建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
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建信 中证 互联 网金 融指 数分 级发 起式 证券
投资 基金 2016 年半 年度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 建信网金融分级
场内简称 网金融
基金主代码 165315
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月31 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,101,757,250.27 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳交易所
上市日期 2015 年 8 月10 日
下属分级基金的基金简称 建信网金融分级 建信网金融分级 A 建信网金融分级 B
下属分级基金场内简称: 网金融 网金融 A 网金融 B
下属分级基金的交易代码 165315 150331 150332
报告期末下属分级基金份
额总额
26,297,244.27 份 537,730,003.00 份 537,730,003.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟 踪标 的指数 ，追 求跟踪 偏离 度和跟 踪误 差最小 化， 力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年 跟踪误差控制在 4 ％以内 。
投资策略 本基金 采用 被动式 指数 化投资 方法 ，按照 成份 股在标 的指 数中的基
准权重 构建 指数化 投资 组合， 并根 据标的 指数 成份股 及其 权重的变
化进行相应调整。
业绩 比较基准 中证互联网金融指数收益率×95％ ＋商业银行活期存款利率 （税后）
×5 ％
风险收益特征 本基金 属于 股票型 基金 ，其预 期的 风险与 收益 高于混 合型 基金、债
券型基 金与 货币市 场基 金，为 证券 投资基 金中 较高风 险、 较高预期
收益的 品种 。同时 本基 金为指 数基 金，通 过跟 踪标的 指数 表现，具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本基金属于股票型基
金，其预期的风险与
收益高于混合型基
金、债券型基金与货
币市场基金，为证券
投资基金中较高风
险、较高预期收益的
品种。同时本基金为
建信网金 A 份额为稳
健收益类份额，具有
低风险且预期收益相
对较低的特征。
建信网金 B 份额为积
极收益类份额，具有
高风险且预期收益相
对较高的特征。 建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
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指数基金，通过 跟踪
标的指数表现，具有
与标的指数以及标的
指数所代表的公司相
似的风险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
中国银河证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 孟波
联系电话 010-66228888 010-83574679
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn yhzq_tggz@chinastock.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
400-888-8888
传真 010-66228001 010-66568532
2.4 信 息 披 露 方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -2,780,141.25
本期利润 5,109,088.87
加权平均基金份额本期利润 0.0095
本期基金份额净值增长率 -19.01%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.1399
期末基金资产净值 936,038,852.57
期末基金份额净值 0.8496
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收 益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润的计算方法： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数， 则 期末可供分配利建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
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润的金 额为 期末未 分配 利润的 已实 现部分 ；如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数， 则 期 末 可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.96% 1.79% 2.59% 1.85% 0.37% -0.06%
过去三个月 -1.86% 1.87% -2.10% 1.82% 0.24% 0.05%
过去六个月 -19.01% 2.68% -18.84% 2.56% -0.17% 0.12%
自基金合同
生效起至今
-14.14% 2.15% -15.71% 2.75% 1.57% -0.60%
注：本 基金 业绩比 较基 准为中 证互 联网金 融指 数收益 率×95 ％＋商 业银 行活期 存款 利率（ 税 后 ）
×5 ％。中证 互联网金融指数从中证全指样本空间内，按照过去一年日均成交金额由高到低排名，
剔 除流 动性排 名 后 20% 的 股票 ；其次 ，将 与支付 、融 资、投 资、 保险、 金融 信息服 务以及 其 他 与
互联网金融相关的公司纳入互联网金融主题， 包括但不限于第三方支付、P2P、 众 筹、 小贷、 互联
网基金 、互 联网券 商、 互联网 银行 、互联 网保 险，征 信， 金融信 息服 务，其 他与 互联网 金 融 相 关
的公司；最后，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取不超过 100 只股票构 成中证 互联网
金融指 数样 本股， 以综 合反映 沪深 两市属 于互 联网金 融行 业的公 司股 票的整 体走 势，同 时 为 投 资
者提供新的 投资标的。 建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同于 2015 年7 月 31 日生效 ，截至报告期末未满一年。
2 、本基金建 仓期为 6 个 月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注 册资本 2 亿 元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司，其 中中 国建设 银行 股份有 限公 司出资 额占 注册资本的 65% ，信
安 金融 服务公 司出 资额占 注册 资本的 25% ， 中国 华电 集团资 本控 股有限 公司 出资额 占注册 资 本 的
10% 。
公司下设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
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量化衍 生品 及海外 投资 部、交 易部 、 研究 部、 创新发 展部 、市场 营销 部、专 户理 财部、 机 构 业 务
部、网 络金 融部、 人力 资源管 理部 、基金 运营 部、信 息技 术部、 风险 管理部 和监 察稽核 部 ， 以 及
深圳、 成都 、上海 、北 京四家 分公 司和华 东、 西北两 个营 销中心 ，设 立了子 公司-- 建信资 本 管 理
有限责 任公 司。自 成立 以来， 公司 秉持 “ 创新 、诚信 、专 业、稳 健、 共赢 ” 的核 心价值 观 ， 恪 守
“ 持有人利益重于泰山”的原则， 以 “ 建设财富生活 ”为崇高使命， 坚持规范运作， 致力成为 “国
际一流、国内领先的综合性资产管理公司 ”。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成 长混合
型证券 投资 基金、 建信 核心精 选混 合型证 券投 资基金 、建 信内生 动力 混合型 证券 投资基 金 、 建 信
双利策 略主 题分级 股票 型证券 投资 基金、 建信 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、建 信优势 动 力 混 合
型证券投资基金 （LOF ） 、 建信创新中国混合型证券投资基金、 建信改革 红利股票型证券投资基金、
深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数 证券投资基金（LOF ） 、 建信深证 100 指数增强型 证
券投资基金、 建信中证 500 指数增强型 证券投资基金、 建信央视财经 50 指数 分级发起式证券投资
