鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
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鹏华 优质 治理 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 29 日
鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对 本半年度 报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明 细 ................................ 33
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.6 期末按公 允价值占 基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 37
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 38
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 38
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.11 报告期 末本基金投资的国债 期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 38 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
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§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人 结构 ................................................................................ 40
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 41
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41
8.4 期末基金 管理 人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 41
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 42
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 50
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 50
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 50
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF ）
基金简称 鹏华优质治理混合（LOF)
场内简称 鹏华治理
基金主代码 160611
交易代码 160611
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2007 年 4 月25 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,492,279,262.17 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007-07-18
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 投资于具有相对完善的公司治理结构 和良好成长性的
优质上市公司，为基金份额持有人谋求长期、稳定的
资本增值。
投资策略 （1 ） 股票投资策略： 本基金采取 “自上而下”的资产
配置和“自下而上”的选股策略相结合的主动投资管
理策略。整体资产和行业配置主要根据宏观经济、政
策环境及行业发展不同阶段、不同特点等情况确定股
票投资比例和行业配置比例，个股方面，主要投资于
具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上
市公司，同时关注那些过去基本面较差但正在发生转
折的上市公司，采用多种价值评估方法，多视角地进
行分析，努力选择最具有投资价值的公司进行投资。
（2 ） 债券 投资策略： 本基金的债券投资采用久期控制
下的主动投资策略，本着风险收益匹配最优、兼顾 流
动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。在个券
选择上， 本基金综合运用利率预期、 收益率曲线估值、
信用等级分析、流动性评估等方法来评估个券的投资
价值。
（3 ） 权证投资策略： 本基金将权证看作是辅助性投资
工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于加
强基金风险控制。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×75％＋中证综 合债指数收益率
×25 ％ 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
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风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货
币型基金、债券基金，低于股票型 基金，为证券投资
基金中具有中高风险、中高收益的投资品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 洪渊
联系电话 0755-82825720 010-66105799
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
注册地址 深圳市福田 区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 何如 易会满
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168 号深圳国 际商会中心43
层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 55 号中 国工商银行股
份有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -15,624,107.69
本期利润 -154,622,277.48
加权平均基金份额本期利润 -0.1027
本期加权平均净值利润率 -11.67%
本期基金份额净值增长率 -9.73%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -111,530,910.99
期末可供分配基金份额利润 -0.0747
期末基金资产净值 1,380,748,351.18
期末基金份额净值 0.925
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 4.88%
注：(1) 本期 已实 现收益 指基 金本期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入（ 不含 公允价 值变动 收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。 表中的 “期末” 均指报告期最后一日， 即 6 月 30 日， 无论该 日是否为开放
日或交易所 的交易日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.98% 1.26% -0.20% 0.74% 2.18% 0.52%
过去三个月 4.05% 1.31% -1.34% 0.76% 5.39% 0.55%
过去六个月 -9.73% 2.01% -11.15% 1.38% 1.42% 0.63%
过去一年 -22.22% 2.17% -20.87% 1.73% -1.35% 0.44%
过去三年 10.29% 1.72% 39.56% 1.38% -29.27% 0.34%
自基金合同
生效起至今
4.88% 1.64% 4.70% 1.45% 0.18% 0.19% 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
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注：基金业绩比较基准= 沪深 300 指 数收益率 ×75％＋中证综 合债指数收益率 ×25 ％
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金合同于 2007 年4 月25 日生效。
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日， 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资
产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末， 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意
大利欧利盛资本资产管理股 份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民 币，后于 2001 年 9 月完
成增资扩股， 增至 15,000 万元人民 币。 截止 2016 年6 月， 公 司管理资产总规模达到 3609.67 亿鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
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元， 管理 99 只公募基金、10 只全国 社保投资组合。 经过近 18 年投资管理 基金， 在基金投资、 风
险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴印
本基金
基金经
理
2015 年 2 月10
日
- 10
吴印先生，国籍中国，经济学
硕士，10 年 证券从业经验。 历
任万家基金管理有限公司研究
发展部行业分析师、基金经理
助理、万家双引擎混合基金基
金经理、万家行业优选股票基
金（LOF ） 基 金经理、 万家精选
股票基金基金经理等职；现任
职于鹏华基金管理有限公司基
金管理部，2015 年2 月起 担任
鹏华优质治理混合 （LOF ） 基金
基金经理，2015 年5 月起 兼任
鹏华精选成长混合基金基金经
理。吴印先生具备基金从业资
格。本报告期内本基金基金经
理未发生变动。
胡东健
本基金
基金经
理
2015 年 12 月 4
日
- 5
胡东健先生，国籍中国，经济
学硕士，5 年 金融证券从业经
验。历任融通基金管理有限公
司研究员；2015 年1 月加 盟鹏
华基金管理有限公司，担任高
级研究员， 从事投资研究工作，
2015 年6 月 起担任鹏华价值精
选股票基金基金经理，2015 年
12 月起兼任 鹏华优质治理混合
（LOF ） 基金基金经理。 胡东健
先生具备基金从业资格。本报
告期内本基金基金经理未发生
变动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
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以及基 金合 同的约 定， 本着诚 实守 信、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 作基 金资产 ，在 严格控 制 风 险 的
基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益 。本 报告期 内， 本基金 运作 合规， 不存 在违反 基 金 合 同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，本 基 金未 发生 违 法违 规且 对 基金 财产 造 成损 失的 异 常交 易行 为 。本 报告 期内未发
生基金 管理 人管理 的所 有投资 组合 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交 易 量 超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年上半 年，国内外经济政治环境错综复杂，A 股市场 也出现了较大波动。1 月份由于人
民币贬 值压 力和美 联储 加息导 致市 场出现 了较 大幅度 的调 整。但 是上 半年国 内货 币政策 总 体 上 较
