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鹏华创新(160613)

鹏华创新:2016年半年度报告查看PDF公告

鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 
第 1 页 共 49 页


鹏华 盛世 创新 混合 型证 券投 资基 金(LOF ) 2016 年半 年度 报告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 8 月 29 日 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 2 页 共 49 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 24 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。


基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 3 页 共 49 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10 4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 10 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11 4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 11 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 11 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 11 5.3 托管人对 本 半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12 §6 半年 度 财务 会 计 报告( 未 经 审计) ................................................................................................. 12 6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 14 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15 §7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 31 7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 31 7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 31 7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票 投资明细 ................................ 32 7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 34 7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 36 7.6 期末按公 允 价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 36 7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 36 7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 36 7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 36 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 36 7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情况说明 .................................................................. 36 7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 37 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 4 页 共 49 页


§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 37 8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构 ................................................................................ 37 8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 38 8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 38 8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 38 §9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 39 § 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 39 10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 39 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 39 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 39 10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 40 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 40 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 40 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 40 10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 42 § 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 49 11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 49 11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 49 11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 49 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 5 页 共 49 页


§2


基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 鹏华盛世创新混合型证券投资 基金(LOF ) 基金简称 鹏华盛世创新混合 场内简称 鹏华创新 基金主代码 160613 基金交易代码 160613 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日 2008 年 10 月 10 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 71,347,776.58 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2008-11-10


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 精选具有竞争力比较优势和持续盈利增长 潜力的自主 创新类上市公司中价值相对低估的股票,进行积极主 动的投资管理,在有效控制投资风险的前提下,为基 金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 投资策略 本基金的投资策略分为两个层次:第一层次是“自上 而下”的资产配置策略,第二层次是“自下而上”的 选股策略,主要投资于具有竞争力比较优势和持续盈 利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的 股票。在充分控制投资风险的基础上,通过积极主动 的投资管理,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资 本增值。 业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×75%+中证综 合债指数收益率 ×25 % 风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货 币型基金、债券基金,低于股票型基金,为证券投资 基金中具有中高风险、中高收益的投资品种。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张戈 田青 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 6 页 共 49 页


联系电话 0755-82825720 010-67595096 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


4006788999 010-67595096 传真 0755-82021126 010-66275853 注册地址 深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心第 43 层 北京市西城区金融街 25 号 办公地址 深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心第 43 层 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 何如 王洪章


2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.phfund.com 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168 号深圳国 际商会中心43 层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼中国建设银 行股份有限公司


2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标



















































































金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数 据 和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -763,635.66 本期利润 -13,469,777.86 加权平均基金份额本期利润 -0.1856 本期加权平均净值利润率 -15.46% 本期基金份额净值增长率 -9.38% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 18,776,873.27 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 7 页 共 49 页


期末可供分配基金份额利润 0.2632 期末基金资产净值 90,124,649.85 期末基金份额净值 1.263 3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 139.75% 注: (1 ) 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 (不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2 ) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式 基金的申购赎回 费、基金转换费等) ,计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3 ) 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余 额的孰低数。 表中的 “期末” 均指报告期最后一日, 即 6 月 30 日, 无论该 日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.60% 1.20% -0.20% 0.74% 5.80% 0.46% 过去三个月 6.85% 1.39% -1.34% 0.76% 8.19% 0.63% 过去六个月 -9.38% 2.14% -11.15% 1.38% 1.77% 0.76% 过去一年 -13.13% 2.63% -20.87% 1.73% 7.74% 0.90% 过去三年 100.65% 1.92% 39.56% 1.38% 61.09% 0.54% 自基金合同 生效起至今 139.75% 1.63% 61.51% 1.31% 78.24% 0.32% 注:基金业绩比较基准= 沪深 300 指 数收益率 ×75%+中证综 合债指数收益率 ×25 %。 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 8 页 共 49 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:1 、本基 金合同于 2008 年10 月 10 日生效。 2 、截至建仓 期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日, 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资 产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末, 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意 大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、深 圳市北融信投资发展有限 公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民 币,后于 2001 年 9 月完 成增资扩股, 增至 15,000 万元人民 币。 截止 2016 年6 月, 公 司管理资产总规模达到 3609.67 亿鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 9 页 共 49 页


元, 管理 99 只公募基金、10 只全国 社保投资组合。 经过近 18 年投资管理 基金, 在基金投资、 风 险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 伍旋 本基金 基金经 理 2011 年 12 月 28 日 - 10 伍旋先生,国籍中国,工 商管理硕士,10 年证券 从 业经验。曾任职于中国建 设银行,2006 年6 月加盟 鹏华基金管理有限公司, 从事研究分析工作,历任 研究部高级研究员、基金 经理助理;2011 年12 月 起担任鹏华盛世创新混合 (LOF )基金 基金经理, 2015 年2 月起兼任鹏华可 转债债券基金基金经理, 2015 年4 月起兼任鹏华改 革红利股票基金基金经 理, 现同时担任研究部副 总经理。伍旋先生具备基 金从业资格。本报告期内 本基金基金经理未发生变 动。 注: 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日; 担 任新成立基金基金经理的, 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 在 本 报告 期内 , 基金 管理 人 不存 在损 害 基金 份额 持 有人 利益 的 行为 。基 金 管理 人勤 勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益, 严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 《鹏华盛世创 新股票型证券投资基金(LOF) 基金合 同》的规定。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报 告 期内 ,本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 , 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等 各环节得到公平对待。 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 10 页 共 49 页


