鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
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鹏华 中证 医药 卫生 指数 分级 证券 投资 基金
基金 2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 29 日
鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的 所有股票投资明细 ................................ 34
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 37
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 37
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 37
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 38
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.11 报告期 末本 基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 38 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
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§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期末基金 份额持有 人户数及持有人结构 ................................................................................ 39
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 39
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 41
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 41
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 42
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 42
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 42
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 49
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 49
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 49
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 49
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 鹏华中证医药卫生指 数分级证券投资基金
基金简称 鹏华中证医药卫生
基金主代码 160635
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月17 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 45,482,360.77 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 鹏华医药分级 医药 A 级 医药 B 级
下属分级基金的交易代码 160635 150239 150240
报告期末下属分级基金份
额总额
38,221,073.77 份 3,630,643.00 份 3,630,644.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟 踪标 的指数 ，追 求跟踪 偏离 度和跟 踪误 差最小 化， 力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年 跟踪误差控制在 4 ％以内 。
投资策略 本基金 采用 被动式 指数 化投资 方法 ，按照 成份 股在标 的指 数中的基
准权重 构建 指数化 投资 组合， 并根 据标的 指数 成份股 及其 权重的变
化进行相应调整。
当预期 成份 股发生 调整 或成份 股发 生配股 、增 发、分 红等 行为时，
或因基 金的 申购和 赎回 等对本 基金 跟踪标 的指 数的效 果可 能带来影
响时， 或因 某些特 殊情 况导致 流动 性不足 时， 或其他 原因 导致无法
有效复 制和 跟踪标 的指 数时， 基金 管理人 可以 对投资 组合 管理进行
适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金 力争 鹏华医 药份 额净值 增长 率与同 期业 绩比较 基准 之间的日
均跟踪偏离度不超过 0.35％，年跟踪 误差不超过 4 ％。如因指数编
制规则 调整 或其他 因素 导致跟 踪偏 离度和 跟踪 误差超 过上 述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。
1 、股票投资 策略
（1 ）股票投 资组合的构建
本基金 在建 仓期内 ，将 按照标 的指 数各成 份股 的基准 权重 对其逐步
买入， 在力 求跟踪 误差 最小化 的前 提下， 本基 金可采 取适 当方法，
以降低 买入 成本。 当遇 到 成份 股停 牌、流 动性 不足等 其他 市场因素
而无法 依指 数权重 购买 某成份 股及 预期标 的指 数的成 份股 即将调整
或其他 影响 指数复 制的 因素时 ，本 基金可 以根 据市场 情况 ，结合研
究分析 ，对 基金财 产进 行适当 调整 ，以期 在规 定的风 险承 受限度之
内，尽量缩小跟踪误差。 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
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（2 ）股票投 资组合的调整
本基金 所构 建的股 票投 资组合 将根 据标的 指数 成份股 及其 权重的变
动而进 行相 应调整 ，本 基金还 将根 据法律 法规 中的投 资比 例限制、
申购赎 回变 动情况 ，对 其进行 适时 调整， 以保 证鹏华 医药 份额净值
增长率 与标 的指数 收益 率间的 高度 正相关 和跟 踪误差 最小 化。基金
管理人 将对 成份股 的流 动性进 行分 析，如 发现 流动性 欠佳 的个股将
可能采 用合 理方法 寻求 替代。 由于 受到各 项持 股比例 限制 ，基金可
能不能 按照 成份股 权重 持有成 份股 ，基金 将会 采用合 理方 法寻求替
代。
1 ）定期调整
根据标 的指 数的调 整规 则和备 选股 票的预 期， 对股票 投资 组合及时
进行调整。
2 ）不定期调 整
根据指 数编 制规则 ，当 标的指 数成 份股因 增发 、送配 等股 权变动而
需进行 成份 股权重 新调 整时， 本基 金将根 据各 成份股 的权 重变化进
行相应调整；
根据本 基金 的申购 和赎 回情况 ，对 股票投 资组 合进行 调整 ，从而有
效跟踪标的指数；
根据法 律、 法规规 定， 成份股 在标 的指数 中的 权重因 其它 特殊原因
发生相应变化的， 本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，
力求降低跟踪误差。
2 、债券投资 策略
本基金 可以 根据流 动性 管理需 要， 选取到 期日 在一年 以内 的政府债
券进行 配置 。本基 金债 券投资 组合 将采用 自上 而下的 投资 策略，根
据宏观 经济 分析、 资金 面动向 分析 等判断 未来 利率变 化， 并利用债
券定价技术，进行个券选择。
3 、衍生品投 资策略
本基金 可投 资股指 期货 、权证 和其 他经中 国证 监会允 许的 金融衍生
产品。
本基金 投资 股指期 货将 根据风 险管 理的原 则， 以套期 保值 为目的，
主要选 择流 动性好 、交 易活跃 的股 指期货 合约 。本基 金力 争利用 股
指期货 的杠 杆作用 ，降 低申购 赎回 时现金 资产 对投资 组合 的影响及
投资组合仓位调整的交易成本， 达到稳定投资组合资产净值的目的。
基金管 理人 将建立 股指 期货交 易决 策部门 或小 组，授 权特 定的管理
人员负 责股 指期货 的投 资审批 事项 ，同时 针对 股指期 货交 易制定投
资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
本基金 通过 对权证 标的 证券基 本面 的研究 ，并 结合权 证定 价模型及
价值挖 掘策 略、价 差策 略、双 向权 证策略 等寻 求权证 的合 理估值水
平，追求稳定的当期收益。
业绩比较基准 中证医 药卫 生指数 收益 率×95 ％＋ 商业银 行活 期存款 利率 （税后）
×5 ％
风险收益特征 本基金 属于 股票型 基金 ，其预 期的 风险与 收益 高于混 合型 基金、债
券型基 金与 货币市 场基 金，为 证券 投资基 金中 较高风 险、 较高预期
收益的 品种 。同时 本基 金为指 数基 金，通 过跟 踪标的 指数 表现，具鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
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有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本基金属于股票型基
金，其预期的风险与
收益高于混合型基
金、债券型基金与货
币市场基金，为证券
投资基金中较高风
险、较高预期收益的
品种。同时本基金为
指数基金，通过跟踪
标的指数表现，具有
与标的指数以及标的
指数所代表的公司相
似的风险收益特征。
鹏华医药 A 份额为稳
健收益类份额，具有
低风险且预期收益相
对较低的特征。
鹏华医药 B 份额为积
极收益类份额，具有
高风险且预期收益相
对较高的特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 田青
联系电话 0755-82825720 010-67595096
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
注册地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区金融街 25 号
办公地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 何如 王洪章
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第
43 层鹏华基 金管理有限公司
北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼中国建设银
行股份有限公司
鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
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2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -2,465,461.62
本期利润 -5,652,320.69
加权平均基金份额本期利润 -0.1480
本期加权平均净值利润率 -17.70%
本期基金份额净值增长率 -18.84%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -6,379,767.08
期末可供分配基金份额利润 -0.1403
期末基金资产净值 38,775,802.52
期末基金份额净值 0.853
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -14.08%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2 ） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式 基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3 ） 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。 表中的 “期末” 均指报告期最后一日， 即 6 月 30 日， 无论该 日是否为开放