为宽松，尤其是在英国脱欧之后，国内外流动性预期出现逆转，A 股 市场从 2 月 份开始呈现弱势
反弹的格局， 而且部分行业异常活跃， 市场热点主题层出不穷。 本基 金在 2016 年 上半年整体上 坚
持一贯 的稳 健操作 思路 ，在保 持适 中仓位 的基 础上， 不断 发掘优 质成 长股， 但是 对市场 热 点 板 块
和主题参与较少。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内，本基金净值增长率为-9.73% ，同期上 证综指下跌 17.22%，深证 成指下跌 17.17% ，
沪深 300 指 数下跌 15.47%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望后市，我们认为 2016 年下半年中 国经济的挑战与机会并存。我们认为 2016 年下 半年货
币政策 将继 续维持 宽松 ，但货 币政 策的边 际影 响在下 降。 同时全 球经 济在没 有找 到新的 增 长 点 之
前，结 构性 矛盾依 然没 有解决 ，全 球市场 的中 长期风 险依 然在累 积。 中长期 看， 改革与 创 新 仍 将
是市场 的希 望所在 ，在 这样的 市场 环境下 ，我 们依然 看好 拥有好 的治 理结构 和优 秀管理 层 、 具 备
较强的 创新 与执行 能力 的公司 在中 长期的 投资 价值。 我们 将在均 衡配 置的基 础上 ，发掘 优 秀 公 司鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
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的投资价值，增加优质成长股的配置。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工 、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1 ）日常估 值流程
基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ，基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ，独立建
账、 独立核算， 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。
基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及
帐务处 理； 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ，进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式，每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银
行进行 核对 ；每日 估值 结果必 须与 托管行 核 对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会
计核算 岗外 ，还设 有基 金会计 复核 岗位， 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ，确保 基 金 净 值
核算无误。
配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格， 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。
（2 ）特殊业 务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相
关规定 ，本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的投 资品种 估值 小组， 成员 由基金 经理 、行业 研 究 员 、
监察稽 核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2 、基金经理 参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论， 发 表相 关意 见 和建 议， 与 估值 小组 成员共同
商定估值原则和政策。
3 、本公司参 与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4 、本公司现 没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
1 、 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 期 末 可 供 分 配 利 润 为-111,530,910.99 元 ， 期 末 基 金 份 额 净 值
0.925 元，不 符合利润分配条件。
2 、 本 基 金 于 2016 年 1 月 13 日对 2015 年 年 度 可 供 分 配 利 润 进 行 分 配 ， 分 配 金 额 为
43,361,788.07 元。 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
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4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对 鹏华优质治理混合型证券投资基金 （LOF ） 的托管 过程中， 严
格遵守 《证 券投资 基金 法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内， 鹏华优质治理混合型证券投资基金 （LOF ） 的管 理人—— 鹏华基金管理有限公司
在 鹏华优质治理混合型证券投资基金 （LOF） 的 投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回
价格计 算、 基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重 要 方 面
的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 鹏华优质治理混合型证券投资基金 （LOF ） 对
基金份额持有人进行了1 次利润分配，分配金额为43,361,788.07 元。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华优质治理混合型证券投资基金
（LOF ）2016 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合 报 告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 343,000,518.87 423,980,365.06
结算备付金
842,378.41 2,476,542.88
存出保证金
567,307.09 1,203,586.99 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
第 13 页 共 51 页
交易性金融资产 6.4.7.2 1,041,694,130.71 1,033,804,600.83
其中：股票投资
1,041,694,130.71 1,033,804,600.83
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 227,209,695.40
应收利息 6.4.7.5 61,038.36 79,557.03
应收股利
- -
应收申购款
1,291.30 8,204.43
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,386,166,664.74 1,688,762,552.62
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,360,474.28 98,138,556.09
应付赎回款
840,972.91 1,474,125.85
应付管理人报酬
1,671,819.13 2,020,298.03
应付托管费
278,636.51 336,716.31
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 617,510.14 2,724,814.20
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 648,900.59 777,176.19
负债合计
5,418,313.56 105,471,686.67
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 1,492,279,262.17 1,496,721,143.00
未分配利润 6.4.7.10 -111,530,910.99 86,569,722.95
所有者权益合计
1,380,748,351.18 1,583,290,865.95
负债和所有者权益总计
1,386,166,664.74 1,688,762,552.62
注：报告截止 日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.925 元，基金份 额总额 1,492,279,262.17
份。
鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
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6.2 利润表
会计主体： 鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
一、收入
-140,339,397.35 1,066,248,160.87
1. 利息收入
1,298,707.17 1,632,366.06
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,277,540.43 1,567,206.18
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
21,166.74 65,159.88
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
-2,650,227.22 1,115,081,106.88
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -5,399,203.23 1,105,024,951.49
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支 持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 2,748,976.01 10,056,155.39
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.17 -138,998,169.79 -50,577,693.74
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 10,292.49 112,381.67
减： 二 、费用
14,282,880.13 38,879,574.67
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 9,896,207.37 22,383,949.87
2 ．托管费 6.4.10.2.2 1,649,367.84 3,730,658.31
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.7.19 2,491,025.28 12,522,798.24
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 246,279.64 242,168.25
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-154,622,277.48 1,027,368,586.20
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-154,622,277.48 1,027,368,586.20
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF ） 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
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本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者 权益 （基
金净值）
