前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
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前海 开源 中证 大农 业指 数分 级证 券投 资基
金 2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 29 日
前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所 有股票投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 39
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 39
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.11 报告期 末本基 金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 40 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
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§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期末基金 份额持有人 户数及持有人结构 ................................................................................ 41
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 41
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 47
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 48
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 48
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 前海开源中证大农业指数分级证券投资基金
基金简称 前海开源农业分级
基金主代码 164403
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月4 日
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 143,889,995.18 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 前海开源农业分级 前海开源大农业 A 前海开源大农业 B
下属分级基金场内简称: 农业分级 大农业 A 大农业 B
下属分级基金的交易代码 164403 150253 150254
报告期末下属分级基金份
额总额
113,851,147.18 份 15,019,424.00 份 15,019,424.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金紧密跟踪标的指数--- 中证大 农业指数， 通过严谨数量化管理
和投资 纪律 约束， 力争 保持基 金净 值增长 率与 业绩比 较基 准之间的
日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 【0.35 ％ 】 ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过
【4 ％】。
投资策略 本基金 采用 动态复 制标 的指数 的投 资方法 ，参 照成份 股在 标的指数
中的基 准权 重构建 指数 化投资 组合 ，并根 据标 的指数 成份 股及其权
重的变 化进 行相应 调整 ，以复 制和 跟踪标 的指 数。本 基金 在严格控
制基金 的日 均跟踪 偏离 度和年 跟踪 误差的 前提 下，力 争获 取与标的
指数相似的投资收益。
当预期 成份 股发生 调整 或成份 股发 生配股 、增 发、分 红等 行为时，
或因基 金的 申购和 赎回 等对本 基金 跟踪标 的指 数的效 果可 能带来影
响时， 或因 某些特 殊情 况导致 流动 性不足 时， 或其他 原因 导致无法
有效复 制和 跟踪标 的指 数时， 基金 管理人 可以 对投资 组合 管理进行
适当变通 和调整，力求降低跟踪误差。
本基金 力争 前海开 源中 证大农 业份 额净值 增长 率与同 期业 绩比较基
准的增长率之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35 ％， 年跟踪误差不超
过 4 ％。如 因指数 编制 规则调 整或 其他因 素导 致跟踪 偏离 度和跟踪
误差超 过上 述范围 ，基 金管理 人应 采取合 理措 施避免 跟踪 偏离度、
跟踪误差进一步扩大。
1 、资产配置 策略
为实现 跟踪 标的指 数的 投资目 标， 本基金 将以 不低于 非现 金基金资
产的90 ％的 比例投资于标的指数成份股及其备选成份股， 并保持不前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
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低于基金资产净值 5 ％的 现金或者到期日在一年以内的政府债券。
2 、股票投资 策略
（1 ）股票投 资组合的构建
本基金 在建 仓期内 ，将 参照标 的指 数各成 份股 的基准 权重 对其逐步
买入， 在力 求跟踪 误差 最小化 的前 提下， 本基 金可采 取适 当方法，
以降低 买入 成本。 当遇 到成份 股停 牌、流 动性 不足等 其他 市场因素
而无法 依指 数权重 购买 某成份 股及 预期标 的指 数的成 份股 即将调整
或其他 影响 指数复 制的 因素时 ，本 基金可 以根 据市场 情况 ，结合研
究分析 ，对 基金财 产进 行适当 调整 ，以期 在规 定的风 险承 受限度之
内，尽量缩小跟踪误差。
（2 ）股票投 资组合的调整
本基金 所构 建的股 票投 资组合 将根 据标的 指数 成份股 及其 权重的变
动而进 行相 应调整 ，本 基金还 将根 据法律 法规 中 的投 资比 例限制、
申购赎 回变 动情况 、新 股增发 因素 等变化 ，对 其进行 适时 调整，以
保证前 海开 源中证 大农 业份额 净值 增长率 与标 的指数 收益 率间的高
度正相 关和 跟踪误 差最 小化。 基金 管理人 将对 成份股 的流 动性进行
分析， 如发 现流动 性欠 佳的个 股将 可能采 用合 理方法 寻求 替代。由
于受到 各项 持股比 例限 制，基 金可 能不能 按照 成份股 权重 持有成份
股，基金将会采用合理方法寻求替代。
1 ）定期调整
根据标 的指 数的调 整规 则和备 选股 票的预 期， 对股票 投资 组合及时
进行调整。
2 ）不定期调 整
根据指 数编 制规则 ，当 标的指 数成 份股因 增发 、送配 等股 权变动而
需进行 成份 股 重新 调整 时，本 基金 将根据 各成 份股的 权重 变化进行
相应调整；
根据本 基金 的申购 和赎 回情况 ，对 股票投 资组 合进行 调整 ，从而有
效跟踪标的指数；
根据法 律、 法规规 定， 成份股 在标 的指数 中的 权重因 其它 特殊原因
发生相应变化的， 本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，
力求降低跟踪误差。
3 、债券投资 策略
本基金 可以 根据流 动性 管理需 要， 选取到 期日 在一年 以内 的政府债
券进行 配置 。本基 金债 券投资 组合 将采用 自上 而下的 投资 策略，根
据宏观 经济 分析、 资金 面动向 分析 等判断 未来 利率变 化， 并利用债
券定价技术，进行个券选择。
业绩比较基准 中证大 农业 指数收 益率 ×95 ％＋银 行人民 币活 期存款 利率 （税后）
×5 ％
风险收益特征 本基金 属于 股票型 基金 ，其预 期的 风险与 收益 高于混 合型 基金、债
券型基 金与 货币市 场基 金，为 证券 投资基 金中 较高预 期风 险、较高
预期收益的品种。 同时本基金为指数基金， 通过跟踪标的指数表现，
具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
从本基金所分拆的两类基金份额来看，前海开源中证大农业 A 份额
为稳健 收益 类份额 ，具 有低风 险且 预期收 益相 对较低 的特 征；前海
开源中证大农业 B 份额 为积极收益类份额，具有高风险且预期收益前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
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相对较高的特征。
下 属 分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本基金属于股票型基
金，其预期的风险与
收益高于混合型基
金、债券型基金与货
币市场基金，为证券
投资基金中较高预期
风险、较高预期收益
的品种。同时本基金
为指数基金，通过跟
踪标的指数表现，具
有与标的指数以及标
的指数所代表的公司
相似的风险收益特
征。
前海开源中证大农业
A 份额为稳 健收益类
份额，具有低风险且
预期收益相对较低的
特征。
前海开源中证大农业
B 份额为积 极收益类
份额，具有高风险且
预期收益相对较高的
特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 前海开源基金管理有限公
司
中国银河证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名 傅成斌 孟波
联系电话 0755-88601888 010-83574679
电子邮箱 qhky@qhkyfund.com yhzq_tggz@chinastock.com.cn
客户服务电话
4001666998 400-888-8888
传真 0755-83181169 010-66568532
注册地址 深圳市前海深港合作区前
湾一路 1 号A 栋201 室 （入
驻深圳市前海商务秘书有
限公司）
中国北京市西城区金融大街 35
号国际企业大厦 C 座2-6 层
办公地址 深圳市福田区深南大道
7006 号万科 富春东方大厦
2206
中国北京市西城区金融大街 35
号国际企业大厦 C 座
邮政编码 518040 100033
法定代表人 王兆华 陈有安
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.qhkyfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
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2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -1,885,660.64
本期利润 -1,829,832.57
加权平均基金份额本期利润 -0.0174
本期加权平均净值利润率 -2.02%
本期基金份额净值增长率 -15.29%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -14,610,623.61
期末可供分配基金份 额利润 -0.1015
期末基金资产净值 126,322,980.13
期末基金份额净值 0.878
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -10.55%