日或交易所的交易日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基金份额净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.03% 1.03% 3.37% 1.27% -1.34% -0.24%
过去三个月 -0.35% 1.26% 1.38% 1.33% -1.73% -0.07% 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
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过去六个月 -18.84% 2.12% -15.24% 2.12% -3.60% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-14.08% 1.77% -19.52% 2.29% 5.44% -0.52%
注：业绩比较基准= 中证 医药卫生指数收益率*95%+ 商业银行 活期存款利率( 税后)*5%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注： 1 、 本基金基金合同于 2015 年8 月 17 日生效 ， 截至本报告期末本基金基金 合同生效未满一年 。
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日， 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资
产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末， 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
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大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民 币，后于 2001 年 9 月完
成增资扩股， 增至 15,000 万元人民 币。 截止 2016 年6 月， 公 司管理资产总规模达到 3609.67 亿
元， 管理 99 只公募基金、10 只全国 社保投资组合。 经过近 18 年投资管理 基金， 在基金投资、 风
险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓
名
职
务
任本基金的
基金经理 （助
理）期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职日
期
离
任
日
期
崔
俊
杰
本
基
金
基
金
经
理
2015
年 8 月
17 日
- 8
崔俊杰先生， 国籍中国， 管理学硕士， 8 年证券从业经验。 2008
年 7 月加盟 鹏华基金管理有限公司， 历任产品规划部产品设计
师、 量化投资部量化研究员， 先后从事产品设计、 量化研究工
作，2013 年 3 月起担任鹏华深证民营 ETF 基金及其 联接基金
基金经理，2013 年 3 月 起兼任鹏华上证民企 50ETF 基金及其
联接基金基金经理，2013 年7 月起兼 任鹏华沪深 300ETF 基金
基金经理，2014 年12 月 起兼任鹏华资源分级基金基金经理，
2014 年 12 月 起兼任鹏华传媒分级基金基金经理， 2015 年 4 月
起兼任鹏华银行分级基金基金经理，2015 年 8 月至 2016 年 7
月兼任鹏华医药分级（2016 年 7 月 已转型为鹏华中证医 药卫
生（LOF ） ） 基金基金经理，2016 年 7 月起兼任鹏华中证医药
卫生（LOF ） 基 金 基 金 经 理 。 崔 俊 杰 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格 。
本报告期内本基金基金经理未发生变动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定
以及基 金合 同的约 定， 本着诚 实守 信、勤 勉 尽 责的原 则管 理和运 作基 金资产 ，在 严格控 制 风 险 的
基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益 。本 报告期 内， 本基金 运作 合规， 不存 在违反 基 金 合 同
和损害基金份额持有利益的行为。 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
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4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，本 基 金未 发生 违 法违 规且 对 基金 财产 造 成损 失的 异 常交 易行 为 。本 报告 期内未发
生基金 管理 人管理 的所 有投资 组合 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交 易 量超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年上半 年， 整个 A 股市场呈现震荡走势， 先抑后扬， 波动率和成交量环比降低。 本基金
秉承指 数基 金的投 资策 略，在 应对 申购赎 回的 基础上 ，力 争跟踪 指数 收益， 并将 基金跟 踪 误 差 控
制在合理范围内。
2016 年上半 年， 本基金申购赎回较为频繁， 对基金的管理运作带来一定影响， 面临这种情况，
我们进行了精心的管理，较好的实现了跟踪误差控制目标。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期末，本基金份额净值为 0.853 元，累计净值 0.860 元 ；本报告期基金份额净值增长率
为-18.84%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
整体来看，2016 年以来， 虽然经济总量增速下调已是既定事实， 但刺激政策频发， 深化国企
改革， 一带 一路稳 步推 进，房 地产 松绑政 策推 出，稳 保就 业底线 ，汇 率风险 逐渐 释放等 已 经 逐 渐
得到大 家的 接受和 认可 。本质 来讲 ，调结 构与 稳增长 很难 并行， 若不 破旧立 新， 经济结 构 的 调 整
很难到 位。 促进改 革、 稳定增 长和 防范风 险三 者涵盖 了中 国经济 的短 期和长 期、 速度和 效 益 之 间
的辩证 关系 ，我们 不可 能只要 长期 不要短 期， 只要效 益不 要速度 ，因 此我 们 预期 在经济 增 长 相 对
稳定之 中， 加快推 动结 构的调 整， 随着改 革红 利逐步 释放 ，生产 效率 的逐渐 提升 ，势必 能 改 变 经
济潜在 下沉的局面。
2016 年宏观 经济面临的问题较多， 诸如货币政策的松紧， 人民币汇率， 房地产去库存如何执
行，经 济增 速趋缓 的刺 激政策 ，注 册制和 退市 制的推 出， 深港通 的推 出，美 元加 息，资 产 荒 等 。
这些问题及衍生的新问题的出现和解决将决定未来 A 股市 场的走势， 也 许随着人民币汇率的企稳，鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
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大类资 产配 置或许 会逐 步向股 市转 移，房 地产 去库存 有效 执行， 银行 坏账率 持续 降低，A 股 市 场
整体估 值将 可能在 未来 一段时 间平 稳提升 。但 在市场 波动 中尤其 要注 意参与 力度 和风险 控 制 ， 因
此，我们建议继续密切关注与实体经济相关的宏观数据变化和政策信息。
医 药行 业攻守 兼备 ， “攻” 选择 代表行 业发 展方向 的改 革和创 新两 个方向 ， “守 ”选择 增 长 确
定的低 估值 滞涨蓝 筹。 继续紧 抓改 革和创 新两 大主线 。改 革主线 ：新 医改正 在途 中，从 医 改 早 期
的扩医保、 建基层， 正向公立医院这一深水区前行。 新医 改过程中将释放出产业系统机会和风险 。
创新主 线： 创新是 医药 生物行 业发 展的核 心驱 动力， 创新 包括产 品、 治疗方 法、 市场和 模 式 的 创
新。
我们仍然强调前期的观点： 反复的经 济形势势必带来资产之间轮动演绎的复杂化 和高频率化，
资产配置犯错的概率和机会成本相对较高， 建议 投资者从中长期投资的角度来考虑战略资产配置，
避免短期频繁操作带来的风险。
本 基 金将 积极 应 对各 种因 素 对指 数跟 踪 效果 带来 的 冲击 ，努 力 将跟 踪误 差 控制 在基 金合同规
定的范围内，力争为投资者带来较好的投资回报。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1 ）日常估 值流程
基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ，基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ，独立建
账、 独立核算， 保证不同基金之间在名册 登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。
基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及
帐务处 理； 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ，进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式，每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银
行进行 核对 ；每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会
计核算 岗外 ，还设 有基 金会计 复核 岗位， 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ，确保 基 金 净 值
核算无误。
配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基 金 从 业资 格， 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。
（2 ）特殊业 务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相
关规定 ，本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的投 资品种 估值 小组， 成员 由基金 经理 、行业 研 究 员 、鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
第 13 页 共 49 页
监察稽 核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2 、基金经理 参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论， 发 表相 关意 见 和建 议， 与 估值 小组 成员共同
商定估值原则和政策。
3 、本公司参 与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4 、本公司现 没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据本基金基金合同约定， 在存续期内， 本基金 （包括鹏华医药分级份额、 鹏华医药 A 份额 、
鹏华医药 B 份额）不进行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本报告期内， 本基金出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形； 截至报告期末，
本基金资产净值仍低于五千万元。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在本基金的托管过程中, 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定, 不存在 损害基金份额持有人利益的行为, 完 全尽职尽责
地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内, 本 基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告 中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容, 保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
第 14 页 共 49 页
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,643,782.19 2,173,197.17
结算备付金
7,198.26 125,346.21
存出保证金