基金、 建信 全球机 遇混 合型证 券投 资基金 、建 信新兴 市场 优选混 合型 证券投 资基 金、建 信 全 球 资
源混合型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、 建信积极配置混合型证券投资基金、
建信恒 稳价 值混合 型证 券投资 基金 、建信 消费 升级混 合型 证券投 资基 金、建 信安 心保本 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 健康 民生混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债券 型证券 投资 基金、 建 信 收 益
增强债 券型 证券投 资基 金、建 信纯 债债券 型证 券投资 基金 、建信 安心 回报定 期开 放债券 型 证 券 投
资基金 、建 信双息 红利 债券型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、 建信 双 债 增 强
债券型 证券 投资基 金、 建信安 心回 报两年 定期 开放债 券型 证券投 资基 金、建 信稳 定添利 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 信用 增强债 券型 证券投 资基 金、建 信周 盈安心 理财 债券型 证券 投资基 金 、 建 信
双周安 心理 财债券 型证 券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安 心 理 财
债券型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信货 币市场 基金 、建信 中小 盘先锋 股 票 型 证
券投资 基金 、建信 潜力 新蓝筹 股票 型证券 投资 基金、 建信 现金添 利货 币市场 基金 、建信 稳 定 得 利
债券型 证券 投资基 金、 建信睿 盈灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 信息产 业股 票型证 券 投 资基
金、建 信稳 健回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信环 保产业 股票 型证券 投资 基金、 建 信 回 报
灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信鑫安 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信新经 济 灵 活 配
置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产 业升级股票
型证券 投资 基金、 建信 大安全 战略 精选股 票型 证券投 资基 金、建 信中 证互联 网金 融指数 分 级 发 起
式证券 投资 基金、 建信 中证申 万有 色金属 指数 分级发 起式 证券投 资基 金、建 信精 工制造 指 数 增 强建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
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型证券 投资 基金、 建信 安心保 本二 号混合 型证 券投资 基金 、建信 稳定 丰利债 券型 证券投 资 基 金 、
建 信安 心保 本三号 混合 型证券 投资 基金、 建信 安心保 本五 号混合 型证 券投资 基金 、建信 目 标 收 益
一年期 债券 型证券 投资 基金、 建信 现代服 务业 股票型 证券 投资基 金、 建信安 心保 本六号 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 鑫盛 回报灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、建信 安心 保本七 号混 合型证 券 投 资 基
金，共计 68 只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为 2,453.84 亿元 。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
梁洪昀
金融工程
及指数投
资部总经
理、本基
金的基金
经理
2015 年 7 月
31 日
- 13
特 许 金 融 分 析 师
（CFA），2003 年 1 月获
清 华 大 学 经 济 学 博 士
学位。2003 年 1 月至
2005 年 8 月 就职于大
成基金管理有限公司，
历 任 金 融 工 程 部 研 究
员、 规划发展部产品设
计师、 机构理财部高级
经理。 2005 年 8 月加入
建 信 基 金 管 理 有 限 责
任公司， 历任研究部研
究员、 高级研究员、 研
究部总监助理、 研究部
副总监、 投资管理部副
总 监 、 投 资 管 理 部 总
监、 金融工程及指数投
资部总监。2009 年 11
月 5 日起任建信沪深
300 指数证券 投资基金
（LOF ） 基金经理； 2010
年5 月28 日至2012 年
5 月 28 日任 上证社会
责 任 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 及其
联接基金的基金经理；
2011 年9 月8 日至2016
年 7 月 20 日 任深证基
本面 60 交易型开放式
指 数 证 券 投 资 基 金 及
其 联 接 基 金 的 基 金 经
理；2012 年 3 月 16 日建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
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起任建信深证100 指数
增 强 型 证 券 投 资 基 金
基金经理；2015 年 3
月 25 日起任建信双利
分 级 股 票 基 金 的 基 金
经理；2015 年 7 月 31
日 起 任 建 信 中 证 互 联
网 金 融 指 数 分 级 发 起
式 证 券 投 资 基 金 基 金
经理；2015 年 8 月 6
日 起 任 建 信 中 证 申 万
有 色 金 属 指 数 分 级 发
起 式 证 券 投 资 基 金 基
金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法
规、部 门规 章，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真 控 制 投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为 了 公平 对待 投 资人 ，保 护 投资 人利 益 ，避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行
为，公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投 资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金
公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法规 和 公
司内部 制度 ，制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管
理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 ，
一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时， 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ，确保 在 投 资 管
理活动 中公 平对待 不同 投资组 合， 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利
益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内未 出 现所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交 较少 的单 边交易量
超过该证券当日成交量的 5 ％的情况 。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本基金成立于 2015 年 3 季度，管理人根据基金合同规定，在 2016 年 2 月初完成了建仓，开
始跟踪指数的运作。
在 1 季度末 ，基金所跟踪的标的指数出现明显反弹，吸引资金流入。连续多个交易日，每日
均有超过 10% 的净申购， 基金规模在短时间内扩大数倍。由于申购款在 T+2 日才可 到帐使用，在
此期 间基金仓位被明显稀释，跟踪误差有所放大。类似过程在 2 季度 又曾出现，但持续时间不及
上次。基金管理人已在法律法规和基金合同规定的范围内，尽可能提升仓位以减小跟踪误差。
在报告期后期，本基金积极应对成份股的调整，投资组合表现比较平稳。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本 报 告期 本基 金 净值 增长 率-19.01%，波动率 2.68% ，业 绩 比较 基 准收 益率-18.84%，波 动 率
2.56%.
