国金 3002016 年半年度报告
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国金 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2016
年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
国金 3002016 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 26 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 6 月30 日 止。 国金 3002016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 39
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 49
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 50
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52 国金 3002016 年半年度报告
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7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 52
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 54
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 54
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 55
§ 10 重 大事件揭示 ................................................................................................................................... 56
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 56
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 56
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 56
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 56
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 56
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 58
§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 61
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 61
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 61
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 61
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 61
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 国金沪深 300 指数分级证 券投资基金
基金简称 国金 300
场内简称 国金 300
基金主代码 167601
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 7 月26 日
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 35,788,448.41 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2013 年 8 月23 日
下属分级基金的基金简称 国金 300A 国金 300B 国金 300
下属分级基金场内简称: 国金 300A 国金 300B 国金 300
下属分级基金的交易代码 150140 150141 167601
报告期末下属分级基金份
额总额
7,430,405.00 份 7,430,405.00 份 20,927,638.41 份
注：无。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪沪深 300 指数，在严 格控制
基金的 日均 跟踪误 差偏 离度和 年跟 踪误差 的前 提下， 力争 获取与标
的指数相似的投资收益。
投资策略 本基金 采用 指数完 全复 制方法 ，按 照标的 指数 成份股 及权 重构建基
金的投 资组 合，并 根据 标的指 数成 份股及 其权 重的变 动进 行相应的
调整， 以达 到跟踪 和复 制指数 的目 的，力 争保 持日均 跟踪 偏离度的
绝对值不超过 0.35% ，年 跟踪误差不超过 4% 。如 遇特殊情况（如市
场流动 性不 足、个 别成 份股被 限制 投资 、 法律 法规禁 止或 限制投资
等）致 使基 金无法 购得 足够数 量的 股票时 ，基 金管理 人将 对投资组
合管理 进行 适当变 通和 调整， 并运 用股指 期货 等金融 衍生 工具，以
实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 95%× 沪深 300 指数收益率 +5%× 同期银 行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金 为股 票型基 金， 属于较 高风 险、较 高预 期收益 的基 金品种，
其风险 和预 期收益 高于 货币市 场基 金、债 券型 基金和 混合 型基金。
从本基 金所 分离的 两类 基金份 额来 看国金 沪深 300A 份额具有低风
险、 收益相对稳定的特征， 国金沪深 300B 份额 具有高风险、 高预期国金 3002016 年半年度报告
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收益的特 征。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
从本基金所分离的两
类基金份额来看，国
金沪深 300A 份额具
有低风险、收益相对
稳定的特征。
从本基金所分离的两
类基金份额来看，国
金沪深 300B 份额具
有高风险、高预期收
益的特征。
本 基 金 为 股 票 型 基
金，属于较高风险、
较高预期收益的基金
品种，其风险和预期
收益高于货币市场基
金、债券型基金和混
合型基金。
注：无。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国金基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 徐炜瑜 张建春
联系电话 010-88005601 010-63639180
电子邮箱 xuweiyu@gfund.com zhangjianchun@cebbank.com
客户服务电话
4000-2000-18 95595
传真 010-88005666 010-63639132
注册地址 北京市怀柔区府前街三号
楼 3-6
北京市西城区太平桥大街 25
号、甲 25 号 中国光大中心
办公地址 北京市海淀区西三环北路
87 号国际财 经中心 D 座14
层
北京市西城区太平桥大街 25 号
中国光大中心
邮政编码 100089 100033
法定代 表人 尹庆军 唐双宁
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》 。
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.gfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
国金 3002016 年半年度报告
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -1,070,993.14
本期利润 -5,091,443.73
加权平均基金份额本期利润 -0.1376
本期加权平均净值利润率 -17.08%
本期基金份额净值增长率 -14.83%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 7,518,078.60
期末可供分配基金份额利润 0.2101
期末基金资产净值 29,332,816.49
期末基金份额净值 0.8196
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 34.45%
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入（ 不含公 允价 值变动 收 益 ） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利 润的 计算方 法： 如果期 末未 分配利 润的 未实现 部分 为正数 ，则 期末可 供 分 配 利
润的金 额为 期末未 分配 利润的 已实 现部分 ；如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数， 则 期 末 可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.05% 0.99% -0.46% 0.93% 0.51% 0.06%
过去三个月 -0.98% 1.03% -1.88% 0.96% 0.90% 0.07%
过去六个月 -14.83% 1.85% -14.66% 1.75% -0.17% 0.10%
过去一年 -29.98% 2.33% -28.01% 2.19% -1.97% 0.14%
自基金合同
生效起至今
34.45% 1.84% 39.43% 1.75% -4.98% 0.09%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数 收益率 ×95%+同期银行活 期存款利率（税后） ×5% 国金 3002016 年半年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、图示 日期为 2013 年 7 月26 日至 2016 年6 月 30 日。
2 、本基金基 金合同生效日为 2013 年7 月26 日。
3.3 其他指标
注：无
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
国金基金管理有限公司 （原名称为 “ 国金通用基金管理有限公司” ） 经中 国证券监督管理委员
会 （证监许可[2011]1661 号） 批准， 于 2011 年 11 月2 日成立 ， 总部设在北京。2012 年 9 月， 公
司的注册资本由 1.6 亿 元人民币增加至 2.8 亿元 人民币。2015 年7 月， 公司名称由 “国金通用基
金管理 有限 公司 ” 变更 为 “国 金基 金管理 有限 公司 ” 。公 司股东 为国 金证券 股份 有限公 司 、 苏 州国金 3002016 年半年度报告
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工业园区兆润投资控股集团有限公司、 广东宝丽华新能源股份有限公司、 涌金投资控股有限公司，
股权比例分别为 49%、19.5% 、19.5% 和 12%。截 至 2016 年 6 月 30 日，国 金基金管理有限公司共
管理 8 只开 放式基金 ——国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深 300 指数 分级
证券投 资基 金、国 金鑫 盈货币 市场 证券投 资基 金、国 金金 腾通货 币市 场证券 投资 基金、 国 金 鑫 安
保本混合型证券投资基金 、 国金上证50 指数分级 证券投资基金、 国金众赢 货币市场证券投资基金、
国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
宫雪 基金经理
2013 年 7 月
26 日
- 7
宫雪女士， 中国科学院
博士。2008 年 7 月至
2011 年12 月 在博时基
金 管 理 有 限 公 司 股 票
投 资 部 ， 任 产 业 分 析
师； 2012 年2 月至今在
国 金 基 金 管 理 有 限 公
司， 历任产品经理、 行
业分析师、 产品与金融
工程部副总经理、 指数
投资部副总经理、 指数
投资事业部总经理， 自
2016 年 4 月 起任量化
投资事业三部总经理，
截至本季度末， 宫雪女
士 同 时 兼 任 国 金 上 证
50 指数分级 基金、 国金
鑫安保本混合型基金、
国 金 鑫 新 灵 活 配 置 混
合型基金（LOF ）的基
金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基金 管理人 在本 报告期 内严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 法 》 、 《 中华 人民 共 和 国证券 投 资
基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《国金 沪深 300 指 数分级证券投资基金基金合
同》和 其他 有关法 律法 规的规 定， 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ， 在 严 格
控制风 险的 基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求利 益，无 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为。 本 基 金 无国金 3002016 年半年度报告
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违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《国
金基金 管理 有限公 司公 平交易 管理 办法》 的规 定，通 过制 度、流 程和 系统等 方式 在各业 务 环 节 严
格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。
在 投 资决 策内 部 控制 方面 ， 本基 金管 理 人建 立了 统 一的 投资 研 究管 理平 台 和全 公司 适用的投
资对象 备选 库和交 易对 象备选 库， 确保各 投资 组合在 获取 研究信 息、 投资建 议及 实施投 资 决 策 方
面享有 平等 的机会 。健 全投资 授权 制度， 明确 各投资 决策 主体的 职责 和权限 划分 ，投资 组 合 经 理
在授权 范围 内自主 决策 。建立 投资 组合投 资信 息的管 理及 保密制 度， 通过岗 位设 置、制 度 约 束 、
技术手段相结合的方式，对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施。
在 交 易执 行控 制 方面 ，本 基 金管 理人 实 行集 中交 易 制度 ，基 金 交易 部运 用 交易 系统 中设置的
公平交 易功 能并按 照时 间优先 、价 格优先 的原 则严格 执行 所有指 令。 对于一 级市 场申购 等 场 外 交
易，按照公平交易原则建立和完善了 相关分配机制。
本基金管理人管理有 8 只基金产品， 分别为 3 只混合型基金、2 只指数 基金和 3 只 货币基金，
通过交 易系 统中的 公平 交易程 序， 对于不 同投 资组合 同日 同向买 卖同 一证券 的指 令自动 进 行 比 例
分配， 报告 期内， 系统 的公平 交易 程序运 作良 好，未 出现 异常情 况。 针对场 外网 下交易 业 务 ， 公
