华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
华安安 心收益 债券型 证券投 资基金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日复 核了
本报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
第 2 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 12
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 13
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 15
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 15
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 15
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 15
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 16
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 16
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 16
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 17
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 18
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 19
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 38
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 38
7.2 报告 期末 按行 业分 类的股 票 投资 组合 ........................................................................................ 38
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 39
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 40
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 41
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 42
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 42
7.12 投 资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 43
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 44
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 44
第 3 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 44
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 44
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 44
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 45
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 45
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 45
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 45
10.5 报 告期 内改 聘会 计师事 务 所情况 ............................................................................................. 45
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 45
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 46
11
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 49
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 49
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 50
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 50
第 4 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安安 心收 益债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 华安安 心收 益债 券
基金主 代码 040036
交易代 码 040036
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 7 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 187,620,911.34 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安安 心收 益债 券 A 类 华安安 心收 益债 券 B 类
下属分 级基 金的 交易 代码 040036 040037
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 136,258,280.18 份 51,362,631.16 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在 有 效控 制流 动性 和风 险的 前 提下， 力争 持续 稳定地 实 现超 越比 较基 准的
当期收 益。
投资策 略
本基金 以“3 年 运作 周期 滚动”的方 式投 资运 作。 在每个 运 作期 内采 用“华安
避险 增值机制” ，动 态调整基础 资产和风 险资产的 配置比 例，定期 锁定投
资收益 ，控 制基 金资 产净 值的波 动幅 度， 实现 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
同 时， 本基 金将 通过 对宏观 经 济、 国 家政 策等 可能影 响 证券 市场 的重 要因
素的研 究和 预测 ， 并利 用 公司研 究开 发的 多因 子模 型等数 量工 具 ， 分 析和
比较不 同证 券子 市场 和不 同金融 工具 的收 益及 风险 特征 ， 积 极寻 找各 种可
能的套 利和 价值 增长 的机 会，以 确定 风险 资产 在非 信用类 固定 收益 品种
（国债、央行 票据等） 、信用类固定收益品 种和权益类资产之间的配 置比
例。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征
本基金 为债券 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 较低 风险 的 品种， 其预 期的 风
险和预 期收 益水 平低 于股 票基金 和混 合基 金， 高于 货币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公
司
信息披露
姓名 钱鲲 田东辉
第 5 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
负责人 联系电 话 021-38969999 010-68858113
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tiandonghui@psbcoa.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95580
传真 021-68863414 010-68858120
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区金 融大 街3 号A 座
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区金 融大 街3 号A 座
邮政编 码 200120 100808
法定代 表人 朱学华 李国华
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
华安安 心收 益债 券 A 类 华安安 心收 益债 券 B 类
本期已 实现 收益 -8,018,892.06 -3,245,943.49
本期利 润 -10,909,241.07 -4,367,646.95
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0632 -0.0640
本期加 权平 均净 值利 润率 -5.91% -5.96%
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.09% -3.28%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
华安安 心收 益债 券 A 类 华安安 心收 益债 券 B 类
期末可 供分 配利 润 5,427,694.57 2,272,441.26
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0398 0.0442
第 6 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
期末基 金资 产净 值 146,073,518.44 55,204,347.89
期末基 金份 额净 值 1.072 1.075
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
华安安 心收 益债 券 A 类 华安安 心收 益债 券 B 类
基金份 额累 计净 值增 长率 54.41% 56.54%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华安安 心收 益债 券 A 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.68% 0.49% 0.23% 0.00% 2.45% 0.49%
过去三 个月 2.00% 0.42% 0.69% 0.00% 1.31% 0.42%
过去六 个月 -3.09% 0.66% 1.37% 0.00% -4.46% 0.66%
过去一 年 3.16% 0.67% 2.87% 0.00% 0.29% 0.67%
过去三 年 47.02% 0.59% 11.10% 0.00% 35.92% 0.59%