1,496,721,143.00 86,569,722.95 1,583,290,865.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -154,622,277.48 -154,622,277.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-4,441,880.83 -116,568.39 -4,558,449.22
其中：1. 基金 申购款 30,853,082.94 -4,016,446.22 26,836,636.72
2. 基金赎回 款 -35,294,963.77 3,899,877.83 -31,395,085.94
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- -43,361,788.07 -43,361,788.07
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,492,279,262.17 -111,530,910.99 1,380,748,351.18
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,594,724,209.17 -338,064,079.97 3,256,660,129.20
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 1,027,368,586.20 1,027,368,586.20
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,925,675,191.42 -307,969,502.10 -2,233,644,693.52
其中：1. 基金 申购款 37,472,322.64 4,888,891.43 42,361,214.07
2. 基金赎回款 -1,963,147,514.06 -312,858,393.53 -2,276,005,907.59
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- - - 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
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以“- ”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,669,049,017.75 381,335,004.13 2,050,384,021.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
鹏华优质治理混合型证券投资基金 （LOF ）( 以下简 称 “本基金”) 由普润证 券投资基金及普华
证 券投 资基金 转型 而成。 根据 原普润 证券 投资基 金 (“ 普 润基 金 ”) 基 金份 额持 有人大会审 议 通 过
的 《关于普润证券投资基金转换基金运作方式有关事项的议案》 和原普华证券投资基金 (“ 普华基
金 ”) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 通 过 的 《 关 于 普 华 证 券 投 资 基 金 转 换 基 金 运 作 方 式 有 关 事 项 的 议
案》 ， 并经中国证券 监督管理委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监基金 字[2007]100 号 《关于核
准普润证券投资基金基金份额持有人大会的批复》 、 证监基金字[2007]101 号 《关于 核准普华证券
投资基金基金份额持有人大会的批复》 及上海证券交易所上证债字[2007]25 号 《关于 终止普润证
券 投 资基 金上 市 的决 定 》 、 深 圳证 券交 易 所深 证复[2007]22 号 《 关于 同意 普 华证 券投 资基金终止
上市并转型为上市开放式基金的批复》的同意，基金普润及基金普华于 2007 年 4 月 25 日终止 上
市。 原 《普润 证券投资基金基金合同》 及原 《普华 证券投资基金基金合同》 于终止上 市日起失效，
《鹏华优质治理混合型证券投资基金 （LOF） 基 金合同》 于同日起生效。 原普润证券投资基金及原
普华证券投资基金于 2007 年 5 月 15 日并入鹏华优质治理混合型证券投资基金，进行资产合并。
原基金普润及原基金普华在 5 月 14 日 基 金 份 额 转 换 基 准 日 经 审 计 的 基 金 净 值 分 别 为
1,295,520,211.38 元和 1,204,163,435.07 元，原 基金普润及原基金普华已将所实现的全部收益
在 5 月14 日 转换基准日转换成基金份额。 基金普润转换比例为 1 ：2.5910404, 基金 普华转换比例
为 1:2.4083268 。本基金 自 2007 年 5 月 8 日至 2007 年 5 月 9 日期间进行集中申购，集中申购资
金不包括利息为 9,382,669,143.08 元， 折合 9,382,669,143.08 份基金份 额， 申购资金在集中申
购期产生的利息为 1,571,880.73 元， 折合 1,571,608.08 份基金 份额， 折算差额 272.65 元 计入 基
金资产, 经安 永华明会计师事务所有限公司安永华明(2007)验字第 60468989_H01 号验 资报告予以
验证， 并已 向中国 证监 会备案 。鹏 华治理 基金 的运作 方式 为上市 契约 型开放 式， 存续期 限 不 定 。
鹏华治理基金的基金管理人为鹏华 基金管理有限公司， 基金 托管人为中国工商银行股份有限公司，鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
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基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2007] 第 109 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
2,512,802,220.00 份基金 份额于 2007 年 7 月18 日 在深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额 托
管在场 外， 基金份 额持 有人可 通过 本基金 代销 机构赎 回或 通过跨 系统 转托管 业务 将其转 至 深 交 所
场内后进行上市交易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《鹏 华优质治理混合型证券投资基金 （LOF ） 基金
合同》 的有 关规定 ，本 基金的 投资 范围限 于具 有良好 流动 性的金 融工 具。主 要包 括国内 依 法 发 行
上市的 股票 、债券 、短 期金融 工具 以及由 中国 证监会 批准 的允许 基金 投资的 其他 金融工 具 。 本 基
金的业绩比较基准为：沪深 300 指 数收益率 ×75% ＋中证综 合债指数收益率 ×25% 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证
券投 资基金会计核算业务指引》 、 《 鹏华优质治理股票型证券投资基金 （LOF ） 基金 合同》 和中国证
监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016
年 6 月30 日 的财务状况以及 2016 年 上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本报告期本基金没有发生重大会计 差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[1998]55 号 《关 于 证券 投资 基 金税 收问 题 的通 知》[ 适 用于
CEF]/ 财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适用于 OEF] 、 财 税
[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于
企 业 所得 税若 干 优惠 政策 的 通知 》 、财 税[2012]85 号 《关 于实 施 上市 公司 股 息红 利差 别化个人所
得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
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关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46
号 《 关于 进一 步 明确 全面 推 开营 改增 试 点金 融业 有 关政 策的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《关于金融
机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金融业由缴纳 营
业税改 为缴 纳增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入 免征 增 值 税 ，
对 金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 343,000,518.87
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 343,000,518.87
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
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成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,100,796,478.87 1,041,694,130.71 -59,102,348.16
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,100,796,478.87 1,041,694,130.71 -59,102,348.16
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：截至本报告期末，本基金没有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：截止本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 60,467.40
应收定期存款利息 -
应收其他存款 利息 -
应收结算备付金利息 341.19
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 229.77
合计 61,038.36
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
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6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 617,510.14
银行间市场应付交易费用 -
合计 617,510.14
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本 期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 1,145.47
预提费用 366,255.12
其他应付款其他 31,500.00
合计 648,900.59
注：其他为应付代垫券商席位年费。
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,496,721,143.00 1,496,721,143.00
本期申购 30,853,082.94 30,853,082.94
本 期赎回( 以"-" 号填列) -35,294,963.77 -35,294,963.77
本期末 1,492,279,262.17 1,492,279,262.17
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 637,099,509.56 -550,529,786.61 86,569,722.95
本期利润 -15,624,107.69 -138,998,169.79 -154,622,277.48
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,636,082.06 1,519,513.67 -116,568.39
其中：基金申购款 12,282,210.62 -16,298,656.84 -4,016,446.22
