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诺德300B(150093)

诺德300B:2016年半年度报告查看PDF公告

诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
诺德深证 300 指数分级证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年八月二十九日诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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1 重要 提示及 目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误导性陈述或重大遗漏, 并
对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托 管人中国银行 股 份有限公司根 据本基金合同 规定,于2016 年8 月26 日复核了 本报告中
的财务 指 标、净值 表现、 利润 分配情况 、财 务会计 报告 、投资 组 合报告等 内容, 保证 复核内容不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的 过 往业绩并不 代表 其未来表 现。投 资有风 险 ,投资者 在 作出投资决策 前 应仔细阅读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年1 月1 日起至6 月30 日止。诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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1.2 目录
1 重要 提示及 目录..........................................................................................................................................2
1.1 重要提示.............................................................................................................................................2
2 基金 简介......................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................................6
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................................6
3 主要 财务指 标和基 金 净值表 现.................................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................................7
3.2 基金净值表现......................................................................................................................................7
4 管理 人报告..................................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明....................................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................10
5 托管 人报告................................................................................................................................................10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............................10
6 半 年度 财 务会 计 报告(未 经审 计 ).......................................................................................................10
6.1 资产负债表.......................................................................................................................................10
6.2 利润表...............................................................................................................................................13
6.3 所有者权益(基金净值)变动表..................................................................................................14
6.4 报表附注...........................................................................................................................................16
7 投资 组合报 告............................................................................................................................................56
7.1 期末基金资产组合情况..................................................................................................................56
7.2 期末按行业分类的股票投资组合..................................................................................................58
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................................63
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..............................................................................................64
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................................65
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...................................67
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.......................67
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...................................68
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...........................................................................68
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................................69
7.11 投资组合报告附注.........................................................................................................................70
8 基金 份额持 有人信 息...............................................................................................................................72
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................72
8.2 期末上市基金前十名持有人..........................................................................................................74
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................................................74诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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8.4 发起式基金发起资金持有份额情况...............................................................................................75
9 开放 式基 金 份额变 动.................................................................................................................................77
10 重大 事件 揭 示..........................................................................................................................................78
10.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................78
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................78
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................78
10.4 基金投资策略的改变....................................................................................................................78
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况................................................................................................78
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................................................78
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................78
10.8 其他重大事件.................................................................................................................................79
11 影响 投资 者 决策的 其他重要 信 息.........................................................................................................81
12 备查 文件 目 录..........................................................................................................................................81
12.1 备查文件目录.................................................................................................................................81
12.2 存放地点.........................................................................................................................................81
12.3 查阅方式.........................................................................................................................................81诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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2 基金 简介
2.1 基 金基本 情况
基金名称 诺德深证300 指数分级证券投资基金
基金简称 诺德S300
场内简称 诺德S300
基金主代码 165707
交易代码 165707
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年9 月10 日
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 13,130,864.85 份
上市日期 2012 年9 月24 日
下属分级基金的基金简称 诺德300A 诺德300B 诺德S300
下属分级基金的交易代码 150092 150093 165707
报告期末下属分级基金的份额总额 3,429,718.00 份 3,429,718.00 份 6,271,428.85 份
2.2 基 金产品 说明
投资目标
本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法, 通过严格的投资约束和
数量化风险控制手段, 力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内,年化跟踪误差控制在 4% 以
内, 以实现对深证300 指数的有效跟踪, 分享中国经济的持续、 稳定增长
的成果,实现基金资产的长期增值。
投资策略
本基金为被动式指数基金, 采用完全复制指数的投资方法, 按照成份股在
深证300 指数中的基准 权重构建指数化投资组合 , 以拟合 、 跟踪深证300
指数的收益表现, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整。
当预期成份股发生调整, 成份股发生配股、 增发、 分红等行为, 以及因基
金的申购和赎回对本基金跟踪深证300 指数的效果可能带来影响, 导致无
法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以根据市场情况, 采取合理
措施, 在合理期限内进行适当的处理和调整, 以力争使跟踪误差控制在限
定的范围之内。
业绩比较基准 深证300 价格指数收益率×95% +金融同业存款利率×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金, 但由于采取了基金份额分级的结构设计, 不同的基
金份额具有不同的风险收益特征。
下属 分 级 基金的风险
收益特征
诺德深证300A 份额具
有低风险、 收益相对稳
定的特征。
诺德深证300B 份额具
有高风险、 高预期收益
的特征。
诺德深证300 份额为常
规指数基金份额, 具有
较高风险、 较高预期收
益的特征。 长期平均的
风险和预期收益高于
混合型基金、 债券型基诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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金和货币市场基金。
2.3 基金 管 理人 和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺德基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 罗丽娟 王永民
联系电话 021 -68879999 010-66594896
电子邮箱 lijuan.luo@nuodefund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-888-0009 95566
传真 021 -68877727 010-66594942
注册地址
上海浦东新区陆家嘴环路1233
号1201 室