9,586.28 17,436.73
交易性金融资产 6.4.7.2 35,640,983.82 35,963,215.96
其中：股票投资
35,640,983.82 35,963,215.96
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 4,660.84 551.16
应收股利
- -
应收申购款
317,611.93 5,081,075.25
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
39,623,823.32 43,360,822.48
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 4,516,413.19
应付赎回款
504,629.86 246,398.15
应付管理人报酬
34,070.37 25,991.34
应付托管费
7,495.45 5,718.10
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 15,880.34 66,898.81
应交税费
- -
应付利息
- - 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 285,944.78 190,928.62
负债合计
848,020.80 5,052,348.21
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 45,155,569.60 36,175,106.92
未分配利润 6.4.7.10 -6,379,767.08 2,133,367.35
所有者权益合计
38,775,802.52 38,308,474.27
负债和所有者权益总计
39,623,823.32 43,360,822.48
注： 报告截止日 2016 年6 月 30 日， 鹏 华医药分级份额净值 0.853 元， 鹏华 医药 A 份额 净值 1.026
元，鹏华医药 B 份额净值 0.680 元 ；基金份额总 额 45,482,360.77 份 ，其中鹏华医药分级份额
38,221,073.77 份鹏华医 药 A 份额3,630,643.00 份 ，鹏华医药 B 份额3,630,644.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ：鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
一、收入
-5,124,087.48
1. 利息收入
18,953.31
其中：存款利息收入 6.4.7.11 18,953.31
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
-2,072,827.60
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,223,639.10
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 150,811.50
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.17 -3,186,859.07
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填列）
-
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 6.4.7.18 116,645.88
减： 二 、费用
528,233.21
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 156,981.06
2 ．托管费 6.4.10.2.2 34,535.85
3 ．销售服务 费
- 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
第 16 页 共 49 页
4 ．交易费用 6.4.7.19 60,073.22
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用 6.4.7.20 276,643.08
三 、 利 润 总额 （亏 损 总额 以 “- ” 号填 列 ）
-5,652,320.69
减：所得税费用
-
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列）
-5,652,320.69
注：本基金基金合同于 2015 年8 月17 日生效，无 上年度比较数据。
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
36,175,106.92 2,133,367.35 38,308,474.27
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -5,652,320.69 -5,652,320.69
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
8,980,462.68 -2,860,813.74 6,119,648.94
其中：1. 基金 申购款 120,717,788.78 -21,284,258.91 99,433,529.87
2. 基金赎回 款 -111,737,326.10 18,423,445.17 -93,313,880.93
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
45,155,569.60 -6,379,767.08 38,775,802.52
注：本基金基金合同于 2015 年8 月17 日生效，无 上年度比较数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
鹏 华 中证 医药 卫 生指 数分 级 证券 投资 基 金( 以 下简 称 “本 基金 ”) 经 中国证 券 监督 管理 委员会
( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2015] 第 501 号《关于准 予鹏华中证医药卫生指数分级证券
投资基 金注 册的批 复》 准予， 由鹏 华基金 管理 有限公 司依 照《中 华人 民共和 国证 券投资 基 金 法 》
和《鹏 华中 证医药 卫生 指数分 级证 券投资 基金 基金合 同》 负责公 开募 集。本 基金 为契约 型 基 金 ，
存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息 共募集人民币 234,632,629.88 元， 业经普华永
道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015)第 1020 号 验资报告予以验证。 经 向
中国证监会备案， 《鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金基金合同》 于 2015 年8 月 17 日正式
生 效 ，基 金合 同 生效 日的 基 金份 额总 额 为 234,682,431.87 份 基 金份 额， 其 中认 购资 金 利息 折合
49,801.99 份 基 金份 额。 本 基金 的基 金 管理 人为 鹏 华基 金管 理 有限 公司 ， 基金 托管 人 为中国建设
银行股份有限公司。
根 据 《鹏 华中 证 医药 卫生 指 数分 级证 券 投资 基金 基 金合 同》 并 报中 国证 监 会备 案， 本基金的
基 金 份 额 包 括 鹏 华 中 证 医 药 卫 生 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额( 以下简称“ 鹏 华 医 药 份
额 ”) 、 鹏华中证医药卫 生指数分级证券投资基金之 A 份额( 以下简称“鹏华医药 A 份额”) 、 鹏华
中证医药卫生指数分级证券投资基金之 B 份额( 以下简称“鹏华医药 B 份额 ”) 。根 据对基金财产
及收益分配的不同安排， 本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。 鹏华医药份额为可以申购、
赎回但不能上市交易的基金份额，具有与标的指数相似的风险收益特征。鹏华医药 A 份额与 鹏华
医药 B 份额 为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额，其中鹏华医药 A 份额 为稳健收益类份
额，具有低风险且预期收益相对较低的风险收益特征，鹏华医药 B 份 额为积极收益类份额，具有
高风险且预期收益相对 较高的风险收益特征。鹏华医药 A 份额与鹏华医药 B 份额 的配比始终保持
1 ：1 的比率 不变。 本基金份额初始公开发售结束后， 场外认购的全部份额将确认为鹏华医药份额；
场内认购的份额将按照 1 ：1 的比例确 认为鹏华医药 A 份额与 鹏华医药 B 份额。 本基金基金合同生
效后，鹏华医药份额与鹏华医药 A 份额、鹏华医药 B 份额 之间可以按约定的规则进行场内份额配
对转换 ，包 括基金 份额 的分拆 和合 并两种 转换 行为。 基金 份额的 分拆 ，指基 金份 额 持有 人 将 其 持
有的鹏华医药份额按照 2 份鹏华医药 份额对应 1 份鹏华医药 A 份额与 1 份 鹏华医药 B 份额的比例
进行转换的行为；基金 份额的合并，指基金份额持有人将其持有的鹏华医药 A 份 额与鹏华医药 B
份额按照 1 份鹏华医药 A 份额与 1 份 鹏华医药 B 份额对应 2 份鹏华医药份额的比例进行转换的行
为。 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
第 18 页 共 49 页
基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 ：鹏 华 医药 份额 的 基金 份额 净 值为 净值 计 算日 的基 金资产净
值除以基金份额总数，其中基金份额总数为鹏华医药份额、鹏华医药 A 份额、鹏华 医药 B 份额 的
份额数之和。鹏华医药 A 份额的基金 份额净值为鹏华医药 A 份额的本金及约定应得收益 之和。每
2 份鹏华医药 份额所对应的基金资产净值等于 1 份鹏华医药 A 份额与 1 份鹏华医药 B 份额所对应
的基金资产净值之和。
本 基 金定 期进 行 份额 折算 。 在鹏 华医 药 A 份额、 鹏 华医 药份 额 存续 期内 的 每个 会计 年 度 12
月第一个工作日， 本基金将进行基金的定期份额折算。 在基金份额折算前与折算后， 鹏华医药 A 份
额与鹏华医药 B 份额的 份额配比保持 1 ： 1 的 比例。 对于鹏华医药 A 份额的约定应得收益， 即
鹏华医药 A 份额每个会计年度 11 月 最后一个自然日基金份额参考净值超出 1.000 元部分， 将折 算
为场内鹏华医药份额分配 给鹏华医 药 A 份额持 有人。 鹏华医 药份额持有人持有的每 2 份鹏华医药
份额将按 1 份鹏华医药 A 份额获得新 增鹏华医药份额的分配。持有场外鹏华医 药份额的基金份额
持有人 将按 前述折 算方 式获得 新增 场外鹏 华医 药份额 的分 配；持 有场 内鹏华 医药 份额的 基 金 份 额
持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华医药份额的分配。 经过上述 份额折算， 鹏华医药 A 份
额的基金份额参考净值调整为 1.000 元，鹏华 医药份额的基金份额净值将 相应调 整。
每个会计年度 11 月第 一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对鹏华医药 A 份额和鹏
华医药 份额 进行定 期份 额折算 。除 以上定 期 份 额折算 外， 本基金 还将 在以下 两种 情况进 行 份 额 折
算， 即当鹏华 医药份额的基金份额净值达到 1.500 元时或当鹏 华医药 B 份 额的基金份额参考净值
跌至 0.250 元时。 当达到不定期折算条件时， 本基金将分别对鹏华医药份额、 鹏 华医药 A 份额 、
鹏华医药 B 份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保鹏华医药 A 份额与鹏华医药 B 份额的比
例为 1 ：1 ， 份额折算后鹏华医药份额的基金份额净值、 鹏 华医药 A 份 额与鹏华医药 B 份额的 基金
份额参考净值均调整为 1.000 元。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《鹏 华 中证 医药 卫 生指 数分 级 证券 投资 基金基金
合同》 的有 关规定 ，本 基金投 资范 围为具 有良 好流动 性的 金融工 具， 包括标 的指 数成份 股 及 其 备
选成份 股( 含 中小板 、医 药股票 及其 他中国 证监 会准予 上市 的股票) 、债 券、股 指期 货、权 证 、 资
产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相