注：① 上述 基金业 绩指 标不包 括持 有人认 购或 交易基 金的 各项费 用, 计 入费用 后实 际收益 水 平 要
低于所列数字。
② 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价 值变动收益) 扣除相 关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期末可供 分配利润， 采 用期末资产负债表 中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期
末余额 的孰 低数。 表中 的 “期末 ” 均指报 告期 最后一 个自 然日， 无论 该日是 否为 开放日 或 交 易 所
的交易日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.50% 1.32% 0.83% 1.32% 0.67% 0.00%
过去三个月 -2.23% 1.51% -6.24% 1.48% 4.01% 0.03% 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
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过去六个月 -15.29% 2.34% -18.89% 2.09% 3.60% 0.25%
过去一年 -10.37% 1.70% -27.53% 2.55% 17.16% -0.85%
自基金合同
生效起至今
-10.55% 1.64% -39.14% 2.64% 28.59% -1.00%
注：本基金的业绩比较基准为：中证大农业指数收益率×95% ＋银行人 民币活期存款利率（税后）
×5% 。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注 ： 本基 金的 建 仓期 为 6 个 月， 建仓 期 结束 时各 项 资产 配置 比 例符 合基 金 合同 规定 。 截 至 2016
年 6 月30 日 ，本基金建仓期结束未满 1 年。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源基金” ） 于 2012 年 12 月 27 日经 中国证监
会批准，2013 年 1 月 23 日注册成立，截至报告期末， 注册资本为 2 亿 元人民币。其中，开源证前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
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券股份 有限 公司、 北京 市中盛 金期 投资管 理有 限公司 、北 京长和 世纪 资产管 理有 限公司 和 深 圳 市
和合投 信资 产管理 合伙 企业( 有 限合 伙) 各持 股 权 25%。目前，前 海开 源基金 分别 在北京 、上 海 设
立分公 司， 在深圳 设立 华南营 销中 心；直 销中 心覆盖 珠三 角、长 三角 和京津 冀环 渤海经 济 区 ， 为
公司的 快速 发展奠 定了 组织和 区域 基础。 经中 国证监 会批 准，前 海开 源基金 全资 控股子 公 司 ——
前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源资管” ） 已于 2013 年 9 月 5 日在深 圳市注册成
立, 并于 2013 年 9 月 18 日取得中国证监会核发的 《特定客户资产管理业务资格证书》 ，截至报 告
期末， 注册资本为 1.8 亿元人民币。 截至报告期末， 前海开源基金旗下管理 32 只 开放式基金， 资
产管理规模超过 309 亿 元。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
孙亚超
本基金的
基金经
理、公司
执行投资
总监
2015 年6 月4
日
- 7 年
孙亚超先生， 数学科博
士后。 历任爱建证券研
究所创新发展部经理、
高级研究员； 光大证券
理财产品部量化产品
系列负责人； 齐鲁证券
机构部创新业务研究
总监。 现任前海开源基
金管理有限公司执行
投资总监。
①对基金的首任基金经理， 其 “任职 日期” 为基金合同生效日， “离职日期” 为根据 公司决定确定
的解聘日期， 对此后的非首任基金经理， “任职日期” 和 “离 任日期” 分 别指根据公司决定确定的
聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》 、 《公 开募集证 券 投
资基金 运作 管理办 法》 、 《证券 投资 基金销 售管 理办法 》和 《证券 投资 基金 信 息披 露管理 办法 》 等
有关法律法规及各项实施准则、 《前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》 和其他有
关法律 法规 的规定 ，本 着诚实 信用 、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用 基金 资产， 在严 格控制 风 险 的 基
础上， 为基 金持有 人谋 求最大 利益 。本报 告期 内，基 金运 作整体 合法 合规， 没有 损害基 金 持 有 人
利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
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4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情 况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本 报 告期 内， 二 级市 场整 体 呈现 下行 态 势； 中证 大 农业 指数 （ 代码 ：399814 ）的 总体 走 势与
大盘基 本一 致，尤 其是 一季度 出现 较大跌 幅。 本基金 依照 基金合 同的 约定， 对基 准指数 进 行 了 有
效的动态跟踪。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本基金本报告期内，基金份额净值增长率为-15.29% ，同期 业绩比较基准收益率为-18.89% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
随 着 宏观 经济 在 改革 中日 渐 趋稳 ，证 券 市场 的未 来 表现 相较 于 去年 有望 出 现喘 息之 机。单就
农业板 块而 言，受 养殖 业景气 度的 逐渐反 转， 预计饲 料领 域在下 半年 将有所 表现 ；此外 ， 考 虑 到
上市公司并购基金成立的日渐增加，种业公司的并购重组预期值得关注。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本 基 金管 理人 按 照企 业会 计 准则 、中 国 证监 会相 关 规定 和基 金 合同 关于 估 值的 约定 ，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本 基 金管 理人 设 有估 值委 员 会， 负责 组 织制 定和 适 时修 订基 金 估值 政策 和 程序 ，指 导和监督
整个估 值流 程。估 值委 员会由 总经 理、督 察长 、基金 事务 部、研 究部 、投资 部、 监察稽 核 部 、 交
易部负 责人 及其他 指定 相关人 员组 成。估 值委 员会成 员均 具备专 业胜 任能力 和相 关从业 资 格 ， 精
通各自 领域 的理论 知识 ，熟悉 相关 政策法 规， 并具有 丰富 的实践 经验 。基金 经理 可参与 估 值 原 则
和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终 决策和日常估值的执行。
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 、中 证指 数 有限 公司 签 署服 务协 议，由其前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
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按约定提供固定收益品种的估值数据。
本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
据 本 基金 基金 合 同的 约定 ， 在存 续期 内 ，本 基金 （ 包括 前海 开 源中 证大 农 业份 额、 前海开源
中证大农业 A 份额、前海 开源中证大农业 B 份额 ）不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本 基 金本 报告 期 内， 未出 现 连续 二十 个 工作 日基 金 份额 持有 人 数量 不满 二 百人 或者 基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内 ， 中国银河证券股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守 《证 券投资基 金
法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为 ， 完 全
尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人按 照 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 法律 法 规和 基金 合 同、 托管 协议的有
关规定 ，对 本基金 的基 金资产 净值 计算、 基金 费用开 支等 方面进 行了 认真的 复核 ，对本 基 金 的 投
资运作 方面 进行了 监督 ，未发 现基 金管理 人有 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为。 本报告 期 内 ， 本
基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管 人 依 法 复 核 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 前 海 开 源 中 证 大 农 业 指 数 分 级
证券投资基金 2016 年半 年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组
合报告等内容，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：前海开源中证大农业指数分级证券投资 基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 13 页 共 48 页
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 8,383,089.09 4,046,912.30
结算备付金 4,906.20 719,033.12
存出保证金 95,784.72 12,969.82
交易性金融资产 118,161,113.49 46,262,092.68
其中：股票投资 118,161,113.49 46,262,092.68
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 1,799.21 1,684.34
应收股利 - -
应收申购款 29,462.66 5,161.09
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 126,676,155.37 51,047,853.35