4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 报告期内,本基金未发生违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2016 年上半 年实体经济依然在底部徘徊,上半年 GDP 实际 增速 6.7% , 低于 2015 年 全年增速 6.9% 。二季 度 GDP 在基 建和房地产投资拉动下,经济 有所企稳,环比增长 1.8% , 较一季度高 0.6 个百分点,但是国内需求稳中偏弱表明三季度经济下行压力仍大。 2016 年上半 年, 沪深 300 指数下跌 15.47% , 中小板指数下跌 17.88%, 创业板指数下跌 17.92%。 2016 年开年 在人民币贬值的压力下,市场大幅下跌,2 季度 股票市场出现一定幅度的反弹,政策 上则进 一步 强化监 管。 市场风 格上 ,业绩 稳定 、估值 合理 的股票 受到 投资者 的 青 睐。我 们 结 合 一 贯的选股策略,适时增加了黄金、白酒、新能源等领域的持仓。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 报告期内,本基金净值增长率为-9.38% ,同期上 证综指下跌 17.22%,深证 成指下跌 17.17% , 沪深 300 指 数下跌 15.47%。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 我 们 认为 国内 资 本市 场尽 管 处在 “去 杠 杆、 去泡 沫 ”的 阶段 , 但无 风险 利 率有 可能 的进一步 下行、 供给 侧改革 、国 企改革 等因 素依然 有可 能带来 投资 机会。 在这 样的背 景下 ,我们 依 然 会 结 合企业基本面和估值水平,希望能在较低或相对合理的估值水平上找到被市场忽视的投资机会。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 1.有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 (1 )日常估 值流程 基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ,基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ,独立建 账、 独立核算, 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。 基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及 帐务处 理; 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ,进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司 与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式,每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银 行进行 核对 ;每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会 计 核算 岗外 ,还设 有基 金会计 复核 岗位, 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ,确保 基 金 净 值 核算无误。 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 11 页 共 49 页


配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格, 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和 经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。 (2 )特殊业 务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相 关规定 ,本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的投 资品种 估值 小组, 成员 由基金 经理 、行业 研 究 员 、 监察稽 核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2.基金经理 参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论, 发 表相 关意 见 和建 议, 与 估值 小组 成员共同 商定估值原则和政策。 3.本公司参 与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.本公司现 没有进行任何定价服务的签约。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 1 .截 止 本报告 期 末 ,本基 金 可 供分配 利 润 为 18,776,873.27 元 , 期末基 金 份 额净值 1.263 元。 2 . 本 基 金 于 2016 年 1 月 13 日对 2015 年 年 度 可 供 分 配 利 润 进 行 分 配 , 分 配 金 额 为 60,762,372.27 元。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 无。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本 报 告期 ,中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ,严 格遵 守 了《 证券 投资基金 法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 ,本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ,对 本基金的 基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核,对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了监鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 12 页 共 49 页


督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内本基金实施利润分配的金额为 60,762,372.27 元。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体: 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF ) 报告截止日: 2016 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 7,768,410.68 9,596,964.64 结算备付金


47,598.58 166,626.90 存出保证金


33,807.64 57,720.48 交易性金融资产 6.4.7.2 82,160,148.15 109,724,854.09 其中:股票投资


82,160,148.15 109,724,854.09 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


1,049,762.51 - 应收利息 6.4.7.5 2,022.77 2,271.45 应收股利


- - 应收申购款


19,299.51 741,807.50 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


91,081,049.84 120,290,245.06 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 13 页 共 49 页


卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


365,011.38 494,889.50 应付管理人报酬


108,204.36 143,239.61 应付托管费


18,034.07 23,873.26 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 37,661.88 129,742.09 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 427,488.30 456,460.65 负债合计


956,399.99 1,248,205.11 所 有 者 权益:





实收基金 6.4.7.9 71,347,776.58 59,757,309.27 未分配利润 6.4.7.10 18,776,873.27 59,284,730.68 所有者权益合计


90,124,649.85 119,042,039.95 负债和所有者权益总计


91,081,049.84 120,290,245.06 注:报告截止日 2016 年6 月30 日, 基金份额净值 1.263 元 ,基金份额总额 71,347,776.58 份。


6.2 利润表 会计主体: 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF ) 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 一、收入


-12,235,017.40 85,177,960.45 1. 利息收入


54,538.30 64,371.68 其中:存款利息收入 6.4.7.11 54,498.81 64,234.00 债券利息收入


39.49 137.68 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益( 损失以“- ”填列)


314,693.93 100,167,286.60 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -243,022.51 98,391,021.18 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 33,395.82 183,610.43 资产 支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 524,320.62 1,592,654.99 3. 公允价值变 动收益 (损失以 “- ” 6.4.7.17 -12,706,142.20 -15,177,977.34 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 14 页 共 49 页


号填列) 4. 汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列)


- - 5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.18 101,892.57 124,279.51 减: 二 、费用


1,234,760.46 2,679,167.81 1 .管理人报 酬 6.4.10.2.1 652,717.49 1,376,377.77 2 .托管费 6.4.10.2.2 108,786.30 229,396.27 3 .销售服务 费 6.4.10.2.3 - - 4 .交易费用 6.4.7.19 235,443.88 832,733.96 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 6.4.7.20 237,812.79 240,659.81 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填列) -13,469,777.86 82,498,792.64 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填 列) -13,469,777.86 82,498,792.64


6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF ) 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 59,757,309.27 59,284,730.68 119,042,039.95 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - -13,469,777.86 -13,469,777.86 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 11,590,467.31 33,724,292.72 45,314,760.03 其中:1. 基金 申购款 84,880,873.25 45,468,886.82 130,349,760.07 2. 基金赎回 款 -73,290,405.94 -11,744,594.10 -85,035,000.04 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填列) - -60,762,372.27 -60,762,372.27 五、 期末所有者权益 (基 71,347,776.58 18,776,873.27 90,124,649.85 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 15 页 共 49 页


