鹏华前海 REIT2016年半年度报告
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鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式
证券投资基金 2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月 29 日
鹏华前海 REIT2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 6 月30 日止。 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 41
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 41 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 43
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 44
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 44
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 44
§9 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 45
9.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................ 45
9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................ 45
9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................ 45
9.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................ 45
9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................... 46
9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................... 46
9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................ 46
9.8 其他重大事件 ............................................................................................................................ 47
§ 10 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
10.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 54
10.2 存放地点 .................................................................................................................................. 54
10.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 54
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基
金
基金简称 鹏华前海 REIT
场内简称 鹏华前海
基金主代码 184801
基金交易代码 184801
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2015 年 7月6 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 29,995,915.35 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015-09-30
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过投资于目标公司股权参与前海金融创新，
力争分享金融创新的红利。
投资策略 基金合同生效后，本基金根据与目标公司及其股东所
签订的增资协议等相关协议约定的程序和时间，通过
增资方式持有目标公司股权至 2023 年 7 月 24 日，获
取自2015年1月1日起至2023年7月24日期间前海
企业公馆项目 100%的实际或应当取得的除物业管理费
收入之外的营业收入，营业收入依据相关协议约定的
业绩补偿机制和激励机制进行调整。前述目标公司的
概况、增资入股情况、退出安排、交易结构、业绩补
偿机制和激励措施等详见招募说明书。
本基金投资目标公司之外的基金资产可投资于依法发
行或上市的股票、债券和货币市场工具等。
1、对于目标公司的投资策略
本基金将审慎论证宏观经济因素（就业、利率、人口
结构等） 、商业地产周期（供需结构、租金和资产价格
波动等） 、以及其他可比投资资产项目的风险和预期收
益率来判断目标公司持有商业物业当前的投资价值以
及未来的发展空间。在此基础上，基金将深入调研目
标 公司所持商业物业的基本面（包括位置、质量、资
产价格、出租率、租金价格、租户、租约、现金流等）
和运营基本面（包括定位、经营策略、租赁能力、物鹏华前海 REIT2016年半年度报告
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业管理能力等） ，通过合适的估值方法评估其收益状况
和增值潜力、预测现金流收入的规模和建立合适的估
值模型。
本基金将根据投资需要参与所投资项目商业运营并代
表持有人行使股东权利，并与目标公司服务机构签订
相应的股权回购协议以及建立运营绩效保证机制，力
争获取稳定的租金收益，具体交易结构详见招募说明
书。
2、固定收益资产投资策略
本基金投资目标公司前的基金资产以及投资目标公司
后的剩余资产、本基金获得的分红款、本基金对目标
公司股权的退出款在按照本《基金合同》约定进行分
配或支付前，可全部投资于依法发行或上市的债券和
货币市场工具等固定收益类资产。
本基金将采用持有到期策略构建投资组合，以获取相
对确定的目标收益。首先对存款利率、回购利率和债
券收益率进行比较，并在对封闭运作期内资金面进行
判断的基础上，判断是否存在利差套利空间，以确定
是否进行杠杆操作；其次对各类固定收益资产在封闭
运作期内的持有期收益进行比较，确定优先配置的资
产类别，并结合各类固定收益资产的市场容量，确定
配置比例。本基金将对整体固定收益组合久期做严格
管理和匹配，完全配合基金合同期限内的允许范围。
投资决策委员会将定期或不定期召开会议，确定本基
金固定收益资产各类属的配置比例、组合的杠杆水平
等目标区间。本公司信用评估团队依托基金管理人信
用分析系统评估债务人的相对违约率并确定个券的信
用评级，为本基金的组合构建和调整提供标的建议。
本基金将依据投资决策委员会决议和信用分析团队的
建议制定具体的配置和调整计划，进行固定收益投资
组合的构建和日常管理。
3、权益类资产投资策略
在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金
将根据发行人的基本面情况，并结合对市场流动性、
上市后表现的预期，适当参与股票等权益类投资，以
增加基金收益。
业绩比较基准 十年期国债收益率+1.5%
风险收益特征 本基金在封闭运作期内投资于目标公司股权，以获取
商业物业租金收益为目标，因此与股票型基金和债券
型基金有不同的风险收益特征，本基金预期风险和收
益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。
鹏华前海 REIT2016年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 张戈 廖原
联系电话 0755-82825720 021-61618888
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn Liaoy03@spdb.com.cn
客户服务电话
4006788999 95528
传真 0755-82021126 021-63602540
注册地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
上海市中山东一路 12 号
办公地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
上海市中山东一路 12 号
邮政编码 518048 200120
法定代表人 何如 吉晓辉
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43
层鹏华基金管理有限公司
上海市中山东一路 12 号上海浦东发展银行股份有
限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016 年 6月 30 日 )
本期已实现收益 113,541,084.47
本期利润 135,548,687.29
加权平均基金份额本期利润 4.5189 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
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本期加权平均净值利润率 4.40%
本期基金份额净值增长率 4.48%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 126,000,988.55
期末可供分配基金份额利润 4.2006
期末基金资产净值 3,156,728,115.73
期末基金份额净值 105.239
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 9.29%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放
日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.20% 0.07% 0.37% 0.01% 0.83% 0.06%
过去三个月 2.03% 0.11% 1.10% 0.01% 0.93% 0.10%
过去六个月 4.48% 0.10% 2.19% 0.01% 2.29% 0.09%
自基金合同
生效起至今
9.29% 0.15% 4.51% 0.01% 4.78% 0.14%
注：业绩比较基准=十年期国债到期收益率+1.5% 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2015 年7月 6 日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效未满一年。
2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资
产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 、深圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止 2016 年6 月，公司管理资产总规模达到 3609.67 亿
元，管理 99只公募基金、10 只全国社保投资组合。经过近 18 年投资管理基金，在基金投资、风
险控制等方面积累了丰富经验。 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
尤柏年
本基金
基金经
理
2015年7月6日 - 12
尤柏年先生，国籍中国，经济
学博士，12年证券从业经验。
历任澳大利亚 BConnect 公司
Apex 投资咨询团队分析师，华
宝兴业基金管理有限公司金融
工程部高级数量分析师、海外
投资管理部高级分析师、基金
经理助理、华宝兴业成熟市场
基金和华宝兴业标普油气基金
基金经理等职；2014 年7 月加
盟鹏华基金管理有限公司，任
职于国际业务部，2014年 8 月