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
在 报 告期 初， 多 种因 素共 同 造成 了市 场 的大 幅下 跌 ，之 后， 随 着内 外部 环 境逐 渐转 暖，市场
出现反弹并变得比较 活跃，虽然期间历经较大波动，但市场已经从年初的恐慌中恢复。
展 望 下半 年， 管 理人 认为 ， 在宏 观经 济 仍然 看不 到 明显 起色 的 环境 下， 市 场很 难具 备持续向
上的内 生动 力，而 各种 千方百 计托 底的政 策， 也在为 市场 提供支 撑， 预计下 半年 市场仍 然 会 呈 现
宽幅波动的局面。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的 基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责 制定公司所管理基金 的基本估值
政策； 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ；对因 经 营 环 境
或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的，负 责审 查批准 基金 估值政 策 、 方 法
和流程 的变 更。 估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务的副 总裁 、督察 长、 投资总 经理 、研究 总 经 理 、
风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。
公司基金估 值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金行业相关
领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽 核人 员及 基金运 营人 员组成 （具 体人员 由相 关部门 根 据 专 业建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
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胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小 组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行 人、 所属行 业、 相关市 场等 产生影 响的 各类事 件， 发现估 值问 题；提 议基 金估值 调 整 的 相
关方案 并进 行校验 ；根 据需要 提出 估值政 策调 整的建 议以 及提议 和校 验不适 用于 现有的 估 值 政 策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部 根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理， 并 负责与托管行进行估
值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的， 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价 的 结果， 基 金 运 营
部业务人员复核后使用。
基金经理作 为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关问题及定
价方案 的意 见或建 议， 参与估 值方 案提议 的制 定，但 对估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金） 。
自 2015 年 3 月 26 日起， 公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算小组关于 2015 年1 季度 固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格， 对公司旗
下基金 持有 的在证 券交 易所上 市或 挂牌转 让的 不含权 固定 收益品 种（ 可转换 债券 、资产 支 持 证 券
和私募债券除外）进行估值。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据本基金基金合同的相关规定，本基金不进行收益分配，也不单独对建信网金融 A 份额与
建信网金融 B 份额进行收 益分配。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 中 国银 河证 券 股份 有限 公 司在 本基 金 的 托 管过 程 中， 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为 ， 完 全
尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人按 照 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 法律 法 规和 基金 合 同、 托管 协议的有
关规定 ，对 本基金 的基 金资产 净值 计算、 基金 费用开 支等 方面进 行了 认真的 复核 ，对本 基 金 的 投建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
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资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 依法 复 核建 信基 金 管理 有限 责 任公 司编 制 和披 露的 建 信中 证互 联 网金 融指 数分级发
起式证券投资基金 2016 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投
资组合报告等内容，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
84,642,606.64 13,593,653.27
结算备付金
2,582,978.50 -
存出保证金
720,936.18 63,282.96
交易性金融资产
876,128,114.52 77,926,077.84
其中：股票投资
876,128,114.52 77,926,077.84
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
15,806.82 3,855.20
应收股利
- -
应收申购款
4,367.87 8,495.75
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
964,094,810.53 91,595,365.02
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- - 建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
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应付证券清算款
- 7,055,544.48
应付赎回款
25,558,600.78 255,094.38
应付管理人报酬
765,642.29 83,967.35
应付托管费
168,441.32 18,472.82
应付销售服务费
- -
应付交易费用
1,149,094.28 101,060.24
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
414,179.29 113,037.93
负债合计
28,055,957.96 7,627,177.20
所 有 者 权益：
实收基金
1,090,201,030.01 79,207,763.34
未分配利润
-154,162,177.44 4,760,424.48
所有者权益合计
936,038,852.57 83,968,187.82
负债和所有者权益总计
964,094,810.53 91,595,365.02
注：报告截止日 2016 年 06 月 30 日， 基金份额总额 1,101,757,250.27 份。 其中建信互联网金融
指 数 分 级 发 起 式 证 券 投 资 基 金 之 稳 健 收 益 类 份 额 的 份 额 净 值 1.0349 元 ， 基 金 份 额 总 额
537,730,003.00 份； 建信 互联网金融指数分级发起式证券投资基金之积极收益类份额的份额净值
0.6643 元， 基金份额总额 537,730,003.00 份； 建信互联网金融指数分级发起式证券投资基金之
基础份额的份额净值 0.8496 元，基金 份额总额 26,297,244.27 份。
6.2 利润表
会计主体 ：建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