自基金 合同 生
效起至 今
54.41% 0.53% 14.55% 0.00% 39.86% 0.53%
华安安 心收 益债 券 B 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.77% 0.50% 0.23% 0.00% 2.54% 0.50%
过去三 个月 1.99% 0.42% 0.69% 0.00% 1.30% 0.42%
过去六 个月 -3.28% 0.67% 1.37% 0.00% -4.65% 0.67%
过去一 年 3.68% 0.68% 2.87% 0.00% 0.81% 0.68%
过去三 年 48.90% 0.59% 11.10% 0.00% 37.80% 0.59%
自基金 合同 生
效起至 今
56.54% 0.53% 14.55% 0.00% 41.99% 0.53%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：本基 金整 体业 绩比 较基 准：三 年期 银行 定期 存款 收益率 （税 后）
根据本 基金 合同 的有 关规 定：本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具，包 括国 债、 中
央银行 票据 、地 方政 府债 、中期 票据 、金 融债 、企 业债、 公司 债、 短期 融资 券、可 转债 、分 离交 易
第 7 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
可转债 、资 产支 持证 券、 次级债 、债 券回 购、 期限 在一年 期以 内的 定期 存款 等固定 收益 类品 种， 国
内依法 发行 上市 的股 票（ 包括中 小板 、创 业板 及其 他经中 国证 监会 核准 上市 的股票 ）、 权证 等权 益
类品种 以及 法律 法规 或监 管机构 允许 基金 投资 的其 它金融 工具 。 本 基金 投资 比例限 制为: 投 资于 固定
收益类 资产 的比 例不 低于 基金资 产 的 80% ；股 票、 权证等 权益 类资 产的 投资 比例不 高于 基金 资产 的
20%； 现金 或到 期日 在一年 以 内的 政府 债券 的投 资比 例 不低 于基 金资 产净 值的 5%； 权 证的 投资 比例
不超过 基金 资产 净值 的 3% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安安 心收 益债 券型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2012 年 9 月 7 日至 2016 年 6 月 30 日）
华安安 心收 益债 券 A 类
华安安 心收 益债 券 B 类
第 8 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升 级 主题 混合、 华安 稳固收 益 债券、 华安 可转 债、 华 安 深证 300 指 数（ LOF） 、 华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、
第 9 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX）ETF 联接、华安 中证 细
分 医药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华 安 创业板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑可成
基金经 理， 固
定收益 部助 理
总监。
2012-09-0
7
- 15 年
硕士研 究生，15 年证 券基金 从 业
经历。2001 年 7 月至 2004 年 12
月在闽发证券有限责任公司担任
研究员，从事债券研究及投资，
2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建
儒林投 资顾 问有 限公 司任 研究员，
2005 年 10 月至 2009 年 7 月在益
民基金 管理 有限 公司 任基 金经理，
2009 年 8 月 至今 任职 于华 安基金
管理有限公司固定收益部。2010
年 12 月 起担 任华 安稳 固收 益债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2012
年 9 月 起同 时担任 本基 金 的基金
经 理。 2012 年 11 月起 同时 担任华
安 日日鑫货币市场基金的基金经
理。 2012 年 12 月 起同 时担 任华安
信用增强债券型证券投资基金的
基金经 理。2013 年 5 月起 同时担
任华安保本混合型证券投资基金
的基金 经理 。2014 年 8 月 起同时
担任华安七日鑫短期理财债券型
证券投 资基 金、 华 安年 年红 定期开
放债券型证券投资基金的基金经
理。2015 年 3 月 起担 任华 安新动
第 10 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
力灵活配置混合型证券投资基金
的基金 经理 。2015 年 5 月 起同时
担任华安新机遇保本混合型证券
投资基 金的基 金经 理。2015 年 6
月起同时担任华安添颐养老混合
型发起式证券投资基金的基金经
理。2015 年 11 月起， 同时 担任华
安安益保本混合型证券投资基金
的基金 经理 ； 2015 年 12 月 起 ，同
时担任华安乐惠保本混合型证券
投资基 金的基 金经 理。2016 年 2
月起， 同 时担 任华 安安 康保 本混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2016
年 4 月 起， 同 时担 任华 安安 禧保本
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理 制度》，将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中，使用晨会发言、发
送邮件、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。
在投资 环节 ， 公司 各投 资组 合经理 根据 投资 组合 的风 格和投 资策 略 ， 制 定并 严格 执行交 易决 策规 则 ，
以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体 授权机制，投资组合经理 在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强 制公平交易机制，确保各 投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易 所二级市场业务，遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。（2） 交 易所一级市场业务，投
第 11 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
资组合经理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配原则进行分 配。若中签量过小无法
合理进 行比 例分 配， 且以 公司名 义获 得， 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进 行公 平协商 分配 。
（3） 银行 间市 场业 务遵循 指 令时 间优 先原 则， 先到 先 询价 的控 制原 则。 通过 内 部共 同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在风控
部门的监督参与下，进行 公平协商分配。交易监控 、分析与评估环节，公司 风险管理部对公司旗下
的各投资组合投资境内证 券市场上市交易的投资品 种、进行场外的非公开发 行股票申购、以公司名
义进行的债券一级市场申 购、不同投资组合同日和 临近交易日的反向交易以 及可能导致不公平交易
和利益输送的异常交易行 为进行监控；风险管理部 根据市场公认的第三方信 息（如：中债登的债券
估值），定期对各投资组 合与交易对手之间议价交 易的交易价格公允性进行 审查，对不同投资组合
临近交 易日 的同 向交 易的 交易时 机和 交易 价差 进行 分析。 本 报告 期内 ， 公司公 平 交易 制度 总体 执行
情况良 好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司合 规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规 则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系 统控制。同时加强了对
基金 、 专 户间 的同 日反 向交 易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ； 风险 管理 部开 发了 同向交 易分 析系 统 ，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5%的次 数为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年上 半年， 美国 经济 保持弱 复苏 格局 ， 日 本和 欧洲经 济增 长缓 慢， 而英 国脱欧 事件 导 致全
球避险情绪升温，黄金、 美元等大幅上涨，德国、 日本等已经进入负利率时 代，美联储加息预期一
再延后，全球经济增长预 期进一步下调。国内经济 在年初的天量信贷刺激下 保持了稳定的增长，工
业企业经历了去库存小周 期，企业盈利有所好转， 但企业再投资意愿低迷， 制造业投资未见显著回
升，经济在房地产投资和 基建投资拉动下保持了平 稳增长的态势。上半年通 胀水平前高后低，汇率
第 12 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
贬值压 力不 减， 货币 政策 保持中 性稳 健， 央行 不断 通过公 开市 场操 作日 常化 以及 MLF 操作常态 化 呵
护资金面，保证了货币市 场资金的稳定。债券市场 在经济和通胀预期波动下 表现为震荡行情，利率
债收益 率先 升后 降， 总体 保持小 幅上 行， 信用 债 4 月份受 中铁 物资 等信 用事 件影响 出现 了较 大幅 度
调 整， 高等 级收 益率 整体小 幅 上行， 中低 等级 收益率 小 幅下 行。 2006 年 上半年 中 债综 合全 价 （总 值）
指数下跌 0.02% 。 权益市 场经历了年 初的熔断 风险 后，春节后 逐渐回升 ，结 构化行情特 征突出， 整
体体现 出宽 幅震 荡的 走势 。
本基金今年上半年坚持债 券中短久期高评级的谨慎 操作。在权益方面年初熔 断给基金净值带来
较大损失，春节后维持较 高频率的波段操作力度， 以求把握绝对收益机会， 基金净值较熔断后有较
大恢复 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表 现
截至 2016 年 6 月 30 日， 华 安 安心 收益 债券 A 份额净 值为 1.072 元， B 份额 净值 为 1.075 元 ；华
安安心 收益 债券 A 份 额净 值增长 率为-3.09% ，B 份 额净值 增长 率为-3.28% ，同 期 业绩 比较 基准 增长
率为 1.37% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，美国经济虽 然保持了弱复苏格局，但 近期政治黑天鹅事件频出 ，导致国际风险偏
好持续降低，同时，不景 气的欧洲经济也引发市场 对各国货币的宽松预期， 对债市形成利好。国内
经济增长压力依然较大， 房地产销售和投资增速连 续回落，加之去年下半年 的高基数，下半年房地