起担任鹏华全球高收益债
（QDII）基金基金经理，2014
年 9 月起兼任鹏华环球发现
（QDII-FOF）基金基金经理，
2015年7月起兼任鹏华前海万
科 REITs 基金基金经理，现同
时担任国际业务部副总经理。
尤柏年先生具备基金从业资
格。本报告期内本基金基金经
理未发生变动。
刘方正
本基金
基金经
理
2015 年 7 月 21
日
- 6
刘方正先生，国籍中国，理学
硕士， 6 年证券从业经验。 2010
年 6 月加盟鹏华基金管理有限
公司，从事债券研究工作，担
任固定收益部高级研究员、基
金经理助理，2015 年3月起担
任鹏华弘利混合基金基金经
理，2015 年 3 月至 2015 年 8
月兼任鹏华行业成长基金
（2015年8月已转型为鹏华弘
泰混合基金）基金经理，2015
年 4 月起兼任鹏华弘润混合基
金基金经理，2015 年5月起兼
任鹏华弘和混合基金、鹏华弘
华混合基金、鹏华弘益混合基
金基金经理，2015 年6月起兼
任鹏华弘鑫混合基金基金经
理，2015 年8 月起兼任鹏华弘
泰混合基金、鹏华前海万科鹏华前海 REIT2016年半年度报告
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REITs 基金基金经理，2016 年
3 月起兼任鹏华弘实混合、鹏
华弘信混合、鹏华弘锐混合基
金基金经理。刘方正先生具备
基金从业资格。本报告期内本
基金基金经理未发生变动。
注： 1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金持有的项目公司物业万科前海企业公馆在 2016 年上半年完成总收入 8471 万元。其中
公馆租赁收入占总收入的 94%，会展中心、易想空间及其他收入合计占 6%。
自 2016 年5月 1 日起，全国范围内全面推开营业税改征增值税（简称“营改增”）试点，建
筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为
缴纳增值税。 本基金所投资的深圳市万科前海公馆建设管理股份有限公司被纳入本次试点范围内，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。按照国家“营改增”税收政策，自 2016 年5 月1 日起，前海企业
公馆租户的租金收入将需开具增值税专用发票，因税法规定的增值税是价外税，项目公司营业收鹏华前海 REIT2016年半年度报告
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入不包含增值税。因此，营改增实施后，本基金按照基金合同和招募说明书约定获取的“项目公
司除物业管理费收入之外的营业收入”为不包含增值税部分。
2016 年上半年，宏观经济呈企稳回暖走势，央行维持较为宽松的货币政策，金融市场和实体
经济流动性保持充裕，其中，工业企业伴随补库存周期和旺季效应继续走稳，房地产业随着二线、
三线城市市场企稳，销售数据保持良好趋势，财政政策力度持续增加，基建投资也保持了平稳增
长，整体投资维持了对总量经济的重要支撑作用。
债券市场方面，一季度整体收益率平稳回落，4 月受经济企稳回升和 CPI 提升的刺激，债券
有一定幅度的调整，收益率上行幅度略高。之后随着政府刺激力度放缓，经济增速进入平稳期后，
债市也有所恢复，收益率缓慢下行，市场整体配置力量较大。二季度末市场担心资金面波动紧张
影响债市，随着该担忧的逐步缓解和海外英国脱欧等风险事件的爆发，市场收益率又有进一步的
回落。
1 月份，受汇率、熔断等多重因素影响，股票市场呈现大幅调整走势，2月份以后股票市场走
势平缓，市场整体指数在 10%-20%的狭窄区间内震荡，工业品价格反弹走势趋缓，市场热点集中
于新能源汽车等概念性主题，绝大部分板块均无趋势性走势，经济增速企稳暂时也没有带动实体
经济盈利增速的提升，市场大概率仍将维持震荡走势，大幅上行和大幅下行的概率均有限。
本基金以追求稳定收益为主要投资策略，控制基金净值回撤幅度。在资产配置方面，我们维
持中高等级、中短久期的信用债配置主体，严控投资品种的信用资质，并维持一定比例的杠杆操
作，在严格控制整体仓位的前提下，少量参与股票二级市场投资，同时，积极参与新股、可转债、
可交换债的网下申购获取增强收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止 2016 年6 月 30 日，基金净值为 105.239 元，较期初增长 4.48%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，我们认为中长期看宏观经济大概率呈稳步回落走势，上半年经济企稳短期仍将有
所延续，随着经济旺季过后，回落压力逐步加大，政府投资力度的强弱对经济支撑力度有较大影
响。政策方面，货币政策仍将保持宽松，大规模放水概率较低，资金供给基本平稳，准备金率有
进一步调整的空间，财政政策的支持力度仍将持续，股票市场和债券市场整体流动性保持宽松。
民营部门的投融资意愿仍将回落，政府部门的投融资占比仍将进一步提升，物价水平未来一段时
间内不会对政策形成阻力，整体政策环境温和。
在此情况下，一方面股市经过几轮股灾后杠杆比例较低，货币政策和财政政策相对温和，另鹏华前海 REIT2016年半年度报告
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一方面宏观经济持续回落对整体企业盈利存在一定压力，市场新增资金缓慢推进，整体市场处于
向下空间有限，向上动力不足的情况，大概率维持箱体震荡走势。债券市场在经济回落走势过程
中相对安全，社会低风险资产配置稀缺性仍在延续，收益率水平有进一步回落的可能，但受制于
央行引导的短端利率水平，下降的空间有限，整体平稳震荡的概率较大，债券市场仍是持有期票
息收益为主的行情。
未来我们仍将坚持稳健的投资策略，稳步增加固定收益率资产配置，保持中高仓位、中短久
期的债券配置，严控仓位情况下适当参与股票市场，并通过参与新股、可转债、可交换债网下申
购等投资，追求稳定的投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1）日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建
账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及
帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司
与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银
行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会
计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值
核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和
经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相
关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、
监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2.基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同
商定估值原则和政策。
3.本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
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4.本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1.截止本报告期末，本基金可供分配利润为 126,000,988.55元，期末基金份额净值 105.239
元。
2.本基金于 2016 年 1 月 13 日对 2015 年年度可供分配利润进行分配，分配金额为
116,384,153.14 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人” ）在对鹏华前海万科
REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基
金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同、托管协议的规定，对鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金的投资运作进
行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行
了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行
了一次利润分配，分配金额为 116,384,153.14 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由鹏华基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、
收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人
复核范围内） 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
鹏华前海 REIT2016年半年度报告
第 15 页 共 55 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2016 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 41,457,807.17 5,827,969.40
结算备付金
265,254,342.33 180,681,644.84
存出保证金
88,942.20 92,327.10
交易性金融资产 6.4.7.2 4,219,167,135.89 3,652,376,131.92
其中：股票投资
40,540,378.79 26,050,531.92
基金投资
- -
债券投资
4,178,626,757.10 3,626,325,600.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 99,000,348.50 -
应收证券清算款
58,648,795.22 414,749,521.79
应收利息 6.4.7.5 93,056,920.77 38,708,507.32
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 1,216,794,539.82 1,248,840,000.00
资产总计
5,993,468,831.90 5,541,276,102.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
2,774,000,000.00 2,391,000,000.00
应付证券清算款
59,863,515.40 9,697,163.94
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,669,744.09 1,718,724.92
应付托管费
256,883.68 264,419.23
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 3,745.61 103,374.24
应交税费
- -
应付利息
- - 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 946,827.39 928,838.46
负债合计
2,836,740,716.17 2,403,712,520.79
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,999,591,557.72 2,999,591,557.72
未分配利润 6.4.7.10 157,136,558.01 137,972,023.86
所有者权益合计
3,156,728,115.73 3,137,563,581.58
负债和所有者权益总计
5,993,468,831.90 5,541,276,102.37