司依照 《证 券投资 基金 管理公 司公 平交易 制度 指导意 见》 和公司 内部 场外、 网下 交易业 务 的 相 关
规定， 确保 各投资 组合 享有公 平的 交易执 行机 会。对 于以 公司名 义进 行的交 易严 格按照 发 行 分 配
的原则 或价 格优先 、比 例分配 的原 则在各 投资 组合间 进行 分配。 本报 告期内 ，场 外、网 下 业 务 公
平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公 司 对 旗 下 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 监 控 和 分 析 ， 对 各 投 资 组 合 不 同 时 间 窗 口 （1 日、3
日、5 日） 内 的同向交易的溢价金额与溢价率进行了检验， 统计了溢价率占优比例。 本报 告期内，
未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金管 理人 建 立了 对异 常 交易 的监 控 制度 ，报 告 期内 严格 执 行公 司相 关 制度 ，严 格控制旗
下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，未发现存在异常交易行为。 国金 3002016 年半年度报告
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期，本基金严格遵守基金合同，采取完全复制标的指数沪深 300 的投资策略，同时为控
制大额申购对跟踪误差的影响，本基金适当投资股指期货。基金持仓包括沪深 300 指数成份股 、
股指期货及现金等， 其中股票持仓不低于 90% ， 股指期货市值不高于 10% ， 现金类资产不低于 5% ，
以日均跟踪偏离度最小（绝对值不超过 0.35% ） 、年化跟踪误差尽量小（不超过 4% ）为管理目标。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本 报 告期 ，本 基 金份 额净 值 增长 率为-14.83%，同 期 业绩 比较 基 准收 益率 为-14.66%；报告期
内，基金的 日均跟踪偏离度 0.065%，低于合同约定的日均跟踪偏离度为 0.35% ，年 化跟踪误差为
1.526% ，低 于合同约定的年化跟踪误差为 4%的 水平。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2016 年经济 增长呈现阶段性企稳态势。 从国际看， 世界经济复苏不及预期， 黑天鹅事件频发，
贸易持 续低 迷，不 确定 性增加 ；从 国内看 ，中 国经济 调整 的阵痛 还在 持续， 下行 压力依 然 较 大 。
上半年 供给 侧改革 进入 实质性 推进 阶段， 在去 产能的 大背 景下， 工业 将继续 保持 低位运 行 ； 世 界
局势动 荡及 美国指 数上 升引发 人民 币贬值 ，但 贬值预 期稳 定；得 益于 人民币 汇率 的贬值 及 世 界 经
济恢复 ，出 口得到 边际 性改善 。预 期下半 年全 市场继 续延 续震荡 态势 ，较难 出现 趋势性 机 会 ， 但
个别行业仍存结构性机会。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人按照 《企业会计准则》 、 《证券 投资基金会计核算业务指引》 、 中国
证监会 相关 规定及 基金 合同关 于估 值的约 定， 严格执 行内 部估值 控制 程序， 对基 金所持 有 的 投 资
品种进行估值。
公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构， 由具 备 丰富 专业 知 识、 两年 以上基金
行业相 关领 域工作 经历 、熟悉 基金 投资品 种定 价及基 金估 值法律 法规 、具备 较强 专业胜 任 能 力 的
基金经 理、 数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽核人 员及 基金清 算人 员组成 。运 营支持 部 根 据 估
值委员 会的 估值意 见进 行相关 具体 的估值 调整 或处理 ，并 负责与 托管 行进行 估值 结果的 核 对 。 涉
及模型 定价 的，由 数量 研究员 或风 险控制 人员 向运营 支持 部提供 模型 定价的 结果 ，运营 支 持 部 业
务人员 复核 后使用 。基 金经理 作为 估值委 员会 的成员 之一 ，在基 金估 值定价 过程 中，充 分 表 达 对
相关问 题及 定价方 案的 意见或 建议 ，参与 估值 方案提 议的 制定， 但对 估值政 策和 估值方 案 不 具 备
最终表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 国金 3002016 年半年度报告
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公 司 与中 央国 债 登 记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 本基 金基 金 合同 约定 ， 在存 续期 内 ，本 基金 （ 包括 国金 沪 深 300 份 额 、国 金沪 深 300A
份额、国金沪深 300B 份 额）不进行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本报告期内， 自 2016 年1 月 4 日起至2016 年2 月22 日止， 本基 金已连续三十一个工作日 出
现基金资产净值低于五千万元的情形；自 2016 年 2 月 25 日起至 2016 年 5 月 16 日止，本基金已
连续五十六个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形；自 2016 年 05 月 19 日起至 2016 年
06 月 30 日止 ，本基金已连续二十九个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
2016 年上半 年度， 中国光大银行股份有限公司在国金沪深 300 指数分级 证券投资基金的托管
过程中 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 、 《 公 开募集 证券 投资基 金运 作管理 办法》 、 《证券 投资 基
金信息 披露 管理办 法》 及其他 法律 法规、 相关 实施准 则、 基金合 同、 托管协 议等 的规定 ， 依 法 安
全托管了基金的全部资产，对国金沪深 300 指 数分级证券投资基金的投资运作进行了全面的会计
核算和 应有 的监督 ，对 发现的 问题 及时提 出了 意见和 建议 。按规 定如 实、独 立地 向监管 机 构 提 交
了本基 金运 作情况 报告 ，没有 发生 任何损 害基 金份额 持有 人利益 的行 为，诚 实信 用、勤 勉 尽 责 地
履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
2016 年上半 年度， 中国光大银行股份有限公司依据 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运 作管 理办法》 、 《 证券投 资基 金信息 披 露 管理办 法》 及其他 法律 法规、 相关 实施准 则、 基 金
合同、 托管 协议等 的规 定，对 基金 管理人 国金 基金管 理有 限公司 的投 资运作 、信 息披露 等 行 为 进
行了复 核、 监督， 未发 现基金 管理 人在投 资运 作、基 金资 产净值 的计 算、基 金份 额申购 赎 回 价 格
的计算 、基 金费用 开支 等方面 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为。 该基金 在运 作中遵 守 了 《 证
券投资 基金 法》等 有关 法律法 规的 要求； 各重 要方面 由投 资管理 人依 据基金 合同 及实际 运 作 情 况
进 行处理。 国金 3002016 年半年度报告
第 13 页 共 61 页
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
中 国 光大 银行 股 份有 限公 司 依法 对基 金 管理 人国 金 基金 管理 有 限公 司编 制 的“ 国金 沪 深 300
指数分级证券投资基金 2016 年半年度 报告 ”进行了复核， 报告中相关财务指标、 净值表现、 收益
分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确的。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：国金沪深 300 指数分级证 券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,399,796.23 2,251,144.87
结算备付金
687,941.14 952,082.80
存出保证金
567,459.77 726,001.06
交易性金融资产 6.4.7.2 26,221,992.08 30,769,202.46
其中：股票投资
26,219,619.48 30,765,702.46
基金投资
- -
债券投资
2,372.60 3,500.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 480.99 645.46
应收股利
- -
应收申购款
1,998.59 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
29,879,668.80 34,699,076.65
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
2,515.19 56,748.12 国金 3002016 年半年度报告
第 14 页 共 61 页
应付管理人报酬
19,062.21 24,230.75
应付托管费
4,765.55 6,057.70
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 187,955.60 266,718.38
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 332,553.76 316,213.88
负债合计
546,852.31 669,968.83
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 21,814,737.89 21,556,946.41
未分配利润 6.4.7.10 7,518,078.60 12,472,161.41
所有者权益合计
29,332,816.49 34,029,107.82
负债和所有者权益总计
29,879,668.80 34,699,076.65
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，国金沪深 300 份额净值人民币 0.8196 元，国金沪深 300A 份
额净值人民币1.0249 元 ， 国金沪深300B 份额净值 人民币0.6144 元， 基金份 额总额35,788,448.41
份，其中国金沪深 300 份额 20,927,638.41 份， 国金沪深 300A 份额 7,430,405.00 份， 国金沪深
300B 份额 7,430,405.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ：国金沪深 300 指数分级证 券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-4,752,607.55 41,993,840.12
1. 利息收入
13,591.00 64,378.31
其中：存款利息收入 6.4.7.11 13,588.05 64,288.55
债券利息收入
2.95 89.76
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-803,184.00 44,518,892.35
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -761,616.22 38,374,040.71
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 1,390.51 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 -290,820.00 5,240,841.82 国金 3002016 年半年度报告
第 15 页 共 61 页
股利收益 6.4.7.16 247,861.71 904,009.82
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 -4,020,450.59 -3,101,248.88
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18 57,436.04 511,818.34
减： 二 、费用
338,836.18 2,156,775.72
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 117,692.40 776,341.28
2 ．托管费 6.4.10.2.2 29,423.14 194,085.34
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.7.19 9,176.36 1,003,780.30
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 182,544.28 182,568.80
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-5,091,443.73 39,837,064.40
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-5,091,443.73 39,837,064.40
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：国金沪深 300 指数分级证 券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
21,556,946.41 12,472,161.41 34,029,107.82
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -5,091,443.73 -5,091,443.73
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
257,791.48 137,360.92 395,152.40
其中：1. 基金 申购款 35,729,716.53 11,091,765.72 46,821,482.25
2. 基金赎回 款 -35,471,925.05 -10,954,404.80 -46,426,329.85
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 国金 3002016 年半年度报告
第 16 页 共 61 页
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
21,814,737.89 7,518,078.60 29,332,816.49
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
42,232,685.64 22,886,020.97 65,118,706.61
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 39,837,064.40 39,837,064.40
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
14,370,767.35 -10,637,543.06 3,733,224.29
