鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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鹏华 沪深300 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 2016
年半 年度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 29 日
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者 欲了解详细内容, 应阅读 半年度报告正文 。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 鹏华沪深 300 指数(LOF)
场内简称 鹏华 300
基金主代码 160615
交易代码 160615
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2009 年 4 月3 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 202,558,871.07 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009-05-08
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比
较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日平均
跟踪误差控制在 0.35 ％ 以内，以实现对沪深 300 指数
的有效跟踪。
投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深
300 指数中的 基准权重构建指数化投资组合， 并根据标
的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理
等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 沪深300 指数 收益率 ×95％＋银行同业存款利率 ×5 ％
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的
风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基
金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 张戈 洪渊 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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联系电话 0755-82825720 010-66105799
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第
43 层鹏华基 金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 55 号中 国工商银行股
份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -16,098,916.87
本期利润 -40,954,101.00
加权平均基金份额本期利润 -0.1955
本期基金份额净值增长率 -14.12%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.1916
期末基金资产净值 241,364,916.33
期末基金份额净值 1.192
注： （1 ） 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2 ） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式 基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3 ）表中的 “期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日， 无论该日是否为开放日或交易所的交
易日。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.25% 0.94% -0.46% 0.93% 0.71% 0.01%
过去三个月 -0.83% 0.99% -1.87% 0.96% 1.04% 0.03%
过去六个月 -14.12% 1.84% -14.65% 1.75% 0.53% 0.09%
过去一年 -28.11% 2.34% -27.99% 2.19% -0.12% 0.15%
过去三年 49.19% 1.83% 41.76% 1.75% 7.43% 0.08%
自基金合同
生效起至今
24.93% 1.61% 22.93% 1.58% 2.00% 0.03%
注：基金业绩比较基准= 沪深 300 指 数收益率 ×95％＋银行同 业存款利率 ×5 ％。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、鹏华 沪深 300 指 数（LOF ）基 金合同于 2009 年4 月3 日 生效。
2 、按基金合 同规定，截至建仓期结束本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日， 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资
产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告 期 末， 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民 币，后于 2001 年 9 月完
成增资扩股， 增至 15,000 万元人民 币。 截止 2016 年6 月， 公 司管理资产总规模达到 3609.67 亿
元， 管理 99 只公募基金、10 只全国 社保投资组合。 经过近 18 年投资管理 基金， 在基金投资、 风
险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理）
期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王咏辉
本基金基
金经理
2014 年12 月
6 日
- 18
王咏辉先生，国籍英
国，工程和计算机专
业硕士，18 年证券基
金从业经验。曾担任
伦 敦 摩 根 大 通
(JPMorgan) 投资基金
管 理 公 司 高 级 分 析
师，汇丰投资基金管
理公司(HSBC) 高级分
析师，伦敦巴克莱国
际投资基金管理公司
基金经理、部门负责
人，巴克莱资本公司
(BarclaysCapital)
部门负责人，泰达宏
利基金公司国际投资
部副总监、产品与金
融工程部副总经理及
泰达宏利中证财富大
盘指数基金、泰达宏
利 全 球 新 格 局 QDII鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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基 金 、 泰 达 中 证 500
基金基金经理等职；
2012 年 11 月加盟鹏
华 基 金 管 理 有 限 公
司，2013 年 12 月起
担任鹏华中证 500 指
数（LOF ） 基 金基金经
理，2014 年9 月起兼
任鹏华地产分级基金
基金经理， 2014 年 12
月 起 兼 任 鹏 华 沪 深
300 指数 （LOF ） 基金
基金经理，2015 年 6
月起兼任鹏华创业板
分级基金、鹏华互联