注：报告截止日 2016 年6 月30 日，基金份额净值 105.239元，基金份额总额 29,995,915.35 份。
6.2 利润表
会计主体：鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日
一、收入
175,258,942.81
1.利息收入
67,696,098.00
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,383,661.27
债券利息收入
65,188,853.73
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
123,583.00
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
7,365,705.99
其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,349,062.40
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 2,709,521.57
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 307,122.02
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 22,007,602.82
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 78,189,536.00
减：二、费用
39,710,255.52
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 9,955,449.04
2．托管费 6.4.10.2.2 1,531,607.54
3．销售服务费 6.4.10.2.3 -
4．交易费用 6.4.7.19 65,810.34
5．利息支出
24,561,169.62
其中：卖出回购金融资产支出
24,561,169.62 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
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6．其他费用 6.4.7.20 3,596,218.98
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
135,548,687.29
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
135,548,687.29
注：本基金基金合同于 2015 年7 月6 日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,999,591,557.72 137,972,023.86 3,137,563,581.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 135,548,687.29 135,548,687.29
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -116,384,153.14 -116,384,153.14
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,999,591,557.72 157,136,558.01 3,156,728,115.73
注：本基金基金合同于 2015 年7 月6 日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______邓召明______
______高鹏______
____郝文高____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
第 18 页 共 55 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1116 号《关于准予鹏华前海万科 REITs
封闭式混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型基金，在基金合同生效后十年内(含十年)封闭运作，在深圳证券
交易所(以下简称“深交所”)上市交易， 封闭期结束后转为上市开放式基金(LOF)， 存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,998,986,947.73 元， 业经普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 878 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案， 《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 6 日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,999,591,557.72 份基金份额，其中认购资金利息折合
604,609.99 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东
发展银行股份有限公司。根据中国证监会基金部通知[2012]22 号《关于增设发起式基金审核通道
有关问题的通知》 ，本基金在募集时，使用发起资金认购的金额不少于人民币 10,000,000.00 元，
且发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3年。另根据《投资顾问协议》 ，本基金的投资顾问及
基石投资人深圳市前海金融控股有限公司以自有资金人民币 300,000,000.00 元认购本基金基金
份额，自基金合同生效之日起 2 年内不得转让。
经深交所深证上[2015]432 号文审核同意，本基金 3,033,156.00 份基金份额于 2015 年 9 月
30 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过本基金代销
机构赎回或通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后进行上市交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金封闭运作期内按照基金合同的约定投资于确定的、单一
的目标公司股权。本基金的其他基金资产可以投资于固定收益类资产(具体包括：国债、金融债、
企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资
券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、现金，以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。本基金同时可参与股票、权证等权益类资产的投资。其中目标公司是
指深圳市万科前海公馆建设管理有限公司及其组织形式变更后的实体(以下简称“目标公司”)。
本基金对目标公司投资前，目标公司为深圳市万科房地产有限公司全资持股的有限责任公司。本
基金对目标公司投资后，目标公司将按照约定变更为股份有限公司。基金合同生效后，本基金根鹏华前海 REIT2016年半年度报告
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据与目标公司及其股东所签订的增资协议等相关协议约定的程序和时间，通过增资方式持有目标
公司股权至 2023 年7 月24 日， 获取自2015 年 1月1 日起至2023 年7 月24日期间前海企业公馆
项目 100%的实际或应当取得的除物业管理费收入之外的营业收入，营业收入依据相关协议约定的
业绩补偿机制和激励机制进行调整。本基金投资于确定的、单一的目标公司股权的比例不超过基
金资产的 50%，投资于固定收益类资产、权益类资产等的比例不低于基金资产的 50%。本基金的业
绩比较基准：十年期国债收益率+1.5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华前海万科 REITs 封闭式混
合型发起式证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的
有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年
6 月30 日的财务状况以及 2016 上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于
CEF]/财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于 OEF]、财税
[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融鹏华前海 REIT2016年半年度报告
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机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年 5 月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年5月 1 日起，金融业由缴纳营
业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得
额，自 2015 年 9 月8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 41,457,807.17
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 41,457,807.17
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 30,996,023.35 40,540,378.79 9,544,355.44
贵金属投资-金交所 - - - 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
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黄金合约
债券
交易所市场 3,686,907,141.48 3,754,050,757.10 67,143,615.62
银行间市场 419,921,972.60 424,576,000.00 4,654,027.40
合计 4,106,829,114.08 4,178,626,757.10 71,797,643.02
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,137,825,137.43 4,219,167,135.89 81,341,998.46
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 99,000,348.50 -
合计 99,000,348.50 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
应收活期存款利息 28,579.60
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 107,428.05
应收债券利息 92,907,431.64
应收买入返售证券利息 13,445.48
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 36.00
合计 93,056,920.77
注：其他为应收结算保证金利息 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
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6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
其他应收款 -
待摊费用 180,968.82
物业收益权 1,216,613,571.00
合计 1,216,794,539.82
