华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
华安安 享灵活 配置混 合型证 券投资 基金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 六日 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 11
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 11
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 13
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 13
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 13
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 13
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 17
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 34
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 34
7.2 报告 期末 按行 业分 类的 股 票投 资组合 ....................................................................................... 35
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 36
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 37
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 38
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 39
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 40
7.12 投 资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 40
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 41
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 41
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8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 41
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 41
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 41
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 41
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 41
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 42
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 42
10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................................................. 42
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 42
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 45
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................................................ 48
12
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 48
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 48
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 48
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 48
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安安 享灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 华安安 享混 合
基金主 代码 000708
交易代 码 000708
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 1 月 23 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,067,735,418.59 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 追 求超 越业 绩比 较基准 的投 资回 报和 资
产的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 ， 通 过将 基金 资产在 权益 类、 固定 收
益类工 具之 间灵 活配 置， 并适当 借用 金融 衍生 品的 投资来 追求 基金 资产 的
长期稳 健增 值。
业绩比 较基 准 60%× 中证 800 指 数收 益率＋40%×中国 债券 总指 数收益 率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 洪渊
联系电 话 021-38969999 010-66105799
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 朱学华 易会满
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2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 31,993,414.81
本期利 润 23,793,730.09
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0099
本期加 权平 均净 值利 润率 0.93%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.94%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 100,453,174.77
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0486
期末基 金资 产净 值 2,225,461,499.75
期末基 金份 额净 值 1.076
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 7.60%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.37% 0.04% 0.48% 0.69% -0.11% -0.65%
过去三 个月 0.65% 0.06% -1.19% 0.71% 1.84% -0.65%
过去六 个月 0.94% 0.06% -10.52% 1.22% 11.46% -1.16%
过去一 年 1.99% 0.06% -18.94% 1.45% 20.93% -1.39%
自基金 合同 生
效起至 今
7.60% 0.10% -2.69% 1.41% 10.29% -1.31%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：60%×中证 800 指数 收益率 ＋40%×中 国债 券总 指数收 益 率。
本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、权 证、股 指期 货等 权益 类金 融工具 ，债 券等 固定 收
益类金 融工 具（ 包括 国债 、央行 票据 、金 融债 、企 业债、 公司 债、 次级 债、 中小企 业私 募债 、地 方
政 府 债券、 中期 票据 、 可转 换 债券 （ 含分 离交 易可转 债） 、 短 期融 资券 、 资 产支 持 证券、 债券 回购 、
银行存 款等 ） 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具( 但须 符合中 国证 监会 相关 规
定) 。
基金的 投资 组合 比例 为： 股票占 基金 资产 的比 例 为 0-95% ；每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合
约需缴 纳的 交易 保证 金后 ，应当 保持 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的
5% ；权 证、 股指 期货 及其 他金融 工具 的投 资比 例依 照法律 法规 或监 管机 构的 规定执 行。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安安 享灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2015 年 1 月 23 日至 2016 年 6 月 30 日）
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注： 根据 《华 安安 享灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 ， 本基 金建 仓 期为 6 个 月。 基金
