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鹏华300(160615)

鹏华300:2016年半年度报告查看PDF公告

鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 
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鹏华 沪深300 指数 证券 投资 基金 (LOF ) 2016 年半 年度 报告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 8 月 29 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 2 页共 55 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 24 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。


基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 3 页共 55 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 .................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ....................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................... 3 §2 基金 简 介 ................................................................................................................................................ 5 2.1 基金基本 情况 ............................................................................................................................... 5 2.2 基金产品 说明 ............................................................................................................................... 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 ........................................................................................................... 5 2.4 信息披露 方式 ............................................................................................................................... 6 2.5 其他相关 资料 ............................................................................................................................... 6 §3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................ 6 3.1 主要会计 数据和财务指标 ........................................................................................................... 6 3.2 基金净值 表现 ............................................................................................................................... 7 §4 管理 人 报告 ............................................................................................................................................ 8 4.1 基金管理 人及基金经理情况 ....................................................................................................... 8 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 10 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................... 10 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................................................... 10 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................................... 11 4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................... 11 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................... 12 4.8 报告期内 管理人 对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................. 12 §5 托管 人 报告 .......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................. 12 5.2 托管人对 报告期 内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......... 13 5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 13 §6 半年 度 财务 会 计 报告( 未 经 审计) .................................................................................................. 13 6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................. 13 6.2 利润表 ......................................................................................................................................... 14 6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................. 15 6.4 报表附注 ..................................................................................................................................... 16 §7 投资 组 合报 告 ...................................................................................................................................... 33 7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................. 33 7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................. 33 7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................. 34 7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ......................................................................................... 43 7.5 期末按债 券品种分类的债 券投资组合 ..................................................................................... 44 7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................. 44 7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................. 45 7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45 7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 45 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 45 7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 45 7.12 投资组 合报告附注 ................................................................................................................... 45 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 4 页共 55 页


§8 基金 份 额持 有 人 信息 .......................................................................................................................... 47 8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................. 47 8.2 期末上市 基金前十名持有人 ..................................................................................................... 47 8.3 期末基金 管理人的从业人员持 有本基金的情况 ..................................................................... 47 8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................. 47 §9 开放 式 基金 份 额 变动 .......................................................................................................................... 48 § 10 重 大事 件揭 示 .................................................................................................................................... 48 10.1 基金份 额持有人大会决议 ....................................................................................................... 48 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 48 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................... 48 10.4 基金投 资策略的改变 ............................................................................................................... 49 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................... 49 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 49 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 49 10.8 其他重 大事件 ........................................................................................................................... 50 § 11 备 查 文件目 录 .................................................................................................................................... 54 11.1 备查文 件目录 ........................................................................................................................... 54 11.2 存放地 点 ................................................................................................................................... 54 11.3 查阅方 式 ................................................................................................................................... 55 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 5 页共 55 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 鹏华沪深 300 指数证券投 资基金(LOF ) 基金简称 鹏华沪深 300 指数(LOF) 场内简称 鹏华 300 基金主代码 160615 交易代码 160615 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日 2009 年 4 月3 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 202,558,871.07 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2009-05-08 2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比 较基准收益率之间的跟踪误差最小化,力争将日平均 跟踪误差控制在 0.35 % 以内,以实现对沪深 300 指数 的有效跟踪。 投资策略 本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在沪深 300 指数中的 基准权重构建指数化投资组合, 并根据标 的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分 红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪 标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况 导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和 跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进 行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理 等,使跟踪误差控制在限定的范围之内。 业绩比较基准 沪深300 指数 收益率 ×95%+银行同业存款利率 ×5 % 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的 风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基 金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 6 页共 55 页


信息披露负责人 姓名 张戈 洪渊 联系电话 0755-82825720 010-66105799 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 010-66105798 注册地址 深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心第 43 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心第 43 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 何如 易会满 2.4 信 息 披 露 方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.phfund.com 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第 43 层鹏华基 金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街 55 号中 国工商银行股 份有限公司 2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -16,098,916.87 本期利润 -40,954,101.00 加权平均基金份额本期利润 -0.1955 本期加权平均净值利润率 -16.68% 本期基金份额净值增长率 -14.12% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 38,806,045.26 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 7 页共 55 页


期末可供分配基金份额利润 0.1916 期末基金资产净值 241,364,916.33 期末基金份额净值 1.192 3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 24.93% 注: (1 ) 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 (不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2 ) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式 基金的申购赎回 费、基金转换费等) ,计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3 ) 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。 表中的 “期末” 均指报告期最后一日, 即 6 月 30 日, 无论该 日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.25% 0.94% -0.46% 0.93% 0.71% 0.01% 过去三个月 -0.83% 0.99% -1.87% 0.96% 1.04% 0.03% 过去六个月 -14.12% 1.84% -14.65% 1.75% 0.53% 0.09% 过去一年 -28.11% 2.34% -27.99% 2.19% -0.12% 0.15% 过去三年 49.19% 1.83% 41.76% 1.75% 7.43% 0.08% 自基金合同 生效起至今 24.93% 1.61% 22.93% 1.58% 2.00% 0.03% 注:基金业绩比较基准= 沪深 300 指 数收益率 ×95%+银行同 业存款利率 ×5 %。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 8 页共 55 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:1 、鹏华 沪深 300 指 数(LOF )基 金合同于 2009 年4 月3 日 生效。


2 、按基金合 同规定,截至建仓期结束本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日, 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资 产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末, 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意 大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、深 圳市北融信投资发展有限 公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民 币,后于 2001 年 9 月完 成增资扩股, 增至 15,000 万元人民 币。 截止 2016 年6 月, 公 司管理资产总规模达到 3609.67 亿 元, 管理 99 只公募基金、10 只全国 社保投资组合。 经过近 18 年投资管理 基金, 在基金投资、 风鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 9 页共 55 页


险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理) 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王咏辉 本基金基 金经理 2014 年12 月 6 日 - 18 王咏辉先生,国籍英 国,工程和计算机专 业硕士,18 年证券基 金从业经验。曾担任 伦 敦 摩 根 大 通 (JPMorgan) 投资基金 管 理 公 司 高 级 分 析 师,汇丰投资基金管 理公司(HSBC) 高级分 析师,伦敦巴克莱国 际投资基金管理公司 基金经理、部门负责 人,巴克莱资本公司 (BarclaysCapital) 部门负责人,泰达宏 利基金公司国际投资 部副总监、产品与金 融工程部副总经理及 泰达宏利中证财富大 盘指数基金、泰达宏 利 全 球 新 格 局 QDII 基 金 、 泰 达 中 证 500 基金基金经理等职; 2012 年 11 月加盟鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司,2013 年 12 月起 担任鹏华中证 500 指 数(LOF ) 基 金基金经 理,2014 年9 月起兼 任鹏华地产分级基金 基金经理, 2014 年 12 月 起 兼 任 鹏 华 沪 深 300 指数 (LOF ) 基金 基金经理,2015 年 6 月起兼任鹏华创业板 分级基金、鹏华互联 网 分 级 基 金 基 金 经 理,现同时担任量化鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 10 页共 55 页


及衍生品投资部总经 理、投资决策委员会 成员。王咏辉先生具 备基金从业资格,英 国基金经理从业资格 (IMC ) 。 本 报 告 期 内 本基金基金经理未发 生变动。 注: 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日; 担 任新成立基金基金经理的, 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 报 告 期内 ,本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定 以及基 金合 同的约 定, 本着诚 实守 信、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 作基 金资产 ,在 严格控 制 风 险 的 基础上 ,为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益 。本 报告期 内, 本基金 运作 合规, 不存 在违反 基 金 合 同 和损害基金份额持有利益的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报 告 期内 ,本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 , 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 报 告 期内 ,本 基 金未 发生 违 法违 规且 对 基金 财产 造 成损 失的 异 常交 易行 为 。本 报告 期内未发 生基金 管理 人管理 的所 有投资 组合 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交 易 量 超 过该证券当日成交量的 5% 的情况。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2016 年上 半年 中 国经 济在 “ 稳增 长 ” 与 “调 结构 ” 的背 景下 , 疲弱 前行 ,A 股 市场 在 2016 年一季度呈现先下跌然后的逐步见底, 然后二季度呈现逐步反弹的格局, 在 2016 年初 的熔断影响 下大幅下跌到最近几年的新低 2628 点,在二季度逐步反弹至 3000 点附 近。本基金秉承指数基金 的投资 策略 ,在报 告期 内连续 遭遇 一定比 例申 购赎回 ,对 基金净 值造 成一定 影响 ,管理 人 尽 力 降 低 影 响, 在力 争 跟踪 指数 收 益的 基础 上 ,将 基金 跟 踪误 差控 制 在合 理范 围 内, 同时 实 现 了 0.53%鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 11 页共 55 页