注：物业收益权公允价值根据现金流量折现模型确定。截至 2016 年 6 月 30 日止，物业收益权成
本为 1,266,820,000.00 元，公允价值变动为-50,206,429.00 元。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
交易所市场应付交易费用 2,862.11
银行间市场应付交易费用 883.50
合计 3,745.61
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 433,059.98
应付投资顾问费 513,767.41
合计 946,827.39
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 29,995,915.35 2,999,591,557.72
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 29,995,915.35 2,999,591,557.72
鹏华前海 REIT2016年半年度报告
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6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 128,844,057.22 9,127,966.64 137,972,023.86
本期利润 113,541,084.47 22,007,602.82 135,548,687.29
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -116,384,153.14 - -116,384,153.14
本期末 126,000,988.55 31,135,569.46 157,136,558.01
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 325,674.80
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,056,858.93
其他 1,127.54
合计 2,383,661.27
注：其他为结算保证金利息收入
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 23,122,767.23
减：卖出股票成本总额 18,773,704.83
买卖股票差价收入 4,349,062.40
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股 2,709,521.57 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
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及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
2,709,521.57
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
155,415,515.55
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
150,505,214.15
减：应收利息总额 2,200,779.83
买卖债券差价收入 2,709,521.57
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 307,122.02
基金投资产生的股利收益 -
合计 307,122.02
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
第 25 页 共 55 页
项目名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
1.交易性金融资产 54,234,031.82
——股票投资 7,940,633.17
——债券投资 46,293,398.65
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -32,226,429.00
合计 22,007,602.82
注：其他为物业收益权公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 -
其他投资投资收益 78,189,536.00
合计 78,189,536.00
注：其他投资投资收益为物业收益权收益。根据《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券
投资基金招募说明书》 ， 房地产投资收益为本基金根据与目标公司及其股东所签订的增资协议等相
关协议约定的程序和时间，通过增资方式持有目标公司股权至 2023 年 7 月 24 日，获取自 2015
年1月1日起至2023年7月24日期间前海企业公馆项目100%的实际或应当取得的扣除物业管理
费收入之外的营业收入，营业收入依据相关协议约定的业绩补偿机制和激励机制进行调整。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
65,410.34
银行间市场交易费用
400.00
合计
65,810.34
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
第 26 页 共 55 页
审计费用 99,453.90
信息披露费 149,179.94
评估费 74,590.88
其他 200.00
账户维护费 7,500.00
上市年费 29,835.26
银行汇划费用 4,060.27
分红手续费 168,183.63
投资顾问费 3,063,215.10
合计 3,596,218.98
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公
司”)
基金管理人、基金发起人
上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发
银行”)
基金托管人
深圳市前海金融控股有限公司（“前海金
控”）
合作框架协议》其他签订方、基石投资人、基金投
资顾问
深圳市万科前海公馆建设管理有限公司 基金物业收益权投资的目标公司
注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.《合作框架协议》指鹏华基金、深圳市万科前海公馆建设管理有限公司、万科企业股份有限公
司、深圳市万科房地产有限公司、深圳市前海开发投资控股有限公司于 2015 年 2 月 13 日签署的
《鹏华基金管理有限公司、深圳市万科前海公馆建设管理有限公司、万科企业股份有限公司、深
圳市万科房地产有限公司、深圳市前海开发投资控股有限公司之合作框架协议》 。 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
第 27 页 共 55 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：无。
6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
9,955,449.04
其中： 支付销售机构的客
户维护费
139,913.49
注： （1）支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.65%的年费率计提，
逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.65% ÷
当年天数。
（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》 ，基金管理人依据销售机构销售基金的保有
量提取一定比例的客户维护费， 用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
（3）本基金合同生效日起至本报告期末未满一年，故无上年度可比期间数据。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
第 28 页 共 55 页
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,531,607.54
注：(1)支付基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的托管费年费率为 0.10%，逐日计提，按
月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。
(2）本基金合同生效日起至本报告期末未满一年，故无上年度可比期间数据。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
基金合同生效日（ 2015年 7 月6
日 ）持有的基金份额
10,002,700.27
期初持有的基金份额 100,027.00
期间申购/买入总份额 -
期间因拆分变动份额 -
减：期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 100,027.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.3335%
注:(1) 本基金自 2015 年6 月26 日至 2015 年 7月1 日止期间公开发售， 于 2015 年7 月6日基金
合同正式生效。
（2）本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
(3) 本基金管理人在募集期间认购本基金份额 10,002,700.27 份。
（4）2015年 9 月18 日本基金经折算后的份额为 100,027份。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联
方名
称
本期末
2016 年 6月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
持有的
基金份额
持有的基金
份额 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
第 29 页 共 55 页
占基金总
份额的比
例
占基金总份
额的比例
前海金
控
3,000,405.00 10.0027% 3,000,405.00 10.0027%
浦发银
行
4,269,650.45 14.2341% 4,269,650.45 14.2341%
注：除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率
标准相一致。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入
浦发银行 41,457,807.17 325,674.80
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金支付基金投资顾问前海金控的投资顾问费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% ÷当年天数。
本基金本报告期发生的投资顾问费为人民币 3,063,215.10 元。于 2016 年6 月30 日，本基金
需支付的投资顾问费余额为人民币 513,767.41 元。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1 2016年1
月13日
2016年1月
14日
2016年
1月13
日
38.8000 116,384,153.14 - 116,384,153.14
鹏华前海 REIT2016年半年度报告
第 30 页 共 55 页
合
计
- - 38.8000 116,384,153.14 - 116,384,153.14
6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002792
通宇
通讯
2016年
3 月21
日
2017
年 3
月28
日
新股
流通
受限
22.94 59.80 116,431 1,780,625.74 6,962,573.80 -
002791
坚朗
五金
2016年
3 月22
日
2017
年 3
月29
日
新股
流通
受限
