农银汇理14 天 理 财 债券 型 证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日 止。 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 33
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 33
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 34
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前 十 名债 券投 资明 细 ............................ 34
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 35
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 35
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 35
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 36
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 36 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 37
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 37
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 37
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 38
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 38
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 38
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 39
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 39
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 41
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 41
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 41
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 农银汇 理 14 天 理财 债券 型 证券投 资基 金
基金简 称 农银 14 天 理财 债券
基金主 代码 000322
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 18 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 492,204,915.44 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 农银 14 天 理财 债券A 农银 14 天 理财 债券B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000322 000323
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 153,062,021.11 份 339,142,894.33 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持组 合资产 高流 动性 的基 础上 ， 力争 实现 超越 业绩 比
较基准 的投 资收 益。
投资策 略 久期调 整策 略、 类属 选择 策略、 信用 策略 、息 差放 大策略 、衍 生品 策略
业绩比 较基 准 人民 币 7 天 通知 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为较 低风 险、 较低 收益的 债券 型基 金产 品， 其风险 收益 水平 高于 货
币市场 基 金 ，但 低于 混合 型基金 和股 票型 基金 。
农银 14 天 理财 债券A 农银 14 天 理财 债券B
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 翟爱东 汤嵩彦
联系电 话 021-61095588 95559
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com tangsy@bankcomm.com
客户服 务电话
021-61095599 95559
传真 021-61095556 021-62701216
注册地 址 中国（上海）自由贸易试验
区世纪 大道1600 号陆 家嘴 商
务广 场7 层
上海市浦东新区银城中路 188
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号
农银大 厦 50 层
上海市浦东新区银城中路 188
号 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
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邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 于进 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.abc-ca.com/
基金半 年度 报告 备置 地点 上 海 市浦 东 新区 银城 路 9 号 农 银大 厦
50 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大
厦50 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、本 基金 申购 赎回 费 为零；
2、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 ；
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其 他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
基金级 别 农银 14 天 理财 债券A 农银 14 天 理财 债券B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 -
2016 年6 月30 日 )
报告期( 2016 年 1 月1 日 -
2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 2,610,502.67 5,764,596.78
本期利 润 2,610,502.67 5,764,596.78
本期净 值收 益率 1.3706% 1.4919%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 153,062,021.11 339,142,894.33
期末基 金份 额净 值 1 1
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 10.9203% 11.5992% 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
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3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
农银 14 天 理财 债券A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2010% 0.0001% 0.1125% 0.0000% 0.0885% 0.0001%
过去三 个月 0.6594% 0.0035% 0.3413% 0.0000% 0.3181% 0.0035%
过去六 个月 1.3706% 0.0031% 0.6825% 0.0000% 0.6881% 0.0031%
过去一 年 3.0581% 0.0046% 1.3725% 0.0000% 1.6856% 0.0046%
自基金 合同
生效起 至今
10.9203% 0.0060% 3.4725% 0.0000% 7.4478% 0.0060%
农银 14 天 理财 债券B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额 净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2208% 0.0001% 0.1125% 0.0000% 0.1083% 0.0001%
过去三 个月 0.7196% 0.0035% 0.3413% 0.0000% 0.3783% 0.0035%
过去六 个月 1.4919% 0.0031% 0.6825% 0.0000% 0.8094% 0.0031%
过去一 年 3.3066% 0.0046% 1.3725% 0.0000% 1.9341% 0.0046%
自基金 合同
生效起 至今
11.5992% 0.0060% 3.4725% 0.0000% 8.1267% 0.0060%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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本基金主要投 资于具有 良 好流动性的工 具，包括 现 金、通知存款 、一年以 内 （含一年） 的银行定