金净值) 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 131,126,093.58 80,942,711.88 212,068,805.46 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - 82,498,792.64 82,498,792.64 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -68,733,589.06 -64,499,252.90 -133,232,841.96 其中:1. 基金 申购款 52,812,985.96 46,238,376.63 99,051,362.59 2. 基金赎回 款 -121,546,575.02 -110,737,629.53 -232,284,204.55 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填列) - -31,696,613.64 -31,696,613.64 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 62,392,504.52 67,245,637.98 129,638,142.50


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 邓召 明______














______ 高鹏______














____ 郝文高____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 鹏 华 盛世 创新 混合 型 证券 投 资基 金(LOF ) ( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) ,系经 中 国证 券监 督管理 委 员 会( 以下 简 称 “ 中国 证 监会 ”) 证 监基 金字[2008]838 号 文《 关于 同 意鹏 华盛 世 创新股票型 证券投 资基 金募集 的批 复》的 核准 ,由基 金管 理人鹏 华基 金管理 有限 公司依 照《 中华人 民 共 和 国 证券投资基金法》 和 《鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF) 基金合同 》 的约定募集设立。 本基 金 为 上 市 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 为 不 定 期 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 1,144,932,018.81 元, 经 安永华明会计师事务所验证并出具安永华明 (2008 ) 验字第60468989_H01 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF) 基金合同 》鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 16 页 共 49 页


于 2008 年 10 月 10 日正 式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,145,339,439.27 份基金份 额, 其中认购资金利息折合 407,420.46 份基金份额 。 本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公 司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深交所 ”) 深 证 上 字[2008] 第 154 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金 177,293,934.00 份基金份 额于 2008 年 11 月 10 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托 管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF) 基金合 同》的 有关 规定, 本基 金的投 资范 围仅限 于具 有良好 流动 性的金 融工 具,包 括国 内依法 发 行 的 各 类股票、 债券、 央行票据、 权证、 资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如有投 资需 要可参 与有 价值的 新股 配售和 增发 。其中 股 票 的主要 投资 方向为 具有 竞争力 比 较 优 势 和持续 盈利 增长潜 力的 自主创 新类 上市公 司中 价值相 对低 估的股 票, 该部分 股票 的投资 比 例 不 低 于本基金股票资产的 80% 。 本基金的业绩比较基准为: 沪深 300 指数收益 率 ×75% +中 证综合债指 数收益率 ×25% 。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证 券投资基金会计核算业务指引》 、 《 鹏华盛世创新混合型证券投资基金 (LOF ) 基金 合同》 和中国证 监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金 2016 上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月30 日的 财务状况以及 2016 上半 年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[1998]55 号 《关 于 证券 投资 基 金税 收问 题 的通 知》[ 适 用于鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 17 页 共 49 页


CEF]/ 财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适用于 OEF] 、 财 税 [2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于 企 业 所得 税若 干 优惠 政策 的 通知 》 、财 税[2012]85 号 《关 于实 施 上市 公司 股 息红 利差 别化个人所 得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《 关于 进一 步 明确 全面 推 开营 改增 试 点金 融业 有 关政 策的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《关于金融 机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 于2016 年 5 月1 日 前, 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收 营业税 。 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起 , 金融业由缴纳 营 业税改 为缴 纳增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让 收 入免征 增 值 税 , 对金融同业往来利息收入亦免征增值税。


(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 , 股权 的股 息 、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减 按 50% 计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的, 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减 按 25% 计入 应纳税所得 额, 自 2015 年 9 月8 日 起, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的 股息、 红利 收入, 按照 上述规 定计 算纳税 ,持 股时间 自解 禁日起 计算 ;解禁 前取 得的股 息 、 红 利 收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。


(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 活期存款 7,768,410.68 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 7,768,410.68


鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 18 页 共 49 页


6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 78,049,352.90 82,160,148.15 4,110,795.25 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 78,049,352.90 82,160,148.15 4,110,795.25


6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 注:无。 6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 注:无。 6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 注:无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 应收活期存款利息 1,986.07 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 21.50 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 15.20 合计 2,022.77 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 19 页 共 49 页


注:其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注:无。 6.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用 37,661.88 银行间市场应付交易费用 - 合计 37,661.88


6.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,235.00 预提费用 426,253.30 合计 427,488.30


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 59,757,309.27 59,757,309.27 本期申购 84,880,873.25 84,880,873.25 本期赎回( 以"-" 号填列) -73,290,405.94 -73,290,405.94 本期末 71,347,776.58 71,347,776.58 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 72,035,785.70 -12,751,055.02 59,284,730.68 本期利润 -763,635.66 -12,706,142.20 -13,469,777.86 本期基金份额交易 39,463,651.21 -5,739,358.49 33,724,292.72 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 20 页 共 49 页


产生的变动数 其中:基金申购款 93,095,293.72 -47,626,406.90 45,468,886.82 基金赎回款 -53,631,642.51 41,887,048.41 -11,744,594.10 本期已分配利润 -60,762,372.27 - -60,762,372.27 本期末 49,973,428.98 -31,196,555.71 18,776,873.27


6.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 活期存款利息收入 53,046.01 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,035.69 其他 417.11 合计 54,498.81 注:其他为申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股 票 投 资 收益 6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 卖出股票成交总额 83,383,668.92 减:卖出股票成本总额 83,626,691.43 买卖股票差价收入 -243,022.51


6.4.7.13 债 券 投 资 收益 6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 ( 、 债 转 股 及债券到期兑付)差价收入 33,395.82 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 33,395.82


鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 21 页 共 49 页


6.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 卖出债券( 、债转股及债券到期兑付)成交 总额 142,635.31 减:卖出债券( 、债转股及债券到期兑付) 成本总额 109,200.00 减:应收利息总额 39.49 买卖债券差价收入 33,395.82


6.4.7.13.3 资 产 支 持 证券 投 资 收 益 注:无。 6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益


6.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 ——买卖 贵 金 属 差价 收 入 注:无。 6.4.7.15 衍 生 工 具 收益 6.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入 注:无。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 股票投资产生的股利收益 524,320.62 基金投资产生的股利收益 - 合计 524,320.62