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 110,388.53 252,870.80
应付管理人报酬 102,698.20 44,737.72
应付托管费 20,539.62 8,947.55
应付销售服务费 - -
应付交易费用 29,426.47 44,087.75
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 90,122.42 90,953.03
负债合计 353,175.24 441,596.85
所 有 者 权益：
实收基金 140,933,603.74 47,930,792.44 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 14 页 共 48 页
未分配利润 -14,610,623.61 2,675,464.06
所有者权益合计 126,322,980.13 50,606,256.50
负债和所有者权益总计 126,676,155.37 51,047,853.35
注： 报告截止日 2016 年6 月30 日， 前海开源农业分级基金份额净值 0.878 元 ， 前海 开源大农业
A 基金份额净值1.030 元， 前海开源大农业B 基金份额净值0.726 元； 基金份额 总额143,889,995.18
份 ， 其 中 ， 前 海 开 源 农 业 分 级 基 金 份 额 113,851,147.18 份 ， 前 海 开 源 大 农 业 A 基金份额
15,019,424.00 份，前海 开源大农业 B 基金份额15,019,424.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ：前海开源中证大农业指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 6 月 4 日( 基金 合同 生 效
日) 至 2015 年 6 月30 日
一、收入 -1,015,472.17 -491,579.78
1. 利息收入 34,765.96 418,031.08
其中：存款利息收入 34,765.96 180,431.42
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 237,599.66
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） -1,135,472.87 2,600.34
其中：股票投资收益 -2,309,687.99 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生 工具收益 - -
股利收益 1,174,215.12 2,600.34
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
55,828.07 -912,211.20
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
29,406.67 -
减： 二 、费用 814,360.40 375,364.49
1 ．管理人报 酬 444,024.53 289,464.74
2 ．托管费 88,804.82 57,892.94
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 151,505.01 5,061.66 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 15 页 共 48 页
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 130,026.04 22,945.15
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-1,829,832.57 -866,944.27
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-1,829,832.57 -866,944.27
注： 本基金的基金合同于 2015 年6 月4 日生效， 上年度可比期间为 2015 年6 月 4 日( 基金 合同 生
效日) 到 2015 年6 月30 日。
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主 体：前海开源中证大农业指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
47,930,792.44 2,675,464.06 50,606,256.50
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,829,832.57 -1,829,832.57
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
93,002,811.30 -15,456,255.10 77,546,556.20
其中：1. 基金 申购款 119,358,858.48 -18,146,050.79 101,212,807.69
2. 基金赎回 款 -26,356,047.18 2,689,795.69 -23,666,251.49
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
140,933,603.74 -14,610,623.61 126,322,980.13
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 6 月 4 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基 406,557,096.53 - 406,557,096.53 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 16 页 共 48 页
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -866,944.27 -866,944.27
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
- - -
其中：1. 基金 申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
406,557,096.53 -866,944.27 405,690,152.26
注： 本基金的基金合同于 2015 年6 月4 日生效， 上年度可比期间为 2015 年6 月 4 日( 基金 合同 生
效日) 到 2015 年6 月30 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 蔡颖______
______ 李志祥______
____ 任福利____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
前 海 开源 中证 大 农业 指数 分 级证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 经中国 证 券监 督管 理委员
会( 以 下简 称 “ 中 国证 监会 ”) 证 监许可[2015]669 号 《关 于准 予 前海 开源 中 证大 农业 指 数分级证
券投资 基金 注册的 批复 》核准 ，由 前海开 源基 金管理 有限 公司依 照《 中华人 民共 和国证 券 投 资 基
金法》 和《 前海开 源中 证大农 业指 数分级 证券 投资基 金基 金合同 》负 责公开 募集 。本基 金 为 契 约
型开放式，存续期限不定，首次募集期间为 2015 年 5 月 21 日至 2015 年 5 月 29 日，首次设立募
集 不 包括 认购 资 金利 息共 募 集人 民币 406,513,861.86 元，经 瑞 华会 计 师 事 务所( 特殊 普 通合 伙)
瑞华验字[2015]0220016 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《前海开源中证大农业指数
分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 4 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
406,557,096.53 份基金份 额， 其中认购资金利息折合 43,234.67 份基金份 额。 本基金的基金管理
人为前海开源基金管理有限公司，基金托管人为中国银河证券股份有限公司。
根 据 《前 海开 源 中证 大农 业 指数 分级 证 券投 资基 金 基金 合同 》 并报 中国 证 监会 备案 ，本基金
的 基 金 份 额 包 括 前 海 开 源 中 证 大 农 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额( 以 下 简 称 “ 前 海 开 源 农前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 17 页 共 48 页
业分级份额 ”) 、前海开 源中证大农业指数分级证券投资基金之 A 份额( 以下简称 “前海开源大农
业 A 份额”) 、前海开源中证大农业指数分级证券投资基金之 B 份额( 以 下简称 “前海开源大农业
B 份额”) 。 前海开源农业分级份额为可以申购、 赎回但不能上市交易的基金份额， 前海开源大农
业 A 份额与 前海开源大农业 B 份额 为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额。前海开源大农
业 A 份额与 前海开源 大农业 B 份额 的配比始终保持 1 ：1 的 比率不变。 本基金基金合同生效后， 前
海开源农业分级份额与前海开源大农业 A 份额 、前 海开源大农业 B 份 额之间可以按约定的规则进
行场内份额配对转换。
在前海开源大农业 A 份 额、 前海开源 农业分级份额存续期内的每个会计年度( 除基金 合同生效
日所在会计年度外) 第一 个工作日， 本基金将进行基金的定期份额折算。 除定期份额折算外， 本 基
金还将在前海开源农业分级份额的基金份额净值达到 1.500 元时或前海 开源大农业 B 份额的基金
份额参考净值跌至 0.250 元时进行不 定期份额折算。份额折算后基金份额净值相应调整。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证
券投资 基金 会计核 算业 务指引》 、 《 前海开 源中 证大农 业指 数分级 证券 投资基 金基 金合同 》和 在 财
务报表附注 6.4.4 所列示 的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 财 务报 表符 合 企业 会计 准 则的 要求 ， 真实 、完 整 地反 映了 本 基金 本报 告 期末 的财 务状况以
及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 18 页 共 48 页
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司
股 息 红利 差别 化 个人 所得 税 政策 有关 问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号《关 于 全面 推开 营 业税改征
增 值 税试 点的 通 知 》 、 财税[2016]46 号 《 关于 进一 步 明确 全面 推 开营 改增 试 点金 融业 有关政策的