基金赎回款 -13,918,292.68 17,818,170.51 3,899,877.83
本期已分配利润 -43,361,788.07 - -43,361,788.07
本期末 576,477,531.74 -688,008,442.73 -111,530,910.99 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
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6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 1,253,099.84
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 17,478.92
其他 6,961.67
合计 1,277,540.43
注：其他为结算保证金利息收入以及申购款利息收入。
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 777,445,201.66
减：卖出股票成本总额 782,844,404.89
买卖股票差价收入 -5,399,203.23
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
注：本基金本报告期没有发生债券投资收益。
6.4.7.13.1 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：无。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注：无。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
注： 无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
第 22 页 共 51 页
股票投资产生的股利收益 2,748,976.01
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,748,976.01
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -138,998,169.79
—— 股票投资 -138,998,169.79
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -138,998,169.79
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 8,440.68
其他 38.51
转换费收入 1,813.30
合计 10,292.49
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
2,491,025.28
银行间市场交易费用
-
合计
2,491,025.28
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
第 23 页 共 51 页
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 47,239.92
信息披露费 149,179.94
其他 600.00
账户维护费 18,000.00
上市年费 29,835.26
银行汇划费用 1,424.52
合计 246,279.64
注：其他为上海清算所数字证书费。
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（ “中国工商
银行”）
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（ “国信证券 ”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内 按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国信证券 431,267,733.29 25.29% 559,791,672.20 7.19% 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
第 24 页 共 51 页
6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国信证券 394,706.24 25.26% 384,231.49 62.22%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国信证券 504,354.82 7.23% - -
注：1 、佣金 的计算公式
上 海证 券交易 所的 交易佣 金= 买 （卖） 成交 金额 ×1‰- 买（卖 ）经 手费- 买 （卖 ）证管费等 由 券 商
承担的费用
深 圳证 券交易 所的 交易佣 金= 买 （卖） 成交 金额 ×1‰- 买（卖 ）经 手费- 买 （卖 ）证管费等 由 券 商
承担的费用
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
2 、 本 基 金 与 关 联 方 已 按 同 业 统 一 的 基 金 佣 金 计 算 方 式 和 佣 金 比 例 签 订 了 《 证 券 交 易 单 元 租 用 协
议》 。根据协 议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
9,896,207.37 22,383,949.87
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,939,484.51 4,552,557.84
注 ： （1 ） 支付 基金 管理人 鹏华 基金管 理有 限公司 的管 理人报 酬年 费率为 1.50% ，逐 日计提 ， 按 月
支付。日管理费= 前一日 基金资产净值 ×1.50%÷ 当年天数。
（2 ）根 据《 开放式 证券 投资基 金销 售费用 管理 规定》 ， 基金 管理人 依据 销售机 构销 售基金 的 保 有
量提取一定比例的客户维护费， 用以 向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,649,367.84 3,730,658.31
注： 支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为 0.25% ， 逐日计 提， 按月支付。
日托管费= 前 一日基金资产净值 ×0.25%÷ 当年天 数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合同生效日（ 2007 年
4 月25 日 ） 持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 46,794,805.00 46,794,805.00
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 46,794,805.00 46,794,805.00 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
第 26 页 共 51 页
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
3.1358% 2.8037%
注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 343,000,518.87 1,253,099.84 196,172,551.13 1,524,049.52
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。
6.4.11 利 润 分 配 情况
6.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基金
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年1
月13 日
2016 年1 月
14 日
2016 年
1 月13
日
0.290 25,989,588.32 17,372,199.75 43,361,788.07
合
计
- - 0.290 25,989,588.32 17,372,199.75 43,361,788.07
6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ）本基金持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月6
新股流
通受限
12.98 12.98 11,067 143,649.66 143,649.66 - 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
第 27 页 共 51 页
日
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002316
键桥
通讯
2016
年5 月
25 日
重大
事项
12.41 - - 1,907,909 37,532,984.38 23,677,150.69 -
002289
*ST
宇顺
2016
年4 月
29 日
重大
事项
26.04 - - 499,967 13,921,184.99 13,019,140.68 -
300413
快乐
购
2016
年6 月
20 日
重大
事项
24.35 - - 499,914 14,659,537.00 12,172,905.90 -
000955
欣龙
控股
2016
年4 月
8 日
重大
事项
8.55
2016
年8 月
10 日
9.00 999,901 8,375,323.05 8,549,153.55 -
300427
红相
电力
2016
年6 月
13 日
重大
事项
21.89 - - 200,000 3,634,566.96 4,378,000.00 -
300166
东方
国信
2016
年6 月
8 日
重大
事项
28.23 - - 99,957 2,572,929.00 2,821,786.11 -
300227
光韵
达
2016
年6 月
20 日
重大
事项
23.79 - - 100,000 2,164,185.00 2,379,000.00 -
601611
中国
核建
2016
年6 月
30 日
重大
事项
20.92
2016
年7 月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
第 28 页 共 51 页
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
无。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
无。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 混合 型 证券 投资 基 金。 本基 金 投资 的金 融 工具 主要 包 括股 票投 资 、债 券投 资及权证
投资 等 。本 基金在 日常 经营活 动中 面临的 与这 些金融 工具 相关的 风险 主要包 括信 用风险 、 流 动 性
风险及 市场 风险。 本基 金的基 金管 理人从 事风 险管理 的主 要目标 是争 取将以 上风 险控制 在 限 定 的
范围之 内， 使本基 金在 风险和 收益 之间取 得最 佳的平 衡以 实现“ 风险 和收益 相匹 配”的 风 险 收 益
目标。 本基 金的基 金管 理人致 力于 全面内 部控 制体系 的建 设，建 立了 从董事 会层 面到各 业 务 部 门
的风险 管理 组织架 构。 本基金 的基 金管理 人在 董事会 下设 风险控 制和 合规审 计委 员会， 主 要 负 责
制定基 金管 理人风 险控 制战略 和控 制政策 、协 调突发 重大 风险等 事项 ；督察 长负 责对基 金 管 理 人
各业务 环节 合 法合 规运 作进行 监督 检查， 组织 、指导 基金 管理人 内部 监察稽 核工 作，并 可 向 董 事
会和中 国证 监会直 接报 告；在 公司 内部设 立独 立的监 察稽 核部， 专职 负责对 基金 管理人 各 部 门 、
各业务 的风 险控制 情况 进行督 促和 检查， 并适 时提出 整改 建议。 本基 金的基 金管 理人对 于 金 融 工
具的风 险管 理方法 主要 是通过 定性 分析和 定量 分析的 方法 去估测 各种 风险产 生的 可能损 失 。 从 定
性分析 的角 度出发 ，判 断风险 损失 的严重 程度 和出现 同类 风险损 失的 频度。 而从 定量分 析 的 角 度
出发， 根据 本基金 的投 资目标 ，结 合基金 资产 所运用 金融 工具特 征通 过特定 的风 险量化 指 标 、 模
型，日 常的 量化报 告， 确定风 险损 失的限 度和 相应置 信程 度，及 时可 靠地对 各种 风险进 行 监 督 、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 的发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 等情 况，导 致基 金资产 损失 和收益 变化 的风险 。本 基金的 基 金 管 理