管理人 自基 金合 同生 效之 日起，6 个 月内 已使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同的 有关 约定 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升级主 题混 合、 华安 稳固 收益债 券、 华安 可转 债、 华安深 证 300 指数 （LOF ） 、华安 科技 动力 混合 、
华 安 四季 红债 券、 华安 香港 精 选股 票、 华安 大中 华升 级 股票、 华 安标 普石 油指 数 基金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
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安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX）ETF 联接、华安 中证 细
分 医药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华 安 创业板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏玉平 基金经 理
2015-01-2
3
- 19 年
货币银 行硕士 ，19 年证 券 、基金
行业从 业经 历。 曾 任海 通证 券有限
责任公 司投 资银 行部 项目 经理； 交
通银行托管部内控监察和市场拓
展部经理; 中德安联保险有 限公司
投资部 部门 经理； 国联 安基 金管理
有限公 司基 金经 理。2011 年 2 月
加入华 安基 金管 理有 限公 司。 2011
年 7 月 起担 任华安 强化 收 益债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理； 2011
年 12 月 起同 时担 任华 安信 用四季
红债券型证券投资基金的基金经
理；2013 年 2 月 起担 任华 安纯债
债券型发起式证券投资基金的基
金经理 。 2013 年 11 月 起同 时担任
华安年年红定期开放债券型证券
投资基 金的基 金经 理。2014 年 4
月起同时担任华安新活力灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理。2015 年 1 月 起担 任本 基金的
基金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
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从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、发送邮
件、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风控部门的
监督参与下，进行公平协 商分配。交易监控、分析 与评估环节，公司风险管 理部对公司旗下的各投
资组合投资境内证券市场 上市交易的投资品种、进 行场外的非公开发行股票 申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不 同投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益
输送的异常交易行为进行 监控；风险管理部根据市 场公认的第三方信息（如 ：中债登的债券估值 ） ，
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定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行分 析。 本报 告 期内， 公司 公平 交易 制度 总 体执 行情 况良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5%的次 数为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
二季度 上证 综指 、 深证 成 指、 创业 板指 分别 为-2.47% 、0.33% 、-0.47% ，A 股四 月 中旬 左右 反弹
结束， 调整 持续 至 5 月 底，6 月份 触底 反弹 。
报告期 内， 本基 金 3 月末开 始 参与 反弹 行情 ，6 月 份尤其 是退 欧前 夕加 大了 参与力 度。 由于 股
票采取 相对 保守 的投 资策 略，权 益类 资产 占比 非常 低，所 以赚 取了 正收 益， 战胜基 准。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日，本 基 金份 额净 值为 1.076 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为 0.94%，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-10.52% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
世界经济仍处于国际金融 危机后的深度调整期，主 要经济体经济走势进一步 分化，美国经济温
和复苏，欧元区复苏基础 尚待巩固，英国公投决定 退欧引发市场波动，日本 经济低迷，部分新兴经
济体实体经济面临较多困 难，国际金融市场风险隐 患增多，预计三季度央行 仍会运用多种工具继续
灵活调节资金面，维持银 行体系流动性稳定。我们 认为在经济增速没有过快 下行的情况下，决策层
可能仍将着力推动供给侧 改革和去产能，对进一步 货币宽松保持按兵不动。 债券配置上，继续将高
等级、短期限的债券作为 本产品的主要投资部分。 下半年监管尺度逐渐收紧 ，股票低配，且选择高
分红、 低波 动性 的大 盘蓝 筹股。 新股 发行 将加 速， 积极参 与一 级市 场机 会。
第 11 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人员 。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总监 。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展 部 数量 策略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数（ LOF）、
第 12 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配 情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对华安安享灵活配置 混合型证券投资基金的托 管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及 其他法律法规和基金合同 的有关规定，不存在任何 损害基金份额持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安安享灵 活配置混合型证券投资基 金的管理人——华安基金 管理有限公司在华
第 13 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
安安享 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的投 资运 作 、 基 金资产 净值 计算 、 基金 份额 申购赎 回价 格计 算 、
基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，在各 重要方面的运作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，华 安安 享灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安安享灵活配置混合型证券投资基金
2016 年 半年 度报 告中 财务指 标、净值 表现、利润 分配 情 况、 财 务会 计报 告、 投 资 组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 安享 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 137,112,108.44 356,820,835.96
结算备 付金
265,742.31 7,343,421.39
存出保 证金
76,658.32 201,837.94
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,418,653,368.27 2,512,336,102.10
其中： 股票 投资
38,011,537.87 31,638,760.90
基金投 资
- -
债券投 资
1,380,641,830.40 2,480,697,341.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 655,392,843.11 -
应收证 券清 算款
94,385.44 -
应收利 息 6.4.7.5 16,359,972.49 25,460,100.81
应收股 利
- -
应收申 购款
11,472.47 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
2,227,966,550.85 2,902,162,298.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
第 14 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 1,514,917.96
应付赎 回款
461,595.99 5,958,330.15
应付管 理人 报酬
1,278,430.46 1,779,341.86
应付托 管费
456,582.30 635,479.25
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.6 108,669.85 196,030.92
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.7 199,772.50 442,452.22
负债合计
2,505,051.10 10,526,552.36
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.8 2,067,735,418.59 2,713,139,935.39
未分配 利润 6.4.7.9 157,726,081.16 178,495,810.45
所有者权益合计
2,225,461,499.75 2,891,635,745.84