产的增速可能明显回落。 基建投资面临下行压力， 民间投资增速回升乏力， 经济增长压力将进一步
加大。通胀预计下半年前 低后高，保持温和增长。 但在去产能、去杠杆的大 背景下，预计货币政策
将继续维持稳健。在基本 面的推动下，预期债券市 场将保持慢牛格局，收益 率中枢进一步下行，但
信用风险仍对市场造成影 响，信用利差有扩大的可 能。权益市场仍将维持震 荡格局，主题性行情仍
将为市 场提 供绝 对收 益机 会。
本基金将继续保持债券的 积极配置，回避中低等级 特别是过剩产能行业信用 债，同时对利率债
将保持灵活的波段操作， 并适度参与权益类自下而 上的投资机会。本基金将 秉承稳健、专业的投资
理念， 勤勉 尽责 地维 护持 有人的 利益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
第 13 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现任 华安上 证 180ETF 及华安 上证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
第 14 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 实施 2016 年度的 第 一次 分红 ，本 次分 红方 案 为：1.90 元/10 份 基金 份额（ 华安 安心
收益债 券 A）、2.05 元/10 份基 金份 额（ 华安 安心 收益债 券 B ）。 权益 登记 日及除 息日 ：2016 年 1
月 20 日 ；现 金红 利发 放日：2016 年 1 月 21 日。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国邮 政储蓄银行 股份有限公司 （以下称“ 本托管人” ）在华安安心收 益债券型 证
券投资 基金 （ 以下 称“本基金”） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其 他有 关法 律法 规、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
第 15 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
本报告 期内 ，本 基金 进行 了一次 收益 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告，投资组合 报告等数据真实、
准确和 完整 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 安心 收益 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 537,492.37 15,053,872.56
结算备 付金
566,832.15 1,149,704.82
存出保 证金
174,994.51 217,437.47
交易性 金融 资产 6.4.7.2 215,202,521.46 332,205,725.60
其中： 股票 投资
39,228,853.58 64,405,117.00
基金投 资
- -
债券投 资
175,973,667.88 267,800,608.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,059,391.47 -
应收利 息 6.4.7.5 4,039,897.14 5,091,089.88
应收股 利
- -
应收申 购款
447,008.45 805,479.88
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
222,028,137.55 354,523,310.21
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
第 16 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
19,000,000.00 20,000,000.00
应付证 券清 算款
- 5,003,897.25
应付赎 回款
1,032,533.17 270,466.57
应付管 理人 报酬
109,874.66 174,211.39
应付托 管费
25,355.67 40,202.63
应付销 售服 务费
17,656.95 27,505.44
应付交 易费 用 6.4.7.7 164,006.57 147,624.18
应交税 费
- -
应付利 息
6,461.71 2,192.78
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 394,382.49 540,245.99
负债合 计
20,750,271.22 26,206,346.23
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 187,620,911.34 250,392,378.72
未分配 利润 6.4.7.10 13,656,954.99 77,924,585.26
所有者 权益 合计
201,277,866.33 328,316,963.98
负债和 所有 者权 益总 计
222,028,137.55 354,523,310.21
注 ： 报告 截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.073 元， 基金 份额 总额 187,620,911.34 份，
其中 A 类 基金 份额 净值 1.072 元， 基金 份额 总额 136,258,280.18 份；B 类基 金份额 净值 1.075 元 ，基
金 份 额总额 51,362,631.16 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 安心 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-13,148,787.79 63,274,613.86
1.利息 收入
5,836,969.84 12,015,567.40
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 44,502.32 92,411.45
债券利 息收 入
5,790,136.77 11,673,864.20
资产支 持证 券利 息收 入
- 238,027.40
买入返 售金 融资 产收 入
2,330.75 11,264.35
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-16,331,875.90 26,787,835.97
第 17 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -14,996,607.29 19,117,668.83
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,517,120.81 7,552,801.29
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 181,852.20 117,365.85
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.18 -4,012,052.47 21,855,378.80
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.19 1,358,170.74 2,615,831.69
减：二、费用
2,128,100.23 5,362,485.00
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 840,263.48 1,281,413.18
2．托 管费 6.4.10.2.2 193,906.97 295,710.74
3．销 售服 务费
128,271.83 238,196.85
4． 交易 费用 6.4.7.20 497,712.47 295,248.20
5． 利息 支出
304,937.78 3,089,907.91
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
304,937.78 3,089,907.91
6． 其他 费用 6.4.7.21 163,007.70 162,008.12
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-15,276,888.02 57,912,128.86
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-15,276,888.02 57,912,128.86
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 安心 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
250,392,378.72 77,924,585.26 328,316,963.98
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -15,276,888.02 -15,276,888.02
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-62,771,467.38 9,093,053.97 -53,678,413.41
其中：1.基金 申购 款 81,670,460.41 15,482,296.05 97,152,756.46
2.基 金赎 回款 -144,441,927.79 -6,389,242.08 -150,831,169.87
四、本 期向基 金份 额持 有 - -58,083,796.22 -58,083,796.22
第 18 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
187,620,911.34 13,656,954.99 201,277,866.33
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
264,520,151.65 48,282,719.98 312,802,871.63
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 57,912,128.86 57,912,128.86
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
71,630,370.57 4,718,357.94 76,348,728.51
其中：1.基金 申购 款 369,833,366.37 80,272,003.57 450,105,369.94
2.基 金赎 回款 -298,202,995.80 -75,553,645.63 -373,756,641.43
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- -33,884,067.41 -33,884,067.41
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
336,150,522.22 77,029,139.37 413,179,661.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安安心收益债 券型证券 投资基金 ( 以下简称“本 基金”) ，系经中国证券 监督 管理委员会（以 下