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
上海浦东新区陆家嘴环路1233
号1201 室
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 潘福祥 田国立
2.4 信 息披露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.nuodefund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号
3 主要 财务指 标和基 金 净值表 现
3.1 主要 会 计数 据和财 务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标 报告 期 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 -4,581,786.77
本期利润 -4,589,914.07
加权平均基金份额本期利润 -0.2489
本期加权平均净值利润率 -25.10%
本期基金份额净值增长率 -15.64%
3.1.2 期末 数据和 指标 报告 期末(2016 年 6 月 30 日)诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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期末可供分配利润 2,333,935.28
期末可供分配基金份额利润 0.1777
期末基金资产净值 13,652,330.76
期末基金份额净值 1.040
3.1.3 累计 期末指 标 报告 期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 48.70%
注:1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“ 期末” 均指报告期最后一日,无论该日是否为开放日
或交易所的交易日。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基 金净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率 及其与 同期业 绩比 较 基准收 益率的 比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 2.67% 1.44% 2.30% 1.32% 0.37% 0.12%
过去三个月 0.68% 1.49% -0.37% 1.37% 1.05% 0.12%
过去六个月 -15.64% 2.36% -16.50% 2.20% 0.86% 0.16%
过去一年 -28.79% 2.72% -26.60% 2.53% -2.19% 0.19%
过去三年 49.36% 1.96% 55.85% 1.88% -6.49% 0.08%
自基金合同生
效起至今
48.70% 1.85% 50.53% 1.79% -1.83% 0.06%
注:业绩比较基准= 深证300 价格指数收益率*95%+ 金融同业存款利率*5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
诺德深证300 指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012 年9 月10 日至2016 年6 月30 日)诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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注:" 本基金成立于2012 年9 月10 日, 图示时间段为2012 年9 月10 日至2016 年06 月30 日。
本基金建仓期间自2012 年9 月10 日至2012 年3 月9 日, 报告期结束资产配置比例符合本基金
基金合同规定。"
4 管理 人报告
4.1 基金 管 理人 及基金 经理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理 基金的 经验
诺德基金管 理有 限 公司 经 中国 证监会证监基 金 字[2006]88 号文批准设 立。 公 司股 东 为清 华控股
有限公 司 和宜信惠民 投资 管理( 北京)有 限 公司 ,注册地 为上 海,注 册资本为 1 亿元人 民币。 截至
本报告 期 末,公司 管理了 十只 开放式基 金: 诺德价 值优势混 合 型证券投资 基金 、 诺德 主题灵活配 置
混合型 证 券投资基 金、诺 德增 强收益债 券型 证券投 资基金 、诺 德 成长优势 混合型 证券 投资基金、 诺
德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选30 混合型证券投资基金、诺德双翼债券型证券投资基金
(LOF )、 诺德 周 期策 略 混合 型证券投资 基金 、 诺德深证 300 指数 分 级证 券投资基金 和诺 德 货币 市
场基金。
4.1.2 基金 经理( 或基金 经 理小组 )及基 金经理 助 理的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 (助
理)期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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胡洋
本基金基金经
理、诺德价值
优势混合型证
券投资基金基
金经理
2014-05-2
9
-8
清华大学国际工商管理硕士, 2008
年 6 月加入诺德基金管理有限公
司, 在投资研究部从事投资管理相
关工作, 历任研究员及基金经理助
理职务,具有基金从业资格。
注:任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;
证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人 对报 告期内 本基金 运 作遵规 守信情 况的 说 明
本报告 期 内,本基金 管理 人严格遵 守基金 合同、 《 证券投资 基 金法》、《公 开 募集证券投 资基
金运作 管 理办法》 等法律 、法 规和监管 部门 的相关 规定 ,依照 诚 实信用、 勤勉尽 责、 安全高效的 原
则管理 和 运用基金 资产, 在认 真控制投 资风 险的基 础上 ,为基 金 持有人谋 取最大 利益 ,没有损害 基
金持有人利益的行为。
4.3 管理 人 对报 告期内 公平交 易 情况的 专项说 明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行 情况
本公司 已 经建立了投 资决 策及交易 内控制 度,确 保在投资 管理 活动中公平 对 待不同投资组 合 ,
维护投资者的利益。 此外, 本基金管理人还建立了公平交易制度 , 确保不同基金在买卖同一证券时,
按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。 公司交易系统中使用公平交易模块, 一旦出现不同
基金同 时 买卖同一 证券时 ,系 统自动切 换至 公平交 易模块进 行 委托 。本报 告期内 ,公 平交易制度 总
体执行情况良好。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项 说明
公司根据中国证监会颁布的《证券 投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》,制定了《诺德
基金管 理 有限公司 异常交 易监 控与报告 管理 办法》 , 明确公司 对 投资组合 的同向 与反 向交易和其 他
日常交易行为进行监控,并对 发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标
准、监 控 方法与识 别程序 、对 异常交易 的分 析报告 等内容并 得 到有效执行 。本报 告期 内,本基金 未
有参 与交 易所 公开竞价 同日反向 交易成交 较少的单 边交易量 超过该证 券当日成 交量 5% 的交易, 也
未发现存在不公平交易的情况。
4.4 管理 人 对报 告期内 基金的 投 资策略 和业绩 表现 的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投 资 策略和运 作分析诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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报告期内, 我们根据自行开发的指数基金 管理系统, 采用系统管理和人工管理相结 合的方式, 处
理基金 日 常运作中 所碰到 的申 购赎回处 理等 事件, 使得本基金 的 年化波动 率控制 在与 业绩基准基 本
相当的水平。
报告期内, 本基金遵循被动化指数投资策略, 努力控制净值表现与业绩基准的偏差. 从实际效果来
看, 报告期内本基金与业绩基准收益的偏差主要来源于股票分红 、 停牌复牌和三位小数净值四舍五入
等原因所带来的跟踪误差。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩 表现
截至2016 年 6 月30 日, 本基 金份 额 净 值 为1.040 元,累计净值为1.814 元。本报告期份额净
值增长率为-15.64% ,同期业绩比较基准增长率为-16.50% 。
4.5 管理 人 对宏 观经济 、证券 市 场及行 业走势 的简 要 展望
本基金 将 坚持既定的 指数 化投资策 略,以 严格控 制基金相 对目 标指数的跟 踪 偏离为主要投 资 目
标,期望本基金为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。
4.6 管理 人 对报 告期内 基金估 值 程序等 事项的 说明
为了确 保 基金估值严 格执 行新会计 准则、 中国证 监会相关 规定 和基金合同 关 于估值的约定 ,更
好地保护基金份额持有人的合 法权益,基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券投资
基金估值制度》(以下简称“ 估值制度” 。)
根据估值制度, 基金管理人设立了专门的估值委员会。 估值委员会由公司投资总监、 运营总监、
清算登 记 部经理、 基金会 计主 管和法务 主管 组成, 所有相关成 员 均具备相 应的专 业胜 任能力和长 期
相关工 作 经历。估 值委员 会主 要负责制 定基 金资产 的估值政 策 和程序 ,定 期评价 现有 估值政策和 程
序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中:
基金会 计 主管主要负 责制 定新的估 值政策 、方法 和程序 ,提 供 相关的会计数 据 ,并具体负 责和
会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通,以支持委员会的相关决定;
运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施;
投资总 监 主要负责分 析市 场情况, 并在结 合相关 行业研究 员意 见的基础上 对 具体投资品种 所 处
的经济环境和相关重大事项进行判断;
法务主管负责审核委员会决议的合法合规性,以及负责具体信息披露工作。
根据估 值 制度,估值 委员 会成员中 不包括 基金经 理 。本报告 期 内,上述参与 流 程各方之间 不存
在重大利益冲突。诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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4.7 管理 人 对报 告期内 基金利 润 分配情 况的说 明
报告期内,本基金未实施利润分配。
4.8 报告 期 内管 理人对 本基金 持 有人数 或基金 资产 净 值预警 情形的 说明
本报告期内, 本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千 万元的情形, 本基金管
理人以及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。
5 托管 人报告
5.1 报告 期 内本 基金托 管人遵 规 守信情 况声明
本报告期内 ,中 国 银行 股 份有 限公司 (以下 称“ 本托管人” )在对诺德 深证300 指数分级证 券 投
资基金( 以下称“ 本基金” )的托管过程中,严格遵 守 《证券 投资 基金 法 》及其他有关法律法规、基
金合同 和 托管协议 的有关 规定 ,不存在 损害 基金份 额持有人 利 益的行为 , 完全尽 职尽 责地履行了 应
尽的义务。
5.2 托管 人 对报 告期内 本基金 投 资运作 遵规守 信、 净 值计算 、利润 分配 等情 况的说 明
本报告 期 内,本托管 人根 据《证券 投资基 金法》 及其他有关 法 律法规、基金 合 同和托管协 议的
规定, 对 本基金管 理人的 投资 运作进行 了必 要的监 督 ,对基金 资 产净值的 计算、 基金 份额申购赎 回
价格的 计 算以及基 金费用 开支 等方面进 行了 认真地 复核 ,未发 现 本基金管 理人存 在损 害基金份额 持
有人利益的行为。
5.3 托 管人对 本半 年 度报 告 中财务 信 息等 内 容的 真实、准 确和 完 整发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 ( 注: 财务会计报告中的“ 金融
工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半 年度 财 务会 计 报告(未 经审 计 )
6.1 资 产负债 表
会计主体:诺德深证300 指数分级证券投资基金
报告截止日:2016 年6 月30 日
单位:人民币元
资产 附注 号
本期 末
2016 年 6 月 30 日
上年 度末
2015 年 12 月 31 日诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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资产 : --
银行存款 6.4.7.1 781,022.35 2,377,617.94
结算备付金 1,120.24 100.19
存出保证金 24,701.34 40,757.68
交易性金融资产 6.4.7.2 13,428,948.47 17,386,806.51
其中:股票投资 13,009,200.47 16,865,870.51
基金投资 --
债券投资 419,748.00 520,936.00
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 249,370.23 3,803,246.96
应收利息 6.4.7.5 1,653.78 6,482.63
应收股利 --
应收申购款 198.81 526.84
递延所得税资产 --
其他资产 6.4.7.6 - -
资产 总计 14,487,015.22 23,615,538.75
负债 和所 有 者权益 附注 号
本期 末
2016 年 6 月 30 日
上年 度末
2015 年 12 月 31 日
负债 : --
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 346,181.90 5,032,075.66
应付管理人报酬 12,108.45 11,878.96
应付托管费 2,421.70 2,375.79
应付销售服务费 --
应付交易费用 6.4.7.7 8,408.13 33,558.94
应交税费 --
应付利息 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 6.4.7.8 465,564.28 358,965.05
负债合计 834,684.46 5,438,854.40
所有 者权 益 : --
实收基金 6.4.7.9 9,183,689.48 10,318,831.32
未分配利润 6.4.7.10 4,468,641.28 7,857,853.03
所有者权益合计 13,652,330.76 18,176,684.35
负债和所有者权益总计 14,487,015.22 23,615,538.75诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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注: 报告截止日2016 年6 月30 日, 基金份额净值1.040 元, 基金份额总额13,130,864.85 份。
6.2 利润 表
会计主体:诺德深证300 指数分级证券投资基金
本报告期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
单位:人民币元
项目 附注 号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、 收入 -4,134,785.69 11,025,269.30
1. 利息收入 12,235.76 30,675.89
其中:存款利息收入 6.4.7.11 6,263.38 11,764.79
债券利息收入 5,972.38 18,911.10
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 --
其他利息收入 --
2. 投资收益(损失以“-” 填列) -4,181,811.67 12,861,203.27
其中:股票投资收益 6.4.7.12 -4,276,761.99 12,741,732.27
基金投资收益 --
债券投资收益 6.4.7.13 -310.00 1,167.40
资产支持证券投资收益 --
贵金属投资收益 --
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 95,260.32 118,303.60
3.公允价值变动收益(损失以“-” 号
填列)
6.4.7.16 -8,127.30 -1,996,424.65
4. 汇兑收益(损失以“ -” 号填列) --
5. 其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 42,917.52 129,814.79
减: 二、 费 用 455,128.38 593,959.03
1 .管理人报酬 92,142.73 139,126.41
2 .托管费 18,428.55 27,825.35
3 .销售服务费 --
4 .交易费用 6.4.7.18 107,408.62 282,301.11
5 .利息支出 71.01 2,840.50
其中:卖出回购金融资产支出 71.01 2,840.50
