 比例 为 5%-40% ，
其 中， 持有 现金 或者 到期日 在 一年 以内 的政 府债 券不 低 于基 金资 产净 值的 5% 。 本基 金的 业绩 比较 基
准为： 中证 消费 服务领 先指 数 收益 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 23 日批准 报出 。
第 18 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协会( 以下 简称“ 中 国基
金业协 会”) 颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《 华安 安信 消费 服务 混合型 证券 投资 基金 基
金 合 同》 和在 财 务报 表附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、 中国 基金 业 协会 发布的 有 关规 定及 允许 的基
金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、
完整地 反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号《 关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号《 关
第 19 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税 。管
理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业 由缴 纳营 业税
改为缴纳增值税。对证券 投资基金管理人运用基金 买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对金融
同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月)的， 其股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，于 2015 年 9 月 8 日前 暂减 按 25% 计入应 纳 税所 得额 ，自 2015
年 9 月 8 日起 ，暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收
入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按
50%计入 应纳 税所 得额 。上 述 所得 统一 适用 20% 的税 率 计征 个人 所得 税。
(4)基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 42,777,867.34
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 42,777,867.34
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 399,748,911.66 426,589,582.16 26,840,670.50
贵金属投资- 金交所黄 - - -
第 20 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
金合约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 399,748,911.66 426,589,582.16 26,840,670.50
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无余额 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 5,858.09
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,082.60
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 1,002.50
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 210.15
合计 9,153.34
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
第 21 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,047,018.23
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 3,047,018.23
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,750,000.00
应付赎 回费 2,492.05
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 27,847.82
预提信 息披 露费 289,179.94
合计 2,069,519.81
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 270,815,646.31 266,330,425.55
本期申 购 46,180,234.30 45,405,471.87
本期赎 回（以“-” 号填 列） -17,179,755.43 -16,895,137.10
本期末 299,816,125.18 294,840,760.32
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 271,360,057.60 -84,987,385.96 186,372,671.64
本期利 润 8,121,397.72 -21,530,033.11 -13,408,635.39
本期基金份额交易产生的
变动数
28,904,727.12 -14,927,452.08 13,977,275.04
其中： 基金 申购 款 44,949,476.20 -22,825,509.03 22,123,967.17
基金赎 回款 -16,044,749.08 7,898,056.95 -8,146,692.13
本期已 分配 利润 - - -
本期末 308,386,182.44 -121,444,871.15 186,941,311.29
6.4.7.11 存款利息收入
第 22 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 123,633.50
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 35,168.47
其他 5,490.08
合计 164,292.05
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 3,011,684,209.34
减：卖 出股 票成 本总 额 2,992,455,388.73
买卖股 票差 价收 入 19,228,820.61
6.4.7.13 债券投资收益
无。
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,347,603.01
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,347,603.01
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -21,530,033.11
——股票 投资 -21,530,033.11
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
第 23 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -21,530,033.11
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 19,370.09
合计 19,370.09
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 9,082,138.67
银行间 市场 交易 费用 -
合计 9,082,138.67