负债和所有者权益总 计
2,227,966,550.85 2,902,162,298.20
注： 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.076 元， 基 金份 额总额 2,067,735,418.59 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 安享 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 23 日（ 基
金合同生效日） 至 2015
年 6 月 30 日
一、收入
36,409,634.17 323,962,341.72
1.利息 收入
35,084,144.76 30,422,180.20
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.10 1,868,251.17 7,706,839.56
债券利 息收 入
25,404,916.10 4,898,204.55
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
7,810,977.49 17,817,136.09
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
8,573,485.60 261,263,287.12
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.11 5,341,189.55 263,931,775.08
基金投 资收 益
- -
第 15 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
债券投 资收 益 6.4.7.12 3,075,939.66 -3,115,830.28
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 156,356.39 447,342.32
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.17 -8,199,684.72 29,478,129.09
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.18 951,688.53 2,798,745.31
减：二、费用
12,615,904.08 39,748,093.99
1．管 理人 报酬
8,939,379.43 32,537,894.65
2．托 管费
3,192,635.58 5,422,982.43
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.19 218,320.55 1,144,820.18
5． 利息 支出
30,788.54 464,968.07
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
30,788.54 464,968.07
6． 其他 费用 6.4.7.20 234,779.98 177,428.66
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
23,793,730.09 284,214,247.73
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
23,793,730.09 284,214,247.73
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 安享 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
2,713,139,935.39 178,495,810.45 2,891,635,745.84
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 23,793,730.09 23,793,730.09
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-645,404,516.80 -44,563,459.38 -689,967,976.18
其中：1.基金 申购 款 95,319,584.43 6,013,735.97 101,333,320.40
2.基 金赎 回款 -740,724,101.23 -50,577,195.35 -791,301,296.58
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
- - -
第 16 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
填列）
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
2,067,735,418.59 157,726,081.16 2,225,461,499.75
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 23 日（基金 合同生效日）至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
640,650,321.58 - 640,650,321.58
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 284,214,247.73 284,214,247.73
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
9,424,621,973.34 273,409,526.36 9,698,031,499.70
其中：1.基金 申购 款 10,198,542,013.20 298,980,602.79 10,497,522,615.99
2.基 金赎 回款 -773,920,039.86 -25,571,076.43 -799,491,116.29
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
10,065,272,294.92 557,623,774.09 10,622,896,069.01
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安安 享灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金(以下 简称“ 本基金”)， 系经 中国 证券 监督 管 理委 员会 （以
下简称“中国 证监 会” ） 证 监许可[2014]606 号 《关 于 核准华 安安 享灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金募 集
的批复 》 的 核准， 由华 安基 金管理 有限 公司 作为 管理 人自 2014 年 12 月 29 日至 2015 年 1 月 20 日止
期间向社会公开募集，募 集期结束经安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙 ）验证并出具安永华明
（2015 ） 验字第 60971571_B01 号验 资 报告 后， 向中国 证 监会 报送 基金 备案 材料 。 基金 合同于 2015
年 1 月 23 日生 效。 本基 金 为契约 型开 放式 ， 存 续期 限不定 。 设 立时 募集 的扣 除认购 费后 的实 收基 金
（本金 ）为 人民 币 640,452,497.60 元， 在募 集期 间产生 的 存款 利息 为人 民币 197,823.98 元 ，以 上实
收基金 （本 息） 合 计为 人 民币 640,650,321.58 元 ，折 合 640,650,321.58 份 基金 份额。 本基 金的 基金 管
理人及 注册 登记 机构 为华 安基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。
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本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 权 证 、 股 指期货 等权 益类 金融 工具 ， 债券 等固 定收 益
类金融工具（包括国债、 央行票据、金融债、企业 债、公司债、次级债、中 小企业私募债、地方政
府债券 、 中 期票 据、 可转 换债券 （含 分离 交易 可转 债） 、 短期 融资 券、 资 产支 持证券 、 债 券回 购、 银
行存款等）以及法律法规 或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须 符合中国证监会相关规
定 ）。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
本基金 的投 资组合 比例 为 ：股票 占基 金资产 的比 例 为 0-95% ；每 个交 易日日 终在扣 除股 指期 货
合约需缴纳的交易保证金 后，应当保持现金或者到 期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值
的 5% ； 权证 、股 指期 货及 其他金 融工 具的 投资 比例 依照法 律法 规或 监管 机构 的规定 执行 。 本 基金
业绩比 较基 准：60%×中证 800 指数 收益 率＋40%× 中国 债 券总 指数 收益 率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报 告的 内容与 格 式》 、 《证 券投 资基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期 年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
第 18 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
6.4.6.2 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规 定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
免征增 值税 ；存 款利 息收 入不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 的规 定， 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