的超额收益。


4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 报告期末,本基金份额净值为 1.192 元,累计净 值 1.252 元 ;本报告期基金份额净值增长率 为-14.12%, 业绩比较基准收益率-14.65% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 中 国 经济 仍然 处 于“ 再平 衡 ”的 过程 中 ,以 转型 为 方向 ,通 过 有序 的市 场 化改 革释 放增长新 动 力, 定向“ QE”来 防范 系统 性风险 的爆 发。未 来受 降息、 降准 以及地 产价 格和销 售量回 升 的 支 持,经 济预 期有短 期企 稳的可 能性 ,房地 产市 场一线 价格 大幅上 涨, 而二三 线的 房价调 整 仍 在 继 续,内 需恢 复乏力 ,经 济走出 底部 仍需时 日。


近期公 布的 美国各 项数 据表现 依然 积极, 经 济 延 续了恢 复趋 势。但 随着 美 国经 济的 稳定复 苏, 联储加 息节 奏放缓 ,从 而导致 全球 资本流 动 逆 转 , 美元指数冲高回落,上游资源内股票呈现反转趋势,但是外部风险值得关注。 在经济 “再平衡” 的背景下, 创新力度不断加强, 政策利好不断涌现,A 股市场 在 2015 年“快 速上涨 ”后短期回调,中长期看 A 股市场仍是一个成长性高的市场,同时需要了解经济转型驱动 A 股市值结构 转型,内部分化加剧。 我 们 继续 保持 前 期的 观点 : 汇率 和利 率 市场 化将 推 动各 类资 产 的宽 幅震 荡 ,现 在建 议投资者 从中长 期投 资的角 度来 配置低 估值 的蓝筹 股资 产,重 点关 注低估 值低 和成长 性好 的上市 公 司 , 避 免短期频繁操 作带来的风险。 本 基 金将 积极 应 对各 种因 素 对指 数跟 踪 效果 带来 的 冲击 ,努 力 将跟 踪误 差 控制 在基 金合同规 定的范围内,力争为投资者带来超越指数收益的投资回报。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 4.6.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 4.6.1.1 日 常估值流程 基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ,基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ,独立建 账、 独立核算, 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。 基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及 帐务处 理; 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ,进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司 与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式,每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银 行进行 核对 ;每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 12 页共 55 页


计核算 岗外 ,还设 有基 金会计 复核 岗位, 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ,确保 基 金 净 值 核算无误。 配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格, 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和 经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法 。 4.6.1.2 特 殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相 关规定 ,本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的投 资品种 估值 小组, 成员 由基 金 经理 、行业 研 究 员 、 监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 4.6.2 基金经 理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论, 发 表相 关意 见 和建 议, 与 估值 小组 成员共同 商定估值原则和政策。 4.6.3 本公司 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.6.4 本公司 现没有进行任何定价服务的签约。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 4.7.1 截止本 报告期末, 本 基金可供分配利润为 38,806,045.26 元, 期末基 金份额净值 1.192 元。 4.7.2 本基金 本报告期内未进行利润分配。 4.7.3 根 据相 关 法律 法规 及 本基 金合 同 的规 定, 本 基金 管理 人 将会 综合 考 虑各 方面 因 素,在 严格遵守规定前提下,对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 无。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内, 本基金托管人在对鹏华沪深 300 指数证券投资基金 (LOF ) 的托管过程中, 严格 遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规定 ,不 存在任 何损 害基金 份 额 持 有 人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 13 页共 55 页


5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本报告期内, 鹏华沪深300 指数证券 投资基金 (LOF ) 的管理 人 ——鹏华基金管理有限公司在 鹏华沪深 300 指数证券投 资基金 (LOF ) 的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格 计算、 基金 费用开 支等 问题上 ,不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ,在 各重要 方 面 的 运 作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内, 鹏华沪深 300 指数证券 投资基金 (LOF) 未进行 利 润分配。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华沪深 300 指 数证券投资基金(LOF ) 本半年 度报 告中财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内 容 进 行 了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体: 鹏华沪深 300 指数证券投 资基金(LOF ) 报告截止日: 2016 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 17,163,569.98 19,487,791.40 结算备付金


273,214.34 - 存出保证金


18,021.15 89,269.42 交易性金融资产 6.4.7.2 228,454,306.34 262,979,433.32 其中:股票投资


228,454,306.34 262,949,433.32 基金投资


- - 债券投资


- 30,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


1,285,386.95 - 应收利息 6.4.7.5 3,173.65 3,209.16 应收股利


- - 应收申购款


24,012.14 5,102,481.09 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


247,221,684.55 287,662,184.39 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 14 页共 55 页


负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


5,161,397.76 566,984.58 应付管理人报酬


150,212.27 180,695.65 应付托管费


30,042.46 36,139.10 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 210,641.83 306,125.49 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 304,473.90 411,997.00 负债合计


5,856,768.22 1,501,941.82 所 有 者 权益:





实收基金 6.4.7.9 202,558,871.07 206,218,054.33 未分配利润 6.4.7.10 38,806,045.26 79,942,188.24 所有者权益合计


241,364,916.33 286,160,242.57 负债和所有者权益总计


247,221,684.55 287,662,184.39 注:报告截止日 2016 年6 月30 日, 基金份额净值 1.192 元 ,基金份额总额 202,558,871.07 份。 6.2 利润表 会计主体 :鹏华沪深 300 指数证券投 资基金(LOF ) 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 上 年 度 可比期 间 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 一、收入


-39,117,573.91 162,162,204.97 1. 利息收入


59,529.99 139,242.16 其中:存款利息收入 6.4.7.11 59,508.87 139,221.27 债券利息收入


21.12 20.89 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


-14,348,664.40 275,860,909.67 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -16,480,376.05 273,326,292.46 基金投资收益


- - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 15 页共 55 页


债券投资收益 6.4.7.13 10,321.68 41,272.51 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 2,121,389.97 2,493,344.70 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ”号填列) 6.4.7.16 -24,855,184.13 -114,545,477.53 4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填 列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) 6.4.7.17 26,744.63 707,530.67 减: 二 、 费用


1,836,527.09 6,728,301.17 1 .管理人报 酬 6.4.10.2.1 915,625.36 2,107,497.30 2 .托管费 6.4.10.2.2 183,125.03 421,499.48 3 .销售服务 费 6.4.10.2.3 - - 4 .交易费用 6.4.7.18 533,576.48 3,983,298.21 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 6.4.7.19 204,200.22 216,006.18 三 、 利润 总 额 ( 亏 损总 额以 “- ” 号填列) -40,954,101.00 155,433,903.80 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润 (净 亏 损 以 “-”号 填列) -40,954,101.00 155,433,903.80 6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主 体:鹏华沪深 300 指数证券投 资基金(LOF ) 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 206,218,054.33 79,942,188.24 286,160,242.57 二、 本期经 营活动产生的 基金净值变动数 (本期 利 润) - -40,954,101.00 -40,954,101.00 三、 本期基 金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -3,659,183.26 -182,041.98 -3,841,225.24 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 16 页共 55 页


其中:1. 基金 申购款 24,753,684.32 5,100,755.14 29,854,439.46 2. 基金赎回 款 -28,412,867.58 -5,282,797.12 -33,695,664.70 四、 本期向 基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净值变动 (净值减少以 “- ” 号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 202,558,871.07 38,806,045.26 241,364,916.33 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 508,588,451.00 151,116,871.74 659,705,322.74 二、 本期经 营活动产生的 基金净值变动数 (本期 利 润) - 155,433,903.80 155,433,903.80 三、 本期基 金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -266,269,596.44 -147,040,070.92 -413,309,667.36 其中:1. 基金 申购款 308,543,971.84 158,739,323.68 467,283,295.52 2. 基金赎回 款 -574,813,568.28 -305,779,394.60 -880,592,962.88 四、 本期向 基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净值变动 (净值减少以 “- ” 号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 242,318,854.56 159,510,704.62 401,829,559.18 注:报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 邓召 明______














______ 高鹏______














____ 郝文高____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人


会计机 构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 鹏华沪深 300 指数证券投 资基金 (LOF )( 以下简称“本基金”) , 系经中国 证券监督管理委员 会 (以下简称 “中国证监会”) 证监许可[2009]41 号文 《关 于核准鹏华沪深 300 指 数证券投资基 金(LOF) 募 集的批复》 的核准, 由基金管理人鹏华基金管理有限公司依照 《中华 人民共和国证 券 投资基金法》 和 《鹏华 沪深 300 指 数证券投资基金 (LOF ) 基金合同》 的约定募集设立。 本基金为鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 17 页共 55 页