21.57 53.77 121,285 2,616,117.45 6,521,494.45 -
300508
维宏
股份
2016年
4 月12
日
2017
年 4
月19
日
新股
流通
受限
20.08 254.50 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
601966
玲珑
轮胎
2016年
6 月24
日
2016
年 7
月 6
日
新股
流通
受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016年
6 月23
日
2016
年 7
月 1
日
新股
流通
受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016年
6 月30
日
2016
年 7
月 8
日
新股
流通
受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016年
6 月29
日
2016
年 7
月 7
日
新股
流通
受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
期末
成本总额
期末估值总额 备注 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
第 31 页 共 55 页
类型 张）
127003
海印
转债
2016
年 6 月
15 日
2016
年 7
月 1
日
新债
未上
市
100.00 100.00 8,860 886,000.00 886,000.00 -
132006
16
皖新
EB
2016
年 6 月
27 日
2016
年 7
月29
日
新债
未上
市
100.00 100.00 134,980 13,498,000.00 13,498,000.00 -
注：(1)本基金于 2016 年 3 月 21 日成功认购通宇通讯，认购价 22.94 元/股，认购数量 77,621 股。
通宇通讯于 2016 年 6 月 7 日实施权益分派方案，每 10 股派 3.6 元，并转增 5 股。期末本基金持
有通宇通讯 116,431 股，报告期末单位成本 15.29元/股。
(2)截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601611
中国
核建
2016年
6月30
日
重大
事项
20.92
2016年
7月1
日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期期末 2016 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 2,774,000,000.00 元，于 2016 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金转入质押库
的债券，按证券交易所规定的比例折算成标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括确定的、单一的目标公司股
权、股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的鹏华前海 REIT2016年半年度报告
第 32 页 共 55 页
风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标
是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “风
险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立
了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制
和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事
项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内
部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专
职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。本
基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各
种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时
可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理
人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行
上海浦东发展银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控
制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月 30 日，本
基金持有信用类债券占基金净值比 132.37%。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险来自于投资品种所
处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理
的价格变现。--针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能
部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组
合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资鹏华前海 REIT2016年半年度报告
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品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基
金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部
分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此
外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金
持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现
的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于交
易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产，
因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，
并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 41,457,807.17 - - - 41,457,807.17
结算备付金 265,254,342.33 - - - 265,254,342.33
存出保证金 88,942.20 - - - 88,942.20
交易性金融资产 - 3,782,606,090.00 396,020,667.10 40,540,378.79 4,219,167,135.89
买入返售金融资产 99,000,348.50 - - - 99,000,348.50
应收证券清算款 - - - 58,648,795.22 58,648,795.22
应收利息 - - - 93,056,920.77 93,056,920.77
其他资产 187,745,596.90 690,197,890.90 338,670,083.20 180,968.82 1,216,794,539.82
资产总计 593,547,037.10 4,472,803,980.90 734,690,750.30 192,427,063.60 5,993,468,831.90 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
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负债
卖出回购金融资产
款
2,774,000,000.00 - - - 2,774,000,000.00
应付证券清算款 - - - 59,863,515.40 59,863,515.40
应付管理人报酬 - - - 1,669,744.09 1,669,744.09
应付托管费 - - - 256,883.68 256,883.68
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 3,745.61 3,745.61
其他负债 - - - 946,827.39 946,827.39
负债总计 2,774,000,000.00 - - 62,740,716.17 2,836,740,716.17
利率敏感度缺口 -2,180,452,962.90 4,472,803,980.90 734,690,750.30 129,686,347.43 3,156,728,115.73
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,827,969.40 - - - 5,827,969.40
结算备付金 180,681,644.84 - - - 180,681,644.84
存出保证金 92,327.10 - - - 92,327.10
交易性金融资产 98,360,000.00 3,424,583,600.00 103,382,000.00 26,050,531.92 3,652,376,131.92
应收证券清算款 - - - 414,749,521.79 414,749,521.79
应收利息 - - - 38,708,507.32 38,708,507.32
其他资产 184,390,000.00 669,050,000.00 395,400,000.00 - 1,248,840,000.00
资产总计 469,351,941.34 4,093,633,600.00 498,782,000.00 479,508,561.03 5,541,276,102.37
负债
卖出回购金融资产
款
2,391,000,000.00 - - - 2,391,000,000.00
应付证券清算款 - - - 9,697,163.94 9,697,163.94
应付管理人报酬 - - - 1,718,724.92 1,718,724.92
应付托管费 - - - 264,419.23 264,419.23
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 103,374.24 103,374.24
其他负债 - - - 928,838.46 928,838.46
负债总计 2,391,000,000.00 - - 12,712,520.79 2,403,712,520.79
利率敏感度缺口 -1,921,648,058.66 4,093,633,600.00 498,782,000.00 466,796,040.24 3,137,563,581.58
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
第 35 页 共 55 页
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年6 月30日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
46,834,824.84 0.00
市场利率上升 25 个
基点
-46,834,824.84 0.00
注：
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过
程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，
做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约
定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分