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 27,847.82
信息披 露费 149,179.94
银行汇 划费 用 262.64
帐户维 护费 18,000.00
其他费 用 800.00
合计 196,090.40
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
第 24 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日） 和上 年度 可比 期间 （2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 6 月 30 日 ）均 无通过 关联 方交 易单 元进 行的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证 交易
本基金 本报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日） 和上 年度 可比 期间 （2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 6 月 30 日 ）均 无通过 关联 方交 易单 元进 行的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日） 和上 年度 可比 期间 （2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 6 月 30 日 ）均 无应支 付关 联方 的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,880,393.39 4,561,618.04
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 49,411.24 95,560.67
注：1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的 1.5% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E×1.5%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
第 25 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
2. 基 金管理 费每 日计 算，逐 日累 计至 每月 月末 ，按月 支付 ，由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基
金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管 理
人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等 ，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 480,065.58 760,269.63
注：1. 本基 金的 托管 费按 前一日 基金 资产 净值 的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费的 计 算方 法如 下：
H ＝E×0.25%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
2.基金 托管 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月末 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。 若 遇法 定
节假日 、公 休日 等， 支付 日期顺 延。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期初持 有的 基金 份额 - 29,020,212.00
期间申 购/买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减： 期间 赎回/ 卖 出总 份额 - 29,020,212.00
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称 本 期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日
第 26 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
持有的 基金 份
额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
上海国 际信 托有
限公司
18,303,848.00 6.11% 18,303,848.00 6.76%
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 42,777,867.34 123,633.50 64,704,034.31 100,867.84
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证券类别 ：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002805
丰元股
份
2016-0
6-29
2016-
07-07
网下中
签
5.80 5.80 971.00 5,631.80 5,631.80 -
601966
玲珑轮
胎
2016-0
6-24
2016-
07-06
网下中
签
12.98 12.98 3,177.00 41,237.46 41,237.46 -
603016 新宏泰
2016-0
6-23
2016-
07-01
网下中
签
8.49 8.49 1,602.00 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大国
创
2016-0
6-30
2016-
07-08
网下中
签
10.05 10.05 926.00 9,306.30 9,306.30 -
第 27 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002072 凯瑞德
2016-
02-24
重大事项
停牌
23.44 - - 120,100.00 3,352,795.00 2,815,144.00 -
002127 南极电商
2016-
05-23
重大事项
停牌
9.63 - - 534,174.00 5,259,377.33 5,144,095.62 -
002289 *ST 宇顺
2016-
04-29
退市风险
警示
26.04 - - 47,309.00 1,150,551.25 1,231,926.36 -
002452 长高集团
2016-
06-14
重大资产
重组临时
停牌
13.04
2016-07
-12
10.82 512,620.00 5,628,055.25 6,684,564.80 -
002567 唐人神
2016-
05-16
重大事项
停牌
13.98
2016-07
-29
13.23 284,560.00 3,845,304.00 3,978,148.80 -
300242 明家联合
2016-
05-09
重大事项
停牌
34.99 - - 107,435.00 3,181,562.10 3,759,150.65 -
300323 华灿光电
2016-
04-18
重大事项
停牌
9.34 - - 456,100.00 3,907,192.06 4,259,974.00 -
300353 东土科技
2016-
06-23
重大事项
停牌
22.09 - - 701,164.00 13,392,004.45 15,488,712.76 -
600358 国旅联合
2016-
04-05
重大事项
停牌
13.50
2016-08
-05
12.57 483,400.00 6,379,748.58 6,525,900.00 -
600576 万家文化
2016-
04-11
重大资产
重组
22.35 - - 360,828.00 6,773,542.36 8,064,505.80 -
601611 中国核建
2016-
06-30
股票交易
异常波动
20.92
2016-07
-01