上 市 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 为 不 定 期 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 1,994,133,345.09 元, 经 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证并出具 普华永道中天 验字 (2009)第 051 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《鹏华沪深 300 指 数证券投资基 金(LOF ) 基 金 合 同 》 于 2009 年 4 月 3 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,994,428,997.48 份基 金份额,其中认购资金利息折合 295,652.39 份 基金份额。本基金的基金 管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2009] 第 32 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金 394,502,086.00 份基金份 额于 2009 年 5 月 8 日 在深交 所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管 在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《鹏 华沪深 300 指数证券投资基金 (LOF ) 基金合 同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于沪深 300 指数的成份 股 及其备 选成 份股( 投资 比例不 低于 基金资 产净 值的 90 %) ,现金 或者 到期日 在一 年以内 的 政 府 债 券 不低 于基金 资产 净值的 5 % 。此外 ,为 更好的 实现 投资目 标, 本基金 将少 量投资于非 沪深 300 成份股 、新 股(首 次发 行或增 发等 )以及 法 律 法规及 中国 证 监会 允许 基金投 资的 其它金 融 工 具 。 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率 ×95% +银行 同业存款利率 ×5% 。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证 券投资基金会计核算业务指引》 、 《 鹏华沪深 300 指数证券投 资基金 (LOF ) 基金合同》 和中国证监 会允许的基金行业实务操作 的有关规定编制。 6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金 2016 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月30 日 的财务状况以及 2016 年 上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 。 6.4.5 差 错 更 正 的说 明 本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 18 页共 55 页


6.4.6 税项 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[1998]55 号 《关 于 证券 投资 基 金税 收问 题 的通 知》[ 适 用于 CEF]/ 财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适用于 OEF] 、 财 税 [2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于 企 业 所得 税若 干 优惠 政策 的 通知 》 、财 税[2012]85 号 《关 于实 施 上市 公司 股 息红 利差 别化个人所 得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《 关于 进一 步 明确 全面 推 开营 改 增 试 点金 融业 有 关政 策的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《关于金融 机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下 : (1) 于2016 年 5 月1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 管 理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月1 日起, 金融 业由缴纳营业 税改为 缴纳 增值税 。对 证券投 资基 金管理 人运 用基金 买卖 股票、 债券 的转让 收入 免征增 值 税 , 对 金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金 从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对 基金取 得 的企 业债 券 利息 收入 , 应由 发行 债 券的 企业 在 向基 金支 付 利息 时代 扣 代 缴 20% 的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的, 其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计 入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 于 2015 年9 月8 日 前暂减按 25% 计入应纳税所得额, 自 2015 年 9 月8 日起,暂免 征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、 红利收 入, 按照上 述规 定计算 纳税 ,持股 时间 自解禁 日起 计算; 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继 续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。 (4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税 。 6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 19 页共 55 页


2016 年 6 月30 日 活期存款 17,163,569.98 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 17,163,569.98 6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 244,631,734.03 228,454,306.34 -16,177,427.69 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 244,631,734.03 228,454,306.34 -16,177,427.69 6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 注:截至本报告期末,本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。 6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 注:截止本报告期末,本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 注:截止本报告期末,本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 应收活期存款利息 3,055.75 应收定期存款利息 - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 20 页共 55 页


应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 110.61 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 7.29 合计 3,173.65 注:其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注:截至本报告期末,本基金未持有其他资产。 6.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用 210,641.83 银行间市场应付交易费用 - 合计 210,641.83 6.4.7.8 其他负债


单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 595.68 预提费用 303,878.22 合计 304,473.90 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 206,218,054.33 206,218,054.33 本期申购 24,753,684.32 24,753,684.32 本期赎回( 以"-" 号填列) -28,412,867.58 -28,412,867.58 - 基金拆分/ 份 额折算前 - - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 21 页共 55 页


基金拆分/ 份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期末 202,558,871.07 202,558,871.07 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 147,388,142.14 -67,445,953.90 79,942,188.24 本期利润 -16,098,916.87 -24,855,184.13 -40,954,101.00 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动数 -2,064,625.81 1,882,583.83 -182,041.98 其中:基金申购款 17,122,832.71 -12,022,077.57 5,100,755.14 基金赎回款 -19,187,458.52 13,904,661.40 -5,282,797.12 本期已分配利润 - - - 本期末 129,224,599.46 -90,418,554.20 38,806,045.26 6.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 活期存款利息收入 55,974.82 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,117.83 其他 416.22 合计 59,508.87 注:其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。 6.4.7.12 股 票 投 资 收益 6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 卖出股票成交总额 174,872,549.72 减:卖出股票成本总额 191,352,925.77 买卖股票差价收入 -16,480,376.05 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 22 页共 55 页


6.4.7.13 债 券 投 资 收益 6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 卖出债券( 、债转股及债券到期兑付 )成交 总额 114,347.40 减:卖出债券( 、债转股及债券到期兑付 ) 成本总额 104,000.00 减:应收利息总额 25.72 买卖债券差价收入 10,321.68 6.4.7.14 衍 生 工 具 收益 注:本基金本报告期没有发生衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 股票投资产生的股利收益 2,121,389.97 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,121,389.97 6.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 1. 交易性金 融资产 -24,855,184.13 ——股票投资 -24,855,184.13 ——债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 - ——权证投资 - 3. 其他 - 合计 -24,855,184.13 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 23 页共 55 页


6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 基金赎回费收入 19,182.82 转换费收入 7,561.81 合计 26,744.63 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 533,576.48 银行间市场交易费用 - 合计 533,576.48 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 审计费用 24,863.02 信息披露费 149,179.94 上市年费 29,835.26 银行汇划费用 322.00 合计 204,200.22 6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 24 页共 55 页


6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商 银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司( “国信证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 国信证券 238,231,913.00 67.08% 1,034,032,440.04 41.11% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 国信证券 - - 144,573.40 93.10% 6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易 注:本基金本报告期及上年度可比较期间未通过关联方发生债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比较期间未通过关联方进行权证交易。 6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 25 页共 55 页


当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国信证券 220,649.84 67.44% 210,641.83 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国信证券 923,536.33 41.27% 77,857.11 12.82% 注:1 、佣金 的计算公式 上 海证 券交易 所的 交易佣 金= 买 (卖) 成交 金额 ×1‰- 买(卖 )经 手费- 买 (卖 )证管费等 由 券 商 承担的费用 深 圳证 券交易 所的 交易佣 金= 买 (卖) 成交 金额 ×1‰- 买(卖 )经 手费- 买 (卖 )证管费等 由 券 商 承担的费用 (佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ) 2 、 本 基 金 与 关 联 方 已 按 同 业 统 一 的 基 金 佣 金 计 算 方 式 和 佣 金 比 例 签 订 了 《 证 券 交 易 单 元 租 用 协 议》 。根据协 议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 915,625.36 2,107,497.30 其中: 支付销售机构的客 户维护费 207,197.29 409,007.06 注 : (1 ) 支付 基金 管理人 鹏华 基金管 理有 限公司 的管 理人报 酬年 费率为 0.75% ,逐 日计提 , 按 月 支付。日管理费= 前一日 基金资产净值 ×0.75%÷ 当年天数。 (2 )根 据《 开放式 证券 投资基 金销 售费用 管理 规定》 , 基金 管理人 依据 销售机 构销 售基金 的 保 有 量提取一定比例的客户维护费, 用以 向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用, 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 26 页共 55 页


当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 183,125.03 421,499.48 注: 支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为 0.15% , 逐日计 提, 按月支付。 日托管费= 前 一日基金资产净值 ×0.15%÷ 当年天 数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注:无。 6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 注: 本基金本 报告期及上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注:本基金本报告期及上年度可比期间管理人未投资、持有本基金。 6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 17,163,569.98 55,974.82 22,000,033.23 116,363.71 6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金本报告期及上年度可比较期间未参与关联方承销的证券。 6.4.11 利 润 分 配 情况 6.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金 注:本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2016 年 6 月 30 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受 限证券类别:股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 27 页共 55 页