散化降低其他价格风险。本基金投资于确定的、单一的目标公司股权的比例不超过基金资产的
50%，投资于固定收益类资产、权益类资产等的比例不低于基金资产的 50%。此外，本基金的基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟
踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%） 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
第 36 页 共 55 页
交易性金融资产-股票投资 40,540,378.79 1.28 0.00 0.00
交易性金融资产－基金投资 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
0.00 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产－权证投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 40,540,378.79 1.28 0.00 0.00
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2015 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% -995,965.87 0.00
业绩比较基准下降5% 995,965.87 0.00
注：于 2016 年 6 月 30 日，由于本基金运行期间不足一年，尚不存在足够的经验数据，因此，无
法对本基金资产净值对于市场价格风险的敏感性作定量分析。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 40,540,378.79 0.68
其中：股票 40,540,378.79 0.68
2 固定收益投资 4,178,626,757.10 69.72
其中：债券 4,178,626,757.10 69.72
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 99,000,348.50 1.65
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 306,712,149.50 5.12
7 其他各项资产 1,368,589,198.01 22.83
8 合计 5,993,468,831.90 100.00 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
第 37 页 共 55 页
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 25,850,863.55 0.82
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 775,274.28 0.02
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 3,743,094.52 0.12
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,712,965.90 0.09
J
金融业 7,438,054.44 0.24
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 40,540,378.79 1.28
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 002792 通宇通讯 116,431 6,962,573.80 0.22
2 002791 坚朗五金 121,285 6,521,494.45 0.21 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
第 38 页 共 55 页
3 000001 平安银行 432,000 3,758,400.00 0.12
4 601398 工商银行 828,751 3,679,654.44 0.12
5 000625 长安汽车 253,279 3,462,323.93 0.11
6 600151 航天机电 299,990 3,389,887.00 0.11
7 002152 广电运通 180,000 2,959,200.00 0.09
8 300508 维宏股份 10,383 2,642,473.50 0.08
9 601006 大秦铁路 399,083 2,570,094.52 0.08
10 300021 大禹节水 100,000 1,884,000.00 0.06
11 601333 广深铁路 300,000 1,173,000.00 0.04
12 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.02
13 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01
14 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.01
15 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00
16 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.00
17 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
18 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00
19 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00
20 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
21 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
22 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
23 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
24 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300021 大禹节水 3,781,146.00 0.12
2 002547 春兴精工 3,725,468.00 0.12
3 000030 富奥股份 3,552,758.26 0.11
4 600151 航天机电 3,495,303.48 0.11
5 000890 法 尔 胜 3,345,000.00 0.11
6 002791 坚朗五金 2,616,117.45 0.08
7 002792 通宇通讯 1,780,625.74 0.06
8 601333 广深铁路 1,111,930.00 0.04
9 002797 第一创业 212,044.56 0.01 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
第 39 页 共 55 页
10 300508 维宏股份 208,490.64 0.01
11 601966 玲珑轮胎 199,126.18 0.01
12 601611 中国核建 128,594.73 0.00
13 601900 南方传媒 112,559.06 0.00
14 603608 天创时尚 78,341.20 0.00
15 603919 金徽酒 72,247.76 0.00
16 603868 飞科电器 59,372.79 0.00
17 601127 小康股份 50,326.22 0.00
18 002790 瑞尔特 50,104.76 0.00
19 300511 雪榕生物 48,307.04 0.00
20 300512 中亚股份 39,164.43 0.00
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601988 中国银行 3,079,246.51 0.10
2 000030 富奥股份 2,743,211.24 0.09
3 002547 春兴精工 2,733,793.96 0.09
4 000890 法 尔 胜 2,396,310.87 0.08
5 300021 大禹节水 1,981,274.02 0.06
6 300496 中科创达 1,457,088.00 0.05
7 300495 美尚生态 605,616.00 0.02
8 300494 盛天网络 584,262.00 0.02
9 002782 可立克 531,509.20 0.02
10 002797 第一创业 491,648.43 0.02
11 002786 银宝山新 485,576.00 0.02
12 002787 华源包装 419,885.40 0.01
13 300497 富祥股份 419,253.50 0.01
14 601900 南方传媒 383,765.80 0.01
15 002780 三夫户外 379,593.40 0.01
16 002777 久远银海 339,233.00 0.01
17 300474 景嘉微 315,600.13 0.01
18 002785 万里石 293,160.00 0.01
19 300516 久之洋 250,410.00 0.01
20 603528 多伦科技 214,074.48 0.01 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
第 40 页 共 55 页
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 25,322,918.53
卖出股票收入（成交）总额 23,122,767.23
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占期初基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 4,046,587,500.00 128.19
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 101,090,000.00 3.20
7 可转债（可交换债） 30,949,257.10 0.98
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,178,626,757.10 132.37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 122465 15 广越 01 2,930,000 298,625,600.00 9.46
2 1680065 16 普湾债 2,600,000 263,198,000.00 8.34
3 122450 15 齐鲁债 2,500,000 255,275,000.00 8.09
4 112271 15 中粮 01 2,000,000 207,800,000.00 6.58
5 112273 15 金街 01 1,940,000 198,248,600.00 6.28
鹏华前海 REIT2016年半年度报告
第 41 页 共 55 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
组合投资的前十名证券之一的15亚迪01的发行主体比亚迪股份有限公司在2015年11月11
日，公司公布《关于在深圳证券交易所首发上市以来证券监管部门和交易所对我公司采取监管措
施及整改情况的公告》 ，严格按照《公司法》 、 《证券法》 、证券监管部门的有关规定和要求，致力
于法人治理结构的完善，并结合公司实际不断健全公司内部控制制度，规范公司经营，使公司持
续健康发展。根据中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《关于在深圳辖区上市公司全面深
入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》 （深证局发［2010］109 号） 、 《关于深圳辖区上市鹏华前海 REIT2016年半年度报告
第 42 页 共 55 页