第 19 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
知》的 规定 ，买 断式 买入 返售金 融商 品、 同业 存单 以及持 有金 融债 券的 利息 收入免 征增 值税 。
6.4.6.3 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日起 ， 对证 券 投资 基金 （封 闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.4 个人 所得 税
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号文 《 关于开 放 式证 券投 资基 金有 关税 收 问题 的通 知》
的规定 ， 对基 金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入， 债券 的利息 收入 、 储蓄 存款 利 息收入 ， 由上 市公 司、
发行债 券的 企业 和银 行在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人 所 得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
第 20 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 37,112,108.44
定期存 款 100,000,000.00
其他存 款 -
合计 137,112,108.44
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 34,074,930.54 38,011,537.87 3,936,607.33
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 86,843,254.38 88,111,830.40 1,268,576.02
银行间 市场 1,290,245,896.80 1,292,530,000.00 2,284,103.20
合计 1,377,089,151.18 1,380,641,830.40 3,552,679.22
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,411,164,081.72 1,418,653,368.27 7,489,286.55
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
银行间 市场 655,392,843.11 -
合计 655,392,843.11 -
第 21 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 14,556.69
应收定 期存 款利 息 86,111.10
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 107.64
应收债 券利 息 15,833,567.65
应收买 入返 售证 券利 息 425,598.36
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 31.05
合计 16,359,972.49
6.4.7.6 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 75,134.33
银行间 市场 应付 交易 费用 33,535.52
合计 108,669.85
6.4.7.7 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 866.52
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 49,726.04
预提信 息披 露费 149,179.94
合计 199,772.50
6.4.7.8 实收基金
金额单 位： 人民 币元
第 22 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,713,139,935.39 2,713,139,935.39
本期申 购 95,319,584.43 95,319,584.43
本期赎 回（以“-” 号填 列） -740,724,101.23 -740,724,101.23
本期末 2,067,735,418.59 2,067,735,418.59
6.4.7.9 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 95,440,421.99 83,055,388.46 178,495,810.45
本期利 润 31,993,414.81 -8,199,684.72 23,793,730.09
本期基金份额交易产生的
变动数
-26,980,662.03 -17,582,797.35 -44,563,459.38
其中： 基金 申购 款 3,349,423.21 2,664,312.76 6,013,735.97
基金赎 回款 -30,330,085.24 -20,247,110.11 -50,577,195.35
本期已 分配 利润 - - -
本期末 100,453,174.77 57,272,906.39 157,726,081.16
6.4.7.10 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 242,498.56
定期存 款利 息收 入 1,619,444.43
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 5,641.74
其他 666.44
合计 1,868,251.17
6.4.7.11 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 67,838,078.47
减：卖 出股 票成 本总 额 62,496,888.92
买卖股 票差 价收 入 5,341,189.55
6.4.7.12 债券投资收益
单 位： 人民 币元
第 23 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
2,234,740,226.11
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
2,198,617,000.30
减：应收 利息 总额 33,047,286.15
买卖债 券差 价收 入 3,075,939.66
6.4.7.13 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵金 属投资 收益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 买卖 权证 差价 收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 其 他投 资收 益。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 156,356.39
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 156,356.39
6.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -8,199,684.72
——股票 投资 -599,532.10
——债券 投资 -7,600,152.62
——资产 支持 证券 投资 -
第 24 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -8,199,684.72
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 951,688.53
合计 951,688.53
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 205,020.55
银行间 市场 交易 费用 13,300.00
合计 218,320.55
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,179.94
银行汇 划费 用 17,274.00
帐户维 护费 18,000.00
其他费 用 600.00
合计 234,779.98
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
第 25 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 ）和 上年 度可 比期 间（2015 年 1 月 23
日至 2015 年 6 月 30 日） 均无通 过关 联方 交易 单元 进行的 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权证 交易
本基金 本报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 ）和 上年 度可 比期 间（2015 年 1 月 23
日至 2015 年 6 月 30 日） 均无通 过关 联方 交易 单元 进行的 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 ）和 上年 度可 比期 间（2015 年 1 月 23
日至 2015 年 6 月 30 日） 均无应 支付 关联 方的 佣金 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月23 日 （基 金合 同生
效日） 至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 8,939,379.43 32,537,894.65
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 381,754.93 3,455,465.66
注：支付基金 管理人华 安 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值的 0.70% 的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月末 ，按 月支 付。
第 26 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬=前一 日基 金资 产净 值×0.7% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月23 日 （基 金合 同