6 .其他费用 6.4.7.19 237,077.47 141,865.66
三、 利润总额 (亏损总额以“-”号填
列)
-4,589,914.07 10,431,310.27
减:所得税费用 --
四、 净利 润 (净亏 损以“-” 号 填列) -4,589,914.07 10,431,310.27诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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6.3 所有 者 权益 (基金 净值 )变 动 表
会计主体:诺德深证300 指数分级证券投资基金
本报告期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基金 未 分配 利润 所 有者权 益合 计
一、 期初 所有者权益(基
金净值)
10,318,831.32 7,857,853.03 18,176,684.35
二、 本期 经营活动产生的
基金 净值 变动数(本期利
润)
- -4,589,914.07 -4,589,914.07
三、 本期 基金份额交易产
生的 基金 净值变动数(净
值减少以“-” 号填列)
-1,135,141.84 1,200,702.32 65,560.48
其中:1. 基金申购款 23,932,014.07 10,493,021.47 34,425,035.54
2. 基金赎回款 -25,067,155.91 -9,292,319.15 -34,359,475.06
四、 本期 向基金份额持有
人分 配利 润产生的基金净
值变动 (净值减少 以“-” 号
填列)
---
五、 期末 所有者权益(基
金净值)
9,183,689.48 4,468,641.28 13,652,330.76
项目
上 年度可 比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基金 未 分配 利润 所 有者权 益合 计
一、 期初 所有者权益(基
金净值)
17,367,618.51 6,155,098.45 23,522,716.96
二、 本期 经营活动产生的
基金 净值 变动数(本期利
润)
- 10,431,310.27 10,431,310.27
三、 本期 基金份额交易产
生的 基金 净值变动数(净
值减少以“-” 号填列)
-2,379,240.60 -279,734.38 -2,658,974.98
其中:1. 基金申购款 45,941,706.67 58,111,489.50 104,053,196.17
2. 基金赎回款 -48,320,947.27 -58,391,223.88 -106,712,171.15
四、 本期 向基金份额持有
人分 配利 润产生的基金净
值变动 (净值减少 以“-” 号
填列)
---
五、 期末 所有者权益(基
金净值)
14,988,377.91 16,306,674.34 31,295,052.25诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.3 ,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:胡志伟,主管会计工作负责人:胡志伟,会计机构负责人:高奇
6.4 报 表附注
6.4.1 基金 基本情 况
诺德深证300 指数分级 证券 投 资基金( 以下简称“本基 金”) 经中国证 券监 督 管理委员会( 以下 简称
“ 中国 证监会”) 证监 许可[2012]551 号《 关于核 准诺德 深证300 指数 分级证券投资 基金 募集的 批复》
核准, 由 诺德基金管 理有 限公司依 照《中 华人民 共和国证 券投 资基金法》 和 《诺德深证 300 指数分
级证券 投 资基金基 金合同 》负 责公开募 集。 本基金 为契约型 开 放式 ,存续 期限不 定, 首次设立募 集
不包括认 购资金利息共募 集人民币496,955,609.46 元, 业经普华 永道中天验字(2012) 第325 号验资报
告予以验证。 经向中国证 监会备案 , 《诺德深证300 指数分级证 券投资基金基金合 同》 于2012 年9
月10 日正式生效, 基金合同生 效日的基金份额总 额为497,426,677.33 份基金份额, 其中认购资 金利
息折合471,067.87 份基金份额 。本 基金的基金 管理人为诺德 基 金管理有限公 司,基金托管 人 为中国
银行股份有限公司。
根 据 《深证300 指数分 级证券投 资基金 基金合同 》和《 深证 300 指数分级证 券投 资基金招募 说
明书》 的 有关规定 ,深证300 分级基 金 的基金份额包 括诺 德深证300 指数分级 证 券投资基金之 基 础
份额( 以下 简称“诺德S300 份额” ,基金 代码“165707”) 、诺德深 证300 指数分 级证券投资基 金之稳健
收益类 份额( 以下简 称“ 诺德300A 份额” ,基金 代码“150092”) 与诺德 深证300 指数分 级证券投 资基金
之积 极收 益类份额( 以下 简称“ 诺德300B 份额” ,基 金代 码“150093”) 。投 资者 可在场外 申购和 赎回 诺
德S300 份额。 场外申购 的诺德S300 份额不进 行分拆 , 投资者可 将其持有的场 外诺德S300 份额跨系
统转 托管 至场内并申 请将 其分 拆成诺 德300A 份额 和诺 德300B 份额 后上 市交 易 。诺 德300A 份额 与
诺德300B 份额只可在深圳证券 交易所上市交易, 不可单独进行申购或 赎回 。 基金成立并开放申购 赎
回后 ,投 资者可在 场内申 购和 赎回 诺德S300 份额 ,并 可选择将 其场内 申购 的每 2 份诺 德S300 份额
按1:1 的比例分拆 成诺德300A 份额和诺德300B 份额各1 份。 投资者也可 按1:1 的配比将其 持有的
诺德300A 份额和诺德300B 份额申请合 并为诺德S300 份额后赎回 。在诺德300A 份额、诺德300B
份额的存续期内,基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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在诺德300A 份额 、 诺德300 份额存续期内 的每个会计年度( 除基金合同生 效日所在会计年度外)
的第一个工 作日 , 本基金将进 行基金的定期份额折算, 每2 份诺德S300 份额按照1 份诺 德300A 份
额获得约定应得收益的新增折 算份额 。 持有场外和场内诺德S300 份额的基金份额持有人将按前 述折
算方法获得新增的场外和 场 内诺德 S300 份额 的 分配。其中,诺德 300A 份额和 诺 德300B 份额的 基
金份 额配 比 始终保持 1 :1 的比例不变。另外,本基金还将在以下两种情况根据基金合同进行份 额
折算, 即 : 当诺德S300 份额 的基 金份额 净值达到 2.000 元, 或当 诺德300B 份额 的基 金份额 参考净
值达到0.250 元。
经深圳证券交易所( 以下简称“ 深交所”) 深证上字[2012] 第 303 号文审核同意,本基金诺德
A(150092)33,855,603.00 份基 金 份 额和诺 德B(150093)33,855,603.00 份基 金份 额于2012 年9 月24 日
在深交 所 挂牌交易 。未上 市交 易的基金 份额 托管在 场外 ,基金 份 额持有人 可通过 跨系 统转托管业 务
将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《 中华 人民共和国 证券投 资基金法 》 和《诺 德深证 300 指数 分级证 券投资基 金基金合 同》
的有关规定, 本基金投资于具有良好流动性 的金融工具 , 包括深证300 指数的成份股及其备选成份
股、 新股( 一级市场初次发行或增发) 、 固定收益产品 、 权证、 股指期货以及法律法规或中国证 监会允
许基金 投 资的其它 金融工 具。 本基金的 投资 组合比 例为 :所持 有 的股票市 值和买 入、 卖出股指期 货
合约价值, 合计( 轧差计算) 占基金资产 的比例为85%-100% , 其中投资于 股票的资产不低于基金资产
的85% , 投资于深证300 指数成份股和 备选成份股的资产不低于股 票资产的90% ; 每个交易日日 终
在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后 , 应当保持不低于基金资产净值5% 的现金或到期日在一
年以内的政 府债券; 权证投资占 基金资产净值的比例为0-3% 。 本基金业绩 比较基准: 深证300 价格
指数收益率×95% +金融同业存款利率×5% 。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金 的财务报表按 照 财政部于2006 年2 月15 日及以后期间 颁布的 《企业会 计准则-基本 准
则》 、 各项具体会 计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计准 则”) 、 中国证监会 颁布的 《证券投资基 金
信息 披露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年 度报 告>》、 中国 证券 投 资基 金业协 会( 以 下简称“中国
基 金业协 会”) 颁布的《证券投资 基金会计核算业务指引 》、《诺德深证 300 指数分 级证券投资基金诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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基金合同》 和在财务报表附注7.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布 的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及 其他有 关规定 的声 明
本基金2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止期间 财务报表符合企业 会计准则的要求,真实、
完整 地反映 了本基金2016 年6 月30 日的 财务状况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止 期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所 采用的 会计政策 、 会计 估计与 最近一 期 年度 报告相 一致的 说 明
本报告期会计报表所采用的会计政策与上年度会计报表相一致。
6.4.5 会计 政策和 会计估 计 变更以 及差错 更正 的 说明
6.4.5.1 会 计政策 变更 的 说明
本报告期本基金未发生会计政策变更事项。
6.4.5.2 会 计估计 变更 的 说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) ,
鉴于其 交 易量和交 易频率 不足 以提供持 续的 定价信 息 ,本基金 本 报告期改 为采用 中证 指数有限公 司
根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》
所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差 错更正 的说 明
本报告期本基金未发生会计差错更正事项。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2008]1 号 《 关于企业 所得税若干优惠政策的通知 》 、 财税[2012]85 号 《关于实施 上市公司股息
红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息 红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基 金方式募集资金 不属于营业税征 收范围,不征收营业税。基金 买卖股票、债券 的差
价收入不予征收营业税。诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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(2) 对基金从证券市场中取得的收 入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入 ,
债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的 企业债券利息收入 , 应由发行债券 的企业在向基金支付利息时 代扣代缴20% 的
个人所得税。 对基金从上 市公司取得的股息红 利所得, 持股期限在1 个月以内( 含1 个月) 的, 其股息
红利 所得全 额计入应纳税所得额 ;持股期限在 1 个月以上至1 年( 含 1 年) 的,暂减按50% 计入应纳
税所得额 ;持股期限超 过1 年的,于2015 年9 月8 日前暂减 按25% 计入应纳 税所得额,自2015 年
9 月8 日起, 暂免征收个人 所得税。 对基金持有的 上市公司限售股, 解禁后取得的 股息 、 红利收入,
按照 上述 规定计算 纳税 ,持 股时 间自 解禁日起 计算 ;解 禁前 取得 的股息、 红利 收入 继续 暂减 按50%
计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要 财务 报 表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位:人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存款 781,022.35
定期存款 -
其他存款 -
合计 781,022.35
6.4.7.2 交易 性金融 资产
单位:人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 13,060,014.59 13,009,200.47 -50,814.12
贵金属投资- 金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 419,958.00 419,748.00 -210.00
银行间市场 ---
合计 419,958.00 419,748.00 -210.00诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 13,479,972.59 13,428,948.47 -51,024.12
6.4.7.3 衍生 金融资 产/负债
本报告期末本基金未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买入 返售金 融资 产
6.4.7.4.1 各项 买入 返 售金融 资产期末 余 额
本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末 买断 式 逆回购 交易中取 得 的债 券
本报告期末本基金未从事买断式逆回购交易。
6.4.7.5 应收 利息
单位:人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活期存款利息 133.71
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 0.42
应收债券利息 1,508.55
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 11.10
合计 1,653.78
6.4.7.6 其他 资产
本报告期末本基金未持有其他各项资产。
6.4.7.7 应付 交易费 用
单位:人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
交易所市场应付交易费用 8,408.13诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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银行间市场应付交易费用 -
合计 8,408.13
6.4.7.8 其他 负债
单位:人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,304.70
预提费用 314,259.58
应付指数使用费 150,000.00
合计 465,564.28
6.4.7.9 实收 基金
金额单位:人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 14,638,495.37 10,318,831.32
本期申购 34,211,208.61 23,932,014.06
本期赎回(以“-” 号填列) -35,822,359.46 -25,067,155.90
本期末 13,130,864.85 9,183,689.48
6.4.7.10 未 分配利 润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,707,231.93 2,150,621.10 7,857,853.03
本期利润 -4,581,786.77 -8,127.30 -4,589,914.07
本期基金份额交易产生的
变动数
1,208,490.12 -7,787.80 1,200,702.32
其中:基金申购款 10,718,628.98 -225,607.51 10,493,021.47
基金赎回款 -9,510,138.86 217,819.71 -9,292,319.15
本期已分配利润 ---
本期末 2,333,935.28 2,134,706.00 4,468,641.28
6.4.7.11 存 款利息 收入
单位:人民币元诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
活期存款利息收入 5,433.14
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 622.06
其他 208.18
合计 6,263.38
6.4.7.12 股 票投资 收益
单位:人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出股票成交总额 35,191,870.07
减:卖出股票成本总额 39,468,632.06
买卖股票差价收入 -4,276,761.99
6.4.7.13 债券 投资收 益
单位:人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债券 ( 债转股及债券到期兑付 ) 成
交总额
531,008.33
减: 卖出债券 ( 债转股及债券到期兑付)
成本总额
520,206.00
减:应收利息总额 11,112.33
买卖债券差价收入 -310.00