通 知 》 、财 税[2016]70 号《 关 于金 融机 构 同业 往来 等 增值 税补 充 政策 的通 知 》及 其他 相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属 于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息 时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2015 年 9 月 8 日 起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内( 含1 个月) 的， 其 股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限 在1 个月以上至1 年( 含
1 年) 的，暂 减按 50% 计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年 的，股息红利所得暂免征收个人所得
税。对 基金 持有的 上市 公司限 售股 ，解禁 后取 得的股 息、 红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳 税 ， 持
股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利收 入继续 暂减 按 50% 计 入应 纳税所得额 。 上 述
所得统一适用 20% 的税率 计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票 按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股 票交易印花税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 8,383,089.09
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 - 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 19 页 共 48 页
其他存款 -
合计： 8,383,089.09
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 117,403,508.93 118,161,113.49 757,604.56
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 117,403,508.93 118,161,113.49 757,604.56
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 1,753.91
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2.20
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 - 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 20 页 共 48 页
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 43.10
合计 1,799.21
注： “其他” 为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 29,426.47
银行间市场应付交易费用 -
合计 29,426.47
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 396.38
预提费用 49,726.04
指数使用费 40,000.00
合计 90,122.42
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 47,930,792.44 47,930,792.44
本期申购 108,895.52 108,895.52
本期赎回( 以"-" 号填列) -5,326,406.65 -5,326,406.65
2016 年1 月4 日 基金拆分/ 份额
折算前
42,713,281.31 42,713,281.31
基金拆分/ 份额折算变动份额 882,612.56 -
本期申购 121,758,225.33 119,249,962.96 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 21 页 共 48 页
本期赎回( 以"-" 号填列) -21,464,124.02 -21,029,640.53
本期末 143,889,995.18 140,933,603.74
注：① 根据 本基金 的基 金合同 、招 募说明 书及 深圳证 券交 易所和 中国 证券登 记结 算有限 公 司 的 规
定， 本基金以 2016 年1 月 4 日为份 额折算基准日， 对前海开源农业分级的场外份额、 场内份 额 以
及前海开源大农业 A 份 额实施定期份额折算。
②本期申购含转换转入份（金）额，本期赎回含转出份（金）额。
③根据 《基 金合同 》规 定，投 资者 可申购 、赎 回前海 开源 农业分 级基 础份额 ，前 海开源 大 农 业 A
份额和前海开源大农业 B 份额只可在 深圳证券交易所上市交易，故本表不再单独披露前海开源大
农业 A 和前 海开源大农业 B 份额的 情况。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 171,526.04 2,503,938.02 2,675,464.06
本期利润 -1,885,660.64 55,828.07 -1,829,832.57
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-8,369,108.89 -7,087,146.21 -15,456,255.10
其中：基金申购款 -9,086,658.50 -9,059,392.29 -18,146,050.79
基金赎回款 717,549.61 1,972,246.08 2,689,795.69
本期已分配利润 - - -
本期末 -10,083,243.49 -4,527,380.12 -14,610,623.61
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 29,728.88
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,388.79
其他 3,648.29
合计 34,765.96
注： “其他” 为申购款利息收入及结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目 本期 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 22 页 共 48 页
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 34,354,981.95
减：卖出股票成本总额 36,664,669.94
买卖股票差价收入 -2,309,687.99
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
6.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
6.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
本基金本报告期内无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益
本基金本报告期 内无其他衍生工具投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 1,174,215.12
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,174,215.12
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 55,828.07
——股票投资 55,828.07
——债券投资 -
—— 资产支持证券投资 - 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 23 页 共 48 页
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 55,828.07
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 29,330.38
基金转换费收入 76.29
合计 29,406.67
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
151,505.01
银行间市场交易费用
-
合计
151,505.01
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 24,863.02
信息披露费 24,863.02
其他 300.00
指数使用费 80,000.00
合计 130,026.04
注： “其他” 为审计询证费。
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 24 页 共 48 页
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1142 号文 《关于准予前海开源中证大农业
指数分 级证 券投资 基金 变更注 册的 批复》 核准 ，本基 金变 更注册 为前 海开源 沪港 深农业 主 题 精 选
灵活配置混合型证券投资基金（LOF ） ，基金类型 为契约 型开放式。
前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会于2016 年6 月8 日 起至2016
年 7 月 6 日 17:00 止以通 讯方式召开，会议审议并表决通过了《关于前海开源中证大农业指数分
级证券投资基金转型有关事项的议案》 ， 决议生 效日为2016 年7 月8 日， 本基金正式转型日为2016
年 7 月20 日。
除上述情况外， 截至本财务报表批准报出日， 本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
前海开源基金管理有限公司 （ “前海开源基金公司 ”） 基金管理人、基金销售机构
中国银河证券股份有限公司（ “中国银河证券 ”） 基金托管人、基金代销机构
开源证券股份有限公司（ “开源证券 ”） 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年6 月4 日( 基金合同 生效日) 至
2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
中国银河证券股份有
限公司
142,862,844.63 100.00% 6,157,289.00 100.00%
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 25 页 共 48 页
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年6 月4 日( 基金合同 生效日) 至
2015 年6 月30日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
中国银河证券股份有
限公司
- - 410,000,000.00 100.00%