简称“ 中 国证 监会” ） 证监许 可[2012]951 号 《关 于核 准 华安安 心收 益债 券型 证券 投资基 金募 集的 批复 》
的核准 ，由 基金 管理 人华 安基金 管理 有限 公司 向社 会公开 发行 募集 ，基 金合 同于 2012 年 9 月 17 日
正式生 效， 首次 设立 募集 规模 为 868,346,743.53 份 基金份 额。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不
定 。 本基 金以“3 年运 作周 期滚动” 方 式运 作， 每 个运 作期结 束本 基金 将安 排不 少于 5 个 工作 日的 过渡
期。 根据 申购 费用 收取 方式 的不同 ， 本基 金基 金份 额分 为 A 类和 B 类 基金 份额。 对 于 A 类基 金份 额，
投资者 在运 作期 及过 渡期 内申购 时收 取申 购费 用； 对于 B 类基 金份 额, 投 资者在 运 作期 及过 渡期 内申
第 19 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
购时不 收取 申购 费用 ，而 是从本 类别 基金 资产 中计 提销售 服务 费。 在运 作期 内，A 类基 金份 额和 B
类基金 份额 的赎 回均 收取 赎回费 用； 在过 渡期 内，A 类基 金份 额和 B 类 基金份 额 的赎 回均 不收 取赎
回费用。本基金的基金管 理人及注册登记机构为华 安基金管理有限公司，基 金托管人为中国邮政储
蓄银行 股份 有限 公司 。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国债、中央银行票据 、地方政府债、中
期票据、金融债、企业债 、公司债、短期融资券、 可转债、分离交易可转债 、资产支持证券、次级
债、债券回购、期限在一 年期以内的定期存款等固 定收益类品种，国内依法 发行上市的股票（包括
中小板、创业板及其他经 中国证监会核准上市的股 票）、权证等权益类品种 以及法律法规或监管机
构允许 基金 投资 的其 它金 融工具 ，但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 。
本基金 投资 于固 定收 益类 资产的 比例 不低 于基 金资 产的 80% ； 股票 、权 证等权 益 类资 产的 投资
比例不 高于 基金 资产 的 20% ；现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产净 值
的 5%；权 证的 投资 比例 不超 过 基金 资产 净值的 3% 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资的其他品 种，如国债期货等，基金 管理人在履行适当
程序后 ，可 以将 其纳 入投 资范围 。
本基金 整体 业绩 比较 基准 ：三年 期银 行定 期存 款收 益率（ 税后 ）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引》、中国证监会制 定的《关于进一步规范证 券投资基金估值业务的指 导意见》、《关于证券
投资基金 执行<企 业会 计准则> 估 值业务 及份额 净值 计 价有关事 项的 通知》 、《 证券投资 基金 信息披
露管理 办法 》 、 《证券 投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》 第 2 号 《 年度 报告 的 内容 与格 式》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号《 会计 报表附 注 的编 制及 披露 》、 《证 券 投资 基金 信息 披露
XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和半 年度 报告> 》及 其他 中国证 监会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营 为基 础列 报。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
第 20 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
6.4.6.2 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规 定， 经 国务 院批准 ，自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
免征增 值税 ；存 款利 息收 入不征 收增 值税 ；
第 21 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 的规 定， 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号文 《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的 规定 ，买 断式 买入 返售金 融商 品、 同业 存单 以及持 有金 融债 券的 利息 收入免 征增 值税 。
6.4.6.3 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.4 个人 所得 税
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号文 《 关于开 放 式证 券投 资基 金有 关税 收 问题 的通 知》
的 规 定， 对 基金 取得 的股票 的 股息、 红利 收入 ， 债 券的 利 息收 入、 储 蓄存 款利息 收入 ， 由上 市公 司、
发行债 券的 企业 和银 行在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
第 22 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规定 ，自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 537,492.37
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 537,492.37
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 37,462,092.51 39,228,853.58 1,766,761.07
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合约 - - -
债券
交易所 市场 141,199,970.75 145,347,667.88 4,147,697.13
银行间 市场 30,022,826.40 30,626,000.00 603,173.60
合计 171,222,797.15 175,973,667.88 4,750,870.73
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 208,684,889.66 215,202,521.46 6,517,631.80
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/负债 余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
第 23 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 266.38
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 229.59
应收债 券利 息 4,039,328.79
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 1.46
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 70.92
合计 4,039,897.14
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 163,806.57
银行间 市场 应付 交易 费用 200.00
合计 164,006.57
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 174.79
预提费 用 144,207.70
合计 394,382.49
6.4.7.9 实收基金
华安安 心收 益债 券 A 类
金额单 位： 人民 币元
项目 本期
第 24 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 179,405,916.43 179,405,916.43
本期申 购 64,852,668.72 64,852,668.72
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -108,000,304.97 -108,000,304.97
本期末 136,258,280.18 136,258,280.18
华安安 心收 益债 券 B 类
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 70,986,462.29 70,986,462.29
本期申 购 16,817,791.69 16,817,791.69
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -36,441,622.82 -36,441,622.82
本期末 51,362,631.16 51,362,631.16
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
华安安 心收 益债 券 A 类
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 48,500,885.44 6,256,613.73 54,757,499.17
本期利 润 -8,018,892.06 -2,890,349.01 -10,909,241.07
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 6,887,846.92 1,021,278.97 7,909,125.89
其中： 基金 申购 款 12,999,370.79 -864,247.35 12,135,123.44
基金赎 回款 -6,111,523.87 1,885,526.32 -4,225,997.55
本期已 分配 利润 -41,942,145.73 - -41,942,145.73
本期末 5,427,694.57 4,387,543.69 9,815,238.26
华安安 心收 益债 券 B 类
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 20,750,349.25 2,416,736.84 23,167,086.09
本期利 润 -3,245,943.49 -1,121,703.46 -4,367,646.95
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 909,685.99 274,242.09 1,183,928.08
其中： 基金 申购 款 3,459,779.16 -112,606.55 3,347,172.61
第 25 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