6.4.7.14 衍 生工具 收益
本报告期内本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股 利收益
单位:人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 95,260.32
基金投资产生的股利收益 -
合计 95,260.32
6.4.7.16 公 允价值 变动 收 益
单位:人民币元诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 -8,127.30
——股票投资 -7,187.30
——债券投资 -940.00
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -8,127.30
6.4.7.17 其 他收入
单位:人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎回费收入 42,917.52
合计 42,917.52
注:1. 本基金的场外赎回费率不高于0.5% , 随基金份额持有期限的增加而递减; 本基金的场内
赎回费率为固定赎回费率0.5% , 不按份额持有时间分段设置赎回费率。 其中赎回费部分全额的25%
归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交 易费用
单位:人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 107,408.62
银行间市场交易费用 0.00
合计 107,408.62
6.4.7.19 其 他费用
单位:人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 29,835.26
信息披露费 74,589.06
银行费用 2,817.89
基金上市费 29,835.26
指数使用费 100,000.00诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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合计 237,077.47
6.4.8 或有 事项、 资产负 债 表日后 事项的 说明
6.4.8.1 或 有事项
本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产 负债 表 日后事 项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期 存 在控制 关系或其 他 重大 利害关 系的关 联 方发 生变化 的情况
本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报 告期与 基金 发 生关联交 易的各 关 联方
关联方名称 与本基金的关系
诺德基金管理有限公司(诺德基金) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司( 中国银行) 基金托管人、基金代销机构
清华控股有限公司( 清华控股) 基金管理人的股东
宜信惠民投资管理( 北京) 有限公司( 宜信惠民) 基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报 告期 及 上年度 可比期间 的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关联 方交 易 单元 进 行的交 易
本报告期内,本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.1.1 应支 付关联 方的佣 金
本报告期内,本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关 联方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位:人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 92,142.73 139,126.41
其中:支付销售机构的客户维护费 15,057.49 16,299.00诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第24 页共50 页
注 : 支 付 基金管 理 人 诺 德 基金管 理有限 公司 的管理 人报 酬按 前一日 基金资 产 净 值 1.00% 的年费
率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X1.00%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位:人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 18,428.55 27,825.35
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20% 的年费率计提,逐日累计
至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X0.20%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关 联 方进 行银行 间同业 市 场的债 券( 含回 购)交易
本报告期内,本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关 联 方投 资本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内基 金管理 人 运用固 有资金 投资 本 基金的 情况
本报告期及上年度可比期间内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告 期末除 基金管 理 人之外 的其他 关联 方 投资本 基金的 情况
本报告期末及上年度末,本基金其他关联方未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关 联 方保 管的银 行存款 余 额及当 期产生 的利 息 收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 781,022.35 5,433.14 1,790,571.64 9,883.50
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基 金 在承 销期内 参与关 联 方承销 证券的 情况
本报告期内,本基金未在承销期内参与关联方承销证券。诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第25 页共50 页
6.4.10.7 其他 关 联交 易事项 的说明
本报告期内,本基金未发生其他需要说明的关联方交易。
6.4.11 利润 分配 情 况
本报告期内本基金未进行利润分配。
6.4.12 期末 (2016 年 6 月 30 日) 本基金 持 有的 流通受限 证券
6.4.12.1 因 认购新 发/ 增发 证券而 于期末 持 有的流 通受限 证券
本报告期末本基金未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限证券。
6.4.12.2 期末 持 有的 暂时停 牌等流 通 受限股 票
金额单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00000
2
万科
A
2015-12
-18
重大资
产重组
18.20
2016-0
7-04
21.99 18,400.00 253,265.04 334,880.00 -
00040
1
冀东水
泥
2016-04
-06
重大事
项
10.90
2016-0
7-14
11.32 2,151.00 21,495.09 23,445.90 -
00051
1
烯碳新
材
2016-04
-26
重大事
项
8.92 - - 5,000.00 47,781.96 44,600.00 -
00054
7
航天发
展
2016-04
-19
重大资
产重组
15.36 - - 2,600.00 39,918.38 39,936.00 -
00062
9
*ST 钒
钛
2016-05
-26
重大事
项
2.39 - - 14,700.00 48,372.22 35,133.00 -
00065
1
格力电
器
2016-02
-22
重大事
项
22.06 - - 22,060.00 434,605.79 486,643.60 -
00069
3
ST 华
泽
2016-02
-29
重大资
产重组
12.50 - - 1,400.00 21,602.32 17,500.00 -
00071
8
苏宁环
球
2016-01
-04
重大资
产重组
9.91
2016-0
7-18
11.78 5,182.00 60,114.16 51,353.62 -
00072
8
国元证
券
2016-06
-08
重大事
项
16.72
2016-0
7-08
17.37 4,312.00 79,073.77 72,096.64 -
00097
5
银泰资
源
2016-04
-19
重大资
产重组
15.00 - - 1,646.00 17,238.44 24,690.00 -
00205
2
同洲电
子
2016-01
-12
重大事
项
10.03 - - 1,800.00 27,493.88 18,054.00 -
00206
5
东华软
件
2015-12
-21
重大资
产重组
18.72
2016-0
7-04
22.59 1,724.00 33,164.02 32,273.28 -
00212 中环股2016-04 重大事 8.29 - - 6,100.00 60,574.11 50,569.00 -诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第26 页共50 页
9 份 -25 项
00219
0
成飞集
成
2016-04
-21
重大事
项
35.44
2016-0
7-12
38.98 640.00 22,233.49 22,681.60 -
00226
6
浙富控
股
2016-05
-25
重大事
项
5.35 - - 5,640.00 38,202.04 30,174.00 -
00228
0
联络互
动
2016-04
-25
重大资
产重组
19.71 - - 2,450.00 44,397.94 48,289.50 -
00246
5
海格通
信
2016-06
-13
重大资
产重组
12.44 - - 5,500.00 85,065.01 68,420.00 -
00255
5
三七互
娱
2016-03
-10
重大资
产重组
18.10
2016-0
8-16
19.91 2,000.00 36,048.41 36,200.00 -
30003
2
金龙机
电
2016-06
-28
非公开
发行
20.10
2016-0
7-07
19.80 1,000.00 21,356.78 20,100.00 -
30005
2
中青宝
2016-06
-08
重大资
产重组
22.03 - - 600.00 15,152.48 13,218.00 -
30016
6
东方国
信
2016-06
-08
重大资
产重组
27.47 - - 1,200.00 30,530.19 32,964.00 -
注:本基金截至2016 年6 月30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末 债 券正 回购交 易中作 为 抵押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市场 债券正 回 购
本报告期末本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。
6.4.12.3.2 交易 所市场 债券正 回 购
本报告期末本基金未从事交易所市场债券正回购交易,无质押债券。
6.4.13 金融 工具 风 险及管 理
6.4.13.1 风险 管 理政 策和组 织架构
本基金 是 一只进行被 动投 资的股票 型指数 基金, 属于较高风 险 品种。本基金 投 资的金融工 具主
要包括 股 票投资、 债券投 资及 权证投资 等。 本基金 在日常经 营 活动中面临 的与 这些金 融工具相 关 的
风险主 要 包括信用 风险、 流动 性风险及 市场 风险。 本基金的基 金 管理人从 事风险 管理 的主要目标 是
在有效控制风险的前提下,为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。
本基金的基金 管理人内部风险控制机 制分为“ 决策系统” 、 “ 执行系统” 和“ 监督系统” 三个方面 : (1)
决策系统 由股东会、董事 会、公司经营层下设的投资决策委 员会和风险管理 委员会组成;(2) 执行系诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第27 页共50 页
统由公 司 各职能部 门组成 ,承 担公司日 常经 营管理 、风险控制 、 基金投资 运作活 动和 具体工作, 负
责将公司 决策系统的各项 决议付诸实施 ;(3) 监督系统 由监事会、董事会及其下设的审计 委员会 、督
察长、监察稽核部组成。各自监督的内容和对象分别由公司章程及相应的专门制度加以明确规定。
本基金 的 基金管理人 对于 金融工具 的风险 管理方 法主要是 通过 定性分析和 定 量分析的方法 去 估
测各种 风 险产生的 可能损 失。 从定性分 析的 角度出 发 ,判断风 险 损失的严 重程度 和出 现同类风险 损
失的频度。而从定量分析的角 度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征
通过特 定 的风险量 化指标 、模 型,日常 的量 化报告 ,确定风险 损 失的限度 和相应 置信 程度,及时 可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风险
信用风险是指基金在交易过程中因 交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金 的 基金管理人 在交 易前对交 易对手 的资信 状况进行 了充 分的评估 。本 基 金的银行存 款存
放在本 基 金的托管 行中国 银行 ,与该银 行存 款相关 的信用风 险 不重大 。本 基金在 交易 所进行的交 易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。
本基金 的 基金管理人 建立 了信用风 险管理 流程, 通过对投资 品 种信用等级评 估 来控制证券 发行
人的信 用 风险,且 通过分 散化 投资以分 散信 用风险 。本基金投 资 于一家公 司发行 的股 票市值不超 过
基金 资产 净值的10% ,且 本基 金与 由本 基金的基 金管 理人 管理 的其 他基金共 同持 有一 家公 司发 行的
证券不得超过该证券的10% 。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管 理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.3 流 动性风 险
流动性 风 险是指基金 所持 金融工具 变现的 难易程 度 。本基金 的 流动性风险一 方 面来自于基 金份
额持有 人 可随时要 求赎回 其持 有的基金 份额 ,另一 方面来自 于 投资品种所 处的 交易市 场不活跃 而 带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第28 页共50 页
针对兑 付 赎回资金的 流动 性风险, 本基金 的基金 管理人每 日对 本基金的申 购 赎回情况进行 严 密
监控并 预 测流动性 需求, 保持 基金投资 组合 中的可 用现金头 寸 与之相匹配 。本基 金的 基金管理人 在
基金合 同 中设计了 巨额赎 回条 款,约定 在非 常情况 下赎回申 请 的处理方式 ,控制 因开 放申购赎回 模
式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投 资 品种变现的 流动 性风险, 本基金 的基金 管理人通 过独 立的风险管 理 部门设定流动 性 比
例要求 , 对流动性 指标进 行持 续的监测 和分 析,包 括组合持 仓 集中度指标 、组合 在短 时间内变现 能
力的综 合 指标、组 合中变 现能 力较差的 投资 品种比 例以及流 通 受限制的投 资品 种比例 等 。本基金 所
持证券均在证券交易所上市, 因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂 时受限制不能自由转
让的情 况 外,其余 均能及 时变 现。此外 ,本 基金可 通过卖出 回 购金融资产 方式 借入短 期资金应 对 流
动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合 约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净
值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市 场风险
市场风 险 是指基金所 持金 融工具的 公允价 值或未 来现金流 量因 所处市场各 类 价格因素的变 动 而
发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风 险 是指金融工 具的 公允价值 或现金 流量受 市场利率 变动 而发生波动 的 风险 。利率敏 感性
金融工具均面临由于市场利率 上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银 行存款、结算备付金及买入 返售金融资产,其余金融资产和
金融负 债 均不计息 ,因此 本基 金的收入 及经 营活动 的现金流 量 在很大程度 上独 立于市 场利率变 化 。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞 口
单位:人民币元
本期末 1 个月以内 1 ‐3 个月 3 个月 ‐1 年 1 ‐5 年 5 年以上 不计息 合计诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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2016 年 6 月
30 日
资产
银行存款 781,022.35 ‐‐‐‐‐ 781,022.35
结算备付金 1,120.24 ‐‐‐‐‐ 1,120.24
存出保证金 24,701.34 ‐‐‐‐‐ 24,701.34
交易性金融资
产
‐‐ 419,748.00 ‐‐
13,009,200.