注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中国银河证券
股份有限公司
104,476.14 100.00% 29,426.47 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年6 月4 日( 基金合同 生效日) 至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中国银河证券
股份有限公司
4,374.22 100.00% 4,374.22 100.00%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 6 月4 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
444,024.53 289,464.74
其中： 支付销售机构的客
户维护费
8,901.11 - 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 26 页 共 48 页
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1 ％年费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E× 年管 理费率 ÷当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划款指令， 基金托管 人复核后于次月前 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等, 支付日 期顺延。
本基金 管理 人按照 与基 金代销 机构 签订的 基金 销售协 议约 定，依 据销 售机构 销售 基金的 保 有 量 提
取一定 比例 的客户 维护 费，用 以向 基金销 售机 构支付 客户 服务及 销售 活动中 产生 的相关 费 用 ， 客
户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 6 月4 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
88,804.82 57,892.94
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2 ％年费率 计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E× 年托 管费率 ÷当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内与关联方无银行间同业市场的债券 ( 含回 购 ) 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 27 页 共 48 页
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年6 月4 日( 基金合 同生效日) 至2015
年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银河证券股份
有限公司
8,383,089.09 29,728.88 400,761,235.94 180,431.42
注：本 基金 的银行 存款 由基金 托管 人中国 银河 证券股 份有 限公司 保管 ，按适 用利 率或约 定 利 率 计
息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事 项。
6.4.11 利 润 分 配 情况
6.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
根据本 基金 基金合 同的 约定， 在存 续期内 ，本 基金（ 包括 前海开 源农 业分级 份额 、前海 开 源 大 农
业 A 份额、 前海开源大农业 B 份额 ）不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本报告期末无因认购新发或增发而持有流通受限证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002447
壹桥
海参
2016 年
3 月9
日
重大
资产
重组
7.19 - - 28,400 259,695.93 204,196.00 -
注 ： 本基 金本 报 告期 末持 有 的暂 时停 牌 等流 通受 限 股票 的复 牌 情况 ，统 计 截止 日期 为 2016 年 8
月 25 日。 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 28 页 共 48 页
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末2016 年6 月30 日止, 本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末2016 年6 月30 日止, 本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款，无抵押债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ，建 立了 以 监察 及风 险 控制 委员 会、督察
长、风 险控 制委员 会、 监察稽 核部 和相关 业务 部门构 成的 多层级 风险 管理架 构体 系。本 基 金 的 基
金管理 人在 董事会 下设 立监察 及风 险管理 委员 会，负 责制 定风险 管理 的宏观 政策 ，审议 通 过 风 险
控制的 总体 措施等 ；在 管理层 层面 设立风 险控 制委员 会， 讨论和 制定 公司日 常经 营过程 中 风 险 防
范和控 制措 施；在 业务 操作层 面风 险管理 职责 主要由 监察 稽核部 负 责 ，协调 并与 各部门 合 作 完 成
运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
由基金 托管 人保管 ，与 该银行 存款 相关的 信用 风险不 重大 。本基 金在 交易所 进行 的交易 均 以 中 国
证券登 记结 算有限 责任 公司为 交易 对手完 成证 券交收 和款 项清算 ，违 约风险 可能 性很小 ； 本 基 金
未进行银行间同业市场交易。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的 信用 风险。 信用 等级评 估以 内部信 用评 级为主 ，外 部信用 评级 为辅。 内部 债券信 用 评 级 主前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 29 页 共 48 页
要考察 发行 人的经 营风 险、财 务风 险和流 动性 风险， 以及 信用产 品的 条款和 担保 人的情 况 等 。 此
外，本 基金 的基金 管理 人根据 信用 产品的 内部 评级， 通过 单只信 用产 品投资 占基 金资产 净 值 的 比
例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
本基金在报告期内没有参与债券投资。
6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
本基金在报告期内没有参与债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性 风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流 动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的证 券市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持证 券 均 在
证券交易所上市，金融资产均能以合理价格适时变现。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 30 页 共 48 页
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有的 大 部分 金融 资 产和 金融 负 债不 计息 ， 因此 本基 金 的收 入 及 经 营活 动的 现金流量
在很大 程度 上独立 于市 场利率 变化 。本基 金持 有的利 率敏 感性资 产主 要为银 行存 款、结 算 备 付 金
和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,383,089.09 - - - 8,383,089.09
结算备付金 4,906.20 - - - 4,906.20
存出保证金 95,784.72 - - - 95,784.72
交易性金融资产 - - - 118,161,113.49 118,161,113.49
应收利息 - - - 1,799.21 1,799.21
应收申购款 - - - 29,462.66 29,462.66
其他资产 - - - - -
资产总计 8,483,780.01 - - 118,192,375.36 126,676,155.37
负债
应付赎回款 - - - 110,388.53 110,388.53
应付管理人报酬 - - - 102,698.20 102,698.20
应付托管费 - - - 20,539.62 20,539.62
应付交易费用 - - - 29,426.47 29,426.47
其他负债 - - - 90,122.42 90,122.42
负债总计 - - - 353,175.24 353,175.24
利率敏感度缺口 8,483,780.01 - - 117,839,200.12 126,322,980.13
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,046,912.30 - - - 4,046,912.30
结算备付金 719,033.12 - - - 719,033.12
存出保证金 12,969.82 - - - 12,969.82
交易性金融资产 - - - 46,262,092.68 46,262,092.68
应收利息 - - - 1,684.34 1,684.34
应收申购款 - - - 5,161.09 5,161.09
其他资产 - - - - -
资产总计 4,778,915.24 - - 46,268,938.11 51,047,853.35
负债
应付赎回款 - - - 252,870.80 252,870.80 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 31 页 共 48 页
应付管理人报酬 - - - 44,737.72 44,737.72
应付托管费 - - - 8,947.55 8,947.55
应付交易费用 - - - 44,087.75 44,087.75
其他负债 - - - 90,953.03 90,953.03
负债总计 - - - 441,596.85 441,596.85
利率敏感度缺口 4,778,915.24 - - 45,827,341.26 50,606,256.50
注： 表中所示 为本基金资产及交易形成 负债的公允价值, 并按 照合约规定的重新定价日期或到期日
孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
截至 2016 年6 月30 日， 本基金未持有交易性债券投资（2015 年12 月 31 日：同） ，因 此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015 年12 月 31 日：同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的