6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 1. 交易性金 融资产 -12,706,142.20 —— 股票投资 -12,706,142.20 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 22 页 共 49 页


—— 贵金属投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 - 合计 -12,706,142.20


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 基金赎回费收入 97,229.43 转换费收入 4,663.14 合计 101,892.57


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 235,443.88 银行间市场交易费用 - 合计 235,443.88


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 审计费用 47,239.92 信息披露费 149,178.12 其他 200.00 账户维护费 9,000.00 上市年费 29,835.26 银行汇划费用 2,359.49 合计 237,812.79 注:其他为上海清算所数字证书服务费。 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 23 页 共 49 页


6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 6.4.8.1 或有事项 无 6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“ 鹏华基金公 司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“ 中国 建设 银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“ 国信证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 6.4.10.1.1 股票交易 注:无。 6.4.10.1.2 债券交易 注:无。 6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易 注:无。 6.4.10.1.4 权证交易 注:无。 6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金 注:无。 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 24 页 共 49 页


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 652,717.49 1,376,377.77 其中: 支付销售机构的客 户维护费 118,134.86 252,416.92 注: (1 ) 支 付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.5% , 逐 日计提, 按月支 付。日管理费= 前一日基 金资产净值 ×1.5% ÷ 当 年天数。 (2 )根 据《 开放式 证券 投资基 金销 售费用 管理 规定》 , 基金 管理人 依据 销售机 构销 售基金 的 保 有 量提取一定比例的客户维护费, 用以 向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用, 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 108,786.30 229,396.27 注: 支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为 0.25% , 逐日计 提, 按月支付。 日托管费= 前 一日基金资产净值 ×0.25%÷ 当年天 数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注:无。 6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 注:无。 6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注:本基金本报告期及上年度可比期间, 本基金 管理人未投资、持有本基金。 6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注: 本基金本 报告期末及上年度末除本基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 25 页 共 49 页


6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 7,768,410.68 53,046.01 15,806,754.25 60,520.87 注: 本基金 的银行存款由基金托管人中国建设银行保管, 按 银行同业利率计息。 6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 无。 6.4.11 利 润 分 配 情况 6.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分 配 合计 备注 场内 场外 1 2016 年1 月13 日 2016 年1 月 14 日 2016 年 1 月13 日 5.0000 49,936,569.96 10,825,802.31 60,762,372.27


合 计 - - 5.0000 49,936,569.96 10,825,802.31 60,762,372.27





6.4.12 期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受 限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 002805 丰元 股份 2016 年6 月29 日 2016 年 7 月7 日 新股流通 受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 603016 新宏 泰 2016 年6 月23 日 2016 年 7 月1 日 新股流通 受限 8.49 8.49 646 5,484.54 5,484.54 - 300520 科大 2016 年6 2016 年 新股流通 10.05 10.05 536 5,386.80 5,386.80 - 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 26 页 共 49 页


国创 月30 日 7 月8 日 受限 注:截至本报告期末,本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的的债券及权证。 6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 002089 新 海 宜 2016 年1 月 8 日 重大 事项 17.71 2016 年7 月 18 日 18.55 60,000 1,637,162.20 1,062,600.00 - 601611 中国 核建 2016 年6 月 30 日 重大 事项 20.92 2016 年7 月 1 日 23.01 2,218 7,696.46 46,400.56 - 002246 北化 股份 2015 年11 月23 日 重大 事项 12.06 2016 年8 月 1 日 12.69 18 217.40 217.08 -


6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 无。 6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 无。 6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本 基 金为 混合 型 证券 投资 基 金。 本基 金 投资 的金 融 工具 主要 包 括股 票投 资 、债 券投 资及权证 投资等 。本 基金在 日常 经营活 动中 面临的 与这 些金融 工具 相关的 风险 主要包 括信 用风险 、 流 动 性 风险及 市场 风险。 本基 金的基 金管 理人从 事风 险管理 的主 要目标 是争 取将以 上风 险控制 在 限 定 的 范围之 内, 使本基 金在 风险和 收益 之间取 得最 佳的平 衡以 实现“ 风险 和收益 相匹 配”的 风 险 收 益 目标。 本基 金的基 金管 理人致 力于 全面内 部控 制体系 的建 设,建 立了 从董事 会层 面到各 业 务 部 门 的风险 管理 组织架 构。 本基金 的基 金管理 人在 董事会 下设 风险控 制和 合规审 计委 员会, 主 要 负 责鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 27 页 共 49 页


