鹏华丰泽债券(LOF)2016 年半 年度报告摘要
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鹏华 丰泽 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2016
年半 年度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 :2016 年 8 月 29 日
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏,
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 24 日复核
了本报 告中 的财务 指标 、净值 表现 、利润 分配 情况、 财务 会计报 告、 投资组 合报 告等内 容 , 保 证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者 欲了解详细内容, 应阅读 半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
鹏华丰泽债券(LOF)2016 年半 年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 鹏华丰泽债券(LOF)
场内简称 鹏华丰泽
基金主代码 160618
交易代码 160618
基金运作方式 上市开放式基金(LOF )
基金合同生效日 2011 年 12 月 8 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 635,193,730.44 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 12 月 25 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在适度控制风险的基础上,通过 严格的信用分析和对
信用利差变动趋势的判断,力争获取信用溢价,以最
大程度上取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金债券投资将主要采取信用策略,同时辅之以久
期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策
略、债券选择策略等积极投资策略,在适度控制风险
的基础上,通过严格的信用分析和对信用利差变动趋
势的判断,力争获取信用溢价,以最大程度上取得超
越基金业绩比较基准的收益。
业绩比较基准 中债总指数收益率
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收
益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收 益率低
于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 张戈 田东辉
联系电话 0755-82825720 010-68858113
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tiandonghui@psbc.com
客户服务电话
4006788999 95580 鹏华丰泽债券(LOF)2016 年半 年度报告摘要
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传真 0755-82021126 010-68858120
2.4 信 息 披 露 方式
登 载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168 号深圳国 际商会中心43
层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区金融大街 3 号A 座中国 邮政储蓄银行
股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位: 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 14,531,421.90
本期利润 14,948,403.63
加权平均基金份额本期利润 0.0292
本期基金份额净值增长率 2.85%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.3744
期末基金资产净值 709,785,042.89
期末基金份额净值 1.117
注: (1 ) 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 (不含 公允 价值变 动收 益 )
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。
(2 ) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式 基金的申购赎回
费、基金转换费等) ,计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3 )表中的 “期末”均指报告期最后一日,即 6 月 30 日, 无论该日是否为开放日或交易所的交
易日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.54% 0.06% 0.74% 0.04% -0.20% 0.02% 鹏华丰泽债券(LOF)2016 年半 年度报告摘要
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过去三个月 0.63% 0.05% 0.24% 0.08% 0.39% -0.03%
过去六个月 2.85% 0.06% 1.35% 0.09% 1.50% -0.03%
过去一年 7.09% 0.40% 6.71% 0.09% 0.38% 0.31%
过去三年 24.13% 0.33% 16.71% 0.13% 7.42% 0.20%
自基金合同
生效起至今
41.58% 0.27% 22.67% 0.11% 18.91% 0.16%
注:基金业绩比较基准= 中债总指数收益率
3.2.2 自基金合同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注:1 、本基 金合同于 2011 年12 月 8 日生效;
2 、截至建仓 期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 鹏华丰泽债券(LOF)2016 年半 年度报告摘要
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日, 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资
产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末, 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意
大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、深 圳市北融信投资发展有限
公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民 币,后于 2001 年 9 月完