生效日 ） 至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,192,635.58 5,422,982.43
注：支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25%的年 费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 ×0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月23 日 （基 金合 同生 效 日） 至
2015 年6 月30 日
基金合 同生 效日 （2015 年 1 月
23 日） 持有 的基 金份 额
- 17,020,425.53
期初持 有的 基金 份额 - 17,020,425.53
期间申 购/ 买入 总份 额 - 16,608,304.50
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 33,628,730.03
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.33%
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
基金管 理公 司主 要股 东及 其控制 的机 构本 报告 期末 无投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月23 日（ 基金 合同生 效 日）
第 27 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公
司
37,112,108.44 242,498.56 5,520,380,061.34 7,154,916.77
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证券类别 ：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002805
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
网下中
签
5.80 5.80 971.00 5,631.80 5,631.80 -
601966
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
网下中
签
12.98 12.98 15,341.00 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
网下中
签
8.49 8.49 1,602.00 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
网下中
签
10.05 10.05 926.00 9,306.30 9,306.30 -
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000651
格力电
器
2016-02
-22
重大事
项停牌
22.04 - - 70,000.00 1,575,382.47 1,542,800.00 -
600475
华光股
份
2016-05
-18
重大事
项停牌
16.29 - - 50,000.00 765,465.77 814,500.00 -
第 28 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
601611
中国核
建
2016-06
-30
股票交
易异常
波动
20.92
2016-07
-01
23.01 37,059.00 128,594.73 775,274.28 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金为混合型基金，风 险和预期收益低于股票型 基金，高于债券型基金和 货币市场型基金，
属于证券投资基金中的中 等风险和中等收益投资品 种。本基金在严格控制风 险的前提下，追求超越
业绩比 较基 准的 投资 回报 和资产 的长 期稳 健增 值。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投 资风险管理、绩效评估等 。监察稽核部对公司执行 总裁负责，并由督察长
分管。 风险 管理 部向 分管 副总裁 和总 裁汇 报工 作。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
第 29 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行存 款存放在本基金的
托管行中国工商银行，因 而与该银行存款相关的信 用风险不重大。本基金在 银行间同业市场进行交
易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的信 用风险；在交易所进行
的交易均以中国证券登记 结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项 清算，违约风险可能性
很小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人民银行 信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人主要通过限制、跟踪 和控制基金投资交
易的不 活跃 品种( 企业 债或 短期融 资券) 来实 现。 本 基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限在每 个交 易日 均不 得
超过 120 天， 且能 够通 过 出售所 持有 的银 行间 同业 市场交 易债 券应 对流 动性 需求。 此外 本基 金还 可
通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金应对流动 性需求，除发生巨额赎回 情形外，债券正回购的
资金余 额在 每个 交易 日均 不得超 过基 金资 产净 值的 20%。本 基金 投资 于一 家公 司 发行 的短 期企 业债
券市值 不超 过基 金资 产净 值的 10% ，且 本基 金与 由 本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金 共同 持有 一
家公司 发行 的证 券不 得超 过该证 券 的 10% 。
本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净
值(所 有者 权益) 无 固定 到期 日且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基 金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
第 30 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 137,112,108.44 - - - 137,112,108.44
结算备付 金 265,742.31 - - - 265,742.31
存出保证 金 76,658.32 - - - 76,658.32
交易性金 融资产 1,240,875,360.00 81,956,470.40 57,810,000.00 38,011,537.87 1,418,653,368.27
应收证券 清算款 - - - 94,385.44 94,385.44
买入返售 金融资
产
655,392,843.11 - - - 655,392,843.11
应收利息 - - - 16,359,972.49 16,359,972.49
应收申购 款 - - - 11,472.47 11,472.47
其他资产 - - - - -
资产总计 2,033,722,712.18 81,956,470.40 57,810,000.00 54,477,368.27 2,227,966,550.85
负债
卖出回购 金融资
产款
- - - - -
应付证券 清算款 - - - - -
应付赎回 款 - - - 461,595.99 461,595.99
应付管理 人报酬 - - - 1,278,430.46 1,278,430.46
应付托管 费 - - - 456,582.30 456,582.30
应付销售 服务费 - - - - -
应付交易 费用 - - - 108,669.85 108,669.85
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 199,772.50 199,772.50
第 31 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
负债总计 - - - 2,505,051.10 2,505,051.10
利率敏感 度缺口 2,033,722,712.18 81,956,470.40 57,810,000.00 51,972,317.17 2,225,461,499.75
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,520,380,061.34 - - - 5,520,380,061.34
结算备付 金 996,756.48 - - - 996,756.48
存出保证 金 113,093.51 - - - 113,093.51
交易性金 融资产 764,129,398.00 1,121,000.00 - 87,582,070.16 852,832,468.16
应收证券 清算款 - - - 23,752,354.70 23,752,354.70
买入返售 金融资
产
4,134,406,809.60 - - - 4,134,406,809.60
应收利息 - - - 14,501,613.67 14,501,613.67
应收申购 款 100,144,588.58 - - 745,347.94 100,889,936.52
其他资产 - - - - -
资产总计 10,520,170,707.51 1,121,000.00 - 126,581,386.47 10,647,873,093.98
负债
卖出回购 金融资
产款
- - - - -
应付证券 清算款 - - - - -
应付赎回 款 - - - 9,171,947.72 9,171,947.72
应付管理 人报酬 - - - 12,850,266.26 12,850,266.26