期存款 和大 额存 单、 剩余 期限 （ 或回 售期 限） 在 397 天以 内 （ 含 397 天 ） 的 债 券、 资 产支 持证 券、
中期票 据； 期限 在一 年以 内 （含 一年） 的债 券回 购 、 期限 在一 年以 内 （含 一 年） 的 中央 银行 票据、
短期融资券， 及法律法 规 或中国证监会 允许本基 金 投资的其他固 定收益类 金 融工具。本 基 金不直
接在二级市场 上买入股 票 、权证等权益 类资产， 也 不参与一级市 场新股申 购 和新股增发 。若法律
法规或监管机 构以后允 许 基金投资于其 他品种， 基 金管理人在履 行适当程 序 后，可以将 其 纳入投
资范围 。 本基 金建 仓期 为 基金合 同生 效日 （2013 年12 月 18 日 ） 起六 个月 ， 建 仓期满 时 ， 本 基金
各项投 资比 例已 达到 基金 合同规 定的 投资 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日，是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
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册资本为人民 币贰亿零 壹 元，其中中国 农业 银行 股 份有限公司出 资比例 为 51.67 ％，东方 汇理资
产管理 公司 出资 比例 为 33.33 ％ ，中 国铝 业股 份有 限 公司出 资比 例 为 15 ％。 公 司办公 地址 为上 海
市浦东 新区 银城 路9 号农 银大 厦 50 层。 公司 法定 代 表人为 董事 长于 进先 生。
截止2016 年6 月30 日， 公司共 管 理 32 只开 放式 基 金， 分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证券
投资基金、农 银汇理恒 久 增利债券型证 券投资基 金 、农银汇理平 衡双利混 合 型证券投资 基金、农
银汇理策 略价 值混合型 证 券投资基金、 农银汇理 中 小盘混合型证 券投资基 金 、农银汇理 大盘蓝筹
混合型 证券 投资 基金 、农 银汇理 货币 市场 证券 投资 基金 、 农银 汇理 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 深证100 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 农 银汇 理行 业轮 动混 合型证 券投 资基 金、
农银汇 理 7 天理 财债 券型 证券投 资基 金、 农银 汇理 低估值 高增 长混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇 理
行业领 先混合 型证券投 资 基金、农银汇 理区间收 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银 汇理研究
精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇理14 天理 财债 券型 证券 投资 基金 、 农银 汇理 红利 日结
货币市场基金 、农银汇 理 医疗保健主题 股票型证 券 投资基金、农 银汇理主 题 轮动灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 农银 汇理 信息传 媒主 题股 票型 证券 投资基 金、 农银 汇理 工业 4.0 灵 活配 置混 合型
证券投资基金 、农银汇 理 天天利货币市 场基金、 农 银汇理现代农 业加灵活 配 置混合型证 券投资基
金、农银汇理 新能源主 题 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银汇 理物联网 主 题灵活配置 混合型证
券投资基金、 农银汇理 国 企改革灵活配 置混合型 证 券投资基金和 农银汇理 纯 债一年定期 开放债券
型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基 金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
许娅
本基金
基金经
理
2013 年12 月 18
日
- 8
金融学 硕士。 历任 中国 国 际
金 融 有 限 公 司 销 售 交 易 部
助理、 国 信证 券经 济研 究 所
销售人 员、 中 海基 金管 理 有
限公司 交易 员、 农 银汇 理 基
金 管 理 有 限 公 司 债 券 交 易
员。 现任 农银 汇理 基金 管 理
有限公 司基 金经 理。
注：1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 ， 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期
为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从 业 情况 ， 也包 括 在其他 金融 机构 从事农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
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证券投 资研 究等 业务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内， 本 基金未违反 法律法规
及基金 合同 的规 定， 也未 出现对 基金 份额 持有 人利 益造成 不利 影响 的行 为。
中国证 监会 上海 监管 局对 公司内 部控 制及 风险 管理 情况进 行了 专项 现场 检查, 于 2015 年 就公
司内部控制提 出了相应 整 改意见并采取 责令改正 的 行政监管措施 。公司以 此 次现场检查 为契机，
认真落 实上 海监 管局 各项 整改意 见， 进一 步提 升公 司整体 内部 控制 水平 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定，通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 无 论国 际 和国内 都发 生了 很大 的变 化， 风 险事 件不 断爆 发， 使得全 球避 险情
绪挥之不去， 债市也随 着 市场起起落落 。一季度 人 民币汇率意外 贬值，外 汇 占款大幅流 出、传统
的春节取现、 准备金补 缴 、信用违约风 险暴露，MPA 考核等多重 不利因素 影 响导致资金面 持续紧
张，资金面整 体处于区 间 震荡态势。与 资金面背 道 而驰的是由于 大量泛资 管 类资金支撑 ，债券收
益率曲线陡峭 化下行， 信 用债需 求旺盛 ，信用利 差 不断压缩。二 季度随着 经 济开始有所 反弹，铁
物资的 违约 成为 了压 倒债 券下行 的最 后一 根稻 草， 随后伴 随营 改增 细则 落实 ，资金 面恢 复平 稳，
在公布的经济 金融数据 不 及预期、权威 人士表态 等 带动下，债券 收益率小 幅 震荡下行。 半年末，
央行为 维稳 资金 面， 通过 不断逆 回购 和 MLF 给 予市 场流动 性支 持。6 月国 际 风险事 件频 发， 美国农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
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议息会 议、MSCI 三拒 A 股 到英国 “脱欧 ” 公投 ， 市 场避险 情绪 上升 ， 风 险偏 好下降 ， 同 时国 内经
济基本 面仍 偏弱 ，债 券收 益率进 一步 下行 ，已 经接 近年初 低点 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金A 类份 额净值 收益率 1.3706% ，B 类份额 净值 收益 率1.4919% ， 同 期业 绩比
较基准 收益 率0.6825% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
考虑到偏弱的 基本面、 中 枢下行的 CPI ，以及 英国 退欧带来的世 界范围的 深 远影响，美元 加
息预期已有所 减弱，对 国 内货币政策进 一步宽松 的 预期也在增加 ，多种因 素 利好债券市 场。近期
需关注去杠杆 等政策的 具 体进展情况、 信用违约 对 债市情绪的影 响，总体 来 看，三季度 债市收益
率或震 荡下 行。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 （ 证 监会计字[2007]15 号 ） 、 《 关于证券投资 基金
执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]21 号） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》( 证监会 公告[2008]38 号) 等文件 ， 本 公司 制订
了证券 投资 基金 估值 政策 和程序 ，并 设立 了估 值委 员会。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责： 公司估值 委 员会负责本公 司 估值政 策 和程序的制定 和
解释， 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 ， 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时，估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性， 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化，书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部， 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算，并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督，