人在交 易前 对交易 对手 的资信 状况 进行了 充分 的评估 。本 基金的 银行 存款存 放在 本基金 的 托 管 行
中国工 商银 行股份 有限 公司， 与该 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在交 易所进 行 的 交 易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算， 违约风 险可能性很小；
在银行 间同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对证 券交 割方式 进行 限制以 控 制 相 应鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
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的信用 风险 。本基 金的 基金管 理人 建立了 信用 风险管 理流 程，通 过对 投资品 种信 用等级 评 估 来 控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月 30 日，本基金未
持有信用类债券（2015 年 12 月 31 日：未持有） 。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易 市 场 不 活 跃
而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况下 以合理 的价 格变现 。 针 对 兑
付赎回 资金 的流动 性风 险，本 基金 的基金 管理 人每日 对本 基金的 申购 赎回情 况进 行严密 监 控 并 预
测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基金 管理人 在 基 金 合
同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开放 申购赎 回 模 式 带
来的流 动性 风险， 有效 保障基 金持 有人利 益。 针对投 资品 种变现 的流 动性风 险， 本基金 的 基 金 管
理人通 过独 立的风 险管 理职能 部门 设定流 动性 比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和 分 析 ，
包括组 合持 仓集中 度指 标、组 合在 短时间 内变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的 投 资 品
种比例 以及 流通受 限制 的投资 品种 比例等 。本 基金投 资于 一家公 司发 行的股 票市 值不超 过 基 金 资
产 净值 的 10% ， 且本 基金与 由本 基金的 基金 管理人 管理 的其他 基金 共同持 有一 家公司发行 的 证 券
不 得超 过该证 券 的 10% 。 本基 金所持 大部 分证券 在证 券交易 所上 市，其 余亦 可在银 行间同 业 市 场
交易， 因此 除 附注 中列 示的部 分基 金资产 流通 暂时受 限制 不能自 由转 让的情 况外 ，其余 金 融 资 产
均能以 合理 价格适 时变 现。此 外， 本基金 可通 过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短期 资金应 对 流 动 性
需 求， 其上 限一般 不超 过基金 持有 的债券 投资 的公允 价值 。本基 金所 持有的 全部 金融负 债 的 合 约
约定到 期日 均为一 个月 以内且 不计 息，可 赎回 基金份 额净 值（所 有者 权益） 无固 定到期 日 且 不 计
息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个 付息 期间结 束根 据市场 利率 重新定 价时 对于未 来现 金流影 响的 风险。 本基 金持有 的 利 率 敏
感性资 产主 要为银 行存 款、结 算备 付金及 债券 投资等 ，其 余大部 分金 融资产 和金 融负债 不 计 息 ，鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
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因此本 基金 的收入 及经 营活动 的现 金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金的 基 金 管 理
人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 343,000,518.87 - - - 343,000,518.87
结算备付金 842,378.41 - - - 842,378.41
存出保证金 567,307.09 - - - 567,307.09
交易性金融资产 - - - 1,041,694,130.71 1,041,694,130.71
应收利息 - - - 61,038.36 61,038.36
应收申购款 - - - 1,291.30 1,291.30
其他资产 - - - - -
资产总计 344,410,204.37 - - 1,041,756,460.37 1,386,166,664.74
负债
应付证券清算款 - - - 1,360,474.28 1,360,474.28
应付赎回款 - - - 840,972.91 840,972.91
应付管理人报酬 - - - 1,671,819.13 1,671,819.13
应付托管费 - - - 278,636.51 278,636.51
应付交易费用 - - - 617,510.14 617,510.14
其他负债 - - - 648,900.59 648,900.59
负债总计 - - - 5,418,313.56 5,418,313.56
利率敏感度缺口 344,410,204.37 - - 1,036,338,146.81 1,380,748,351.18
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 423,980,365.06 - - - 423,980,365.06
结算备付金 2,476,542.88 - - - 2,476,542.88
存出保证金 1,203,586.99 - - - 1,203,586.99
交易性金融资产 - - - 1,033,804,600.83 1,033,804,600.83
应收证券清算款 - - - 227,209,695.40 227,209,695.40
应收利息 - - - 79,557.03 79,557.03
应收申购款 - - - 8,204.43 8,204.43
其他资产 - - - - -
资产总计 427,660,494.93 - - 1,261,102,057.69 1,688,762,552.62
负债
应付证券清算款 - - - 98,138,556.09 98,138,556.09
应付赎回款 - - - 1,474,125.85 1,474,125.85
应付管理人报酬 - - - 2,020,298.03 2,020,298.03 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
第 31 页 共 51 页
应付托管费 - - - 336,716.31 336,716.31
应付交易费用 - - - 2,724,814.20 2,724,814.20
其他负债 - - - 777,176.19 777,176.19
负债总计 - - - 105,471,686.67 105,471,686.67
利率敏感度缺口 427,660,494.93 - - 1,155,630,371.02 1,583,290,865.95
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 于2016 年6 月30 日， 本基金持有 的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00% 。
（2015 年 12 月 31 日： 未持有） 因此当利率发生合理、 可能的变动时， 对于本基金资产净值无重
大影响（2015 年12 月 31 日：同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响， 也可 能来源 于证 券市场 整体 波动的 影响 。本基 金的 基金管 理人 在构建 和管 理投资 组 合 的 过
程中， 采用 “自上 而下 ”的策 略， 通过对 宏观 经济情 况及 政策的 分 析 ，结合 证券 市场运 行 情 况 ，
做出资 产配 置及组 合构 建的决 定； 通过对 单个 证券的 定性 分析及 定量 分析， 选择 符合基 金 合 同 约
定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、
资产配 置、 投资组 合进 行修正 ，来 主动应 对可 能发生 的市 场价格 风险 。本基 金通 过投资 组 合 的 分
散化降低其他价格风险。 本基金在正常市场状况下， 股票资产占基金资产的比例为 60% ～95%，债
券资产占基金资产的比例为 0 ～35% ， 权证市值不得超过基金资产净值的 3%。 此外 ， 本基金的 基金
管理人 每日 对本基 金所 持有的 证券 价格实 施监 控，定 期运 用 多种 定量 方法对 基金 进行风 险 度 量 ，
包括 VaR （Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠 地对风险进行跟
踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
第 32 页 共 51 页
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 1,041,694,130.71 75.44 1,033,804,600.83 65.29
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵 金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,041,694,130.71 75.44 1,033,804,600.83 65.29
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 68,462,068.39 41,009,385.15
业绩比较基准下降5% -68,462,068.39 -41,009,385.15
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 1,041,694,130.71 75.15
其中：股票 1,041,694,130.71 75.15
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支 持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - - 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
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5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 343,842,897.28 24.81
7 其他各项资产 629,636.75 0.05
8 合计 1,386,166,664.74 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、 渔业 38,650,608.00 2.80
B
采矿业 3,665,156.82 0.27
C
制造业 430,743,779.31 31.20
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
3,178,000.00 0.23
E
建筑业 775,274.28 0.06
F
批发和零售业 12,172,905.90 0.88
G
交通运输、仓储和邮政业 10,590,000.00 0.77
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
259,146,680.73 18.77
J
金融业 59,866,155.90 4.34
K
房地产业 38,507,849.00 2.79
L
租赁和商务服务业 97,463,790.08 7.06
M
科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 9,897,554.59 0.72
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 23,745,600.00 1.72