网 分 级 基 金 基 金 经
理，现同时担任量化
及衍生品投资部总经
理、投资决策委员会
成员。王咏辉先生具
备基金从业资格，英
国基金经理从业资格
（IMC ） 。 本 报 告 期 内
本基金基金经理未发
生变动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定
以及基 金合 同的约 定， 本着诚 实守 信、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 作基 金资产 ，在 严格控 制 风 险 的
基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益 。本 报告期 内， 本基金 运作 合规， 不存 在违反 基 金 合 同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节得到公平对待。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，本 基 金未 发生 违 法违 规且 对 基金 财产 造 成损 失的 异 常交 易行 为 。本 报告 期内未发
生基金 管理 人管理 的所 有投资 组合 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交 易 量 超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年上 半年 中 国经 济在 “ 稳增 长 ” 与 “调 结构 ” 的背 景下 ， 疲弱 前行 ，A 股 市场 在 2016
年一季度呈现先下跌然后的逐步见底， 然后二季度呈现逐步反弹的格局， 在 2016 年初 的熔断影响
下大幅下跌到最近几年的新低 2628 点，在二季度逐步反弹至 3000 点附 近。本基金秉承指数基金
的投资 策略 ，在报 告期 内连续 遭遇 一定比 例申 购赎回 ，对 基金净 值造 成一定 影响 ，管理 人 尽 力 降
低 影 响， 在力 争 跟踪 指数 收 益的 基础 上 ，将 基金 跟 踪误 差控 制 在合 理范 围 内， 同时 实 现 了 0.53%
的超额收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期末，本基金份额净值为 1.192 元，累计净 值 1.252 元 ；本报告期基金份额净值增长率
为-14.12%， 业绩比较基准收益率-14.65% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
中 国 经济 仍然 处 于“ 再平 衡 ”的 过程 中 ，以 转型 为 方向 ，通 过 有序 的市 场 化改 革释 放增长新
动 力， 定向“ QE”来 防范 系统 性风险 的爆 发。未 来受 降息、 降准 以及地 产价 格和销 售量回 升 的 支
持，经 济预 期有短 期企 稳的可 能性 ，房地 产市 场一线 价格 大幅上 涨， 而二三 线的 房价调 整 仍 在 继
续，内 需恢 复乏力 ，经 济走出 底部 仍需时 日。
近期公 布的 美国各 项数 据表现 依然 积极， 经 济 延
续了恢 复趋 势 。但 随着 美国经 济的 稳定复 苏， 联储加 息节 奏放缓 ，从 而导致 全球 资本流 动 逆 转 ，
美元指数冲高回落，上游资源内股票呈现反转趋势，但是外部风险值得关注。
在经济 “再平衡” 的背景下， 创新力度不断加强， 政策利好不断涌现，A 股市场 在 2015 年“快
速上涨 ”后短期回调，中长期看 A 股市场仍是一个成长性高的市场，同时需要了解经济转型驱动
A 股市值结构 转型，内部分化加剧。
我 们 继续 保持 前 期的 观点 ： 汇率 和利 率 市场 化将 推 动各 类资 产 的宽 幅震 荡 ，现 在建 议投资者
从中长 期投 资的角 度来 配置低 估值 的蓝筹 股资 产，重 点关 注低估 值低 和成长 性好 的上市 公 司 ， 避
免 短期频繁操作带来的风险。
本 基 金将 积极 应 对各 种因 素 对指 数跟 踪 效果 带来 的 冲击 ，努 力 将跟 踪误 差 控制 在基 金合同规鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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定的范围内，力争为投资者带来超越指数收益的投资回报。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
4.6.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
4.6.1.1 日 常估值流程
基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ，基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ，独立建
账、 独立核算， 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。
基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及
帐务处 理； 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ，进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式，每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银
行进行 核对 ；每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会
计核算 岗外 ，还设 有基 金会计 复核 岗位， 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ，确保 基 金 净 值
核算无误。
配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格， 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估值法规、 政策和方法。
4.6.1.2 特 殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相
关规定 ，本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的投 资品种 估值 小组， 成员 由基 金 经理 、行业 研 究 员 、
监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.6.2 基金经 理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论， 发 表相 关意 见 和建 议， 与 估值 小组 成员共同
商定估值原则和政策。
4.6.3 本公司 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 本公司 现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
4.7.1 截止本 报告期末， 本 基金可供分配利润为 38,806,045.26 元, 期末基 金份额净值 1.192
元。
4.7.2 本基金 本报告期内未进行利润分配。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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4.7.3 根 据相 关 法律 法规 及 本基 金合 同 的规 定， 本 基金 管理 人 将会 综合 考 虑各 方面 因 素，在