47
13,428,948.
47
应收证券清算
款
‐‐‐‐‐ 249,370.23 249,370.23
应收利息 ‐‐‐‐‐ 1,653.78 1,653.78
应收申购款 ‐‐‐‐‐ 198.81 198.81
资产总计 806,843.93
‐
419,748.00‐‐
13,260,423.
29
14,487,015.
22
负债
应付证券清算
款
‐‐‐‐‐‐‐
应付赎回款 ‐‐‐‐‐ 346,181.90 346,181.90
应付管理人报
酬
‐‐‐‐‐ 12,108.45 12,108.45
应付托管费 ‐‐‐‐‐ 2,421.70 2,421.70
应付交易费用 ‐‐‐‐‐ 8,408.13 8,408.13
应付利息 ‐‐‐‐‐‐‐
其他负债 ‐‐‐‐‐ 615,564.28 615,564.28
负债总计 ‐‐‐‐‐ 984,684.46
984,684.
46
利率敏感 度缺
口
806,843.93 ‐ 419,748.00‐‐
12,275,738.
83
13,502,330.
76
上年度末
2015 年 12 月
31 日
1 个月以内 1 ‐3 个月 3 个月 ‐1 年 1 ‐5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,377,617.9
4
‐‐‐‐‐
2,377,617.9
4
结算备付金 100.19 ‐‐‐‐‐ 100.19
存出保证金 40,757.68 ‐‐‐‐‐ 40,757.68
交易性金融资
产
‐‐ 520,936.00 ‐‐
16,865,870.
51
17,386,806.
51
应收证券清算
款
‐‐‐‐‐
3,803,246.9
6
3,803,246.9
6诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第30 页共50 页
应收利息 ‐‐‐‐‐ 6,482.63 6,482.63
应收申购款 ‐‐‐‐‐ 526.84 526.84
资产总计
2,418,475.8
1
‐ 520,936.00
‐
‐
20,676,126.
94
23,615,538.
75
负债
卖出回购金融
资产款
‐‐‐‐‐‐‐
应付赎回款 ‐‐‐‐‐
5,032,075.6
6
5,032,075.6
6
应付管理人报
酬
‐‐‐‐‐ 11,878.96 11,878.96
应付托管费 ‐‐‐‐‐ 2,375.79 2,375.79
应付交易费用 ‐‐‐‐‐ 33,558.94 33,558.94
应付利息 ‐‐‐‐‐‐‐
其他负债 ‐‐‐‐‐ 358,965.05 358,965.05
负债总计 ‐‐‐‐‐
5,438,854.4
0
5,438,85
4.40
利率敏感 度缺
口
2,418,475.8
1
‐ 520,936.00 ‐‐
15,237,272.
54
18,176,684.
35
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的 敏感 性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
市场利率下降25 个基点 --
市场利率上升25 个基点 --
注: 于2016 年06 月30 日, 本基金持有交易性债券投资占基金资产净值的3.08%(2015 年12 月
31 日:6.08%) ,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。(2015 年12 月31 日:同)
6.4.13.4.2 外汇 风险诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第31 页共50 页
外汇风 险 是指金融工 具的 公允价值 或未来 现金流 量因外汇 汇率 变动而发生 波 动的风险 。本 基金
的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价 格 风险是指基 金所 持金融工 具的公 允价值 或未来现 金流 量因除市场 利 率和外汇汇率 以 外
的市场 价 格因素变 动而发 生波 动的风险 。本 基金主 要投资于 证 券交易所上 市的 股票和 债券 ,所面 临
的其他 价 格风险来 源于单 个证 券发行主 体自 身经营 情况或特 殊 事项的影响 ,也可 能来 源于证券市 场
整体波动的影响。
本基金的基 金管 理人 在构建和管理 投 资组合 的过 程 中 ,采 用“ 自上 而下” 的策略,通 过 对宏观 经
济情况 及 政策的分 析,结 合证 券市场运 行情 况,做 出资产配 置 及组合构建 的决 定 ;通 过对单个证 券
的定性 分 析及定量 分析, 选择 符合基金 合同 约定范 围的投资 品 种进行投资 。本基 金的 基金管理人 定
期结合 宏 观及微观 环境的 变化 ,对投资 策略 、资产 配置 、投资 组 合进行修 正,来 主动 应对可能发 生
的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的
60%-95% ;债券及 其他货币市 场 工 具占基金资 产的 0-35%;保 留的现金 以及 投 资于 到 期日 在一年以
内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的5% 。 此外 , 本基金的基金管理人 每日对本基金所持
有的证 券价格实施 监控,定期运用多种定量 方法对基金 进行风险 度量,包括VaR(ValueatRisk) 指标
等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风 险敞 口
金额单位:人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
(% )
公允价值
占基金资产
净值比例
(% )
交易性金融资产-股票投资
13,009,200.4
7
95.29 16,865,870.51 92.79
交易性金融资产-基金投资 ----诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第32 页共50 页
交易性金融资产-债券投资 419,748.00 3.07 - -
交易性金融资产-贵金属投资 ----
衍生金融资产-权证投资 ----
其他 ----
合计
13,428,948.4
7
98.36 16,865,870.51 92.79
6.4.13.4.3.2 其他 价格风 险的 敏 感性分析
假设 除深证300 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
1. 深证300 指数上升5% 增加约86 增加约86
2. 深证300 指数下降5% 减少约86 减少约86
7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基 金资 产组合 情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(% )
1 权益投资 13,009,200.47 89.80
其中:股票 13,009,200.47 89.80
2 固定收益投资 419,748.00 2.90
其中:债券 419,748.00 2.90
资产支持证券 --
3 贵金属投资
--
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 --
其中: 买断式回购的买入返售金融
资产
--
6 银行存款和结算备付金合计 782,142.59 5.40诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第33 页共50 页
7 其他各项资产 275,924.16 1.90
8 合计 14,487,015.22 100.00
7.2 期 末按行 业分 类 的股 票 投资组 合
7.2.1 指数 投资期 末按行 业 分类的 股票投 资组 合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业
159,219.44 1.17
B 采矿业
212,013.08 1.55
C 制造业
7,344,488.62 53.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
205,880.00 1.51
E 建筑业
193,984.26 1.42
F 批发和零售业
333,268.06 2.44
G 交通运输、仓储和邮政业
14,180.88 0.10
H 住宿和餐饮业
--
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,612,131.52 11.81
J 金融业
1,125,066.30 8.24
K 房地产业
897,225.21 6.57
L 租赁和商务服务业
234,126.00 1.71
M 科学研究和技术服务业
--
N 水利、环境和公共设施管理业
218,050.13 1.60
O 居民服务、修理和其他服务业
--
P 教育
--
Q 卫生和社会工作
73,388.36 0.54
R 文化、体育和娱乐业
330,885.41 2.42
S 综合
55,293.20 0.41
合计
13,009,200.47 95.29
7.2.2 积极 投资期 末按行 业 分类的 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有积极投资股票组合。诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第34 页共50 页
7.3 期末 按 公允 价值占 基金资 产 净值比 例大小 排序 的 所有股 票投资 明细
7.3.1 期末 指数投 资按公 允 价值占 基金资 产净 值 比例大 小排序 的所 有 股票投资 明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( %)
1 000651 格力电器 22,060 486,643.60 3.56
2 000002 万科 A 18,400 334,880.00 2.45
3 000333 美的集团 9,645 228,779.40 1.68
4 000001 平安银行 23,620 205,494.00 1.51
5 000776 广发证券 11,301 189,404.76 1.39
6 000858 五粮液 5,500 178,915.00 1.31
7 000725 京东方A 73,600 170,016.00 1.25
8 300104 乐视网 3,006 159,047.46 1.16
9 300059 东方财富 6,432 142,790.40 1.05
10 002024 苏宁云商 13,000 141,180.00 1.03
11 002450 康得新 7,797 133,328.70 0.98
12 002415 海康威视 6,006 128,888.76 0.94
13 002304 洋河股份 1,731 124,493.52 0.91
14 000783 长江证券 10,100 117,160.00 0.86
15 002594 比亚迪 1,700 103,717.00 0.76
16 000063 中兴通讯 6,874 98,573.16 0.72
17 300017 网宿科技 1,455 97,776.00 0.72
18 000423 东阿阿胶 1,789 94,512.87 0.69
19 002736 国信证券 5,400 93,150.00 0.68
20 000503 海虹控股 2,276 91,517.96 0.67
21 001979 招商蛇口 6,400 91,200.00 0.67
22 002230 科大讯飞 2,750 90,337.50 0.66
23 000625 长安汽车 6,540 89,401.80 0.65
24 000166 申万宏源 10,400 87,464.00 0.64
25 000100 TCL 集团 26,500 87,185.00 0.64
26 002466 天齐锂业 1,980 84,526.20 0.62
27 300024 机器人 3,281 83,304.59 0.61
28 000538 云南白药 1,275 81,982.50 0.60
29 002673 西部证券 3,088 79,855.68 0.58
30 002142 宁波银行 5,299 78,319.22 0.57
31 002202 金风科技 4,959 75,029.67 0.55
32 002241 歌尔股份 2,581 74,023.08 0.54
33 002104 恒宝股份 4,410 72,500.40 0.53
34 000728 国元证券 4,312 72,096.64 0.53
35 002456 欧菲光 2,402 70,859.00 0.52诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第35 页共50 页
36 000768 中航飞机 3,587 70,628.03 0.52
37 000839 中信国安 3,287 70,045.97 0.51
38 002465 海格通信 5,500 68,420.00 0.50
39 000970 中科三环 4,710 68,342.10 0.50
40 002252 上海莱士 1,800 67,824.00 0.50
41 300070 碧水源 4,556 67,793.28 0.50
42 000402 金融街 6,912 67,184.64 0.49
43 000069 华侨城A 10,271 65,734.40 0.48
44 300027 华谊兄弟 4,837 65,492.98 0.48
45 000568 泸州老窖 2,196 65,221.20 0.48
46 002500 山西证券 3,700 61,272.00 0.45
47 000895 双汇发展 2,900 60,552.00 0.44