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员，均具 有 基金从业资格 ，具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力， 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
第 13 页 共 42 页
员，可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 ， 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 ， 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度，如估值 委员会表
决时， 其仅 有一 票表 决权 ，遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金根据各 类基金份 额 的每日收益情 况，以每 万 份基金净收益 为基准， 为 投资人每日计 算
当日收益并分 配，在每 个 运作期满集中 支付。在 每 个运作期满进 行累计收 益 支付时只采 用红利再
投资( 即红利 转基金份 额) 方式，投资 人可通过 赎回 基金份额获 得现金收 益。 报告期内， 本基金 实
施利润 分配 的金 额 为8375099.45 元， 其中 农银14 天 理 财债 券A 实 施利 润分 配的 金额 为2610502.67
元，农 银 14 天 理财 债券B 实施利 润分 配的 金额 为 5764596.78 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期 内 ， 托 管人 在农 银 汇理 14 天 理财 债券 型证 券 投资基 金的 托管 过程 中 ， 严格遵 守了 《 证
券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基金合同 、 托管协议，尽 职尽责地 履 行了托管人 应尽的义
务，不 存在 任何 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期 内， 农银 汇理 基金 管理有 限公 司在 农银 汇 理14 天 理财 债券 型证 券投 资 基金投 资运 作、
资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等问题上，托 管人未发 现 损害基金持 有人利益
的行为 。
本基金 本报 告期 内 向A 级 份额持 有人 分配 利润 ： 2610502.67 元， 向 B 级份 额持 有人分 配利 润：
5764596.78 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
报告期 内， 由农 银汇 理基 金 管理有 限公 司编 制并 经托 管人复 核审 查的 有关 农银 汇理 14 天 理财农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
第 14 页 共 42 页
债券型证券投 资基金的 半 年度报告中财 务指标、 收 益表现、收益 分配情况 、 财务会计报 告相关内
容、投 资组 合报 告等 内容 真实、 准确 、完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 农银 汇 理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 256,549,282.55 287,099,980.00
结算备 付金
2,000,000.00 3,038,816.61
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 179,647,925.38 190,068,442.38
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
179,647,925.38 190,068,442.38
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 63,080,654.62 142,000,933.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 5,841,894.98 5,634,927.79
应收股 利
- -
应收 申 购款
8,300.00 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
507,128,057.53 627,843,099.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
14,549,858.17 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
102,798.30 147,637.53
应付托 管费
30,458.74 43,744.49 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
第 15 页 共 42 页
应付销 售服 务费
35,720.10 54,627.36
应付交 易费 用 6.4.7.7 8,676.79 12,842.53
应交税 费
- -
应付利 息
1,004.13 -
应付利 润
36,445.92 51,357.90
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 158,179.94 89,000.00
负债合 计
14,923,142.09 399,209.81
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 492,204,915.44 627,443,889.97
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
492,204,915.44 627,443,889.97
负债和 所有 者权 益总 计
507,128,057.53 627,843,099.78
注: 报 告截 止 日 2016 年6 月 30 日,基 金份 额净 值 1.0000 元,基 金份 额总 额 492,204,915.44 份。
其中A 级153,062,021.11 份,B 级339,142,894.33 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 农银 汇 理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
9,949,974.04 16,892,008.91
1.利息 收入
9,621,132.34 14,605,620.78
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 5,932,972.18 8,130,894.07
债券利 息收 入
2,951,905.64 5,345,668.91
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
736,254.52 1,129,057.80
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
328,841.70 2,286,388.13
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 328,841.70 2,286,388.13
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
第 16 页 共 42 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 - -
减： 二、费用
1,574,874.59 2,354,431.42
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 776,716.08 859,326.07
2．托 管费 6.4.10.2.2 230,138.09 254,615.12
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 256,841.36 616,024.59
4．交 易费 用 6.4.7.19 15.00 -
5．利 息支 出
132,069.81 428,713.32
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
132,069.81 428,713.32
6．其 他费 用 6.4.7.20 179,094.25 195,752.32
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
8,375,099.45 14,537,577.49
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
8,375,099.45 14,537,577.49
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 农银 汇 理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
627,443,889.97 - 627,443,889.97
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 8,375,099.45 8,375,099.45