严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对鹏华沪深 300 指数证券投资基金 （LOF ） 的托管过程中， 严格
遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规定 ，不 存在任 何损 害基金 份 额 持 有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内， 鹏华沪深300 指数证券 投资基金 （LOF ） 的管理 人 ——鹏华基金管理有限公司在
鹏华沪深 300 指数证券投 资基金 （LOF ） 的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格
计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ，在 各重要 方 面 的 运
作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 鹏华沪深 300 指数证券 投资基金 （LOF） 未进行 利
润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华沪深 300 指 数证券投资基金（LOF ）
本半年 度报 告中财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内 容 进 行
了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 鹏华沪深 300 指数证券投 资基金（LOF ）
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
17,163,569.98 19,487,791.40
结算备付金
273,214.34 - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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存出保证金
18,021.15 89,269.42
交易性金融资产
228,454,306.34 262,979,433.32
其中：股票投资
228,454,306.34 262,949,433.32
基金投资
- -
债券投资
- 30,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
1,285,386.95 -
应收利息
3,173.65 3,209.16
应收股利
- -
应收申购款
24,012.14 5,102,481.09
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
247,221,684.55 287,662,184.39
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
5,161,397.76 566,984.58
应付管理人报酬
150,212.27 180,695.65
应付托管费
30,042.46 36,139.10
应付销售服务费
- -
应付交易费用
210,641.83 306,125.49
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
304,473.90 411,997.00
负债合计
5,856,768.22 1,501,941.82
所 有 者 权益：
实收基金
202,558,871.07 206,218,054.33
未分配利润
38,806,045.26 79,942,188.24
所有者权益合计
241,364,916.33 286,160,242.57
负债和所有者权益总计
247,221,684.55 287,662,184.39
注：报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额净值 1.192 元 ，基金份额总额 202,558,871.07 份。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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6.2 利润表
会计主体 ：鹏华沪深 300 指数证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
一、收入
-39,117,573.91 162,162,204.97
1. 利息收入
59,529.99 139,242.16
其中：存款利息收入
59,508.87 139,221.27
债券利息收入
21.12 20.89
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-14,348,664.40 275,860,909.67
其中：股票投资收益
-16,480,376.05 273,326,292.46
基金投资收益
- -
债券投资收益
10,321.68 41,272.51
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
2,121,389.97 2,493,344.70
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-24,855,184.13 -114,545,477.53
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
26,744.63 707,530.67
减： 二 、 费用
1,836,527.09 6,728,301.17
1 ．管理人报 酬 6.4.8.2.1 915,625.36 2,107,497.30
2 ．托管费 6.4.8.2.2 183,125.03 421,499.48
3 ．销售服务 费 6.4.8.2.3 - -
4 ．交易费用
533,576.48 3,983,298.21
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
204,200.22 216,006.18
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
-40,954,101.00 155,433,903.80
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-40,954,101.00 155,433,903.80
鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
第 13 页共 31 页
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主 体：鹏华沪深 300 指数证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
206,218,054.33 79,942,188.24 286,160,242.57
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -40,954,101.00 -40,954,101.00
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-3,659,183.26 -182,041.98 -3,841,225.24
其中：1. 基金 申购款 24,753,684.32 5,100,755.14 29,854,439.46
2. 基金赎回 款 -28,412,867.58 -5,282,797.12 -33,695,664.70
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