48 002405 四维图新 2,410 59,286.00 0.43
49 002340 格林美 6,738 59,092.26 0.43
50 002183 怡亚通 4,120 58,998.40 0.43
51 000157 中联重科 14,185 58,584.05 0.43
52 300003 乐普医疗 3,210 58,550.40 0.43
53 000686 东北证券 4,494 58,017.54 0.42
54 000917 电广传媒 3,502 57,888.06 0.42
55 000623 吉林敖东 2,305 57,509.75 0.42
56 002008 大族激光 2,513 57,396.92 0.42
57 300124 汇川技术 2,946 57,152.40 0.42
58 002236 大华股份 4,347 56,945.70 0.42
59 000559 万向钱潮 3,630 56,628.00 0.41
60 000413 东旭光电 6,500 55,835.00 0.41
61 000009 中国宝安 4,036 55,293.20 0.41
62 000661 长春高新 517 55,153.56 0.40
63 000338 潍柴动力 7,060 55,138.60 0.40
64 300168 万达信息 2,100 54,579.00 0.40
65 002007 华兰生物 1,734 54,447.60 0.40
66 002475 立讯精密 2,750 54,037.50 0.40
67 000021 深科技 4,851 53,409.51 0.39
68 000718 苏宁环球 5,182 51,353.62 0.38
69 000876 新希望 6,160 51,251.20 0.38
70 000793 华闻传媒 5,151 50,891.88 0.37
71 000826 启迪桑德 1,659 50,682.45 0.37
72 002129 中环股份 6,100 50,569.00 0.37
73 000750 国海证券 6,714 49,616.46 0.36
74 002385 大北农 6,134 49,440.04 0.36
75 300072 三聚环保 1,783 49,282.12 0.36
76 300033 同花顺 600 48,870.00 0.36
77 000630 铜陵有色 19,145 48,628.30 0.36
78 002280 联络互动 2,450 48,289.50 0.35
79 000540 中天城投 7,517 46,830.91 0.34诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第36 页共50 页
80 000061 农产品 3,800 46,208.00 0.34
81 000977 浪潮信息 1,960 45,962.00 0.34
82 300315 掌趣科技 4,350 45,631.50 0.33
83 002030 达安基因 1,624 45,147.20 0.33
84 000748 长城信息 2,300 45,126.00 0.33
85 000511 *ST 烯碳 5,000 44,600.00 0.33
86 300253 卫宁健康 1,804 44,558.80 0.33
87 000887 中鼎股份 2,000 44,220.00 0.32
88 000060 中金岭南 4,204 43,847.72 0.32
89 000012 南玻 A 3,785 43,376.10 0.32
90 000792 盐湖股份 2,000 42,200.00 0.31
91 000963 华东医药 626 42,192.40 0.31
92 000988 华工科技 2,100 42,105.00 0.31
93 000997 新大陆 2,098 42,043.92 0.31
94 002400 省广股份 2,940 41,542.20 0.30
95 002439 启明星辰 1,600 41,328.00 0.30
96 002081 金螳螂 4,110 41,182.20 0.30
97 000425 徐工机械 13,316 40,746.96 0.30
98 002179 中航光电 940 40,720.80 0.30
99 000998 隆平高科 2,118 40,199.64 0.29
100 002739 万达院线 500 39,950.00 0.29
101 000547 航天发展 2,600 39,936.00 0.29
102 000050 深天马A 1,905 39,757.35 0.29
103 300144 宋城演艺 1,585 39,482.35 0.29
104 300058 蓝色光标 4,065 39,471.15 0.29
105 000983 西山煤电 4,800 39,120.00 0.29
106 002292 奥飞娱乐 1,300 38,935.00 0.29
107 002038 双鹭药业 1,287 38,841.66 0.28
108 000709 河钢股份 14,000 38,780.00 0.28
109 300088 长信科技 2,600 38,662.00 0.28
110 300015 爱尔眼科 1,052 38,429.56 0.28
111 002273 水晶光电 1,350 37,786.50 0.28
112 000738 中航动控 1,400 36,960.00 0.27
113 300498 温氏股份 1,020 36,944.40 0.27
114 002152 广电运通 2,236 36,759.84 0.27
115 000581 威孚高科 1,814 36,570.24 0.27
116 000039 中集集团 2,556 36,218.52 0.27
117 002555 三七互娱 2,000 36,200.00 0.27
118 300077 国民技术 1,820 36,036.00 0.26
119 000656 金科股份 9,344 35,694.08 0.26
120 000046 泛海控股 3,493 35,314.23 0.26
121 002701 奥瑞金 3,988 35,214.04 0.26
122 000629 *ST 钒钛 14,700 35,133.00 0.26
123 300244 迪安诊断 1,060 34,958.80 0.26诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第37 页共50 页
124 300002 神州泰岳 3,265 34,739.60 0.25
125 000078 海王生物 4,582 34,044.26 0.25
126 002573 清新环境 2,000 33,840.00 0.25
127 002276 万马股份 1,700 33,677.00 0.25
128 002310 东方园林 1,400 33,488.00 0.25
129 002422 科伦药业 2,168 33,408.88 0.24
130 300133 华策影视 2,140 33,319.80 0.24
131 000712 锦龙股份 1,600 33,216.00 0.24
132 002299 圣农发展 1,280 33,152.00 0.24
133 300166 东方国信 1,200 32,964.00 0.24
134 002657 中科金财 600 32,964.00 0.24
135 300079 数码视讯 3,838 32,891.66 0.24
136 300251 光线传媒 2,840 32,830.40 0.24
137 002001 新和成 1,552 32,793.76 0.24
138 300055 万邦达 1,800 32,778.00 0.24
139 000400 许继电气 2,118 32,701.92 0.24
140 002311 海大集团 2,060 32,486.20 0.24
141 002191 劲嘉股份 2,800 32,452.00 0.24
142 002491 通鼎互联 1,900 32,414.00 0.24
143 002168 深圳惠程 2,300 32,384.00 0.24
144 002065 东华软件 1,724 32,273.28 0.24
145 000697 炼石有色 1,400 31,990.00 0.23
146 300274 阳光电源 1,300 31,720.00 0.23
147 002470 金正大 3,900 31,395.00 0.23
148 002004 华邦健康 3,400 31,042.00 0.23
149 000671 阳光城 5,200 30,888.00 0.23
150 000598 兴蓉环境 5,840 30,835.20 0.23
151 002138 顺络电子 1,700 30,821.00 0.23
152 000930 中粮生化 2,800 30,744.00 0.23
153 000031 中粮地产 3,249 30,638.07 0.22
154 002294 信立泰 1,121 30,491.20 0.22
155 000778 新兴铸管 6,544 30,364.16 0.22
156 000028 国药一致 465 30,271.50 0.22
157 300226 上海钢联 600 30,240.00 0.22
158 000999 华润三九 1,248 30,226.56 0.22
159 000410 沈阳机床 1,800 30,204.00 0.22
160 002266 浙富控股 5,640 30,174.00 0.22
161 000758 中色股份 3,820 29,605.00 0.22
162 300170 汉得信息 1,950 29,601.00 0.22
163 002353 杰瑞股份 1,530 29,498.40 0.22
164 002018 华信国际 3,100 29,450.00 0.22
165 002410 广联达 2,050 29,315.00 0.21
166 300273 和佳股份 1,527 29,242.05 0.21
167 002022 科华生物 1,359 28,960.29 0.21诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第38 页共50 页
168 000729 燕京啤酒 3,800 28,842.00 0.21
169 300115 长盈精密 1,400 28,840.00 0.21
170 000800 一汽轿车 2,634 28,657.92 0.21
171 300267 尔康制药 2,000 28,640.00 0.21
172 000878 云南铜业 2,807 28,575.26 0.21
173 300001 特锐德 1,300 28,197.00 0.21
174 002467 二六三 1,822 28,077.02 0.21
175 000883 湖北能源 6,000 27,780.00 0.20
176 002261 拓维信息 2,000 27,660.00 0.20
177 002074 国轩高科 700 27,629.00 0.20
178 000901 航天科技 680 27,302.00 0.20
179 000979 中弘股份 9,964 27,301.36 0.20
180 000566 海南海药 2,500 27,275.00 0.20
181 002092 中泰化学 3,211 27,165.06 0.20
182 002219 恒康医疗 2,447 27,039.35 0.20
183 000831 *ST 五稀 2,046 26,966.28 0.20
184 002161 远望谷 1,800 26,802.00 0.20
185 000960 锡业股份 2,318 26,796.08 0.20
186 000066 长城电脑 2,100 26,775.00 0.20
187 002223 鱼跃医疗 840 26,644.80 0.20
188 002185 华天科技 2,092 26,631.16 0.20
189 000690 宝新能源 3,900 26,442.00 0.19
190 000829 天音控股 1,970 26,299.50 0.19
191 000627 天茂集团 3,400 26,282.00 0.19
192 001696 宗申动力 2,391 26,109.72 0.19
193 300291 华录百纳 1,100 25,883.00 0.19
194 002153 石基信息 976 25,746.88 0.19
195 002250 联化科技 1,781 25,503.92 0.19
196 300216 千山药机 800 25,304.00 0.19
197 002050 三花股份 2,620 25,283.00 0.19
198 002477 雏鹰农牧 4,220 25,193.40 0.18
199 002146 荣盛发展 3,748 25,186.56 0.18
200 002312 三泰控股 1,325 25,108.75 0.18
201 300146 汤臣倍健 1,836 24,859.44 0.18
202 002501 利源精制 2,300 24,840.00 0.18
203 000975 银泰资源 1,646 24,690.00 0.18
204 002474 榕基软件 1,301 24,588.90 0.18
205 002489 浙江永强 3,100 24,552.00 0.18
206 000786 北新建材 2,700 24,516.00 0.18
207 002055 得润电子 800 24,496.00 0.18
208 002428 云南锗业 1,422 24,429.96 0.18
209 300199 翰宇药业 1,200 24,420.00 0.18
210 002522 浙江众成 1,300 24,375.00 0.18