代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位: 股) 成本总额 值总额 601966 玲珑 轮胎 2016 年 6 月24 日 2016 年 7 月 6 日 新股流 通受限 12.98 12.98 1,972 25,596.56 25,596.56 - 603016 新宏 泰 2016 年 6 月23 日 2016 年 7 月 1 日 新股流 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大 国创 2016 年 6 月30 日 2016 年 7 月 8 日 新股流 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元 股份 2016 年 6 月29 日 2016 年 7 月 7 日 新股流 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 注: 截至本报告期末, 本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证等其 他证券。 6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原 因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000002 万


科A 2015 年12 月21 日 重大事 项 18.20 2016 年7 月 4 日 21.99 208,432 2,812,824.44 3,793,462.40 - 000651 格力 电器 2016 年2 月 22 日 重大事 项 19.22 - - 135,206 2,899,912.98 2,598,659.32 - 600019 宝钢 股份 2016 年6 月 27 日 重大事 项 4.90 - - 186,771 1,077,152.37 915,177.90 - 600649 城投 控股 2016 年6 月 20 日 重大事 项 14.36 - - 53,423 804,694.69 767,154.28 - 002129 中环 股份 2016 年4 月 25 日 重大事 项 8.29 - - 66,195 667,685.80 548,756.55 - 002465 海格 通信 2016 年6 月 13 日 重大事 项 12.92 - - 36,246 527,043.74 468,298.32 - 002065 东华 软件 2015 年12 重大事 项 18.72 2016 年7 月 22.59 20,998 451,827.61 393,082.56 - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 28 页共 55 页


月22 日 4 日 000728 国元 证券 2016 年6 月 8 日 重大事 项 16.72 2016 年7 月 8 日 17.37 21,039 432,077.41 351,772.08 - 000415 渤海 金控 2016 年2 月 1 日 重大事 项 6.99 2016 年8 月 11 日 7.50 48,900 429,119.01 341,811.00 - 600005 武钢 股份 2016 年6 月 27 日 重大事 项 2.76 - - 78,500 243,251.21 216,660.00 - 000629 *ST 钒 钛 2016 年5 月 26 日 重大事 项 2.56 - - 76,155 226,041.39 194,956.80 - 6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末,本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末,本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本基金为被动式指数基金, 其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券基金、 混合型基金 。 本基金 主要 投资于 标的 指数成 份股 和备选 成份 股。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些 金 融 工 具相关 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险 管 理 的 主要目 标是 争取将 以上 风险控 制在 限定的 范围 之内, 力争 实现基 金净 值增长 率与 标的指 数 增 长 率 间的高 度正 相关, 并保 持跟踪 误差 在合同 约定 的范围 内。 本基金 的基 金管理 人致 力于全 面 内 部 控 制体系 的建 设,建 立了 从董事 会层 面到各 业务 部门的 风险 管理组 织架 构。本 基金 的基金 管 理 人 在 董事会 下设 风险控 制和 合规审 计委 员会, 主要 负责制 定基 金管理 人风 险控制 战略 和控制 政 策 、 协 调突发重大风险等事项; 督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查, 组织、 指导基 金管 理人内 部监 察稽核 工作 ,并可 向董 事会和 中国 证监会 直接 报告; 在公 司内部 设 立 独 立 的监察 稽核 部,专 职负 责对基 金管 理人各 部门 、各业 务的 风险控 制情 况进行 督促 和检查 , 并 适 时 提出整 改建 议。本 基金 的基金 管理 人对于 金融 工具的 风险 管理方 法主 要是通 过定 性分析 和 定 量 分鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 29 页共 55 页


析的方 法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发, 判断风 险损 失的严 重 程 度 和 出现同 类风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ,根 据本基 金的 投资目 标, 结合基 金 资 产 所 运用金 融工 具特征 通过 特定的 风险 量化指 标、 模型, 日常 的量化 报告 ,确定 风险 损失的 限 度 和 相 应置信 程度 ,及时 可靠 地对各 种风 险进行 监督 、检查 和评 估,并 通过 相应决 策, 将风险 控 制 在 可 承受的范围内 。 6.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 的发行人 出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 等情 况,导 致基 金资产 损失 和收益 变化 的风险 。本 基金的 基 金 管 理 人在交 易前 对交易 对手 的资信 状况 进行了 充分 的评估 。本 基金的 银行 存款存 放在 本基金 的 托 管 行 中 国工 商银 行股份 有限 公司, 与该 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在交 易所进 行 的 交 易 均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算, 违约风 险可能性很小; 在银行 间同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对证 券交 割方式 进行 限制以 控 制 相 应 的信用 风险 。本基 金的 基金管 理人 建立了 信用 风险管 理流 程,通 过对 投资品 种信 用等级 评 估 来 控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月 30 日,本基金未 持有信用类债券(2015 年 12 月 31 日:0.01% ) 。 6.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 所 持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况下 以合理 的价 格变现 。 针 对 兑 付赎回 资金 的流动 性风 险,本 基金 的基金 管理 人每日 对本 基金的 申购 赎回情 况进 行严密 监 控 并 预 测流动 性需 求,保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基金 管理人 在 基 金 合 同中设 计了 巨额赎 回条 款,约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式, 控制因 开放 申购赎 回 模 式 带 来的流 动性 风险, 有效 保障基 金持 有 人利 益。 针对投 资品 种变现 的流 动性风 险, 本基金 的 基 金 管 理人通 过独 立的风 险管 理职能 部门 设定流 动性 比例要 求, 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和 分 析 , 包括组 合持 仓集中 度指 标、组 合在 短时间 内变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的 投 资 品 种比例 以及 流通受 限制 的投资 品种 比例等 。本 基金所 持大 部分证 券在 证券交 易所 上市, 其 余 亦 可 在银行 间同 业市场 交易 ,因此 除附 注中列 示的 部分基 金资 产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让 的 情 况 外,其 余金 融资产 均能 以合理 价格 适时变 现。 此外, 本基 金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式 借 入 短 期资金 应对 流动性 需求 ,其上 限一 般不超 过基 金持有 的债 券投资 的公 允价值 。本 基金所 持 有 的 全鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 30 页共 55 页


部金融 负债 的合约 约定 到期日 均为 一个月 以内 且不计 息, 可赎回 基金 份额净 值( 所有者 权 益 ) 无 固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量 。 6.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险 。 6.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个 付息 期间结 束根 据市场 利率 重新定 价时 对于未 来现 金流影 响的 风险。 本基 金持有 的 利 率 敏 感性资 产主 要为银 行存 款、结 算备 付金及 债券 投资等 ,其 余大部 分金 融资产 和金 融负债 不 计 息 , 因此本 基金 的收入 及经 营活动 的现 金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金的 基 金 管 理 人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控 。 6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末


2016 年 6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 17,163,569.98 - - - 17,163,569.98 结算备付金 273,214.34 - - - 273,214.34 存出保证金 18,021.15 - - - 18,021.15 交易性金融资产 - - - 228,454,306.34 228,454,306.34 应收证券清算款 - - - 1,285,386.95 1,285,386.95 应收利息 - - - 3,173.65 3,173.65 应收申购款 - - - 24,012.14 24,012.14 其他资产 - - - - - 资产总计 17,454,805.47 - - 229,766,879.08 247,221,684.55 负债








应付赎回款 - - - 5,161,397.76 5,161,397.76 应付管理人报酬 - - - 150,212.27 150,212.27 应付托管费 - - - 30,042.46 30,042.46 应付交易费用 - - - 210,641.83 210,641.83 其他负债 - - - 304,473.90 304,473.90 负债总计 - - - 5,856,768.22 5,856,768.22 利率敏感度缺口 17,454,805.47 - - 223,910,110.86 241,364,916.33 上年度末


1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 31 页共 55 页


2015 年 12 月 31 日 资产








银行存款 19,487,791.40 - - - 19,487,791.40 存出保证金 89,269.42 - - - 89,269.42 交易性金融资产


- 30,000.00 262,949,433.32 262,979,433.32 应收利息 - - - 3,209.16 3,209.16 应收申购款 - - - 5,102,481.09 5,102,481.09 资产总计 19,577,060.82 - 30,000.00 268,055,123.57 287,662,184.39 负债