23.01 9,075.00 31,490.25 189,849.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金为混合型基金，基 金的风险与预期收益高于 债券型基金和货币市场基 金、低于股票型基
金，属于证券投资基金中 的中高风险投资品种。本 基金投资的金融工具主要 包括股票投资、债券投
第 28 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
资及权证投资等。本基金 在日常经营活动中面临的 与这些金融工具相关的风 险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。 本基金重点投资于消费服 务相关的子行业或企业， 在严格控制风险的前提
下，力 争把 握标 的行 业投 资机会 、实 现基 金资 产的 长期稳 健增 值。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投 资风险管理、绩效评估等 。监察稽核部对公司执行 总裁负责，并由督察长
分管。 风险 管理 部向 分管 副总裁 和总 裁汇 报工 作。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行 中国 工商银行 ，因而与银行存 款相关的信用风险不重大 。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登 记结算有限责任公司为交 易对手完成证券交收和款 项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市 场进行交易前均对交易对 手进行信用评估并对证券 交割方式进行限制以控
制相应 的信 用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2016 年 06 月 30 日 ，本基 金 未持 有信 用类 债券(2015 年 12 月 31 日 ，同) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
第 29 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 大 部分 证券 在证 券交
易所上市，其余亦可在银 行间同业市场交易，因此 除附注中列示的部分基金 资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况外，均 能以合理价格适时变现。 此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入
短期资 金应 对流 动性 需求 ，其上 限一 般不 超过 基金 持有的 债券 投资 的公 允价 值。
于 2016 年 06 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金、存 出保 证金 和债 券投 资等。
第 30 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 42,777,867.34 - - - 42,777,867.34
结算备付 金 5,142,149.98 - - - 5,142,149.98
存出保证 金 518,792.44 - - - 518,792.44
交易性金 融资产 - - - 426,589,582.16 426,589,582.16
应收证券 清算款 - - - 19,062,795.76 19,062,795.76
应收利息 - - - 9,153.34 9,153.34
应收申购 款 994.04 - - 9,435.52 10,429.56
资产总计 48,439,803.80 - - 445,670,966.78 494,110,770.58
负债
应付证券 清算款 - - - 5,722,284.49 5,722,284.49
应付赎回 款 - - - 849,715.57 849,715.57
应付管理 人报酬 - - - 548,709.33 548,709.33
应付托管 费 - - - 91,451.54 91,451.54
应付交易 费用 - - - 3,047,018.23 3,047,018.23
其他负债 - - - 2,069,519.81 2,069,519.81
负债总计 - - - 12,328,698.97 12,328,698.97
利率敏感 度缺口 48,439,803.80 - - 433,342,267.81 481,782,071.61
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 35,839,216.12 - - - 35,839,216.12
结算备付 金 5,084,436.57 - - - 5,084,436.57
存出保证 金 666,906.53 - - - 666,906.53
交易性金 融资产 - - - 414,634,275.95 414,634,275.95
应收证券 清算款 - - - 3,504,071.50 3,504,071.50
应收利息 - - - 9,103.67 9,103.67
应收申购 款 497.02 - - 52,146.96 52,643.98
资产总计 41,591,056.24 - - 418,199,598.08 459,790,654.32
负债
应付证券 清算款 - - - 1,321,214.17 1,321,214.17
应付赎回 款 - - - 444,602.20 444,602.20
应付管理 人报酬 - - - 556,494.80 556,494.80
第 31 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
应付托管 费 - - - 92,749.14 92,749.14
应付交易 费用 - - - 2,446,278.94 2,446,278.94
其他负债 - - - 2,226,217.88 2,226,217.88
负债总计 - - - 7,087,557.13 7,087,557.13
利率敏感 度缺口 41,591,056.24 - - 411,112,040.95 452,703,097.19
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2016 年 6 月 30 日， 本基 金 未持 有交 易性 债券 投资(2015 年 12 月 31 日 ：同)， 因此 市场 利率
的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2015 年 12 月 31 日 ：同)
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金的基金管理人在构 建和管理投资组合的过程 中，使用定量与定性相结 合的研究方法对宏
观经济、国家政策、资金 面和市场情绪等可能影响 证券市场的重要因素进行 研究和预测，结合使用
公司自主研发的多因子动 态资产配置模型、基于投 资时钟理论的资产配置模 型等经济模型，分析和
比较股票、债券等市场和 不同金融工具的风险收益 特征，确定合适的资产配 置比例，动态优化投资
组合。本基金的基金管理 人定期结合宏观及微观环 境的变化，对投资策略、 资产配置、投资组合进
行修正 ，来 主动 应对 可能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金持有的股票资产占基金资产的
60%-95% ；除股票以外的其他资产占基金资产的 5%-40% ，其中权证投资比 例不高于基金资产净值
的 3% 。 此外， 本基 金的 基金 管 理人 每日 对本 基金 所持 有 的证 券价 格实 施监 控， 定期 运用 多种 定量方
法对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指 标等来 测试 本基 金面 临的 潜在价 格风 险， 及时 可
靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
第 32 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资 产
净值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金 融资产 －股票 投资 426,589,582.16 88.54 414,634,275.95 91.59