一、收入
10,104,750.20
1. 利息收入
191,690.72
其中：存款利息收入
191,690.72
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
1,512,961.26
其中：股票投资收益
-4,332,301.42
基金投资收益
-
债券投资收益
-
资产支持证券投资收益
- 建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
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贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
5,845,262.68
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
7,889,230.12
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
-
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
510,868.10
减： 二 、费用
4,995,661.33
1 ．管理人报 酬
2,179,071.58
2 ．托管费
479,395.72
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用
2,070,340.96
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用
266,853.07
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
5,109,088.87
减：所得税费用
-
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
5,109,088.87
注：本基金 基金合同自 2015 年 7 月31 日生效，无上年度 可 比期间数 据 。
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
79,207,763.34 4,760,424.48 83,968,187.82
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 5,109,088.87 5,109,088.87
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
1,010,993,266.67 -164,031,690.79 846,961,575.88
其中：1. 基金 申购款 1,488,351,077.28 -232,697,008.34 1,255,654,068.94
2. 基金赎回 款 -477,357,810.61 68,665,317.55 -408,692,493.06 建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
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四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,090,201,030.01 -154,162,177.44 936,038,852.57
注：本基金 基金合同自 2015 年 7 月31 日生效，无上年度 可 比期间数 据 。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孙志 晨______
______ 赵乐峰______
____ 丁颖____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
建 信 中证 互联 网 金融 指数 分 级发 起式 证 券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基 金 ”) 经中 国证券 监督管
理委员会( 以 下简称 “中国证监会”) 证监许可[2015]1133 号 《 关于准予建信中证互联网金融指 数
分 级 发 起 式 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 核 准 ， 由 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司( 以 下 简 称 “ 建 信 基
金 ”) 依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《建信中 证互联网金融指数分级发起式证券投资
基金基 金合 同》负 责公 开募集 。本 基金为 契约 型开放 式基 金，存 续期 限不定 ，首 次设 立 募 集 不 包
括认购资金利息共募集人民币 403,974,568.06 元 ，业经普华永道中天会计 师事务所( 特殊普通合
伙) 普华永道 中天验字(2015)第 974 号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《建 信中证互 联
网金融指数分级发起式证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 31 日正 式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为 404,018,425.34 份 基金份额，其中认购资金利息折合 43,857.28 份 基金份额。
本基金 的基 金管理 人为 建信基 金管 理有限 责任 公司， 基金 托管人 为中 国银河 证券 股份有 限 公 司 。
发 起 资金 认购 部 分为 建信 基 金使 用固 有 资金 购买 的 10,001,250.00 份基 金 份额( 含利 息 折份 额部
分) ，根据中 国证监会基 金部通知[2012]22 号《关 于增设发起式基金审核通道有关问题的通知》 ，
发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。
根 据 《建 信中 证 互联 网金 融 指数 分级 发 起式 证券 投 资基 金基 金 合同 》和 《 建信 中证 互联网金
融指数 分级 发起式 证券 投资基 金招 募说明 书》 并报中 国证 监会备 案， 本基金 份额 包括建 信 中 证 互
联网金 融指 数分级 发起 式证券 投资 基金之 基础 份额( 以 下简 称 “建 信网 金份额 ”) 、 建信中 证 互 联
网金融指数分级发起式证券投资基金之稳健收益类份额( 以 下简称 “建信网金 A 份额 ”) 与建信 中
证互联网金融指数分级发起式证券投资基金之积极收益类份额( 以下简 称“建信网金 B 份额”) 。建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
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本基金 通过 场外、 场内 两种方 式公 开发售 。投 资人场 外认 购的全 部份 额将确 认为 建信网 金 份 额 ；
投资人场内认购的份额将按照 1 ：1 的比例确认为建信网金 A 份额与建信 网金 B 份额 。 建信网金 A
份额与建信网金 B 份额 的基金份额配比始终保持 1:1 的比 例不变。
基金合同生效后，建信网金份额只接受场外与场内申购和赎回，不上市交易；建信网金 A 份
额、建信网金 B 份额只 上市交易，不接受申购和赎回。建信网金份额与建信网金 A 份额、建信 网
金 B 份额之 间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金份额的分拆和合并两种转换行
为 。基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的建信网金份额按照 2 份场内 建信网金份额对
应 1 份建信网金 A 份额与 1 份建信网金 B 份额的比例进行转换的行为；基金份额的合并，指基金
份额持有人将其持有的建信网金 A 份额与建信网金 B 份额 按照 1 份建 信网金 A 份 额与 1 份建 信网
金 B 份额对 应 2 份场内 建信网金份额的比例进行转换的行为。
基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 ：建 信 网金 份额 的 基金 份额 净 值为 净值 计 算日 的基 金资产净
值除以基金份额总数，其中基金份额总数为建信网 金份额、建信网金 A 份额、建信 网金 B 份额 的
份额数之和。建信网金 A 份额的基金 份额净值 为建信网金 A 份额的本金及约定应得收益之和。建
信网金 A 份 额的约定应得收益依据建信网金 A 份额的约定年基准收益率和截至净值计算日建信网