211 002375 亚厦股份 2,157 24,374.10 0.18诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第39 页共50 页
212 002051 中工国际 1,238 24,351.46 0.18
213 000156 华数传媒 1,300 24,115.00 0.18
214 002073 软控股份 1,995 24,039.75 0.18
215 000592 平潭发展 3,500 23,730.00 0.17
216 000516 国际医学 4,050 23,692.50 0.17
217 002642 荣之联 900 23,679.00 0.17
218 000667 美好集团 6,600 23,562.00 0.17
219 000777 中核科技 1,000 23,560.00 0.17
220 000401 冀东水泥 2,151 23,445.90 0.17
221 300134 大富科技 780 23,368.80 0.17
222 000027 深圳能源 3,659 23,344.42 0.17
223 000543 皖能电力 3,250 23,205.00 0.17
224 002368 太极股份 650 23,094.50 0.17
225 002665 首航节能 2,880 22,723.20 0.17
226 002190 成飞集成 640 22,681.60 0.17
227 002424 贵州百灵 1,300 22,360.00 0.16
228 300026 红日药业 1,275 22,172.25 0.16
229 000825 太钢不锈 7,000 22,120.00 0.16
230 002625 龙生股份 500 21,990.00 0.16
231 002013 中航机电 1,600 21,568.00 0.16
232 002063 远光软件 1,387 21,429.15 0.16
233 000006 深振业A 2,902 21,387.74 0.16
234 002570 贝因美 1,669 21,346.51 0.16
235 000939 凯迪生态 2,376 21,265.20 0.16
236 300085 银之杰 710 21,229.00 0.16
237 002437 誉衡药业 2,400 20,880.00 0.15
238 300147 香雪制药 1,410 20,769.30 0.15
239 000851 高鸿股份 1,610 20,752.90 0.15
240 002431 棕榈园林 1,800 20,700.00 0.15
241 000816 智慧农业 3,473 20,525.43 0.15
242 000751 锌业股份 3,700 20,461.00 0.15
243 000616 海航投资 3,820 20,398.80 0.15
244 002106 莱宝高科 1,715 20,374.20 0.15
245 002390 信邦制药 2,200 20,328.00 0.15
246 002318 久立特材 1,750 20,247.50 0.15
247 002151 北斗星通 600 20,196.00 0.15
248 300032 金龙机电 1,000 20,100.00 0.15
249 002285 世联行 2,580 20,098.20 0.15
250 002396 星网锐捷 1,000 19,700.00 0.14
251 300433 蓝思科技 700 19,684.00 0.14
252 000875 吉电股份 3,500 19,635.00 0.14
253 000541 佛山照明 1,907 19,623.03 0.14
254 000732 泰禾集团 1,000 19,440.00 0.14
255 300202 聚龙股份 800 19,368.00 0.14诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第40 页共50 页
256 000685 中山公用 1,861 19,317.18 0.14
257 002130 沃尔核材 1,200 19,296.00 0.14
258 000572 海马汽车 3,700 19,203.00 0.14
259 002440 闰土股份 1,291 19,171.35 0.14
260 002603 以岭药业 1,200 19,092.00 0.14
261 000681 视觉中国 800 18,920.00 0.14
262 000062 深圳华强 700 18,900.00 0.14
263 002681 奋达科技 1,080 18,230.40 0.13
264 300257 开山股份 1,100 18,172.00 0.13
265 000158 常山股份 1,300 18,057.00 0.13
266 002052 同洲电子 1,800 18,054.00 0.13
267 002011 盾安环境 1,600 18,048.00 0.13
268 002005 德豪润达 3,032 17,919.12 0.13
269 000937 冀中能源 3,344 17,790.08 0.13
270 002429 兆驰股份 2,100 17,598.00 0.13
271 000693 ST 华泽 1,400 17,500.00 0.13
272 002399 海普瑞 998 17,425.08 0.13
273 002563 森马服饰 1,600 17,328.00 0.13
274 002095 生意宝 308 17,244.92 0.13
275 002195 二三四五 1,400 17,206.00 0.13
276 000961 中南建设 3,050 17,110.50 0.13
277 300005 探路者 1,000 17,050.00 0.12
278 300043 互动娱乐 1,200 17,004.00 0.12
279 300212 易华录 560 16,671.20 0.12
280 300039 上海凯宝 1,630 16,577.10 0.12
281 000528 柳工 2,555 16,556.40 0.12
282 000898 鞍钢股份 4,300 16,469.00 0.12
283 300157 恒泰艾普 1,500 16,185.00 0.12
284 000897 津滨发展 4,100 15,867.00 0.12
285 002269 美邦服饰 3,500 15,400.00 0.11
286 000652 泰达股份 3,225 14,835.00 0.11
287 000861 海印股份 3,000 14,820.00 0.11
288 002029 七匹狼 1,450 14,717.50 0.11
289 002498 汉缆股份 3,300 14,322.00 0.10
290 002344 海宁皮城 1,455 14,186.25 0.10
291 000088 盐田港 2,202 14,180.88 0.10
292 000539 粤电力A 2,800 14,056.00 0.10
293 300052 中青宝 600 13,218.00 0.10
294 002653 海思科 700 11,214.00 0.08
295 002568 百润股份 500 11,000.00 0.08
296 002203 海亮股份 1,200 9,324.00 0.07
7.3.2 期末 积极投 资按公 允 价值占 基金资 产净 值 比例大 小排序 的所 有 股票投资 明细诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报告 期内股 票投资 组 合的重 大变动
7.4.1 累计 买入金 额超出 期初基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金资
产净值比例
(%)
1 000001 平安银行 939,494.00 5.17
2 000651 格力电器 931,766.10 5.13
3 000725 京东方A 800,339.00 4.40
4 000776 广发证券 666,807.00 3.67
5 002024 苏宁云商 638,114.00 3.51
6 000858 五粮液 627,977.76 3.45
7 000333 美的集团 610,016.00 3.36
8 300059 东方财富 494,912.00 2.72
9 002415 海康威视 487,723.00 2.68
10 000783 长江证券 479,067.00 2.64
11 001979 招商蛇口 431,665.22 2.37
12 002142 宁波银行 422,013.36 2.32
13 000538 云南白药 410,480.91 2.26
14 000063 中兴通讯 368,477.80 2.03
15 002304 洋河股份 364,674.00 2.01
16 000100 TCL 集团 346,446.00 1.91
17 002104 恒宝股份 344,422.00 1.89
18 002594 比亚迪 326,299.58 1.80
19 002736 国信证券 325,318.00 1.79
20 000625 长安汽车 317,135.00 1.74
注:“ 买入金额” 按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出金 额超出 期初基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金资
产净值比例
(%)
1 000001 平安银行 839,581.00 4.62
2 000725 京东方A 691,588.00 3.80
3 000651 格力电器 688,429.34 3.79
4 000858 五粮液 588,190.70 3.24
5 000333 美的集团 560,760.00 3.09
6 002024 苏宁云商 551,557.96 3.03诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第42 页共50 页
7 000776 广发证券 529,722.00 2.91
8 002142 宁波银行 450,095.00 2.48
9 002415 海康威视 448,225.00 2.47
10 300059 东方财富 405,456.91 2.23
11 000783 长江证券 403,025.00 2.22
12 000538 云南白药 369,976.00 2.04
13 001979 招商蛇口 362,541.69 1.99
14 002304 洋河股份 321,066.32 1.77
15 000100 TCL 集团 317,405.00 1.75
16 000063 中兴通讯 310,315.00 1.71
17 002104 恒宝股份 293,457.00 1.61
18 000625 长安汽车 290,434.50 1.60
19 002673 西部证券 276,097.00 1.52
20 000423 东阿阿胶 268,168.00 1.48
注:“ 卖出金额” 按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票的 成本总 额 及卖出 股票的 收入 总 额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 35,605,396.12
卖出股票的收入(成交)总额 35,191,870.07
注:" 买入股票成本" 、“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不
考虑相关交易费用。
7.5 期末 按 债券 品种分 类的债 券 投资组 合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( %)
1 国家债券 419,748.00 3.07
2 央行票据 --
3 金融债券 --
其中:政策性金融债 --
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 中期票据 --
7 可转债 --诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第43 页共50 页
8 同业存单 --
9 其他 --
10 合计 419,748.00 3.07
7.6 期末 按公允 价值占 基 金资产 净值比 例大 小 排序的 前五名 债券 投 资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( %)
1 019539 16 国债11 4,200 419,748.00 3.07
7.7 期末 按 公允 价值占 基金资 产 净值比 例大小 排序 的 所有资 产支持 证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期 末按 公允价 值占基 金 资产净 值比例 大小 排 序的前 五名贵 金属 投资 明细
本报告期本基金未参与贵金属交易。
7.9 期末 按 公允 价值占 基金资 产 净值比 例大小 排序 的 前五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末本 基金 投 资的股指 期货交 易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本 基金投 资的股指 期 货持 仓和损 益明细
本报告期本基金未参与股指期货交易。
7.10.2 本基 金投 资 股指期 货的投资 政 策
本报告期本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告 期末 本 基金投 资的国债 期 货交 易情况 说明
7.11.1 本期 国债 期 货投资 政策
本报告期本基金未参与国债期货交易。
7.11.2 报告 期末 本 基金投 资的国债 期 货持 仓和损 益明细
本报告期本基金未参与国债期货交易。