交易性金 融资产 －基金 投资 - - - -
交易性金 融资产 －贵金 属投 资 - - - -
衍生金融 资产－ 权证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 426,589,582.16 88.54 414,634,275.95 91.59
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩比 较基准 以外的 其他 市场变量 保持不 变
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产净 值的
影响金额 （单位 ：人民 币万 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准 上升 5% 增加约 3,265 增加约 2,389
2. 业绩比较基 准下降 5% 减少约 3,265 减少约 2,389
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 426,589,582.16 86.33
其中： 股票 426,589,582.16 86.33
第 33 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 47,920,017.32 9.70
7 其他各 项资 产 19,601,171.10 3.97
8 合计 494,110,770.58 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 302,307,291.96 62.75
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 9,287,287.32 1.93
F 批发和 零售 业
16,129,270.80 3.35
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
9,677,667.00 2.01
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
62,152,011.71 12.90
J 金融业
11,586,781.00 2.40
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
15,429,146.27 3.20
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
第 34 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 426,589,582.16 88.54
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002511 中顺洁 柔 1,671,603 28,467,399.09 5.91
2 002361 神剑股 份 2,367,000 18,367,920.00 3.81
3 002191 劲嘉股 份 1,578,204 18,291,384.36 3.80
4 300326 凯利泰 729,667 18,234,378.33 3.78
5 300379 东方通 228,768 18,182,480.64 3.77
6 002371 七星电 子 429,826 17,975,323.32 3.73
7 002508 老板电 器 476,559 17,523,074.43 3.64
8 002048 宁波华 翔 734,699 16,802,566.13 3.49
9 002035 华帝股 份 680,661 16,662,581.28 3.46
10 000650 仁和药 业 1,983,888 16,188,526.08 3.36
11 002007 华兰生 物 504,810 15,851,034.00 3.29
12 300353 东土科 技 701,164 15,488,712.76 3.21
13 600879 航天电 子 852,200 13,277,276.00 2.76
14 300348 长亮科 技 323,600 11,960,256.00 2.48
15 000750 国海证 券 1,567,900 11,586,781.00 2.40
16 000021 深科技 930,090 10,240,290.90 2.13
17 300041 回天新 材 702,600 10,110,414.00 2.10
18 300297 蓝盾股 份 623,250 9,928,372.50 2.06
19 002325 洪涛股 份 989,928 9,097,438.32 1.89
20 603866 桃李面 包 185,531 8,304,367.56 1.72
21 600576 万家文 化 360,828 8,064,505.80 1.67
22 300369 绿盟科 技 178,700 7,560,797.00 1.57
23 002368 太极股 份 203,689 7,237,070.17 1.50
24 600029 南方航 空 1,022,700 7,220,262.00 1.50
25 002544 杰赛科 技 224,900 7,212,543.00 1.50
26 002452 长高集 团 512,620 6,684,564.80 1.39
27 002643 万润股 份 130,688 6,649,405.44 1.38
28 002338 奥普光 电 107,300 6,593,585.00 1.37
29 600358 国旅联 合 483,400 6,525,900.00 1.35
30 600867 通化东 宝 301,600 6,240,104.00 1.30
31 002727 一心堂 227,127 5,678,175.00 1.18
32 002127 南极电 商 534,174 5,144,095.62 1.07
33 300323 华灿光 电 456,100 4,259,974.00 0.88
第 35 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
34 002690 美亚光 电 183,700 4,232,448.00 0.88
35 002520 日发精 机 285,550 4,214,718.00 0.87
36 002567 唐人神 284,560 3,978,148.80 0.83
37 300242 明家联 合 107,435 3,759,150.65 0.78
38 000404 华意压 缩 360,000 3,463,200.00 0.72
39 300177 中海达 218,900 3,318,524.00 0.69
40 002072 凯瑞德 120,100 2,815,144.00 0.58
41 603128 华贸物 流 250,500 2,457,405.00 0.51
42 600755 厦门国 贸 300,200 2,386,590.00 0.50
43 600416 湘电股 份 187,600 2,339,372.00 0.49
44 300078 思创医 惠 62,900 2,103,376.00 0.44
45 300449 汉邦高 科 23,215 1,326,505.10 0.28
46 002289 *ST 宇顺 47,309 1,231,926.36 0.26
47 300196 长海股 份 5,300 207,601.00 0.04
48 300516 久之洋 1,145 200,569.65 0.04
49 601611 中国核 建 9,075 189,849.00 0.04
50 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.03
51 300512 中亚股 份 1,476 147,481.92 0.03
52 601127 小康股 份 4,949 118,132.63 0.02
53 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.02
54 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
55 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
56 601966 玲珑轮 胎 3,177 41,237.46 0.01