金 A 份额应 计收益的天数占当年实际天数的比例确定。每 2 份建信网金 份额所对应的基金资产净
值等于 1 份 建信网金 A 份额与 1 份 建信网金 B 份额所对应的基金资产净值之和。
本 基 金进 行定 期 份额 折算 。 在建 信网 金 A 份额、 建 信网 金份 额 存续 期内 的 每个 会计 年 度 12
月第一个工作日，本基金将对建信网金 A 份额 和建信网金份额进行应得收益的 定期份额折算。在
基金份额折算前与折算后， 建信网金 A 份额与 建信网金 B 份额的份额配比保持 1 ：1 的比例。 对 于
建信网金 A 份额的约定应得收益，即建信网金 A 份额每个会计年度 11 月 30 日基金份 额参考净值
超出 1.000 元部分， 将折算为场内建信网金份额分配给建信网金 A 份 额持有人。 建信网金份额持
有人持有的每 2 份建信网金份额将按 1 份建信网金 A 份额获得新增建信网金份额的分配。持有场
外建信 网金 份额的 基金 份额持 有人 将按前 述折 算方式 获得 新增场 外建 信网金 份额 的分配 ； 持 有 场
内建信 网金 份额的 基金 份额持 有人 将按前 述折 算方式 获得 新增场 内建 信网金 份额 的分配 。 经 过 上
述份额折算，建信网金 A 份额的基金 份额参考净值调整为 1.000 元，建信 网金份额的基金份额净
值将相应调整。
除以上定期份额折算外，当建信网金份额的基金份额净值达到 1.500 元或建信网金 B 份额的
基金份额参考净值跌至 0.250 元时， 本基金将分别对建信网金份额、建信网金 A 份 额和建信网金
B 份额进行不定期份额折算，份额折算后本基金将确保建信网金 A 份额与建信网金 B 份额的比例
为 1:1，份额 折算后建信网金份额的基金份额净值、建信网金 A 份额与建信网金 B 份额的基金份建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
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额参考净值均调整为 1.000 元。
经 深 圳证 券交 易 所( 以 下简 称 “深 交所 ”) 深 证上[2015]383 号 审 核同 意， 本 基金 建信 网 金 A
份额 77,834,470.00 份基 金份额和建信网金 B 份额 77,834,470.00 份基金 份额于 2015 年 8 月 10
日在深 交所 挂牌交 易。 未上市 交易 的建信 网金 份额托 管在 场外， 基金 份额持 有人 可通过 跨 系 统 转
托管业务将其转托管至场内( 证券登 记结算系统) 后，选择将建信网金份额分拆为建信网金 A 份额
和建信网金 B 份额后，方 可上市流通。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《建 信 中证 互联 网 金融 指数 分 级发 起式 证券投资
基金基 金合 同》的 有关 规定， 本基 金的投 资 范 围为具 有良 好流动 性的 金融工 具， 包括标 的 指 数 成
份股及 其备 选成份 股( 含 中小 板 、创 业板股 票及 其他中 国证 监会核 准上 市的股 票) 、 债券、 股 指 期
货、权 证以 及法律 法规 或中国 证监 会允许 基金 投资的 其它 金融工 具。 本基金 投资 于中证 互 联 网 金
融指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% ， 且 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的
80% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值
5% 的 现金 或到 期 一年 以内 的 政府 债券 。 本基 金的 业 绩比 较基 准 为 95%× 中 证互 联网 金 融指数收益
率 +5%× 商业 银行活期存款利率( 税后) 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《中证互 联网金融指数建信中证
互联网 金融 指数分 级发 起式证 券投 资基金 基金 合同》 和中 国证监 会、 中国基 金业 协会发 布 的 有 关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务
状况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投 资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《财政
部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优
惠 政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施 上市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得 税政 策 有关问题
的 通 知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市 公司 股息 红 利差 别化 个 人所 得税 政 策有 关问 题 的通 知》 、
财税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于进一步
明 确 全面 推开 营 改增 试点 金 融业 有关 政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号《关 于 金融 机构 同 业往来等
增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金融业由缴纳 营
业税改 为缴 纳增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增 值 税 ，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利 收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所 得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取 得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建信基
金”)
基金管理人、基金销售机构
中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 银河证
券”)
基金托管人、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管理人的股东
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
银河证券 1,632,043,641.00 100.00% - -
注：1 、本基 金基金合同自 2015 年7 月 31 日生效 ，无上年度可比期间数据。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元 建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
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关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中国银河证券 1,506,851.34 100.00% 1,149,094.28 100.00%
注：1 、 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由 中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2 、 该类佣金 协议的服 务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
3 、本基金基 金合同自 2015 年7 月31 日生效，无上年度可比期间数据。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
2,179,071.58
其中： 支付销售机构的客
户维护费
13,679.57
注：1 、 支付基 金管 理人建 信基 金的管 理人 报酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.0% 的年 费率计提 ， 逐 日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务费及销售
活动中 产生 的相关 费用 ，该费 用从 基金管 理人 收取的 基金 管理费 中列 支，不 属于 从基金 资 产 中 列
支的费用项目。
3 、本基金基 金合同自 2015 年7 月31 日生效，无上年度可比期间数据。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