基金赎 回款 -2,550,093.17 386,848.64 -2,163,244.53
本期已 分配 利润 -16,141,650.49 - -16,141,650.49
本期末 2,272,441.26 1,569,275.47 3,841,716.73
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 34,851.36
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,878.55
其他 2,772.41
合计 44,502.32
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 166,082,425.07
减：卖 出股 票成 本总 额 181,079,032.36
买卖股 票差 价收 入 -14,996,607.29
6.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 196,498,523.77
减：卖出 债券 （债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 191,674,450.46
减：应收 利息 总额 6,341,194.12
买卖债 券差 价收 入 -1,517,120.81
6.4.7.14 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.15 贵金 属投资 收益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.16 衍生工具收益
第 26 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 181,852.20
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 181,852.20
6.4.7.18 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -4,012,052.47
——股票 投资 -4,219,493.74
——债券 投资 207,441.27
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -4,012,052.47
6.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 1,289,901.18
转换费 收入 68,269.56
合计 1,358,170.74
6.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 496,387.47
银行间 市场 交易 费用 1,325.00
合计 497,712.47
第 27 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 119,344.68
帐户维 护费 18,000.00
其他费 用 800.00
合计 163,007.70
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(" 华安基 金公 司")
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司( 简 称： 中国 邮政 储蓄
银行)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
第 28 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 840,263.48 1,281,413.18
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 132,196.84 188,476.89
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.65% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.65%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划付 指令 ，基 金托 管人复 核无 误后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基
金管理 人。 若遇 法定 节假 日、公 休假 等, 支 付日 期顺延 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 193,906.97 295,710.74
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.15%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
第 29 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划付 指令 ，基 金托 管人复 核无 误后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 取。 若
遇法定 节假 日、 公休 日等, 支付日 期顺 延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位 ：人 民币 元
获得销 售服 务费 的各 关联 方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安安 心收 益债 券 A 类 华安安 心收 益债 券 B 类 合计
华安基 金管 理有 限公 司 - 48,342.48 48,342.48
中国邮 政储 蓄银 行股 份有
限公司
- 35,632.82 35,632.82
合计 - 83,975.30 83,975.30
获得销 售服 务费 的各 关联 方
名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安安 心收 益债 券A 类 华安安 心收 益债 券B 类 合计
华安基 金管 理有 限公 司 - 122,353.73 122,353.73
中国邮 政储 蓄银 行股 份有
限公司
- 66,452.55 66,452.55
合计 - 188,806.28 188,806.28
注： 本基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，B 类基 金 份额 的销 售服 务费 按本 基金 B 类基 金份
额 前 一日 基金 资产 净值的 0.35%年费 率计 提。 计算 方法 如 下：
H ＝E×0.35%/ 当年 天数
H 为本 基金 B 类 基金 份额 每日应 计提 的销 售服 务费
E 为本 基金 B 类 基金份 额 前一日 基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送销 售
服务费 划付 指令 ，基 金托 管人复 核无 误后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 划出 ，由 注册 登
记机构 代收 ，注 册登 记机 构收到 后按 相关 合同 规定 支付给 基金 销售 机构 等。 若遇法 定节 假日、 公休
日等, 支 付日 期顺 延。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交 易。
第 30 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及可 比期 末均 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国邮 政储 蓄银 行 537,492.37 34,851.36 30,608,434.59 46,002.94
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
华安安 心收 益债 券 A 类
单位： 人民 币元
序
号
权益登 记
日
除息日 每 10 份基
金份额 分
红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2016-01-20 -
2016-
01-20
1.900
37,775,423.4
1
4,166,722.32
41,942,145.7
3
-
合
计
1.900
37,775,423.4
1
4,166,722.32
41,942,145.7
3
-
华安安 心收 益债 券 B 类
单位： 人民 币元
第 31 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2016-01-20 -
2016-
01-20
2.050
13,538,739.0
7
2,602,911.42
16,141,650.4
9
-
合计
2.050
13,538,739.0
7
2,602,911.42
16,141,650.4
9
-
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00234
7
泰尔重
工
2016-04
-05
重大事
项
19.45
2016-0
7-18
21.40 147,200 2,398,336.00 2,863,040.00 -
60055
6
慧球科
技
2016-01
-19
重大事
项
16.19
2016-0
7-07
14.22 200,000 5,691,592.00 3,238,000.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券 款 余额 人民币 19,000,000.00 元 ，于 2016 年 7 月 1 日、 2016 年 7 月 4 日和 2016 年 7 月 6 日先 后到
期。 该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的证 券交 易所交 易的 债券 和/或在 新质 押 式回 购下 转入 质押
库的债 券， 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准券 后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
第 32 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金是一只债券型证券 投资基金，属于较高流动 性、低风险的品种。本基 金投资的金融工具
主要为债券投资。本基金 在日常经营活动中面临的 与这些金融工具相关的风 险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事 风险管理的主要目标是争 取将以上风险控制在限
定的范围 之内，使本基金在风险和 收益之间取得最佳的平衡 以实现“ 风 险和收益相匹配” 的风险收 益
目标。本基金的基金管理 人奉行全面风险管理体系 的建设，建立了以风险控 制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会 、监察稽核部、风险管理 部等相关业务部门构成的 风险管理架构体系。本
基金的基金管理人在董事 会下设立风险管理委员会 ，负责制定风险管理的宏 观政策，审议通过风险
控制的总体措施等；在管 理层层面设立风险控制委 员会，讨论和制定公司日 常经营过程中风险防范
和控制措施；在业务操作 层面风险管理职责主要由 监察稽核部和风险管理部 负责，协调并与各部门
合作完成运作风险管理和 投资风险管理、绩效评估 等。监察稽核部对公司执 行总裁负责，并由督察