202,558,871.07 38,806,045.26 241,364,916.33
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
508,588,451.00 151,116,871.74 659,705,322.74
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 155,433,903.80 155,433,903.80
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-266,269,596.44 -147,040,070.92 -413,309,667.36
其中：1. 基金 申购款 308,543,971.84 158,739,323.68 467,283,295.52
2. 基金赎回 款 -574,813,568.28 -305,779,394.60 -880,592,962.88
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
- - - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
第 14 页共 31 页
号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
242,318,854.56 159,510,704.62 401,829,559.18
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机 构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
鹏华沪深 300 指数证券投 资基金 （LOF ）( 以下简称“本基金”) ， 系经中国 证券监督管理委员
会 （以下简称 “中国证监会”） 证监许可[2009]41 号文 《关 于核准鹏华沪深 300 指 数证券投资基
金（LOF） 募 集的批复》 的核准， 由基金管理人鹏华基金管理有限公司依照 《中华 人民共和国证 券
投资基金法》 和 《鹏华 沪深 300 指 数证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 的约定募集设立。 本基金为
上 市 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 为 不 定 期 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
1,994,133,345.09 元， 经 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证并出具 普华永道中天
验字 （2009）第 051 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《鹏华沪深 300 指 数证券投资基
金（LOF ） 基 金 合 同 》 于 2009 年 4 月 3 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,994,428,997.48 份基 金份额，其中认购资金利息折合 295,652.39 份 基金份额。本基金的基金
管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2009] 第 32 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
394,502,086.00 份基金份 额于 2009 年 5 月 8 日 在深交 所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《鹏 华沪深 300 指数证券投资基金 （LOF ） 基金合
同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于沪深 300 指数的成份 股
及其备 选成 份股（ 投资 比例不 低于 基金资 产净 值的 90 ％） ，现金 或者 到期日 在一 年以内 的 政 府 债
券 不低 于基金 资产 净值的 5 ％ 。此外 ，为 更好的 实现 投资目 标， 本基金 将少 量投资于非 沪深 300
成份股 、新 股（首 次发 行或增 发等 ）以及 法 律 法规及 中国 证 监会 允许 基金投 资的 其它金 融 工 具 。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 ×95% ＋银行 同业存款利率 ×5% 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 鹏华沪深 300 指数证券投 资基金 （LOF ） 基金合同》 和中国证监
会允许的基金行业实务操作 的有关规定编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016
年 6 月30 日 的财务状况以及 2016 年 上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[1998]55 号 《关 于 证券 投资 基 金税 收问 题 的通 知》[ 适 用于
CEF]/ 财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适用于 OEF] 、 财 税
[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于
企 业 所得 税若 干 优惠 政策 的 通知 》 、财 税[2012]85 号 《关 于实 施 上市 公司 股 息红 利差 别化个人所
得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46
号 《 关于 进一 步 明确 全面 推 开营 改增 试 点金 融业 有 关政 策的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《关于金融
机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下 ：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 管
理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月1 日起， 金融 业由缴纳营业
税改为 缴纳 增值税 。对 证券投 资基 金管理 人运 用基金 买卖 股票、 债券 的转让 收入 免征增 值 税 ， 对
金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金 从证券市场中取得的 收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得 的企 业债 券 利息 收入 ， 应由 发行 债 券的 企业 在 向基 金支 付 利息 时代 扣 代 缴 20% 的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
第 16 页共 31 页
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计
入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年9 月8 日 前暂减按 25% 计入应纳税所得额， 自
2015 年 9 月8 日起，暂免 征收个人所得税。对基金持 有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（ “国信证券 ”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国信证券 238,231,913.00 67.08% 1,034,032,440.04 41.11%