关规定) 。 基金的投资组合比例为： 投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80% ， 其中投资 于标鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
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的指数 成份 股及其 备选 成份股 的比 例不低 于非 现金基 金资 产的 80%；每个交 易日 日终在 扣 除 股 指
期货合 约需 缴纳的 交易 保证金 后， 现金或 到期 日在一 年以 内的政 府债 券的投 资 比 例不低 于 基 金 资
产 净值 的 5% 。 本基 金的业 绩比 较基准 为： 中证医 药卫 生指数 收益 率 × 95 % ＋商 业银行活期 存 款 利
率( 税后)×5 % 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华中 证医药卫生指数分级证
券投资基金基金 合同 》 和中国证监会、 中国基金 业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016
年 6 月30 日 的财务状况以及 2016 年 上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[1998]55 号 《关 于 证券 投资 基 金税 收问 题 的通 知》[ 适 用于
CEF]/ 财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适用于 OEF] 、 财 税
[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于
企 业 所得 税若 干 优惠 政策 的 通知 》 、财 税[2012]85 号 《关 于实 施 上市 公司 股 息红 利差 别化个人所
得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全面推开营业税改征增值税试点的 通知》 、 财税[2016]46
号 《 关于 进一 步 明确 全面 推 开营 改增 试 点金 融业 有 关政 策的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《关于金融
机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
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管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金融业由缴纳 营
业税改 为缴 纳增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增 值 税 ，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股权 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减 按 25% 计入 应纳税所得
额， 自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 3,643,782.19
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 3,643,782.19
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 37,731,623.31 35,640,983.82 -2,090,639.49 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
第 21 页 共 49 页
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 37,731,623.31 35,640,983.82 -2,090,639.49
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：无。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：无。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 4,653.34
应收定期存款利息 0.00
应收其他存款利息 0.00
应收结算备付金利息 3.20
应收债券利息 0.00
应收买入返售证券利息 0.00
应收申购款利息 0.00
应收黄金合约拆借孳息 0.00
其他 4.30
合计 4,660.84
注 ：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：无。 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
第 22 页 共 49 页
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 15,880.34
银行间市场应付交易费用 -
合计 15,880.34
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,901.82
预提费用 234,042.96
指数使用费 50,000.00
合计 285,944.78
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 36,437,574.46 36,175,106.92
本期申购 121,604,041.42 120,717,788.78
本期赎回( 以"-" 号填列) -112,559,255.11 -111,737,326.10
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 45,482,360.77 45,155,569.60
注：申 购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 905,870.03 1,227,497.32 2,133,367.35
本期利润 -2,465,461.62 -3,186,859.07 -5,652,320.69
本 期 基 金 份 额 交 易 -698,390.41 -2,162,423.33 -2,860,813.74 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
第 23 页 共 49 页
产生的变动数
其中：基金申购款 -4,206,922.80 -17,077,336.11 -21,284,258.91
基金赎回款 3,508,532.39 14,914,912.78 18,423,445.17
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,257,982.00 -4,121,785.08 -6,379,767.08
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 18,416.07
定期存款利息收入 0.00
其他存款利息收入 0.00
结算备付金利息收入 322.84
其他 214.40
合计 18,953.31
注：其他为结算 保证金利息收入和申购款利息收入。
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 18,330,954.50
减：卖出股票成本总额 20,554,593.60
买卖股票差价收入 -2,223,639.10
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
注：无。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注：无。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
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2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 150,811.50
基金投资产生的股利收益 -
合计 150,811.50
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -3,186,859.07
——股票投资 -3,186,859.07
——债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -3,186,859.07
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 106,443.10
转换费收入 10,202.78
合计 116,645.88
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
60,073.22
银行间市场交易费用
-
合计
60,073.22
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
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项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 24,863.02
信息披露费 149,179.94
指数使用费 100,000.00
银行汇划费用 2,600.12
合计 276,643.08
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
基金管理人以 2016 年 7 月 14 日为本 基金分级份额终止运作转换基准日，对鹏华医药份额、
鹏华医药 A 份额、鹏华医药 B 份额 进行份额的转换，三类份额将转换为鹏华中证医药卫生指数证
券投资基金（LOF ）份额 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 鹏 华 基 金 公
司”)
基金管理人、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“ 国信证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
本基金合同生效日起至本报告期末未满一年，故无上年度可比期间数据。
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
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成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国信 证券 9,635,404.61 23.08%
6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 8,780.91 23.08% 8,745.31 55.07%
注：1 、佣金 的计算公式
上 海证 券交易 所的 交易佣 金= 买 （卖） 成交 金额 ×1‰- 买（卖 ）经 手费- 买 （卖 ）证管费等 由 券 商
承担的费用
深 圳证 券交易 所的 交易佣 金= 买 （卖） 成交 金额 ×1‰- 买（卖 ）经 手费- 买 （卖 ）证管费等 由 券 商
承担的费用
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
2 、 本 基 金 与 关 联 方 已 按 同 业 统 一 的 基 金 佣 金 计 算 方 式 和 佣 金 比 例 签 订 了 《 证 券 交 易 单 元 租 用 协
议》 。根据协 议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 156,981.06
其中：支付销售机构的客户维护费 62,066.87
注： （1 ） 支 付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的年费率计提，鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
第 27 页 共 49 页
逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理 人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.00% ÷
当年天数。
（2 ）根 据《 开放式 证券 投资基 金销 售费用 管理 规定》 ， 基金 管理人 依据 销售机 构销 售基金 的 保 有
量提取一定比例的客户维护费， 用以 向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金 管理费中列支。
（3 ）本基金 合同生效日起至本报告期末未满一年，故无上年度可比期间数据。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 34,535.85