57 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.01
58 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.01
59 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
60 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
61 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
62 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002508 老板电 器 55,148,230.12 12.18
2 000750 国海证 券 42,518,000.65 9.39
3 002511 中顺洁 柔 41,640,086.17 9.20
4 002325 洪涛股 份 39,981,412.22 8.83
5 002445 中南文 化 36,145,695.58 7.98
6 002155 湖南黄 金 36,049,558.56 7.96
第 36 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
7 002643 万润股 份 34,894,741.83 7.71
8 002655 共达电 声 32,108,167.50 7.09
9 600358 国旅联 合 31,762,680.20 7.02
10 000558 莱茵体 育 31,115,725.50 6.87
11 002007 华兰生 物 31,041,907.13 6.86
12 300088 长信科 技 30,105,442.39 6.65
13 300098 高新兴 29,576,701.33 6.53
14 002361 神剑股 份 28,189,967.02 6.23
15 002502 骅威文 化 28,159,825.16 6.22
16 600547 山东黄 金 26,548,379.56 5.86
17 300498 温氏股 份 26,198,182.13 5.79
18 002548 金新农 25,437,544.42 5.62
19 000957 中通客 车 25,410,865.20 5.61
20 002035 华帝股 份 25,045,348.69 5.53
21 300148 天舟文 化 24,960,292.11 5.51
22 600576 万家文 化 23,873,728.06 5.27
23 002247 帝龙新 材 23,726,239.45 5.24
24 000650 仁和药 业 23,426,947.48 5.17
25 600303 曙光股 份 23,008,601.20 5.08
26 300336 新文化 22,852,553.37 5.05
27 600521 华海药 业 22,428,619.12 4.95
28 002452 长高集 团 22,403,936.14 4.95
29 300379 东方通 22,343,964.48 4.94
30 000686 东北证 券 22,218,852.87 4.91
31 002371 七星电 子 21,446,388.00 4.74
32 002191 劲嘉股 份 20,928,332.38 4.62
33 002077 大港股 份 20,625,904.49 4.56
34 002458 益生股 份 19,563,660.63 4.32
35 600867 通化东 宝 19,464,217.62 4.30
36 300310 宜通世 纪 19,374,612.39 4.28
37 600029 南方航 空 19,174,714.33 4.24
38 002311 海大集 团 19,058,319.24 4.21
39 601555 东吴证 券 18,738,789.91 4.14
40 002234 民和股 份 18,541,845.85 4.10
41 002048 宁波华 翔 18,516,967.16 4.09
42 000655 金岭矿 业 18,485,849.24 4.08
43 002329 皇氏集 团 18,209,194.30 4.02
44 601799 星宇股 份 18,026,610.69 3.98
45 300326 凯利泰 17,991,382.70 3.97
46 600114 东睦股 份 17,370,906.88 3.84
47 002635 安洁科 技 17,320,312.58 3.83
48 603799 华友钴 业 16,932,375.82 3.74
49 002188 巴士在 线 16,825,185.04 3.72
50 600519 贵州茅 台 16,822,655.15 3.72
第 37 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
51 600667 太极实 业 16,224,058.17 3.58
52 002673 西部证 券 16,183,969.00 3.57
53 000021 深科技 16,168,142.77 3.57
54 002025 航天电 器 15,746,191.06 3.48
55 002605 姚记扑 克 15,493,897.70 3.42
56 000795 英洛华 15,389,260.89 3.40
57 002094 青岛金 王 15,019,710.21 3.32
58 000863 三湘股 份 14,727,134.55 3.25
59 600735 新华锦 14,715,713.83 3.25
60 600172 黄河旋 风 14,527,985.80 3.21
61 000998 隆平高 科 14,383,140.90 3.18
62 600221 海南航 空 14,320,731.14 3.16
63 002343 慈文传 媒 14,221,779.62 3.14
64 300242 明家联 合 13,958,095.00 3.08
65 002727 一心堂 13,951,524.20 3.08
66 603589 口子窖 13,611,834.16 3.01
67 600056 中国医 药 13,555,672.76 2.99
68 000418 小天鹅 Ａ 13,414,126.31 2.96
69 603866 桃李面 包 13,394,194.50 2.96
70 300353 东土科 技 13,392,004.45 2.96
71 002056 横店东 磁 13,376,039.62 2.95
72 300014 亿纬锂 能 13,172,842.39 2.91
73 600061 国投安 信 13,080,553.26 2.89
74 002648 卫星石 化 13,055,566.39 2.88
75 002364 中恒电 气 12,864,930.59 2.84
76 002709 天赐材 料 12,690,306.94 2.80
77 002340 格林美 12,538,245.37 2.77
78 600826 兰生股 份 12,507,797.50 2.76
79 002510 天汽模 12,453,706.76 2.75
80 600258 首旅酒 店 12,379,108.61 2.73
81 002466 天齐锂 业 12,373,941.80 2.73
82 600879 航天电 子 12,345,615.10 2.73
83 002519 银河电 子 12,343,243.29 2.73
84 300202 聚龙股 份 12,260,314.15 2.71
85 000810 创维数 字 12,188,992.50 2.69
86 600489 中金黄 金 12,057,578.74 2.66
87 600485 信威集 团 11,967,369.00 2.64
88 000933 *ST 神火 11,957,383.75 2.64
89 002369 卓翼科 技 11,840,345.00 2.62
90 600705 中航资 本 11,822,888.00 2.61
91 600273 嘉化能 源 11,807,026.41 2.61
92 300010 立思辰 11,743,028.50 2.59
93 300097 智云股 份 11,651,925.60 2.57
94 002533 金杯电 工 11,619,324.37 2.57