其中：1. 基金 申购款 255,736,283.76 159,859,587.43 415,595,871.19
2. 基金赎回 款 -241,365,516.41 -170,497,130.49 -411,862,646.90
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值 减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
56,603,452.99 52,085,542.31 108,688,995.30
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 尹庆 军______
______ 聂武鹏______
____ 于晓 莲____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
国金沪深 300 指数分级证 券 投资基金 （以下简称 “本基金”） ， 系经中国证券监督管理委员会
（以下简称 “中国证监会”）[2013]694 号文《 关于核准国金通用沪深 300 指数分 级证券投资基
金募集的批复》 的核准， 由国金基金管理有限公司于 2013 年7 月1 日至2013 年7 月19 日向社 会
公开募集。基金合同于 2013 年 7 月 26 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次募
集规模为 323,127,755.17 份基金份额。 根据 《基金合同》 的约定， 场外认购的全部份额确认为国
金沪深 300 份额；场内认购的全部份额按 1:1 的比例确认为国金沪深 300A 份额和国 金 沪深 300B国金 3002016 年半年度报告
第 17 页 共 61 页
份额。 其中场外认购的基金份额确认为 257,031,393.17 份国金 沪深 300 份 额 （含募集期利息结转
的 份 额 ） ； 场 内 认 购 的 基 金 份 额 按 1:1 比 例 确 认 为 33,048,181.00 份国金沪深 300A 份额和
33,048,181.00 份国金沪 深 300B 份额 。 本基金的基金管理人为国金通用基金管理有限公司， 注册
登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
本基金的基金份额包括国金沪深 300 指数分级的 基础份额 （简称 “国金沪深 300 份额 ”） 、 国
金沪深 300 指数分级的稳健收益类份额 （ 简称“国金沪深 300A 份额”） 和 国金沪深 300 指数分级
的积极收益类份额（简称 “国金沪深 300B 份额 ”） 。其中， 国金沪深 300A 份额和国金 沪深 300B
份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比例不变。国金沪深 300 指数分级 发售结束后，投资人在募
集期通过场内认购的全部国金沪深 300 份额将按 照 1:1 的比 例自动分离成预期收益与预期风险不
同的两个份额类别，即稳健收益类的国金沪深 300A 份额和积 极收益类的国金沪深 300B 份额，两
类基金 份额 的基金 资产 与基础 份额 对应的 基金 资产合 并运 作。基 金成 立并开 放申 购赎回 后 ， 投 资
人可在场内申购 国金沪深 300 份额 ，并可选择将其申购的每两份国金沪深 300 份 额按 1:1 的 比例
分拆为国金沪深300A 份 额和国金沪深300B 份额 各一份。 投资 人在场外认购和申购的国金沪深300
份额不 进行 分拆， 该份 额通过 跨系 统转托 管至 场内后 ，投 资人可 选择 将其持 有的 每两份 国 金 沪 深
300 份额按1:1 的比例分 拆为国金沪深 300A 份额 和国金沪深 300B 份额各一 份。
在国金沪深 300A 份额和国 金沪深 300B 份额存续期内的每个会计年度第一个工作日，本基金
进 行 定期 份额 折 算。 折算 方 式为 对国 金 沪 深 300A 份额 的应得 收 益进 行定 期 份额 折算 ，国金沪深
300 份额持有 人持有的每2 份国金沪深300 份额 将按1 份国金沪深300A 份额获得应得约定收益的
新增折算份额。在基金份额定期折算前与折算后，国金沪深 300A 份额 和国金沪深 300B 份额的份
额配比保持 1:1 的比例不 变。对于国金沪深 300A 份额期末的约定应得收益，即国金沪深 300A 份
额每个会计年度最后一日份额参考净值超出人民币 1.000 元部分，将被折算为场内国金沪深 300
份额分配给国金沪深 300A 份额持有人 。 国金沪深 300 份额持有 人持有的每 2 份国金沪 深 300 份额
将获得按照 1 份国金沪 深 300A 份额 应得约定收益分配的新增国金 沪深 300 份额 。 持 有场外国金沪
深 300 份额 的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外国金沪深 300 份额 ；持有场内国金
沪深 300 份 额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内国金沪深 300 份 额；经过上述份
额折算，国金沪深 300A 份额的参考净值和国金沪深 300B 份 额的基金份额净值将相应调整。除此
之外，本基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算，即：当国金沪深 300 份 额的基金份额净
值大于或等于人民币1.500 元时； 当国 金沪深300B 份额的参考净值小于或等于人民币0.250 元时。
本基金的投资范围限于具有良好流 动性的金融工具，包括沪深 300 指 数的成份股、备选成分
股 （包括中小板、 创业板及其它中国证监会核准上市的股票） 、 新股 （一级市场初次发行或增发） 、国金 3002016 年半年度报告
第 18 页 共 61 页
债券、 债券 回购、 资产 支持证 券、 权证、 股指 期货以 及法 律法规 或中 国证监 会允 许基金 投 资 的 其
他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 本基金的投资组合比例为： 投资于 标的指数成份股
及 其备 选成份 股的 市值加 上买 入、卖 出股 指期货 合约 的扎差 合计 值不低 于基 金资产净值的 90% ，
其 中投 资于标 的指 数成份 股及 其备选 成份 股的市 值不 低于非 现金 基金资 产 的 85%；每 个交 易 日 日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值的 5% 的现金或到 期
日在一年以内的政府债券； 投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3% 。 本基金的业绩比较基准
为： 95%×沪深 300 指数 收益率 +5%× 同期银行活期存款利率（税后） 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会 制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日止 期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.4.1 会计年度
-
6.4.4.2 记账本位币
- 国金 3002016 年半年度报告
第 19 页 共 61 页
6.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
-
6.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
-
6.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
-
6.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
-
6.4.4.7 实收基金
-
6.4.4.8 损益平准金
-
6.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
-
6.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
-
6.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
-
6.4.4.12 分部报告
-
6.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
-
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 国金 3002016 年半年度报告
第 20 页 共 61 页
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局 研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2.营业税、 增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金 买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改 增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，质 押式 买入返 售金 融商品 及持 有政策 性金 融债券 的利 息收入 免 征 增 值
税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
3.企业所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，国金 3002016 年半年度报告
第 21 页 共 61 页
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企 业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资 基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4.个人所得 税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 ，债 券的利 息收 入、储 蓄存 款利息 收 入 ， 由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问 题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以 上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转 让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股 权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 国家 税 务总 局关 于 储蓄 存款 利 息 所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收
个人所得税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元 国金 3002016 年半年度报告
第 22 页 共 61 页
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 2,399,796.23
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 2,399,796.23
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 32,373,271.09 26,219,619.48 -6,153,651.61
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 2,000.00 2,372.60 372.60
银行间市场 - - -
合计 2,000.00 2,372.60 372.60
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 32,375,271.09 26,221,992.08 -6,153,279.01
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
合同/ 名义金
额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 2,715,000.00 - -
其中：股指期货投资
2,715,000.00 - -
其他衍生工具 - - -
合计 2,715,000.00 - -
注：股 指期 货投资 采用 当日无 负债 结算制 度， 相关价 值已 包含在 结算 备付金 中， 具体投 资 情 况 如
下：
期货合约 IF1607 买入持 仓 3 手， 期货 合约市值为 2,802,060.00 元， 公允价值变动 87,060.00 元。国金 3002016 年半年度报告
第 23 页 共 61 页
股指期货投资本期收益-290,820.00 元，股指期货投资本期公允价值变动 57,360.00 元。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存 款利息 476.39
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 1.40
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 3.20
合计 480.99
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 187,955.60
银行间市场应付交易费用 -
合计 187,955.60
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日 国金 3002016 年半年度报告
第 24 页 共 61 页
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 9.48
预提费用 232,544.28
其他应付款- 指数使用费 100,000.00
合计 332,553.76
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 34,187,556.82 21,556,946.41
本期申购 801.30 505.27
本期赎回( 以"-" 号填列) -206,451.46 -130,182.40
2016 年1 月4 日 基金拆分/ 份额
折算前
33,981,906.66 21,427,269.28
基金拆分/ 份额折算变动份额 1,168,898.87 -
本期申购 58,614,323.41 35,729,211.25
本期赎回( 以"-" 号填列) -57,976,680.53 -35,341,742.64
本期末 35,788,448.41 21,814,737.89
注：申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 10,567,553.31 1,904,608.10 12,472,161.41
本期利润 -1,070,993.14 -4,020,450.59 -5,091,443.73
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
112,957.01 24,403.91 137,360.92
其中：基金申购款 16,403,863.24 -5,312,097.52 11,091,765.72
基金赎回款 -16,290,906.23 5,336,501.43 -10,954,404.80
本期已分配利润 - - -
本期末 9,609,517.18 -2,091,438.58 7,518,078.60
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 13,369.47
定期存款利息收入 - 国金 3002016 年半年度报告