应付托管 费 - - - 2,141,711.04 2,141,711.04
应付销售 服务费 - - - - -
应付交易 费用 - - - 620,517.11 620,517.11
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 192,582.84 192,582.84
负债总计 - - - 24,977,024.97 24,977,024.97
利率敏感 度缺口 10,520,170,707.51 1,121,000.00 - 101,604,361.50 10,622,896,069.01
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
第 32 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 203 减 少约 1,726
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 205 增 加约 1,761
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金采取相对稳定的资 产配置策略，一般情况下 将保持股票配置比例的相 对稳定，避免因过
于主动的仓位调整带来额 外的风险。在大类资产配 置过程中，本基金将使用 定量与定性相结合的研
究方法 对宏 观经 济 、 国 家政 策、 资金 面和 市场 情绪 等可 能影响证 券市 场的 重要 因素 进 行研 究和 预测，
结合使 用公 司自 主研 发的 多因子 动态 资产 配置 模型 、 基于投 资时 钟理 论的 资产 配置模 型等 经济 模型 ，
分析和比较股票、债券等 市场和不同金融工具的风 险收益特征，确定合适的 资产配置比例，动态优
化投资组合。本基金的基 金管理人定期结合宏观及 微观环境的变化，对投资 策略、资产配置、投资
组合进 行修 正， 来主 动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围为
0%-95% 。 此外 ， 本 基金 的 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控， 定 期运 用多 种 定量
方法对 基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时
可靠地 对风 险进 行跟 踪和 控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资 公允价 值 占基金 资产
第 33 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
产净值 比
例（% ）
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资 38,011,537.87 1.71 31,638,760.90 1.09
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 38,011,537.87 1.71 31,638,760.90 1.09
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准增 加 5% 增 加约 182 增 加约 271
业绩比 较基 准减 少 5% 减 少约 182 减 少约 271
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 23 日批准 报出 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 38,011,537.87 1.71
其中： 股票 38,011,537.87 1.71
2 固定收 益投 资 1,380,641,830.40 61.97
其中： 债券 1,380,641,830.40 61.97
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
第 34 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 655,392,843.11 29.42
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 137,377,850.75 6.17
7 其他各 项资 产 16,542,488.72 0.74
8 合计 2,227,966,550.85 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,568,000.00 0.12
B 采矿业
- -
C 制造业 25,862,675.09 1.16
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 2,068,474.28 0.09
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
2,198,300.00 0.10
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,834,342.40 0.08
J 金融业
2,363,720.00 0.11
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
1,095,900.00 0.05
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 38,011,537.87 1.71
第 35 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 600436 片仔癀 66,000 2,970,660.00 0.13
2 002157 正邦科 技 120,000 2,815,200.00 0.13
3 600521 华海药 业 104,000 2,529,280.00 0.11
4 000911 南宁糖 业 100,000 2,508,000.00 0.11
5 600887 伊利股 份 130,000 2,167,100.00 0.10
6 002477 雏鹰农 牧 300,000 1,791,000.00 0.08
7 000568 泸州老 窖 60,000 1,782,000.00 0.08
8 600298 安琪酵 母 89,950 1,604,708.00 0.07
9 000651 格力电 器 70,000 1,542,800.00 0.07
10 002410 广联达 100,000 1,430,000.00 0.06
11 601006 大秦铁 路 220,000 1,416,800.00 0.06
12 600816 安信信 托 80,000 1,349,600.00 0.06
13 000065 北方国 际 40,000 1,293,200.00 0.06
14 300015 爱尔眼 科 30,000 1,095,900.00 0.05
15 601009 南京银 行 108,000 1,014,120.00 0.05
16 600198 大唐电 信 50,000 994,000.00 0.04
17 000858 五 粮 液 30,000 975,900.00 0.04
18 600085 同仁堂 30,000 893,700.00 0.04
19 600475 华光股 份 50,000 814,500.00 0.04
20 600009 上海机 场 30,000 781,500.00 0.04
21 002299 圣农发 展 30,000 777,000.00 0.03
22 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.03
23 600276 恒瑞医 药 16,800 673,848.00 0.03
24 300198 纳川股 份 40,000 643,600.00 0.03
25 600519 贵州茅 台 2,000 583,840.00 0.03
26 002639 雪人股 份 50,000 582,000.00 0.03
27 600869 智慧能 源 50,000 515,000.00 0.02
28 600570 恒生电 子 5,000 333,850.00 0.02
29 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01
30 002152 广电运 通 15,000 246,600.00 0.01
31 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
32 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.01
33 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01
34 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
35 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
36 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
37 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
38 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
第 36 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
39 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
40 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
41 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
42 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002407 多氟多 7,781,796.00 0.27
2 002410 广联达 6,282,222.50 0.22
3 600219 南山铝 业 5,116,632.00 0.18
4 600019 宝钢股 份 3,677,822.00 0.13
5 002477 雏鹰农 牧 3,420,206.00 0.12
6 600816 安信信 托 3,230,199.60 0.11