成增资扩股, 增至 15,000 万元人民 币。 截止 2016 年6 月, 公 司管理资产总规模达到 3609.67 亿
元, 管理 99 只公募基金、10 只全国 社保投资组 合。 经过近 18 年投资管理 基金, 在基金投资、 风
险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
戴钢
本基金
基金经
理
2011 年 12 月 8
日
2016 年2 月4 日 14
戴钢先生,国籍中国,经
济学硕士,14 年证券从业
经验。曾就职于广东民安
证券研究发展部,担任研
究员;2005 年 9 月加盟 鹏
华基金管理有限公司,从
事研究分析工作,历任债
券研究员、专户投资经理
等职; 2011 年12 月至2016
年 2 月担任 鹏 华丰泽债券
(LOF )基金 基金经理,
2012 年6 月起担任鹏华金
刚保本混合基金基金经
理,2012 年11 月起兼任
鹏华中小企业纯债债券
(2015 年 11 月已转型为
鹏华丰和债券 (LOF ) 基金 )
基金基金经理,2013 年9
月起兼任鹏华丰实定期开
放债券基金基金经理,
2013 年9 月起兼任鹏华丰
泰定期开放 债券基金基金
经理,2013 年 10 月起兼
任鹏华丰信分级债券基金鹏华丰泽债券(LOF)2016 年半 年度报告摘要
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基金经理,2016 年3 月起
兼任鹏华丰尚定期开放债
券基金基金经理,2016 年
4 月起兼任鹏 华金鼎保本
混合基金基金经理,现同
时担任绝对收益投资部副
总经理。戴钢先生具备基
金从业 资格。本报告期内
本基金基金经理发生变
动,戴钢不再担任本基金
基金经理,由周恩源担任
本基金基金经理。
周恩源
本基金
基金经
理
2016 年2 月4 日 - 4
周恩源先生,国籍中国,
经济学博士,4 年金融证
券从业经验。2012 年 6 月
加盟鹏华基金管理有限公
司,从事债券投资研究工
作,担任固定收益部基金
经理助理/ 高 级债券研究
员,2016 年2 月起担任鹏
华丰泽债券 (LOF ) 基金基
金经理。2016 年2 月起兼
任鹏华弘泽混合基金基金
经理。周恩源先生具备基
金从业资格。本报告期内
本基金基金经理发生变
动,戴钢不再担任本基金
基金经理,由周恩 源担任
本基金基金经理。
注: 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日; 担 任新成立基金基金经理的,
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ,本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定
以及基 金合 同的约 定, 本着诚 实守 信、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 作基 金资产 ,在 严格控 制 风 险 的
基础上 ,为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益 。本 报告期 内, 本基金 运作 合规, 不存 在违反 基 金 合 同
和损 害基金份额持有利益的行为。 鹏华丰泽债券(LOF)2016 年半 年度报告摘要
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4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ,本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 , 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ,本 基 金未 发生 违 法违 规且 对 基金 财产 造 成损 失的 异 常交 易行 为 。本 报告 期内未发
生基金 管理 人管理 的所 有投资 组合 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交 易 量 超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
上半年债市总体呈震荡市, 其中,1-2 月债市总体 表现较好,3-4 月, 信用 风险提升, 叠加经
济 旺季 回暖、 商品 价格上 涨等 因素, 债市 出现一 轮明 显调整 ,5-6 月, 市场 并未再 次出现 超 预 期
的违约 事件 ,同时 央行 货币政 策在 总体中 性的 情况下 略有 趋松, 债市 调整告 一段 落,收 益 率 水 平
逐步回落。
在 债 券资 产的 配 置上 ,我 们 以中 短期 中 高等 级信 用 债为 主, 年 初组 合杠 杆 水平 较高 ,从而在
收益率下行过程中获得了较好的回报。其后组合降低了杠杆水平,净值在 3-4 月 债市大幅调整的
情况下表现较为稳健。在收益率回升后,部分债券性价比上升,同时经济将在 6-8 月步入传统 淡
季,因此 我们在二季度后期适当增加了组合的久期与杠杆。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2016 年上半 年本基金的净值增长率为 2.85% ,同 期业绩基准增长率为 1.35% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
我们认为今年经济总体呈企稳态势, 这主要是由于政策环境与 2014 、2015 年相比有较 大的变
化。之 前两 年,我 们主 要是通 过宽 松的货 币政 策放水 托底 ,在财 政政 策上发 力不 多。今 年 以 来 ,
货币政 策走 向稳健 ,逐 渐成为 辅助 手段而 且政 策空间 日渐 受限。 财政 政策成 为重 要的维 稳 手 段 ,
从去年三季度末至今年上半年政府先后投入逾万亿专项资金用于 拉动基础设施建设。 去年的 8000
亿今年 上半 年落地 ,上 半年投 入的 今年下 半年 发挥效 力。 虽然经 济内 生增长 动能 相对偏 弱 , 但 政
策通过 基建 投资发 力进 行对冲 ,总 体而言 ,今 年托底 问题 不大, 上半 年经济 已呈 现企稳 态 势 , 预
计经济增速在下半年基本稳定,其中,三季度的淡季略有下滑,四季度可能持平或小幅回升。
在 2014 、2015 年, 国家采 取宽松货币政策时, 债券市场的资金供给是充足的, 财政政策没有鹏华丰泽债券(LOF)2016 年半 年度报告摘要
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大幅度 发力 的情况 下, 债券市 场的 资金需 求相 对疲弱 ,因 此体现 出了 债牛的 特征 。今年 的 情 况 有
所不同 ,货 币政策 走向 稳健, 财政 政策大 发力 ,债券 市场 整体的 供求 关系从 去年 的宽松 格 局 转 向
紧平衡格局,因此,我们认为今年债券市场总体为震荡市。
就 下 半年 而言 , 预计 债市 收 益率 在三 季 度可 能出 现 阶段 性下 行 ,主 要源 于 经济 在淡 季的小幅
回落以及 6 月以来为应对外围不确定性 央行适当增加了货币投放。在基准情形下,预计央行下半
年下调 逆回 购利率 概率 不大, 由于 曲线较 平坦 ,收益 率下 行空间 有限 。如果 外围 风险因 素 继 续 发
酵,并 进一 步导致 国内 经济出 现阶 段性的 加速 下滑, 则央 行可能 会下 调逆回 购利 率,债 市 收 益 率