长分管 。风 险管 理部 向分 管副总 裁和 总裁 汇报 工作 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中 国证券监督管理委员会所 批准的具有基 金托管资格 和基金代销资格的银行 ，
并根据本基金的基金管理 人管理交易对手的经验进 行筛选，因而与这些银行 存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同 业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成
证券交 收和 款项 清算 ，违 约风险 可能 性很 小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
第 33 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 大 部分 证券 在银 行间
同业市场交易，其余亦可 在证券交易所上市，除在 附注中列示的部分基金资 产流通暂时受限制不能
自由转让的情况外，均能 以合理价格适时变现。此 外，本基金可通过卖出回 购金融资产方式借入短
期资金 应对 流动 性需 求， 其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券投 资的 公允 价值 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
第 34 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
应收申 购款 3,003.00 - - 444,005.45 447,008.45
银行存 款 537,492.37 - - - 537,492.37
结算备 付金 566,832.15 - - - 566,832.15
存出保 证金 174,994.51 - - - 174,994.51
交易性 金融 资产 43,523,703.80 132,449,964.08 - 39,228,853.58 215,202,521.46
应收证 券清 算款 - - - 1,059,391.47 1,059,391.47
应收利 息 - - - 4,039,897.14 4,039,897.14
资产总 计 44,806,025.83 132,449,964.08 - 44,772,147.64 222,028,137.55
负债
其他负 债 - - - 394,382.49 394,382.49
卖出回 购金 融资 产款 19,000,000.00 - - - 19,000,000.00
应付赎 回款 - - - 1,032,533.17 1,032,533.17
应付管 理人 报酬 - - - 109,874.66 109,874.66
应付托 管费 - - - 25,355.67 25,355.67
应付销 售服 务费 - - - 17,656.95 17,656.95
应付交 易费 用 - - - 164,006.57 164,006.57
应付利 息 - - - 6,461.71 6,461.71
负债总 计 19,000,000.00 - - 1,750,271.22 20,750,271.22
利率敏 感度 缺口 25,806,025.83 132,449,964.08 - 43,021,876.42 201,277,866.33
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 15,053,872.56 - - - 15,053,872.56
结算备 付金 1,149,704.82 - - - 1,149,704.82
存出保 证金 217,437.47 - - - 217,437.47
交易性 金融 资产 132,406,689.40 124,293,572.20 11,100,347.00 64,405,117.00 332,205,725.60
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 5,091,089.88 5,091,089.88
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 111,005.96 - - 694,473.92 805,479.88
其他资 产 - - - - -
资产总 计 148,938,710.21 124,293,572.20 11,100,347.00 70,190,680.80 354,523,310.21
负债
第 35 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00
应付证 券清 算款 - - - 5,003,897.25 5,003,897.25
应付赎 回款 - - - 270,466.57 270,466.57
应付管 理人 报酬 - - - 174,211.39 174,211.39
应付托 管费 - - - 40,202.63 40,202.63
应付销 售服 务费 - - - 27,505.44 27,505.44
应付交 易费 用 - - - 147,624.18 147,624.18
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 2,192.78 2,192.78
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 540,245.99 540,245.99
负债总 计 20,000,000.00 - - 6,206,346.23 26,206,346.23
利率敏 感度 缺口 128,938,710.21 124,293,572.20 11,100,347.00 63,984,334.57 328,316,963.98
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
进行了 归类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 63 减 少约 94
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 63 增 加约 95
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
第 36 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
本基金 投资 于固 定收 益类 资产的 比例 不低 于基 金资 产的 80% ； 股票 、权 证等权 益 类资 产的 投资
比例不 高于 基金 资产 的 20% ；现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产净 值
的 5%；权 证的 投资 比例 不超 过 基金 资产 净值的 3% 。
此外，本基金的基金管理 人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控，定期 运用多种定量方法
对 基 金进 行风 险度 量，包括 VaR(Value at Risk)指标等 来 测试 本基 金面 临的 潜在 价 格风 险，及 时可 靠
地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资 39,228,853.58 19.49 64,405,117.00 19.62
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 39,228,853.58 19.49 64,405,117.00 19.62
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 245 增 加约 369
业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 245 减 少约 369
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
第 37 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2016 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 39,228,853.58 17.67
其中： 股票 39,228,853.58 17.67
2 固定收 益投 资 175,973,667.88 79.26
其中： 债券 175,973,667.88 79.26
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,104,324.52 0.50
7 其他各 项资 产 5,721,291.57 2.58
8 合计 222,028,137.55 100.00
7.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
第 38 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
C 制造业 33,314,622.08 16.55
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
5,834,331.50 2.90
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
79,900.00 0.04
S 综合
- -
合计 39,228,853.58 19.49
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300346 南大光 电 117,500 5,255,775.00 2.61
2 600360 华微电 子 406,943 4,826,343.98 2.40
3 300183 东软载 波 160,179 4,244,743.50 2.11
4 002537 海立美 达 128,181 3,896,702.40 1.94
5 600198 大唐电 信 180,800 3,594,304.00 1.79
6 600556 慧球科 技 200,000 3,238,000.00 1.61
7 002347 泰尔重 工 147,200 2,863,040.00 1.42
8 002409 雅克科 技 121,600 2,706,816.00 1.34
9 002156 通富微 电 171,900 2,423,790.00 1.20
10 002048 宁波华 翔 96,700 2,211,529.00 1.10
11 601311 骆驼股 份 105,800 2,100,130.00 1.04
12 300098 高新兴 100,100 1,589,588.00 0.79
13 002739 万达院 线 1,000 79,900.00 0.04
第 39 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
14 300459 浙江金 科 2,500 73,775.00 0.04
15 300410 正业科 技 1,250 61,562.50 0.03
16 603889 新澳股 份 3,000 43,440.00 0.02
17 300316 晶盛机 电 1,482 19,414.20 0.01
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600392 盛和资 源 9,547,622.00 2.91
2 600340 华夏幸 福 7,337,351.14 2.23
3 601318 中国平 安 7,198,780.18 2.19