第 25 页 共 61 页
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 68.36
其他 150.22
合计 13,588.05
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 3,070,619.92
减：卖出股票成本总额 3,832,236.14
买卖股票差价收入 -761,616.22
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及债券到期兑付）差价收入
1,390.51
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
1,390.51
6.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付 ）成交
总额
12,892.60
减：卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付 ）
成本总额
11,500.00
减：应收利息总额 2.09
买卖债券差价收入 1,390.51
国金 3002016 年半年度报告
第 26 页 共 61 页
6.4.7.13.3 债 券 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债 券 投 资 收益 ——申购 差价收入
注：本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
6.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资 收益——买卖 贵 金 属 差价 收 入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵 金 属 投 资收 益 ——赎回 差 价 收 入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵 金 属 投 资收 益 ——申购 差 价 收 入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
6.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
权证投资收益 -
股指期货- 投 资收益 -290,820.00
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 国金 3002016 年半年度报告
第 27 页 共 61 页
股票投资产生的股利收益 247,861.71
基金投资产生的股利收益 -
合计 247,861.71
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -4,077,810.59
——股票投资 -4,078,183.19
——债券投资 372.60
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 57,360.00
——权证投资 -
—— 股指期货投资 57,360.00
3. 其他 -
合计 -4,020,450.59
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 57,436.04
合计 57,436.04
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入 基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
9,176.36
银行间市场交易费用
-
合计
9,176.36
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 国金 3002016 年半年度报告
第 28 页 共 61 页
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 24,863.02
信息披露费 57,681.26
指数使用费 100,000.00
合计 182,544.28
6.4.7.21 分部报告
无
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
上海国金通用财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司
国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东
北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司
苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 基金管理人股东
涌金投资控股有限公司 基金管理人股东
中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业 条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元 国金 3002016 年半年度报告
第 29 页 共 61 页
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国金证券 - - 138,435,737.19 18.81%
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及 上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国金证券 98,344.31 18.00% 119,507.98 28.59%
注：本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
117,692.40 776,341.28
其中： 支付销售机构的客
户维护费
14,751.84 34,573.24
注：1.基金 管理费按前一日的基金资产净值的 0.80% 的年费 率计提。计算方法如下： 国金 3002016 年半年度报告
第 30 页 共 61 页
H=E×0.80%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划款指令， 基金托管 人复核后于次月前 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2. 客户维护 费是指 基金 管理人 与基 金销售 机构 约 定的 用以 向基金 销售 机构支 付客 户服务 及 销 售 活
动中产 生的 相关费 用， 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ，不属 于从 基金资 产 中 列 支
的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
29,423.14 194,085.34
注：1.基金 托管费按前一日的基金资产净值的 0.20% 的年费 率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金 资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本 基金 本报告 期及 上年度 可比 期间未 发生 与关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券（含 回 购 ） 交
易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份 国金 3002016 年半年度报告
第 31 页 共 61 页
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
国金 300A 国金 300B 国金 300
基 金 合 同 生 效 日
（ 2013 年 7 月 26
日 ）持有的 基金份额
- - -
期初持有的基金份额
- - 953,393.37
期间申购/ 买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - 32,794.55
减 ： 期 间 赎 回/ 卖出总
份额
- - -
期末持有的基金份额 - - 986,187.92
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- - 2.7556%
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
国金 300A 国金 300B 国金 300
基 金 合 同 生 效 日
（ 2013 年 7 月 26
日 ） 持有的 基金份额
- - -
期初持有的基金份额
- - -
期间申购/ 买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - -
减：期间赎回/ 卖出总
份额
- - -
期末持有的基金份额 - - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- - -
注：1.基金 管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
2. 本基金的 管理人于上年度可比期间未运用固有资金交易本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
国金 300A
关联方名称
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 国金 3002016 年半年度报告
第 32 页 共 61 页
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
份额单位：份
国金 300B
关联方名称
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
份额单位：份
国金 300
关联方名称
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
上海国金通用财
富资产管理有限
公司
4,979,252.94 13.9130% 4,813,673.57 14.0802%
北京千石创富资
本管理有限公司
2,987,153.34 8.3467% 2,887,818.97 8.4470%
注：除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方持有 本基 金基金 份额 的交易 费用 按市场 公开 的交易 费 率 计 算
并支付。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大银行 2,399,796.23 13,369.47 10,094,575.11 57,020.68
注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说 明
无 国金 3002016 年半年度报告
第 33 页 共 61 页
6.4.11 利 润 分 配 情况
6.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000002
万
科Ａ
2015 年
12 月
18 日
临时
停牌
18.20
2016 年
7 月4
日
21.99 24,451 338,995.01 445,008.20 -
000651
格力
电器
2016 年
2 月22
日
临时
停牌
19.22 - - 15,232 333,299.29 292,759.04 -
600019
宝钢
股份
2016 年
6 月27
日
临时
停牌
4.90 - - 15,233 103,466.96 74,641.70 -
600649
城投
控股
2016 年
6 月20
日
临时
停牌
14.36 - - 4,636 57,957.99 66,572.96 -
002465
海格
通信
2016 年
6 月13
日
临时
停牌
12.44 - - 5,310 78,981.80 66,056.40 -
002065
东华
软件
2015 年
12 月
21 日
临时
停牌
25.10
2016 年
7 月4
日
22.59 2,455 62,439.92 61,620.50 -
000728
国元
证券
2016 年
6 月8
日
临时
停牌
16.72
2016 年
7 月8
日
17.37 3,662 103,254.33 61,228.64 -
000415
渤海
金控
2016 年
2 月1
日
临时
停牌
6.82
2016 年
8 月11
日
7.50 5,900 49,241.00 40,238.00 -
600005
武钢
股份
2016 年
6 月27
日
临时
停牌
2.76 - - 12,400 70,388.69 34,224.00 -
002129
中环
股份
2016 年
4 月25
临时
停牌
8.29 - - 4,029 55,512.78 33,400.41 - 国金 3002016 年半年度报告
第 34 页 共 61 页
日
000629
*ST 钒
钛
2016 年
5 月26
日
临时
停牌
2.39 - - 13,443 50,947.61 32,128.77 -
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
-
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金管 理人 的 风险 管理 政 策是 通过 事 前充 分到 位 的防 范、 事 中实 时有 效 的过 程控 制、事后
完备可 追踪 的检查 和反 馈，将 风险 管理贯 穿于 投研运 作的 整个流 程， 从而使 基金 投资风 险 可 测 、
可控、可承担，有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险。
本 基 金管 理人 建 立了 董事 会 领导 下的 架 构清 晰 、 控 制有 效、 系 统全 面、 切 实可 行的 风险管理
组织体 系， 合规风 控部 风险管 理团 队在识 别、 衡量投 资风 险后， 通过 正式报 告的 方式， 将 分 析 结
果及时传达给基金经理、 投资总监、 投资决策委员会和风险控制委员会， 协助制定 风险控制决策，
实现风险管理目标。
董 事 会负 责公 司 整体 风险 的 预防 和控 制 ，审 核、 监 督公 司风 险 控制 制度 的 有效 执行 。董事会
下设风险管理委员会， 并制定 《风险管理委员会议事规则》 ， 规范其组成人员、 职责、 议事规则 等
事宜。
督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作，向董事会汇报。
总 经 理负 责公 司 日常 经营 管 理中 的风 险 控制 工作 。 总 经 理下 设 风险 控制 委 员会 ，负 责对公司
经营及 投资 组合运 作中 的风险 进行 识别、 评估 和防控 ，负 责对投 资组 合风险 评估 报告中 提 出 的 重
大问题进行讨论和决定应对措施。 公司制定 《风险控制委员会议事规则》 ， 规范其组成人员、 职责、
议事规则等事宜。
本 基 金管 理人 推 行全 员风 险 管理 理念 ， 公司 各部 门 是风 险管 理 的一 线部 门 ，公 司各 部门负责
人是其 部门 风险管 理的 第一责 任人 ，根据 公司 制度规 定的 各项作 业流 程和规 范， 加强对 风 险 的 控国金 3002016 年半年度报告
第 35 页 共 61 页
制。
本 基 金管 理人 实 行投 资决 策 委员 会领 导 下的 基金 经 理负 责制 ， 基金 经理 是 本基 金风 险管理的
第一责任人。
合 规 风控 部监 察 稽核 团队 负 责对 风险 控 制制 度的 建 立和 落实 情 况进 行监 督 ，在 职权 范围内独
立履行 检查 、评价 、报 告、建 议职 能；合 规风 控部风 险管 理团队 独立 于投资 研究 体系， 负 责 落 实