下行空间打开,但由于政策会加大托底力度,预计债市中期仍维持震荡市格局。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
4.6.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
4.6.1.1 日 常估值流程
基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ,基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ,独立建
账、 独立核算, 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。
基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及
帐务处 理; 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ,进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式,每 日 就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银
行进行 核对 ;每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会
计核算 岗外 ,还设 有基 金会计 复核 岗位, 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ,确保 基 金 净 值
核算无误。
配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格, 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特 殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相
关规定 ,本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的投 资品种 估值 小组, 成员 由基 金 经理 、行业 研 究 员 、
监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.6.2 基金经 理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论, 发 表相 关意 见 和建 议, 与 估值 小组 成员共同
商定估值原则和政策。 鹏华丰泽债券(LOF)2016 年半 年度报告摘要
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4.6.3 本公司 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 本公司 现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
1 、截 止 本报告 期 末, 本基 金 期末 可供 分 配利 润为 237,830,737.99 元 , 期 末基 金份 额 净 值
1.117 元。
2 、本基金本 报告期内未进行利润分配。
3 、 根据相关法律法规及本基金合同的规定, 本基金管理人将会综合考虑各方面因素, 在严格
遵守规定前提下,对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内, 中 国邮 政储 蓄 银行 股份 有 限公 司 ( 以 下称 “本 托 管人 ”)在鹏华 丰泽 债券型 证
券投资 基金 (以下 称 “ 本基金 ”) 的托管 过程 中,严 格遵 守《证 券投 资基金 法》 及其他 有 关 法 律
法规、 基金 合同和 托管 协议的 有关 规定, 不存 在损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ,完全 尽 职 尽 责
地履行了应尽的义务 。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内, 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ,对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督, 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核,未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为 。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配 情况、 财务会计报告 , 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。 鹏华丰泽债券(LOF)2016 年半 年度报告摘要
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6.1 资产负债表
会计主体: 鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)
报告截止日: 2016 年6 月 30 日
单位:人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产:
银行存款 5,536,060.66 5,112,429.73
结算备付金 6,707,445.73 40,749,016.79
存出保证金 111,286.84 205,611.28
交易性金融资产 962,710,951.20 780,271,464.70
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 962,710,951.20 780,271,464.70
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 30,000,000.00 49,637,976.86
应收利息 17,800,451.04 17,198,318.10
应收股利 - -
应收申购款 124,085.27 161,074.31
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,022,990,280.74 893,335,891.77
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 281,999,725.00 453,700,000.00
应付证券清算款 30,023,438.89 1,412,158.15
应付赎回款 33,569.86 239,394.17
应付管理人报酬 389,335.86 270,381.02
应付托管费 111,238.81 77,251.71
应付销售服务费 194,667.91 135,190.49
应付交易费用 10,206.49 2,000.00
应交税费 - -
应付利息 23,687.63 13,755.10 鹏华丰泽债券(LOF)2016 年半 年度报告摘要
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 419,367.40 431,518.31
负债合计 313,205,237.85 456,281,648.95
所 有 者 权益:
实收基金 464,215,987.50 294,172,592.89
未分配利润 245,569,055.39 142,881,649.93
所有者权益合计 709,785,042.89 437,054,242.82
负债和所有者权益总计 1,022,990,280.74 893,335,891.77
注:报告截止日 2016 年6 月30 日, 基金份额净值 1.117 元 ,基金份额总额 635,193,730.44 份。
6.2 利润表
会计主体: 鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)
本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
一、收入
20,157,555.31 29,365,140.30
1. 利息收入
16,923,517.04 24,687,053.28
其中:存款利息收入
276,311.85 1,133,613.34
债券利息收入
16,567,008.04 22,684,704.86
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
80,197.15 868,735.08
其他利息 收入
- -
2. 投资收益( 损失以“- ”填列)
2,754,234.17 49,418,834.96
其中:股票投资收益
- 15,120,037.28
基金投资收益
- -
债券投资收益
2,754,234.17 34,298,797.68
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3. 公允价值变 动收益 (损失以 “- ”
号填列)
416,981.73 -44,749,729.58
4. 汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列)
- -
5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列)
62,822.37 8,981.64
减: 二 、费用
5,209,151.68 7,858,986.44
1 .管理人报 酬 6.4.8.2.1 1,968,334.85 2,515,347.58
2 .托管费 6.4.8.2.2 562,381.35 718,670.76
3 .销售服务 费 6.4.8.2.3 984,167.42 1,257,673.80
4 .交易费用
9,784.21 642,452.78
5 .利息支出
1,453,775.79 2,487,992.05 鹏华丰泽债券(LOF)2016 年半 年度报告摘要
第 13 页 共 28 页
其中:卖出回购金融资产支出
1,453,775.79 2,487,992.05
6 .其他费用
230,708.06 236,849.47
三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ”
号填列)
14,948,403.63 21,506,153.86
减:所得税费用
- -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列)
14,948,403.63 21,506,153.86
6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表
会计主体: 鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)
本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 (基
金净值)
294,172,592.89 142,881,649.93 437,054,242.82
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润)
- 14,948,403.63 14,948,403.63
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
(净值减少以 “- ” 号填
列)
170,043,394.61 87,739,001.83 257,782,396.44
其中:1. 基金 申购款 381,038,865.33 196,489,254.89 577,528,120.22
2. 基金赎回 款 -210,995,470.72 -108,750,253.06 -319,745,723.78
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填列)
- - -
五、 期末所有者权益 (基
金净值)
464,215,987.50 245,569,055.39 709,785,042.89
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 (基
金净值)
1,034,417,074.57 395,304,813.45 1,429,721,888.02
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - 21,506,153.86 21,506,153.86 鹏华丰泽债券(LOF)2016 年半 年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润)
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
(净值减少以 “- ” 号填
列)
-669,551,375.24 -261,066,976.50 -930,618,351.74
其中:1. 基金 申购款 17,200,454.13 7,657,205.13 24,857,659.26
2. 基金赎回 款 -686,751,829.37 -268,724,181.63 -955,476,011.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填列)
- - -
五、 期末所有者权益 (基
金净值)
364,865,699.33 155,743,990.81 520,609,690.14
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
鹏 华 丰 泽 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下
简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许 可[2011]1707 号 《关 于 核准 鹏华 丰 泽分 级债 券 型证 券投 资 基金 募集
的批复 》核 准,由 鹏华 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》和《 鹏 华 丰 泽
分级债 券型 证券投 资基 金基金 合同 》公开 募集 。 本基 金为 契约型 证券 投资基 金, 存续期 限 不 定 。
本基金自 2011 年 11 月 2 日至 2011 年 12 月 2 日期间公开发售,首次设立募集不包括认购资金利
息共募集 2,897,311,225.52 元 , 本基 金设立募集期内认购资金产生 的利息收入 1,100,365.38 元,
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2011) 第 448 号 验资报告予以