R
文化、体育和娱乐业 53,270,650.00 3.86
S
综合 - -
合计 1,041,694,130.71 75.44
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
第 34 页 共 51 页
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002400 省广股份 6,402,816 90,471,790.08 6.55
2 300017 网宿科技 825,838 55,496,313.60 4.02
3 000890 法 尔 胜 4,642,665 49,165,822.35 3.56
4 002343 慈文传媒 1,002,900 48,640,650.00 3.52
5 002475 立讯精密 2,227,465 43,769,687.25 3.17
6 002321 华英农业 3,502,400 32,992,608.00 2.39
7 002467 二六三 2,135,828 32,913,109.48 2.38
8 600837 海通证券 2,000,000 30,840,000.00 2.23
9 603009 北特科技 708,000 30,118,320.00 2.18
10 601688 华泰证券 1,500,000 28,380,000.00 2.06
11 300486 东杰智能 600,139 24,653,710.12 1.79
12 300244 迪安诊断 720,000 23,745,600.00 1.72
13 002316 键桥通讯 1,907,909 23,677,150.69 1.71
14 600585 海螺水泥 1,600,000 23,264,000.00 1.68
15 600584 长电科技 1,100,000 22,319,000.00 1.62
16 300113 顺网科技 587,130 22,287,454.80 1.61
17 002093 国脉科技 1,765,754 21,913,007.14 1.59
18 300207 欣旺达 799,920 20,533,946.40 1.49
19 002371 七星电子 399,950 16,725,909.00 1.21
20 002235 安妮股份 910,000 16,571,100.00 1.20
21 300302 同有科技 501,785 16,292,958.95 1.18
22 603308 应流股份 594,947 14,956,967.58 1.08
23 300016 北陆药业 600,000 13,710,000.00 0.99
24 001979 招商蛇口 960,480 13,686,840.00 0.99
25 300263 隆华节能 1,200,000 13,416,000.00 0.97
26 600622 嘉宝集团 956,266 13,148,657.50 0.95
27 300449 汉邦高科 230,000 13,142,200.00 0.95
28 002289 *ST 宇顺 499,967 13,019,140.68 0.94
29 300182 捷成股份 726,928 12,437,738.08 0.90
30 300413 快乐购 499,914 12,172,905.90 0.88
31 600641 万业企业 899,950 11,672,351.50 0.85
32 300383 光环新网 300,000 11,370,000.00 0.82
33 300250 初灵信息 364,093 10,773,511.87 0.78
34 600029 南方航空 1,500,000 10,590,000.00 0.77
35 000035 中国天楹 1,399,937 9,897,554.59 0.72
36 600289 亿阳信通 699,910 9,791,740.90 0.71
37 002533 金杯电工 700,000 9,401,000.00 0.68 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
第 35 页 共 51 页
38 002288 超华科技 900,000 8,910,000.00 0.65
39 002368 太极股份 248,482 8,828,565.46 0.64
40 002386 天原集团 1,199,914 8,567,385.96 0.62
41 000955 欣龙控股 999,901 8,549,153.55 0.62
42 002596 海南瑞泽 300,000 8,535,000.00 0.62
43 600699 均胜电子 200,000 7,660,000.00 0.55
44 002284 亚太股份 400,000 7,636,000.00 0.55
45 300377 赢时胜 150,000 7,423,500.00 0.54
46 002405 四维图新 300,000 7,380,000.00 0.53
47 300493 润欣科技 100,000 7,211,000.00 0.52
48 300379 东方通 89,300 7,097,564.00 0.51
49 000796 凯撒旅游 400,000 6,992,000.00 0.51
50 300183 东软载波 250,000 6,625,000.00 0.48
51 002286 保龄宝 400,000 5,992,000.00 0.43
52 002370 亚太药业 200,000 5,900,000.00 0.43
53 000404 华意压缩 600,000 5,772,000.00 0.42
54 002200 云投生态 300,000 5,658,000.00 0.41
55 600571 信雅达 99,951 5,509,299.12 0.40
56 600520 *ST 中发 250,000 4,680,000.00 0.34
57 600136 当代明诚 200,000 4,630,000.00 0.34
58 300241 瑞丰光电 280,000 4,622,800.00 0.33
59 300427 红相电力 200,000 4,378,000.00 0.32
60 300199 翰宇药业 200,000 4,070,000.00 0.29
61 300084 海默科技 299,931 3,665,156.82 0.27
62 002783 凯龙股份 40,000 3,595,200.00 0.26
63 000695 滨海能源 200,000 3,178,000.00 0.23
64 600137 浪莎股份 100,000 2,929,000.00 0.21
65 300166 东方国信 99,957 2,821,786.11 0.20
66 300227 光韵达 100,000 2,379,000.00 0.17
67 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.06
68 002797 第一创业 15,990 646,155.90 0.05
69 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.02
70 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01
71 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01
72 601966 玲珑轮胎 11,067 143,649.66 0.01
73 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01
74 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.00
75 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
76 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
第 36 页 共 51 页
77 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00
78 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
79 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
80 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
81 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
82 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000961 中南建设 43,734,354.40 2.76
2 300486 东杰智能 43,057,239.22 2.72
3 002467 二六三 37,477,081.96 2.37
4 002715 登云股份 34,546,294.48 2.18
5 600687 刚泰控股 33,635,214.75 2.12
6 002235 安妮股份 31,700,732.66 2.00
7 000606 *ST 易桥 30,084,111.63 1.90
8 002284 亚太股份 28,363,785.33 1.79
9 002259 升达林业 26,756,630.73 1.69
10 603009 北特科技 23,242,214.66 1.47
11 300113 顺网科技 22,949,206.00 1.45
12 002093 国脉科技 20,926,165.45 1.32
13 002400 省广股份 20,230,754.61 1.28
14 002343 慈文传媒 19,696,259.68 1.24
15 000983 西山煤电 18,709,818.85 1.18
16 002321 华英农业 18,521,529.58 1.17
17 300207 欣旺达 18,517,602.00 1.17
18 000890 法 尔 胜 17,802,874.06 1.12
19 300302 同有科技 16,448,589.54 1.04
20 300250 初灵信息 14,983,866.86 0.95
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净 值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
第 37 页 共 51 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 77,493,816.32 4.89
2 002508 老板电器 40,875,426.57 2.58
3 002715 登云股份 38,672,513.97 2.44
4 000961 中南建设 36,046,833.52 2.28
5 600687 刚泰控股 35,860,247.85 2.26
6 600036 招商银行 34,470,858.00 2.18
7 300017 网宿科技 32,493,981.95 2.05
8 000333 美的集团 31,180,973.96 1.97
9 002316 键桥通讯 30,539,022.05 1.93
10 601939 建设银行 27,926,754.01 1.76
11 002259 升达林业 26,635,252.55 1.68
12 002284 亚太股份 24,700,000.00 1.56
13 000606 *ST 易桥 23,480,263.43 1.48
14 300486 东杰智能 21,197,755.57 1.34
15 002475 立讯精密 19,653,770.36 1.24
16 600837 海通证券 19,373,719.99 1.22
17 000983 西山煤电 18,331,627.57 1.16
18 000802 北京文化 14,998,558.36 0.95
19 600694 大商股份 14,368,357.84 0.91
20 603998 方盛制药 14,193,646.49 0.90
注：卖出金额按卖出成交金额（ 成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 929,732,104.56
卖出股票收入（成交）总额 777,445,201.66
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
第 38 页 共 51 页
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本基金投资的前十名证券之一的海通证券于 2015 年 8 月 26 日发布公告称其收到中国证券监
督管理委员会 《调查通知书》 ， 因公司涉嫌未按规定审查、 了解 客户身份等违法违规行为， 根据 《中