4 002537 海立美 达 6,833,427.50 2.08
5 000670 *ST 盈方 6,764,769.00 2.06
6 600219 南山铝 业 6,529,936.00 1.99
7 600360 华微电 子 5,821,613.34 1.77
8 000758 中色股 份 5,717,911.20 1.74
9 300202 聚龙股 份 5,647,688.00 1.72
10 600362 江西铜 业 4,717,771.00 1.44
11 300346 南大光 电 4,138,052.00 1.26
12 300183 东软载 波 4,029,234.78 1.23
13 600198 大唐电 信 3,817,285.00 1.16
14 002659 中泰桥 梁 3,250,482.00 0.99
15 600486 扬农化 工 3,237,618.30 0.99
16 002477 雏鹰农 牧 3,234,099.00 0.99
17 002463 沪电股 份 3,225,380.26 0.98
18 300113 顺网科 技 3,164,881.00 0.96
19 300316 晶盛机 电 3,099,731.00 0.94
20 002148 北纬通 信 3,032,660.00 0.92
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600392 盛和资 源 10,384,342.00 3.16
2 300202 聚龙股 份 8,016,208.91 2.44
3 601318 中国平 安 7,376,384.11 2.25
第 40 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
4 600340 华夏幸 福 6,931,655.97 2.11
5 002477 雏鹰农 牧 6,576,289.86 2.00
6 600219 南山铝 业 6,518,666.00 1.99
7 000758 中色股 份 5,530,105.36 1.68
8 000670 *ST 盈方 5,345,600.00 1.63
9 600362 江西铜 业 4,409,889.08 1.34
10 002537 海立美 达 3,685,969.68 1.12
11 300113 顺网科 技 3,540,006.00 1.08
12 002281 光迅科 技 3,472,201.00 1.06
13 300316 晶盛机 电 3,338,807.94 1.02
14 002463 沪电股 份 3,285,772.00 1.00
15 600486 扬农化 工 3,064,288.00 0.93
16 603555 贵人鸟 3,002,515.00 0.91
17 002709 天赐材 料 2,999,397.70 0.91
18 002117 东港股 份 2,991,015.42 0.91
19 002659 中泰桥 梁 2,983,494.00 0.91
20 300346 南大光 电 2,910,179.00 0.89
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 160,122,262.68
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 166,082,425.07
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,008,000.00 4.97
其中： 政策 性金 融债 10,008,000.00 4.97
4 企业债 券 139,369,403.80 69.24
5 企业短 期融 资券 9,984,000.00 4.96
6 中期票 据 - -
第 41 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
7 可转债 （可 交换 债） 16,612,264.08 8.25
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 175,973,667.88 87.43
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 122538 PR 榕 城乡 300,000 23,163,000.00 11.51
2 122907 10 芜投 02 198,980 19,760,703.80 9.82
3 128010 顺昌转 债 114,789 16,612,264.08 8.25
4 122525 PR 沪 嘉开 200,000 15,534,000.00 7.72
5 112257 15 荣盛 02 150,000 15,234,000.00 7.57
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
第 42 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查，在本报告编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 174,994.51
2 应收证 券清 算款 1,059,391.47
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,039,897.14
5 应收申 购款 447,008.45
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,721,291.57
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600556 慧球科 技 3,238,000.00 1.61 -
2 002347 泰尔重 工 2,863,040.00 1.42 -
第 43 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安安心收益债
券 A 类
3,170 42,983.68 80,680,973.28 59.21% 55,577,306.90 40.79%
华安安心收益债
券 B 类
2,341 21,940.47 7,728,976.62 15.05% 43,633,654.54 84.95%
合计 5,511 34,044.80 88,409,949.90 47.12% 99,210,961.44 52.88%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额 ）。
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所 有从 业人
员持有 本基 金
华安安 心收 益债 券 A 类 303,046.51 0.22%
华安安 心收 益债 券 B 类 0.97 0.00%
合计 303,047.48 0.16%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安安 心收 益债 券 A 类 华安安 心收 益债 券 B 类
基金合 同生 效日 （2012 年 9 月 7
日）基 金份 额总 额
353,116,001.69 515,230,741.84
本报告 期期 初基 金份 额总 额 179,405,916.43 70,986,462.29
第 44 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
本报告 期基金 总申 购份 额 64,852,668.72 16,817,791.69
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 108,000,304.97 36,441,622.82
本报告 期基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 136,258,280.18 51,362,631.16
注：总 申购 份额 含转 换入 份额。 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行托 管业 务部总 经理 变更 为田 东辉 先生。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 2 326,204,687.75 100.00% 299,582.29 100.00% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基 金管 理人 负责 选择 证 券经营 机构 ，选 用其 交易 单元供 本基金 证券 买卖 专用 ， 选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
第 45 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 回购
成交总 额的
比例
成交
金额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安 85,150,477.82 100.00% 716,200,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露
日期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期
间调整 旗下 基金 相关 业务 办理时 间的 公告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-01-04
2 华安基金管理有限公司关于旗下场内基金 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 2016-01-06
第 46 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
在指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示
性公告
《中国 证券 报》 和公 司网 站
3
华安基 金关 于 2016 年 1 月 7 日指 数熔 断期
间调整 旗下 基金 相关 业务 办理时 间的 公告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-01-07
4
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加金牛网为销售机构并参加费率优惠活
动的公 告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-01-14
5
华安基金管理有限公司关于华安安心收益
债券型 证券 投资 基金 分红 公告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-01-18
6
华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝
费率优惠 活动 的公 告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-01-19
7
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加泰 信财 富为 销售 机构 的公告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-01-25
8
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有
的“长信 科技” 、“慧球 科技” 、“升华 拜克” 股