应付赎回款 - - - 566,984.58 566,984.58 应付管理人报酬 - - - 180,695.65 180,695.65 应付托管费 - - - 36,139.10 36,139.10 应付交易费用 - - - 306,125.49 306,125.49 其他负债 - - - 411,997.00 411,997.00 负债总计 - - - 1,501,941.82 1,501,941.82 利率敏感度缺口 19,577,060.82 - 30,000.00 266,553,181.75 286,160,242.57 注:表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ,并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 注: 于2016 年6 月30 日, 本基金持有 的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00% 。 (2015 年 12 月 31 日:0.01% )因此当 利率发生合理、可能的变动时,对于本基金资产净值无重 大影响(2015 年12 月 31 日:同) 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险 。 6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场 交易的 股票 和债券 ,所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的 影响, 也可 能来源 于证 券市场 整体 波动的 影响 。本基 金为 被动式 指数 基金, 原则 上采用 完 全 复 制 的方法 ,按 照个股 在标 的指数 中的 基准权 重构 建投资 组合 。基金 所构 建的指 数化 投资组 合 将 根 据 标的指 数成 份股及 其权 重的变 动而 进行相 应调 整。同 时, 本基金 还将 根据法 律法 规中的 投 资 比 例 限制、 申购 赎 回变 动情 况、新 股增 发等变 化, 对基金 投资 组合进 行相 应调整 ,以 保证基 金 份 额 净 值增长 率与 标的指 数间 的高度 正相 关和跟 踪误 差最小 化。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降 低 其 他鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 32 页共 55 页


价格风 险。 本基金 主要 投资于 指数 的成份 股及 其备选 成份 股,其 投资 比例不 低于 基金资 产 净 值 的 90% 。 此外, 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控, 定期 运用多种定量方 法对基金进行风险度量,包括 VaR (Value at Risk )指标等 来测试本基金面临的潜在价格风险, 及时可靠地对风险进行跟踪和控制 。 6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 228,454,306.34 94.65 262,949,433.32 91.89 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 228,454,306.34 94.65 262,949,433.32 91.89 6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 上年度末 ( 2015 年12 月 31 日 ) 业绩比较基准上升5% 12,038,494.90 13,351,289.42 业绩比较基准下降5% -12,038,494.90 -13,351,289.42


注:于 2016 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 94.65% (2015 年12 月 31 日:91.89% ) 因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对 于本基金资产净值无重大影响(2015 年12 月 31 日:同) 。 6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 33 页共 55 页


§7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 228,454,306.34 92.41 其中:股票 228,454,306.34 92.41 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,436,784.32 7.05 7 其他各项资产 1,330,593.89 0.54 8 合计 247,221,684.55 100.00 7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 146,044.34 0.06 B 采矿业 6,881,737.53 2.85 C 制造业 69,672,193.18 28.87 D 电力、 热力、 燃气及水生产和 供应业 8,017,563.76 3.32 E 建筑业 7,929,468.72 3.29 F 批发和零售业 7,916,589.30 3.28 G 交通运输、仓储和邮政业 6,871,952.55 2.85 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服 务业 14,882,295.13 6.17 J 金融业 85,292,189.61 35.34 K 房地产业 12,541,639.62 5.20 L 租赁和商务服务业 1,985,698.02 0.82 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管理业 1,205,548.87 0.50 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 34 页共 55 页


O 居民服务、 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 165,006.01 0.07 R 文化、体育和娱乐业 3,879,943.40 1.61 S 综合 708,256.98 0.29 合计 228,096,127.02 94.50 7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 281,006.77 0.12 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 57,046.45 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01 N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 358,179.32 0.15 7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 金额单位:人民币元 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 35 页共 55 页


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 601318 中国平安 222,274 7,121,658.96 2.95 2 600016 民生银行 603,862 5,392,487.66 2.23 3 000001 平安银行 612,310 5,327,097.00 2.21 4 600637 东方明珠 213,309 5,177,009.43 2.14 5 600036 招商银行 288,332 5,045,810.00 2.09 6 600109 国金证券 339,680 4,578,886.40 1.90 7 601009 南京银行 471,122 4,423,835.58 1.83 8 601933 永辉超市 1,005,916 4,154,433.08 1.72 9 601600 中国铝业 1,077,917 4,063,747.09 1.68 10 601328 交通银行 699,851 3,940,161.13 1.63 11 000002 万


科A 208,432 3,793,462.40 1.57 12 600000 浦发银行 237,712 3,701,175.84 1.53 13 600519 贵州茅台 12,618 3,683,446.56 1.53 14 601166 兴业银行 235,652 3,591,336.48 1.49 15 601601 中国太保 111,679 3,019,800.16 1.25 16 000651 格力电器 135,206 2,598,659.32 1.08 17 601398 工商银行 563,200 2,500,608.00 1.04 18 600999 招商证券 150,618 2,485,197.00 1.03 19 600030 中信证券 152,701 2,478,337.23 1.03 20 601288 农业银行 765,443 2,449,417.60 1.01 21 000333 美的集团 102,636 2,434,525.92 1.01 22 600837 海通证券 154,412 2,381,033.04 0.99 23 601766 中国中车 259,176 2,376,643.92 0.98 24 000776 广发证券 137,540 2,305,170.40 0.96 25 601688 华泰证券 121,215 2,293,387.80 0.95 26 600887 伊利股份 134,087 2,235,230.29 0.93 27 600900 长江电力 167,745 2,095,135.05 0.87 28 601668 中国建筑 379,291 2,017,828.12 0.84 29 601818 光大银行 534,524 2,009,810.24 0.83 30 601169 北京银行 180,316 1,869,876.92 0.77 31 600104 上汽集团 86,307 1,751,169.03 0.73 32 600015 华夏银行 176,781 1,748,364.09 0.72 33 601988 中国银行 530,408 1,702,609.68 0.71 34 600048 保利地产 182,881 1,578,263.03 0.65 35 000858 五 粮 液 47,280 1,538,018.40 0.64 36 601186 中国铁建 148,092 1,474,996.32 0.61 37 002415 海康威视 66,891 1,435,480.86 0.59 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 36 页共 55 页


38 000166 申万宏源 167,834 1,411,483.94 0.58 39 000725 京东方A 600,605 1,387,397.55 0.57 40 002304 洋河股份 18,850 1,355,692.00 0.56 41 600276 恒瑞医药 33,150 1,329,646.50 0.55 42 601390 中国中铁 187,352 1,305,843.44 0.54 43 601989 中国重工 205,697 1,302,062.01 0.54 44 600893 中航动力 31,903 1,105,438.95 0.46 45 600518 康美药业 72,202 1,096,748.38 0.45 46 600011 华能国际 136,154 1,023,878.08 0.42 47 601088 中国神华 72,192 1,015,741.44 0.42 48 000046 泛海控股 98,785 998,716.35 0.41 49 601006 大秦铁路 151,731 977,147.64 0.40 50 001979 招商蛇口 66,245 943,991.25 0.39 51 601800 中国交建 89,061 937,812.33 0.39 52 002024 苏宁云商 85,377 927,194.22 0.38 53 601628 中国人寿 44,349 923,346.18 0.38 54 002594 比亚迪 15,073 919,603.73 0.38 55 000768 中航飞机 46,659 918,715.71 0.38 56 600019 宝钢股份 186,771 915,177.90 0.38 57 600050 中国联通 239,902 914,026.62 0.38 58 000538 云南白药 13,830 889,269.00 0.37 59 601727 上海电气 117,258 886,470.48 0.37 60 600690 青岛海尔 99,146 880,416.48 0.36 61 002450 康得新 50,918 870,697.80 0.36 62 600153 建发股份 72,090 865,080.00 0.36 63 601899 紫金矿业 252,027 849,330.99 0.35 64 600703 三安光电 41,610 830,951.70 0.34 65 300104 乐视网 15,400 814,814.00 0.34 66 601098 中南传媒 44,340 802,997.40 0.33 67 600010 包钢股份 277,539 793,761.54 0.33 68 002252 上海莱士 20,998 791,204.64 0.33 69 600649 城投控股 53,423 767,154.28 0.32 70 002739 万达院线 9,600 767,040.00 0.32 71 601998 中信银行 134,951 765,172.17 0.32 72 601633 长城汽车 89,427 754,763.88 0.31 73 002736 国信证券 43,200 745,200.00 0.31 74 600340 华夏幸福 30,338 739,640.44 0.31 75 601919 中国远洋 144,800 735,584.00 0.30 76 600570 恒生电子 11,000 734,470.00 0.30 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 37 页共 55 页