公司财务会计基础工作常见问题的通报》 （深证局发[2010]45 号）的要求，为切实做好公司财务
会计基础工作，不断完善并有效执行公司财务管理制度，提升财务会计核算水平、提高财务信息
披露质量，公司组织开展了规范财务会计基础工作的专项活动，于 2012 年5 月7 日出具《关于开
展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》 ，并于 2012 年 6 月21 日，针对当时自查中发现的
问题进行整改。
组合投资的前十名证券之一的 15 华泰 G1 的发行主体华泰证券股份有限公司在 2015年 9 月
10 日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》 （处罚字[2015]72 号） ，华泰证券未按
照《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第
十三条， 《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息
进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司
监督管理条例》第八十四条第（四）项所述的行为，获利 18,235,275.00 元。时任华泰证券经纪
业务总部总经理胡智及信息技术部副总经理陈栋为直接负责的主管人员。华泰证券在 2015 年7
月 12 日发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》 （证监会公告[2015]19 号）之后，仍
未采取有效措施严格审查客户身份的真实性，未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活
动，新增下挂子账户 102 个，性质恶劣、情节严重。根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十
二条、第四十二条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》的规定，就上述拟对公司实
施的行政处罚。公司将按照相关规定和中国证监会的要求，认真进行整改，并进一步加强日常经
营管理，依法合规地开展各项业务。同时，公司将深刻进行总结反思，加强风险管理，采取积极
有效措施，为共同维护资本市场的稳定和持续健康发展做出应有的贡献。
对该债券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为比亚迪作为国内
电动汽车和锂电池等行业领导企业，未来发展前途较好，同时，认为华泰证券作为国内资产规模
领先的大型券商，未来将受益于券商行业的大发展。本次行政监管措施对该投资价值不产生重大
影响。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 88,942.20
2 应收证券清算款 58,648,795.22 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
第 43 页 共 55 页
3 应收股利 -
4 应收利息 93,056,920.77
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 180,968.82
8 其他 1,216,613,571.00
9 合计 1,368,589,198.01
注：其他为物业收益权投资。
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 123001 蓝标转债 702,204.00 0.02
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002792 通宇通讯 6,962,573.80 0.22 新股锁定
2 002791 坚朗五金 6,521,494.45 0.21 新股锁定
3 300508 维宏股份 2,642,473.50 0.08 新股锁定
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,863 16,100.87 27,585,041.47 91.96% 2,410,873.88 8.04%
鹏华前海 REIT2016年半年度报告
第 44 页 共 55 页
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中华联合财产保险股份有限
公司－传统保险产品
1,014,930.00 31.31%
2 中信信托有限责任公司－企
业年金资金信托12
175,694.00 5.42%
3 中国对外经济贸易信托有限
公司－金锝 6 号集合资金信
托计划
97,101.00 3.00%
4 林玉娟 58,729.00 1.81%
5 刘友鹃 53,180.00 1.64%
6 中融资产－工商银行－稳盈
11 号资产管理计划
52,718.00 1.63%
7 郑洁 50,302.00 1.55%
8 周建妹 46,310.00 1.43%
9 中融资产－工商银行－稳盈
9 号资产管理计划
23,364.00 0.72%
10 北京千石创富－交通银行－
千石资本－交银盛通精选 B
类 2 期资
23,000.00 0.71%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：截止本报告期末，本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：截止本报告期末，本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额
总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有资
金
100,027.00 0.33 100,027.00 0.33 三年
基金管理人高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 3,000,405.00 10.00 - - 二年
合计 3,100,432.00 10.34 100,027.00 0.33 - 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
第 45 页 共 55 页
注： （1）本基金自 2015 年 6 月 26 日至 2015 年 7 月 1 日止期间公开发售，于 2015 年 7 月 6 日基
金合同正式生效。
（2）本基金管理人在募集期间认购本基金份额 10,002,700.27 份，2015年 9 月18 日本基金经折
算后的份额为 100,027份。
（3）本基金基石投资人前海金控在募集期间认购本基金份额 300,040,500.13 份，2015 年 9月 18
日本基金经折算后的份额为 3,000,405 份。
（4）本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
§9 重大事件揭示
9.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动：
报告期内，因股东方更换董事代表，原董事 Alessandro Varaldo 先生不再担任公司董事职
务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由 Andrea
Vismara 先生担任本公司董事，Alessandro Varaldo 先生不再担任本公司董事职务。 Andrea
Vismara 先生任职日期自 2016 年2 月2日起。
报告期内，原监事 Andrea Vismara 先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理
股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由 Sandro Vesprini 先生担任本公司监事，
Andrea Vismara 先生不再担任本公司监事职务。Sandro Vesprini 先生任职日期自 2016年 2 月 2
日起。
10.2.2 基金托管人的重大人事变动：
自 2016 年 1 月起，上海浦东发展银行进行组织架构优化调整并变更部门名称，聘任刘长江
同志为资产托管部总经理。
9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
9.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
鹏华前海 REIT2016年半年度报告
第 46 页 共 55 页
9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
9.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 2 42,134,372.97 100.00% 38,397.19 100.00% -
注：交易单元选择的标准和程序
1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
2、选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定
期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及
提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比
较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用
交易单元。 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
第 47 页 共 55 页
9.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
国泰君安 54,862,019.19 100.00% 312,184,891,000.00 100.00% - -
9.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
鹏华基金管理有限公司关于
在指数熔断实施期间调整旗
下部分基金开放时间的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 1月5 日
2
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 1月5 日
3
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 1月6 日
4
鹏华基金管理有限公司关于
旗下场内基金在指数熔断期
间暂停申购赎回业务的提示
性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月6 日
5
鹏华中证高铁产业指数分级
证券投资基金更新的招募说
明书摘要
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 1月7 日
6
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 1月8 日
7 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》 、 《上 2016 年 1月9 日 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
第 48 页 共 55 页
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
海证券报》 、 《证券时
报》
8
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 1月12 日
9
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 1月14 日
10
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 1月16 日
11 2015 年第四季度报告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 1月21 日
12