华人民共和国证券法》 的有关规定， 中国证券监督管理委员会决 定对公司进行立案调查，2015 年
9 月12 日, 公 司发布公告收到中国证券监督管理委员会 《行政处罚事先告知书》 ， 因为海通证券上
海 建 国西 路营 业 部和 杭州 解 放路 营业 部 对杭 州恒 生 网络 技术 服 务有 限责 任 公 司 HOMS 系统开放专
线接入， 其中第一条专线于 2014 年3 月由零售与 网络金融部、 信息技术管理部、 合 规与风险管 理
总部平行审核后接入上线。 第二条专 线于 2015 年2 月由零售与 网络金融部、 合规与风险管理总部 、鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
第 39 页 共 51 页
信息技 术管 理部平 行审 核后接 入上 线。对 于上 述外部 接入 的第三 方交 易终端 软件 ，海通 证 券 未 进
行软件 认证 许可， 未对 外部系 统接 入实施 有效 管理 ， 对相 关客户 身份 情况缺 乏了 解。公 司 未 按 照
《证券登记结算管理办法》 第二十四条， 《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信
息管理的规定》 第六条、 第八条、 第十三条， 《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》 第
三条第 （四） 项， 《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》 第五 十条的规定对客户的
身份信息进行审查和了解， 违反了 《证券公司监督管理条例》 第二十八条第一款的规定， 构成 《证
券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项所述的行为，获利 2865.3 万元。2015 年 11 月 28
日， 公司公告收到中国证券监督管理委 员会 《调查通知书》 ， 因公司涉嫌违反 《证券公司监督管理
条例》 相关 规定， 根据 《中华 人民 共和国 证券 法》的 有关 规定， 中国 证监会 决定 对公司 进 行 立 案
调查。
对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 ：本 基 金管 理人 长 期跟 踪研 究 该股 票， 认 为海 通证 券是国内
排名靠前的证券机构，2015 年资本市 场热度较高， 公 司业绩增长迅速， 从处罚公告中知悉， 证监
会对对海通证券责令改正， 给予警告， 没收违法所得 28,653,000 元， 并 处以 85,959,000 元罚款，
而 2015 年海 通的净利润预计超过 140 亿， 此次处 罚对海通证券的财务状况及经营成果并不产生实
质性影 响。 本次处 罚对 该股票 的投 资价值 不产 生重大 影响 ，该证 券的 投资已 执行 内部严 格 的 投 资
决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
组合投资的前十名证券之一的华泰证券的发行主体华泰证券股份有限公司 （以下简 称 “公司” ）
于 2015 年 8 月 24 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》 （编 号：渝证调查字 2015004
号） ，因公司 涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》
的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。2015 年 9 月 10 日，公司收到
中国证券监督管理委员会 《行政处罚事先告知 书》 （处罚字[2015]72 号 ） ， 根据当事人违法行为的
事实、 性质 、情节 和社 会危害 程度 ，依据 《证 券公司 监督 管理条 例》 第八十 四条 第（四 ） 项 的 规
定， 我会拟决定： 一、 对华泰证券责令改正， 给予警告， 没收违法所得 18,235,275.00 元 ， 并 处
以 54,705,825.00 元罚款； 二、对胡 智给予警告，并处以 10 万元罚款； 三、对陈栋给予警告 ，
并处以 10 万 元罚款。 根据 《中华人民共和国行政处罚法》 第三十二条、 第四十二条及 《中国证 券
监督管理委员会行政处罚听证规则》的规定，就上述拟对你们实施的行政处罚。
对 该 股票 的投 资 决 策 程序 的 说明 ：本 基 金管 理人 长 期跟 踪研 究 该股 票， 认 为公 司是 国内排名
靠前的证券机构，2015 年资本市场热度较高， 公司业绩增长迅速。 本次处罚对该股票的投资价值
不产生重大影响。 该证券的投资已严格执行内部投资决策流程， 符合法律法规和公司制度的规定。 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
第 40 页 共 51 页
本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 的其 它证 券 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 567,307.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 61,038.36
5 应收申购款 1,291.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 629,636.75
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
86,996 17,153.42 71,250,784.3 4.77% 1,421,028,477.87 95.23%
鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
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8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 鹏华基金管理有限公司 45,844,238.00 31.67%
2 上海科技教育出版社 5,207,991.00 3.60%
3 天津开创投资有限责任公司 1,810,125.00 1.25%
4 冯铭 695,882.00 0.48%
5 郑伟业 555,051.00 0.38%
6 吴金荣 475,305.00 0.33%
7 汪若清 421,231.00 0.29%
8 王艳 345,500.00 0.24%
9 赵建新 295,300.00 0.20%
10 李清娇 279,902.00 0.19%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
649,769.99 0.0435%
注：截 止本 报告期 末， 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会
规定及相关管理制度的规定。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
10~50
注：本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末 未持有本基金。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 4 月25 日 ）基金份额 总额
1,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 1,496,721,143.00
本报告期基金总申购份额 30,853,082.94
减: 本报告期 基金总赎回份额 35,294,963.77
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） - 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
第 42 页 共 51 页
本报告期期末基金份额总额 1,492,279,262.17
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
基金管理人的重大人事变动：
报告期内，因股东方更换董事代表，原董事 Alessandro Varaldo 先生 不再担任公司董事职
务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 Andrea
Vismara 先 生 担 任 本 公 司 董 事 ，Alessandro Varaldo 先 生 不 再 担 任 本 公 司 董 事 职 务 。 Andrea
Vismara 先生 任职日期自 2016 年2 月2 日起。
报告期内，原监事 Andrea Vismara 先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理
股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 Sandro Vesprini 先 生 担 任 本 公 司 监 事 ，
Andrea Vismara 先生不再 担任本公司监事职务。Sandro Vesprini 先生任职 日期自 2016 年 2 月 2
日起。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运 作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
第 43 页 共 51 页
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申万宏源 2 590,006,489.38 34.60% 539,254.00 34.52% -
国信证券 2 431,267,733.29 25.29% 394,706.24 25.26% -
国泰君安 2 257,384,384.96 15.09% 234,554.63 15.01% -
中信建投 1 116,471,730.84 6.83% 108,470.85 6.94% -
光大证券 1 105,616,774.86 6.19% 96,249.33 6.16% -
海通证券 2 67,613,703.80 3.96% 61,753.30 3.95% -
广发证券 1 55,875,313.31 3.28% 52,036.59 3.33% -
中投证券 1 39,577,342.51 2.32% 36,858.36 2.36% -
中泰证券 1 26,312,733.73 1.54% 24,505.17 1.57% -
中银国际 1 15,266,563.28 0.90% 13,912.49 0.89% -
东方证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
注：交易单元选择的标准和程序
1 、 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用 其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
第 44 页 共 51 页
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全 面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为 本基金提供高质 量的咨询服
务。
2 、选择交易 单元的程序：
我公司 根据 上述标 准， 选定符 合条 件的证 券公 司作为 租用 交易单 元的 对象。 我公 司投研 部 门 定 期
对所选 定证 券公司 的服 务进行 综合 评比， 评比 内容包 括： 提供研 究报 告质量 、数 量、及 时 性 及 提
供研究 服务 主动性 和质 量等情 况， 并依据 评比 结果确 定交 易单元 交易 的具体 情况 。我公 司 在 比 较
了多家 证券 经营机 构的 财务状 况、 经营状 况、 研究水 平后 ，向券 商租 用交易 单元 作为基 金 专 用 交
易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
注：无。
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指
数 熔 断 实 施 期 间 调 整 旗 下 部 分 基
金开放时间的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月5 日
2
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月5 日
3
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月6 日
4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 暂 停 申