7.11.3 本期 国债 期 货投资 评价
本报告期本基金未参与国债期货交易。诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第44 页共50 页
7.12 投资 组合报 告附 注
7.12.1 本基金跟踪复制标的指数深证300 指数,配置了深证300 指数成分股广发证券。
2015 年 8 月24 日,广发证券收到中国证监会《调查通知书》。因公司涉嫌未按规定审查、了解客
户身份 等 违法违规 行为, 根据 《中华人 民共 和国证 券法 》的有 关 规定,中 国证监 会决 定对公司立 案
调查 。2015 年9 月10 日,公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》,依据《证券公司监督 管
理条 例》第 八十四条的规定,证监会拟决定:对广发证券责令整改,给予警告,没收违法所得 680
万元,并处以2041 万元罚款;对王新栋等五位责任人,各处以10 万元罚款。
本基金认为:该处罚对于公司 整体经营业绩不构成重大影响。广发证券是中国最优秀的证券公司之
一, 基本面良 好。2014 年净利润50 亿元 ,2015 年净利润132 亿元。 根据公司 业绩预告,2016 年上
半年公司净利润预计为38 亿元以上。 今后, 我们将继续加强与该公司的沟 通, 密切关注其制度建设
与执行等公司基础性建设问题的合规性状况。
除上述 情 况外,本 报告期 内基 金投资的 前十 名证券 的发行主 体 无被监管部 门立 案调查 ,无在报告 编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.12.3 期末 其 他各 项资产 构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 24,701.34
2 应收证券清算款 249,370.23
3 应收股利 -
4 应收利息 1,653.78
5 应收申购款 198.81
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 275,924.16
7.12.4 期末 持 有的 处于转 股期的 可 转换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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7.12.5 期末 前十 名 股票中 存在流通 受 限情 况的说 明
7.12.5.1 期末 指 数投 资前十 名股票 中 存在流 通受限 情况 的 说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 000002 万科 A 334,880.00 2.45
重大资产重
组
2 000651 格力电器 486,643.60 3.56 重大事项
7.12.5.2 期末 积 极投 资前五 名股票 中 存在流 通受限 情况 的 说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8 基金 份额持 有人信 息
8.1 期末 基 金份 额持有 人户数 及 持有人 结构
份额单位:份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
诺德300A 178 19,268.08
129,262.0
0
3.77%
3,300,456.
00
96.23%
诺德300B 456 7,521.31 9,401.00 0.27%
3,420,317.
00
99.73%
诺德S300 1,039 6,036.02 2.95 0.00%
6,271,425.
90
100.00%
合计 1,673 7,848.69
138,665.9
5
1.06%
12,992,19
8.90
98.94%
8.2 期末 上 市基 金前十 名持有 人
诺德300A诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 杨虹 770,712.00 22.47%
2 余泽斌 687,065.00 20.03%
3 陈云龙 403,082.00 11.75%
4 佘欣欣 187,000.00 5.45%
5 郑勤 159,245.00 4.64%
6 陈海平 158,800.00 4.63%
7
上海明汯投资管理有限公
司—明汯CTA 一号基金
109,528.00 3.19%
8 郑勤 109,200.00 3.18%
9 是元吉 100,000.00 2.92%
10 李丹青 67,200.00 1.96%
诺德300B
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 邹璞如 229,500.00 6.69%
2 张萌 222,688.00 6.49%
3 江淼 134,979.00 3.94%
4 高翔凌 103,756.00 3.03%
5 陈伟强 85,922.00 2.51%
6 贺木兰 82,100.00 2.39%
7 胡佩丽 77,200.00 2.25%
8 王雷 73,834.00 2.15%
9 林树林 68,000.00 1.98%
10 方满水 65,800.00 1.92%
8.3 期末 基 金管 理人的 从业人 员 持有本 基金的 情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末 基金管 理人的 从 业人员 持有本 开放 式 基金份 额总量 区间 的 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
诺德300A -
诺德300B -
诺德S300 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
诺德300A -
诺德300B -诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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诺德S300 0
合计 0
9 开 放式基 金份 额 变动
单位:份
项目 诺德300A 诺德300B 诺德S300
基金合同 生效日(2012 年9 月10
日)基金份额总额
33,855,603.00 33,855,603.00 429,715,471.33
本报告期期初基金份额总额 4,156,080.00 4,156,080.00 6,326,335.37
本报告期基金总申购份额 -- 3 4 , 3 1 4 , 7 3 3 . 6 1
减:本报告期基金总赎回份额 -- 3 5 , 8 2 2 , 3 6 4 . 1 3
本报告期基金拆分变动份额 -726,362.00 -726,362.00 1,452,724.00
本报告期期末基金份额总额 3,429,718.00 3,429,718.00 6,271,428.85
10 重大 事件揭 示
10.1 基金 份额持 有人 大 会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理人 、基 金 托管人的 专门基 金 托管 部门的 重大人 事 变动
本报 告期内,基金管理人 2016 年 4 月13 日发布公告,张欣(AlanChang )先生因个人原因离
任公司 督察 长,胡志伟 先生代任公 司督 察长。本基金 管 理人于 2016 年6 月24 日发布公告 , 陈玮光
先生任公司督察长,胡志伟先生代任督察长结束。本公司已将上述变更事项报相关监管部门备案。
本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金管 理人 、 基金财产 、基金 托管 业 务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金 投资策 略的 改 变
本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 报告 期内改 聘会 计 师事务所 情况
本报告期 内续聘普华永 道中天会计师事务所( 特殊普通 合伙) 担任本基 金2016 年度的基 金审计机
构。普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 担任过本基金募集的验资机构,提供过相关服务。
10.6 管理 人、 托 管人及 其高级管 理 人员 受稽查 或处罚 等 情况
本基金 的 基金管理人 、基 金托管人 涉及托 管业务 机构及其 高级 管理人员未 有 受到稽查或处 罚 的
情形。诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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10.7 基金 租用证 券公 司 交易单元 的有关 情 况
10.7.1 基金 租用 证 券公司 交易单元 进 行股 票投资 及佣金 支 付情 况
金额单位:人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
申银万国1---- -
中投证券2---- -
海通证券1---- -
国信证券2---- -
东北证券1---- -
东方证券2---- -
中信证券2---- -
长江证券1---- -
招商证券1---- -
东兴证券1---- -
国联证券1---- -
光大证券1---- -
方正证券1---- -
浙商证券 1 38,139,564.29 53.87% 35,519.45 53.87% -
国海证券 2 24,863,446.72 35.12% 23,155.44 35.12% -
民生证券 1 4,643,770.18 6.56% 4,324.75 6.56% -
国泰君安 2 3,150,485.00 4.45% 2,934.01 4.45% -
注:根据中国证监会的有关规定,基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究水平后,向多家证券公司租用了基金交易单元。
1 、基金专用交易单元的选择标准如下:
(1 )公司财务状况良好、经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2 )具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3 ) 具有较强的研究能力, 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市场
研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
2 、基金专用交易单元的选择程序如下:
(1) 基金管理人根据上述标准考察后,确定选用交易单元的证券经营机构;
(2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
3 、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:
本报告期内基金管理人新租用交易单元:海通证券股份有限公司,退租交易单元:安信证券股
份有限公司、湘财证券股份有限公司。诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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10.7.2 基金 租用 证 券公司 交易单元 进 行其 他证券 投资的 情 况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
申银万国 ------
中投证券 --
700,000.0
0
77.78% - -
海通证券
951,733.8
4
100.00%
200,000.0
0
22.22% - -
国信证券 ------
东北证券 ------
东方证券 ------
中信证券 ------
长江证券 ------
招商证券 ------
东兴证券 ------
国联证券 ------
光大证券 ------
方正证券 ------
浙商证券 ------
国海证券 ------
民生证券 ------
国泰君安 ------
11 影响 投资 者 决策的 其他重要 信 息
无。
12 备查 文件目 录
12.1 备查 文件目 录
1 、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2 、《诺德深证300 指数分级证券投资基金基金合同》。
3 、《诺德深证300 指数分级证券投资基金托管协议》。
4 、诺德基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5 、 本报告期内在中国证 监会指定报纸上公开披露的基金净值 、 季度报告、 年度报告、 招募说明
书及其他临时公告。诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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6 、诺德深证300 指数分级证券投资基金2016 半年度报告原文。
12.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人住所,并登载于基金管理人网站:http://www.nuodefund.com
12.3 查阅 方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告如有疑问, 可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司, 咨询电话400-888-0009 ,
或发电子邮件,E-mail:service@nuodefund.com 。
诺德 基金管 理有 限 公司
二〇 一六年 八月 二 十九日