验证。经向中国证监会备案, 《鹏华 丰泽分级债券型证券投资基金基金合同》于 2011 年 12 月 8
日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 2,898,411,590.90 份基金 份额, 其中认购资金利
息折合 1,100,365.38 份基 金份额。 本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司, 基金托管人为
中国邮政储蓄银行股份有限公司。
根 据 《鹏 华丰 泽 分级 债券 型 证券 投资 基 金基 金合 同 》的 相关 规 定, 本基 金 《基 金合 同》生效
之日起 3 年 内,本基金通过基金收益分配的安排,将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级
别, 即丰泽 A 基金份额 ( 基金份额简称 “ 丰泽 A” ) 和丰泽B 基 金份额 (基金 份额简称 “丰泽 B”)。鹏华丰泽债券(LOF)2016 年半 年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
除收益 分配 、基金 合同 终止时 的基 金清算 财产 分配和 基金 转换运 作方 式时的 基金 份额折 算 外 , 每
份丰泽 A 和每份丰泽 B 享有同等的权利和义务。丰泽 A 和丰泽 B 分别募集并按照基金合同约定的
比例进行初始配比,所募集的两级基金的基金资产合并运作。其中,丰泽 A 根据 《基金合同》的
规定获 取约 定收益 ,并 自基金 合同 生效之 日起 每满 6 个月 开放一 次, 接 受申 购与 赎回, 在 丰 泽 A
的每 次开放日,基金管理人将对丰泽 A 进行基金份额折算,丰泽 A 的 基金份额净值调整为 1.000
元,基金份额持有人持有的丰泽 A 份额数按折算比例相应增减;本基金在扣除丰泽 A 的应计 收益
后的全部剩余收益归丰泽 B 享有,亏损以丰泽 B 的资产净值为限由丰泽 B 承担;丰泽 B 在《基金
合同》生效后封闭运作,封闭期为 3 年。3 年届 满后,本基金转换为上市开放式基金 (LOF) 。
经深圳证券交易所深证上[2011]383 号文审核同意, 丰泽 B 基金份额于 2011 年12 月26 日在
深交所 挂牌 交易。 未上 市交易 的基 金份额 托管 在场外 , 基 金份额 持有 人可通 过跨 系统转 托 管 业 务
将其转至深交所场内后即可上市流通。
根 据 基金 合同 的 规定 及本 基 金的 基金 管 理人 发布 的 《鹏 华丰 泽 分级 债券 型 证券 投资 基金分级
运作期届满与基金份额转换的公告》 , 本基金的封 闭期自 2011 年 12 月8 日( 基金合同生 效日) 起至
2014 年 12 月 8 日止。 自 2014 年 12 月 9 日起 ,鹏华丰泽分级债券型证券投资基金自动转为上市
开放式基金(LOF) , 并 更 名 为 鹏 华 丰 泽 债 券 型 证 券 投 资 基 金(LOF)( 以 下 简 称 “ 鹏 华 丰 泽 债 券 基 金
(LOF)”) 。于 2014 年 12 月 8 日,本 基金的基金管理人将根据丰泽 A 和 丰泽 B 基金 份额转换比例
对基金份额持有人 基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。以份额转换后 1.000 元的基 金
份额净值为基准,丰泽 A 、丰泽 B 按 照各自的基金份额净值转换成鹏华丰泽债券基金(LOF) 份额 。
丰泽 A 、 丰 泽 B 的场外 份额将转换为鹏华丰泽债券基金(LOF) 场外份额 , 丰泽 B 的 场内份额将转换
为鹏华丰泽债券基金(LOF) 场内份额。 转换后, 基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则
相应增加或减少。 《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金合同》 中除仅适用于鹏华丰泽分级债券
型证券投资基金的条款外,继续适用于转换后的鹏华丰泽债 券基金(LOF) 。
根据深交所深证上[2014]454 号 《终 止上市同意书》 , 原鹏华丰泽分级债券型证券投资基金于
2014 年 12 月 8 日终止 上市权利登记。 根据深交所深证上[2014]476 号文 审核同意, 鹏华丰泽债券
基金(LOF)362,169,362.00 份额2014 年 12 月 25 日在深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额托
管在场 外, 基金份 额持 有人可 通过 本基金 代销 机构赎 回或 通过跨 系统 转托管 业务 将其转 至 深 交 所
场内后即可上市流通。
本基金的投资范围主要为固定收益类品种, 包括国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司债 、
短期融 资券 、可转 债、 分离交 易可 转债、 资产 支持证 券、 债券回 购等 。本基 金不 直接买 入 股 票 、
权证等 权益 类金融 工具 ,因所 持可 转换公 司债 券转股 形成 的股票 、因 投资于 分离 交易可 转 债 而 产鹏华丰泽债券(LOF)2016 年半 年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
生的权证, 在其可上市交易后不超过 10 个交易日的 时间内卖出。 如法律法规或中国证监会以后允
许基金 投资 其他品 种, 基金管 理人 在履行 适当 程序后 ,可 以将其 纳入 投资范 围。 基金的 投 资 组 合
比例为 :本 基金对 包含 金融债 、企 业债、 公司 债、短 期融 资券、 可转 债、分 离交 易可转 债 、 资 产
支 持证 券等在 内的 非国家 信用 债券的 投资 比例不 低于 基金资 产 的 80% ; 分级 运作期 内对主 体 信 用
评级为 AA+ 、AA、AA- 级别 的金融债、企业 债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、
资 产支 持证券 等在 内的非 国家 信用债 券的 投资比 例不 低于基 金投 资上述 债券 资产的 80%(分级运
作期届满后不受此限制) ; 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值
的 5%。如法 律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,
可以调整上述投资品种的投资比例。本基金整体的业绩比较基准为:中债总指数收益率。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》 、 各项具体会计准 则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华丰 泽债券型证券投资基金
(LOF) 基金合 同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年
6 月30 日的 财务状况以及 2016 上半 年的经营成果和基金 净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[1998]55 号 《关 于 证券 投资 基 金税 收问 题 的通 知》[ 适 用于
CEF]/ 财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适用于 OEF] 、 财 税