注：1 、 支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为 0.22% ， 逐日 计提， 按月支
付。日托管费= 前一日基 金资产净值 ×0.22%÷ 当 年天数。
2 、本基金合 同生效日起至本报告期末未满一年，故无上年度可比期间数据。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：无。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间, 本基金 管理人未投资、持有本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入
建设银行 3,643,782.19 18,416.07
注：本基金的银行存款由基金 托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：无。 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
第 28 页 共 49 页
6.4.11 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注： 截至本报告期末， 本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票， 也没有持有
因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：无。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
无。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
无。
6.4.13 金融工具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金为被动式指数基金， 其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券基金、 混合型基金 。
本基金 主要 投资于 标的 指数成 份股 和备选 成份 股。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些 金 融 工
具相关 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险 管 理 的
主要目 标是 争取将 以上 风险控 制在 限定的 范围 之内， 力争 实现基 金净 值增长 率与 标的指 数 增 长 率
间的高 度正 相关， 并保 持跟踪 误差 在合同 约定 的范围 内。 本基金 的基 金管理 人致 力于全 面 内 部 控
制体系 的建 设，建 立了 从董事 会层 面到各 业务 部门的 风险 管理组 织架 构。本 基金 的基金 管 理 人 在
董事会 下设 风险控 制和 合规审 计委 员会， 主要 负责制 定基 金管理 人风 险控制 战略 和控制 政 策 、 协
调突发重大风险等事项； 督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查， 组织、
指导基 金管 理人内 部监 察稽核 工作 ，并可 向董 事会和 中国 证监会 直接 报告； 在公 司内部 设 立 独 立
的监察 稽核 部，专 职负 责对基 金管 理人各 部门 、各业 务的 风险控 制情 况进行 督促 和检查 ， 并 适 时
提出整 改建 议。本 基金 的基金 管理 人对于 金融 工具的 风险 管理方 法主 要是通 过定 性分析 和 定 量 分
析的方 法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判 断风 险损 失的严 重 程 度 和
出现同 类风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金 资 产 所鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
第 29 页 共 49 页
运用金 融工 具特征 通过 特定的 风险 量化指 标、 模型， 日常 的量化 报告 ，确定 风险 损失的 限 度 和 相
应置信 程度 ，及时 可靠 地对各 种风 险进行 监督 、检查 和评 估，并 通过 相应决 策， 将风险 控 制 在 可
承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 的发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 等情 况，导 致基 金资产 损失 和收益 变化 的风险 。本 基金的 基 金 管 理
人在交 易前 对交易 对手 的资信 状况 进行了 充分 的评估 。 本 基金的 银行 存款存 放在 本基金 的 托 管 行
中国建 设银 行股份 有限 公司， 与该 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在交 易所进 行 的 交 易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风 险可能性很小；
在银行 间同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对证 券交 割方式 进行 限制以 控 制 相 应
的信用 风险 。本基 金的 基金管 理人 建立了 信用 风险管 理流 程，通 过对 投资品 种信 用等级 评 估 来 控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月 30 日，本基金未
持有信用类债券。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所 持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况下 以合理 的价 格变现 。 针 对 兑
付赎回 资金 的流动 性风 险，本 基金 的基金 管理 人每日 对本 基金的 申购 赎回情 况进 行严密 监 控 并 预
测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基金 管理人 在 基 金 合
同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开放 申购赎 回 模 式 带
来的流 动性 风险， 有效 保障基 金持 有 人利 益。 针对投 资品 种变现 的流 动性风 险， 本基金 的 基 金 管
理人通 过独 立的风 险管 理职能 部门 设定流 动性 比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和 分 析 ，
包括组 合持 仓集中 度指 标、组 合在 短时间 内变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的 投 资 品
种比例 以及 流通受 限制 的投资 品种 比例等 。本 基金所 持大 部分证 券在 证券交 易所 上市， 其 余 亦 可
在银行 间同 业市场 交易 ，因此 除附 注中列 示的 部分基 金资 产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让 的 情 况
外，其 余金 融资产 均能 以合理 价格 适时变 现。 此外， 本基 金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式 借 入 短
期资金 应对 流动性 需求 ，其上 限一 般不超 过基 金持有 的债 券投资 的公 允价值 。本 基金所 持 有 的 全
部金融 负债 的合约 约定 到期日 均为 一个月 以内 且不计 息， 可赎回 基金 份额净 值（ 所有者 权 益 ） 无
固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
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6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个 付息 期间结 束根 据市场 利率 重新定 价时 对于未 来现 金流影 响的 风险。 本基 金持有 的 利 率 敏
感性资 产为 银行存 款、 结算备 付金 及部分 应收 申购款 ，其 余金融 资产 和金融 负债 均不计 息 ， 因 此
本基金 的收 入及经 营活 动的现 金流 量在很 大程 度上独 立于 市场利 率变 化。本 基金 的基金 管 理 人 定
期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,643,782.19 - - - 3,643,782.19
结算备付金 7,198.26 - - - 7,198.26
存出保证金 9,586.28 - - - 9,586.28
交易性金融资产 - - - 35,640,983.82 35,640,983.82
应收利息 - - - 4,660.84 4,660.84
应收申购款 - - - 317,611.93 317,611.93
资产总计 3,660,566.73 - - 35,963,256.59 39,623,823.32
负债
应付赎回款 - - - 504,629.86 504,629.86
应付管理人报酬 - - - 34,070.37 34,070.37
应付托管费 - - - 7,495.45 7,495.45
应付交易费用 - - - 15,880.34 15,880.34
其他负债 - - - 285,944.78 285,944.78
负债总计 - - - 848,020.80 848,020.80
利率敏感度缺口 3,660,566.73 - - 35,115,235.79 38,775,802.52
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,173,197.17 - - - 2,173,197.17
结算备付金 125,346.21 - - - 125,346.21
存出保证金 17,436.73 - - - 17,436.73 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
第 31 页 共 49 页
交易性金融资产 - - - 35,963,215.96 35,963,215.96
应收利息 - - - 551.16 551.16
应收申购款 - - - 5,081,075.25 5,081,075.25
资产总计 2,315,980.11 - - 41,044,842.37 43,360,822.48
负债
应付证券清算款 - - - 4,516,413.19 4,516,413.19
应付赎回款 - - - 246,398.15 246,398.15
应付管理人报酬 - - - 25,991.34 25,991.34
应付托管费 - - - 5,718.10 5,718.10
应付交易费用 - - - 66,898.81 66,898.81
其他负债 - - - 190,928.62 190,928.62
负债总计 - - - 5,052,348.21 5,052,348.21
利率敏感度缺口 2,315,980.11 - - 35,992,494.16 38,308,474.27
注： 表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 于2016 年6 月30 日， 本基金持有 的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00% 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重 大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响， 也可 能来源 于证 券市场 整体 波动的 影响 。本基 金为 被动式 指数 基金， 原则 上采用 完 全 复 制
的方法 ，按 照个股 在标 的指数 中的 基准权 重构 建投资 组合 。基金 所构 建的指 数化 投资组 合 将 根 据
标的指 数成 份股及 其权 重的变 动而 进行相 应调 整。同 时， 本基金 还将 根据法 律 法 规中的 投 资 比 例
限制、 申购 赎回变 动情 况、新 股增 发等变 化， 对基金 投资 组合进 行相 应调整 ，以 保证基 金 份 额 净
值增长 率与 标的指 数间 的高度 正相 关和跟 踪误 差最小 化。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降 低 其 他
价 格风 险。本 基金 投资于 股票 部分的 比例 不低于 基金 资产的 80% ， 其中 投资 于标的 指数成 份 股 及
其 备选 成份股 的比 例不低 于非 现金基 金资 产 的 80% 。 此外 ，本 基金 的基金 管理 人每日对本 基 金 所
持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR （Value at Risk）