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-135,238,974.53 - -135,238,974.53
其中：1. 基 金申 购款 422,416,901.36 - 422,416,901.36
2. 基金 赎回 款 -557,655,875.89 - -557,655,875.89
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -8,375,099.45 -8,375,099.45
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
492,204,915.44 - 492,204,915.44 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
第 17 页 共 42 页
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,071,109,618.47 - 1,071,109,618.47
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 14,537,577.49 14,537,577.49
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-642,094,520.07 - -642,094,520.07
其中：1. 基 金申 购款 1,009,649,361.11 - 1,009,649,361.11
2. 基金 赎回 款 -1,651,743,881.18 - -1,651,743,881.18
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -14,537,577.49 -14,537,577.49
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
429,015,098.40 - 429,015,098.40
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许金 超______
______ 刘 志勇______
____ 高利 民____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
农银汇理 14 天理财 债券 型证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2013]959 号 《 关于核 准农 银汇 理 14 天 理 财债券 型证 券投 资
基金募集的批 复》核准 ， 由农银汇理基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和 《 农银 汇理14 天 理财 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 负责 公开 募集 。 本 基 金为契 约型 开放 式基
金，存续期限不 定，首次 设立募集不包括 认购资金 利息共募集 5,116,011,552.57 元，业 经普华
永道中 天会 计师 事务 所普 华永道 中天 验字(2013) 第 861 号 验资 报告 予以 验证 。经向 中国 证监 会备
案， 《 农银 汇 理14 天理 财 债券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 于2013 年 12 月18 日正式 生效 ， 基金 合
同生效 日的 基金 份额 总额 为 5,116,741,235.65 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 729,683.08农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
第 18 页 共 42 页
份基金 份额 。
本基金的基金 管理人为 农 银汇理基金管 理有限公 司 ，基金托管人 为中国交 通 银行股份有限 公
司。
根据《 农银 汇理 14 天理 财 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 和《 农银 汇理 14 天 理财债 券型 证
券投资 基金 招募 说明 书》 的规定 ，本 基金 设 A 类和 B 类两类 基金 份额 ，不 同 类别的 基金 份额 适用
不同费 率的 销售 服务 费； 并根据 投资 者基 金交 易账 户所持 有份 额数 量是 否不 低于 500 万 份进 行 不
同类别 基金 份额 的判 断和 处理。
根据《 货币 市场 基金 管理 暂行规 定》 和《 农银 汇 理14 天 理财 债券 型证 券投 资 基金基 金合 同》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为现金 、通知存 款 、一年以内（ 含一年 ） 的 银行定期存 款和大额
存单、 剩余 期限 （或 回售 期限） 在 397 天 以内 （ 含 397） 的债 券、 资产 支持 证 券、中 期票 据； 期
限在一 年以 内 （ 含一 年） 的债券 回购 、 期 限在 一年 以内 （ 含一 年） 的 中央 银 行票据 、 短 期融 资券，
及法律 法规 或中 国证 监会 允许本 基金 投资 的其 他固 定收益 类金 融工 具。 本基 金 的业绩 比较 基准 为：
人民 币7 天 通知 存款 利率 （税后 ） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《农 银汇 理 14 天理财 债券 型证 券投 资基 金合同 》 和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中
国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 的经 营成果 和基 金净 值变 动情 况等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本 基金 本报 告期 末未 发生 会计政 策变 更。 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 末未 发生 会计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 间无 需说 明的会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2008]1 号《关 于企 业所 得税
若干优 惠政 策的 通知 》及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场 中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得的企业 债 券利息收入， 由发行债券 的企业在向基 金支付利 息 时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 549,282.55
定期存 款 256,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 20,000,000.00
存款期 限1 个月 以内 -
存款期 限3 个月 至1 年 236,000,000.00
其他存 款 -
合计： 256,549,282.55
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
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项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
179,647,925.38 179,949,000.00 301,074.62 0.0612%
合计
179,647,925.38 179,949,000.00 301,074.62 0.0612%
注：偏 离金 额= 影子 定价- 摊余成 本， 偏离 度= 偏离 金 额/摊 余成 本法 确定 的基 金 资产净 值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末未 持有 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 63,080,654.62 -
合计 63,080,654.62 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末未 持有 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 329.70
应收定 期存 款利 息 3,145,382.29
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 315.00
应收债 券利 息 2,674,375.49
应收买 入返 售证 券利 息 21,492.50
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 - 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页 共 42 页
合计 5,841,894.98
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末未 持有 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 8,676.79
合计 8,676.79
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 158,179.94
合计 158,179.94
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