[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于
企业所 得 税若 干 优惠 政策 的 通知 》 、财 税[2012]85 号 《关 于实 施 上市 公司 股 息红 利差 别化个人所
得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有鹏华丰泽债券(LOF)2016 年半 年度报告摘要
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关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46
号 《 关于 进一 步 明确 全面 推 开营 改增 试 点金 融业 有 关政 策的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《关于金融
机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 于2016 年 5 月1 日 前, 以发行基 金方式募 集资金不属于营业税征收范围, 不征收 营业税 。
管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起 , 金融业由缴纳 营
业税改 为缴 纳增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增 值 税 ,
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 , 股权 的股 息 、红利
收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市 公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减 按
50% 计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的, 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减 按 25% 计入 应纳税所得
额, 自 2015 年 9 月8 日 起, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的
股息、 红利 收入, 按照 上述规 定计 算纳税 ,持 股时间 自解 禁日起 计算 ;解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基金卖 出股 票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司(“ 中国
邮政储蓄银行 ”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“ 国信证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构 鹏华丰泽债券(LOF)2016 年半 年度报告摘要
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注:下述关联方交易均在正常业务范 围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
注:无。
6.4.8.1.2 债券交易
注:无。
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
注:无。
6.4.8.1.4 权证交易
注:无。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
注:无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,968,334.85 2,515,347.58
其中: 支付销售机构的客
户维护费
143,784.41 166,326.51
注 : (1 ) 支付 基金 管理人 鹏华 基金管 理有 限公司 的管 理人报 酬年 费率为 0.70% ,逐 日计提 , 按 月
支付。日管理费= 前一日 基金资产净值 ×0.70%÷ 当年天数。
(2 )根 据《 开放式 证券 投资基 金销 售费用 管理 规定》 , 基金 管理人 依据 销售机 构销 售基金 的 保 有
量提取一定比例的客户维护费, 用以 向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元 鹏华丰泽债券(LOF)2016 年半 年度报告摘要
第 19 页 共 28 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
562,381.35 718,670.76
注 : 支付 基金 托 管人 中国 邮 政储 蓄银 行 的托 管费 年 费率 为 0.20% ,逐 日计 提 ,按 月支 付。日托管
费= 前一日基 金资产净值 ×0.20%÷ 当 年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华基金公司 746,676.85
国信证券 53.82
邮政储蓄 69,688.85
合计 816,419.52
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华基金公司 919,897.95
国信证券 85,579.60
邮政储蓄 146,456.61
合计 1,151,934.16
注 : 支付 基金 销 售机 构的 销 售服 务费 按 前一 日基 金 资产 净值 0.35% 的年 费 率计 提, 逐 日计提,按
月支付,日销售服务费= 前一日基金资产净值 ×0.35%÷ 当年 天数。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
单位:人民 币元
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中 国 邮 政 储 蓄
银行
- - - - 100,000,000.00 5,479.45
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 鹏华丰泽债券(LOF)2016 年半 年度报告摘要
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中 国 邮 政 储 蓄
银行
- - 140,000,000.00 12,772.60 - -
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位:份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合同生效日( 2011 年
12 月 8 日 ) 持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 27,085,662.92 27,085,662.92
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 27,085,662.92 27,085,662.92
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
4.2642% 5.4254%
注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄
银行
5,536,060.66 102,829.60 5,056,423.49 161,370.16
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注:本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
鹏华丰泽债券(LOF)2016 年半 年度报告摘要
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6.4.9.1.1 受 限证券类别:债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:
张)
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016 年
7 月1
日
新债未
上市
100.00 100.00 8,860 886,000.00 886,000.00 -
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注:无。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ,基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券
款余额 149,999,725.00 元 ,于 2016 年7 月1 日到期 。
金额单位:人民币元
债券代
码
债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
160210 16 国开10 2016 年7 月1
日
99.95 800,000 79,960,000.00
160405 16 农发05 2016 年7 月1
日
100.24 700,000 70,168,000.00
合计
1,500,000 150,128,000.00
-
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 132,000,000.00 元,于 2016 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在 回购期内持有
的证券交易所交易的债券和/ 或在新 质押式回购下转入质押库的债券, 按 证券交易所规定的比例折
算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位:人民币元 鹏华丰泽债券(LOF)2016 年半 年度报告摘要
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序号 项目 金额
占基金总资产的比例
(% )
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 962,710,951.20 94.11
其中:债券 962,710,951.20 94.11
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 12,243,506.39 1.20
7 其他各项资产 48,035,823.15 4.70
8 合计 1,022,990,280.74 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
注:无。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 股票 投 资 明 细
注:无。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
注:无。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
注:无。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
注:本基金本报告期内没有发生股票投资。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 343,012,000.00 48.33
其中:政策性金融债 343,012,000.00 48.33
4 企业债券 297,257,951.20 41.88 鹏华丰泽债券(LOF)2016 年半 年度报告摘要
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5 企业短期融资券 241,088,000.00 33.97
6 中期票据 80,467,000.00 11.34
7 可转债(可交换债) 886,000.00 0.12
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 962,710,951.20 135.63
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 160210 16 国开 10 1,220,000 121,939,000.00 17.18
2 160405 16 农发 05 1,200,000 120,288,000.00 16.95
3 140401 14 农发 01 500,000 50,845,000.00 7.16
4 127218 10 装备 02 500,000 50,820,000.00 7.16
5 041551029 15 沪仪电
CP001
500,000 50,350,000.00 7.09
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注:无。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注:无。
7.9 期末按公允 价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注:无。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华丰泽债券(LOF)2016 年半 年度报告摘要
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7.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同 规定的备选股票库。
7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 111,286.84
2 应收证券清算款 30,000,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 17,800,451.04
5 应收申购款 124,085.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 48,035,823.15
7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注:无。
7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注:无。
7.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 鹏华丰泽债券(LOF)2016 年半 年度报告摘要