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
国信证券 - - 144,573.40 93.10%
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期及上年度可比较期间未通过关联方发生债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比较期间未通过关联方进行权证交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 220,649.84 67.44% 210,641.83 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 923,536.33 41.27% 77,857.11 12.82%
注：1 、佣金 的计算公式
上 海证 券交易 所的 交易佣 金= 买 （卖） 成交 金额 ×1‰- 买（卖 ）经 手费- 买 （卖 ）证管费等 由 券 商
承担的费用
深 圳证 券交易 所的 交易佣 金= 买 （卖） 成交 金额 ×1‰- 买（卖 ）经 手费- 买 （卖 ）证管费等 由 券 商
承担的费用
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
2 、 本 基 金 与 关 联 方 已 按 同 业 统 一 的 基 金 佣 金 计 算 方 式 和 佣 金 比 例 签 订 了 《 证 券 交 易 单 元 租 用 协
议》 。根据协 议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
915,625.36 2,107,497.30
其中： 支付销售机构的客
户维护费
207,197.29 409,007.06
注 ： （1 ） 支付 基金 管理人 鹏华 基金管 理有 限公司 的管 理人报 酬年 费率为 0.75% ，逐 日计提 ， 按 月
支付。日管理费= 前一日 基金资产净值 ×0.75%÷ 当年天数。
（2 ）根 据《 开放式 证券 投资基 金销 售费用 管理 规定》 ， 基金 管理人 依据 销售机 构销 售基金 的 保 有
量提取一定比例的客户维护费， 用以 向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
183,125.03 421,499.48
注： 支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为 0.15% ， 逐日计 提， 按月支付。
日托管费= 前 一日基金资产净值 ×0.15%÷ 当年天 数。
6.4.8.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注： 本基金本 报告期及上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间管理人未投资、持有本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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中国工商银行 17,163,569.98 55,974.82 22,000,033.23 116,363.71
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比较期间未参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 1,972 25,596.56 25,596.56 -
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注： 截至本报告期末， 本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证等其
他证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015
年12
月21
日
重大事
项
18.20
2016
年7 月
4 日
21.99 208,432 2,812,824.44 3,793,462.40 -
000651
格力
电器
2016
年2 月
22 日
重大事
项 19.22 - - 135,206 2,899,912.98 2,598,659.32 -
600019 宝钢 2016 重大事 4.90 - - 186,771 1,077,152.37 915,177.90 - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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股份 年6 月
27 日
项
600649
城投
控股
2016
年6 月
20 日
重大事
项 14.36 - - 53,423 804,694.69 767,154.28 -
002129
中环
股份
2016
年4 月
25 日
重大事
项 8.29 - - 66,195 667,685.80 548,756.55 -
002465
海格
通信
2016
年6 月
13 日
重大事
项 12.92 - - 36,246 527,043.74 468,298.32 -
002065
东华
软件
2015
年12
月22
日
重大事
项
18.72
2016
年7 月
4 日
22.59 20,998 451,827.61 393,082.56 -
000728
国元
证券
2016
年6 月
8 日
重大事
项 16.72
2016
年7 月
8 日
17.37 21,039 432,077.41 351,772.08 -
000415
渤海
金控
2016
年2 月
1 日
重大事
项 6.99
2016
年8 月
11 日
7.50 48,900 429,119.01 341,811.00 -
600005
武钢
股份
2016
年6 月
27 日
重大事
项 2.76 - - 78,500 243,251.21 216,660.00 -
000629
*ST 钒
钛
2016
年5 月
26 日
重大事
项 2.56 - - 76,155 226,041.39 194,956.80 -
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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比例（% ）
1 权益投资 228,454,306.34 92.41
其中：股票 228,454,306.34 92.41
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 17,436,784.32 7.05
7 其他各项资产 1,330,593.89 0.54
8 合计 247,221,684.55 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 146,044.34 0.06
B 采矿业 6,881,737.53 2.85
C 制造业 69,672,193.18 28.87
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
8,017,563.76 3.32
E 建筑业 7,929,468.72 3.29
F 批发和零售业 7,916,589.30 3.28
G 交通运输、仓储和邮政业 6,871,952.55 2.85
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
14,882,295.13 6.17