票估值 调整 的公 告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-01-29
9
华安基金管理有限公司关于基金电子交易
平台延长工行直联结算方式费率优惠活动
的公告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-02-03
10
关于旗下部分基金增加郑州银行为销售机
构的公 告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-02-04
11
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有
的”长城 影视“股票 估值 调整 的 公告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-02-06
12
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加上海凯石财富基金销售有限公司为销
售机构 的公 告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-02-23
13
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加中正为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-02-25
14
华安基金管理有限公司关于华安安心收益
债券基 金增 加东 莞银 行为 销售机 构的 公告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-02-26
15
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有
的“南方 汇通” 等 股票 估值 调整的 公告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-03-03
16
华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰
德费率 优惠 的公 告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-03-24
17
华安基金管理有限公司关于电子直销平台
延长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间
的公告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-03-28
18
华安基金管理有限公司关于华安安心收益
债券型 证券 投资 基金 暂停 申购业 务的 公告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-03-28
19
关于华安旗下基金参加工商银行申购费率
优惠活 动的 公告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-03-30
20
华安基金管理有限公司关于以固有资金购
买基金 所涉 风险 资产 的公 告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-03-30
第 47 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
21
关于旗下部分基金参加东亚银行（中国）
有限公司定期定额申购费率优惠活动的公
告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-03-30
22
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加苏州银行为销售机构并参加费率优惠
活动的 公告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-03-30
23
华安基金管理有限公司关于参加好买基金
网费率 优惠 的公 告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-04-11
24
华安基金管理有限公司关于基金电子交易
平台暂 停部 分基 金赎 回转 申购业 务的 公告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-04-12
25
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加钱景财富为销售机构并参加费率优惠
活动的 公告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-04-19
26
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加格上理财为销售机构并参加费率优惠
活动的 公告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-04-26
27
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加中经北证为销售机构并参加费率优惠
活动的 公告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-04-29
28
华安基金管理有限公司关于华安基金公司
淘宝店 关闭 申购 服务 的公 告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-05
29
华安基金管理有限公司关于基金电子交易
平台支 付宝 渠道 关闭 基金 支付服 务的 公告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-05
30
华安基金管理有限公司关于参加金牛网费
率优惠 的公 告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-06
31
华安基金管理有限公司关于基金电子交易
平台延长工行直联结算方式费率优惠活动
的公告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-10
32
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加金观诚为销售机构并参加费率优惠活
动的公 告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-10
33
华安基金管理有限公司关于华安基金管理
有限公司旗下部分基金增加平安证券为销
售机构 的公 告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-13
34
华安基金管理有限公司关于华安旗下部分
基金参加民生银行申购费率优惠活动的公
告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-14
35
华安基金管理有限公司华安基金管理有限
公司关 于参 加中 正费 率优 惠的公 告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-18
36
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有
的“ST 盈方”股票 估值 调整的 公 告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-21
37
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加
泉州银 行优 惠活 动的 公告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-25
38 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 2016-05-28
第 48 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
增加大连银行为销售机构并参加费率优惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 和公 司网 站
39
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加东莞农商行为销售机构并参加费率优
惠活动 的公 告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-06-02
40
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加晟视天下为销售机构并参加费率优惠
活动的 公告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-06-03
41
华安基金管理有限公司关于电子直销平台
延长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间
的公告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-06-08
42
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加奕丰金融为销售机构并参加费率优惠
活动的 公告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-06-14
43
关于旗下部分基金增加广源达信为销售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-06-21
44
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加
交通银 行费 率优 惠活 动的 公告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-06-23
45
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加京 东费 率优 惠活 动的 公告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-06-28
46
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加中 信期 货为 销售 机构 的公告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-06-28
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、《 华安 安心 收益 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《华 安安 心收 益债 券型证 券 投资 基金 招募 说明 书》
3、《 华安 安心 收益 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 安 心收益 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华 安基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则；
第 49 页共 50 页 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
11.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
第 50 页共 50 页