具体的风险管理政策，对投资进行事前、事中及事后的风险管理。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、到期未能及时足额兑付本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的 信用 风险， 且通 过分散 化投 资以分 散信 用风险 。本 基金在 交易 所进行 的交 易均与 中 国 证 券
登记结 算有 限责任 公司 完成证 券交 收和款 项清 算，因 此违 约风险 发生 的可能 性很 小；本 基 金 在 进
行银行 间同 业市场 交易 前均对 交易 对手进 行信 用评估 ，并 对证券 交割 方式进 行限 制，以 控 制 相 应
的信用风险。
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 - -
注：本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。
6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
AAA 2,372.60 0.00
AAA 以下 0.00 3,500.00
未评级 0.00 0.00
合计 2,372.60 3,500.00
注：表 中所 列示的 债券 投资为 除短 期融资 券、 超短期 融资 券、同 业存 单、其 他按 短期信 用 评 级 的
债券投资、国债、政策性金融债、央行票据以外的债券。 国金 3002016 年半年度报告
第 36 页 共 61 页
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可于开 放日 要求赎 回其 持有的 基金 份额， 另一 方面来 自于 投资品 种所 处的交 易 市 场 不
活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理团 队设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市， 其余 亦 可在 银行 间 同业 市场 交 易， 因此 ，除在附
注 6.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此
外，本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流 动 性需 求，其 上限 一般不 超 过 基 金
资产净值的 40% 。
6.4.13.3.1 金 融 资 产 和金 融 负 债 的到 期 期 限 分析
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险等。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 市场 利率 变 动而 发生 波动的风
险。利 率敏 感性金 融工 具均面 临由 于市场 利率 上升而 导致 公允价 值下 降的风 险， 其中浮 动 利 率 类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 报 告期 内， 本 基金 持有 及 承担 的大 部 分金 融资 产 和金 融负 债 不计 息， 因 此本 基金 的收入及
经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 国金 3002016 年半年度报告
第 37 页 共 61 页
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 2,399,796.23 - - - - - 2,399,796.23
结算备付金 687,941.14 - - - - - 687,941.14
存出保证金 7,047.77 - - - - 560,412.00 567,459.77
交易性金融资产 - - 2,372.60 - - 26,219,619.48 26,221,992.08
应收利息 - - - - - 480.99 480.99
应收申购款 - - - - - 1,998.59 1,998.59
资产总计 3,094,785.14 - 2,372.60 - - 26,782,511.06 29,879,668.80
负债
应付赎回款 - - - - - 2,515.19 2,515.19
应付管理人报酬 - - - - - 19,062.21 19,062.21
应付托管费 - - - - - 4,765.55 4,765.55
应付交易费用 - - - - - 187,955.60 187,955.60
其他负债 - - - - - 332,553.76 332,553.76
负债总计 - - - - - 546,852.31 546,852.31
利率敏感度缺口 3,094,785.14 0.00 2,372.60 - - 26,235,658.75 29,332,816.49
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 2,251,144.87 - - - - - 2,251,144.87
结算备付金 952,082.80 - - - - - 952,082.80
存出保证金 64,897.06 - - - - 661,104.00 726,001.06
交易性金融资产 - - 3,500.00 - - 30,765,702.46 30,769,202.46
衍生金融资产 - - - - - 29,700.00 29,700.00
应收证券清算款 - - - - - -29,700.00 -29,700.00
应收利息 - - - - - 645.46 645.46
资产总计 3,268,124.73 0.00 3,500.00 0.00 0.00 31,427,451.92 34,699,076.65
负债
应付赎回款 - - - - - 56,748.12 56,748.12
应付管理人报酬 - - - - - 24,230.75 24,230.75
应付托管费 - - - - - 6,057.70 6,057.70
应付交易费用 - - - - - 266,718.38 266,718.38
其他负债 - - - - - 316,213.88 316,213.88
负债总计 - - - - - 669,968.83 669,968.83
利率敏感度缺口 3,268,124.73 - 3,500.00 - - 30,757,483.09 34,029,107.82
注： 各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日、 行 权日或到期日孰早者进行分类。 国金 3002016 年半年度报告
第 38 页 共 61 页
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：本基金于本报告期末持有的交易性债券资产公允价值占基金资产净值的比例为 0.01% ，因 此
当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于标 的指 数成 份 股和 备选成 份 股 ， 所
面临的 其他 价格风 险来 源于标 的指 数成份 股和 备选成 份股 证券发 行主 体自身 经营 情况或 特 殊 事 项
的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金为 被动 式 指数 基金 ， 原则 上采 用 完全 复制 的 方法 ，按 照 个股 在标 的 指数 中的 基准权重
构建投 资组 合。基 金所 构建的 指数 化投资 组合 将根据 标的 指数成 份股 及其权 重的 变动而 进 行 相 应
调整。 同时， 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、 申购赎回变动情况、 新股增发等变化，
对基金 投资 组合进 行相 应调整 ，以 保证基 金份 额净值 增长 率与标 的指 数间的 高度 正相关 和 跟 踪 误
差最小化。
本 基 金通 过投 资 组 合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金主 要 投资 于指 数 的成 份股 及其备选
成份股 （投资比例不低于基金资产净值的 90% ） 。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有
的证券 价格 实施监 控， 定期运 用多 种定量 方法 对基金 的风 险及潜 在价 格风险 进行 度量和 测 试 ， 及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 26,219,619.48 89.39 30,765,702.46 90.41
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 2,372.60 0.01 3,500.00 0.01
交易性金融资产－贵金属投 - - - - 国金 3002016 年半年度报告
第 39 页 共 61 页
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 26,221,992.08 89.39 30,769,202.46 90.42
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
假定沪深 300 指数（000300.SH ）变化5%，其他变 量不变；
Beta 系数是 根据组合在过去 一年所有交易日的净值数据和沪深 300 指 数数据回归
得出，反映了基金和沪深 300 指数 的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
+5% 1,477,812.98 1,813,998.65
-5% -1,477,812.98 -1,813,998.65
6.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
无
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 26,219,619.48 87.75
其中：股票 26,219,619.48 87.75
2 固定收益投资 2,372.60 0.01
其中：债券 2,372.60 0.01
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,087,737.37 10.33
7 其他各项资产 569,939.35 1.91 国金 3002016 年半年度报告
第 40 页 共 61 页
8 合计 29,879,668.80 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 20,185.49 0.07
B 采矿业 946,537.03 3.23
C 制造业 8,305,292.95 28.31
D
电力、 热力、 燃气及水生产 和
供应业
1,036,760.12 3.53
E 建筑业 855,573.73 2.92
F 批发和零售业 702,477.26 2.39
G 交通运输、仓储和邮政业 795,046.91 2.71
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
1,609,904.96 5.49
J 金融业 9,457,372.09 32.24
K 房地产业 1,326,804.23 4.52
L 租赁和商务服务业 318,839.58 1.09
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水 利、 环境和公共设施管理业 184,676.33 0.63
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 43,580.29 0.15
R 文化、体育和娱乐业 487,458.08 1.66
S 综合 129,110.43 0.44
合计 26,219,619.48 89.39
注：以上行业分类以 2016 年6 月30 日的证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
国金 3002016 年半年度报告
第 41 页 共 61 页
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 33,372 1,069,238.88 3.65
2 600016 民生银行 72,893 650,934.49 2.22
3 601166 兴业银行 41,132 626,851.68 2.14
4 600036 招商银行 31,782 556,185.00 1.90
5 601328 交通银行 84,703 476,877.89 1.63
6 600519 贵州茅台 1,541 449,848.72 1.53
7 000002 万
科Ａ 24,451 445,008.20 1.52
8 600000 浦发银行 26,663 415,142.91 1.42
9 600030 中信证券 24,245 393,496.35 1.34
10 600837 海通证券 24,919 384,250.98 1.31
11 601288 农业银行 117,726 376,723.20 1.28
12 601398 工商银行 74,693 331,636.92 1.13
13 601169 北京银行 31,196 323,502.52 1.10
14 600887 伊利股份 18,714 311,962.38 1.06
15 000651 格力电器 15,232 292,759.04 1.00
16 601601 中国太保 9,723 262,909.92 0.90
17 601766 中国中车 28,227 258,841.59 0.88
18 600900 长江电力 20,305 253,609.45 0.86
19 601668 中国建筑 46,261 246,108.52 0.84
20 000333 美的集团 9,879 234,329.88 0.80
21 600153 建发股份 17,650 211,800.00 0.72
22 601988 中国银行 64,953 208,499.13 0.71
23 600104 上汽集团 10,203 207,018.87 0.71
24 601688 华泰证券 10,113 191,337.96 0.65
25 000858 五 粮 液 5,809 188,966.77 0.64
26 601818 光大银行 49,079 184,537.04 0.63
27 000001 平安银行 21,146 183,970.20 0.63
28 601989 中国重工 28,630 181,227.90 0.62
29 600276 恒瑞医药 4,337 173,957.07 0.59
30 600048 保利地产 19,887 171,624.81 0.59
31 000725 京东方Ａ 73,264 169,239.84 0.58
32 600015 华夏银行 16,459 162,779.51 0.55
33 300104 乐视网 2,900 153,439.00 0.52 国金 3002016 年半年度报告
第 42 页 共 61 页
34 600028 中国石化 32,409 152,970.48 0.52
35 000776 广发证券 9,091 152,365.16 0.52
36 600999 招商证券 8,970 148,005.00 0.50
37 300059 东方财富 6,600 146,520.00 0.50
38 600518 康美药业 9,526 144,699.94 0.49
39 600958 东方证券 8,100 136,161.00 0.46
40 002450 康得新 7,958 136,081.80 0.46
41 002304 洋河股份 1,880 135,209.60 0.46
42 002736 国信证券 7,600 131,100.00 0.45
43 002024 苏宁云商 11,441 124,249.26 0.42
44 002415 海康威视 5,658 121,420.68 0.41
45 601390 中国中铁 17,236 120,134.92 0.41
46 002594 比亚迪 1,948 118,847.48 0.41
47 000783 长江证券 10,190 118,204.00 0.40