所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变 动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 通过 对 宏观 经济 情 况及 政策 的分析，
结合证 券市 场运行 情况 ，做出 资产 配置及 组合 构建的 决定 ；通过 对单 个证券 的定 性分析 及 定 量 分
析，选 择符 合基金 合同 约定范 围的 投资品 种进 行投资 。本 基金的 基金 管理人 定期 结合宏 观 及 微 观
环境的变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能发生 的市场价格风险。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金所 持 有的 股票 市 值占 基金 资产的比
例为 90％－95 ％； 其中， 投资于中证大农业指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资
产的 90％； 同时保持不低于基金资产净值 5 ％的 现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，
本基金 的基 金管理 人每 日对本 基金 所持有 的证 券价格 实施 监控， 定期 运用多 种定 量方法 对 基 金 进
行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 32 页 共 48 页
2016 年 6 月30 日 2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 118,161,113.49 93.54 46,262,092.68 91.42
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 118,161,113.49 93.54 46,262,092.68 91.42
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准增加5% 2,677,222.91 184,160.87
业绩比较基准减少5% -2,677,222.91 -184,160.87
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 117,956,917.49 元，属于第二层次的余额为 204,196.00 元，无属 于第三层
次的余额。 于 2015 年 12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 33 页 共 48 页
产中属于第一层次的余额为 43,385,234.68 元， 属于第二层次的余额为 2,876,858.00 元， 无 属
于第三层次的余额。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间
及限售 期间 将相关 股 票 和债券 的公 允价值 列入 第一层 次； 并根据 估值 调整中 采用 的不可 观 察 输 入
值对于公允价值的影响程 度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2015 年 12 月 31
日：同） 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日 本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 118,161,113.49 93.28
其中：股票 118,161,113.49 93.28
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 8,387,995.29 6.62
7 其他各项资产 127,046.59 0.10
8 合计 126,676,155.37 100.00 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 34 页 共 48 页
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 25,691,443.50 20.34
B 采矿业 - -
C 制造业 83,733,341.99 66.29
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,736,594.00 2.17
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 2,784,114.00 2.20
L 租赁和商务服务业 3,011,424.00 2.38
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 117,956,917.49 93.38
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 204,196.00 0.16
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- - 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 35 页 共 48 页
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 204,196.00 0.16
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未通过沪港通机制投资港股。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000895 双汇发展 269,593 5,629,101.84 4.46
2 000876 新 希 望 594,600 4,947,072.00 3.92
3 002385 大北农 599,655 4,833,219.30 3.83
4 600201 生物股份 165,545 4,524,344.85 3.58
5 000792 盐湖股份 211,732 4,467,545.20 3.54
6 002004 华邦健康 390,600 3,566,178.00 2.82
7 002470 金正大 438,580 3,530,569.00 2.79
8 600737 中粮屯河 297,550 3,436,702.50 2.72
9 002299 圣农发展 130,695 3,385,000.50 2.68
10 300498 温氏股份 89,955 3,258,170.10 2.58
11 000998 隆平高科 169,300 3,213,314.00 2.54
12 000061 农 产 品 247,650 3,011,424.00 2.38
13 002477 雏鹰农牧 488,100 2,913,957.00 2.31
14 002714 牧原股份 56,400 2,849,892.00 2.26
15 600500 中化国际 308,000 2,784,320.00 2.20
16 000979 中弘股份 1,016,100 2,784,114.00 2.20
17 000860 顺鑫农业 115,400 2,744,212.00 2.17
18 300146 汤臣倍健 202,400 2,740,496.00 2.17 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 36 页 共 48 页
19 600811 东方集团 410,900 2,736,594.00 2.17
20 600873 梅花生物 437,600 2,717,496.00 2.15
21 002018 华信国际 272,000 2,584,000.00 2.05
22 002311 海大集团 158,920 2,506,168.40 1.98
23 603288 海天味业 78,200 2,377,280.00 1.88
24 000592 平潭发展 333,800 2,263,164.00 1.79
25 002250 联化科技 156,800 2,245,376.00 1.78
26 600426 华鲁恒升 254,000 2,237,740.00 1.77
27 600108 亚盛集团 411,500 2,078,075.00 1.65
28 600298 安琪酵母 114,750 2,047,140.00 1.62
29 000848 承德露露 168,420 2,012,619.00 1.59
30 002505 大康农业 495,610 1,932,879.00 1.53
31 600872 中炬高新 151,700 1,871,978.00 1.48
32 002588 史丹利 145,882 1,801,642.70 1.43
33 600073 上海梅林 156,500 1,791,925.00 1.42
34 000902 新洋丰 142,400 1,781,424.00 1.41
35 601118 海南橡胶 309,100 1,727,869.00 1.37
36 002481 双塔食品 231,000 1,686,300.00 1.33
37 600096 云天化 154,900 1,440,570.00 1.14
38 002215 诺 普 信 137,960 1,426,506.40 1.13
39 002041 登海种业 91,385 1,420,122.90 1.12
40 002157 正邦科技 57,600 1,351,296.00 1.07
41 000830 鲁西化工 294,900 1,332,948.00 1.06
42 600438 通威股份 200,000 1,272,000.00 1.01
43 002568 百润股份 56,100 1,234,200.00 0.98
44 002539 新都化工 80,000 1,223,200.00 0.97
45 000048 康达尔 30,000 1,071,900.00 0.85
46 603718 海利生物 56,490 927,565.80 0.73
47 300159 新研股份 50,000 902,500.00 0.71
48 600965 福成股份 50,000 649,000.00 0.51
49 603866 桃李面包 10,000 447,600.00 0.35
50 600381 ST 春天 17,400 238,206.00 0.19
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002447 壹桥海参 28,400 204,196.00 0.16 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 37 页 共 48 页
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000895 双汇发展 5,037,381.38 9.95
2 002385 大北农 4,672,597.96 9.23
3 000876 新 希 望 4,377,466.38 8.65
4 600201 生物股份 4,058,080.24 8.02
5 000792 盐湖股份 3,443,661.50 6.80
6 300498 温氏股份 3,265,427.30 6.45
7 600737 中粮屯河 3,069,626.00 6.07
8 002004 华邦健康 3,013,514.00 5.95
9 002299 圣农发展 2,955,197.77 5.84