农银 14 天 理财 债券A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 226,691,294.97 226,691,294.97
本期申 购 127,322,106.30 127,322,106.30
本期赎 回( 以"-" 号填列) -200,951,380.16 -200,951,380.16
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 153,062,021.11 153,062,021.11
金额单 位： 人民 币元
农银 14 天 理财 债券B 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页 共 42 页
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 400,752,595.00 400,752,595.00
本期申 购 295,094,795.06 295,094,795.06
本期赎 回( 以"-" 号填列) -356,704,495.73 -356,704,495.73
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 339,142,894.33 339,142,894.33
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 份额 级别 调增 数， 赎回含 转换 出及 份额 级别 调减数 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
农银 14 天 理财 债券A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 2,610,502.67 - 2,610,502.67
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -2,610,502.67 - -2,610,502.67
本期末 - - -
单位： 人民 币元
农银 14 天 理财 债券B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 5,764,596.78 - 5,764,596.78
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -5,764,596.78 - -5,764,596.78
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页 共 42 页
活期存 款利 息收 入 3,621.73
定期存 款利 息收 入 5,916,271.91
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 13,078.54
其他 -
合计 5,932,972.18
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
328,841.70
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 0.00
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
0.00
合计
328,841.70
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
133,781,405.39
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
129,971,107.51
减：应 收利 息总 额 3,481,456.18
买卖债 券差 价收 入 328,841.70
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 赎回 差价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 申购 差价收 入。 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页 共 42 页
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 无公 允价 值变动 收益 。
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 无其 他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
- 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页 共 42 页
银行间 市场 交易 费用
15.00
合计
15.00
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 119,344.68
清算所 账户 服务 费 9,400.00
账户服 务费 9,000.00
银行汇 划费 11,514.31
合计 179,094.25
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 要披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
报告期 内对 本 基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 本基金 的管 理人
交通银 行股 份有 限公 司 本基金 的托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 本基金 管理 人的 股东
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页 共 42 页
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本 报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
776,716.08 859,326.07
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
126,286.49 360,244.30
注：支付基金 管理人农 银 汇理基金管理 有限公司 的 基金管理费按 前一日基 金 资产净值 0.27%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日基 金管 理费 ＝前 一日 基 金资产 净值 ×0. 27%/ 当年 天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
230,138.09 254,615.12
注：支付基金 托管人建 设 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.08%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ： 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页 共 42 页
日基 金托 管费= 前一 日基 金资产 净值 ×0. 08%/ 当年 天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
农银14 天 理财 债
券 A
农银 14 天 理财 债券
B
合计
农银汇 理 790.31 18,340.07 19,130.38
农业银 行 234,805.04 924.12 235,729.16
交通银 行 803.29 - 803.29
合计 236,398.64 19,264.19 255,662.83
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
农银14 天 理财 债
券 A
农银14 天 理财 债券
B
合计
农银汇 理 805.08 2,131.90 2,936.98
交通银 行 1,238.58 0.00 1,238.58
农业银 行 603,875.24 5,353.50 609,228.74
合计 605,918.90 7,485.40 613,404.30
注：1 、本 基金 实行 销售 服 务费分 级收 费方 式， 分 设 A、B 两级 ：A 级 基金 按前 一日基 金资 产净 值
0.25% 的年 费率 逐日 计提 销 售服务 费，B 级 基金 按前 一日基 金资 产净 值 0.01% 的年费 率逐 日计 提销
售服务 费。 其计 算公 式为 ：A 级 基金 日销 售服 务费= 前一 日 A 级 基金 资产 净值 ×0.25 %/ 当 年天 数，
B 级基 金日 销售 服务 费= 前 一日 B 级基 金资 产净 值 × 0 .01%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 未除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 无投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页 共 42 页
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 549,282.55 3,621.73 642,289.56 6,260.35
注：本基金的 活期银行 存 款和部分定期 银行存款 由 基金托管人中 国交通银 行 保管，按银 行同业利
率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
农银14 天理 财债 券A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