制定基 金管 理人风 险控 制战略 和控 制政策 、协 调突发 重大 风险等 事项 ;督察 长负 责对基 金 管 理 人 各业务 环节 合法合 规运 作进行 监督 检查, 组织 、指导 基金 管理人 内部 监察稽 核工 作,并 可 向 董 事 会和中 国证 监会直 接报 告;在 公司 内部设 立独 立的监 察稽 核部, 专职 负责对 基金 管理人 各 部 门 、 各业务 的风 险控制 情况 进行督 促和 检查, 并适 时提出 整改 建议。 本基 金的基 金管 理人对 于 金 融 工 具的风 险管 理方法 主要 是通过 定性 分析和 定量 分析的 方法 去估测 各种 风险产 生的 可能损 失 。 从 定 性分析 的角 度出发 ,判 断风险 损失 的严重 程度 和出现 同类 风险损 失的 频度。 而从 定量分 析 的 角 度 出发, 根据 本基金 的投 资目标 ,结 合基金 资产 所运用 金融 工具特 征 通 过特定 的风 险量化 指 标 、 模 型,日 常的 量化报 告, 确定风 险损 失的限 度和 相应置 信程 度,及 时可 靠地对 各种 风险进 行 监 督 、 检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 的发行人 出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 等情 况,导 致基 金资产 损失 和收益 变化 的风险 。本 基金的 基 金 管 理 人在交 易前 对交易 对手 的资信 状况 进行了 充分 的评估 。本 基金的 银行 存款存 放在 本基金 的 托 管 行 中国建 设银 行股份 有限 公司, 与该 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在交 易所进 行 的 交 易 均 以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算, 违约风 险可能性很小; 在银行 间同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对证 券交 割方式 进行 限制以 控 制 相 应 的信用 风险 。本基 金的 基金管 理人 建立了 信用 风险管 理流 程,通 过对 投资品 种信 用等级 评 估 来 控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月 30 日,本基金未 持有信用类债券(2015 年 12 月 31 日:未持有) 。 6.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持 有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况下 以合理 的价 格变现 。 针 对 兑 付赎回 资金 的流动 性风 险,本 基金 的基金 管理 人每日 对本 基金的 申购 赎回情 况进 行严密 监 控 并 预 测流动 性需 求,保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基金 管理人 在 基 金 合 同中设 计了 巨额赎 回条 款,约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式, 控制因 开放 申购赎 回 模 式 带 来的流 动性 风险, 有效 保障基 金持 有人利 益。 针对投 资品 种变现 的流 动性风 险, 本基金 的 基 金 管 理人通 过独 立的风 险管 理职能 部门 设定流 动性 比例要 求, 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和 分 析 , 包括组 合持 仓集中 度指 标、组 合在 短时间 内变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的 投 资 品鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 28 页 共 49 页


种比例 以及 流通受 限制 的投资 品种 比例等 。本 基金投 资于 一家公 司发 行的股 票市 值不超 过 基 金 资 产 净值 的 10% , 且本 基金与 由本 基金的 基金 管理人 管理 的其他 基金 共同持 有一 家公司发行 的 证 券 不 得超 过该证 券 的 10% 。 本基 金所持 大部 分证券 在证 券交易 所上 市,其 余亦 可在银 行间同 业 市 场 交易, 因此 除 附注 中列 示的部 分基 金资产 流通 暂时受 限制 不能自 由转 让的情 况外 ,其余 金 融 资 产 均能以 合理 价格适 时变 现。此 外, 本基金 可通 过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短期 资金应 对 流 动 性 需求, 其上 限一般 不超 过基金 持有 的债券 投资 的公允 价值 。本基 金所 持有的 全部 金融负 债 的 合 约 约定到 期日 均为一 个月 以内且 不计 息,可 赎回 基金份 额净 值(所 有者 权益) 无固 定到期 日 且 不 计 息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面 临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个 付息 期间结 束根 据市场 利率 重新定 价时 对于未 来现 金流影 响的 风险。 本基 金持有 的 利 率 敏 感性资 产主 要为银 行存 款、结 算备 付金及 债券 投资等 ,其 余大部 分金 融资产 和金 融负债 不 计 息 , 因此本 基金 的收入 及经 营活动 的现 金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金的 基 金 管 理 人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末


2016 年 6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 7,768,410.68 - - - 7,768,410.68 结算备付金 47,598.58 - - - 47,598.58 存出保证金 33,807.64 - - - 33,807.64 交易性金融资产 - - - 82,160,148.15 82,160,148.15 应收证券清算款 - - - 1,049,762.51 1,049,762.51 应收利息 - - - 2,022.77 2,022.77 应收申购款 - - - 19,299.51 19,299.51 其他资产 - - - - - 资产总计 7,849,816.90 - - 83,231,232.94 91,081,049.84 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 29 页 共 49 页


负债








应付赎回款 - - - 365,011.38 365,011.38 应付管理人报酬 - - - 108,204.36 108,204.36 应付托管费 - - - 18,034.07 18,034.07 应付交易费用 - - - 37,661.88 37,661.88 其他负债 - - - 427,488.30 427,488.30 负债总计 - - - 956,399.99 956,399.99 利率敏感度缺口 7,849,816.90 - - 82,274,832.95 90,124,649.85 上年度末


2015 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 9,596,964.64 - - - 9,596,964.64 结算备付金 166,626.90 - - - 166,626.90 存出保证金 57,720.48 - - - 57,720.48 交易性金融资产 - - - 109,724,854.09 109,724,854.09 应收利息 - - - 2,271.45 2,271.45 应收申购款 - - - 741,807.50 741,807.50 资产总计 9,821,312.02 - - 110,468,933.04 120,290,245.06 负债








应付赎回款 - - - 494,889.50 494,889.50 应付管理人报酬 - - - 143,239.61 143,239.61 应付托管费 - - - 23,873.26 23,873.26 应付交易费用 - - - 129,742.09 129,742.09 其他负债 - - - 456,460.65 456,460.65 负债总计 - - - 1,248,205.11 1,248,205.11 利率敏感度缺口 9,821,312.02 - - 109,220,727.93 119,042,039.95 注:表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ,并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 注: 于2016 年6 月30 日, 本基金持有 的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00% 。 (2015 年 12 月 31 日: 未持有) 因此当利率发生合理、 可能的变动时, 对于本基金资产净值无重 大影响(2015 年12 月 31 日:同) 。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 30 页 共 49 页


外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场 交易的 股票 和债券 ,所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券 发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的 影响, 也可 能来源 于证 券市场 整体 波动的 影响 。本基 金的 基金管 理人 在构建 和管 理投资 组 合 的 过 程中, 采用 “自上 而下 ”的策 略, 通过对 宏观 经济情 况及 政策的 分析 ,结合 证券 市场运 行 情 况 , 做出资 产配 置及组 合构 建的决 定; 通过对 单个 证券的 定性 分析及 定量 分析, 选择 符合基 金 合 同 约 定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化, 对投资策略、 资产配 置、 投资组 合进 行修正 ,来 主动应 对可 能发生 的市 场价格 风险 。本基 金通 过投资 组 合 的 分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资产占基金资产的 比例为 60% ~95% , 债券资产占 基金资产的比例为 0 ~35% , 权证市值不得超过基金资产净值的 3%。 此外 , 本基金的 基金管理人每 日 对本 基金所 持有 的证券 价格 实施监 控, 定期运 用多 种定量 方法 对基金 进行 风险度量, 包括 VaR (Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险, 及时可靠地对风险 进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 82,160,148.15 91.16 109,724,854.09 92.17 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 82,160,148.15 91.16 109,724,854.09 92.17