77 600958 东方证券 42,900 721,149.00 0.30 78 002230 科大讯飞 21,419 703,614.15 0.29 79 600383 金地集团 67,659 700,947.24 0.29 80 000895 双汇发展 33,268 694,635.84 0.29 81 000625 长安汽车 50,565 691,223.55 0.29 82 000503 海虹控股 17,179 690,767.59 0.29 83 000063 中兴通讯 47,322 678,597.48 0.28 84 600100 同方股份 45,227 676,595.92 0.28 85 002673 西部证券 26,102 674,997.72 0.28 86 000069 华侨城A 102,799 657,913.60 0.27 87 601111 中国国航 96,451 652,008.76 0.27 88 601985 中国核电 95,300 650,899.00 0.27 89 601857 中国石油 89,873 649,781.79 0.27 90 600705 中航资本 110,104 647,411.52 0.27 91 601099 太平洋 105,110 644,324.30 0.27 92 000540 中天城投 103,300 643,559.00 0.27 93 601211 国泰君安 35,300 627,987.00 0.26 94 600196 复星医药 32,791 623,684.82 0.26 95 600309 万华化学 35,981 622,471.30 0.26 96 002500 山西证券 37,161 615,386.16 0.25 97 000402 金 融 街 63,162 613,934.64 0.25 98 600118 中国卫星 17,584 590,822.40 0.24 99 002202 金风科技 39,020 590,372.60 0.24 100 000413 东旭光电 67,920 583,432.80 0.24 101 002236 大华股份 44,525 583,277.50 0.24 102 600795 国电电力 199,043 583,195.99 0.24 103 601607 上海医药 32,095 579,314.75 0.24 104 600332 白云山 23,435 577,438.40 0.24 105 600959 江苏有线 40,800 569,568.00 0.24 106 601336 新华保险 13,906 561,802.40 0.23 107 601901 方正证券 73,238 561,003.08 0.23 108 601939 建设银行 117,753 559,326.75 0.23 109 601377 兴业证券 75,310 556,540.90 0.23 110 000686 东北证券 42,936 554,303.76 0.23 111 002129 中环股份 66,195 548,756.55 0.23 112 002142 宁波银行 37,093 548,234.54 0.23 113 600018 上港集团 107,383 547,653.30 0.23 114 601018 宁波港 110,372 546,341.40 0.23 115 600029 南方航空 77,254 545,413.24 0.23 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 38 页共 55 页


116 300059 东方财富 24,520 544,344.00 0.23 117 002008 大族激光 23,386 534,136.24 0.22 118 002241 歌尔股份 18,618 533,964.24 0.22 119 601958 金钼股份 65,215 531,502.25 0.22 120 601991 大唐发电 136,500 530,985.00 0.22 121 600150 中国船舶 22,562 502,230.12 0.21 122 600068 葛洲坝 86,282 502,161.24 0.21 123 601555 东吴证券 37,328 500,195.20 0.21 124 600111 北方稀土 36,803 489,847.93 0.20 125 600415 小商品城 78,530 485,315.40 0.20 126 601669 中国电建 83,653 477,658.63 0.20 127 600028 中国石化 100,195 472,920.40 0.20 128 600663 陆家嘴 20,749 472,039.75 0.20 129 000100 TCL 集团 142,633 469,262.57 0.19 130 600372 中航电子 24,067 468,584.49 0.19 131 002465 海格通信 36,246 468,298.32 0.19 132 600547 山东黄金 12,034 468,242.94 0.19 133 000793 华闻传媒 47,176 466,098.88 0.19 134 601888 中国国旅 10,567 464,736.66 0.19 135 600398 海澜之家 40,734 460,294.20 0.19 136 601866 中海集运 115,668 458,045.28 0.19 137 300017 网宿科技 6,714 451,180.80 0.19 138 600588 用友网络 23,017 450,672.86 0.19 139 600115 东方航空 67,783 448,045.63 0.19 140 000783 长江证券 38,165 442,714.00 0.18 141 002475 立讯精密 22,526 442,635.90 0.18 142 000876 新 希 望 52,716 438,597.12 0.18 143 600038 中直股份 10,500 435,540.00 0.18 144 600066 宇通客车 21,775 431,145.00 0.18 145 000712 锦龙股份 20,500 425,580.00 0.18 146 601788 光大证券 25,000 423,500.00 0.18 147 600535 天士力 11,839 423,362.64 0.18 148 601872 招商轮船 89,900 420,732.00 0.17 149 601198 东兴证券 17,100 417,924.00 0.17 150 000729 燕京啤酒 54,975 417,260.25 0.17 151 600600 青岛啤酒 14,153 411,427.71 0.17 152 002195 二三四五 33,400 410,486.00 0.17 153 600027 华电国际 82,890 410,305.50 0.17 154 000423 东阿阿胶 7,757 409,802.31 0.17 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 39 页共 55 页


155 601898 中煤能源 78,331 404,187.96 0.17 156 600685 中船防务 15,900 403,224.00 0.17 157 002292 奥飞娱乐 13,402 401,389.90 0.17 158 000338 潍柴动力 51,196 399,840.76 0.17 159 600886 国投电力 59,940 395,604.00 0.16 160 600188 兖州煤业 36,114 395,087.16 0.16 161 600741 华域汽车 28,112 393,849.12 0.16 162 002065 东华软件 20,998 393,082.56 0.16 163 300058 蓝色光标 40,440 392,672.40 0.16 164 600406 国电南瑞 29,237 390,898.69 0.16 165 002456 欧菲光 13,128 387,276.00 0.16 166 600271 航天信息 16,218 385,988.40 0.16 167 600816 安信信托 22,800 384,636.00 0.16 168 000883 湖北能源 82,505 381,998.15 0.16 169 600009 上海机场 14,407 375,302.35 0.16 170 000839 中信国安 17,600 375,056.00 0.16 171 600369 西南证券 50,328 365,381.28 0.15 172 600317 营口港 108,300 363,888.00 0.15 173 601106 中国一重 69,600 362,616.00 0.15 174 601808 中海油服 29,778 361,802.70 0.15 175 600804 鹏博士 19,809 361,118.07 0.15 176 000568 泸州老窖 12,140 360,558.00 0.15 177 300251 光线传媒 31,040 358,822.40 0.15 178 300027 华谊兄弟 26,489 358,661.06 0.15 179 600642 申能股份 62,047 356,149.78 0.15 180 600867 通化东宝 17,171 355,267.99 0.15 181 600585 海螺水泥 24,431 355,226.74 0.15 182 600177 雅戈尔 25,703 354,444.37 0.15 183 601992 金隅股份 45,601 353,407.75 0.15 184 000728 国元证券 21,039 351,772.08 0.15 185 600089 特变电工 40,686 346,644.72 0.14 186 300146 汤臣倍健 25,400 343,916.00 0.14 187 600208 新湖中宝 81,097 343,040.31 0.14 188 000415 渤海金控 48,900 341,811.00 0.14 189 600031 三一重工 67,407 338,383.14 0.14 190 600085 同仁堂 11,319 337,193.01 0.14 191 600221 海南航空 105,007 332,872.19 0.14 192 600489 中金黄金 29,416 330,635.84 0.14 193 000009 中国宝安 23,983 328,567.10 0.14 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 40 页共 55 页


194 600583 海油工程 47,079 325,315.89 0.13 195 600674 川投能源 39,284 324,485.84 0.13 196 000039 中集集团 22,762 322,537.54 0.13 197 000559 万向钱潮 20,620 321,672.00 0.13 198 600352 浙江龙盛 37,234 320,957.08 0.13 199 300024 机器人 12,480 316,867.20 0.13 200 002146 荣盛发展 46,998 315,826.56 0.13 201 600660 福耀玻璃 22,525 315,350.00 0.13 202 601618 中国中冶 84,566 312,048.54 0.13 203 600739 辽宁成大 19,895 309,765.15 0.13 204 002385 大北农 37,666 303,587.96 0.13 205 000917 电广传媒 18,106 299,292.18 0.12 206 000157 中联重科 70,938 292,973.94 0.12 207 300070 碧水源 19,539 290,740.32 0.12 208 000963 华东医药 4,287 288,943.80 0.12 209 300003 乐普医疗 15,800 288,192.00 0.12 210 600446 金证股份 8,000 287,600.00 0.12 211 601928 凤凰传媒 27,119 285,834.26 0.12 212 600157 永泰能源 72,291 284,826.54 0.12 213 000623 吉林敖东 11,203 279,514.85 0.12 214 600718 东软集团 15,255 279,471.60 0.12 215 600688 上海石化 45,712 278,843.20 0.12 216 000792 盐湖股份 13,206 278,646.60 0.12 217 300144 宋城演艺 11,100 276,501.00 0.11 218 000630 铜陵有色 107,890 274,040.60 0.11 219 000750 国海证券 37,078 274,006.42 0.11 220 600074 保千里 17,500 261,100.00 0.11 221 600839 四川长虹 59,062 261,054.04 0.11 222 002081 金 螳 螂 25,866 259,177.32 0.11 223 002007 华兰生物 8,222 258,170.80 0.11 224 000826 启迪桑德 8,409 256,894.95 0.11 225 000999 华润三九 10,328 250,144.16 0.10 226 000060 中金岭南 23,910 249,381.30 0.10 227 600895 张江高科 13,700 247,696.00 0.10 228 300133 华策影视 15,720 244,760.40 0.10 229 000977 浪潮信息 10,300 241,535.00 0.10 230 600485 信威集团 13,400 239,056.00 0.10 231 600023 浙能电力 46,665 237,524.85 0.10 232 000738 中航动控 8,800 232,320.00 0.10 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 41 页共 55 页