2,617,449.77 - -6,947.10 2,610,502.67 -
农银14 天理 财债 券B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
5,772,561.66 - -7,964.88 5,764,596.78 -
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购 交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证
券款余 额人 民 币14,549,858.17 元， 是以 如下 债券 作为质 押： 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页 共 42 页
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
150222 15 国开22 2016 年7 月4 日 100.03 150,000 15,004,094.94
合计
150,000 15,004,094.94
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因 交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金主要投 资于具有 良 好流动性的工 具，包括 现 金、通知存款 、一年以 内 （含一年）的 银
行定期 存款 和大 额存 单、 剩余期 限（ 或回 售期 限） 在 397 天以 内（ 含 397 天 ）的债 券、 资产 支 持
证券、中期票 据；期限 在 一年以内（含 一年）的 债 券回购、期限 在一年以 内 （含一年） 的中央银
行票据、短期 融资券， 及 法律法规或中 国证监会 允 许本基金投资 的其他固 定 收益类金融 工具。本
基金在投资运 作活动中 涉 及到的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基 金的基金
管理人制定了 专门的风 险 控制制度和流 程来识别 、 评估上述风险 ，并通过 设 定相应的风 险指标及
其限额 、内 部控 制流 程以 及管理 信息 系统 ，有 效的 控制和 跟踪 上述 各类 风险 。
本基金的基金 管理人的 风 险管理机构由 董事会稽 核 及风险控制委 员会、督 察 长、公司风险 管
理委员 会、 监察 稽核 部、 风险控 制部 以及 各个 业务 部门组 成。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金所投 资 证券的发行人 出现违约 或 拒绝支付到期 利息、本 金 ，或基金在交 易
过程中因交易 对手未履 行 合约责任等， 导致基金 资 产损失和收益 变化的风 险 。本基金均 投资于具
有良好 信用 等级 的证 券， 且通过 分散 化投 资以 分散 信用风 险 。
本基金的银行 存款存放 于 本基金的托管 人－交通 银 行，本基金认 为与交通 银 行相关的信用 风
险不重大。本 基金在证 券 交易所进行的 交易均与 中 国证券登记结 算有限责 任 公司完成证 券交收和
款项清算，因 此违约风 险 发生的可能性 很小。本 基 金在进行银行 间同业市 场 债券交易前 均对交易
对手进 行信 用评 估， 以控 制相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 119,961,578.38 149,957,312.40 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页 共 42 页
A-1 以下 - -
未评级 59,686,347.00 40,111,129.98
合计 179,647,925.38 190,068,442.38
注：未 评级 的债 券投 资包 括国债 、央 行票 据、 政策 性银行 金融 债、 超短 期融 资券和 同业 存单
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 长期 信用 评级 债券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 主 要来自于投资 品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份
额。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此均 能及时变 现 。此外，本基 金
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求。本 基金于资 产 负债表日所 持有的金
融负债 的合 约约 定剩 余到 期日均 为一 年以 内， 可赎 回基金 份额 净值(所 有者 权 益)无 固定 到期 日。
此外，针对兑 付赎回资 金 的流动性风险 ，本基金 的 基金管理人在 基金合同 中 约定了巨额赎 回
条款，制定了 发生巨额 赎 回时资金的处 理模式， 控 制因开放模式 而产生的 流 动性风险。 本基金的
基金管 理人 每日 预测 本基 金的流 动性 需求 ， 并 同时 通 过独立 的风 险管 理部 门设 定流动 性比 例要 求，
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 主要 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金的基金管 理人日常
通过对 持仓 品种 组合 的久 期分析 等方 法对 上述 利率 风险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 196,549,282.55 60,000,000.00 - - 256,549,282.55 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页 共 42 页
清算备 付金 2,000,000.00
- - - 2,000,000.00
交易性 金融 资产 139,985,799.99
39,662,125.39
- - 179,647,925.38
买入返 售金 融资 产 63,080,654.62
- - - 63,080,654.62
应收利 息 - - - 5,841,894.98 5,841,894.98
应收申 购款 - - - 8,300.00 8,300.00
资产总 计 401,615,737.16
99,662,125.39
- 5,850,194.98 507,128,057.53
负债
卖出回 购金 融资 产款 14,549,858.17
- - - 14,549,858.17
应付管 理人 报酬 - - - 102,798.30 102,798.30
应付托 管费 - - - 30,458.74 30,458.74
应付销 售服 务费 用 - - - 35,720.10 35,720.10
应付交 易费 用 - - - 8,676.79 8,676.79
应付利 息 - - - 1,004.13 1,004.13
应付利 润 - - - 36,445.92 36,445.92
其他负 债 - - - 158,179.94 158,179.94
负债总 计 14,549,858.17
- - 373,283.92 14,923,142.09
利率敏 感度 缺口 387,065,878.99
99,662,125.39
- 5,476,911.06 492,204,915.44
上年度 末
2015 年12 月 31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 227,099,980.00
60,000,000.00
- - 287,099,980.00
清算备 付金 3,038,816.61
- - - 3,038,816.61
交易性 金融 资产 80,094,049.62
109,974,392.76
- - 190,068,442.38
买入返 售金 融资 产 142,000,933.00
- - - 142,000,933.00
应收利 息 - - - 5,634,927.79 5,634,927.79
资产总 计 452,233,779.23
169,974,392.76
- 5,634,927.79 627,843,099.78
负债
应付管 理人 报酬 - - - 147,637.53 147,637.53
应付托 管费 - - - 43,744.49 43,744.49
应付销 售服 务费 用 - - - 54,627.36 54,627.36 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页 共 42 页
应付交 易费 用 - - - 12,842.53 12,842.53
应付利 润 - - - 51,357.90 51,357.90
其他负 债 - - - 89,000.00 89,000.00
负债总 计 - - - 399,209.81 399,209.81
利率 敏 感度 缺口 452,233,779.23
169,974,392.76
- 5,235,717.98 627,443,889.97
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早 者 进行 分类
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金 管理 人通 过设 定目 标久期 管理 债券 的利 率风 险，并 根据 基金 合同 要求 将投资 组合 平均 剩余
期限控 制 在134 天以 内 。 若其他 市场 变量 保持 不变 ， 市 场利 率上 升或 下降25 个基点 ， 对资 产净 值
无重大 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 均以人 民币 计价 ，因 此无 重大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要是本 基 金所面临的市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，且以摊 余成本进 行 后续计量， 因此无重