第 38 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
95 300297 蓝盾股 份 11,603,670.26 2.56
96 600589 广东榕 泰 11,359,546.44 2.51
97 300358 楚天科 技 11,245,460.42 2.48
98 300342 天银机 电 11,070,116.00 2.45
99 000722 湖南发 展 11,052,986.59 2.44
100 600198 大唐电 信 10,976,356.88 2.42
101 600797 浙大网 新 10,944,623.92 2.42
102 300348 长亮科 技 10,930,485.48 2.41
103 601789 宁波建 工 10,837,712.06 2.39
104 002268 卫 士 通 10,725,854.00 2.37
105 300166 东方国 信 10,688,813.10 2.36
106 600406 国电南 瑞 10,597,834.50 2.34
107 300263 隆华节 能 10,575,433.49 2.34
108 000890 法 尔 胜 10,394,654.24 2.30
109 601069 西部黄 金 10,311,287.60 2.28
110 300468 四方精 创 10,221,561.60 2.26
111 600730 中国高 科 10,067,906.30 2.22
112 002537 海立美 达 10,006,573.05 2.21
113 600048 保利地 产 9,801,186.00 2.17
114 600563 法拉电 子 9,758,006.16 2.16
115 300031 宝通科 技 9,751,386.22 2.15
116 000876 新 希 望 9,740,018.87 2.15
117 300116 坚瑞消 防 9,723,691.00 2.15
118 300041 回天新 材 9,655,300.00 2.13
119 002604 龙力生 物 9,450,636.14 2.09
120 600891 秋林集 团 9,356,180.00 2.07
121 600054 黄山旅 游 9,308,827.00 2.06
122 002070 众和股 份 9,197,010.83 2.03
123 600678 四川金 顶 9,196,305.62 2.03
124 002169 智光电 气 9,091,540.30 2.01
125 600074 保千里 9,071,624.96 2.00
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300098 高新兴 53,811,234.47 11.89
2 002502 骅威文 化 45,848,342.16 10.13
3 300310 宜通世 纪 42,312,949.74 9.35
4 002445 中南文 化 40,563,634.12 8.96
第 39 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
5 002508 老板电 器 40,557,640.24 8.96
6 002655 共达电 声 38,353,549.31 8.47
7 002155 湖南黄 金 35,730,071.36 7.89
8 300088 长信科 技 34,063,217.28 7.52
9 002643 万润股 份 32,178,413.12 7.11
10 000750 国海证 券 32,034,358.31 7.08
11 600358 国旅联 合 31,589,848.13 6.98
12 002325 洪涛股 份 31,470,693.31 6.95
13 000558 莱茵体 育 31,157,656.82 6.88
14 000957 中通客 车 29,051,087.51 6.42
15 600303 曙光股 份 28,266,508.56 6.24
16 002329 皇氏集 团 27,599,538.00 6.10
17 600547 山东黄 金 27,437,480.01 6.06
18 300498 温氏股 份 26,274,587.47 5.80
19 002548 金新农 25,539,506.14 5.64
20 002494 华斯股 份 25,395,115.55 5.61
21 300148 天舟文 化 24,833,518.93 5.49
22 600521 华海药 业 24,566,192.10 5.43
23 300342 天银机 电 23,735,965.94 5.24
24 300336 新文化 22,710,267.50 5.02
25 002247 帝龙新 材 22,670,177.97 5.01
26 002511 中顺洁 柔 22,394,272.98 4.95
27 000686 东北证 券 22,154,419.93 4.89
28 002077 大港股 份 21,747,967.46 4.80
29 603799 华友钴 业 20,192,540.94 4.46
30 002311 海大集 团 19,773,586.03 4.37
31 601555 东吴证 券 19,249,118.05 4.25
32 002458 益生股 份 19,115,893.86 4.22
33 601799 星宇股 份 18,780,027.77 4.15
34 600576 万家文 化 18,693,681.78 4.13
35 002234 民和股 份 17,996,701.47 3.98
36 600114 东睦股 份 17,783,998.03 3.93
37 002635 安洁科 技 17,602,905.58 3.89
38 000655 金岭矿 业 17,579,874.40 3.88
39 002452 长高集 团 17,224,900.59 3.80
40 600667 太极实 业 17,195,134.87 3.80
41 002137 麦达数 字 17,068,840.94 3.77
42 600519 贵州茅 台 16,763,491.92 3.70
43 002343 慈文传 媒 16,622,217.84 3.67
44 002709 天赐材 料 16,600,656.66 3.67
45 000810 创维数 字 16,237,295.56 3.59
46 002094 青岛金 王 16,131,190.88 3.56
47 002007 华兰生 物 15,918,708.74 3.52
48 000795 英洛华 15,874,673.40 3.51
第 40 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
49 002188 巴士在 线 15,714,916.11 3.47
50 300063 天龙集 团 15,649,929.57 3.46
51 002025 航天电 器 15,307,360.57 3.38
52 002673 西部证 券 15,155,210.36 3.35
53 002612 朗姿股 份 14,765,206.06 3.26
54 600826 兰生股 份 14,202,118.76 3.14
55 600056 中国医 药 14,104,221.80 3.12
56 000418 小天鹅 Ａ 14,040,861.36 3.10
57 000998 隆平高 科 13,839,143.63 3.06
58 300014 亿纬锂 能 13,567,880.33 3.00
59 600221 海南航 空 13,557,150.00 2.99
60 002466 天齐锂 业 13,517,780.31 2.99
61 002070 众和股 份 13,447,706.70 2.97
62 300202 聚龙股 份 13,436,873.09 2.97
63 603589 口子窖 13,427,844.37 2.97
64 002056 横店东 磁 13,257,067.44 2.93
65 600735 新华锦 13,202,544.96 2.92
66 002364 中恒电 气 13,092,438.89 2.89
67 600258 首旅酒 店 13,074,927.05 2.89
68 000863 三湘股 份 13,035,651.41 2.88
69 300358 楚天科 技 12,990,770.00 2.87