479,395.72
注：1 、 支付基金托管人银河证券的托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率计提， 逐日 累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.22% / 当 年天数。 建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
第 21 页 共 34 页
2 、本基金基 金合同自 2015 年7 月31 日生效，无上年度可比期间数据。
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金无销售服务费。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 （回购） 交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
建信网金融分级 建信网金融分级 A 建信网金融分级 B
基 金 合 同 生 效 日
（ 2015 年 7 月 31
日 ）持有的 基金份额
10,001,250.00 - -
期初持有的基金份额
10,106,851.58 - -
期间申购/ 买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖出总
份额
- - -
期末持有的基金份额 10,106,851.58 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
38.43% - -
注：分 级基 金持有 份额 占总份 额比 例的计 算中 ，对下 属分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级 别 的 份
额。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
本基金本报告期在基金托管人银河证券无存款余额，同时也无相应存款利息收入。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
第 22 页 共 34 页
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300166
东方
国信
2016
年6 月
8 日
重大
资产
重组
27.47 - - 470,174 11,631,864.04 12,915,679.78 -
000948
南天
信息
2016
年6 月
28 日
重大
事项
19.31
2016
年7 月
12 日
21.00 246,200 4,502,360.71 4,754,122.00 -
注：本基金 截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
至本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易，故未存在作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值 建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 34 页
于 2016 年 06 月30 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 858,458,312.74
元，属于第二层次的余额为 17,669,801.78 元， 无属于第三层次的余额。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 等情 况， 本基金不 会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券
的公允 价值 列入第 一层 次；并 根据 估值调 整中 采用的 不可 观察输 入值 对于公 允价 值的影 响 程 度 ，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量 的金融工具
于 2016 年 06 月30 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 876,128,114.52 90.88
其中：股票 876,128,114.52 90.88
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 87,225,585.14 9.05
7 其他各项资产 741,110.87 0.08 建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
第 24 页 共 34 页
8 合计 964,094,810.53 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 211,389,408.63 22.58
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 31,849,676.06 3.40
G 交通运输、仓储和邮政业 5,271,620.00 0.56
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
325,440,732.63 34.77
J 金融业 184,197,599.68 19.68
K 房地产业 77,924,260.76 8.32
L 租赁和商务服务业 40,054,816.76 4.28
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 876,128,114.52 93.60
注：以上行业分类以 2016 年06 月 30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元 建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
第 25 页 共 34 页
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000609 绵世股份 2,215,133 28,420,156.39 3.04
2 000712 锦龙股份 1,344,194 27,905,467.44 2.98
3 601555 东吴证券 2,070,378 27,743,065.20 2.96
4 600570 恒生电子 414,169 27,654,064.13 2.95
5 600109 国金证券 1,980,100 26,691,748.00 2.85
6 002285 世联行 3,361,652 26,187,269.08 2.80
7 000001 平安银行 2,972,840 25,863,708.00 2.76
8 300059 东方财富 1,163,800 25,836,360.00 2.76
9 601318 中国平安 804,600 25,779,384.00 2.75
10 002024 苏宁云商 2,363,975 25,672,768.50 2.74
注： 投资者 欲了解本 报告 期末基金 投资 的所有股 票明 细，应阅 读登 载于 www.ccbfund.cn 网站 的半年
度报告正 文。
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601166 兴业银行 42,666,718.92 50.81
2 600177 雅戈尔 40,680,465.14 48.45
3 601318 中国平安 40,506,703.50 48.24
4 600570 恒生电子 39,178,837.69 46.66
5 600109 国金证券 39,156,169.02 46.63
6 002385 大北农 38,827,106.24 46.24
7 000001 平安银行 38,506,659.46 45.86
8 601555 东吴证券 36,515,603.81 43.49
9 002024 苏宁云商 35,373,374.63 42.13
10 601998 中信银行 34,848,134.66 41.50
11 300059 东方财富 34,447,458.46 41.02
12 600271 航天信息 34,180,605.02 40.71
13 000712 锦龙股份 33,119,196.32 39.44
14 002285 世联行 32,806,329.26 39.07 建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
第 26 页 共 34 页
15 300033 同花顺 32,417,822.21 38.61
16 600446 金证股份 32,178,981.79 38.32