J 金融业 85,292,189.61 35.34
K 房地产业 12,541,639.62 5.20
L 租赁和商务服务业 1,985,698.02 0.82
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 1,205,548.87 0.50
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 165,006.01 0.07
R 文化、体育和娱乐业 3,879,943.40 1.61
S 综合 708,256.98 0.29
合计 228,096,127.02 94.50 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 31 页
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 281,006.77 0.12
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
57,046.45 0.02
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 358,179.32 0.15
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 指 数 投 资前 十 名 和 积极 投 资 前 五
名 股 票 投 资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 222,274 7,121,658.96 2.95
2 600016 民生银行 603,862 5,392,487.66 2.23
3 000001 平安银行 612,310 5,327,097.00 2.21 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 31 页
4 600637 东方明珠 213,309 5,177,009.43 2.14
5 600036 招商银行 288,332 5,045,810.00 2.09
6 600109 国金证券 339,680 4,578,886.40 1.90
7 601009 南京银行 471,122 4,423,835.58 1.83
8 601933 永辉超市 1,005,916 4,154,433.08 1.72
9 601600 中国铝业 1,077,917 4,063,747.09 1.68
10 601328 交通银行 699,851 3,940,161.13 1.63
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 指数投 资 股 票明细 ，应 阅读登 载于 鹏华基 金 管 理 有
限公司网站 http://www.phfund.com 的 半年度报告正文 。
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601127 小康股份 3,039 72,540.93 0.03
2 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.03
3 300518 盛讯达 1,019 47,740.15 0.02
4 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.02
5 603958 哈森股份 1,964 28,478.00 0.01
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 积极投 资 股 票明细 ，应 阅读登 载于 鹏华基 金 管 理 有
限公司网站 http://www.phfund.com 的 半年度报告正文 。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600000 浦发银行 7,574,184.15 2.65
2 000001 平安银行 7,088,651.00 2.48
3 600030 中信证券 6,306,028.04 2.20
4 600637 东方明珠 5,026,240.46 1.76
5 600036 招商银行 4,927,293.12 1.72
6 600109 国金证券 4,082,681.38 1.43
7 601933 永辉超市 4,067,080.00 1.42
8 601600 中国铝业 3,976,994.00 1.39
9 601009 南京银行 3,672,315.37 1.28
10 600999 招商证券 2,872,657.45 1.00 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
第 24 页共 31 页
11 601919 中国远洋 2,794,737.00 0.98
12 601398 工商银行 2,695,923.00 0.94
13 600519 贵州茅台 2,677,722.78 0.94
14 601601 中国太保 2,518,318.00 0.88
15 600005 武钢股份 2,368,024.00 0.83
16 000776 广发证券 2,243,808.00 0.78
17 601318 中国平安 2,223,252.00 0.78
18 600016 民生银行 2,004,466.40 0.70
19 600649 城投控股 1,968,255.00 0.69
20 002736 国信证券 1,735,308.56 0.61
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600000
浦发银行 8,118,890.41 2.84
2 600030
中信证券 7,186,369.42 2.51
3 600036
招商银行 4,912,895.68 1.72
4 601318
中国平安 4,194,411.36 1.47
5 600016
民生银行 3,602,354.00 1.26
6 000001
平安银行 3,363,267.08 1.18
7 600005
武钢股份 2,881,541.11 1.01
8 600519
贵州茅台 2,849,385.55 1.00
9 601919
中国远洋 2,536,324.07 0.89
10 601166
兴业银行 2,206,073.00 0.77
11 600837
海通证券 1,970,002.00 0.69
12 601866
中海集运 1,933,966.00 0.68
13 601288
农业银行 1,925,996.00 0.67
14 600649
城投控股 1,799,837.00 0.63
15 001979
招商蛇口 1,730,506.96 0.60
16 601601
中国太保 1,716,258.91 0.60
17 000792
盐湖股份 1,622,066.00 0.57
18 601857
中国石油 1,611,766.50 0.56
19 601169
北京银行 1,559,571.60 0.54
20 002024
苏宁云商 1,474,274.50 0.52
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
第 25 页共 31 页
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 181,237,080.37
卖出股票收入（成交）总额 174,872,549.72
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金组 合投 资 的前 十名 证 券之 一南 京 银行 股份 有 限公 司（ 以 下简 称“ 南 京银 行 ” ） 于 2016