6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 上年度末 ( 2015 年12 月 31 日 ) 业绩比较基准上升5% 4,833,087.63 5,298,968.88 业绩比较基准下降5% -4,833,087.63 -5,298,968.88


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6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 无。 §7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 82,160,148.15 90.21 其中:股票 82,160,148.15 90.21 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,816,009.26 8.58 7 其他各项资产 1,104,892.43 1.21 8 合计 91,081,049.84 100.00


7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,641,989.00 2.93 C 制造业 49,947,973.46 55.42 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 2,432,786.16 2.70 F 批发和零售业 595,210.56 0.66 G 交通运输、仓储和邮政业 3,227,078.02 3.58 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 8,323,179.53 9.24 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 32 页 共 49 页


J 金融业 3,062,017.95 3.40 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,987,943.93 3.32 M 科学研究和技术服务业 4,464,525.58 4.95 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,477,443.96 4.97 S 综合 - - 合计 82,160,148.15 91.16


7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601098 中南传媒 247,236 4,477,443.96 4.97 2 300012 华测检测 359,757 4,453,791.66 4.94 3 600831 广电网络 261,068 3,383,441.28 3.75 4 601058 赛轮金宇 908,261 3,033,591.74 3.37 5 002400 省广股份 211,461 2,987,943.93 3.32 6 300145 中金环境 124,680 2,727,998.40 3.03 7 601398 工商银行 596,642 2,649,090.48 2.94 8 600547 山东黄金 67,900 2,641,989.00 2.93 9 601006 大秦铁路 376,398 2,424,003.12 2.69 10 300408 三环集团 128,200 2,302,472.00 2.55 11 600835 上海机电 113,800 2,183,822.00 2.42 12 600519 贵州茅台 6,976 2,036,433.92 2.26 13 002304 洋河股份 27,400 1,970,608.00 2.19 14 000800 一汽轿车 180,000 1,958,400.00 2.17 15 600566 济川药业 74,233 1,910,757.42 2.12 16 000530 大冷股份 176,100 1,877,226.00 2.08 17 600050 中国联通 479,300 1,826,133.00 2.03 18 000925 众合科技 92,700 1,789,110.00 1.99 19 600750 江中药业 53,370 1,697,166.00 1.88 20 600201 生物股份 60,400 1,650,732.00 1.83 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 33 页 共 49 页


21 600718 东软集团 88,275 1,617,198.00 1.79 22 002090 金智科技 54,141 1,590,121.17 1.76 23 300439 美康生物 42,500 1,529,150.00 1.70 24 603118 共进股份 37,100 1,509,599.00 1.68 25 600637 东方明珠 60,900 1,478,043.00 1.64 26 002173 *ST 创疗 70,100 1,408,309.00 1.56 27 000957 中通客车 30,534 1,386,243.60 1.54 28 600151 航天机电 118,900 1,343,570.00 1.49 29 002051 中工国际 67,680 1,331,265.60 1.48 30 000599 青岛双星 180,700 1,243,216.00 1.38 31 000070 特发信息 45,712 1,198,568.64 1.33 32 300196 长海股份 28,400 1,112,428.00 1.23 33 002089 新 海 宜 60,000 1,062,600.00 1.18 34 002675 东诚药业 22,700 1,056,231.00 1.17 35 002504 弘高创意 43,600 1,055,120.00 1.17 36 600199 金种子酒 93,700 1,040,070.00 1.15 37 300078 思创医惠 29,400 983,136.00 1.09 38 002185 华天科技 75,530 961,496.90 1.07 39 002104 恒宝股份 55,600 914,064.00 1.01 40 600557 康缘药业 55,200 901,416.00 1.00 41 601333 广深铁路 205,390 803,074.90 0.89 42 300146 汤臣倍健 55,800 755,532.00 0.84 43 000880 潍柴重机 47,345 646,259.25 0.72 44 600114 东睦股份 36,000 605,160.00 0.67 45 600694 大商股份 14,763 568,670.76 0.63 46 300112 万讯自控 29,800 489,912.00 0.54 47 300357 我武生物 12,500 470,750.00 0.52 48 002094 青岛金王 17,612 470,416.52 0.52 49 600197 伊力特 30,200 454,208.00 0.50 50 002572 索菲亚 7,000 392,140.00 0.44 51 600000 浦发银行 23,889 371,951.73 0.41 52 300202 聚龙股份 14,200 343,782.00 0.38 53 002518 科士达 12,000 298,560.00 0.33 54 603678 火炬电子 3,000 228,660.00 0.25 55 603528 多伦科技 875 85,741.25 0.10 56 603737 三棵树 442 51,307.36 0.06 57 601611 中国核建 2,218 46,400.56 0.05 58 300516 久之洋 245 42,916.65 0.05 59 002797 第一创业 1,014 40,975.74 0.05 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 34 页 共 49 页


60 300515 三德科技 813 38,105.31 0.04 61 300512 中亚股份 369 36,870.48 0.04 62 603131 上海沪工 589 35,752.30 0.04 63 603029 天鹅股份 755 33,695.65 0.04 64 002799 环球印务 648 28,278.72 0.03 65 601127 小康股份 1,128 26,925.36 0.03 66 603101 汇嘉时代 890 26,539.80 0.03 67 002802 洪汇新材 905 13,647.40 0.02 68 300518 盛讯达 277 12,977.45 0.01 69 603909 合诚股份 584 10,733.92 0.01 70 603958 哈森股份 654 9,483.00 0.01 71 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.01 72 603016 新宏泰 646 5,484.54 0.01 73 300520 科大国创 536 5,386.80 0.01 74 002246 北化股份 18 217.08 0.00