10 002018 华信国际 2,875,901.00 5.68
11 000998 隆平高科 2,858,070.00 5.65
12 000061 农 产 品 2,762,600.50 5.46
13 002470 金正大 2,680,847.50 5.30
14 000979 中弘股份 2,614,799.00 5.17
15 002311 海大集团 2,575,221.59 5.09
16 600500 中化国际 2,566,499.53 5.07
17 002714 牧原股份 2,324,669.00 4.59
18 600811 东方集团 2,314,968.00 4.57
19 300146 汤臣倍健 2,264,053.00 4.47
20 600108 亚盛集团 2,162,747.00 4.27
21 600426 华鲁恒升 2,101,561.00 4.15
22 002477 雏鹰农牧 2,069,637.50 4.09
23 002250 联化科技 2,042,513.00 4.04
24 000860 顺鑫农业 2,031,840.00 4.01
25 603288 海天味业 1,924,659.36 3.80
26 000592 平潭发展 1,904,088.00 3.76
27 601118 海南橡胶 1,855,497.00 3.67
28 002481 双塔食品 1,842,860.00 3.64
29 600298 安琪酵母 1,837,726.00 3.63 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 38 页 共 48 页
30 600872 中炬高新 1,794,032.00 3.55
31 002568 百润股份 1,759,250.80 3.48
32 002505 大康农业 1,585,765.50 3.13
33 002588 史丹利 1,511,684.85 2.99
34 600873 梅花生物 1,507,500.00 2.98
35 000902 新洋丰 1,494,042.40 2.95
36 000848 承德露露 1,426,613.19 2.82
37 000830 鲁西化工 1,414,376.00 2.79
38 002215 诺 普 信 1,275,174.00 2.52
39 002041 登海种业 1,248,512.17 2.47
40 600438 通威股份 1,246,974.00 2.46
41 600096 云天化 1,245,058.00 2.46
42 002539 新都化工 1,216,976.00 2.40
43 600073 上海梅林 1,161,104.00 2.29
44 002170 芭田股份 1,154,999.36 2.28
45 000048 康达尔 1,036,653.00 2.05
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股 、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002385
大北农 2,279,248.44 4.50
2 603609
禾丰牧业 1,994,595.25 3.94
3 000895
双汇发展 1,766,046.61 3.49
4 002170
芭田股份 1,592,025.52 3.15
5 000998
隆平高科 1,370,441.80 2.71
6 600195
中牧股份 1,346,782.00 2.66
7 002311
海大集团 1,234,263.00 2.44
8 000792
盐湖股份 1,093,076.00 2.16
9 600298
安琪酵母 983,648.00 1.94
10 002216
三全食品 977,955.70 1.93
11 600737
中粮屯河 957,066.00 1.89
12 000061
农 产 品 922,208.51 1.82
13 002069
*ST 獐岛 876,863.34 1.73
14 600108
亚盛集团 868,637.00 1.72 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 39 页 共 48 页
15 600803
新奥股份 836,958.60 1.65
16 600201
生物股份 829,386.00 1.64
17 002250
联化科技 824,647.00 1.63
18 600500
中化国际 753,028.00 1.49
19 002299
圣农发展 736,298.00 1.45
20 601118
海南橡胶 735,072.00 1.45
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 108,507,862.68
卖出股票收入（成交）总额 34,354,981.95
注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允 价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 40 页 共 48 页
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金在报告期内没有参与股指期货投资。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金在报告期内没有参与国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金在报告期内没有参与国债期货投资。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体本期 没有 出现被 监管 部门立 案调 查，或 在报 告编制 日 前 一 年
内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 95,784.72
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,799.21
5 应收申购款 29,462.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 127,046.59
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 41 页 共 48 页
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002447 壹桥海参 204,196.00 0.16 重大资产重组
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
前海开源
农业分级
827 137,667.65 95,663,308.27 84.02% 18,187,838.91 15.98%
前海开源
大农业 A
232 64,738.90 10,250,350.00 68.25% 4,769,074.00 31.75%
前海开源
大农业 B
239 62,842.78 10,250,346.00 68.25% 4,769,078.00 31.75%
合计
1,298 110,855.16 116,164,004.27 80.73% 27,725,990.91 19.27%
注：① 分级 基金机 构/ 个 人投资 者持 有份额 占总 份额比 例的 计算中 ，对 下属分 级基 金，比 例 的 分
母采用 各自 级别的 份额 ，对合 计数 ，比例 的分 母采用 下属 分级基 金份 额的合 计数 （即期 末 基 金 份
额总额） 。
② 户均持有 的基金份额合计= 期末基 金份额总额/ 期末持有人户数合计。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
大农业 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 42 页 共 48 页
比例
1 前海开源基金－工商银行－前海开
源源远 3 号 保本资产管理计划
5,000,000.00 33.29%
2 前海开源基金－工商银行－前 海开
源源远 4 号 保本资产管理计划
5,000,000.00 33.29%
3 黎瑞琼 500,058.00 3.33%
4 杜桂霞 250,029.00 1.66%
5 李洪波 250,005.00 1.66%
6 北京科海天瑞科贸有限责任公司 250,004.00 1.66%
7 杜俊 155,007.00 1.03%
8 李顺林 150,013.00 1.00%
9 闵维凡 110,006.00 0.73%
10 陈冬梅 105,012.00 0.70%
大农业 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 前海开源基金－工商银行－前海开
源源远 3 号 保本资产管理计划
5,000,000.00 33.29%
2 前海开源基金－工商银行－前海开
源源远 4 号 保本资产管理计划
5,000,000.00 33.29%
3 黎瑞琼 500,058.00 3.33%
4 杜桂霞 250,029.00 1.66%
5 北京科海天瑞科贸有限责任公司 250,005.00 1.66%
6 李洪波 250,004.00 1.66%
7 杜俊 155,008.00 1.03%
8 李顺林 150,013.00 1.00%
9 闵维凡 110,006.00 0.73%
10 陈冬梅 105,012.00 0.70%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
本报告 期末 基金管 理人 的高级 管理 人员、 基金 投资和 研究 部负责 人、 本基金 基金 经理未 持 有 本 开
放式基金份额。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
前海开源农业分级 前海开源大农
业 A
前海开源大农
业 B
基金合同生效日（2015 年 6 月 4 日 ）
406,557,096.53 - - 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 43 页 共 48 页
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 25,445,586.44 11,242,603.00 11,242,603.00
本报告期基金总申购份额 121,867,120.85 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 26,790,530.67 - -
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-" 填列）
-6,671,029.44 3,776,821.00 3,776,821.00
本报告期期末基金份额总额 113,851,147.18 15,019,424.00 15,019,424.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期、不定期折算调整的份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内， 本基金管理人以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会， 审议 本基金转型
及基金合同修改等相关事宜， 投资者敬请查阅本基金管理人在中国证监会指定媒介发布的相关业
务公告。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动；