48 601006 大秦铁路 18,353 118,193.32 0.40
49 000166 申万宏源 13,697 115,191.77 0.39
50 601939 建设银行 23,684 112,499.00 0.38
51 002739 万达院线 1,400 111,860.00 0.38
52 002673 西部证券 4,280 110,680.80 0.38
53 601857 中国石油 14,953 108,110.19 0.37
54 601377 兴业证券 14,419 106,556.41 0.36
55 601628 中国人寿 5,117 106,535.94 0.36
56 600795 国电电力 36,299 106,356.07 0.36
57 601186 中国铁建 10,661 106,183.56 0.36
58 601009 南京银行 11,221 105,365.19 0.36
59 601336 新华保险 2,588 104,555.20 0.36
60 001979 招商蛇口 7,316 104,253.00 0.36
61 000063 中兴通讯 7,267 104,208.78 0.36
62 600570 恒生电子 1,512 100,956.24 0.34
63 000538 云南白药 1,558 100,179.40 0.34
64 600050 中国联通 26,199 99,818.19 0.34
65 600637 东方明珠 4,088 99,215.76 0.34
66 601899 紫金矿业 29,213 98,447.81 0.34
67 601985 中国核电 14,400 98,352.00 0.34
68 600011 华能国际 12,986 97,654.72 0.33
69 601901 方正证券 12,708 97,343.28 0.33
70 300017 网宿科技 1,429 96,028.80 0.33
71 000625 长安汽车 6,906 94,405.02 0.32
72 002230 科大讯飞 2,768 90,928.80 0.31 国金 3002016 年半年度报告
第 43 页 共 61 页
73 600585 海螺水泥 6,141 89,290.14 0.30
74 600111 北方稀土 6,682 88,937.42 0.30
75 000503 海虹控股 2,211 88,904.31 0.30
76 002142 宁波银行 5,980 88,384.40 0.30
77 601555 东吴证券 6,521 87,381.40 0.30
78 601088 中国神华 6,131 86,263.17 0.29
79 300024 机器人 3,397 86,249.83 0.29
80 600010 包钢股份 30,078 86,023.08 0.29
81 601099 太平洋 14,000 85,820.00 0.29
82 000423 东阿阿胶 1,622 85,690.26 0.29
83 600547 山东黄金 2,201 85,640.91 0.29
84 600690 青岛海尔 9,460 84,004.80 0.29
85 600893 中航动力 2,416 83,714.40 0.29
86 601211 国泰君安 4,700 83,613.00 0.29
87 600271 航天信息 3,436 81,776.80 0.28
88 600705 中航资本 13,904 81,755.52 0.28
89 600066 宇通客车 4,111 81,397.80 0.28
90 600100 同方股份 5,423 81,128.08 0.28
91 300027 华谊兄弟 5,967 80,793.18 0.28
92 002241 歌尔股份 2,795 80,160.60 0.27
93 600703 三安光电 3,966 79,201.02 0.27
94 600009 上海机场 2,990 77,889.50 0.27
95 600029 南方航空 10,763 75,986.78 0.26
96 601198 东兴证券 3,100 75,764.00 0.26
97 600109 国金证券 5,578 75,191.44 0.26
98 600019 宝钢股份 15,233 74,641.70 0.25
99 000100 TCL 集团 22,571 74,258.59 0.25
100 002202 金风科技 4,794 72,533.22 0.25
101 601669 中国电建 12,702 72,528.42 0.25
102 000839 中信国安 3,400 72,454.00 0.25
103 600383 金地集团 6,952 72,022.72 0.25
104 600535 天士力 2,006 71,734.56 0.24
105 300070 碧水源 4,801 71,438.88 0.24
106 600115 东方航空 10,455 69,107.55 0.24
107 600886 国投电力 10,454 68,996.40 0.24
108 601727 上海电气 9,100 68,796.00 0.23
109 600089 特变电工 8,006 68,211.12 0.23
110 000768 中航飞机 3,452 67,969.88 0.23
111 601888 中国国旅 1,545 67,949.10 0.23 国金 3002016 年半年度报告
第 44 页 共 61 页
112 600340 华夏幸福 2,738 66,752.44 0.23
113 000009 中国宝安 4,864 66,636.80 0.23
114 002456 欧菲光 2,258 66,611.00 0.23
115 600649 城投控股 4,636 66,572.96 0.23
116 600196 复星医药 3,496 66,493.92 0.23
117 002465 海格通信 5,310 66,056.40 0.23
118 600177 雅戈尔 4,728 65,199.12 0.22
119 600485 信威集团 3,644 65,008.96 0.22
120 000069 华侨城Ａ 10,137 64,876.80 0.22
121 601607 上海医药 3,576 64,546.80 0.22
122 000568 泸州老窖 2,157 64,062.90 0.22
123 002252 上海莱士 1,698 63,980.64 0.22
124 601600 中国铝业 16,926 63,811.02 0.22
125 600023 浙能电力 12,535 63,803.15 0.22
126 000895 双汇发展 3,041 63,496.08 0.22
127 600804 鹏博士 3,472 63,294.56 0.22
128 600369 西南证券 8,716 63,278.16 0.22
129 300315 掌趣科技 6,000 62,940.00 0.21
130 000793 华闻传媒 6,298 62,224.24 0.21
131 002065 东华软件 2,455 61,620.50 0.21
132 600118 中国卫星 1,824 61,286.40 0.21
133 000728 国元证券 3,662 61,228.64 0.21
134 601788 光大证券 3,600 60,984.00 0.21
135 600061 国投安信 3,400 60,588.00 0.21
136 002008 大族激光 2,648 60,480.32 0.21
137 600867 通化东宝 2,923 60,476.87 0.21
138 600352 浙江龙盛 6,996 60,305.52 0.21
139 600489 中金黄金 5,336 59,976.64 0.20
140 601919 中国远洋 11,800 59,944.00 0.20
141 600660 福耀玻璃 4,279 59,906.00 0.20
142 600406 国电南瑞 4,466 59,710.42 0.20
143 600739 辽宁成大 3,815 59,399.55 0.20
144 600208 新湖中宝 14,015 59,283.45 0.20
145 600031 三一重工 11,752 58,995.04 0.20
146 000338 潍柴动力 7,510 58,653.10 0.20
147 601018 宁波港 11,833 58,573.35 0.20
148 002236 大华股份 4,425 57,967.50 0.20
149 000917 电广传媒 3,498 57,821.94 0.20
150 300124 汇川技术 2,976 57,734.40 0.20 国金 3002016 年半年度报告
第 45 页 共 61 页
151 600309 万华化学 3,332 57,643.60 0.20
152 002500 山西证券 3,480 57,628.80 0.20
153 600221 海南航空 18,152 57,541.84 0.20
154 002475 立讯精密 2,878 56,552.70 0.19
155 000686 东北证券 4,376 56,494.16 0.19
156 600718 东软集团 3,060 56,059.20 0.19
157 000157 中联重科 13,571 56,048.23 0.19
158 002183 怡 亚 通 3,900 55,848.00 0.19
159 600674 川投能源 6,754 55,788.04 0.19
160 601618 中国中冶 15,043 55,508.67 0.19
161 000623 吉林敖东 2,200 54,890.00 0.19
162 000559 万向钱潮 3,494 54,506.40 0.19
163 600741 华域汽车 3,876 54,302.76 0.19
164 000540 中天城投 8,700 54,201.00 0.18
165 000876 新 希 望 6,510 54,163.20 0.18
166 600446 金证股份 1,500 53,925.00 0.18
167 601998 中信银行 9,437 53,507.79 0.18
168 601111 中国国航 7,856 53,106.56 0.18
169 000630 铜陵有色 20,635 52,412.90 0.18
170 600663 陆家嘴 2,291 52,120.25 0.18
171 601933 永辉超市 12,536 51,773.68 0.18
172 600415 小商品城 8,326 51,454.68 0.18
173 002385 大北农 6,323 50,963.38 0.17
174 600018 上港集团 9,978 50,887.80 0.17
175 600839 四川长虹 11,424 50,494.08 0.17
176 000060 中金岭南 4,785 49,907.55 0.17
177 603993 洛阳钼业 11,970 49,675.50 0.17
178 600068 葛洲坝 8,520 49,586.40 0.17
179 600085 同仁堂 1,658 49,391.82 0.17
180 002081 金 螳 螂 4,928 49,378.56 0.17
181 000963 华东医药 730 49,202.00 0.17
182 601800 中国交建 4,654 49,006.62 0.17
183 000046 泛海控股 4,800 48,528.00 0.17
184 000826 启迪桑德 1,583 48,360.65 0.16
185 000792 盐湖股份 2,277 48,044.70 0.16
186 600150 中国船舶 2,156 47,992.56 0.16
187 000413 东旭光电 5,557 47,734.63 0.16
188 000750 国海证券 6,455 47,702.45 0.16
189 300003 乐普医疗 2,600 47,424.00 0.16 国金 3002016 年半年度报告
第 46 页 共 61 页
190 600398 海澜之家 4,182 47,256.60 0.16
191 002292 奥飞娱乐 1,568 46,961.60 0.16
192 600583 海油工程 6,787 46,898.17 0.16
193 002007 华兰生物 1,477 46,377.80 0.16
194 600816 安信信托 2,700 45,549.00 0.16
195 600157 永泰能源 11,508 45,341.52 0.15
196 300144 宋城演艺 1,800 44,838.00 0.15
197 000977 浪潮信息 1,900 44,555.00 0.15
198 000402 金 融 街 4,581 44,527.32 0.15
199 600588 用友网络 2,254 44,133.32 0.15
200 600060 海信电器 2,469 43,651.92 0.15
201 300015 爱尔眼科 1,193 43,580.29 0.15
202 600895 张江高科 2,400 43,392.00 0.15
203 601106 中国一重 8,100 42,201.00 0.14
204 600074 保千里 2,800 41,776.00 0.14
205 300058 蓝色光标 4,292 41,675.32 0.14
206 002422 科伦药业 2,684 41,360.44 0.14
207 600332 白云山 1,676 41,296.64 0.14
208 600688 上海石化 6,720 40,992.00 0.14
209 601333 广深铁路 10,415 40,722.65 0.14
210 600642 申能股份 7,023 40,312.02 0.14
211 600820 隧道股份 4,800 40,272.00 0.14
212 000415 渤海金控 5,900 40,238.00 0.14
213 000425 徐工机械 13,131 40,180.86 0.14
214 600256 广汇能源 9,711 39,815.10 0.14
215 601098 中南传媒 2,177 39,425.47 0.13
216 002470 金正大 4,880 39,284.00 0.13
217 300002 神州泰岳 3,619 38,506.16 0.13
218 601866 中海集运 9,711 38,455.56 0.13
219 601258 庞大集团 13,944 38,346.00 0.13
220 600376 首开股份 3,400 37,808.00 0.13
221 600027 华电国际 7,511 37,179.45 0.13
222 600252 中恒集团 8,535 37,041.90 0.13
223 600737 中粮屯河 3,200 36,960.00 0.13
224 000738 中航动控 1,400 36,960.00 0.13
225 600875 东方电气 3,715 36,481.30 0.12
226 000709 河钢股份 13,121 36,345.17 0.12
227 601718 际华集团 4,700 35,908.00 0.12
228 600873 梅花生物 5,774 35,856.54 0.12 国金 3002016 年半年度报告
第 47 页 共 61 页
229 601991 大唐发电 9,200 35,788.00 0.12
230 600373 中文传媒 1,678 34,818.50 0.12
231 600005 武钢股份 12,400 34,224.00 0.12
232 600362 江西铜业 2,537 34,198.76 0.12
233 300133 华策影视 2,157 33,584.49 0.11
234 601021 春秋航空 700 33,558.00 0.11
235 600170 上海建工 8,752 33,520.16 0.11
236 002129 中环股份 4,029 33,400.41 0.11
237 601117 中国化学 6,030 33,345.90 0.11