7 002157 正邦科 技 2,817,217.10 0.10
8 000911 南宁糖 业 2,533,682.00 0.09
9 600521 华海药 业 2,331,076.01 0.08
10 002098 浔兴股 份 2,319,094.00 0.08
11 600436 片仔癀 2,192,960.00 0.08
12 600475 华光股 份 1,990,211.00 0.07
13 600887 伊利股 份 1,953,892.00 0.07
14 600576 万家文 化 1,789,750.00 0.06
15 000568 泸州老 窖 1,711,009.27 0.06
16 601006 大秦铁 路 1,522,400.00 0.05
17 600298 安琪酵 母 1,519,432.00 0.05
18 000065 北方国 际 1,396,558.00 0.05
19 300253 卫宁健 康 1,393,426.22 0.05
20 601009 南京银 行 1,376,966.77 0.05
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002407 多氟多 10,616,797.78 0.37
2 002152 广电运 通 6,899,521.45 0.24
3 002410 广联达 4,819,599.90 0.17
4 603885 吉祥航 空 4,693,187.00 0.16
5 600219 南山铝 业 4,666,771.00 0.16
第 37 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6 600019 宝钢股 份 3,340,373.00 0.12
7 002098 浔兴股 份 3,146,192.79 0.11
8 300015 爱尔眼 科 1,985,425.20 0.07
9 600816 安信信 托 1,876,060.65 0.06
10 002477 雏鹰农 牧 1,693,704.08 0.06
11 600576 万家文 化 1,459,505.61 0.05
12 600475 华光股 份 1,206,834.00 0.04
13 300253 卫宁健 康 1,137,466.40 0.04
14 000651 格力电 器 974,734.00 0.03
15 002699 美盛文 化 943,084.04 0.03
16 300495 美尚生 态 921,364.50 0.03
17 000911 南宁糖 业 884,684.00 0.03
18 002739 万达院 线 798,109.72 0.03
19 002325 洪涛股 份 621,246.00 0.02
20 002329 皇氏集 团 567,988.00 0.02
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 69,469,197.99
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 67,838,078.47
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 30,243,000.00 1.36
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 130,518,000.00 5.86
其中： 政策 性金 融债 130,518,000.00 5.86
4 企业债 券 48,157,000.00 2.16
5 企业短 期融 资券 1,162,012,000.00 52.21
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 9,711,830.40 0.44
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
第 38 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
10 合计 1,380,641,830.40 62.04
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 011534008 15 东航 股 SCP008 1,000,000 100,270,000.00 4.51
2 011699043 16 南电 SCP001 1,000,000 100,230,000.00 4.50
3 011699475 16 国药 控股 SCP002 1,000,000 100,020,000.00 4.49
4 041576006 15 杭城 建 CP002 700,000 70,175,000.00 3.15
5 071603003 16 中信 CP003 600,000 60,054,000.00 2.70
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，有选择地投资于流动性 好、交易活跃的股
指期货 合约 。
本基金在进行股指期货投 资时，首先将基于对证券 市场总体行情的判断和组 合风险收益的分析
确定投 资时 机以 及套 期保 值的类 型 （ 多头 套期 保值 或空头 套期 保值 ） ， 并根 据 风险资 产投 资 （ 或拟 投
资）的总体规模和风险系 数决定股指期货的投资比 例；其次，本基金将在综 合考虑证券市场和期货
市场运行趋势以及股指期 货流动性、收益性、风险 特征和估值水平的基础上 进行投资品种选择，以
对冲风 险资 产组 合的 系统 性风险 和流 动性 风险 。
第 39 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末没 有投 资国债 期货 。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内， 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查的，也没有在报告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 76,658.32
2 应收证 券清 算款 94,385.44
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,359,972.49
5 应收申 购款 11,472.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,542,488.72
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 占基金 资产 净 流通受 限情 况
第 40 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
公允价 值 值比例(%) 说明
1 000651 格力电 器 1,542,800.00 0.07 重大事 项停 牌
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,755 1,178,196.82 1,971,243,084.20 95.33% 96,492,334.39 4.67%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 31,467.94 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 未持有 该只 基金 份额 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 1 月 23 日） 基金 份额 总额 640,650,321.58
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,713,139,935.39
本报告 期基金 总申 购份 额 95,319,584.43
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 740,724,101.23
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,067,735,418.59
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
第 41 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股 票
成交总额 的
比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
银河证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
上海证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
西藏同信 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
第 42 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
华创证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
中天证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
广发华福 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
开源证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中金公司 1 36,508,104.35 26.93% 34,000.08 27.27% -
国金证券 2 19,089,687.83 14.08% 17,778.33 14.26% -
中泰证券 2 7,552,614.00 5.57% 6,882.66 5.52% -
财富里昂 1 - - - - -
招商证券 1 72,419,423.39 53.42% 65,995.78 52.94% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金 管理 人负 责选 择证 券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
第 43 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