购赎回业务的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月6 日 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
第 45 页 共 51 页
5
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 鹏 华
优 质 治 理 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2016 年第 1 次分 红公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月8 日
6
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月8 日
7
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月9 日
8
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月12 日
9
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月14 日
10
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月16 日
11 2015 年第四 季度报告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月21 日
12
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月21 日
13
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月22 日
14
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时 2016 年 1 月26 日 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
第 46 页 共 51 页
变更的提示性公告 报》
15
鹏华基金管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月27 日
16
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月28 日
17
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月29 日
18
关 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 与 平 安 证 券 申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月29 日
19
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 2 月17 日
20
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 2 月23 日
21
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
旗 下 部 分 基 金 单 笔 申 购 最 低 金 额
及赎回持有最低份额的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 2 月24 日
22
关于旗下基金所持金亚科技
（300028 ） 估值调整的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 2 月24 日
23
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 2 月26 日
24 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 《中国证券报》 、 《上 2016 年 2 月27 日 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
第 47 页 共 51 页
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
海证券报》 、 《 证券时
报》
25
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 3 月1 日
26
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 3 月3 日
27
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 3 月19 日
28
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 3 月22 日
29
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 3 月24 日
30
关于旗下基金所持沃森生物
（300142 ） 估值调整的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 3 月29 日
31 2015 年年度 度报告摘要
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 3 月30 日
32
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 中 国 工 商 银 行 个 人
电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2016 年 3 月30 日
33
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时 2016 年 4 月6 日 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
第 48 页 共 51 页
变更的提示性公告 报》
34
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 4 月7 日
35
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 4 月12 日
36
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 4 月14 日
37
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 4 月14 日
38
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 上 海 陆 金 所 资 产 管
理 有 限 公 司 基 金 申 购 费 率 优 惠 活
动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2016 年 4 月18 日
39 2016 年第一 季度报告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 4 月20 日
40
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限
公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 销 售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2016 年 4 月20 日
41
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 4 月21 日
42
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时 2016 年 4 月22 日 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
第 49 页 共 51 页
变更的提示性公告 报》
43
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 5 月5 日
44
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 5 月10 日
45
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 5 月11 日
46
鹏 华 基 金 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基
金 参 加 中 国 民 生 银 行 直 销 银 行
“ 基金通” 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2016 年 5 月17 日
47
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗
下部分基金销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 5 月30 日
48
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 在 中 国 民 生 银 行
股 份 有 限 公 司 开 通 定 投 业 务 的 公
告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2016 年 5 月31 日
49
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 6 月1 日
50
鹏 华 优 质 治 理 混 合 型 证 券 投 资 基
金（LOF ） 更 新的招募说明书摘要
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 6 月4 日
51
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时 2016 年 6 月8 日 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
第 50 页 共 51 页
变更的提示性公告 报》
52
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 6 月14 日
53
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
个 人 投 资 者 开 立 基 金 账 户 的 证 件
类型的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 6 月18 日
54
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 6 月28 日
55
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 交 通 银 行 网 上 银
行 、 手 机 银 行 基 金 申 购 手 续 费 费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2016 年 6 月30 日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
（一） 《鹏 华 优质治理股票型证券投资基金（LOF ）基金合同》
（二） 《鹏华 优质治理股票型证券投资基金（LOF ）托管协议》
（三） 《鹏华 优质治理股票型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告》 （ 原文）
11.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第 43 层鹏华 基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 55 号中 国工商银行股份有限公司
11.3 查阅方式
投 资 者可 在基 金 管理 人营 业 时间 内免 费 查阅 ，也 可 按工 本费 购 买复 印件 ， 或通 过本 基金管理
人网站（http：//www.phfund.com ） 查阅。
投 资 者对 本报 告 书如 有疑 问 ，可 咨询 本 基金 管理 人 鹏华 基金 管 理有 限公 司 ，本 公司 已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999 。 鹏华优质治理混合（LOF)2016 年半年度报告
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鹏华基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