17 002183 怡 亚 通 31,225,291.21 37.19
18 000609 绵石投资 30,597,964.69 36.44
19 600599 熊猫金控 28,284,798.88 33.69
20 300079 数码视讯 26,225,416.09 31.23
21 600588 用友网络 25,410,093.65 30.26
22 300136 信维通信 25,060,226.60 29.84
23 300104 乐视网 23,609,136.92 28.12
24 300077 国民技术 20,749,279.40 24.71
25 000627 天茂集团 19,964,341.00 23.78
26 002657 中科金财 19,764,463.95 23.54
27 601216 君正集团 19,348,755.20 23.04
28 002104 恒宝股份 19,343,579.76 23.04
29 300085 银之杰 18,361,707.85 21.87
30 002153 石基信息 18,158,580.21 21.63
31 002410 广联达 17,931,278.68 21.35
32 600198 大唐电信 17,795,672.82 21.19
33 000997 新 大 陆 17,221,730.58 20.51
34 300170 汉得信息 16,018,230.00 19.08
35 601519 大智慧 15,597,197.30 18.58
36 002095 生 意 宝 15,483,794.80 18.44
37 300166 东方国信 14,258,407.61 16.98
38 300377 赢时胜 14,084,231.00 16.77
39 002261 拓维信息 13,656,433.89 16.26
40 300178 腾邦国际 13,343,074.30 15.89
41 600289 亿阳信通 12,353,850.87 14.71
42 300339 润和软件 12,068,478.36 14.37
43 002344 海宁皮城 11,327,835.28 13.49
44 600745 中茵股份 11,215,628.39 13.36
45 002197 证通电子 10,455,242.37 12.45
46 600180 瑞茂通 9,321,997.52 11.10
47 300295 三六五网 8,527,084.71 10.16
48 300386 飞天诚信 7,664,805.00 9.13
49 300205 天喻信息 7,399,062.38 8.81
50 300322 硕贝德 7,364,825.80 8.77 建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
第 27 页 共 34 页
51 002711 欧浦智网 7,222,352.00 8.60
52 300248 新开普 6,643,328.00 7.91
53 000948 南天信息 6,345,312.00 7.56
54 300130 新国都 6,256,818.64 7.45
55 002315 焦点科技 6,221,563.00 7.41
56 002017 东信和平 5,929,940.71 7.06
57 300380 安硕信息 5,059,075.00 6.02
58 300312 邦讯技术 4,928,215.00 5.87
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601166
兴业银行 19,881,445.16 23.68
2 002385
大北农 19,127,417.89 22.78
3 600570
恒生电子 19,027,039.30 22.66
4 600177
雅戈尔 17,721,239.34 21.10
5 601318
中国平安 17,287,821.62 20.59
6 000001
平安银行 14,630,037.00 17.42
7 600109
国金证券 14,290,426.60 17.02
8 300033
同花顺 13,446,088.27 16.01
9 601555
东吴证券 12,432,813.99 14.81
10 600446
金证股份 11,181,136.99 13.32
11 002024
苏宁云商 11,177,837.99 13.31
12 300136
信维通信 10,308,385.01 12.28
13 601998
中信银行 10,202,082.00 12.15
14 300079
数码视讯 9,926,023.00 11.82
15 300059
东方财富 9,582,985.64 11.41
16 002183
怡 亚 通 9,289,257.21 11.06
17 600271
航天信息 8,758,440.41 10.43
18 300077
国民技术 8,225,086.44 9.80
19 600198
大唐电信 7,912,798.10 9.42
20 601216
君正集团 7,766,034.80 9.25
21 000627
天茂集团 7,750,832.19 9.23
22 002104
恒宝股份 7,542,485.00 8.98
23 002657
中科金财 7,518,968.22 8.95
24 600588
用友网络 7,430,907.00 8.85 建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
第 28 页 共 34 页
25 002410
广联达 7,405,572.92 8.82
26 002153
石基信息 7,350,292.82 8.75
27 300085
银之杰 6,981,074.34 8.31
28 300170
汉得信息 6,405,181.32 7.63
29 300339
润和软件 6,247,669.47 7.44
30 601519
大智慧 6,005,742.18 7.15
31 000712
锦龙股份 5,960,971.38 7.10
32 300377
赢时胜 5,387,526.00 6.42
33 002285
世联行 5,377,292.49 6.40
34 600289
亿阳信通 5,001,459.31 5.96
35 002261
拓维信息 4,962,337.27 5.91
36 300178
腾邦国际 4,961,773.66 5.91
37 002095
生 意 宝 4,529,782.00 5.39
38 002344
海宁皮城 4,459,635.52 5.31
39 002197
证通电子 4,029,198.13 4.80
40 600180
瑞茂通 3,689,448.37 4.39
41 300166
东方国信 3,681,218.10 4.38
42 300386
飞天诚信 3,633,168.20 4.33
43 300322
硕贝德 3,408,306.00 4.06
44 000609
绵石投资 3,367,293.00 4.01
45 300205
天喻信息 2,945,791.46 3.51
46 600745
中茵股份 2,933,006.00 3.49
47 002711
欧浦智网 2,931,833.00 3.49
48 600599
熊猫金控 2,898,085.50 3.45
49 300248
新开普 2,600,213.64 3.10
50 300295
三六五网 2,489,394.90 2.96
51 002315
焦点科技 2,422,185.59 2.88
52 002017
东信和平 2,319,903.89 2.76
53 000948
南天信息 2,241,250.00 2.67
54 300312
邦讯技术 2,105,514.00 2.51
55 300130
新国都 2,103,535.00 2.51
56 300380
安硕信息 2,070,708.00 2.47
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括 相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,213,361,199.43
卖出股票收入（成交）总额 418,716,091.45 建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
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注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包括相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。 建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