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风 险进行跟踪和控制。 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
第 32 页 共 49 页
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 35,640,983.82 91.92 35,963,215.96 93.88
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 35,640,983.82 91.92 35,963,215.96 93.88
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 2,106,300.35 1,655,396.44
业绩比较基准下降5% -2,106,300.35 -1,655,396.44
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 35,640,983.82 89.95
其中：股票 35,640,983.82 89.95
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - - 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
第 33 页 共 49 页
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,650,980.45 9.21
7 其他各项资产 331,859.05 0.84
8 合计 39,623,823.32 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 32,978,395.02 85.05
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 295,786.00 0.76
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
664,430.00 1.71
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 513,044.00 1.32
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,189,328.80 3.07
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 35,640,983.82 91.92
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
第 34 页 共 49 页
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600276 恒瑞医药 66,460 2,665,710.60 6.87
2 000538 云南白药 24,508 1,575,864.40 4.06
3 000423 东阿阿胶 24,700 1,304,901.00 3.37
4 600535 天士力 30,600 1,094,256.00 2.82
5 300003 乐普医疗 56,600 1,032,384.00 2.66
6 600196 复星医药 54,100 1,028,982.00 2.65
7 002252 上海莱士 26,060 981,940.80 2.53
8 600867 通化东宝 45,080 932,705.20 2.41
9 000623 吉林敖东 33,800 843,310.00 2.17
10 600085 同仁堂 25,900 771,561.00 1.99
11 600201 生物股份 27,100 740,643.00 1.91
12 600079 人福医药 42,500 712,725.00 1.84
13 600521 华海药业 29,170 709,414.40 1.83
14 002007 华兰生物 21,940 688,916.00 1.78
15 000661 长春高新 6,400 682,752.00 1.76
16 300015 爱尔眼科 18,600 679,458.00 1.75
17 002030 达安基因 23,930 665,254.00 1.72
18 300253 卫宁健康 26,900 664,430.00 1.71
19 600436 片仔癀 14,200 639,142.00 1.65
20 002422 科伦药业 40,800 628,728.00 1.62
21 600332 白云山 25,300 623,392.00 1.61
22 600664 哈药股份 70,670 585,854.30 1.51
23 002038 双鹭药业 19,400 585,492.00 1.51
24 600252 中恒集团 131,300 569,842.00 1.47
25 002001 新 和 成 25,700 543,041.00 1.40
26 600645 中源协和 14,600 513,044.00 1.32
27 300244 迪安诊断 15,460 509,870.80 1.31
28 600594 益佰制药 29,900 477,802.00 1.23
29 600851 海欣股份 34,900 464,519.00 1.20
30 000566 海南海药 41,200 449,492.00 1.16
31 000999 华润三九 18,500 448,070.00 1.16
32 002223 鱼跃医疗 13,800 437,736.00 1.13
33 300199 翰宇药业 21,000 427,350.00 1.10 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
第 35 页 共 49 页
34 300273 和佳股份 22,300 427,045.00 1.10
35 002022 科华生物 19,400 413,414.00 1.07
36 300026 红日药业 23,700 412,143.00 1.06
37 600216 浙江医药 30,900 407,571.00 1.05
38 002294 信立泰 14,800 402,560.00 1.04
39 600572 康恩贝 59,300 384,264.00 0.99
40 002437 誉衡药业 41,500 361,050.00 0.93
41 600422 昆药集团 26,100 356,004.00 0.92
42 600380 健康元 37,500 344,250.00 0.89
43 002424 贵州百灵 20,000 344,000.00 0.89
44 600161 天坛生物 12,200 339,038.00 0.87
45 002603 以岭药业 21,300 338,883.00 0.87
46 600557 康缘药业 20,400 333,132.00 0.86
47 600267 海正药业 27,400 332,910.00 0.86
48 300147 香雪制药 21,900 322,587.00 0.83
49 600062 华润双鹤 17,096 311,489.12 0.80
50 600587 新华医疗 13,400 309,406.00 0.80
51 002399 海普瑞 17,720 309,391.20 0.80
52 002390 信邦制药 32,200 297,528.00 0.77
53 600993 马应龙 14,200 295,786.00 0.76
54 000513 丽珠集团 5,900 272,049.00 0.70
55 600750 江中药业 8,500 270,300.00 0.70
56 600351 亚宝药业 26,000 260,780.00 0.67
57 002317 众生药业 20,900 250,591.00 0.65
58 002551 尚荣医疗 10,300 240,814.00 0.62
59 600812 华北制药 38,500 239,085.00 0.62
60 300039 上海凯宝 23,500 238,995.00 0.62
61 002118 紫鑫药业 15,100 221,970.00 0.57
62 002332 仙琚制药 17,300 193,760.00 0.50
63 000919 金陵药业 14,300 187,187.00 0.48
64 600195 中牧股份 10,100 184,830.00 0.48
65 600329 中新药业 10,700 184,789.00 0.48
66 603567 珍宝岛 8,000 174,800.00 0.45
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
第 36 页 共 49 页
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600276 恒瑞医药 1,617,460.40 4.22
2 000538 云南白药 964,867.68 2.52
3 000423 东阿阿胶 762,679.00 1.99
4 300003 乐普医疗 709,954.00 1.85
5 600535 天士力 688,274.84 1.80
6 600196 复星医药 665,312.98 1.74
7 300253 卫宁健康 615,434.00 1.61
8 002252 上海莱士 610,009.00 1.59
9 600867 通化东宝 564,678.20 1.47
10 600085 同仁堂 563,313.00 1.47
11 000623 吉林敖东 537,308.00 1.40
12 600851 海欣股份 493,078.75 1.29
13 600201 生物股份 490,324.00 1.28
14 600079 人福医药 460,566.88 1.20
15 000661 长春高新 459,030.00 1.20
16 002030 达安基因 426,238.67 1.11
17 600252 中恒集团 410,063.00 1.07
18 002422 科伦药业 391,273.00 1.02
19 600332 白云山 389,540.00 1.02
20 600521 华海药业 378,658.00 0.99
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600276
恒瑞医药 1,210,829.28 3.16
2 000538
云南白药 747,900.00 1.95
3 600085
同仁堂 625,640.00 1.63
4 000423
东阿阿胶 548,925.00 1.43
5 300122
智飞生物 546,796.50 1.43 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
第 37 页 共 49 页
6 600535
天士力 535,560.00 1.40
7 300267
尔康制药 523,805.45 1.37
8 600196
复星医药 522,980.50 1.37
9 002252
上海莱士 461,551.00 1.20
10 600867
通化东宝 433,752.38 1.13
11 000623
吉林敖东 425,455.00 1.11
12 300003
乐普医疗 396,704.00 1.04
13 000650
仁和药业 392,742.57 1.03
14 600201
生物股份 390,264.00 1.02
15 600079
人福医药 367,435.89 0.96
16 600252
中恒集团 352,143.00 0.92
17 002030
达安基因 345,097.00 0.90
18 600566
济川药业 325,512.00 0.85
19 002653
海思科 313,950.38 0.82
20 002422
科伦药业 310,525.00 0.81
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（ 成交）总额 23,419,220.53
卖出股票收入（成交）总额 18,330,954.50
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：无。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：无。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：无。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：无。 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
第 38 页 共 49 页