233 300315 掌趣科技 22,100 231,829.00 0.10 234 600820 隧道股份 27,500 230,725.00 0.10 235 000709 河钢股份 83,267 230,649.59 0.10 236 601718 际华集团 30,100 229,964.00 0.10 237 600060 海信电器 12,967 229,256.56 0.09 238 600373 中文传媒 11,004 228,333.00 0.09 239 600376 首开股份 20,400 226,848.00 0.09 240 601333 广深铁路 57,136 223,401.76 0.09 241 600061 国投安信 12,500 222,750.00 0.09 242 600362 江西铜业 16,377 220,761.96 0.09 243 000425 徐工机械 72,040 220,442.40 0.09 244 600256 广汇能源 53,663 220,018.30 0.09 245 002422 科伦药业 14,250 219,592.50 0.09 246 002470 金正大 27,096 218,122.80 0.09 247 600005 武钢股份 78,500 216,660.00 0.09 248 600021 上海电力 21,000 215,670.00 0.09 249 300124 汇川技术 11,099 215,320.60 0.09 250 601117 中国化学 38,664 213,811.92 0.09 251 002153 石基信息 8,105 213,809.90 0.09 252 600737 中粮屯河 18,500 213,675.00 0.09 253 601021 春秋航空 4,300 206,142.00 0.09 254 601258 庞大集团 74,348 204,457.00 0.08 255 601179 中国西电 40,147 203,545.29 0.08 256 601216 君正集团 26,563 198,425.61 0.08 257 600875 东方电气 20,105 197,431.10 0.08 258 600170 上海建工 51,542 197,405.86 0.08 259 000629 *ST 钒钛 76,155 194,956.80 0.08 260 600252 中恒集团 44,220 191,914.80 0.08 261 600037 歌华有线 12,300 187,083.00 0.08 262 603993 洛阳钼业 44,528 184,791.20 0.08 263 000061 农 产 品 14,991 182,290.56 0.08 264 002294 信立泰 6,618 180,009.60 0.07 265 600098 广州发展 22,400 175,168.00 0.07 266 000778 新兴铸管 37,627 174,589.28 0.07 267 600998 九州通 9,862 172,683.62 0.07 268 000027 深圳能源 26,492 169,018.96 0.07 269 600008 首创股份 43,322 168,522.58 0.07 270 300015 爱尔眼科 4,517 165,006.01 0.07 271 600827 百联股份 13,564 163,853.12 0.07 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 42 页共 55 页


272 603000 人民网 9,788 162,578.68 0.07 273 000800 一汽轿车 14,486 157,607.68 0.07 274 002424 贵州百灵 9,100 156,520.00 0.06 275 600863 内蒙华电 51,299 154,922.98 0.06 276 300002 神州泰岳 13,800 146,832.00 0.06 277 601118 海南橡胶 26,126 146,044.34 0.06 278 601608 中信重工 26,700 143,379.00 0.06 279 000898 鞍钢股份 36,300 139,029.00 0.06 280 000825 太钢不锈 43,900 138,724.00 0.06 281 600582 天地科技 30,500 137,250.00 0.06 282 600873 梅花生物 21,541 133,769.61 0.06 283 600783 鲁信创投 6,108 131,993.88 0.05 284 600648 外高桥 6,616 130,401.36 0.05 285 002399 海普瑞 6,946 121,277.16 0.05 286 600704 物产中大 12,870 120,463.20 0.05 287 600578 京能电力 28,100 120,268.00 0.05 288 002027 分众传媒 7,200 118,872.00 0.05 289 601225 陕西煤业 22,249 115,027.33 0.05 290 300085 银之杰 3,100 92,690.00 0.04 291 000156 华数传媒 4,900 90,895.00 0.04 292 600022 山东钢铁 37,600 89,112.00 0.04 293 600871 石化油服 20,200 77,568.00 0.03 294 600606 绿地控股 4,600 49,772.00 0.02 295 002568 百润股份 1,900 41,800.00 0.02 296 603885 吉祥航空 1,500 39,375.00 0.02 297 601016 节能风电 2,400 23,832.00 0.01 7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 601127 小康股份 3,039 72,540.93 0.03 2 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.03 3 300518 盛讯达 1,019 47,740.15 0.02 4 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.02 5 603958 哈森股份 1,964 28,478.00 0.01 6 601966 玲珑轮胎 1,972 25,596.56 0.01 7 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 43 页共 55 页


8 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01 9 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.01 10 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 11 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600000 浦发银行 7,574,184.15 2.65 2 000001 平安银行 7,088,651.00 2.48 3 600030 中信证券 6,306,028.04 2.20 4 600637 东方明珠 5,026,240.46 1.76 5 600036 招商银行 4,927,293.12 1.72 6 600109 国金证券 4,082,681.38 1.43 7 601933 永辉超市 4,067,080.00 1.42 8 601600 中国铝业 3,976,994.00 1.39 9 601009 南京银行 3,672,315.37 1.28 10 600999 招商证券 2,872,657.45 1.00 11 601919 中国远洋 2,794,737.00 0.98 12 601398 工商银行 2,695,923.00 0.94 13 600519 贵州茅台 2,677,722.78 0.94 14 601601 中国太保 2,518,318.00 0.88 15 600005 武钢股份 2,368,024.00 0.83 16 000776 广发证券 2,243,808.00 0.78 17 601318 中国平安 2,223,252.00 0.78 18 600016 民生银行 2,004,466.40 0.70 19 600649 城投控股 1,968,255.00 0.69 20 002736 国信证券 1,735,308.56 0.61 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细 金额单位:人民币元 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 44 页共 55 页


序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600000 浦发银行 8,118,890.41 2.84 2 600030 中信证券 7,186,369.42 2.51 3 600036 招商银行 4,912,895.68 1.72 4 601318 中国平安 4,194,411.36 1.47 5 600016 民生银行 3,602,354.00 1.26 6 000001 平安银行 3,363,267.08 1.18 7 600005 武钢股份 2,881,541.11 1.01 8 600519 贵州茅台 2,849,385.55 1.00 9 601919 中国远洋 2,536,324.07 0.89 10 601166 兴业银行 2,206,073.00 0.77 11 600837 海通证券 1,970,002.00 0.69 12 601866 中海集运 1,933,966.00 0.68 13 601288 农业银行 1,925,996.00 0.67 14 600649 城投控股 1,799,837.00 0.63 15 001979 招商蛇口 1,730,506.96 0.60 16 601601 中国太保 1,716,258.91 0.60 17 000792 盐湖股份 1,622,066.00 0.57 18 601857 中国石油 1,611,766.50 0.56 19 601169 北京银行 1,559,571.60 0.54 20 002024 苏宁云商 1,474,274.50 0.52 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 181,237,080.37 卖出股票收入(成交)总额 174,872,549.72 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有债券。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 45 页共 55 页


7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资 7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资 7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投 资 组 合 报告 附 注 7.12.1


本 基 金组 合投 资 的前 十名 证 券之 一南 京 银行 股份 有 限公 司( 以 下简 称“ 南 京银 行 ” ) 于 2016 年 04 月 08 日,中国证券监督管理委员会江苏监管局(以下简称 “江苏证监局 ”)对公司基金销 售业务 进行 了现场 检查 。公司 于近 日收到 江苏 证监局 《关 于对南 京银 行股份 有限 公司采 取 责 令 改 正措施 的决 定》 ( 【2016 】3 号) 。 决定主 要提 出以下 问题 :一、 个别 支行基 金宣 传推介 材料 存 在 违规情形;二、 公司未 出具年度监察稽核报告;三、两项关于基金销售的管理制度未报备;四、 基金销售业务规范执行不到位。 针对以上问题, 江苏证监局决定对公司采取出具责令改 正的行政 监管措 施。 公司将 依据 《证券 投资 基金销 售管 理办法 》等 相关监 管规 定,进 一步 加强基 金 代 销 业鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 46 页共 55 页