大其他 价格 风险 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 179,647,925.38 35.42
其中： 债券 179,647,925.38 35.42
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 63,080,654.62 12.44
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 258,549,282.55 50.98
4 其他各项 资产 5,850,194.98 1.15
5 合计 507,128,057.53 100.00
农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页 共 42 页
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.01
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 14,549,858.17 2.96
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注: 报 告 期 内 债 券 回购 融 资余 额 占 基 金 资 产 净值 的 比例 为 报 告 期 内 每 日融 资 余额 占 资 产 净 值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本基 金债 券正 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的 20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 133
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 104
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
根据本 基金 基 金 合同 规定 ，本基 金投 资组 合的 平均 剩余期 限在 每个 交易 日不 得超 过 134 天。 本 报
告期内 本基 金不 存在 投资 组合平 均剩 余期 限超 过 134 天的 情况 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 19.43 2.96
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 9.14 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 21.54 - 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页 共 42 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 31.49 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 20.25 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 101.84 2.96
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内不 存在 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 况。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,009,549.85 8.13
其中： 政策 性金 融债 40,009,549.85 8.13
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 129,958,313.00 26.40
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 9,680,062.53 1.97
8 其他 - -
9 合计 179,647,925.38 36.50
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150222 15 国开 22 300,000 30,008,189.88 6.10
2 041558080 15 宝 金属
CP002
200,000 19,998,066.09 4.06
3 041558109 15 榕 交建
CP001
200,000 19,994,313.58 4.06
4 041551072 15 中 建一
局CP001
200,000 19,993,257.52 4.06 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页 共 42 页
5 041654030 16 河钢
CP003
200,000 19,987,758.66 4.06
6 150419 15 农发 19 100,000 10,001,359.97 2.03
7 041562044 15 粤 广告
CP002
100,000 9,999,502.90 2.03
8 041561048 15 温 州机
场CP001
100,000 9,997,637.77 2.03
9 041558115 15 华 谊兄
弟CP002
100,000 9,996,737.66 2.03
10 011699325 16 晋 焦煤
SCP001
100,000 9,996,734.62 2.03
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1559%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0045%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0878%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金 本报 告期 内不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金计价采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 商 定利率并考虑 其
买入时的溢价 与折价， 在 其剩余期限内 按照实际 利 率法每日计提 损益。本 基 金通过每日 分红使基
金份额 净值 维持 在1.0000 元。
7.9.2
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有被 监 管部门立案调 查或在本 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页 共 42 页
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 5,841,894.98
4 应收申 购款 8,300.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 5,850,194.98
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
农银
14 天
理财
债券
A
2,744 55,780.62 420,538.99 0.27% 152,641,482.12 99.73%
农银
14 天
理财
债券
B
7 48,448,984.90 328,109,832.65 96.75% 11,033,061.68 3.25%
合计 2,751 178,918.54 328,530,371.64 66.75% 163,674,543.80 33.25%
注：本基金机 构、个人 投 资者持有份额 占总份额 比 例的计算中， 对 下属分 级 基金，比例 的分母采
用各自 级别 的份 额； 对合 计数， 比例 的分 母采 用下 属分级 基金 份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 农银 14 天理 0.00 0.0000% 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页 共 42 页
持有本 基金 财债 券A
农银 14 天理
财债 券B
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
农银14 天理 财债 券A 0
农银14 天理 财债 券B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
农银14 天理 财债 券A 0
农银14 天理 财债 券B 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
农银 14 天 理财 债
券 A
农银 14 天 理财 债
券B
基金合 同生 效日 （2013 年12 月 18 日 ） 基金
份额总 额
3,787,162,811.99 1,329,578,423.66
本报告 期期 初基 金份 额总 额 226,691,294.97 400,752,595.00
本报告 期基 金总 申购 份额 127,322,106.30 295,094,795.06
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 200,951,380.16 356,704,495.73
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 153,062,021.11 339,142,894.33