2016 年 4 月完 成租 用托 管 在工商 银行 西藏 同信 证券 交易单 元 395395 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回 购成
交总额的 比例
成交金
额
占当期权 证
成交总额 的
比例
银河证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
上海证券 70,757,100.00 28.84% - - - -
东北证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
西藏同信 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中天证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
广发华福 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 99,925,178.90 40.72% 135,600,000.00 41.97% - -
国金证券 61,688,297.38 25.14% 181,500,000.00 56.17% - -
第 44 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
中泰证券 - - - - - -
财富里昂 - - - - - -
招商证券 13,010,974.24 5.30% 6,000,000.00 1.86% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-04
2
华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在
指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-06
3
华安基 金关 于 2016 年 1 月 7 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-07
4
关于旗下部分基金增加金牛网为销售机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-14
5
华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-19
6
关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-25
7
华安基金管理有限公司关于在网上直销与直
销柜台渠道开展旗下部分基金转换费率优惠
活动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-27
8
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-03
9
关于旗下部分基金增加上海凯石财富基金销
售有限 公司 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-23
10
关于旗下部分基金增加中正为销售机构并参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-25
11
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 南方 汇通” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-03
12 华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰德 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2016-03-24
第 45 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
费率优 惠的 公告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
13
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-28
14
关于华安旗下基金参加工商银行申购费率优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
15
关于旗 下部 分基 金参 加东 亚银行 （中 国） 有限
公司定 期定 额申 购费 率优 惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
16
关于旗下部分基金增加苏州银行为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
17
华安基金管理有限公司关于以固有资金购买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
18
华安基金管理有限公司关于参加好买基金网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-11
19
关于基金电子交易平台暂停部分基金赎回转
申购业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-12
20
关于旗下部分基金增加钱景财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-19
21
关于旗下部分基金增加格上理财为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-26
22
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 南山 铝业” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-27
23
关于旗下部分基金增加中经北证为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-29
24
华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
25
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
26
华安基金管理有限公司关于参加金牛网费率
优惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-06
第 46 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
27
关于旗下部分基金增加金观诚为销售机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
28
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
29
关于华安基金管理有限公司旗下部分基金增
加平安 证券 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-13
30
华安基金管理有限公司关于参加中正费率优
惠的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-18
31
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加泉
州银行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-25
32
关于旗下部分基金增加大连银行为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-28
33
关于旗下部分基金增加东莞农商行为销售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-02
34
关于旗下部分基金增加晟视天下为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
35
华安基金管理有限公司关于旗下基金参加诺
亚费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
36
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-08
37
关于旗下部分基金增加奕丰金融为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-14
38
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 广电 运通” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-16
39
关于旗下部分基金增加广源达信为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-21
40
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 格力 电器” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-22
41
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2016-06-28
第 47 页共 48 页 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
司网站
42
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 长高 集团“ 、 ” 华光 股份” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-30
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《华 安安 享灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
2、 《华 安安 享灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》
3、 《华 安安 享灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 安 享灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
第 48 页共 48 页