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的前五 名 权证 投 资 明 细
注：无。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：无。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本 基 金投 资股 指 期货 将根 据 风险 管理 的 原则 ，以 套 期保 值为 目 的， 主要 选 择流 动性 好、交易
活跃的 股指 期货合 约。 本基金 力争 利用股 指期 货的杠 杆作 用，降 低申 购赎回 时现 金资产 对 投 资 组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报告期末本 基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,586.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 - 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
第 39 页 共 49 页
4 应收利息 4,660.84
5 应收申购款 317,611.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 331,859.05
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：无。
7.12.5 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：无。
7.12.6 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：无。
7.12.7 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
鹏华医药
分级
1,605 23,813.75 1.00 0.00% 38,221,072.77 100.00%
医药 A 级 33 110,019.48 1,818,196.00 50.08% 1,812,447.00 49.92%
医药 B 级 34 106,783.65 1,818,194.00 50.08% 1,812,450.00 49.92%
合计
1,672 27,202.37 3,636,391.00 8.00% 41,845,969.77 92.00%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
鹏华医药分级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
第 40 页 共 49 页
比例
1 沈汉成 2,597,799.00 30.25%
2 张迎霜 1,466,992.00 17.08%
3 单藕娥 1,026,894.00 11.96%
4 苑志杰 835,171.00 9.73%
5 宋严妍 506,112.00 5.89%
6 刘喜生 500,000.00 5.82%
7 朱金良 484,848.00 5.65%
8 李始峰 230,000.00 2.68%
9 许三妹 200,000.00 2.33%
10 高雯 200,000.00 2.33%
医药 A 级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 东方汇智－光大银行－东方汇智－
中邮鹏华鸿达量化 1 号 资产管
1,818,193.00 50.08%
2 沈汉成 1,283,888.00 35.36%
3 刘淑梅 94,007.00 2.59%
4 王俊鸿 50,012.00 1.38%
5 韩瑛 50,005.00 1.38%
6 吴雪华 50,001.00 1.38%
7 王新慧 50,000.00 1.38%
8 肖桂芝 50,000.00 1.38%
9 孙月英 49,501.00 1.36%
10 舒捷 25,004.00 0.69%
医药 B 级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 东方汇智－光大银行－东方汇智－
中邮鹏华鸿达量化 1 号 资产管
1,818,193.00 50.08%
2 沈汉成 1,283,888.00 35.36%
3 刘淑梅 94,007.00 2.59%
4 王俊鸿 50,013.00 1.38%
5 韩瑛 50,005.00 1.38%
6 吴雪华 50,001.00 1.38%
7 肖桂芝 50,001.00 1.38%
8 王新慧 50,000.00 1.38%
9 孙月英 49,501.00 1.36%
10 舒捷 25,004.00 0.69%
注：持有人为场内持有人。 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
第 41 页 共 49 页
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：截止本报告期末，本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情况
注：截止本报告期末，本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
鹏华医药分级 医药 A 级 医药 B 级
基金合同生效日（2015 年 8 月17 日 ）
基金份额总额
197,573,470.87 18,554,480.00 18,554,481.00
本报告期期初基金份额总额 27,842,223.46 4,297,675.00 4,297,676.00
本报告期基金总申购份额 121,604,041.42 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 112,559,255.11 - -
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-" 填列）
1,334,064.00 -667,032.00 -667,032.00
本报告期期末基金份额总额 38,221,073.77 3,630,643.00 3,630,644.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
2016 年 6 月18 日至 2016 年 7 月6 日 ， 鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金 （以下简称
“ 医药分级基金”）的份额持有人大会以通讯方式召开。基金份额持有人大会于 2016 年 7 月 7
日 表决通过了 《关于鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的
议案》 ， 大会 决议自该日起生效。 2016 年7 月14 日为医药分级基金分级份额终止运作转换基准日。
2016 年 7 月15 日， 医药 分级基金正式转型为鹏华中证医药卫生指数证券投资基金 （LOF ） ， 原 《鹏
华中证医药卫生指数分级证券投资基金基金合同》失效， 《鹏华中证医药卫生指数证券投资基金
（LOF ）基金 合同》生效。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 基金 管理人的重大人事变动：
报告期内，因股东方更换董事代表，原董事 Alessandro Varaldo 先生 不再担任公司董事职
务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 Andrea 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
第 42 页 共 49 页
Vismara 先 生 担 任 本 公 司 董 事 ，Alessandro Varaldo 先 生 不 再 担 任 本 公 司 董 事 职 务 。 Andrea
Vismara 先生 任职日期自 2016 年2 月2 日起。
报告期内，原监事 Andrea Vismara 先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理
股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 Sandro Vesprini 先 生 担 任 本 公 司 监 事，
Andrea Vismara 先生不再 担任本公司监事职务。Sandro Vesprini 先生任职 日期自 2016 年 2 月 2
日起。
10.2.2 基金 托管人的重大人事变动：
基金托管人本报告期无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会 计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中泰证券 2 11,149,637.87 26.71% 10,160.70 26.71% -
国信证券 2 9,635,404.61 23.08% 8,780.91 23.08% -
光大证券 1 8,682,412.98 20.80% 7,912.43 20.80% - 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
第 43 页 共 49 页
平安证券 2 5,035,666.72 12.06% 4,589.46 12.06% -
华创证券 1 3,224,063.01 7.72% 2,938.47 7.72% -
中信建投 2 2,959,739.00 7.09% 2,697.29 7.09% -
安信证券 2 659,692.24 1.58% 601.22 1.58% -
国金证券 1 394,042.00 0.94% 359.07 0.94% -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - 本报告期新
增
宏源证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - 本报告期新
增
长江证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - 本报告期新
增
东方财富证券 1 - - - - 本报告期新
增
招商证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
中航证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
注： 交易单 元选择的标准和程序：
1) 基金管理 人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交 易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基 金提供全面的信息服务； 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
第 44 页 共 49 页
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为 本基金提供高质量的咨询服
务。
2) 选择交易 单元的程序：
我公司 根据 上述标 准， 选定符 合条 件的证 券公 司作为 租用 交易单 元的 对象。 我公 司投 研 部 门 定 期
对所选 定证 券公司 的服 务进行 综合 评比， 评比 内容包 括： 提供研 究报 告质量 、数 量、及 时 性 及 提
供研究 服务 主动性 和质 量等情 况， 并依据 评比 结果确 定交 易单元 交易 的具体 情况 。我公 司 在 比 较
了多家 证券 经营机 构的 财务状 况、 经营状 况、 研究水 平后 ，向券 商租 用交易 单元 作为基 金 专 用 交
易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
注：本基金本报告期内未通过券商交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 鹏华基金管理有限公司关于在指
数熔断实施期间调整旗下 部分基
金开放时间的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月5 日
2 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月5 日
3 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月6 日
4 鹏华基金管理有限公司关于旗下
场内基金在指数熔断期间暂停申
购赎回业务的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月6 日
5 鹏华中证高铁产业指数分级证券
投资基金更新的招募说明书摘要
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月7 日
6 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月8 日