注：申 购 含 红利 再投 、转 换入及 份额 级别 调增 数， 赎回含 转换 出及 份额 级别 调减数 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页 共 42 页
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内基 金管 理人 无重 大人事 变动。 本报 告期 内 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大 的
人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报 告 期内 无涉 及 基金 管理人 、 基金 财产 的 诉讼 。 本报 告 期内 无涉 及 基金 托管业 务 的诉 讼事
项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期内未 发生管 理人及 其高级管理 人员受 监管部 门稽查或处 罚的情 况。本 报告期内托 管人
的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员未 受到 任何 稽查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
注：1 、公 司租 用交 易席 位 的证券 公司 应同 时满 足以 下基本 条件 ：
（1 ） 实力 雄厚,注 册资 本 不少 于 20 亿元 人民 币。
（2 ） 市场 形象 及财 务状 况良好 。
（3 ） 经营行 为规范， 内 控制度健全 ，最近一 年未 因发生重大 违规行为 而受 到国家监管 部门的 处
罚。
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格，具 备能 够满 足基 金高 效、安 全运 作的 通讯 条件 。
（5 ） 研究实 力较强,具 有 专门的研究 机构和专 职研 究人员,能及 时、定期 、全 面地为基金 提供宏农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页 共 42 页
观经济 、行 业情 况、 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告及周 到的 信息 服务 。
2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 ，与 同一 托管行 托管 的基 金公 用原 有交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
国泰君安 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本报告 期内 本基 金不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 农银汇 理基 金管 理有 限公 司管
理的基 金2015 年年 度资 产 净值
公告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年 1 月1
日
2 关于指 数熔 断机 制实 施期 间旗
下部分 基金 调整 开放 时间 的公
告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年 1 月4
日
3 关于指 数熔 断机 制实 施期 间旗
下部分 基金 调整 开放 时间 的公
告-20160107
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年 1 月7
日
4 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关
于参与 深圳 众禄 金融 控股 股 份
有限公 司费 率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年1 月19
日
5 农银汇 理 14 天 理财 债券 型 证券
投资基 金2015 年第4 季 度 报告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年1 月21
日
6 农银 14 天 理财 基金 －招 募 说明 上海证 券报 、中 国证 券报 、 2016 年1 月29农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页 共 42 页
书更新 －2015 年第2 次 证券时 报、 基金 管理 人网 站 日
7 关于农 银14 天 理财 基金2016 年
春节假 期暂 停申 购业 务的 公告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年 2 月3
日
8 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关
于公司 董监 高及 其他 从业 人员
在子公 司兼 职及 领薪 情况 的公
告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年3 月12
日
9 农银汇 理 14 天 理财 债券 型 证券
投资基 金2015 年年 度报 告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年3 月29
日
10 关于农 银14 天 理财 基金2016 年
清明假 期暂 停申 购业 务的 公告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年3 月30
日
11 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关
于参加 上海 天天 基金 销售 有限
公司费 率优 惠的 公告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年4 月16
日
12 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关
于参加 杭州 数米 基金 销售 有限
公司费 率优 惠的 公告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年4 月16
日
13 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关
于参加 陆金 所认 （ 申） 购 费率优
惠活动 的公 告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年4 月16
日
14 农银汇 理 14 天 理财 债券 型 证券
投资基 金2016 年第1 季 度 报告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年4 月20
日
15 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关
于参加 深圳 市新 兰德 证券 投资
咨询有 限公 司费 率优 惠的 公告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年4 月22
日
16 关于农 银汇 理 14 天 理财 债 券型
证券投 资基 金2016 年五 一 假期
暂停申 购业 务的 公告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年4 月27
日
17 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关 上海证 券报 、中 国证 券报 、 2016 年 5 月6农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页 共 42 页
于继续 参加 国泰 君安 证券 股份
有限公 司基 金申 购费 率优 惠活
动的公 告
证券时 报、 基金 管理 人网 站 日
18 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 基金 增加 上海 基煜
基金销 售有 限公 司为 代销 机构
的公告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年 6 月1
日
19 关于农 银汇 理 14 天 理财 债 券型
证券投 资基 金2016 年端 午 假期
暂停申 购业 务的 公告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年 6 月6
日
20 关于中 国交 通银 行股 份有 限公
司开展 网上 银行 、 手机 银 行基金
申购手 续费 费率 优惠 活动 的公
告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年6 月29
日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、 《农 银汇 理 14 天 理财 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《农 银汇 理 14 天 理财 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 ；
6 、本 报告 期内 公开 披露 的 临时公 告。
11.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦50 层。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 住所及网站免 费查阅备 查 文件。在支付 工本费后 ， 投资者可在合 理
时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告
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农银汇理基金管理有限公司
2016 年 8 月26 日