70 600172 黄河旋 风 12,842,581.26 2.84
71 000713 丰乐种 业 12,702,503.16 2.81
72 600867 通化东 宝 12,696,857.34 2.80
73 600061 国投安 信 12,626,304.38 2.79
74 300242 明家联 合 12,599,874.93 2.78
75 002033 丽江旅 游 12,542,042.94 2.77
76 002605 姚记扑 克 12,484,088.13 2.76
77 600797 浙大网 新 12,483,782.96 2.76
78 000933 *ST 神火 12,445,372.22 2.75
79 002340 格林美 12,418,979.38 2.74
80 600489 中金黄 金 12,319,826.20 2.72
81 603268 松发股 份 12,249,447.78 2.71
82 002510 天汽模 11,976,167.93 2.65
83 300031 宝通科 技 11,963,650.51 2.64
84 002519 银河电 子 11,811,123.19 2.61
85 300097 智云股 份 11,600,439.75 2.56
86 002196 方正电 机 11,476,965.11 2.54
87 002533 金杯电 工 11,425,139.57 2.52
88 600589 广东榕 泰 11,397,730.32 2.52
89 600705 中航资 本 11,347,675.84 2.51
90 002648 卫星石 化 11,336,632.60 2.50
91 600678 四川金 顶 11,319,837.24 2.50
92 002361 神剑股 份 11,308,220.55 2.50
第 41 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
93 000722 湖南发 展 11,305,781.11 2.50
94 600273 嘉化能 源 10,995,589.45 2.43
95 002537 海立美 达 10,936,638.32 2.42
96 000890 法 尔 胜 10,853,384.82 2.40
97 600029 南方航 空 10,819,240.22 2.39
98 600198 大唐电 信 10,759,863.40 2.38
99 002369 卓翼科 技 10,746,520.38 2.37
100 002289 *ST 宇顺 10,694,307.11 2.36
101 300468 四方精 创 10,608,861.30 2.34
102 600485 信威集 团 10,545,340.33 2.33
103 300263 隆华节 能 10,502,800.43 2.32
104 300166 东方国 信 10,261,803.07 2.27
105 002035 华帝股 份 10,188,145.86 2.25
106 600360 华微电 子 10,087,728.12 2.23
107 002284 亚太股 份 10,066,263.84 2.22
108 600074 保千里 9,865,204.16 2.18
109 600563 法拉电 子 9,859,243.82 2.18
110 600054 黄山旅 游 9,712,504.69 2.15
111 300116 坚瑞消 防 9,671,636.10 2.14
112 601069 西部黄 金 9,592,861.13 2.12
113 600146 商赢环 球 9,545,105.86 2.11
114 600083 博信股 份 9,537,412.42 2.11
115 600158 中体产 业 9,521,513.57 2.10
116 002587 奥拓电 子 9,519,379.23 2.10
117 600048 保利地 产 9,480,090.21 2.09
118 300010 立思辰 9,413,028.36 2.08
119 600406 国电南 瑞 9,412,131.06 2.08
120 000876 新 希 望 9,239,260.54 2.04
121 601789 宁波建 工 9,176,676.20 2.03
122 300279 和晶科 技 9,165,408.00 2.02
123 002727 一心堂 9,161,740.43 2.02
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 3,025,940,728.05
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 3,011,684,209.34
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
第 42 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易 情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内， 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查的，也没有在报告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情况 。
第 43 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 518,792.44
2 应收证 券清 算款 19,062,795.76
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,153.34
5 应收申 购款 10,429.56
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,601,171.10
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未持 有流 通受 限股 票。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,394 215,076.13 59,010,502.26 19.68% 240,805,622.92 80.32%
第 44 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 79,104.21 0.03%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 5 月 23 日） 基金 份额 总额 2,000,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 270,815,646.31
本报告 期基金 总申 购份 额 46,180,234.30
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 17,179,755.43
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 299,816,125.18
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
第 45 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国金证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国信证券 2 2,120,410,683.67 35.13% 1,963,647.56 35.48% -
中银国际 1 1,991,733,632.72 33.00% 1,815,068.59 32.79% -
银河证券 1 1,390,310,699.12 23.03% 1,266,992.24 22.89% -
申万宏源 1 392,708,056.88 6.51% 357,875.77 6.47% -
光大证券 1 86,062,261.36 1.43% 80,150.23 1.45% -
中投证券 1 55,027,394.13 0.91% 51,247.23 0.93% -