7 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月9 日
8 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月12 日
9 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》 、 《上 2016 年 1 月14 日 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
第 45 页 共 49 页
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
海证券报》 、 《证券时
报》
10 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月16 日
11 2015 年第四 季度报告 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月21 日
12 鹏华基金管理有限公司关于旗 下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月21 日
13 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月22 日
14 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月26 日
15 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月27 日
16 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月28 日
17 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月29 日
18 关于鹏华基金管理有限公司旗下
部分开放式基金参与平安证券申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月29 日
19 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2 月17 日
20 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2 月23 日
21 鹏华基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金单笔申购最低金额
及赎回持有最低份额的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2 月24 日
22 关于旗下基金所持金亚科技
（300028 ） 估值调整的 公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2 月24 日
23 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2 月26 日 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
第 46 页 共 49 页
24 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2 月27 日
25 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月1 日
26 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月3 日
27 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与光大证券网上交易
和手机客户端申购及定期定额投
资费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月10 日
28 鹏华基金管理有限公司关于旗下
指数分级基金开展网上直销与直
销柜台转换费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月14 日
29 鹏 华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月19 日
30 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月22 日
31 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月24 日
32 关于旗下基金所持沃森生物
（300142 ） 估值调整的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月29 日
33 2015 年年度 度报告摘要 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月30 日
34 鹏华基金管理有限公司关于增加
中国中投证券有限责任公司为旗
下部分基金销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月31 日
35 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月6 日
36 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有 的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月7 日
37 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中投证券网上交易
和现场柜台申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月7 日 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
第 47 页 共 49 页
38 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月12 日
39 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月14 日
40 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月14 日
41 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与上海陆金所资产管
理有限公司基金申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月18 日
42 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与招商证券网上交易、
手机客户端和现场柜台申购及定
期定额投资费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月18 日
43 鹏华基金管理有限公司关于增加
招商证券股份有限公司为旗下部
分基金销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月18 日
44 2016 年第一 季度报告 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月20 日
45 鹏华基金管理有限公司关于增加
江苏江南农村商业银行股份有限
公司为旗下部分开放式基金销售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月20 日
46 鹏华基金 管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月21 日
47 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月22 日
48 鹏华基金管理有限公司关于增加
第一创业证券股份有限公司为我
司旗下部分基金销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5 月3 日
49 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5 月5 日
50 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5 月10 日
51 鹏华中证高铁产业指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
2016 年 5 月10 日 鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
第 48 页 共 49 页
算的风险提示公告 报》
52 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5 月11 日
53 鹏华中证高铁产业指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折
算的风险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5 月20 日
54 鹏华中证高铁产业指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折
算的风险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5 月26 日
55 鹏华基金管理有限公司关于增加
中国民族证券有限责任公司为旗
下部分基金销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5 月30 日
56 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6 月1 日
57 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6 月8 日
58 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6 月14 日
59 鹏华中证高铁产业指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折
算的风险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6 月15 日
60 鹏华基金管理有限公司关于调整
个人投资者开立基金账户的证件
类型的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6 月18 日
61 鹏华中证高铁产业指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折
算的风险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6 月24 日
62 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6 月28 日
63 鹏华基金管理 有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行网上银行、
手机银行基金申购手续费费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6 月30 日
鹏华中证医药卫生 2016 年半 年度报告
第 49 页 共 49 页
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
（一） 《鹏华 中证医药卫生指数分级证券投资基金基金合同》 ；
（二） 《鹏华 中证医药卫生指数分级证券投资基金托管协议》 ；
（三） 《鹏华 中证医药卫生指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告》 （ 原文） 。
11.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层鹏华基金 管理有限公司
北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼中国建设银行股份有限公司
11.3 查阅方式
投 资 者可 在基 金 管理 人营 业 时间 内免 费 查阅 ，也 可 按工 本费 购 买复 印件 ， 或通 过本 基金管理
人网站（http：//www.phfund.com ） 查阅。
投 资 者对 本报 告 书如 有疑 问 ，可 咨询 本 基金 管理 人 鹏华 基金 管 理有 限公 司 ，本 公司 已开通客
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鹏华基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