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位:份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,490 182,003.93 561,762,554.87 88.44% 73,431,175.57 11.56%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额
比例
1 中国太平洋人寿保险股份有
限公司-传统-普通保险产
品
19,655,692.00 30.60%
2 工银瑞信基金公司-农行-
中国农业银行离退休人员福
利负债
16,205,464.00 25.23%
3 中国农业银行股份有限公司
企业年金计划-中国银行股
份有限公司
14,725,013.00 22.93%
4 中国工商银行股份有限公司
企业年金计划-中国建设银
行股份有限
5,479,012.00 8.53%
5 安盛天平财产保险股份有限
公司-自有资金
2,455,823.00 3.82%
6 上海博道投资管理有限公司
-博道全天候对冲一号私募
证券投资基
2,149,162.00 3.35%
7 华润深国投信托有限公司-
博道量化对冲 1 期集合 资金
信托计划
1,831,558.00 2.85%
8 海航集团有限公司企业年金
计划-中国工商银行股份有
限公司
426,719.00 0.66%
9 中国民生银行股份有限公司
企业年金计划-中国民生银
行股份有限
350,972.00 0.55%
10 工银瑞信基金公司-建行-
中国建设银行股份有限公司
332,373.00 0.52% 鹏华丰泽债券(LOF)2016 年半 年度报告摘要
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注:持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
95,687.16 0.0151%
注:截 至本 报告期 末, 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会
规定及相关管理制度的规定。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注: (1 )本 公司高级管理人员、基金研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。
(2 )本基金 的基金经理本报告期末未持有本基金份额。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
基金合同生效日( 2011 年 12 月8 日 )基金份额 总 额
2,898,411,590.90
本报告期期初基金份额总额 402,508,288.50
本报告期基金总申购份额 521,384,560.12
减: 本报告期 基金总赎回份额 288,699,118.18
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) -
本报告期期末基金份额总额 635,193,730.44
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 基金 管理人的重大人 事变动:
报告期内,因股东方更换董事代表,原董事 Alessandro Varaldo 先生 不再担任公司董事职
务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 推 荐 , 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 , 同 意 由 Andrea
Vismara 先 生 担 任 本 公 司 董 事 ,Alessandro Varaldo 先 生 不 再 担 任 本 公 司 董 事 职 务 。 Andrea 鹏华丰泽债券(LOF)2016 年半 年度报告摘要
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Vismara 先生 任职日期自 2016 年2 月2 日起。
报告期内,原监事 Andrea Vismara 先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理
股 份 公 司 推 荐 , 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 , 同 意 由 Sandro Vesprini 先 生 担 任 本 公 司 监 事 ,
Andrea Vismara 先生不再 担任本公司监事职务。Sandro Vesprini 先生任职 日期自 2016 年 2 月 2
日起。
10.2.2 基金 托管人的重大人事变动:
报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为基金进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 2 - - - - -
注:1 、本基 金本报告期内没有通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付。
2 、交易单元 选择的标准和程序 鹏华丰泽债券(LOF)2016 年半 年度报告摘要
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(1 ) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构, 使用其交易单元作为基金的专用
交易单元,选择的标准是:
1 )实力雄厚 ,信誉良好,注册资本不少于 3 亿 元人民币;
2 )财务状况 良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
3 )经营行为 规范,最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚;
4 )内部管理 规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
5 )具备基金 运作所需的高效 、安全的通讯条 件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务;
6 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门的研究人员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
(2 )选择交 易单元的程序:
我公司 根据 上述标 准, 选定符 合条 件的证 券公 司作为 租用 交易单 元的 对象。 我公 司投研 部 门 定 期
对所选 定证 券公司 的服 务进行 综合 评比, 评比 内容包 括: 提供研 究报 告质量 、数 量、及 时 性 及 提
供研究 服务 主动性 和质 量等情 况, 并依据 评比 结果确 定交 易单元 交易 的具体 情况 。我公 司 在 比 较
了多家 证券 经营机 构的 财务状 况、 经营状 况、 研究水 平 后 ,向券 商租 用交易 单元 作为基 金 专 用 交
易单元。本报告期内交易单元未发生变化。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券 614,100,615.21 100.00% 16,220,594,000.00 100.00% - -
鹏华基金管理有限公司
2016 年8 月29 日