238 000729 燕京啤酒 4,332 32,879.88 0.11
239 600704 物产中大 3,510 32,853.60 0.11
240 000039 中集集团 2,308 32,704.36 0.11
241 000629 *ST 钒钛 13,443 32,128.77 0.11
242 000061 农 产 品 2,628 31,956.48 0.11
243 600037 歌华有线 2,100 31,941.00 0.11
244 601179 中国西电 6,294 31,910.58 0.11
245 601225 陕西煤业 6,168 31,888.56 0.11
246 300251 光线传媒 2,740 31,674.40 0.11
247 600372 中航电子 1,615 31,444.05 0.11
248 601633 长城汽车 3,710 31,312.40 0.11
249 000778 新兴铸管 6,695 31,064.80 0.11
250 300146 汤臣倍健 2,252 30,492.08 0.10
251 601872 招商轮船 6,500 30,420.00 0.10
252 601992 金隅股份 3,859 29,907.25 0.10
253 002027 分众传媒 1,800 29,718.00 0.10
254 601898 中煤能源 5,662 29,215.92 0.10
255 600827 百联股份 2,413 29,149.04 0.10
256 603000 人民网 1,752 29,100.72 0.10
257 601216 君正集团 3,894 29,088.18 0.10
258 000712 锦龙股份 1,400 29,064.00 0.10
259 600008 首创股份 7,456 29,003.84 0.10
260 000999 华润三九 1,172 28,385.84 0.10
261 600038 中直股份 684 28,372.32 0.10
262 002195 二三四五 2,300 28,267.00 0.10
263 000883 湖北能源 5,992 27,742.96 0.09
264 000800 一汽轿车 2,524 27,461.12 0.09
265 600863 内蒙华电 8,943 27,007.86 0.09
266 002146 荣盛发展 4,018 27,000.96 0.09
267 600021 上海电力 2,600 26,702.00 0.09 国金 3002016 年半年度报告
第 48 页 共 61 页
268 002294 信立泰 961 26,139.20 0.09
269 002153 石基信息 958 25,272.04 0.09
270 600959 江苏有线 1,800 25,128.00 0.09
271 600600 青岛啤酒 863 25,087.41 0.09
272 601958 金钼股份 3,014 24,564.10 0.08
273 601928 凤凰传媒 2,310 24,347.40 0.08
274 600666 奥瑞德 700 24,332.00 0.08
275 300085 银之杰 800 23,920.00 0.08
276 000156 华数传媒 1,288 23,892.40 0.08
277 000027 深圳能源 3,694 23,567.72 0.08
278 600648 外高桥 1,174 23,139.54 0.08
279 600582 天地科技 5,100 22,950.00 0.08
280 002424 贵州百灵 1,300 22,360.00 0.08
281 000825 太钢不锈 7,056 22,296.96 0.08
282 601808 中海油服 1,797 21,833.55 0.07
283 000898 鞍钢股份 5,674 21,731.42 0.07
284 601608 中信重工 4,000 21,480.00 0.07
285 600871 石化油服 5,500 21,120.00 0.07
286 002399 海普瑞 1,162 20,288.52 0.07
287 600685 中船防务 800 20,288.00 0.07
288 601118 海南橡胶 3,611 20,185.49 0.07
289 600317 营口港 6,000 20,160.00 0.07
290 600098 广州发展 2,500 19,550.00 0.07
291 600783 鲁信创投 883 19,081.63 0.07
292 600578 京能电力 4,298 18,395.44 0.06
293 600998 九州通 1,029 18,017.79 0.06
294 600188 兖州煤业 1,156 12,646.64 0.04
295 600022 山东钢铁 5,200 12,324.00 0.04
296 600606 绿地控股 1,100 11,902.00 0.04
297 002568 百润股份 500 11,000.00 0.04
298 603885 吉祥航空 400 10,500.00 0.04
299 601016 节能风电 700 6,951.00 0.02
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 所 有 股 票 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
国金 3002016 年半年度报告
第 49 页 共 61 页
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601328 交通银行 90,636.00 0.27
2 600958 东方证券 88,550.00 0.26
3 002739 万达院线 84,262.20 0.25
4 600900 长江电力 74,022.00 0.22
5 601318 中国平安 73,456.00 0.22
6 601377 兴业证券 70,729.04 0.21
7 002736 国信证券 63,315.00 0.19
8 000839 中信国安 62,628.00 0.18
9 600016 民生银行 58,681.00 0.17
10 600061 国投安信 57,608.00 0.17
11 002183 怡 亚 通 53,312.00 0.16
12 600000 浦发银行 52,875.00 0.16
13 601398 工商银行 52,069.00 0.15
14 600446 金证股份 50,775.00 0.15
15 601166 兴业银行 45,956.00 0.14
16 600816 安信信托 44,277.00 0.13
17 000977 浪潮信息 43,808.00 0.13
18 600074 保千里 42,084.00 0.12
19 601198 东兴证券 40,229.00 0.12
20 600036 招商银行 38,188.00 0.11
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关 交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600016
民生银行 228,334.00 0.67
2 600000
浦发银行 137,399.65 0.40
3 601318
中国平安 81,334.00 0.24
4 600315
上海家化 52,757.56 0.16
5 601166
兴业银行 49,426.00 0.15 国金 3002016 年半年度报告
第 50 页 共 61 页
6 600637
东方明珠 49,014.80 0.14
7 600036
招商银行 43,116.00 0.13
8 002038
双鹭药业 39,958.60 0.12
9 000983
西山煤电 39,648.50 0.12
10 600549
厦门钨业 39,207.58 0.12
11 601238
广汽集团 38,040.72 0.11
12 601018
宁波港 36,909.00 0.11
13 002024
苏宁云商 36,508.15 0.11
14 601919
中国远洋 34,651.00 0.10
15 600030
中信证券 32,893.00 0.10
16 000581
威孚高科 32,124.54 0.09
17 000598
兴蓉环境 31,798.36 0.09
18 000400
许继电气 31,776.55 0.09
19 600633
浙报传媒 31,647.40 0.09
20 002353
杰瑞股份 31,641.10 0.09
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括 相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本 （成交）总额 3,306,817.27
卖出股票收入（成交）总额 3,070,619.92
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包括相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 2,372.60 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,372.60 0.01 国金 3002016 年半年度报告
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7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113009 广汽转债 20 2,372.60 0.01
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IF1607 IF1607 3 2,802,060.00 87,060.00
报告期内， 本
基金运用股
指期货是出
于追求基金
充分投资、 减
少交易成本、
降低跟踪误
差的目的， 总
体风险可控
且符合既定
的投资政策
和投资目标。
公允价值变动总额合计 （元） 87,060.00
股指期货投资 本期收益（元） -290,820.00
股指期货投资 本期公允价值变动 （元） 57,360.00
国金 3002016 年半年度报告
第 52 页 共 61 页
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
报 告 期， 本基 金 运用 股指 期 货来 控制 预 期大 额申 购 赎回 等情 况 下的 流动 性 风险 ，有 效减少基
金组合资产配置与跟踪标的之间的差距，确保投资组合对指数跟踪的效果。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
报告期，本基金未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告 期未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
-
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本期基金投资组合前十名证券的发行主体中， 海通证券 （600837.SH）于 2015 年1 月 19 日发
布公告 《海通证券股份有限公司公告》 ， 公司存在为少数融资融券六个月到期并提出逾期负债暂缓
平 仓申 请的客 户， 在维持 担保 比例处 于 150 ％以 上的 前提下 暂缓 平仓的 行为 ，存在 违规为 到 期 融
资融券合约展期问题， 受到暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的 行政监管措施；2015 年8 月
26 日海通证 券发布 公告 《海通 证券 关于收 到中 国证券 监督 管理委 员会 立案调 查通 知书的 公告 》 ，
公司于 2015 年 8 月24 日 收到中国证券监督管理委员会 《调查 通知书》 ， 因 公司涉嫌未按规定审查 、
了解客 户身 份等违 法违 规行为 ，根 据《中 华人 民共和 国证 券法》 的有 关规定 ，中 国证监 会 决 定 对
公司进行立案调查，2015 年 9 月 12 日发布公告《海通证券关于收到中国证监会行政处罚事先告
知书的公告》 ， 公司于 2015 年9 月10 日收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书， 行政
处罚如 下： 对海通 证券 责令改 正， 给予警 告， 没收违 法所 得并处 罚款 ，同时 对相 关工作 人 员 予 以
警告并处罚款； 中信证券 （600030.SH）于 2015 年 1 月18 日 发布公告 《中信 证券股份有限公司公
告》 ， 中信证券存在为到期融资融券合约展期的问 题 （根据相关规定， 融资融券合约期限最长为 6
个月） ， 中信证券被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。2015
年 11 月 26 日，中信证券发布公告称收到中国证券监督管理委员会调查通知书（稽查总队调查通
字 153121 号 ） ，其中提及 ：因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会决
定对公司进行立案调查。
由于海通证券（600837.SH ）和中信 证券（600030.SH ）是沪 深 300 指数 的成份股，故将其纳国金 3002016 年半年度报告
第 53 页 共 61 页
入本基金的投资组合 。
7.12.2
本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 567,459.77
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 480.99
5 应收申购款 1,998.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 569,939.35
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 445,008.20 1.52 临时停牌
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
无 国金 3002016 年半年度报告
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
国金 300A 129 57,600.04 1,455,442.00 19.59% 5,974,963.00 80.41%
国金 300B 508 14,626.78 730,653.00 9.83% 6,699,752.00 90.17%
国金 300 922 22,698.09 9,003,845.20 43.02% 11,923,793.21 56.98%
合计
1,559 22,956.03 11,189,940.20 31.27% 24,598,508.21 68.73%
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 合计数 比例 的分母 采 用 下 属
分级基金份额的合计数。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
国金 300A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 黄松友 2,433,050.00 32.74%
2 中国太平洋财产保险-传统- 普通保
险产品-013C-CT001 深
744,800.00 10.02%
3 史宏鹏 670,000.00 9.02%
4 嘉实资本- 海 通证券- 嘉实 资本- 华夏
未来盈时对冲 3 号资产 管理计划
300,000.00 4.04%
5 程鑫 300,000.00 4.04%
6 李桃 237,865.00 3.20%
7 方春娣 210,000.00 2.83%
8 南京佳瑞税务师事务所有限公司 202,400.00 2.72%
9 单文佳 142,712.00 1.92%