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 1月21 日
13
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 1月22 日
14
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016年 1月26 日
15
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 1月27 日
16
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 1月28 日 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
第 49 页 共 55 页
17
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 1月29 日
18
关于鹏华基金管理有限公司
旗下部分开放式基金参与平
安证券申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月29 日
19
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 2月17 日
20
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 2月23 日
21
鹏华基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金单笔申购
最低金额及赎回持有最低份
额的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2月24 日
22
关于旗下基金所持金亚科技
（300028）估值调整的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 2月24 日
23
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 2月26 日
24
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 2月27 日
25
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 3月1 日 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
第 50 页 共 55 页
26
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 3月3 日
27
鹏华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与光大证券
网上交易和手机客户端申购
及定期定额投资费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3月10 日
28
鹏华基金管理有限公司关于
旗下指数分级基金开展网上
直销与直销柜台转换费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3月14 日
29
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 3月19 日
30
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 3月22 日
31
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 3月24 日
32
关于旗下基金所持沃森生物
（300142）估值调整的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 3月29 日
33 2015 年年度度报告摘要
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 3月30 日
34
鹏华基金管理有限公司关于
增加中国中投证券有限责任
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时 2016 年 3月31 日 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
第 51 页 共 55 页
公司为旗下部分基金销售机
构的公告
报》
35
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 4月6 日
36
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 4月7 日
37
鹏华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与中投证券
网上交易和现场柜台申购及
定期定额投资费率优惠活动
的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4月7 日
38
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 4月12 日
39
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 4月14 日
40
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 4月14 日
41
鹏华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与上海陆金
所资产管理有限公司基金申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4月18 日
42
鹏华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与招商证券
网上交易、手机客户端和现场
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 4月18 日 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
第 52 页 共 55 页
柜台申购及定期定额投资费
率优惠活动的公告
43
鹏华基金管理有限公司关于
增加招商证券股份有限公司
为旗下部分基金销售机构的
公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4月18 日
44 2016 年第一季度报告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 4月20 日
45
鹏华基金管理有限公司关于
增加江苏江南农村商业银行
股份有限公司为旗下部分开
放式基金销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4月20 日
46
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 4月21 日
47
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 4月22 日
48
鹏华基金管理有限公司关于
增加第一创业证券股份有限
公司为我司旗下部分基金销
售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5月3 日
49
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 5月5 日
50
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 5月10 日 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
第 53 页 共 55 页
51
鹏华中证高铁产业指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的风险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 5月10 日
52
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 5月11 日
53
鹏华中证高铁产业指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的风险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 5月20 日
54
鹏华中证高铁产业指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的风险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 5月26 日
55
鹏华基金管理有限公司关于
增加中国民族证券有限责任
公司为旗下部分基金销售机
构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5月30 日
56
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 6月1 日
57
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 6月8 日
58
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 6月14 日
59
鹏华中证高铁产业指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的风险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 6月15 日
60 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》 、 《上 2016 年 6月18 日 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
第 54 页 共 55 页
调整个人投资者开立基金账
户的证件类型的公告
海证券报》 、 《证券时
报》
61
鹏华中证高铁产业指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的风险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 6月24 日
62
鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》 2016 年 6月28 日
63
鹏华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与交通银行
网上银行、手机银行基金申购
手续费费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6月30 日
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
（一） 《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》 ；
（二） 《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金托管协议》 ；
（三） 《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告》 （原文） 。
10.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司
上海市中山东一路 12 号上海浦东发展银行股份有限公司
10.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http：//www.phfund.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司 鹏华前海 REIT2016年半年度报告
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2016年8月29日