上海证券 1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基 金管 理人 负责 选择 证 券经营 机构 ，选 用其 交易 单元供 本基金 证券 买卖 专用 ， 选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
第 46 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
2016 年 1 月 完成 退租 安信消 费 基金 的国 泰君 安上海 21592 交易 单 元。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国金证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-04
第 47 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
2
华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在
指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-06
3
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 朗姿 股份” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-06
4
华安基 金关 于 2016 年 1 月 7 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-07
5
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 众信 旅游” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-08
6
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“新 希望” 等 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-12
7
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加乐融多源为销售机构并参加费率优惠的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-13
8
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加金牛网为销售机构并参加费率优惠活动的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-14
9
华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-19
10
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 苏宁 环球” 、 “ 和晶 科技” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-30
11
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-03
12
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的”
众和股 份“ 股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-16
13
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加联泰 为销 售机 构并 参加 费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-23
14
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 凯 瑞德” 、“ 慈文传 媒” 、“ST 兴业” 股票 估值
调整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-01
15
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-28
16
华安基金管理有限公司关于以固有资金购买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2016-03-30
第 48 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
司网站
17
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台暂停 部分 基金 赎回 转申 购业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-12
18
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加利得金融为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-13
19
华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
20
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
21
华安基金管理有限公司关于参加金牛网费率
优惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-06
22
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
23
关于旗下部分基金增加盈米为销售机构并参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
24
华安基金管理有限公司关于华安基金管理有
限公司旗下部分基金增加平安证券为销售机
构的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-13
25
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 华灿 光电” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-14
26
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加奕丰金融为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-14
27
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-08
28
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
29
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 长高 集团“ 、 ” 华光 股份” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-30
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
第 49 页共 50 页 华安安信消费服务混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《华 安安 信消 费服 务混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
2、 《华 安安 信消 费服 务混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》
3、 《华 安安 信消 费服 务混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 安 信消费 服务 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则。
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
第 50 页共 50 页