7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600831 广电网络 4,084,987.80 3.43 2 000957 中通客车 3,495,643.00 2.94 3 000800 一汽轿车 3,439,149.00 2.89 4 300095 华伍股份 2,475,694.00 2.08 5 300012 华测检测 2,301,112.00 1.93 6 002400 省广股份 2,300,488.30 1.93 7 300146 汤臣倍健 2,299,283.00 1.93 8 600519 贵州茅台 2,277,927.00 1.91 9 600835 上海机电 2,187,912.38 1.84 10 300408 三环集团 2,097,475.27 1.76 11 002304 洋河股份 1,933,233.00 1.62 12 601058 赛轮金宇 1,880,071.00 1.58 13 600050 中国联通 1,872,084.00 1.57 14 600547 山东黄金 1,764,525.74 1.48 15 601006 大秦铁路 1,745,328.36 1.47 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 35 页 共 49 页


16 600201 生物股份 1,678,123.00 1.41 17 000530 大冷股份 1,663,541.00 1.40 18 600395 盘江股份 1,607,528.60 1.35 19 000786 北新建材 1,602,192.00 1.35 20 600750 江中药业 1,592,766.00 1.34 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000957 中通客车 7,594,308.10 6.38 2 600000 浦发银行 3,481,411.90 2.92 3 600066 宇通客车 3,304,166.68 2.78 4 601166 兴业银行 3,097,172.63 2.60 5 300146 汤臣倍健 2,818,224.87 2.37 6 300095 华伍股份 2,659,246.87 2.23 7 000069 华侨城A 2,523,745.66 2.12 8 002152 广电运通 2,390,512.54 2.01 9 601566 九牧王 2,300,782.00 1.93 10 600831 广电网络 2,259,476.30 1.90 11 600718 东软集团 2,158,346.80 1.81 12 600697 欧亚集团 2,127,091.04 1.79 13 002245 澳洋顺昌 2,119,067.00 1.78 14 002664 信质电机 2,108,370.10 1.77 15 600048 保利地产 2,094,573.00 1.76 16 601098 中南传媒 1,989,700.32 1.67 17 601601 中国太保 1,973,518.60 1.66 18 600976 健民集团 1,923,216.15 1.62 19 600694 大商股份 1,850,177.20 1.55 20 002400 省广股份 1,755,560.05 1.47 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 68,768,127.69 卖出股票收入(成交)总额 83,383,668.92 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 36 页 共 49 页


注:买入 股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 注:无。 7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 注:无。 7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 注:无。 7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:无。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:无。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 37 页 共 49 页


7.12 投 资 组 合 报告 附 注 7.12.1


本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或 在报 告编 制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 33,807.64 2 应收证券清算款 1,049,762.51 3 应收股利 - 4 应收利息 2,022.77 5 应收申购款 19,299.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,104,892.43


7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:无。 7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 注:无。 7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 38 页 共 49 页


持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 6,355 11,227.03 230,157.76 0.32% 71,117,618.82 99.68%


8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 程佳 203,921.00 12.35% 2 姜卫平 118,642.00 7.18% 3 陈明杰 105,600.00 6.39% 4 周振东 66,626.00 4.03% 5 李巍 64,189.00 3.89% 6 高红娟 63,562.00 3.85% 7 祁天平 58,105.00 3.52% 8 刘阳彬 52,357.00 3.17% 9 珠海市嘉讯通讯设备有限公 司 52,032.00 3.15% 10 陈小雄 49,900.00 3.02% 注:持有人为场内持有人。 8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 1,128,755.00 1.5820% 注:截 至本 报告期 末, 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会 规定及相关管理制度的规定。 8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 50~100 本基金基金经理 持有本开放式基金 10~50 注:截 至本 报告期 末, 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会 规定及相关管理制度的规定。 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 39 页 共 49 页


§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日( 2008 年 10 月 10 日 )基金份 额总额 1,145,339,439.27 本报告期期初基金份额总额 59,757,309.27 本报告期基金总申购份额 84,880,873.25 减: 本报告期 基金总赎回份额 73,290,405.94 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 71,347,776.58 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 10.2.1 基金 管理人的重大人事变动: 报告期内,因股东方更换董事代表,原董事 Alessandro Varaldo 先生 不再担任公司董事职 务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 推 荐 , 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 , 同 意 由 Andrea Vismara 先 生 担 任 本 公 司 董 事 ,Alessandro Varaldo 先 生 不 再 担 任 本 公 司 董 事 职 务 。 Andrea Vismara 先生 任职日期自 2016 年2 月2 日起。 报告期内,原监事 Andrea Vismara 先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理 股 份 公 司 推 荐 , 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 , 同 意 由 Sandro Vesprini 先 生 担 任 本 公 司 监 事 , Andrea Vismara 先生不再 担任本公司监事职务。Sandro Vesprini 先生任职 日期自 2016 年 2 月 2 日起。 10.2.2 基金 托管人的重大人事变动: 基金托管人本报告期无重大人事变动。





10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、 基金托管业务相关的诉讼事项。





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10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本基金本报告期基金投资策略未改变。





10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。





10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查 或处罚。





10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 1 53,183,131.42 34.99% 48,465.91 34.98% - 中信建投 1 46,771,009.38 30.77% 42,623.54 30.76% - 方正证券 2 34,779,474.15 22.88% 31,694.43 22.87% - 光大证券 2 10,855,724.46 7.14% 9,892.76 7.14% - 华创证券 1 3,479,588.36 2.29% 3,171.06 2.29% - 中银国际 1 1,873,968.90 1.23% 1,745.22 1.26% - 中投证券 2 1,050,906.71 0.69% 978.69 0.71% - 华西证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - 报告期内新 增 宏源证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 41 页 共 49 页