年 04 月 08 日，中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称 “江苏证监局 ”）对公司基金销
售业务 进行 了现场 检查 。公司 于近 日收到 江苏 证监局 《关 于对南 京银 行股份 有限 公司采 取 责 令 改
正措施 的决 定》 （ 【2016 】3 号） 。 决定主 要提 出以下 问题 ：一、 个别 支行基 金宣 传推介 材料 存 在
违规情形；二、 公司未 出具年度监察稽核报告；三、两项关于基金销售的管理制度未报备；四、
基金销售业务规范执行不到位。 针对以上问题， 江苏证监局决定对公司采取出具责令改 正的行政
监管措 施。 公司将 依据 《证券 投资 基金销 售管 理办法 》等 相关监 管规 定，进 一步 加强基 金 代 销 业
务的合规管理工作，积极做好上述问题的整改工作。
对 上 述股 票的 投 资决 策程 序 的说 明： 本 基金 为指 数 基金 ，为 更 好地 跟踪 标 的指 数， 控制跟踪
误差, 对该证 券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置， 符合指数基金的管理规定， 该证券的
投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 的其 它证 券 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 没 有 超 出基 金 合 同 规定 的 备 选 股票 库 。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 18,021.15
2 应收证券清算款 1,285,386.95
3 应收股利 -
4 应收利息 3,173.65
5 应收申购款 24,012.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,330,593.89 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
12,313 16,450.81 5,822,179.81 2.87% 196,736,691.26 97.13%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 宁波航发贸易有限公司 869,380.00 10.04%
2 潮州市恒信医药有限公司 345,500.00 3.99%
3 梁玛丽 305,039.00 3.52%
4 唐万军 300,000.00 3.46%
5 赖交雄 211,799.00 2.44%
6 赫清华 200,006.00 2.31%
7 李宏英 198,013.00 2.29%
8 陈（金监）铭 194,000.00 2.24%
9 李超 159,281.00 1.84%
10 袁忠东 150,690.00 1.74% 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
第 28 页共 31 页
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
28,374.90 0.0140%
注：截 至本 报告期 末， 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会
规定及相关管理制度的规定。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注： （1 ）本 公司高级管理人员、基金研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。
（2 ）本基金 的基金经理本报告期末未持有本基金份额。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 4 月3 日 ）基金份额总额
1,994,428,997.48
本报告期期初基金份额总额 206,218,054.33
本报告期基金总申购份额 24,753,684.32
减: 本报告期基金总赎回份额 28,412,867.58
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 202,558,871.07
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 基金 管理人的重大人事变动：
报告期内，因股东方更换董事代表，原董事 Alessandro Varaldo 先生 不再担任公司董事职
务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 Andrea
Vismara 先 生 担 任 本 公 司 董 事 ，Alessandro Varaldo 先 生 不 再 担 任 本 公 司 董 事 职 务 。 Andrea
Vismara 先生 任职日期自 2016 年2 月2 日起。
报告期内，原监事 Andrea Vismara 先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
第 29 页共 31 页
股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 Sandro Vesprini 先 生 担 任 本 公 司 监 事 ，
Andrea Vismara 先生不再 担任本公司监事职务。Sandro Vesprini 先生任职 日期自 2016 年 2 月 2
日起。
10.2.2 基金 托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 238,231,913.00 67.08% 220,649.84 67.44% -
西南证券 1 81,917,519.56 23.07% 74,651.76 22.82% -
招商证券 1 30,866,766.80 8.69% 28,129.02 8.60% -
兴业证券 1 3,378,425.08 0.95% 3,078.96 0.94% -
国泰君安 1 746,769.00 0.21% 680.53 0.21% -
申万宏源 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
第 30 页共 31 页
注：交易单元选择的标准和程序
1 、 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面 的信息服务；
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为 本基金提供高质量的咨询服
务。
2 、选择交 易单元的程序：
我公司 根据 上述标 准， 选定符 合条 件的证 券公 司作为 租用 交易单 元的 对象。 我公 司投研 部 门 定 期
对所选 定证 券公司 的服 务进行 综合 评比， 评比 内容包 括： 提供研 究报 告质量 、数 量、及 时 性 及 提
供研究 服务 主动性 和质 量等情 况， 并依据 评比 结果确 定交 易单元 交易 的具体 情况 。我公 司 在 比 较
了多家 证券 经营机 构的 财务状 况、 经营状 况、 研究水 平后 ，向券 商租 用交易 单元 作为基 金 专 用 交
易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - - - - - -
西南证券 80,147.40 70.09% - - - -
招商证券 34,200.00 29.91% - - - -
兴业证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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鹏华基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