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7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 720,936.18
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 15,806.82
5 应收申购款 4,367.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 741,110.87
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
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别
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
建信网
金融分
级
705 37,301.06 18,805,548.58 71.51% 7,491,695.69 28.49%
建信网
金融分
级 A
716 751,019.56 463,522,285.00 86.20% 74,207,718.00 13.80%
建信网
金融分
级 B
6,670 80,619.19 22,858,546.00 4.25% 514,871,457.00 95.75%
合计
8,091 136,170.71 505,186,379.58 45.85% 596,570,870.69 54.15%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
建信网金融分级 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国银河证券股份有限公司 116,028,427.00 21.58%
2 北京快快网络技术有限公司 30,626,602.00 5.70%
3 海通资管－民生－海通年年升集合
资产管理计划
27,505,102.00 5.12%
4 中国人寿保险股份有限公司 26,715,531.00 4.97%
5 海通资管－上海银行－海通赢家系
列－月月赢集合资产管理计划
19,000,000.00 3.53%
6 中信建投证券股份有限公司 14,779,180.00 2.75%
7 华泰人寿保险股份有限公司－分红
－个险分红
12,305,800.00 2.29%
8 海通资管－上海银行－海通月月财
集合资产管理计划
12,064,501.00 2.24%
9 海通资管－上海银行－海通赢家系
列－年年鑫集合资产管理计划
11,500,000.00 2.14%
10 银河证券－招商银行－银河金星 1
号集合资产管理计划
11,000,000.00 2.14%
建信网金融分级 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 黄小红 12,919,100.00 2.40%
2 赵维清 9,673,500.00 1.80% 建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
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3 张美芳 8,930,998.00 1.66%
4 罗恒 7,000,000.00 1.30%
5 李宋琦 4,530,000.00 0.84%
6 宋伟铭 4,390,617.00 0.82%
7 姜凤伶 4,201,650.00 0.78%
8 李鹤 4,000,259.00 0.74%
9 陈元发 3,500,650.00 0.65%
10 柴芸 3,500,000.00 0.65%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
截 至 本报 告期 末 ，本 公司 高 级管 理人 员 、基 金投 资 和研 究部 门 负责 人及 本 基 金 基金 经理未持
有本基金。
8.5 发 起 式 基 金发 起 资 金 持有 份 额 情 况
份额单位：份
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例 （% ）
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例 （% ）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人 固有资
金
10,106,851.58 0.92 10,001,250.00 0.91 不低于三年
基金管理人 高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,106,851.58 0.92 10,001,250.00 0.91 -
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
建信网金融分级 建信网金融分级
A
建信网金融分级
B
基金合同生效日 （2015 年 7 月31 日 ）
基金份额总额
248,349,485.34 77,834,470.00 77,834,470.00
本报告期期初基金份额总额 44,514,200.61 17,764,994.00 17,764,994.00
本报告期基金总申购份额 1,504,130,462.57 - - 建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
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减: 本报告期基金总赎回份额 482,417,400.91 - -
本报告期基 金拆分变动 份额（份额 减
少以"-" 填列 ）
-1,039,930,018.00 519,965,009.00 519,965,009.00
本报告期期末基金份额总额 26,297,244.27 537,730,003.00 537,730,003.00
注：1 、上述 总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额；
2 、拆分变动 份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今， 本报告
期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托 管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 证券业协会、 证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元 建信网金融分级 2016 年半年 度报告 摘要
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券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 2 1,632,043,641.00 100.00% 1,506,851.34 100.00% -
注：1 、 本基 金根据 中国 证监会 《关 于完善 证券 投资基 金交 易席位 制度 有关问 题的 通知》 （ 证 监 基
金字[2007]48 号 ）的 规定 及 本基 金管 理 人的 《基 金 专用 交易 席 位租 用制 度 》 ，基 金管 理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ） 财务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格， 能够满 足基金运作高 度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2 ）具备基 金运作所需的高 效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3 ）具备较 强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济 、证券市场、
行业、 个券 等进行 深入 、全面 的研 究，能 够积 极、有 效地 将研究 成果 及时传 递给 基金管 理 人 ， 能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4 ）佣金费 率合理。
2 、 根据以上标准进行考察后， 基金管理人确定券商， 与被选择的券商签订委托协议， 并报中国证
监会备案及通知基金托管人。
3 、本报告期 内无新增或剔除交易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
本基金本报告期内未使用租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。
建信基金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