长江证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 东方财富证券 1 - - - - 报告期内新 增 兴业证券 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注:交易单元选择的标准和程序 1) 基金管理 人负责 选择 代理本 基金 证券买 卖的 证券经 营机 构,使 用其 交易单 元作 为基金 的 专 用 交 易单元,选择的标准是:


(1 )实力雄 厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;


(2 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;


(3 )经营行 为规范,最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚;


(4 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;


(5 ) 具备基金运作所需的高 效、 安全的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基 金提供全面的信息服务;


(6 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门的研究人员, 能及时为 本基金提供高质量的咨询服 务。 2) 选择交易 单元的程序:


我公司 根据 上述标 准, 选定符 合条 件的证 券公 司作为 租用 交易单 元的 对象。 我公 司投研 部 门 定 期 对所选 定证 券公司 的服 务进行 综合 评比, 评比 内容包 括: 提供研 究报 告质量 、数 量、及 时 性 及 提 供研究 服务 主动性 和质 量等情 况, 并依据 评比 结果确 定交 易单元 交易 的具体 情况 。我公 司 在 比 较 了多家 证券 经营机 构的 财务状 况、 经营状 况、 研 究水 平后 ,向券 商租 用交易 单元 作为基 金 专 用 交 易单元。 10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 成交金额 占当期债 券回购 成交金额 占当期权证 成交总额的鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 42 页 共 49 页


例 成交总额 的比例 比例 华泰证券 142,635.31 100.00% - - - - 中信建投 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 东方财富证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - -


10.8 其 他 重 大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指 数 熔 断 实 施 期 间 调 整 旗 下 部 分 基 金开放时间的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 1 月5 日 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 43 页 共 49 页


2 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 1 月5 日 3 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 1 月6 日 4 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 暂 停 申 购赎回业务的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 1 月6 日 5 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 鹏 华 盛 世 创 新 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF )2016 年第 1 次分 红公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 1 月8 日 6 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 1 月8 日 7 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 1 月9 日 8 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 1 月12 日 9 鹏华基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 1 月14 日 10 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 1 月16 日 11 2015 年第四 季度报告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 2016 年 1 月21 日 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 44 页 共 49 页


报》 12 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 1 月21 日 13 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 1 月22 日 14 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 1 月26 日 15 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 1 月27 日 16 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 1 月28 日 17 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 1 月29 日 18 关 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 与 平 安 证 券 申 购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 1 月29 日 19 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 2 月17 日 20 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 2 月23 日 21 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 《中国证券报》 、 《上 2016 年 2 月24 日 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 45 页 共 49 页


旗 下 部 分 基 金 单 笔 申 购 最 低 金 额 及赎回持有最低份额的公告 海证券报》 、 《 证券时 报》 22 关于旗下基金所持金亚科技 (300028 ) 估值调整的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 2 月24 日 23 鹏华基金管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 2 月26 日 24 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 2 月27 日 25 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 3 月1 日 26 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 3 月3 日 27 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 3 月19 日 28 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 3 月22 日 29 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 3 月24 日 30 关于旗下基金所持沃森生物 (300142 ) 估值调整的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 3 月29 日 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 46 页 共 49 页


31 2015 年年度 度报告摘要 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 3 月30 日 32 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 东 亚 银 行 定 期 定 额 基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 3 月30 日 33 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 3 月30 日 34 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 4 月6 日 35 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 4 月7 日 36 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 4 月12 日 37 鹏华基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 4 月14 日 38 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 4 月14 日 39 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 4 月18 日 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 47 页 共 49 页


40 2016 年第一 季度报告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 4 月20 日 41 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 销 售 机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 4 月20 日 42 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 4 月21 日 43 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 4 月22 日 44 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 5 月5 日 45 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 5 月10 日 46 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 5 月11 日 47 鹏 华 基 金 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 民 生 银 行 直 销 银行 “ 基金通” 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 5 月17 日 48 鹏 华 盛 世 创 新 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF ) 更 新的招募说明书摘要 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 5 月20 日 鹏华盛世创新混合 2016 年半 年度报告 第 48 页 共 49 页


49 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗 下部分基金销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 5 月30 日 50 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 在 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 开 通 定 投 业 务 的 公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 5 月31 日 51 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 6 月1 日 52 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 6 月8 日 53 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 6 月14 日 54 鹏华基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 个 人 投 资 者 开 立 基 金 账 户 的 证 件 类型的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 6 月18 日 55 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 6 月28 日 56 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 交 通 银 行 网 上 银 行 、 手 机 银 行 基 金 申 购 手 续 费 费 率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2016 年 6 月30 日


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§11 备 查 文 件 目 录 11.1 备 查 文 件 目录 (一) 《鹏华 盛世创新 股票型证券投资基金(LOF) 基金合同》 ;


(二) 《鹏华 盛世创新股票型证券投资基金(LOF) 托管协议》 ; (三) 《鹏华 盛世创新股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年 度报告》 (原 文) 。 11.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层鹏华基金 管理有限公司 北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼中国建设银行股份有限公司 11.3 查阅方式 投 资 者可 在基 金 管理 人营 业 时间 内免 费 查阅 ,也 可 按工 本费 购 买复 印件 , 或通 过本 基金管理 人网站(http://www.phfund.com ) 查阅。 投 资 者对 本报 告 书如 有疑 问 ,可 咨 询 本 基金 管理 人 鹏华 基金 管 理有 限公 司 ,本 公司 已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999 。 鹏华基金管理有限公司 2016 年8 月29 日