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管 理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金在报告期内依据基金合同约定运作，没有进行策略调整。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 的 会 计 师 事 务 所 为 瑞 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内
未发生变更。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。
前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 44 页 共 48 页
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 2 142,862,844.63 100.00% 104,476.14 100.00% -
注： 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标 准
1 、公司经 营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内 部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资讯服务。
B ：选择流 程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调研、 以 及 就 有
关专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报 告的质量。 主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、资讯提 供的及 时性 及便利 性。 主要是 指证 券公司 提供 资讯的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
本基金本报告期内租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 前海开源基金管理有限公司关于
旗下基金继续参与交通银行申购
费率优惠活动的公告
证券日报、 基金管理
人的官方网站
2016 年 6 月30 日
2 前海开源基金管 理有限公司关于
旗下部分基金在陆金所资管开通
定投业务并参与其费率优惠活动
证券日报、 基金管理
人的官方网站
2016 年 6 月24 日 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 45 页 共 48 页
的公告
3 前海开源基金管理有限公司关于
以通讯方式召开前海开源中证大
农业指数分级证券投资基金基金
份额持有人大会的第二次提示性
公告
证券日报、 基金管理
人的官方网站
2016 年 6 月8 日
4 前海开源基金管理有限公司关于
以通讯方式召开前海开源中证大
农业指数分级证券投资基金基金
份额持有人大会的第一次提示性
公告
证券日报、 基金管理
人的官方网站
2016 年 6 月7 日
5 前海开源基金管理 有限公司关于
以通讯方式召开前海开源中证大
农业指数分级证券投资基金基金
份额持有人大会的公告
证券日报、 基金管理
人的官方网站
2016 年 6 月6 日
6 前海开源基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加盈米财
富申购补差费率优惠活动的公
告
证券日报、 基金管理
人的官方网站
2016 年 6 月1 日
7 前海开源基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加联讯证券为代
销机构并开通定投和转换业务的
公告
证券日报、 基金管理
人的官方网站
2016 年 5 月24 日
8 前海开源基金管理有限公司关于
和讯公司费率调整的公告
证券日报、 基金管理
人的官方网站
2016 年 5 月11 日
9 前海开源基金管理有限公司关于
旗下基金增加广州证券为代销机
构及开通定投和转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
证券日报、 基金管理
人的官方网站
2016 年 5 月5 日
10 前海开源中证大农业指数分级证
券投资基金 2016 年第1 季 度报
告
证券日报、 基金管理
人的官方网站
2016 年 4 月21 日
11 前海开源基金管理有限公司关于
联泰资产费率调整的公告
证券日报、 基金管理
人的官方网站
2016 年 4 月20 日
12 前海开源基金管理有限公司关于
银 河证券费率调整的公告
证券日报、 基金管理
人的官方网站
2016 年 4 月18 日
13 前海开源基金管理有限公司关于
旗下基金增加华龙证券为代销机
构及开通定投和转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
证券日报、 基金管理
人的官方网站
2016 年 4 月6 日
14 前海开源基金管理有限公司关于
旗下基金参加新兰德费率优惠活
动的公告
证券日报、 基金管理
人的官方网站
2016 年 3 月31 日
15 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、 基金管理 2016 年 3 月30 日 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 46 页 共 48 页
旗下基金增加英大证券为代销机
构的公告
人的官方网站
16 前海开源中证大农业指数分级证
券投资基金 2015 年年度报 告摘
要
证券日报、 基金管理
人的官方网站
2016 年 3 月30 日
17 前海开源中证大农业指数分级证
券投资基金 2015 年年度报
告
基金管理人的官方
网站
2016 年 3 月30 日
18 前海开源基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加华夏银行为代
销机构及开通定投和转换业务并
参与其费率优惠活动的公告
证券日报、 基金管理
人的官方网站
2016 年 3 月23 日
19 前海开源基金管理有限公司关于
旗下基金参加同花顺费率优惠活
动的公告
证券日报、 基金管理
人的官方网站
2016 年 3 月22 日
20 前海开源基金管理有限公司关于
旗下基金增加利得基金为代销机
构并参与其费率优惠活动的公
告
证券日报、 基金管理
人的官方网站
2016 年 3 月18 日
21 前海开源基金管理有限公司关于
旗下基金在大同证券开通定投业
务的公告
证券日报、 基金管理
人的官方网站
2016 年 3 月11 日
22 前海开源基金管理有限公司关于
旗下基金参加好买基金费率优惠
活动的公告
证券日报、 基金管理
人的官方网站
2016 年 3 月3 日
23 前海开源基金管理有限公司关于
旗 下基金增加平安证券为代销机
构及开通定投和转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
证券日报、 基金管理
人的官方网站
2016 年 2 月29 日
24 前海开源中证大农业指数分级证
券投资基金 2015 年第4 季 度报
告
证券日报、 基金管理
人的官方网站
2016 年 1 月22 日
25 前海开源基金管理有限公司关于
降低旗下开放式基金在天天基金
销售平台申购金额下限的公
告
证券日报、 基金管理
人的官方网站
2016 年 1 月18 日
26 前海开源中证大农业指数分级证
券投资基金招募说明书 （更新） 摘
要
证券日报、 基金管理
人的官方网站
2016 年 1 月16 日
27 前海开源基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加积木基金为代
销机构及开通定投和转换业务并
参与其费率优惠活动的公告
证券日报、 基金管理
人的官方网站
2016 年 1 月8 日
28 关于前海开源中证大农业指数分 证券日报、 基金管理 2016 年 1 月6 日 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 47 页 共 48 页
级证券投资基金定期份额折算结
果及恢复交易的公告
人的官方网站
29 关于前海开源中证大农业指数分
级证券投资基金之前海开源农业
分级A 份额约 定年基准收益率调整
的公告
证券日报、 基金管理
人的官方网站
2016 年 1 月5 日
30 前海开源基金管理有限公司旗下
基金 2015 年 度最后一个交易日基
金资产净值、 基金份额净值及基金
份额累计净值公告
证券日报、 基金管理
人的官方网站
2016 年 1 月4 日
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本基金自 2016 年 6 月 8 日起至 2016 年 7 月 6 日 17:00 止以通 讯方式召开了基金份额持有
人大会， 大会于 2016 年7 月8 日表决 通过了 《关于前海开源中证大农业指数分级证券投资基金
转型相关事宜的议案》 。 根据基金份额持有人大会决议， 本管理人对本基金基金合同进行了修改。
自 2016 年 7 月 20 日起， 本基金的名称正式由 “前海开源中证大农业指数分级证券投资基金 ”
变更为“前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金 （LOF） ”， 修改后的基金
合同自同一日起生效。 修改内容及相关事项详见本基金管理人 2016 年6 月6 日在中 国 证监会指
定 媒 介 发 布 的 《 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 以 通 讯 方 式 召 开 前 海 开 源 中 证 大 农 业 指 数 分 级
证券投资基金基金份额持有人大会的公告》和后续提示性公告，以及 2016 年 7 月 11 日发布的
《前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公
告》 。
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
（1 ）中国证 券监督管理委员会批准前海开源中证大农业指数分级证券投资基金设立的文件
（2 ） 中国证 券监督管理委员会批准前海开源中证大农业指数分级证券投资基金变更注册的文
件
（3 ） 《前海 开源中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》
（4 ） 《前海 开源中证大农业指数分级证券投资基金托管协议》
（5 ） 《前海 开源中证大农业指数分级证券投资基金招募说明书》 前海开源农业分级 2016 年半 年度报告
第 48 页 共 48 页
（6 ）基金管 理人业务资格批件和营业执照
（7 ）前海开 源中证大农业指数分级证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
（1 ）投资者 可在 营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2 ） 投资者对本报告书如有疑问， 可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司， 客户服
务电话：4001-666-998 （ 免长途话费）
（3 ）投资者 可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com
前海开源基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