10 高明桂 122,913.00 1.65%
国金 300B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 临沭县茂华林业有限公司 730,000.00 9.82%
2 郑敏 461,328.00 6.21%
3 王毅志 185,000.00 2.49%
4 刘海平 180,000.00 2.42% 国金 3002016 年半年度报告
第 55 页 共 61 页
5 傅晓东 170,600.00 2.30%
6 赵伟 168,600.00 2.27%
7 甄德龙 134,000.00 1.80%
8 翟小三 133,300.00 1.79%
9 乐偲 112,700.00 1.52%
10 叶志忠 110,100.00 1.48%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
国金 300A - -
国金 300B - -
国金 300 361,134.71 1.7256%
合计
361,134.71 1.0091%
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 合计数 比例 的分母 采 用 期 末
基金份额总额。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
国金 300A -
国金 300B -
国金 300 10~50
合计
10~50
本基金基金经理 持有本开
放式基金
国金 300A
-
国金 300B
-
国金 300
-
合计
-
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
国金 300A 国金 300B 国金 300
基金合同生效日（2013 年 7 月26 日 ）
基金份额总额
33,048,181.00 33,048,181.00 257,031,393.17 国金 3002016 年半年度报告
第 56 页 共 61 页
本报告期期初基金份额总额 6,942,590.00 6,942,590.00 20,302,376.82
本报告期基金总申购份额 - - 59,784,023.58
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 58,183,131.99
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-" 填列）
487,815.00 487,815.00 -975,630.00
本报告期期末基金份额总额 7,430,405.00 7,430,405.00 20,927,638.41
注：1.拆分 变动份额为本基金三级份额之间配对转换及基金份额折算的变动份额。
2. 本报告期 末， 基金管理人持有本基金的份额为 986,187.92 份 ， 基金管理人的子公司北京千石创
富资本管理有限公司 （以下简称“千石资本 ”） 、 上海国金通用财富资产管理有限公司 （以下 简 称
“ 国金财富”）持有本基金的份额分别为 2,987,153.34 份、4,979,252.94 份，基 金管理人、千
石资本 和国 金财富 均按 照本基 金《 基金合 同》 及《招 募说 明书》 规定 的申购 规则 及申购 费 率 办 理
申购业务，并已按照法规规定向中国证监会进行了报告。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大 人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期，本基金采取对标的沪深 300 指数完全 复制的投资策略，未发生投资策略的改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基 金提供审计
服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级 管理人员无受稽查或处罚等情况。
国金 3002016 年半年度报告
第 57 页 共 61 页
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券 1 3,191,107.06 50.04% 2,333.63 50.04% -
财达证券 1 1,191,958.00 18.69% 871.60 18.69% -
国融证券 1 1,014,860.06 15.91% 742.17 15.91% -
华创证券 1 510,537.00 8.01% 373.31 8.00% -
光大证券 1 468,975.07 7.35% 343.01 7.35% -
中信证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信证券山东 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
注：1.本基 金根据 中国 证券监 督管 理委员 会 《 关于完 善证 券投资 基金 交易席 位制 度有关 问 题 的 通
知 》 （ 证监 基字[2007]48 号 ） 的有 关规 定 要求 ，本 基 金管 理人 在 比较 了多 家 证券 经营 机构的财务
状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
（1 ） 基金 专用交易席位的选择标准如下：
① 经营行为 规范，在近一年内未出现重大违规行为；
② 财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
③ 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要；
④ 具有较强 的研究能力， 能及时、 全面地提供 高质量的宏观、 策略、 行业、 上市公司、 证券市 场
研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务；
⑤交易佣金收取标准合理。
（2 ）基金专 用交易席位的选择程序如下：
① 本基金管 理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
② 本基金管 理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
2. 本报告期 新增国融证券一个交易单元。 国金 3002016 年半年度报告
第 58 页 共 61 页
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
方正证券 1,292.20 10.02% - - - -
财达证券 7,592.20 58.89% - - - -
国融证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
光大证券 4,008.20 31.09% - - - -
中信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信证券山东 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《国金基金管理有限公司关于直
销系统、电子交易系统升级的公
告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 6 月30 日
2 《国金基金管理有限公司关于在
上海陆金所资产管理有限公司推
出定期定额投资业务并参加费率
优惠活动的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 6 月22 日
3 《国金基金管理有限公司关于增
加平安证券有限责任公司为旗下
基金销售机构的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 6 月21 日
4 《国 金基金管理有限公司关于增
加武汉市伯嘉基金销售有限公司
为旗下基金销售机构的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 6 月18 日
5 《国金基金管理有限公司关于参
加上海联泰资产管理有限公司费
率优惠活动的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 6 月18 日
6 《国金基金管理有限公司关于调 指定披露媒体和本 2016 年 6 月2 日 国金 3002016 年半年度报告
第 59 页 共 61 页
整直销电子交易系统开放式基金
单笔最低申购金额和追加申购金
额的公告》
基金基金管理人网
站
7 《国金基金管理有限公司关于增
加泰诚财富基金销售 （大连） 有限
公司为旗下基金销售机构的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 6 月2 日
8 《国金基金管理有限公司关于调
整旗下开放式基金单笔最低申购
金额和追加申购金额的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 6 月1 日
9 《国金基金管理有限公司关于关
闭淘宝基金理财平台相关服务的
公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 5 月5 日
10 《国金基金管理有限公司关于关
闭支付宝渠道基金支付服务的公
告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 5 月5 日
11 《国金基金管理有限公司关于增
加 上海凯石财富基金销售有限公
司为旗下基金销售机构的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 4 月28 日
12 《国金基金管理有限公司关于国
金沪深300 指 数分级证券投资基金
2016 年第 1 季度报告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 4 月22 日
13 《国金基金管理有限公司关于参
加新兰德费率优惠的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 3 月30 日
14 《国金沪深300 指数分级 证券投资
基金 2015 年 度报告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 3 月28 日
15 《国金沪深300 指数分级 证券投资
基金 2015 年 度报告摘要》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 3 月28 日
16 《国金基金管理有限公司国金 300
指数分级基金招募说明书更新》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 3 月11 日
17 《国金基金管理有限公司国金 300
指数分级基金招募说明书更新摘
要》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 3 月11 日
18 《国金基金管理有限公司关于电
子直销业务增加通联支付第三方
支付业务的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 3 月9 日
19 《国金基金管理有限公司关于增
加厦门鑫鼎盛和深圳富济财富为
旗下基金销售机构的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 3 月8 日
20 《国金基金管理有限公司关于直
销系统、订单系统升级的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
2016 年 2 月26 日 国金 3002016 年半年度报告
第 60 页 共 61 页
站
21 《国金基金管理有限公司关于旗
下基金所持“浦发银行”、 “ 信威
集团”股票估值调整的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 2 月23 日
22 《国金基金管理有限公司关于增
加上海联泰资产管理有限公司为
旗下基金销售机构的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 2 月19 日
23 《国金沪深300 指数分级 证券投资
基金 2015 年第 4 季度报 告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 1 月20 日
24 《国金基金管理有限公司关于增
加浙江金观诚财富管理有限公司
和大泰金石投资管理有限公司为
旗下基金销售机构的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 1 月20 日
25 《国金基金管理有限公司关于旗
下基金所持“万科 A” 股 票估值调
整的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 1 月8 日
26 《国金基金管理有限公司关于
2016 年1 月7 日指数熔断后旗下基
金调整开放时间的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 1 月8 日
27 《国金基金管理有限公司关于国
金沪深300 分 级证券投资基金定期
份额折算结果及恢复交易的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 1 月6 日
28 《国金基金管理有限公司关于国
金沪深 300A 份额定期份额折算后
次日前收盘价调整的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 1 月6 日
29 《国金基金管理有限公司关于旗
下深交所场内基金在指数熔断期
间 暂停申购赎回业务的提示性公
告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 1 月6 日
30 《国金基金管理有限公司关于
2016 年1 月4 日指数熔断后旗下基
金调整开放时间的补充公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 1 月6 日
31 《国金基金管理有限公司关于办
理定期份额折算业务期间国金
300A 份额停 复牌的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 1 月5 日
32 《国金基金管理有限公司关于国
金沪深300A 份额2016 年 度约定年
基准收益率的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 1 月4 日
33 《国金基金管理有限公司关于国
金基金 2015 年 12 月 31 日旗下基
金净值公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2016 年 1 月4 日
国金 3002016 年半年度报告
第 61 页 共 61 页
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件；
2 、国金沪深300 指数分级 证券投资基金基金合同；
3 、国金沪深300 指数分级 证券投资基金托管协议；
4 、国金沪深300 指数分级 证券投资基金招募说明书；
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批件、营业执照；
7 、报告期内 披露的各项公告。
12.2 存放地点
本基金基金管理人的办公场所：北京海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 87 号D 座 14 层。
12.3 查阅方式
投 资 者可 到基 金 管理 人、 基 金托 管人 的 办公 场所 或 基金 管理 人 网站 免费 查 阅备 查文 件。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：4000-2000-18
公司网址：www.gfund.com
国金基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