务的合规管理工作,积极做好上述问题的整改工作。 对 上 述股 票的 投 资决 策程 序 的说 明: 本 基金 为指 数 基金 ,为 更 好地 跟踪 标 的指 数, 控制跟踪 误差, 对该证 券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置, 符合指数基金的管理规定, 该证券的 投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 的其 它证 券 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 没 有 超 出基 金 合 同 规定 的 备 选 股票 库 。 7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 18,021.15 2 应收证券清算款 1,285,386.95 3 应收股利 - 4 应收利息 3,173.65 5 应收申购款 24,012.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,330,593.89 7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 注:本基金本报告期指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 47 页共 55 页


7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 12,313 16,450.81 5,822,179.81 2.87% 196,736,691.26 97.13% 8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 宁波航发贸易有限公司 869,380.00 10.04% 2 潮州市恒信医药有限公司 345,500.00 3.99% 3 梁玛丽 305,039.00 3.52% 4 唐万军 300,000.00 3.46% 5 赖交雄 211,799.00 2.44% 6 赫清华 200,006.00 2.31% 7 李宏英 198,013.00 2.29% 8 陈(金监)铭 194,000.00 2.24% 9 李超 159,281.00 1.84% 10 袁忠东 150,690.00 1.74% 注:持有人为场内持有人。 8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 28,374.90 0.0140% 注:截 至本 报告期 末, 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会 规定及相关管理制度的规定。 8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 注: (1 )本 公司高级管理人员、基金研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。 (2 )本基金 的基金经理本报告期末未持有本基金份额。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 48 页共 55 页


§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日(2009 年 4 月3 日 )基金份额总额 1,994,428,997.48 本报告期期初基金份额总额 206,218,054.33 本报告期基金总申购份额 24,753,684.32 减: 本报告期基金总赎回份额 28,412,867.58 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 202,558,871.07 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 10.2.1 基金 管理人的重大人事变动: 报告期内,因股东方更换董事代表,原董事 Alessandro Varaldo 先生 不再担任公司董事职 务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 推 荐 , 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 , 同 意 由 Andrea Vismara 先 生 担 任 本 公 司 董 事 ,Alessandro Varaldo 先 生 不 再 担 任 本 公 司 董 事 职 务 。 Andrea Vismara 先生 任职日期自 2016 年2 月2 日起。 报告期内,原监事 Andrea Vismara 先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理 股 份 公 司 推 荐 , 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 , 同 意 由 Sandro Vesprini 先 生 担 任 本 公 司 监 事 , Andrea Vismara 先生不再 担任本公司监事职务。Sandro Vesprini 先生任职 日期自 2016 年 2 月 2 日起。 10.2.2 基金 托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:无。 10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、 基金托管业务相关的诉讼事项。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 49 页共 55 页


10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本基金本报告期基金投资策略未改变。 10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查 或处罚。 10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况 10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国信证券 2 238,231,913.00 67.08% 220,649.84 67.44% - 西南证券 1 81,917,519.56 23.07% 74,651.76 22.82% - 招商证券 1 30,866,766.80 8.69% 28,129.02 8.60% - 兴业证券 1 3,378,425.08 0.95% 3,078.96 0.94% - 国泰君安 1 746,769.00 0.21% 680.53 0.21% - 申万宏源 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 注:交易单元选择的标准和程序 1 、 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构, 使用其交易单元作为基金的专用交 易单元,选择的标准是: (1 )实力雄 厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币; (2 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3 )经营行 为规范,最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚; (4 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5 ) 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 50 页共 55 页


并能为本基金提供全面 的信息服务; (6 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门的研究人员, 能及时为 本基金提供高质量的咨询服 务。 2 、选择交 易单元的程序: 我公司 根据 上述标 准, 选定符 合条 件的证 券公 司作为 租用 交易单 元的 对象。 我公 司投研 部 门 定 期 对所选 定证 券公司 的服 务进行 综合 评比, 评比 内容包 括: 提供研 究报 告质量 、数 量、及 时 性 及 提 供研究 服务 主动性 和质 量等情 况, 并依据 评比 结果确 定交 易单元 交易 的具体 情况 。我公 司 在 比 较 了多家 证券 经营机 构的 财务状 况、 经营状 况、 研究水 平后 ,向券 商租 用交易 单元 作为基 金 专 用 交 易单元。 10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国信证券 - - - - - - 西南证券 80,147.40 70.09% - - - - 招商证券 34,200.00 29.91% - - - - 兴业证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 10.8 其 他 重 大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 鹏华基金管理有限公司关于在指 数熔断实施期间调整旗下部分基 金开放时间的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 1 月5 日 2 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 1 月5 日 3 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》 、 《上 2016 年 1 月6 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 51 页共 55 页


基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 海证券报》 、 《证券时 报》 4 鹏华基金管理有限公司关于旗下 场内基金在指数熔断期间暂停申 购赎回业务的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 1 月6 日 5 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 1 月8 日 6 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 1 月9 日 7 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 1 月12 日 8 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 1 月14 日 9 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 1 月16 日 10 2015 年第四 季度报告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 1 月21 日 11 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 1 月21 日 12 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 1 月22 日 13 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 1 月26 日 14 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 1 月27 日 15 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 1 月28 日 16 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 1 月29 日 17 关于鹏华基金管理有限公司旗下 部分开放式基金参与平安证券申 购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 1 月29 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 52 页共 55 页


18 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 2 月17 日 19 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 2 月23 日 20 鹏华基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金单笔申购最低金额 及赎回持有最低份额的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 2 月24 日 21 关于旗下基金所持金亚科技 (300028 ) 估值调整的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 2 月24 日 22 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 2 月26 日 23 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 2 月27 日 24 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 3 月1 日 25 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 3 月3 日 26 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 3 月19 日 27 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 3 月22 日 28 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 3 月24 日 29 关于旗下基金所持沃森生物 (300142 ) 估值调整的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 3 月29 日 30 2015 年年度 度报告摘要 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 3 月30 日 31 鹏华基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与中国工商银行个人 电子银行基金申购费率优惠活动 的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 3 月30 日 32 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》 、 《上 2016 年 4 月6 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 53 页共 55 页


基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 海证券报》 、 《证券时 报》 33 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 4 月7 日 34 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 4 月12 日 35 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 4 月14 日 36 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 4 月14 日 37 鹏华基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与上海陆金所资产管 理有限公司基金申购费率优惠活 动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 4 月18 日 38 2016 年第一 季度报告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 4 月20 日 39 鹏华基金管理有限公司关于增加 江苏江南农村商业银行股份有限 公司为旗下部分开放式基金销售 机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 4 月20 日 40 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 4 月21 日 41 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 4 月22 日 42 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 5 月5 日 43 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 5 月10 日 44 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 5 月11 日 45 鹏华基金关于旗下部分开放式基 金参加中国民生银行直销银行 “ 基金通”申购费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 5 月17 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 54 页共 55 页


46 鹏华基金管理有限公司关于增加 中国民族证券有限责任公司为旗 下部分基金销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 5 月30 日 47 鹏华基金管理有限公司关于旗下 部分开放式基金在中国民生银行 股份有限公司开通定投业务的公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 5 月31 日 48 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 6 月1 日 49 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 6 月8 日 50 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 6 月14 日 51 鹏华基金管理有限公司关于调整 个人投资者开立基金账户的证件 类型的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 6 月18 日 52 鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金持有的股票停牌后估值方法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 6 月28 日 53 鹏华基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与交通银行网上银行、 手机银行基金申购手续费费率优 惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2016 年 6 月30 日 §11 备 查 文 件 目 录 11.1 备 查 文 件 目录 (一) 《鹏华 沪深 300 指 数证券投资基金(LOF ) 基金合同》 ; (二) 《鹏华 沪深 300 指 数证券投资基金(LOF ) 托管协议》 ; (三) 《鹏华 沪深 300 指 数证券投资基金(LOF )2016 年半年 度报告》 (原 文) 。 11.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第 43 层鹏华 基金管理有限公司。 北京市西城区复兴门内大街 55 号中 国工商银行股份有限公司。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 55 页共 55 页


11.3 查阅方式 投 资 者可 在基 金 管理 人营 业 时间 内免 费 查阅 ,也 可 按工 本费 购 买复 印件 , 或通 过本 基金管理 人网站(http://www.phfund.com ) 查阅。 投 资 者对 本报 告 书如 有疑 问 ,可 咨询 本 基金 管理 人 鹏华 基金 管 理有 限公 司 ,本 公司 已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999 。 鹏华基金管理有限公司 2016 年8 月29 日